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银华沪深300指数证券投资基金(LOF)
2010年半年度报告
2010年06月30日
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一〇年八月二十八日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，
并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 8 月 27 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
3
1.2 目录
§1
重要提示及目录.....................................................................................................................................................2
1.1 重要提示..........................................................................................................................................................2
1.2 目录..................................................................................................................................................................3
§2
基金简介.................................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..................................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..................................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................................5
2.4 信息披露方式...................................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..................................................................................................................................................6
§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................................6
3.2 基金净值表现..................................................................................................................................................7
§4 管理人报告...............................................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................................................10
§5 托管人报告............................................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............................ 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................................ 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................................... 11
6.1 资产负债表.................................................................................................................................................... 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...............................................................................................................13
6.4 报表附注.......................................................................................................................................................14
§7
投资组合报告.......................................................................................................................................................24
7.1 期末基金资产组合情况...............................................................................................................................24
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...............................................................................................................24
7.3 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................25
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...........................................................................................................33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................................................35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...............................................35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...................................35
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...............................................35
7.9 投资组合报告附注.......................................................................................................................................35
§8 基金份额持有人信息.............................................................................................................................................36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................................................36
8.2 期末上市基金前十名持有人.......................................................................................................................36
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...........................................................................37
§9
开放式基金份额变动...........................................................................................................................................37
§10 重大事件揭示.......................................................................................................................................................37
4
10.1 基金份额持有人大会决议.........................................................................................................................37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .........................................................37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................................37
10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................................37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .....................................................................................................37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .....................................................................38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................................38
10.8 其他重大事件.............................................................................................................................................40
§11
影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................................41
11.1 本基金托管人影响投资者决策的其他重要信息披露如下： ..................................................................41
11.2 本基金管理人无影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................42
§12
备查文件目录.....................................................................................................................................................42
12.1 备查文件目录...............................................................................................................................................42
12.2 存放地点.......................................................................................................................................................42
12.3 查阅方式.......................................................................................................................................................42
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
基金简称 银华沪深 300 指数(LOF)
基金主代码 161811
基金交易代码 161811
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2009年 10月 14 日
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 629,038,691.18 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009年 10月 30 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数
量化风险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4％。
投资策略 本基金原则上采用完全复制法，按照成份股在沪深 300 指数
中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪沪
深 300 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整。
如未来法律法规或中国证监会允许，
本基金还将投资于股票指数期货以及其他与标的指数或标的
指数成份股相关的金融产品，以使基金的投资组合更紧密地
跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的，需将有关投
资方案和基金托管人协商一致，并在报中国证监会备案后公
告。
业绩比较基准 95％×沪深300 指数收益率+5%×商业银行活期存款利率 （税
后） 。
风险收益特征 本基金为复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期
收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基
金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
6
姓名 凌宇翔 尹东
联系电话 (010)58163000 （010）67595003 信息披露负责人
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn Yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
4006783333,（010）85186558 （010）67595096
传真 (010)58163027 （010）66275853
注册地址 广东省深圳市深南大道 6008
号特区报业大厦 19 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东
方广场东方经贸城 C2 办公楼
15 层
北京市西城区闹市口大街 1 号院1
号楼长安兴融中心
邮政编码 100738 100033
法定代表人 彭越 郭树清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街 27 号投资广场
23 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2010 年01月 01日至 2010 年06月 30 日 )
本期已实现收益 -1,394,719.16
本期利润 -171,531,880.74
加权平均基金份额本期利润 -0.2861
本期加权平均净值利润率 -30.09%
本期基金份额净值增长率 -26.94%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2010 年06月30 日）
期末可供分配利润 -132,507,360.45
期末可供分配基金份额利润 -0.2107
期末基金资产净值 496,531,330.73
期末基金份额净值 0.789
7
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2010 年06月30 日）
基金份额累计净值增长率 -21.10%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用
后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：上市基金交易佣金、开放
式基金认购、申购、赎回费，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.07% 1.58% -7.20% 1.59% 0.13% -0.01%
过去三个月 -22.19% 1.72% -22.32% 1.73% 0.13% -0.01%
过去六个月 -26.94% 1.50% -27.06% 1.51% 0.12% -0.01%
自基金合同生
效起至今
-21.10% 1.47% -18.87% 1.55% -2.23% -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
8
注：本基金合同生效日期为 2009 年10月 14 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同规
定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同第十二条：
基金的投资（三）投资范围规定的各种比例，投资于沪深 300 指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基
金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立
的全国性基金管理公司。公司注册资本为 2 亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比
例：29％） 、第一创业证券有限责任公司（出资比例：29％） 、东北证券股份有限公司（出资比例：21％）及
山西海鑫实业股份有限公司（出资比例：21％） 。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证
监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
截至2010 年6 月30日，本基金管理人管理着十四只开放式证券投资基金（含一只 QDII 基金、两只上市
契约型开放式基金及一只创新型分级基金）和一只创新型封闭式基金，包括银华优势企业证券投资基金、银
9
华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值
优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领
先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银
华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金
(LOF)、银华深证 100 指数分级证券投资基金和银华信用债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
路志刚
先生
本基金的
基金经
理。
2009 年 10 月
14 日
- 13年 金融学博士。曾任广东建设实业集团公司
财务主管，广州证券有限公司发行部、营
业部经理，金鹰基金管理有限公司研究发
展部副总监，万家基金管理有限公司投资
总监、基金经理等职。自 2006 年 4 月 29
日至 2008年9月27日任万家增强收益债
券型证券投资基金基金经理，自 2006 年
11 月 30 日至 2008 年 9 月 27 日任万家和
谐增长混合型证券投资基金基金经理。
2009年 1 月加盟银华基金管理有限公司，
自2009年6月8日起任银华-道琼斯88精
选证券投资基金基金经理，自2010年5月
7 日起兼任银华深证 100 指数分级证券投
资基金基金经理。具有从业资格。国籍：
中国。
周毅先
生
本基金的
基金经
理、公司
量化投资
部总监。
2010年6月21
日
- 11年 硕士学位。毕业于北京大学，南卡罗莱纳
大学，约翰霍普金斯大学；11 年证券从业
经验。 历任美国普华永道金融服务部经理，
巴克莱银行量化分析部副总裁，巴克莱亚
太有限公司副董事。2009 年9 月加盟银华
基金管理有限公司，自2010年5月7日起
担任银华深证 100 指数分级证券投资基金
基金经理， 自 2010 年8 月 5 日起兼任银华
全球核心优选证券投资基金基金经理。具
有从业资格。国籍：美国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证
券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实
施准则、 《银华沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份
额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制
度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平
交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间
进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决
策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 初，经济与政策的博弈使得一季度市场处于横盘整理状态，二季度自房地产国十条政策出台后，市
场出现了趋势性下跌，而在经济下滑预期兑现、农行 IPO 完成及政策出现放松预期以后，A 股市场又迎来了
一波 V 型反弹行情。本基金根据市场状况，本着谨慎的态度保持了适度的仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.789 元，本报告期份额净值增长率为-26.94%，同期业绩比较基准增
长率为-27.06%。报告期内，本基金年化跟踪误差控制在 4%之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
出于对中国经济在 V 型反转复苏后直接走向经济过热的担忧，今年上半年政府开始逐步退出经济刺激时
期的过度宽松政策。政策的趋紧和主要经济指标的下滑，一度引起了市场对经济紧缩甚至二次探底的担忧，
二季度市场的单边下跌也充分反应了这一预期。我们认为，虽然 2010 年中国面临结构调整、收入分配制度改
革、淘汰过剩产能发展新经济、劳动力成本增加等多重考验，全年 GDP 增速仍将达到在 10%左右，CPI 增速将
控制在 3%左右，出现经济二次探底的可能性较小；政府在维持现有政策的同时，进一步抓紧或放松的空间都
不大，主要呈现“稳健货币、积极财政”的状态，中国经济软着陆的可能性较大。
2010年7 月初A 股市场开始调转趋势向上，我们认为本轮上涨是长期负面情绪压力释放后由估值修复主
导的反弹行情，继续走出趋势性反转的概率较小，但市场 U 型估值底部也使得指数下行空间有限。在随后的
三季度中，市场可能在对经济的怀疑中震荡企稳，在四季度确认经济存在内生性增长后会出现一波上涨行情。
鉴于目前政策的重心放在结构调整和收入分配体制等方面，主要投资机会将出现在部分国家重点扶持的新兴
产业和随收入提高而受益的中低端消费板块，前期涨幅较大的小市值个股则存在估值泡沫破灭的可能，到期
限售股解禁也可能给市场带来一定的震荡。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监
会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人
11
完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目
的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保
障部等部门负责人及相关业务骨干） ，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业
务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之
前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金
合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管
人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净
值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人
有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2010 年06 月30 日
单位：人民币元
12
资 产 附注号
本期末
2010年06月 30 日
上年度末
2009年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 30,432,608.25 44,055,963.78
结算备付金
316,369.84 4,881,838.63
存出保证金
97,640.86 -
交易性金融资产 6.4.7.2 464,035,974.35 579,819,367.68
其中：股票投资
464,035,974.35 579,819,367.68
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 6,756.54 13,355.72
应收股利
233,793.11 -
应收申购款
3,274,686.86 3,642,606.36
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
498,397,829.81 632,413,132.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年06月 30 日
上年度末
2009年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,222,472.25 3,609,131.69
应付管理人报酬 6.4.10.2.1 218,814.73 252,398.90
应付托管费 6.4.10.2.2 65,644.44 75,719.65
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 126,853.36 1,109,918.43
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 232,714.30 53,602.10
负债合计
1,866,499.08 5,100,770.77
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 629,038,691.18 580,639,981.57
未分配利润 6.4.7.10 -132,507,360.45 46,672,379.83
所有者权益合计
496,531,330.73 627,312,361.40
负债和所有者权益总计
498,397,829.81 632,413,132.17
13
注：报告截止日 2010 年06月30 日，基金份额净值 0.789 元，基金份额总额 629,038,691.18份。
6.2 利润表
会计主体：银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2010 年01月01 日至 2010年 06 月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010年01月 01 日至2010 年06 月30 日
一、收入
-168,906,828.11
1.利息收入
154,870.38
其中：存款利息收入 6.4.7.11 154,870.38
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益
667,521.94
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,892,999.72
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 3,560,521.66
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -170,137,161.58
4.汇兑收益
5.其他收入 6.4.7.17 407,941.15
减：二、费用
2,625,052.63
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,413,352.56
2．托管费 6.4.10.2.2 424,005.75
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.18 548,496.65
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.19 239,197.67
三、利润总额
-171,531,880.74
减：所得税费用
-
四、净利润
-171,531,880.74
注：本基金合同生效日为2009年10月14日，无上年度可比期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2010 年01月01 日至 2010年 06 月 30日
单位：人民币元
14
本期
2010年01月 01 日至2010 年06 月30 日
项目 附注号
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 580,639,981.57 46,672,379.83 627,312,361.40
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本年利润）
-
-171,531,880.74 -171,531,880.74
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
48,398,709.61 -7,647,859.54 40,750,850.07
其中:1.基金申购款
378,019,125.08 -10,920,298.59 367,098,826.49
2.基金赎回款
-329,620,415.47 3,272,439.05 -326,347,976.42
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
6.4.11
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 629,038,691.18 -132,507,360.45 496,531,330.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
王立新
龚飒
张树峰
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银华沪深300指数证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可[2009]793号文《关于核准银华沪深300指数证券投资基金(LOF)募集的批
复》 的核准， 由银华基金管理有限公司依照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定于2009年9月4日至2009
年9月30日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009)验字第
60468687_A03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2009年10月14日生效。本基
金为上市契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币
669,901,627.47元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币287,478.28元，以上实收基金（本息）合
计为人民币670,189,105.75元，折合670,189,105.75份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理
有限公司， 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300指数的成份股、备选成份股、新股（首次公开
发行或增发）、现金和到期日在一年以内的政府债券等。本基金投资于沪深 300 指数成份股及备选成份
股的组合比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%。在保证流动性的前提下，如果法律法规允许，在履行适当程序后则本基金的股票组合投资比例
可以提高到基金资产净值的 100%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如股票指数期
货等金融产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准选定
为：95%×沪深 300 指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、
其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证
15
券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内
容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资
基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2010年06月30日的财务状况以及
2010年01月01日至2010年06月30日止会计期间的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更的说明。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税
税率，由原先的3‰调整为1‰。
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）
交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》
的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花
税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004
年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》
的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券
投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的
利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.
个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司及债券发行企业等在向基金派发时代
扣代缴20%的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的
规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102
号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》
的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收
流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
16
项目 本期末
2010年06月30 日
活期存款 30,432,608.25
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 30,432,608.25
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年06月30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 593,511,591.83 464,035,974.35 -129,475,617.48
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 593,511,591.83 464,035,974.35 -129,475,617.48
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于 2010 年06月 30日未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金于 2010 年06月 30日未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年06月30 日
应收活期存款利息 6,639.53
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 110.80
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 6.21
其他 -
合计 6,756.54
6.4.7.6 其他资产
本基金于 2010 年06月 30日无需要说明的其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年06月30 日
交易所市场应付交易费用 126,853.36
17
银行间市场应付交易费用 -
合计 126,853.36
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年06月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 4,607.24
预提审计费 49,588.57
预提信息披露费 148,765.71
预提上市年费 29,752.78
合计 232,714.30
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 580,639,981.57 580,639,981.57
本期申购 378,019,125.08 378,019,125.08
本期赎回 -329,620,415.47 -329,620,415.47
本期末 629,038,691.18 629,038,691.18
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,575,937.86 44,096,441.97 46,672,379.83
本期利润 -1,394,719.16 -170,137,161.58 -171,531,880.74
本期基金份额交易产
生的变动数
398,945.34 -8,046,804.88 -7,647,859.54
其中：基金申购款 3,046,566.96 -13,966,865.55 -10,920,298.59
基金赎回款 -2,647,621.62 5,920,060.67 3,272,439.05
本期已分配利润 - - -
本期末 1,580,164.04 -134,087,524.49 -132,507,360.45
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日
活期存款利息收入 144,027.90
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,311.18
应收申购款利息收入 7,531.30
合计 154,870.38
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
18
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日
卖出股票成交总额 161,352,265.54
减：卖出股票成本总额 164,245,265.26
买卖股票差价收入 -2,892,999.72
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期未发生债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期未发生衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日
股票投资产生的股利收益 3,560,521.66
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,560,521.66
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日
1.交易性金融资产 -170,137,161.58
——股票投资 -170,137,161.58
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -170,137,161.58
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日
基金赎回费收入 407,941.15
合计 407,941.15
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日
交易所市场交易费用
548,496.65
银行间市场交易费用
-
合计
548,496.65
6.4.7.19 其他费用
19
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
汇划手续费 3,590.61
上市费 29,752.78
账户维护费 7,500.00
合计 239,197.67
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构
注： 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金合同生效日为2009年10月14日，无上年度可比期间。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日
当期发生的基金应支付的
管理费
1,413,352.56
其中：支付给销售机构的客
户维护费
371,280.81
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
20
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中
一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日
当期发生的基金应支付的
托管费
424,005.75
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中
一次性支取。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 30,432,608.25 144,027.90
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2010 年06月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600675 中华 2010-05-17 重大 7.18 未知 未知 116,912 1,413,214.14 839,428.16 -
21
企业 事项
600816
安信
信托
2010-06-02
重大
事项
13.60
未知
未知 37,677 624,738.48 512,407.20 -
601318
中国
平安
2010-06-29
重大
资产
重组
46.81 未知 未知 318,660 17,315,983.26 14,916,474.60 -
000001
深发
展A
2010-06-30
重大
资产
重组
17.51 未知 未知 353,362 7,973,658.92 6,187,368.62 -
000895
双汇
发展
2010-03-22
重大
资产
重组
50.48 未知 未知 29,917 1,406,725.16 1,510,210.16 -
合计
28,734,319.96 23,965,888.74
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制
定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系
统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具
体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察
长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通
过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风
险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风
险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人
可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在 6.4.12 中列示的部
分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产
负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有
者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并根据设定的流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监
测和分析。
22
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动
的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基
金的生息资产主要为银行存款、结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年06月30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 30,432,608.25 - - - - - 30,432,608.25
结算备付金 316,369.84 - - - - - 316,369.84
存出保证金 - - - - - 97,640.86 97,640.86
交易性金融资产 - - - - - 464,035,974.35 464,035,974.35
应收利息 - - - - - 6,756.54 6,756.54
应收股利 - - - - - 233,793.11 233,793.11
应收申购款 3,274,686.86 - - - - 3,274,686.86
其他资产 - - - - - - -
资产总计 34,023,664.95 - - - - 464,374,164.86 498,397,829.81
负债
应付赎回款 - - - - - 1,222,472.25 1,222,472.25
应付管理人报酬 - - - - - 218,814.73 218,814.73
应付托管费 - - - - - 65,644.44 65,644.44
应付交易费用 - - - - - 126,853.36 126,853.36
其他负债 - - - - - 232,714.30 232,714.30
负债总计 - - - - - 1,866,499.08 1,866,499.08
利率敏感度缺口 34,023,664.95 - - - - 462,507,665.78 496,531,330.73
上年度末
2009年12月31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 44,055,963.78 - - - 44,055,963.78
结算备付金 4,881,838.63 - - - 4,881,838.63
交易性金融资产 - - - 579,819,367.68 579,819,367.68
应收利息 - - - 13,355.72 13,355.72
应收申购款 3,642,606.36 -
-
- 3,642,606.36
23
资产总计 52,580,408.77 -
- 579,832,723.40 632,413,132.17
负债
应付赎回款 - - - 3,609,131.69 3,609,131.69
应付管理人报酬 - - - 252,398.90 252,398.90
应付托管费 - - - 75,719.65 75,719.65
应付交易费用 - - - 1,109,918.43 1,109,918.43
其他负债 - -
-
53,602.10 53,602.10
负债总计 - -
-
5,100,770.77 5,100,770.77
利率敏感度缺口 52,580,408.77 -
- 574,731,952.63 627,312,361.40
注： 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合
约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于 2010 年6 月30日持有的利率敏感性资产主要为银行存款，除银行存款外的金融资产和金融负
债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因
除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银
行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
在资产类别配置上，本基金投资于沪深 300 指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的
90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。于 2010 年 6 月 30 日，本基金面临
的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年06月30 日
上年度末
2009年12月31 日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 464,035,974.35 93.46 579,819,367.68 92.43
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 464,035,974.35 93.46 579,819,367.68 92.43
24
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5% 基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是根据自基金成立日至 2010 年6 月 30 日所有交易日（2009 年度的 Beta 系数是
自基金成立日至 2009 年 12 月 31 日所有交易日）的基金资产净值和基准指数数据回归得
出，反映了基金和基准的相关性。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2010年 6月 30
日 ）
上年度末（ 2009年12月31
日 ）
+5% 22,959,267.25 25,363,433.74
-5% -22,959,267.25 -25,363,433.74
分析
注: 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，
反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 464,035,974.35 93.11
其中：股票 464,035,974.35 93.11
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 30,748,978.09 6.17
6 其他各项资产 3,612,877.37 0.72
7 合计 498,397,829.81 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的指数投资部分的股票投资组合
25
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,829,979.92 0.37
B 采掘业 49,279,119.29 9.92
C 制造业 138,743,593.71 27.94
C0 食品、饮料
20,227,388.74 4.07
C1
纺织、服装、皮毛 2,434,856.34 0.49
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 1,131,347.72 0.23
C4
石油、化学、塑胶、塑料 10,663,408.91 2.15
C5
电子 1,945,541.91 0.39
C6
金属、非金属 36,685,723.67 7.39
C7
机械、设备、仪表 45,786,946.20 9.22
C8
医药、生物制品 18,207,919.68 3.67
C99
其他制造业 1,660,460.54 0.33
D 电力、煤气及水的生产和供应业 16,540,833.26 3.33
E 建筑业 13,751,454.11 2.77
F 交通运输、仓储业 22,222,704.91 4.48
G 信息技术业 16,818,470.85 3.39
H 批发和零售贸易 16,005,834.44 3.22
I 金融、保险业 147,389,578.89 29.68
J 房地产业 26,435,026.97 5.32
K 社会服务业 4,408,939.00 0.89
L 传播与文化产业 1,523,157.88 0.31
M 综合类 9,087,281.12 1.83
合计 464,035,974.35 93.46
7.2.2报告期末按行业分类的积极投资部分的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.3 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资部分按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 1,372,904.00 17,861,481.04 3.60
2 601318 中国平安 318,660.00 14,916,474.60 3.00
3 601328 交通银行 2,328,803.00 13,996,106.03 2.82
4 600016 民生银行 2,098,228.00 12,694,279.40 2.56
26
5 601398 工商银行 2,790,830.00 11,330,769.80 2.28
6 601166 兴业银行 470,140.00 10,827,324.20 2.18
7 600000 浦发银行 768,762.00 10,455,163.20 2.11
8 600030 中信证券 793,443.00 9,283,283.10 1.87
9 601088 中国神华 368,321.00 8,092,012.37 1.63
10 601601 中国太保 347,654.00 7,916,081.58 1.59
11 000002 万
科Ａ 1,089,245.00 7,385,081.10 1.49
12 000001 深发展Ａ 353,362.00 6,187,368.62 1.25
13 600900 长江电力 491,354.00 6,137,011.46 1.24
14 601169 北京银行 487,148.00 5,909,105.24 1.19
15 600519 贵州茅台 42,078.00 5,359,054.08 1.08
16 002024 苏宁电器 469,763.00 5,355,298.20 1.08
17 000858 五 粮 液 210,569.00 5,102,086.87 1.03
18 600050 中国联通 945,241.00 5,038,134.53 1.01
19 601857 中国石油 419,532.00 4,300,203.00 0.87
20 600837 海通证券 463,964.00 4,203,513.84 0.85
21 601628 中国人寿 164,167.00 4,054,924.90 0.82
22 600015 华夏银行 331,922.00 3,690,972.64 0.74
23 600028 中国石化 464,680.00 3,633,797.60 0.73
24 601899 紫金矿业 587,363.00 3,565,293.41 0.72
25 601006 大秦铁路 430,190.00 3,514,652.30 0.71
26 000063 中兴通讯 181,639.00 3,494,734.36 0.70
27 600019 宝钢股份 584,656.00 3,443,623.84 0.69
28 000983 西山煤电 176,985.00 3,214,047.60 0.65
29 600547 山东黄金 77,826.00 2,832,866.40 0.57
30 000783 长江证券 258,206.00 2,788,624.80 0.56
31 000651 格力电器 146,308.00 2,750,590.40 0.55
32 600048 保利地产 257,224.00 2,631,401.52 0.53
33 600739 辽宁成大 101,668.00 2,557,966.88 0.52
34 601186 中国铁建 345,597.00 2,488,298.40 0.50
35 600383 金地集团 404,310.00 2,450,118.60 0.49
36 601988 中国银行 716,658.00 2,429,470.62 0.49
37 000527 美的电器 211,323.00 2,409,082.20 0.49
38 601390 中国中铁 576,584.00 2,392,823.60 0.48
39 600089 特变电工 162,211.00 2,378,013.26 0.48
40 002202 金风科技 151,479.00 2,355,498.45 0.47
41 601668 中国建筑 666,095.00 2,337,993.45 0.47
42 600104 上海汽车 186,340.00 2,286,391.80 0.46
43 600489 中金黄金 43,961.00 2,271,025.26 0.46
27
44 601919 中国远洋 257,935.00 2,251,772.55 0.45
45 000338 潍柴动力 35,933.00 2,209,879.50 0.45
46 600111 包钢稀土 62,020.00 2,202,330.20 0.44
47 000568 泸州老窖 77,960.00 2,200,031.20 0.44
48 601766 中国南车 445,692.00 2,148,235.44 0.43
49 000423 东阿阿胶 58,710.00 2,040,759.60 0.41
50 000792 盐湖钾肥 51,980.00 2,027,220.00 0.41
51 600031 三一重工 110,512.00 2,019,054.24 0.41
52 600795 国电电力 604,797.00 1,977,686.19 0.40
53 601600 中国铝业 213,262.00 1,955,612.54 0.39
54 600585 海螺水泥 121,118.00 1,951,210.98 0.39
55 600256 广汇股份 68,951.00 1,920,974.86 0.39
56 000069 华侨城Ａ 174,477.00 1,919,247.00 0.39
57 600068 葛洲坝 182,290.00 1,901,284.70 0.38
58 600011 华能国际 297,476.00 1,883,023.08 0.38
59 601009 南京银行 186,659.00 1,874,056.36 0.38
60 000402 金 融 街 222,571.00 1,851,790.72 0.37
61 601168 西部矿业 188,671.00 1,847,089.09 0.37
62 601111 中国国航 176,977.00 1,819,323.56 0.37
63 600100 同方股份 86,029.00 1,810,050.16 0.36
64 600690 青岛海尔 94,080.00 1,796,928.00 0.36
65 000157 中联重科 110,521.00 1,795,966.25 0.36
66 600348 国阳新能 136,332.00 1,775,042.64 0.36
67 601898 中煤能源 210,928.00 1,769,685.92 0.36
68 600018 上港集团 461,914.00 1,759,892.34 0.35
69 000709 河北钢铁 471,537.00 1,749,402.27 0.35
70 000623 吉林敖东 63,944.00 1,698,352.64 0.34
71 600875 东方电气 37,744.00 1,643,751.20 0.33
72 000825 太钢不锈 320,637.00 1,628,835.96 0.33
73 600518 康美药业 131,959.00 1,620,456.52 0.33
74 600276 恒瑞医药 41,187.00 1,609,176.09 0.32
75 601699 潞安环能 51,314.00 1,605,101.92 0.32
76 000060 中金岭南 123,891.00 1,603,149.54 0.32
77 600655 豫园商城 71,112.00 1,572,997.44 0.32
78 002142 宁波银行 141,415.00 1,558,393.30 0.31
79 600664 哈药股份 83,038.00 1,535,372.62 0.31
80 000538 云南白药 23,526.00 1,517,427.00 0.31
81 000895 双汇发展 29,917.00 1,510,210.16 0.30
82 600005 武钢股份 350,622.00 1,504,168.38 0.30
28
83 600415 小商品城 76,815.00 1,502,501.40 0.30
84 000898 鞍钢股份 208,901.00 1,499,909.18 0.30
85 002007 华兰生物 32,137.00 1,448,735.96 0.29
86 601618 中国中冶 360,648.00 1,446,198.48 0.29
87 600832 东方明珠 178,530.00 1,440,737.10 0.29
88 000800 一汽轿车 93,021.00 1,413,919.20 0.28
89 601998 中信银行 257,147.00 1,388,593.80 0.28
90 600309 烟台万华 94,344.00 1,376,478.96 0.28
91 600694 大商股份 32,491.00 1,374,694.21 0.28
92 000768 西飞国际 138,336.00 1,355,692.80 0.27
93 601666 平煤股份 102,193.00 1,335,662.51 0.27
94 600881 亚泰集团 214,672.00 1,313,792.64 0.26
95 600362 江西铜业 53,895.00 1,296,713.70 0.26
96 601958 金钼股份 106,230.00 1,292,819.10 0.26
97 600600 青岛啤酒 39,044.00 1,289,232.88 0.26
98 600009 上海机场 107,749.00 1,281,135.61 0.26
99 600177 雅戈尔 123,043.00 1,267,342.90 0.26
100 600550 天威保变 66,713.00 1,258,207.18 0.25
101 000878 云南铜业 69,590.00 1,245,661.00 0.25
102 600642 申能股份 161,625.00 1,244,512.50 0.25
103 600196 复星医药 70,667.00 1,236,672.50 0.25
104 600166 福田汽车 71,882.00 1,235,651.58 0.25
105 000401 冀东水泥 80,892.00 1,206,099.72 0.24
106 000425 徐工机械 38,892.00 1,191,261.96 0.24
107 600320 振华重工 194,653.00 1,189,329.83 0.24
108 000933 神火股份 70,858.00 1,184,037.18 0.24
109 600132 重庆啤酒 32,753.00 1,179,108.00 0.24
110 600029 南方航空 184,683.00 1,159,809.24 0.23
111 000024 招商地产 76,343.00 1,135,983.84 0.23
112 000839 中信国安 102,806.00 1,132,922.12 0.23
113 601333 广深铁路 320,933.00 1,132,893.49 0.23
114 000039 中集集团 94,377.00 1,123,086.30 0.23
115 600649 城投控股 130,429.00 1,117,776.53 0.23
116 600188 兖州煤业 66,701.00 1,095,230.42 0.22
117 000729 燕京啤酒 54,280.00 1,074,744.00 0.22
118 000728 国元证券 88,350.00 1,073,452.50 0.22
119 000630 铜陵有色 73,742.00 1,069,996.42 0.22
120 600125 铁龙物流 78,204.00 1,056,536.04 0.21
121 600497 驰宏锌锗 66,791.00 1,055,297.80 0.21
29
122 000009 中国宝安 122,574.00 1,054,136.40 0.21
123 600352 浙江龙盛 115,409.00 1,050,221.90 0.21
124 000999 华润三九 44,391.00 1,018,773.45 0.21
125 601001 大同煤业 36,186.00 1,012,484.28 0.20
126 000100 TCL 集团 268,517.00 1,006,938.75 0.20
127 600062 双鹤药业 38,301.00 994,293.96 0.20
128 600660 福耀玻璃 110,790.00 986,031.00 0.20
129 600123 兰花科创 38,491.00 984,214.87 0.20
130 000969 安泰科技 66,894.00 982,003.92 0.20
131 000061 农 产 品 61,375.00 974,635.00 0.20
132 600037 歌华有线 70,198.00 971,540.32 0.20
133 600631 百联股份 73,566.00 967,392.90 0.19
134 000528 柳
工 51,661.00 952,112.23 0.19
135 000562 宏源证券 64,965.00 951,737.25 0.19
136 600839 四川长虹 254,364.00 938,603.16 0.19
137 600153 建发股份 82,255.00 931,949.15 0.19
138 601866 中海集运 273,847.00 922,864.39 0.19
139 600741 华域汽车 114,425.00 922,265.50 0.19
140 600601 方正科技 193,282.00 921,955.14 0.19
141 600635 大众公用 137,018.00 907,059.16 0.18
142 600997 开滦股份 68,817.00 897,373.68 0.18
143 600859 王府井 25,898.00 880,532.00 0.18
144 000937 冀中能源 39,406.00 876,783.50 0.18
145 600598 北大荒 76,964.00 876,619.96 0.18
146 600010 包钢股份 289,922.00 866,866.78 0.17
147 600812 华北制药 90,100.00 849,643.00 0.17
148 600219 南山铝业 109,266.00 847,904.16 0.17
149 600808 马钢股份 265,698.00 842,262.66 0.17
150 600583 海油工程 169,685.00 841,637.60 0.17
151 600688 S 上石化 110,112.00 841,255.68 0.17
152 600675 中华企业 116,912.00 839,428.16 0.17
153 000012 南
玻Ａ 91,139.00 833,921.85 0.17
154 600811 东方集团 145,358.00 829,994.18 0.17
155 600588 用友软件 37,408.00 816,990.72 0.16
156 000778 新兴铸管 130,335.00 813,290.40 0.16
157 000652 泰达股份 114,064.00 809,854.40 0.16
158 600150 中国船舶 14,604.00 809,207.64 0.16
159 600208 新湖中宝 166,468.00 794,052.36 0.16
160 600432 吉恩镍业 42,863.00 788,679.20 0.16
30
161 600717 天津港 95,018.00 788,649.40 0.16
162 000422 湖北宜化 61,304.00 781,012.96 0.16
163 600216 浙江医药 30,387.00 780,338.16 0.16
164 600663 陆家嘴 46,118.00 774,782.40 0.16
165 600271 航天信息 52,054.00 774,563.52 0.16
166 000021 长城开发 73,020.00 773,281.80 0.16
167 600325 华发股份 74,771.00 764,907.33 0.15
168 002028 思源电气 29,337.00 745,159.80 0.15
169 600895 张江高科 85,680.00 741,132.00 0.15
170 600269 赣粤高速 128,872.00 733,281.68 0.15
171 600595 中孚实业 65,454.00 729,157.56 0.15
172 000680 山推股份 66,271.00 726,992.87 0.15
173 601808 中海油服 65,400.00 723,324.00 0.15
174 600220 江苏阳光 143,150.00 722,907.50 0.15
175 000559 万向钱潮 69,686.00 721,946.96 0.15
176 600517 置信电气 41,454.00 717,568.74 0.14
177 600879 航天电子 71,511.00 715,110.00 0.14
178 600331 宏达股份 69,203.00 714,866.99 0.14
179 600500 中化国际 79,038.00 705,018.96 0.14
180 000690 宝新能源 137,940.00 695,217.60 0.14
181 600221 海南航空 131,730.00 692,899.80 0.14
182 600643 爱建股份 92,120.00 691,821.20 0.14
183 000027 深圳能源 72,585.00 691,009.20 0.14
184 600779 水井坊 37,272.00 686,550.24 0.14
185 600058 五矿发展 48,710.00 685,349.70 0.14
186 600528 中铁二局 84,409.00 683,712.90 0.14
187 600210 紫江企业 130,222.00 678,456.62 0.14
188 000960 锡业股份 45,069.00 676,485.69 0.14
189 000625 长安汽车 77,831.00 676,351.39 0.14
190 000031 中粮地产 97,666.00 671,942.08 0.14
191 600316 洪都航空 20,035.00 662,757.80 0.13
192 600085 同仁堂 29,140.00 660,021.00 0.13
193 600161 天坛生物 27,913.00 652,047.68 0.13
194 600312 平高电气 64,043.00 651,317.31 0.13
195 600108 亚盛集团 149,234.00 650,660.24 0.13
196 600395 盘江股份 36,100.00 649,800.00 0.13
197 000667 名流置业 206,124.00 649,290.60 0.13
198 000488 晨鸣纸业 99,134.00 640,405.64 0.13
199 601588 北辰实业 173,672.00 637,376.24 0.13
31
200 601872 招商轮船 156,853.00 636,823.18 0.13
201 600066 宇通客车 42,159.00 628,590.69 0.13
202 600118 中国卫星 39,638.00 620,334.70 0.12
203 600033 福建高速 157,293.00 611,869.77 0.12
204 002155 辰州矿业 35,120.00 604,415.20 0.12
205 600809 山西汾酒 14,649.00 601,048.47 0.12
206 600970 中材国际 33,297.00 599,346.00 0.12
207 600143 金发科技 78,291.00 587,965.41 0.12
208 600026 中海发展 71,536.00 586,595.20 0.12
209 600718 东软集团 31,670.00 571,960.20 0.12
210 600158 中体产业 71,685.00 570,612.60 0.11
211 000897 津滨发展 141,506.00 568,854.12 0.11
212 600582 天地科技 30,750.00 555,345.00 0.11
213 600596 新安股份 56,035.00 553,625.80 0.11
214 600418 江淮汽车 83,840.00 553,344.00 0.11
215 000917 电广传媒 35,451.00 551,617.56 0.11
216 600737 中粮屯河 57,984.00 544,469.76 0.11
217 002001 新 和 成 21,182.00 543,318.30 0.11
218 600096 云天化 33,794.00 541,041.94 0.11
219 000900 现代投资 32,252.00 540,543.52 0.11
220 600549 厦门钨业 29,479.00 536,517.80 0.11
221 600008 首创股份 97,859.00 535,288.73 0.11
222 000612 焦作万方 31,493.00 532,546.63 0.11
223 601991 大唐发电 76,961.00 530,261.29 0.11
224 600508 上海能源 31,352.00 528,908.24 0.11
225 000807 云铝股份 66,846.00 523,404.18 0.11
226 600087 长航油运 108,337.00 522,184.34 0.11
227 600804 鹏博士 58,238.00 519,482.96 0.10
228 600428 中远航运 72,284.00 518,999.12 0.10
229 600183 生益科技 65,178.00 518,816.88 0.10
230 600611 大众交通 70,860.00 515,860.80 0.10
231 600022 济南钢铁 143,153.00 515,350.80 0.10
232 600816 安信信托 37,677.00 512,407.20 0.10
233 000059 辽通化工 66,279.00 512,336.67 0.10
234 600674 川投能源 42,650.00 511,800.00 0.10
235 002128 露天煤业 29,870.00 508,686.10 0.10
236 600820 隧道股份 60,604.00 507,861.52 0.10
237 000758 中色股份 42,187.00 500,337.82 0.10
238 000718 苏宁环球 56,822.00 490,942.08 0.10
32
239 000793 华闻传媒 94,956.00 488,073.84 0.10
240 600886 国投电力 67,472.00 476,352.32 0.10
241 600456 宝钛股份 24,538.00 470,884.22 0.09
242 600426 华鲁恒升 39,628.00 465,629.00 0.09
243 601727 上海电气 68,001.00 463,766.82 0.09
244 600170 上海建工 46,099.00 461,450.99 0.09
245 000932 华菱钢铁 120,740.00 455,189.80 0.09
246 600169 太原重工 41,241.00 454,063.41 0.09
247 600380 健康元 62,244.00 451,269.00 0.09
248 600638 新黄浦 51,020.00 451,016.80 0.09
249 000717 韶钢松山 126,256.00 450,733.92 0.09
250 600004 白云机场 50,882.00 449,288.06 0.09
251 000301 东方市场 95,409.00 444,605.94 0.09
252 600516 方大炭素 68,708.00 443,166.60 0.09
253 600027 华电国际 115,685.00 438,446.15 0.09
254 600109 国金证券 33,031.00 438,321.37 0.09
255 600266 北京城建 38,413.00 432,146.25 0.09
256 000046 泛海建设 53,864.00 431,450.64 0.09
257 600239 云南城投 26,774.00 427,848.52 0.09
258 600236 桂冠电力 99,025.00 426,797.75 0.09
259 600835 上海机电 45,684.00 426,688.56 0.09
260 601918 国投新集 40,407.00 410,939.19 0.08
261 000927 一汽夏利 52,983.00 409,558.59 0.08
262 000089 深圳机场 76,925.00 404,625.50 0.08
263 600006 东风汽车 90,578.00 403,072.10 0.08
264 000959 首钢股份 129,021.00 402,545.52 0.08
265 000780 平庄能源 46,929.00 394,203.60 0.08
266 000968 煤 气 化 28,535.00 388,076.00 0.08
267 600748 上实发展 51,758.00 383,009.20 0.08
268 002244 滨江集团 46,892.00 382,638.72 0.08
269 600569 安阳钢铁 105,280.00 371,638.40 0.07
270 600176 中国玻纤 23,030.00 370,322.40 0.07
271 000876 新 希 望 42,499.00 362,091.48 0.07
272 600307 酒钢宏兴 44,917.00 360,683.51 0.07
273 002122 天马股份 39,752.00 360,153.12 0.07
274 601099 太平洋 32,647.00 355,852.30 0.07
275 600246 万通地产 68,261.00 354,957.20 0.07
276 600685 广船国际 19,973.00 348,329.12 0.07
277 600376 首开股份 26,548.00 348,309.76 0.07
33
278 600657 信达地产 53,928.00 344,060.64 0.07
279 600350 山东高速 74,439.00 339,441.84 0.07
280 000951 中国重汽 18,756.00 320,727.60 0.06
281 600597 光明乳业 43,310.00 318,761.60 0.06
282 000685 中山公用 19,995.00 307,923.00 0.06
283 002242 九阳股份 26,560.00 305,174.40 0.06
284 601107 四川成渝 47,120.00 303,924.00 0.06
285 600251 冠农股份 19,967.00 302,699.72 0.06
286 600151 航天机电 33,677.00 301,072.38 0.06
287 000822 山东海化 57,886.00 298,112.90 0.06
288 600282 南钢股份 79,546.00 274,433.70 0.06
289 600639 浦东金桥 29,115.00 272,516.40 0.05
290 600270 外运发展 40,009.00 268,060.30 0.05
291 600017 日照港 49,828.00 266,081.52 0.05
292 600102 莱钢股份 30,620.00 254,146.00 0.05
293 600782 新钢股份 45,471.00 230,083.26 0.05
294 000631 顺发恒业 36,100.00 221,293.00 0.04
295 600874 创业环保 37,963.00 220,565.03 0.04
296 002275 桂林三金 4,270.00 94,580.50 0.02
297 600648 外高桥 7,748.00 86,002.80 0.02
7.3.2期末积极投资部分按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 7,894,772.22 1.26
2 601328 交通银行 7,011,902.94 1.12
3 601166 兴业银行 6,112,351.22 0.97
4 601318 中国平安 5,194,641.85 0.83
5 600016 民生银行 5,094,212.79 0.81
6 601899 紫金矿业 4,625,960.60 0.74
7 601398 工商银行 4,232,924.90 0.67
8 600030 中信证券 3,796,075.15 0.61
9 601668 中国建筑 3,788,626.00 0.60
34
10 600000 浦发银行 3,723,249.12 0.59
11 601088 中国神华 3,608,528.51 0.58
12 000002 万
科Ａ 3,276,126.66 0.52
13 601601 中国太保 2,814,426.42 0.45
14 601169 北京银行 2,714,319.19 0.43
15 000001 深发展Ａ 2,581,501.80 0.41
16 600837 海通证券 2,394,470.84 0.38
17 601618 中国中冶 2,339,975.00 0.37
18 000768 西飞国际 2,321,733.90 0.37
19 600015 华夏银行 2,213,187.00 0.35
20 600519 贵州茅台 2,045,661.95 0.33
注： “买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600036
招商银行 5,651,566.00 0.90
2 601328
交通银行 4,801,216.02 0.77
3 601318
中国平安 4,252,854.75 0.68
4 600016
民生银行 4,242,765.94 0.68
5 601166
兴业银行 3,926,684.02 0.63
6 601398
工商银行 3,409,123.52 0.54
7 601088
中国神华 3,113,540.34 0.50
8 600000
浦发银行 2,983,502.80 0.48
9 600030
中信证券 2,886,120.08 0.46
10 000002
万
科Ａ 2,674,021.03 0.43
11 601601
中国太保 2,300,656.69 0.37
12 000629
*ST 钒钛 2,245,044.97 0.36
13 601169
北京银行 2,224,840.69 0.35
14 600837
海通证券 1,992,088.70 0.32
15 000001
深发展Ａ 1,926,810.74 0.31
16 600050
中国联通 1,682,984.63 0.27
17 600519
贵州茅台 1,636,117.74 0.26
18 000858
五 粮 液 1,582,366.55 0.25
19 600900
长江电力 1,573,659.84 0.25
20 600028
中国石化 1,487,756.35 0.24
注： “卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
35
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 218,599,033.51
卖出股票收入（成交）总额 161,352,265.54
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 97,640.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 233,793.11
4 应收利息 6,756.54
5 应收申购款 3,274,686.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,612,877.37
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
36
7.9.5期末指数投资前十名和积极投资前五名股票中流通受限情况的说明
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 601318 中国平安 14,916,474.60 3.00 重大资产重组
7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
19,367 32,479.92 48,403,679.08 7.69% 580,635,012.10 92.31%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序
号
持有人名称 持有人份额（份） 占上市总份额比例
1 李淑玲 14,301,990.00 31.24%
2 何振旺 6,853,245.00 14.97%
3 王景艳 700,000.00 1.53%
4 刘沿 686,581.00 1.50%
5 赵永利 340,000.00 0.74%
6 张元中 331,400.00 0.72%
7 杨玉梅 315,812.00 0.69%
8 黄国序 300,000.00 0.66%
9 郭晓宇 286,033.00 0.62%
10 李森 282,500.00 0.62%
37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
42,789.14 0.01%
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年 10 月 14日）基金份额总额
670,189,105.75
本报告期期初基金份额总额 580,639,981.57
本报告期基金总申购份额 378,019,125.08
减:本报告期基金总赎回份额 329,620,415.47
本报告期期末基金份额总额 629,038,691.18
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未变更为基金进行审计的会计师事务所。
38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
西部证券股份
有限公司
1 176,396,415.32 46.97% 149,939.47 47.52% 新增
兴业证券股份
有限公司
2 78,754,536.50 20.97% 63,988.21 20.28% -
德邦证券有限
责任公司
1 29,255,467.64 7.79% 24,866.78 7.88% -
长江证券股份
有限公司
2 25,011,993.75 6.66% 21,260.16 6.74% -
山西证券有限
责任公司
1 22,286,788.00 5.93% 18,943.63 6.00% -
渤海证券有限
责任公司
1 11,504,925.63 3.06% 9,779.43 3.10% -
中信证券股份
有限公司
3 10,602,324.11 2.82% 8,614.39 2.73% 新增 1 个交
易单元
中银国际有限
责任公司
2 8,548,021.61 2.28% 6,945.41 2.20% -
安信证券股份
有限公司
3 7,223,312.55 1.92% 6,139.90 1.95% -
华泰联合证券
有限责任公司
2 4,535,508.61 1.21% 3,855.12 1.22% -
首创证券有限
责任公司
2 1,459,581.77 0.39% 1,185.95 0.38% -
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
上海证券有限
责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
39
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
西南证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - 新增
广发证券有限
责任公
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
2 - - - - -
方正证券有限
责任公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
齐鲁证券有限
公司
1 - - - - -
第一创业证券
有限责任公司
2 - - - - -
东莞证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国建银投资
证券有限责任
公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
3 - - - - -
东方证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
长城证券有限
责任公司
2 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
华泰证券有限
责任公司
1 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
东吴证券有限
责任公司
1 - - - - -
40
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中信万通证券
有限责任公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
2 - - - - -
华创证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
注 1、本基金本报告期内未通过交易单元进行债券、回购及权证交易。
2、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基
金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、
市场服务报告以及全面的信息服务。
3、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被
选择的证券经营机构签订协议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
交通银行网上银行申购费率优惠活动的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2010-06-30
2 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
中国邮政储蓄银行网上基金申购费率优惠活动的
公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2010-06-30
3 《银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）关于增
聘基金经理的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2010-06-29
4 《银华基金管理有限公司关于在华夏银行开通旗
下部分基金定期定额投资业务及参加网银申购、 定
期定额投资业务费率优惠活动的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2010-06-11
5 《银华基金管理有限公司关于旗下基金在信达证
券开通定期定额投资业务的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2010-06-11
6 《银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）更新招
募说明书（2010 年第1 号） 》
公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2010-06-11
7 《银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）更新招
募说明书摘要（2010 年第 1 号） 》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2010-06-11
8 《银华基金管理有限公司关于旗下基金在申银万
国证券开通定期定额投资业务的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2010-06-04
9 《银华基金管理有限公司关于增加红塔证券为旗
下基金代销及转换业务办理机构的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
2010-05-17
41
http://www.yhfund.com.cn
10 《银华基金管理有限公司关于上海银联电子支付
服务有限公司（ChinaPay）旗下“银联通”基金平
台上的基金交易单笔交易金额限制的提示性公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2010-05-11
11 《银华基金管理有限公司关于再次提请投资者及
时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2010-04-27
12 《银华基金管理有限公司关于旗下基金在广州证
券、广发华福证券开通定期定额投资业务的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2010-04-23
13 《银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2010 年
第 1 季度报告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2010-04-20
14 《银华基金管理有限公司关于持中国工商银行借
记卡的投资者办理基金网上直销和基金网上直销
定期定额投资业务的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2010-03-31
15 《银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2009 年
年度报告》
公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2010-03-26
16 《银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2009 年
年度报告摘要》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2010-03-26
17 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
杭州银行定期定额投资及网上银行申购业务费率
优惠活动的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2010-03-03
18 《银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2009 年
第 4 季度报告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2010-01-22
19 《银华基金管理有限公司关于增加杭州银行为旗
下基金代销、 定期定额投资及转换业务办理机构的
公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2010-01-19
20 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在国
信证券开通定期定额投资业务的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2010-01-15
21 《银华基金管理有限公司 2009 年 12 月 31 日基金
净值公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》和公司网站
http://www.yhfund.com.cn
2010-01-01
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1本基金托管人影响投资者决策的其他重要信息披露如下：
11.1.1 2010年 1 月29 日，本基金托管人发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生
担任本行副行长；
42
11.1.2 2010年 5 月13 日，本基金托管人发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去
中国建设银行股份有限公司副行长的职务；
11.1.3 2010年 6 月21 日，本基金托管人发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。
11.2 本基金管理人无影响投资者决策的其他重要信息
§12
备查文件目录
12.1备查文件目录
12.1.1 中国证监会批准银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）设立的文件
12.1.2 《银华沪深 300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》
12.1.3《银华沪深 300指数证券投资基金（LOF）基金合同》
12.1.4《银华沪深 300指数证券投资基金（LOF）托管协议》
12.1.5 《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6 银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照
12.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供
公众查阅、复制。
12.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法
律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
