鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
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鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
2010 年 6月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十七日
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2010年 8月25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年1 月1日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录.................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................3
2 基金简介.............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................6
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
4 管理人报告.........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................12
5 托管人报告.......................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............12
6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................13
6.1 资产负债表.......................................................................................................................13
6.2 利润表...............................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................15
6.4 报表附注...........................................................................................................................16
7 投资组合报告...................................................................................................................29
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................29
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................36
7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................36
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8 基金份额持有人信息.......................................................................................................36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................37
9 开放式基金份额变动.......................................................................................................37
10 重大事件揭示...................................................................................................................37
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................38
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................38
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...........................38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................38
10.8 其他重大事件...................................................................................................................40
11 备查文件目录...................................................................................................................42
11.1 备查文件目录...................................................................................................................42
11.2 存放地点...........................................................................................................................42
11.3 查阅方式...........................................................................................................................43
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 鹏华普天收益证券投资基金
基金简称 鹏华普天收益混合
基金主代码 160603
交易代码 160603
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年7月12日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,551,884,298.56份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主要投资于
连续现金分红股票及债券，通过组合投资，在充分控制风险的
前提下实现基金财产的长期稳定增值。
投资策略
（1）债券投资方法：本基金债券投资的目的是降低组合总体波
动性从而改善组合风险构成。在债券的投资上，采取积极主动
的投资策略，不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配
置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来
源。
（2）股票投资方法：本基金主要采用积极管理的投资方式。以
鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的
公司作为投资对象，适当集中投资。所有重点投资股票必须经
过基金经理/研究员的调研，就企业经营、融资计划、分红能力、
绝对价值、相对价值给出全面评估报告。
业绩比较基准
中信综合指数涨跌幅×70%＋中信标普国债指数涨跌幅×25%
＋金融同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金属平衡型证券投资基金，为证券投资基金中的中等风险
品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于指数
型基金、纯债券基金和国债。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 程国洪 张咏东
联系电话
0755-82021186 021-32169999
信息披露负责人
电子邮箱
ph@mail.phfund.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 4006788999 95559
传真 0755-82021126 021-62701216
注册地址
深圳市福田区福华三路 168
号深圳国际商会中心第43层
上海市浦东新区银城中路
188号
办公地址
深圳市福田区福华三路 168
号深圳国际商会中心第43层
上海市浦东新区银城中路
188号
邮政编码 518048 200120
法定代表人 何如 胡怀邦
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏
华基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27 号投资广
场22 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 67,723,623.34
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本期利润 -370,333,600.73
加权平均基金份额本期利润 -0.1426
本期加权平均净值利润率 -17.74%
本期基金份额净值增长率 -16.71%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年6 月30日)
期末可供分配利润 -718,806,442.19
期末可供分配基金份额利润 -0.2817
期末基金资产净值 1,833,077,856.37
期末基金份额净值 0.718
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 285.39%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中
已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无
论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
-6.02% 1.29% -5.85% 1.22% -0.17% 0.07%
过去三个
月
-13.60% 1.31% -16.42% 1.28% 2.82% 0.03%
过去六个
月
-16.71% 1.17% -16.87% 1.12% 0.16% 0.05%
过去一年 -4.27% 1.36% -5.76% 1.31% 1.49% 0.05%
过去三年 -4.06% 1.74% -7.00% 1.66% 2.94% 0.08%
自基金合
同生效日
起至今
285.39% 1.44% 95.29% 1.37% 190.10% 0.07%
注： 本基金业绩比较基准为中信综合指数涨跌幅×70%＋中信标普国债指数涨跌幅×25%
＋金融同业存款利率×5%。
中信综合指数是实时调整的全样本指数，作为按流通股本加权的综合指数，其样本股覆
盖了上交所和深交所上市的所有 A股，并且新股上市次日才计入指数调整，因此在客观上反
映了二级市场的真实走势。
中信标普国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种。 交易所的国债交易市场
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具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得中信标普
国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。
本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
鹏华普天收益证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2003 年 7 月 12 日至 2010 年 6 月 30 日）
注： （1）业绩比较基准=中信综合指数涨跌幅×70%＋中信标普国债指数涨跌幅×25%＋
金融同业存款利率×5%。
（2）按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定，截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规
定的各项比例。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销
售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有
限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北
融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民
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币，后于 2001 年9 月完成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管
理两只封闭式基金、十四只开放式基金和六只社保组合，经过 11 年投资管理基金，在基金
投资、风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后
的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提
高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，
继续诚实信用、 勤勉尽责地为广大基金投资者服务， 为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
张卓 本基金基金
经理
2009-01-17 - 6 张卓先生，国籍中国，
管理学硕士，6 年证券
从业经验，自 2009 年 1
月起担任鹏华普天收益
开放式证券投资基金基
金经理。 2004 年 6 月加
盟鹏华基金管理有限公
司从事行业研究工作，
2007年 1月起担任动力
增长基金（LOF）基金
经理助理， 2007 年 8 月
至 2009年 1月担任鹏华
优质治理基金基金经
理。张卓先生具备基金
从业资格。本报告期内
本基金基金经理未发生
变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金
基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 《鹏
华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的规定。
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分
配等各环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金年初重仓持有金融、房地产、煤炭等行业，对净值影响较大，从 09年 11 月开始，
政府逐步开始对住宅行业进行压制性调控，使得地产相关的周期性行业受到较大影响；从
10 年 2 月开始基金果断调仓，大副减持了周期性行业，增持 IT、软件、商业、食品行业。
10 年 3 月中下旬，一线城市房价又有加速上涨趋势，本基金认为房地产行业进一步调控风
险加大，进一步优化了组合，降低周期性行业，并且将仓位降低至契约下限，使得 2 季度基
金表现得到较大改善。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2010 年上半年末，本基金份额净值 0.718 元，期间本基金净值下跌 16.71%，同期上证
指数下跌 26.82%，深证成指下跌 31.48%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金管理人认为 2010 年 4 月中央针对房地产的严格调控，尤其是对住宅购买需求的
抑制政策，虽然短期效果不明显，但是可能预期到未来 6~9 个月房地产销量下降带来的开发
商开工的下降，从而导致上游水泥、钢铁、工程机械等相关行业的景气回落。6 月份已经明
显观察到过去一年房价上涨较快的一线城市住宅销售量的明显萎缩， 由于价格还未出现明显
下跌，所以政府可能还不会放松相关调控政策，对于房地产行业的投资机会可能尚未到来。
投资景气的回落导致通胀的风险降低，信贷和货币进一步紧缩的可能性不大，但实体经济下
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行的底部区域还不明确。
希腊以及欧洲的债务危机并没有从根本上改变世界经济总体恢复的大局， 只是恢复的过
程中出现阵痛，包括美国、日本、德国等受到欧洲的拖累较少，美国即使明年 GDP 增速放缓，
实体经济恢复的趋势明确。
中国经济转型和调结构未来是常态，与此对应明确的方向是抑制资产泡沫、调节收入分
配结构、推进城镇化建设，本基金配置上还会继续偏向于非周期类行业，同时将积极从节能
降耗领域、中低端消费品、渠道优势行业、城镇化升级受益方向发掘投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述：
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独
立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面
相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统
进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核
算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核
算、 基金估值等与托管银行进行核对； 每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日
常事后复核工作，确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格， 在基金核算与估值方面掌握了丰富的知
识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业
研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
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基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员
共同商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1 截止本报告期末，期末可供分配利润为-718,806,442.19 元，根据《中华人民共
和国证券投资基金法》等法律法规的规定及本基金基金合同的规定，本基金本报告期末不符
合基金合同约定的利润分配条件，本基金本期将不进行利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年上半年度，基金托管人在鹏华普天收益证券投资基金的托管过程中，严格遵守
了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管
人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010 年上半年度，鹏华基金管理有限公司在鹏华普天收益证券投资基金投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现
损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2010 年上半年度，由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华普天
收益证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关
内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
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6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华普天收益证券投资基金
报告截止日：2010年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,463,969.19 10,368,819.09
结算备付金
158,583,118.32 28,141,962.23
存出保证金
1,859,433.65 2,836,469.91
交易性金融资产 6.4.7.2 1,667,981,386.08 2,246,084,412.40
其中：股票投资
1,159,823,177.08 1,766,627,262.40
基金投资
--
债券投资
508,158,209.00 479,457,150.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 7,142,936.28 7,174,519.04
应收股利
187,980.30 -
应收申购款
180,665.49 5,585,968.58
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,843,399,489.312,300,192,151.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
4,316,268.79 -
应付赎回款
598,238.92 3,782,544.57
应付管理人报酬
2,401,537.54 2,896,706.55
应付托管费
320,204.97 386,227.56
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 1,948,560.71 2,677,730.04
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应交税费
112,355.44 112,355.44
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 624,466.57 603,942.12
负债合计
10,321,632.94 10,459,506.28
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,551,884,298.562,656,503,321.14
未分配利润 6.4.7.10 -718,806,442.19 -366,770,676.17
所有者权益合计
1,833,077,856.37 2,289,732,644.97
负债和所有者权益总计
1,843,399,489.31 2,300,192,151.25
注：报告截止日 2010 月 6 月 30 日，基金份额净值 0.718 元，基金份额总额
2,551,884,298.56 份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华普天收益证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010年1月1日 至 2010
年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009
年6月30日
一、收入
-345,759,521.01 753,664,519.74
1.利息收入
8,370,733.77 7,437,133.78
其中：存款利息收入 6.4.7.11 962,851.01 670,692.53
债券利息收入
7,407,882.76 6,766,441.25
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
83,844,117.15 242,803,593.99
其中：股票投资收益 6.4.7.12 77,292,327.76 230,686,544.96
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 -217,535.70 5,227,780.00
资产支持证券投资收
益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 6,769,325.09 6,889,269.03
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -438,057,224.07 503,194,701.10
4.汇兑收益（损失以“－”号 --
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
15
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 82,852.14 229,090.87
减：二、费用
24,574,079.72 26,444,937.04
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 15,537,658.52 14,238,051.60
2．托管费 6.4.10.2.2 2,071,687.76 1,898,406.81
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18 6,831,115.30 10,174,865.49
5．利息支出
--
其中： 卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.19 133,618.14 133,613.14
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-370,333,600.73 727,219,582.70
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-370,333,600.73 727,219,582.70
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华普天收益证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日
单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,656,503,321.14 -366,770,676.17 2,289,732,644.97
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -370,333,600.73 -370,333,600.73
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-104,619,022.58 18,297,834.71 -86,321,187.87
其中：1.基金申购款 34,690,820.28 -6,984,658.56 27,706,161.72
2.基金赎回款 -139,309,842.86 25,282,493.27 -114,027,349.59
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,551,884,298.56 -718,806,442.19 1,833,077,856.37
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
16
上年度可比期间
2009 年1 月1 日 至 2009 年6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,079,573,958.06 -1,510,457,481.37 1,569,116,476.69
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 727,219,582.70 727,219,582.70
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-171,538,302.98 56,315,241.88 -115,223,061.10
其中：1.基金申购款 100,571,712.02 -37,368,447.12 63,203,264.90
2.基金赎回款 -272,110,015.00 93,683,689.00 -178,426,326.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,908,035,655.08 -726,922,656.79 2,181,112,998.29
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：邓召明，主管会计工作负责人：胡湘，会计机构负责人：刘慧红
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华普天系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字 2003第 61 号 《关于同意鹏华普天系列开放式证
券投资基金设立的批复》 核准， 由鹏华基金管理有限公司依照 《证券投资基金管理暂行办法》
及其实施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《鹏华普天系列开放式证券
投资基金基金契约》(后更名为《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于
2003年 7月12 日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设两个子
基金，分别为普天收益证券投资基金(以下简称“本基金”)和普天债券投资基金。本系列基
金首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,140,717,155.06 元，其中包括本基金
343,227,588.04 元和普天债券投资基金 797,489,567.02 元，业经普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道验字(2003)第 78 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为鹏华基
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
17
金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。本基金已按规定将《鹏华普天系列
开放式证券投资基金基金合同》等法定文件报中国证监会备案。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开
发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具；具体投资于连续分红的
股票和债券，对连续分红企业的投资不少于股票资产的 80%。在正常市场状况下，股票投资
比例一般情况下为 70%，国债投资比例不低于 20%，现金或到期日在一年以内的政府债券投
资不低于基金资产的 5%。本基金的业绩比较基准为：中信综指涨跌幅×70%＋中信标普国债
指数涨跌幅×25%＋金融同业存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》和中国证监
会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2010 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
本报告期税项未发生变化。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
18
2010年6月30日
活期存款 7,463,969.19
定期存款 -
其他存款 -
合计 7,463,969.19
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,317,216,818.361,159,823,177.08 -157,393,641.28
交易所市场 117,025,875.00 117,426,209.00 400,334.00
银行间市场 388,439,870.00 390,732,000.00 2,292,130.00 债券
合计 505,465,745.00 508,158,209.00 2,692,464.00
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 1,822,682,563.361,667,981,386.08 -154,701,177.28
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止，本基金没有买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期内没有进行买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应收活期存款利息 1,232.15
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 45,669.52
应收债券利息 7,096,001.94
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 32.67
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
19
合计 7,142,936.28
6.4.7.6 其他资产
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止，本基金未持有其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,947,810.71
银行间市场应付交易费用 750.00
合计 1,948,560.71
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 492.43
信息披露费 74,385.57
审计费 49,588.57
合计 624,466.57
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1 日 至 2010 年6 月30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,656,503,321.14 2,656,503,321.14
本期申购 34,690,820.28 34,690,820.28
本期赎回（以“-”号填列） -139,309,842.86 -139,309,842.86
本期末 2,551,884,298.56 2,551,884,298.56
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -745,607,874.37 378,837,198.20 -366,770,676.17
本期利润 67,723,623.34 -438,057,224.07 -370,333,600.73
本期基金份额交易产生的
变动数
28,595,595.75 -10,297,761.04 18,297,834.71
其中：基金申购款 -9,284,371.44 2,299,712.88 -6,984,658.56
基金赎回款 37,879,967.19 -12,597,473.92 25,282,493.27
本期已分配利润 -- -
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
20
本期末 -649,288,655.28 -69,517,786.91 -718,806,442.19
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
活期存款利息收入 61,420.59
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 899,665.66
其他 1,764.76
合计 962,851.01
注：其他包括申购款利息收入 1,106.46 元以及权证交收价差保证金利息收入 658.30
元。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
卖出股票成交总额 2,325,192,238.61
减：卖出股票成本总额 2,247,899,910.85
买卖股票差价收入 77,292,327.76
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 220,195,040.77
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 219,507,345.70
减：应收利息总额 905,230.77
债券投资收益 -217,535.70
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期没有发生衍生工具收益的买卖权证差价收入。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 6,769,325.09
基金投资产生的股利收益 -
合计 6,769,325.09
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
21
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
1. 交易性金融资产 -438,057,224.07
——股票投资 -435,475,398.77
——债券投资 -2,581,825.30
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -438,057,224.07
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
基金赎回费收入 67,921.17
印花税手续费返还收入 14,930.97
合计 82,852.14
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
交易所市场交易费用 6,829,615.30
银行间市场交易费用 1,500.00
合计 6,831,115.30
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 74,385.57
银行费用 644.00
帐户维护费 9,000.00
合计 133,618.14
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
22
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金2010年上半年及2009年上半年未通过关联方交易单元发生股票交易、 权证交易、
债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
15,537,658.52 14,238,051.60
其中：支付销售机构的客户
维护费
4,189,307.57 3,789,879.61
注： （1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.5%，逐日计
提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。
（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人依据销售机构销售基
金的保有量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产
生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
2,071,687.76 1,898,406.81
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
23
注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费年费率为 0.20%，逐日计提，按月
支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行
- 89,930,111.54 - - - -
注： （1）本基金上年度可比期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
（2）与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易，该类交易均在正
常业务中按一般商业条款而订立。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
期初持有的基金份额 19,138,751.92 19,138,751.92
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 19,138,751.92 19,138,751.92
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
0.7500% 0.6581%
注： 本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一
致。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金2010年上半年末及2009年年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有
本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 7,463,969.19 61,420.59 8,472,075.04 48,878.14
注：本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
24
转存于中国证券登记结算有限责任公司。本期期末余额 155,558,977.02 元，上年度可比期
间期末余额 31,150,472.41 元。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张）
总金额
国信证券 002386 天原集团 网上申购 500 7,680.00
国信证券 113001 中行转债 网下申购 141,860 14,186,000.00
国信证券 113001 中行转债 配股认购 524,990 52,499,000.00
注：本基金 2009 年可比期间未参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2010 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名
称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600376 首开股份 2009-07-21 2010-07-19
非公开发行
流通受限
13.96 13.12 2,000,000 27,920,000.00 26,240,000.00 -
注： （1）北京首都开发股份有限公司实施了 2009 年度利润分配方案，即向全体股东每
10 股派发现金红利 1 元（含税） 。股权登记日为 2010 年 5 月 4 日，除权（息）日为 2010
年 5 月5 日，现金红利发放日为 2010 年5 月11日。
（2）截至本报告期末 2010 年 6 月 30 日止，本基金没有持有因认购新发或增发而流通
受限的债券及权证等其它证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止，本基金没有持有暂时停牌的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止， 本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止， 本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
25
的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及
权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风
险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益
相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设， 建立了从董事会层面到各业务部
门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主
要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对
基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工
作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对
基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券的发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违
约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年6 月30 日，本基金持
有的信用类债券占基金资产净值比为 3.68%（2009年 12 月31 日：未持有） 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
26
在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投
资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券
的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此
除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资
产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金
流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,463,969.19 - - - 7,463,969.19
结算备付金 158,583,118.32 - - - 158,583,118.32
存出保证金 103,913.63 - -1,755,520.02 1,859,433.65
交易性金融资产 360,681,000.00 49,981,000.00 97,496,209.00 1,159,823,177.08 1,667,981,386.08
应收利息 - - -7,142,936.28 7,142,936.28
应收股利 - - -187,980.30 187,980.30
应收申购款 - - -180,665.49 180,665.49
资产总计 526,832,001.14 49,981,000.00 97,496,209.00 1,169,090,279.17 1,843,399,489.31
负债
应付证券清算款 - - -4,316,268.79 4,316,268.79
应付赎回款 - - -598,238.92 598,238.92
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
27
应付管理人报酬 - - -2,401,537.54 2,401,537.54
应付托管费 - - -320,204.97 320,204.97
应付交易费用 - - -1,948,560.71 1,948,560.71
应交税费 - - -112,355.44 112,355.44
其他负债 - - -624,466.57 624,466.57
负债总计 - - -10,321,632.94 10,321,632.94
利率敏感度缺口 526,832,001.14 49,981,000.00 97,496,209.00 1,158,768,646.23 1,833,077,856.37
上年度末2009
年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,368,819.09 - - - 10,368,819.09
结算备付金 28,141,962.23 - - - 28,141,962.23
存出保证金 103,913.63 - -2,732,556.28 2,836,469.91
交易性金融资产 261,098,000.00 188,338,150.00 30,021,000.00 1,766,627,262.40 2,246,084,412.40
应收利息 - - -7,174,519.04 7,174,519.04
应收申购款 - - -5,585,968.58 5,585,968.58
资产总计 299,712,694.95 188,338,150.00 30,021,000.00 1,782,120,306.30 2,300,192,151.25
负债
应付赎回款 - - -3,782,544.57 3,782,544.57
应付管理人报酬 - - -2,896,706.55 2,896,706.55
应付托管费 - - -386,227.56 386,227.56
应付交易费用 - - -2,677,730.04 2,677,730.04
应交税费 - - -112,355.44 112,355.44
其他负债 - - -603,942.12 603,942.12
负债总计 - - -10,459,506.28 10,459,506.28
利率敏感度缺口 299,712,694.95 188,338,150.00 30,021,000.00 1,771,660,800.02 2,289,732,644.97
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
28
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31 日
市场利率上升25个基点 -135.00万元 -148.00万元
市场利率下降25个基点 137.00万元 150.00万元
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在正常市场状况下，股票投资
比例一般情况下为 70%，国债投资比例不低于 20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR
（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
1,159,823,177.08 63.27 1,766,627,262.40 77.15
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
29
衍生金融资产－权证
投资
-- - -
其他 -- - -
合计 1,159,823,177.08 63.27 1,766,627,262.40 77.15
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31 日
分析
业绩比较基准上升5% 9,181.00万元 11,403.00万元
业绩比较基准下降5% -9,181.00万元 -11,403.00万元
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,159,823,177.08 62.92
其中：股票 1,159,823,177.08 62.92
2 固定收益投资 508,158,209.00 27.57
其中：债券 508,158,209.00 27.57
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 166,047,087.51 9.01
6 其他各项资产 9,371,015.72 0.51
7 合计 1,843,399,489.31 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
30
A 农、林、牧、渔业 27,986,529.24 1.53
B 采掘业 4,438,995.00 0.24
C 制造业 624,069,625.43 34.04
C0
食品、饮料 162,931,169.92 8.89
C1
纺织、服装、皮毛 16,040,965.00 0.88
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 323,000.00 0.02
C4
石油、化学、塑胶、塑料 102,355,720.34 5.58
C5
电子 130,241,790.95 7.11
C6
金属、非金属 11,967,027.86 0.65
C7
机械、设备、仪表 108,797,426.20 5.94
C8
医药、生物制品 66,982,005.16 3.65
C99
其他制造业 24,430,520.00 1.33
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 48,936,110.13 2.67
F 交通运输、仓储业 72,857,453.92 3.97
G 信息技术业 89,261,552.24 4.87
H 批发和零售贸易 54,478,550.60 2.97
I 金融、保险业 168,622,592.39 9.20
J 房地产业 42,230,286.00 2.30
K 社会服务业 270,960.00 0.01
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 26,670,522.13 1.45
合计 1,159,823,177.08 63.27
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600015 华夏银行 4,620,000 51,374,400.00 2.80
2 601988 中国银行 13,999,939 47,459,793.21 2.59
3 600559 老白干酒 1,774,013 42,434,390.96 2.31
4 600029 南方航空 6,690,900 42,018,852.00 2.29
5 002001 新 和 成 1,608,216 41,250,740.40 2.25
6 600060 海信电器 3,395,543 40,916,293.15 2.23
7 600658 电子城 4,085,612 35,994,241.72 1.96
8 002013 中航精机 3,096,904 34,530,479.60 1.88
9 000729 燕京啤酒 1,637,255 32,417,649.00 1.77
10 601111 中国国航 2,999,864 30,838,601.92 1.68
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
31
11 002129 中环股份 2,776,800 30,628,104.00 1.67
12 600870 ST 厦华 5,774,784 30,028,876.80 1.64
13 002216 三全食品 1,090,144 29,706,424.00 1.62
14 601169 北京银行 2,400,000 29,112,000.00 1.59
15 002106 莱宝高科 1,209,552 28,424,472.00 1.55
16 002220 天宝股份 1,614,570 28,416,432.00 1.55
17 600354 敦煌种业 1,499,814 27,986,529.24 1.53
18 000513 丽珠集团 734,184 27,017,971.20 1.47
19 600376 首开股份 2,000,000 26,240,000.00 1.43
20 600036 招商银行 2,000,000 26,020,000.00 1.42
21 600193 创兴置业 2,199,907 25,496,922.13 1.39
22 600519 贵州茅台 199,921 25,461,938.56 1.39
23 002375 亚厦股份 649,914 25,210,164.06 1.38
24 600306 商业城 2,461,574 24,984,976.10 1.36
25 002104 恒宝股份 1,600,000 24,416,000.00 1.33
26 002109 兴化股份 3,149,940 24,349,036.20 1.33
27 002194 武汉凡谷 1,599,894 21,118,600.80 1.15
28 000090 深 天 健 2,447,151 19,968,752.16 1.09
29 002243 通产丽星 2,099,923 19,739,276.20 1.08
30 600196 复星医药 999,960 17,499,300.00 0.95
31 002024 苏宁电器 1,529,946 17,441,384.40 0.95
32 600380 健康元 2,400,000 17,400,000.00 0.95
33 600690 青岛海尔 899,932 17,188,701.20 0.94
34 000581 威孚高科 1,199,986 16,319,809.60 0.89
35 600588 用友软件 689,956 15,068,639.04 0.82
36 600439 瑞贝卡 1,680,000 14,532,000.00 0.79
37 600481 双良节能 999,916 13,798,840.80 0.75
38 000608 阳光股份 2,000,000 13,240,000.00 0.72
39 600560 金自天正 850,000 12,673,500.00 0.69
40 600423 柳化股份 1,499,896 12,314,146.16 0.67
41 601998 中信银行 2,000,000 10,800,000.00 0.59
42 002277 友阿股份 499,965 10,069,295.10 0.55
43 600718 东软集团 499,954 9,029,169.24 0.49
44 002272 川润股份 300,000 5,892,000.00 0.32
45 000959 首钢股份 1,477,888 4,611,010.56 0.25
46 600571 信雅达 499,997 4,584,972.49 0.25
47 000568 泸州老窖 115,070 3,247,275.40 0.18
48 002310 东方园林 20,871 2,947,193.91 0.16
49 000933 神火股份 140,000 2,339,400.00 0.13
50 002380 科远股份 50,000 2,306,500.00 0.13
51 000932 华菱钢铁 499,990 1,884,962.30 0.10
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
32
52 002037 久联发展 130,000 1,687,400.00 0.09
53 600446 金证股份 159,333 1,601,296.65 0.09
54 000061 农 产 品 100,000 1,588,000.00 0.09
55 002029 七 匹 狼 50,000 1,500,000.00 0.08
56 600208 新湖中宝 300,000 1,431,000.00 0.08
57 601601 中国太保 60,000 1,366,200.00 0.07
58 600997 开滦股份 100,000 1,304,000.00 0.07
59 002032 苏 泊 尔 64,875 1,258,575.00 0.07
60 600809 山西汾酒 30,000 1,230,900.00 0.07
61 000963 华东医药 50,000 1,189,000.00 0.06
62 600415 小商品城 60,000 1,173,600.00 0.06
63 000999 华润三九 50,000 1,147,500.00 0.06
64 601628 中国人寿 44,951 1,110,289.70 0.06
65 002065 东华软件 45,000 1,084,500.00 0.06
66 000651 格力电器 50,000 940,000.00 0.05
67 000528 柳 工 50,000 921,500.00 0.05
68 600352 浙江龙盛 100,000 910,000.00 0.05
69 002011 盾安环境 55,000 886,600.00 0.05
70 600000 浦发银行 65,000 884,000.00 0.05
71 600019 宝钢股份 150,000 883,500.00 0.05
72 002038 双鹭药业 22,000 824,560.00 0.04
73 600528 中铁二局 100,000 810,000.00 0.04
74 600307 酒钢宏兴 100,000 803,000.00 0.04
75 600104 上海汽车 65,000 797,550.00 0.04
76 000786 北新建材 60,000 795,000.00 0.04
77 600028 中国石化 100,000 782,000.00 0.04
78 000619 海螺型材 79,981 750,221.78 0.04
79 000401 冀东水泥 50,000 745,500.00 0.04
80 600320 振华重工 120,000 733,200.00 0.04
81 600089 特变电工 50,000 733,000.00 0.04
82 600309 烟台万华 49,940 728,624.60 0.04
83 002281 光迅科技 22,765 724,382.30 0.04
84 000423 东阿阿胶 20,000 695,200.00 0.04
85 002242 九阳股份 60,000 689,400.00 0.04
86 600048 保利地产 65,000 664,950.00 0.04
87 000623 吉林敖东 25,000 664,000.00 0.04
88 000825 太钢不锈 130,000 660,400.00 0.04
89 000707 双环科技 100,000 555,000.00 0.03
90 000024 招商地产 27,200 404,736.00 0.02
91 600812 华北制药 41,572 392,023.96 0.02
92 002269 美邦服饰 20,000 377,800.00 0.02
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
33
93 000488 晨鸣纸业 50,000 323,000.00 0.02
94 600808 马钢股份 100,000 317,000.00 0.02
95 601009 南京银行 25,987 260,909.48 0.01
96 000402 金 融 街 30,000 249,600.00 0.01
97 601939 建设银行 50,000 235,000.00 0.01
98 000069 华侨城Ａ 20,000 220,000.00 0.01
99 600067 冠城大通 24,000 188,640.00 0.01
100 002045 广州国光 10,000 167,600.00 0.01
101 600565 迪马股份 30,900 159,135.00 0.01
102 002399 海普瑞 1,000 117,030.00 0.01
103 601117 中国化学 13,000 50,960.00 0.00
104 002416 爱施德 1,000 39,430.00 0.00
105 002415 海康威视 500 34,650.00 0.00
106 300082 奥克股份 500 33,775.00 0.00
107 002389 南洋科技 500 27,595.00 0.00
108 300086 康芝药业 500 26,260.00 0.00
109 601369 陕鼓动力 1,000 17,300.00 0.00
110 002419 天虹商场 500 17,095.00 0.00
111 300081 恒信移动 500 16,320.00 0.00
112 002385 大北农 500 16,160.00 0.00
113 002398 建研集团 500 14,520.00 0.00
114 300083 劲胜股份 500 14,225.00 0.00
115 300088 长信科技 500 14,200.00 0.00
116 300084 海默科技 500 13,595.00 0.00
117 300068 南都电源 500 12,835.00 0.00
118 300067 安诺其 500 9,260.00 0.00
119 002370 亚太药业 500 9,160.00 0.00
120 002404 嘉欣丝绸 500 8,965.00 0.00
121 002418 康盛股份 500 8,435.00 0.00
122 002386 天原集团 500 8,265.00 0.00
123 002403 爱仕达 500 8,080.00 0.00
124 002420 毅昌股份 500 5,750.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600029 南方航空 75,117,011.64 3.28
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
34
2 002106 莱宝高科 58,704,902.31 2.56
3 601988 中国银行 58,444,466.91 2.55
4 600193 创兴置业 54,357,983.75 2.37
5 600060 海信电器 50,854,859.37 2.22
6 000729 燕京啤酒 49,639,765.26 2.17
7 600015 华夏银行 48,748,962.22 2.13
8 600658 电子城 47,872,613.86 2.09
9 600050 中国联通 47,107,887.52 2.06
10 600596 新安股份 43,456,994.75 1.90
11 601766 中国南车 41,974,188.65 1.83
12 002129 中环股份 41,689,240.86 1.82
13 601111 中国国航 40,789,043.44 1.78
14 000533 万 家 乐 40,584,233.38 1.77
15 002104 恒宝股份 38,624,005.77 1.69
16 002013 中航精机 37,702,237.98 1.65
17 600560 金自天正 37,228,938.98 1.63
18 002109 兴化股份 35,235,710.48 1.54
19 600870 ST 厦华 33,734,473.12 1.47
20 000715 中兴商业 33,445,749.89 1.46
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000527 美的电器 109,864,902.20 4.80
2 600050 中国联通 57,181,186.79 2.50
3 000090 深 天 健 56,679,146.39 2.48
4 601318 中国平安 56,384,191.94 2.46
5 002244 滨江集团 56,076,743.64 2.45
6 002106 莱宝高科 55,061,277.35 2.40
7 600030 中信证券 54,882,070.36 2.40
8 000001 深发展Ａ 51,967,924.91 2.27
9 000983 西山煤电 49,886,808.51 2.18
10 002208 合肥城建 45,488,428.83 1.99
11 600887 伊利股份 45,423,949.23 1.98
12 600881 亚泰集团 44,621,925.84 1.95
13 601766 中国南车 42,118,007.21 1.84
14 601918 国投新集 40,636,851.69 1.77
15 601888 中国国旅 40,237,422.38 1.76
16 000968 煤 气 化 38,460,178.29 1.68
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
35
17 000422 湖北宜化 38,317,996.03 1.67
18 600812 华北制药 36,530,429.84 1.60
19 002048 宁波华翔 36,216,120.48 1.58
20 600323 南海发展 35,835,668.29 1.57
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,076,571,224.30
卖出股票的收入（成交）总额 2,325,192,238.61
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 49,981,000.00 2.73
2 央行票据 360,681,000.00 19.68
3 金融债券 30,051,000.00 1.64
其中：政策性金融债 30,051,000.00 1.64
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 67,445,209.00 3.68
7 其他 - -
8 合计 508,158,209.00 27.72
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 0701092 07 央行票据92 1,200,000 120,240,000.00 6.56
2 0801050 08 央行票据50 1,000,000 101,820,000.00 5.55
3 1001011 10 央行票据11 900,000 88,101,000.00 4.81
4 113001 中行转债 666,850 67,445,209.00 3.68
5 0801044 08 央行票据44 400,000 40,704,000.00 2.22
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,859,433.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 187,980.30
4 应收利息 7,142,936.28
5 应收申购款 180,665.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,371,015.72
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户 户均持有的 持有人结构
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
37
机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
146,833 17,379.50 58,851,439.49 2.31% 2,493,032,859.07 97.69%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
3,978.11 0.0002%
注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中
国证监会规定及相关管理制度的规定。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003年 7 月12 日）基金份额
总额
343,260,931.46
本报告期期初基金份额总额 2,656,503,321.14
本报告期基金总申购份额 34,690,820.28
减：本报告期基金总赎回份额 139,309,842.86
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,551,884,298.56
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人——鹏华基金管理有限公司股东欧利盛资本资产管理股份公司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)推荐的原董事 Francis Candylaftis 先生因个人工作关系变
动，提出辞去本公司董事职务。按照《公司法》和本公司章程的有关规定，根据欧利盛资本
资产管理股份公司重新推荐，并经 2010 年股东会审议通过，股东会同意由 Alessandro
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
38
Varaldo 先生担任本公司董事，Francis Candylaftis 先生不再担任本公司董事职务。本公
司已于 2010 年 3 月将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案并在基金更
新招募书说明书中披露。
10.2.2 本基金托管人——交通银行股份有限公司的基金托管部门本报告期内没有发生
重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何
稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长江证券 1 641,665,827.73 14.58% 521,358.14 14.22% -
国元证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
39
信达证券 1 - - - - -
国泰君安 1 1,328,665,833.45 30.19% 1,079,551.30 29.44% -
金元证券 1 - - - - -
第一创业 1 209,801,638.35 4.77% 178,330.30 4.86% -
东北证券 1 371,985,378.38 8.45% 316,186.05 8.62% -
财富证券 1 543,154,348.08 12.34% 461,679.74 12.59% -
华西证券 1 193,629,234.33 4.40% 164,583.86 4.49% -
兴业证券
1 1,112,177,134.59 25.27% 945,280.76 25.78%
本报
告期
新增
注：交易单元选择的标准和程序：
1. 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基
金的专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券
交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质
量的咨询服务。
2. 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研
部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比， 评比内容包括： 提供研究报告质量、 数量、
及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情
况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向长江证
券股份有限公司、信达证券股份有限公司（由汉唐证券有限责任公司交易单元更名） 、国元
证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、金元证券股份有
限公司、东北证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、华
西证券有限责任公司租用交易单元作为基金专用交易单元，并从 2003 年 7 月开始陆续使
用。2010 年上半年新增兴业证券股份有限公司交易单元作为基金专用交易单元。上述其他
交易单元在本报告期内未发生变化。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
40
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
长江证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
兴业证券 6,108,000.00 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与邮政储蓄银行网上银行基金申购费率
优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-04
2
鹏华基金管理有限公司关于参与交通银行
网上银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-04
3 鹏华基金管理有限公司关于增加东兴证券
股份有限公司为旗下开放式基金代销机构
的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-05
4 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分开放
式基金继续参与湘财证券有限责任公司网
上定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-07
5 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与浦发银行电子渠道基金申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-08
6 鹏华基金管理有限公司关于参与深圳发展
银行开展的基金定投申购费率优惠推广活
动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-18
7 鹏华基金管理有限公司关于参与深圳发展
银行网上银行和电话银行基金申购费率优
惠调整活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-18
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
41
8
鹏华普天系列开放式证券投资基金2009年
第四季度报告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-22
9
鹏华关于调整旗下开放式基金网上直销定
期定额投资申购金额下限的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-25
10 鹏华基金管理有限公司关于向中国工商银
行借记卡持卡人开通基金网上交易直销业
务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-02-09
11
鹏华普天系列开放式证券投资基金更新的
招募说明书摘要
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-02-24
12
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下开放
式证券投资基金转换业务规则的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-03-12
13
鹏华普天系列开放式证券投资基金2009年
年度报告摘要
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-03-31
14 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参与中国工商银行个人电子银行基
金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-01
15 关于鹏华普天收益证券投资基金申购宜宾
天原集团股份有限公司首次公开发行A股的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-02
16
鹏华基金管理有限公司关于在农业银行开
通旗下开放式基金转换业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-06
17 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资者谨
防假冒我公司名义进行非法证券活动的提
示性公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-09
18 鹏华基金管理有限公司关于在浦发银行开
通旗下部分开放式基金定期定额投资业务
的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-09
19
鹏华基金管理有限公司关于设立武汉分公
司的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-20
20
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-21
21
鹏华普天系列开放式证券投资基金2010年
第一季度报告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-21
22 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
2010-04-28
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
42
《证券时报》
23 鹏华基金管理有限公司关于继续参与深圳
发展银行开展的基金申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-30
24 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票复牌后估值方法变更的提示性
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-05-06
25 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票复牌后估值方法变更的提示性
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-05-08
26 鹏华基金管理有限公司关于向交通银行借
记卡持卡人开通基金网上交易直销业务的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-05-24
27
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
在华夏银行开通定投和转换业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-06-28
28
鹏华基金管理有限公司关于新增华夏银行
为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-06-28
29 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
继续参与邮政储蓄银行网上银行基金申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-06-30
30
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-06-30
31
鹏华基金管理有限公司关于参与交通银行
网上银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-06-30
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一） 《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》 ；
（二） 《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》 ；
（三） 《鹏华普天收益证券投资基金 2010 年半年度报告》 （原文） 。
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
鹏华普天收益证券投资基金 2010年半年度报告
43
11.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金
管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开
通客户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十七日
