泰达宏利市值优选股票型证券投资基金2010 年
半年度报告
2010 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏 利基金管理有 限公司
基金托 管人： 中国建 设银行股份有 限公司
送出日 期：2010 年 8 月27 日
2
§1
重要提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人泰 达宏利基 金管理有限 公司的董 事会及董 事保证本报 告所载 资料不存在虚 假记
载、误导性陈 述或重大遗 漏，并对 其内容的真 实性、准确 性和完整 性承担个 别及连带责任 。本
半 年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 8 月 20 日复核了
本报告中的财 务指标、净 值表现、 利润分配情 况、财务会 计报告、 投资组合 报告等内容， 保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理 人承诺以诚 实信用、 勤勉尽责的 原则管理和 运用基金 资产，但 不保证基金一 定盈
利。
基金的过往业 绩并不代 表其未来表 现。投资 有风险， 投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年1 月1 日起至 2010 年6 月 30 日止。
3
1.2 目录
§ 1
重要 提示及 目录 ............................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示................................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ........................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金 简介 ....................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管 人 ...................................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .......................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................................... 6
§3 主 要财务 指标和 基金净 值表现 ........................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指 标 ...................................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................................... 7
§ 4 管理人 报告 ..................................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理 情况................................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵 规守信情 况的说明 ............................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平 交易情况 的专项说 明 ........................................................................................ 9
4.4 管理人对报告期内基金 的投资策 略和业绩 表现的说 明 ......................................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及 行业走势 的简要展 望 ........................................................................10
4.6 管理人对报告期内基金 估 值程序 等事项的 说明....................................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配 情况的说 明 ....................................................................................... 11
§ 5 托管人 报告 .................................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信 情况声明 ........................................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基 金投资运 作遵规守 信、净值 计算、利 润分配等 情况的说 明 ........................... 11
5.3 托管人对半年度报告中 财务信息 等内容的 真实、准 确和完整 发表意见 ..............................................12
§6 半 年度财 务会计 报告（ 未经审 计）................................................................................................................12
6.1 资产负债表 .............................................................................................................................................12
6.2 利润表 ...................................................................................................................................................13
6.3 所有者权益（基金净值 ）变动表 ..........................................................................................................14
6.4 报表附注................................................................................................................................................15
§ 7
投资 组合报 告...............................................................................................................................................28
7.1 期 末基金资产组合情况 .........................................................................................................................28
7.2 期末按行业分类的股票 投资组合 ..........................................................................................................28
7.3 期末按公允价值占基金 资产净值 比例大小 排序的所 有股票投 资明细 ..................................................29
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变 动 ......................................................................................................31
7.5 期按债券品种分类的债 券投资组 合 ......................................................................................................32
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值 比例大小 排名的前 五名债券 投资明细 ..............................................33
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值 比例大小 排名的所 有资产支 持证券投 资明细 ...................................33
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值 比例大小 排名的前 五名权证 投资明细 ..............................................33
7.9 投资组合报告附注.................................................................................................................................33
§ 8 基金份 额持 有人信 息 .....................................................................................................................................34
8.1 期末基金份额持有人户 数及持有 人结构 ...............................................................................................34
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有 本开放式 基金的情 况 ........................................................................34
§ 9
开放 式基金 份额变 动 ...................................................................................................................................35 4
§ 10 重大 事件揭 示...............................................................................................................................................35
10.1 基金份额持有人大会 决议 ...................................................................................................................35
10.2 基金管理人、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大人事 变动 .......................................................35
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ..........................................................................35
10.4 基金 投资策略的改变 ...........................................................................................................................36
10.5 为基金进行审计的会 计师事务 所情况 .................................................................................................36
10.6 管理人、托管人及其 高级管理 人员受稽 查或处罚 等情况 ...................................................................36
10.7 基金租用证券公 司交易单 元的有关 情况 ..............................................................................................36
10.8 其它重大事件 ......................................................................................................................................38
§ 11
影响投 资者决 策的其 它重 要信息 ...............................................................................................................38
§ 12
备查 文件目 录 .............................................................................................................................................39
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................................39
12.2 存放地点...............................................................................................................................................39
12.3 查阅方式...............................................................................................................................................39 5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
基金简称 泰达宏利市值优选股票
基金主代码 162209
基金交易代码 162209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 8 月 3 日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,160,039,565.39
份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金兼顾大盘股和中小盘股， 把握不同 市值的股票
在不同市场环境下的投资机会， 投资于其中的优质股
票，力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将使用成功运用的 MVPS 模型来进行资产配置
调整。MVPS 模型主要考虑 M （宏观经济环境） 、V （价
值） 、P （政策） 、S （市场气氛 ） 四方面因素。MVPS 模
型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具， 通过
定 量 和 定 性 分 析 的 有 效 结 合 判 断 未 来 市 场 的 发 展 趋
势， 为本基金的资产配置提供支持。
本基金股票资
产比例最高可以达到 95％，最低保持在 60％以上，
债券资产比例最高可以达到 35％， 最低为 0％， 并保
持 现 金 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计
不低于基金资产净值的 5 ％，以保持基金资产流动性
的要求。
业绩比较基准 75%× 沪深 300 指数收益率 +25%× 上证国债指数收益
率。
风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金， 其投资目标和投资策
略决定了本基金属于高风险、 高收益的基金产品， 预
期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金
2.3 基金管理人和 基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司 6
信息披露负责人
姓名 邢颖 尹东
联系电话 010－66577725 010-67595003
电子邮箱 irm@mfcteda.com Yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心南楼
三层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心南楼
三层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 刘惠文 郭树清
2.4 信息 披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金 半年度报告正文的管理人 互联网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰达宏利基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国
际金融中心南楼三层
§3 主要财务指标和 基金净值表现
3.1 主要会计数据 和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -616,624,312.44
本期利润 -1,333,171,786.16
加权平均基金份额本期利润 -0.1417
本期加权平均净值利润率 -19.60%
本期基金份额净值增长率 -17.84%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2010 年 6 月 30 日）
期末可供分配利润 -3,206,661,599.34 7
期末可供分配基金份额利润 -0.3501
期末基金资产净值 5,953,377,966.05
期末基金份额净值 0.6499
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2010 年 6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 -35.01%
注：1.本期已 实现收益指 基金本期 利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公 允价值变动收 益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 ．所述基金 业绩指标不 包括基金 份额持有人 认购或交易 基金的各 项费用， 计入费用后实 际收
益水平要低于所 列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增 长率及其与同期业 绩比较基准收益率的 比较
阶段
份 额 净 值
增长率①
份 额 净 值
增 长 率 标
准差②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.14% 1.63% -5.64% 1.25% -2.50% 0.38%
过去三个月 -11.89% 1.64% -17.73% 1.36% 5.84% 0.28%
过去六个月 -17.84% 1.43% -21.34% 1.19% 3.50% 0.24%
过去一年 -7.22% 1.78% -13.17% 1.42% 5.95% 0.36%
自基金合同
生效起至今
-35.01% 1.87% -28.76% 1.79% -6.25% 0.08%
注： 本基金业绩比较基准: 75%× 沪深 300 指数收益率 +25%× 上证国债指数收 益率 。 沪深 300 指
数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指 数， 该指数的指数
样本覆盖了沪 深两地市场 八成左右 的市值，具 有良好的市 场代表性 。上证国 债指数是以上 海证
券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具 有良好的市场代表性。
上证国债指数 选取的样本 为在上海 证券交易所 上市交易的 、除浮息 债外的国 债品种，样本 国债
的剩余期限分布均匀， 收益率曲线较为完整、 合理， 而且参与主体丰富 ， 竞价 交易连续性更强，
能反映出市场利率的瞬息变化，客观、真实地标示出利率市场整体的收益风险度。
3.2.2 自基金 合同生效以 来基金份额 累计净值 增长率变动 及其与同 期业绩比较基 准收益率变 动
的比较 8
注： 本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
§4 管理 人报告
4.1 基金管理人及 基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其 管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、 湘财荷银基 金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司， 成立于 2002 年 6 月， 是中国首批合资基金管理 公司之一。 截至报
告期末本公司股东及持股比例分别为： 北方国际信托股份有限公司：51%； 宏利 资产管理 （香港）
有限公司：49％。
目前公司管理 着包括泰 达宏利价值 优化型系 列基金、 泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风
险预算混合型 基金、泰达 宏利货币 市场基金、 泰达宏利效 率优选混 合型基金 、泰达宏利首 选企
业股票型基金 、泰达宏利 市值优选 股票型基金 、泰达宏利 集利债券 型基金、 泰达宏利品质 生活
灵活配置混合 型基金、泰 达宏利红 利先锋股票 型基金、泰 达宏利中 证财富大 盘指数型基金 在内
的十三只开放式证券投资基金。
9
4.1.2 基金经理（或基 金经理小组）及基 金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴俊峰 本基金
基金经
理
2009 年 8 月 25
日
- 5 硕士。2005 年 5
月至 2005 年 8
月 期 间 就 职 于
国 信 证 券 经 济
研究所， 任研究
员。2005 年 8
月 加 盟 泰 达 宏
利 基 金 管 理 有
限公司， 先后担
任研究员、 研究
主 管 等 职 务 。5
年 基 金 从 业 经
验， 具有基金从
业资格。
注：证券从业 的含义遵从 行业协会 《证券业从 业人员资格 管理办法 》的相关 规定。表中的 任职
日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。
4.2 管理人对报告 期内本基金运作遵 规守信情况的说明
本报告期内，本基金管 理人严格 遵守相关法 律法规以 及基金合同 的约定 ，本基金运作 整体
合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告 期内公平交易情况 的专项说明
4.3.1 公平交易制度的 执行情况
本基金管理人建立了公 平交易制度 和流程， 并严格执 行制度的规 定。在 投资管理活动 中，
本基金管理人 公平对待不 同投资组 合，确保各 投资组合在 获得投资 信息、投 资建议和投资 决策
方面享有平等 机会；严格 执行投资 管理职能和 交易执行职 能的隔离 ；在交易 环节实行集中 交易
制度，并确保 公平交易可 操作、可 评估、可稽 核、可持续 ；交易部 运用交易 系统中设置的 公平
交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格 执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。
4.3.2 本投资组合与其 它投资风格相似的 投资组合之间的业绩 比较
本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。
4.3.3 异常交易行为的 专项说明
本基金管理人建立了对 异常交易的 控制制度 ，在本报 告期内未发 生因异 常交易而受到 监管
机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告 期内基金的投资策 略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投 资策略和运作分析
上半年Ａ股呈现单边下跌走势， 跌幅超过 25%，GDP 环比出现下降趋势，CPI 在上半年持续
上涨 ， 以及政府对经济的紧缩性调控， 是导致市场大幅下跌的主要原因。 从经济结构转型来看，10
政府、学者以 及投资者都 意识到过 去十年超高 速城市化和 重工业化 的叠加所 导致的经济发 展方
式不太可能在 未来十年持 续，寻找 新的经济支 柱产业 —— 也就是所 谓的战略 性新兴产业， 成为
上半年 A 股市场投资者追捧的主要标的之一。另外与宏观经济相关性较弱的消费、医疗等行业
走势相对较强 ，总体来看 上半年的 Ａ股市场更 多地具有熊 市特征， 投资者也 主要以配置防 御性
行业为主。
本基金在年初 的配置出 现一定问题 ，主要是 仓位偏高 ，周期类和 大市值行 业 偏多，在一季
度市场的下跌 中 损失较大 。在一季 度的市场调 整中，本基 金减持了 部分周期 性行业，降低 了仓
位，因此在二季度市场的进一步下跌过程中避免了进一步的损失
4.4.2 报告期内基金的 业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 0.6499 元，本报告期份额净值增长率 为-17.84% ，同期
业绩比较基准增长率为-21.34% 。
4.5 管理人对宏观 经济、证券市场及 行业走势的简要展望
经历了上半年的大幅下跌，市场整体估值水平已经降至接近于 08 年 10 月的水平，前期跌
幅较大的一些大市值行业从 PB 、分红收益率等指标来看已经具备较高的投 资吸引力，而前期涨
幅较大、或者 跌幅很小的 防御类行 业估值存在 一定的压力 ，因此下 半年行业 间表现的差异 很可
能与上半年不同，从组合的构建来看应该考虑行业配置的均衡性问题。
下半年中国经济所处的环境是 GDP 增速环比下滑，CPI 可能有所反复， 以及企 业盈利增速的
下调，但这些 负面因素也 许已经在 上半年市场 的下跌中被 市场所反 应，影响 下半年市场走 势的
必然是预期之外的变量：
1、 宏观政 策的调整问题。 这将影响市场对明年经济增长情况的判断， 从而会体现到当前股
价中去。如果 宏观政策倾 向于放松 ，那么市场 很可能出现 较大幅度 的反弹， 即使下半年上 市公
司的基本面继续下滑。
2、经济二次去库存何时到达底部。虽然目前无法判断具体时间，但市场很可能提前反应，
从而出现反弹。
3、上市公司盈利增速下降幅度小于先前预期，市场可能会重新纠正前期的过度下跌。
总体来看，以 上几个变 量可能引发 市场的反 弹，但在 经济增长方 式转变的 大 前提下，这种
反弹应该是幅 度有限，且 带有结构 性特征，即 估值风险释 放较为充 分的金融 、地产以及中 游投
资品行业有较大的反弹空间，而估值相对较高的下游消费品行业反弹可能有限。
本基金将针对 下半年可能 出现的情 况提前做好 配置调整， 组合的行 业配置相 比上半年会更 加 均
衡，寻找“预期差”带来的阶段性机会。
4.6 管理人对报告 期内基金估值程序 等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会 2008 年9 月 12 日发布的[2008] 38 号文 《 关于进一步规范证
券投资基金估 值业务的指 导意见》 的相关规定 ，本公司成 立长期停 牌股票等 没有市价的投 资品
种估值委员会 ，成员由主 管基金运 营的副总经 理、督察长 、投资总 监、基金 经理及研究部 、交
易部、监察稽 核部、金融 工程部、 风险管理部 、基金运营 部的相关 人员组成 。职责分工、 专业
胜任能力和相关工作经历具体如下：
主管基金运营 的副总经 理担任估值 委员 会主 任，督察 长、投资总 监担任 副主任。主要 负责
估值委员会的组织、管理工作，并对涉及估值委员 会的重大事项做出决策。
基金经理: 基金经理参与估值委员会的日常工作， 主要对长期停牌股票行业类别和重估方法11
提出建议。参 与估值的基 金经理具 有上市公司 研究和估值 、基金投 资等方面 较为丰富的经 验，
熟悉相关法律法规和估值方法。
研究部负责人 及行业研 究员：负责 长期停牌 股票等没 有市价的投 资品种 所属行业的专 业研
究，参与长期 停牌股票行 业类别和 重估方法的 确定。他们 具有多年 的行业研 究经验，能够 较好
的对行业发展趋势做出判断，熟悉 相关法律法规和估值方法。
交易部负责人 ：参与估 值委员会的 日常工作 ，主要对 长期 停牌股 票的行 业类别和重估 方法
提出建议。该 成员具有多 年的股票 交易经验， 能够较好的 对市场的 波动及发 展趋势作出判 断，
熟悉相关的法律法规和估值方法。
监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、 估值流程和程序、 估值方法等相关事项的合法合
规性进行审核 和监督，发 现问题及 时要求整改 。该成员具 有一定的 会计核算 估值知识和经 验，
熟知与估值政策相关的各项法律法规，了解估值原则和估值方法。
金融工程部负 责人：负 责估值相关 数值的处 理和计 算 ，确定行业 指数， 计算估值价格 ，参
与确定估值方法。 该成员在金融工程工作方面具有较为丰 富的经验,具备应用多种估值模型的专
业能力，熟悉相关法律法规和估值方法。
风险管理部负 责人：负 责估值相关 数值的处 理和计算 ，复核由金 融工程 部提供的行业 指数
和估值价格。 该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验, 熟悉相关法律
法规和估值方法。
基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定， 并与相关托管行进行核对确认， 如
有不符合的情 况出现，立 即向估值 委员会反映 情况，并提 出合理的 调整建议 。该成员具备 多 年
基金从业经验， 在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、 政策
和估值方法。
基金经理参与 估值委员 会对相关停 牌股票估 值的讨论 ，发表相关 意见和 建议，但涉及 停牌
股票的基金经理不参与最终的投票表决。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告 期内基金利润分配 情况的说明
根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金于本报告期间未进行利润 分配。
§5 托管 人报告
5.1 报告期内本基 金托管 人遵规守信 情况声明
本报告期，中 国建设银 行股份有限 公司在本 基金的托 管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基
金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利 益的行为， 完全尽
职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告 期内本基金投资运 作遵规守信、净值计 算、利润分配等情 况的说明
本报告期，本 托管人按 照国家有关 规定、基 金合同、 托管协议和 其他有关 规 定，对本基金
的基金资产净 值计算、基 金费用开 支等方面进 行了认真的 复核，对 本基金的 投资运作方面 进行12
了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行 为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对半年 度报告中财务信息 等内容的真实、准确 和完整发表意见
本托管人复核 审查了本 报告中的财 务指标、 净值表现 、利润分配 情况、财 务 会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年度财务 会计 报告（未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主体： 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
报告截止日： 2010 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期 末
2010 年 6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,545,342,187.35 512,495,199.81
结算备付金
12,720,464.54 35,971,530.20
存出保证金
9,242,841.61 9,204,556.39
交易性金融资产 6.4.7.2 4,398,253,260.04 7,364,468,899.79
其中：股票投资
4,387,913,770.24 7,359,899,606.39
基金投资
- -
债券投资
10,339,489.80 4,569,293.40
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
7,634,021.60 23,165,392.96
应收利息 6.4.7.5 279,981.30 157,784.21
应收股利
- -
应收申购款
567,571.67 413,046.87
递延所得税资产
- -
其它资产 6.4.7.6 - -
资产总计
5,974,040,328.11 7,945,876,410.23
负债和所 有者权益 附注号
本期期末
2010 年 6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- - 13
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
883,677.78 8,971,732.80
应付管理人报酬
7,923,234.24 9,972,019.04
应付托管费
1,320,539.04 1,662,003.17
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 8,561,507.13 11,938,200.28
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其它负债 6.4.7.8 1,973,403.87 1,951,842.88
负债合计
20,662,362.06 34,495,798.17
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 9,160,039,565.39 10,002,269,040.01
未分配利润 6.4.7.10 -3,206,661,599.34 -2,090,888,427.95
所有者权益合计
5,953,377,966.05 7,911,380,612.06
负债和所有者权益总计
5,974,040,328.11 7,945,876,410.23
注： 报告期截止日2010 年6 月30 日， 基金份额净值0.6499 元， 基金份额总额9,160,039,565.39
份。
6.2 利润表
会计主体： 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
本报告期： 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
上年度可 比期间
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 6 月 30 日
一、收入
-1,239,513,824.26 2,702,257,661.05
1. 利息收入
3,808,380.48 8,619,421.81
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,766,528.00 1,926,071.34
债券利息收入
12,588.30 6,693,350.47
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
29,264.18 -
其它利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“-”填列）
-527,277,467.20 800,909,341.60
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -546,273,267.58 750,529,457.54
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 2,620,615.12 15,194,898.45
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 16,375,185.26 35,184,985.61 14
3. 公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -716,547,473.72 1,891,824,393.39
4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列）
- -
5.其它收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 502,736.18 904,504.25
减： 二、 费用
93,657,961.90 88,721,297.55
1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 50,636,167.35 44,794,586.82
2 ．托管费 6.4.10.2.2 8,439,361.22 7,465,764.48
3 ．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 34,322,313.84 36,208,408.09
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其它费用 6.4.7.20 260,119.49 252,538.16
三、利润 总额
-1,333,171,786.16 2,613,536,363.50
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-” 号填列）
-1,333,171,786.16 2,613,536,363.50
6.3 所有者权益（ 基金净值）变动表
会计主体： 泰达 宏利市值优选股票型证券投资基金
本报告期：2010 年 1 月 1 日 至 2010 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 10,002,269,040.01 -2,090,888,427.95 7,911,380,612.06
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -1,333,171,786.16 -1,333,171,786.16
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-842,229,474.62 217,398,614.77 -624,830,859.85
其中：1. 基金申购款 78,263,504.37 -22,109,821.48 56,153,682.89
2. 基金赎回款 -920,492,978.99 239,508,436.25 -680,984,542.74
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 9,160,039,565.39 -3,206,661,599.34 5,953,377,966.05
项目
上年度可 比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 10,584,861,208.71 -5,789,384,771.84 4,795,476,436.87
二、 本期经营活动产生的基金净 - 2,613,536,363.50 2,613,536,363.50 15
值变动数（本期利润）
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-333,230,621.36 105,482,496.60 -227,748,124.76
其中：1. 基金申购款 1,017,148,728.79 -411,226,655.61 605,922,073.18
2. 基金赎回款 -1,350,379,350.15 516,709,152.21 -833,670,197.94
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 10,251,630,587.35 -3,070,365,911.74 7,181,264,675.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 - 6.4 财务报表由下列负责人签署 ：
基金管理公司负责人 ： 缪钧伟
主管会计工作负责人 ： 傅国庆
会计机构负责人 ： 王泉
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金( 以下简称 “本基金 ”， 原泰达荷 银市值优选股票型
证券投资基金) 经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会 ”)证监基金字[2007] 第 204
号《关于同意 泰达荷银市 值优选股 票型证券投 资基金募集 的批复 》 核准，由 泰达荷银基金 管理
有限公司( 于 2010 年3 月9 日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照 《中华 人民共和国证券投
资基金法》和 《泰达荷银 市值优选 股票型证券 投资基金基 金合同》 负责公开 募集。本基金 为契
约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 11,867,940,890.99 元，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007) 第101 号验 资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》于 2007 年 8 月 3 日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 为 11,868,700,887.87 份基金份额，其中认购资金
利息折合 759,996.88 份基金份额。 本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理 有限公司， 基金托
管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称 “中国建设银行 ”)。
2010 年 3 月 17 日， 经基金管理人董事会批准、 报中国证监会同意， 本基金更名为泰达宏利
市值优选股票型证券投资基金。
根据《中华人 民共和国 证券投资基 金法》和 《泰达宏 利市值优选 股票型证 券 投资基金基金
合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法发行、 上市的股票、 国债、 金融债、 企业债、
可转债、央行 票据、 短期 融资券、 回购、权证 、资产支持 证券及中 国证监会 批准的允许基 金投
资的其他金融 工具。在正 常市场情 况下，本基 金资产配置 的比例范 围是：股 票资产占基金 资产
的 60-95% ，债券资产占基金资产的 0-35% ，权证占基金资产净值的 0-3%，资产支持证券占基金
资产净值的 0-20% ， 并保持现金或者 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为： 75%×沪深 300 指数收益率 +25%× 上证国债
指数 收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于 2010 年 8 月 27 日批准报
出。 16
6.4.2 会计报表的编制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月 15 日颁布的 《企业会计准 则－基本准则》 和
38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称 “企业会计准则 ”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板
第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会 于 2007 年 5 月 15 日颁布 的 《证券投资基金
会计核算业务 指引《 泰达 荷银市值 优选股票型 证券投资基 金基金合 同》和中 国证监会允许 的如
财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准 则及其它有关规定 的声明
本基金 2010 年上 半年度财 务报表符 合企业会 计准则的 要求，真 实、完整 地 反映了本基金
2010 年 06 月 30 日的财务状况以及 2010 年上半年度的经营成果和基金净值 变动情况等有关信
息。
6.4.4 本报告 期所采用的会计政 策、会计估计与最近 一期年度报告相一 致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政策和会计 估计变更以及差错 更正的说明
6.4.5.1 会计政策变 更的说明
本报告期内无会计政策的变更。
6.4.5.2 会计估计变 更的说明
本报告期内无会计估计的变更。
6.4.5.3 差错更正的 说明
本报告期内,无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息
红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项 列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税 ，暂不征收 企业 所得 税。对基金 取得的股票 的股息、 红利收入 ，由上市公司 在向
基金派发股息、 红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定 即 20% 代扣代缴个
人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项 目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 17
项目 本期末
2010 年 6 月 30 日
活期存款 1,545,342,187.35
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其它存款 -
合计： 1,545,342,187.35
6.4.7.2 交易性金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,453,712,365.25 4,387,913,770.24 -65,798,595.01
债券
交易所市场 10,181,000.00 10,339,489.80 158,489.80
银行间市场 - - -
合计
10,181,000.00 10,339,489.80 158,489.80
资产支持证券 - - -
其它 - - -
合计 4,463,893,365.25 4,398,253,260.04 -65,640,105.21
6.4.7.3 衍生金融资 产/负债
本基金报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金 融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融 资产期 末余额
本基金买入返售金融资产期末无余额。
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易中 取得的债券
本基金期末未持有期末买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 268,064.13
应收定期存款利息 -
应收其它存款利息 -
应收结算备付金利息 4,452.10
应收债券利息 7,464.56
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.51
其它 -
合计 279,981.30 18
6.4.7.6 其它资产
本基金 本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 8,561,152.13
银行间市场应付交易费用 355.00
合计 8,561,507.13
6.4.7.8 其它负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,750,000.00
应付赎回费 1,742.22
预提费用 221,661.65
合计 1,973,403.87
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,002,269,040.01 10,002,269,040.01
本期申购 78,263,504.37 78,263,504.37
本期赎回( 以“- ”号填列) -920,492,978.99 -920,492,978.99
本期末 9,160,039,565.39 9,160,039,565.39
6.4.7.10 未分配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,727,864,913.99 636,976,486.04 -2,090,888,427.95
本期利润 -616,624,312.44 -716,547,473.72 -1,333,171,786.16
本期基 金份 额交易
产生的变动数
242,928,510.60 -25,529,895.83 217,398,614.77
其中：基金申购款 -23,662,313.00 1,552,491.52 -22,109,821.48
基金赎回款 266,590,823.60 -27,082,387.35 239,508,436.25
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,101,560,715.83 -105,100,883.51 -3,206,661,599.34
19
6.4.7.11 存款利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 3,650,311.63
定期存款利息收入 -
其它存款利息收入 -
结算备付金利息收入 116,163.14
其它 53.23
合计 3,766,528.00
6.4.7.12 股票投资 收益 ——买卖股票 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 11,891,549,979.66
减： 卖出股票成本总额 12,437,823,247.24
买卖股票差价收入 -546,273,267.58
6.4.7.13 债券投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1月1日至2010 年6月30日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
12,656,092.40
减： 卖出债券 （、 债转 股及
债券到期兑付）成本总额
10,023,000.00
减：应收利息总额 12,477.28
债券投资收益 2,620,615.12
6.4.7.14 资产支持 证券投资收益
本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具 收益 ——买卖权证 差价收入
本基金 本报告期无权证买卖差价收入。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 16,375,185.26
基金投资产生的股利收益 -
合计 16,375,185.26
20
6.4.7.17 公允价值 变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产 -716,547,473.72
——股票投资 -715,247,670.12
——债券投资 -1,299,803.60
—— 资产支持证券投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其它 -
合计 -716,547,473.72
6.4.7.18 其它收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
基金赎回费 收入 483,873.76
基金转换费收入 8,038.56
印花税手续费返还 10,823.86
合计 502,736.18
注： 1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2 、本基金的转换费总额的 25% 归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 34,322,313.84
银行间市场交易费用
-
合计
34,322,313.84
6.4.7.20 其它费用
单位：人 民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
审计费用 72,895.94
信息披露费 148,765.71
银行汇划手续费 29,357.84
债券账户维护费 9,000.00
其他 100.00
合计 260,119.49
6.4.8 或有事项、资产 负债表日后事项的 说明 21
6.4.8.1 或有事项
报告期内，本基金未有或有事项。 。
6.4.8.2 资产负债表 日后事项
报告期内，本基金资产负债表无日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存 在控制关系或其他 重大利害关系的关联 方发生变化的情况
根据泰达宏利基金管理有限公司于 2010 年 3 月 9 日发布的公告， 经 2009 年 度第五次股东
会审议通过， 报中国证监会批准(证监许可[2010]166 号文) ， 原公司外方股东荷银投资管理 （亚
洲）有限公司将所持有的泰达荷银基金管理有限公司全部 49 ％的股权转让给宏利资产管理（香
港） 有限公司。 变更后的股东及持股比例分别为： 北方国际信托股份有限公司 ：51% ； 宏利资产
管理（香港）有限公司: 49% 。股权正式转让后，宏利资产管理（香港）有限公司作为本基金新
的关联方，原股东荷银投资管理(亚洲)有限 公司与本基金不再有关联方关系。
6.4.9.2 本报告期与 基金发生关联交易 的各关联方
本报告期本基金没有与关联方发生关联交易。
6.4.10 本报告期及上 年度可比期间的关 联方交易
6.4.10.1 通过关联 方交易单元进行的 交易
6.4.10.1.1 股票 交易
本报告期无通过关联方进行的股票交易（2009 年 1 月 1 日-6 月 30 日：同） 。
6.4.10.1.2 权证 交易
本报告期无通过关联方进行的权证交易（2009 年 1 月 1 日-6 月 30 日：同） 。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本报告期无应支付关联方的佣 金（2009 年 1 月 1 日-6 月 30 日：同） 。
6.4.10.2 关联方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
50,636,167.35 44,794,586.82
其 中 ： 支 付 给 销 售 机 构
的客户维护费
9,333,440.26 7,929,714.09
注： 支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年
费率计提 ，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年6 月3022
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
8,439,361.22 7,465,764.48
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一 日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方 进行银行间同业市 场的债券(含回购) 交易
单位：人民币元
注： 本报告期内，本基金未有与关联方进行的银行间同业市场债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方 投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理人运 用固有资金投资本基 金的情况
报告期内基金管理人未投资本基金（2009 年 1 月 1 日-6 月 30 日：同） 。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管理人 之外的其它关联方投 资本基金的情况
报告期 末基金管理人之外的其他关联方未投资本基金（2009 年 12 月 31 日： 同） 。
6.4.10.5 由关联方 保管的银行存款余 额及当期产生的利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
1,545,342,187.35 3,650,311.63 675,249,013.51 1,803,495.16
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在 承销期内参与关联 方承销证券的情况
本基金 本报告期内 未在承销期内参与关联方承销证券（2009 年 1 月 1 日-6 月30 日：同） 。
6.4.10.7 其它关联 交易事项的说明
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
银 行 间 市 场 交
易 的 各 关 联 方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入
交易金
额
利息支
出
- - － － － － －
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国建设银行 29,748,083.98 － － － － － 23
本报告期内无其他关联交易事项说明。
6.4.11 利润分配情况 —— 非货 币市场基金
本报告期内 未进行 利润分配。
6.4.12 期末（ 2010 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证 券
6.4.12.1 因认购新 发/ 增发证券而于 期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002123 荣信
股份
2009 年
8 月 3
日
2010 年 8
月 4 日
非公开
发行流
通受限
18.05 30.63 4,950,000 89,364,000.00 151,618,500.00 -
002432 九安
医疗
2010 年
6 月 2
日
- 新股认
购
19.38 23.06 11,811 228,897.18 272,361.66 -
注：基金可使 用以基金名 义开设的 股票账户， 选择网上或 者网下一 种方式进 行新股申购。 其中
基金作为一般 法人或战略 投资者认 购的新股， 根据基金与 上市公司 所签订申 购协议的规定 ，在
新股上市后的 约定期限内 不能自由 转让；基金 作为个人投 资者参与 网上认购 获配的新股， 从新
股获配日至新 股上市日之 间不能自 由转让。此 外，基金还 可作为特 定投资者 ，认购由中国 证监
会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12
个月内不得转让。
6.4.12.2 期末持有 的暂时停牌等流通 受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601318 中国
平安
2010 年6
月 29 日
重大资
产重组
事项
46.81 - - 2,973,730 147,521,530.27 139,200,301.30 -
000895 双汇
发展
2010 年3
月 22 日
重大资
产重组
43.54 - - 365,000 18,825,478.68 15,892,100.00 -
6.4.12.3 期末债券 正回购交 易中作为 抵押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正回购
本报告期末本基金无银行间正回购余额。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正回购
本报告期末本基金无交易所市场正回购余额。
6.4.13 金融工具风险 及管理
本基金投资的 金融工具 主要包括股 票投资、 债券投资 及权证投资 等。本基 金 在日常经营活24
动中面临的与 这些金融工 具相关的 风险主要包 括信用风险 、流动性 风险及市 场风险 等。本 基金
的基金管理人 从事风险管 理的主要 目标是争取 将以上风险 控制在限 定的范围 之内，使本基 金在
风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “ 风险和收益 相匹配 ”的风险收益目标。
6.4.13.1 风险管理 政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、
由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的
基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防
范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完
成运作风险管理以及进行投资风 险分析与绩效评估。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督
察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同
类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用
金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应
置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可
承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易过程中因 交易对手 未履行合 约责任，或 者基金 所投资证券之 发行
人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易 前对交易 对手的资信 状况进行 了充分的 评估。本基 金的银行 存 款存放在本基
金的托管行 中 国建设 银行 ，因而与 该银行存款 相关的信用 风险不重 大。本基 金在交易所进 行的
交易均以中国 证券登记结 算有限责 任公司为交 易对手完成 证券交收 和款项清 算，因此违约 风险
可能性很小； 在银行间同 业市场进 行交易前均 对交易对手 进行信用 评估并对 证券交割方式 进行
限制以控制相应的信用 风险。
本基金的基金 管理人建 立了信用风 险管理流 程，通过 对投资品种 信用等级 评 估来控制证券
发行人的信用 风险，且通 过分散化 投资以分散 信用风险。 本基金均 投资于具 有良好信用等 级的
证券， 且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
- -
合计
0.00 0.00 25
6.4.13.2.2 按长 期信用评级列示的 债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
AAA
9,564,809.80 -
AAA 以下
774,680.00 4,569,293.40
未评级
- -
合计
10,339,489.80 4,569,293.40
注：信用 评级 由中国 人民银 行许可 的信用 评级 机构评 级，并 由债券 发行人 在中 国人民 银 行指定的 国内 有关媒
体上公告。 未评级部 分为国债 、政策 性 金融债及 央行票据 等。
6.4.13.3 流动性风 险
流动性风险是 指基金所 持金融工具 变现的难 易程度。 本基金的流 动性风 险一方面来自 于基
金份额持有人 可随时要求 赎回其持 有的基金份 额，另一方 面来自于 投资品种 所处的交易市 场不
活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回 资金的流 动性风险， 本基金的 基金管理 人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行
严密监控并预 测流动性需 求，保持 基金投资组 合中的可用 现金头寸 与之相匹 配。本基金的 基金
管理人在基金 合同中设计 了巨额赎 回条款，约 定 在非常情 况下赎回 申请的处 理方式，控制 因开
放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种 变现的流 动性风险， 本基金的 基金管理 人通过独立 的风险管 理 部门设定流动
性比例要求， 对流动性指 标进行持 续的监测和 分析，包括 组合持仓 集中度指 标、组合在短 时间
内变现能力的 综合指标、 组合中变 现能力较差 的投资品种 比例以及 流通受限 制的投资品种 比例
等。本基金所 持大部分证 券在证券 交易所上市 ，其余亦可 在银行间 同业市场 交易，因此均 能及
时变现。此外 ，本基金可 通过卖出 回购金融资 产方式借入 短期资金 应对流动 性需求，其上 限一
般不超 过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有 的全部金 融负债的合 约约定到 期日均为 一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份
额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金融工具的 公允价值 或未来现 金流量因所 处市场 各类价格因素 的变
动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的公允价值 或现金流 量受市场 利率变动而 发生波 动的风险。利 率敏
感性金融工具 均面临 由于 市场利率 上升而导致 公允价值下 降的风险 ，其中浮 动利率类金融 工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金 管理人定 期对本基金 面临的利 率敏感性 缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合
的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的 大部分金 融资产和金 融负债不 计息，因 此本基金的 收入及经 营 活动的现金流26
量在很大程度 上独立于市 场利率变 化。本基金 持有的利率 敏感性资 产主要为 银行存款、结 算备
付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,545,342,187.35 - - - 1,545,342,187.35
结算备 付金 12,720,464.54 - - - 12,720,464.54
存出保 证金 - - - 9,242,841.61 9,242,841.61
交易性 金融 资产 10,339,489.80 - - 4,387,913,770.24 4,398,253,260.04
应收证 券清 算款 - - - 7,634,021.60 7,634,021.60
应收利 息 - - - 279,981.30 279,981.30
应收申 购款 14,851.60 - - 552,720.07 567,571.67
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,568,416,993.29 - - 4,405,623,334.82 5,974,040,328.11
负债
应付赎 回款 - - - 883,677.78 883,677.78
应付管 理人 报酬 - - - 7,923,234.24 7,923,234.24
应付托 管费 - - - 1,320,539.04 1,320,539.04
应付交 易费 用 - - - 8,561,507.13 8,561,507.13
其他负 债 - - - 1,973,403.87 1,973,403.87
负债总 计 - - - 20,662,362.06 20,662,362.06
利率敏 感度 缺口 1,568,416,993.29 - - 4,384,960,972.76 5,953,377,966.05
上年度 末
2009 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 512,495,199.81 - - - 512,495,199.81
结算备 付金 35,971,530.20 - - - 35,971,530.20
存出保 证金 - - - 9,204,556.39 9,204,556.39
交易性 金融 资产 4,569,293.40 - - 7,359,899,606.39 7,364,468,899.79
应收证 券清 算款 - - - 23,165,392.96 23,165,392.96
应收利 息 - - - 157,784.21 157,784.21
应收申 购款 989.61 - - 412,057.26 413,046.87
资产总 计 553,037,013.02 - - 7,392,839,397.21 7,945,876,410.23
负债
应付赎 回款 - - - 8,971,732.80 8,971,732.80
应付管 理人 报酬 - - - 9,972,019.04 9,972,019.04
应付托 管费 - - - 1,662,003.17 1,662,003.17
应付交 易费 用 - - - 11,938,200.28 11,938,200.28
其他负 债 - - - 1,951,842.88 1,951,842.88 27
负债总 计 - - - 34,495,798.17 34,495,798.17
利率敏 感度 缺口 553,037,013.02 - - 7,358,343,599.04 7,911,380,612.06
注：表中所示 为本基金资 产及负债 的公允价值 ，并按照合 约规定的 利率重新 定价日或到期 日孰
早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性 分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位： 人民币元 ）
本期末 （ 2010 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2009 年 12 月 31
日 ）
市场利率上升 25bp
资产净值变动
0.00 0.00
市场利率下降 25bp
资产净值变动
0.00 0.00
6.4.13.4.2 其它 价格风险
其他价格风险 是指基金 所持金融工 具的公允 价值或未 来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率
以外的市场价 格因素变动 而发生波 动的风险。 本基金主要 投资于证 券交易所 上市或银行间 同业
市场交易的股 票和债券， 所面临的 其他价格风 险来源于 单 个证券发 行主体自 身经营情况或 特殊
事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金 管理人在 构建和管理 投资组合 的过程中 ，采用“自 上而下” 的 策略，通过对
宏观经济情况 及政策的分 析，结合 证券市场运 行情况，做 出资产配 置及组合 构建的决定； 通过
对单个证券的 定性分析及 定量分析 ，选择符合 基金合同约 定范围的 投资品种 进行投资。本 基金
的基金管理人 定期结合宏 观及微观 环境的变化 ，对投资策 略、资产 配置、投 资组合进行修 正，
来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投 资组合的 分散化降低 其他价格 风险。 此 外，本基金 的基金管 理 人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at
Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.2.1 其它价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 4,387,913,770.24 73.70 7,359,899,606.39 93.03
交易性金融资产 －基金 投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其它 - - - -
合计 4,387,913,770.24 73.70 7,359,899,606.39 93.03 28
6.4.13.4.2.2 其它价格风险的敏 感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位： 人民币元 ）
本期末（ 2010 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2009 年 12
月 31 日 ）
比较基准上涨5% 资产净值变
动
335,321,649.60 470,882,757.80
比较基准下降5% 资产净值变
动
-335,321,649.60 -470,882,757.80
6.4.14 有助于理解和 分析会计报表需要 说明的其它事项
无其他事项说明。
§7
投资组合报 告
7.1 期末基金资产 组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 4,387,913,770.24 73.45
其中：股票 4,387,913,770.24 73.45
2 固定收益投资 10,339,489.80 0.17
其中：债券 10,339,489.80 0.17
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,558,062,651.89 26.08
6 其它各项资产 17,724,416.18 0.30
7 合计 5,974,040,328.11 100.00
7.2 期末按行业分 类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 68,306,000.00 1.15
B 采掘业 141,484,000.00 2.38
C 制造业 3,163,622,898.63 53.14 29
C0 食品、饮料
691,497,426.05 11.62
C1
纺织、服装、皮毛 148,712,421.27 2.50
C2
木材、家具 56,078,422.75 0.94
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、 化学、 塑胶、 塑料 326,508,939.90 5.48
C5
电子 480,123,625.00 8.06
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 757,202,905.40 12.72
C8
医药、生物制品 703,499,158.26 11.82
C99
其它制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 94,065,400.00 1.58
H 批发和零售贸易 88,850,209.00 1.49
I 金融、保险业 269,300,301.30 4.52
J 房地产业 139,300,000.00 2.34
K 社会服务业 136,215,208.54 2.29
L 传播与文化产业 146,622,382.17 2.46
M 综合类 140,147,370.60 2.35
合计 4,387,913,770.24 73.70
7.3 期末按公允价 值占基金资产净值 比例大小排序的所有 股票投资明细
金额单位： 人民币 元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002304 洋河股份 1,899,746 279,072,687.40 4.69
2 600887 伊利股份 8,844,376 259,847,766.88 4.36
3 002241 歌尔声学 6,699,258 202,719,547.08 3.41
4 000538 云南白药 2,972,000 191,694,000.00 3.22
5 002223 鱼跃医疗 4,303,501 151,827,515.28 2.55
6 002123 荣信股份 4,950,000 151,618,500.00 2.55
7 600315 上海家化 4,789,516 146,032,342.84 2.45
8 600256 广汇股份 5,000,000 139,300,000.00 2.34
9 601318 中国平安 2,973,730 139,200,301.30 2.34
10 600750 江中药业 4,339,692 133,879,498.20 2.25
11 600036 招商银行 10,000,000 130,100,000.00 2.19
12 002344 海宁皮城 3,608,415 119,149,863.30 2.00
13 002121 科陆电子 6,500,000 113,880,000.00 1.91 30
14 002334 英威腾 1,391,777 111,342,160.00 1.87
15 002106 莱宝高科 3,982,637 93,591,969.50 1.57
16 002007 华兰生物 1,999,987 90,159,413.96 1.51
17 600825 新华传媒 9,605,428 88,850,209.00 1.49
18 600458 时代新材 2,799,901 83,717,039.90 1.41
19 002293 罗莱家纺 1,525,671 81,425,061.27 1.37
20 002157 正邦科技 5,852,741 79,246,113.14 1.33
21 600138 中青旅 5,145,338 77,694,603.80 1.31
22 000063 中兴通讯 4,000,000 76,960,000.00 1.29
23 002038 双鹭药业 2,009,602 75,319,882.96 1.27
24 600489 中金黄金 1,400,000 72,324,000.00 1.21
25 600547 山东黄金 1,900,000 69,160,000.00 1.16
26 600481 双良节能 5,000,000 69,000,000.00 1.16
27 002041 登海种业 1,400,000 68,306,000.00 1.15
28 002029 七 匹 狼 2,242,912 67,287,360.00 1.13
29 002165 红 宝 丽 4,583,974 65,734,187.16 1.10
30 600809 山西汾酒 1,399,921 57,438,758.63 0.96
31 002043 兔 宝 宝 7,999,775 56,078,422.75 0.94
32 000400 许继电气 2,000,000 52,560,000.00 0.88
33 002273 水晶光电 1,633,958 52,270,316.42 0.88
34 600422 昆明制药 4,999,588 51,045,793.48 0.86
35 600880 博瑞传播 3,000,000 50,490,000.00 0.85
36 600329 中新药业 1,959,942 49,410,137.82 0.83
37 000650 仁和药业 3,080,143 45,832,527.84 0.77
38 600037 歌华有线 3,017,058 41,756,082.72 0.70
39 600079 人福医药 2,599,869 41,597,904.00 0.70
40 000811 烟台冰轮 2,816,613 40,840,888.50 0.69
41 600690 青岛海尔 2,000,000 38,200,000.00 0.64
42 000026 飞亚达Ａ 2,829,174 36,185,135.46 0.61
43 000541 佛山照明 2,999,907 35,638,895.16 0.60
44 300056 三维丝 999,962 35,098,666.20 0.59
45 002158 汉钟精机 1,724,902 34,618,783.14 0.58
46 300058 蓝色光标 1,098,919 29,176,299.45 0.49
47 300070 碧水源 273,432 25,483,862.40 0.43
48 300027 华谊兄弟 800,000 25,200,000.00 0.42
49 600518 康美药业 2,000,000 24,560,000.00 0.41
50 000973 佛塑股份 2,000,000 23,960,000.00 0.40
51 002159 三特索道 1,299,948 21,124,155.00 0.35
52 600770 综艺股份 1,304,193 20,997,507.30 0.35 31
53 300046 台基股份 599,925 17,661,792.00 0.30
54 002315 焦点科技 260,000 17,105,400.00 0.29
55 000895 双汇发展 365,000 15,892,100.00 0.27
56 000888 峨眉山Ａ 699,917 11,912,587.34 0.20
57 002341 新纶科技 221,000 7,065,370.00 0.12
58 002432 九安医疗 11,811 272,361.66 0.00
7.4 报告期内 股票 投资组合的重大变 动
7.4.1 累计买入金额超 出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601169 北京银行 297,416,683.87 3.76
2 000983 西山煤电 285,171,869.67 3.60
3 600887 伊利股份 271,874,184.92 3.44
4 601601 中国太保 262,176,782.94 3.31
5 601318 中国平安 244,969,376.29 3.10
6 002304 洋河股份 232,129,199.11 2.93
7 600036 招商银行 229,836,960.01 2.91
8 600016 民生银行 219,316,410.99 2.77
9 000063 中兴通讯 211,014,756.98 2.67
10 600256 广汇股份 206,909,949.65 2.62
11 600037 歌华 有线 195,841,286.34 2.48
12 600031 三一重工 192,937,989.69 2.44
13 002121 科陆电子 189,403,396.16 2.39
14 000937 冀中能源 179,549,778.87 2.27
15 002241 歌尔声学 164,019,350.47 2.07
16 600481 双良节能 162,294,301.10 2.05
17 000338 潍柴动力 161,569,731.89 2.04
18 000527 美的电器 153,039,658.47 1.93
19 600050 中国联通 151,824,103.93 1.92
20 002202 金风科技 150,106,304.22 1.90
注：表中 “ 买入金额 ” 为买入成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超 出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明 细
金额单位：人民币元 32
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000983 西山煤电 446,450,098.44 5.64
2 601318 中国平安 397,098,974.91 5.02
3 600019 宝钢股份 387,020,044.58 4.89
4 000568 泸州老窖 375,505,726.97 4.75
5 600031 三一重工 345,002,824.77 4.36
6 002024 苏宁电器 335,739,816.61 4.24
7 600166 福田汽车 335,604,092.40 4.24
8 600348 国阳新能 317,357,881.55 4.01
9 000937 冀中能源 314,085,198.82 3.97
10 600036 招商银行 303,213,797.49 3.83
11 601169 北京银行 279,755,912.41 3.54
12 601601 中国太保 279,726,120.38 3.54
13 000898 鞍钢股份 279,278,699.80 3.53
14 601766 中国南车 252,037,958.14 3.19
15 000338 潍柴动力 216,923,155.10 2.74
16 600016 民生银行 207,150,287.69 2.62
17 000792 盐湖钾肥 204,486,382.05 2.58
18 000157 中联重科 196,341,486.90 2.48
19 000825 太钢不锈 192,757,476.92 2.44
20 000858 五 粮 液 174,909,778.18 2.21
21 002202 金风科技 159,783,724.32 2.02
注：表中 “ 买入金额 ” 为买入成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本 总额及卖 出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 10,181,085,081.21
卖出股票收入（成交）总额 11,891,549,979.66
注 :“买入金额 ” （或“ 买 入股票成 本 ”）、 “ 卖出金额 ” （或 “卖 出股票收 入 ” ）均按买 卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期按债券品种 分类的债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - - 33
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 10,339,489.80 0.17
7 其它 - -
8 合计 10,339,489.80 0.17
7.6 期末按公允价 值占基金资产净值 比例大小排名的前五 名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113001 中行转债 94,570 9,564,809.80 0.16
2 110007 博汇转债 7,240 774,680.00 0.01
7.7 期末 按公允价 值占基金资产净值 比例大小排名的所有 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资 。
7.8 期末按公允价 值占基金资产净值 比例大小排名的前五 名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资 。
7.9 投资组合报告 附注
7.9.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况， 在报告编制日
前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.2
报告期内 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其它各项资 产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,242,841.61
2 应收证券清算款 7,634,021.60
3 应收股利 -
4 应收利息 279,981.30
5 应收申购款 567,571.67
6 其它应收款 -
7 待摊费用 -
8 其它 - 34
9 合计 17,724,416.18
7.9.4 期末持有的处于 转股期的可转换债 券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110007 博汇转债 774,680.00 0.01
7.9.5 期末前十名股票 中存在流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 002123 荣信股份 151,618,500.00 2.55 非公开发行
2 601318 中国平安 139,200,301.30 2.34 重大资产重组
7.9.6 投资组合报告附 注的其它文字描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期末基金份额 持有人户数及持有 人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
354,451 25,842.89 252,999,935.50 2.76% 8,907,039,629.88 97.24%
8.2 期末基金管理 人的从业人员持有 本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本开放式基金
360,994.93 0.0039%
35
§9
开放式基金 份额变动
单位：份
基金合同 生效日（ 2007 年 8 月 3 日 ）基金份额总额
11,868,700,887.87
本报告期期初基金份额总额 10,002,269,040.01
本报告期基金总申购份额 78,263,504.37
减:本报告期基金总赎回份额 920,492,978.99
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 9,160,039,565.39
§10 重大事件揭 示
10.1 基金份额持有人大 会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金 托管人的专门基金托 管 部门的重大人事变 动
1 、经本基金管理人2010 年度第一次股东会会议决议，同意黄金源（NG Kim Guan ）先生 、何国
良（ Patrick HO ） 先生、 马军先生辞去我公司董事职务 ， 同时聘任孙泉先生、 雷 柏刚先生 （Robert
Allen Cook) 、施德林先生（Marc Howard Sterling) 、王裕闵(Yu-Ming Wang) 先生担任公司董
事。 具体内容请参考本基金管理人于2010 年3 月31日发布的 《泰达宏利基金管理有限公司关于董
事变更的公告》。
2 、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的 人事变动。
10.3 涉及基金管理人、 基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
36
10.4 基金投资策略的改 变
本报告期内 本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的 会计师事务所情况
本报告期内 本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及 其高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告期内 基金管理人、 基金托管人涉及托管 业务的部门 及其高级管理人员没 有发生受到监管
部门稽查或处罚的任何情况。
10.7 基金租用 证券公司交易单元的 有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司交易单元进行 股票投资及佣金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
长城证券 1 2,776,383,153.09 12.59% 2,359,915.79 12.85% -
渤海证券 1 2,755,991,927.30 12.50% 2,239,262.86 12.20% -
中信证券 1 2,736,420,084.26 12.41% 2,325,945.98 12.67% -
中金公司 1 2,397,457,071.21 10.88% 1,947,951.62 10.61% -
安信证券 2 2,314,773,577.54 10.50% 1,880,773.35 10.24% -
华创证券 1 1,558,006,833.86 7.07% 1,324,302.85 7.21% -
联合证券 1 1,530,492,143.02 6.94% 1,300,912.10 7.09% -
中银国际 1 1,201,445,727.46 5.45% 1,021,226.31 5.56% -
高华证券 1 825,434,991.56 3.74% 701,612.92 3.82% - 37
中投证券 1 763,504,159.48 3.46% 620,351.23 3.38% -
中信建投 1 711,161,540.15 3.23% 604,484.99 3.29% -
国信证券 1 669,136,635.32 3.04% 543,676.44 2.96% -
湘财证券 1 633,899,771.32 2.88% 515,048.10 2.81% -
海通证券 1 533,151,606.70 2.42% 433,190.22 2.36% -
平安证券 1 483,078,674.06 2.19% 410,615.06 2.24% -
瑞银证券 1 154,775,147.75 0.70% 131,558.41 0.72% -
申银万国 1 - - - - -
注： (一) 本报告期内 本基金新增华创证券 42204 席位、英大证券 390449 席 位。
( 二) 交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其席位作为基金的专用交易席
位，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2 基金租用证券 公司交易单元进行 其它证券投资的情况
金额 单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长城证券 2,252,453.00 17.80% - - - -
渤海证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
联合证券 9,066,137.80 71.63% - - - -
中银国际 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中投证券 1,337,501.60 10.57% - - - -
中信建投 - - - - - - 38
国信证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
10.8 其它重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《泰达荷银基金管理有限公司关于
股权变更及公司更名的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
2010-03-09
2
《泰达宏利基金管理有限公司关于
变更公司旗下公募基金名称的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
2010-03-17
3
《泰达宏利基金管理有限公司关于
董事变更的公告》
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网 站
2010-03-31
§11
影 响投资者决策的 其它重要信息
（一） 我公司已于 2010 年 3 月 9 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于股 权变更及公
司更名的公告》 ， 原公司外方股东荷银投资管理 （亚洲 ） 有限公司将所持有的 泰达荷银基金管
理有限公司全部 49％的股 权转让给宏利资产 管理 （香港）有限 公司。变更后 的股东及持股比
例分别为：北方国际信托 股份有限公司：51% ；宏利资产管理 （香港）有限公 司: 49% 。 同时公
司名称由"泰达荷银基金管理有限公司"变更为"泰达宏利基金管理有限公司"。
经基金托管人同意， 并报请中国证监会批 准， 我公司已于 2010 年3 月 17 日发 布 《泰达宏
利基金管理有限 公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》 ， 本基金的名称也相应改为泰达
宏利市值优选股票型证券投资基金。
（二） 本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2010 年 1 月 29 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次
会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
2、2010 年 5 月 13 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的
公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
3、2010 年 6 月 21 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责
任公司承诺认购配股股票的公告。 39
§12
备 查文件目录
12.1 备查文件 目录
1 、中国证监会批准基金募集的文件；
2 、基金合同；
3 、托管协议；
4 、法律意见书；
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7 、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所
12.3 查阅方式
基金投资者可 在营业时 间免费查阅 ，或基金 投资者也 可通过指定 信息 披露 报 纸（《中国证
券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 ） 或登陆本基金管理人互联网网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对 本报告书 如有疑问， 可咨询本基 金管理人 泰达 宏利基 金管理有 限公司：客户服务
中心电话：400-698-8888 （免长话费）或 010-66555662 网址：http://www.mfcteda.com
