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农银双利(660003)

农银双利:2010年半年度报告查看PDF公告

 
农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 
第 1 页 共 41 页 
 
 
 
 
农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 
2010年半年度报告 
2010 年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一〇年八月二十七日 
农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 
 2
1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2010年 8月26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年1 月1日起至 6 月30 日止。


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 3 1.2 目录 1 重要提示及目录........................................................................................................................2 1.1 重要提示.............................................................................................................................2 1.2 目录.....................................................................................................................................3 2 基金简介.............................................................................................................................5 2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5 2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................6 2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6 2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6 3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6 3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7 4 管理人报告.........................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................12 5 托管人报告.......................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............12 6 半年度财务会计报告(未经审计)...............................................................................13 6.1 资产负债表.......................................................................................................................13 6.2 利润表...............................................................................................................................14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表...................................................................................15 6.4 报表附注...........................................................................................................................16 7 投资组合报告...................................................................................................................30 7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................30 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................31 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......36 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................36


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 4 7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................36 8 基金份额持有人信息.......................................................................................................37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................37 9 开放式基金份额变动.......................................................................................................37 10 重大事件揭示...................................................................................................................38 10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................38 10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................38 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................38 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...........................38 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................39 10.8 其他重大事件...................................................................................................................40 11 备查文件目录...................................................................................................................41 11.1 备查文件目录...................................................................................................................41 11.2 存放地点...........................................................................................................................41 11.3 查阅方式...........................................................................................................................41


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 基金简称 农银平衡双利混合 基金主代码 660003 交易代码


660003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月8日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,625,298,965.12份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置,追 求基金资产在风险可控前提下的持续增值,充分享受股票分红 和债券利息的双重收益。 投资策略 本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的基础上,采 取灵活的资产配置策略,构建具有弹性的股票债券平衡组合, 寻求经风险调整后的收益水平最大化。在股票投资中以分红类 型的股票为投资重点, 以获取上市公司分红和股票增值的收益; 在债券投资中重点关注高票息券种,通过多样化的投资手段达 到提高债券组合收益水平并规避市场风险的目标。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为55%×沪深300指数+45%×中信标 普全债指数。 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,属于中高风险、中高收益的基 金品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,但高于债券 型基金。


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 6 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 孙昌海 张咏东 联系电话 021-61095588 021-32169999 信息披露负责人 电子邮箱 duanzhuoli@abc-ca.com zhangyd@bankcomm.com 客户服务电话 021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701216 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 1600 号浦项商务广场 7层 上海市银城中路 188 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7 层 上海市银城中路 188 号 邮政编码 200122 200120 法定代表人 杨琨 胡怀邦 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人 互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1600号陆 家嘴商务广场 7 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -39,358,789.90 本期利润 -245,860,883.31 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 7 加权平均基金份额本期利润 -0.1412 本期加权平均净值利润率 -13.27% 本期基金份额净值增长率 -12.97% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年6 月30日) 期末可供分配利润 -31,675,701.47 期末可供分配基金份额利润 -0.0195 期末基金资产净值 1,593,623,263.65 期末基金份额净值 0.9805 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010 年6 月30日) 基金份额累计净值增长率 2.43% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 6月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 -4.84% 1.27% -4.14% 0.92% -0.70% 0.35% 过去三个 月 -10.30% 1.28% -12.93% 1.00% 2.63% 0.28% 过去六个 月 -12.97% 1.15% -15.31% 0.88% 2.34% 0.27% 过去一年 -5.16% 1.37% -8.87% 1.04% 3.71% 0.33% 自基金成 立起至今 2.43% 1.26% 2.46% 1.02% -0.03% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009年4月8日至2010年6月30日)


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 8 注:本基金股票投资比例范围为基金资产的 30%-80%,其中投资于红利股的比例不少于 股票资产的 80%;权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%;债券等其他资产的投资比例 范围为基金资产的 20%-70%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基 金资产净值的 5%) 。本基金建仓期为基金合同生效日(2009年 4 月8 日)起六个月,建仓期 满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 4 管理人报告 4.1


基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年3 月18 日,是中法合资的有限责任公司。公 司注册资本为人民币贰亿零壹元,其中中国农业银行出资比例为 51.67%,东方汇理资产管 理公司出资比例为 33.33%,中国铝业股份有限公司出资比例为 15%。公司办公地址为上海 市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7 层。公司法定代表人为董事长杨琨先生。 公司现管理 5 只开放式基金,分别为农银汇理行业成长股票型基金、农银汇理恒久增利 债券型基金、农银汇理平衡双利混合型基金、农银汇理策略价值股票型基金和农银汇理中小 盘股票型基金。截至 2010 年6 月30日,公司管理的基金资产净值为 174.78 亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 付柏瑞 本基金基金 经理 2009-04-08 - 4 英国萨里大学金融管理 专业硕士,具有基金业 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 9 从业资格。历任华宝兴 业基金管理公司行业研 究员、农银汇理基金管 理有限公司行业分析师 及基金经理助理。 郝兵 本基金基金 经理、公司 投资部副总 经理 2009-06-17 2010-06-24 7 东北财经大学经济学硕 士,具有基金业从业资 格。历任泰信基金管理 公司研究员、 基金经理; 中信基金管理公司股权 投资部投资经理、高级 副总裁;国泰基金管理 公司财富管理中心投资 经理。现任农银汇理基 金管理公司投资部副总 经理、基金经理。 陈加荣 本基金基金 经理、公司 固定收益投 资负责人 2009-04-08 2010-05-18 10 天津大学管理工程硕 士, 具有基金从业资格。 历任中国平安保险(集 团)股份有限公司投资 管理中心债券研究员、 交易员、本外币投资经 理;国联安基金管理公 司德盛小盘基金债券投 资经理、 基金经理助理, 德盛稳健基金债券投资 经理、基金经理助理。 现任农银汇理基金管理 公司固定收益投资负责 人、基金经理。 附注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助 理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金 融机构从事证券投资研究等业务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办 法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规 定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金管 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 10 理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过系统和人工等方式在各环 节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无。因为本投资组合无与其投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金无异常交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2010 年以来,宏观调控和经济转型成为左右股票市场的两大决定性指标,以房地产为 代表的粗放型的经济增长方式已经不可能持续下去,经济的转型势在必行,促进民生、发展 新能源新材料、新医药、信息网络和新能源汽车是下一步经济转型的方向。 与此同时,4 月中旬,政府对于房地产行业出台了有史以来最严厉的宏观调控政策,以有效遏制房价过快 上涨的势头。 在宏观调控的政策出台以后, 上证指数在二季度出现了一轮快速的下跌, 其中, 以煤炭行业为代表的周期性行业跌幅比较大。A股下跌最多的五个行业是房地产、化工、钢 铁、煤炭和建筑建材。目前市场面对的不确定性就是政府对信贷投放速度的控制和对高房价 的调控对经济带来的负面影响。宏观调控的效果会在三季度以后逐渐显现,预计 3 季度以后 房地产相关行业的盈利预测将会下调。与此同时,欧洲国家的主权债务危机也给我国经济增 长中的重要引擎出口的复苏蒙上了一层厚厚的阴影。 欧洲债务危机和对高房价的调控对经济 带来的负面影响是目前股票市场面临的最大的不确定性。 面对宏观调控背景下的经济走势的不确定性, 本基金在上半年主要选择了经济转型方向 上的电力设备、医药、食品饮料、家用电器和商业贸易行业作为重点配置的方向,成功地规 避了大盘下行的风险。


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 11 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期本基金份额累计净值下跌 12.92%,同期本基金的业绩比较基准收益率为- 15.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 放眼三季度的市场走势,在上半年市场已经大幅下跌的背景下,下半年继续下跌的可能 性已经不大,很多周期性行业的股票已经具有很高的安全底限和投资价值,预计大盘将会迎 来一轮震荡上行的走势。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007 年 5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关 于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15 号)、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 (证监 会计字[2007]21 号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告 [2008]38 号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责: 公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制 定和解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用 性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员 会应评价现有估值政策和程序的适用性, 必要时及时进行修订。 公司运营部根据相关基金 《基 金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基 金经理根据市场环境的变化, 书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整 对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测 算结果对估值调整进行试算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方 法。公司监察稽核部对上述过程进行监督,根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业 经验和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值 委员会委员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 12 经理有影响具体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程 度,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于 2010 年 1 月 7 日对截至 2009 年末的利润实施了分配,分配金额为 92,020,739.83 元。 根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况, 本基金报告期内的收益不需 分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2010 年上半年度,基金托管人在农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履 行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2010 年上半年度,农银汇理基金管理有限公司在农银汇理平衡双利混合型证券投资基 金投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上, 托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了 1 次收益分配,分配金额为 92,020,739.83 元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2010 年上半年度,由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银 汇理平衡双利混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财 务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 13 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表


会计主体:农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 报告截止日:2010年 6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2010年6 月30 日 上年度末 2009年12月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 184,077,655.84 42,030,362.46 结算备付金


296,089,612.36 170,360,316.58 存出保证金


3,540,131.82 6,988,971.37 交易性金融资产 6.4.7.2 1,104,548,236.38 2,019,790,836.04 其中:股票投资


940,257,826.58 1,640,321,485.03 基金投资


-- 债券投资


164,290,409.80 379,469,351.01 资产支持证券投资


-- 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


11,299,882.37 26,910,101.30 应收利息 6.4.7.5 2,919,071.67 1,245,804.43 应收股利


-- 应收申购款


2,393,060.41 1,366,092.14 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,604,867,650.852,268,692,484.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年6 月30 日 上年度末 2009年12月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债


-- 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


- 12,537,418.66 应付赎回款


2,846,715.05 30,612,562.89 应付管理人报酬


2,082,378.02 2,935,724.31 应付托管费


347,063.00 489,287.41 应付销售服务费


-- 应付交易费用 6.4.7.7 4,362,349.08 6,458,859.37 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 14 应交税费


-- 应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 1,605,882.05 1,655,372.53 负债合计


11,244,387.20 54,689,225.17 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 1,625,298,965.121,881,078,117.42 未分配利润 6.4.7.10 -31,675,701.47 332,925,141.73 所有者权益合计


1,593,623,263.65 2,214,003,259.15 负债和所有者权益总计


1,604,867,650.85 2,268,692,484.32 注:1、本基金合同生效日为 2009 年 4 月 8 日,上年度可比期间为 2009 年 4 月 8 日至 2009年6月30 日。 2、报告截止日 2010 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.9805 元,基金份额总额 1,625,298,965.12 份。 6.2 利润表


会计主体:农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 本报告期:2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2010年1月1日 至 2010 年6月30日 上年度可比期间 2009年4 月8 日 (基金合 同生效日) 至 2009 年6 月30日 一、收入


-211,747,174.51 563,282,451.80 1.利息收入


4,178,833.58 8,485,029.47 其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,288,454.57 8,485,029.47 债券利息收入


1,890,379.01 - 资产支持证券利息收 入 -- 买入返售金融资产收入


-- 其他利息收入


-- 2.投资收益 (损失以 “-” 填列)


-10,022,420.98 120,390,274.34 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -20,803,784.66 101,203,841.20 基金投资收益


-- 债券投资收益 6.4.7.13 7,331,665.66 - 资产支持证券投资收 益 -- 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 3,449,698.02 19,186,433.14 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 15 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 -206,502,093.41 434,406,790.59 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.17 598,506.30 357.40 减:二、费用


34,113,708.80 40,370,131.65 1.管理人报酬


13,812,865.47 22,740,327.04 2.托管费


2,302,144.26 3,790,054.48 3.销售服务费


-- 4.交易费用 6.4.7.18 17,886,011.65 13,786,784.87 5.利息支出


-- 其中: 卖出回购金融资产支出


-- 6.其他费用 6.4.7.19 112,687.42 52,965.26 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -245,860,883.31 522,912,320.15 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -245,860,883.31 522,912,320.15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 本报告期:2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日 单位:人民币元 本期 2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,881,078,117.42 332,925,141.73 2,214,003,259.15 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -245,860,883.31 -245,860,883.31 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -255,779,152.30 -26,719,220.06 -282,498,372.36 其中:1.基金申购款 239,814,584.94 14,656,602.77 254,471,187.71 2.基金赎回款 -495,593,737.24 -41,375,822.83 -536,969,560.07 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 - -92,020,739.83 -92,020,739.83 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 16 “-”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,625,298,965.12 -31,675,701.47 1,593,623,263.65 上年度可比期间 2009年4 月8 日(基金合同生效日) 至 2009 年6月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 6,465,518,027.79 - 6,465,518,027.79 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 522,912,320.15 522,912,320.15 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 129,243,610.86 4,886,786.23 134,130,397.09 其中:1.基金申购款 129,243,610.86 4,886,786.23 134,130,397.09 2.基金赎回款 -- - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) -- - 五、期末所有者权益(基 金净值) 6,594,761,638.65 527,799,106.38 7,122,560,745.03 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:许红波,主管会计工作负责人:杜明华,会计机构负责人:于意 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人农银汇 理基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 等有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2009] 74 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集 基金份额为 6,465,518,027.79 份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号 为德师报(验)字(09)第 0008 号验资报告。 《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合 同》(以下简称“基金合同”)于 2009 年 4 月 8 日正式生效。本基金的管理人为农银汇理基 金管理有限公司,托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 17 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及于 2009 年 2 月 27 日公告的《农 银汇理平衡双利混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其它金融工具:股票投资比例范围为基金资产的 30%-80%,其中投资于红利股的比例 不少于股票资产的 80%;权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%;债券等其他资产的 投资比例范围为基金资产的 20%-70%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比 例不低于基金资产净值的 5%) 。 本基金的业绩比较基准为 55%×沪深 300 指数+45%×中信全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企 业会计准则”)、基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2010 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年 1 月1 日至2010 年6 月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期不存在重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号文 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题的通知》 、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的 补充通知》 、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 4 月 23 日发布 的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》 、2008 年 9 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 18 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权 的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。


3) 对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代 缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴 个人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额。 4) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5) 对于基金从事A股买卖, 2008年9月18日前按0.1%的税率由交易双方各自证券(股 票)交易印花税; 自2008年9月19日起对出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税, 受让方不再缴纳印花税。 6) 基金作为非流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份,现 金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2010年6月30日


活期存款 184,077,655.84 定期存款 - 其他存款 - 合计 184,077,655.84 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2010年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 988,179,702.14940,257,826.58 -47,921,875.56 交易所市场 47,417,540.93 47,106,909.80 -310,631.13 银行间市场 115,913,811.64 117,183,500.00 1,269,688.36 债券 合计 163,331,352.57 164,290,409.80 959,057.23 资产支持证券 -- - 基金 -- - 其他 -- - 合计 1,151,511,054.711,104,548,236.38 -46,962,818.33 6.4.7.3 衍生金融资产/负债


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 19 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2010年6月30日


应收活期存款利息 33,202.99 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 92,101.15 应收债券利息 2,793,179.76 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 587.77 其他 - 合计 2,919,071.67 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2010年6月30日


交易所市场应付交易费用 4,361,949.08 银行间市场应付交易费用 400.00 合计 4,362,349.08 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2010年6月30日


应付券商交易单元保证金 1,500,000.00 应付赎回费 6,703.10 应付后端申购费 - 债券利息税 - 预提费用 99,178.95 银行手续费 - 合计 1,605,882.05 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 20 本期 2010年1月1 日 至 2010 年6 月30日





项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,881,078,117.42 1,881,078,117.42 本期申购 239,814,584.94 239,814,584.94 本期赎回(以“-”号填列) -495,593,737.24 -495,593,737.24 本期末 1,625,298,965.12 1,625,298,965.12 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 401,011,693.66 -68,086,551.93 332,925,141.73 本期利润 -39,358,789.90 -206,502,093.41 -245,860,883.31 本期基金份额交易产生的 变动数 -46,214,547.25 19,495,327.19 -26,719,220.06 其中:基金申购款 42,071,807.37 -27,415,204.60 14,656,602.77 基金赎回款 -88,286,354.62 46,910,531.79 -41,375,822.83 本期已分配利润 -92,020,739.83 - -92,020,739.83 本期末 223,417,616.68 -255,093,318.15 -31,675,701.47 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日


活期存款利息收入 649,997.09 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,631,065.84 其他 7,391.64 合计 2,288,454.57 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 卖出股票成交总额 6,060,466,723.23 减:卖出股票成本总额 6,081,270,507.89 买卖股票差价收入 -20,803,784.66 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 21 2010年1月1日 至 2010年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 415,737,603.59 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 407,354,634.01 减:应收利息总额 1,051,303.92 债券投资收益 7,331,665.66 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,449,698.02 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,449,698.02 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 1. 交易性金融资产 -206,502,093.41 ——股票投资 -198,654,036.21 ——债券投资 -7,848,057.20 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2. 衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -206,502,093.41 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 基金赎回费收入 587,049.75 基金转换费收入 11,456.55 合计 598,506.30 注:1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于 持有人赎回基金份额时收取,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的 25%归入转 出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 22 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 交易所市场交易费用 17,884,511.65 银行间市场交易费用 1,500.00 合计 17,886,011.65 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 银行汇划费 4,508.47 账户服务费 9,000.00 合计 112,687.42 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金管理人 交通银行股份有限公司 本基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、 债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金,期末 无应付关联方佣金余额。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 23 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6 月30日 上年度可比期间 2009年4月8日(基金合同生效日) 至 2009年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 13,812,865.47 22,740,327.04 其中:支付销售机构的客户 维护费 2,295,998.40 3,511,767.13 注:支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6 月30日 上年度可比期间 2009年4月8日(基金合同生效日) 至 2009年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 2,302,144.26 3,790,054.48 注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年4月8日(基金合同生效日) 至 2009年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 184,077,655.84 649,997.092,577,244,031.77 5,093,222.30 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。本基金用于 证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记 结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于 2010 年6 月30日的相关余额在资产负债表中 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 24 的“结算备付金”科目中单独列示。 6.4.10.6


本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份 额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 利润分配 合计 备注 1 2010-01-07 2010-01-07 0.500 82,118,755.24 9,901,984.59 92,020,739.83 - 合 计 - - 0.50082,118,755.249,901,984.59 92,020,739.83- 6.4.12 期末(2010 年6月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单 位: 股 ) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002380 科远 股份 2010-03- 23 2010-07- 01 新股 网下 申购 39.00 46.13 34,276 1,336,764 .00 1,581,151 .88 - 002390 信邦 制药 2010-04- 08 2010-07- 16 新股 网下 申购 33.00 33.46 16,168 533,544.0 0 540,981.2 8 - 002391 长青 股份 2010-04- 08 2010-07- 16 新股 网下 申购 51.00 45.39 13,869 707,319.0 0 629,513.9 1 - 002402 和而 泰 2010-04- 30 2010-08- 11 新股 网下 申购 35.00 32.80 11,190 391,650.0 0 367,032.0 0 - 002407 多氟 多 2010-05- 06 2010-08- 18 新股 网下 申购 39.39 41.65 9,618 378,853.0 2 400,589.7 0 - 002412 汉森 2010-05- 2010-08- 新股 35.80 32.50 23,725 849,355.0 771,062.5 - 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 25 制药 13 25 网下 申购 00 002431 棕榈 园林 2010-06- 02 2010-09- 10 新股 网下 申购 45.00 54.89 13,742 618,390.0 0 754,298.3 8 - 300070 碧水 源 2010-04- 12 2010-07- 21 新股 网下 申购 69.00 93.20 12,704 876,576.0 0 1,184,012 .80 - 300074 华平 股份 2010-04- 16 2010-07- 27 新股 网下 申购 72.00 63.41 12,476 898,272.0 0 791,103.1 6 - 300075 数字 政通 2010-04- 16 2010-07- 27 新股 网下 申购 54.00 47.65 10,000 540,000.0 0 476,500.0 0 - 300076 宁波 GQY 2010-04- 23 2010-07- 30 新股 网下 申购 65.00 53.96 18,642 1,211,730 .00 1,005,922 .32 - 300080 新大 新材 2010-05- 10 2010-09- 27 新股 网下 申购 43.40 36.00 18,435 800,079.0 0 663,660.0 0 - 300082 奥克 股份 2010-05- 10 2010-08- 20 新股 网下 申购 85.00 67.55 14,099 1,198,415 .00 952,387.4 5 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停 牌 原 因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60131 8 中国 平安 2010-06- 29 公 告 重 大 事 项 46.81 - -3 9 9 , 9 5 2 19,036,76 8.25 18,721,75 3.12 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 26 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金在投资运作活动中涉及到 的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了专门的风险 控制制度和流程来识别、评估上述风险,并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流 程以及管理信息系统,有效的控制和跟踪上述各类风险。 本基金的基金管理人的风险管理机构由董事会、稽核及风险控制委员会、督察长、公司 风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金,或基金在 交易过程中因交易对手未履行合约责任等,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款存放于本基金的托管人 - 交通银行,本基金认为与交通银行相关的 信用风险不重大。 本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成 证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券 交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2010年 6月 30 日 上年末 2009年 12 月 31 日 A-1 25,152,500.00 25,090,000.00 A-1 以下 -- 未评级 - 249,175,000.00 合计 25,152,500.00 274,265,000.00 注:未评级的债券投资包括国债、央行票据和政策性银行金融债 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2010年 6月 30 日 上年末 2009年 12 月 31 日 AAA 9,564,809.80 - AAA 以下 98,634,100.00 75,450,351.01 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 27 未评级 30,939,000.00 29,754,000.00 合计 139,137,909.80 105,204,351.01 注:未评级的债券投资包括国债、央行票据和政策性银行金融债 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险主要来自于投 资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有 的基金份额。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可以在银行间同业市场交易,因此, 除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能 及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上 限一般不超过本基金持有的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债 的合约约定剩余到期日均为一年以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到 期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 此外,针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额 赎回条款,制定了发生巨额赎回时资金的处理模式,控制因开放模式而产生的流动性风险。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设定流 动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基 金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2010年6月30日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 184,077,655.84 - - - 184,077,655.84 清算备付金 296,089,612.36 - - - 296,089,612.36 存出保证金 - - - 3,540,131.82 3,540,131.82 交易性金融资产 102,751,409.80 61,539,000.00 - 940,257,826.58 1,104,548,236.3 应收证券清算款 - - - 11,299,882.37 11,299,882.37 应收利息 - - - 2,919,071.67 2,919,071.67 应收申购款 26,443.36 - - 2,366,617.05 2,393,060.41 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 28 资产总计 582,945,121.36 61,539,000.00 - 960,383,529.49 1,604,867,650.8 负债














应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,846,715.05 2,846,715.05 应付管理人报酬 - - - 2,082,378.02 2,082,378.02 应付托管费 - - - 347,063.00 347,063.00 应付交易费用 - - - 4,362,349.08 4,362,349.08 其他负债 - - - 1,605,882.05 1,605,882.05 负债总计 - - - 11,244,387.20 11,244,387.20 利率敏感度缺口 582,945,121.36 61,539,000.00 - 949,139,142.29 1,593,623,263.6 上年度末 2009年12月31日 1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产














银行存款 42,030,362.46 - - - 42,030,362.46 清算备付金 170,360,316.58 - - - 170,360,316.58 存出保证金 - - - 6,988,971.37 6,988,971.37 交易性金融资产 319,511,351.01 59,958,000.00 - 1,640,321,485.03 2,019,790,836.0 应收证券清算款 - - - 26,910,101.30 26,910,101.30 应收利息 - - - 1,245,804.43 1,245,804.43 应收申购款 19,792.18 - - 1,346,299.96 1,366,092.14 资产总计 531,921,822.23 59,958,000.00 - 1,676,812,662.09 2,268,692,484.3 负债














应付证券清算款 - - - 12,537,418.66 12,537,418.66 应付赎回款 - - - 30,612,562.89 30,612,562.89 应付管理人报酬 - - - 2,935,724.31 2,935,724.31 应付托管费 - - - 489,287.41 489,287.41 应付交易费用 - - - 6,458,859.37 6,458,859.37 其他负债 - - - 1,655,372.53 1,655,372.53 负债总计 - - - 54,689,225.17 54,689,225.17 利率敏感度缺口 531,921,822.23 59,958,000.00 - 1,622,123,436.92 2,214,003,259.1 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1. 收益率曲线平行变化


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 29 2. 忽略债券组合凸性变化对基金资产净值的影响 3. 其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31 日 分析 1. 市场利率平行上升25个基点 减少约189.76 减少约118.55 2. 市场利率平行下降25个基点 增加约189.76 增加约118.55 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。 市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票,所面临的最大市场价格风险由所 持有的金融工具的公允价值决定。


本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险, 本基金股票投资比例范围为基金资产 的 30% - 80%,其中投资于红利股的比例不少于股票资产的 80%;权证投资比例范围为基金 资产净值的 0% - 3%;债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的 20% - 70%(其中,现金 或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%)。本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期对基金所面临的潜在价格风险进行度量,及 时对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31 日 项目 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产- 股票投资 940,257,826.58 59.001,640,321,485.03 74.09 衍生金融资产- 权证投资 --- - 其他 --- - 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 30 合计 940,257,826.58 59.001,640,321,485.03 74.09 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化5%,其他变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31 日 分析 1. 业绩比较基准上升5% 增加约9,587.14 - 2. 业绩比较基准下降5% 减少约9,587.14 - 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 940,257,826.58 58.59 其中:股票 940,257,826.58 58.59 2 固定收益投资 164,290,409.80 10.24 其中:债券 164,290,409.80 10.24








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 480,167,268.20 29.92 6 其他各项资产 20,152,146.27 1.26 7 合计 1,604,867,650.85 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 27,403,572.70 1.72 B 采掘业 25,830,000.00 1.62 C 制造业 636,686,852.45 39.95 C0








食品、饮料 177,325,781.90 11.13 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 31 C1








纺织、服装、皮毛 - - C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 - - C4








石油、化学、塑胶、塑料 179,988,608.06 11.29 C5








电子 12,417,032.00 0.78 C6








金属、非金属 78,339,340.72 4.92 C7








机械、设备、仪表 132,778,107.47 8.33 C8








医药、生物制品 55,837,982.30 3.50 C99








其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 36,796,839.47 2.31 F 交通运输、仓储业 21,753,099.48 1.37 G 信息技术业 26,511,525.48 1.66 H 批发和零售贸易 86,622,000.00 5.44 I 金融、保险业 59,272,544.12 3.72 J 房地产业 18,197,380.08 1.14 K 社会服务业 1,184,012.80 0.07 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 940,257,826.58 59.00 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 600458 时代新材4,009,780119,892,422.00 7.52 2 600729 重庆百货 900,000 36,936,000.00 2.32 3 600298 安琪酵母1,000,000 34,960,000.00 2.19 4 000848 承德露露 900,000 32,400,000.00 2.03 5 600580 卧龙电气1,800,874 31,119,102.72 1.95 6 000963 华东医药1,199,909 28,533,836.02 1.79 7 000860 顺鑫农业1,637,990 27,403,572.70 1.72 8 000786 北新建材2,000,000 26,500,000.00 1.66 9 002080 中材科技 800,000 26,480,000.00 1.66 10 600196 复星医药1,485,263 25,992,102.50 1.63 11 600489 中金黄金 500,000 25,830,000.00 1.62 12 000404 华意压缩2,445,116 25,404,755.24 1.59 13 000858 五 粮 液1,000,000 24,230,000.00 1.52 14 600519 贵州茅台 180,000 22,924,800.00 1.44 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 32 15 000887 中鼎股份1,501,501 22,897,890.25 1.44 16 601601 中国太保 999,916 22,768,087.32 1.43 17 002096 南岭民爆1,024,037 22,272,804.75 1.40 18 600125 铁龙物流1,610,148 21,753,099.48 1.37 19 600778 友好集团2,000,000 20,560,000.00 1.29 20 000559 万向钱潮1,969,946 20,408,640.56 1.28 21 000061 农 产 品1,200,000 19,056,000.00 1.20 22 600195 中牧股份 799,989 18,943,739.52 1.19 23 002375 亚厦股份 485,371 18,827,541.09 1.18 24 601318 中国平安 399,952 18,721,753.12 1.17 25 600383 金地集团3,002,868 18,197,380.08 1.14 26 600015 华夏银行1,599,164 17,782,703.68 1.12 27 000401 冀东水泥1,179,992 17,593,680.72 1.10 28 002081 金 螳 螂 550,000 17,215,000.00 1.08 29 600403 欣网视讯1,000,000 16,560,000.00 1.04 30 600809 山西汾酒 399,982 16,411,261.46 1.03 31 002050 三花股份 699,987 16,099,701.00 1.01 32 601002 晋亿实业2,122,986 15,795,015.84 0.99 33 600197 伊力特1,112,105 15,791,891.00 0.99 34 000598 兴蓉投资 700,000 12,943,000.00 0.81 35 600202 哈空调 999,979 12,369,740.23 0.78 36 600060 海信电器1,000,000 12,050,000.00 0.76 37 600600 青岛啤酒 343,596 11,345,539.92 0.71 38 002277 友阿股份 500,000 10,070,000.00 0.63 39 600499 科达机电 500,000 10,000,000.00 0.63 40 600406 国电南瑞 200,000 7,678,000.00 0.48 41 600111 包钢稀土 200,000 7,102,000.00 0.45 42 002380 科远股份 34,276 1,581,151.88 0.10 43 300070 碧水源 12,704 1,184,012.80 0.07 44 300076 宁波GQY 18,642 1,005,922.32 0.06 45 300082 奥克股份 14,099 952,387.45 0.06 46 300074 华平股份 12,476 791,103.16 0.05 47 002412 汉森制药 23,725 771,062.50 0.05 48 002431 棕榈园林 13,742 754,298.38 0.05 49 300080 新大新材 18,435 663,660.00 0.04 50 002391 长青股份 13,869 629,513.91 0.04 51 002390 信邦制药 16,168 540,981.28 0.03 52 300075 数字政通 10,000 476,500.00 0.03 53 002407 多氟多 9,618 400,589.70 0.03 54 002402 和而泰 11,190 367,032.00 0.02 55 600305 恒顺醋业 23,000 318,550.00 0.02 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600458 时代新材 159,127,702.83 7.19 2 601111 中国国航 104,879,760.74 4.74 3 601601 中国太保 80,861,136.16 3.65 4 600489 中金黄金 80,698,600.13 3.64 5 600015 华夏银行 80,483,976.21 3.64 6 600383 金地集团 78,774,196.14 3.56 7 600739 辽宁成大 77,058,399.71 3.48 8 601699 潞安环能 75,729,864.87 3.42 9 601318 中国平安 74,425,389.29 3.36 10 600031 三一重工 70,668,721.19 3.19 11 600694 大商股份 68,469,954.63 3.09 12 000400 许继电气 68,406,470.78 3.09 13 000825 太钢不锈 67,648,880.80 3.06 14 600028 中国石化 66,963,178.06 3.02 15 002202 金风科技 65,765,673.95 2.97 16 600580 卧龙电气 63,447,873.06 2.87 17 002064 华峰氨纶 62,814,179.47 2.84 18 000157 中联重科 61,938,047.42 2.80 19 600388 龙净环保 60,344,390.62 2.73 20 600499 科达机电 59,879,129.52 2.70 21 601088 中国神华 58,129,694.66 2.63 22 000848 承德露露 57,819,659.79 2.61 23 600572 康恩贝 57,362,295.84 2.59 24 600016 民生银行 57,134,228.28 2.58 25 600547 山东黄金 55,945,849.45 2.53 26 600036 招商银行 55,811,268.97 2.52 27 600403 欣网视讯 55,370,614.46 2.50 28 600019 宝钢股份 55,219,432.34 2.49 29 600875 东方电气 54,370,226.33 2.46 30 000012 南 玻A 53,449,501.99 2.41 31 600067 冠城大通 52,732,067.53 2.38 32 000937 冀中能源 52,028,858.64 2.35 33 600000 浦发银行 51,538,790.46 2.33 34 600298 安琪酵母 51,283,428.38 2.32 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 34 35 000598 兴蓉投资 50,398,943.23 2.28 36 600030 中信证券 49,659,038.44 2.24 37 002080 中材科技 47,885,093.82 2.16 38 600166 福田汽车 47,831,386.58 2.16 39 000024 招商地产 47,691,694.14 2.15 40 600256 广汇股份 47,534,192.04 2.15 41 600115 东方航空 46,021,405.30 2.08 42 600195 中牧股份 45,843,706.91 2.07 43 600837 海通证券 44,722,124.84 2.02 44 000860 顺鑫农业 44,535,919.79 2.01 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601111 中国国航 139,697,501.99 6.31 2 600036 招商银行 106,972,933.09 4.83 3 600015 华夏银行 102,549,174.07 4.63 4 600458 时代新材 102,083,760.94 4.61 5 601318 中国平安 101,343,768.28 4.58 6 600019 宝钢股份 99,930,723.05 4.51 7 601166 兴业银行 94,805,861.82 4.28 8 600739 辽宁成大 94,651,537.82 4.28 9 600028 中国石化 93,502,476.49 4.22 10 600383 金地集团 93,386,071.70 4.22 11 000157 中联重科 89,069,892.65 4.02 12 000898 鞍钢股份 88,254,209.60 3.99 13 600031 三一重工 87,013,193.89 3.93 14 000933 神火股份 84,239,252.88 3.80 15 000400 许继电气 79,645,232.58 3.60 16 600837 海通证券 78,512,312.68 3.55 17 601699 潞安环能 70,297,964.58 3.18 18 002202 金风科技 66,052,945.89 2.98 19 600694 大商股份 65,223,422.34 2.95 20 600388 龙净环保 64,230,637.96 2.90 21 600572 康恩贝 62,574,597.70 2.83 22 000825 太钢不锈 62,403,365.20 2.82 23 002064 华峰氨纶 62,177,718.76 2.81 24 600030 中信证券 60,518,916.57 2.73 25 600570 恒生电子 60,148,657.39 2.72 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 35 26 600581 八一钢铁 59,955,501.02 2.71 27 600580 卧龙电气 56,949,141.91 2.57 28 600269 赣粤高速 56,094,378.37 2.53 29 600231 凌钢股份 55,741,910.12 2.52 30 600875 东方电气 54,747,906.77 2.47 31 600406 国电南瑞 54,294,577.89 2.45 32 000012 南 玻A 53,440,922.32 2.41 33 600016 民生银行 53,257,067.82 2.41 34 000937 冀中能源 53,084,441.88 2.40 35 600067 冠城大通 52,847,747.80 2.39 36 600812 华北制药 52,337,324.04 2.36 37 601088 中国神华 52,181,493.17 2.36 38 600547 山东黄金 52,060,096.44 2.35 39 600089 特变电工 51,867,312.20 2.34 40 600352 浙江龙盛 51,807,631.93 2.34 41 000969 安泰科技 51,358,296.07 2.32 42 600499 科达机电 51,312,432.49 2.32 43 600256 广汇股份 50,192,598.81 2.27 44 600489 中金黄金 49,705,372.49 2.25 45 601601 中国太保 49,340,532.99 2.23 46 000024 招商地产 49,221,741.09 2.22 47 600166 福田汽车 49,025,987.51 2.21 48 600000 浦发银行 48,693,233.74 2.20 49 000568 泸州老窖 48,192,407.46 2.18 50 600582 天地科技 47,658,913.07 2.15 51 600125 铁龙物流 47,652,272.26 2.15 52 601169 北京银行 47,461,447.64 2.14 53 600298 安琪酵母 47,242,333.20 2.13 注:卖出金额按卖出的成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 5,579,860,885.65 卖出股票的收入(成交)总额 6,060,466,723.23 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%)


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 36 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,939,000.00 1.94 其中:政策性金融债 30,939,000.00 1.94 4 企业债券 91,692,000.00 5.75 5 企业短期融资券 25,152,500.00 1.58 6 可转债 16,506,909.80 1.04 7 其他 - - 8 合计 164,290,409.80 10.31 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 1080071 10 营口城投债 600,000 61,092,000.00 3.83 2 080308 08 进出08 300,000 30,939,000.00 1.94 3 0981126 09 华泰CP01 250,000 25,152,500.00 1.58 4 122026 09 福田债 200,000 20,100,000.00 1.26 5 122025 09 首置债 100,000 10,500,000.00 0.66 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现本期被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,540,131.82 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 37 2 应收证券清算款 11,299,882.37 3 应收股利 - 4 应收利息 2,919,071.67 5 应收申购款 2,393,060.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,152,146.27 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 110008 王府转债 6,942,100.00 0.44 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 79,095 20,548.69 57,178,347.26 3.52% 1,568,120,617.86 96.48% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本 开放式基金 39,920.66 0.0025% 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2009 年 4 月 8 日)基金份额 总额 6,465,518,027.79 本报告期期初基金份额总额 1,881,078,117.42 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 38 本报告期基金总申购份额 239,814,584.94 减:本报告期基金总赎回份额 495,593,737.24 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,625,298,965.12 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 10


重大事件揭示 10.1


基金份额持有人大会决议 报告期无基金份额持有人大会决议。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大的人事变动。 本报告期内托管人的专门基金托管部 门未发生重大的人事变动。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事 项。 10.4


基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所。 10.6


管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚情况。 本报告期内托 管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 券商名称 交易单元数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中国国际金 融有限公司 2 2,954,594,917.63 25.45% 2,503,945.59 25.77% - 长江证券股 份有限公司 2 2,122,217,465.64 18.28% 1,789,654.01 18.42% - 中信证券股 份有限公司 2 1,938,650,296.18 16.70% 1,594,478.71 16.41% - 国泰君安证 券股份有限 公司 2 1,652,014,873.35 14.23% 1,374,026.61 14.14% - 海通证券股 份有限公司 2 1,394,126,591.03 12.01% 1,178,163.38 12.13% - 申银万国证 券股份有限 公司 1 998,381,235.64 8.60% 811,191.15 8.35% - 北京高华证 券有限责任 公司 1 547,260,442.91 4.71% 465,172.24 4.79% - 中信建投证 券有限责任 公司 1 - - - - - 注:1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件: (1) 实力雄厚,注册资本不少于 20 亿元人民币。 (2) 市场形象及财务状况良好。 (3) 经营行为规范,内控制度健全,最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管 部门的处罚。 (4) 内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。


(5) 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基 金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、本基金本报告期内无交易单元的变更。


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 40 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 中国国际金 融有限公司 12,152,954.00 39.77% - - - - 长江证券股 份有限公司 1,410,349.68 4.62% - - - - 中信证券股 份有限公司 - - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 - - - - - - 海通证券股 份有限公司 10,852,204.80 35.52% - - - - 申银万国证 券股份有限 公司 699,693.43 2.29% - - - - 北京高华证 券有限责任 公司 5,439,453.30 17.80% - - - - 中信建投证 券有限责任 公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金第 一次分红公告 上海证券报、基金 管理人网站 2010-01-05 2 关于旗下基金资产估值方法调整的公告 上海证券报、基金 管理人网站 2010-04-27 3 关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方 法变更的公告 上海证券报、基金 管理人网站 2010-05-08 4 关于在西南证券股份有限公司开通旗下基 金申购、赎回等业务的公告 上海证券报、基金 管理人网站 2010-05-12 5 关于旗下基金基金经理变更的公告 上海证券报、基金 管理人网站 2010-05-19 6 关于基金参加中国农业银行网上银行申购 上海证券报、基金 2010-06-04


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010年半年度报告 41 费率优惠活动的公告 管理人网站 7 在申银万国证券股份有限公司开通基金定 期定额投资业务的公告 上海证券报、基金 管理人网站 2010-06-04 8 关于在部分销售机构开通农银汇理中小盘 股票型基金基金转换业务的公告 上海证券报、基金 管理人网站 2010-06-24 9 关于农银汇理平衡双利基金基金经理调整 的公告 上海证券报、基金 管理人网站 2010-06-25 10 关于旗下部分基金参加交通银行网上银行 申购费率优惠活动的公告 上海证券报、基金 管理人网站 2010-06-30 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件;


2、 《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》 ;


3、 《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金托管协议》 ;


4、基金管理人业务资格批件、营业执照;


5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 1600号陆家嘴商务广 场 7 层。 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一〇年八月二十七日