鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
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鹏华中证 500指数证券投资基金 LOF
2010年半年度报告
2010 年 6月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十七日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2010年8月23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年2 月5日(基金合同生效日)起至6 月30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录....................................................................................................................2
1.1 重要提示................................................................................................................................2
1.2 目录........................................................................................................................................3
2 基金简介................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况........................................................................................................................5
2.2 基金产品说明........................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人....................................................................................................6
2.4 信息披露方式........................................................................................................................6
2.5 其他相关资料........................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标....................................................................................................6
3.2 基金净值表现........................................................................................................................7
4 管理人报告............................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ......................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..............................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................. 11
5 托管人报告..........................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................12
6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................12
6.1 资产负债表..........................................................................................................................12
6.2 利润表..................................................................................................................................13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表......................................................................................14
6.4 报表附注..............................................................................................................................15
7 投资组合报告......................................................................................................................35
7.1 期末基金资产组合情况......................................................................................................35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..........................36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..................................................................................42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..............................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......................42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..........42
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......................42
7.9 投资组合报告附注..............................................................................................................42
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8 基金份额持有人信息..........................................................................................................42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................................................................42
8.2 期末上市基金前十名持有人..............................................................................................42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ..................................................42
9 开放式基金份额变动..........................................................................................................42
10 重大事件揭示......................................................................................................................42
10.1 基金份额持有人大会决议..................................................................................................42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................42
10.4 基金投资策略的改变..........................................................................................................42
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况......................................................................................42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ..............................42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..........................................................................42
10.8 其他重大事件......................................................................................................................42
11 备查文件目录......................................................................................................................42
11.1 备查文件目录......................................................................................................................42
11.2 存放地点..............................................................................................................................42
11.3 查阅方式..............................................................................................................................42
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)
基金简称 鹏华中证500指数(LOF)
基金主代码 160616
交易代码 160616
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2010年2月5日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,345,102,785.17份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年4月28日
2.2 基金产品说明
投资目标
采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收
益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对中证500指数
的有效跟踪。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法， 原则上按照成份股在中证500
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他
原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对
投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收
益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基
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金中的较高预期风险、较高预期收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 程国洪 蒋松云
联系电话
0755-82021186 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
ph@mail.phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
注册地址
深圳市福田区福华三路 168
号深圳国际商会中心第43层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
深圳市福田区福华三路 168
号深圳国际商会中心第43层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 何如 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中
心第 43 层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行
股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27号投资广场 22 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2010 年 2 月 5 日 （基金合同生效日） 至 2010 年 6 月 30日）
本期已实现收益 -93,962,156.71
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本期利润 -545,968,280.13
加权平均基金份额本期利润 -0.2146
本期加权平均净值利润率 -22.55%
本期基金份额净值增长率 -22.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年6 月30日)
期末可供分配利润 -519,694,139.66
期末可供分配基金份额利润 -0.2216
期末基金资产净值 1,825,408,645.51
期末基金份额净值 0.778
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 -22.20%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中
已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无
论该日是否为开放日或交易所的交易日。
（4）本基金合同于 2010年 2 月5 日生效，截至报告期末，本基金合同生效未满半年。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -10.37% 2.01% -10.19% 1.98% -0.18% 0.03%
过去三个月 -22.74% 1.98% -21.88% 2.04% -0.86% -0.06%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
自基金合同
生效日起至
今
-22.20% 1.60% -16.02% 1.80% -6.18% -0.20%
注： （1）本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%。
（2）本基金为中证 500 指数基金，以中证 500 指数作为业绩比较基准。中证 500 指数
扣除了沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票， 再按照最近一年 （新
股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的股票，然后将剩余股票按
照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前 500 名的股票作为该指数样本股。该指数以
调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算，其中调整股本根据分级靠档方
法获得。该指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。
本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年2月5日至2010年6月30日）
注： （1）鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同于 2010 年2 月5日生效，本
基金自基金合同生效起未满一年，本基金建仓期为至基金合同生效日起 3 个月，截止本报告
期末本基金各项投资比例符合基金合同约定；
（2）本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于中证 500 指数的成份股及
其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的 90％） ，现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5％。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非中
证 500 成份股、新股（首次发行或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它
金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销
售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有
限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北
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融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民
币，后于 2001 年9 月完成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管
理两只封闭式基金、十四只开放式基金和六只社保组合，经过 11 年投资管理基金，在基金
投资、风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后
的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提
高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，
继续诚实信用、 勤勉尽责地为广大基金投资者服务， 为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
方南 鹏华中证
500 指数证
券投资基金
（LOF）基
金经理
2010-02-05 - 8 方南先生，工商管理硕士， 8 年证券从
业经验。曾任职于杭州恒生电子股份
有限公司，上海新利多数字技术有限
公司。 2001年 11 月加盟鹏华基金管理
有限公司，历任金融工程部研究员、
金融工程部总经理助理，现任鹏华沪
深 300 指数基金基金经理助理。 2010
年 2 月本基金合同生效之日起至今担
任本基金基金经理。方南先生具备基
金从业资格。
注： （1）任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金
基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
（2）证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规《鹏
华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分
配等各环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金基金合同于 2010 年 2 月 5 日生效。鉴于当时市场整体存在多方面的风险：市场
结构性估值泡沫扩大、 刺激经济政策退出力度加大、 欧元区主权债务危机影响面逐步扩大等，
我们采取了相对谨慎的建仓策略。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.778 元，累计净值 0.778 元。
本基金基金合同于 2010年 2 月5 日生效，并于 4月 28 日在深交所上市。由于本报告期
包含本基金的合同建仓期， 期间相对业绩基准的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差不能较为准
确的作为报告期内评价本基金业绩表现的指标， 因此我们测算了从上市日截止本报告期末的
跟踪情况，日均跟踪偏离度 0.00%，年跟踪误差 1.13%，较好的完成了跟踪目标。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来国内宏观经济中长期向好的大趋势逐步确定且市场中枢估值趋于合理， 但由于国际
经济环境仍存在不确定性因素，国内的经济结构调整不是一蹴而就，而是需要一个渐进的过
程，短期内仍面临政策退出与经济数据波动的矛盾，因此，震荡仍可能是未来短时期内的主
要特征。
本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击， 努力将跟踪误差控制在基金合
同规定的范围内，力争为投资者带来较好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述：
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
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立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面
相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统
进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核
算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核
算、 基金估值等与托管银行进行核对； 每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日
常事后复核工作，确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格， 在基金核算与估值方面掌握了丰富的知
识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业
研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员
共同商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末，本基金可供分配利润为-519,694,139.66元。根据《中华人民共和国
证券投资基金法》等法律法规的规定和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》
的规定，本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。本基金本报告期末不
符合基金合同约定的利润分配条件，本基金本期将不进行利润分配。
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年上半年，本基金托管人在对鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010 年上半年，鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）的管理人——鹏华基金管理
有限公司在鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证 500 指数证券投资基金
（LOF）2010 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)
报告截止日：2010年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年6 月30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 102,350,015.01
结算备付金
1,461,211.25
存出保证金
1,240,531.17
交易性金融资产 6.4.7.2 1,717,861,256.80
其中：股票投资
1,717,331,989.80
基金投资
-
债券投资
529,267.00
资产支持证券投资
-
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衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
54,938,021.41
应收利息 6.4.7.5 19,504.16
应收股利
208,722.50
应收申购款
559,134.12
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 40,911.23
资产总计
1,878,679,307.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年6 月30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
47,945,526.86
应付赎回款
1,255,193.31
应付管理人报酬
1,261,637.28
应付托管费
252,327.47
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 2,274,245.88
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 281,731.34
负债合计
53,270,662.14
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,345,102,785.17
未分配利润 6.4.7.10 -519,694,139.66
所有者权益合计
1,825,408,645.51
负债和所有者权益总计
1,878,679,307.65
注：（1）本报告实际报告期间为 2010 年 2 月 5 日至 2010 年 6 月 30 日，报告截止
日 2010 年6月 30 日，基金份额净值 0.778 元，基金份额总额 2,345,102,785.17 份。
（2）本基金基金合同于 2010 年2 月5日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。
6.2 利润表
会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2010 年2 月5日（基金合同生效日） 至 2010 年6月 30 日
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
14
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010年2 月5 日（基金合同生效日） 至 2010
年6月30日
一、收入
-531,317,964.88
1.利息收入
3,166,518.19
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,166,219.45
债券利息收入
298.74
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-82,870,882.02
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -89,692,674.57
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 6,821,792.55
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 -452,006,123.42
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 392,522.37
减：二、费用
14,650,315.25
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,217,233.42
2．托管费 6.4.10.2.2 1,443,446.71
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.18 5,598,508.77
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.19 391,126.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-545,968,280.13
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -545,968,280.13
注： （1）报告期间为 2010 年2 月5 日(基金合同生效日)至 2010 年6 月30日。
（2）本基金基金合同于 2010 年2 月5日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2010 年2 月5日（基金合同生效日） 至 2010 年6月 30 日
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单位：人民币元
本期
2010年2 月5 日（基金合同生效日） 至 2010 年6月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,630,723,634.12 0.00 2,630,723,634.12
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -545,968,280.13 -545,968,280.13
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-285,620,848.95 26,274,140.47 -259,346,708.48
其中：1.基金申购款 53,402,538.44 -5,665,654.44 47,736,884.00
2.基金赎回款 -339,023,387.39 31,939,794.91 -307,083,592.48
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,345,102,785.17 -519,694,139.66 1,825,408,645.51
注： （1）报告期间为 2010 年2 月5 日(基金合同生效日)至 2010 年6 月30日。
（2）本基金基金合同于 2010 年2 月5日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：邓召明，主管会计工作负责人：胡湘，会计机构负责人：刘慧红
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1374 号文《关于核准鹏华中证 500 指
数证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准，由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的约
定募集设立。本基金为上市契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集 2,629,831,732.31 元，经普华永道中天会计师事务所有限公司验证并出具普
华永道中天验字(2010)第 021 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《鹏华中证 500
指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010 年2月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
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额总额为 2,630,723,634.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 891,901.81 份基金份额。
本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010]第 129 号文审核同意，本基金
583,423,342.00 份基金份额于 2010 年 4 月 28 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份
额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流
通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基
金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于中证 500 指数
的成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的 90％） ，现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量
投资于非中证 500 成份股、新股（首次发行或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金
投资的其它金融工具。本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%+银行同业存款利
率×5%
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于 2007 年5 月15 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和
中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2010 年 6 月 30 日止期间半年度财务报
表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年6 月30日的财务状况以及
2010 年 2 月 5 日（基金合同生效日）至 2010 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为
2010年 2月5 日（基金合同生效日）至 2010 年6月 30 日。
6.4.4.2 记账本位币
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
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本基金以人民币为记帐本位币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
6.4.4.3.1 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投
资。
本基金目前持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产。
6.4.4.3.2 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
6.4.4.4.1 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允
价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生
的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息
日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的
相关交易费用计入初始确认金额。
6.4.4.4.2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续
计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
6.4.4.4.3 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加
权平均法于交易日结转。
6.4.4.4.4 本基金金融工具的成本计价方法具体如下：
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
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6.4.4.4.4.1股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交
易费用入账；
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价， 于股权分置改革方案实施后的股
票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结
转。
6.4.4.4.4.2债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付
的全部价款扣除交易费用入账， 其中所包含的债券应收利息单独核算， 不构成债券投资成本；
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资。债券投资成
本，按实际成交价款入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。其中所包含的债券应
收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限
计算应收利息，并按上述会计处理方法核算；
卖出证券交易所交易和银行间同业市场交易的债券均于成交日确认债券投资收益；
卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
6.4.4.4.4.3权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交
易费用后入账；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该
等权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 出售权证的成本按移动加权平均法于成交日
结转。
6.4.4.4.4.4分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部
公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本， 按
实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后， 上市流通的债券和权证分别按上述 6.4.4.4.4.2和 6.4.4.4.4.3 中的相关方法
进行计算。
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6.4.4.4.4.5回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率）在回购期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价
值并进行估值：
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进
行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折
现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基
金特定相关的参数。
本基金以上述原则确定的公允价值进行估值，本基金主要金融工具的估值方法如下：
6.4.4.5.1 上市证券的估值
6.4.4.5.1.1 交易所上市的有价证券（包括股票、权证等） ，以其估值日在证券交易所
挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交
易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
6.4.4.5.1.2 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近
交易市价，确定公允价值；
6.4.4.5.1.3 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发
生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进
行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重
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20
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
6.4.4.5.1.4交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
6.4.4.5.2 未上市证券的估值
6.4.4.5.2.1送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同
一证券估值日的估值方法估值， 即依照上述 6.4.4.5.1.1和 6.4.4.5.1.4 的相关方法进行估
值；
6.4.4.5.2.2首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
6.4.4.5.2.3首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证
券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值，即依照上述 6.4.4.5.1.1和 6.4.4.5.1.4
的相关方法进行估值；
6.4.4.5.2.4非公开发行有明确锁定期的股票的估值
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本
时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本
时，应按中国证监会相关规定处理；
6.4.4.5.2.5在银行间同业市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
6.4.4.5.2.6因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。
6.4.4.5.3 分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，
上市流通的债券和权证分别按上述 6.4.4.5.1 中的相关方法进行估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权抵销债
权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列
示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由
于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
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定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金
赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转
出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)
占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期
末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包
括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
基金管理人的管理人报酬根据《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的规
定按基金资产净值的 0.75%的年费率逐日计提。
基金托管人的托管费根据《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的规定按
基金资产净值的 0.15%的年费率逐日计提。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
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益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者在各
销售机构分别做出的最后一次选择的分红方式为准；
场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的
分红方式， 具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任
公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
6.4.4.12.1计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外， 一般采用
历史成本计量。
6.4.4.12.2重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以下类
别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
6.4.4.12.2.1 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步
规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组
关于停牌股票估值的参考方法》 提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌
股票估值， 通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌
股票公允价值的影响。 上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面
基本反映停牌股票公允价值的变动， 停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票
公允价值产生重大影响等。
6.4.4.12.2.2 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知
[2006]37 号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ，若在证
券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日
证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
23
交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总
交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
6.4.4.12.2.3 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字
[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估
值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期没有发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期没有发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]11 号《关于调整
证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政
策的通知》 、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税
[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2007]84 号《关于调
整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
6.4.6.1 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
6.4.6.2 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
6.4.6.3 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上
市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即
20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.6.5 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
24
现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
活期存款 102,350,015.01
定期存款 -
其他存款 -
合计 102,350,015.01
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,169,397,380.221,717,331,989.80 -452,065,390.42
交易所市场 470,000.00 529,267.00 59,267.00
银行间市场 -- - 债券
合计 470,000.00 529,267.00 59,267.00
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 2,169,867,380.221,717,861,256.80 -452,006,123.42
注：于 2010年 6 月30 日，股票投资余额中，按照指数收益法估值特殊事项的长期停牌
相关股票公允价值为 2,391,743.10 元。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止，本基金没有买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期内没有进行买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
25
2010年6月30日
应收活期存款利息 18,745.16
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 460.26
应收债券利息 298.74
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 19,504.16
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
其他应收款 -
待摊费用 40,911.23
合计 40,911.23
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 2,274,245.88
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,274,245.88
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 4,730.59
预提审计费 44,242.38
预提信息披露费 119,454.28
应付指数使用费 113,304.09
合计 281,731.34
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年 2月5 日（基金合同生效日） 至 2010 年6月 30 日
项目
基金份额（份） 账面金额
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
26
基金合同生效日 2,630,723,634.12 2,630,723,634.12
本期申购 53,402,538.44 53,402,538.44
本期赎回（以“-”号填列） -339,023,387.39 -339,023,387.39
本期末 2,345,102,785.17 2,345,102,785.17
注： （1）本基金自 2010 年 1 月 4 日至 2010 年 1 月 29 日止期间公开发售，共募集有效
净认购资金 2,629,831,732.31 元。根据《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)招募说明
书》和《鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》的规定，本基金设立募
集期内认购资金产生的利息收入 891,901.81 元在本基金基金合同生效后，折算成
891,901.81份基金份额，划入基金份额持有者帐户。
（2）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 -- -
本期利润 -93,962,156.71 -452,006,123.42 -545,968,280.13
本期基金份额交易产生的
变动数
2,286,744.27 23,987,396.20 26,274,140.47
其中：基金申购款 -461,079.64 -5,204,574.80 -5,665,654.44
基金赎回款 2,747,823.91 29,191,971.00 31,939,794.91
本期已分配利润 -- -
本期末 -91,675,412.44 -428,018,727.22 -519,694,139.66
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年 2月5 日（基金合同生效日） 至 2010 年6月 30
日
活期存款利息收入 3,135,013.29
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 31,133.02
其他 73.14
合计 3,166,219.45
注：其他为申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年 2月5 日（基金合同生效日） 至 2010 年6
月30日
卖出股票成交总额 1,077,180,475.20
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
27
减：卖出股票成本总额 1,166,873,149.77
买卖股票差价收入 -89,692,674.57
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期没有进行债券投资买卖。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期没有发生衍生工具收益的买卖权证差价收入。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年2月5日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 6,821,792.55
基金投资产生的股利收益 -
合计 6,821,792.55
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年2月5日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
1. 交易性金融资产 -452,006,123.42
——股票投资 -452,065,390.42
——债券投资 59,267.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -452,006,123.42
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年2月5日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
基金赎回费收入 382,100.92
转换费收入 1,758.03
其他 8,663.42
合计 392,522.37
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年2月5日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
28
交易所市场交易费用 5,598,508.77
银行间市场交易费用 -
合计 5,598,508.77
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年2月5日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
审计费用 44,242.38
信息披露费 119,454.28
上市年费 34,088.77
银行划付费 381.35
指数使用费 192,459.57
其他 500.00
合计 391,126.35
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金基金合同于 2010年 2 月5 日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2010年2月5日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日 关联方名称
成交金额 占当期股票成交总额的比例
国信证券 261,724,248.98 5.93%
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
29
6.4.10.1.2 权证交易
本基金自 2010 年 2 月 5 日(基金合同生效日)至 2010 年 6 月 30 日止会计期间未通过关
联方发生权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金自 2010 年 2 月 5 日(基金合同生效日)至 2010 年 6 月 30 日止会计期间未通过关
联方发生债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金自 2010 年 2 月 5 日(基金合同生效日)至 2010 年 6 月 30 日止会计期间未通过关
联方发生债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2010年2月5日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 222,466.86 6.04% 222,466.86 9.78%
注： （1）佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费
深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易
单元租用协议》 。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他
研究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年2月5日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 7,217,233.42
其中：支付销售机构的客户维护费 1,558,221.91
注： （1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.75%，逐日计
提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。
（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人依据销售机构销售基
金的保有量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产
生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年2月5日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
30
当期发生的基金应支付的托管费 1,443,446.71
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.15%，逐日计提，
按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金自 2010 年 2 月 5 日(基金合同生效日)至 2010 年 6 月 30 日止会计期间未与关联
方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期本基金管理人没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期期末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年2月5日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 102,350,015.01 3,135,013.29
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2010 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止， 本基金没有持有因认购新发或增发股票而流通受
限股票，也没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证等其他证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600606
金丰
投资
2010-05-17
公
告
重
大
事
7.11 - - 384,113 3,386,554.74 2,731,043.43 -
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
31
项
600662
强生
控股
2010-06-17
公
告
重
大
事
项
6.99 2010-08-02 7.69 691,047 6,787,695.02 4,830,418.53 -
000875
吉电
股份
2010-03-22
公
告
重
大
事
项
5.33 2010-07-12 5.50 306,438 1,613,907.73 1,633,314.54 -
002181
粤
传
媒
2010-05-26
公
告
重
大
事
项
10.47 2010-08-16 11.52 302,342 3,745,095.60 3,165,520.74 -
600855
航天
长峰
2010-06-17
公
告
重
大
事
项
8.42 2010-07-26 10.49 284,055 3,277,425.61 2,391,743.10 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止， 本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止， 本基金没有从事证券交易所市场债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
32
券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。本基金投资的金融工
具主要包括股票投资及债券投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要
目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 力争实现保持基金净值增长率与标的指数增
长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设， 建立了从董事会层面到各业务部
门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主
要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对
基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工
作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对
基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券的发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年6 月30 日，本基金持
有的信用类债券占基金资产净值的比例为 0.03%（本基金合同生效日为 2010 年2 月5日，
无上年度末比较数据） 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合在短时间内变现能力的
综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金
所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产均能以合理价
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
33
格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金
流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 102,350,015.01 - - - 102,350,015.01
结算备付金 1,461,211.25 - - - 1,461,211.25
存出保证金 - - - 1,240,531.17 1,240,531.17
交易性金融资产 - 529,267.00 - 1,717,331,989.80 1,717,861,256.80
应收证券清算款 - - - 54,938,021.41 54,938,021.41
应收利息 - - - 19,504.16 19,504.16
应收股利 - - - 208,722.50 208,722.50
应收申购款 - - - 559,134.12 559,134.12
其他资产 - - - 40,911.23 40,911.23
资产总计 103,811,226.26 529,267.00 - 1,774,338,814.39 1,878,679,307.65
负债
应付证券清算款 - - - 47,945,526.86 47,945,526.86
应付赎回款 - - - 1,255,193.31 1,255,193.31
应付管理人报酬 - - - 1,261,637.28 1,261,637.28
应付托管费 - - - 252,327.47 252,327.47
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
34
应付交易费用 - - - 2,274,245.88 2,274,245.88
其他负债 - - - 281,731.34 281,731.34
负债总计 - - - 53,270,662.14 53,270,662.14
利率敏感度缺口 103,811,226.26 529,267.00 - 1,721,068,152.25 1,825,408,645.51
注： （1）表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类；
（2）本基金合同生效日为 2010 年2月 5 日，无上年度末比较数据，下同。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股，利率风险不是本基金的
主要风险。于 2010 年6月 30 日，本基金持有交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比
例为 0.03%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准
权重构建投资组合。 基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而
进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新
股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的
高度正相关和跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金主要投资于指数的成份股及其
备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的 90%） 。此外，本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR
（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
35
2010年6月30日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,717,331,989.80 94.08
衍生金融资产－权证投资 --
其他 --
合计 1,717,331,989.80 94.08
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
于 2010 年 6 月 30 日，由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，因
此，无法对本基金资产净值对于市场价格风险的敏感性作定量分析。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,717,331,989.80 91.41
其中：股票 1,717,331,989.80 91.41
2 固定收益投资 529,267.00 0.03
其中：债券 529,267.00 0.03
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 103,811,226.26 5.53
6 其他各项资产 57,006,824.59 3.03
7 合计 1,878,679,307.65 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 44,128,782.26 2.42
B 采掘业 18,510,437.04 1.01
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
36
C 制造业 993,618,500.25 54.43
C0
食品、饮料 55,759,105.78 3.05
C1
纺织、服装、皮毛 59,758,238.84 3.27
C2
木材、家具 6,800,148.62 0.37
C3
造纸、印刷 38,708,583.93 2.12
C4
石油、化学、塑胶、塑料 184,540,621.34 10.11
C5
电子 125,856,024.76 6.89
C6
金属、非金属 101,967,458.59 5.59
C7
机械、设备、仪表 258,495,251.30 14.16
C8
医药、生物制品 140,434,111.79 7.69
C99
其他制造业 21,298,955.30 1.17
D 电力、煤气及水的生产和供应业 65,075,363.68 3.56
E 建筑业 24,605,984.47 1.35
F 交通运输、仓储业 77,293,083.37 4.23
G 信息技术业 109,608,551.44 6.00
H 批发和零售贸易 132,463,545.45 7.26
I 金融、保险业 2,435,876.00 0.13
J 房地产业 73,158,761.19 4.01
K 社会服务业 57,926,166.84 3.17
L 传播与文化产业 31,001,983.30 1.70
M 综合类 87,504,954.51 4.79
合计 1,717,331,989.80 94.08
7.2.2 积极资期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 002073 软控股份 885,145 13,224,066.30 0.72
2 600499 科达机电 570,749 11,414,980.00 0.63
3 600584 长电科技 888,506 9,880,186.72 0.54
4 000829 天音控股 677,412 9,795,377.52 0.54
5 600315 上海家化 302,636 9,227,371.64 0.51
6 000759 武汉中百 812,003 8,753,392.34 0.48
7 600880 博瑞传播 513,983 8,650,333.89 0.47
8 002022 科华生物 586,958 8,640,021.76 0.47
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
37
9 000400 许继电气 315,718 8,297,069.04 0.45
10 002092 中泰化学 458,785 7,969,095.45 0.44
11 600570 恒生电子 520,600 7,819,412.00 0.43
12 002123 荣信股份 240,347 7,691,104.00 0.42
13 600252 中恒集团 260,300 7,655,423.00 0.42
14 000559 万向钱潮 730,600 7,569,016.00 0.41
15 600138 中青旅 495,235 7,478,048.50 0.41
16 000541 佛山照明 628,760 7,469,668.80 0.41
17 600511 国药股份 342,500 7,456,225.00 0.41
18 000735 罗 牛 山 1,049,409 7,398,333.45 0.41
19 002008 大族激光 664,142 7,365,334.78 0.40
20 001696 宗申动力 730,461 7,363,046.88 0.40
21 600267 海正药业 288,413 7,253,586.95 0.40
22 600651 飞乐音响 734,342 7,189,208.18 0.39
23 000973 佛塑股份 584,295 6,999,854.10 0.38
24 600298 安琪酵母 194,159 6,787,798.64 0.37
25 002038 双鹭药业 179,900 6,742,652.00 0.37
26 000762 西藏矿业 262,981 6,706,015.50 0.37
27 000636 风华高科 640,011 6,694,515.06 0.37
28 600755 厦门国贸 534,018 6,653,864.28 0.36
29 002152 广电运通 203,900 6,561,502.00 0.36
30 600750 江中药业 211,670 6,530,019.50 0.36
31 000537 广宇发展 627,554 6,344,570.94 0.35
32 000930 丰原生化 919,918 6,329,035.84 0.35
33 600079 人福医药 393,600 6,297,600.00 0.34
34 600866 星湖科技 621,327 6,262,976.16 0.34
35 600060 海信电器 516,668 6,225,849.40 0.34
36 600872 中炬高新 863,505 6,208,600.95 0.34
37 600580 卧龙电气 356,189 6,154,945.92 0.34
38 000963 华东医药 258,771 6,153,574.38 0.34
39 000939 凯迪电力 492,072 6,150,900.00 0.34
40 600110 中科英华 1,097,243 6,133,588.37 0.34
41 600858 银座股份 241,146 6,127,519.86 0.34
42 002065 东华软件 253,957 6,120,363.70 0.34
43 002097 山河智能 327,056 6,106,135.52 0.33
44 600158 中体产业 766,400 6,100,544.00 0.33
45 000826 桑德环境 295,714 6,050,308.44 0.33
46 000917 电广传媒 387,600 6,031,056.00 0.33
47 002106 莱宝高科 255,668 6,008,198.00 0.33
48 000066 长城电脑 787,210 5,974,923.90 0.33
49 000503 海虹控股 714,462 5,972,902.32 0.33
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
38
50 000078 海王生物 544,606 5,947,097.52 0.33
51 600797 浙大网新 969,417 5,913,443.70 0.32
52 000540 中天城投 653,376 5,913,052.80 0.32
53 600351 亚宝药业 754,666 5,886,394.80 0.32
54 000581 威孚高科 431,486 5,868,209.60 0.32
55 000996 中国中期 219,334 5,856,217.80 0.32
56 000886 海南高速 943,209 5,678,118.18 0.31
57 600628 新世界 507,265 5,666,150.05 0.31
58 000926 福星股份 677,225 5,607,423.00 0.31
59 600198 大唐电信 366,392 5,565,494.48 0.30
60 600195 中牧股份 232,504 5,505,694.72 0.30
61 600720 祁连山 452,992 5,422,314.24 0.30
62 600884 杉杉股份 342,915 5,380,336.35 0.29
63 000682 东方电子 1,166,295 5,364,957.00 0.29
64 600439 瑞贝卡 617,453 5,340,968.45 0.29
65 000501 鄂武商Ａ 362,885 5,254,574.80 0.29
66 600498 烽火通信 210,708 5,250,843.36 0.29
67 000860 顺鑫农业 313,731 5,248,719.63 0.29
68 000987 广州友谊 213,998 5,191,591.48 0.28
69 600704 中大股份 366,550 5,190,348.00 0.28
70 600545 新疆城建 483,400 5,167,546.00 0.28
71 000877 天山股份 278,251 5,155,991.03 0.28
72 600770 综艺股份 317,923 5,118,560.30 0.28
73 000533 万 家 乐 494,209 5,105,178.97 0.28
74 000616 亿城股份 1,184,240 5,068,547.20 0.28
75 000510 金路集团 726,347 5,055,375.12 0.28
76 000571 新大洲Ａ 877,632 5,046,384.00 0.28
77 600458 时代新材 168,229 5,030,047.10 0.28
78 600308 华泰股份 541,380 4,991,523.60 0.27
79 600747 大连控股 888,300 4,974,480.00 0.27
80 600529 山东药玻 306,882 4,950,006.66 0.27
81 000417 合肥百货 343,193 4,941,979.20 0.27
82 600765 中航重机 463,804 4,920,960.44 0.27
83 600590 泰豪科技 380,029 4,890,973.23 0.27
84 000513 丽珠集团 131,353 4,833,790.40 0.26
85 600662 强生控股 691,047 4,830,418.53 0.26
86 600067 冠城大通 613,874 4,825,049.64 0.26
87 600867 通化东宝 479,890 4,808,497.80 0.26
88 002078 太阳纸业 479,227 4,792,270.00 0.26
89 600482 风帆股份 394,557 4,789,921.98 0.26
90 000028 一致药业 166,876 4,772,653.60 0.26
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
39
91 000301 东方市场 1,016,700 4,737,822.00 0.26
92 600557 康缘药业 266,855 4,726,002.05 0.26
93 600978 宜华木业 958,238 4,724,113.34 0.26
94 600059 古越龙山 454,175 4,696,169.50 0.26
95 000627 天茂集团 1,129,669 4,688,126.35 0.26
96 600289 亿阳信通 537,134 4,678,437.14 0.26
97 600805 悦达投资 520,281 4,661,717.76 0.26
98 000601 韶能股份 1,103,503 4,634,712.60 0.25
99 600522 中天科技 267,675 4,633,454.25 0.25
100 600122 宏图高科 405,198 4,623,309.18 0.25
101 000550 江铃汽车 254,255 4,576,590.00 0.25
102 000522 白云山Ａ 391,487 4,545,164.07 0.25
103 000786 北新建材 342,884 4,543,213.00 0.25
104 600064 南京高科 430,852 4,532,563.04 0.25
105 600330 天通股份 561,653 4,526,923.18 0.25
106 002254 烟台氨纶 217,872 4,485,984.48 0.25
107 000683 远兴能源 732,391 4,482,232.92 0.25
108 002069 獐 子 岛 161,823 4,458,223.65 0.24
109 002064 华峰氨纶 528,233 4,426,592.54 0.24
110 600425 青松建化 263,904 4,417,752.96 0.24
111 600586 金晶科技 492,502 4,412,817.92 0.24
112 000998 隆平高科 231,360 4,386,585.60 0.24
113 600416 湘电股份 196,138 4,369,954.64 0.24
114 600707 彩虹股份 301,289 4,359,651.83 0.24
115 600366 宁波韵升 330,320 4,343,708.00 0.24
116 000726 鲁 泰Ａ 526,679 4,318,767.80 0.24
117 600521 华海药业 321,058 4,315,019.52 0.24
118 600963 岳阳纸业 622,111 4,305,008.12 0.24
119 600581 八一钢铁 456,930 4,286,003.40 0.23
120 600971 恒源煤电 188,093 4,284,758.54 0.23
121 600322 天房发展 1,054,689 4,282,037.34 0.23
122 000712 锦龙股份 254,214 4,263,168.78 0.23
123 600227 赤天化 906,546 4,251,700.74 0.23
124 600509 天富热电 469,084 4,235,828.52 0.23
125 600106 重庆路桥 432,837 4,198,518.90 0.23
126 600326 西藏天路 456,710 4,197,164.90 0.23
127 000970 中科三环 363,136 4,190,589.44 0.23
128 000931 中 关 村 563,249 4,134,247.66 0.23
129 600654 飞乐股份 900,262 4,114,197.34 0.23
130 600408 安泰集团 720,263 4,105,499.10 0.22
131 002230 科大讯飞 114,998 4,099,678.70 0.22
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
40
132 002041 登海种业 83,940 4,095,432.60 0.22
133 600831 广电网络 470,257 4,086,533.33 0.22
134 600038 哈飞股份 201,116 4,084,665.96 0.22
135 000988 华工科技 291,602 4,073,679.94 0.22
136 000159 国际实业 200,787 4,067,944.62 0.22
137 600877 中国嘉陵 573,627 4,067,015.43 0.22
138 600171 上海贝岭 642,669 4,055,241.39 0.22
139 000511 银基发展 1,101,554 4,053,718.72 0.22
140 600602 广电电子 629,200 4,001,712.00 0.22
141 002048 宁波华翔 405,731 3,996,450.35 0.22
142 600293 三峡新材 287,533 3,993,833.37 0.22
143 600622 嘉宝集团 490,576 3,988,382.88 0.22
144 000410 沈阳机床 390,229 3,980,335.80 0.22
145 002091 江苏国泰 178,751 3,978,997.26 0.22
146 600838 上海九百 477,984 3,972,047.04 0.22
147 000698 沈阳化工 551,632 3,966,234.08 0.22
148 600202 哈空调 319,948 3,957,756.76 0.22
149 600790 轻纺城 590,229 3,954,534.30 0.22
150 002083 孚日股份 447,593 3,952,246.19 0.22
151 600388 龙净环保 148,731 3,920,549.16 0.21
152 002241 歌尔声学 128,771 3,896,610.46 0.21
153 600777 新潮实业 596,569 3,895,595.57 0.21
154 600069 银鸽投资 688,853 3,892,019.45 0.21
155 600616 金枫酒业 366,129 3,891,951.27 0.21
156 000659 珠海中富 656,541 3,873,591.90 0.21
157 000887 中鼎股份 253,666 3,868,406.50 0.21
158 600460 士兰微 240,898 3,864,003.92 0.21
159 600141 兴发集团 265,253 3,838,210.91 0.21
160 600317 营口港 654,334 3,834,397.24 0.21
161 600824 益民商业 610,920 3,812,140.80 0.21
162 000823 超声电子 367,602 3,778,948.56 0.21
163 002310 东方园林 26,731 3,774,684.51 0.21
164 000972 新 中 基 402,337 3,773,921.06 0.21
165 600363 联创光电 353,699 3,770,431.34 0.21
166 600830 香溢融通 379,192 3,757,792.72 0.21
167 000997 新 大 陆 323,646 3,747,820.68 0.21
168 000006 深振业Ａ 725,676 3,744,488.16 0.21
169 000816 江淮动力 806,928 3,744,145.92 0.21
170 000428 华天酒店 395,630 3,738,703.50 0.20
171 600197 伊力特 262,909 3,733,307.80 0.20
172 000088 盐 田 港 593,700 3,704,688.00 0.20
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
41
173 000525 红 太 阳 267,310 3,688,878.00 0.20
174 600487 亨通光电 138,649 3,688,063.40 0.20
175 002249 大洋电机 153,238 3,685,373.90 0.20
176 600754 锦江股份 213,303 3,681,609.78 0.20
177 600525 长园集团 257,397 3,649,889.46 0.20
178 600284 浦东建设 330,037 3,633,707.37 0.20
179 600103 青山纸业 1,012,854 3,626,017.32 0.20
180 000016 深康佳Ａ 761,467 3,624,582.92 0.20
181 002056 横店东磁 244,964 3,613,219.00 0.20
182 600020 中原高速 1,020,800 3,583,008.00 0.20
183 600993 马应龙 118,606 3,562,924.24 0.20
184 600479 千金药业 254,411 3,561,754.00 0.20
185 600888 新疆众和 251,789 3,555,260.68 0.19
186 000608 阳光股份 536,487 3,551,543.94 0.19
187 600410 华胜天成 302,284 3,539,745.64 0.19
188 600533 栖霞建设 751,169 3,538,005.99 0.19
189 600594 益佰制药 196,213 3,529,871.87 0.19
190 000962 东方钽业 254,968 3,528,757.12 0.19
191 600467 好当家 453,276 3,526,487.28 0.19
192 600127 金健米业 519,341 3,505,551.75 0.19
193 600261 浙江阳光 148,903 3,439,659.30 0.19
194 600360 华微电子 497,536 3,413,096.96 0.19
195 600339 天利高新 438,678 3,408,528.06 0.19
196 600736 苏州高新 630,673 3,399,327.47 0.19
197 600761 安徽合力 297,925 3,384,428.00 0.19
198 000416 民生投资 507,333 3,373,764.45 0.18
199 600449 赛马实业 162,865 3,359,904.95 0.18
200 600327 大厦股份 373,232 3,351,623.36 0.18
201 600896 中海海盛 554,497 3,343,616.91 0.18
202 000005 世纪星源 872,151 3,340,338.33 0.18
203 000407 胜利股份 595,461 3,334,581.60 0.18
204 600787 中储股份 500,840 3,320,569.20 0.18
205 600693 东百集团 327,388 3,319,714.32 0.18
206 600409 三友化工 559,880 3,303,292.00 0.18
207 000830 鲁西化工 748,474 3,285,800.86 0.18
208 600323 南海发展 258,562 3,275,980.54 0.18
209 600160 巨化股份 365,139 3,264,342.66 0.18
210 600676 交运股份 523,240 3,259,785.20 0.18
211 600329 中新药业 128,607 3,242,182.47 0.18
212 600851 海欣股份 704,149 3,239,085.40 0.18
213 600621 上海金陵 513,236 3,238,519.16 0.18
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
42
214 000837 秦川发展 332,629 3,229,827.59 0.18
215 600827 友谊股份 209,181 3,229,754.64 0.18
216 600553 太行水泥 317,160 3,225,517.20 0.18
217 600361 华联综超 404,636 3,220,902.56 0.18
218 000158 常山股份 428,560 3,214,200.00 0.18
219 600723 西单商场 341,963 3,200,773.68 0.18
220 600563 法拉电子 134,137 3,179,046.90 0.17
221 600117 西宁特钢 530,267 3,176,299.33 0.17
222 600641 万业企业 480,604 3,171,986.40 0.17
223 002181 粤 传 媒 302,342 3,165,520.74 0.17
224 600075 新疆天业 313,768 3,156,506.08 0.17
225 000903 云内动力 315,657 3,153,413.43 0.17
226 600543 莫高股份 306,305 3,148,815.40 0.17
227 600702 沱牌曲酒 281,521 3,133,328.73 0.17
228 600468 百利电气 181,310 3,129,410.60 0.17
229 600726 华电能源 914,921 3,129,029.82 0.17
230 000936 华 西 村 314,781 3,119,479.71 0.17
231 600121 郑州煤电 375,071 3,116,840.01 0.17
232 600673 东阳光铝 295,984 3,116,711.52 0.17
233 000090 深 天 健 381,124 3,109,971.84 0.17
234 000850 华茂股份 450,064 3,109,942.24 0.17
235 600072 中船股份 285,223 3,106,078.47 0.17
236 600565 迪马股份 600,935 3,094,815.25 0.17
237 600710 常林股份 405,798 3,088,122.78 0.17
238 000554 泰山石油 458,612 3,081,872.64 0.17
239 600789 鲁抗医药 416,058 3,066,347.46 0.17
240 600652 爱使股份 664,131 3,061,643.91 0.17
241 600844 丹化科技 209,192 3,054,203.20 0.17
242 600078 澄星股份 466,061 3,043,378.33 0.17
243 600780 通宝能源 624,501 3,035,074.86 0.17
244 600107 美尔雅 343,391 3,032,142.53 0.17
245 600874 创业环保 518,500 3,012,485.00 0.17
246 600112 长征电气 303,570 3,005,343.00 0.16
247 600555 九龙山 464,242 3,003,645.74 0.16
248 000572 海马股份 623,490 2,998,986.90 0.16
249 600480 凌云股份 260,405 2,992,053.45 0.16
250 002161 远 望 谷 183,714 2,979,841.08 0.16
251 000677 山东海龙 634,255 2,974,655.95 0.16
252 600637 广电信息 507,121 2,966,657.85 0.16
253 600438 通威股份 409,876 2,959,304.72 0.16
254 600966 博汇纸业 421,135 2,956,367.70 0.16
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
43
255 600961 株冶集团 314,452 2,949,559.76 0.16
256 600864 哈投股份 390,878 2,943,311.34 0.16
257 000573 粤宏远Ａ 742,531 2,940,422.76 0.16
258 600589 广东榕泰 430,477 2,914,329.29 0.16
259 600139 西部资源 141,300 2,913,606.00 0.16
260 002051 中工国际 90,617 2,904,274.85 0.16
261 600082 海泰发展 616,307 2,896,642.90 0.16
262 002251 步 步 高 128,943 2,893,480.92 0.16
263 600270 外运发展 431,800 2,893,060.00 0.16
264 600420 现代制药 205,844 2,879,757.56 0.16
265 600260 凯乐科技 503,297 2,878,858.84 0.16
266 600061 中纺投资 306,965 2,857,844.15 0.16
267 002308 威创股份 152,900 2,850,056.00 0.16
268 600190 锦州港 638,603 2,841,783.35 0.16
269 002237 恒邦股份 91,380 2,831,866.20 0.16
270 002052 同洲电子 244,271 2,828,658.18 0.15
271 000514 渝 开 发 332,493 2,799,591.06 0.15
272 600295 鄂尔多斯 291,882 2,799,148.38 0.15
273 600291 西水股份 320,498 2,797,947.54 0.15
274 600231 凌钢股份 479,318 2,789,630.76 0.15
275 000911 南宁糖业 205,062 2,782,691.34 0.15
276 000733 振华科技 298,898 2,776,762.42 0.15
277 600054 黄山旅游 150,400 2,770,368.00 0.15
278 000828 东莞控股 495,779 2,766,446.82 0.15
279 002315 焦点科技 42,000 2,763,180.00 0.15
280 000708 大冶特钢 267,922 2,762,275.82 0.15
281 600088 中视传媒 141,130 2,750,623.70 0.15
282 000861 海印股份 234,741 2,746,469.70 0.15
283 600423 柳化股份 333,308 2,736,458.68 0.15
284 000713 丰乐种业 225,350 2,731,242.00 0.15
285 600606 金丰投资 384,113 2,731,043.43 0.15
286 002062 宏润建设 214,619 2,723,515.11 0.15
287 600249 两面针 429,239 2,721,375.26 0.15
288 600995 文山电力 399,393 2,719,866.33 0.15
289 000731 四川美丰 476,780 2,717,646.00 0.15
290 000520 长航凤凰 643,594 2,709,530.74 0.15
291 600725 云维股份 367,378 2,703,902.08 0.15
292 600510 黑牡丹 284,558 2,697,609.84 0.15
293 002320 海峡股份 73,188 2,696,977.80 0.15
294 600469 风神股份 268,180 2,695,209.00 0.15
295 000952 广济药业 300,116 2,695,041.68 0.15
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
44
296 600398 凯诺科技 616,773 2,682,962.55 0.15
297 600268 国电南自 169,225 2,682,216.25 0.15
298 600478 科力远 238,939 2,680,895.58 0.15
299 002293 罗莱家纺 50,200 2,679,174.00 0.15
300 600387 海越股份 368,287 2,651,666.40 0.15
301 600815 厦工股份 333,506 2,651,372.70 0.15
302 600488 天药股份 388,383 2,637,120.57 0.14
303 002194 武汉凡谷 198,800 2,624,160.00 0.14
304 601002 晋亿实业 352,200 2,620,368.00 0.14
305 000910 大亚科技 377,336 2,603,618.40 0.14
306 600523 贵航股份 172,169 2,582,535.00 0.14
307 600178 东安动力 275,476 2,581,210.12 0.14
308 000584 友利控股 390,019 2,574,125.40 0.14
309 000050 深天马Ａ 351,388 2,572,160.16 0.14
310 000975 科 学 城 519,913 2,568,370.22 0.14
311 600332 广州药业 281,867 2,562,171.03 0.14
312 002309 中利科技 85,900 2,558,102.00 0.14
313 000607 华立药业 465,230 2,544,808.10 0.14
314 000548 湖南投资 416,661 2,541,632.10 0.14
315 002129 中环股份 230,277 2,539,955.31 0.14
316 000989 九 芝 堂 212,906 2,537,839.52 0.14
317 000777 中核科技 144,224 2,535,457.92 0.14
318 000799 酒 鬼 酒 216,801 2,521,395.63 0.14
319 600683 京投银泰 441,626 2,517,268.20 0.14
320 002277 友阿股份 124,908 2,515,647.12 0.14
321 000599 青岛双星 500,615 2,513,087.30 0.14
322 002121 科陆电子 143,079 2,506,744.08 0.14
323 000755 山西三维 391,663 2,506,643.20 0.14
324 600836 界龙实业 299,097 2,506,432.86 0.14
325 000767 漳泽电力 631,300 2,506,261.00 0.14
326 600255 鑫科材料 428,762 2,495,394.84 0.14
327 600475 华光股份 183,142 2,481,574.10 0.14
328 600551 时代出版 150,731 2,478,017.64 0.14
329 000748 长城信息 358,235 2,471,821.50 0.14
330 600163 福建南纸 602,120 2,462,670.80 0.13
331 000707 双环科技 442,732 2,457,162.60 0.13
332 000426 富龙热电 272,335 2,451,015.00 0.13
333 600806 昆明机床 223,287 2,449,458.39 0.13
334 600626 申达股份 395,194 2,438,346.98 0.13
335 600240 华业地产 461,432 2,436,360.96 0.13
336 000563 陕国投Ａ 256,408 2,435,876.00 0.13
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
45
337 000594 国恒铁路 593,690 2,434,129.00 0.13
338 600052 浙江广厦 519,731 2,432,341.08 0.13
339 600686 金龙汽车 369,405 2,423,296.80 0.13
340 600035 楚天高速 444,335 2,421,625.75 0.13
341 600983 合肥三洋 158,818 2,418,798.14 0.13
342 000619 海螺型材 257,543 2,415,753.34 0.13
343 000597 东北制药 159,204 2,415,124.68 0.13
344 000949 新乡化纤 456,326 2,409,401.28 0.13
345 600496 精工钢构 276,859 2,408,673.30 0.13
346 600829 三精制药 138,283 2,403,358.54 0.13
347 600288 大恒科技 364,567 2,402,496.53 0.13
348 600359 新农开发 191,369 2,394,026.19 0.13
349 600855 航天长峰 284,055 2,391,743.10 0.13
350 600128 弘业股份 235,383 2,384,429.79 0.13
351 000543 皖能电力 368,673 2,381,627.58 0.13
352 002252 上海莱士 57,231 2,375,086.50 0.13
353 000532 力合股份 328,805 2,364,107.95 0.13
354 600226 升华拜克 338,484 2,355,848.64 0.13
355 600826 兰生股份 167,181 2,352,236.67 0.13
356 002183 怡 亚 通 198,911 2,351,128.02 0.13
357 600744 华银电力 593,964 2,346,157.80 0.13
358 000068 ST三星 438,956 2,339,635.48 0.13
359 600429 三元股份 422,085 2,338,350.90 0.13
360 600667 太极实业 391,290 2,332,088.40 0.13
361 600650 锦江投资 232,838 2,326,051.62 0.13
362 600846 同济科技 434,538 2,320,432.92 0.13
363 600120 浙江东方 301,346 2,308,310.36 0.13
364 002311 海大集团 104,100 2,300,610.00 0.13
365 002326 永太科技 47,700 2,294,370.00 0.13
366 600396 金山股份 284,275 2,294,099.25 0.13
367 600897 厦门空港 142,035 2,289,604.20 0.13
368 600531 豫光金铅 163,303 2,282,975.94 0.13
369 600810 神马股份 263,672 2,280,762.80 0.12
370 002019 鑫富药业 183,969 2,275,696.53 0.12
371 002025 航天电器 236,081 2,273,460.03 0.12
372 600624 复旦复华 329,231 2,271,693.90 0.12
373 600129 太极集团 305,322 2,271,595.68 0.12
374 002292 奥飞动漫 91,500 2,267,370.00 0.12
375 600630 龙头股份 354,603 2,265,913.17 0.12
376 600063 皖维高新 307,210 2,261,065.60 0.12
377 600861 北京城乡 264,415 2,260,748.25 0.12
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
46
378 002191 劲嘉股份 229,643 2,241,315.68 0.12
379 600682 南京新百 256,343 2,230,184.10 0.12
380 002179 中航光电 191,548 2,223,872.28 0.12
381 600012 皖通高速 416,934 2,222,258.22 0.12
382 600708 海博股份 365,118 2,216,266.26 0.12
383 600386 北巴传媒 240,374 2,211,440.80 0.12
384 600501 航天晨光 232,077 2,209,373.04 0.12
385 002344 海宁皮城 66,700 2,202,434.00 0.12
386 000099 中信海直 367,429 2,178,853.97 0.12
387 002340 格林美 43,300 2,171,928.00 0.12
388 000912 泸 天 化 348,757 2,165,780.97 0.12
389 000990 诚志股份 212,496 2,165,334.24 0.12
390 600162 香江控股 457,743 2,165,124.39 0.12
391 600776 东方通信 455,947 2,147,510.37 0.12
392 002011 盾安环境 133,194 2,147,087.28 0.12
393 600507 方大特钢 326,455 2,135,015.70 0.12
394 600192 长城电工 244,486 2,129,473.06 0.12
395 000919 金陵药业 240,374 2,127,309.90 0.12
396 000893 东凌粮油 105,800 2,124,464.00 0.12
397 000040 深 鸿 基 447,928 2,114,220.16 0.12
398 600665 天地源 429,300 2,112,156.00 0.12
399 601005 重庆钢铁 569,852 2,108,452.40 0.12
400 000916 华北高速 519,856 2,105,416.80 0.12
401 000589 黔轮胎Ａ 212,269 2,103,585.79 0.12
402 600802 福建水泥 318,724 2,103,578.40 0.12
403 600290 华仪电气 196,000 2,101,120.00 0.12
404 002266 浙富股份 85,278 2,096,133.24 0.11
405 000687 保定天鹅 459,000 2,093,040.00 0.11
406 002232 启明信息 173,973 2,084,196.54 0.11
407 600759 正和股份 335,719 2,081,457.80 0.11
408 600798 宁波海运 519,347 2,077,388.00 0.11
409 600333 长春燃气 275,142 2,077,322.10 0.11
410 600337 美克股份 304,404 2,076,035.28 0.11
411 600636 三爱富 297,173 2,065,352.35 0.11
412 002303 美盈森 63,900 2,063,970.00 0.11
413 600692 亚通股份 293,593 2,052,215.07 0.11
414 600292 九龙电力 239,301 2,050,809.57 0.11
415 600644 乐山电力 272,490 2,019,150.90 0.11
416 600263 路桥建设 194,652 2,018,541.24 0.11
417 601999 出版传媒 197,061 2,010,022.20 0.11
418 000938 紫光股份 172,001 2,003,811.65 0.11
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
47
419 600640 中卫国脉 287,062 2,000,822.14 0.11
420 002109 兴化股份 256,399 1,981,964.27 0.11
421 002322 理工监测 23,730 1,981,455.00 0.11
422 000905 厦门港务 253,251 1,980,422.82 0.11
423 002088 鲁阳股份 139,490 1,979,363.10 0.11
424 600743 华远地产 347,838 1,979,198.22 0.11
425 000429 粤高速Ａ 433,230 1,971,196.50 0.11
426 002233 塔牌集团 190,773 1,943,976.87 0.11
427 002267 陕天然气 121,180 1,942,515.40 0.11
428 000859 国风塑业 350,946 1,937,221.92 0.11
429 000737 南风化工 458,012 1,919,070.28 0.11
430 000609 绵世股份 248,800 1,918,248.00 0.11
431 002218 拓日新能 103,017 1,916,116.20 0.10
432 600281 太化股份 306,668 1,910,541.64 0.10
433 600074 中达股份 551,892 1,909,546.32 0.10
434 600459 贵研铂业 79,935 1,902,453.00 0.10
435 600056 中国医药 148,306 1,890,901.50 0.10
436 002285 世联地产 77,800 1,890,540.00 0.10
437 000062 深圳华强 238,567 1,884,679.30 0.10
438 600801 华新水泥 114,273 1,878,648.12 0.10
439 600126 杭钢股份 400,117 1,860,544.05 0.10
440 000899 赣能股份 385,527 1,854,384.87 0.10
441 600894 广钢股份 363,618 1,839,907.08 0.10
442 002172 澳洋科技 248,958 1,834,820.46 0.10
443 002238 天威视讯 95,505 1,829,875.80 0.10
444 600168 武汉控股 262,911 1,827,231.45 0.10
445 600258 首旅股份 110,362 1,822,076.62 0.10
446 002281 光迅科技 57,200 1,820,104.00 0.10
447 600530 交大昂立 223,204 1,819,112.60 0.10
448 600328 兰太实业 256,912 1,798,384.00 0.10
449 000925 众合机电 99,815 1,796,670.00 0.10
450 002276 万马电缆 143,021 1,796,343.76 0.10
451 600073 上海梅林 212,473 1,786,897.93 0.10
452 002287 奇正藏药 96,800 1,781,120.00 0.10
453 600491 龙元建设 225,970 1,769,345.10 0.10
454 600051 宁波联合 216,264 1,753,901.04 0.10
455 600230 沧州大化 154,604 1,747,025.20 0.10
456 600991 广汽长丰 248,420 1,738,940.00 0.10
457 000617 石油济柴 171,404 1,722,610.20 0.09
458 002133 广宇集团 297,248 1,712,148.48 0.09
459 000679 大连友谊 169,978 1,698,080.22 0.09
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
48
460 600191 华资实业 289,099 1,691,229.15 0.09
461 002110 三钢闽光 191,261 1,686,922.02 0.09
462 002328 新朋股份 107,300 1,684,610.00 0.09
463 600086 东方金钰 210,018 1,671,743.28 0.09
464 600592 龙溪股份 178,849 1,668,661.17 0.09
465 600981 江苏开元 315,364 1,668,275.56 0.09
466 000965 天保基建 165,099 1,634,480.10 0.09
467 000875 吉电股份 306,438 1,633,314.54 0.09
468 600987 航民股份 252,500 1,628,625.00 0.09
469 002314 雅致股份 103,700 1,628,090.00 0.09
470 002306 湘鄂情 71,500 1,615,900.00 0.09
471 002332 仙琚制药 122,100 1,587,300.00 0.09
472 600287 江苏舜天 260,402 1,585,848.18 0.09
473 600618 氯碱化工 268,217 1,585,162.47 0.09
474 000852 江钻股份 190,963 1,567,806.23 0.09
475 600578 京能热电 205,090 1,558,684.00 0.09
476 600973 宝胜股份 111,602 1,552,383.82 0.09
477 002258 利尔化学 96,552 1,525,521.60 0.08
478 600399 抚顺特钢 310,006 1,519,029.40 0.08
479 600548 深高速 341,700 1,506,897.00 0.08
480 000600 建投能源 326,815 1,487,008.25 0.08
481 002317 众生药业 42,900 1,484,340.00 0.08
482 002345 潮宏基 42,900 1,454,310.00 0.08
483 000950 建峰化工 214,190 1,447,924.40 0.08
484 000042 深 长 城 114,207 1,435,581.99 0.08
485 000029 深深房Ａ 318,946 1,412,930.78 0.08
486 600278 东方创业 152,618 1,307,936.26 0.07
487 600391 成发科技 78,274 1,260,994.14 0.07
488 000155 川化股份 224,158 1,235,110.58 0.07
489 600818 中路股份 103,172 1,185,446.28 0.06
490 002212 南洋股份 81,018 1,169,089.74 0.06
491 002225 濮耐股份 124,481 1,129,042.67 0.06
492 002274 华昌化工 124,705 1,072,463.00 0.06
493 600639 浦东金桥 113,800 1,065,168.00 0.06
494 002107 沃华医药 78,207 1,044,845.52 0.06
495 600834 申通地铁 91,000 1,040,130.00 0.06
496 000650 仁和药业 68,349 1,017,033.12 0.06
497 000882 华联股份 176,650 1,001,605.50 0.05
498 002342 巨力索具 57,200 850,564.00 0.05
499 600623 双钱股份 67,306 761,903.92 0.04
500 600775 南京熊猫 100,978 706,846.00 0.04
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
49
501 002305 南国置业 57,200 626,340.00 0.03
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 002106 莱宝高科 39,699,921.29 2.17
2 600481 双良节能 30,189,489.78 1.65
3 002073 软控股份 19,194,410.58 1.05
4 600315 上海家化 19,004,451.23 1.04
5 601607 上海医药 18,462,419.00 1.01
6 600565 迪马股份 18,171,913.47 1.00
7 600406 国电南瑞 16,761,247.53 0.92
8 002022 科华生物 16,535,781.60 0.91
9 600704 中大股份 15,602,457.88 0.85
10 001696 宗申动力 15,188,247.65 0.83
11 600824 益民商业 15,037,755.63 0.82
12 600499 科达机电 14,821,710.26 0.81
13 000735 罗 牛 山 14,512,078.24 0.80
14 002123 荣信股份 14,461,480.10 0.79
15 000829 天音控股 14,374,740.14 0.79
16 002092 中泰化学 14,018,369.96 0.77
17 000400 许继电气 13,775,434.11 0.75
18 000616 亿城股份 13,600,463.42 0.75
19 000762 西藏矿业 13,423,304.30 0.74
20 600880 博瑞传播 13,272,838.82 0.73
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 002106 莱宝高科 37,993,793.97 2.08
2 600481 双良节能 24,433,535.20 1.34
3 601607 上海医药 19,535,997.29 1.07
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
50
4 600406 国电南瑞 18,157,367.04 0.99
5 600565 迪马股份 12,692,228.24 0.70
6 600703 三安光电 11,606,653.15 0.64
7 600315 上海家化 10,759,442.20 0.59
8 600653 申华控股 10,511,732.51 0.58
9 600729 重庆百货 9,906,619.31 0.54
10 000762 西藏矿业 7,919,203.49 0.43
11 600824 益民商业 7,858,572.88 0.43
12 600704 中大股份 7,643,682.49 0.42
13 002123 荣信股份 7,237,125.20 0.40
14 000655 金岭矿业 7,105,026.20 0.39
15 600546 山煤国际 6,985,431.50 0.38
16 002029 七 匹 狼 6,747,716.96 0.37
17 001696 宗申动力 6,434,574.35 0.35
18 600186 莲花味精 6,167,039.49 0.34
19 000616 亿城股份 5,850,976.63 0.32
20 000961 中南建设 5,368,232.45 0.29
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,336,270,529.99
卖出股票的收入（成交）总额 1,077,180,475.20
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 529,267.00 0.03
7 其他 - -
8 合计 529,267.00 0.03
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 110009 双良转债 4,700 529,267.00 0.03
注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,240,531.17
2 应收证券清算款 54,938,021.41
3 应收股利 208,722.50
4 应收利息 19,504.16
5 应收申购款 559,134.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 40,911.23
8 其他 -
9 合计 57,006,824.59
7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
52
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.9.7投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
44,960 52,159.76 92,847,842.53 3.96% 2,252,254,942.64 96.04%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 齐鲁证券有限公司 30,000,900.00 6.80%
2 华泰财产保险股份有限公司 7,939,639.00 1.80%
3 王荣发 6,696,870.00 1.52%
4 陈柳贤 5,010,300.00 1.14%
5 许海辉 2,975,406.00 0.67%
6 王延安 2,580,252.00 0.59%
7 厦门翔凌实业有限公司 2,000,438.00 0.45%
8 高桂英 2,000,260.00 0.45%
刘汉 2,000,060.00 0.45%
9
深圳市大鹏大坑上村股份合作公司 2,000,060.00 0.45%
10 金华兰 1,990,159.00 0.45%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 75,466.16 0.0032%
注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中
国证监会规定及相关管理制度的规定。
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
53
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年 2 月5 日）基金份额总额 2,630,723,634.12
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 53,402,538.44
减： 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 339,023,387.39
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,345,102,785.17
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人——鹏华基金管理有限公司股东欧利盛资本资产管理股份公司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)推荐的原董事 Francis Candylaftis 先生因个人工作关系变
动，提出辞去本公司董事职务。按照《公司法》和本公司章程的有关规定，根据欧利盛资本
资产管理股份公司重新推荐，并经 2010 年股东会审议通过，股东会同意由 Alessandro
Varaldo 先生担任本公司董事，Francis Candylaftis 先生不再担任本公司董事职务。本公
司已于 2010 年 3 月将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案并在基金更
新招募书说明书中披露。
10.2.2 本基金托管人——中国工商银行股份有限公司的基金托管部门本报告期内没有
发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
54
10.4
基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所为本基金审计的会计师事务所。
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何
稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
银河证券 1 2,277,285,317.7151.60%1,935,689.17 52.59%
本报
告期
租用
长江证券 1 1,874,252,444.2242.47%1,522,843.81 41.37%
本报
告期
租用
国信证券 1 261,724,248.985.93%222,466.86 6.04%
本报
告期
租用
注：1、本基金本报告期内未通过券商交易单元进行权证交易、债券交易及债券回购交
易。
2、交易单元选择的标准和程序
1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基
金的专用交易单元，选择的标准是：
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
55
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券
交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质
量的咨询服务。
2 ）选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研
部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比， 评比内容包括： 提供研究报告质量、 数量、
及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情
况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向中国银河证
券股份有限公司、 长江证券股份有限公司及国信证券股份有限公司租用交易单元作为基金专
用交易单元，其中银河证券及长江证券交易单元从 2010 年 2 月开始使用，国信证券交易单
元从 2010 年 5 月开始使用。本报告期内上述交易单元未发生变化。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）招 募
说明书、基金合同摘要、基金份额发售公告
《上海证券报》 2010-01-04
2
鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）上 网
发售提示性公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-04
3 鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）招 募
说明书、基金合同摘要、基金份额发售公告
《证券时报》 2010-01-05
4 鹏华基金管理有限公司关于增加东兴证券
股份有限公司为旗下开放式基金代销机构
的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-05
5 鹏华基金管理有限公司关于增加信达证券
股份有限公司为鹏华中证500指数证券投资
基金（LOF）代销机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-07
6 鹏华基金管理有限公司关于增加部分证券
公司为鹏华中证500指数证券投资基金
《中国证券报》、
《上海证券报》、
2010-01-07
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
56
（LOF）代销机构的公告 《证券时报》
7 鹏华基金管理有限公司关于增加广发银行
为鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）代
销机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-07
8 鹏华基金管理有限公司关于增加浙商银行
为鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）代
销机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-13
9 鹏华基金管理有限公司关于增加国都证券
和广发华福证券为鹏华中证500指数证券投
资基金（LOF）代销机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-21
10 鹏华基金管理有限公司关于增加万联证券
有限责任公司为鹏华中证500指数证券投资
基金（LOF）代销机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-26
11
鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基 金
合同生效公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-02-06
12 鹏华基金管理有限公司关于向中国工商银
行借记卡持卡人开通基金网上交易直销业
务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-02-09
13 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资者谨
防假冒我公司名义进行非法证券活动的提
示性公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-09
14
鹏华基金管理有限公司关于设立武汉分公
司的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-20
15
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-21
16
鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）上 市
交易公告书
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-23
17 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)关于
开放申购、赎回、转换和定期定额业务的公
告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-23
18 鹏华基金管理有限公司关于增加部分证券
公司为鹏华中证500指数证券投资基金
（LOF）代销机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-23
19 鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证500指
数证券投资基金（LOF）参与部分销售机构
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-23
20
鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）上 市
交易提示性公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-28
21 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《中国证券报》、 2010-04-28
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
57
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《上海证券报》、
《证券时报》
22 鹏华基金管理有限公司关于继续参与深圳
发展银行开展的基金申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-30
23 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票复牌后估值方法变更的提示性
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-05-06
24 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票复牌后估值方法变更的提示性
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-05-08
25 鹏华基金管理有限公司关于向交通银行借
记卡持卡人开通基金网上交易直销业务的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-05-24
26
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
在华夏银行开通定投和转换业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-06-28
27
鹏华基金管理有限公司关于新增华夏银行
为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-06-28
28
鹏华基金管理有限公司关于参与交通银行
网上银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-06-30
29
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-06-30
30 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金
继续参与邮政储蓄银行网上银行基金申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-06-30
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一） 《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》 ；
（二） 《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）托管协议》 ；
（三） 《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）2010 年半年度报告》 （原文） 。
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)2010 年半年度报告
58
11.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金
管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开
通客户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十七日
