泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
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泰信优质生 活股票型
证券投资基 金2010 年 半年度报告
2010 年 6 月 30 日
基金管理人：泰 信基金管理有限 公司
基金托管人：中 国银行股份有限 公司
送出日期：二〇 一〇年八月二十 七日
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§1
重 要提示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容 的真实性 、 准确性和完 整性承担 个 别及连带的 法律责任 。 本半年度报 告已经三 分 之
二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2010 年8 月20 日复核了本报告
中的财务指 标、净值 表 现、利润分 配情况、 财 务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复 核 内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不 代 表其未来表 现。投资 有 风险，投资 者在作出 投 资决策前应 仔细阅读 本 基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010 年1 月1 日起至6 月30 日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 .......................................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................................. 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................................. 4
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................................. 4
2.2 基金 产品 说明 .................................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................................... 5
2.5 其他 相关 资料 .................................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ................................................................................................................................ 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .............................................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 .................................................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................................ 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................................ 11
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说 明 ........................................................................................ 11
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ............................................................................................ 12
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............................ 12
5.3 托 管人 对半 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................................ 12
§6 半年度财务报表（未经 审计） ............................................................................................................................. 13
6.1 资产 负债 表 ..................................................................................................................................................... 13
6.2 利润 表 ............................................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................................ 15
6.4 报表 附注 ........................................................................................................................................................ 16
§7
投资组合报告 ....................................................................................................................................................... 26
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................................ 26
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................................ 27
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................................... 28
7.4 报告 期内 权益 投资 组合 的 重大 变动 ............................................................................................................ 30
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................................ 31
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ................................................ 32
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................................... 32
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ................................................ 32
7.9 投资 组合 报告 附注 ........................................................................................................................................ 32
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................................. 33
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 .................................................................................................... 33
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ............................................................................ 33
§9
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................................... 33 泰信优质生活股票型证券投资基金
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§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................................... 33
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 .......................................................................................................................... 33
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................................... 34
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................................. 34
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................................. 34
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................................... 34
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................................... 34
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................................... 34
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................................. 35
§11
备查文件目录 ..................................................................................................................................................... 37
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................................... 37
11.2 存放 地点 ....................................................................................................................................................... 37
11.3 查阅 方式 ....................................................................................................................................................... 37
§2
基 金简介
2.1 基金基 本情 况
基金名称 泰信优质生活股票型证券投资基金
基金简称 泰信优质生活股票 泰信优质生活股票型证券投资基金
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基金主代码 290004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年12 月15 日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,060,177,475.36
份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产 品说 明
投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够 满足人
们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长， 在严格
控制投资风险的基础上， 谋求基金资产的长期稳定增
值。
投资策略 本基金采取“ 自上而下” 的大类资产配置、以核 心-
卫星策略为基础的优质生活行业配置和“ 自下而
上”的证券精选相结合的投资 策略。
业绩比较基准 75%*新华富时A600 指数 + 25%*新华富时国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金， 属于证券投资基金中的中高风
险品种， 其预期风险收益水平高于混合型基金、 债券
基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风
险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 唐国培 唐州徽
联系电话 021-50372168 010-66594855
电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-888-5988 95566
传真 021-50372197 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区银城中路
200 号中银大厦42F
北京西城区复兴门内大街1 号
办公地址 上海市浦东新区银城中路
200 号中银大厦42F
北京西城区复兴门内大街1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 孟凡利 肖钢
2.4 信息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 泰信优质生活股票型证券投资基金
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基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42F
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰信基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42F
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日)
本期已实现收益 83,967,379.85
本期利润 -439,786,494.53
加权平均基金份额本期利润 -0.2269
本期加权平均净值利润率 -19.52%
本期基金份额净值增长率 -18.33%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年6 月30 日)
期末可供分配利润 -31,315,674.56
期末可供分配基金份额利润 -0.0152
期末基金资产净值 2,028,861,800.80
期末基金份额净值 0.9848
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010 年6 月30 日)
基金份额累计净值增长率 38.63%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人申 购或交 易基 金的 各项 费用 （例如 ， 开 放式基 金的 申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
2 、本期 已实 现收 益指基 金 本期 利息 收入 、 投 资收 益、其他 收 入 （不 含公允价值 变动 收益 ） 扣 除相 关费用
后的余 额， 本期 利润 为本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
3 、期 末可 供分 配利 润 是指未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -11.45% 2.39% -5.94% 1.25% -5.51% 1.14%
过去三个月 -18.92% 2.30% -17.37% 1.34% -1.55% 0.96% 泰信优质生活股票型证券投资基金
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过去六个月 -18.33% 1.92% -19.89% 1.18% 1.56% 0.74%
过去一年 -9.95% 2.05% -11.16% 1.40% 1.21% 0.65%
过去三年 -22.35% 2.11% -19.84% 1.79% -2.52% 0.32%
自基金合同
生效日至今
38.63% 2.17% 36.62% 1.80% 2.01% 0.37%
注：本基 金业 绩比 较基 准为 ：75%× 新华 富时 中国A600 指数 ＋25%×新华 富时中 国 国债指 数。
新华 富时 中国 A600 指数是 新华 富时 公司 编制 的包含 上海 、 深圳 两个 证 券交易 所流 通市 值最 大的 600 只
股票并以流通股本加权的 股票指数，新华富时中国 国债指数涵盖了在上海及 深圳交易所交易的到期日 至少 在
一年以上的纯定息债券， 是目前中国证券市场中与 本基金投资范围比较适配 同时公信力较好的股票指 数和 债
券指数 。
3.2.2 自基金 合同生效 以来基金份额 累计 净值 增长率变动 及其与 同期 业绩比较基 准收益 率变 动
的 比较
注：1 、 本基 金基 金合 同于 2006 年12 月15 日正式 生 效。
2、 本基 金的 建仓 期为 六个月 。 建 仓期 满， 基 金投 资组合 各项 比例 符合 基金 合同的 约定 ： 股 票资 产 60-95%,，
债券资 产0%-35% ， 基 金保留 的 现金 以及 投资 于剩 余期 限在 1 年以 内的 政府 债 券的比 例不 低于 基金 资产 净值的
5%。
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§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理 基 金的经 验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42F
办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42F
成立日期：2003 年5 月23 日
法定代表人：孟凡利
总经理：高清海
电话： （021）50372168
传真： （021）50372197
联系人：高海鸥
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投
资有限公司 （现更名 为 山东省国际 信托有限 公 司）联合江 苏省投资 管 理有限责任 公司、青岛国
信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员
会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业 ，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金
管理公司。
公司目前下设市场部、 营销部 （分华东、 华北、 华南三大营销中心和电子商务部） 、 客服中
心、 基金投资部、 研究部、 理财顾问部、 清算会计部、 信息技术部、 风险管理部、 监察稽核部、
综合管理部及北京分公司、深圳分公司。截至 2010 年 6 月 30 日 ，公司共管理泰信天天收益货
币、泰信先 行策略混 合 、泰信双息 双利债券 、 泰信优质生 活股票、 泰 信优势增长 混合、泰 信 蓝
筹精选股票、泰信债券增强收益等7 只开放式基金，基金资产规模93.88 亿元。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘强先
生
基金投
资副总
监、 本基
金基金
经理
2007 年2 月9 日 - 8 上海交通大学
工商管理硕士。
具有基金从业
资格。2002 年
10 月进入泰信
基金管理有限
公司， 先后担任
交易员、研究
员、 泰信先行策
略基金经理助
理， 泰信优质生
活基金经理助
理。2007 年 2
月9 日担任本基泰信优质生活股票型证券投资基金
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金基金经理。
朱志权
先生
本基金
基金经
理兼泰
信优势
增长混
合基金
基金经
理
2008 年 6 月 28
日
- 15 经济学学士。 具
有基金从业资
格。 曾任职于中
信证券上海总
部、 长盛基金管
理有限公司、 富
国基金管理有
限公司、 中海信
托管理有限公
司、 银河基金管
理有限公司。
2008 年 6 月加
入泰信基金管
理有限公司， 担
任本基金经理
至今，2010 年1
月 16 日起兼任
泰信优势增长
基金基金经理。
崔健先
生
基金经
理助理
2009 年 5 月 26
日
- 4 金融学硕士。 具
有基金从业资
格。 曾任职于平
安资产管理有
限公司。2007
年6 月进入泰信
基金管理有限
公司， 先后担任
研究部研究员、
高级研究员、 泰
信优质生活股
票型基金经理
助理。
陈大庆 本基金
基金经
理助理
2010 年 4 月 13
日
- 7 管理学硕士。 具
有基金从业资
格。 曾任职于华
林证券、 中投证
券。2008 年 2
月进入泰信基
金管理有限公
司， 先后担任研
究部研究员、 高
级研究员。
注： 1 、证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
2、基 金经 理的 任职 日期 以公司 公告 为准 。 泰信优质生活股票型证券投资基金
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4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》
及其他有关法律法规、 《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》 的规定， 本着“诚实 信用、
勤勉尽责， 取信于市 场 、取信于投 资者” 的 原 则管理和运 用基金资 产 ，为基金份 额持有人 谋 求
最大利益。 本报告期 内 基金投资范 围、投资 比 例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的约 定 ，
未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告[2008] 9
号） 自2008 年3 月20 日起执行。 公司相应地制定了 《公平交易制度》 ， 适用于所有投资品种，
以及所有投 资管理活 动 ，涵盖授权 、研究分 析 、投资决策 、交易执 行 、业绩评估 等投资管 理 活
动相关的各 环节，从 研 究、投资、 交易合规 性 监控，发现 可疑交易 立 即报告，并 由风险管 理 部
负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
4.3.2 本投资 组合 与 其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
公司旗下的泰 信优 质生活基金和 泰信蓝筹 精选基金同为 股票型基 金。泰信优质 生活股票 基
金过去半年的净值增长率为-18.33%， 泰信蓝筹精选股票基金过去半年的净值增长率为-18.16%，
两基金在本报告期内的净值增长率之差不超过5％， 公司旗下其他基金中不存在与本基金风格类
似的基金，亦未发现异常交易行为。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年 A 股市场惨 淡收官，沪综指收于 2398.37 点，深成指收于 9386.94 点，以沪综指为
代表的 A 股市场上半年 跌幅居全球主要股指首位。上证综指从年初以来下跌 26.82%，深圳成指
下跌31.48%，中 小板综合指数跌幅仅为10.03%。 年初以来在申万一级行业分类中， 跌幅超过30%
的行业指数有 4 个， 分别为黑色金属、采掘、化工和房地产，表现最好的医药生物行业仅下跌
4.96%。 受流动性收缩以及宏观经济政策的不确定性影响， 周期类板块在报告期内表现较差， 与
此形成鲜明 对照的是 中 小市值类成 长股，区 域 类股票，低 碳经济， 主 题投资类股 票的阶段 性 表
现较为出众。
从本基金的资 产配置上 看，上半年主 要配置了 医药、信息服 务、电子 元器件、农林 牧渔等
行业。报告 期内对周 期 类股票如煤 炭、房地 产 和家电大幅 度减持。 重 点投资了新 兴经济和 涉 及
节能减排、 新能源等 周 期不明显等 行业，策 略 较为理想。 但在二季 度 末股市系统 性风险释 放 及
下探阶段性 底部时， 相 关强势股的 补跌幅度 较 大，给基金 净值带来 了 较大的损失 ，实应引 起 足
够的重视和考虑改进的对策与行动。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现 泰信优质生活股票型证券投资基金
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截至 2010 年 6 月 30 日，本基金单位 净值为 0.9848 元，本 报告期内基金净值增长率为
-18.33%，同期业绩比较基准净值增长率为-19.89% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
贸易保护主义 ，欧 洲主权信用危 机，部分 国家削减财政 支出等影响 ， 仍存在较 大的不确 定
性。中国国 内经济增 长 方式的转变 ，房地产 市 场的调控， 战略新兴 产 业的发展， 节能减排 和 新
能源的政策 支持，资 源 和劳动力价 格的上涨 让 我国传统产 业面临较 大 的压力，新 的经济增 长 点
的产生也不会一蹴而就。
中国的区域振 兴计划、 西部大开发、 保障房的 建设等投资力 度和空间 依然较大。中 国地域
和经济发展 的不平衡 是 经济转型期 间政府在 投 资、消费以 及出口方 面 权衡的重要 出发点之 一 。
与此同时对 医保、社 会 保障、城市 化、居民 收 入分配结构 等进程的 加 快推进，将 释放内需 空 间
并保证经济 不会衰退 。 基于此，我 们对中国 经 济的健康发 展有足够 的 信心，也看 好中国的 股 市
未来出现的结构性机会。
宏观经济调控 、股票市 场融资的步伐 以及证券 市场的流动性 和吸引力 下降等因素会 影响周
期类权重蓝 筹股的表 现 ，也必将制 约大市值 股 票构成的各 类指数的 空 间。而在新 的经济发 展 格
局中盈利模 式新颖和 增 长潜力较突 出节能及 新 能源、新材 料行业机 会 较大。政策 仍然是主 导 行
情的主要力量，受益于政策的高成长品种有望获得超额收益。
预计化工新材 料、农业 、医药、电子 元器件、 信息服务、电 力设备、 食品饮料、商 业零售
等行业机会 较大。另 外 高送转的个 股和业绩 超 预期的中小 市值股票 机 会可能较大 ，警惕中 期报
告业绩低于预期的行业和个股的风险。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，本 科学历。 曾任职于山东 省国际信 托投资公司计 财部、山 东省国际信托 投资公
司上海证券部、鲁信香港投资有限公司，2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
唐国培先生，硕士，8 年基金从业经验，2002 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风
险管理部经理。
高伟女士，本科，英国 牛津大学 Catalysts 公司风险投资方向访问 学者，高级会计师,11
年金融业、7 年其他行业从业经验， 曾在大型商贸公司、 证券公司、 资产管理公司担任财务部门、
业务部门负责人并兼任所属公司财务总监、监事等职务。现任公司监察稽核部副经理。
庞少华先生，硕士，会计师，15 年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任公司稽核部
内部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005 年 1 月加入 泰信基金管理有限公司，现
任公司清算会计部经理。
刘强先生， 上海交通大学工商管理硕士。2002 年10 月加入泰信基金管理有限公司， 现任基
金投资副总监兼泰信优质生活股票基金基金经理。
梁剑先生， 硕士， 具有11 年证券从业经验， 曾历任期货交易所研究员、 券商研究员。2004
年7 月加入泰信基金，现任研究部副总监兼泰信先行策略混合基金基金经理。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
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4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
1、基金合同关于利润分配的约定：
（1） 基金收益分配采用现金方式， 投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投
资； 基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
（2）每一基金份额享有同等分配权；
（3）基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
（4）基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
（5）如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
（6）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1 次；
（7） 全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。 基金合同生效不满三个月，
收益可不分配；
（8）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
2、本报告期利润分配情况的说明：
报告期内，本基金未进行利润分配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中 国银行股份有 限公司（ 以下称“本托 管人” ） 在泰信优质生 活股票型 证券
投资基金 （以下称 “本 基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资 基金法》 及其他有关法律法
规、基金合 同和托管 协 议的有关规 定，不存 在 损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职 尽 责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协
议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损
害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人 对半 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完
整。
泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
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§6 半年度 财务 报表（未 经审计）
6.1 资产负 债表
会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金
报告截止日： 2010 年6 月30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本期 末
2010 年 6 月 30 日
上年 度末
2009 年 12 月31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 104,006,712.09 117,119,229.34
结算备付金
4,759,407.43 6,509,655.28
存出保证金
3,668,416.23 5,192,851.33
交易性金融资产 6.4.7.2 1,918,933,184.53 2,235,743,515.24
其中：股票投资
1,918,933,184.53 2,235,743,515.24
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 29,362,838.76
应收利息 6.4.7.5 22,631.69 24,943.26
应收股利
- -
应收申购款
13,417,172.61 417,566.67
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - 13,482.77
资产总计
2,044,807,524.58 2,394,384,082.65
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期 期末
2010 年 6 月 30 日
上年 度末
2009 年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
5,897,059.02 -
应付赎回款
569,285.37 4,322,213.78
应付管理人报酬
2,796,002.06 3,028,810.19
应付托管费
466,000.33 504,801.71
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 3,013,056.86 2,461,294.07
应交税费
- -
应付利息
- - 泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 3,204,320.14 3,658,731.65
负债合计
15,945,723.78 13,975,851.40
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 2,060,177,475.36 1,974,175,323.46
未分配利润 6.4.7.10 -31,315,674.56 406,232,907.79
所有者权益合计
2,028,861,800.80 2,380,408,231.25
负债和所有者权益总计
2,044,807,524.58 2,394,384,082.65
注： 报 告截 止日 2010 年6 月30 日， 基金 份额 净值 0.9848 元， 基金 份额 总额2,060,177,475.36 份
6.2 利润表
会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金
本报告期： 2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附 注号 本期 金额
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间金 额
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 6 月 30 日
一、 收入
-409,853,153.24 849,258,050.06
1.利息收入
537,015.26 2,524,471.02
其中：存款利息收入 6.4.7.11 537,015.26 421,015.96
债券利息收入
- 2,103,455.06
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
113,192,360.10 87,010,421.64
其中：股票投资收益 6.4.7.12 104,498,465.45 74,095,094.05
债券投资收益 6.4.7.13 - 1,340,934.23
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - 448,320.44
股利收益 6.4.7.16 8,693,894.65 11,126,072.92
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -523,753,874.38 759,270,823.65
4.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 171,345.78 452,333.75
减： 二 、费用
29,933,341.29 28,479,880.20
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
16,798,833.46 15,897,597.42
2．托管费
6.4.10.2.2
2,799,805.55 2,649,599.58
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 10,126,936.77 9,724,550.32
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 207,765.51 208,132.88 泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
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三 、利 润总额
-439,786,494.53 820,778,169.86
减：所得税费用
- -
四 、 净利润 （净 亏损 以 “- ” 号 填列）
-439,786,494.53 820,778,169.86
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1 日至 2010 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至2010 年6 月30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 1,974,175,323.46 406,232,907.79 2,380,408,231.25
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -439,786,494.53 -439,786,494.53
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
86,002,151.90 2,237,912.18 88,240,064.08
其中：1.基金申购款 305,890,735.64 45,942,503.15 351,833,238.79
2.基金赎回款 -219,888,583.74 -43,704,590.97 -263,593,174.71
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 2,060,177,475.36 -31,315,674.56 2,028,861,800.80
项目
上 年度 可比期 间
2009 年 1 月 1 日至2009 年 6 月 30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 2,250,963,443.66 -607,037,850.75 1,643,925,592.91
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 820,778,169.86 820,778,169.86
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-41,082,827.31 -6,915,729.72 -47,998,557.03
其中：1.基金申购款 453,020,204.37 -2,339,821.32 450,680,383.05
2.基金赎回款 -494,103,031.68 -4,575,908.40 -498,678,940.08
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 2,209,880,616.35 206,824,589.39 2,416,705,205.74 泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
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6.4 报表附 注
6.4.1 基金基 本情况
泰信优质生活股票型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第229 号 《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基
金设立的批复》 核准， 由泰信基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《泰
信优质生活 股票型证 券 投资基金基 金合同》 负 责公开募集 。本基金 为 契约型开放 式，存续 期 限
不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,591,255,543.43 元， 业经普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 191 号验资报 告予以验证。经向中国证监
会备案， 《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》于 2006 年 12 月 15 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 1,591,662,103.09 份基金份额，其中认购资金利息折合
406,559.66 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银
行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定 ，本基金 的 投资范围为 具有良好 流 动性的金融 工具，包 括 国内依法公 开发行上 市 的
各类股票、 债券以及 中 国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具。本 基 金组合投资 的范围为 ： 股
票资产60%-95%,， 债券资产0%-35%， 基金保留的现金以及投资于剩余期限在1 年以内的政府债
券的比例不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为：75%X 新华富时 A 600 指数+25%X
新华富时国债指数。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和
38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板
第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的 《证券投资基金
会计核算业 务指引 》 、 《 泰信优质生 活股票 型证 券投资基金 基金合 同》 和中国证监 会允许 的如 财
务报表附注6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其他 有关 规定 的声明
本基金2010 年半 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2010
年6 月30 日的财务状况以及2010 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告 相一致 的 说明
本基金本报告期会计 报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 ： 无。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息
红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》 、 财税[2005]103 号 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1
号《关于企 业所得税 若 干优惠政策 的通知》 及 其他相关财 税法规和 实 务操作，主 要税项列 示 如
下： 泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
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(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得 税，暂不 征 收企业所得 税。对基 金 取得的股票 的股息、 红 利收入，由 上市公司 在 向
基金派发股息、 红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即20%代扣代缴个
人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对
价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民币元
项目 本期末
2010 年6 月30 日
活期存款 104,006,712.09
定期存款 -
其他存款 -
合计： 104,006,712.09
6.4.7.2 交 易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,193,180,414.19 1,918,933,184.53 -274,247,229.66
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计
- - -
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 2,193,180,414.19 1,918,933,184.53 -274,247,229.66
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买 入返 售金融资 产
6.4.7.4.1 各 项买入 返售 金融 资产期 末余 额
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
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6.4.7.5 应收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年6 月30 日
应收活期存款利息 21,131.22
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,499.22
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1.25
其他 -
合计 22,631.69
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 3,013,056.86
合计 3,013,056.86
6.4.7.8 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 3,000,000.00
应付赎回费 1,537.13
预提费用 202,783.01
合计 3,204,320.14
6.4.7.9 实收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,974,175,323.46 1,974,175,323.46
本期申购 305,890,735.64 305,890,735.64
本期赎回 -219,888,583.74 -219,888,583.74
本期末 2,060,177,475.36 2,060,177,475.36
注： 申购 含红 利再 投、 转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。 泰信优质生活股票型证券投资基金
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6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -110,129,135.83 516,362,043.62 406,232,907.79
本期利润 83,967,379.85 -523,753,874.38 -439,786,494.53
本期基金份额交易产生的变动数 8,700,573.93 -6,462,661.75 2,237,912.18
其中：基金申购款 4,676,916.98 41,265,586.17 45,942,503.15
基金赎回款 4,023,656.95 -47,728,247.92 -43,704,590.97
本期已分配利润 - - -
本期末 -17,461,182.05 -13,854,492.51 -31,315,674.56
6.4.7.11 存款 利息收入
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
活期存款利息收入 492,401.72
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 35,422.04
其他 9,191.50
合计 537,015.26
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收 益—— 买卖 股票 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
卖出股票成交总额 3,312,755,685.12
减：卖出股票成本总额 3,208,257,219.67
买卖股票差价收入 104,498,465.45
6.4.7.13 债券 投资收益
无。
6.4.7.14 资产支 持证券 投资 收益
无。
6.4.7.15 衍生 工具收益
无。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 泰信优质生活股票型证券投资基金
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股票投资产生的股利收益 8,693,894.65
基金投资产生的股利收益 -
合计 8,693,894.65
6.4.7.17 公允 价值变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -523,753,874.38
——股票投资 -523,753,874.38
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -523,753,874.38
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
基金赎回费收入 167,622.90
转出基金补偿费 3,722.89
其他 -0.01
合计 171,345.78
注：本基 金的 赎回 费按 持有 期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
本基金的转换由申购 补差费和转出基金的赎回 费两部分构成，其中转出 基金的赎回费的 25% 归入 转出基
金的基 金资 产。
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
交易所市场交易费用
10,126,936.77
银行间市场交易费用 -
合计
10,126,936.77
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,767.52
银行费用 482.50 泰信优质生活股票型证券投资基金
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债券托管账户维护费 8,926.92
合计 207,765.51
6.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有 事项:
无。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项 ：
无。
6.4.9 关联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 ：
无。
6.4.9.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（“中国 银行”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
山东省 国际 信托 有限 公司 基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司（“青岛 国信”） 基金管 理人 的股 东
注： 下 述关 联交 易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交 易: 无。
6.4.10.1.2 债券交 易: 无。
6.4.10.1.3 债券 回购 交易: 无。
6.4.10.1.4 权证交 易: 无。
6.4.10.1.5 应支付 关联 方的 佣金: 无。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010
年6 月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009
年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 16,798,833.46 15,897,597.42
其中：支付给销售机构的客户维护费 1,876,482.21 1,851,687.96
注： 支付基金管理人泰信 基金管理有限公司的管理 人报酬按前一日基金资产 净值 1.5%的年费 率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。 泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
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其 计算 公式 为： 日管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010
年6 月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009
年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,799,805.55 2,649,599.58
注： 支 付基 金托 管人 中国银 行 的托 管费 按前 一日 基金 资 产净值 0.25%的年 费率 计 提， 逐日 累计 至每 月月 底，
按月支 付。
其计 算公 式为 ：日 托管 费 ＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易 ：
无。
6.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2010 年1 月1 日至
2010 年6 月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009
年6 月30 日
期初持有的基金份额 17,406,922.84 6,041,839.87
期间申购总份额 - 11,365,082.97
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回总份额 - -
期末持有的基金份额 17,406,922.84 17,406,922.84
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.84% 0.79%
6.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的 其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份额单位：份
关联方 名称
本期末
2010 年6 月 30 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例
山东省国际信托有限公
司
45,415,849.89 2.20% - -
青岛国 信实 业有 限公 司 27,014,655.82 1.31% 27,014,655.82 1.37%
6.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日 泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 104,006,712.09 492,401.72 88,719,814.08 387,916.51
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 银行 保管, 按银行 同业 利率 计息 。
6.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期未在承销期参与关联方承销证券。
6.4.11 利润 分配 情况
本基金本报告期未分配利润。
6.4.12 期末 （ 2010 年 6 月 30 日 ） 本基 金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券流通受限证券。
6.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行间 市场 债券 正回购
截至本报告期末2010 年6 月30 日止，本基金无银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
截至本报告期末2010 年6 月30 日止，本基金无证券交易所债券正回购。
6.4.13 金融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金， 属于证券投资基金中的中高风险品种，
其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要
包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要
目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有
经营管理行为进行监督的四道监控防线。
监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与
监督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后
三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公
司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金
的投资目标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评
估报告；监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同
类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
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金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应
置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可
承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金 在交易过程中 因交易对 手未履行合约 责任，或 者基金所投资 证券之发 行
人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金 管理人在 交易前对交易 对手的资 信状况进行了 充分的评 估。本基金的 银行存
款存放在本 基金的托 管 行中国银行 ，与该银 行 存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易 所 进
行的交易均 以中国证 券 登记结算有 限责任公 司 为交易对手 完成证券 交 收和款项清 算，违约 风 险
可能性很小 ；在银行 间 同业市场进 行交易前 均 对交易对手 进行信用 评 估并对证券 交割方式 进 行
限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金 管理人建 立了信用风险 管理流程 ，通过对投资 品种信用 等级评估来控 制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年 6 月 30 日，本基金未持有
信用类债券。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是 指基 金所持金融工 具变现的 难易程度。本 基金的流 动性风险一方 面来自于 基
金份额持有 人可随时 要 求赎回其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于 投 资品种所处 的交易市 场 不
活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎 回资金的 流 动性风险， 本基金的 基 金管理人每 日对本基 金 的申购赎回 情况进行 严 密
监控并预测 流动性需 求 ，保持基金 投资组合 中 的可用现金 头寸与之 相 匹配。本基 金的基金 管 理
人在基金合 同中设计 了 巨额赎回条 款，约定 在 非常情况下 赎回申请 的 处理方式， 控制因开 放 申
购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种 变现的流 动性风险，本 基金的基 金管理人通过 独立的风 险管理部门设 定流动
性比例要求 ，对流动 性 指标进行持 续的监测 和 分析，包括 组合持仓 集 中度指标、 组合在短 时 间
内变现能力 的综合指 标 、组合中变 现能力较 差 的投资品种 比例以及 流 通受限制的 投资品种 比 例
等。 本基金投资于一家公司发行的证券股票市值不超过基金资产净值的10%， 且本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金所
持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注6.4.12 中列示
的部分基金 资产流通 暂 时受限制不 能自由转 让 的情况外， 其余金融 资 产均能以合 理价格适 时 变
现。此外， 本基金可 通 过卖出回购 金融资产 方 式借入短期 资金应对 流 动性需求， 其上限一 般 不
超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有 的全部金 融负债的合约 约定到期 日均为一个月 以内且不 计息，可赎回 基金份
额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金 所持金融工具 的公允价 值或未来现金 流量因所 处市场各类价 格因素的 变
动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融 工具的公允价 值或现金 流量受市场利 率变动而 发生波动的风 险。利率 敏
感性金融工 具均面临 由 于市场利率 上升而导 致 公允价值下 降的风险 ， 其中浮动利 率类金融 工 具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金
管理人定期 对本基金 面 临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整 投 资组合的久 期等方法 对 上泰信优质生活股票型证券投资基金
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述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及
经营活动的 现金流量 在 很大程度上 独立于市 场 利率变化。 本基金持 有 的利率敏感 性资产主 要 为
银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2010 年6 月30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 104,006,712.09 - - - 104,006,712.09
结算备 付金 4,759,407.43 - - - 4,759,407.43
存出保 证金 - - - 3,668,416.23 3,668,416.23
交易性 金融 资产 - - - 1,918,933,184.53 1,918,933,184.53
应收利 息 - - - 22,631.69 22,631.69
应收申 购款 - - - 13,417,172.61 13,417,172.61
资产总 计 108,766,119.52 - - 1,936,041,405.06 2,044,807,524.58
负债
应付证 券清 算款 - - - 5,897,059.02 5,897,059.02
应付赎 回款 - - - 569,285.37 569,285.37
应付管 理人 报酬 - - - 2,796,002.06 2,796,002.06
应付托 管费 - - - 466,000.33 466,000.33
应付交 易费 用 - - - 3,013,056.86 3,013,056.86
其他负 债 - - - 3,204,320.14 3,204,320.14
负债总 计 - - - 15,945,723.78 15,945,723.78
利率敏 感度 缺口 108,766,119.52 - - 1,920,095,681.28 2,028,861,800.80
上年度末
2009 年12 月31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 117,119,229.34 - - - 117,119,229.34
结算备 付金 6,509,655.28 - - - 6,509,655.28
存出保 证金 - - - 5,192,851.33 5,192,851.33
交易性 金融 资产 - - - 2,235,743,515.24 2,235,743,515.24
应收证 券清 算款 - - - 29,362,838.76 29,362,838.76
应收利 息 - - - 24,943.26 24,943.26
应收申 购款 - - - 417,566.67 417,566.67
其他资 产 - - - 13,482.77 13,482.77
资产总 计 123,628,884.62 - - 2,270,755,198.03 2,394,384,082.65
负债
应付赎 回款 - - - 4,322,213.78 4,322,213.78
应付管 理人 报酬 - - - 3,028,810.19 3,028,810.19
应付托 管费 - - - 504,801.71 504,801.71
应付交 易费 用 - - - 2,461,294.07 2,461,294.07
其他负 债 - - - 3,658,731.65 3,658,731.65 泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
第 26 页 共 37 页
负债总 计 - - - 13,975,851.40 13,975,851.40
利率敏 感度 缺口 123,628,884.62 - - 2,256,779,346.63 2,380,408,231.25
注： 表 中所 示为本 基金 资 产及负 债的 公允 价值， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者予 以分 类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
于2010 年6 月30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格 风险
6.4.13.4.2.1 其他 价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2010 年6 月30 日
上年度末
2009 年12 月31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,918,933,184.53 94.58 2,235,743,515.24 93.92
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,918,933,184.53 94.58 2,235,743,515.24 93.92
6.4.13.4.2.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（2010 年6 月30 日） 上年度末（2009 年12 月31 日）
业绩比较基准上升5% 增加约9,402
增加约15,104
业绩比较基准下降5% 下降约9,402 下降约15,104
6.4.14 有助 于理 解和分 析会 计 报表 需要 说明的 其他 事项
无。
§7
投 资组合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,918,933,184.53 93.84 泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
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其中：股票 1,918,933,184.53 93.84
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 108,766,119.52 5.32
6 其他各项资产 17,108,220.53 0.84
合计 2,044,807,524.58 100.00
7.2 期末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 310,200.00 0.02
B 采掘业 77,382,605.58 3.81
C 制造业 1,422,981,095.80 70.14
C0 食品、饮料
122,528,798.00 6.04
C1
纺织、服装、皮毛 8,943,300.00 0.44
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 105,280,439.74 5.19
C4
石油、 化学、 塑 胶、 塑料 76,667,114.51 3.78
C5
电子 272,462,034.91 13.43
C6
金属、非金属 47,346,617.16 2.33
C7
机械、设备、仪表 668,034,195.76 32.93
C8
医药、生物制品 120,690,995.72 5.95
C99
其他制造业 1,027,600.00 0.05
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 14,121.00 0.00
F 交通运输、仓储业 28,392,077.45 1.40
G 信息技术业 160,309,243.90 7.90
H 批发和零售贸易 92,570,218.30 4.56
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 104,465,175.20 5.15
L 传播与文化产业 32,508,447.30 1.60
M 综合类 - -
合计 1,918,933,184.53 94.58 泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
第 28 页 共 37 页
7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 002249 大洋电机 4,709,000 113,251,450.00 5.58
2 600195 中牧股份 4,557,000 107,909,760.00 5.32
3 000541 佛山照明 9,070,000 107,751,600.00 5.31
4 600590 泰豪科技 7,892,700 101,579,049.00 5.01
5 002091 江苏国泰 4,156,955 92,533,818.30 4.56
6 002364 中恒电气 2,975,437 84,234,621.47 4.15
7 000566 海南海药 4,245,174 77,601,780.72 3.82
8 002106 莱宝高科 3,279,158 77,060,213.00 3.80
9 000811 烟台冰轮 5,159,922 74,818,869.00 3.69
10 002353 杰瑞股份 907,038 71,338,538.70 3.52
11 600379 宝光股份 5,575,672 68,859,549.20 3.39
12 002179 中航光电 5,700,000 66,177,000.00 3.26
13 002292 奥飞动漫 2,595,613 64,319,290.14 3.17
14 002019 鑫富药业 5,020,023 62,097,684.51 3.06
15 002315 焦点科技 939,648 61,819,441.92 3.05
16 300070 碧水源 627,200 58,455,040.00 2.88
17 002318 久立特材 2,507,578 44,434,282.16 2.19
18 000823 超声电子 4,270,000 43,895,600.00 2.16
19 300059 东方财富 677,689 36,690,082.46 1.81
20 002252 上海莱士 862,602 35,797,983.00 1.76
21 300058 蓝色光标 1,176,966 31,248,447.30 1.54
22 300053 欧比特 1,177,163 30,947,615.27 1.53
23 600303 曙光股份 2,349,753 30,452,798.88 1.50
24 002320 海峡股份 770,477 28,392,077.45 1.40
25 002339 积成电子 877,290 27,810,093.00 1.37
26 002012 凯恩股份 2,258,000 27,502,440.00 1.36
27 002129 中环股份 2,073,125 22,866,568.75 1.13
28 002159 三特索道 1,270,000 20,637,500.00 1.02
29 600765 中航重机 1,770,843 18,788,644.23 0.93
30 300002 神州泰岳 334,275 18,117,705.00 0.89
31 002183 怡 亚 通 1,375,000 16,252,500.00 0.80
32 002227 奥 特 迅 579,370 15,063,620.00 0.74
33 002255 海陆重工 370,000 14,689,000.00 0.72
34 002286 保龄宝 570,100 13,899,038.00 0.69 泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
第 29 页 共 37 页
35 002236 大华股份 277,508 12,529,486.20 0.62
36 002228 合兴包装 618,684 10,455,759.60 0.52
37 600884 杉杉股份 570,000 8,943,300.00 0.44
38 300037 新宙邦 197,000 8,311,430.00 0.41
39 000826 桑德环境 399,950 8,182,977.00 0.40
40 600388 龙净环保 277,000 7,301,720.00 0.36
41 002273 水晶光电 221,000 7,069,790.00 0.35
42 601268 二重重装 700,000 6,377,000.00 0.31
43 000021 长城开发 555,000 5,877,450.00 0.29
44 002340 格林美 111,168 5,576,186.88 0.27
45 300056 三维丝 139,920 4,911,192.00 0.24
46 300020 银江股份 240,416 4,861,211.52 0.24
47 300014 亿纬锂能 177,321 4,768,161.69 0.24
48 002063 远光软件 221,000 4,698,460.00 0.23
49 300003 乐普医疗 172,730 4,575,617.70 0.23
50 300004 南方风机 97,200 4,519,800.00 0.22
51 002407 多氟多 100,000 4,165,000.00 0.21
52 600481 双良节能 297,000 4,098,600.00 0.20
53 002241 歌尔声学 120,000 3,631,200.00 0.18
54 300005 探路者 145,000 3,002,950.00 0.15
55 002384 东山精密 50,500 2,912,335.00 0.14
56 600405 动力源 370,000 2,738,000.00 0.13
57 002294 信立泰 37,000 2,615,900.00 0.13
58 600475 华光股份 187,000 2,533,850.00 0.12
59 300039 上海凯宝 76,400 2,168,232.00 0.11
60 600750 江中药业 70,000 2,159,500.00 0.11
61 600458 时代新材 70,000 2,093,000.00 0.10
62 300018 中元华电 59,228 1,422,064.28 0.07
63 002176 江特电机 100,000 1,395,000.00 0.07
64 300027 华谊兄弟 40,000 1,260,000.00 0.06
65 601106 中国一重 200,000 1,074,000.00 0.05
66 000969 安泰科技 70,000 1,027,600.00 0.05
67 300015 爱尔眼科 23,026 937,158.20 0.05
68 600584 长电科技 70,000 778,400.00 0.04
69 000848 承德露露 20,000 720,000.00 0.04
70 000933 神火股份 28,000 467,880.00 0.02
71 002296 辉煌科技 10,000 434,800.00 0.02
72 000423 东阿阿胶 10,000 347,600.00 0.02
73 002073 软控股份 22,500 336,150.00 0.02 泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
第 30 页 共 37 页
74 002299 圣农发展 12,000 310,200.00 0.02
75 300022 吉峰农机 1,000 36,400.00 0.00
76 002310 东方园林 100 14,121.00 0.00
7.4 报告期 内权 益投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002019 鑫富药业 167,814,929.35 7.05
2 002364 中恒电气 137,364,078.50 5.77
3 600590 泰豪科技 128,560,161.38 5.40
4 002197 证通电子 126,957,118.61 5.33
5 002249 大洋电机 112,845,378.65 4.74
6 002091 江苏国泰 100,044,127.45 4.20
7 600379 宝光股份 97,753,315.20 4.11
8 000566 海南海药 84,097,995.70 3.53
9 000541 佛山照明 83,602,920.24 3.51
10 002315 焦点科技 82,771,300.79 3.48
11 000811 烟台冰轮 81,014,277.49 3.40
12 300070 碧水源 79,275,383.15 3.33
13 002353 杰瑞股份 78,925,558.27 3.32
14 002292 奥飞动漫 76,304,088.42 3.21
15 600359 新农开发 71,709,666.99 3.01
16 000823 超声电子 70,488,518.87 2.96
17 000060 中金岭南 68,988,267.37 2.90
18 600622 嘉宝集团 66,720,123.83 2.80
19 002318 久立特材 61,236,737.29 2.57
20 002106 莱宝高科 60,053,699.03 2.52
21 000983 西山煤电 56,586,545.30 2.38
22 002179 中航光电 56,272,262.94 2.36
23 000937 冀中能源 55,040,691.93 2.31
24 600511 国药股份 49,292,624.47 2.07
25 600673 东阳光铝 48,923,830.27 2.06
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净值2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元 泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600380 健康元 137,762,664.64 5.79
2 000933 神火股份 117,992,924.23 4.96
3 600584 长电科技 116,851,293.43 4.91
4 600193 创兴置业 115,166,830.81 4.84
5 000937 冀中能源 111,396,102.72 4.68
6 000009 中国宝安 109,470,055.90 4.60
7 600622 嘉宝集团 106,831,495.52 4.49
8 600354 敦煌种业 105,203,186.50 4.42
9 600655 豫园商城 105,076,001.15 4.41
10 000423 东阿阿胶 104,051,502.87 4.37
11 000016 深康佳Ａ 101,832,216.59 4.28
12 000983 西山煤电 100,785,228.21 4.23
13 600467 好当家 96,855,830.14 4.07
14 002197 证通电子 93,351,333.42 3.92
15 000021 长城开发 88,695,729.11 3.73
16 600359 新农开发 83,616,050.95 3.51
17 000651 格力电器 81,506,411.04 3.42
18 002155 辰州矿业 78,571,830.67 3.30
19 600511 国药股份 78,335,015.94 3.29
20 002179 中航光电 77,481,497.95 3.25
21 600122 宏图高科 75,158,004.93 3.16
22 000927 一汽夏利 71,974,744.20 3.02
23 002019 鑫富药业 64,772,161.67 2.72
24 000527 美的电器 63,466,411.62 2.67
25 000060 中金岭南 60,502,356.20 2.54
26 600550 天威保变 58,513,420.84 2.46
27 002092 中泰化学 56,942,749.80 2.39
28 600673 东阳光铝 51,899,214.51 2.18
29 600675 中华企业 50,966,163.93 2.14
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,415,200,763.34
卖出股票收入（成交）总额 3,312,755,685.12
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。 泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
第 32 页 共 37 页
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组 合报 告附注
7.9.1 本基金本期末投 资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本报告期内基金 投资的前十名股票未超出基金合同规定的股票备选库。
7.9.3 期末其他 各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,668,416.23
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,631.69
5 应收申购款 13,417,172.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 17,108,220.53
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.9.6 投资组 合报 告附注 的其他 文字 描述 部分
报告期 内本基 金未投 资 控股股 东主承 销的证 券 ，未从 二级市 场投资 分 离交易 可转债 附送
的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
泰信优质生活股票型证券投资基金
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
82,280
25,038.62 280,801,782.97 13.63% 1,779,375,692.39 86.37%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 71,638.41 0.0035%
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日 （ 2006 年12 月15 日 ） 基金 份额总额
1,591,662,103.09
本报告期期初基金份额总额 1,974,175,323.46
本报告期基金总申购份额 305,890,735.64
减:本报告期基金总赎回份额 219,888,583.74
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,060,177,475.36
注： 总 申购 份额 中包 括红 利再投 、转 换入 份额 ；总 赎回份 额中包 括转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
第 34 页 共 37 页
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
无。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况发生。
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
上海证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
长财证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - - 泰信优质生活股票型证券投资基金
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第 35 页 共 37 页
渤海证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
海通证券 2 1,089,326,994.91 16.19% 885,084.90 15.91% -
华泰联合 1 1,018,314,061.15 15.14% 827,385.88 14.88% -
中信证券 2 868,327,824.46 12.91% 738,077.58 13.27% -
招商证券 1 570,676,736.51 8.48% 463,678.56 8.34% -
中银国际 2 458,066,133.42 6.81% 372,181.21 6.69% -
国泰君安 1 412,473,581.91 6.13% 335,138.34 6.03% -
光大证券 1 398,445,592.21 5.92% 338,676.79 6.09% -
安信证券 1 377,938,960.12 5.62% 321,246.92 5.78% -
申银万国 1 365,174,491.60 5.43% 310,396.79 5.58% -
中金公司 1 285,850,922.01 4.25% 242,973.85 4.37% -
江海证券 1 278,892,368.71 4.15% 226,601.98 4.07% -
东方证券 1 248,727,331.24 3.70% 202,092.79 3.63% -
五矿证券 1 89,363,926.80 1.33% 72,608.64 1.31% -
国联证券 1 89,352,397.74 1.33% 75,949.11 1.37% 新增
中投证券 1 61,025,267.40 0.91% 51,870.87 0.93% -
财富证券 1 49,333,833.35 0.73% 41,933.10 0.75% 新增
万联证券 1 42,838,753.22 0.64% 36,412.30 0.65% -
中航证券 1 23,667,871.70 0.35% 19,230.12 0.35% 原江南证券
华泰证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注： 1、根据中国证监会 《关于完善证券投资基金 交易席位有关问题的通知 》 （证监基金字【2007】48 号）
中关于“一家基金公司通 过一家证券经营机构买卖 证券的年交易佣金，不得 超过其当年所有基金买卖 证券 交
易佣金 30%” 的要求，本 基金管理人在选择租用交 易单元时，注重所选证券 公司的综合实力、市场声 誉。对
证券公司的研究能力，由 公司研究人员对其提供的 研究报告、研究成果的质 量进行定期评估。公司将 根据 内
部评估 报告 ，对 交易 单元 租用情 况进 行总 体评 价， 决定是 否对 交易 单元 租用 情况进 行调 整。
2、 本基 金与 蓝筹 精选 基 金 、增强 收益 基金 共用 交易 单元。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况： 无。
10.8 其他 重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
第 36 页 共 37 页
1 参加交行网上银行基金申购费率优惠
《中国证 券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报 》及公
司网站（www.ftfund.com） 2010-1-6
2 在南京银行开通转换
《中国证 券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报 》及公
司网站（www.ftfund.com） 2010-1-15
3 暂停向深交所发送基金净值数据
《中国证 券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报 》及公
司网站（www.ftfund.com） 2010-2-27
4 在华夏银行开通转换及定投
《中国证 券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报 》及公
司网站（www.ftfund.com） 2010-2-27
5 调整旗下部分基金的最低赎回份额
《中国证 券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报 》及公
司网站（www.ftfund.com） 2010-3-20
6 参加华夏银行开展的费率优惠活动
《中国证 券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报 》及公
司网站（www.ftfund.com） 2010-4-1
7 参加工行个人电子银行基金申购费率优惠活动
《中国证 券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报 》及公
司网站（www.ftfund.com） 2010-4-2
8 调整在浦发银行定投起点金额
《中国证 券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报 》及公
司网站（www.ftfund.com） 2010-4-7
9
参加东 方证券 网上 、电 话手机 委托申 购费率优
惠
《中国证 券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报 》及公
司网站（www.ftfund.com） 2010-4-7
10 新增农业银行为代销机构
《中国证 券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报 》及公
司网站（www.ftfund.com） 2010-4-15
11 新增国金证券为代销机构
《中国证 券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报 》及公
司网站（www.ftfund.com） 2010-4-20
12 参加中信银行网上银行基金申购费率优惠
《中国证 券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报 》及公
司网站（www.ftfund.com） 2010-6-1
13 新增长江证券为代销机构
《中国证 券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报 》及公
司网站（www.ftfund.com） 2010-6-2
14
参加中 行新版 网上 银行 基金申 购费率 优惠幅度
调整
《中国证 券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报 》及公
司网站（www.ftfund.com） 2010-6-18
15 参加安信证券网上基金申购费率优惠 《中国证 券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报 》及公 2010-6-29 泰信优质生活股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
第 37 页 共 37 页
司网站（www.ftfund.com）
16 参加交通银行网上银行基金申购费率优惠
《中国证 券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报 》及公
司网站（www.ftfund.com） 2010-6-29
§11 备查文件目录
11.1 备查文 件目 录
1、中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件
2、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》
3、《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书》
4、《泰信优质生活股票型证券投资基金托管协议》
5、中国证监会批准设立泰信基金管理有限公司的文件
6、报告期内泰信优质生活股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
11.2 存放地 点
本报告分别置 备于 基金管理人、 基金托管 人的住所，供 投资者免 费查阅。在支 付必要的 工
本费后， 投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。
11.3 查阅方 式
投资者可登录本基金管理人公司网站(http://www.ftfund.com)查阅上述相关文件， 或拨打
客户服 务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本公司客服联系。
泰 信基 金管理 有限 公司
2010 年8 月27 日
