天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
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天治财富增长证券投资基金
2010 年半年度 报告
2010 年 6 月 30 日
基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十七日
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带责 任。 本半年 度报告已 经三 分之
二以上 独立 董事 签字 同意 ，并由 董事 长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2010 年 8 月 26
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利润 分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等
内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期自 2010 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录
........................................................................................................................ 2
1.1 重要提 示
............................................................................................................................. 2
1.2 目录
..................................................................................................................................... 3
2 基金简 介
.................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
..................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明
..................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式
..................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料
..................................................................................................................... 6
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现
................................................................................................ 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现
..................................................................................................................... 7
4 管理人 报告
................................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况
............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明
..................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明
................................................................. 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明
................................................... 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望
............................................... 10
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明
........................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明
............................................................... 11
5 托管人 报告
.............................................................................................................................. 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
................................................................... 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值计算 、 利润分 配等 情况 的说
明
12
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见
............... 12
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ）
...................................................................................... 12
6.1 资产负 债表
....................................................................................................................... 12
6.2 利润表
............................................................................................................................... 13
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表
................................................................................... 15
6.4 报表附 注
........................................................................................................................... 16
7 投资组 合报 告
.......................................................................................................................... 28
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
................................................................................................... 28
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合
................................................................................... 28
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细
....................... 29
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动
............................................................................... 30
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合
........................................................................... 32
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细
................... 32
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细
....... 32
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细
................... 33
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7.9 投资组 合报 告附 注
........................................................................................................... 33
8 基金份 额持 有人 信息
.............................................................................................................. 33
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
....................................................................... 33
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 的情 况
............................................... 34
9 开放式 基金 份额 变动
.............................................................................................................. 34
10 重大事 件揭 示
................................................................................................................... 34
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议
............................................................................................... 34
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动
............................... 34
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼
................................................... 34
10.4 基金投 资策 略的 改变
....................................................................................................... 34
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况
................................................................................... 34
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况
........................... 35
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况
....................................................................... 35
10.8 其他重 大事 件
................................................................................................................... 36
11 备查文 件目 录
................................................................................................................... 37
11.1 备查文 件目 录
................................................................................................................... 37
11.2 存放地 点
........................................................................................................................... 37
11.3 查阅方 式
........................................................................................................................... 37
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 天治财 富增 长证 券投 资基 金
基金简 称 天治财 富增 长混 合
基金主 代码 350001
交易代 码
350001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004年6月29 日
基金管 理人 天治基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 374,887,772.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在确保 基金份额净值不低于本基 金建立的动态资产保障线 的基
础上， 谋求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
投资策 略
本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保障线, 以投资
组合保 险机 制、VaR （Value at Risk ） 技术 为核 心工 具， 对 风险
性资产 （股票）与低风险资产（ 债券）的投资比例进行动 态调
整，并 结合下方风险来源分析， 对基金的各类资产实施全 流程
的风险预算管理, 力争使基金份额净值高于动态资产保障线水
平。在风险可控的基础上, 本基金通过积极投资，谋求最大限
度地实 现基 金资 产的 稳定 增值。
业绩比 较基 准 中信标 普300 指数×40%+ 中信标 普全 债指 数×60% 。
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中风险 较低 、收 益稳 健的 基金品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
天治基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限
公司
信息披 露负 责人
姓名 张丽红 周倩芝
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联系电 话
021-64371155 021-61618888
电子邮 箱
zhanglh@chinanature.com.cn zhouqz@spdb.com.cn
客户服 务电 话 4008864800 、021-34064800 95528
传真 021-64713618、021-64713758 021-63602540
注册地 址
上海市 浦东 新区 花园 石桥 路
66 号 31023 室
上海市 浦东 新区 浦东 南路
500 号
办公地 址 上海市 复兴 西路 159 号 上海市 中山 东一 路12 号
邮政编 码 200031 200120
法定代 表人 赵玉彪 吉晓辉
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
www.chinanature.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 天治基 金管 理有 限公 司 上海市 复兴 西路 159 号
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -246,131.15
本期利 润 -33,416,716.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0874
本期加 权平 均净 值利 润率 -12.03%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.61%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -123,729,334.74
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3300
期末基 金资 产净 值 251,158,437.91
期末基 金份 额净 值 0.6700
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 112.62%
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注：1、上 述基金业 绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各 项费用， 计入费 用后实 际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （不 含公 允 价值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
3、期末可 供分配利 润，采 用期末资 产负债表 中未分 配利润与 未分配利 润中已 实现部 分
的孰低 数（ 为期 末余 额， 不是当 期发 生数 ） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
-4.76% 1.11% -4.20% 0.90% -0.56% 0.21%
过去三个
月
-11.11% 1.21% -13.35% 1.02% 2.24% 0.19%
过去六个
月
-11.61% 1.08% -15.87% 0.92% 4.26% 0.16%
过去一 年 -3.74% 1.23% -9.13% 1.12% 5.39% 0.11%
过去三 年 -19.53% 1.12% -14.39% 1.41% -5.14% -0.29%
自基金 合
同生效 起
至今
112.62% 1.10% 73.66% 1.14% 38.96% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
天治财 富增 长证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2004 年6 月 29 日至 2010 年 6 月 30 日）
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
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注：按照本基金合同规定， 本基金在资产配置中股票 投资比例范围为基金资产 净值的
0-70% ， 债券 投资 比例 范围 为基金 资产 净值 的20%-100% 。 本基 金自2004 年6 月29 日基金 合
同生效 日起 六个 月内 ，达 到了本 基金 合同 第18 条规定的投 资比 例限 制。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人-- 天治 基金 管理有 限公 司于2003 年 5 月成立 ，注 册资 本 1.3 亿元，注 册
地为上 海 。 公 司股 权结 构为 吉林省 信托 有限 责任 公司 出资6000 万元 ， 占注册 资本的 46.16%；
中国吉 林森 林工 业集 团有 限责任 公司 出 资5000 万元， 占注册 资本 的 38.46% ； 吉林市 国有 资
产经营 有限 责任 公司 出资2000 万元 ， 占注册资 本的15.38% 。 截至本 报 告期末 ， 本基 金管 理
人旗下 共有 七只 开放 式基 金， 除本 基金 外， 另外六 只基金— 天治 品质 优选 混合 型证券 投资 基
金、天治 核心成长 股票型 证券投资 基金（LOF ）、 天 治天得利 货币市场 基金、 天治创新 先锋
股票型 证券 投资 基金 、 天 治稳健 双盈 债券 型证 券投 资基金 、 天治 趋势 精选 灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 的基 金合 同分 别于2005 年1 月 12 日、 2006 年1 月 20 日、 2006 年 7 月 5 日、 2008
年5 月8 日、2008 年11 月5 日、2009 年 7 月 15 日生效 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢京 本公司投资 2008-06-30 - 15 经济学 硕士,证券投 资、
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管理部总
监，本基金
的基金经
理。
基金管理从业经验 15
年，曾任 职于国 泰证券
有限公司 北京分 公司、
中利投资有限责任公
司、上海 金路达 投资管
理有限公 司，期 间主要
从事证券 分析、 研究和
投资管理等工作 。2003
年 1 月加入 天治 基金 管
理有限公 司从事 证券研
究和基金 管理工 作，现
任公司投资管理部总
监、 本 基金 的基 金经 理。
注：1 、表 内的 任职 日期 和 离任日 期为 公司 作出 决定 之日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内， 本基金 管理人严 格按 照 《证 券投 资基金法 》 和其 他相 关法 律法规的 规定
以及《 天治 财富 增长 证券 投资基 金基 金合 同》 、《 天治财 富增 长证 券投 资基 金招募 说明 书 》
的约定 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽职 的原 则管 理和 运用 基金财 产， 为基 金份 额持 有 人谋求 利益 。
本基金 管理 人通 过不 断完 善法人 治理 结构 和内 部控 制制度 ，加 强内 部管 理， 规范基 金运 作 。
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，没 有发 生损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
报告期 内本 基金 管理 人严 格执行 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 、 公
司《公 平交 易制 度》 及《 异常交 易监 控与 报告 制度 》。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
报告期 内本 基金 管理 人旗 下没有 与本 基金 投资 风格 相似的 封闭 式基 金 、 开 放 式基金 、 社
保组合 、企 业年 金、 特定 客户资 产管 理组 合。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
报告期 内本 基金 管理 人未 发现本 基金 有异 常交 易行 为。
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
上半年 我国 A 股市场 出现 了大幅 下跌 的调 整走 势， 主要原 因在 于， 一是经 济刺激政 策的
退出， 政府 陆续 出台 了对 房地产 市场 实施 严厉 调控 的各项 措施 ，央 行流 动性 收紧日 趋明 朗 ，
数量化 调控 不断 升级 ； 二 是由于 经济 增速 回落 和通 胀预期 ， 市场 担心 上市 公 司整体 盈利 增速
出现拐 点， 存在业 绩不 断下调的 可能 ； 三是 欧洲 主权债务 危机 逐步 升级 ， 引发市场 对于 世界
经济二次 探底的担 忧。此 外，随着 融资融券 、股指 期货等金 融工具的 推出， 在 A 股市 场趋
向全流 通的 背景 下， 整体 估值中 枢也 逐步 下移 ，向 国际成 熟股 市靠 拢。
本基金作 为 较低风 险、收 益稳健型 的平衡型 基金品 种，一直 以来谋求 在风险 可控的 基
础上 ， 最大限 度地 实现 基金资产 的稳 定增 值。 上半年， 我们 的主 要投 资思 路是寻找 产业 优化
过程中的 结构性机 会。因 此，本基 金大幅度 降低周 期性行业 的配置比 例,逐步 转向与战 略 新
兴产业 主题 和内 需消 费主 题相关 的TMT 、 新能 源、 智能电网 、 高端装 备制 造业 、 生物 医药 和
商业零 售等 行业 板块 ， 挖 掘这些 高成 长性 行业 中具 有核心 竞争 力的 优势 个股 。 这 些行 业和 公
司符合我 国经济发 展模式 变更和产 业结构调 整方向, 今年以来 在 A 股 市场上 表 现出色,也带
动本基 金取 得较 好的 业绩 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为0.67 元。 报告 期 内本基 金的 净值 增长 率为-11.61% ，
业绩比 较基 准收益率 为-15.87% 。 按照晨 星公 司分 类排名 ，2010 年上半 年本 基金在参 加排 名
的67 只标 准混 合型 基金 中排名 第 17 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2010 年下 半年 ，经 济 增速将 会稳 步放 缓。 随着 货币政 策、 产业 政策 和信 贷政策 都
取得了 一定 的效 果， 未来 宏观政 策可 能会 进入 一个 观察期 。与 2008 年金融 危机不同 的是 ，
虽然下 半年 经济 增速 逐步 回落 ， 但都在 政府 能够 承受的范 围之 内。 政府会 十分珍视 本次 经济
结构调 整的 机会 ， 政策进 一步收缩 的可 能性 虽然 不大 ， 但放松 的可 能性 也很 小。 从 中长期 看，
我们对 中国 经济 的发 展前 景依然 乐观 ， 但短 期而 言 ， 资本市 场向 上或 向下 的推 动力都 不是 很
强。 下半 年本 基金 的投 资操作为 ： 在经 济转 型和 结构调整 的大 背景 下， 我们长期关 注和 重点
配置战 略新 兴产 业和 稳定 增长型 行业 ； 在三 季度 ， 将 努力把 握由 于政 策放 松和 估值修 复所 带
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
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来的周 期型 行业 的阶 段性 投资机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人的 基金 估值 和会计 核算 由基 金结 算部 负责 ， 根 据相 关的 法律 法 规规定 、 基
金合同 的约 定， 制定了 内部控制 措施 ， 对基 金估 值和会计 核算 的各 个环 节和 整个流 程进 行风
险控制 。 基金 结算 部人 员 均具备 基金 从业 资格 和会 计专业 工作 经历 。 为确 保 基金资 产估 值的
公平 、 合 理、 合规 ， 有 效维 护投资 人的 利益 ， 本基 金 管理人 设立 了天 治基 金管 理有限 公司 估
值委员 会 （以 下简 称"估值委员会"） ， 制定 了有 关议 事规则 。 估值 委员 会成 员 包括公 司投 资
决策委 员会 成员 、 负责 基金结算 的管 理层 、 监察 稽核部总 监、 金融工 程小 组等， 所有 相关 成
员均具 有丰 富的 证券 基金 行业从 业经 验。 公司 估值 委 员会对 于投 资管 理部 以及 金融工 程小 组
提交的 估值 模型 和估 值结 果进行 论证 审核 ， 并签 署最终意 见。 基金经 理会 参与估值 ， 与金 融
工程小 组一 同根 据估 值模 型、估 值程 序计 算提 供相 关投资 品种 的公 允价 值以 进行估 值处 理 ，
将估值 结果 提交 公司 估值 委员会 。
参与估 值流 程的 各方 还包 括本基 金托 管银 行和 会计 师事务 所。 托管 人根 据法 律 法规要 求
对基金 估值 及净 值计 算履 行复核 责任 ， 当存 有异 议 时， 托管 银行 有责 任要 求 基金管 理公 司作
出合理 解释 ， 通过 积极 商讨 达成一 致意 见 。 会 计师 事务 所对估 值委 员会 采用 的相 关估值 模型 、
假设及 参数 的适 当性 发表 审核意 见并 出具 报告 。 上 述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大
利益冲 突。
报告期 内， 本基 金管 理人 未与任 何第 三方 签定 与估 值相关 的定 价服 务。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
报告期 末本 基金 可供 分配 利润为 负数 ， 根据 相关 法 律法规 和基 金合 同的 规定 ， 不 进行 利
润分配 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对天治 财富
增长证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严格 遵守 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 及其 他有 关
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
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法律法 规、 基金合 同、 托管协议 的规 定， 不存在 损害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 完全尽 职
尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本报告 期内 ，本 托管 人依 照《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》及 其他 有关 法律法 规 、
基金合 同、 托管协 议的 规定， 对天 治财 富增 长证 券投资基 金的 投资 运作 进行 了监督 ， 对基 金
资产净值的计算、基金 份额 申购赎回价格的计算 以及 基金费用开支等方面 进行 了认真的复
核， 未发 现基 金管 理人 存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为 。 该 基金 本报 告 期内未 进行 利润
分配。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 期内 ， 由天 治基 金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标 、 净 值
表现 、 收 益分 配情 况、 财 务会计 报告 （ 注： 财务 会 计报告 中的 “ 金融 工具 风险及管 理” 部分
未在托 管人 复核 范围 内） 、投资 组合 报告 等内 容真 实、准 确、 完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 天治 财富 增长 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2010 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 36,873,593.98 7,979,273.51
结算备 付金
674,435.61 327,463.62
存出保 证金
1,830,000.00 2,134,060.62
交易性 金融 资产 6.4.7.2 212,091,867.65 287,416,260.78
其中： 股票 投资
138,547,304.55 205,560,172.18
基金投 资
- -
债券投 资
73,544,563.10 81,856,088.60
资产支 持证 券投 资
- -
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
13
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,583,871.24 231,365.54
应收利 息 6.4.7.5 1,180,145.70 1,539,732.14
应收股 利
- -
应收申 购款
7,916.91 1,485.74
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
255,241,831.09 299,629,641.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,339,966.10 494,299.31
应付赎 回款
28,123.16 223,870.51
应付管 理人 报酬
326,582.27 379,463.15
应付托 管费
54,430.34 63,243.84
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.6 412,329.95 278,878.26
应交税 费
42,554.00 42,554.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.7 879,407.36 574,147.54
负债合 计
4,083,393.18 2,056,456.61
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.8 374,887,772.65 392,559,678.55
未分配 利润 6.4.7.9 -123,729,334.74 -94,986,493.21
所有者 权益 合计
251,158,437.91 297,573,185.34
负债和 所有 者权 益总 计
255,241,831.09 299,629,641.95
注：报告截止日 2010 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.6700 元，基金份额总额
374,887,772.65 份。
6.2 利润表
会计主 体： 天治 财富 增长 证券投 资基 金
本报告 期：2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
14
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2010 年 1 月 1 日 至
2010 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日 至
2009 年 6 月 30 日
一、收入
-29,676,159.98 26,722,547.37
1.利息 收入
1,098,352.17 2,811,532.51
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.10 118,935.58 195,535.55
债券利 息收 入
979,416.59 2,615,996.96
资产支持证券利息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失以 “-”填 列）
2,384,811.62 14,490,473.53
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.11 1,510,217.57 10,979,810.87
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 363,255.58 2,384,311.25
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.13 511,338.47 1,126,351.41
3.公允 价值 变动 收益 （损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.14 -33,170,585.25 9,401,275.39
4.汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他 收入 （损失 以 “-”号填
列）
6.4.7.15 11,261.48 19,265.94
减：二、费用
3,740,556.42 3,643,532.88
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,067,933.92 2,131,617.15
2．托 管费 6.4.10.2.2 344,655.57 355,269.52
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.16 1,161,402.49 993,864.29
5．利 息支 出
27,539.52 -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
27,539.52 -
6．其 他费 用 6.4.7.17 139,024.92 162,781.92
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
-33,416,716.40 23,079,014.49
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以“- ”
号填列）
-33,416,716.40 23,079,014.49
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
15
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 天治 财富 增长 证券投 资基 金
本报告 期：2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有 者权 益（基
金净值 ）
392,559,678.55 -94,986,493.21 297,573,185.34
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -33,416,716.40 -33,416,716.40
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-”号填 列）
-17,671,905.90 4,673,874.87 -12,998,031.03
其中：1.基金申 购款 1,597,825.37 -425,881.78 1,171,943.59
2.基金 赎回 款 -19,269,731.27 5,099,756.65 -14,169,974.62
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填 列）
- - -
五、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
374,887,772.65 -123,729,334.74 251,158,437.91
项目
上年度可比期间
2009 年1 月 1 日 至 2009 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有 者权 益（基
金净值 ）
449,209,064.18 -160,649,688.38 288,559,375.80
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 23,079,014.49 23,079,014.49
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-”号填 列）
-27,538,211.64 9,373,435.13 -18,164,776.51
其中：1.基金申 购款 3,204,831.80 -1,078,345.36 2,126,486.44
2.基金 赎回 款 -30,743,043.44 10,451,780.49 -20,291,262.95
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填 列）
- - -
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
16
五、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
421,670,852.54 -128,197,238.76 293,473,613.78
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下 列负 责人 签署 ：
基金管理 公司负责 人：刘 珀宏，主 管会计工 作负责 人：闫译 文，会计 机构负 责人：尹 维
忠
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
天治财 富增 长证 券投 资基 金(以下简 称 “ 本基 金 ”) ， 系经中 国证 券监 督管 理委员会 （以
下简称“中国证监 会 ”） 证监基金字[2004]70 号文 《关于同意 天治财 富增长 证券投资基 金
设立的 批复 》 的核 准， 由 天治基 金管 理有 限公 司作 为发起 人向 社会 公开 发行 募集 ， 基 金合 同
于 2004 年 6 月 29 日正式 生效， 首次 设立 募集 规模 为 952,004,756.57 份基 金份额。 本基 金
为契约 型开 放式 ， 存续 期 限不定 。 本基 金的 基金 管 理人及 注册 登记 机构 为天 治基金 管理 有限
公司， 基金 托管 人为 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 公开 发行 上市 的各类 股
票、 债券 以及 中国 证监 会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 。 本 基金 在资 产配 置 中股票 投资 比例
范围为 基金 资产 净值 的0-70%，债券 投资 比例 范围 为基金资 产净 值的 20%-100% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中信 标 普300 指数 ×40 %+ 中信 标普 全债 指数 ×60% 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企业 会计 准则—基本准 则》 和 38
项具体会计准则、其后 颁布 的应用指南、解释以 及其 他相关规定（以下合 称 “ 企业会计准
则” ） 编制， 同时 ， 对于在 具体会 计核 算和 信息 披露 方面 ， 也参考 了中 国证 券业协会 制定 的
《证券投 资基金会 计核算 业务指引》 、中国 证监会制 定的《关 于进一步 规范证 券投资基 金 估
值业务 的指 导意 见》 、 《关 于 证券投 资基 金执 行< 企业 会 计准则>估值业 务及 份额 净值计价 有关
事项的 通知 》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》
第3 号 《半年 度报 告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金信息 披露 编报 规则 》 第3 号 《会 计报表
附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》
及其他 中国 证监 会颁 布的 相关规 定。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
17
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2010 年 6 月 30
日的财 务状 况以 及2010 年 上半年 度的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计 与 2009 年年度报告 相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务 院批 准， 财政部 、 国家税务 总局 研究 决定 ， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政部 、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年9 月19 日起， 调整由 出让
方按证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率缴 纳印 花税 ，受 让方不 再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 过程 中因 非流 通股股 东向 流通 股股 东支 付对价 而发 生
的股权 转让 ，暂 免征 收印 花税。
2. 营业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知 》
的规定 ，自2004 年 1 月1 日起， 对证 券投 资基 金（ 封闭式 证券 投资 基金 ，开 放式证 券投 资
基金） 管理 人运 用基 金买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知》 的规定 ， 股权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向 流通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知》
的规定 ， 对证 券投 资基 金从证券 市场 中取 得的 收入 ， 包括买 卖股 票、 债券 的差价收 入， 股权
的股息 、红 利收 入， 债券 的利息 收入 及其 他收 入， 暂不征 收企 业所 得税 。
3. 个人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的 通知 》 的规 定， 对 基金取 得的 股票 的股 息 、 红利收 入 、 债 券的 利息 收 入及储 蓄利 息收
入， 由上 市公 司、 债券 发 行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、 红利 收入 、 债券的 利息 收入
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
18
及储蓄 利息 收入 时代 扣代 缴20% 的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]107 号文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策
的补充 通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对证券投资 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息
红利所 得， 按照 财税[2005]102 号 文规 定， 扣缴 义务 人在代 扣代 缴个 人所 得税 时，减 按 50%
计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
活期存 款 36,873,593.98
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 36,873,593.98
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010年6月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 149,248,181.02 138,547,304.55 -10,700,876.47
债券
交易所 市场 14,438,005.20 14,448,563.10 10,557.90
银行间 市场 59,261,560.00 59,096,000.00 -165,560.00
合计 73,699,565.20 73,544,563.10 -155,002.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 222,947,746.22 212,091,867.65 -10,855,878.57
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末未持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 未持 有买 入返售 金融 资产 。
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
19
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 8,428.40
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 212.49
应收债 券利 息 1,171,085.85
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.01
其他 418.95
合计 1,180,145.70
6.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 412,164.95
银行间 市场 应付 交易 费用 165.00
合计 412,329.95
6.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00
应付赎 回费 477.44
预提审 计费 29,752.78
预提信 息披 露费 99,177.14
合计 879,407.36
6.4.7.8 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金额
上年度 末 392,559,678.55 392,559,678.55
本期申 购 1,597,825.37 1,597,825.37
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列） -19,269,731.27 -19,269,731.27
本期末 374,887,772.65 374,887,772.65
注：申 购含 红利 再投 资、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额 。
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
20
6.4.7.9 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -118,727,227.38 23,740,734.17 -94,986,493.21
本期利 润 -246,131.15 -33,170,585.25 -33,416,716.40
本期基金份额交易产生的
变动数
5,158,428.21 -484,553.34 4,673,874.87
其中： 基金 申购 款 -467,727.15 41,845.37 -425,881.78
基金赎 回款 5,626,155.36 -526,398.71 5,099,756.65
本期已 分配利润 - - -
本期末 -113,814,930.32 -9,914,404.42 -123,729,334.74
注：本 报告 期内 未分 配利 润的变 动项 目中 ，如 为利 润减少 或亏 损， 以“—”号填列 。
6.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 106,180.21
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,329.39
其他 8,425.98
合计 118,935.58
6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 416,988,699.50
减：卖出股 票成 本总 额 415,478,481.93
买卖股票 差价收 入 1,510,217.57
注： 本 年度 本基 金所 投资 的 股票中 无因 股权 分置 改革 而获得 非流 通股 股东 支付 的现金 对
价。
6.4.7.12 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010年1月1 日 至 2010年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付）成交 总额 83,829,069.15
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 81,698,935.39
减：应 收利 息总 额 1,766,878.18
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
21
债券投 资收 益 363,255.58
6.4.7.13 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010年1月1 日 至 2010年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 511,338.47
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 511,338.47
6.4.7.14 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010年1月1 日 至 2010年6 月30日
1. 交易性 金融 资产 -
——股票投 资 -31,612,337.77
——债券投 资 -1,558,247.48
——资产支 持证 券投 资 -
——基金投 资 -
2. 衍生工 具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 -33,170,585.25
6.4.7.15 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2010年1月1 日 至 2010年6 月30日
基金赎 回费 收入 4,380.26
印花税 返还 6,791.37
转换费 收入 89.85
合计 11,261.48
6.4.7.16 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2010年1月1 日 至 2010年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 1,161,027.49
银行间 市场 交易 费用 375.00
合计 1,161,402.49
6.4.7.17 其他费用
单位： 人民 币元
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
22
项目
本期
2010年1月1 日 至 2010年6 月30日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 99,177.14
持有人 大会 费 -
银行汇 划费 用 1,095.00
账户维 护费 用 9,000.00
其他 -
合计 139,024.92
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
天治基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机构、基 金销 售机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 于 2010 年上 半年 度及 2009 年上半 年度 均未 通过关联 方交 易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010年1月1 日 至
2010 年6月30日
上年度 可比 期间
2009年1月1 日 至
2009年6月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,067,933.92 2,131,617.15
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 224,942.63 233,748.42
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% /当年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
23
发送基 金管 理费 划付 指令 ， 托管人 复核 后于 次月 首日 起5 个工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支
付给基 金管 理人 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010年1月1 日 至
2010 年6月30日
上年度 可比 期间
2009年1月1 日 至
2009年6月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 344,655.57 355,269.52
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% /当年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管人 的托 管费 每日 计算 ， 每 日计 提， 按月 支 付， 由基 金管 理人 向基 金 托管人 发送
基金托 管费 划付 指令 ， 基金托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支
付给基 金托 管人 。
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业市场的债 券(含回购)交易
本基金 于2010 年上半 年度 及2009 年上 半年 度均 未通 过银行 间同 业市 场与 关联 方进行 债
券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 的基 金管 理人 2010 年上半 年度 及 2009 年上 半年度 均未 运用 固有 资金 投资本 基
金。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方 于 2010 年 上半年 末 及 2009 年末 均 未投资 本基
金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010年1月1 日 至 2010年6 月30日
上年度 可比 期间
2009年1月1 日 至 2009年6 月30日
期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入
浦发银 行 36,873,593.98 106,180.21 15,432,916.09 182,865.79
6.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
本基金 于 2010 年上半 年度及 2009 年上半 年度 均 未在承 销期 内直 接购 入关 联方承 销证
券。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2010 年 6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
24
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300094 国联水产 2010-06-30 2010-07-08
认购新
发证券
14.38 14.38 500 7,190.00
7,190.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
601318 中国平安 2010-06-29
重大资
产重组
46.81 - - 50,000 2,377,929.00
2,340,500.00
-
000895 双汇发展 2010-03-22
重大资
产重组
50.48 - - 49,634 2,746,115.53
2,505,524.32
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
本基金 期末 无银 行间 正回 购余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
本基金 期末 无交 易所 正回 购余额 。
6.4.13 金融工具 风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 财务 风险 主要 包括 信用风 险、 流动 性风 险及 市场风 险 。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设定适 当的 风险 限额及内 部控 制
流程， 通过 可靠 的管 理及 信息系 统持 续监 控上 述各 类风险 。
本基金 管理 人建 立了 以内 部控制 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 内部控 制委 员会、 监察 稽
核部、 相关 业务 部门 构成 的四级 风险 管理 架构 体系 。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
行人出 现违 约、 拒绝支 付到期本 息， 导致基 金资 产损失和 收益 变化 的风 险。 本基金 均投 资于
具有良 好信 用等 级的 证券 ， 且 通过 分散 化投 资以 分 散信用 风险 。 本基 金投 资 于一家 公司 发行
的证券 市值 不超 过基 金资 产净值 的10%，且本 基金 与 由本基 金管 理人 管理 的其 他基金 共同 持
有一家 公司 发行 的证 券， 不得超 过该 证券 的10% 。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项
清算 ， 因此违 约风 险发 生的可能 性很 小； 基金在 进行银行 间同 业市 场交 易前 均对交 易对 手进
行信用 评估 ，以 控制 相应 的信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
25
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于
基金份 额持 有人 可随 时要 求赎回 其持 有的 基金 份额 ， 另一方 面来 自于 投资 品种 所处的 交易 市
场不活 跃而 带来 的变 现困 难。
本基金 所持 大部 分证 券在证券交 易所 上市 ， 其余 亦可在银 行间 同业 市场 交易 ， 因此本 基
金所持 证券 均能 及时 变现 。因此 ，除 在6.4.12 中列示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能
自由转 让的 情况 外， 其余均能及 时变 现。 此外， 本基金可 通过 卖出 回购 金融 资产方 式借 入短
期资金 应对 流动 性需 求， 其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券资 产的 公允 价值 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 并同 时 通过独 立的 风险 管理 部门 设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。 本基金 持
有的大 部分 金融 资产 和金 融负债 不计 息， 因此 本基 金 的收入 及经 营活 动的 现金 流量在 很大 程
度上独 立于 市场 利率 变化 。 本基金 的生 息资 产主 要为银行 存款 、 结算 备付 金、 权证存 出保 证
金及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
下表统 计了 本基 金的 利率 风险敞 口。 表中 所示 为本 基金资 产及 负债 的公 允价 值， 并 按 照
合约规 定的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者进 行了 分类。
单位： 人民 币元
本期末
2010 年6 月30 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 36,873,593.98 - - - - - 36,873,593.98
结算备付金 674,435.61 - - - - - 674,435.61
存出保证金 1,330,000.00 - - - - 500,000.00 1,830,000.00
交易性金融资产 - 59,096,000.00 9,026,063.10 - 5,422,500.00 138,547,304.55 212,091,867.65
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 2,583,871.24 2,583,871.24
应收利息 - - - - - 1,180,145.70 1,180,145.70
应收申购款 - - - - - 7,916.91 7,916.91
资产总计 38,878,029.59 59,096,000.00 9,026,063.10 - 5,422,500.00 142,819,238.40 255,241,831.09
负债
应付证券清算款 - - - - - 2,339,966.10 2,339,966.10
卖出回购金融资产款 - - - - - - -
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
26
应付赎回款 - - - - - 28,123.16 28,123.16
应付管理人报酬 - - - - - 326,582.27 326,582.27
应付托管费 - - - - - 54,430.34 54,430.34
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 412,329.95 412,329.95
应交税费 - - - - - 42,554.00 42,554.00
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 879,407.36 879,407.36
负债总计 - - - - - 4,083,393.18 4,083,393.18
利率敏感度缺口 38,878,029.59 59,096,000.00 9,026,063.10 - 5,422,500.00 138,735,845.22 251,158,437.91
上年度末
2009年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,979,273.51 - - - - - 7,979,273.51
结算备付金 327,463.62 - - - - - 327,463.62
存出保证金 1,330,000.00 - - - - 804,060.62 2,134,060.62
交易性金融资产 - 55,022,688.60 11,290,400.00 - 15,543,000.00 205,560,172.18 287,416,260.78
应收证券清算款 - - - - - 231,365.54 231,365.54
应收利息 - - - - - 1,539,732.14 1,539,732.14
应收申购款 1,485.74 - - - - - 1,485.74
衍生金融资产 - - - - - - -
资产总计 9,638,222.87 55,022,688.60 11,290,400.00 - 15,543,000.00 208,135,330.48 299,629,641.95
负债
应付证券清算款 - - - - - 494,299.31 494,299.31
应付赎回款 - - - - - 223,870.51 223,870.51
应付管理人报酬 - - - - - 379,463.15 379,463.15
应付托管费 - - - - - 63,243.84 63,243.84
应付交易费用 - - - - - 278,878.26 278,878.26
应交税费 - - - - - 42,554.00 42,554.00
其他负债 - - - - - 574,147.54 574,147.54
负债总计 - - - - - 2,056,456.61 2,056,456.61
利率敏感度缺口 9,638,222.87 55,022,688.60 11,290,400.00 - 15,543,000.00 206,078,873.87 297,573,185.34
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
27
假设 其他变 量不 变， 只有 利率 变动通 过债 券公 允价 值变 动对基 金资 产净 值产 生影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 ）
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
1.利率 上升25个基点 增加132,863.99 增加381,399.70
2.利率 下降25个基点 减少132,863.99 减少381,399.70
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金 所面 临的 其他 价格 风险主 要系 市场 价格 风险 。 市场价 格风 险是 指基 金所 持金 融 工
具的公允价值或未来现 金流 量因除市场利率和外 汇汇 率以外的市场价格因 素变 动而发生波
动的风 险 。 本 基金 主要 投 资于证 券交 易所 上市 或银 行间同 业市 场交 易的 股票 和债券 ， 所面 临
的最大 的市 场价 格风 险由 所持有 的金 融工 具的 公允 价值决 定。 本基 金通 过投 资 组合的 分散 化
降低市 场价 格风 险， 并且 本基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
本基金 面临 的其 他价 格风 险敞口 列示 如下 ：
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 138,547,304.55 55.16 205,560,172.18 69.08
交易性 金融 资产-债券投 资 73,544,563.10 29.28 81,856,088.60 27.51
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 212,091,867.65 84.45 287,416,260.78 96.59
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
本基金 管理 人运 用敏 感性 分析等 方法 对本 基金 的其 他价格 风险 进行 分析 。 下表 为其 他价
格风险 的敏 感性 分析 ：
假设 其他变 量不 变， 只有 业绩 比较基 准所 对应 的市 场组 合价格 发生 合理 、可 能的 变动。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 ）
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
28
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
1. 业绩比 较基 准变 动5％ 增加12,854,748.36 增加10,946,290.24
2. 业绩比 较基 准变 动-5 ％ 减少12,854,748.36 减少10,946,290.24
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 138,547,304.55 54.28
其中： 股票 138,547,304.55 54.28
2 固定收 益投 资 73,544,563.10 28.81
其中： 债券 73,544,563.10 28.81
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中：买 断式回购的买入返售金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,548,029.59 14.71
6 其他各 项资 产 5,601,933.85 2.19
7 合计 255,241,831.09 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 3,337,500.00 1.33
C 制造业 61,737,529.18 24.58
C0
食品 、饮 料 6,919,714.32 2.76
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 4,142,000.00 1.65
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
29
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 4,814,000.00 1.92
C5
电子 4,407,693.90 1.75
C6
金属 、非 金属 10,679,242.30 4.25
C7
机械 、设 备、 仪表 14,777,735.78 5.88
C8
医药 、生 物制 品 11,435,165.88 4.55
C99
其他 制造 业 4,561,977.00 1.82
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 4,401,544.98 1.75
F 交通运 输、 仓储 业 5,272,000.00 2.10
G 信息技 术业 18,600,808.55 7.41
H 批发和 零售 贸易 7,740,122.40 3.08
I 金融、 保险 业 20,008,490.00 7.97
J 房地产 业 8,035,269.44 3.20
K 社会服 务业 6,473,040.00 2.58
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 2,941,000.00 1.17
合计 138,547,304.55 55.16
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 600016 民生银 行 1,500,000 9,075,000.00 3.61
2 002080 中材科 技 200,000 6,620,000.00 2.64
3 002358 森源电 气 149,017 6,094,795.30 2.43
4 002153 石基信 息 149,950 5,017,327.00 2.00
5 600785 新华百 货 148,440 4,871,800.80 1.94
6 600893 航空动 力 200,000 4,848,000.00 1.93
7 002104 恒宝股 份 298,950 4,561,977.00 1.82
8 600138 中青旅 300,000 4,530,000.00 1.80
9 600887 伊利股 份 150,000 4,407,000.00 1.75
10 002325 洪涛股 份 159,998 4,401,544.98 1.75
11 000028 一致药 业 148,700 4,252,820.00 1.69
12 300005 探路者 200,000 4,142,000.00 1.65
13 600036 招商银 行 299,000 3,889,990.00 1.55
14 600062 双鹤药 业 149,253 3,874,607.88 1.54
15 600406 国电南 瑞 100,000 3,839,000.00 1.53
16 002236 大华股 份 78,826 3,558,993.90 1.42
17 002376 新北洋 100,000 3,510,000.00 1.40
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
30
18 000937 冀中能 源 150,000 3,337,500.00 1.33
19 600869 三普药 业 267,400 3,307,738.00 1.32
20 002253 川大智 胜 99,380 3,080,780.00 1.23
21 000965 天保基 建 300,000 2,970,000.00 1.18
22 600252 中恒集 团 100,000 2,941,000.00 1.17
23 000417 合肥百 货 199,189 2,868,321.60 1.14
24 600125 铁龙物 流 200,000 2,702,000.00 1.08
25 600376 首开股 份 199,487 2,617,269.44 1.04
26 601111 中国国 航 250,000 2,570,000.00 1.02
27 000895 双汇发 展 49,634 2,505,524.32 1.00
28 002244 滨江集 团 300,000 2,448,000.00 0.97
29 601169 北京银 行 200,000 2,426,000.00 0.97
30 002215 诺普信 100,000 2,422,000.00 0.96
31 600458 时代新 材 80,000 2,392,000.00 0.95
32 601318 中国平 安 50,000 2,340,500.00 0.93
33 601601 中国太 保 100,000 2,277,000.00 0.91
34 600416 湘电股 份 100,000 2,228,000.00 0.89
35 600845 宝信软 件 78,501 2,084,201.55 0.83
36 300055 万邦达 28,160 1,943,040.00 0.77
37 000012 南玻 A 200,000 1,830,000.00 0.73
38 002152 广电运 通 49,936 1,606,940.48 0.64
39 002271 东方雨 虹 46,990 1,163,942.30 0.46
40 002230 科大讯 飞 30,000 1,069,500.00 0.43
41 600111 包钢稀 土 30,000 1,065,300.00 0.42
42 002214 大立科 技 30,000 848,700.00 0.34
43 300094 国联水 产 500 7,190.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600739 辽宁成 大 10,732,643.69 3.61
2 601601 中国太 保 9,838,672.98 3.31
3 002358 森源电 气 9,192,508.44 3.09
4 002104 恒宝股 份 8,740,740.06 2.94
5 000568 泸州老 窖 8,234,435.30 2.77
6 002080 中材科 技 8,142,749.68 2.74
7 002008 大族激 光 7,963,880.69 2.68
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
31
8 002344 海宁皮 城 7,529,430.31 2.53
9 002153 石基信 息 7,489,840.34 2.52
10 002325 洪涛股 份 7,447,873.42 2.50
11 600016 民生银 行 7,030,800.14 2.36
12 601166 兴业银 行 6,853,720.66 2.30
13 600138 中青旅 6,806,101.62 2.29
14 000338 潍柴动 力 6,706,530.92 2.25
15 600062 双鹤药 业 6,508,346.07 2.19
16 000965 天保基 建 6,506,676.00 2.19
17 601009 南京银 行 6,506,386.00 2.19
18 000937 冀中能 源 6,328,021.58 2.13
19 002236 大华股 份 5,749,665.70 1.93
20 002244 滨江集 团 5,679,566.06 1.91
注： 表中 “买 入金 额” 按 买入成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不 考虑相 关交
易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600739 辽宁成 大 16,281,161.00 5.47
2 000001 深发 展 A 12,496,519.42 4.20
3 000568 泸州老 窖 11,708,109.94 3.93
4 002344 海宁皮 城 9,848,297.55 3.31
5 002140 东华科 技 9,792,682.35 3.29
6 600348 国阳新 能 9,032,710.62 3.04
7 600036 招商银 行 8,474,246.00 2.85
8 601169 北京银行 8,419,405.47 2.83
9 600570 恒生电 子 8,024,524.60 2.70
10 000983 西山煤 电 7,934,483.66 2.67
11 002008 大族激 光 7,661,508.73 2.57
12 601318 中国平 安 7,482,836.00 2.51
13 000800 一汽轿 车 7,339,685.77 2.47
14 601601 中国太 保 6,968,815.62 2.34
15 600550 天威保 变 6,549,703.80 2.20
16 600031 三一重 工 6,539,214.00 2.20
17 601166 兴业银 行 6,470,183.02 2.17
18 600690 青岛海 尔 6,450,236.00 2.17
19 002236 大华股 份 6,310,393.04 2.12
20 600655 豫园商 城 6,101,295.32 2.05
21 000338 潍柴动 力 5,982,208.25 2.01
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
32
注： 表中 “卖 出金 额” 按 卖出成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不 考虑相 关交
易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额 单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 380,077,952.07
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 416,988,699.50
注：表 中“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出股 票收 入 ” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成
交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 5,422,500.00 2.16
2 央行票 据 59,096,000.00 23.53
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 可转债 9,026,063.10 3.59
7 其他 - -
8 合计 73,544,563.10 29.28
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 0901036 09 央行票 据 36 500,000 49,085,000.00 19.54
2 0701085 07 央行 票据 85 100,000 10,011,000.00 3.99
3 010107 21 国债⑺ 50,000 5,422,500.00 2.16
4 113001 中行转 债 53,180 5,378,625.20 2.14
5 110009 双良转 债 32,390 3,647,437.90 1.45
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
33
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组 合报告附注
7.9.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有出 现被监 管部 门立 案调 查， 或 在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.9.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,830,000.00
2 应收证 券清 算款 2,583,871.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,180,145.70
5 应收申 购款 7,916.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,601,933.85
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
16,116 23,261.84 34,710,099.32 9.26% 340,177,673.33 90.74%
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
34
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开放式 基金 0.00 0%
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年6 月29 日） 基金 份额 总额 952,004,756.57
本报告 期期 初基 金份 额总 额 392,559,678.55
本报告 期基 金总 申购 份额 1,597,825.37
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 19,269,731.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 374,887,772.65
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 新聘 任总经 理刘 珀宏 先生 、 副 总经理 闫译 文女 士 ， 基 金 托管人 的专
门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 的投 资策 略未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事 务 所情况
报告期 内未 改聘 会计 师事 务所。
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
35
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受监管部门 稽查 或处罚的情况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东北证 券 1 308,515,554.86 38.78% 188,967.63 31.58% -
华泰证 券 1 178,173,207.49 22.40% 151,446.86 25.31% -
国泰君 安 1 141,099,045.85 17.74% 119,933.44 20.04% -
兴业证 券 1 120,015,658.80 15.09% 97,514.13 16.30% -
海通证 券 1 47,707,839.57 6.00% 40,551.61 6.78% -
申银万 国 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
注：1、上 述佣金已 扣除中 国证券登 记结算有 限责任 公司收取 的由券商 承担的 证券结 算
风险基 金。
2、基 金专 用席 位的 选择 标 准和程 序：
（1）经营 行为 规范 ，近 一年内无 重大 违规 行为 ；
（2）公司 财务 状况 良好 ；
（3）有良 好的 内控 制度 ，在业内 有良 好的 声誉 ；
（4）有较 强的研究 能力， 能及时、 全面、定 期提供 质量较高 的宏观、 行业、 公司和 证
券市场 研究 报告 ，并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求， 提供专 门的 研究 报告 ；
（5）建立 了广 泛的 信息 网络，能 及时 准确 地提 供信 息资讯 服务 。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行考 察后 ， 确 定证 券公 司 的交易 单元 作为 本基 金专 用交易 单
元，并 签订 交易 单元 租用 协议。
3、报 告期 内本 基金 新增 兴业证券 股份 有限 公司 1 个 交易单 元。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
36
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
东北证 券 7,881,210.17 17.75% - - - -
华泰证 券 13,685,915.20 30.82% - - - -
国泰君 安 17,401,176.10 39.18% - - - -
兴业证 券 3,283,786.05 7.39% - - - -
海通证 券 2,160,000.00 4.86% - - - -
申银万 国 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 天治基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行网上银行基金申购费率优惠
活动的 公告
指定 媒体及公 司网
站
2010-1-4
2 天治财富增长证券投资基金2009 年第4 季度
报告
指定 媒体及公 司网
站
2010-1-22
3 天治财富增长证券投资基金更新的招募说
明书（ 摘要 ）（2010 年2 月）
指定 媒体及公 司网
站
2010-2-12
4 天治基金管理有限公司关于暂停向深交所
发送旗 下部 分基 金净 值数 据的公 告
指定 媒体及公 司网
站
2010-2-26
5 天治财富增长证券投资基金2009 年年度报
告（摘 要）
指定 媒体及公 司网
站
2010-3-31
6 天治基金管理有限公司关于调整旗下基金
在浦发 银行 定期 定额 投资 起点金 额的 公告
指定 媒体及公 司网
站
2010-4-6
7 天治基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加东 方证 券费 率优 惠活 动的公 告
指定 媒体及公 司网
站
2010-4-6
8
天治基 金管 理有 限公 司住 所变更 的公 告
指定 媒体及公 司网
站
2010-4-10
9 天治基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加兴业证券基金定投申购费率优惠活动
的公告
指定 媒体及公 司网
站
2010-4-12
10 天治财富增长证券投资基金2010 年第1 季度
报告
指定 媒体及公 司网
站
2010-4-21
11 天治基金管理有限公司关于中国农业银行
直销资 金专 户开 户银 行名 称变更 的公 告
指定 媒体及公 司网
站
2010-4-27
12 天 治基金管理有限公司关于旗下部分基金 指定 媒体及公 司网 2010-6-1
天治财富增长证券投资基金 2010 年半年度报告
37
参加中 信银 行费 率优 惠活 动的公 告 站
13 天治基金管理有限公司关于参加浦发银行
基金定 投申 购费 率优 惠活 动的公 告
指定 媒体及公 司网
站
2010-6-30
14 天治基金管理有限公司关于旗下基金参加
交通银 行费 率优 惠调 整活 动的公 告
指定 媒体及公 司网
站
2010-6-30
15 天治基金管理有限公司关于调整旗下基金
所持中 国重 工股 票估 值方 法的公 告
指定 媒体及公 司网
站
2010-6-30
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 天治 财富增 长 证券 投资 基金 募集 的文件
2、 《天 治财 富增 长证 券投 资基金 基金 合同 》
3、 《天 治财 富增 长证 券投 资基金 招募 说明 书》
4、 《天 治财 富增 长证 券投 资基金 托管 协议 》
5、上 海浦 东发 展银 行证 券交易资 金结 算协 议
6、报 告期 内天 治财 富增 长 证券投 资基 金公 告的 各项 原稿
11.2 存放地点
上海市 复兴 西路 159 号
11.3 查阅方式
1、书面查询： 查阅时间 为 每工作日 8:30-11:30,13:00-17:00。投资 者可在营 业时间免
费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
2、网 站查 询：www.chinanature.com.cn
天治基金管 理有限公 司
二〇一〇年八月二十 七日
