深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金2010
年半年度报告
2010年6月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2010 年8月 28 日
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010年8月20日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
1.2 目录
§1
重要提示及目录.....................................................................................................................................................2
1.1 重要提示..........................................................................................................................................................2
1.2 目录..................................................................................................................................................................2
§2
基金简介.................................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况..................................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明..................................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................................4
2.4 信息披露方式...................................................................................................................................................5
2.5 其他相关资料..................................................................................................................................................5
§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................................5
3.2 基金净值表现..................................................................................................................................................6
§4 管理人报告...............................................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................................9 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................................ 11
§5 托管人报告............................................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............................ 11
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................................12
§6半年度财务报表(未经审计) ...................................................................................................................................12
6.1 资产负债表.....................................................................................................................................................12
6.2 利润表............................................................................................................................................................13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................................14
6.4 报表附注........................................................................................................................................................15
§7
投资组合报告.......................................................................................................................................................31
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................................31
7.2 期末按行业分类的股票指数投资组合 ........................................................................................................32
7.3 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................................36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................................36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....................................37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................................37
7.9 投资组合报告附注........................................................................................................................................37
§8 基金份额持有人信息.............................................................................................................................................38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................................38
8.2 期末上市基金前十名持有人........................................................................................................................38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................................................39
§9
开放式基金份额变动...........................................................................................................................................39
§10 重大事件揭示.......................................................................................................................................................39
10.1 基金份额持有人大会决议..........................................................................................................................39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..........................................................39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................................................39
10.4 基金投资策略的改变..................................................................................................................................40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................................................40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................................40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................................40
10.8 其他重大事件..............................................................................................................................................41
§11
备查文件目录.....................................................................................................................................................42
11.1 备查文件目录...............................................................................................................................................42
11.2 存放地点.......................................................................................................................................................42
11.3 查阅方式.......................................................................................................................................................43
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南方深证成份ETF
基金主代码 159903
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2009年12月4日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,676,354,507.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-02-02
注： 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成ETF”
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成
份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生
调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购
和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某
些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成份
指数。如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发布、
或深证成份指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变
更导致深证成份指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他
代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据
维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799 信息披露负责人
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼31、
32、33层整层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼31、
32、33层整层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京西城区金融大街 27 号投
资广场22-23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )
本期已实现收益 -359,765,309.29
本期利润 -1,760,560,706.54
加权平均基金份额本期利润 -0.4107
本期加权平均净值利润率 -36.03%
本期基金份额净值增长率 -30.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2010年6月30日 )
期末可供分配利润 -1,930,574,042.58深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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期末可供分配基金份额利润 -0.4128
期末基金资产净值 4,407,133,390.38
期末基金份额净值 0.942
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2010年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 -30.50%
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
4.本基金合同生效日为2009年12月4日， 基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时
间未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.82% 1.82% -8.01% 1.84% 0.19% -0.02%
过去三个月 -24.58% 2.03% -24.87% 2.04% 0.29% -0.01%
过去六个月 -30.78% 1.72% -31.48% 1.74% 0.70% -0.02%
自基金合同
生效起至今
-30.50% 1.61% -32.39% 1.72% 1.89% -0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定： 本基金将全部或接近全部的基金资产用于跟踪标
的指数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。本基金的建
仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
2.本基金自基金合同生效日（2009年12月4日）至报告期末不满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准， 由南方证券股份有限
公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证监会证监
基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰
证券股份有限公司 45%、深圳市机场（集团）有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业
证券股份有限公司10%。
截至报告期末，公司管理资产规模约 1,600 亿元，管理 2 只封闭式基金——基金开元、基
金天元；20 只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、
南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳
健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球
精选配置基金（QDII基金） 、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保
本混合型证券投资基金、南方沪深 300 指数证券投资基金、南方中证 500 指数证券投资基金、
深证成份交易型开放式指数证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接
基金和南方策略优化股票型证券投资基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
潘海宁 本 基 金
的基金
经理
2009年12月
4日
- 9 会计学学士，具有基金从业资格。
曾先后任职于兴业证券股份有限
公司、富国基金管理有限公司。
2003 年 3 月加入南方基金，历任
行业研究员、基金开元经理助理、
投资部总监助理等职务。 2009年3
月至今，任南方 300 指数基金经
理；2009年12月至今，任南方深
成ETF及联接基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则，并严格按照
《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的各项规定,本着诚实守信、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求与标的指数相近的收
益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投
资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对
待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年上半年，伴随着货币政策的收紧引发了市场对流动性的担忧，投资者对大盘蓝筹股
普遍缺乏信心，尤其管理层对地产行业始终保持高压调控态势，使得地产权重较大的深证成份
指数上半年基本呈现单边下跌走势，指数涨幅为-31.48％。
我们对本基金报告期内跟踪误差来源分析如下：①对于指数基金而言，现行的份额净值计
算精度（即四舍五入保留小数点后 3 位）所带来的跟踪误差是不容忽视的，依然是本基金跟踪
误差的主要来源之一，为更好地拟合标的指数，保障基金份额持有人的利益，我们在与各方协
商一致后，自2010年7月2日起， 已将本基金份额净值计算精度提高到了小数点后4位；②由
于报告期内为成份股分红较集中的时间段，跟踪误差另一重要来源为成份股分红所带来的正向
偏离（即超额收益）；③成份股“双汇发展”长期停牌引起的总体股票仓位的微小偏差；④大
额申购赎回带来的成份股权重偏差。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析
系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本
ETF基金的安全运作。
7月1日， 深证成份指数进行了半年度的成份股例行调整，本基金管理组提前进行了全面模
拟测算，并制定了周密的调仓方案，从实施结果来看，本基金成份股调仓较为成功，并藉此取
得了相对于标的指数的适度超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
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截至报告期末，报告期内本基金相对于深证成份指数的跟踪误差为0.036％，年化跟踪误差
为0.577％，自本基金上市（2010年2月2日） 至报告期末年化跟踪误差为0.577％，较好的完
成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过2％的投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为 0.942 元，报告期内，份额净值增长率为-30.78％，同
期业绩基准增长率为-31.48％。
本基金自上市以来，二级市场成交量及申赎量逐日放大，表明其作为资产配置工具的属性
正逐渐获得了中小投资者及机构投资者的认同。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我国经济面临多层次的转型，从历史上看，在经济转型过程中，资本市场反映出来的多以
振荡为主。A股沪指自2009年8月创出 3478反弹新高后，一直处于振荡下行过程中，经过今年
上半年大幅下跌之后，6 月末市场整体 PE 水平已经相当于 2005 年的 998 点和 2008 年的 1664
点左右的水平，市场估值已经处于历史底部区域。5月份上市公司大股东增持金额达到减持金额
的 1.68倍，为2008年10月以来的首次月度净增持，体现了产业资本对A股当前估值水平的认
可。AH股溢价指数跌破100，创近4年新低，说明与国际资本市场估值水平比较，A股市场的估
值也已处于低位。一旦政策面和资金面有所改善，下半年市场将在震荡筑底的过程中酝酿回升
机会，而在此前提下，ETF基金将体现出其高仓位的优势。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计
算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提
供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与
市场。长期而言，我们认为通过本基金进行定期定投不失为一种较为省心省力的投资方式。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法
律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变
化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定
价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开
展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业
经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，
负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间
无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：当基金份额净值增长率超过标的指数同期增
长率达到 1%以上时，可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长
率的计算方法参见《招募说明书》 ；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的
指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补
浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益分配
条件的前提下，本基金收益分配每年最多12次，每次基金收益分配比例不低于基金收益分配基
准日可供分配利润的 5%。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；本基金收益分
配采取现金分红方式； 《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；每一基金份额享有同等
分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年上半年，本基金托管人在对深证成份交易型开放式指数证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010 年上半年，深证成份交易型开放式指数证券投资基金的管理人——南方基金管理有限
公司在深证成份交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申
购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，深证成份交易型开放式指数证券深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的深证成份交易型开放式指数证券投
资基金 2010 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务报表(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体：深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2010年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,553,290.01 1,623,147,831.69
结算备付金
1,143,290.87 -
存出保证金
4,109,204.89 -
交易性金融资产 6.4.7.2 4,398,577,430.82 2,909,985,910.03
其中：股票投资
4,398,577,430.82 2,909,985,910.03
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
1,964,238.56 -
应收利息 6.4.7.3 913.21 416,168.90
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.4 30,299.50 -
资产总计
4,410,378,667.86 4,533,549,910.62
负债和所有者权益 附注号
本期期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负 债：
短期借款
- -深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 385,234,509.17
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,955,456.13 1,512,266.53
应付托管费
391,091.24 302,453.32
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.5 164,307.72 2,328,764.24
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.6 734,422.39 53,698.63
负债合计
3,245,277.48 389,431,691.89
所有者权益：
实收基金 6.4.7.7 6,337,707,432.96 4,127,538,537.00
未分配利润 6.4.7.8 -1,930,574,042.58 16,579,681.73
所有者权益合计
4,407,133,390.38 4,144,118,218.73
负债和所有者权益总计
4,410,378,667.86 4,533,549,910.62
注： 报告截止日2010年6月30日， 基金份额净值0.942元， 基金份额总额 4,676,354,507.00 份
6.2 利润表
会计主体：深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期金额
2010年1月1日至2010
年6月30日
上年度可比期间金额
2009年12月4日至
2009年6月30日
一、收入
-1,742,790,349.18 -
1.利息收入
350,536.41 -
其中：存款利息收入 6.4.7.9 350,536.41 -
债券利息收入
--
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收
入
--
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-342,473,787.16 -
其中：股票投资收益 6.4.7.10 -365,570,525.48 -
债券投资收益
--深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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资产支持证券投资收
益
--
衍生工具收益
--
股利收益 6.4.7.11 23,096,738.32 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.12 -1,400,795,397.25 -
4.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.13 128,298.82 -
二、费用
17,770,357.36 -
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
12,047,432.15 -
2．托管费
6.4.10.2.2
2,409,486.49 -
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.14 2,326,089.08 -
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.15 987,349.64 -
三、利润总额
-1,760,560,706.54 -
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-1,760,560,706.54 -
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 4,127,538,537.00 16,579,681.73 4,144,118,218.73
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -1,760,560,706.54 -1,760,560,706.54
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
2,210,168,895.96 -186,593,017.77 2,023,575,878.19
其中：1.基金申购款 5,246,508,358.82 -648,292,996.78 4,598,215,362.04
2.基金赎回款 -3,036,339,462.86 461,699,979.01 -2,574,639,483.85
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
-- -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 6,337,707,432.96 -1,930,574,042.58 4,407,133,390.38深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；
______高良玉______
______鲍文革______
____鲍文革____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
深证成份交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金” ）经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会” ）证监基金字[2009]1066号《关于同意深证成份交易型开放式指数
证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《深证成份
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为交易
型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,127,252,482.00元（含
募集股票市值） ，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2009）第263号
验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
于2009年12月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,127,538,537.00份基金份
额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证成份交易型开放式指
数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人南方基金管理有限公司确定 2010 年 1
月13日为深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日深证成份指数收盘
值为 13016.557 点，本基金资产净值为 3,964,290,323.04 元，折算前基金份额总额为
4,127,538,537.00 份，折算前基金份额净值为 0.960 元。根据基金份额折算公式，基金份额折
算比例为0.73786718， 折算后基金份额总额为3,045,554,507份， 折算后基金份额净值为1.302
元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并
由中国证券登记结算有限责任公司于 2010 年 1 月 15 日完成了变更登记。折算后的基金份额计
算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产） 。投资者可以自2010年1月18日起在其
办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。经深圳证券交易所深证上（2010）38 号文
审核同意，本基金于2010年2月2日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》等有关规定，本基金的投资范围为标的指数成份股、备选成份股，可少量投资于新股、深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以
下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3
号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、 《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如
报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2010年6月30日的财
务状况以及2010年1月1日至6月30日期间的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意
图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产
列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计
入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购
买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和
其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日
结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按
最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法
和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定
相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算
比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。
6.4.4.8 损益平准金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算
比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确
认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允
价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。赎回转出股票投资收益/(损失)于赎回当日按转出
股票以当日市场交易收盘价计算的市值与其成本的差额确认。
当本基金申购对价中包含可以现金替代时，在本基金补足可以现金替代成分股票(或采取强
制退款)之前，该股票估值日与申购日估值的差额确认为“公允价值变动收益/(损失)”。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按
直线法近似计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
按直线法近似计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。期末可供分配利润指期末资产深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。基金收益评价日核定的基金累计报
酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上，方可进行收益分配。经宣告的拟分配基金收益
于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加
强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场
交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场
交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初
始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部
分确认为估值增值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息
红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向
基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2010年6月30日
活期存款 4,553,290.01
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款
合计： 4,553,290.01
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,779,121,078.38 4,398,577,430.82 -1,380,543,647.56
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 5,779,121,078.38 4,398,577,430.82 -1,380,543,647.56
注：股票投资的公允价值和公允价值变动均包含可退替代款的估值增值。
6.4.7.3 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应收活期存款利息 703.74
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 209.47
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 913.21
6.4.7.4 其他资产 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
其他应收款 -
待摊费用 30,299.50
合计 30,299.50
6.4.7.5 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 164,307.72
银行间市场应付交易费用 -
合计 164,307.72
6.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用
209,266.77
指数使用费
385,463.02
应退替代款
88,401.08
可退替代款
51,291.52
合计 734,422.39
注： 1、应退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本
或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
2、可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市
价之差乘以替代数量的金额。
6.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,127,538,537.00 4,127,538,537.00
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
2010年1月13日份额折算前 4,127,538,537.00 4,127,538,537.00
份额折算变动份额 -1,081,984,030.00深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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本期申购 3,871,200,000.00 5,246,508,358.82
本期赎回(以"-"号填列) -2,240,400,000.00 -3,036,339,462.86
本期末 4,676,354,507.00 6,337,707,432.96
注：1、本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集 4,127,252,482.00 元（含募集股票市
值） ，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2009）第263号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案， 《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2009
年12月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,127,538,537.00份基金份额。
2、根据《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证成份交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人南方基金管理有限公司确定2010年
1 月 13 日为深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日深证成份指数收
盘值为 13016.557 点，本基金资产净值为 3,964,290,323.04 元，折算前基金份额总额为
4,127,538,537.00 份，折算前基金份额净值为 0.960 元。根据基金份额折算公式，基金份额折
算比例为0.73786718， 折算后基金份额总额为3,045,554,507份， 折算后基金份额净值为1.302
元。
6.4.7.8 未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,672,067.96 20,251,749.69 16,579,681.73
本期利润 -359,765,309.29 -1,400,795,397.25 -1,760,560,706.54
本期基金份额交易
产生的变动数
-39,385,719.27 -147,207,298.50 -186,593,017.77
其中：基金申购款 -125,395,520.94 -522,897,475.84 -648,292,996.78
基金赎回款 86,009,801.67 375,690,177.34 461,699,979.01
本期已分配利润 - - -
本期末 -402,823,096.52 -1,527,750,946.06 -1,930,574,042.58
6.4.7.9 存款利息收入
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
活期存款利息收入 307,401.33
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 43,135.08
其他 -
合计 350,536.41
6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -50,844,023.47
股票投资收益——赎回差价收入 -314,726,502.01
合计 -365,570,525.48深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
第 23 页 共 43 页
6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
卖出股票成交总额 358,351,960.74
减：卖出股票成本总额 409,195,984.21
买卖股票差价收入 -50,844,023.47
6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30
日
赎回基金份额对价总额 2,574,639,483.85
现金支付赎回款总额 23,212,009.85
赎回股票成本总额 2,866,153,976.01
赎回差价收入 -314,726,502.01
6.4.7.11 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 23,096,738.32
基金投资产生的股利收益 -
合计 23,096,738.32
6.4.7.12 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
1.交易性金融资产 -1,400,795,397.25
——股票投资 -1,400,795,397.25
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -1,400,795,397.25
6.4.7.13 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
第 24 页 共 43 页
2010年1月1日至2010年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 128,298.82
合计 128,298.82
注：替代损益指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本
与申购日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购日估值的差额。
6.4.7.14 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
交易所市场交易费用
2,326,089.08
银行间市场交易费用
-
合计
2,326,089.08
6.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
银行费用
536.43
信息披露费用
148,767.52
审计费用
60,499.25
指数使用费
722,845.94
上市年费
54,700.50
合计
987,349.64
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
华泰证券 213,925,169.06 10.87
6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
（%）
华泰证券 173,815.15 10.87 8,171.69 4.97
注： 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经
手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
金额单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6
月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
12,047,432.15
其中：支付给销售机构
的客户维护费
-
注： 支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
第 26 页 共 43 页
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6
月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,409,486.49
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：人民币元
本期末
2010年 6月 30日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华泰证券 35,715,282.00 0.76
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 4,553,290.01 307,401.33
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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6.4.12 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
000001 深发展
Ａ
2010年6
月30日
资产重组 17.51 - - 17,894,339 400,599,560.77 313,329,875.89 -
000895 双汇发
展
2010年3
月22日
资产重组 50.48 - - 2,157,303 113,163,637.37 108,900,655.44 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现。本基金投资的金融工具
主要为股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风
险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与标的指数以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、
由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架
构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，
审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经
营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部
负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部
和风险管理部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同
类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
第 28 页 共 43 页
金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应
置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可
承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行
人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存
款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约
风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式
进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评
级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况
等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产
净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年 6 月 30
日，本基金未持有信用类债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基
金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开
放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间
内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例
等。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
第 29 页 共 43 页
受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份
额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合
的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流
量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备
付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,553,290.01 - - - 4,553,290.01
结算备付金 1,143,290.87 - - - 1,143,290.87
存出保证金 - - - 4,109,204.89 4,109,204.89
交易性金融资产 - - - 4,398,577,430.82 4,398,577,430.82
应收证券清算款 - - - 1,964,238.56 1,964,238.56
应收利息 - - - 913.21 913.21
其他资产 - - - 30,299.50 30,299.50
资产总计 5,696,580.88 - - 4,404,682,086.98 4,410,378,667.86
负债
应付管理人报酬 - - - 1,955,456.13 1,955,456.13
应付托管费 - - - 391,091.24 391,091.24深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
第 30 页 共 43 页
应付交易费用 - - - 164,307.72 164,307.72
其他负债 - - - 734,422.39 734,422.39
负债总计 - - - 3,245,277.48 3,245,277.48
利率敏感度缺口 5,696,580.88 - - 4,401,436,809.50 4,407,133,390.38
上年度末
2009年12 月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,623,147,831.69 - - - 1,623,147,831.69
交易性金融资产 - - - 2,909,985,910.03 2,909,985,910.03
应收利息 - - - 416,168.90 416,168.90
资产总计 1,623,147,831.69 - - 2,910,402,078.93 4,533,549,910.62
负债
应付证券清算款 - - - 385,234,509.17 385,234,509.17
应付管理人报酬 - - - 1,512,266.53 1,512,266.53
应付托管费 - - - 302,453.32 302,453.32
应付交易费用 - - - 2,328,764.24 2,328,764.24
其他负债 - - - 53,698.63 53,698.63
负债总计 - - - 389,431,691.89 389,431,691.89
利率敏感度缺口 1,623,147,831.69 - - 2,520,970,387.04 4,144,118,218.73
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2010年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面
临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量
分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及
微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价
格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金资产投资于具有良好流动性的金深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
第 31 页 共 43 页
融工具，包括深圳成份指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金
或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，深圳成份指数的成份股及其备选成份股的投资比
例不低于基金资产净值的95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 4,398,577,430.82 99.81 2,909,985,910.03 70.22
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,398,577,430.82 99.81 2,909,985,910.03 70.22
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
于2010年6月30日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对
基金资产净值的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 4,398,577,430.82 99.73深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
第 32 页 共 43 页
其中：股票 4,398,577,430.82 99.73
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 5,696,580.88 0.13
6 其他各项资产 6,104,656.16 0.14
7 合计 4,410,378,667.86 100.00
注： 股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票指数投资组合
7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 292,118,350.34 6.63
C 制造业 2,251,103,196.14 51.08
C0 食品、饮料
579,935,505.48 13.16
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 104,666,640.00 2.37
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 545,349,092.82 12.37
C7
机械、设备、仪表 766,476,388.40 17.39
C8
医药、生物制品 254,675,569.44 5.78
C99
其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 39,143,764.80 0.89
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 243,821,289.42 5.53
H 批发和零售贸易 295,314,093.00 6.70
I 金融、保险业 525,396,157.22 11.92
J 房地产业 544,423,491.62 12.35
K 社会服务业 97,374,508.00 2.21
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 47,055,171.90 1.07深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
第 33 页 共 43 页
合计 4,335,750,022.44 98.38
7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、饮料
- -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 - -
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 62,827,844.40 1.43
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 62,827,844.40 1.43
注： 以上股票均为指数成份股调整而买入的成份股股票。
7.3期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 55,198,679 374,247,043.62 8.49
2 000001 深发展Ａ 17,894,339 313,329,875.89 7.11
3 002024 苏宁电器 25,904,745 295,314,093.00 6.70
4 000858 五 粮 液 11,449,964 277,432,627.72 6.30深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
第 34 页 共 43 页
5 000983 西山煤电 9,869,032 179,221,621.12 4.07
6 000063 中兴通讯 9,218,691 177,367,614.84 4.02
7 000651 格力电器 8,779,493 165,054,468.40 3.75
8 000527 美的电器 11,606,020 132,308,628.00 3.00
9 000568 泸州老窖 4,437,046 125,213,438.12 2.84
10 000338 潍柴动力 1,928,130 118,579,995.00 2.69
11 000895 双汇发展 2,157,303 108,900,655.44 2.47
12 002202 金风科技 6,796,108 105,679,479.40 2.40
13 000792 盐湖钾肥 2,683,760 104,666,640.00 2.37
14 000402 金 融 街 12,513,467 104,112,045.44 2.36
15 000069 华侨城Ａ 8,852,228 97,374,508.00 2.21
16 000709 河北钢铁 25,318,887 93,933,070.77 2.13
17 000157 中联重科 5,751,648 93,464,280.00 2.12
18 002007 华兰生物 1,950,367 87,922,544.36 2.00
19 000538 云南白药 1,349,334 87,032,043.00 1.97
20 000060 中金岭南 6,611,445 85,552,098.30 1.94
21 000783 长江证券 7,600,760 82,088,208.00 1.86
22 000800 一汽轿车 5,250,497 79,807,554.40 1.81
23 002142 宁波银行 7,235,944 79,740,102.88 1.81
24 000623 吉林敖东 3,001,543 79,720,982.08 1.81
25 000768 西飞国际 7,304,284 71,581,983.20 1.62
26 000825 太钢不锈 13,988,055 71,059,319.40 1.61
27 000878 云南铜业 3,944,619 70,608,680.10 1.60
28 000729 燕京啤酒 3,453,979 68,388,784.20 1.55
29 000839 中信国安 6,030,279 66,453,674.58 1.51
30 000024 招商地产 4,439,812 66,064,402.56 1.50
31 000039 中集集团 5,488,594 65,314,268.60 1.48
32 000898 鞍钢股份 8,794,279 63,142,923.22 1.43
33 000933 神火股份 3,704,182 61,896,881.22 1.40
34 000630 铜陵有色 3,829,019 55,559,065.69 1.26
35 000937 冀中能源 2,292,128 50,999,848.00 1.16
36 000562 宏源证券 3,429,213 50,237,970.45 1.14
37 000652 泰达股份 6,627,489 47,055,171.90 1.07
38 000960 锡业股份 2,647,696 39,741,916.96 0.90
39 000027 深圳能源 4,111,740 39,143,764.80 0.89
40 000932 华菱钢铁 116,114 437,749.78 0.01
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000728 国元证券 5,171,016 62,827,844.40 1.43
注： 以上股票均为指数成份股调整而买入的成份股股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 118,618,819.71 2.86
2 000001 深发展Ａ 90,731,442.82 2.19
3 000858 五 粮 液 79,508,437.10 1.92
4 000709 河北钢铁 75,654,514.53 1.83
5 002024 苏宁电器 72,508,729.72 1.75
6 000063 中兴通讯 69,679,867.84 1.68
7 000623 吉林敖东 68,006,291.09 1.64
8 000983 西山煤电 63,208,325.85 1.53
9 000728 国元证券 61,606,919.96 1.49
10 000651 格力电器 54,373,906.03 1.31
11 000792 盐湖钾肥 41,441,208.17 1.00
12 000527 美的电器 37,175,465.96 0.90
13 000878 云南铜业 36,152,713.15 0.87
14 000338 潍柴动力 35,988,245.38 0.87
15 000157 中联重科 35,547,471.97 0.86
16 000568 泸州老窖 35,532,622.61 0.86
17 000960 锡业股份 33,889,517.25 0.82
18 000069 华侨城Ａ 33,709,922.64 0.81
19 002202 金风科技 33,399,705.87 0.81
20 000783 长江证券 32,142,940.70 0.78
注： 买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％） 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
第 36 页 共 43 页
1 000932
华菱钢铁 24,307,868.42 0.59
2 000338
潍柴动力 19,486,879.63 0.47
3 000002
万
科Ａ 16,968,037.92 0.41
4 002007
华兰生物 16,390,466.65 0.40
5 000792
盐湖钾肥 16,181,718.45 0.39
6 000623
吉林敖东 16,007,644.10 0.39
7 000651
格力电器 14,028,638.30 0.34
8 000960
锡业股份 13,807,875.02 0.33
9 000063
中兴通讯 13,215,043.23 0.32
10 000878
云南铜业 11,748,370.29 0.28
11 000895
双汇发展 11,471,390.00 0.28
12 000157
中联重科 10,869,736.99 0.26
13 000858
五 粮 液 10,604,893.96 0.26
14 000060
中金岭南 10,318,495.92 0.25
15 000538
云南白药 9,678,433.60 0.23
16 000983
西山煤电 9,488,062.65 0.23
17 000001
深发展Ａ 9,322,980.52 0.22
18 002024
苏宁电器 9,229,557.39 0.22
19 000933
神火股份 8,782,209.12 0.21
20 000568
泸州老窖 8,622,771.93 0.21
注： 卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖
出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,612,471,402.69
卖出股票收入（成交）总额 358,351,960.74
注： 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
第 37 页 共 43 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据 2009年9月9日宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858） 《宜
宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》 ，中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和
国证券法》的有关规定，就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案调查。目前该案尚
在调查之中。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关
法律法规和公司制度的要求。
其余九只股票的发行主体没有报告期内被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,109,204.89
2 应收证券清算款 1,964,238.56
3 应收股利 -
4 应收利息 913.21
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,299.50
8 其他 -
9 合计 6,104,656.16深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
第 38 页 共 43 页
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无
7.9.5期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000001 深发展Ａ 313,329,875.89 7.11 资产重组
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
34,000 137,539.84 2,881,908,514.00 61.63% 1,794,445,993.00 38.37%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 齐鲁证券有限公司 110,684,872.00 2.37%
2 海通证券股份有限公司 108,065,832.00 2.31%
3 王巧英 79,887,785.00 1.71%
4 广发证券股份有限公司 51,652,252.00 1.10%
5 中信建投证券有限责任公司 36,897,673.00 0.79%
6 长城证券有限责任公司 36,895,572.00 0.79%
7 国信证券股份有限公司 36,894,833.00 0.79%
8 东北证券股份有限公司 36,894,465.00 0.79%
9 华泰证券股份有限公司 35,715,282.00 0.76%深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
第 39 页 共 43 页
10 光大证券股份有限公司 22,137,933.00 0.47%
中国工商银行－南方深证成份交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
2,221,239,948.00 47.51%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
无
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年12月4日）基金份额总额
4,127,538,537.00
本报告期期初基金份额总额 4,127,538,537.00
减:基金份额折算减少份额 1,081,984,030.00
本报告期基金总申购份额 3,871,200,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 2,240,400,000.00
本报告期期末基金份额总额 4,676,354,507.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。基金托管人的专门基金托管部门在本报
告期内没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009年6月18日，基金管理人收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的《南方稳健成长贰号
证券投资基金基金合同争议案件仲裁通知》，南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持有
人袁近秋就该基金2007年度的基金分红问题，对基金管理人提出了仲裁申请，要求基金管理人深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
第 40 页 共 43 页
赔偿其红利损失及相应利息共计66586.52元，退还管理费2041.49元，争议标的总额为人民币
68628.01元。
2010年3月26日，基金管理人收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的【2010】中国贸仲京
裁字第0152号《裁决书》，驳回申请人袁近秋的赔偿请求，具体裁决如下：
（一）被申请人应向南方稳健成长贰号证券投资基金退还管理费计人民币 702.71 元。
（二）本案仲裁费为人民币5011元，由申请人承担人民币1002.20元，由被申请人承担人民币
4008.80元。
（三）驳回申请人的其他仲裁请求。
上述（一）、（二）项下的内容被申请人应于本裁决作出之日起20日内履行完毕。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
上海证券
11,341,436,857.43 68.17% 1,089,924.29 68.17% - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
第 41 页 共 43 页
中信建投
1 364,141,698.41 18.51% 295,866.92 18.51% -
华泰证券
2 213,925,169.06 10.87% 173,815.15 10.87% -
国信证券
1 44,754,277.85 2.27% 36,363.27 2.27% -
国泰君安
1 1,838,831.97 0.09% 1,494.08 0.09% -
银河证券
1 1,612,552.07 0.08% 1,310.26 0.08% -
齐鲁证券
1
- - - - -
申银万国
1
- - - - -
广发证券
1
- - - - -
海通证券
1
- - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
(a) 公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b) 公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及
市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c) 公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d) 建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a) 服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
(b) 研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c) 资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于旗下部分开放式基金变更基金份额净值计算位 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010年6 月30 日 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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数的公告
2 关于调整深成 ETF 基金份额累计净值计算方法的公
告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2010年6 月18 日
3 关于开通交通银行卡网上直销交易的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010年6 月10 日
4 关于开通工商银行卡网上直销交易的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010年6 月10 日
5 关于公司旗下基金持有停牌股票恢复使用收盘价估
值的提示性公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2010年5 月8 日
6 关于公司旗下基金持有停牌股票恢复使用收盘价估
值的提示性公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2010年5 月6 日
7 关于调整网上直销交易定投申购金额下限的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010年4 月20 日
8 关于基金对账单邮寄服务规则调整的说明 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010年4 月14 日
9 南方基金管理有限公司北京分公司搬迁公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010年3 月9 日
10 南方基金关于网上交易开通定期不定额申购业务的
公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2010年2 月9 日
11 南方基金关于网上交易开通定期定额转换业务的公
告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2010年2 月9 日
12 南方基金关于网上交易开通兴业银行卡定投业务的
公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2010年2 月9 日
13 深证成份交易型开放式指数证券投资基金上市交易
及开放申购赎回提示性公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2010年2 月2 日
14 深证成份交易型开放式指数证券投资基金上市交易
公告书暨开放日常申购赎回公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2010年1 月28 日
15 关于深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金
份额折算结果的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2010年1 月18 日
16 关于深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金
份额折算日的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2010年1 月8 日
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件。
2、深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同。
3、深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010年半年度报告
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11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
