建信优选成长股票型证券投资基金
2010年半年度报告
2010 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年八月二十六日
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 8
月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................1
1.1 重要提示......................................................................................................................1
1.2 目录..............................................................................................................................2
§2 基金简介...............................................................................................................................4
2.1 基金基本情况..............................................................................................................4
2.2 基金产品说明..............................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................4
2.4 信息披露方式..............................................................................................................4
2.5 其他相关资料..............................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................5
3.2 基金净值表现..............................................................................................................5
§4 管理人报告...........................................................................................................................6
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..........................................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..........................................8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..........................................8
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................10
§5 托管人报告.........................................................................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明......................................................................................................................................10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........10
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................. 11
6.1 资产负债表................................................................................................................ 11
6.2 利润表........................................................................................................................12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................13
6.4 报表附注....................................................................................................................14
§7 投资组合报告.....................................................................................................................30
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 34
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............35
7.9 投资组合报告附注....................................................................................................35
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................35
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................35
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................35
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................36
§10 重大事件揭示...................................................................................................................36
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................36
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................36
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................36
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ..................36
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................37
10.8 其他重大事件..........................................................................................................38
§11 备查文件目录...................................................................................................................39
11.1 备查文件目录..........................................................................................................39
11.2 存放地点..................................................................................................................39
11.3 查阅方式..................................................................................................................39
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 建信优选成长股票型证券投资基金
基金简称 建信优选成长股票
基金主代码 530003
交易代码
530003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年9月8日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,620,688,557.81份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公
司，实现基金资产长期增值。
投资策略
综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的
系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期
风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在
股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和
调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险
及提高收益的目的。
业绩比较基准
75%×新华富时600成长指数+20%×中国债券总指数
+5%×1年定期存款利率。
风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其预期风
险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型
基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公
司
姓名 路彩营 蒋松云
联系电话 010-66228888 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 010-66105798
注册地址
北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
北京市西城区复兴门内大
街 55 号
办公地址
北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
北京市西城区复兴门内大
街 55 号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 江先周 姜建清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
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登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司
北京市西城区金融大街 7 号英蓝
国际金融中心 16 层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 71,443,109.06
本期利润 -612,308,138.66
加权平均基金份额本期利润 -0.1663
本期加权平均净值利润率 -17.28%
本期基金份额净值增长率 -16.52%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2010 年 6 月 30 日）
期末可供分配利润 -549,468,618.83
期末可供分配基金份额利润 -0.1518
期末基金资产净值 3,071,219,938.98
期末基金份额净值 0.8482
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2010 年 6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 93.05%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分； 如果期末未分配利润的未实现部分为
负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.46% 1.60% -6.56% 1.33% 0.10% 0.27%
过去三个月 -15.54% 1.56% -17.65% 1.40% 2.11% 0.16%
过去六个月 -16.52% 1.36% -20.34% 1.22% 3.82% 0.14%
过去一年 -6.38% 1.65% -11.41% 1.45% 5.03% 0.20%
过去三年 -22.93% 1.89% -21.69% 1.80% -1.24% 0.09%
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自基金合同生
效起至今
93.05% 1.87% 62.63% 1.75% 30.42% 0.12%
注：本基金投资业绩比较基准为：75%×新华富时 600 成长指数+20%×中国债券总指
数+5%×1 年定期存款利率。其中：新华富时 600 成长指数收益率作为衡量股票投资部分的
业绩基准，中国债券总指数收益率作为衡量基金债券投资部分的业绩基准，1 年定期存款利
率作为衡量现金或到期日在一年以内的政府债券部分的业绩基准。
新华富时 600 成长指数是新华富时风格指数之一，新华富时风格指数以新华富时 600
指数为股票池，通过 7 个风格因子对股票进行测评，然后将综合测评的风格因子评分进行综
合，进而决定股票在价值和成长指数中的市值分布。作为一个理想的工具，新华富时风格指
数使得投资者能够方便地衡量不同风格特点的公司在经历完整市场周期时的表现。 中债系列
指数由一个总指数（即中国债券总指数） ，若干个分指数构成。中国债券总指数是全样本债
券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间国债、
银行间金融债券等） ，理论上能客观反映中国债券总体情况。本基金现金或到期日在一年以
内的政府债券部分则可以用 1 年定期存款利率来衡量。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年 9月 8 日至 2010 年 6 月 30日）
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司
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成立于 2005年 9月 19日，注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股
份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有
限公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，
中国华电集团公司出资额占注册资本的 10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研
究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、
北京四家分公司。自成立以来，良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司合
法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。
截至 2010年 6月 30日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建
信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券
投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基
金、 建信收益增强债券型证券投资基金、 建信沪深 300指数证券投资基金 （LOF） 、
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金十只开放式基金和
建信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金， 管理的基金资产规模共
计为 323.72亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
李涛先生
本基金基金经
理
2008-11-21 - 11
学士。先后就职于中国
经济开发信托投资公
司、西南证券、国泰君
安证券公司、新时代证
券、中海基金管理公司
等单位，曾担任投资银
行部经理、行业研究
员、基金经理等职。李
涛于 2005 年 6 月至
2007年 7月期间担任中
海分红增利混合型证
券投资基金基金经理；
于 2007 年 7 月至 2008
年 7月期间担任中海优
质成长证券投资基金
基金经理， 于 2008 年 9
月加入建信基金管理
公司。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有
人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输
送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内
部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理
公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订
了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办
法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易
模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年上半年市场在多重因素的冲击下持续下跌，在年初一致预期普遍较
高的开局后，10年上半年市场的表现可以说是“差强人意”。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2010 年上半年本基金净值增长率-16.52%，波动率 1.36%，业绩比较基准收
益率－20.34%，波动率 1.22%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从中长期来看，中国的经济结构调整是大势所趋，转变经济增长方式、培育
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新的经济增长点将是未来较长的时间内宏观政策的主基调，在这个过程中，股票
市场的结构调整也将会伴随宏观经济的结构调整， 市场的未来中长期投资机会也
主要集中在政策主导和扶持的行业中，例如生物医药、民生、消费、低碳等新兴
行业。
从产业转型的角度来看，新兴产业代表产业发展的未来方向，在产业结构调
整中承担着重要作用。纵观世界各国和地区的经济发展历程,及时选择和培育新
的经济增长点,进行新旧产业之间的更新换代是所有国家和地区经济发展中的必
然选择。只有适时地进行产业结构的优化和调整,不断维持较高的产业高度,才能
使经济保持持续的增长态势。因此，在当前我国所处的转变经济增长模式的阶段
里，我们战略性的看好新兴产业的发展态势。
我们认为股票市场作为对未来经济预期的提前反映， 目前的下跌已经逐步反
映了投资人对经济放缓、结构调整的悲观预期，从整体市场估值看，目前沪深
300的动态估值中枢运行在 13---19倍之间，离市场历史的底部估值 11---12倍不
远。我们认为市场三季度是一个震荡筑底的过程，四季度随着经济下行的风险加
大，调控效果显现，政策紧缩的力度也将见顶，不排除放松的可能。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》的规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制
程序。
公司设立的基金估值委员会为公司最高的基金估值决策机构， 负责制定公司
所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的
执行情况进行审核监督； 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政
策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员
会由公司分管副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总
监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以
上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具
备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及
基金运营人员组成 （具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行
指定）。估值工作小组日常负责追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
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所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整
的相关方案并进行校验； 根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适
用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责
与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部
提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达
对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策
和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重
大利益冲突。
截至本报告期期末，尚未存在与本公司签约的定价服务机构。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规与本基金合同中有关收益分配条款的规定， 本报告期内本
基金未达到利润分配的条件，未进行利润分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年上半年，本基金托管人在对建信优选成长股票型证券投资基金的托
管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2010 年上半年，建信优选成长股票型证券投资基金的管理人——建信基金
管理有限责任公司在建信优选成长股票型证券投资基金的投资运作、 基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。本报告期内，建信优选成长股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信优选成长股
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票型证券投资基金 2010 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：建信优选成长股票型证券投资基金
报告截止日：2010年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 383,674,879.33 122,286,411.14
结算备付金
5,671,007.54 7,386,675.95
存出保证金
2,327,226.74 2,656,070.76
交易性金融资产 6.4.7.2 2,716,975,997.45 3,622,019,038.44
其中：股票投资
2,511,151,485.45 3,417,248,736.04
基金投资
--
债券投资
205,824,512.00 204,770,302.40
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 76,923,776.82
应收利息 6.4.7.5 1,945,000.66 3,346,712.02
应收股利
2,699,427.51 -
应收申购款
495,326.90 531,248.90
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,113,788,866.133,835,149,934.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月 31日
负债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
21,758,801.57 -
应付赎回款
1,412,292.43 9,026,718.68
应付管理人报酬
4,049,181.65 4,828,973.33
应付托管费
674,863.61 804,828.87
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 13,371,960.64 12,168,104.86
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
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递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 1,301,827.25 1,216,365.56
负债合计
42,568,927.1528,044,991.30
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,620,688,557.813,746,760,648.74
未分配利润 6.4.7.10 -549,468,618.83 60,344,293.99
所有者权益合计
3,071,219,938.98 3,807,104,942.73
负债和所有者权益总计
3,113,788,866.13 3,835,149,934.03
注：报告截止日 2010 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.8482 元，基金份额总额
3,620,688,557.81 份。
6.2利润表
会计主体：建信优选成长股票型证券投资基金
本报告期：2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2010 年 1 月 1 日
至 2010年 6月 30
日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日
至 2009年 6月 30
日
一、收入
-570,191,410.731,296,806,576.95
1.利息收入
4,453,601.584,520,806.12
其中：存款利息收入 6.4.7.111,143,980.571,466,546.68
债券利息收入
3,049,484.503,054,259.44
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
260,136.51 -
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
108,979,846.33-54,129,521.83
其中：股票投资收益 6.4.7.1294,638,458.82-70,267,492.01
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 -2,000.00721,110.00
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.1514,343,387.5115,416,860.18
3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -683,751,247.72 1,346,055,206.56
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 126,389.08 360,086.10
减：二、费用
42,116,727.93 47,020,502.82
1.管理人报酬
26,366,055.4424,341,355.42
2.托管费
4,394,342.514,056,892.56
3.销售服务费
--
4.交易费用 6.4.7.1811,065,713.7918,396,758.30
5.利息支出
72,703.916,391.35
其中：卖出回购金融资产支出
72,703.91 6,391.35
6.其他费用 6.4.7.19217,912.28219,105.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -612,308,138.661,249,786,074.13
减：所得税费用
--
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-612,308,138.66 1,249,786,074.13
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信优选成长股票型证券投资基金
本报告期：2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,746,760,648.74 60,344,293.99 3,807,104,942.73
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -612,308,138.66 -612,308,138.66
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-126,072,090.93 2,495,225.84 -123,576,865.09
其中：1.基金申购款 181,197,832.24 -4,710,427.37 176,487,404.87
2.基金赎回款 -307,269,923.17 7,205,653.21 -300,064,269.96
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,620,688,557.81 -549,468,618.83 3,071,219,938.98
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,484,023,843.15 -1,716,832,792.53 2,767,191,050.62
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,249,786,074.13 1,249,786,074.13
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-353,085,540.45 78,928,868.96 -274,156,671.49
其中：1.基金申购款 378,618,908.19 -76,406,340.31 302,212,567.88
2.基金赎回款 -731,704,448.64 155,335,209.27 -576,369,239.37
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,130,938,302.70 -388,117,849.44 3,742,820,453.26
报表附注为财务报表的组成部分。
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
14
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责
人：秦绪华
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
建信优选成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 147 号《关于同意建信
优选成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优选成长股票型证券投资基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募
集不包括认购资金利息共募集 6,113,360,965.39 元，业经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 119 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案， 《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》于 2006年 9月 8日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 6,114,724,726.60 份基金份额，其中
认购资金利息折合 1,363,761.21份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管
理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工
商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优选成长股票型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、
国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经国家证券监管机构
允许基金投资的权证及其他金融工具。本基金投资组合中股票占基金资产的
60%-95%， 其中投资于具有良好业绩成长潜力并具备投资价值的上市公司发行的
股票占非现金资产的比例不低于 80%；现金、债券、货币市场工具以及国家证券
监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中，基金保留
的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%。本基金的业绩比较基准为新华富时 600成长指数 X75% + 中国债券总指数
X20% + 1年期定期存款利率 X5%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
15
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告
[2010]5号 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、
中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》 和中国证监会允许的如财务报表
附注 6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年
6月 30日的财务状况以及 2010年 1月 1日至 2010年 6月 30日止期间的经营成
果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财
税[2005]102号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 财税[2005]107号 《关
于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税 [2008]1 号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴 20%的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、
红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所
得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金买卖股票于 2008年 4月 24日之前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印
花税， 自 2008年 4月 24日起至 2008年 9月 18日止按 0.1%的税率缴纳。 自 2008
年 9月 19日起基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征
收股票交易印花税。
(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
16
的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
活期存款 383,674,879.33
定期存款 -
其他存款 -
合计 383,674,879.33
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,743,921,154.062,511,151,485.45-232,769,668.61
交易所市场 2,151,381.57 2,272,512.00 121,130.43
银行间市场 203,560,060.00 203,552,000.00 -8,060.00 债券
合计 205,711,441.57205,824,512.00 113,070.43
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 2,949,632,595.632,716,975,997.45-232,656,598.18
注：1. 于 2010 年 6 月 30 日，股票投资余额中包括按照指数收益法估值的特殊事项停
牌相关股票 76,559,947.80元。
2. 债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参
数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。 采用该估值技术的银行间同业市场交易债
券于本期间利润表中确认的公允价值变动损失为 1,096,900.00 元。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 67,105.38
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
17
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,984.80
应收债券利息 1,875,910.48
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 1,945,000.66
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 13,367,372.75
银行间市场应付交易费用 4,587.89
合计 13,371,960.64
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 1,477.68
预提费用 300,349.57
合计 1,301,827.25
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,746,760,648.743,746,760,648.74
本期申购 181,197,832.24181,197,832.24
本期赎回（以“-”号填列） -307,269,923.17 -307,269,923.17
本期末 3,620,688,557.813,620,688,557.81
注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -589,062,591.17649,406,885.1660,344,293.99
本期利润 71,443,109.06-683,751,247.72-612,308,138.66
本期基金份额交易产生的变
动数
17,590,334.77 -15,095,108.93 2,495,225.84
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
18
其中：基金申购款 -25,645,887.3520,935,459.98-4,710,427.37
基金赎回款 43,236,222.12-36,030,568.917,205,653.21
本期已分配利润 ---
本期末 -500,029,147.34-49,439,471.49-549,468,618.83
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,106,151.83
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 37,828.57
其他 0.17
合计 1,143,980.57
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 3,811,419,988.87
减：卖出股票成本总额 3,716,781,530.05
买卖股票差价收入 94,638,458.82
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
200,000,000.00
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
199,322,000.00
减：应收利息总额 680,000.00
债券投资收益 -2,000.00
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 14,343,387.51
基金投资产生的股利收益 -
合计 14,343,387.51
6.4.7.16公允价值变动收益
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
19
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
1. 交易性金融资产 -683,751,247.72
——股票投资 -682,703,557.32
——债券投资 -1,047,690.40
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -683,751,247.72
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
基金赎回费收入 91,896.08
基金转换费收入 33,838.64
印花税返还 654.36
合计 126,389.08
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费率按持有期间递减，转出费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
交易所市场交易费用 11,064,913.79
银行间市场交易费用 800.00
合计 11,065,713.79
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
审计费用 48,564.21
信息披露费 148,765.71
银行划款手续费 11,582.36
债券托管账户维护费 9,000.00
合计 217,912.28
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
本基金本报告期末未存在或有事项。
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
20
6.4.8.2资产负债表日后事项
本基金未存在资产负债表日后发生的利润分配、基金拆分、基金转型等非调
整事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
行”)
基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交
易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月
30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月
30日
当期发生的基金应支付的管
理费
26,366,055.44 24,341,355.42
其中：支付销售机构的客户
维护费
3,552,551.39 3,397,035.74
注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝
前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从
基金资产里列支的费用项目。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
21
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月
30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月
30日
当期发生的基金应支付的托
管费
4,394,342.51 4,056,892.56
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X
0.25% / 当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - ---- -
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银
行
-
21,331,157
.35
--- -
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月
30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月
30日
期初持有的基金份额 -53,794,482.79
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 - 53,794,482.79
期末持有的基金份额 --
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
--
注： 基金管理人建信基金管理有限责任公司在上年度可比期间赎回本基金的交易委托中
国建设银行办理，赎回费率适用招募说明书中赎回费率的相关规定。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未持有本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
22
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 383,674,879.33 1,106,151.83 160,948,785.29 1,398,006.15
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券
的情况。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12期末（2010年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
股）
期末成本总额
期末估值总
额
备
注
002395
双象
股份
2010-
04-21
2010-
07-29
新股网
下申购
限售三
个月
25.00 23.65 42,948 1,073,700.00 1,015,720.20 -
002402
和而
泰
2010-
04-30
2010-
08-11
新股网
下申购
限售三
个月
35.00 32.80 14,375 503,125.00 471,500.00 -
002405
四维
图新
2010-
05-06
2010-
08-18
新股网
下申购
限售三
个月
25.60 33.18 67,838 1,736,652.80 2,250,864.84 -
002412
汉森
制药
2010-
05-13
2010-
08-25
新股网
下申购
限售三
个月
35.80 32.50 30,052 1,075,861.60 976,690.00 -
300071
华谊
嘉信
2010-
04-12
2010-
07-21
新股网
下申购
限售三
个月
25.00 29.82 19,668 491,700.00 586,499.76 -
300077
国民
技术
2010-
04-23
2010-
08-02
新股网
下申购
87.50 116.75 17,039 1,490,912.50 1,989,303.25 -
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
23
限售三
个月
300091
金通
灵
2010-
06-18
2010-
09-27
新股网
下申购
限售三
个月
28.20 28.56 58,414 1,647,274.80 1,668,303.84 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者
参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签
订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网
上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复
牌
日
期
复牌
开盘
单价
数量（股） 期末成本总额
期末估值总
额
备
注
000001
深发
展Ａ
2010-
06-30
筹划
重大
资产
重组
事项
17.40 - - 4,399,997 96,836,104.24 76,559,947.80 -
000895
双汇
发展
2010-
03-22
筹划
重大
资产
重组
事项
50.48 - - 80,400 4,156,311.56 4,058,592.00 -
注： 本基金截至 2010 年 6月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2010年 6月 30日止， 本基金银行间债券正回购交易余额为
0元，故未存在作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为进行主动投资的股票型证券投资基金， 一般情况下其预期风险和预
期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金投资的金融工具主
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
24
要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基
金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 通
过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司，实现基金资产长期增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计与
风险控制委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并
对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监
督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财
务运作符合法律的要求和通行的会计标准；在管理层层面设立风险管理委员会，
主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策， 组织制定公司经营管理中的内部
风险控制制度；对公司管理层在投资、市场、信用、操作等方面的风险控制情况
进行监督,管理层应如实向风险管理委员会汇报有关风险控制情况；以及对公司
经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。在业务操作层面，风险管理
部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、评估和控制；监察稽核
部承担合规风险的管理职责， 负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险
再控制。
本基金的基金管理人建立了以审计与风险控制委员会为核心的、 由风险管理
委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根
据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地
对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
变化的风险。
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
25
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的银行存款存放在本基金的托管人中信银行， 因而与该银行存款相关的信用
风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市
场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均
投资于具有良好信用等级的证券， 且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金
资产净值的 10%， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一
家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有短期信用债券。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年末
2009 年 12 月 31日
AAA - -
AAA 以下 2,272,512.00 2,223,302.40
未评级 --
合计 2,272,512.00 2,223,302.40
注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央
行票据等。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非
常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
26
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓
集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 因此除附注 6.4.12中列示的部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超
过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资
产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010 年
6 月 30
日
1 年以内 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存383,674,879.33 -- -383,674,879.33
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
27
款
结算备
付金
5,671,007.54 -- -5,671,007.54
存出保
证金
- -- 2,327,226.742,327,226.74
交易性
金融资
产
203,552,000.00 2,272,512.00 - 2,511,151,485.45 2,716,975,997.45
应收股
利
- -- 2,699,427.512,699,427.51
应收利
息
- -- 1,945,000.661,945,000.66
应收申
购款
- -- 495,326.90 495,326.90
资产总
计
592,897,886.87 2,272,512.00 - 2,518,618,467.26 3,113,788,866.13
负债
应付赎
回款
- -- 1,412,292.431,412,292.43
应付赎
回费
- -- 1,477.68 1,477.68
应付管
理人报
酬
- -- 4,049,181.654,049,181.65
应付托
管费
- -- 674,863.61 674,863.61
应付交
易费用
- --13,371,960.6413,371,960.64
应付证
券清算
款
- --21,758,801.5721,758,801.57
其他应
付款
- -- 1,000,000.001,000,000.00
预提费
用
- -- 300,349.57 300,349.57
负债总
计
- --42,568,927.1542,568,927.15
利率敏
感度缺
口
592,897,886.87 2,272,512.00 - 2,476,049,540.11 3,071,219,938.98
上年度
末 2009
年 12月
31日
1年以内 1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存
款
122,286,411.14 -- -122,286,411.14
结算备7,386,675.95 -- -7,386,675.95
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
28
付金
存出保
证金
- -- 2,656,070.762,656,070.76
交易性
金融资
产
99,670,000.00 105,100,302.40 - 3,417,248,736.04 3,622,019,038.44
应收利
息
- -- 3,346,712.023,346,712.02
应收申
购款
- -- 531,248.90 531,248.90
应收证
券清算
款
- --76,923,776.8276,923,776.82
资产总
计
229,343,087.09 105,100,302.40 - 3,500,706,544.54 3,835,149,934.03
负债
应付赎
回款
- -- 9,026,718.689,026,718.68
应付管
理人报
酬
- -- 4,828,973.334,828,973.33
应付托
管费
- -- 804,828.87 804,828.87
应付交
易费用
- --12,168,104.8612,168,104.86
其他负
债
- -- 1,216,365.561,216,365.56
负债总
计
- --28,044,991.3028,044,991.30
利率敏
感度缺
口
229,343,087.09 105,100,302.40 - 3,472,661,553.24 3,807,104,942.73
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2010年 6月 30日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净
值的比例为 6.70%(2009 年 12 月 31 日：5.38%)，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响(2009年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
29
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的
策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配
置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合
同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境
的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市
场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票占
基金资产的 60%-95%，其中投资于具有良好业绩成长潜力并具备投资价值的上
市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于 80%；现金、债券、货币市场工具
以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其
中， 基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月 31日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（％）
公允价值
占基金资产净
值比例（％）
交易性金融资
产-股票投资
2,511,151,485.45 81.76 3,417,248,736.04 89.76
衍生金融资产
－权证投资
----
其他 ----
合计 2,511,151,485.45 81.763,417,248,736.04 89.76
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2010年 6月 30 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
分析
业绩比较基准(附注
6.4.1)上升5%
增加约164,441,109.00 增加约212,000,000.00
业绩比较基准(附注 减少约164,441,109.00 减少约212,000,000.00
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
30
6.4.1)下降5%
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％）
1 权益投资 2,511,151,485.45 80.65
其中：股票 2,511,151,485.45 80.65
2 固定收益投资 205,824,512.00 6.61
其中：债券 205,824,512.00 6.61
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 389,345,886.87 12.50
6 其他各项资产 7,466,981.81 0.24
7 合计 3,113,788,866.13 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 57,601,078.12 1.88
B 采掘业 32,392,859.11 1.05
C 制造业 1,331,723,501.01 43.36
C0
食品、饮料 336,932,488.18 10.97
C1
纺织、服装、皮毛 60,970,350.51 1.99
C2
木材、家具 13,640,000.00 0.44
C3
造纸、印刷 55,915,227.74 1.82
C4
石油、化学、塑胶、塑
料
35,866,031.51 1.17
C5
电子 75,464,850.08 2.46
C6
金属、非金属 188,846,842.34 6.15
C7
机械、设备、仪表 297,387,168.45 9.68
C8
医药、生物制品 241,199,163.84 7.85
C99
其他制造业 25,501,378.36 0.83
D
电力、煤气及水的生产和供应
业
--
E 建筑业 97,536,957.89 3.18
F 交通运输、仓储业 95,589,400.66 3.11
G 信息技术业 211,010,921.11 6.87
H 批发和零售贸易 140,025,410.02 4.56
I 金融、保险业 275,354,847.00 8.97
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
31
J 房地产业 158,852,295.22 5.17
K 社会服务业 16,780,000.00 0.55
L 传播与文化产业 28,834,856.31 0.94
M 综合类 65,449,359.00 2.13
合计 2,511,151,485.45 81.76
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 600000 浦发银行 14,617,272198,794,899.20 6.47
2 600887 伊利股份 3,899,725114,573,920.50 3.73
3 600529 山东药玻 6,025,550 97,192,121.50 3.16
4 000001 深发展Ａ 4,399,997 76,559,947.80 2.49
5 600829 三精制药 4,183,493 72,709,108.34 2.37
6 000729 燕京啤酒 3,269,644 64,738,951.20 2.11
7 600325 华发股份 6,215,203 63,581,526.69 2.07
8 600055 万东医疗 3,836,213 57,811,729.91 1.88
9 600690 青岛海尔 2,908,152 55,545,703.20 1.81
10 600535 天士力 2,060,18155,357,063.47 1.80
11 600410 华胜天成 4,704,084 55,084,823.64 1.79
12 600267 海正药业 2,050,220 51,563,033.00 1.68
13 002073 软控股份 3,405,258 50,874,554.52 1.66
14 600694 大商股份 1,061,900 44,928,989.00 1.46
15 000009 中国宝安 5,100,466 43,864,007.60 1.43
16 600132 重庆啤酒 1,181,240 42,524,640.00 1.38
17 002351 漫步者 1,200,77339,625,509.00 1.29
18 600693 东百集团 3,699,794 37,515,911.16 1.22
19 600271 航天信息 2,511,737 37,374,646.56 1.22
20 601006 大秦铁路 4,299,799 35,129,357.83 1.14
21 002008 大族激光 3,009,787 33,378,537.83 1.09
22 600502 安徽水利 4,064,823 33,372,196.83 1.09
23 000650 仁和药业 2,221,060 33,049,372.80 1.08
24 600970 中材国际 1,835,701 33,042,618.00 1.08
25 600393 东华实业 5,476,987 31,383,135.51 1.02
26 600376 首开股份 2,362,441 30,995,225.92 1.01
27 600594 益佰制药 1,715,047 30,853,695.53 1.00
28 002023 海特高新 2,799,853 29,986,425.63 0.98
29 002311 海大集团 1,343,622 29,694,046.20 0.97
30 000860 顺鑫农业 1,699,964 28,440,397.72 0.93
31 600867 通化东宝 2,781,292 27,868,545.84 0.91
32 002153 石基信息 806,97127,001,249.66 0.88
33 002078 太阳纸业 2,699,504 26,995,040.00 0.88
34 002029 七 匹 狼 866,96526,008,950.00 0.85
35 002003 伟星股份 1,500,964 25,501,378.36 0.83
36 600037 歌华有线 1,839,315 25,456,119.60 0.83
37 002285 世联地产 1,019,847 24,782,282.10 0.81
38 600135 乐凯胶片 3,023,152 24,275,910.56 0.79
39 600559 老白干酒 1,004,947 24,038,332.24 0.78
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
32
40 000568 泸州老窖 849,72123,979,126.62 0.78
41 000061 农 产 品 1,499,911 23,818,586.68 0.78
42 002177 御银股份 1,999,766 23,697,227.10 0.77
43 002303 美盈森 709,90122,929,802.30 0.75
44 000527 美的电器 2,000,000 22,800,000.00 0.74
45 600997 开滦股份 1,699,816 22,165,600.64 0.72
46 600050 中国联通 4,099,918 21,852,562.94 0.71
47 600354 敦煌种业 1,099,940 20,524,880.40 0.67
48 600416 湘电股份 900,00020,052,000.00 0.65
49 002042 华孚色纺 1,049,898 19,853,571.18 0.65
50 002148 北纬通信 629,87419,544,990.22 0.64
51 000858 五 粮 液 799,95419,382,885.42 0.63
52 002202 金风科技 1,220,421 18,977,546.55 0.62
53 002080 中材科技 572,37518,945,612.50 0.62
54 600713 南京医药 1,762,418 18,540,637.36 0.60
55 600386 北巴传媒 1,859,741 17,109,617.20 0.56
56 000032 深桑达Ａ 2,099,794 16,399,391.14 0.53
57 600496 精工钢构 1,803,132 15,687,248.40 0.51
58 600263 路桥建设 1,488,418 15,434,894.66 0.50
59 002070 众和股份 2,049,909 15,107,829.33 0.49
60 600592 龙溪股份 1,499,899 13,994,057.67 0.46
61 600809 山西汾酒 339,80013,941,994.00 0.45
62 600337 美克股份 2,000,000 13,640,000.00 0.44
63 601111 中国国航 1,300,000 13,364,000.00 0.44
64 002194 武汉凡谷 999,26813,190,337.60 0.43
65 000538 云南白药 199,98812,899,226.00 0.42
66 002344 海宁皮城 355,91011,752,148.20 0.38
67 600066 宇通客车 731,57210,907,738.52 0.36
68 002033 丽江旅游 600,00010,740,000.00 0.35
69 600426 华鲁恒升 899,94910,574,400.75 0.34
70 600123 兰花科创 399,97110,227,258.47 0.33
71 600521 华海药业 750,81110,090,899.84 0.33
72 000417 合肥百货 686,748 9,889,171.20 0.32
73 600415 小商品城 502,720 9,833,203.20 0.32
74 600500 中化国际 1,100,567 9,817,057.64 0.32
75 300036 超图软件 256,635 9,282,487.95 0.30
76 600718 东软集团 499,976 9,029,566.56 0.29
77 600467 好当家 1,110,000 8,635,800.00 0.28
78 000046 泛海建设 1,012,500 8,110,125.00 0.26
79 600120 浙江东方 1,049,699 8,040,694.34 0.26
80 600582 天地科技 434,219 7,841,995.14 0.26
81 600475 华光股份 500,000 6,775,000.00 0.22
82 600138 中青旅 400,000 6,040,000.00 0.20
83 000715 中兴商业 500,000 6,015,000.00 0.20
84 002191 劲嘉股份 613,769 5,990,385.44 0.20
85 000895 双汇发展 80,400 4,058,592.00 0.13
86 600031 三一重工 205,600 3,756,312.00 0.12
87 300058 蓝色光标 105,169 2,792,236.95 0.09
88 601106 中国一重 500,000 2,685,000.00 0.09
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
33
89 002405 四维图新 67,838 2,250,864.84 0.07
90 300077 国民技术 17,039 1,989,303.25 0.06
91 300091 金通灵 58,4141,668,303.84 0.05
92 002395 双象股份 42,948 1,015,720.20 0.03
93 002412 汉森制药 30,052 976,690.00 0.03
94 300071 华谊嘉信 19,668 586,499.76 0.02
95 002402 和而泰 14,375 471,500.00 0.02
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600000 浦发银行 166,739,379.78 4.38
2 000001 深发展Ａ 117,467,569.38 3.09
3 600529 山东药玻 105,817,653.65 2.78
4 600271 航天信息 95,980,704.95 2.52
5 601601 中国太保 86,463,637.54 2.27
6 601318 中国平安 86,385,457.35 2.27
7 600410 华胜天成 71,244,796.87 1.87
8 600383 金地集团 69,060,274.03 1.81
9 000729 燕京啤酒 67,789,195.36 1.78
10 600325 华发股份 66,899,949.43 1.76
11 600055 万东医疗 64,526,407.92 1.69
12 600502 安徽水利 64,387,092.45 1.69
13 600829 三精制药 63,362,632.08 1.66
14 002008 大族激光 63,118,162.56 1.66
15 601111 中国国航 59,707,817.07 1.57
16 600690 青岛海尔 58,939,754.24 1.55
17 000060 中金岭南 57,072,571.41 1.50
18 600997 开滦股份 56,941,688.14 1.50
19 601989 中国重工 55,809,038.96 1.47
20 002351 漫步者 43,868,240.58 1.15
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 226,803,127.60 5.96
2 600016 民生银行 170,177,513.60 4.47
3 601318 中国平安 160,815,525.42 4.22
4 601601 中国太保 114,370,318.67 3.00
5 600252 中恒集团 107,857,632.16 2.83
6 600502 安徽水利 69,757,036.55 1.83
7 600837 海通证券 67,865,398.37 1.78
8 000800 一汽轿车 66,959,405.61 1.76
9 600496 精工钢构 64,302,393.46 1.69
10 600383 金地集团 63,944,405.82 1.68
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
34
11 600019 宝钢股份 62,866,778.22 1.65
12 600812 华北制药 62,746,661.52 1.65
13 600410 华胜天成 62,641,721.75 1.65
14 000060 中金岭南 54,168,476.64 1.42
15 601328 交通银行 53,672,738.98 1.41
16 000001 深发展Ａ 52,346,794.71 1.37
17 000527 美的电器 51,476,893.96 1.35
18 601006 大秦铁路 49,732,834.04 1.31
19 601989 中国重工 48,940,970.21 1.29
20 000983 西山煤电 48,344,052.50 1.27
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,493,387,836.78
卖出股票收入（成交）总额 3,811,419,988.87
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交
数量），不包括相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 203,552,000.00 6.63
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 可转债 --
7 公司债 2,272,512.00 0.07
8 其他 --
9 合计 205,824,512.00 6.70
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 0801047 08央行票据47 1,700,000173,060,000.00 5.63
2 0801035 08央行票据35 300,00030,492,000.00 0.99
3 112006 08 万科G2 21,1202,272,512.00 0.07
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
35
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查
和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,327,226.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 2,699,427.51
4 应收利息 1,945,000.66
5 应收申购款 495,326.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,466,981.81
7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例(％)
流通受限情况说明
1 000001 深发展Ａ 76,559,947.80 2.49
筹划重大资产重组
事项
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
165,494 21,878.07 263,703,269.17 7.28% 3,356,985,288.64 92.72%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
434,312.11 0.01%
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
36
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年 9 月 8 日）基金份
额总额
6,114,724,726.60
本报告期期初基金份额总额 3,746,760,648.74
本报告期基金总申购份额 181,197,832.24
减：本报告期基金总赎回份额 307,269,923.17
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,620,688,557.81
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内， 经建信基金管理有限责任公司经第二届董事会第三次会议决议
并经中国证监会核准，聘任王新艳女士为公司副总经理，其任职事项于 2010 年
5月 18日在指定媒体和公司网站公开披露。
本基金托管人的基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、 基金财产以及基金托管人基金托管业务
的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同成立至今， 本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公
司为提供审计服务。本报告期会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协
会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚
的情况。
在本报告期内， 本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门
的稽查和处罚。
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
37
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
华泰
联合
证券
1 1,237,140,807.24 17.06% 1,005,383.50 17.03% -
光大
证券
1 1,137,383,881.78 15.68% 924,133.93 15.65% -
国金
证券
1 44,906,924.34 0.62% 36,558.81 0.62% -
平安
证券
1 1,422,146,470.84 19.61% 1,155,503.54 19.57% -
申银
万国
证券
1 1,683,990,106.92 23.22% 1,376,734.43 23.32% -
中信
建投
证券
2 1,727,823,322.29 23.82% 1,405,083.88 23.80% -
中信
证券
1 - - - - -
中信
金通
证券
1 - - - - -
银河
证券
1 - - - - -
中金
公司
1 - - - - -
安信
证券
1 - - - - -
宏源
证券
1 - - - - -
广发
证券
2 - - - -
本期
新增
1 个
高华
证券
1 - - - - -
中银
国际
证券
1 - - - - -
长城
证券
1 - - - - -
注： 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金
管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
38
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基
金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的
需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、
证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时
传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，
并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本期内，广发证券股份有限公司新增一个交易单元，无剔除交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分开放式基金继续参加交通
银行网上银行基金申购费率优惠活动的
公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-06-30
2
关于旗下部分开放式基金参加安信证券
基金网上交易费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-06-24
3
关于开通民生银行借记卡基金网上交易
业务并实施费率优惠的公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-06-24
4
关于提请投资者及时更新非“银联”标识
借记卡的公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-06-08
5
关于旗下部分开放式基金参加中信银行
网上银行基金申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-05-29
6
建信基金管理有限责任公司关于王新艳
女士的任职公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-05-18
7
关于再次提请投资者及时更新已过期身
份证件或者身份证明文件的公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-05-10
8
关于旗下部分开放式基金参加银河证券
基金网上交易费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-05-08
9
关于旗下开放式基金通过银河证券开办
基金定投业务暨参加定投申购费率优惠
活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-05-08
10
建信基金管理有限责任公司关于基金经
理变更的公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-04-27
11
建信基金管理有限责任公司关于系统停
机维护的公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-04-27
12
关于建信基金管理有限责任公司与中国
建设银行股份有限公司之间发生的关联
交易的公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-04-21
13 关于建信基金管理有限责任公司与中国 指定报刊和/或公司 2010-04-02
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
39
建设银行股份有限公司之间发生的关联
交易的公告
网站
14
关于参加中国工商银行个人电子银行基
金申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-04-01
15 关于暂停农业银行网上交易业务的公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-03-25
16 关于暂停农业银行网上交易业务的公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-03-18
17
关于建信基金管理有限责任公司与中国
建设银行股份有限公司之间发生的关联
交易的公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-02-10
18
关于新增兴业证券为旗下部分开放式基
金代销机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-01-12
19
关于新增东海证券、平安证券为旗下开放
式基金代销机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-01-12
20
关于开通招商银行借记卡基金网上交易
业务并实施费率优惠的公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-01-08
21
关于代销机构联合证券更名为华泰联合
证券的公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-01-08
22
关于旗下部分开放式基金参加交通银行
网上银行申购费率优惠活动的提示性公
告
指定报刊和/或公司
网站
2010-01-06
23
关于旗下部分开放式基金参加中国工商
银行“2010倾心回馈”基金定投优惠活动
的提示性公告
指定报刊和/或公司
网站
2010-01-06
§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《建信优选成长股票型证券投资基金招募说明书》 ；
3、 《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》 ；
4、 《建信优选成长股票型证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
11.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费
查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件
或复印件。
建信优选成长股票型证券投资基金 2010年半年度报告
40
建信基金管理有限责任公司
二〇一〇年八月二十六日
