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华富收益增强债券型证券投资基金
2010年半年度报告
2010年6月30日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2010 年8月 26 日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
3
1.2 目录
§1
重要提示及目录.....................................................................................................................................................2
1.1 重要提示..........................................................................................................................................................2
1.2 目录..................................................................................................................................................................3
§2
基金简介.................................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..................................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..................................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................................5
2.4 信息披露方式...................................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..................................................................................................................................................6
§3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................................6
3.2 基金净值表现..................................................................................................................................................7
§4 管理人报告...............................................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................................ 11
§5 托管人报告.............................................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............................12
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................................12
§6半年度财务会计报告(未经审计) ...........................................................................................................................12
6.1 资产负债表.....................................................................................................................................................12
6.2 利润表............................................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................................14
6.4 报表附注........................................................................................................................................................15
§7
投资组合报告.......................................................................................................................................................31
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................................31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................................32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................................33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................................37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................................37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....................................37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................................37
7.9 投资组合报告附注........................................................................................................................................37
§8 基金份额持有人信息.............................................................................................................................................38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................................38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................................................39
§9
开放式基金份额变动...........................................................................................................................................39
4
§10 重大事件揭示.......................................................................................................................................................40
10.1 基金份额持有人大会决议..........................................................................................................................40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..........................................................40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................................................40
10.4 基金投资策略的改变..................................................................................................................................40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................................................40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................................40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................................41
10.8 其他重大事件..............................................................................................................................................41
§11
影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................................43
§12
备查文件目录.....................................................................................................................................................43
12.1 备查文件目录...............................................................................................................................................43
12.2 存放地点.......................................................................................................................................................44
12.3 查阅方式.......................................................................................................................................................44
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华富收益增强债券型证券投资基金
基金简称 华富收益增强债券
基金主代码 410004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年5月28日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,086,813,109.24
份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华富收益增强债券A 华富收益增强债券B
下属分级基金的交易代码： 410004 410005
报告期末下属分级基金的份额总额 1,204,320,010.85 份 882,493,098.39 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于固定收益类产品，在维持资产较高流动性、严格控制投资
风险、获得债券稳定收益的基础上，积极利用各种稳健的金融工具和投资渠
道，力争基金资产的持续增值。
投资策略 本基金以系统化研究为基础通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定的债
券总收益，并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金资产的增
值效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转债投资等。
业绩比较基准 中信标普全债指数
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，预期其长期平均风险和收益高于货币市场
基金，低于混合型基金、股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 满志弘 尹东
联系电话 021-68886996 010-67595003 信息披露负责人
电子邮箱 manzh@hffund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环
路1000号31层
北京市西城区金融大街25号
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 北京市西城区闹市口大街 1 号 6
路1000号31层 院1号楼
邮政编码 200120 100140
法定代表人 姚怀然 郭树清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 华富收益增强债券A 华富收益增强债券B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2010年1月1日
至2010年6月30日 )
报告期( 2010年1月1日至
2010年6月30日 )
本期已实现收益 18,575,358.87 9,265,501.28
本期利润 42,343,044.09 19,040,778.24
加权平均基金份额本期利润 0.0452 0.0344
本期加权平均净值利润率 3.97% 3.01%
本期基金份额净值增长率 5.82% 5.59%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2010年6月30日 )
期末可供分配利润 14,566,083.11 10,652,684.46
期末可供分配基金份额利润 0.0121 0.0121
期末基金资产净值 1,355,795,463.68 993,266,349.07
期末基金份额净值 1.1258 1.1255
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2010年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 27.95% 26.82%
注： 1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
7
3）期末可供分配利润指标的计算方法为采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已
实现部分的期末余额的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富收益增强债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.43% 0.35% 0.09% 0.05% -0.52% 0.30%
过去三个月 0.36% 0.26% 1.22% 0.05% -0.86% 0.21%
过去六个月 5.82% 0.23% 2.95% 0.05% 2.87% 0.18%
过去一年 10.09% 0.36% 2.79% 0.05% 7.30% 0.31%
自基金合同
生效日起至
今
27.95% 0.29% 10.65% 0.08% 17.30% 0.21%
华富收益增强债券B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.48% 0.36% 0.09% 0.05% -0.57% 0.31%
过去三个月 0.25% 0.26% 1.22% 0.05% -0.97% 0.21%
过去六个月 5.59% 0.23% 2.95% 0.05% 2.64% 0.18%
过去一年 9.62% 0.36% 2.79% 0.05% 6.83% 0.31%
自基金合同
生效日起至
今
26.82% 0.29% 10.65% 0.08% 16.17% 0.21%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
8
注：根据基金合同的规定，本基金投资债券、货币市场工具等固定收益类金融工具的投资比例
不低于基金资产的80%，投资股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。本基
金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金不直接在二
级市场买入股票等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购和新股增发，并持有因在一级市 9
场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、
可分离债券产生的权证。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于 2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47
号文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立，注册资本 1.2 亿元，公司股东为华安证券有限
责任公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。基金管理人于2005年
3月02日发起成立并管理其第一只开放式基金--华富竞争力优选混合型证券投资基金。2006年
6 月 21 日发起成立并管理其第二只开放式基金--华富货币市场基金。2007 年 3 月 19 日发起成
立并管理其第三只开放式基金--华富成长趋势股票型证券投资基金。 2008年5月28日发起成立
并管理其第四只开放式基金--华富收益增强债券型证券投资基金。2008 年 12 月 24 日发起成立
并管理其第五只开放式基金--华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金。 2009年7月15日发
起成立并管理其第六只开放式基金--华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金。2009 年 12
月30日发起成立并管理其第七只开放式基金--华富中证100指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
曾刚 华富收益
增强债券
基金基金
经理、 公司
固定收益
部总监。
2008年5月28日 - 十年 中国科技大学学士、 清华大学
ＭＢＡ， 先后在红塔证券自营
业务总部、 汉唐证券债券业务
总部、 华宝兴业基金研究部负
责宏观经济和债券的研究；
2005 年 7 月任上海电气财务
公司资产管理部经理助理， 负
责固定收益投资。
注： 这里的任职日期指基金成立之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 10
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以
及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为债券型基金，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相
似。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为发生。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，GDP 增速冲高回落，工业增加值尽显疲态，消费有所提高但后劲不足，年初以来 CPI
较为意外地低于预期，带动债市大幅上涨，此外股市大幅调整，资金趋向避险心态，新发行债
券较少，不能满足银行保险等大型机构的配置需求，而在欧洲债务危机爆发后，进一步刺激债
市走高。相对于债市的强势，可转债指数跌幅在15%左右，而上半年的打新操作中，多次出现破
发现象，中签率大幅提高，打新风险较大。
上半年本基金较好地分享了债市上涨的成果，其中信用债比例较高，对净值有较大贡献。从
去年底本基金判断可转债整体上难以支撑过高的转股溢价率，基本清仓，有效地规避了损失。
打新股方面，基于对打新氛围的良好把握，我们较早地放弃了绝大多数超大盘新股的网下询价，
规避了风险，在中小板和创业板新股上，缩减打新融资规模、每批次四只新股只报 2-3 家、对
全部股票分两档报价，这些主动的调整降低了风险，而在公司研究部的支持下，提高了对优质
新股的把握能力。尽管上半年股票指数跌幅较大，但经初步测算，本基金来自于新股的收益仍
在1.5个百分点左右。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金于2008年5月28日正式成立。截止到2010年6月30日， 华富收益增强A 类基金
份额净值为1.1258元，累计份额净值为1.2658元，本报告期的份额累计净值增长率为5.82%，
华富收益增强 B 基金份额净值为 1.1255 元，累计份额净值为 1.2555 元，本报告期的份额累计
净值增长率为 5.59%。
11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从新开工项目数量、消费增速和进出口增长趋势看，下半年GDP增速应进一步回落至9-10%
区间，尽管 6 月份 CPI 提前回落，但劳动力成本升高、服务业占比提升、自然灾害等将抬升未
来的通胀水平。我们认为，货币政策将保持稳定，加息适度延后，公开市场操作力度可能略有
加大，对于债市我们持中性判断；可转债市场仍值得关注，工行和中石化这 2 只大规模转债的
发行上市将使转债市场达到1000亿规模，存在较为确定的投资机会，但对其潜在收益不可估计
过高，同时有可能出现波段性交易的空间。在新股询价逐步回归理性之后，打新股整体上仍将
有正的收益，但须谨慎选择。
本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位，在较低风险程度下，认真研究各个潜在投
资领域的机会，发挥管理人的综合优势，积极稳健地做好配置策略，均衡投资，力争为基金持
有人获取合理的投资收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程， 按照相关法律法规的规定， 成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确
保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员
会主席为公司运作保障部总监，成员包括总经理、督察长、投资部负责人、监察稽核部负责人
以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行
业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪
曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益
冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富收益增强债券型证券投资基金基金合
同》的有关规定，在本报告期内共实现可分配利润 60,751,036.21 元；本报告期内共实施 2 次
分红，分别为 2010 年 1 月 28 日实施利润分配 22,020,386.44 元,2010 年 6 月 28 日实施利润分
配 41,132,968.29 元,符合基金合同所要求的收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例
不低于可分配收益的50%的约定；本报告期末，尚存可供分配的利润共25,218,767.57元，滚存 12
至下一期进行分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基
金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金
的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行
了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金A类实施利润分配的金额为41,474,151.89元，B类实施利润分配的金额
为21,679,202.84元。
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体：华富收益增强债券型证券投资基金
报告截止日： 2010年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资 产：
13
银行存款 6.4.7.1 11,250,831.63 11,257,175.18
结算备付金
9,078,882.88 6,037,973.95
存出保证金
250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 2,560,756,496.29 924,679,286.33
其中：股票投资
281,500,034.09 87,081,803.91
基金投资
- -
债券投资
2,279,256,462.20 808,899,155.10
资产支持证券投资
- 28,698,327.32
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
293,961,842.51 748,331.07
应收利息 6.4.7.5 36,407,734.47 13,755,079.04
应收股利
- -
应收申购款
33,049,627.47 12,844,695.21
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,944,755,415.25 969,572,540.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
580,999,855.00 140,000,000.00
应付证券清算款
- 4,790,205.76
应付赎回款
11,612,443.22 4,011,422.26
应付管理人报酬
1,156,936.77 460,892.36
应付托管费
385,645.59 153,630.79
应付销售服务费
320,319.44 97,879.45
应付交易费用 6.4.7.7 56,982.82 231,218.02
应交税费
- -
应付利息
186,501.57 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 974,918.09 974,980.05
负债合计
595,693,602.50 150,720,228.69
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,086,813,109.24 737,662,294.31
未分配利润 6.4.7.10 262,248,703.51 81,190,017.78
所有者权益合计
2,349,061,812.75 818,852,312.09
负债和所有者权益总计
2,944,755,415.25 969,572,540.78
注： 报告截止日2010年6月30日,A类基金份额净值1.1258元、 B类基金份额净值1.1255元，
基金份额总额2,086,813,109.24份，其中A类基金份额总额1,204,320,010.85份、B类基金份
额总额882,493,098.39份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
14
6.2 利润表
会计主体：华富收益增强债券型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2010年1月1日至
2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009
年6月30日
一、收入
73,184,966.55 56,584,121.67
1.利息收入
25,505,287.50 15,694,749.00
其中：存款利息收入 6.4.7.11 582,192.33 107,223.06
债券利息收入
24,616,606.81 15,582,925.94
资产支持证券利息收入
10,590.91 -
买入返售金融资产收入
295,897.45 4,600.00
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
13,965,385.52 18,395,095.64
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,118,312.82 3,172,000.33
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 9,083,471.80 14,663,980.13
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 51,172.73 -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 712,428.17 559,115.18
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 33,542,962.18 22,445,515.79
4.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 171,331.35 48,761.24
5.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
减：二、费用
11,801,144.22 4,812,112.04
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
5,011,337.60 2,407,600.43
2．托管费
6.4.10.2.2
1,670,445.84 802,533.48
3．销售服务费
1,241,376.04 468,356.47
4．交易费用 6.4.7.19 114,278.94 149,362.26
5．利息支出
3,511,028.66 735,447.72
其中：卖出回购金融资产支出
3,511,028.66 735,447.72
6．其他费用 6.4.7.20 252,677.14 248,811.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
61,383,822.33 51,772,009.63
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
61,383,822.33 51,772,009.63
注： 后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富收益增强债券型证券投资基金
15
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 737,662,294.31 81,190,017.78 818,852,312.09
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 61,383,822.33 61,383,822.33
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
1,349,150,814.93 182,828,218.13 1,531,979,033.06
其中：1.基金申购款 3,074,066,516.49 426,208,582.09 3,500,275,098.58
2.基金赎回款 -1,724,915,701.56 -243,380,363.96-1,968,296,065.52
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- -63,153,354.73 -63,153,354.73
五、 期末所有者权益 （基金净值） 2,086,813,109.24 262,248,703.51 2,349,061,812.75
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 408,152,644.46 24,199,425.31 432,352,069.77
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 51,772,009.63 51,772,009.63
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
514,276,564.47 47,741,539.64 562,018,104.11
其中：1.基金申购款 1,457,501,185.15 138,564,339.61 1,596,065,524.76
2.基金赎回款 -943,224,620.68 -90,822,799.97 -1,034,047,420.65
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- -33,272,565.56 -33,272,565.56
五、 期末所有者权益 （基金净值） 922,429,208.93 90,440,409.02 1,012,869,617.95
注： 后附报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署：
姚怀然
谢庆阳
陈大毅
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
-
主管会计工作负责人 -
会计机构负责人
-
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
16
华富收益增强债券型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富收益增强债券型证券投资基金
基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]320号文批准募集设立。本基金自
2008年4月16日起公开向社会发行，至2008年5月23日募集结束。经天健华证中洲（北京）
会计师事务所（现已合并为天健正信会计师事务所）验资并出具天健华证中洲验（2008）JR 字
第 070001 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集的净认购金额为
756,843,512.69 元人民币，其中 A 类（基金代码：410004）625,880,740.81 元，B 类（基金代
码： 410005） 130,962,771.88元； 有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计 249,555.96 元
人民币，其中 A 类 196,448.50 元，B 类 53,107.46 元，折成基金份额，归投资人所有。本基金
为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建
设银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同
于2008年5月28日生效，该日的基金份额为757,093,068.65份基金单位。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》 、中国证券业协会于2007年5
月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华富收益增强债券型证券投资基金基金合
同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010
年6月30日的财务状况以及2010半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金无会计政策的变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金无会计估计的变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102 号文
《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、
财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税
项如下：
以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。
对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起， 继续免征收企业所得税；对基
金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向
基金支付上述收入时代扣代缴 20.00%的个人所得税。（注：自 2005年6月13日起，基金从上
市公司取得的股息红利所得减按50.00％计算应纳税所得额。）
基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由3‰
调整为1‰。经国务院批准，从2008年9月19日起， 对证券交易印花税政策进行调整，由双边 17
征收改为向卖方单边征收，税率保持1‰。
基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2010年6月30日
活期存款 11,250,831.63
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 11,250,831.63
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 240,952,239.44 281,500,034.09 40,547,794.65
交易所市场 1,139,145,460.37 1,151,390,062.20 12,244,601.83
债券
银行间市场 1,123,152,343.18 1,127,866,400.00 4,714,056.82
合计 2,262,297,803.55 2,279,256,462.20 16,958,658.65
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,503,250,042.99 2,560,756,496.29 57,506,453.30
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应收活期存款利息 16,874.86
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,177.60
应收债券利息 36,340,071.35
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 47,610.66
其他 - 18
合计 36,407,734.47
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
其他应收款 -
待摊费用 -
合计 -
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 44,852.36
银行间市场应付交易费用 12,130.46
合计 56,982.82
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 407.68
应付信息披露费 168,603.31
应付审计费 39,671.58
应付债券税金 766,235.52
合计 974,918.09
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华富收益增强债券A
本期
2010年1月1日至2010年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 524,590,258.85 524,590,258.85
本期申购 1,694,972,827.36 1,694,972,827.36
本期赎回(以"-"号填列) -1,015,243,075.36 -1,015,243,075.36
本期末 1,204,320,010.85 1,204,320,010.85
华富收益增强债券B
本期
2010年1月1日至2010年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
19
上年度末 213,072,035.46 213,072,035.46
本期申购 1,379,093,689.13 1,379,093,689.13
本期赎回(以"-"号填列) -709,672,626.20 -709,672,626.20
本期末 882,493,098.39 882,493,098.39
注： 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华富收益增强债券A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 20,793,913.18 38,129,424.02 58,923,337.20
本期利润 18,575,358.87 23,767,685.22 42,343,044.09
本期基金份额交易
产生的变动数
16,670,962.95 75,012,260.48 91,683,223.43
其中：基金申购款 43,433,562.50 190,476,276.97 233,909,839.47
基金赎回款 -26,762,599.55 -115,464,016.49 -142,226,616.04
本期已分配利润 -41,474,151.89 - -41,474,151.89
本期末 14,566,083.11 136,909,369.72 151,475,452.83
华富收益增强债券B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,827,172.91 15,439,507.67 22,266,680.58
本期利润 9,265,501.28 9,775,276.96 19,040,778.24
本期基金份额交易
产生的变动数
16,239,213.11 74,905,781.59 91,144,994.70
其中：基金申购款 35,807,826.78 156,490,915.84 192,298,742.62
基金赎回款 -19,568,613.67 -81,585,134.25 -101,153,747.92
本期已分配利润 -21,679,202.84 - -21,679,202.84
本期末 10,652,684.46 100,120,566.22 110,773,250.68
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
活期存款利息收入 449,813.32
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 45,890.79
其他 86,488.22
合计 582,192.33
注： 其他为申购款停留管理公司清算账户产生的申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
20
2010年1月1日至2010年6月30日
卖出股票成交总额 38,937,579.32
减：卖出股票成本总额 34,819,266.50
买卖股票差价收入 4,118,312.82
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 537,848,418.90
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 516,578,596.74
减：应收利息总额 12,186,350.36
债券投资收益 9,083,471.80
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
资产支持证券投资收益 51,172.73
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 712,428.17
基金投资产生的股利收益 -
合计 712,428.17
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
1.交易性金融资产 33,542,962.18
——股票投资 12,056,681.93
——债券投资 21,486,280.25
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 33,542,962.18
6.4.7.18 其他收入
21
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
基金赎回费收入 99,757.82
基金转换费收入 67,314.48
其他 4,259.05
合计 171,331.35
注： “其他”为苏州恒久退付投资者认购款利息。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
交易所市场交易费用
107,273.94
银行间市场交易费用
7,005.00
合计
114,278.94
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 168,603.31
自营托管账户维护费 9,000.00
银行汇划费用 35,402.25
合计 252,677.14
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本着及时回报投资者的原则，本基金于 2010年8月23日进行了本基金合同生效以来的第七
次收益分配。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
22
本基金截止至本报告期末及上年度可比期间未租用关联方交易单元。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年
6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 5,011,337.60 2,407,600.43
其中： 支付给销售机构的客户维护费 479,299.13 193,680.99
注： 基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率费每日计提， 按月支付。 计算方法H＝E×
年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值） 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年
6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,670,445.84 802,533.48
注： 基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率每日计提，按月支付。计算方法H＝E×
年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值） 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
华富收益增强债券A 华富收益增强债券B 合计
华富基金管理有限公司 - 137,371.32 137,371.32
中国建设银行股份有限公司 - 391,247.06 391,247.06
华安证券有限责任公司 - 578.10 578.10
合计 - 529,196.48 529,196.48
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
华富收益增强债券A 华富收益增强债券B 合计
华富基金管理有限公司 - 27,267.16 27,267.16
中国建设银行股份有限公司 - 169,018.72 169,018.72
华安证券有限责任公司 - 1,249.20 1,249.20
合计 - 197,535.08 197,535.08
注： 本基金A类基金份额不收取销售服务费；B类基金份额的销售服务费按前一日B 类基金资
产净值的 0.40%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式 H = E ×年销
售服务费率÷ 当年天数（H 为 B 类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E 为 B 类基金份
额前一日基金资产净值） 。
23
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行
股份有限公司
- - - - 2,618,750,000.00 473,243.03
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行
股份有限公司
- - - - 6,097,920,000.00 215,740.45
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
华富收益增强债券A
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华安证券有限
责任公司
22,796,082.97 1.09% 21,801,652.95 2.96%
华富收益增强债券B
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
- - - - -
注： 关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
24
中国建设银行股
份有限公司
11,250,831.63 449,813.32 13,578,612.12 39,019.55
注： 本表仅列示活期存款余额及产生利息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：份） 总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：份） 总金额
华安证券有
限责任公司
111052 09哈城投 网下发行
认购
70,000 7,000,000.00
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
华富收益增强债券A
除息日
序
号
权益
登记日
场内 场外
每10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备
注
1 2010年1月
28 日
-
2010年1月
28 日
0.300 15,361,546.49 2,267,852.58 17,629,399.07 -
2 2010年6月
28 日
-
2010年6月
28 日
0.200 19,500,546.36 4,344,206.46 23,844,752.82 -
合
计
- - 0.500 34,862,092.85 6,612,059.04 41,474,151.89 -
华富收益增强债券B
除息日
序
号
权益
登记日
场内 场外
每10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备
注
1 2010年1月
28 日
-
2010年1月
28 日
0.200 1,662,593.90 2,728,393.47 4,390,987.37 -
2 2010年6月
28 日
-
2010年6月
28 日
0.200 9,447,438.28 7,840,777.19 17,288,215.47 -
合
计
- - 0.400 11,110,032.18 10,569,170.66 21,679,202.84 -
注： 本基金于2010年8月23日进行了本基金合同生效以来的第七次收益分配。
6.4.12 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
25
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002422 科伦药业
2010年5月
26 日
2010年9月
3日
新股认购
未流通
83.36 93.80 326,678 27,231,878.08 30,642,396.40 -
002415 海康威视
2010年5月
19 日
2010年8月
30 日
新股认购
未流通
68.00 69.30 187,934 12,779,512.00 13,023,826.20 -
002430 杭氧股份
2010年6月
2日
2010年9月
10 日
新股认购
未流通
18.00 24.85 316,893 5,704,074.00 7,874,791.05 -
601000 唐山港
2010年6月
22 日
2010年10
月5日
新股认购
未流通
8.20 8.20 941,176 7,717,643.20 7,717,643.20 -
002419 天虹商场
2010年5月
21 日
2010年9月
1日
新股认购
未流通
40.00 34.19 210,987 8,439,480.00 7,213,645.53 -
300094 国联水产
2010年6月
30 日
2010年10
月8日
新股认购
未流通
14.38 14.38 439,938 6,326,308.44 6,326,308.44 -
300070 碧水源
2010年4月
12 日
2010年7月
21 日
新股认购
未流通
69.00 93.20 62,675 4,324,575.00 5,841,310.00 -
300077 国民技术
2010年4月
23 日
2010年8月
2日
新股认购
未流通
87.50 116.75 46,007 4,025,612.50 5,371,317.25 -
300082 奥克股份
2010年5月
10 日
2010年8月
20 日
新股认购
未流通
85.00 67.55 76,135 6,471,475.00 5,142,919.25 -
002443 金洲管道
2010年6月
25 日
2010年10
月8日
新股认购
未流通
22.00 22.00 232,638 5,118,036.00 5,118,036.00 -
300080 新大新材
2010年5月
10 日
2010年9月
27 日
新股认购
未流通
43.40 36.00 129,049 5,600,726.60 4,645,764.00 -
002394 联发股份
2010年4月
16 日
2010年7月
23 日
新股认购
未流通
45.00 38.45 108,927 4,901,715.00 4,188,243.15 -
002438 江苏神通
2010年6月
9日
2010年9月
23 日
新股认购
未流通
22.00 25.57 162,500 3,575,000.00 4,155,125.00 -
002427 尤夫股份
2010年5月
28 日
2010年9月
8日
新股认购
未流通
13.50 15.18 273,650 3,694,275.00 4,154,007.00 -
300086 康芝药业
2010年5月
17 日
2010年8月
26 日
新股认购
未流通
60.00 52.52 64,683 3,880,980.00 3,397,151.16 -
300091 金通灵
2010年6月
18 日
2010年9月
27 日
新股认购
未流通
28.20 28.56 116,828 3,294,549.60 3,336,607.68 -
002386 天原集团
2010年3月
31 日
2010年7月
9日
新股认购
未流通
15.36 16.53 200,581 3,080,924.16 3,315,603.93 -
002385 大北农
2010年3月
31 日
2010年7月
9日
新股认购
未流通
35.00 32.32 97,108 3,398,780.00 3,138,530.56 -
300068 南都电源
2010年4月
12 日
2010年7月
21 日
新股认购
未流通
33.00 25.67 119,018 3,927,594.00 3,055,192.06 -
002420 毅昌股份
2010年5月
21 日
2010年9月
1日
新股认购
未流通
13.80 11.50 265,041 3,657,565.80 3,047,971.50 - 26
002431 棕榈园林
2010年6月
2日
2010年9月
10 日
新股认购
未流通
45.00 54.89 54,970 2,473,650.00 3,017,303.30 -
300078 中瑞思创
2010年4月
23 日
2010年7月
30 日
新股认购
未流通
58.00 69.88 40,761 2,364,138.00 2,848,378.68 -
300089 长城集团
2010年6月
18 日
2010年9月
27 日
新股认购
未流通
20.50 19.78 142,045 2,911,922.50 2,809,650.10 -
002410 广联达
2010年5月
13 日
2010年8月
25 日
新股认购
未流通
58.00 52.15 50,833 2,948,314.00 2,650,940.95 -
002384 东山精密
2010年3月
31 日
2010年7月
9日
新股认购
未流通
26.00 57.67 45,263 1,176,838.00 2,610,317.21 -
002405 四维图新
2010年5月
6日
2010年8月
18 日
新股认购
未流通
25.60 33.18 67,838 1,736,652.80 2,250,864.84 -
002387 黑牛食品
2010年4月
2日
2010年7月
13 日
新股认购
未流通
27.00 36.96 57,367 1,548,909.00 2,120,284.32 -
300072 三聚环保
2010年4月
16 日
2010年7月
27 日
新股认购
未流通
32.00 40.82 49,377 1,580,064.00 2,015,569.14 -
002425 凯撒股份
2010年5月
28 日
2010年9月
8日
新股认购
未流通
22.00 23.21 85,992 1,891,824.00 1,995,874.32 -
002383 合众思壮
2010年3月
26 日
2010年7月
2日
新股认购
未流通
37.00 48.45 41,124 1,521,588.00 1,992,457.80 -
002393 力生制药
2010年4月
15 日
2010年7月
23 日
新股认购
未流通
45.00 40.12 46,670 2,100,150.00 1,872,400.40 -
002428 云南锗业
2010年5月
28 日
2010年9月
8日
新股认购
未流通
30.00 41.54 44,635 1,339,050.00 1,854,137.90 -
002389 南洋科技
2010年4月
2日
2010年7月
13 日
新股认购
未流通
30.00 55.19 33,497 1,004,910.00 1,848,699.43 -
300088 长信科技
2010年5月
17 日
2010年8月
26 日
新股认购
未流通
24.00 28.40 64,990 1,559,760.00 1,845,716.00 -
002378 章源钨业
2010年3月
23 日
2010年7月
1日
新股认购
未流通
13.00 26.34 69,786 907,218.00 1,838,163.24 -
300076 宁波GQY
2010年4月
23 日
2010年7月
30 日
新股认购
未流通
65.00 53.96 33,556 2,181,140.00 1,810,681.76 -
002382 蓝帆股份
2010年3月
26 日
2010年7月
2日
新股认购
未流通
35.00 34.19 51,981 1,819,335.00 1,777,230.39 -
002403 爱仕达
2010年4月
30 日
2010年8月
11 日
新股认购
未流通
18.80 16.16 104,933 1,972,740.40 1,695,717.28 -
002432 九安医疗
2010年6月
2日
2010年9月
10 日
新股认购
未流通
19.38 23.06 73,232 1,419,236.16 1,688,729.92 -
300074 华平股份
2010年4月
16 日
2010年7月
27 日
新股认购
未流通
72.00 63.41 24,953 1,796,616.00 1,582,269.73 -
002442 龙星化工
2010年6月
25 日
2010年10
月8日
新股认购
未流通
12.50 12.50 126,071 1,575,887.50 1,575,887.50 -
002421 达实智能
2010年5月
26 日
2010年9月
3日
新股认购
未流通
20.50 31.79 49,230 1,009,215.00 1,565,021.70 - 27
002407 多氟多
2010年5月
6日
2010年8月
18 日
新股认购
未流通
39.39 41.65 37,099 1,461,329.61 1,545,173.35 -
300067 安诺其
2010年4月
12 日
2010年7月
23 日
新股认购
未流通
21.20 18.52 79,131 1,677,577.20 1,465,506.12 -
300090 盛运股份
2010年6月
18 日
2010年9月
27 日
新股认购
未流通
17.00 24.12 60,341 1,025,797.00 1,455,424.92 -
300075 数字政通
2010年4月
16 日
2010年7月
27 日
新股认购
未流通
54.00 47.65 28,000 1,512,000.00 1,334,200.00 -
002397 梦洁家纺
2010年4月
21 日
2010年7月
29 日
新股认购
未流通
51.00 53.76 12,841 654,891.00 690,332.16 -
300071 华谊嘉信
2010年4月
12 日
2010年7月
21 日
新股认购
未流通
25.00 29.82 19,668 491,700.00 586,499.76 -
002402 和而泰
2010年4月
30 日
2010年8月
11 日
新股认购
未流通
35.00 32.80 14,375 503,125.00 471,500.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
601989 中国重工
2010年5
月6日
重大资产
重组
7.50
2010年7月
16 日
6.71 1,004,651 7,414,324.38 7,534,882.50 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2010年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额49,999,855.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
020206 02国开06 2010年7月1日 101.34 500,000 50,670,000.00
合计
500,000 50,670,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 531,000,000.00 元，分别于 2010年7月1日到期50,000,000.00 元，2010 年 7
月 2 日到期 390,000,000.00 元，2010 年7月6日到期50,000,000.00 元，2010 年7月7日到
期41,000,000.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新
质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购
交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设 28
定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理
下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估
和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规
情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部
门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效
性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行
人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有
良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券
市值不超过基金资产净值的10%， 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
A-1 40,003,000.00 -
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 40,003,000.00 -
注: 数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券、一年期以内的资产支持证
券等债券基金可投资的短期信用产品。信用等级按期末评级结果列示。
上年度末本基金未投资包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券等短期金融产品。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
AAA 491,086,191.90 180,987,472.32
AAA以下 664,990,747.30 304,093,010.10
其中低于AA以下
34,936,600.00 -
未评级 - -
合计 1,156,076,939.20 485,080,482.42
注: 数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具
体包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、
非银行金融债等债券基金可投资的信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期
信用产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。
29
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基
金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场
交易，因此除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能
及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限
一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为
一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有
的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上
独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投
资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,250,831.63 - - - - - 11,250,831.63
结算备付金 9,078,882.88 - - - - - 9,078,882.88
存出保证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产
208,478,000.00 274,836,000.00267,450,566.501,267,401,070.40 261,090,825.30 281,500,034.092,560,756,496.29
应收证券清算款 - - - - - 293,961,842.51 293,961,842.51
应收利息 - - - - - 36,407,734.47 36,407,734.47
应收申购款 33,049,627.47 - - - - - 33,049,627.47
资产总计 261,857,341.98 274,836,000.00267,450,566.501,267,401,070.40261,090,825.30 612,119,611.072,944,755,415.25
负债
卖出回购金融资产款 580,999,855.00 - - - - - 580,999,855.00
应付赎回款 - - - - - 11,612,443.22 11,612,443.22
应付管理人报酬 - - - - - 1,156,936.77 1,156,936.77
应付托管费 - - - - - 385,645.59 385,645.59
应付交易费用 - - - - - 56,982.82 56,982.82
应付销售服务费 - - - - - 320,319.44 320,319.44
应付利息 - - - - - 186,501.57 186,501.57
应交税费 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 974,918.09 974,918.09 30
负债总计 580,999,855.00 - - - - 14,693,747.50 595,693,602.50
利率敏感度缺口 -319,142,513.02 274,836,000.00267,450,566.501,267,401,070.40261,090,825.30 597,425,863.572,349,061,812.75
上年度末
2009年12 月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,257,175.18 - - - - - 11,257,175.18
结算备付金 6,037,973.95 - - - - - 6,037,973.95
存出保证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产
79,736,000.00 35,838,358.12
61,504.00 574,845,834.50 147,115,785.80 87,081,803.91 924,679,286.33
应收证券清算款 - - - - - 748,331.07 748,331.07
应收利息 - - - - - 13,755,079.04 13,755,079.04
应收申购款 12,844,695.21 - - - - - 12,844,695.21
资产总计
109,875,844.34 35,838,358.12
61,504.00 574,845,834.50 147,115,785.80
101,835,214.02 969,572,540.78
负债
卖出回购金融资产款 140,000,000.00 - - - - - 140,000,000.00
应付证券清算款 - - - - - 4,790,205.76 4,790,205.76
应付赎回款 - - - - - 4,011,422.26 4,011,422.26
应付管理人报酬 - - - - - 460,892.36 460,892.36
应付托管费 - - - - - 153,630.79 153,630.79
应付交易费用 - - - - - 231,218.02 231,218.02
应付销售服务费 - - - - - 97,879.45 97,879.45
应交税费 - - - - - - -2
其他负债 - - - - - 974,980.05
974,980.05
负债总计 140,000,000.00 - - - - 10,720,228.69 150,720,228.69
利率敏感度缺口 -30,124,155.66 35,838,358.12
61,504.00 574,845,834.50 147,115,785.80 91,114,985.33 818,852,312.09
注： 上表分类标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除利率外其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动
本期末 （ 2010年6月30日 ） 上年度末 （ 2009年12月31日 ）
市场利率下降25 基点 15,555,355.54 5,813,669.00
市场利率上升25 基点 -15,555,355.54 -5,733,314.00
分析
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业
市场交易的债券等固定收益类资产和少量因在一级市场申购所形成的股票及因可转债转股所形
成的股票等权益类资产，这里的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。本基
金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
31
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 281,500,034.09 11.98 87,081,803.91 10.63
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 2,279,256,462.20 97.03 808,899,155.10 98.78
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - 28,698,327.32 3.50
合计 2,560,756,496.29 109.01 924,679,286.33 112.92
注：上年度末其他项为基金所持有的资产支持证券。
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
2010 年6月30 日，股票类权益资产占基金资产净值的比例为11.98%，因此若除利率和汇率外
的其他市场因素变化导致本基金持有的权益性工具的公允价值变动 5%而其他市场变量保持不
变，则本基金资产净值不会发生重大变动。
6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
1.置信区间 95%
2.观察期 1年
假设
风险价值
（单位：人民币元）
本期末 （ 2010年6月30日 ）上年度末 （ 2009年12月31日 ）
分析
合计 5,376,736.92 25,547,088.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 281,500,034.09 9.56 32
其中：股票 281,500,034.09 9.56
2 固定收益投资 2,279,256,462.20 77.40
其中：债券 2,279,256,462.20 77.40
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 20,329,714.51 0.69
6 其他各项资产 363,669,204.45 12.35
7 合计 2,944,755,415.25 100.00
注： 本表列示的其他各项资产详见7.9.3 期末其他各项资产构成。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 11,451,808.44 0.49
B 采掘业 1,724,300.16 0.07
C 制造业 194,313,229.49 8.27
C0 食品、饮料
10,026,117.58 0.43
C1
纺织、服装、皮毛 11,962,159.46 0.51
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 1,066,316.48 0.05
C4
石油、化学、塑胶、塑料 33,592,739.16 1.43
C5
电子 28,525,111.89 1.21
C6
金属、非金属 24,446,893.43 1.04
C7
机械、设备、仪表 42,277,227.65 1.80
C8
医药、生物制品 40,453,786.04 1.72
C99
其他制造业 1,962,877.80 0.08
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 5,964,497.21 0.25
F 交通运输、仓储业 1,592,657.00 0.07
G 信息技术业 28,422,916.00 1.21
H 批发和零售贸易 12,092,337.53 0.51
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 12,435,302.28 0.53
L 传播与文化产业 2,250,518.76 0.10
M 综合类 11,252,467.22 0.48
合计 281,500,034.09 11.98
注： 300094 国联水产于 2010 年7月8日上市交易，所属行业类别由制造业—食品饮料更新为 33
农、林、牧、渔业，本表按照更新后的行业类别列示。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002422 科伦药业 326,678 30,642,396.40 1.30
2 002415 海康威视 187,934 13,023,826.20 0.55
3 002430 杭氧股份 316,893 7,874,791.05 0.34
4 601000 唐山港 941,176 7,717,643.20 0.33
5 601989 中国重工 1,004,651 7,534,882.50 0.32
6 002419 天虹商场 210,987 7,213,645.53 0.31
7 300094 国联水产 439,938 6,326,308.44 0.27
8 300070 碧水源 62,675 5,841,310.00 0.25
9 002362 汉王科技 50,000 5,555,000.00 0.24
10 300077 国民技术 46,007 5,371,317.25 0.23
11 300082 奥克股份 76,135 5,142,919.25 0.22
12 600598 北大荒 450,000 5,125,500.00 0.22
13 002443 金洲管道 232,638 5,118,036.00 0.22
14 300022 吉峰农机 134,030 4,878,692.00 0.21
15 300080 新大新材 129,049 4,645,764.00 0.20
16 002394 联发股份 108,927 4,188,243.15 0.18
17 002438 江苏神通 162,500 4,155,125.00 0.18
18 002427 尤夫股份 273,650 4,154,007.00 0.18
19 300050 世纪鼎利 28,150 4,081,750.00 0.17
20 002304 洋河股份 25,983 3,816,902.70 0.16
21 002344 海宁皮城 107,051 3,534,824.02 0.15
22 300086 康芝药业 64,683 3,397,151.16 0.14
23 300091 金通灵 116,828 3,336,607.68 0.14
24 002386 天原集团 200,581 3,315,603.93 0.14
25 300015 爱尔眼科 77,136 3,139,435.20 0.13
26 002385 大北农 97,108 3,138,530.56 0.13
27 002294 信立泰 43,360 3,065,552.00 0.13
28 300068 南都电源 119,018 3,055,192.06 0.13
29 002420 毅昌股份 265,041 3,047,971.50 0.13
30 002431 棕榈园林 54,970 3,017,303.30 0.13
31 002310 东方园林 20,871 2,947,193.91 0.13
32 002372 伟星新材 179,176 2,925,944.08 0.12
33 300078 中瑞思创 40,761 2,848,378.68 0.12 34
34 300089 长城集团 142,045 2,809,650.10 0.12
35 002410 广联达 50,833 2,650,940.95 0.11
36 002384 东山精密 45,263 2,610,317.21 0.11
37 601888 中国国旅 131,060 2,509,799.00 0.11
38 002328 新朋股份 157,766 2,476,926.20 0.11
39 002293 罗莱家纺 42,299 2,257,497.63 0.10
40 002405 四维图新 67,838 2,250,864.84 0.10
41 002368 太极股份 62,593 2,228,310.80 0.09
42 002337 赛象科技 82,568 2,167,410.00 0.09
43 002387 黑牛食品 57,367 2,120,284.32 0.09
44 300024 机器人 55,385 2,111,276.20 0.09
45 300007 汉威电子 84,626 2,039,486.60 0.09
46 300072 三聚环保 49,377 2,015,569.14 0.09
47 300032 金龙机电 88,257 2,002,551.33 0.09
48 002425 凯撒股份 85,992 1,995,874.32 0.09
49 002383 合众思壮 41,124 1,992,457.80 0.08
50 300029 天龙光电 95,984 1,963,832.64 0.08
51 002345 潮宏基 57,902 1,962,877.80 0.08
52 600227 赤天化 400,000 1,876,000.00 0.08
53 002393 力生制药 46,670 1,872,400.40 0.08
54 002428 云南锗业 44,635 1,854,137.90 0.08
55 002389 南洋科技 33,497 1,848,699.43 0.08
56 300088 长信科技 64,990 1,845,716.00 0.08
57 002378 章源钨业 69,786 1,838,163.24 0.08
58 300003 乐普医疗 68,892 1,824,949.08 0.08
59 002326 永太科技 37,849 1,820,536.90 0.08
60 300048 合康变频 48,465 1,817,437.50 0.08
61 300076 宁波GQY 33,556 1,810,681.76 0.08
62 002382 蓝帆股份 51,981 1,777,230.39 0.08
63 002361 神剑股份 80,726 1,764,670.36 0.08
64 002340 格林美 34,376 1,724,300.16 0.07
65 002403 爱仕达 104,933 1,695,717.28 0.07
66 002432 九安医疗 73,232 1,688,729.92 0.07
67 002154 报 喜 鸟 71,534 1,681,049.00 0.07
68 300027 华谊兄弟 52,826 1,664,019.00 0.07
69 002320 海峡股份 43,220 1,592,657.00 0.07
70 300074 华平股份 24,953 1,582,269.73 0.07
71 002442 龙星化工 126,071 1,575,887.50 0.07
72 002421 达实智能 49,230 1,565,021.70 0.07
73 002407 多氟多 37,099 1,545,173.35 0.07 35
74 300006 莱美药业 62,528 1,476,286.08 0.06
75 300067 安诺其 79,131 1,465,506.12 0.06
76 300090 盛运股份 60,341 1,455,424.92 0.06
77 002379 鲁丰股份 40,527 1,398,181.50 0.06
78 002315 焦点科技 21,100 1,388,169.00 0.06
79 300075 数字政通 28,000 1,334,200.00 0.06
80 002322 理工监测 14,995 1,252,082.50 0.05
81 002324 普利特 42,716 1,165,719.64 0.05
82 002327 富安娜 26,601 1,149,163.20 0.05
83 002351 漫步者 33,731 1,113,123.00 0.05
84 300065 海兰信 29,514 1,103,233.32 0.05
85 300005 探路者 51,488 1,066,316.48 0.05
86 002330 得利斯 60,000 950,400.00 0.04
87 300012 华测检测 42,672 944,758.08 0.04
88 300036 超图软件 24,330 880,016.10 0.04
89 002397 梦洁家纺 12,841 690,332.16 0.03
90 300071 华谊嘉信 19,668 586,499.76 0.02
91 002402 和而泰 14,375 471,500.00 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002422 科伦药业 27,231,878.08 3.33
2 002415 海康威视 12,779,512.00 1.56
3 002419 天虹商场 8,439,480.00 1.03
4 601000 唐山港 7,717,643.20 0.94
5 600598 北大荒 7,636,592.47 0.93
6 300082 奥克股份 6,471,475.00 0.79
7 300094 国联水产 6,326,308.44 0.77
8 002430 杭氧股份 5,704,074.00 0.70
9 300080 新大新材 5,600,726.60 0.68
10 002443 金洲管道 5,118,036.00 0.63
11 002394 联发股份 4,901,715.00 0.60
12 300070 碧水源 4,324,575.00 0.53
13 300077 国民技术 4,025,612.50 0.49
14 300068 南都电源 3,927,594.00 0.48 36
15 300086 康芝药业 3,880,980.00 0.47
16 002427 尤夫股份 3,694,275.00 0.45
17 002420 毅昌股份 3,657,565.80 0.45
18 002438 江苏神通 3,575,000.00 0.44
19 600227 赤天化 3,510,069.81 0.43
20 002385 大北农 3,398,780.00 0.42
注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601788 光大证券 3,410,986.60 0.42
2 002311 海大集团 2,320,225.84 0.28
3 601618 中国中冶 1,979,500.00 0.24
4 002370 亚太药业 1,856,691.73 0.23
5 002362 汉王科技 1,826,411.87 0.22
6 601268 二重重装 1,712,468.26 0.21
7 002299 圣农发展 1,687,479.85 0.21
8 002339 积成电子 1,588,435.50 0.19
9 002318 久立特材 1,500,476.40 0.18
10 002317 众生药业 1,442,516.32 0.18
11 002325 洪涛股份 1,352,770.95 0.17
12 002303 美盈森 1,344,189.60 0.16
13 002332 仙琚制药 1,324,496.05 0.16
14 002300 太阳电缆 1,254,130.16 0.15
15 300031 宝通带业 1,209,985.25 0.15
16 002355 兴民钢圈 1,184,323.07 0.14
17 601801 皖新传媒 1,166,635.00 0.14
18 600598 北大荒 1,140,343.75 0.14
19 600227 赤天化 1,139,029.34 0.14
20 002338 奥普光电 1,052,104.25 0.13
注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 217,180,814.75
卖出股票收入（成交）总额 38,937,579.32 37
注： “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 354,439,523.00 15.09
2 央行票据 423,566,000.00 18.03
3 金融债券 345,174,000.00 14.69
其中：政策性金融债 345,174,000.00 14.69
4 企业债券 888,626,372.70 37.83
5 企业短期融资券 40,003,000.00 1.70
6 可转债 227,447,566.50 9.68
7 其他 - -
8 合计 2,279,256,462.20 97.03
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 010110 21国债⑽ 2,147,710 217,563,023.00 9.26
2 113001 中行转债 2,004,040 202,688,605.60 8.63
3 0901044 09央票44 2,000,000 196,300,000.00 8.36
4 010112 21国债⑿ 1,350,000 136,876,500.00 5.83
5 1001029 10央票29 1,000,000 99,610,000.00 4.24
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，
在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
38
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 293,961,842.51
3 应收股利 -
4 应收利息 36,407,734.47
5 应收申购款 33,049,627.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 363,669,204.45
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 002422 科伦药业 30,642,396.40 1.30 新股认购未流通
2 002415 海康威视 13,023,826.20 0.55 新股认购未流通
3 002430 杭氧股份 7,874,791.05 0.34 新股认购未流通
4 601000 唐山港 7,717,643.20 0.33 新股认购未流通
5 601989 中国重工 7,534,882.50 0.32 重大资产重组
6 002419 天虹商场 7,213,645.53 0.31 新股认购未流通
7 300094 国联水产 6,326,308.44 0.27 新股认购未流通
8 300070 碧水源 5,841,310.00 0.25 新股认购未流通
9 300077 国民技术 5,371,317.25 0.23 新股认购未流通
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构 份额级别 持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额 机构投资者 个人投资者
39
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
华富收益增强
债券A
6,977 172,612.87 743,812,081.09 61.76% 460,507,929.76 38.24%
华富收益增强
债券B
8,710 101,319.53 233,836,033.45 26.50% 648,657,064.94 73.50%
合计 15,687 133,028.18 977,648,114.54 46.85% 1,109,164,994.70 53.15%
注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，
为占期末基金份额总额的比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
华富收益增强债券A - -
华富收益增强债券B 10,356.63 0.0012% 基金管理公司所有从业人
员持有本开放式基金
合计
10,356.63 0.0005%
注：本表列示“占基金总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计
数，为占期末基金份额总额的比例。
§9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 华富收益增强债券A 华富收益增强债券B
基金合同生效日（2008 年 5 月 28 日）
基金份额总额
626,077,189.31 131,015,879.34
本报告期期初基金份额总额 524,590,258.85 213,072,035.46
本报告期基金总申购份额 1,694,972,827.36 1,379,093,689.13
减：本报告期基金总赎回份额 1,015,243,075.36 709,672,626.20
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,204,320,010.85 882,493,098.39
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
40
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，曾刚先生不再担任华
富货币市场基金基金经理的职务。
2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘张琦先生为华富竞争力优选混
合型证券投资基金的基金经理。
3、报告期内基金托管人的托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金原会计师事务所天健光华会计师事务所被吸收合并为天健正信会计师事务
所，为保证基金审计的连续性，本基金聘用天健正信会计师事务所为本基金的审计机构。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
41
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中国建银投资证
券有限责任公司
2 38,937,579.32 100.00% 49,222.82 100.00% -
注： 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） ， 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证
券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资
讯服务能力强的券商租用了基金专用交易单元，本报告期本基金租用券商交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
中国建银投资证
券有限责任公司
1,147,361,090.40 100.00% 10,405,500,000.00 100.00%
资产支持证券交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期资产支持证券
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
中国建银投资证
券有限责任公司
28,866,000.00 100.00% - -
注：债券及资产支持证券交易成交金额按照全价统计。
10.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《华富收益增强债券型证券投资
基金招募说明书（更新） 》 （2009
年第2号）和《华富收益增强债券
型证券投资基金招募说明书（更
新）摘要》 （2009年第2号）
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年1月12日
2 《华富收益增强债券型证券投资
基金2009年度第四季度报告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年1月21日
3 《华富收益增强债券型证券投资
基金第五次分红预告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
2010年1月25日
42
券时报》上公告
4 《华富基金管理有限公司会计师
事务所变更的公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年1月27日
5 《华富收益增强债券型证券投资
基金第五次分红公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年1月29日
6 《关于华富基金管理有限公司住
所变更的公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年3月2日
7 《华富基金管理有限公司关于调
整旗下开放式基金转换业务规则
的公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年3月9日
8 《华富基金管理有限公司关于旗
下部分基金业绩比较基准更名的
公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年3月17日
9 《华富收益增强债券型证券投资
基金2009年年度报告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年3月30日
10 《华富基金关于调整旗下基金在
上海浦东发展银行定期定额投资
起点金额的公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年4月7日
11 《关于华富收益增强债券型证券
投资基金暂停接受1000万元以上
申购及转换转入申请的公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年4月16日
12 《华富收益增强债券型证券投资
基金2010年度第一季度报告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年4月20日
13 《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的股票停牌后估值方
法变更的提示性公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年4月21日
14 《华富基金管理有限公司关于旗
下基金持有的停牌股票恢复市价
估值方法的提示性公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年5月7日
15 《华富基金管理有限公司旗下基
金增加大通证券为代销机构的公
告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年5月11日
16 《华富基金管理有限公司旗下部
分基金参加中信银行个人网银申
购开放式基金费率优惠的公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年6月1日
17 《关于华富基金管理有限公司旗
下基金增加民生证券、世纪证券为
代销机构的公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年6月9日
18 《华富基金管理有限公司关于通
过中国民生银行股份有限公司开
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
2010年6月21日
43
办旗下部分基金定期定额投资业
务及转换业务的公告》
券时报》上公告
19 《华富收益增强债券型证券投资
基金第六次分红预告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年6月24日
20 《关于华富收益增强债券投资基
金增加齐鲁证券为代销机构的公
告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年6月25日
21 《关于华富收益增强债券投资基
金增加中国农业银行为代销机构
的公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年6月28日
22 《华富基金管理有限公司旗下部
分基金参加中国邮政储蓄银行网
上交易系统申购费率优惠的公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年6月28日
23 《华富收益增强债券型证券投资
基金第六次分红公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年6月29日
24 《华富基金管理有限公司旗下部
分基金参加交通银行网上银行申
购费率优惠的公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2010年6月30日
§11
影响投资者决策的其他重要信息
2010年1月29日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议
决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
2010年5月13日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，
范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
2010 年 6 月 21 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任
公司承诺认购配股股票的公告。
§12
备查文件目录
12.1备查文件目录
1、《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》
2、《华富收益增强债券型证券投资基金托管协议》
3、《华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书》
4、报告期内华富收益增强债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
44
12.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网
站查阅。
