普丰证券投资基金 2010年半年度报告
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普丰证券投资基金 2010 年半年度报告
2010 年 6月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十七日
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2010年8月23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年1 月1日起至 2010年 6 月30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录.................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................3
2 基金简介.............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
4 管理人报告.........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................12
5 托管人报告.......................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............12
6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................13
6.1 资产负债表.......................................................................................................................13
6.2 利润表...............................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................15
6.4 报表附注...........................................................................................................................16
7 投资组合报告...................................................................................................................31
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......43
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................43
7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................43
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8 基金份额持有人信息.......................................................................................................44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................44
8.2 期末上市基金前十名持有人...........................................................................................44
9 重大事件揭示...................................................................................................................45
9.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................45
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................45
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................45
9.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................45
9.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................46
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...........................46
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................46
9.8 其他重大事件...................................................................................................................48
10 备查文件目录...................................................................................................................49
10.1 备查文件目录...................................................................................................................49
10.2 存放地点...........................................................................................................................49
10.3 查阅方式...........................................................................................................................49
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 普丰证券投资基金
基金简称 鹏华普丰封闭
基金主代码 184693
交易代码 184693
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年7月14日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000份
基金合同存续期 至2014年7月14日止
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 1999年7月30日
2.2 基金产品说明
投资目标
导入指数化投资概念，增加投资广度，分散投资风险，同时贯
彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两
种模式的积极结合，实现风险与收益的有效平衡，力争使基金
取得超过市场平均收益率以上的投资收益，实现基金资产的长
期稳定增值。
投资策略
本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合，在进一步分散
风险的同时，积极投资绩优股和成长股，将基金财产按一定比
例分为指数化投资部分、债券投资部分和优化组合投资部分，
力争在降低风险的同时，实现基金财产增值。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
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名称
鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 程国洪 蒋松云
联系电话
0755-82021186 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
ph@mail.phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
注册地址
深圳市福田区福华三路 168
号深圳国际商会中心第43层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
深圳市福田区福华三路 168
号深圳国际商会中心第43层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 何如 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏
华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公
司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 1,935,489.77
本期利润 -791,508,346.99
加权平均基金份额本期利润 -0.2638
本期加权平均净值利润率 -20.28%
本期基金份额净值增长率 -20.17%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年6 月30日)
期末可供分配利润 -28,229,804.51
期末可供分配基金份额利润 -0.0094
期末基金资产净值 2,971,770,195.49
期末基金份额净值 0.9906
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3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 212.23%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金
交易佣金等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中
已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无
论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
-7.55% 2.60% - - - -
过去三个
月
-16.87% 2.28% - - - -
过去六个
月
-20.17% 2.20% - - - -
过去一年 -10.17% 2.71% - - - -
过去三年 -13.65% 3.26% - - - -
自基金合
同生效日
起至今
212.23% 2.56% - - - -
注：基金合同中未规定业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
普丰证券投资基金
份额累计净值增长率历史走势图
（1999 年 7 月 14 日至 2010 年 6 月 30 日）
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注： （1）基金合同中未规定业绩比较基准。
（2）按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定，截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规
定的各项比例。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销
售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有
限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北
融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民
币，后于 2001 年9 月完成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管
理两只封闭式基金、十四只开放式基金和六只社保组合，经过 11 年投资管理基金，在基金
投资、风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后
的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提
高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，
继续诚实信用、 勤勉尽责地为广大基金投资者服务， 为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
吴昱村 本基金基金
经理
2009-07-14 - 6 吴昱村先生，管理学硕
士， 6 年证券从业经验，
曾任联合证券有限责任
公司研究员， 2008年 10
月加盟鹏华基金管理有
限公司从事行业研究工
作，任行业研究员。吴
昱村具备基金从业资
格。
陈鹏 本基金基金
经理
2008-08-14 - 7 陈鹏，国籍中国，硕士，
7 年证券从业经验，自
2008年 8月起担任普丰
基金基金经理。曾在联
合证券有限责任公司任
行业研究员，2006 年 5
月加入鹏华基金管理有
限公司从事行业研究工
作， 2007 年 3 月起担任
价值优势基金（LOF）
基金经理助理， 2007 年
8 月起担任鹏华行业成
长基金基金经理。陈鹏
先生具备基金从业资
格。
注： （1） 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基
金经理的，任职日期为基金合同生效日。
（2）证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 《鹏
华普丰证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
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报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分
配等各环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金较为准确地判断到 2010 年上半年市场仍缺乏系统性机会，因而将指
数部分占基金净值比由 40%降至基金合同允许的较低仓位水平，相应地则提高了积极部分权
重。从上半年运行情况看，这样的调整一定程度地规避了指数连续调整的风险，取得了较好
的效果。
2010 年初，我们对宏观经济的基本判断是：外需将成为决定国内财政货币政策调整的
主要自变量，在其复苏前景尚存在不确定性的背景下，刺激政策的推出将是一个缓慢、渐进
的过程；但自 1 月中旬后，人民银行先后三次上调了存款准备金率，同期针对房地产行业的
调控政策也陆续推出。整体而言，刺激政策的退出力度超出了我们的预期。
基于此，本基金自 2010 年一季度末连续降低了对资本品的配置比例，并增持了食品饮
料、零售、新能源等非周期性行业的股票，规避了 4 月中旬后资本品股票的大幅下跌。但报
告期内对资本品行业配置比例较高导致积极部分表现不佳，对份额净值增长构成一定影响。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2010 年上半年末，本基金份额净值 0.9906 元，较 2009 年末下跌幅度为 20.17%。同期
上证综指下跌了 26.82%，深证成指下跌了 31.48%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为美国等经济体主要景气性指标未来出现持续回落将是大概率事件， 因此国内出
口在下半年的景气度将相应地有所回落。但是，我们不认为对房地产、部分高能耗高污染行
业的严厉调控政策将因此而取消；在国内主要经济指标仍运行于适中区间的背景下，未来宏
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观经济政策将更多地表现为流动性继续偏紧与财政政策适度宽松的组合。
因此，我们认为证券市场下一阶段将表现出较为明显的结构性机会，其中以下两个方面
值得审慎看好：（1）区域经济发展加速，部分地区仍将实施积极的财政政策将推动基础设
施建设景气继续提升；（2）在经济调结构与转变增长方式的政策背景下，中低端消费品、
通讯、娱乐及文化产业等政策友好型行业将获得快速发展。
基于此，本基金未来将保持适中的仓位策略。在行业及个股选择上，本基金将重点关注
受益于区域经济超预期发展和调结构、促转变的相关行业，并积极发掘其中的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述：
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独
立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面
相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统
进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核
算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核
算、 基金估值等与托管银行进行核对； 每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日
常事后复核工作，确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格， 在基金核算与估值方面掌握了丰富的知
识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业
研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
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基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员
共同商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1 截止本报告期末，本基金已实现收益为 1,935,489.77元。
4.7.2 本基金在本报告期内对 2009 年实现收益进行了四次利润分配，合计金额
690,000,000.00 元，超过 2009 年年度已实现收益 90%，符合基金合同的相关规定。
4.7.3
根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因
素，在严格遵守规定前提下，适时作出利润分配安排。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年上半年，本基金托管人在对普丰证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010 年上半年，普丰证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在普丰证券投
资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，普丰
证券投资基金对基金份额持有人进行了四次利润分配，分配金额为 690,000,000.00元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的普丰证券投资基金 2010 年半年度
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
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报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：普丰证券投资基金
报告截止日：2010年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 276,560,244.11 13,374,332.47
结算备付金
4,403,915.58 5,925,276.48
存出保证金
1,945,164.21 2,309,632.86
交易性金融资产 6.4.7.2 2,745,940,958.69 4,235,325,567.36
其中：股票投资
2,002,852,806.99 3,315,544,855.56
基金投资
--
债券投资
743,088,151.70 919,780,711.80
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 197,886,330.70
应收利息 6.4.7.5 10,738,469.41 9,805,042.70
应收股利
325,197.04 -
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 1,397,750.24 -
资产总计
3,041,311,699.284,464,626,182.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
59,442,396.38 -
应付赎回款
--
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应付管理人报酬
3,216,634.30 4,688,534.59
应付托管费
643,326.84 937,706.90
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 2,956,329.23 2,566,690.43
应交税费
2,804,708.17 2,804,708.17
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 478,108.87 350,000.00
负债合计
69,541,503.79 11,347,640.09
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,000,000,000.003,000,000,000.00
未分配利润 6.4.7.10 -28,229,804.51 1,453,278,542.48
所有者权益合计
2,971,770,195.49 4,453,278,542.48
负债和所有者权益总计
3,041,311,699.28 4,464,626,182.57
注：报告截止日 2010 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9906 元，基金份额总额
3,000,000,000.00 份。
6.2 利润表
会计主体：普丰证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010年1月1日 至 2010
年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009
年6月30日
一、收入
-752,909,865.67 1,107,873,739.59
1.利息收入
13,049,353.26 17,954,655.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11 939,414.91 1,437,459.29
债券利息收入
12,109,938.35 16,517,196.63
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
27,458,982.56 -24,142,762.63
其中：股票投资收益 6.4.7.12 15,732,752.44 -55,126,941.26
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 -446,346.93 15,771,122.82
资产支持证券投资收
益
--
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
15
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 12,172,577.05 15,213,055.81
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -793,443,836.76 1,114,061,841.20
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 25,635.27 5.10
减：二、费用
38,598,481.32 27,355,023.01
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 23,433,920.92 21,070,168.20
2．托管费 6.4.10.2.2 4,686,784.15 4,214,033.65
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18 9,167,507.30 1,817,739.13
5．利息支出
407,507.51 -
其中： 卖出回购金融资产支出
407,507.51 -
6．其他费用 6.4.7.19 902,761.44 253,082.03
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-791,508,346.99 1,080,518,716.58
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-791,508,346.99 1,080,518,716.58
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：普丰证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日
单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,000,000,000.00 1,453,278,542.48 4,453,278,542.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -791,508,346.99 -791,508,346.99
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-- -
其中：1.基金申购款 -- -
2.基金赎回款 -- -
四、本期向基金份额持有 - -690,000,000.00 -690,000,000.00
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
16
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,000,000,000.00 -28,229,804.51 2,971,770,195.49
上年度可比期间
2009 年1 月1 日 至 2009 年6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,000,000,000.00 -106,656,629.45 2,893,343,370.55
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,080,518,716.58 1,080,518,716.58
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-- -
其中：1.基金申购款 -- -
2.基金赎回款 -- -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -16,200,000.00 -16,200,000.00
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,000,000,000.00 957,662,087.13 3,957,662,087.13
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：邓召明，主管会计工作负责人：胡湘，会计机构负责人：刘慧红
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
普丰证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(证监基字
[1999]20 号文)批准于 1999年 7月 14日募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期 15 年，
发行规模为 30 亿份基金单位。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人
为中国工商银行股份有限公司。 《普丰证券投资基金招募说明书》 、 《普丰证券投资基金基金
合同》等文件已按规定报送中国证监会备案。本基金经深圳证券交易所（以下简称深交所）
深证上[1999]63 号文审核同意，于 1999 年7 月 30日在深交所挂牌交易。
根据《证券投资基金法》及相关法律法规以及《普丰证券投资基金基金合同》的有关规
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
17
定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股
票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中基金资产的 50%以指数化形式、
按中证指数有限公司编制的沪深 300 指数股票构成及数量比例投资，另 50%可以投资于深沪
两市绩优股、成长股和具有良好发展前景的股票以及债券；债券投资中国债投资不低于基金
资产的20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《普丰证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行
业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2010 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
本报告期税项未发生变化
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
活期存款 276,560,244.11
定期存款 -
其他存款 -
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
18
合计 276,560,244.11
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,107,244,256.032,002,852,806.99 -104,391,449.04
交易所市场 116,709,146.91 117,690,151.70 981,004.79
银行间市场 626,837,569.06 625,398,000.00 -1,439,569.06 债券
合计 743,546,715.97 743,088,151.70 -458,564.27
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 2,850,790,972.002,745,940,958.69 -104,850,013.31
注：于2010年6月30日，股票投资余额中，按照指数收益法估值特殊事项的长期停牌相关股
票公允价值为28,617,405.30元。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止，本基金没有买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期内没有进行买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应收活期存款利息 51,840.97
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,387.26
应收债券利息 10,685,210.04
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 31.14
合计 10,738,469.41
6.4.7.6 其他资产
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
19
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
其他应收款 -
待摊费用 1,397,750.24
合计 1,397,750.24
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 2,953,519.23
银行间市场应付交易费用 2,810.00
合计 2,956,329.23
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
预提费用 228,108.87
合计 478,108.87
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1 日 至 2010 年6 月30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
本期申购 --
本期赎回（以“-”号填列） --
本期末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 764,684,719.03 688,593,823.45 1,453,278,542.48
本期利润 1,935,489.77 -793,443,836.76 -791,508,346.99
本期基金份额交易产生的
变动数
-- -
其中：基金申购款 -- -
基金赎回款 -- -
本期已分配利润 -690,000,000.00 - -690,000,000.00
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
20
本期末 76,620,208.80 -104,850,013.31 -28,229,804.51
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
活期存款利息收入 910,920.95
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 27,868.19
其他 625.77
合计 939,414.91
注：其他为权证保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
卖出股票成交总额 3,199,062,635.72
减：卖出股票成本总额 3,183,329,883.28
买卖股票差价收入 15,732,752.44
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 393,219,387.95
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 390,923,414.71
减：应收利息总额 2,742,320.17
债券投资收益 -446,346.93
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期没有发生衍生工具收益的买卖权证差价收入。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 12,172,577.05
基金投资产生的股利收益 -
合计 12,172,577.05
6.4.7.16 公允价值变动收益
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
21
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
1. 交易性金融资产 -793,443,836.76
——股票投资 -792,123,911.37
——债券投资 -1,319,925.39
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -793,443,836.76
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
基金赎回费收入 -
印花税手续费返还 25,635.27
合计 25,635.27
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
交易所市场交易费用 9,165,082.30
银行间市场交易费用 2,425.00
合计 9,167,507.30
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,767.52
上市年费 29,752.78
帐户维护费 9,000.00
分红手续费 661,899.76
银行划款手续费 3,752.81
合计 902,761.44
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
22
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“工商银行”） 基金托管人
国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金发起人、基金管理人的股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国信证券 583,684,922.69 9.98% 262,447,999.68 19.73%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 2010年上半年及 2009 年上半年未通过关联方交易单元发生权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 2010年上半年及 2009 年上半年未通过关联方交易单元发生债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 2010年上半年及 2009 年上半年未通过关联方交易单元发生债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 491,127.04 10.05% 491,127.04 16.63%
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称
当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
23
佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例
国信证券 221,052.06 19.88% 82,808.87 11.32%
注：1、佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费
深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单
元租用协议》 。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研
究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
23,433,920.92 21,070,168.20
注：支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.25%，逐日计提，
按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.25%÷当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
4,686,784.15 4,214,033.65
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.25%，逐日计提，
按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 2010 年上半年及 2009 年上半年未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
期初持有的基金份额 3,750,000.00 3,750,000.00
期间申购/买入总份额 --
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
24
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 3,750,000.00 3,750,000.00
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
0.125% 0.125%
注： 本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一
致。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
国信证券 7,500,000.00 0.25% 7,500,000.00 0.25%
安徽国元信托 1,875,000.00 0.06% 1,875,000.00 0.06%
方正证券 1,875,000.00 0.06% 1,875,000.00 0.06%
注： （1）安徽国元信托与方正证券为本基金发起人。
（2）关联方投资本基金为基金发行期间按统一认购费率认购。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 276,560,244.11 910,920.95242,792,553.56 1,430,265.64
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张）
总金额
国信证券 113001 中行转债 网下申购 567,450 56,745,000.00
国信证券 113001 中行转债 配股认购 60,000 6,000,000.00
注：本基金 2009 年可比期间未参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
25
单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式
发放总额
利润分配
合计
备
注
1 2010-01-26 2010-01-27 0.300 90,000,000.00 - 90,000,000.00 -
2 2010-02-23 2010-02-24 0.300 90,000,000.00 - 90,000,000.00 -
3 2010-04-07 2010-04-08 0.300 90,000,000.00 - 90,000,000.00 -
4 2010-04-26 2010-04-27 1.400 420,000,000.00 - 420,000,000.00 -
合
计
- - 2.300690,000,000.00 - 690,000,000.00-
6.4.12 期末（2010 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300070 碧水源 2010-04-12 2010-07-21
网下新
股流通
受限
69.0093.20 62,675 4,324,575.005,841,310.00
-
600376 首开股份 2009-07-21 2010-07-19
非公开
发行流
通受限
13.9613.12 5,000,000 69,800,000.0065,600,000.00
-
注： （1）北京首都开发股份有限公司实施了 2009 年度利润分配方案，即向全体股东每 10
股派发现金红利 1 元（含税） 。股权登记日为 2010 年 5 月 4 日，除权（息）日为 2010 年 5
月 5 日，现金红利发放日为 2010 年5 月11 日。
(2)截至本报告期末 2010 年6 月30日止， 本基金没有持有因认购新发或增发而流通受
限债券及权证等其它证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600675 中华企业 2010-05-17
重大事
项未公
告
7.18 - - 218,805 1,422,324.32 1,571,019.90 -
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
26
600816 安信信托 2010-06-02
重大事
项未公
告
13.60 - - 74,241 1,202,668.55 1,009,677.60 -
601318 中国平安 2010-06-29
重大资
产重组
停牌
44.55 - - 642,366 29,371,026.63 28,617,405.30 -
000001 深发展A 2010-06-30
重大资
产重组
停牌
17.51 - - 649,729 7,780,155.01 11,376,754.79 -
000895 双汇发展 2010-03-22
重大事
项未公
告
50.48 - - 91,621 4,424,112.52 4,625,028.08 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止， 本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止， 本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为封闭式股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券
投资及权证投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以
上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和
收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设， 建立了从董事会层面到各业务部
门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主
要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对
基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工
作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对
基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
27
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券的发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年6 月30 日，本基金持
有的信用类债券占基金资产净值的比例为 2.26%（2009年 12月 31 日：0.05%） 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情
况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合
在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投
资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券
的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此
除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资
产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年6
月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 276,560,244.11 - - - 276,560,244.11
结算备付4,403,915.58 - - - 4,403,915.58
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
28
金
存出保证
金
98,780.49 - - 1,846,383.72 1,945,164.21
交易性金
融资产
242,690,000.00 186,672,858.70 313,725,293.00 2,002,852,806.99 2,745,940,958.69
应收证券
清算款
- - - - -
应收利息 - - - 10,738,469.41 10,738,469.41
应收股利 - - - 325,197.04 325,197.04
其他资产 - - - 1,397,750.24 1,397,750.24
资产总计 523,752,940.18 186,672,858.70 313,725,293.00 2,017,160,607.40 3,041,311,699.28
负债
应付证券
清算款
- - - 59,442,396.38 59,442,396.38
应付管理
人报酬
- - - 3,216,634.30 3,216,634.30
应付托管
费
- - - 643,326.84 643,326.84
应付交易
费用
- - - 2,956,329.23 2,956,329.23
应付税费 - - - 2,804,708.17 2,804,708.17
其他负债 - - - 478,108.87 478,108.87
负债总计 - - - 69,541,503.79 69,541,503.79
利率敏感
度缺口
523,752,940.18 186,672,858.70 313,725,293.00 1,947,619,103.61 2,971,770,195.49
上年度末
2009年12
月31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 13,374,332.47 - - - 13,374,332.47
结算备付
金
5,925,276.48 - - - 5,925,276.48
存出保证
金
98,780.49 - - 2,210,852.37 2,309,632.86
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
29
交易性金
融资产
458,956,494.00 310,476,590.40 150,347,627.40 3,315,544,855.56 4,235,325,567.36
应收证券
清算款
- - - 197,886,330.70 197,886,330.70
应收利息 - - - 9,805,042.70 9,805,042.70
资产总计 478,354,883.44 310,476,590.40 150,347,627.40 3,525,447,081.33 4,464,626,182.57
负债
应付管理
人报酬
- - - 4,688,534.59 4,688,534.59
应付托管
费
- - - 937,706.90 937,706.90
应付交易
费用
- - - 2,566,690.43 2,566,690.43
其他负债 - - - 350,000.00 350,000.00
应交税费 - - - 2,804,708.17 2,804,708.17
负债总计 - - - 11,347,640.09 11,347,640.09
利率敏感
度缺口
478,354,883.44 310,476,590.40 150,347,627.40 3,514,099,441.24 4,453,278,542.48
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31 日
分析
市场利率下降25个基点 568.00万元 562.00万元
市场利率上升25个基点 -559.00万元 -552.00万元
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
30
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、债券的比例不低
于基金资产总值的 80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的 20%。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
2,002,852,806.99 67.40 3,315,544,855.56 74.45
衍生金融资产－权证
投资
-- - -
其他 -- - -
合计 2,002,852,806.99 67.40 3,315,544,855.56 74.45
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
分析
相关风险变量的变动
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31 日
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
31
业绩比较基准上升5% 13,216.00万元 17,600.00万元
业绩比较基准下降5% -13,216.00万元 -17,600.00万元
注：本基金业绩比较基准以“中信综合指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率
×20%”来代替。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,002,852,806.99 65.85
其中：股票 2,002,852,806.99 65.85
2 固定收益投资 743,088,151.70 24.43
其中：债券 743,088,151.70 24.43
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 280,964,159.69 9.24
6 其他各项资产 14,406,580.90 0.47
7 合计 3,041,311,699.28 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,519,636.40 0.12
B 采掘业 91,510,231.29 3.08
C 制造业 260,504,276.73 8.77
C0
食品、饮料 41,495,772.80 1.40
C1
纺织、服装、皮毛 3,702,061.80 0.12
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 2,427,734.44 0.08
C4
石油、化学、塑胶、塑料 18,420,201.29 0.62
C5
电子 4,172,840.02 0.14
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
32
C6
金属、非金属 68,306,377.68 2.30
C7
机械、设备、仪表 88,746,337.54 2.99
C8
医药、生物制品 30,143,711.24 1.01
C99
其他制造业 3,089,239.92 0.10
D 电力、煤气及水的生产和供应业 33,423,551.80 1.12
E 建筑业 30,837,937.47 1.04
F 交通运输、仓储业 41,378,904.94 1.39
G 信息技术业 31,505,239.29 1.06
H 批发和零售贸易 28,189,906.58 0.95
I 金融、保险业 319,819,829.77 10.76
J 房地产业 47,929,691.34 1.61
K 社会服务业 8,610,690.22 0.29
L 传播与文化产业 2,028,377.76 0.07
M 综合类 16,738,844.70 0.56
合计 915,997,118.29 30.82
7.2.2 积极资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 825,707,143.23 27.79
C0
食品、饮料 90,405,649.95 3.04
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 54,598,443.90 1.84
C5
电子 90,181,195.05 3.03
C6
金属、非金属 150,515,662.39 5.06
C7
机械、设备、仪表 385,633,855.88 12.98
C8
医药、生物制品 54,372,336.06 1.83
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 13,718,493.03 0.46
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 79,675.00 0.00
H 批发和零售贸易 50,631,334.80 1.70
I 金融、保险业 66,601,527.28 2.24
J 房地产业 65,600,000.00 2.21
K 社会服务业 5,841,310.00 0.20
L 传播与文化产业 - -
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
33
M 综合类 58,676,205.36 1.97
合计 1,086,855,688.70 36.57
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600036 招商银行 2,582,547 33,598,936.47 1.13
2 601328 交通银行 4,955,392 29,781,905.92 1.00
3 601601 中国太保 1,277,022 29,077,790.94 0.98
4 601318 中国平安 642,366 28,617,405.30 0.96
5 601988 中国银行 8,009,812 27,153,262.68 0.91
6 600016 民生银行 3,924,744 23,744,701.20 0.80
7 601166 兴业银行 874,405 20,137,547.15 0.68
8 600000 浦发银行 1,437,746 19,553,345.60 0.66
9 600015 华夏银行 1,624,544 18,064,929.28 0.61
10 600030 中信证券 1,441,245 16,862,566.50 0.57
11 601088 中国神华 688,965 15,136,561.05 0.51
12 000002 万 科Ａ 2,018,313 13,684,162.14 0.46
13 600900 长江电力 917,919 11,464,808.31 0.39
14 000001 深发展Ａ 649,729 11,376,754.79 0.38
15 601169 北京银行 910,571 11,045,226.23 0.37
16 600519 贵州茅台 78,648 10,016,609.28 0.34
17 002024 苏宁电器 876,593 9,993,160.20 0.34
18 000858 五 粮 液 395,238 9,576,616.74 0.32
19 600050 中国联通 1,771,206 9,440,527.98 0.32
20 601939 建设银行 1,875,252 8,813,684.40 0.30
21 601668 中国建筑 2,482,400 8,713,224.00 0.29
22 601857 中国石油 786,710 8,063,777.50 0.27
23 600837 海通证券 857,735 7,771,079.10 0.26
24 601628 中国人寿 312,054 7,707,733.80 0.26
25 600028 中国石化 877,320 6,860,642.40 0.23
26 601899 紫金矿业 1,110,517 6,740,838.19 0.23
27 601006 大秦铁路 812,221 6,635,845.57 0.22
28 000063 中兴通讯 343,324 6,605,553.76 0.22
29 600104 上海汽车 529,630 6,498,560.10 0.22
30 600019 宝钢股份 1,096,064 6,455,816.96 0.22
31 000983 西山煤电 327,336 5,944,421.76 0.20
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
34
32 600547 山东黄金 148,233 5,395,681.20 0.18
33 000651 格力电器 273,945 5,150,166.00 0.17
34 600048 保利地产 477,215 4,881,909.45 0.16
35 600739 辽宁成大 187,968 4,729,274.88 0.16
36 000895 双汇发展 91,621 4,625,028.08 0.16
37 601186 中国铁建 642,191 4,623,775.20 0.16
38 600383 金地集团 746,237 4,522,196.22 0.15
39 000527 美的电器 390,678 4,453,729.20 0.15
40 601390 中国中铁 1,069,721 4,439,342.15 0.15
41 600089 特变电工 299,983 4,397,750.78 0.15
42 002202 金风科技 279,636 4,348,339.80 0.15
43 600256 广汇股份 154,962 4,317,241.32 0.15
44 600489 中金黄金 82,533 4,263,654.78 0.14
45 601919 中国远洋 478,047 4,173,350.31 0.14
46 000568 泸州老窖 145,145 4,095,991.90 0.14
47 000338 潍柴动力 65,812 4,047,438.00 0.14
48 601618 中国中冶 1,008,700 4,044,887.00 0.14
49 601766 中国南车 819,181 3,948,452.42 0.13
50 000423 东阿阿胶 108,991 3,788,527.16 0.13
51 000792 盐湖钾肥 95,899 3,740,061.00 0.13
52 600795 国电电力 1,138,874 3,724,117.98 0.13
53 600031 三一重工 201,189 3,675,723.03 0.12
54 601600 中国铝业 399,827 3,666,413.59 0.12
55 600690 青岛海尔 190,619 3,640,822.90 0.12
56 600585 海螺水泥 222,397 3,582,815.67 0.12
57 600111 包钢稀土 100,521 3,569,500.71 0.12
58 600011 华能国际 563,035 3,564,011.55 0.12
59 000069 华侨城Ａ 323,549 3,559,039.00 0.12
60 600415 小商品城 179,958 3,519,978.48 0.12
61 601009 南京银行 348,719 3,501,138.76 0.12
62 000402 金 融 街 413,515 3,440,444.80 0.12
63 600100 同方股份 162,736 3,423,965.44 0.12
64 601168 西部矿业 347,867 3,405,617.93 0.11
65 601111 中国国航 329,435 3,386,591.80 0.11
66 601299 中国北车 691,200 3,345,408.00 0.11
67 600018 上港集团 876,037 3,337,700.97 0.11
68 600348 国阳新能 249,464 3,248,021.28 0.11
69 601898 中煤能源 382,703 3,210,878.17 0.11
70 000709 河北钢铁 859,811 3,189,898.81 0.11
71 600999 招商证券 148,800 3,056,352.00 0.10
72 600068 葛洲坝 292,034 3,045,914.62 0.10
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
35
73 600518 康美药业 247,494 3,039,226.32 0.10
74 000825 太钢不锈 594,956 3,022,376.48 0.10
75 600875 东方电气 69,311 3,018,494.05 0.10
76 601699 潞安环能 95,760 2,995,372.80 0.10
77 000060 中金岭南 231,459 2,995,079.46 0.10
78 600655 豫园商城 132,870 2,939,084.40 0.10
79 000783 长江证券 271,509 2,932,297.20 0.10
80 600664 哈药股份 155,398 2,873,309.02 0.10
81 000538 云南白药 44,479 2,868,895.50 0.10
82 002142 宁波银行 260,132 2,866,654.64 0.10
83 600005 武钢股份 653,888 2,805,179.52 0.09
84 000425 徐工机械 90,346 2,767,297.98 0.09
85 000898 鞍钢股份 384,852 2,763,237.36 0.09
86 601607 上海医药 165,600 2,712,528.00 0.09
87 000157 中联重科 164,852 2,678,845.00 0.09
88 600832 东方明珠 331,681 2,676,665.67 0.09
89 600660 福耀玻璃 292,952 2,607,272.80 0.09
90 600694 大商股份 61,239 2,591,022.09 0.09
91 000800 一汽轿车 169,659 2,578,816.80 0.09
92 601998 中信银行 476,691 2,574,131.40 0.09
93 000768 西飞国际 258,862 2,536,847.60 0.09
94 000623 吉林敖东 94,880 2,520,012.80 0.08
95 000729 燕京啤酒 126,606 2,506,798.80 0.08
96 600309 烟台万华 170,986 2,494,685.74 0.08
97 601666 平煤股份 189,037 2,470,713.59 0.08
98 600362 江西铜业 102,354 2,462,637.24 0.08
99 601958 金钼股份 201,916 2,457,317.72 0.08
100 600881 亚泰集团 394,664 2,415,343.68 0.08
101 600600 青岛啤酒 72,714 2,401,016.28 0.08
102 600009 上海机场 200,990 2,389,771.10 0.08
103 600177 雅戈尔 231,935 2,388,930.50 0.08
104 000878 云南铜业 131,021 2,345,275.90 0.08
105 600642 申能股份 301,261 2,319,709.70 0.08
106 600166 福田汽车 134,472 2,311,573.68 0.08
107 600196 复星医药 131,332 2,298,310.00 0.08
108 600550 天威保变 121,703 2,295,318.58 0.08
109 600320 振华重工 368,433 2,251,125.63 0.08
110 000933 神火股份 131,092 2,190,547.32 0.07
111 600029 南方航空 346,073 2,173,338.44 0.07
112 600132 重庆啤酒 60,116 2,164,176.00 0.07
113 601788 光大证券 141,400 2,162,006.00 0.07
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
36
114 000839 中信国安 195,064 2,149,605.28 0.07
115 000039 中集集团 179,747 2,138,989.30 0.07
116 000024 招商地产 143,619 2,137,050.72 0.07
117 601333 广深铁路 589,335 2,080,352.55 0.07
118 600649 城投控股 239,412 2,051,760.84 0.07
119 600188 兖州煤业 123,869 2,033,928.98 0.07
120 600583 海油工程 406,025 2,013,884.00 0.07
121 600125 铁龙物流 145,689 1,968,258.39 0.07
122 000009 中国宝安 227,800 1,959,080.00 0.07
123 000630 铜陵有色 134,823 1,956,281.73 0.07
124 600352 浙江龙盛 214,427 1,951,285.70 0.07
125 601001 大同煤业 69,438 1,942,875.24 0.07
126 000401 冀东水泥 127,097 1,895,016.27 0.06
127 601991 大唐发电 273,700 1,885,793.00 0.06
128 000999 华润三九 81,719 1,875,451.05 0.06
129 600062 双鹤药业 71,800 1,863,928.00 0.06
130 000100 TCL 集团 492,387 1,846,451.25 0.06
131 000969 安泰科技 125,466 1,841,840.88 0.06
132 600037 歌华有线 131,964 1,826,381.76 0.06
133 600123 兰花科创 71,339 1,824,138.23 0.06
134 600631 百联股份 137,556 1,808,861.40 0.06
135 000061 农 产 品 112,469 1,786,007.72 0.06
136 000562 宏源证券 121,803 1,784,413.95 0.06
137 600153 建发股份 155,092 1,757,192.36 0.06
138 600741 华域汽车 215,848 1,739,734.88 0.06
139 600601 方正科技 358,698 1,710,989.46 0.06
140 600598 北大荒 148,268 1,688,772.52 0.06
141 600997 开滦股份 128,668 1,677,830.72 0.06
142 000528 柳 工 90,872 1,674,770.96 0.06
143 601866 中海集运 496,889 1,674,515.93 0.06
144 600497 驰宏锌锗 104,929 1,657,878.20 0.06
145 600635 大众公用 249,269 1,650,160.78 0.06
146 600812 华北制药 171,429 1,616,575.47 0.05
147 600010 包钢股份 536,011 1,602,672.89 0.05
148 000937 冀中能源 71,741 1,596,237.25 0.05
149 600811 东方集团 277,879 1,586,689.09 0.05
150 600808 马钢股份 497,924 1,578,419.08 0.05
151 600219 南山铝业 202,799 1,573,720.24 0.05
152 600675 中华企业 218,805 1,571,019.90 0.05
153 600688 S上石化 203,301 1,553,219.64 0.05
154 000652 泰达股份 216,091 1,534,246.10 0.05
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
37
155 600150 中国船舶 27,663 1,532,806.83 0.05
156 600839 四川长虹 414,113 1,528,076.97 0.05
157 600208 新湖中宝 317,256 1,513,311.12 0.05
158 000778 新兴铸管 239,495 1,494,448.80 0.05
159 600588 用友软件 68,107 1,487,456.88 0.05
160 601688 华泰证券 115,000 1,475,450.00 0.05
161 600432 吉恩镍业 79,549 1,463,701.60 0.05
162 000021 长城开发 137,113 1,452,026.67 0.05
163 600312 平高电气 142,500 1,449,225.00 0.05
164 600216 浙江医药 56,253 1,444,577.04 0.05
165 600717 天津港 173,993 1,444,141.90 0.05
166 000422 湖北宜化 113,037 1,440,091.38 0.05
167 600271 航天信息 96,303 1,432,988.64 0.05
168 600663 陆家嘴 85,001 1,428,016.80 0.05
169 600895 张江高科 161,466 1,396,680.90 0.05
170 002028 思源电气 54,955 1,395,857.00 0.05
171 002304 洋河股份 9,500 1,395,550.00 0.05
172 600325 华发股份 136,233 1,393,663.59 0.05
173 000680 山推股份 126,821 1,391,226.37 0.05
174 600269 赣粤高速 243,281 1,384,268.89 0.05
175 600517 置信电气 79,800 1,381,338.00 0.05
176 600595 中孚实业 123,408 1,374,765.12 0.05
177 601808 中海油服 123,554 1,366,507.24 0.05
178 600879 航天电子 135,263 1,352,630.00 0.05
179 000012 南 玻Ａ 145,913 1,335,103.95 0.04
180 600500 中化国际 149,260 1,331,399.20 0.04
181 600331 宏达股份 128,781 1,330,307.73 0.04
182 600220 江苏阳光 260,026 1,313,131.30 0.04
183 000027 深圳能源 137,838 1,312,217.76 0.04
184 600779 水井坊 71,069 1,309,090.98 0.04
185 600221 海南航空 248,430 1,306,741.80 0.04
186 000031 中粮地产 188,650 1,297,912.00 0.04
187 600643 爱建股份 170,163 1,277,924.13 0.04
188 000690 宝新能源 252,454 1,272,368.16 0.04
189 600108 亚盛集团 288,775 1,259,059.00 0.04
190 600008 首创股份 229,720 1,256,568.40 0.04
191 000960 锡业股份 83,714 1,256,547.14 0.04
192 600058 五矿发展 89,119 1,253,904.33 0.04
193 000625 长安汽车 144,211 1,253,193.59 0.04
194 600210 紫江企业 239,424 1,247,399.04 0.04
195 600395 盘江股份 68,987 1,241,766.00 0.04
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
38
196 000686 东北证券 53,302 1,236,073.38 0.04
197 600528 中铁二局 152,201 1,232,828.10 0.04
198 600085 同仁堂 54,273 1,229,283.45 0.04
199 000718 苏宁环球 142,189 1,228,512.96 0.04
200 600316 洪都航空 37,009 1,224,257.72 0.04
201 601588 北辰实业 332,669 1,220,895.23 0.04
202 600161 天坛生物 52,138 1,217,943.68 0.04
203 000488 晨鸣纸业 185,638 1,199,221.48 0.04
204 000612 焦作万方 70,217 1,187,369.47 0.04
205 601918 国投新集 115,900 1,178,703.00 0.04
206 000667 名流置业 372,664 1,173,891.60 0.04
207 601179 中国西电 180,400 1,170,796.00 0.04
208 601872 招商轮船 286,263 1,162,227.78 0.04
209 600970 中材国际 64,400 1,159,200.00 0.04
210 600118 中国卫星 73,478 1,149,930.70 0.04
211 600066 宇通客车 75,873 1,131,266.43 0.04
212 000728 国元证券 91,947 1,117,156.05 0.04
213 600033 福建高速 285,582 1,110,913.98 0.04
214 600809 山西汾酒 27,036 1,109,287.08 0.04
215 600143 金发科技 145,925 1,095,896.75 0.04
216 002155 辰州矿业 63,214 1,087,912.94 0.04
217 000897 津滨发展 269,661 1,084,037.22 0.04
218 600026 中海发展 132,070 1,082,974.00 0.04
219 600718 东软集团 58,900 1,063,734.00 0.04
220 600418 江淮汽车 161,081 1,063,134.60 0.04
221 000951 中国重汽 61,408 1,050,076.80 0.04
222 600549 厦门钨业 57,180 1,040,676.00 0.04
223 002001 新 和 成 40,383 1,035,823.95 0.03
224 600508 上海能源 60,256 1,016,518.72 0.03
225 600816 安信信托 74,241 1,009,677.60 0.03
226 600169 太原重工 89,628 986,804.28 0.03
227 600096 云天化 61,530 985,095.30 0.03
228 600737 中粮屯河 104,818 984,241.02 0.03
229 600428 中远航运 136,714 981,606.52 0.03
230 600596 新安股份 99,194 980,036.72 0.03
231 600804 鹏博士 109,844 979,808.48 0.03
232 000900 现代投资 57,988 971,878.88 0.03
233 600087 长航油运 201,342 970,468.44 0.03
234 000059 辽通化工 125,131 967,262.63 0.03
235 000807 云铝股份 123,257 965,102.31 0.03
236 600183 生益科技 119,443 950,766.28 0.03
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
39
237 600611 大众交通 130,371 949,100.88 0.03
238 000758 中色股份 79,965 948,384.90 0.03
239 002128 露天煤业 55,336 942,372.08 0.03
240 600022 济南钢铁 261,003 939,610.80 0.03
241 600674 川投能源 77,585 931,020.00 0.03
242 002122 天马股份 99,129 898,108.74 0.03
243 600820 隧道股份 106,768 894,715.84 0.03
244 601107 四川成渝 137,150 884,617.50 0.03
245 600886 国投电力 124,629 879,880.74 0.03
246 600170 上海建工 87,066 871,530.66 0.03
247 000717 韶钢松山 243,865 870,598.05 0.03
248 600516 方大炭素 134,082 864,828.90 0.03
249 600266 北京城建 76,812 864,135.00 0.03
250 600456 宝钛股份 44,931 862,225.89 0.03
251 000932 华菱钢铁 228,439 861,215.03 0.03
252 600239 云南城投 53,300 851,734.00 0.03
253 600426 华鲁恒升 72,037 846,434.75 0.03
254 600004 白云机场 95,717 845,181.11 0.03
255 600027 华电国际 222,644 843,820.76 0.03
256 600109 国金证券 62,570 830,303.90 0.03
257 600863 内蒙华电 122,700 824,544.00 0.03
258 600236 桂冠电力 190,290 820,149.90 0.03
259 601117 中国化学 206,300 808,696.00 0.03
260 000725 京东方Ａ 279,130 798,311.80 0.03
261 600380 健康元 109,675 795,143.75 0.03
262 600835 上海机电 84,006 784,616.04 0.03
263 000959 首钢股份 247,313 771,616.56 0.03
264 000927 一汽夏利 99,672 770,464.56 0.03
265 000046 泛海建设 95,175 762,351.75 0.03
266 600006 东风汽车 166,690 741,770.50 0.02
267 000089 深圳机场 140,856 740,902.56 0.02
268 000968 煤 气 化 53,260 724,336.00 0.02
269 600569 安阳钢铁 199,663 704,810.39 0.02
270 002244 滨江集团 84,800 691,968.00 0.02
271 601099 太平洋 63,246 689,381.40 0.02
272 600307 酒钢宏兴 85,352 685,376.56 0.02
273 600017 日照港 126,078 673,256.52 0.02
274 600246 万通地产 129,200 671,840.00 0.02
275 000876 新 希 望 78,846 671,767.92 0.02
276 600748 上实发展 90,329 668,434.60 0.02
277 600350 山东高速 140,369 640,082.64 0.02
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
40
278 600597 光明乳业 86,902 639,598.72 0.02
279 600376 首开股份 47,074 617,610.88 0.02
280 600685 广船国际 35,170 613,364.80 0.02
281 600657 信达地产 95,400 608,652.00 0.02
282 000685 中山公用 37,471 577,053.40 0.02
283 600251 冠农股份 37,718 571,804.88 0.02
284 600151 航天机电 62,461 558,401.34 0.02
285 002242 九阳股份 47,623 547,188.27 0.02
286 600282 南钢股份 140,674 485,325.30 0.02
287 600102 莱钢股份 58,126 482,445.80 0.02
288 601003 柳钢股份 107,400 450,006.00 0.02
289 601877 正泰电器 17,500 310,625.00 0.01
290 601801 皖新传媒 18,600 201,996.00 0.01
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600690 青岛海尔 7,499,617 143,242,684.70 4.82
2 600015 华夏银行 5,989,069 66,598,447.28 2.24
3 600376 首开股份 5,000,000 65,600,000.00 2.21
4 000568 泸州老窖 2,186,833 61,712,427.26 2.08
5 600415 小商品城 2,999,806 58,676,205.36 1.97
6 600481 双良节能 3,999,823 55,197,557.40 1.86
7 600352 浙江龙盛 5,999,829 54,598,443.90 1.84
8 000877 天山股份 2,854,247 52,889,196.91 1.78
9 000338 潍柴动力 849,555 52,247,632.50 1.76
10 002056 横店东磁 3,499,827 51,622,448.25 1.74
11 000829 天音控股 3,499,830 50,607,541.80 1.70
12 002073 软控股份 2,999,858 44,817,878.52 1.51
13 000550 江铃汽车 2,233,648 40,205,664.00 1.35
14 600060 海信电器 3,199,896 38,558,746.80 1.30
15 600425 青松建化 2,299,979 38,501,648.46 1.30
16 600594 益佰制药 1,999,754 35,975,574.46 1.21
17 600529 山东药玻 1,999,696 32,255,096.48 1.09
18 600809 山西汾酒 699,323 28,693,222.69 0.97
19 600580 卧龙电气 1,591,862 27,507,375.36 0.93
20 002356 浩宁达 699,860 21,730,653.00 0.73
21 000513 丽珠集团 499,912 18,396,761.60 0.62
22 002428 云南锗业 399,949 16,613,881.46 0.56
23 002431 棕榈园林 249,927 13,718,493.03 0.46
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
41
24 300064 豫金刚石 499,942 9,248,927.00 0.31
25 300070 碧水源 62,675 5,841,310.00 0.20
26 600362 江西铜业 36,000 866,160.00 0.03
27 000527 美的电器 60,036 684,410.40 0.02
28 000807 云铝股份 17,976 140,752.08 0.00
29 300002 神州泰岳 1,250 67,750.00 0.00
30 600153 建发股份 2,100 23,793.00 0.00
31 300010 立思辰 750 11,925.00 0.00
32 000776 广发证券 100 3,080.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600690 青岛海尔 158,710,878.67 3.56
2 600015 华夏银行 151,733,080.94 3.41
3 000338 潍柴动力 141,141,606.46 3.17
4 000157 中联重科 111,808,189.65 2.51
5 600031 三一重工 102,438,969.01 2.30
6 600216 浙江医药 96,991,803.94 2.18
7 002056 横店东磁 88,802,607.79 1.99
8 600418 江淮汽车 82,299,039.82 1.85
9 000550 江铃汽车 77,343,065.39 1.74
10 000568 泸州老窖 77,275,551.71 1.74
11 600481 双良节能 73,733,987.69 1.66
12 601179 中国西电 65,023,193.82 1.46
13 600352 浙江龙盛 62,064,611.37 1.39
14 000877 天山股份 60,118,912.25 1.35
15 600415 小商品城 57,894,170.17 1.30
16 600594 益佰制药 55,683,313.51 1.25
17 600809 山西汾酒 55,374,669.62 1.24
18 600141 兴发集团 51,913,034.02 1.17
19 000829 天音控股 51,723,947.25 1.16
20 002073 软控股份 49,335,665.85 1.11
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
42
产净值比例
（％）
1 600418 江淮汽车 126,845,769.53 2.85
2 000338 潍柴动力 122,701,298.26 2.76
3 600595 中孚实业 117,440,271.01 2.64
4 600015 华夏银行 112,583,682.27 2.53
5 600141 兴发集团 108,607,496.91 2.44
6 600031 三一重工 103,807,961.80 2.33
7 000157 中联重科 101,730,495.76 2.28
8 000400 许继电气 98,514,454.41 2.21
9 000060 中金岭南 81,327,979.26 1.83
10 600216 浙江医药 75,097,705.10 1.69
11 600557 康缘药业 73,580,637.52 1.65
12 000581 威孚高科 72,376,256.57 1.63
13 600066 宇通客车 71,289,452.71 1.60
14 600997 开滦股份 70,107,509.52 1.57
15 601166 兴业银行 68,218,778.30 1.53
16 000898 鞍钢股份 65,726,013.53 1.48
17 000527 美的电器 62,072,629.89 1.39
18 000612 焦作万方 60,832,881.74 1.37
19 000983 西山煤电 59,216,555.89 1.33
20 600176 中国玻纤 57,958,933.57 1.30
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,662,761,746.08
卖出股票的收入（成交）总额 3,199,062,635.72
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 50,663,500.00 1.70
2 央行票据 242,690,000.00 8.17
3 金融债券 382,708,000.00 12.88
其中：政策性金融债 382,708,000.00 12.88
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
43
6 可转债 67,026,651.70 2.26
7 其他 - -
8 合计 743,088,151.70 25.00
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 080219 08 国开19 1,500,000 150,255,000.00 5.06
2 0801026 08 央行票据26 1,000,000 101,510,000.00 3.42
3 080225 08 国开25 1,000,000 100,010,000.00 3.37
4 0801035 08 央行票据35 900,000 91,476,000.00 3.08
5 080222 08 国开22 800,000 79,528,000.00 2.68
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,945,164.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 325,197.04
4 应收利息 10,738,469.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 1,397,750.24
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
44
8 其他 -
9 合计 14,406,580.90
7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 601318 中国平安 28,617,405.30 0.96 重大资产重组停牌
7.9.6期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 600376 首开股份 65,600,000.00 2.21 非公开发行未流通
7.9.7投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
47,715 62,873.31 1,877,717,492 62.59% 1,122,282,508 37.41%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序
号
持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国人寿保险股份有限公司 266,139,369 8.87%
2 中国人寿保险（集团）公司 241,709,742 8.06%
3 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通
保险产品
201,177,981 6.71%
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
45
4 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 95,987,532 3.20%
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人
分红
92,620,966 3.09%
6 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品
-013C-CT001 深
74,000,000 2.47%
7 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 67,636,306 2.25%
8 幸福人寿保险股份有限公司－万能 54,325,226 1.81%
9 UBS AG 53,536,600 1.78%
10 信诚人寿保险有限公司 50,921,464 1.70%
9 重大事件揭示
9.1
基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
9.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
9.2.1 本基金管理人——鹏华基金管理有限公司股东欧利盛资本资产管理股份公司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)推荐的原董事 Francis Candylaftis 先生因个人工作关系变
动，提出辞去本公司董事职务。按照《公司法》和本公司章程的有关规定，根据欧利盛资本
资产管理股份公司重新推荐，并经 2010 年股东会审议通过，股东会同意由 Alessandro
Varaldo 先生担任本公司董事，Francis Candylaftis 先生不再担任本公司董事职务。本公
司已于 2010年 3 月将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
9.2.2 本基金托管人——中国工商银行股份有限公司的基金托管部门本报告期内没有
发生重大人事变动
9.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
9.4
基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
46
9.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
9.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何
处罚。
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
招商证券 1 1,150,565,530.12 19.68% 934,841.74 19.14% -
申银万国 1 1,121,571,678.97 19.18% 953,333.95 19.52% -
国泰君安 2 920,690,670.89 15.74% 782,584.44 16.02% -
兴业证券 1 791,477,281.24 13.53% 643,082.04 13.16% -
宏源证券 1 678,539,803.66 11.60% 576,758.69 11.81% -
国信证券 3 583,684,922.69 9.98% 491,127.04 10.05% -
东海证券 1 230,149,219.99 3.94% 195,623.08 4.00% -
财通证券 1 166,149,898.55 2.84% 141,226.43 2.89% -
中信建投 2 153,439,452.89 2.62% 124,670.71 2.55% -
中信证券 1 51,530,076.55 0.88% 41,868.55 0.86% -
银河证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
国元证券 3 - - - - -
平安证券 2 - - - - 本报告期撤销
华创证券 1 - - - - 本报告期撤销
红塔证券 1 - - - - 本报告期撤销
注：交易单元选择的标准和程序
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基
金的专用交易单元，选择的标准是：
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
47
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券
交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质
量的咨询服务。
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研
部门定期对所选定的证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数
量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体
情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向国信
证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国元证券股份有
限公司、申银万国证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任
公司、长城证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信
建投证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司和东海证券有限责
任公司、中山证券有限责任公司租用交易单元作为基金专用交易单元，并从 1999 年 7 月开
始陆续使用。2010 年上半年撤销平安证券有限责任公司两个交易单元及华创证券有限责任
公司、红塔证券股份有限公司各一个交易单元，本报告期内上述其他交易单元未发生变化。
9.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
招商证券 - - - - - -
申银万国 49,814,940.00 95.95% 100,000,000.00 100.00% - -
国泰君安 1,864,249.80 3.59% - - - -
兴业证券 239,261.40 0.46% - - - -
宏源证券 - - - - - -
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
48
国信证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
9.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
普丰证券投资基金2009年第四季度报告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-22
2
鹏华基金管理有限公司关于普丰证券投资基
金2009年年度收益分配公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-01-22
3
鹏华基金管理有限公司关于普丰证券投资基
金2009年年度收益第二次分配公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-02-11
4
普丰证券投资基金2009年年度报告摘要
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-03-31
5
鹏华基金管理有限公司关于普丰证券投资基
金2009年年度收益第三次分配公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-01
6 鹏华基金管理有限公司关于提醒投资者谨防
假冒我公司名义进行非法证券活动的提示性
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-09
7
鹏华基金管理有限公司关于设立武汉分公司
的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-20
8
鹏华基金管理有限公司关于普丰证券投资基
金2009年年度收益第四次分配公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-21
9 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
2010-04-21
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
49
《证券时报》
10
普丰证券投资基金2010年第一季度报告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-21
11
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-04-28
12
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
停牌股票复牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-05-06
13
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
停牌股票复牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-05-08
14
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2010-06-30
10
备查文件目录
10.1 备查文件目录
（一） 《普丰证券投资基金基金合同》 ；
（二） 《普丰证券投资基金托管协议》 ；
（三） 《普丰证券投资基金 2010 年半年度报告》 （原文） 。
10.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
10.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金
管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开
通客户服务系统，咨询电话：4006788999。
普丰证券投资基金 2010年半年度报告
50
鹏华基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十七日
