交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
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交银施罗德货币市场证券投资基金
2010年半年度报告
2010 年6月 30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十六日
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行” ）根据本基金
合同规定，于 2010年 8月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010年 1月 1日起至 6月 30日止。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
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1.2 目录
1? 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2?
1.1?重要提示..............................................................................................................................................2?
2? 基金简介 ................................................................................................................................................... 5?
2.1?基金基本情况 ......................................................................................................................................5?
2.2?基金产品说明 ......................................................................................................................................5?
2.3?基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................................5?
2.4?信息披露方式 ......................................................................................................................................6?
2.5?其他相关资料 ......................................................................................................................................6?
3? 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6?
3.1?主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................................6?
3.2?基金净值表现 ......................................................................................................................................7?
4? 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9?
4.1?基金管理人及基金经理情况 ..............................................................................................................9?
4.2?管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................10?
4.3?管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................10?
4.4?管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .................................................................... 11?
4.5?管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................ 11?
4.6?管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................12?
4.7?管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................12?
5? 托管人报告 ............................................................................................................................................. 12?
5.1?报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................................12?
5.2?托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.................13?
5.3?托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................13?
6? 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13?
6.1?资产负债表 ........................................................................................................................................13?
6.2?利润表................................................................................................................................................14?
6.3?所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................................................16?
6.4?报表附注............................................................................................................................................17?
7? 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 30?
7.1?期末基金资产组合情况 ....................................................................................................................30?
7.2?债券回购融资情况 ............................................................................................................................31?
7.3?基金投资组合平均剩余期限 ............................................................................................................31?
7.4?期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................32?
7.5?期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细.....................................32?
7.6?“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .............................................................33?
7.7?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.........................33?
7.8?投资组合报告附注 ............................................................................................................................33?
8? 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 34?
8.1?期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................34?
8.2?期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................................................34?
9? 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 34?
10?重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 35?
10.1? 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................35?
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
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10.2? 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................35?
10.3? 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................35?
10.4? 基金投资策略的改变...............................................................................................................35?
10.5? 报告期内改聘会计师事务所情况 ...........................................................................................35?
10.6? 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...................................35?
10.7? 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................35?
10.8? 偏离度绝对值超过 0.5%的情况..............................................................................................36?
10.9? 其他重大事件...........................................................................................................................36?
11?备查文件目录 ......................................................................................................................................... 37?
11.1? 备查文件目录...........................................................................................................................37?
11.2? 存放地点...................................................................................................................................37?
11.3? 查阅方式...................................................................................................................................37?
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金
基金简称 交银货币
基金主代码 519588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年1月20日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,858,975,157.34份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银货币A 交银货币B
下属分级基金的交易代码 519588 519589
报告期末下属分级基金的
份额总额
242,451,567.90份 3,616,523,589.44份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥
和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的
投资收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外
宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市
场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限
结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精
细化的操作手法。
业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投
资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有
限公司
中国农业银行股份有限
公司
信息披露负责人
姓名 陈超 李芳菲
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联系电话
021-61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,
disclosure@jysld.com
lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-700-5000，
021-61055000
95599
传真 021-61055034 010-63201816
注册地址
上海市浦东新区银城中
路 188号交通银行大楼
二层（裙）
北京市东城区建国门内
大街 69号
办公地址
上海市浦东新区世纪大
道 201号渣打银行大厦
10楼
北京市西城区复兴门内
大街 28号凯晨世贸中心
东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 钱文挥 项俊波
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露
报纸名称
《中国证券报》
登载基金半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.jyfund.com，www.jysld.com， www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地
点
基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京西城区金融大街 27号投
资广场 23层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2010年1月1日 至 2010年6月30日）
3.1.1 期间数据和指标
交银货币 A 交银货币 B
本期已实现收益 2,916,584.37 41,498,266.99
本期利润 2,916,584.37 41,498,266.99
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本期净值收益率 0.66% 0.78%
报告期末(2010年6月30日)
3.1.2 期末数据和指标
交银货币 A 交银货币 B
期末基金资产净值 242,451,567.90 3,616,523,589.44
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
报告期末(2010年6月30日)
3.1.3 累计期末指标
交银货币 A 交银货币 B
累计净值收益率 10.61% 8.32%
注：1、本基金申购赎回费为零；
2、本基金收益分配按月结转份额；
3、本基金自2007年6月22日起实施销售服务费分级收费方式，B级基金份额2007年
度的会计数据和财务指标计算的期间为2007年6月22日至2007年12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1． 交银货币 A：
阶段
份额净值
收益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1237% 0.0006% 0.1627% 0.0000% -0.0390% 0.0006%
过去三个月 0.3622% 0.0006% 0.4936% 0.0000% -0.1314% 0.0006%
过去六个月 0.6634% 0.0011% 0.9819% 0.0000% -0.3185% 0.0011%
过去一年 1.3411% 0.0037% 1.9800% 0.0000% -0.6389% 0.0037%
过去三年 7.4627% 0.0071% 7.8890% 0.0020% -0.4263% 0.0051%
自基金合同生
效起至今
10.6080% 0.0060% 10.4630% 0.0020% 0.1450% 0.0040%
2． 交银货币 B：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.1436% 0.0006% 0.1627% 0.0000% -0.0191% 0.0006%
过去三个
月
0.4225% 0.0006% 0.4936% 0.0000% -0.0711% 0.0006%
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
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过去六个
月
0.7846% 0.0011% 0.9819% 0.0000% -0.1973% 0.0011%
过去一年 1.5852% 0.0037% 1.9800% 0.0000% -0.3948% 0.0037%
过去三年 8.2382% 0.0071% 7.8890% 0.0020% 0.3492% 0.0051%
自基金分
级日起至
今
8.3160% 0.0071% 7.9405% 0.0020% 0.3755% 0.0051%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
交银施罗德货币市场证券投资基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年 1月 20日至 2010年 6月 30日）
1、交银货币 A
注：图示日期为 2006年 1月 20日至 2010年 6月 30日。
2、交银货币 B
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注：图示日期为 2007年 6月 22日至 2010年 6月 30日。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于 2005年 8月 4日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2亿元人民币。截止到 2010年 6月 30日，公
司已经发行并管理的基金共有十二只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资
基金（基金合同生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基
金合同生效日：2006 年 1 月 20 日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金
合同生效日：2006 年 6 月 14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效
日：2006年 10月 23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007
年 8 月 8 日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31
日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年 8月 22日）、
交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗
德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2009
年 9月 29日）和交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：
2010年 6月 30日）。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
李家春
本基金的
基金经理、
交银施罗
德增利债
券证券投
资基金基
金经理
2006-12-27 - 11 年
李家春先生，香港大
学 MBA。历任长江
证券有限责任公司
投资经理，汉唐证券
有限责任公司高级
经理、投资主管，泰
信基金管理有限公
司高级研究员。 2006
年加入交银施罗德
基金管理有限公司。
注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司做出决定并
公告(如适用)之日为准；
2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门
的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格
控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期
内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管
理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗
内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本公司旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
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本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，我国经济增长呈现高位回落的态势，6 月份各项数据回落更为明显。6 月
PMI 为 52.1%，已连续两个月回落 1.8个百分点；工业增加值增速 6月份当月为 13.7%，
较 1-2月下降达 7个百分点； 固定资产投资增速则从 1-2月的 26.6%下降到 1-6月的 25%，
较去年同期减少 8.6 个百分点。对地方融资平台的清理与整顿以及 4 月份出台的地产调
控新政表明，经济刺激政策正在逐步“退出”，这是引起投资下降、进而导致经济增长
放缓的主要原因之一。受欧美经济增长低于预期的影响，我国 6月的出口同比也从 5月
份的 48.55%开始回落至 43.9%，环比 4.3%低于 7.6%的历史平均水平。
虽然从同比数据看，上半年物价水平上升明显，5 月份居民消费价格指数同比上涨
3.1%，工业品出厂价格指数同比上涨 7.1%，达到了上半年的峰值。但是通胀压力正在
随着经济增速的下降而缓解，二季度居民消费价格指数环比已经明显低于一季度，而 6
月同比数据也出现了显著下降。上半年，在信贷控制的同时，央行加强了对流动性的数
量管理，年内三次提高存款准备金率，并加大公开市场操作力度，提高了 3 个月期和 1
年期央票发行利率，恢复了 3年期央票的发行。在管理层的调控下，信贷增速逐月回落，
货币供应量 M2也从年初的 25.98%回落至 6月的 18.5%， 而随着工业增加值增速环比的
下滑，M1同比增长也从 38.96%快速回落至 6月的 24.6%。
央行在 6月份宣布进一步推动人民币汇率形成机制改革、增加人民币汇率弹性，再
次启动汇率改革，但在全球经济低迷的大背景下，包括股票和房地产在内的人民币资产
并没有受到追捧，市场的避险情绪有增无减。
尽管上半年宽松的货币政策逐步退出，但受益于信贷规模控制，以及避险情绪的上
升，债券价格上涨。与债券市场整体走势不一样的是，货币市场利率受半年时点及大银
行融资行为的影响，出现了短暂的大幅上升，在此环境下，本基金克服了流动性困难，
实现了较好的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，交银货币 A 净值收益率为 0.6634%，交银货币 B 净值收益率为
0.7846%，同期业绩比较基准增长率为 0.9819%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年下半年，经济增速或将在下半年继续回落，但硬着陆的风险不大，预
计政策面暂时不会出现大的变化，若下半年通胀压力进一步缓解，存在数量政策“放松”
的可能。整体上，资金面将保持中性水平。如果没有明显的政策变化，货币市场利率将
保持平稳，预计难以出现大幅下降的情况。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金
融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照法律法规及基金合同的约定，本报告期内交银货币 A级、 B级利润分配信息列
示如下：
单位：人民币元
份额级
别
本报告期内应分配
金额
本报告期内已分配
金额
尚未分配利
润金额
备注
交银货
币A
2,916,584.37 2,916,584.37 -
每日分配，按月结
转份额
交银货
币B
41,498,266.99 41,498,266.99
-
每日分配，按月结
转份额
合计 44,414,851.36 44,414,851.36 -
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管交银施罗德货币市场证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行
股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《交银施罗德货
币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》的约
定，对交银施罗德货币市场证券投资基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2010
年 1月 1日至 2010年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要
的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德货币市场证券投资基金
的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利
润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证
券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗
德货币市场证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2010年 8月 25日
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金
报告截止日：2010年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 377,394,836.15 6,633,747,773.65
结算备付金
2,505,000.007,518,763,809.52
存出保证金
--
交易性金融资产 6.4.7.2 3,451,499,575.33 3,577,919,295.83
其中：股票投资
--
基金投资
--
债券投资
3,451,499,575.33 3,577,919,295.83
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -1,650,596,439.84
应收证券清算款
--
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
14
应收利息 6.4.7.5 37,281,108.68 23,117,996.38
应收股利
--
应收申购款
974,377.621,222,430,424.49
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,869,654,897.78 20,626,575,739.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年 12月 31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
-500,000,000.00
应付赎回款
3,033,903.56 35,501,299.62
应付管理人报酬
913,881.25 1,907,670.11
应付托管费
276,933.72 578,081.87
应付销售服务费
84,727.55 189,541.02
应付交易费用 6.4.7.7 9,565.88 19,415.45
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
3,790,344.82 9,503,407.66
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 2,570,383.66 2,478,006.78
负债合计
10,679,740.44 550,177,422.51
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,858,975,157.34 20,076,398,317.20
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
3,858,975,157.34 20,076,398,317.20
负债和所有者权益总计
3,869,654,897.78 20,626,575,739.71
注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额A级：
242,451,567.90份，B级：3,616,523,589.44份。
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金
本报告期：2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
15
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010年 1月 1日 至
2010年 6月 30日
上年度可比期间
2009年 1月 1日 至
2009年 6月 30日
一、收入
59,091,922.38 98,517,390.39
1.利息收入
56,709,618.90 87,475,189.96
其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,350,808.04 17,132,758.61
债券利息收入
42,464,847.59 68,268,520.37
资产支持证券利息
收入
-1,457,002.24
买入返售金融资产
收入
4,893,963.27 616,908.74
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填
列）
2,382,303.48 11,042,200.43
其中：股票投资收益
--
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.12 2,382,303.48 11,042,200.43
资产支持证券投资
收益
--
衍生工具收益
--
股利收益
--
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
--
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
--
减：二、费用
14,677,071.02 23,201,363.46
1．管理人报酬
10,106,570.16 16,414,973.11
2．托管费
3,062,597.04 4,974,234.31
3．销售服务费
890,810.15 1,695,027.74
4．交易费用
--
5．利息支出
493,147.31 -
其中：卖出回购金融资产
支出
493,147.31 -
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
16
6．其他费用 6.4.7.13 123,946.36 117,128.30
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
44,414,851.36 75,316,026.93
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
44,414,851.36 75,316,026.93
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金
本报告期：2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
20,076,398,317.20 - 20,076,398,317.20
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 44,414,851.36 44,414,851.36
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
-16,217,423,159.86 - -16,217,423,159.86
其中：1.基金申购款 8,036,900,469.26 - 8,036,900,469.26
2.基金赎回款 -24,254,323,629.12 - -24,254,323,629.12
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -44,414,851.36 -44,414,851.36
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,858,975,157.34 - 3,858,975,157.34
上年度可比期间
2009年 1月 1日 至 2009年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
12,505,942,693.01 - 12,505,942,693.01
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
17
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 75,316,026.93 75,316,026.93
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
-6,356,297,642.22 - -6,356,297,642.22
其中：1.基金申购款 21,131,789,842.49 - 21,131,789,842.49
2.基金赎回款 -27,488,087,484.71 - -27,488,087,484.71
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -75,316,026.93 -75,316,026.93
五、期末所有者权益
（基金净值）
6,149,645,050.79 - 6,149,645,050.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：莫泰山，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人交银施罗
德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《交银施罗德货币市场证
券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监基金字[2005]204 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式
基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为 4,741,255,133.16 份，经德勤华永会计
师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(06)第 0003 号验资报告。 《交银
施罗德货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)于 2006 年 1 月 20
日正式生效。本基金因自 2007 年 7 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企
业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)，于 2007 年 9 月 29 日公告了修改
后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的管理人为交银施罗德基金管
理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及于 2009年 9月 3日公告的 《交
银施罗德货币市场证券投资基金(更新)招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为
现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在 397 天以
内(含 397 天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
18
年)的债券回购、剩余期限在 397天以内(含 397天)的资产支持证券以及中国证监会、中
国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金暂不投资于交易所债
券。本基金的业绩比较基准采用：六个月银行定期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金执行企业会计准则、中国证监会基金部【2010】5 号关于发布《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》等问题的通知、中国证券业
协会于 2007年 5月 15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和修改后的基金合
同及中国证监会发布的其他关于基金行业实务操作的有关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2010年 6月 30日的财务状况以及
2010年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1
号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、及其他相关税务法
规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
19
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
活期存款 177,394,836.15
定期存款 200,000,000.00
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计 377,394,836.15
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年 6月 30日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（%）
交易所市
场
--- -
银行间市
场
3,451,499,575.333,452,826,200.00 1,326,624.67 0.0344
债券
合计 3,451,499,575.333,452,826,200.00 1,326,624.67 0.0344
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
应收活期存款利息 31,377.93
应收定期存款利息 49,500.00
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
20
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 876.80
应收债券利息 37,199,353.95
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 37,281,108.68
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 9,565.88
合计 9,565.88
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,181.85
应付后端申购费 -
债券利息税 2,464,324.67
预提费用 103,677.14
银行手续费 1,200.00
合计 2,570,383.66
6.4.7.9实收基金
交银货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
21
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,915,031,696.28 1,915,031,696.28
本期申购 1,512,844,004.36 1,512,844,004.36
本期赎回（以“-”号填列） -3,185,424,132.74 -3,185,424,132.74
本期末 242,451,567.90 242,451,567.90
交银货币 B
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 18,161,366,620.92 18,161,366,620.92
本期申购 6,524,056,464.90 6,524,056,464.90
本期赎回（以“-”号填列） -21,068,899,496.38 -21,068,899,496.38
本期末 3,616,523,589.44 3,616,523,589.44
注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。
6.4.7.10未分配利润
交银货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 ---
本期利润 2,916,584.37 - 2,916,584.37
本期基金份额交
易产生的变动数
---
其中：基金申购款 ---
基金赎回款 ---
本期已分配利润 2,916,584.37 - 2,916,584.37
本期末 ---
交银货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 ---
本期利润 41,498,266.99 - 41,498,266.99
本期基金份额交
易产生的变动数
---
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
22
其中：基金申购款 ---
基金赎回款 ---
本期已分配利润 41,498,266.99 - 41,498,266.99
本期末 ---
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
活期存款利息收入 1,733,265.37
定期存款利息收入 1,843,111.14
其他存款利息收入 1,568,000.01
结算备付金利息收入 4,206,431.52
其他 -
合计 9,350,808.04
6.4.7.12债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30
日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 2,056,026,043.23
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 2,033,279,679.68
减：应收利息总额 20,364,060.07
债券投资收益 2,382,303.48
6.4.7.13其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 49,588.57
银行汇划费用 15,842.30
债券账户维护费 8,926.92
合计 123,946.36
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
23
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国农业银
行”)
基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010
年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009
年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 10,106,570.16 16,414,973.11
其中：支付销售机构的客户维护
费
402,926.50 886,279.97
注：支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产
净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管
理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数 。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
24
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010
年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009
年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,062,597.04 4,974,234.31
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资
产净值×0.1%÷当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方
名称
交银货币 A 交银货币 B 合计
交银施罗德基金管理有限公
司
93,719.90 256,623.13 350,343.03
中国农业银行 115,424.23 5,291.29 120,715.52
交通银行 238,120.05 3,622.15 241,742.20
合计 447,264.18 265,536.57 712,800.75
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方
名称
交银货币 A 交银货币 B 合计
交银施罗德基金管理有限公
司
137,387.47 392,589.74 529,977.21
中国农业银行 279,308.25 9,571.19 288,879.44
交通银行 495,948.16 14,529.26 510,477.42
合计 912,643.88 416,690.19 1,329,334.07
注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两级基金份额：A级基金按前一日
基金资产净值0.25%的年费率逐日计提销售服务费，B级基金按前一日基金资产净值
0.01%的年费率逐日计提销售服务费。其计算公式为：
A级基金日销售服务费＝前一日A级基金资产净值×0.25%÷当年天数，
B级基金日销售服务费＝前一日A级基金资产净值×0.01%÷当年天数。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
25
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行
- -156,800,000.0022,135.36 - -
交通银行
- - - - - -
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - - -
交通银行 - - - - - -
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间各关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 177,394,836.15 1,733,265.37 1,003,441,585.13 1,273,295.55
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
1、交银货币 A
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
26
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
2,661,217.14 698,888.19 -443,520.96 2,916,584.37 -
2、交银货币B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
38,875,297.15 7,892,511.72 -5,269,541.88 41,498,266.99 -
6.4.12 期末（2010年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发或增发而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，本基金的运作涉及的金融工具主要是具有良好流动性的货
币市场工具。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风
险管理政策如下所述。
本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，
将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平，使基金持有人的利益最大化。基
于该风险管理目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基
金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，
将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险
和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和其他价格风险。
本基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的，由
董事会最终负责，业务部门进行风险评估和监控，风险管理部监察执行，同时督察长行
使独立监察权力的风险管理组织架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。
本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资、买入返售金融资产、
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
27
资产支持证券、应收利息及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的托管行－中国农业银行。本基金认为与中国农业
银行相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金管理人通过对投资品种的信用
等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动风险来源于
开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的
变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的
风险。本基金所持大部分交易性金融资产在银行间同业市场交易，本基金未持有有重大
流动性风险的投资品种。
本基金投资组合的平均剩余期限，在每个交易日均不得超过180 天。本基金保留的
现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，针
对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非
常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有
人利益。本基金所持有的其他金融负债到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融
入短期资金，以缓解流动性风险。
6.4.13.4市场风险
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发
生波动的风险。基于本基金产品特点，短期债券是其主要投资品种，利息收入是本基金
的主要收入来源，生息资产占基金资产绝对比重较高，因此短期利率风险是本基金的主
要风险。 此外， 本基金的债券投资在存续期间一般情况下是按摊余成本进行后续计量的，
并每日计算投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指针之间的偏离程度，对发生重大
差异的，需改按公允价值进行后续计量。因此，本基金的利率风险还表现于当投资组合
的公允价值受市场利率的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金
管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，通过对短期利率水平的预测、收
益率曲线分析、利率重定价日组合及类别品种配置、调整投资组合的久期、凸性等方法
对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
于2010年6月30日，本基金的金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
28
者)的情况如下：
单位：人民币元
本年末
2010年 6 月 30日
1个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5年 5 年以上 不计息 合 计
资产
银行存款 377,394,836.15 - - - - - 377,394,836.15
结算备付金 2,505,000.00 - - - - - 2,505,000.00
存出保证金 - - - - - - -
交易性金融资产 - 743,605,038.81 2,707,894,536.52 - - - 3,451,499,575.33
衍生金融资产 - - - - - - 0.00
买入返售金融资产
- ----
0.00
应收证券清算款 - - - - - - 0.00
应收利息
- - - - - 37,281,108.68 37,281,108.68
应收股利 - - - - - - 0.00
应收申购款 - - - - - 974,377.62 974,377.62
递延所得税资产 - - - - - - 0.00
其他资产 - - - - - - 0.00
资产总计 379,899,836.15 743,605,038.81 2,707,894,536.52 -- 38,255,486.30 3,869,654,897.78
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - - - -
应付证券清算款 - ----
应付赎回款 - - - - - 3,033,903.56 3,033,903.56
应付管理人报酬 - - - - - 913,881.25 913,881.25
应付托管费 - - - - - 276,933.72 276,933.72
应付销售服务费 - - - - - 84,727.55 84,727.55
应付交易费用 - - - - - 9,565.88 9,565.88
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - 3,790,344.82 3,790,344.82
递延所得税负债 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 2,570,383.66 2,570,383.66
负债总计 - ---- 10,679,740.44 10,679,740.44
利率敏感度缺口 379,899,836.15 743,605,038.81 2,707,894,536.52 -- 27,575,745.86 3,858,975,157.34
于2009年12月31日，本基金的金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早
者)的情况如下：
单位：人民币元
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
29
上年度末?
2009年 12月31日?
1 个月以内? 1‐3 个月? 3 个月‐1 年? 1‐5 年? 5 年以上? 不计息? 合计?
?? ?
资产? ? ?
银行存款? 6,633,747,773.65?‐‐‐‐‐ ? 6,633,747,773.65
结算备付金? 7,518,763,809.52?‐‐‐‐‐ ? 7,518,763,809.52
存出保证金? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ ‐? ‐
交易性金融资产? 289,994,392.74? 594,627,064.95 2,693,297,838.14 ‐‐‐ ? 3,577,919,295.83
衍生金融资产? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ ‐?
买入返售金融资产? 1,650,596,439.84?‐‐‐‐? 1,650,596,439.84
应收证券清算款? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ ‐? ‐
应收利息?? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ 23,117,996.38? 23,117,996.38
应收股利? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ ‐? ‐
应收申购款? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ 1,222,430,424.49? 1,222,430,424.49
递延所得税资产? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ ‐? ‐
其他资产? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ ‐? ‐
资产总计? 16,093,102,415.75? 594,627,064.95 2,693,297,838.14 ‐‐ 1,245,548,420.87? 20,626,575,739.71
负债? ? ?
短期借款? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ ‐? ‐
交易性金融负债? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ ‐? ‐
衍生金融负债? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ ‐? ‐
卖出回购金融资产款? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ ‐? ‐
应付证券清算款? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ 500,000,000.00? 500,000,000.00
应付赎回款? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ 35,501,299.62? 35,501,299.62
应付管理人报酬? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ 1,907,670.11? 1,907,670.11
应付托管费? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ 578,081.87? 578,081.87
应付销售服务费? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ 189,541.02? 189,541.02
应付交易费用? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ 19,415.45? 19,415.45
应交税费? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ ‐? ‐
应付利息? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ ‐? ‐
应付利润? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ 9,503,407.66? 9,503,407.66
递延所得税负债? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ ‐? ‐
其他负债? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ 2,478,006.78? 2,478,006.78
负债总计? ‐? ‐ ‐ ‐ ‐ 550,177,422.51? 550,177,422.51
利率敏感度缺口? 16,093,102,415.75? 594,627,064.95 2,693,297,838.14 ‐‐ 695,370,998.36? 20,076,398,317.20
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
1）市场利率平行上升或下降 25 个基点
假设
2）其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额：(单位：人民币万元)
分析
相关风险变量的变动
本期末
2010年 06 月 30 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
30
1.市场利率平行上升 25 个基
点 减少约 307 减少约 523
2.市场利率平行下降 25 个基
点 增加约 308 增加约 525
6.4.13.4.2其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因
素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资组合相
关。对本基金而言，其他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管
理人通过加强投资组合管理、优化品种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险
进行管理。
于2010年6月30日及2009年12月31日，本基金投资组合的摊余成本与可参考
公允价值的偏离程度绝对值分别为 0.03%与0.02%，故不存在重大其他价格风险。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 3,451,499,575.33 89.19
其中：债券 3,451,499,575.33 89.19
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金
合计
379,899,836.15
9.82
4 其他各项资产 38,255,486.30 0.99
5 合计 3,869,654,897.78 100.00
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
31
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
报告期内债券回购融资余额 1.91
1
其中：买断式回购融资 0.08
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
报告期末债券回购融资余额 - -
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
126
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 172
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30天以内 12.44 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
2 30天(含)—60天 4.51 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
1.92 -
3 60天(含)—90天 12.69 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
1.29 -
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
32
4 90天(含)—180天 52.83 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.48 -
5 180天(含)—397天（含） 16.83 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
6 合计 99.30 -
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 --
2 央行票据 89,682,118.48 2.32
3 金融债券 2,628,272,095.20 68.11
- 其中：政策性金融债 2,378,208,644.21 61.63
4 企业债券 92,848,717.31 2.41
5 企业短期融资券 640,696,644.34 16.60
6 其他 --
7 合计 3,451,499,575.33 89.44
8 剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
142,808,952.95 3.70
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例 （%）
1 090223 09国开 23 9,100,000909,832,254.60 23.58
2 090218 09国开 18 7,700,000769,828,848.24 19.95
3 090301 09进出 01 4,000,000398,795,874.59 10.33
4 050503 05工行 03 2,500,000250,063,450.99 6.48
5 0981195 09湘华菱 CP021,200,000120,230,959.23 3.12
6 060202 06国开 02 1,000,000100,056,632.79 2.59
7 0981166 09沙钢 CP01 1,000,000100,002,313.88 2.59
8 090312 09进出 12 1,000,000 99,730,953.42 2.58
9 0901042 09央行票据 42 900,000 89,682,118.48 2.32
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
33
10 068007 06首都机场债 770,000 74,147,292.31 1.92
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.21%
报告期内偏离度的最低值 0.02%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.14%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算
损益。
7.8.2 本基金报告期每日持有剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397天的浮动利率
债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的 20%。
7.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.8.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 37,281,108.68
4 应收申购款 974,377.62
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 38,255,486.30
7.8.5其他需说明的重要事项
由于四舍五入原因，分项之和与合计之和可能存在尾差。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
34
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总
份额
比例
交银货币A 8,500 28,523.71 28,142,567.1611.61% 214,309,000.7488.39%
交银货币B 70 51,664,622.71 3,606,227,373.77 99.72% 10,296,215.67 0.28%
合计 8,570 450,288.82 3,634,369,940.9394.18% 224,605,216.41 5.82%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
交银货币 A 439,537.91 0.18%
交银货币 B --
基金管理公司所有从
业人员持有本开放式
基金
合计 439,537.91 0.01%
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 交银货币 A 交银货币 B
基金合同生效日(2006年 1月 20
日)基金份额总额
4,741,255,133.16 -
本报告期期初基金份额总额 1,915,031,696.28 18,161,366,620.92
本报告期基金总申购份额 1,512,844,004.36 6,524,056,464.90
减：本报告期基金总赎回份额 3,185,424,132.74 21,068,899,496.38
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 242,451,567.90 3,616,523,589.44
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务，则总申购份额中
包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
35
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2010 年 6 月 29 日，本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第二
届董事会第十七次会议审议通过，并报中国证监会审核批准(证监许可［2010］849号)，
同意彭纯先生因工作调动原因辞去公司董事长职务；任命钱文挥先生担任公司董事长。
本报告期内，无涉及基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申银万国证
券股份有限
公司
1 - - - - -
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
申银万国证 - - 22,018,800,000.00 100.00% - -
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
36
券股份有限
公司
注：1、报告期内，本基金1 个专用交易单元，未发生变化；
2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、
券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协
作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综
合评价，然后根据评价结果选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并报公司批准。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
项目 发生日期 偏离度
法定披露
报刊
法定披露
日期
报告期内偏离度绝对值在0.5%（含）以
上
- - - -
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 交银施罗德货币市场证券投资基金季度报告（2009
年第四季度）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-1-21
2 交银施罗德基金管理有限公司关于增加江苏银行、
东兴证券、广发华福证券、北京银行为旗下部分基
金场外代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-1-22
3 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在
北京银行股份有限公司开办定期定额投资业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-1-22
4 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下交银施罗德
货币市场证券投资基金和交银施罗德增利债券证券
投资基金“春节”假期前两日暂停申购和转换入业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-2-8
5 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国建银投
资证券有限责任公司为旗下部分基金场外代销机构
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-3-5
6 交银施罗德货币市场证券投资基金（更新）招募说
明书摘要（2010年第1号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-3-6
7 关于交银施罗德货币市场证券投资基金2010年“清
明”假期前两日暂停申购和转换入业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-3-29
8 交银施罗德货币市场证券投资基金2009年年度报告 中国证券报、上海证 2010-3-30
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
37
摘要 券报、证券时报
9 交银施罗德货币市场证券投资基金季度报告（2010
年第一季度）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-4-20
10 关于交银施罗德货币市场证券投资基金2010年“劳
动节”假期前暂停申购和转换入业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-4-26
11 交银施罗德基金管理有限公司关于直销账户开户银
行名称变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-4-28
12 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下交银施罗德
货币市场证券投资基金和交银施罗德增利债券证券
投资基金“端午节”假期前两日暂停申购和转换入
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-6-7
13 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在
信达证券股份有限公司开办定期定额投资业务并参
与相关优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-6-25
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德货币市场证券投资基金设立的文件；
2、 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》 ；
5、关于募集交银施罗德货币市场证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站(www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费） ，021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
交银施罗德货币市场证券投资基金 2010年半年度报告
38
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十六日
