华富货币市场基金2010年半年度报告
2010年6月30日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2010 年8月 26 日
11 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010年8月25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010年1月1日起至2010年6月30日止。
21.2 目录
1 重要提示及目录 ......................................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ..........................................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................................3
2
基金简介 ....................................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................................7
4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................................11
§5 托管人报告 ..............................................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............................12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................................12
§6半年度财务会计报告(未经审计).............................................................................................................................12
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................................12
6.2 利润表 .............................................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................................................15
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................................16
§7
投资组合报告 ........................................................................................................................................................28
7.1 期末基金资产组合情况..................................................................................................................................28
7.2 债券回购融资情况..........................................................................................................................................28
7.3 基金投资组合平均剩余期限..........................................................................................................................28
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................................................29
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ..................................................30
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..................................................................30
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ...................................30
7.8 投资组合报告附注..........................................................................................................................................30
8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................31
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................................31
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况..............................................................................31
9
开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................................32
310 重大事件揭示 ..........................................................................................................................................................32
10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................32
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................................32
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................................32
10.4 基金投资策略的改变....................................................................................................................................32
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................................................33
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................................33
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................................................33
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ..................................................................................................................33
10.9 其他重大事件 ...............................................................................................................................................33
§11
影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................................35
§12
备查文件目录 ......................................................................................................................................................35
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................................35
12.2 存放地点 ........................................................................................................................................................35
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................................................35
42
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华富货币市场基金
基金简称 华富货币
基金主代码 410002
交易代码 410002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年6月21日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 495,503,004.81 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提
下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策
执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变
化，积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产
等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规
规定控制组合资产的比例和平均剩余期限， 防范风险，
保证资产的流动性和稳定收益水平。
业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。
风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预
期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 满志弘 尹东
联系电话 021-68886996 010-67595003
信息披露负责
人
电子邮箱 manzh@hffund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环
路1000号31层
北京市西城区金融大街25号
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 北京市西城区闹市口大街1号院
5路1000号31层 1号楼
邮政编码 200120 100140
法定代表人 姚怀然 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com
基金半年度报告报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000
号31层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )
本期已实现收益 5,959,152.06
本期利润 5,959,152.06
本期净值收益率 1.0177%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2010年6月30日 )
期末基金资产净值 495,503,004.81
期末基金份额净值 1.00
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2010年6月30日 )
累计净值收益率 11.1985%
注： 1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
6
4)本基金收益分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1675% 0.0026% 0.1849% 0.0000% -0.0174% 0.0026%
过去三个月 0.4642% 0.0034% 0.5610% 0.0000% -0.0968% 0.0034%
过去六个月 1.0177% 0.0070% 1.1158% 0.0000% -0.0981% 0.0070%
过去一年 1.8632% 0.0061% 2.2500% 0.0000% -0.3868% 0.0061%
过去三年 8.6844% 0.0085% 8.8256% 0.0021% -0.1412% 0.0064%
自基金合同
生效起至今
11.1985% 0.0075% 10.9495% 0.0021% 0.2490% 0.0054%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
7
注：本基金建仓期为 2006 年 6 月 21 日至 9 月 21 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同
约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于 2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47
号文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立，注册资本 1.2 亿元，公司股东为华安证券有限
责任公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。基金管理人于 2005 年
3 月 02 日发起成立并管理其第一只开放式基金--华富竞争力优选混合型证券投资基金。2006 年
6月21日发起成立并管理其第二只开放式基金--华富货币市场基金。 2007年3月19日发起成立
8并管理其第三只开放式基金--华富成长趋势股票型证券投资基金。2008年5月28日发起成立并
管理其第四只开放式基金--华富收益增强债券型证券投资基金。2008 年 12 月 24 日发起成立并
管理其第五只开放式基金--华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金。2009年7月15日发起
成立并管理其第六只开放式基金--华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金。 2009年12月30
日发起成立并管理其第七只开放式基金--华富中证100指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
胡伟 华富货币基金基
金经理
2009 年 10 月
19日
- 六年 中南财经政法大学经济学
学士， 曾在珠海市商业银行
资金营运部从事债券研究
及债券交易工作，2006 年
11 月加入我公司，任债券
交易员、 华富货币市场基金
基金经理助理
曾刚 华富货币基金基
金经理、 华富收益
增强债券基金基
金经理、 公司固定
收益部总监。
2008年5月
15日
2010年2月
2日
十年 中国科技大学学士、 清华大
学ＭＢＡ， 先后在红塔证券
自营业务总部、 汉唐证券债
券业务总部、 华宝兴业基金
研究部负责宏观经济和债
券的研究；2005年7月任
上海电气财务公司资产管
理部经理助理， 负责固定收
益投资。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含
义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。曾刚于 2010 年 2 月 2 日起不再
兼任华富货币市场基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金
份额持有人利益的行为。
94.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及
本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为货币基金，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为发生。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年随着欧洲债务危机的不断深化，西方各国纷纷推出缩减财政赤字计划，被动的紧缩
性政策无疑将延缓全球经济的复苏进程。国际市场上避险需求的上升，引发美元指数大幅上涨，
大宗商品价格回落，国内面临输入型通胀压力有所缓解。虽然年初经历了雨雪干旱等恶劣天气的
影响，但上半年国内粮食价格总体较为稳定、蔬菜价格因季节性因素回落， CPI同比上涨2.6%，
低于市场预期。上半年GDP同比上涨11.1%，季度增速呈现下滑趋势。其中，由于受地产新策、
地方政府融资平台清理以及信贷控制等调控政策影响，固定资产投资增速高位回落；出口方面受
到汇改以及部分商品出口退税政策调整的影响，上半年出口同比增长35.2%，贸易顺差553亿美
元；居民消费较为稳定，同比增长18.2%。
上半年央行货币政策侧重对信贷均衡投放以及通胀预期的管理，主要通过数量型工具进行
调控。其中，共上调三次存款准备金率，并重启三年期央票的发行，公开市场操作累计净回笼资
金 1590 亿。上半年债券市场先扬后抑，一季度在配置需求以及流动性较宽松的情况下，中长端
债券收益率下降幅度较大。进入二季度，受到偏紧政策累积效应，外汇占款的下降，半年末银行
吸储， 中行转债以及农行IPO等因素影响， 资金面趋紧， 7天回购利率一度攀升至4%以上的水平。
二级市场短端利率亦大幅上升； 长端利率因市场对未来经济下滑的担忧以及通胀数据不及预期的
影响，调整相对较小，收益率曲线进一步平坦化。上半年 1 年期央票招标利率上升 33.24BP 至
2.0929%； 三个月央票升至1.5704%； 3年期央票市场需求旺盛， 发行利率从2.75%逐步降至2.68%。
上半年信用债总体表现优于利率债。
上半年本基金投资上依旧保持积极稳健的风格，根据宏观经济数据及政策变化情况，合理
地控制组合久期，在利率上升阶段增加了存款以及回购资产的配置比例，降低了整个组合久期，
10并逐步提高了对浮息债的配置比例，获得了较为稳定的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金于 2006年6月21日正式成立。截止到 2010年6月30日，上半年基金净值收益率
为1.0177%,，期间业绩比较基准收益率1.1158%，期间年化收益率2.0436%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球和中国经济需要经历“去杠杆化”和结构调整的过程，刺激政策有待退
出，但退出过快却可能引发经济再次回落。未来经济越来越复杂，预期变得不稳定。短期来看，
经济增速放缓的趋势已毋庸置疑，下半年逐季走低的概率较高。在经济走缓的情况下，CPI有望
回落。但是，劳动力成本的上升，可能在不远的将来把通胀水平提升一个台阶。下半年来看，仍
有粮食价格、猪肉价格上涨等不确定因素。10年期国债3.20%的水平，已与2009年7月初相当，
要突破这一水平向下，可能意味着货币政策转向，或者说需要实体经济有较大幅度的下滑。
本基金将坚持把流动性管理和风险控制放在首位，密切关注货币政策、财政政策的变化，
及时调整组合期限和投资品种，严格控制流动性风险、信用风险和利率风险，力争为基金持有人
获取合理的投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保
基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主
席为公司运作保障部总监，成员包括总经理、督察长、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工
程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经
验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向
估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大
化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并按基金份额面值
1.00 元分配后转入持有人权益，每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基
11金账户。本基金在本半年度应分配收益 5,959,152.06 元，已全部分配，符合法律法规和《基金
合同》的相关规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基
金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金
的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了
监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金分红再投资的总金额为 5,959,152.06元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体：华富货币市场基金
报告截止日： 2010年6月30日
单位：人民币元
12资 产 附注号
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 30,866,681.82 63,927,522.93
结算备付金
- 1,295,238.10
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 385,435,292.64 404,985,263.28
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
385,435,292.64 404,985,263.28
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 96,800,465.20 178,200,627.30
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 2,522,383.62 2,295,532.59
应收股利
- -
应收申购款
1,544,522.55 11,478,141.04
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
517,169,345.83 662,182,325.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
20,999,869.50 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
172,673.50 106,929.53
应付托管费
52,325.34 32,402.84
应付销售服务费
130,813.32 81,007.20
应付交易费用 6.4.7.7 17,607.83 11,063.07
应交税费
- -
应付利息
1,442.28 -
应付利润
129,983.98 69,809.23
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 161,625.27 167,568.64
负债合计
21,666,341.02 468,780.51
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 495,503,004.81 661,713,544.73
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
495,503,004.81 661,713,544.73
13负债和所有者权益总计
517,169,345.83 662,182,325.24
注： 报告截止日2010年6月30日,基金份额净值1.00元，基金份额总额495,503,004.81份
6.2 利润表
会计主体：华富货币市场基金
本报告期： 2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2010年1月1日至
2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年6月30日
一、收入
8,326,037.53 13,148,559.79
1.利息收入
6,523,325.40 9,352,745.27
其中：存款利息收入 6.4.7.11 60,753.81 59,249.11
债券利息收入
5,373,878.70 9,185,366.10
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
1,088,692.89 108,130.06
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,802,712.13 3,795,814.52
其中：股票投资收益 6.4.7.12 --
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 1,802,712.13 3,795,814.52
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 --
股利收益 6.4.7.15 --
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 --
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 --
减：二、费用
2,366,885.47 4,232,087.64
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
1,018,298.85 1,897,797.73
2．托管费
6.4.10.2.2
308,575.40 575,090.26
3．销售服务费
771,438.56 1,437,725.60
4．交易费用 6.4.7.18 --
5．利息支出
126,733.78 192,975.32
其中：卖出回购金融资产支出
126,733.78 192,975.32
6．其他费用 6.4.6.19 141,838.88 128,498.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
5,959,152.06 8,916,472.15
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
5,959,152.06 8,916,472.15
146.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富货币市场基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 661,713,544.73 - 661,713,544.73
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 5,959,152.06 5,959,152.06
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-166,210,539.92 - -166,210,539.92
其中：1.基金申购款 4,512,111,361.59 - 4,512,111,361.59
2.基金赎回款 -4,678,321,901.51 - -4,678,321,901.51
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- -5,959,152.06 -5,959,152.06
五、 期末所有者权益 （基金净值） 495,503,004.81 - 495,503,004.81
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 1,253,103,462.41 - 1,253,103,462.41
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 8,916,472.15 8,916,472.15
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-568,047,292.51 - -568,047,292.51
其中：1.基金申购款 4,180,180,591.65 - 4,180,180,591.65
2.基金赎回款 -4,748,227,884.16 - -4,748,227,884.16
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- -8,916,472.15 -8,916,472.15
五、 期末所有者权益 （基金净值） 685,056,169.90 - 685,056,169.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署；
姚怀然
谢庆阳
陈大毅
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
156.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华富货币市场基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证
券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富货币市场基金基金合同》发起，经中国证券监督
管理委员会证监基金字【2006】87 号文核准募集设立。本基金自 2006 年 5 月 29 日起公开向社
会发行，至2006年6月16日募集结束。经安永大华会计师事务所有限责任公司验资并出具安永
大华业字（2006）第 549 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额
851,982,753.02元；募集资金的银行存款利息150,001.00元，折成基金份额，归投资人所有；
设立募集期共募集852,132,754.02份基金单位。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金
管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司；有关基金设立文件
已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于 2006年6月21日生效，该日的基金份额
为852,132,754.02份基金单位。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、
中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华富货币市场
基金基金合同》以及中国证监会发布的基金行业实务操作的规定编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010
年6月30日的财务状况以及2010半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期内本基金无会计政策变更
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期内本基金无会计估计变更
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关
16于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业
所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：
以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
基金买卖债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。
对基金买卖债券的差价收入，从2004年1月1日起， 继续免征收企业所得税；对基金取得的
企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个
人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2010年6月30日
活期存款 866,681.82
定期存款 30,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 -
存款期限1个月以内 30,000,000.00
其他存款 -
合计： 30,866,681.82
6.4.7.2 交易性金融资产
金额单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
银行间市场 385,435,292.64 386,486,000.00 1,050,707.36 0.2120%
债
券
合计 385,435,292.64 386,486,000.00 1,050,707.36 0.2120%
注1：偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2：偏离度＝偏离金额/摊余成本确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间买入返售证券 96,800,465.20 -
合计 96,800,465.20 -
17
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购余额
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应收活期存款利息 3,449.42
应收定期存款利息 13,500.00
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 2,390,148.07
应收买入返售证券利息 115,286.13
应收申购款利息 -
其他 -
合计 2,522,383.62
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 17,607.83
合计 17,607.83
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
预提费用 161,625.27
其中：审计费 24,795.19
信息披露费 102,577.30
债券账户维护费 4,500.00
席位佣金费 29,752.78
合计 161,625.27
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
18基金份额（份） 账面金额
上年度末 661,713,544.73 661,713,544.73
本期申购 4,512,111,361.59 4,512,111,361.59
本期赎回(以"-"号填列) -4,678,321,901.51 -4,678,321,901.51
本期末 495,503,004.81 495,503,004.81
注： 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 5,959,152.06 - 5,959,152.06
本期基金份额交
易产生的变动数
-- -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -5,959,152.06 - -5,959,152.06
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
活期存款利息收入 46,109.39
定期存款利息收入 13,500.00
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,144.42
其他 -
合计 60,753.81
6.4.7.12 股票投资收益
本基金无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,267,411,797.75
减:卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 1,260,461,175.64
减:应收利息总额 5,147,909.98
债券投资收益 1,802,712.13
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
19本基金无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
本基金无公允价值变动收益。
6.4.7.17 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.18 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 49,427.12
银行费用 28,863.79
银行间债券账户维护费 9,000.00
席位佣金费 29,752.78
合计 141,838.88
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截止2010年6月30日，本基金无应披露未披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2010年7月26日对本基金自 2010 年6 月 28 日至 2010 年7 月 25 日
的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00元直接结转为基金份额，不进行现金支付。
本基金的基金管理人于 2010年8月26日对本基金自 2010 年7 月 26 日至 2010 年 8 月 25 日
的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00元直接结转为基金份额，不进行现金支付。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1债券回购交易
20金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例(%)
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例(%)
华安证券有
限责任公司
80,000,000.00 100.00 1,809,200,000.00 100.00
6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的比
例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例(%)
华安证券有
限责任公司
29,752.78 100.00 29,752.78 100.00
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的比
例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例(%)
华安证券有
限责任公司
29,509.24 100.00 31,317.42 100.00
注： 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承
担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,018,298.85 1,897,797.73
其中：支付销售机构的
客户维护费
101,594.15 227,434.11
注： 支付基金管理人华富基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.33% / 当年天数。
216.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30
日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6
月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
308,575.40 575,090.26
注： 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富基金管理有限公司（管理人） 274,597.31
中国建设银行（托管人） 278,999.15
华安证券有限责任公司 （管理人股东） 169.71
合计 553,766.17
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富基金管理有限公司（管理人） 423,400.13
中国建设银行（托管人） 417,323.07
华安证券有限责任公司 （管理人股东） 586.32
合计 841,309.52
注： 支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给华富基金管理有限公司，再由华富基金管理有限公司计算并支付给各基金销
售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国建设银行 20,105,921.35 20,158,107.08 - - 1,938,165,000.00 90,597.34
上年度可比期间
222009年1月1日至2009年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - 20,437,110.41 - - 4,361,480,000.00 153,859.54
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金报告期内及上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年 12月 31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华安证券有限责
任公司
41,930,942.70 8.46% 101,501,381.46 15.34%
注： 关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30
日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 866,681.82 46,109.39 3,007,659.96 49,455.02
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金
单位：人民币元
已按再投资形式转实收
基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
4,456,901.53 1,442,075.78 60,174.75 5,959,152.06 -
注：本基金资产负债表日后利润分配情况参见6.4.8.2资产负债表日后事项。
6.4.12 期末（ 2010年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
236.4.12.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位： 张）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
1081212 10 豫投
资CP01
2010年6
月30日
2010年7月
1日
分销未上
市
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金不持有股票
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2010年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额20,999,869.50元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
090213 09国开13 2010年7月1日 100.79 210,000 21,165,900.00
合计
210,000 21,165,900.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定
适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设
投资决策委员会和风险控制委员会， 负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、 评估和监控。
公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司
的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控
制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提
出改进意见，上报总经理，通报督察长。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的10%。
24本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清
算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用
评估以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
A-1 160,130,218.37 170,079,227.97
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 160,130,218.37 170,079,227.97
注： 数据按摊余成本计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券、一年期以内的资产支
持证券等货币基金可投资的短期信用产品。信用等级按期末评级结果列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
AAA - -
AAA以下 160,130,218.37 170,079,227.97
未评级 - -
合计 160,130,218.37 170,079,227.97
注： 数据按摊余成本计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，
具体包括短期融资券、企业债、资产支持证券、商业银行债、非银行金融债等货币基金可投资的
信用产品。 短期信用产品的长期信用评级指主体评级， 长期信用产品的长期信用评级指债券评级。
信用等级按期末评级结果列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天。本基金能
够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求， 还可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，正回购余额在每个交易日均不超过基金资产净值的20%。本基金
所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者
权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
25动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金主要投
资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制以确保按
摊余成本计算的基金资产净值近似反映基金资产的公允价值， 因此本基金的运作存在相应的利率
风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 30,866,681.82 - - - - - 30,866,681.82
交易性金融资产 180,352,188.84 84,952,885.43 120,130,218.37 - - - 385,435,292.64
买入返售证券 96,800,465.20 - - - - - 96,800,465.20
应收利息 - - - - - 2,522,383.62 2,522,383.62
应收申购款 - - - - - 1,544,522.55 1,544,522.55
资产总计 308,019,335.86 84,952,885.43 120,130,218.37 - - 4,066,906.17 517,169,345.83
负债
卖出回购金融资产
款
20,999,869.50 - - - - - 20,999,869.50
应付管理人报酬 - - - - - 172,673.50 172,673.50
应付托管费 - - - - - 52,325.34 52,325.34
应付交易费用 - - - - - 17,607.83 17,607.83
应付销售服务费 - - - - - 130,813.32 130,813.32
应付利息 - - - - - 1,442.28 1,442.28
应付利润 - - - - - 129,983.98 129,983.98
其他负债 - - - - - 161,625.27 161,625.27
负债总计 20,999,869.50 - - - - 666,471.52 21,666,341.02
利率敏感度缺口 287,019,466.36 84,952,885.43 120,130,218.37 - - 3,400,434.65 495,503,004.81
上年度末
2009年12月31日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5年以上不计息 合计
资产
银行存款 63,927,522.93 - - - - - 63,927,522.93
结算备付金 1,295,238.10 - - - - - 1,295,238.10
交易性金融资产 49,977,048.25 145,043,470.43 209,964,744.60 - - - 404,985,263.28
买入返售证券 178,200,627.30 - - - - - 178,200,627.30
应收利息 - - - - - 2,295,532.59 2,295,532.59
应收申购款 - - - - - 11,478,141.04 11,478,141.04
其他资产 - - - - - - -
26资产总计 293,400,436.58 145,043,470.43 209,964,744.60 - - 13,773,673.63 662,182,325.24
负债
应付管理人报酬 - - - - - 106,929.53 106,929.53
应付托管费 - - - - - 32,402.84 32,402.84
应付交易费用 - - - - - 11,063.07 11,063.07
应付销售服务费 - - - - - 81,007.20 81,007.20
应付利润 - - - - - 69,809.23 69,809.23
其他负债 - - - - - 167,568.64 167,568.64
负债总计 - - - - - 468,780.51 468,780.51
利率敏感度缺口 293,400,436.58 145,043,470.43 209,964,744.60 - - 13,304,893.12 661,713,544.73
注： 本表各期限按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除利率外其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 （ 2010年6月30日 ）
上年度末（ 2009年12 月31
日 ）
市场利率下降 25 基
点
1,445,478.71 856,535.10
分析
市场利率上升 25 基
点
-1,445,478.71 -851,288.00
6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，因此无重大其他
价格风险。
6.4.13.4.3采用风险价值法管理风险
1.置信区间
95%
2.观察期 1年
假设
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2010年6月30
日）
上年度末（2009 年 12 月
31日） 分析
合计 29,697,674.00 40,200,215.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
27
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 固定收益投资 385,435,292.64 74.53
其中：债券 385,435,292.64 74.53
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 96,800,465.20 18.72
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 30,866,681.82 5.97
4 其他各项资产 4,066,906.17 0.79
5 合计 517,169,345.83 100.00
注： 本表列示的其他各项资产详见7.8.4 期末其他各项资产构成。
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.50
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 20,999,869.50 4.24
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
28报告期末投资组合平均剩余期限
75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 163
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 62.16 4.24
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
6.10 -
2 30天(含)—60天 4.04 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
3 60天(含)—90天 13.11 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
9.07 -
4 90天(含)—180天 6.05 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
5 180天(含)—397天（含） 18.19 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 103.55 4.24
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 225,305,074.27 45.47
其中：政策性金融债 225,305,074.27 45.47
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 160,130,218.37 32.32
6 其他 - -
7 合计 385,435,292.64 77.79
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 75,188,835.49 15.17
297.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 060202 06国开02 1,500,000 150,116,238.78 30.30
2 070219 07国开19 450,000 44,952,885.43 9.07
3 090213 09国开13 300,000 30,235,950.06 6.10
4 1081015 10祁连山CP01 300,000 30,115,583.73 6.08
5 1081147 10锦州港CP01 300,000 30,000,000.00 6.05
6 1081117 10湛江港CP01 200,000 20,018,685.43 4.04
7 0981170 09郑煤CP01 200,000 20,000,000.00 4.04
8 1081039 10辰州矿CP01 200,000 20,000,000.00 4.04
9 1081212 10豫投资CP01 200,000 20,000,000.00 4.04
10 1081001 10沈机床CP01 100,000 10,000,000.00 2.02
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 67
报告期内偏离度的最高值 0.3954%
报告期内偏离度的最低值 0.1143%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2570%
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明。
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。
本基金所持有的债券（包括票据）的估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，
按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊
销，每日计提收益或损失。
7.8.2 本报告期内，本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
券的摊余成本超过日基金资产净值20％的情况。
307.8.3 本基金在报告期内投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编
制日前一年内受到公开谴责，处罚的情况。 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,522,383.62
4 应收申购款 1,544,522.55
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 4,066,906.17
7.8.5 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例
3,639 136,164.61 274,129,998.34 55.32% 221,373,006.47 44.68%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
- -
319
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年6月21日）基金份额总额 852,132,754.02
本报告期期初基金份额总额 661,713,544.73
本报告期基金总申购份额 4,512,111,361.59
减：本报告期基金总赎回份额 4,678,321,901.51
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 495,503,004.81
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，曾刚先生不再担任华
富货币市场基金基金经理的职务。
2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘张琦先生为华富竞争力优选混
合型证券投资基金的基金经理。
3、报告期内基金托管人的托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
3210.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金原会计师事务所天健光华会计师事务所被吸收合并为天健正信会计师
事务所，为保证基金审计的连续性，本基金聘用天健正信会计师事务所为本基金的审计机构。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
债券回购交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华安证券有限责任公司 1
80,000,000.00 100% 29,752.78 100%
注： 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号） ，我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证
券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯
服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。 本报告期本基金租用券商交易单元没有发生变
更。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
无
10.9 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《华富货币市场基金 2009 年度第
四季度报告》
在《中国证券报》上公告 2010年1月21日
2
《华富基金管理有限公司会计师
事务所变更的公告》
在《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》上公告
2010年1月27日
333
《华富货币市场基金收益支付公
告（2010年第1号） 》
在《中国证券报》上公告 2010年1月28日
4
《华富货币市场基金招募说明书
（更新） 》 （2009年第2号）和《华
富货币市场基金招募说明书（更
新）摘要》 （2009年第2号）
在《中国证券报》上公告 2010年2月4日
5
《关于华富基金管理有限公司变
更基金经理的公告》
在《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》上公告
2010年2月5日
6
《华富货币市场基金收益支付公
告（2010年第2号） 》
在《中国证券报》上公告 2010年2月25日
7
《关于华富基金管理有限公司住
所变更的公告》
在《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》上公告
2010年3月2日
8
《华富基金管理有限公司关于调
整旗下开放式基金转换业务规则
的公告》
在《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》上公告
2010年3月9日
9
《华富货币市场基金收益支付公
告（2010年第3号） 》
在《中国证券报》上公告 2010年3月24日
10
《华富货币市场基金 2009 年年度
报告》
在《中国证券报》上公告 2010年3月30日
11
《华富货币市场基金 2010 年度第
一季度报告》
在《中国证券报》上公告 2010年4月20日
12
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》
在《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》上公告
2010年4月21日
13
《华富货币市场基金收益支付公
告（2010年第4号） 》
在《中国证券报》上公告 2010年4月27日
14
《华富基金管理有限公司旗下基
金增加齐鲁证券为代销机构的公
告》
在《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》上公告
2010年5月6日
15
《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的停牌股票恢复市价
估值方法的提示性公告》
在《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》上公告
2010年5月7日
16
《华富基金管理有限公司旗下基
金增加大通证券为代销机构的公
告》
在《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》上公告
2010年5月11日
17
《华富货币市场基金收益支付公
告（2010年第5号） 》
在《中国证券报》上公告 2010年5月24日
18
《华富货币市场基金“端午”假
期前暂停申购及转入业务的公告》
在《中国证券报》上公告 2010年6月4日
19
《关于华富基金管理有限公司旗
下基金增加民生证券、世纪证券为
代销机构的公告》
在《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》上公告
2010年6月9日
20 《华富基金管理有限公司关于通 在《中国证券报》 、 《上海证 2010年6月21日
34过中国民生银行股份有限公司开
办旗下部分基金定期定额投资业
务及转换业务的公告》
券报》 、 《证券时报》上公告
21
《华富货币市场基金收益支付公
告（2010年第6号） 》
在《中国证券报》上公告 2010年6月24日
§11
影响投资者决策的其他重要信息
2010年1月29日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议
决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
2010年5月13日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，
范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
2010 年 6 月 21 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任
公司承诺认购配股股票的公告。
§12
备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立华富货币市场基金的文件
2、《华富货币市场基金基金合同》
3、《华富货币市场基金托管协议》
4、《华富货币市场基金招募说明书》
5、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
35
36
