交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
2010年半年度报告
2010 年6月 30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十六日
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行” ）根据本基金
合同规定，于2010年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
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1.2 目录
1? 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2?
1.1?重要提示....................................................................................................................................2?
2? 基金简介 ................................................................................................................................................... 5?
2.1?基金基本情况............................................................................................................................5?
2.2?基金产品说明............................................................................................................................5?
2.3?基金管理人和基金托管人........................................................................................................5?
2.4?信息披露方式............................................................................................................................6?
2.5?其他相关资料............................................................................................................................6?
3? 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6?
3.1?主要会计数据和财务指标........................................................................................................6?
3.2?基金净值表现............................................................................................................................7?
4? 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8?
4.1?基金管理人及基金经理情况....................................................................................................8?
4.2?管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................9?
4.3?管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................10?
4.4?管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明..........................................................10?
4.5?管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................10?
4.6?管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................11?
4.7?管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................11?
5? 托管人报告 ............................................................................................................................................. 11?
5.1?报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..........................................................................11?
5.2?托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12?
5.3?托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................12?
6? 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 12?
6.1?资产负债表..............................................................................................................................12?
6.2?利润表......................................................................................................................................13?
6.3?所有者权益（基金净值）变动表..........................................................................................14?
6.4?报表附注..................................................................................................................................16?
7? 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 30?
7.1?期末基金资产组合情况..........................................................................................................30?
7.2?期末按行业分类的股票投资组合..........................................................................................31?
7.3?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..............................32?
7.4?报告期内股票投资组合的重大变动......................................................................................33?
7.5?期末按债券品种分类的债券投资组合..................................................................................35?
7.6?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..........................35?
7.7?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..............36?
7.8?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..........................36?
7.9?投资组合报告附注..................................................................................................................36?
8? 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 37?
8.1?期末基金份额持有人户数及持有人结构..............................................................................37?
8.2?期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况......................................................37?
9? 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 37?
10?重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 38?
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10.1? 基金份额持有人大会决议................................................................................................38?
10.2? 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................38?
10.3? 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................38?
10.4? 基金投资策略的改变........................................................................................................38?
10.5? 报告期内改聘会计师事务所情况....................................................................................38?
10.6? 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况............................38?
10.7? 基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................................................38?
10.8? 其他重大事件....................................................................................................................39?
11?影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 40?
12?备查文件目录 ......................................................................................................................................... 41?
12.1? 备查文件目录....................................................................................................................41?
12.2? 存放地点............................................................................................................................41?
12.3? 查阅方式............................................................................................................................41?
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
基金简称 交银稳健配置混合
基金主代码 519690
交易代码
519690（前端） 519691（后端）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年6月14日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,268,611,483.01份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发
挥专业研究与管理能力，根据宏观经济周期和市场环境
的变化，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，
有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
投资策略
把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据经济周期理
论动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，自下而
上精选证券，有效分散风险。
业绩比较基准
65%×MSCI中国A股指数+35%×新华巴克莱资本中国全债
指数。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的
中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基
金和债券型基金之间。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有
限公司
中国建设银行股份有限
公司
姓名 陈超 尹东
信息披露负责人
联系电话
021-61055050 010-67595003
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电子邮箱
xxpl@jysld.com,
disclosure@jysld.com
yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-700-5000，
021-61055000
010-67595096
传真 021-61055034 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中
路188号交通银行大楼
二层（裙）
北京市西城区金融大街
25号
办公地址
上海市浦东新区世纪大
道201号渣打银行大厦
10楼
北京市西城区闹市口大
街1号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 钱文挥 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露
报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.jyfund.com，www.jysld.com， www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地
点
基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京西城区金融大街27号投
资广场23层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010年1月1日 至 2010年6月30日）
本期已实现收益 -42,962,909.68
本期利润 -2,227,451,183.35
加权平均基金份额本期利润 -0.4084
本期加权平均净值利润率 -28.40%
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本期基金份额净值增长率 -24.38%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日)
期末可供分配利润 1,053,508,358.94
期末可供分配基金份额利润 0.2000
期末基金资产净值 6,322,119,841.95
期末基金份额净值 1.2000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010年6月30日)
基金份额累计净值增长率 159.46%
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.41% 1.59% -5.25% 1.09% -0.16% 0.50%
过去三个月 -17.66% 1.80% -15.05% 1.17% -2.61% 0.63%
过去六个月 -24.38% 1.54% -17.39% 1.03% -6.99% 0.51%
过去一年 -17.07% 1.81% -9.50% 1.21% -7.57% 0.60%
过去三年 6.32% 1.95% -12.72% 1.54% 19.04% 0.41%
自基金合同
生效起至今
159.46% 1.89% 76.87% 1.48% 82.59% 0.41%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年6月14日至2010年6月30日）
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准， 于2005年8月4日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。截止到2010年6月30日，公
司已经发行并管理的基金共有十二只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资
基金（基金合同生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基
金合同生效日：2006年1月20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金
合同生效日：2006 年 6 月 14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效
日：2006 年 10 月 23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007
年8月8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年3月31
日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年8月22日）、
交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009年4月10日）、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009年9月25日）、交银施罗
德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2009
年9月29日） 和交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：
2010年6月30日）。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
华昕
本基金的基
金经理、 公司
研究总监
2009-09-10 - 14年
华昕先生，CFA，牛
津大学商学院 MBA。
历任北京房地产信
托投资公司上海证
券业务部证券分析
研究员，日兴证券有
限公司投资分析师，
和升国际有限公司
中国研究主管，大华
继显有限公司中国
研究部主管，中银国
际控股有限公司执
行总经理。 2008年加
入交银施罗德基金
管理有限公司。
李立
本基金的基
金经理、 交银
施罗德精选
股票证券投
资基金基金
经理、 公司权
益部副总经
理
2009-08-21 - 9年
李立先生，经济学硕
士。历任中国科技证
券有限公司高级经
理，招商基金管理有
限公司股票投资高
级经理。 2006年加入
交银施罗德基金管
理有限公司，曾任投
资研究部研究员和
基金经理助理。
注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并
公告(如适用)之日为准；
2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门
的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格
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控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期
内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管
理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗
内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合与公司旗下同属于中高风险投资风格的证券投资基金交银先锋之间的
2010年上半年度业绩表现差异为7.86%，业绩表现差异主要来源于不同基金经理投资风
格、行业配置和选股策略上的不同。无不公平交易因素。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2010年上半年，在宏观超预期调控的背景下，A股市场总体呈现大幅下挫的趋
势。 年初为了预防经济过热，政府提前实施货币紧缩政策，两度上调存款准备金率，
四月为了抑制房价的过快上涨，政府又出台了严厉的房地产调控措施。加之欧洲债务危
机加剧，欧美经济复苏放缓，引发全球金融市场动荡，欧美股市也大幅调整。所有这些
引发投资者对中国经济二次探底的担心，使得A股市场大幅下挫。本基金在年初时由于
配置了较多和投资相关的周期性行业，加之相对较高的仓位，基金净值受市场下跌影响
较大，上半年后期，由于本基金大幅配置了低估值的金融行业，因此相对抗跌，取得一
定的相对收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2010年6月30日，本基金份额净值为 1.2000 元，本报告期份额净值增长率
为-24.38%，同期业绩比较基准增长率为-17.39%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年下半年, 随着经济增速近期快速回落，我们预计货币紧缩政策将告一
段落。 严厉的房地产调控将使下半年的投资增速有大幅下滑的风险，欧美经济复苏的
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
11
趋缓又使得出口面临较大压力，因此为避免经济二次探底，下半年政策的适度放松是较
可预期的，而 CPI 的见顶回落又为政策的放松创造了条件。 近期人民币升值的重新启
动将吸引国际资金流入，有利于改善市场的流动性。目前市场已比较充分地反映了经济
二次探底的悲观预期，估值已接近 2008 年全球金融危机时期 A 股市场底部水平，比较
具有吸引力。因此我们预计下半年在政策放松预期和流动性改善的情形下，有望存在较
好的投资机会，市场将筑底回升，可能走出一波反弹行情。在目前的市场状况下，本基
金仍计划维持较高的股票资产配置， 努力把握反弹时机， 力争为投资者取得较好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金
融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求，本基金对上一年度应分配的可分
配利润进行了一次收益分配，具体情况参见6.4.11 利润分配情况。
截止本报告期末，根据相关法律法规及基金合同的约定，本基金无应分配但尚未实
施分配的利润。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为3,564,776,360.05元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 66,629,268.83 334,387,356.93
结算备付金
5,743,901.67 6,107,328.89
存出保证金
5,098,244.61 12,538,260.39
交易性金融资产 6.4.7.2 6,278,695,544.24 10,548,813,836.43
其中：股票投资
5,969,557,144.24 9,988,562,836.43
基金投资
--
债券投资
309,138,400.00 560,251,000.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
-68,692,174.89
应收利息 6.4.7.5 5,308,159.07 7,032,600.86
应收股利
4,499,885.25 -
应收申购款
2,811,095.44 13,360,579.58
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
6,368,786,099.11 10,990,932,137.97
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年 12月 31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
29,409,914.47 -
应付赎回款
3,673,058.62 119,264,844.92
应付管理人报酬
8,128,550.22 13,832,570.07
应付托管费
1,354,758.36 2,305,428.35
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 3,098,024.69 7,731,151.60
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 1,001,950.80 1,529,348.25
负债合计
46,666,257.16 144,663,343.19
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,268,611,483.01 4,839,757,824.32
未分配利润 6.4.7.10 1,053,508,358.94 6,006,510,970.46
所有者权益合计
6,322,119,841.95 10,846,268,794.78
负债和所有者权益总计
6,368,786,099.11 10,990,932,137.97
注： 报告截止日2010年6月30日， 基金份额净值1.200元， 基金份额总额5,268,611,483.01
份。
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010年1月1日 至
2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至
2009年6月30日
一、收入
-2,137,030,220.88 3,174,704,562.99
1.利息收入
6,602,147.53 7,598,602.17
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
14
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,495,637.20 1,877,313.67
债券利息收入
4,847,295.54 5,721,288.50
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
259,214.79 -
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
37,277,560.46-131,447,005.92
其中：股票投资收益 6.4.7.12 15,183,525.81 -169,495,356.75
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 -3,427,938.57 486,231.82
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 25,521,973.22 37,562,119.01
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -2,184,488,273.67 3,294,283,131.05
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 3,578,344.80 4,269,835.69
减：二、费用
90,420,962.47 66,789,154.32
1．管理人报酬
58,262,541.81 41,911,641.00
2．托管费
9,710,423.64 6,985,273.40
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18 22,196,954.14 17,653,655.61
5．利息支出
- 3,384.16
其中：卖出回购金融资产支出
- 3,384.16
6．其他费用 6.4.7.19 251,042.88 235,200.15
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-2,227,451,183.35 3,107,915,408.67
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-2,227,451,183.35 3,107,915,408.67
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
15
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
4,839,757,824.32 6,006,510,970.46 10,846,268,794.78
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -2,227,451,183.35 -2,227,451,183.35
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
428,853,658.69 839,224,931.88 1,268,078,590.57
其中：1.基金申购款 2,499,227,229.54 1,859,185,593.94 4,358,412,823.48
2.基金赎回款 -2,070,373,570.85 -1,019,960,662.06 -3,090,334,232.91
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -3,564,776,360.05 -3,564,776,360.05
五、期末所有者权益
（基金净值）
5,268,611,483.01 1,053,508,358.94 6,322,119,841.95
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,049,320,927.34 635,582,027.28 3,684,902,954.62
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 3,107,915,408.67 3,107,915,408.67
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
2,037,113,130.25 1,564,687,544.75 3,601,800,675.00
其中：1.基金申购款 4,361,224,504.59 3,176,516,211.29 7,537,740,715.88
2.基金赎回款 -2,324,111,374.34 -1,611,828,666.54 -3,935,940,040.88
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
---
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
16
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
5,086,434,057.59 5,308,184,980.70 10,394,619,038.29
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：莫泰山，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 78 号《关于同意交银施罗
德稳健配置混合型证券投资基金设立的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基
金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括
认购资金利息共募集人民币 7,011,427,454.90 元，业经普华永道中天会计师事务所有
限公司普华永道中天验字(2006)第73号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《交
银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》于2006年6月14日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 7,016,138,522.08 份基金份额，其中认购资金利息折合
4,711,067.18份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金
托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的
35%-95%；债券资产占基金资产净值的 0%-60%；现金、短期金融工具以及中国证监会允
许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%， 其中基金保留的现金以及投资于
一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准
为：65%× MSCI中国A股指数+35% ×新华巴克莱资本中国债券指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资
基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5
月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德稳健配置混合型证券
投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
17
操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金2010年6月30日的财务状况以及 2010 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102
号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，
由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税
法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
18
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
活期存款 66,629,268.83
定期存款 -
其他存款 -
合计 66,629,268.83
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,741,111,263.49 5,969,557,144.24 -771,554,119.25
交易所市场 -- -
银行间市场 309,956,335.43 309,138,400.00 -817,935.43 债券
合计 309,956,335.43 309,138,400.00 -817,935.43
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 7,051,067,598.92 6,278,695,544.24 -772,372,054.68
注：债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参
数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市
场交易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动损失 1,832,348.57 元。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应收活期存款利息 5,780.97
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
19
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,010.40
应收债券利息 5,299,378.09
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 989.61
其他 -
合计 5,308,159.07
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 3,096,699.69
银行间市场应付交易费用 1,325.00
合计 3,098,024.69
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付赎回费 11,795.09
应付后端申购费 18,990.00
债券利息税 -
预提费用 221,165.71
银行手续费 -
合计 1,001,950.80
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
20
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,839,757,824.32 4,839,757,824.32
本期申购 2,499,227,229.54 2,499,227,229.54
本期赎回（以“-”号填列） -2,070,373,570.85 -2,070,373,570.85
本期末 5,268,611,483.01 5,268,611,483.01
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,024,993,990.12 -18,483,019.66 6,006,510,970.46
本期利润 -42,962,909.68 -2,184,488,273.67 -2,227,451,183.35
本期基金份额交易产生
的变动数
831,785,005.94 7,439,925.94 839,224,931.88
其中：基金申购款 2,261,780,303.84 -402,594,709.90 1,859,185,593.94
基金赎回款 -1,429,995,297.90 410,034,635.84 -1,019,960,662.06
本期已分配利润 -3,564,776,360.05 - -3,564,776,360.05
本期末 3,249,039,726.33 -2,195,531,367.39 1,053,508,358.94
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
活期存款利息收入 1,390,885.35
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 70,352.67
其他 34,399.18
合计 1,495,637.20
6.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
卖出股票成交总额 8,126,665,585.22
减：卖出股票成本总额 8,111,482,059.41
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
21
买卖股票差价收入 15,183,525.81
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30
日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 355,530,843.98
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 351,357,108.57
减：应收利息总额 7,601,673.98
债券投资收益 -3,427,938.57
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 25,521,973.22
基金投资产生的股利收益 -
合计 25,521,973.22
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
1. 交易性金融资产 -2,184,488,273.67
——股票投资 -2,186,320,622.24
——债券投资 1,832,348.57
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -2,184,488,273.67
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
22
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
基金赎回费收入 3,379,480.71
转换费收入 168,858.32
其他 30,005.77
合计 3,578,344.80
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产；
2、基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归
入转出基金的基金资产。
6.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
交易所市场交易费用 22,195,229.14
银行间市场交易费用 1,725.00
合计 22,196,954.14
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
审计费用 72,400.00
信息披露费 148,765.71
银行汇划费用 20,877.17
债券账户维护费 9,000.00
合计 251,042.88
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
23
本基金无需说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公
司
基金管理人股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010
年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009
年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 58,262,541.81 41,911,641.00
其中：支付销售机构的客户维护
费
8,685,181.68 3,969,967.12
注：支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝
前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
24
年6月30日 年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 9,710,423.64 6,985,273.40
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金
资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 - -300,000,000.00193,731.37 - -
中国建设银行 ----- -
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 ----- -
中国建设银行 ----- -
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010年1月1日 至 2010
年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30
日
基金合同生效日（2006
年 6 月 14 日）持有的基
金份额
--
期初持有的基金份额 53,110,370.40 53,110,370.40
期间申购/买入总份额 21,856,839.07 -
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份
额
--
期末持有的基金份额 74,967,209.47 53,110,370.40
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
25
期末持有的基金份额占
基金总份额比例
1.42% 1.04%
注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费
率结构；
2、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 66,629,268.83 1,390,885.35 157,188,947.64 1,689,830.97
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10份基金份
额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备
注
2010-01-15 2010-01-15 6.250 2,012,210,456.99 1,552,565,903.06 3,564,776,360.05 -
合计 - - 6.2502,012,210,456.991,552,565,903.06 3,564,776,360.05 -
6.4.12 期末（2010年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发或增发而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
26
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601318 中国平安 2010-06-30
重大资产
重组事项
44.55 - - 7,999,912 388,033,856.22 356,396,079.60 -
000001 深发展A 2010-06-30
重大资产
重组事项
17.51 - - 6,000,000 113,357,200.93 105,060,000.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的风
险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下
谋求实现基金资产长期稳定增长。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得
最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要有风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立
行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
27
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2010年6月30日，
本基金未持有信用类债券(2009年12月31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间
同业市场交易，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
28
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年 6月 30日 1年以内 1 至 5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 66,629,268.83 - - - 66,629,268.83
结算备付金 5,743,901.67 - - - 5,743,901.67
存出保证金 - - - 5,098,244.61 5,098,244.61
交易性金融资产 309,138,400.00 - - 5,969,557,144.24 6,278,695,544.24
应收证券清算款 - - - - -
应收利息
- - - 5,308,159.07 5,308,159.07
应收股利
4,499,885.25 4,499,885.25
应收申购款 138,978.83 - - 2,672,116.61 2,811,095.44
资产总计 381,650,549.33 - - 5,987,135,549.78 6,368,786,099.11
负债
应付证券清算款
29,409,914.47 29,409,914.47
应付赎回款 - - - 3,673,058.62 3,673,058.62
应付管理人报酬 - - - 8,128,550.22 8,128,550.22
应付托管费 - - - 1,354,758.36 1,354,758.36
应付交易费用 - - - 3,098,024.69 3,098,024.69
其他负债 - - - 1,001,950.80 1,001,950.80
负债总计 - - - 46,666,257.16 46,666,257.16
利率敏感度缺口 381,650,549.33 - - 5,940,469,292.62
6,322,119,841.95
上年度末
2009年 12月 31日
1年以内 1 至 5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 334,387,356.93 - - - 334,387,356.93
结算备付金 6,107,328.89 - - - 6,107,328.89
存出保证金 - - - 12,538,260.39 12,538,260.39
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
29
交易性金融资产 560,251,000.00 - - 9,988,562,836.43 10,548,813,836.43
应收证券清算款 - - - 68,692,174.89 68,692,174.89
应收利息
- - - 7,032,600.86 7,032,600.86
应收申购款 5,021,803.89 - - 8,338,775.69 13,360,579.58
资产总计 905,767,489.71 - 10,085,164,648.26 10,990,932,137.97
负债
应付赎回款 - - - 119,264,844.92 119,264,844.92
应付管理人报酬 - - - 13,832,570.07 13,832,570.07
应付托管费 - - - 2,305,428.35 2,305,428.35
应付交易费用 - - - 7,731,151.60 7,731,151.60
其他负债 - - - 1,529,348.25 1,529,348.25
负债总计 - - - 144,663,343.19 144,663,343.19
利率敏感度缺口 905,767,489.71 -- 9,940,501,305.07 10,846,268,794.78
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2010年6月30日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比
例为4.89%(2009年12月31日：5.17%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建
的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基
金资产净值的35%-95%；债券资产占基金资产净值的0%-60%；现金、短期金融工具以及
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%。此外，本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
30
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金融资产－股票投资 5,969,557,144.24 94.429,988,562,836.43 92.09
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,969,557,144.24 94.429,988,562,836.43 92.09
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除“MSCI中国 A 股“指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
1. “MSCI中国 A 股“指数
上升 5%
增加约 30,145 增加约 49,916
分析
2. “MSCI中国 A 股“指数
下降 5%
减少约 30,145 减少约 49,916
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 5,969,557,144.24 93.73
其中：股票 5,969,557,144.24 93.73
2 固定收益投资 309,138,400.00 4.85
其中：债券 309,138,400.00 4.85
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
31
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 72,373,170.50 1.14
6 其他各项资产 17,717,384.37 0.28
7 合计 6,368,786,099.11 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 371,975,000.00 5.88
C 制造业 2,235,599,922.02 35.36
C0
食品、饮料 734,406,836.04 11.62
C1
纺织、服装、皮毛 64,873,996.60 1.03
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑
料
- -
C5
电子 32,460,000.00 0.51
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 656,451,594.02 10.38
C8
医药、生物制品 747,407,495.36 11.82
C99
其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应
业
36,120,000.00 0.57
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 185,329,853.96 2.93
H 批发和零售贸易 430,775,709.96 6.81
I 金融、保险业 2,522,586,658.30 39.90
J 房地产业 177,120,000.00 2.80
K 社会服务业 - -
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
32
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 10,050,000.00 0.16
合计 5,969,557,144.24 94.42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 601601 中国太保 24,500,000557,865,000.00 8.82
2 600036 招商银行 42,000,000546,420,000.00 8.64
3 601318 中国平安 7,999,912356,396,079.60 5.64
4 601166 兴业银行 15,000,000345,450,000.00 5.46
5 601607 上海医药 21,000,000343,980,000.00 5.44
6 600875 东方电气 6,999,848304,843,380.40 4.82
7 600016 民生银行 50,000,000302,500,000.00 4.78
8 000858 五 粮 液 11,999,650290,751,519.50 4.60
9 000568 泸州老窖 7,999,945225,758,447.90 3.57
10 000063 中兴通讯 9,000,000173,160,000.00 2.74
11 601628 中国人寿 6,999,821172,895,578.70 2.73
12 000983 西山煤电 9,000,000163,440,000.00 2.59
13 002022 科华生物 9,999,976147,199,646.72 2.33
14 600887 伊利股份 4,999,978146,899,353.64 2.32
15 600161 天坛生物 5,999,938140,158,551.68 2.22
16 600000 浦发银行 10,000,000136,000,000.00 2.15
17 600048 保利地产 13,000,000132,990,000.00 2.10
18 000001 深发展Ａ 6,000,000105,060,000.00 1.66
19 600348 国阳新能 7,500,00097,650,000.00 1.54
20 600690 青岛海尔 5,000,00095,500,000.00 1.51
21 000157 中联重科 5,500,00089,375,000.00 1.41
22 002024 苏宁电器 7,500,00085,500,000.00 1.35
23 600031 三一重工 4,500,00082,215,000.00 1.30
24 000061 农 产 品 5,000,00079,400,000.00 1.26
25 000829 天音控股 5,000,00072,300,000.00 1.14
26 600197 伊力特 4,999,82570,997,515.00 1.12
27 600439 瑞贝卡 7,499,88464,873,996.60 1.03
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
33
28 600778 友好集团 5,999,89261,678,889.76 0.98
29 601001 大同煤业 2,000,00055,960,000.00 0.89
30 601088 中国神华 2,500,00054,925,000.00 0.87
31 000759 武汉中百 5,000,00053,900,000.00 0.85
32 601766 中国南车 9,999,94148,199,715.62 0.76
33 600479 千金药业 2,999,88141,998,334.00 0.66
34 002336 人人乐 1,499,87036,686,820.20 0.58
35 600509 天富热电 4,000,00036,120,000.00 0.57
36 000002 万 科Ａ 5,000,00033,900,000.00 0.54
37 600062 双鹤药业 1,199,98631,151,636.56 0.49
38 600518 康美药业 1,999,99024,559,877.20 0.39
39 601299 中国北车 4,999,89024,199,467.60 0.38
40 002008 大族激光 2,000,00022,180,000.00 0.35
41 600511 国药股份 1,000,00021,770,000.00 0.34
42 600833 第一医药 2,000,00019,540,000.00 0.31
43 000999 华润三九 799,97618,359,449.20 0.29
44 300047 天源迪科 499,99412,169,853.96 0.19
45 600893 航空动力 499,96012,119,030.40 0.19
46 000823 超声电子 1,000,00010,280,000.00 0.16
47 600325 华发股份 1,000,00010,230,000.00 0.16
48 600790 轻纺城 1,500,00010,050,000.00 0.16
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（%）
1 601318 中国平安 388,274,083.14 3.58
2 601601 中国太保 380,450,133.25 3.51
3 600016 民生银行 366,718,747.23 3.38
4 600048 保利地产 303,841,193.93 2.80
5 600036 招商银行 301,029,070.93 2.78
6 000858 五 粮 液 257,775,065.02 2.38
7 600875 东方电气 198,077,817.33 1.83
8 000983 西山煤电 180,391,738.79 1.66
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
34
9 002022 科华生物 164,939,781.97 1.52
10 600519 贵州茅台 164,685,143.07 1.52
11 600089 特变电工 153,215,414.45 1.41
12 600161 天坛生物 147,411,304.41 1.36
13 000002 万 科Ａ 143,769,006.91 1.33
14 600887 伊利股份 143,708,010.60 1.32
15 601628 中国人寿 131,577,397.77 1.21
16 600607 上实医药 130,549,520.79 1.20
17 600849 上海医药 122,641,362.67 1.13
18 601166 兴业银行 113,625,433.82 1.05
19 000063 中兴通讯 105,507,636.44 0.97
20 600790 轻纺城 99,557,099.54 0.92
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（%）
1 601699 潞安环能 382,693,049.14 3.53
2 601169 北京银行 373,585,505.98 3.44
3 000792 盐湖钾肥 357,083,192.42 3.29
4 600019 宝钢股份 337,374,531.54 3.11
5 600048 保利地产 319,239,049.79 2.94
6 601088 中国神华 280,969,974.79 2.59
7 600060 海信电器 254,957,846.04 2.35
8 600089 特变电工 249,304,016.64 2.30
9 600309 烟台万华 232,591,477.61 2.14
10 601001 大同煤业 220,524,611.28 2.03
11 000338 潍柴动力 191,722,621.43 1.77
12 600202 哈空调 177,721,635.16 1.64
13 600005 武钢股份 175,279,424.18 1.62
14 601899 紫金矿业 152,853,181.40 1.41
15 000024 招商地产 145,102,960.40 1.34
16 601666 平煤股份 144,332,171.48 1.33
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
35
17 600690 青岛海尔 143,516,205.86 1.32
18 000651 格力电器 143,195,363.01 1.32
19 601788 光大证券 135,196,144.39 1.25
20 600837 海通证券 129,211,839.11 1.19
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,278,796,989.46
卖出股票的收入（成交）总额 8,126,665,585.22
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 --
2 央行票据 309,138,400.00 4.89
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 可转债 --
7 其他 --
8 合计 309,138,400.00 4.89
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
1 0901046 09央行票据 46 1,100,000 107,954,000.00 1.71
2 0901030 09央行票据 30 1,000,000 98,240,000.00 1.55
3 0901042 09央行票据 42 600,000 58,896,000.00 0.93
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
36
4 0701085 07央行票据 85 440,000 44,048,400.00 0.70
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报
告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
报告期内本基金投资的前十名证券之一：五粮液（证券代码：000858） ，于2009年
9月9日公告，因公司涉嫌违反证券法律法规，证监会决定立案调查。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是
重仓股的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在重大事件发生前已经持有该证券，
对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司股票池
审核流程进入核心股票池；在对该证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动
向，在上述事件发生时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为此事件对上市公司
财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该公司基本面
和公司治理的投资判断。
7.9.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,098,244.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 4,499,885.25
4 应收利息 5,308,159.07
5 应收申购款 2,811,095.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,717,384.37
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
37
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 601318 中国平安 356,396,079.60 5.64 重大资产重组事项
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
223,629 23,559.61 855,445,784.39 16.24%4,413,165,698.62 83.76%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
1,167,986.69 0.02%
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年6月14日）基
金份额总额
7,016,138,522.08
本报告期期初基金份额总额 4,839,757,824.32
本报告期基金总申购份额 2,499,227,229.54
减：本报告期基金总赎回份额 2,070,373,570.85
本报告期基金拆分变动份额 -
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
38
本报告期期末基金份额总额 5,268,611,483.01
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2010 年 6 月 29 日，本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第二
届董事会第十七次会议审议通过，并报中国证监会审核批准(证监许可［2010］849号)，
同意彭纯先生因工作调动原因辞去公司董事长职务；任命钱文挥先生担任公司董事长。
本报告期内，无涉及基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华泰证券股
份有限公司
1 2,764,994,841.44 19.80% 2,350,230.93 20.06% -
北京高华证
券有限责任
公司
1 1,741,171,512.94 12.47% 1,479,989.66 12.63% -
中信建投证
券有限责任
公司
1 1,670,474,898.19 11.96% 1,357,275.67 11.58% -
招商证券股 1 1,490,774,712.05 10.68% 1,211,263.56 10.34% -
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
39
份有限公司
中国银河证
券股份有限
公司
1 1,471,855,483.20 10.54% 1,251,073.34 10.68% -
国泰君安证
券股份有限
公司
1 1,133,254,135.16 8.12% 963,260.75 8.22% -
华融证券股
份有限公司
1 1,120,937,818.69 8.03% 952,791.74 8.13% -
第一创业证
券有限责任
公司
1 828,959,243.15 5.94% 704,617.49 6.01% -
齐鲁证券有
限公司
1 526,498,448.87 3.77% 427,780.49 3.65% -
西部证券股
份有限公司
1 401,129,766.76 2.87% 340,956.67 2.91% -
长城证券有
限责任公司
1 332,703,751.46 2.38% 270,323.06 2.31% -
中信证券股
份有限公司
1 263,452,574.16 1.89% 223,931.01 1.91% -
申银万国证
券股份有限
公司
1 218,011,390.36 1.56% 185,310.11 1.58% -
中国国际金
融有限公司
1 ---- -
注：1、报告期内，本基金新增加交易单元为华融证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、西部
证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券
商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作
表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，
然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第三次分
红预告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-1-12
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
40
2 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第三次分
红结果公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-1-18
3 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金季度报告
（2009年第四季度）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-1-21
4 交银施罗德基金管理有限公司关于增加江苏银行、
东兴证券、广发华福证券、北京银行为旗下部分基
金场外代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-1-22
5 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在
北京银行股份有限公司开办定期定额投资业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-1-22
6 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（更新）
招募说明书摘要（2009年第2号）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-1-28
7 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国建银投
资证券有限责任公司为旗下部分基金场外代销机构
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-3-5
8 交银施罗德基金管理有限公司关于开通中国民生银
行借记卡网上直销定期定额投资业务和调整网上直
销申购限额的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-3-26
9 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2009年年
度报告摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-3-30
10 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金季度报告
（2010年第一季度）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-4-20
11 交银施罗德基金管理有限公司关于直销账户开户银
行名称变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-4-28
12 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与信达证券股份有限公司、安信证券股份有限公司
和中国建银投资证券有限责任公司前端申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-6-25
13 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在
信达证券股份有限公司开办定期定额投资业务并参
与相关优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-6-25
14 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与交通银行股份有限公司网上银行基金费率优惠活
动延期的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2010-6-30
11 影响投资者决策的其他重要信息
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
41
依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （证监会公告
[2008]38号）的有关规定和《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方
法》的指导意见，经与基金托管银行协商一致，本基金对其所持有的中国平安（601318）
自2010年6月30日起采取指数收益法进行估值。上述估值调整已经反映在 2010 年 6
月30日基金净值中。
2010年1月29日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次
会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
2010年5月13日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的
公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
2010年6月21日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责
任公司承诺认购配股股票的公告。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
5、关于募集交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站(www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费） ，021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告
42
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十六日
