泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
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泰信天天收益
开放式证券投资基金2010年半年度报告
2010 年6月 30日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一〇年八月二十七日
泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2010年8月20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................................... 3
2
基金简介 .................................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................................... 6
4 管理人报告 .................................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................................ 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................................ 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................................ 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................................. 1 1
§5 托管人报告 .............................................................................................................................................................. 1 1
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................................. 1 1
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............................. 12
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................................. 12
§6 半年度财务报表（未经审计） .............................................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ...................................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................................. 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................................. 14
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................................... 15
§7
投资组合报告 ........................................................................................................................................................ 27
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................................. 27
7.2 债券回购融资情况 .......................................................................................................................................... 28
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .......................................................................................................................... 28
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................................................... 29
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 .................................................. 29
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .................................................................. 30
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...................................... 30
7.8 投资组合报告附注 .......................................................................................................................................... 30
8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................ 31
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................................................... 31
8.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................................................... 31
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .............................................................................. 31 泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
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9
开放式基金份额变动 .............................................................................................................................................. 31
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................................... 31
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................................ 31
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................................ 31
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................................ 32
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................................... 32
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................................ 32
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................................ 32
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................................... 32
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................................. 32
10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................................... 33
§11
备查文件目录 ....................................................................................................................................................... 34
11.1 备查文件目录 ................................................................................................................................................. 34
11.2 存放地点 ......................................................................................................................................................... 34
11.3 查阅方式 ......................................................................................................................................................... 34
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰信天天收益开放式证券投资基金
基金简称 泰信天天收益货币
基金主代码 290001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年2月10日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 897,940,933.65 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩比
较基准的现金收益
投资策略 运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追
求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性
业绩比较基准 半年期银行定期存款税后利率：
（1-利息税率）*
半年期银行定期存款利率
风险收益特征 属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券
投资基金品种
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 唐国培 唐州徽
联系电话 021-50372168 010-66594855
电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-888-5988 95566
传真 021-50372197 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区银城中路
200号中银大厦42F
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址 上海市浦东新区银城中路
200号中银大厦42F
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 孟凡利 肖钢 泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com
基金半年度报告报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42
F
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰信基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )
本期已实现收益 9,951,014.21
本期利润 9,951,014.21
本期净值收益率 0.8016%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年上半年末
期末基金资产净值 897,940,933.65
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2010 年上半年末
累计净值收益率 15.9595%
1、本基金收益分配按月结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。本基金为货币市场
基金，按摊余成本法估值，不存在公允价值变动收益。本期利润与本期已实现收益相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1418% 0.0060% 0.1627% 0.0000% -0.0209% 0.0060%
过去三个月 0.4271% 0.0056% 0.4936% 0.0000% -0.0665% 0.0056%泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
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过去六个月 0.8016% 0.0049% 0.9819% 0.0000% -0.1803% 0.0049%
过去一年 1.5655% 0.0054% 1.9800% 0.0000% -0.4145% 0.0054%
过去三年 7.7171% 0.0065% 7.8890% 0.0020% -0.1719% 0.0045%
自基金合同
生效起至今
15.9595% 0.0047% 13.5809% 0.0019% 2.3786% 0.0028%
注：本基金业绩比较基准为：半年期银行定期存款税后利率
半年期银行定期存款税后利率=（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投
资比例已达到基金合同的“十七、基金的投资”部分中“（四）投资对象与范围”和“（八）投
资组合”所规定的各项比例。 各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，短期
债券20-60%，债券回购0-80%，央行票据0-70%，现金5-80%。
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F
成立日期：2003年5月23日
法定代表人：孟凡利
总经理：高清海
电话： （021）50372168
传真： （021）50372197
联系人：高海鸥
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投
资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信
实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。 公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批
准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理
公司。
公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部） 、客服中
心、基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、
综合管理部及北京分公司、 深圳分公司。截至2010年6月30日， 公司共管理泰信天天收益货币、
泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选
股票、泰信债券增强收益等7只开放式基金，基金资产规模93.88亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
马成先
生
本基金
基金经
理兼泰
信债券
增强收
益基金
基金经
理
2008年10月10
日
- 7 经济学硕士。2003 年
7 月加入泰信基金管
理公司，先后担任理
财顾问部高级经理、
投资管理部经理助
理、交易室交易主管、
泰信双息双利基金经
理助理，2008年10月
至今担任本基金基金
经理，2009年7月29
日兼任泰信债券增强
收益基金基金经理。
注： 1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
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2、基金经理的任职日期和离职日期以公司公告日期为准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、
《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金在 2010年3月9日买入08央行票据 35 一亿元，剩余期限为 385 天，违反了《货币
市场基金管理暂行规定》 。3月10日接到基金托管行中国银行的提示，基金经理即于当日将该证
券卖出，未造成亏损。公司已对此进行了处理，并将情况向托管行和监管机构作了情况说明。除
此之外,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告[2008]
9号） ，公司制定了《公平交易制度》 ，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易
合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评
估。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本公司旗下管理的其他基金中不存在与本基金风格相似的情形， 相互之间的业绩表现不具有
可比性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金在本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来，央行加大对信贷投放规模、节奏的控制，流动性依然充裕，债市出现了一波从
信用债到利率品种的行情，收益率曲线逐步下行。然而进入到3月份后，2月通胀数据高于预期，
市场由对经济二次探低的担心，转变为对通胀和经济过热的担忧，受此影响债市又出现了一波调
整。虽然1年央票在去年7月恢复发行后，发行利率逐步走高，但是央票一二级市场利率基本处
于倒挂的状态， 1 年央票二级市场收益率波动范围也有 30BP。 投资小组对利率走势判断基本正确，
并且抓住了信用利差不断缩小的机会，从年初开始逐步抬高组合久期到接近上限，并且主动将短
融等信用债持仓比率配置到组合的上限。组合资产浮盈不断增加，在保证流动性的同时为持有人
创造了较好的收益。
二季度，受到欧债危机不断升级的持续影响，市场又开始担心经济二次探低。宏观经济数据
也表现出经济增速放缓的迹象，房地产调控政策力度空前，信贷依然相对偏紧，多家银行贷存比
高企甚至超过75%，美元加速升值，人民币升值预期开始减弱，热钱流出，从5月中下旬开始，泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
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市场资金明显紧张。央行进一步采取紧缩的措施，4月9日开始发行三年央票并于5月再次提高
存款准备金率，虽然 5 月份央行公开市场操作总体表现为净投放（对冲提高准备金率的影响） ，
但是货币政策没有转向的迹象。受到资金面紧张的影响，短端收益率迅速上行，一年央票收益率
上行45BP，中长端继续下行，价格继续上涨，10年国债收益率下行20BP。
天天收益投资小组从5月开始逐步降低组合久期，较好地规避了利率风险。
另外，泰信天天收益货币基金2010年4月21日在中信银行上海分行存入三个月定期存款2
亿元，年利率为2.07%，同日在上海银行存入三个月定期存款0.5亿元，年利率为2.04%，均约
定提前支取时利率不变。6月中下旬,天天收益基金遇到数笔大额赎回,出于流动性管理的需要，
基金经理分三次提前支取了上述定期存款。 根据存款协议的约定,三次提前支取行为不存在利息
损失。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日， 本基金本报告期内净值收益率为0.8016%，同期业绩比较基准收
益率为0.9819 %。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
短期来看，从经济增速、货币供应的增速以及 CPI 以及 PPI 等数据来看，央行紧缩的货币
政策还不具备转向的条件。至少，还需要观察未来一个月的数据。但是加息的必要性也不明显，
央行最常用的手段应该还是通过公开市场来进行调节，不排除央行停发三年央票的可能。目前来
看，5、6月份出口数据好于预期，加之近期重启汇改，在一定程度上能够缓解流动性紧张的预
期，债券市场应该有一个发弹，收益率曲线将进一步平坦化。
泰信天天收益基金将继续坚持稳健投资策略，将采取中短久期策略，以保证本基金良好的流
动性、灵活性和安全性，积极把握各种交易机会，为持有人继续创造安全稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司
上海证券部、鲁信香港投资有限公司，2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
唐国培先生，硕士，8年基金从业经验，2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险
管理部经理。
高伟女士，本科，英国牛津大学Catalysts公司风险投资方向访问学者，高级会计师,11年
金融业、7年其他行业从业经验，曾在大型商贸公司、证券公司、资产管理公司担任财务部门、
业务部门负责人并兼任所属公司财务总监、监事等职务。现任公司监察稽核部副经理。
庞少华先生，硕士，会计师，15 年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任公司稽核部
内部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005年1月加 入泰信基金管理有限公司，现
任公司清算会计部经理。 泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
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刘强先生，上海交通大学工商管理硕士。2002年10月加入泰信基金管理有限公司，现任基
金投资副总监兼泰信优质生活股票基金基金经理。
梁剑先生，硕士，具有 11 年证券从业经验，曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004
年7月加入泰信基金，现任研究部副总监兼泰信先行策略混合基金基金经理。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定：
（1）本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算
当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元，第三位采用去尾的方
式。因去尾形成的余额进行再次分配。
（2）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记
正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记
收益。
（3）本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红
利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每
月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金
份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
（4）T 日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。
（5）本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同
等分配权。
2、报告期内已实施的利润分配情况：
本报告期内， 本基金以累计收益转份额的形式进行了 6 次收益支付， 金额总计9,375,738.34
元。支付的收益包括上年度最后一个收益结转日之后未支付的收益，不包括当前会计期间最后一
个结转日之后实现的收益。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在泰信天天收益开放式证券投
资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。 泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协
议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申
购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。
本基金在 2010年3月9日买入08央行票据 35 一亿元，剩余期限为 385 天，违反了《货币
市场基金管理暂行规定》 。本托管人于3月10日进行了提示，基金经理于当日将该证券卖出，未
造成亏损。本基金管理人已对此进行了妥善处理，并向本托管人和监管机构作了情况说明。
另外， 本基金2010年4月21日在中信银行上海分行存入三个月定期存款 2 亿元，年利率为
2.07%，同日在上海银行存入三个月定期存款0.5亿元，年利率为2.04%，均约定提前支取时利
率不变。6 月中下旬,天天收益基金遇到数笔大额赎回,出于流动性管理的需要，基金经理分三
次提前支取了上述定期存款。本托管人对于本基金的的提前支取行为的潜在风险也进行了电话
提示，根据存款协议的约定,三次提前支取行为不存在利息损失。
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务报表（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
报告截止日： 2010年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 188,438,730.64 670,371,860.99
结算备付金
775,000.00 9,095,238.10
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.6.2 654,312,398.90 793,516,689.40
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
654,312,398.90 793,516,689.40
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.6.3 - -
买入返售金融资产 6.4.6.4 79,000,193.50 1,270,000,000.00泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
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应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.6.5 6,409,654.36 3,939,587.11
应收股利
- -
应收申购款
951,291.10 113,194,075.71
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.6.6 - -
资产总计
929,887,268.50 2,860,117,451.31
负债和所有者权益 附注号
本期期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
30,000,000.00 199,938,332.02
应付赎回款
127,571.22 -
应付管理人报酬
284,208.80 456,290.07
应付托管费
86,123.88 138,269.75
应付销售服务费
215,309.75 345,674.31
应付交易费用 6.4.6.7 6,950.35 8,595.20
应交税费
131,700.00 72,900.00
应付利息
- -
应付利润
904,799.51 1,398,232.89
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.6.8 189,671.34 374,500.00
负债合计
31,946,334.85 202,732,794.24
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 897,940,933.65 2,657,384,657.07
未分配利润 6.4.6.10 - -
所有者权益合计
897,940,933.65 2,657,384,657.07
负债和所有者权益总计
929,887,268.50 2,860,117,451.31
注： 报告截止日 2010年6月30日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 897,940,933.65
份。
6.2 利润表
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
本报告期： 2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期金额
2010年1月1日至
2010年6月30日
上年度可比期间金额
2009年1月1日至
2009年6月30日 泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
第 14 页 共 34 页
一、收入
14,635,974.50 28,309,157.53
1.利息收入
11,894,965.82 22,299,574.24
其中：存款利息收入 6.4.6.11 1,197,727.06 549,873.77
债券利息收入
8,826,259.92 20,086,288.03
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
1,870,978.84 1,663,412.44
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,741,008.68 6,009,583.29
其中：股票投资收益 6.4.6.12 --
债券投资收益 6.4.6.13 2,741,008.68 6,009,583.29
资产支持证券投资收益 6.4.6.14 --
衍生工具收益 6.4.6.15 --
股利收益 6.4.6.16 --
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.6.17 --
4.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.18 --
减：二、费用
4,684,960.29 9,123,902.29
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
2,141,641.93 4,210,516.92
2．托管费
6.4.10.2.2
648,982.35 1,275,914.14
3．销售服务费
6.4.10.2.3
1,622,456.21 3,189,785.65
4．交易费用 6.4.6.19 --
5．利息支出
66,237.87 229,256.97
其中：卖出回购金融资产支出
66,237.87 229,256.97
6．其他费用 6.4.6.20 205,641.93 218,428.61
三、利润总额
9,951,014.21 19,185,255.24
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
9,951,014.21 19,185,255.24
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 2,657,384,657.07 - 2,657,384,657.07
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 9,951,014.21 9,951,014.21
三、 本期基金份额交易产生的基 -1,759,443,723.42 - -1,759,443,723.42泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
第 15 页 共 34 页
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 2,081,138,184.71 - 2,081,138,184.71
2.基金赎回款 -3,840,581,908.13 - -3,840,581,908.13
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- -9,951,014.21 -9,951,014.21
五、 期末所有者权益 （基金净值） 897,940,933.65 - 897,940,933.65
项目
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 4,318,213,730.83 - 4,318,213,730.83
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 19,185,255.24 19,185,255.24
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,894,761,136.75 - -1,894,761,136.75
其中：1.基金申购款 4,416,085,214.77 - 4,416,085,214.77
2.基金赎回款 -6,310,846,351.52 - -6,310,846,351.52
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- -19,185,255.24 -19,185,255.24
五、 期末所有者权益 （基金净值） 2,423,452,594.08 - 2,423,452,594.08
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰信天天收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]147 号《关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金
设立的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、
《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》
(后更名为《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年2月10日募集成
立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
6,020,966,560.32 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道(中天)验字(2004)第
004号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银
行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围为流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
第 16 页 共 34 页
融债、央行票据、AAA级企业债、债券回购、同业存款以及中国证监会、中国人民银行等部门批
准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。 本基金投资组合的平均剩余期限不超
过 180 天。各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为：短期债券 20-60%，债券
回购 0-80%，央行票据 0-70%，现金 5-80%。本基金的业绩比较基准为半年期银行定期存款税后
利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和
38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板
第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007年5月15日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》 、 《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务
报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010
年6月30日的财务状况以及2010年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款 泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
第 17 页 共 34 页
单位：人民币元
项目 本期末
2010年6月30日
活期存款 88,438,730.64
定期存款 100,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 100,000,000.00
其他存款 -
合计： 188,438,730.64
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 654,312,398.90 654,757,500.00 445,101.10 0.0496%
合计 654,312,398.90 654,757,500.00 445,101.10 0.0496%
注：
1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 49,000,193.50 -
买入返售证券 30,000,000.00 -
合计 79,000,193.50 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应收活期存款利息 18,727.36泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
第 18 页 共 34 页
应收定期存款利息 9,027.78
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 271.30
应收债券利息 6,330,678.72
应收买入返售证券利息 50,949.20
应收申购款利息 -
其他 -
合计 6,409,654.36
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 6,950.35
合计 6,950.35
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,764.72
预提费用
187,906.62
合计
189,671.34
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,657,384,657.07 2,657,384,657.07
本期申购 2,081,138,184.71 2,081,138,184.71
本期赎回(以“-”号填列) -3,840,581,908.13 -3,840,581,908.13
本期末 897,940,933.65 897,940,933.65
注：本期申购包含红利再投和转换入份额，本期赎回包含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
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上年度末 - - -
本期利润 9,951,014.21 - 9,951,014.21
本期基金份额交
易产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -9,951,014.21 - -9,951,014.21
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
活期存款利息收入 264,864.71
定期存款利息收入 866,111.11
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 66,751.24
其他 -
合计 1,197,727.06
6.4.7.12 股票投资收益
无。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,269,751,511.20
减:卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,256,445,727.07
减:应收利息总额 10,564,775.45
债券投资收益 2,741,008.68
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
无。
6.4.7.17 公允价值变动收益
无。
泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
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6.4.7.18 其他收入
无。
6.4.7.19 交易费用
无。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 138,848.72
帐户维护费 8,926.92
银行汇划费用 13,235.31
合计 205,641.93
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
宣告日 分配收益所属期间
2010年7月1日至2010年8月
27日
－第1号收益支付公告 2010年7月12日 2010年6月10日至2010年7月11日
－第2号收益支付公告 2010年8月10日 2010年7月12日至2010年8月9日
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内未发生关联方关系的变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司(“山东国投”) 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。 泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年
6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,141,641.93 4,210,516.92
其中：支付销售机构的客户维护费 182,851.49 615,241.04
注： 支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年
6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 648,982.35 1,275,914.14
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信基金管理有限公司 1,092,062.61
中国银行 198,430.07
合计 1,290,492.68
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信基金管理有限公司 1,783,902.26
中国银行 757,881.76
合计 2,541,784.02
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金
销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元 泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
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本期
2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 30,205,156.03 51,469,330.82 --- -
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入
交易金
额
利息支出
中国银行 313,394,603.70 98,809,998.63 - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
山东省国际信托有限公司 401,833.87 0.04% - -
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2010年1月1日至2010年6月30
日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 88,438,730.64 264,864.71 328,469,937.44 505,576.88
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元 泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
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已按再投资形式转实
收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
9,375,738.34 1,068,709.25 -493,433.38 9,951,014.21
6.4.12 期末（ 2010年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以
实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经
营管理行为进行监督的四道监控防线。
监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监
督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个
控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营
过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目
标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监
察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性
很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
第 24 页 共 34 页
及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
A-1级 291,096,556.09 289,955,016.90
未评级 258,820,929.53 435,667,623.06
合计 549,917,485.62 725,622,639.96
注：未评级部分为央行票据及政策性金融债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
AAA级 13,780,913.79 27,366,668.72
未评级 90,613,999.49 40,527,380.72
合计 104,394,913.28 67,894,049.44
注：未评级部分为央行票据及政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基
金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个
交易日均不得超过180天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。
此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 正回购上限一般不超
过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的20%。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融工具还泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
第 25 页 共 34 页
面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基
金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的
利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年6月30
日
1个月以
内
1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 188,438
,730.64
- - - - - 188,438,730.64
结算备付金 775,000
.00
- - - - - 775,000.00
交易性金融资
产
- 80,035,
275.80
469,882
,209.82
90,613,999
.49
13,780,913
.79
- 654,312,398.90
买入返售证券 79,000,
193.50
- - - - - 79,000,193.50
应收利息 - - - - - 6,409,654.3
6
6,409,654.36
应收申购款 - - - - - 951,291.10 951,291.10
其他资产 - - - - - - -
资产总计 268,213
,924.14
80,035,
275.80
469,882
,209.82
90,613,999
.49
13,780,913
.79
7,360,945.4
6
929,887,268.50
负债
应付证券清算
款
- - - - - 30,000,000.
00
30,000,000.00
应付赎回款 - - - - - 127,571.22 127,571.22
应付管理人报
酬
- - - - - 284,208.80 284,208.80
应付托管费 - - - - - 86,123.88 86,123.88
应付交易费用 - - - - - 6,950.35 6,950.35
应付销售服务
费
- - - - - 215,309.75 215,309.75
应交税费 - - - - - 131,700.00 131,700.00
应付利润 - - - - - 904,799.51 904,799.51
其他负债 - - - - - 189,671.34 189,671.34
负债总计 - - - - - 31,946,334.
85
31,946,334.85
利率敏感度缺 268,213 80,035, 469,88290,613,99913,780,913 -24,585,389 897,940,933.65泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
第 26 页 共 34 页
口 ,924.14 275.80 ,209.82 .49 .79 .39
上年度末
2009年12月
31日
1 个月以
内
1-3个月
3 个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 670,371
,860.99
- - - - - 670,371,860.99
结算备付金 9,095,2
38.10
- - - - - 9,095,238.10
交易性金融资
产
- 80,007,
889.85
686,142
,130.83
-27,366,668
.72
- 793,516,689.40
买入返售证券 1,270,0
00,000.
00
- - - - - 1,270,000,000.
00
应收利息 - - - - - 3,939,587.1
1
3,939,587.11
应收申购款 - - - - - 113,194,075
.71
113,194,075.71
资产总计 1,949,4
67,099.
09
80,007,
889.85
686,142
,130.83
-27,366,668
.72
117,133,662
.82
2,860,117,451.
31
负债
应付证券清算
款
- - - - - 199,938,332
.02
199,938,332.02
应付管理人报
酬
- - - - - 456,290.07 456,290.07
应付托管费 - - - - - 138,269.75 138,269.75
应付交易费用 - - - - - 8,595.20 8,595.20
应付销售服务
费
- - - - - 345,674.31 345,674.31
应交税费 - - - - - 72,900.00 72,900.00
应付利润 - - - - - 1,398,232.8
9
1,398,232.89
其他负债 - - - - - 374,500.00 374,500.00
负债总计 - - - - - 202,732,794
.24
202,732,794.24
利率敏感度缺
口
1,949,4
67,099.
09
80,007,
889.85
686,142
,130.83
-27,366,668
.72
-85,599,131
.42
2,657,384,657.
07
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
第 27 页 共 34 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2010年6月30
日 ）
上年度末（ 2009年12月31
日 ）
市场利率下降25个基点 增加约51 增加约67
市场利率上升25个基点 下降约50 下降约67
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益
品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资
654,312,398.9
0
72.87 793,516,689.40 29.86
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
654,312,398.9
0
72.87 793,516,689.40 29.86
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益
品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元 泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
第 28 页 共 34 页
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 固定收益投资 654,312,398.90 70.36
其中：债券 654,312,398.90 70.36
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 79,000,193.50 8.50
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 189,213,730.64 20.35
4 其他各项资产 7,360,945.46 0.79
5 合计 929,887,268.50 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.73
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：
1．上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期内债
券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的
简单平均值。
2．在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
124
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 177
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 29.87 3.34
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
2 30天(含)—60天 5.57 -
其中：剩余存续期超过 397 1.12 -泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
第 29 页 共 34 页
天的浮动利率债
3 60天(含)—90天 13.44 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
8.97 -
4 90天(含)—180天 24.98 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
1.53 -
5 180天(含)—397天（含） 28.88 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 102.74 3.34
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 128,674,776.22 14.33
3 金融债券 220,760,152.80 24.59
其中：政策性金融债 220,760,152.80 24.59
4 企业债券 13,780,913.79 1.53
5 企业短期融资券 291,096,556.09 32.42
6 其他 - -
合计 654,312,398.90 72.87
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 104,394,913.28 11.63
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 090223 09国开23 900,000 90,012,615.00 10.02
2 090407 09农发07 800,000 80,542,023.11 8.97
3 1081016 10江淮CP01 600,000 60,207,661.25 6.71
4 0981248 09阳光CP01 500,000 50,216,371.25 5.59
5 1001019 10央票19 500,000 49,329,843.26 5.49
6 1081086 10柳化工CP01 400,000 40,173,558.75 4.47
7 070310 07进出10 400,000 40,133,538.31 4.47
8 0901036 09央票36 400,000 39,901,737.49 4.44
9 1001021 10央票21 400,000 39,443,195.47 4.39泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
第 30 页 共 34 页
10 0981251 09美邦CP01 300,000 30,139,173.50 3.36
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 35
报告期内偏离度的最高值 0.3253%
报告期内偏离度的最低值 0.0359%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2162%
注：偏离度情况统计只包含交易日，交易所休市银行间有交易也统计在内。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
（1）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，
按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，
每日计提收益。
（2）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；合同
利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。
（3）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
7.8.2 本报告期内无剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动债的摊余成本超过当日
基金资产净值的20％的情况。
7.8.3 本基金本期末投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 6,409,654.36
4 应收申购款 951,291.10
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
6 其他 -
合计 7,360,945.46
泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
第 31 页 共 34 页
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7,952 112,920.14 688,711,523.68 76.70% 209,229,409.97 23.30%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
无。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004 年2 月10 日）基金份额总额 6,023,310,189.68
本报告期期初基金份额总额 2,657,384,657.07
本报告期基金总申购份额 2,081,138,184.71
减：本报告期基金总赎回份额 3,840,581,908.13
本报告期期末基金份额总额 897,940,933.65
注：总申购份额中包括转换入和分红再投份额，总赎回份额中包括转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。 泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况发生。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交
金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的比例
海通证券 - - 9,698,000,000.00 100.00% - -
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 （证监基金字【2007】
48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年
所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券
公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研
究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决
定是否对交易单元租用情况进行调整。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
无。
泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
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10.9 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 在南京银行开通转换
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2010-1-15
2 春节期间暂停申购
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2010-2-8
3 暂停向深交所发送基金净值数据
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2010-2-27
4 在华夏银行开通转换及定投
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2010-2-27
5
调整旗下部分基金的最低赎回份
额公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2010-3-20
6 新增齐鲁证券为代销机构
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2010-3-24
7
参加工行个人电子银行基金申购
费率优惠活动
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2010-4-2
8 新增农业银行为代销机构
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2010-4-15
9 新增国金证券为代销机构
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2010-4-20
10 新增长江证券为代销机构
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
2010-6-2
泰信天天收益开放式证券投资基金 2010年半年度报告
第 34 页 共 34 页
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰信天天收益开放式证券投资基金设立的文件
2、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》
3、《泰信天天收益开放式证券投资基金招募说明书》
4、《泰信天天收益开放式证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
11.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本
费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。
11.3 查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件， 或拨打客户
服 务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
泰信基金管理有限公司
2010年8月27日
