对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
鹏华中国50(160605)

鹏华中国50:2010年半年度报告查看PDF公告

 
鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 
第 1 页 共 41 页 
 
 
 
 
鹏华中国 50开放式证券投资基金 
2010年半年度报告 
2010 年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:鹏华基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一〇年八月二十七日 
鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 
 2
1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2010年 8月25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年1 月1日起至 6 月30 日止。


鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 3 1.2 目录 1 重要提示及目录.................................................................................................................2 1.1 重要提示.............................................................................................................................2 1.2 目录.....................................................................................................................................3 2 基金简介.............................................................................................................................5 2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5 2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................6 2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6 2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6 3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6 3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7 4 管理人报告.........................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 11 5 托管人报告.......................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............12 6 半年度财务会计报告(未经审计)...............................................................................12 6.1 资产负债表.......................................................................................................................12 6.2 利润表...............................................................................................................................14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表...................................................................................15 6.4 报表附注...........................................................................................................................16 7 投资组合报告...................................................................................................................29 7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................29 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................30 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................31 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................33 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......33 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................33 7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................34


鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 4 8 基金份额持有人信息.......................................................................................................34 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................34 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................35 9 开放式基金份额变动.......................................................................................................35 10 重大事件揭示...................................................................................................................35 10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................35 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................35 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................36 10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................36 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................36 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...........................36 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................36 10.8 其他重大事件...................................................................................................................38 11 备查文件目录...................................................................................................................40 11.1 备查文件目录...................................................................................................................40 11.2 存放地点...........................................................................................................................40 11.3 查阅方式...........................................................................................................................40


鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华中国50开放式证券投资基金 基金简称 鹏华中国50混合 基金主代码 160605 交易代码 160605 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年5月12日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,937,474,357.94份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 以价值投资为本,通过集中投资于基本面和流动性良好同时收 益价值或成长价值相对被低估的股票,长期持有结合适度波段 操作,以求在充分控制风险的前提下分享中国经济成长和实现 基金财产的长期稳定增值。 投资策略 (1)股票投资方法:本基金股票投资中,精选个股,长期持有 结合适度波段操作,注重长期收益。将类指数的选股方式与积 极的权重配置相结合,从而在保持了收益空间的前提下一定程 度上降低了投资风险。股票价值分析兼顾收益性和成长性。 (2)债券投资方法:本基金债券投资以降低组合总体波动性从 而改善组合风险构成为目的,采取积极主动的投资策略,谋取 超额收益。 业绩比较基准 上证180指数涨跌幅×65%+深证100指数涨跌幅×30%+金融 同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于平衡型证券投资基金,为证券投资基金中的中风险 品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值 型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。


鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 6 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 程国洪 张咏东 联系电话 0755-82021186 021-32169999 信息披露负责人 电子邮箱 ph@mail.phfund.com.cn zhangyd@bankcomm.com 客户服务电话 4006788999 95559 传真 0755-82021126 021-62701216 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第43层 上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第43层 上海市浦东新区银城中路 188号 邮政编码 518048 200120 法定代表人 何如 胡怀邦 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人 互联网网址 http://www.phfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏 华基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27 号投资广 场22 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 20,249,449.14 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 7 本期利润 -825,495,481.20 加权平均基金份额本期利润 -0.2918 本期加权平均净值利润率 -16.60% 本期基金份额净值增长率 -15.40% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年6 月30日) 期末可供分配利润 1,726,865,192.30 期末可供分配基金份额利润 0.5879 期末基金资产净值 4,664,339,550.24 期末基金份额净值 1.588 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010 年6 月30日) 基金份额累计净值增长率 342.02% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金 的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中 已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6 月 30 日,无 论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -5.02% 1.00% -7.19% 1.61% 2.17% -0.61% 过去三个月 -13.37% 1.24% -22.44% 1.75% 9.07% -0.51% 过去六个月 -15.40% 1.16% -27.02% 1.53% 11.62% -0.37% 过去一年 -0.54% 1.49% -17.70% 1.82% 17.16% -0.33% 过去三年 4.40% 1.78% -27.48% 2.28% 31.88% -0.50% 自基金合同 生效日起至今 342.02% 1.54% 123.00% 1.92% 219.02% -0.38% 注: 本基金业绩比较基准为上证 180指数涨跌幅×65%+深证100 指数涨跌幅×30%+金 融同业存款利率×5%。 本基金主要以基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票为投资 对象,且股票投资数目有限,适合用成分指数作为比较基准。而上证 180 指数和深证 100 指数分别是上交所和深交所最重要的成分指数,分别代表了这两个交易所中总市值、成交量 最大的一部分 A 股,成长性强,估值水平低,具有很高的投资价值。 本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 8 鹏华中国 50开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004 年 5 月 12 日至 2010 年 6 月 30 日) 注: (1)业绩比较基准=上证 180 指数涨跌幅×65%+深证 100 指数涨跌幅×30%+金融 同业存款利率×5%。 (2)鹏华中国 50 基金基金合同于 2004 年5 月 12 日生效。 (3)按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定,截至本基金建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规 定的各项比例。 4 管理人报告 4.1


基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销 售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有 限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北 融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民 币,后于 2001 年9 月完成增资扩股,增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管 理两只封闭式基金、十四只开放式基金和六只社保组合,经过 11 年投资管理基金,在基金 投资、风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大,面对中国入世后 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 9 的机遇和挑战,身处中国基金业高速发展的历史时刻,鹏华基金管理有限公司将在进一步提 高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐,努力进取, 继续诚实信用、 勤勉尽责地为广大基金投资者服务, 为中国基金业的健康发展做出应有贡献。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 黄鑫 本基金基金 经理 2007-08-01 - 8 黄鑫先生,国籍中国, 硕士,8 年证券从业经 验, 自 2007 年 8 月起担 任鹏华中国 50 基金基 金经理。曾在民生证券 公司证券投资部、长城 证券公司研究所从事研 究工作;2004 年 10 月 加盟鹏华基金管理有限 公司从事行业研究工 作,曾任机构理财部社 保基金理财经理助理、 理财经理。2008 年 10 月 10 日起,兼任鹏华盛 世创新股票型证券投资 基金基金经理。黄鑫先 生具备基金从业资格。 本报告期内本基金基金 经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金 基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽 责地为基金份额持有人谋求利益, 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 《鹏 华中国 50 开放式证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 10 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分 配等各环节得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场的糟糕表现反映了投资人对经济的担忧:1)全球经济在刺激政策逐步到期 后二次探底的可能;2)09 年经济刺激政策的不良后果可能逐步显现,如地方政府债务、地 产价格泡沫等;3)中国经济长期增长动力不足,增长率可能逐年下调。 本基金在年初进行了一定幅度的减仓,并调整结构,将资产重点配置于防守型行业,取 得了一定效果。但遗憾的是在一季度末,对市场的判断出现一定偏差,加仓了部分周期性行 业,造成了一定的亏损。在二季度我们及时转向,进行了较大幅度的减仓,在市场下跌过程 中,减少了损失。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2010 年上半年上证综指及深证成指分别下跌 26.82%及 31.48%, 本基金净值下跌 15.4%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为尽管中国经济难以维持过去几十年那样的高速增长, 多数与投资和出口相关的 产业机会可能较小,但是消费持续增长是确定的事件。因而我们会重点在消费、服务领域寻 找投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描 述: 4.6.1.1 日常估值流程


鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 11 基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独 立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面 相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统 进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核 算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核 算、 基金估值等与托管银行进行核对; 每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。 基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日 常事后复核工作,确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格, 在基金核算与估值方面掌握了丰富的知 识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 4.6.1.2 特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业 研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度: 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员 共同商定估值原则和政策。 4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7.1 截止本报告期末,期末可供分配利润为 1,726,865,192.30 元。 4.7.2 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.7.3 根据相关法律法规及本基金合同的规定,本基金管理人将会综合考虑各方面因 素,在严格遵守规定前提下,适时作出利润分配安排。


鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 12 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2010 年上半年度,基金托管人在鹏华中国 50 开放式证券投资基金的托管过程中,严格 遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了 托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2010年上半年度, 鹏华基金管理有限公司在鹏华中国50开放式证券投资基金投资运作、 基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发 现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2010 年上半年度,由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华中国 50 开放式证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报 告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表


会计主体:鹏华中国 50开放式证券投资基金 报告截止日:2010年 6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2010年6 月30 日 上年度末 2009年12月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 583,754,525.71 331,986,236.69 结算备付金


178,159,451.88 249,990,859.66 存出保证金


2,895,820.99 5,584,954.91 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 13 交易性金融资产 6.4.7.2 3,872,624,609.14 4,804,033,262.96 其中:股票投资


2,685,212,182.34 4,589,268,887.96 基金投资


-- 债券投资


1,187,412,426.80 214,764,375.00 资产支持证券投资


-- 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 27,000,160.50 - 应收证券清算款


-- 应收利息 6.4.7.5 10,390,287.68 389,310.88 应收股利


296,096.90 - 应收申购款


3,590,108.39 20,733,739.91 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


4,678,711,061.195,412,718,365.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年6 月30 日 上年度末 2009年12月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


-- 应付赎回款


2,940,283.44 25,695,897.73 应付管理人报酬


6,016,882.09 6,961,153.67 应付托管费


1,002,813.71 1,160,192.28 应付销售服务费


-- 应付交易费用 6.4.7.7 2,988,855.87 3,735,604.32 应交税费


207,345.96 178,345.96 应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 1,215,329.88 917,067.40 负债合计


14,371,510.95 38,648,261.36 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 2,937,474,357.942,863,508,935.10 未分配利润 6.4.7.10 1,726,865,192.30 2,510,561,168.55 所有者权益合计


4,664,339,550.24 5,374,070,103.65 负债和所有者权益总计


4,678,711,061.19 5,412,718,365.01 注:报告截止日 2010 月 6 月 30 日,基金份额净值 1.588 元,基金份额总额 2,937,474,357.94 份。


鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 14 6.2 利润表


会计主体:鹏华中国 50开放式证券投资基金 本报告期:2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2010年1月1日 至 2010 年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009 年6月30日 一、收入


-769,846,029.85 1,525,272,022.39 1.利息收入


11,671,375.73 9,682,527.43 其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,754,962.95 1,908,019.74 债券利息收入


8,630,549.97 7,774,507.69 资产支持证券利息收 入 -- 买入返售金融资产收入


285,862.81 - 其他利息收入


-- 2.投资收益 (损失以 “-” 填列)


63,460,411.00 99,202,175.95 其中:股票投资收益 6.4.7.12 48,612,402.50 59,040,527.13 基金投资收益


-- 债券投资收益 6.4.7.13 786,310.79 20,564,691.19 资产支持证券投资收 益 -- 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 14,061,697.71 19,596,957.63 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 -845,744,930.34 1,415,399,172.37 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.17 767,113.76 988,146.64 减:二、费用


55,649,451.35 43,318,435.52 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 36,985,105.54 27,864,268.49 2.托管费 6.4.10.2.2 6,164,184.27 4,644,044.77 3.销售服务费


-- 4.交易费用 6.4.7.18 12,277,815.60 10,610,547.31 5.利息支出


-- 其中: 卖出回购金融资产支出


-- 6.其他费用 6.4.7.19 222,345.94 199,574.95 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -825,495,481.20 1,481,953,586.87 减:所得税费用


-- 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 15 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -825,495,481.20 1,481,953,586.87 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华中国 50开放式证券投资基金 本报告期:2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日 单位:人民币元 本期 2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,863,508,935.10 2,510,561,168.55 5,374,070,103.65 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -825,495,481.20 -825,495,481.20 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 73,965,422.84 41,799,504.95 115,764,927.79 其中:1.基金申购款 412,965,673.01 306,320,466.77 719,286,139.78 2.基金赎回款 -339,000,250.17 -264,520,961.82 -603,521,211.99 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) -- - 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,937,474,357.94 1,726,865,192.30 4,664,339,550.24 上年度可比期间 2009 年1 月1 日 至 2009 年6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,801,067,544.48 398,809,121.61 3,199,876,666.09 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,481,953,586.87 1,481,953,586.87 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -46,227,019.47 18,229,984.88 -27,997,034.59 其中:1.基金申购款 500,930,361.58 241,953,119.86 742,883,481.44 2.基金赎回款 -547,157,381.05 -223,723,134.98 -770,880,516.03 四、本期向基金份额持有 -- - 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 16 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,754,840,525.01 1,898,992,693.36 4,653,833,218.37 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:邓召明,主管会计工作负责人:胡湘,会计机构负责人:刘慧红 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华中国 50 开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第26 号 《关于同意鹏华中国 50 开放式证券投 资基金设立的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及 其实施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《鹏华中国 50 开放式证券投资 基金基金契约》(后更名为《鹏华中国 50 开放式证券投资基金基金合同》)发起,并于 2004 年 5 月 12 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集共募集 2,444,882,321.46 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004) 第 77 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为 交通银行股份有限公司。本基金已按规定将《鹏华中国 50 开放式证券投资基金基金合同》 等法定文件报中国证监会备案。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中国 50 开放式证券投资基金基金合 同》和《鹏华中国 50 开放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资 范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、中央银行票据、债 券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场状况下,股票投资比例为 基金资产净值的 30%-95%,国债投资比例为 0%-70%,中央银行票据投资比例为 0%-50%,金 融债投资比例为 0%-50%,企业债投资比例范围为 0%-25%,可转换债券投资比例范围为 0%-25%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如有投资需要可 通过回购参与有价值的新股配售和增发。本基金的业绩比较基准为:上证 180 指数涨跌幅 ×65%+深证100 指数涨跌幅×30%+金融同业存款利率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础


鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 17 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》 和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华中国 50 开放式证券投资基金基金合同》和中国证监 会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2010 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2010 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 本报告期税项未发生变化。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2010年6月30日


活期存款 583,754,525.71 定期存款 - 其他存款 - 合计 583,754,525.71 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2010年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,839,603,251.292,685,212,182.34 -154,391,068.95 交易所市场 10,098,357.28 11,859,426.80 1,761,069.52 债券 银行间市场 1,179,944,950.00 1,175,553,000.00 -4,391,950.00 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 18 合计 1,190,043,307.28 1,187,412,426.80 -2,630,880.48 资产支持证券 -- - 基金 -- - 其他 -- - 合计 4,029,646,558.573,872,624,609.14 -157,021,949.43 注:于 2010年 6 月30 日,股票投资余额中,按照指数收益法估值特殊事项的长期停牌 相关股票公允价值为 89,100,000.00元。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 截至本报告期末 2010 年6 月30 日止,本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 2010年6月30日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 银行间市场 27,000,160.50 - 合计 27,000,160.50 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期内没有进行买断式逆回购交易。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2010年6月30日


应收活期存款利息 97,136.10 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 60,103.29 应收债券利息 10,219,127.96 应收买入返售证券利息 13,887.66 应收申购款利息 - 其他 32.67 合计 10,390,287.68 6.4.7.6 其他资产 截至本报告期末 2010 年6 月30 日止,本基金未持有其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末


鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 19 2010年6月30日


交易所市场应付交易费用 2,981,206.12 银行间市场应付交易费用 7,649.75 合计 2,988,855.87 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2010年6月30日


应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 应付赎回费 6,451.18 信息披露费 148,765.71 审计费 58,515.49 其他 1,597.50 合计 1,215,329.88 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2010年1月1 日 至 2010 年6 月30日





项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,863,508,935.10 2,863,508,935.10 本期申购 412,965,673.01 412,965,673.01 本期赎回(以“-”号填列) -339,000,250.17 -339,000,250.17 本期末 2,937,474,357.94 2,937,474,357.94 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,224,868,922.36 285,692,246.19 2,510,561,168.55 本期利润 20,249,449.14 -845,744,930.34 -825,495,481.20 本期基金份额交易产生的 变动数 60,632,801.93 -18,833,296.98 41,799,504.95 其中:基金申购款 328,071,571.27 -21,751,104.50 306,320,466.77 基金赎回款 -267,438,769.34 2,917,807.52 -264,520,961.82 本期已分配利润 -- - 本期末 2,305,751,173.43 -578,885,981.13 1,726,865,192.30 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日





鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 20 活期存款利息收入 1,135,597.10 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,566,734.76 其他 52,631.09 合计 2,754,962.95 注:其他包括申购款利息收入 51,972.79 元以及权证交收价差保证金利息收入 658.30 元。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 卖出股票成交总额 4,410,915,582.97 减:卖出股票成本总额 4,362,303,180.47 买卖股票差价收入 48,612,402.50 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 1,080,506,906.13 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 1,065,395,359.21 减:应收利息总额 14,325,236.13 债券投资收益 786,310.79 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期没有发生衍生工具收益的买卖权证差价收入。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 股票投资产生的股利收益 14,061,697.71 基金投资产生的股利收益 - 合计 14,061,697.71 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 1. 交易性金融资产 -845,744,930.34 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 21 ——股票投资 -841,582,271.35 ——债券投资 -4,162,658.99 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2. 衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -845,744,930.34 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 基金赎回费收入 748,535.56 印花税手续费返还收入 18,578.20 合计 767,113.76 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 交易所市场交易费用 12,265,590.60 银行间市场交易费用 12,225.00 合计 12,277,815.60 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 审计费用 58,515.49 信息披露费 148,765.71 银行费用 6,064.74 帐户维护费 9,000.00 合计 222,345.94 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 22 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金2010年上半年及2009年上半年未通过关联方交易单元发生股票交易、 权证交易、 债券交易、债券回购交易,也没有发生应支付关联方的佣金业务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6 月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 36,985,105.54 27,864,268.49 其中:支付销售机构的客户 维护费 6,744,184.87 5,892,886.87 注: (1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.5%,逐日计 提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ,基金管理人依据销售机构销售基 金的保有量提取一定比例的客户维护费, 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产 生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6 月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 6,164,184.27 4,644,044.77 注:支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费年费率为 0.25%,逐日计提,按月 支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日


鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 23 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场 交易的各关 联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 113,231,384.89 329,346,884.92 - - - - 注: (1)本基金上年度可比期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 (2)与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易,该类交易均在正 常业务中按一般商业条款而订立。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2010 年上半年和 2009 年上半年本基金管理人没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金2010年上半年末及2009年年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有 本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 583,754,525.71 1,135,597.10268,682,145.18 1,031,501.83 注:本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公司。本期期末余额 173,009,516.36 元,上年度可比期 间期末余额 98,286,305.52 元。 6.4.10.6


本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及 2009年可比期间未参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2010 年6月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券名 称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 股 ) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 002441 众业达 2010-06-25 2010-07-06 新股 流通受限 39.9039.90 500 19,950.00 19,950.00 - 600376 首开股份 2009-07-21 2010-07-19 非公开发行 13.96 13.12 5,000,000 69,800,000.00 65,600,000.00 - 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 24 流通受限 注: (1)北京首都开发股份有限公司实施了 2009 年度利润分配方案,即向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税) 。股权登记日为 2010 年 5 月 4 日,除权(息)日为 2010 年 5 月5 日,现金红利发放日为 2010 年5 月11日。 (2)截至本报告期末 2010 年 6 月 30 日止,本基金没有持有因认购新发或增发而流通 受限的债券及权证等其它证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 601318 中国平安 2010-06-29 重大资产 重组停牌 44.55 - - 2,000,000 86,848,512.20 89,100,000.00 - 000895 双汇发展 2010-03-22 重大资产 重组停牌 50.48 - - 499,933 24,745,785.54 25,236,617.84 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2010 年6 月30 日止, 本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2010 年6 月30 日止, 本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及 权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风 险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益 相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设, 建立了从董事会层面到各业务部 门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主 要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对 基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工 作,并可向董事会和中国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对 基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 25 出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资 产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的 限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将 风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券的发 行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行 存款存放在本基金的托管行交通银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算, 违 约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割 方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控制证 券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年6 月30 日,本基金持 有的信用类债券占基金资产净值的比例为 0.25%(2009年 12月 31 日:0.29%) 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合 在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投 资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基 金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券 的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此 除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资 产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对 流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金 份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金 流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 26 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结 算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2010年6月30日


1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 583,754,525.71 - - - 583,754,525.71 结算备付金 178,159,451.88 - - - 178,159,451.88 存出保证金 103,913.63 - - 2,791,907.36 2,895,820.99 交易性金融资产 1,175,553,000.00 11,859,426.80 - 2,685,212,182.34 3,872,624,609.14 买入返售金融资产 27,000,160.50 - - - 27,000,160.50 应收利息 - - -10,390,287.68 10,390,287.68 应收股利 - - - 296,096.90 296,096.90 应收申购款 - - - 3,590,108.39 3,590,108.39 资产总计 1,964,571,051.72 11,859,426.80 - 2,702,280,582.67 4,678,711,061.19 负债


应付赎回款 - - - 2,940,283.44 2,940,283.44 应付管理人报酬 - - - 6,016,882.09 6,016,882.09 应付托管费 - - - 1,002,813.71 1,002,813.71 应付交易费用 - - - 2,988,855.87 2,988,855.87 应交税费 - - - 207,345.96 207,345.96 其他负债 - - - 1,215,329.88 1,215,329.88 负债总计 - - -14,371,510.95 14,371,510.95 利率敏感度缺口 1,964,571,051.72 11,859,426.80 - 2,687,909,071.72 4,664,339,550.24 上年度末 2009年12月31日 1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产














银行存款 331,986,236.69 - - - 331,986,236.69 结算备付金 249,990,859.66 - - - 249,990,859.66 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 27 存出保证金 103,913.63 - - 5,481,041.28 5,584,954.91 交易性金融资产 199,340,000.00 15,424,375.00 - 4,589,268,887.96 4,804,033,262.96 应收利息 - - - 389,310.88 389,310.88 应收申购款 - - -20,733,739.91 20,733,739.91 资产总计 781,421,009.98 15,424,375.00 - 4,615,872,980.03 5,412,718,365.01 负债


应付赎回款 - - -25,695,897.73 25,695,897.73 应付管理人报酬 - - - 6,961,153.67 6,961,153.67 应付托管费 - - - 1,160,192.28 1,160,192.28 应付交易费用 - - - 3,735,604.32 3,735,604.32 应交税费 - - - 178,345.96 178,345.96 其他负债 - - - 917,067.40 917,067.40 负债总计 - - -38,648,261.36 38,648,261.36 利率敏感度缺口 781,421,009.98 15,424,375.00 - 4,577,224,718.67 5,374,070,103.65 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点,其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31 日 分析 市场利率上升25个基点 -191.00万元 -26.00万元 市场利率下降25个基点 192.00万元 26.00万元 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行 间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 28 况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过 对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进 行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在正常市场状况下,股票投资 比例变动范围是基金资产净值的 30%~95%,国债投资比例变动范围是基金资产净值的 0%~ 70%,中央银行票据投资比例变动范围是基金资产净值的 0~50%,金融债投资比例变动范围 是基金资产净值的 0~50%,企业债投资比例变动范围是基金资产净值的 0~25%,可转债投 资比例变动范围是基金资产净值的 0~25%,此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31 日 项目 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股 票投资 2,685,212,182.34 57.57 4,589,268,887.96 85.40 衍生金融资产-权证 投资 -- - - 其他 -- - - 合计 2,685,212,182.34 57.57 4,589,268,887.96 85.40 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31 日 分析 业绩比较基准上升5% 18,125.00万元 20,835.00万元 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 29 业绩比较基准下降5% -18,125.00万元 -20,835.00万元 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,685,212,182.34 57.39 其中:股票 2,685,212,182.34 57.39 2 固定收益投资 1,187,412,426.80 25.38 其中:债券 1,187,412,426.80 25.38








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 27,000,160.50 0.58 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 761,913,977.59 16.28 6 其他各项资产 17,172,313.96 0.37 7 合计 4,678,711,061.19 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 37,317,294.30 0.80 B 采掘业 17,749,769.25 0.38 C 制造业 1,697,020,587.53 36.38 C0








食品、饮料 388,935,281.58 8.34 C1








纺织、服装、皮毛 - - C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 - - C4








石油、化学、塑胶、塑料 203,767,489.51 4.37 C5








电子 12,476,100.00 0.27 C6








金属、非金属 123,823,748.60 2.65 C7








机械、设备、仪表 522,152,158.73 11.19 C8








医药、生物制品 445,865,809.11 9.56 C99








其他制造业 - - 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 30 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 4,389,770.97 0.09 F 交通运输、仓储业 102,800,000.00 2.20 G 信息技术业 157,570,543.78 3.38 H 批发和零售贸易 114,596,737.70 2.46 I 金融、保险业 488,167,478.81 10.47 J 房地产业 65,600,000.00 1.41 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 2,685,212,182.34 57.57 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 601169 北京银行 19,999,981 242,599,769.53 5.20 2 000513 丽珠集团 6,282,195 231,184,776.00 4.96 3 600015 华夏银行 11,999,794 133,437,709.28 2.86 4 000527 美的电器 10,079,748 114,909,127.20 2.46 5 000400 许继电气 4,300,000 113,004,000.00 2.42 6 000880 潍柴重机 7,449,522 109,507,973.40 2.35 7 000858 五 粮 液 4,499,956 109,033,933.88 2.34 8 601111 中国国航 10,000,000 102,800,000.00 2.20 9 002032 苏 泊 尔 4,849,845 94,086,993.00 2.02 10 002065 东华软件 3,900,000 93,990,000.00 2.02 11 600594 益佰制药 4,969,619 89,403,445.81 1.92 12 601318 中国平安 2,000,000 89,100,000.00 1.91 13 000729 燕京啤酒 3,999,937 79,198,752.60 1.70 14 600785 新华百货 2,100,000 68,922,000.00 1.48 15 600376 首开股份 5,000,000 65,600,000.00 1.41 16 000568 泸州老窖 2,324,217 65,589,403.74 1.41 17 600289 亿阳信通 7,299,718 63,580,543.78 1.36 18 600059 古越龙山 5,999,856 62,038,511.04 1.33 19 600066 宇通客车 4,000,000 59,640,000.00 1.28 20 600976 武汉健民 4,476,676 56,629,951.40 1.21 21 002250 联化科技 2,000,000 55,200,000.00 1.18 22 600592 龙溪股份 5,346,497 49,882,817.01 1.07 23 600423 柳化股份 6,000,000 49,260,000.00 1.06 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 31 24 600559 老白干酒 1,999,919 47,838,062.48 1.03 25 600690 青岛海尔 2,499,908 47,748,242.80 1.02 26 600380 健康元 6,000,000 43,500,000.00 0.93 27 600354 敦煌种业 1,999,855 37,317,294.30 0.80 28 600596 新安股份 3,300,000 32,604,000.00 0.70 29 600309 烟台万华 2,000,000 29,180,000.00 0.63 30 600388 龙净环保 999,962 26,358,998.32 0.57 31 600858 银座股份 1,000,000 25,410,000.00 0.54 32 000895 双汇发展 499,933 25,236,617.84 0.54 33 600267 海正药业 999,906 25,147,635.90 0.54 34 601166 兴业银行 1,000,000 23,030,000.00 0.49 35 002109 兴化股份 2,499,887 19,324,126.51 0.41 36 600352 浙江龙盛 1,999,930 18,199,363.00 0.39 37 600546 山煤国际 999,987 17,749,769.25 0.38 38 600280 南京中商 860,031 17,200,620.00 0.37 39 000932 华菱钢铁 4,000,000 15,080,000.00 0.32 40 002035 华帝股份 1,999,830 14,638,755.60 0.31 41 002273 水晶光电 390,000 12,476,100.00 0.27 42 601668 中国建筑 1,250,647 4,389,770.97 0.09 43 600306 商业城 299,918 3,044,167.70 0.07 44 600169 太原重工 100,000 1,101,000.00 0.02 45 002441 众业达 500 19,950.00 0.00 46 300080 新大新材 500 18,000.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601166 兴业银行 152,465,739.47 2.84 2 601169 北京银行 140,887,289.28 2.62 3 600015 华夏银行 138,901,708.23 2.58 4 601318 中国平安 131,961,657.16 2.46 5 000880 潍柴重机 128,186,910.65 2.39 6 000858 五 粮 液 126,543,123.74 2.35 7 000729 燕京啤酒 126,092,367.10 2.35 8 601601 中国太保 121,583,402.00 2.26 9 000002 万 科A 117,408,499.29 2.18 10 600050 中国联通 109,812,728.62 2.04 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 32 11 600289 亿阳信通 109,742,346.51 2.04 12 601111 中国国航 107,814,703.17 2.01 13 600594 益佰制药 100,631,737.91 1.87 14 000063 中兴通讯 95,690,821.26 1.78 15 600031 三一重工 82,169,936.29 1.53 16 000069 华侨城A 76,793,589.57 1.43 17 000568 泸州老窖 75,575,790.41 1.41 18 601628 中国人寿 73,504,713.79 1.37 19 600059 古越龙山 68,274,965.08 1.27 20 600976 武汉健民 67,894,286.99 1.26 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000001 深发展A 250,282,768.15 4.66 2 600031 三一重工 201,848,661.22 3.76 3 000024 招商地产 176,929,120.44 3.29 4 601318 中国平安 170,157,291.63 3.17 5 600016 民生银行 168,200,668.44 3.13 6 600660 福耀玻璃 155,919,397.47 2.90 7 000400 许继电气 150,908,259.06 2.81 8 601601 中国太保 132,966,234.83 2.47 9 601699 潞安环能 129,748,185.14 2.41 10 000999 华润三九 117,485,537.17 2.19 11 600325 华发股份 115,040,112.86 2.14 12 601169 北京银行 112,816,759.03 2.10 13 000729 燕京啤酒 110,888,971.64 2.06 14 600858 银座股份 107,267,163.43 2.00 15 000002 万 科A 106,322,890.82 1.98 16 000898 鞍钢股份 104,836,514.65 1.95 17 600282 南钢股份 100,608,194.99 1.87 18 601166 兴业银行 96,125,234.46 1.79 19 600183 生益科技 93,838,820.53 1.75 20 600050 中国联通 92,639,038.38 1.72 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 3,299,828,746.20 卖出股票的收入(成交)总额 4,410,915,582.97 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 33 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 1,175,553,000.00 25.20 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 11,859,426.80 0.25 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 1,187,412,426.80 25.46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 0801047 08 央行票据47 3,000,000 305,400,000.00 6.55 2 0801035 08 央行票据35 2,000,000 203,280,000.00 4.36 3 0901036 09 央行票据36 2,000,000 196,340,000.00 4.21 4 1001028 10 央行票据28 1,500,000 146,730,000.00 3.15 5 1001019 10 央行票据19 1,000,000 97,850,000.00 2.10 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。


鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 34 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,895,820.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 296,096.90 4 应收利息 10,390,287.68 5 应收申购款 3,590,108.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,172,313.96 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 168,031 17,481.74 668,617,453.72 22.76% 2,268,856,904.22 77.24% 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 35 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本 开放式基金 54,490.16 0.0019% 注:截止本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中 国证监会规定及相关管理制度的规定。 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2004年 5 月12 日)基金份额 总额 2,444,882,321.46 本报告期期初基金份额总额 2,863,508,935.10 本报告期基金总申购份额 412,965,673.01 减:本报告期基金总赎回份额 339,000,250.17 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,937,474,357.94 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 10


重大事件揭示 10.1


基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 本基金管理人——鹏华基金管理有限公司股东欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.)推荐的原董事 Francis Candylaftis 先生因个人工作关系变 动,提出辞去本公司董事职务。按照《公司法》和本公司章程的有关规定,根据欧利盛资本 资产管理股份公司重新推荐,并经 2010 年股东会审议通过,股东会同意由 Alessandro Varaldo 先生担任本公司董事,Francis Candylaftis 先生不再担任本公司董事职务。本公 司已于 2010 年 3 月将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案并在基金更 新招募书说明书中披露。


10.2.2 本基金托管人——交通银行股份有限公司的基金托管部门本报告期内没有发生 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 36 重大人事变动。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4


基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6


管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何 稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 券商名称 交易单元数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 海通证券 1 2,509,943,770.08 32.60% 2,133,436.58 33.14% - 银河证券 1 1,051,725,597.79 13.66% 854,532.59 13.27% - 华泰证券 1 150,767,488.52 1.96% 128,152.99 1.99% - 方正证券 2 354,393,874.82 4.60% 301,238.88 4.68% - 上海证券 1 - - - - - 长城证券 1 573,978,508.59 7.45% 466,363.62 7.24% - 国泰君安 1 - - - - - 中信证券 1 353,260,935.56 4.59% 287,026.68 4.46% - 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 37 东莞证券 1 348,924,838.23 4.53% 296,583.66 4.61% - 华泰联合证券 1 1,466,417,307.97 19.04% 1,246,403.62 19.36% - 安信证券 1 890,490,357.61 11.56% 723,532.90 11.24% 本报告期 新增 注:交易单元选择的标准和程序: 1. 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基 金的专用交易单元,选择的标准是: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券 交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质 量的咨询服务。 2. 选择交易单元的程序: 我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研 部门定期对所选定的证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数 量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体 情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,分别向国泰 君安证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、方正证券有限责 任公司、中国银河证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、东 莞证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司租用交易单元作 为基金专用交易单元,并从 2004 年分别开始陆续使用。 2010年上半年新增安信证券股份有 限公司交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内上述其他交易单元未发生变化。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 海通证券 - -800,000,000.00 100.00% - - 鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 38 银河证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 华泰联合证 券 4,373,670.00 100.00% - - - - 安信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏华基金管理有限公司关于参与交通银行 网上银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-01-04 2 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金 参与邮政储蓄银行网上银行基金申购费率 优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-01-04 3 鹏华基金管理有限公司关于增加东兴证券 股份有限公司为旗下开放式基金代销机构 的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-01-05 4 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分开放 式基金继续参与湘财证券有限责任公司网 上定期定额申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-01-07 5 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金 参与浦发银行电子渠道基金申购费率优惠 活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-01-08 6 鹏华基金管理有限公司关于参与深圳发展 银行开展的基金定投申购费率优惠推广活 动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-01-18 7 鹏华基金管理有限公司关于参与深圳发展 银行网上银行和电话银行基金申购费率优 惠调整活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-01-18 8 鹏华中国50开放式证券投资基金2009年第 四季度报告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-01-22 9 鹏华关于调整旗下开放式基金网上直销定 期定额投资申购金额下限的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-01-25 10 鹏华基金管理有限公司关于向中国工商银 《中国证券报》、 2010-02-09


鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 39 行借记卡持卡人开通基金网上交易直销业 务的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 11 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下开放 式证券投资基金转换业务规则的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-03-12 12 鹏华中国50开放式证券投资基金2009年年 度报告摘要 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-03-31 13 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参与中国工商银行个人电子银行基 金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-04-01 14 鹏华基金管理有限公司关于参与上海银行 网上银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-04-01 15 鹏华基金管理有限公司关于在农业银行开 通旗下开放式基金转换业务的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-04-06 16 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资者谨 防假冒我公司名义进行非法证券活动的提 示性公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-04-09 17 鹏华基金管理有限公司关于在浦发银行开 通旗下部分开放式基金定期定额投资业务 的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-04-09 18 鹏华基金管理有限公司关于设立武汉分公 司的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-04-20 19 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-04-21 20 鹏华中国50开放式证券投资基金2010年第 一季度报告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-04-21 21 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-04-28 22 鹏华基金管理有限公司关于继续参与深圳 发展银行开展的基金申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-04-30 23 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的停牌股票复牌后估值方法变更的提示性 公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-05-06 24 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的停牌股票复牌后估值方法变更的提示性 公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-05-08


鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 40 25 鹏华基金管理有限公司关于向交通银行借 记卡持卡人开通基金网上交易直销业务的 公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-05-24 26 鹏华中国50开放式证券投资基金更新的招 募说明书摘要 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-06-24 27 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金 在华夏银行开通定投和转换业务的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-06-28 28 鹏华基金管理有限公司关于新增华夏银行 为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-06-28 29 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金 继续参与邮政储蓄银行网上银行基金申购 费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-06-30 30 鹏华基金管理有限公司关于参与交通银行 网上银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-06-30 31 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-06-30 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 (一) 《鹏华中国 50 开放式证券投资基金基金合同》 ; (二) 《鹏华中国 50 开放式证券投资基金托管协议》 ; (三) 《鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2010 年半年度报告》 (原文) 。 11.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 11.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金 管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开 通客户服务系统,咨询电话:4006788999。


鹏华中国 50开放式证券投资基金 2010年半年度报告 41 鹏华基金管理有限公司 二〇一〇年八月二十七日