鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
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鹏华丰收债券型证券投资基金
2010年半年度报告
2010 年 6月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十七日
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2010年8月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年1 月1日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录.................................................................................................................... 2
1.1 重要提示................................................................................................................................ 2
1.2 目录........................................................................................................................................ 3
2 基金简介................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况........................................................................................................................ 5
2.2 基金产品说明........................................................................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式........................................................................................................................ 6
2.5 其他相关资料........................................................................................................................ 6
3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现........................................................................................................................ 7
4 管理人报告............................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况................................................................................................ 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................. 12
5 托管人报告.......................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................12
6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................. 13
6.1 资产负债表.......................................................................................................................... 13
6.2 利润表..................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................... 15
6.4 报表附注.............................................................................................................................. 16
7 投资组合报告...................................................................................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................... 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................... 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..........................32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................. 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................. 34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................... 34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..........35
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................... 35
7.9 投资组合报告附注.............................................................................................................. 35
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8 基金份额持有人信息.......................................................................................................... 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................... 36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .................................................. 36
9 开放式基金份额变动.......................................................................................................... 36
10 重大事件揭示...................................................................................................................... 37
10.1 基金份额持有人大会决议.................................................................................................. 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................... 37
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................... 37
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................... 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ..............................38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................... 38
10.8 其他重大事件...................................................................................................................... 39
11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................... 41
12 备查文件目录...................................................................................................................... 41
12.1 备查文件目录...................................................................................................................... 41
12.2 存放地点.............................................................................................................................. 41
12.3 查阅方式.............................................................................................................................. 41
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 鹏华丰收债券型证券投资基金
基金简称 鹏华丰收债券
基金主代码 160612
交易代码 160612
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年5月28日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 809,486,949.93份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制投资风险的基础上，通过主要投资债券等固定收益
类品种，同时兼顾部分被市场低估的权益类品种，力求使基金
份额持有人获得持续稳定的投资收益。
投资策略
（1）股票投资：股票投资采用“行业配置”与“个股选择”双
线并行的投资策略，并通过灵活的仓位调控等手段来避免市场
中的系统风险。
（2）债券投资：本基金通过对宏观经济状况和货币政策等因素
的研究，形成对未来市场利率变动方向的预期，主动地调整债
券投资组合的久期，提高债券投资组合的收益水平；通过对债
券市场具体情况的分析判断，形成对未来收益率曲线形状变化
的预期，相应地选择子弹型、哑铃型或梯形的组合期限配置，
获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
业绩比较基准 中债总指数收益率
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基
金，低于混合型基金、股票型基金，为证券投资基金中的较低
风险品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 程国洪 尹东
联系电话
0755-82021186 010-67595003
信息披露负责人
电子邮箱
ph@mail.phfund.com.cn yindong@ccb.cn
客户服务电话 4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
注册地址
深圳市福田区福华三路 168
号深圳国际商会中心第43层
北京市西城区金融街 25号
办公地址
深圳市福田区福华三路 168
号深圳国际商会中心第43层
北京市西城区闹市口大街 1
号院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 何如 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中
心第 43 层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建
设银行股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 14,796,318.47
本期利润 14,468,103.77
加权平均基金份额本期利润 0.0188
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
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本期加权平均净值利润率 1.68%
本期基金份额净值增长率 1.92%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年6 月30日)
期末可供分配利润 88,369,184.47
期末可供分配基金份额利润 0.1092
期末基金资产净值 897,856,134.40
期末基金份额净值 1.109
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 23.39%
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的
申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已
实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论
该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.89% 0.22% -0.04% 0.10% -0.85% 0.12%
过去三个月 -0.81% 0.21% 1.43% 0.08% -2.24% 0.13%
过去六个月 1.92% 0.20% 3.42% 0.07% -1.50% 0.13%
过去一年 7.06% 0.22% 3.42% 0.06% 3.64% 0.16%
过去三年 - - - - - -
自基金合同
生效日起至
今
23.39% 0.22% 13.81% 0.16% 9.58% 0.06%
注：(1)业绩比较基准=中债总指数。
(2)本基金合同于 2008 年5 月28 日生效，截至报告期末，本基金合同生效未满三年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
鹏华丰收债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008 年 5 月 28 日至 2010 年 6 月 30 日）
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
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注：(1)业绩比较基准=中债总指数。
(2)本基金基金合同于 2008 年 5 月 28 日生效，截至本报告期末，本基金基金合同生效
未满三年。
(3)按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至本基金建仓期
结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销
售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有
限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北
融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民
币，后于 2001 年9 月完成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管
理两只封闭式基金、十四只开放式基金和六只社保组合，经过 11 年投资管理基金，在基金
投资、风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后
的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提
高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，
继续诚实信用、 勤勉尽责地为广大基金投资者服务， 为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
阳先伟 本基金基
金经理
2008-05-28 - 8 阳先伟，国籍中国，硕士， 8 年证券
从业经验，自 2008 年 5月起任鹏华
丰收债券型证券投资基金基金经
理。先后在民生证券、国海证券等
机构从事债券研究及投资组合管理
工作，历任研究员、高级经理等职
务。2004 年 9 月加盟鹏华基金管理
有限公司从事债券及宏观研究工
作，曾任普天债券基金基金经理助
理， 2006 年 12 月起至今任普天债券
基金经理。阳先伟先生具备基金从
业资格。本报告期内本基金基金经
理未发生变动。
注：(1)任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金
基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
(2)证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 《鹏
华丰收债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分
配等各环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。固定收益类公募基金中，鹏华普天
债券、鹏华丰收债券、鹏华信用增利债券同属于债券型基金，但三者在投资范围等方面存在
明显差异且鹏华信用增利债券尚处建仓期，由此造成业绩差异。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年上半年债券市场整体大幅上涨，但涨幅主要体现在前 5 个月，而 5 月下旬之后
由于资金面紧张，债市走势较为疲软。与上年末相比，由于中短期收益率明显上升而中长期
收益率下降，收益率曲线趋向平坦化。我们认为上半年债市的良好表现一方面是反映了国内
信贷受限及房地产调控带来的经济放缓的预期， 另一方面也基于国外主权债务问题暴露后全
球财政紧缩对经济增长带来的隐忧。与上年末相比，交易所上证国债指数上涨了 2.71％，
银行间中债总财富指数上涨了 3.42％。
本基金在上半年坚持看多债市的整体思路，从一月份开始逐步提高了久期，并适度提高
了信用品种的配置比例，从而受益于债券市场上涨。权益投资方面，鉴于经济回落的预期，
我们从一季度开始逐渐减少了主动配置股票的比例，更加偏重新股申购；在二季度，我们又
进一步将主动股票配置的比例降至低于 1％的水平，并更加谨慎、有选择地参与新股申购，
在获益于新股良好表现的同时，较好地控制了风险。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2010 年上半年丰收债券基金份额净值增长率为 1.92％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年下半年债券市场，我们认为：在国内一系列宏观调控措施的作用下，经济
增速将有所回落，过热与通胀的风险进一步降低；同时，信贷的收紧也使得债市资金面整体
上较为宽裕。另一方面，在主权债务风险爆发的威胁下，主要经济体进入财政紧缩周期，很
可能使国际经济再度陷入疲态。上述因素都有利于债市走好。但是，如果未来经济下滑的风
险加剧，导致大规模的刺激政策重新出台，也可能对长期债券带来风险。综上，我们认为
2010 年下半年债市整体环境中性偏暖，应继续保持适中的久期配置。
权益市场方面，我们仍认为目前股市估值整体上处于基本合理的区间，不存在系统性低
估；但部分板块可能已接近合理估值的下限。由于各国财政紧缩升级、国内信贷收紧、经济
复苏不确定性增大等原因，股市难以出现系统性机会；下半年权益市场可能仍然延续指数区
间震荡的格局，部分估值较高的板块可能存在调整压力。
组合投资方面：在久期配置上，我们将坚持平衡收益与风险的原则，在控制风险的前提
下将组合久期维持在适中的范围，把握市场机会；在类属配置上，将继续以银行间金融债为
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主，注重对信用产品的配置。同时，我们将严格遵循价值投资的理念，十分理性和谨慎地参
与股票一、二级市场投资，并适时减持估值较高的解禁新股，力求保持基金份额净值平稳增
长。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述：
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独
立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面
相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统
进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核
算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核
算、 基金估值等与托管银行进行核对； 每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日
常事后复核工作，确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格， 在基金核算与估值方面掌握了丰富的知
识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业
研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员
共同商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1 本报告期末，本基金可供分配利润为 88,369,184.47 元，根据《中华人民共和国
证券投资基金法》等法律法规的规定和《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》的规定，
本基金年度利润分配比例为不低于当年可供分配利润的 50%。
4.7.2 本基金在 2010 年1月 26 日对 2009 年年度可供分配利润进行分配，每 10 份分配
1.000 元，分红金额为 68,024,950.31元，占 2009年年度可供分配利润的 76.39%。
4.7.3 根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定和《鹏华丰收债券型
证券投资基金基金合同》的规定，本基金年度利润分配比例为不低于当年可供分配利润的
50%，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，适时作出利润分配
安排。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基
金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 68,024,950.31 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华丰收债券型证券投资基金
报告截止日：2010年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,677,969.84 123,168,337.06
结算备付金
126,526.06 1,283,613.85
存出保证金
110,104.42 88,278.76
交易性金融资产 6.4.7.2 927,426,664.55 560,634,651.74
其中：股票投资
59,794,101.16 35,543,663.54
基金投资
--
债券投资
867,632,563.39 525,090,988.20
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 --
应收证券清算款
3,033,418.42 -
应收利息 6.4.7.5 14,538,765.57 6,496,632.26
应收股利
--
应收申购款
169,679.64 338,095.45
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
953,083,128.50692,009,609.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
53,000,000.00 40,000,000.00
应付证券清算款
- 85,535,349.25
应付赎回款
258,980.95 2,572,916.76
应付管理人报酬
461,007.72 354,649.49
应付托管费
153,669.25 118,216.51
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 40,161.69 130,035.99
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
14
应交税费
1,111,671.00 942,360.20
应付利息
17,553.88 8,166.66
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 183,949.61 61,070.04
负债合计
55,226,994.10 129,722,764.90
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 809,486,949.93 473,235,968.38
未分配利润 6.4.7.10 88,369,184.47 89,050,875.84
所有者权益合计
897,856,134.40 562,286,844.22
负债和所有者权益总计
953,083,128.50 692,009,609.12
注：报告截止日 2010 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.109 元，基金份额总额
809,486,949.93 份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华丰收债券型证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010年1月1日 至 2010
年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009
年6月30日
一、收入
19,665,350.19 72,149,384.70
1.利息收入
12,306,899.70 19,993,890.12
其中：存款利息收入 6.4.7.11 408,046.41 325,840.68
债券利息收入
11,888,267.10 19,668,049.44
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收入
10,586.19 -
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
7,641,949.71 44,485,415.12
其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,063,330.03 11,400,784.81
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 2,200,712.39 32,685,642.90
资产支持证券投资收
益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 --
股利收益 6.4.7.15 377,907.29 398,987.41
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -328,214.70 7,343,071.23
4.汇兑收益（损失以“－”号 --
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
15
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 44,715.48 327,008.23
减：二、费用
5,197,246.42 5,516,365.89
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,549,501.41 3,202,405.46
2．托管费 6.4.10.2.2 849,833.78 1,067,468.47
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18 401,560.36 448,500.55
5．利息支出
1,185,655.42 585,784.59
其中： 卖出回购金融资产支出
1,185,655.42 585,784.59
6．其他费用 6.4.7.19 210,695.45 212,206.82
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
14,468,103.77 66,633,018.81
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
14,468,103.77 66,633,018.81
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华丰收债券型证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日
单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
473,235,968.38 89,050,875.84 562,286,844.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 14,468,103.77 14,468,103.77
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
336,250,981.55 52,875,155.17 389,126,136.72
其中：1.基金申购款 492,565,654.99 71,557,781.95 564,123,436.94
2.基金赎回款 -156,314,673.44 -18,682,626.78 -174,997,300.22
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -68,024,950.31 -68,024,950.31
五、期末所有者权益（基
金净值）
809,486,949.93 88,369,184.47 897,856,134.40
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
16
上年度可比期间
2009 年1 月1 日 至 2009 年6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,297,911,896.16 77,178,579.28 1,375,090,475.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 66,633,018.81 66,633,018.81
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-412,346,453.04 -28,240,315.00 -440,586,768.04
其中：1.基金申购款 575,249,216.98 55,891,121.05 631,140,338.03
2.基金赎回款 -987,595,670.02 -84,131,436.05 -1,071,727,106.07
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
885,565,443.12 115,571,283.09 1,001,136,726.21
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：邓召明，主管会计工作负责人：胡湘，会计机构负责人：刘慧红
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华丰收债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会” )证监许可[2008]第 405 号《关于核准鹏华丰收债券型证券投资基金募集的
批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰
收债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
2,099,719,647.42 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第
71 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》
于 2008 年 5 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,100,410,489.38 份基金
份额，其中认购资金利息折合 690,841.96 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理
有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
17
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行
票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购和股票(含一级市场新股申购)、权证(仅限于通
过投资可分离转债而获得的权证)等权益类品种，以及中国证监会允许基金投资的其它固定
收益类金融工具。本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的 80%；本
基金投资于股票等权益类品种的比例为基金资产的 0－20%；本基金投资可转换公司债券的
比例不超过基金资产净值的 30%；现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%。本基金的业绩比较基准为中债总指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允
许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2010 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
本报告期税项未发生变化。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
18
活期存款 7,677,969.84
定期存款 -
其他存款 -
合计 7,677,969.84
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 57,842,709.7859,794,101.16 1,951,391.38
交易所市场 359,163,393.81 361,343,563.39 2,180,169.58
银行间市场 500,709,879.18 506,289,000.00 5,579,120.82 债券
合计 859,873,272.99 867,632,563.39 7,759,290.40
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 917,715,982.77927,426,664.55 9,710,681.78
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止，本基金没有买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期内没有进行买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应收活期存款利息 1,390.09
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 44.30
应收债券利息 14,537,331.18
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 14,538,765.57
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
19
6.4.7.6 其他资产
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止，本基金未持有其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 35,827.97
银行间市场应付交易费用 4,333.72
合计 40,161.69
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 640.05
应付后端申购费 -
债券利息税 -
预提费用 183,309.56
银行手续费 -
合计 183,949.61
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1 日 至 2010 年6 月30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 473,235,968.38 473,235,968.38
本期申购 492,565,654.99 492,565,654.99
本期赎回（以“-”号填列） -156,314,673.44 -156,314,673.44
本期末 809,486,949.93 809,486,949.93
注：申购含红利再投、转换入份额。赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 102,775,463.72 -13,724,587.88 89,050,875.84
本期利润 14,796,318.47 -328,214.70 14,468,103.77
本期基金份额交易产生的
变动数
59,959,554.10 -7,084,398.93 52,875,155.17
其中：基金申购款 80,702,938.47 -9,145,156.52 71,557,781.95
基金赎回款 -20,743,384.37 2,060,757.59 -18,682,626.78
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
20
本期已分配利润 -68,024,950.31 - -68,024,950.31
本期末 109,506,385.98 -21,137,201.51 88,369,184.47
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
活期存款利息收入 370,901.48
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 20,826.49
其他 16,318.44
合计 408,046.41
注：其他为申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
卖出股票成交总额 137,319,852.09
减：卖出股票成本总额 132,256,522.06
买卖股票差价收入 5,063,330.03
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 611,275,496.48
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 598,928,055.06
减：应收利息总额 10,146,729.03
债券投资收益 2,200,712.39
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期没有发生衍生工具收益的买卖权证差价收入。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 377,907.29
基金投资产生的股利收益 -
合计 377,907.29
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
21
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
1. 交易性金融资产 -328,214.70
——股票投资 -5,997,044.00
——债券投资 5,668,829.30
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -328,214.70
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
基金赎回费收入 31,169.21
转换费收入 13,533.84
印花税返还 12.43
合计 44,715.48
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
交易所市场交易费用 394,060.36
银行间市场交易费用 7,500.00
合计 401,560.36
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
审计费用 34,543.85
信息披露费 148,765.71
银行费用 18,385.89
帐户维护费 9,000.00
合计 210,695.45
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
22
无
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金2010年上半年及2009年上半年未通过关联方交易单元发生股票交易、 权证交易、
债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,549,501.41 3,202,405.46
其中：支付销售机构的客户维护费 95,429.79 109,130.67
注： （1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.60%，逐日计
提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。
（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人依据销售机构销售基
金的保有量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产
生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 849,833.78 1,067,468.47
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.20%，逐日计提，
按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
23
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行
- - - -587,800,000.00155,862.30
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - -1,610,000,000.00383,590.71
注：与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易，该类交易是在正常
业务中按照一般商业条款而订立。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
期初持有的基金份额 46,062,000.00 46,062,000.00
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 46,062,000.00 46,062,000.00
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
5.6903% 5.2014%
注： 本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一
致。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期期末及 2009 年年末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金
份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 7,677,969.84 370,901.48 71,302,780.17 312,900.19
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
24
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 买入数量 买入金额
国信证券 113001 中行转债 网下申购 174,020 17,402,000.00
国信证券 113001 中行转债 配股认购 75,000 7,500,000.00
注：本基金 2009 年可比期间未参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 2010-01-26 2010-01-26 1.000 64,051,463.22 3,973,487.09 68,024,950.31 -
合计 - - 1.000 64,051,463.22 3,973,487.09 68,024,950.31 -
注：上述利润分配事项为本报告期实施的 2009年可供分配利润分配。
6.4.12 期末（2010 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600376
首开
股份
2009-07-21 2010-07-19
非公开发
行流通受
限
13.96 13.12 1,000,000 13,960,000.00 13,120,000.00
-
002378
章源
钨业
2010-03-23 2010-07-01
网下新股
申购流通
受限
13.00 26.34 64,917 843,921.00 1,709,913.78
-
002381
双箭
股份
2010-03-26 2010-07-02
网下新股
申购流通
受限
32.00 32.08 40,496 1,295,872.00 1,299,111.68
-
002382
蓝帆
股份
2010-03-26 2010-07-02
网下新股
申购流通
受限
35.00 34.19 31,189 1,091,615.00 1,066,351.91
-
002384
东山
精密
2010-03-31 2010-07-09
网下新股
申购流通
受限
26.00 57.67 51,729 1,344,954.00 2,983,211.43
-
002385
大北
农
2010-03-31 2010-07-09
网下新股
申购流通
35.00 32.32 41,026 1,435,910.00 1,325,960.32
-
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
25
受限
002387
黑牛
食品
2010-04-02 2010-07-13
网下新股
申购流通
受限
27.00 36.96 13,699 369,873.00 506,315.04
-
002393
力生
制药
2010-04-15 2010-07-23
网下新股
申购流通
受限
45.00 40.12 81,674 3,675,330.00 3,276,760.88
-
002394
联发
股份
2010-04-16 2010-07-23
网下新股
申购流通
受限
45.00 38.45 22,189 998,505.00 853,167.05
-
002395
双象
股份
2010-04-21 2010-07-29
网下新股
申购流通
受限
25.00 23.65 42,948 1,073,700.00 1,015,720.20
-
002396
星网
锐捷
2010-06-09 -
网下新股
申购流通
受限
23.20 26.76 236,051 5,476,383.20 6,316,724.76
-
002403
爱仕
达
2010-04-30 2010-08-11
网下新股
申购流通
受限
18.80 16.16 104,933 1,972,740.40 1,695,717.28
-
002404
嘉欣
丝绸
2010-04-30 2010-08-11
网下新股
申购流通
受限
22.00 17.93 104,032 2,288,704.00 1,865,293.76
-
300070
碧水
源
2010-04-12 2010-07-21
网下新股
申购流通
受限
69.00 93.20 55,053 3,798,657.00 5,130,939.60
-
300076
宁波
GQY
2010-04-23 2010-07-30
网下新股
申购流通
受限
65.00 53.96 31,070 2,019,550.00 1,676,537.20
-
300077
国民
技术
2010-04-23 2010-08-02
网下新股
申购流通
受限
87.50 116.75 11,927 1,043,612.50 1,392,477.25
-
300089
长城
集团
2010-06-18 -
网下新股
申购流通
受限
20.50 19.78 142,045 2,911,922.50 2,809,650.10
-
注： （1）北京首都开发股份有限公司实施了 2009年度利润分配方案，即向全体股东每 10 股
派发现金红利 1 元（含税） 。股权登记日为 2010 年 5 月 4 日，除权（息）日为 2010 年 5 月
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
26
5 日，现金红利发放日为 2010 年5 月11 日。
（2）截至本报告期末 2010 年 6 月 30 日止，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限
债券及权证等其他证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止，本基金没有持有暂时停牌的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止， 本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期期末 2010年 6 月30 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额53,000,000.00元， 该余额包括两笔交易， 其中一笔金额为25,000,000.00
于 2010 年7月 1 日到期，另一笔金额为 28,000,000.00于 2010年 7 月5 日到期。该类交易
要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算成标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型证券投资基金。 本基金投资的金融工具主要包括债券投资和少部分的股
票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制
在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益相匹配”
的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设， 建立了从董事会层面到各业务部
门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主
要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对
基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工
作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对
基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券的发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
27
存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2010年 6月 30 日
上年末
2009年 12 月 31 日
A-1 - 50,111,000.00
A-1 以下 --
未评级 50,910,000.00 29,901,000.00
合计 50,910,000.00 80,012,000.00
注： 未评级债券包括国债、 中央银行票据和政策性金融债， 未评级债券按剩余期限统计。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2010年 6月 30 日
上年末
2009年 12 月 31 日
AAA 186,830,909.49 57,981,838.00
AAA 以下 201,574,475.90 98,734,533.60
未评级 428,317,178.00 288,362,616.60
合计 816,722,563.39 445,078,988.20
注： 未评级债券包括国债、 中央银行票据和政策性金融债， 未评级债券按剩余期限统计。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合
在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投
资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
28
的 10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦在证券交易所上市，因此除
附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产
均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
除卖出回购金融资产款余额 53,000,000.00 元将在 1 个月内到期且计息外， 本基金所持
有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有
者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,677,969.84 - - - 7,677,969.84
结算备付金 126,526.06 - - - 126,526.06
存出保证金 - - -110,104.42 110,104.42
交易性金融资产 50,910,000.00 474,391,847.69 342,330,715.70 59,794,101.16 927,426,664.55
应收证券清算款 - - -3,033,418.42 3,033,418.42
应收利息 - - -14,538,765.57 14,538,765.57
应收申购款 - - -169,679.64 169,679.64
资产总计 58,714,495.90 474,391,847.69 342,330,715.70 77,646,069.21 953,083,128.50
负债
卖出回购金融资产款 53,000,000.00 - - - 53,000,000.00
应付赎回款 - - -258,980.95 258,980.95
应付管理人报酬 - - -461,007.72 461,007.72
应付托管费 - - -153,669.25 153,669.25
应付交易费用 - - - 40,161.69 40,161.69
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
29
应交税费 - - -1,111,671.00 1,111,671.00
应付利息 - - - 17,553.88 17,553.88
其他负债 - - -183,949.61 183,949.61
负债总计 53,000,000.00 - -2,226,994.10 55,226,994.10
利率敏感度缺口 5,714,495.90 474,391,847.69 342,330,715.70 75,419,075.11 897,856,134.40
上年度末
2009年12月31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 123,168,337.06 - - - 123,168,337.06
结算备付金 1,283,613.85 - - - 1,283,613.85
存出保证金 - - - 88,278.76 88,278.76
交易性金融资产 231,003,000.00 237,421,488.20 56,666,500.00 35,543,663.54 560,634,651.74
应收利息 - - -6,496,632.26 6,496,632.26
应收申购款 - - -338,095.45 338,095.45
资产总计 355,454,950.91 237,421,488.20 56,666,500.00 42,466,670.01 692,009,609.12
负债
卖出回购金融资产款 40,000,000.00 - - - 40,000,000.00
应付赎回款 - - -2,572,916.76 2,572,916.76
应付管理人报酬 - - -354,649.49 354,649.49
应付托管费 - - -118,216.51 118,216.51
应付交易费用 - - -130,035.99 130,035.99
应交税费 - - -942,360.20 942,360.20
应付利息 - - - 8,166.66 8,166.66
其他负债 - - - 61,070.04 61,070.04
应付证券清算款 - - -85,535,349.25 85,535,349.25
负债总计 40,000,000.00 - -89,722,764.90 129,722,764.90
利率敏感度缺口 315,454,950.91 237,421,488.20 56,666,500.00 -47,256,094.89 562,286,844.22
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
30
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31 日
分析
市场利率上升25个基点 -795.00万元 -226.00万元
市场利率下降25个基点 806.00万元 229.00万元
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的债券和股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于债券等固定收益类品种
的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票等权益类品种的比例为基金资产的 0～20%，投资
于可转换公司债券的比例不超过基金资产净值的 30%。此外，本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR
（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 59,794,101.16 6.66 35,543,663.54 6.32
衍生金融资产－权证投资 -- - -
其他 -- - -
合计 59,794,101.16 6.66 35,543,663.54 6.32
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
31
于2010年6月30日， 本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例
为 6.66%（2009 年 12 月 31 日：6.32%） ，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的
变动对于本基金资产净值无重大影响（2009年12月 31 日：同） 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 59,794,101.16 6.27
其中：股票 59,794,101.16 6.27
2 固定收益投资 867,632,563.39 91.03
其中：债券 867,632,563.39 91.03
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 7,804,495.90 0.82
6 其他各项资产 17,851,968.05 1.87
7 合计 953,083,128.50 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 21,799,650.68 2.43
C0
食品、饮料 1,832,275.36 0.20
C1
纺织、服装、皮毛 2,718,460.81 0.30
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 3,381,183.79 0.38
C5
电子 1,392,477.25 0.16
C6
金属、非金属 9,198,492.59 1.02
C7
机械、设备、仪表 - -
C8
医药、生物制品 3,276,760.88 0.36
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
32
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,531,102.00 0.84
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 8,822,408.88 0.98
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 3,390,000.00 0.38
J 房地产业 13,120,000.00 1.46
K 社会服务业 5,130,939.60 0.57
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 59,794,101.16 6.66
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600376 首开股份 1,000,000 13,120,000.00 1.46
2 601158 重庆水务 1,048,900 7,531,102.00 0.84
3 002396 星网锐捷 236,051 6,316,724.76 0.70
4 300070 碧水源 55,053 5,130,939.60 0.57
5 601988 中国银行 1,000,000 3,390,000.00 0.38
6 002393 力生制药 81,674 3,276,760.88 0.36
7 002384 东山精密 51,729 2,983,211.43 0.33
8 300089 长城集团 142,045 2,809,650.10 0.31
9 002404 嘉欣丝绸 104,032 1,865,293.76 0.21
10 002378 章源钨业 64,917 1,709,913.78 0.19
11 002403 爱仕达 104,933 1,695,717.28 0.19
12 300076 宁波GQY 31,070 1,676,537.20 0.19
13 300077 国民技术 11,927 1,392,477.25 0.16
14 002385 大北农 41,026 1,325,960.32 0.15
15 002381 双箭股份 40,496 1,299,111.68 0.14
16 002382 蓝帆股份 31,189 1,066,351.91 0.12
17 002395 双象股份 42,948 1,015,720.20 0.11
18 002394 联发股份 22,189 853,167.05 0.10
19 300065 海兰信 21,484 803,071.92 0.09
20 002387 黑牛食品 13,699 506,315.04 0.06
21 002410 广联达 500 26,075.00 0.00
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601166 兴业银行 19,453,262.78 3.46
2 600016 民生银行 18,904,747.41 3.36
3 601988 中国银行 16,745,851.94 2.98
4 000983 西山煤电 10,951,018.00 1.95
5 600031 三一重工 10,687,764.48 1.90
6 601328 交通银行 8,769,472.30 1.56
7 601169 北京银行 8,122,444.00 1.44
8 601158 重庆水务 7,321,322.00 1.30
9 600028 中国石化 6,514,805.22 1.16
10 002396 星网锐捷 5,476,383.20 0.97
11 600739 辽宁成大 3,960,000.00 0.70
12 300070 碧水源 3,798,657.00 0.68
13 002393 力生制药 3,675,330.00 0.65
14 300089 长城集团 2,911,922.50 0.52
15 002367 康力电梯 2,424,772.50 0.43
16 300058 蓝色光标 2,374,026.18 0.42
17 002404 嘉欣丝绸 2,288,704.00 0.41
18 601268 二重重装 2,066,290.50 0.37
19 300076 宁波GQY 2,019,550.00 0.36
20 002403 爱仕达 1,972,740.40 0.35
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601166 兴业银行 18,588,891.58 3.31
2 600016 民生银行 18,495,445.73 3.29
3 601988 中国银行 11,678,000.00 2.08
4 000983 西山煤电 10,164,447.00 1.81
5 600031 三一重工 9,379,021.43 1.67
6 601328 交通银行 8,300,000.00 1.48
7 601169 北京银行 7,800,315.72 1.39
8 600028 中国石化 6,050,000.00 1.08
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
34
9 600739 辽宁成大 3,528,234.89 0.63
10 300058 蓝色光标 2,715,228.05 0.48
11 300038 梅泰诺 2,612,851.26 0.46
12 002367 康力电梯 2,398,317.49 0.43
13 002344 海宁皮城 2,354,057.60 0.42
14 601268 二重重装 2,266,800.87 0.40
15 002310 东方园林 2,046,752.15 0.36
16 002366 丹甫股份 2,011,553.50 0.36
17 002345 潮宏基 1,977,613.74 0.35
18 601117 中国化学 1,885,216.32 0.34
19 002361 神剑股份 1,806,505.20 0.32
20 300056 三维丝 1,776,069.00 0.32
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 162,504,003.68
卖出股票的收入（成交）总额 137,319,852.09
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 96,662,178.00 10.77
2 央行票据 50,910,000.00 5.67
3 金融债券 331,655,000.00 36.94
其中：政策性金融债 331,655,000.00 36.94
4 企业债券 281,706,821.90 31.38
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 106,698,563.49 11.88
7 其他 - -
8 合计 867,632,563.39 96.63
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
35
1 080215 08 国开15 1,100,000 116,413,000.00 12.97
2 080309 08 进出09 700,000 71,358,000.00 7.95
3 113001 中行转债 649,020 65,641,882.80 7.31
4 126017 08 葛洲债 699,630 60,238,143.00 6.71
5 0801050 08 央行票据50 500,000 50,910,000.00 5.67
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 110,104.42
2 应收证券清算款 3,033,418.42
3 应收股利 -
4 应收利息 14,538,765.57
5 应收申购款 169,679.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,851,968.05
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 125709 唐钢转债 41,056,680.69 4.57
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
36
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 600376 首开股份 13,120,000.00 1.46 非公开发行流通受限
2 002396 星网锐捷 6,316,724.76 0.70 网下新股流通受限
3 300070 碧水源 5,130,939.60 0.57 网下新股流通受限
4 002393 力生制药 3,276,760.88 0.36 网下新股流通受限
5 002384 东山精密 2,983,211.43 0.33 网下新股流通受限
6 300089 长城集团 2,809,650.10 0.31 网下新股流通受限
7 002404 嘉欣丝绸 1,865,293.76 0.21 网下新股流通受限
8 002378 章源钨业 1,709,913.78 0.19 网下新股流通受限
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
5,406 149,738.61 661,663,652.17 81.74% 147,823,297.76 18.26%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 11,969.80 0.0015%
注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中
国证监会规定及相关管理制度的规定。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年 5 月28 日）基金份额总额 2,100,410,489.38
本报告期期初基金份额总额 473,235,968.38
本报告期基金总申购份额 492,565,654.99
减：本报告期基金总赎回份额 156,314,673.44
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
37
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 809,486,949.93
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人——鹏华基金管理有限公司股东欧利盛资本资产管理股份公司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)推荐的原董事 Francis Candylaftis 先生因个人工作关系变
动，提出辞去本公司董事职务。按照《公司法》和本公司章程的有关规定，根据欧利盛资本
资产管理股份公司重新推荐，并经 2010 年股东会审议通过，股东会同意由 Alessandro
Varaldo 先生担任本公司董事，Francis Candylaftis 先生不再担任本公司董事职务。本公
司已于 2010 年 3 月将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案并在基金更
新招募书说明书中披露。
10.2.2 本基金托管人——中国建设银行股份有限公司的基金托管部门本报告期内没有
发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
38
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何
处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信证券 1 183,744,071.9276.11%156,182.57 76.92% -
中银国际 1 57,685,146.3023.89% 46,869.49 23.08% -
注：交易单元选择的标准和程序：
1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基
金的专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券
交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质
量的咨询服务。
2）选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研
部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比， 评比内容包括： 提供研究报告质量、 数量、
及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情
况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向中银国
际证券有限责任公司、中信证券股份有限公司租用交易单元作为基金专用交易单元，并从
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
39
2008年 5 月开始陆续使用。本报告期内上述交易单元未发生变化。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
中信证券 372,176,280.34 89.74% 3,752,800,000.00 100.00% - -
中银国际 42,557,475.75 10.26% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参与邮政储蓄银行网上银行基金申购费率
优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-04
2 鹏华基金管理有限公司关于增加东兴证券
股份有限公司为旗下开放式基金代销机构
的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-05
3 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分开放
式基金继续参与湘财证券有限责任公司网
上定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-07
4
鹏华丰收债券型证券投资基金更新的招募
说明书摘要
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-12
5 鹏华基金管理有限公司关于参与深圳发展
银行开展的基金定投申购费率优惠推广活
动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-18
6 鹏华基金管理有限公司关于参与深圳发展
银行网上银行和电话银行基金申购费率优
惠调整活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-18
7
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰收债券
型证券投资基金分红预案公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-22
8
鹏华丰收债券型证券投资基金2009年第四
季度报告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-22
9
鹏华关于调整旗下开放式基金网上直销定
期定额投资申购金额下限的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-25
10 鹏华基金管理有限公司关于向中国工商银 《中国证券报》、 2010-02-09
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
40
行借记卡持卡人开通基金网上交易直销业
务的公告
《上海证券报》、
《证券时报》
11
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下开放
式证券投资基金转换业务规则的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-03-12
12
鹏华丰收债券型证券投资基金2009年年度
报告摘要
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-03-31
13 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参与中国工商银行个人电子银行基
金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-01
14
鹏华基金管理有限公司关于在农业银行开
通旗下开放式基金转换业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-06
15 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资者谨
防假冒我公司名义进行非法证券活动的提
示性公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-09
16 鹏华基金管理有限公司关于在浦发银行开
通旗下部分开放式基金定期定额投资业务
的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-09
17
鹏华基金管理有限公司关于设立武汉分公
司的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-20
18
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-21
19
鹏华丰收债券型证券投资基金2010年第一
季度报告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-21
20
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-28
21 鹏华基金管理有限公司关于继续参与深圳
发展银行开展的基金申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-30
22 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票复牌后估值方法变更的提示性
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-05-06
23 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票复牌后估值方法变更的提示性
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-05-08
24 鹏华基金管理有限公司关于向交通银行借
记卡持卡人开通基金网上交易直销业务的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-05-24
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
41
25
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
在华夏银行开通定投和转换业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-06-28
26
鹏华基金管理有限公司关于新增华夏银行
为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-06-28
27 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
继续参与邮政储蓄银行网上银行基金申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-06-30
28
鹏华基金管理有限公司关于参与交通银行
网上银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-06-30
29
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-06-30
11 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2010 年1月 29 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次
会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
2、2010 年5月 13 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的
公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
3、2010 年6月 21 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责
任公司承诺认购配股股票的公告。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》 ；
（二） 《鹏华丰收债券型证券投资基金托管协议》 ；
（三） 《鹏华丰收债券型证券投资基金 2010 年半年度报告》 （原文） 。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司； 北京市
西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行股份有限公司。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金
鹏华丰收债券型证券投资基金 2010年半年度报告
42
管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开
通客户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十七日
