建信优化配置混合型证券投资基金
2010年半年度报告摘要
2010 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年八月二十六日
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
1
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 8
月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年
度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010年 1月 1日起至 6月 30日止。
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 建信优化配置混合
基金主代码 530005
交易代码
530005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年3月1日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,842,630,743.87份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资
本增值的同时兼顾当期收益
投资策略
基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币
市场工具等进行定性与定量相结合的研究，运用自上而
下和自下而上相结合的投资策略，在大类资产配置这一
宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合
业绩比较基准
60% × 新华富时A600指数 + 40% × 中国债券总指
数
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和
收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公
司
姓名 路彩营 蒋松云
联系电话 010-66228888 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司
北京市西城区金融大街 7 号英蓝
国际金融中心 16 层
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 249,366,025.13
本期利润 -2,763,388,153.16
加权平均基金份额本期利润 -0.2294
本期基金份额净值增长率 -24.00%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2010 年 6 月 30 日）
期末可供分配基金份额利润 -0.2707
期末基金资产净值 8,636,267,130.50
期末基金份额净值 0.7293
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.52% 1.63% -4.73% 1.00% -0.79% 0.63%
过去三个月 -19.16% 1.74% -13.68% 1.07% -5.48% 0.67%
过去六个月 -24.00% 1.53% -15.17% 0.94% -8.83% 0.59%
过去一年 -14.42% 1.81% -7.43% 1.12% -6.99% 0.69%
过去三年 -18.29% 2.01% -9.34% 1.43% -8.95% 0.58%
自基金合同生
效起至今
7.76% 2.00% 13.24% 1.43% -5.48% 0.57%
注：本基金业绩比较基准：60%×新华富时 A600 指数+40%×中国债券总指数。其中：
新华富时 A600 指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，中国债券总指数收益率作为
衡量基金债券投资部分的业绩基准。
新华富时 A600 指数由新华富时指数公司发布，该指数包含中国深沪两个市场流通市值
最大的六百家上市公司，涵盖了几乎所有行业。该指数在市场代表性、市场相关度、流动性
等方面具备作为基准指数的可行性。中债系列指数由一个总指数（即中国债券总指数） ，若
干个分指数构成。中国债券总指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指
数编制标准的债券（如交易所和银行间国债、银行间金融债券等） ，理论上能客观反映中国
债券总体情况。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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建信优化配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007年 3月 1 日至 2010 年 6 月 30日）
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司
成立于 2005年 9月 19日，注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股
份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有
限公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，
中国华电集团公司出资额占注册资本的 10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研
究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、
北京四家分公司。自成立以来，良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司合
法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。
截至 2010年 6月 30日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建
信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券
投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基
金、 建信收益增强债券型证券投资基金、 建信沪深 300指数证券投资基金 （LOF） 、
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金十只开放式基金和
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建信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金， 管理的基金资产规模共
计为 323.72亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
汪沛先生
投资管理部总
监，本基金基
金经理
2007-03-01 - 10
硕士。 2000年进入中国
农业银行总行资金营
运中心，担任债券交易
员。 2001 年 3 月，加入
富国基金管理有限公
司，历任宏观与债券研
究员、固定收益主管，
2003年 12月至 2006年
1 月任富国天利增长债
券投资基金基金经理。
2006 年 1 月进入本公
司，兼任建信货币市场
基金和稳定增利基金
的基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有
人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输
送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内
部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理
公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订
了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办
法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易
模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
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4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期股票市场持续震荡调整，沪深 300 指数下跌了近 30％。市场的关
注点从年初对通胀失控的担心逐步过渡到经济增长动力后继乏力的问题上。 与此
同时，市场结构分化明显，消费、新兴产业和医药表现较好，周期性行业表现落
后。 二季度经济基本面上另一个值得持续关注的问题就是汇率形成机制改革重新
启动。
从经济发展趋势和行业估值比较方面出发， 我们在权益资产配置方面逐步增
加了对估值相对较低行业和公司的投资比例， 相应卖出了估值已经比较偏高的个
股。出于对中国经济长期增长潜力的判断，我们觉得目前部分行业的长期估值已
经比较有吸引力。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2010 年上半年本基金净值增长率为-24.00%，波动率为 1.53%，业绩比较基
准收益率为-15.17%，波动率为 0.94%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们依然对中国的经济发展持积极的态度；就目前占比最大的投
资而言，我们认为虽然 09 年的高投资率不可持续，但我们依然看好城市化对投
资的支撑；就出口而言，汇率机制改革势必改变中国传统产品的竞争力，而中长
期而言， 这一改革将带动国内相关产业的升级进而提升出口的质量； 就消费而言，
随着社保体系的完善和收入分配制度的改革， 我们认为居民的可支配收入将步入
一个稳步上升的周期，因此我们长期看好消费对未来中国经济的推动。
就下半年的市场运行环境而言，我们认为下半年政策将进入一个相对平稳
期，而流动性将将得到相对的改善，经济的基本面和上市公司业绩在政策调控的
影响下将出现一定程度的下滑，市场整体估值水平则在调整后进入一个合理区
间。
总体而言，我们未来的投资布局将围绕以下几个方面进行：（1）受益于流
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动性改善和估值修复的周期性行业；（2）受益于内需增长的消费行业；(3) 受
益于产业升级和进口替代的制造业（4）受益于人口老龄化的医疗服务业；力争
为持有人取得优异的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》的规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制
程序。
公司设立的基金估值委员会为公司最高的基金估值决策机构， 负责制定公司
所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的
执行情况进行审核监督； 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政
策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员
会由公司分管副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总
监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以
上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具
备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及
基金运营人员组成 （具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行
指定）。估值工作小组日常负责追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、
所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整
的相关方案并进行校验； 根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适
用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责
与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部
提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达
对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策
和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重
大利益冲突。
截至本报告期期末，尚未存在与本公司签约的定价服务机构。
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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规与本基金合同中有关收益分配条款的规定， 本报告期内本
基金未达到利润分配的条件，未进行利润分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年上半年，本基金托管人在对建信优化配置混合型证券投资基金的托
管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2010 年上半年，建信优化配置混合型证券投资基金的管理人——建信基金
管理有限责任公司在建信优化配置混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。本报告期内，建信优化配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信优化配置混
合型证券投资基金 2010 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金
报告截止日：2010年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月 31日
资产：
银行存款
554,596,347.27 406,421,032.95
结算备付金
12,160,660.43 5,304,864.93
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
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存出保证金
3,293,412.19 6,772,794.25
交易性金融资产
8,092,497,823.6711,483,144,122.47
其中：股票投资
7,247,585,339.0010,505,875,454.06
基金投资
--
债券投资
844,912,484.67 977,268,668.41
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
- 31,249,817.76
应收利息
5,895,083.54 2,191,395.55
应收股利
3,354,447.60 -
应收申购款
961,947.82 855,923.28
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
8,672,759,722.5211,935,939,951.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月 31日
负债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
- 29,280,165.95
应付赎回款
5,456,832.08 25,060,436.48
应付管理人报酬
11,281,167.50 15,035,862.63
应付托管费
1,880,194.62 2,505,977.12
应付销售服务费
--
应付交易费用
16,134,428.27 16,114,768.33
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
1,739,969.55 1,462,579.07
负债合计
36,492,592.0289,459,789.58
所有者权益：
实收基金
11,842,630,743.8712,345,648,335.30
未分配利润
-3,206,363,613.37-499,168,173.69
所有者权益合计
8,636,267,130.50 11,846,480,161.61
负债和所有者权益总计
8,672,759,722.52 11,935,939,951.19
注：报告截止日 2010 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.7293 元，基金份额总额
11,842,630,743.87 份。
6.2利润表
会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金
本报告期：2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
单位：人民币元
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项目 附注号
本期
2010 年 1 月 1 日
至 2010年 6月 30
日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日
至 2009年 6月 30
日
一、收入
-2,656,017,996.17 4,503,774,996.10
1.利息收入
7,961,161.7914,469,290.11
其中：存款利息收入
1,738,827.305,158,118.09
债券利息收入
6,222,334.499,309,465.32
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
- 1,706.70
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
348,577,580.00-180,691,801.92
其中：股票投资收益
307,626,807.44-281,133,206.58
基金投资收益
--
债券投资收益
-2,700.0053,011,860.35
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益
--
股利收益
40,953,472.5647,429,544.31
3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） -3,012,754,178.29 4,669,461,284.81
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列）
197,440.33 536,223.10
减：二、费用
107,370,156.99 129,909,903.79
1.管理人报酬
76,483,003.0573,676,461.14
2.托管费
12,747,167.1912,279,410.25
3.销售服务费
--
4.交易费用
17,708,036.2143,643,804.69
5.利息支出
173,302.4550,551.68
其中：卖出回购金融资产支出
173,302.45 50,551.68
6.其他费用
258,648.09259,676.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,763,388,153.16 4,373,865,092.31
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-2,763,388,153.16 4,373,865,092.31
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金
本报告期：2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
12,345,648,335.30 -499,168,173.69 11,846,480,161.61
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -2,763,388,153.16 -2,763,388,153.16
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
-503,017,591.43 56,192,713.48 -446,824,877.95
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
11
列）
其中：1.基金申购款 283,217,821.77 -38,212,323.04 245,005,498.73
2.基金赎回款 -786,235,413.20 94,405,036.52 -691,830,376.68
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
11,842,630,743.87 -3,206,363,613.37 8,636,267,130.50
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
14,752,472,386.25 -6,666,225,668.43 8,086,246,717.82
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,373,865,092.31 4,373,865,092.31
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-910,896,464.54 246,229,543.68 -664,666,920.86
其中：1.基金申购款 377,270,299.07 -111,418,089.67 265,852,209.40
2.基金赎回款 -1,288,166,763.61 357,647,633.35 -930,519,130.26
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
13,841,575,921.71 -2,046,131,032.44 11,795,444,889.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责
人：秦绪华
6.4报表附注（摘要）
6.4.1基金基本情况
建信优化配置混合型基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字 2007] 第 36 号《关于同意建信优化配置
混合型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集 9,658,460,290.75 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
12
司普华永道中天验字(2007)第 018号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》于 2007 年 3 月 1 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 9,658,655,708.23 份基金份额，其中认购资金
利息折合 195,417.48份基金份额。 本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任
公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优化配置混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、国
债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管
机构允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票占基金资产的
30%-90%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其
他金融工具占基金资产的 10%-70%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准
为新华富时 A 600 指数 X60% + 中国债券总指数 X40%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告
[2010]5号 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、
中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》 和中国证监会允许的如财务报表
附注 6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年
6月 30日的财务状况以及 2010年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6关联方关系
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
13
6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方没有发生变化。
6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
行”)
基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交
易。
6.4.7.2关联方报酬
6.4.7.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月
30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月
30日
当期发生的基金应支付的管
理费
76,483,003.05 73,676,461.14
其中：支付销售机构的客户
维护费
11,837,359.57 11,375,648.95
注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从
基金资产里列支的费用项目。
6.4.7.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月
30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月
30日
当期发生的基金应支付的托
管费
12,747,167.19 12,279,410.25
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
14
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
6.4.7.4各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月
30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月
30日
期初持有的基金份额 -7,522,569.97
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 - 7,522,569.97
期末持有的基金份额 --
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
--
注： 基金管理人建信基金管理有限责任公司在上年度可比期间赎回本基金的交易委托中
国建设银行办理，赎回费率适用招募说明书中赎回费率的相关规定。
6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
554,596,347.27 1,679,574.80 559,584,946.70 5,001,116.73
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间， 本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的
情况。
6.4.7.7其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.8期末（2010年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
15
6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成
功
认
购
日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备
注
002432
九
安
医
疗
201
0-06
-02
2010-
09-10
新股网
下申购
限售三
个月
19.38 23.06 47,247 915,646.86 1,089,515.82 -
300077
国
民
技
术
201
0-04
-23
2010-
08-02
新股网
下申购
限售三
个月
87.50 116.75 25,559 2,236,412.50 2,984,013.25 -
300079
数
码
视
讯
201
0-04
-23
2010-
07-30
新股网
下申购
限售三
个月
59.90 48.96 19,559 1,171,584.10 957,608.64 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者
参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签
订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网
上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复
牌
日
期
复牌
开盘
单价
数量（股） 期末成本总额 期末估值总额
备
注
000001
深发
展Ａ
2010-
06-30
筹划
重大
资产
重组
事项
17.40 - - 14,153,287 282,203,101.62 246,267,193.80 -
601318
中国
平安
2010-
06-29
筹划
重大
资产
重组
事项
44.55 - - 11,045,330 434,325,785.92 492,069,451.50 -
注： 本基金截至 2010 年 6月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
16
6.4.8.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末，无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押
的债券。
6.4.8.3.2交易所市场债券正回购
至本报告期末，本基金无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％）
1 权益投资 7,247,585,339.00 83.57
其中：股票 7,247,585,339.00 83.57
2 固定收益投资 844,912,484.67 9.74
其中：债券 844,912,484.67 9.74
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 566,757,007.70 6.53
6 其他各项资产 13,504,891.15 0.16
7 合计 8,672,759,722.52 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采掘业 479,671,091.70 5.55
C 制造业 2,709,942,221.09 31.38
C0
食品、饮料 201,518,154.16 2.33
C1
纺织、服装、皮毛 73,400,000.00 0.85
C2
木材、家具 --
C3
造纸、印刷 --
C4
石油、化学、塑胶、塑
料
579,749,741.79 6.71
C5
电子 73,354,892.60 0.85
C6
金属、非金属 1,024,471,949.17 11.86
C7
机械、设备、仪表 757,447,483.37 8.77
C8
医药、生物制品 --
C99
其他制造业 --
D
电力、煤气及水的生产和供应
业
37,071,685.50 0.43
E 建筑业 132,034,455.71 1.53
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
17
F 交通运输、仓储业 406,864,481.95 4.71
G 信息技术业 19,421,659.02 0.22
H 批发和零售贸易 572,593,767.83 6.63
I 金融、保险业 2,365,845,416.08 27.39
J 房地产业 310,514,459.58 3.60
K 社会服务业 13,955,866.80 0.16
L 传播与文化产业 --
M 综合类 199,670,233.74 2.31
合计 7,247,585,339.00 83.92
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 11,045,330492,069,451.50 5.70
2 600036 招商银行 28,515,780370,990,297.80 4.30
3 600000 浦发银行 25,258,409343,514,362.40 3.98
4 600015 华夏银行 23,514,536261,481,640.32 3.03
5 000792 盐湖钾肥 6,449,365251,525,235.00 2.91
6 000001 深发展Ａ 14,153,287246,267,193.80 2.85
7 601601 中国太保 10,681,225243,211,493.25 2.82
8 600694 大商股份 5,529,508233,953,483.48 2.71
9 600019 宝钢股份 34,287,240201,951,843.60 2.34
10 601628 中国人寿 7,324,409180,912,902.30 2.09
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.ccbfund.cn
网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600019 宝钢股份 351,034,904.12 2.96
2 600383 金地集团 269,537,171.39 2.28
3 600694 大商股份 260,481,007.63 2.20
4 600036 招商银行 248,289,218.45 2.10
5 000937 冀中能源 198,359,824.83 1.67
6 600048 保利地产 166,965,978.98 1.41
7 002344 海宁皮城 166,919,891.99 1.41
8 000792 盐湖钾肥 150,070,526.02 1.27
9 601601 中国太保 147,808,434.98 1.25
10 600690 青岛海尔 132,805,357.39 1.12
11 000898 鞍钢股份 132,323,026.06 1.12
12 000061 农 产 品 131,133,774.03 1.11
13 000983 西山煤电 117,884,915.85 1.00
14 000001 深发展Ａ 116,370,972.37 0.98
15 600031 三一重工 113,419,274.34 0.96
16 000060 中金岭南 107,833,812.57 0.91
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
18
17 600035 楚天高速 105,411,044.95 0.89
18 600000 浦发银行 98,784,613.51 0.83
19 601166 兴业银行 94,730,647.11 0.80
20 000933 神火股份 91,681,223.65 0.77
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 479,755,519.72 4.05
2 600383 金地集团 445,921,289.80 3.76
3 600005 武钢股份 371,586,263.05 3.14
4 601318 中国平安 344,136,065.86 2.90
5 600000 浦发银行 271,161,766.36 2.29
6 601328 交通银行 207,094,131.90 1.75
7 600694 大商股份 206,751,610.12 1.75
8 600036 招商银行 204,526,493.38 1.73
9 000001 深发展Ａ 194,989,092.16 1.65
10 601601 中国太保 189,463,062.19 1.60
11 000709 河北钢铁 178,218,813.02 1.50
12 601111 中国国航 177,657,921.51 1.50
13 000002 万 科Ａ 164,219,568.03 1.39
14 600029 南方航空 160,170,171.57 1.35
15 000933 神火股份 159,044,918.09 1.34
16 600660 福耀玻璃 142,967,622.72 1.21
17 000983 西山煤电 142,649,027.23 1.20
18 600019 宝钢股份 120,163,092.25 1.01
19 000937 冀中能源 112,047,823.73 0.95
20 600015 华夏银行 88,180,795.65 0.74
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,541,672,916.58
卖出股票收入（成交）总额 6,157,445,632.53
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交
数量），不包括相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 494,404,000.00 5.72
3 金融债券 10,138,000.00 0.12
其中：政策性金融债 10,138,000.00 0.12
4 企业债券 --
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告摘要
19
5 企业短期融资券 --
6 可转债 340,370,484.67 3.94
7 其他 --
8 合计 844,912,484.67 9.78
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 1001026 10央行票据26 2,000,000199,260,000.00 2.31
2 0801044 08央行票据44 1,900,000193,344,000.00 2.24
3 125709 唐钢转债 1,641,111177,518,976.87 2.06
4 110003 新钢转债 1,229,080129,065,690.80 1.49
5 0801047 08央行票据47 1,000,000101,800,000.00 1.18
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期均未出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,293,412.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 3,354,447.60
4 应收利息 5,895,083.54
5 应收申购款 961,947.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,504,891.15
7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 125709 唐钢转债 177,518,976.87 2.06
2 110003 新钢转债 129,065,690.80 1.49
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20
7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例(％)
流通受限情况说明
1 601318 中国平安 492,069,451.50 5.70
筹划重大资产重组
事项
2 000001 深发展Ａ 246,267,193.80 2.85
筹划重大资产重组
事项
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
453,572 26,109.70 64,135,372.27 0.54% 11,778,495,371.60 99.46%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
429,448.38 0.00%
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007年 3 月 1 日）基金份
额总额
9,658,655,708.23
本报告期期初基金份额总额 12,345,648,335.30
本报告期基金总申购份额 283,217,821.77
减：本报告期基金总赎回份额 786,235,413.20
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 11,842,630,743.87
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
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21
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内， 经建信基金管理有限责任公司经第二届董事会第三次会议决议
并经中国证监会核准，聘任王新艳女士为公司副总经理，其任职事项于 2010 年
5月 18日在指定媒体和公司网站公开披露。
本基金托管人的基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、 基金财产以及基金托管人基金托管业务
的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起至今， 普华永道中天会计师事务所有限公司为本
基金提供审计服务。本报告期会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协
会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚
的情况。
在本报告期内， 本基金托管人涉及托管业务高级管理人员未受到监管部门的
稽查和处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名
称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
长江证
券
1 3,818,498,573.11 33.08% 3,089,729.10 33.06% -
国泰君
安证券
1 1,153,601,409.06 9.99% 925,559.98 9.90% -
国元证
券
1 768,543,479.57 6.66% 620,633.52 6.64% -
华泰联
合证券
1 205,577,371.81 1.78% 167,033.65 1.79% -
申银万
国证券
1 1,000,103,065.51 8.66% 800,562.62 8.57% -
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兴业证
券
1 1,864,609,773.00 16.15% 1,515,007.17 16.21% -
银河证
券
1 1,220,515,681.44 10.57% 997,574.27 10.67% -
中信证
券
1 1,512,464,668.50 13.10% 1,228,889.87 13.15% -
海通证
券
2 - - - - -
中信建
投证券
2 - - - - -
中银国
际证券
1 - - - - -
中金公
司
1 - - - - -
国信证
券
1 - - - - -
建银投
资
2 - - - - -
安信证
券
1 - - - - -
长城证
券
2 - - - - -
财富证
券
1 - - - - -
东北证
券
2 - - - - -
东方证
券
1 - - - - -
中信万
通证券
1 - - - - -
招商证
券
1 - - - - -
注： 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金
管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基
金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的
需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、
证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时
传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，
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23
并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本报告期内无剔除交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
长江证券 - - - - - -
国泰君安
证券
30,240,466.00 100.00% - - - -
国元证券 - - - - - -
华泰联合
证券
- - - - - -
申银万国
证券
- - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信建投
证券
- - - - - -
中银国际
证券
- - - - - -
中金公司 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
建银投资 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信万通
证券
- - - - - -
招商证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
二〇一〇年八月二十六日
