嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2010 年半年度报告
嘉实优质企业股票型证券投资基金
2010 年 半 年度报告
2010 年 6 月 30 日
基金管 理人：
嘉实基金 管理有限公司
基金托 管人： 上海 浦东发展 银行股 份 有限公司
送出日期 ：2010 年 8 月 26 日
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§ 1 重要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同规 定 ， 于 2010 年 8 月 24 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2010 年 1 月 1 日起 至 2010 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1 重要提 示及 目录....................................................................................................................... 1
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................... 1
1.2 目录 ................................................................................................................................ 2
§ 2 基金简 介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................. 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................. 5
§ 3 主要财 务指 标和 基金 净 值表现 ................................................................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................. 6
§ 4 管理人 报告 .............................................................................................................................. 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明........................................................ 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................................................. 8
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .................................................... 8
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .................................................... 9
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估值程 序等 事项 的说 明 ................................................................ 9
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 .................................................................. 9
§ 5 托管人 报告 ............................................................................................................................ 10
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵规守 信情 况声 明 ..................................................................... 10
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ...... 10
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ..................... 10 嘉实基金管理有限公司
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§ 6 半年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ....................................................................................... 10
6.1 资产 负债 表 .................................................................................................................... 10
6.2 利润表 ............................................................................................................................ 11
6.3 所有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................... 12
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................... 13
§ 7 投资组 合报 告 ........................................................................................................................ 25
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................. 25
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................... 26
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................ 26
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................... 28
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................... 30
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ........................ 30
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............. 30
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ........................ 30
7.9 投资组 合报 告附 注 ......................................................................................................... 30
§ 8 基金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................. 31
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ........................................................................ 31
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 .................................................. 31
§ 9 开放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................. 31
§ 10 重大 事件 揭示 ...................................................................................................................... 32
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................ 32
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ................................. 32
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 32
10.4 基金投 资策 略的 改变 ................................................................................................... 32
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ......................................................................... 32
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ............................................ 32 嘉实基金管理有限公司
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10.7 基金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ...................................................................... 32
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................. 33
§ 11 备 查文 件目 录 ...................................................................................................................... 34
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................... 34
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................... 34
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................... 35
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§ 2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 嘉实优 质企 业股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 嘉实优 质企 业股 票
交易主 代码 070099
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 12 月 8 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 5,453,926,776.08 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 力争为 基金 份额 持有 人创 造长期 超额 收益
投资策 略
在具备 足够 多、 预期 收益 率良好 的投 资标 的时 优先 考虑股 票类 资产 配置 ，
剩余配 置于 债券 类和 现金 类等大 类资 产 。 股 票投 资以 自下而 上的 个股 精选
策略为 主， 结合 行业 配置 适 度均衡 策略 ， 构 造和 优化 组 合； 通 过新 股申 购、
债券投 资及 衍生 工具 等投 资策略 ，规 避风 险、 增强 收益。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 ×95% + 上 证国债 指数 ×5%
风险收 益特 征 较高风 险， 较高 收益 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
信 息 披
露 负 责
人
姓名 胡勇钦 周倩芝
联系电 话 （010 ）65215588 （021 ）61618888
电子邮 箱 service@jsfund.cn zhouqz@spdb.com.cn
客户服 务电 话 400-600-8800 95528
传真 （010 ）65182266 （021 ）63602540
注册地 址
上海市 浦东 新区 富城 路 99 号
震旦国 际大 楼 1702 室
上海市 浦东 新区 浦东 南 路500 号
办公地 址
北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦 8 层
上海市 中山 东一 路 12 号
邮政编 码 100005 （办 公地 址） 200120
法定代 表人 王忠民 吉晓辉
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金 半年度报告正文 的管理
人互联 网网 址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层
嘉实基 金管 理有 限公 司
2.5 其他相关资料 嘉实基金管理有限公司
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项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦8 层
§ 3 主要 财务指 标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ： 人 民币 元
3.1.1 期间数 据和 指标 本报告 期（2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
210,197,543.16
本期利 润
-451,237,635.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.0816
本期加 权平 均净 值利 润率 -10.39%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.85%
3.1.2 期末数 据和 指标 报告期 末（2010 年6 月30 日）
期末可 供分 配利 润
-1,405,740,975.72
期末可 供分 配 基 金份 额利 润
-0.2577
期末基 金资 产净 值
4,039,845,138.82
期末基 金份 额净 值
0.741
3.1.3 累计期 末指 标 报告期 末（2010 年6 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 -25.90%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包 括持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ，计入费用 后 实际收益 水 平要低于所 列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 -5.84% 1.42% -7.19% 1.59% 1.35% -0.17%
过去三 个月 -7.03% 1.46% -22.28% 1.73% 15.25% -0.27%
过去六 个月 -9.85% 1.32% -26.96% 1.51% 17.11% -0.19%
过去一 年 4.37% 1.58% -17.87% 1.80% 22.24% -0.22%
自基金 合同
生效起 至今
-25.90% 1.78% -46.58% 2.32% 20.68% -0.54%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为沪 深 300 指 数×95% ＋ 上证国 债指 数×5% 。 本基 金的业 绩基 准指 数按
照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
1000
0
? Benchmark
) 1 / ( % 5 ) 1 300 / 300 ( % 95 Re
1 1 t
? ? ? ? ? ?
? ? t t t t
turn 上 证 国 债 指 数 上 证 国 债 指 数 指数 沪深 指数 沪深
1
) Re 1 (
?
? ? ?
t t t
Benchmark turn Benchmark
其中t=1,2,3, 〃〃 〃 。
3.2.2 自 基 金 合同生 效以来 基金 份额累 计净值 增长率 变动 及其与 同期业 绩比较 基准 收益率 变动 的嘉实基金管理有限公司
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比较
图：嘉实优质企业股 票基 金份额累计 净值增长 率及 同期业绩比较基准收 益率 的历史走势对比图
（2007 年 12 月8 日 至2010 年6 月30 日）
注1: 本基 金由 嘉实 浦安 保 本混合 型开 放式 证券 投资 基金转 型而 成, 自 2007 年12 月8 日 （ 含当 日）
起，本 基金 基金 合同 生效 ，嘉实 浦安 保本 基金 基金 合同失 效。
注 2 ：按 基金 合同 约定 ， 本基金 自基 金合 同生 效日 起 3 个 月内 为建 仓期 。建 仓期结 束时 本基 金的
各项投 资比 例符 合基 金合 同第十 八条 （ （二 ） 投资 范 围和 （ 八） 投 资组 合比 例 限制） 的规 定： （1）
本基金 持有 一家 上市 公司 的股票 ， 不 得超 过基 金资 产净值 的 10%；（2） 本基 金与由 本基 金管 理 人
管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 ， 不 得超过 该证 券 的10%；（3 ） 基金 财产 参与 股 票
发行申购，本 基金所申 报 的金额不得超 过本基金 的 总资产，所申 报的股票 数 量不得超过 拟发行股
票公司 本次 发行 股票 的总 量； （4） 《基 金法》 及其 他有关 法律 法规 或监 管部 门对上 述比 例限 制 另
有规定 的， 从其 规定 。
§ 4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司 ， 成 立于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛 、南京、福 州 、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和 QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止 2010 年 6 月 30 日， 基金管 理人 共管 理 2 只 封 闭式基 金、18 只开 放式 基 金，具 体包 括
嘉实泰和封闭 、嘉实丰 和 价值封闭 、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债
券、嘉 实服 务增 值行 业混 合、嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪 深 300 指数（LOF） 、嘉 实 超
短债债 券、 嘉实 主题 混合 、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海 外中国 股票 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选股 票、 嘉实
多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法股票 、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉实价 值优 势股 票 。
其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合、 嘉实 债券3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 证券 投资 基金 ，嘉实基金管理有限公司
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同时， 管理 多个 全国 社保 基金、 企业 年金 基金 、特 定客户 资产 投资 组合 。
4.1.2 基金经理及基金经 理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘天君 本 基金 基
金经理,
公 司股 票
投 资部 总
监
2007 年 12
月 8 日
- 9 年 曾任招 商证券 有限 公司研 发中心 行
业研究 员，2003 年 4 月加 入嘉实 基
金管理 有限 公司， 曾任 行业 研究员 、
研究部 副总监 、嘉 实泰和 封闭、 嘉
实成长 收益混 合基 金经理 。北京 大
学光华 管理学 院经 济学硕 士，具 有
基金从 业资 格、 中国 国籍 。
注： （1）任职 日期是指 本 基金基金合 同生效之 日， 离任日期指 公司作出 决定 后公告之日； （2）证
券从业 的含 义遵 从行 业协 会《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 循了 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及其 各 项配套 法规 、 《 嘉
实优质企业股 票型 证券 投 资 基金基金合 同》和其 他 相关法律法规 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对 报告期内公 平交易 情况 的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
报告期内 ，本 基金管理 人 严格执行证监 会《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》
和公司 内部 公平 交易 制度 ， 通 过 IT 系 统和 人工 监控 等方式 进行 日常 监控 ， 公 平对待 旗下 管理 的 所
有基金 和组 合。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 与其 他投 资组 合的 投资风 格不 同， 未与 其他 投资组 合进 行业 绩比 较。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
报告期 内 本 基金 不存 在 异 常交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的 说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
报告 期内 ，中国经 济保持较高 增速， 但在房 价压力下政 府开始实施宏 观调控；另 外，希腊
等欧洲 国家出 现主 权危机 ，引发 了市场 对经 济二次 探底的 担忧， 国内 外股票 市场在2 季度 开始 明
显走弱 。 报 告期 内市 场不 乏热点 ， 受 益于 经济 转型 的行业 或主 题如 区域 经济 、 节能 减排 、 智 能 电
网、 军 工、 医 药、 消 费等 表现较 好。 从资 产风 格来 看， 小 盘股 一直 跑赢 大盘 股， 只 是在 报告 期末
出现了 一定 幅度 补跌 。 嘉实基金管理有限公司
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本 基金 在报 告期超 配医 药、 食品 饮料 、信息 服务 等防 守型 行业 ，适当 降低 了家 电、 机械 、汽
车、采掘等传 统周期性 行 业的比例，继 续低配金 融 地产、金属非 金属等大 盘 周期股。报 告期内，
本基金 积极 调整 组合 结构 和风格 特征 ， 通 过结 构上 的 错位配 置和 精选 个股 取得 了明显 的超 额收 益 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末本 基金 基金 份额净 值 为 0.741 元 ； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-9.85% ，同
期业绩比较基准收益率为-26.96% ， 本基金基 金 份 额净 值 增 长 率 超越业绩比较基准收益率 17.11
个百分 点 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下 半年 ， 开 发商 迫于 销售压 力将 加大 降价 促销 力度， 房地 产销 量将 呈现 稳步回 升的 态势 ，
这将有助于缓 解经济增 长 和宏观调控的 压力。但 不 容忽视的是随 着农产品 价 格上涨，通 胀压力 可
能会导致信贷 持续紧缩 ， 从而阻碍股市 快速大幅 反 弹。但是由于 经过上半 年 的调整，市 场中已经
出现了一部分 接近估值 底 部的个股，因 此市场将 呈 现反复探底和 机构博弈 的 特征，部分 超跌的价
值股和基本面 稳定的成 长 股将为投资者 贡献较好 收 益，本基金将 充分重视 估 值底出现带 来的投资
机会。
从长期角度 而言， 在中国 经济进行结 构调整 的背景 下，将涌现 出一批 受益于 政策红利的 新兴
优质公司，本 基金将从 战 略上重视这类 投资机会 ， 积极精选个股 ，适度前 瞻 操作， 力争 继续为投
资人累 积超 额收 益。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
报告期内，本 基金管 理 人 严格 遵守《企 业会计准 则 》、 《证券投 资基金会 计 核算业务指引 》
以及中国证监 会 相关规 定 和基金合同的 约定， 日 常 估值由基金管 理人同基 金 托管人一同 进行，基
金份额净值由 基金管理 人 完成估值后， 经基金托 管 人复核无误后 由基金管 理 人对外公布 。月末、
年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。
本基金管理人 设立 估值 专 业委员会 ，委 员由运营 、 风险管理、法律 稽核等 部 门负责人 以及 基
金经理 组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。 基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有 专 业胜任能
力和相关工作 经历。 基 金 经理 兼任估值 委员，参 加 估值专业委员 会 会议， 不 介 入基金日 常估值业
务；参与估值 流程各方 之 间不存在任何 重大利益 冲 突；与估值相 关的机构 包 括上海、深 圳证券交
易所， 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 ， 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司以 及 中国 证券 业协 会 等 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本报告 3.1.1 “ 本期 利润 ”为-451,237,635.18 元，期末本基金基金 份 额净值为 0.741
元， 以 及本 基金 基金 合同 二十三 （三） 收益 分配 原 则 “3、 如 果基 金当 期出 现 亏损， 则不 进行 收益嘉实基金管理有限公司
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分配” 、 “4 、 基 金收 益分 配 后基金 份额 净值 不能 低于 面值 ” 的 约定 ， 因此 报告 期内本 基金 未实 施利
润分配 。
§ 5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管人 遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 上 海浦 东发 展银行 股份 有限 公司 （以 下简称 “本 托管 人” ） 在对 嘉实优 质企 业 股
票型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》及 其他 有关 法律
法规、 基金 合同 、托 管协 议的规 定， 不存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，本 托管 人依 照《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》及 其他 有关 法律法 规、 基金
合同、 托管 协议 的规 定， 对嘉实 优质 企业 股票 型证 券投资 基金 的投 资运 作进 行了监 督， 对基 金资
产净值 的计 算、 基金 份额 申购赎 回价 格的 计算 以及 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核， 未发
现基金 管理 人存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。该基 金本 报告 期内 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 期内 ， 由 嘉实 基金 管理 有 限公 司编制 本 托管 人 复核 的 本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分 配情 况、 财务 会计 报告（ 注： 财务 会计 报告 中的“ 金融 工具 风险 及管 理”部 分未 在托 管人
复核范 围内 ） 、 投资 组合 报 告 等内 容真 实、 准确 、完 整。
§ 6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主 体： 嘉实 优质 企业 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2010 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2010 年6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
资 产
银行存 款 6.4.7.1 546,239,320.23 351,034,527.86
结算备 付金
6,347,159.17 11,715,574.06
存出保 证金
3,209,330.33 3,772,277.46
交易性 金融 资 产 6.4.7.2 3,531,626,685.95 4,299,821,381.37
其中： 股票 投资
3,246,745,792.95 4,070,514,381.37
基金投 资
- -
债券投 资
284,880,893.00 229,307,000.00
资产支 持证 券投 资
- - 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2010 年半年度报告
11
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 61,750,964.21
应收利 息 6.4.7.5 2,359,768.28 613,504.28
应收股 利
- -
应收申 购款
1,416,408.12 473,735.43
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,091,198,672.08 4,729,181,964.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010 年6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
负 债
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
32,954,576.61 -
应付赎 回款
7,647,476.91 8,701,435.29
应付管 理人 报酬
5,241,111.39 5,947,182.80
应付托 管费
873,518.53 991,197.15
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,437,156.75 4,090,153.10
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,199,693.07 864,405.46
负债合 计
51,353,533.26 20,594,373.80
所有者权益
实收基 金 6.4.7.9 5,445,586,114.54 5,717,068,942.80
未分配 利润 6.4.7.10 -1,405,740,975.72 -1,008,481,351.93
所有者 权益 合计
4,039,845,138.82 4,708,587,590.87
负债和 所有 者权 益总 计
4,091,198,672.08 4,729,181,964.67
注：报 告截 止 日 2010 年 6 月 30 日， 基金 份 额 净值 0.741 元， 基 金份 额总 额 5,453,926,776.08
份。
6.2 利润表
会计主 体： 嘉实 优质 企业 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2010 年1 月1 日 至2010 年6 月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日 至2009 年6 月30 日
一、收入
-398,539,494.70 1,274,170,844.31
1. 利息 收入
5,104,204.19 8,313,665.28 嘉实基金管理有限公司
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12
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,629,130.33 2,854,076.77
债券利 息收 入
2,475,073.86 5,459,588.51
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利 息收 入
-
-
2. 投资 收益
257,633,594.32 -449,842,544.24
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 242,043,740.28 -471,931,519.68
基金投 资收 益
-
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 17,810.00 -13,180,971.97
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14
-
-958,756.20
股利收 益 6.4.7.15 15,572,044.04 36,228,703.61
3. 公允 价值变 动收 益 6.4.7.16 -661,435,178.34 1,714,823,150.01
4. 汇兑 收益
-
-
5. 其他 收入 6.4.7.17 157,885.13 876,573.26
减： 二、费用
52,698,140.48 61,973,449.40
1 ．管 理人 报酬
32,316,326.98 32,265,202.89
2 ．托 管费
5,386,054.38 5,377,533.78
3 ．销 售服 务费
-
-
4 ．交 易费 用 6.4.7.18 14,378,778.13 24,109,893.71
5 ．利 息支 出
398,619.50
-
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出
398,619.50
-
6 ．其 他费 用 6.4.7.19 218,361.49 220,819.02
三、利润总额
-451,237,635.18 1,212,197,394.91
减： 所 得税 费用
-
-
四、净利润
-451,237,635.18
1,212,197,394.91
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 嘉实 优质 企业 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日 至2010 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 5,717,068,942.80 -1,008,481,351.93 4,708,587,590.87
二、本期 经营活 动产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- -451,237,635.18 -451,237,635.18
三、本期 基金份 额交易 产 生的基 金
净值变 动数
-271,482,828.26 53,978,011.39 -217,504,816.87
其中：1. 基金 申购 款 206,275,335.13 -44,069,928.71 162,205,406.42
2. 基金 赎回款 -477,758,163.39 98,047,940.10 -379,710,223.29
四、本期 向基金 份额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 5,445,586,114.54 -1,405,740,975.72 4,039,845,138.82 嘉实基金管理有限公司
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13
项目
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日 至2009 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 7,818,662,035.93 -3,604,851,322.55 4,213,810,713.38
二、本期 经营活 动产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- 1,212,197,394.91 1,212,197,394.91
三、本期 基金份 额交易 产 生的基 金
净值变 动数
-1,372,384,733.22 528,260,690.40 -844,124,042.82
其中：1. 基金 申购 款 224,341,344.37 -85,216,142.51 139,125,201.86
2. 基金 赎回款 -1,596,726,077.59 613,476,832.91 -983,249,244.68
四、本期 向基金 份额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 6,446,277,302.71 -1,864,393,237.24 4,581,884,065.47
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 赵学 军， 主管 会计 工作 负责 人 李松林 ，会 计机 构负 责人 王红。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实优 质企 业股 票型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本 基金” ） 由 嘉实 浦安 保本 混 合型开 放式 证券
投资基 金（ 以下 简称 “嘉 实保本 基金 ” ） 转型 而成 。 依据中 国证 券监 督管 理委 员会 2007 年 11 月
22 日 证监 基金 字[2007]320 号文 《关 于核 准嘉 实浦 安保本 混合 型开 放式 证券 投资基 金基 金份 额持
有人大 会决 议的 批复 》 ， 嘉 实保本 基金 到期 日后 由保 本型基 金投 资转 型变 更转 为股票 型基 金， 修改
的内容 包括 但不 限于 调整 基金名 称、 投资 目标、 投 资范围 、 投 资理 念、 投 资 策略、 业绩 比较 基准、
分红条 款等 事项 ， 并更 名 为 “ 嘉实 优 质 企业 股票 型 证券投 资基 金” 。 自2007 年12 月8 日起 ， 本基
金基金合同生 效，嘉实 保 本基金基金合 同失效。 本 基金是契约型 开放式股 票 型基金，存 续期限不
定。本基金的 基金管理 人 为嘉实基金管 理有限公 司 ，注册登记人 为嘉实基 金 管理有限公 司，基金
托管人 为上 海浦 东发 展银 行股份 有限 公司 。
根据上 述证 监基 金字[2007]320 号文 的核 准， 基金 管 理人 于 2007 年11 月 26 日至 2007 年12
月 5 日向社会 开放集中申 购，集中申购扣 除认购费 后的净申购金额 为人民币 2,365,172,140.95
元 ， 在 集 中 申 购 期 间 产 生 的 利 息 为 人 民 币 179,811.51 元 ， 以 上 实 际 收 到 申 购 款 合 计 为 人 民 币
2,365,351,952.46 元， 折 合 2,365,351,952.46 份 基 金份额 。 另 外， 嘉实 基金 管 理有限 公司 于 2007
年12 月7 日对 嘉实 保本 基金进 行了 基金 份额 拆分 操作， 基金 份额 拆分 比例 为 1:1.001508985 （保
留到小 数点 后9 位） ，基 金 份额数 计算 结果 保留 到小 数点 后 2 位 ，由 此产 生的 误差归 入基 金财 产。
相应地 ，拆 分日 基金 份额 净值调 整 为 1.000 元 。根 据上述 拆分 比例 ，基 金管 理人对 各基 金份 额 持
有人所 持有 的基 金份 额进 行了计 算。 拆分 后持 有人 持有的 嘉实 保本 基金 基金 份额并 入本 基金。 嘉实基金管理有限公司
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14
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 ： 股票资产、衍 生工具（ 权 证、资产支持 证
券等） 、 债券 资产 （政 府债 券； 金 融债 券； 企 业 （ 公 司） 债 券、 可 转债 等） 、 债 券回购 、 现 金资 产，
以及法 律、 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 本基 金投 资组 合的资 产配 置范 围为 ：
股票等 权益 类资 产占 基金 资产的 比例 为 60-95% ； 现 金、 债 券资 产以 及中 国证 监会允 许基 金投 资 的
其他证券品种 占基金资 产 的比例为 5-40%， 现金及 到期日在一年 以内的政 府 债券不低于基 金资产
净值 的5% ， 权 证占 基金 资 产净值 的比 例不 超 过3% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：5% ×上 海证 券交 易
所国债 指数+95% ×沪深 300 指数 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、 其后颁布 的应 用指南、解 释以及其 他相 关规定（统 称“企业 会计 准则” ） 、中国 证券业
协会制 定的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基
金估值业务 的指导意 见》 、 《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关
事项的通知》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准 则》 第
2 号 《年 度报 告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编
制及披 露 》 和 《证 券投 资 基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证
监会颁 布的 相关 规定 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2010 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2010 年上 半年 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
报告期 内 ， 本基 金 不 存在 重大会 计差 错 事 项。
6.4.6 税项
（1） 印花 税
经国务 院批准 ，财 政部、 国家税 务总局 研究 决定， 自2008 年4 月24 日起 ，调 整 证券（ 股票）
交易印花税税 率，由原 先 的 3‰调整为 1‰；经 国务 院批准，财政 部、国家 税 务总局研究决 定，自
2008年9月19 日 起， 调整 由 出让方 按证 券（ 股票 ）交 易印花 税税 率缴 纳印 花税 ，受让 方不 再征 收，
税率不 变；
根据财 政部、 国家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分置 试点改 革有 关税收 政策问
题的通知》的 规 定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
（2） 营业 税、 企业 所得 税 嘉实基金管理有限公司
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根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知 》 的 规
定，自2004 年1月1日起 ， 对证券投资基 金（封闭 式 证券投资基金 ，开放式 证 券投资基金 ）管理人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，继 续免 征营 业税和 企业 所得 税；
根据财 政部、 国家税 务总 局财税[2008]1 号 文《关 于 企业所 得税若 干优 惠政策 的通知 》的规
定, 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买 卖股票 、 债 券的 差价 收入, 股权的 股息 、 红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其 他收入,暂 不征 收企 业所 得 税；
根据财 政部、 国家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分置 试点改 革有 关税收 政策问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 。
（3） 个人 所得 税
根据财 政部、 国家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式证 券投资 基金 有关税 收问题
的通知》，对 基金取得 的 股票的股息、 红利，债 券 的利息等收入 ，由上市 公 司、债券发 行企业等
在向基 金派 发时 代扣 代缴20%的个 人所 得税 ；
根据财 政部、 国家税 务总 局财税 字[2005]107 号文 《 关于股 息红利 有关个 人所 得税政 策的补
充通知 》 的规 定 ， 自2005 年6月13 日 起 ， 对 证券 投资 基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ， 按
照财税[2005]102 号 文规 定 ，扣缴 义务 人在 代扣 代缴 个人所 得税 时， 减按50% 计 算应纳 税所 得额 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
6.4.7 重要 财务 报表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2010 年6 月30 日
活期存 款
546,239,320.23
定期存 款
-
其中：存款期限1-3 个月
-
存款期限3 个月-1 年
-
其他存 款
-
合计
546,239,320.23
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变动
股票 3,372,687,192.97 3,246,745,792.95 -125,941,400.02 嘉实基金管理有限公司
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债券
交易所 市场 56,745,000.00 57,391,893.00 646,893.00
银行间 市场 228,642,060.00 227,489,000.00 -1,153,060.00
合计 285,387,060.00 284,880,893.00 -506,167.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,658,074,252.97 3,531,626,685.95 -126,447,567.02
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本期 末（2010 年 6 月 30 日） 本基 金未 持有 衍 生金融 资产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本期末 （2010 年 6 月 30 日）本 基金 未持 有买入 返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本期末 （2010 年 6 月 30 日）本 基金 无买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
199,226.05
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
1,999.35
应收债 券利 息
2,158,538.14
应收买 入返 售证 券利息
-
应收申 购款 利息
4.74
其他
-
合计
2,359,768.28
6.4.7.6 其他资产
本期末 （2010 年 6 月 30 日）本 基金 未持 有其 他资 产（其 他应 收款 、待 摊费 用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
3,433,373.61
银行间 市场 应 付 交易 费用
3,783.14
合计
3,437,156.75
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
1,000,000.00
嘉实基金管理有限公司
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应付赎 回费
1,338.79
预提费用
198,354.28
其他应付 款
-
合计
1,199,693.07
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末
5,725,819,149.22
5,717,068,942.80
本期申 购
206,599,124.84
206,275,335.13
本期赎 回
-478,491,497.98
-477,758,163.39
本期末
5,453,926,776.08
5,445,586,114.54
注: 申 购含 转换 入份 额； 赎 回含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -992,708,907.45 -15,772,444.48 -1,008,481,351.93
本期利 润 210,197,543.16 -661,435,178.34 -451,237,635.18
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 43,282,392.81 10,695,618.58 53,978,011.39
其中： 基金 申购 款 -29,662,451.57 -14,407,477.14 -44,069,928.71
基金赎 回款 72,944,844.38 25,103,095.72 98,047,940.10
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -739,228,971.48 -666,512,004.24 -1,405,740,975.72
6.4.7.11 存款利息收入
单位 ： 人民币 元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入
2,582,011.80
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
46,843.37
其他
275.16
合计
2,629,130.33
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
4,917,262,208.00
卖出股 票 成 本总 额
4,675,218,467.72
买卖股 票差 价收 入
242,043,740.28
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18
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
卖出债券、 债 转 股 及 债 券
到期兑 付 成 交金 额
330,211,684.61
卖出债券、 债 转 股 及 债 券
到期兑 付 成 本总 额
328,974,490.00
应收利 息总 额
1,219,384.61
债券投 资收 益
17,810.00
6.4.7.14 衍生工具收益：
本期本 基金 无 衍 生工 具收 益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
15,572,044.04
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
15,572,044.04
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
1. 交易 性金融 资产
-661,435,178.34
—— 股票投 资
-660,946,501.34
—— 债券投 资
-488,677.00
—— 资产支 持证 券投 资
-
—— 基金投 资
-
2. 衍生 工具
-
—— 权证投 资
-
3. 其他
-
合计
-661,435,178.34
6.4.7.17 其他收入
单位： 人 民币 元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
83,641.96
基金转 换费 收入
22,829.91
印花税 手续 费返 还收 入
51,413.26
其他
-
合计
157,885.13
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19
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至2010 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
14,376,253.13
银行间 市场 交易 费用
2,525.00
合计
14,378,778.13
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
审计费 用
49,588.57
信息披 露费 148,765.71
债券托 管账 户维 护费
9,000.00
银行汇 划费 用
11,007.21
其他
-
合计
218,361.49
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
报告期 内， 本基 金不 存在 或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后事 项
本基金 不存 在 资 产负 债表 日后 事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方 ，未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联 方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 交易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 嘉实基金管理有限公司
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20
2010 年1 月1日至 2010 年6 月3 0 日 2009 年1 月1日至 2009 年6 月3 0 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
32,316,326.98
32,265,202.89
其中 ： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 6,764,110.57 7,094,422.10
注: 支付基金管理人嘉实基 金管理有限公司的管理人 报酬按前一日基金资产净 值 1.5%的年费 率计
提， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付 。 其 计算 公式 为： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%
/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至2010 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至2009 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
5,386,054.38 5,377,533.78
注: 支 付基 金托 管人 上海 浦 东发展 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.25% 的年费 率计 提， 逐日
累计至每月月 底，按月 支 付。其计算公 式为：日 托 管费＝前一日 基金资产 净 值 ×0.25% / 当年 天
数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本期 （2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日）、 上 年 度可比 期间 （2009 年 1 月 1 日至 2009
年 6 月 30 日） ，本 基金 未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券( 含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本期 （2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日）、 上 年 度可比 期间 （2009 年 1 月 1 日至 2009
年 6 月 30 日） ，本 基金 管 理人未 投资 本基 金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本期 末 （2010 年 6 月 30 日）、 上年 度 末 （2009 年 12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至2009 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上 海 浦 东 发 展 银
行股份 有限 公司
546,239,320.23
2,582,011.80
217,466,868.48
2,787,076.29
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 上海 浦 东 发展 银行保 管， 按银 行同业 利 率计息
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本期 （2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日）、 上年度 可比 期间 （2009 年 1 月 1 日至 2009
年 6 月 30 日） ，本 基金 未 在承销 期内 参与 认购 关联 方承销 的证 券。
6.4.11 利润分配情况
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
6.4.12 期末（2010 年 6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别 ：股票 嘉实基金管理有限公司
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21
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601101 昊华能源 2010-03-25 2010-07-01
IPO 网下锁
定 3 个月
29.80 30.18 162,924 4,855,135.20 4,917,046.32 -
002384 东山精密 2010-03-31 2010-07-09
IPO 网下锁
定 3 个月
26.00 57.67 51,729 1,344,954.00 2,983,211.43 -
002399 海普瑞 2010-04-28 2010-08-06
IPO 网下锁
定 3 个月
148.00 117.03 34,047 5,038,956.00 3,984,520.41 -
002412 汉森制药 2010-05-13 2010-08-25
IPO 网下锁
定 3 个月
35.80 32.50 30,052 1,075,861.60 976,690.00 -
002422 科伦药业 2010-05-26 2010-09-03
IPO 网下锁
定 3 个月
83.36 93.80 147,005 12,254,336.80 13,789,069.00 -
002431 棕榈园林 2010-06-02 2010-09-10
IPO 网下锁
定 3 个月
45.00 54.89 82,455 3,710,475.00 4,525,954.95 -
300069 金利华电 2010-04-12 2010-07-21
IPO 网下锁
定 3 个月
23.90 25.73 33,783 807,413.70 869,236.59 -
300071 华谊嘉信 2010-04-12 2010-07-21
IPO 网下锁
定 3 个月
25.00 29.82 19,668 491,700.00 586,499.76 -
300072 三聚环保 2010-04-16 2010-07-27
IPO 网下锁
定 3 个月
32.00 40.82 29,626 948,032.00 1,209,333.32 -
300073 当升科技 2010-04-16 2010-07-27
IPO 网下锁
定 3 个月
36.00 58.75 16,977 611,172.00 997,398.75 -
300074 华平股份 2010-04-16 2010-07-27
IPO 网下锁
定 3 个月
72.00 63.41 18,714 1,347,408.00 1,186,654.74 -
300075 数字政通 2010-04-16 2010-07-27
IPO 网下锁
定 3 个月
54.00 47.65 20,000 1,080,000.00 953,000.00 -
300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02
IPO 网下锁
定 3 个月
87.50 116.75 11,075 969,062.50 1,293,006.25 -
300078 中瑞思创 2010-04-23 2010-07-30
IPO 网下锁
定 3 个月
58.00 69.88 38,363 2,225,054.00 2,680,806.44 -
300082 奥克股份 2010-05-10 2010-08-20
IPO 网下锁
定 3 个月
85.00 67.55 28,198 2,396,830.00 1,904,774.90 -
300083 劲胜股份 2010-05-10 2010-08-20
IPO 网下锁
定 3 个月
36.00 28.45 55,604 2,001,744.00 1,581,933.80 -
300084 海默科技 2010-05-10 2010-08-20
IPO 网下锁
定 3 个月
33.00 27.19 39,613 1,307,229.00 1,077,077.47 -
300086 康芝药业 2010-05-17 2010-08-26
IPO 网下锁
定 3 个月
60.00 52.52 64,683 3,880,980.00 3,397,151.16 -
6.4.12.1.2 受限证券类别 ：债券
期末（2010 年 6 月 30 日 ）本基 金 未 持有 流通 受限 的债券 。
6.4.12.1.3 受限证券类别 ： 其他
期末（2010 年 6 月 30 日 ）本基 金 未 持有 流通 受限 的其他 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌股票
金 额单位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000895 双汇发展 2010-3-22
筹划重大
资产重组
43.57 2010-9-6
未知
1,194,800
48,913,518.97 52,057,436.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 嘉实基金管理有限公司
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22
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
期末 本 基金 无 银 行间 市场 债券正 回购 余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
期末 本 基金 无 交 易所 债券 正回购 余额 。
6.4.13 金融工 具风 险及 管理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的 管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 董事会重 视 建立完善的本 基金管理 人 治理结构与内 部控制体 系 ，本基金管理 人
董事会对本基 金管理人 建 立内部控制系 统和维持 其 有效性承担最 终责任， 充 分发挥独立 董事监督
职能， 保护 投资 者利 益和 本基金 管理 人合 法权 益。
为了有效控制 本基金管 理 人运作和基金 管理中存 在 的风险，本基 金管理人 设 立风险控制委 员
会，由本基金 管理人总 经 理、副总经理 、督察长 、 总经理助理以 及部门总 监 组成，负责 全面评估
本基金 管理 人经 营管 理过 程中的 各项 风险, 并提 出防 范化解 措施 。
本基金管理人 设立督察 长 制度，积极对 本基金 管 理 人各项制度、 业务的合 法 合规性及本基 金
管理人内部控 制制度的 执 行情况进行监 察、稽核 ， 定期和不定期 向董事会 报 告本基金管 理人内部
控制执 行情 况。
监察稽核部具 体负责本 基 金管理人各项 制度、业 务 的合法合规性 及本基金 管 理人内部控制 制
度的执行情况 的监察稽 核 工作。本基金 管理人管 理 层重视和支持 监察稽核 工 作，并保证 监察稽核
部的独立性和 权威性， 配 备了充足合格 的监察稽 核 人员，明确监 察稽核部 门 及其各岗位 的职责和
工作流 程、 组织 纪律 。
业务部门负责 人为所在 部 门的风险控制 第一责任 人 ，对本部门业 务范围内 的 风险负有管控 及
时报告 的义 务。 员工 在其 岗位职 责范 围内 承担 相应 风险管 理责 任。
本基金管理人 建立了以 董 事会为领导的 、由总经 理 、风险控制委 员会、督 察 长、监察稽核 部
和相关 业务 部门 构成 的风 险管理 架构 体系 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好嘉实基金管理有限公司
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23
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基 金资 产净 值 的 10% ， 且本 基金 与由 本基 金管 理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行 的
证券， 不得 超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ， 因此，除在 附
注十二 中列 示的 部分 基金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能及 时变 现。 此外 ，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券资产的 公允价值 。 本基金于资产 负债表日 所 持有的金融负 债的合约 约 定剩余到期 日均为一
年以内且一般 不计息， 可 赎回基金份额 净值（所 有 者权益）无固 定到期日 且 不计息，因 此账面余
额一般 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 、存 出保 证金及 债券 投资 等。
下表统 计了 本基 金交 易的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位 ：人 民币 元
本期末
2010 年6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 546,239,320.23 - - - - - 546,239,320.23 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2010 年半年度报告
24
结算备 付金 6,347,159.17 - - - - - 6,347,159.17
存出保 证金 - - - - - 3,209,330.33 3,209,330.33
交易性 金融 资产 - - 227,489,000.00 - 57,391,893.00 3,246,745,792.95 3,531,626,685.95
应收利 息 - - - - - 2,359,768.28 2,359,768.28
应收申 购款 53,673.52 - - - - 1,362,734.60 1,416,408.12
资产总 计 552,640,152.92 - 227,489,000.00 - 57,391,893.00 3,253,677,626.16 4,091,198,672.08
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 32,954,576.61 32,954,576.61
应付赎 回款 - - - - - 7,647,476.91 7,647,476.91
应付管 理人 报酬 - - - - - 5,241,111.39 5,241,111.39
应付托 管费 - - - - - 873,518.53 873,518.53
应付交 易费 用 - - - - - 3,437,156.75 3,437,156.75
其他负 债 - - - - - 1,199,693.07 1,199,693.07
负债总 计 - - - - - 51,353,533.26 51,353,533.26
利率敏 感度 缺口 552,640,152.92 - 227,489,000.00 - 57,391,893.00 3,202,324,092.90 4,039,845,138.82
上年度末
2009 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 351,034,527.86 - - - - - 351,034,527.86
结算备 付金 11,715,574.06 - - - - - 11,715,574.06
存出保 证金 - - - - - 3,772,277.46 3,772,277.46
交易性 金融 资产 - 229,307,000.00 -
4,070,514,381.37 4,299,821,381.37
应收证 券清 算款
61,750,964.21 61,750,964.21
应收利 息 - - - - - 613,504.28 613,504.28
应收申 购款 19,762.85 - - - - 453,972.58 473,735.43
资产总 计 362,769,864.77 229,307,000.00 - - - 4,137,105,099.90 4,729,181,964.67
负债
应付赎 回款 - - - - - 8,701,435.29 8,701,435.29
应付管 理人 报酬 - - - - - 5,947,182.80 5,947,182.80
应付托 管费 - - - - - 991,197.15 991,197.15
应付交 易费 用 - - - - - 4,090,153.10 4,090,153.10
其他负 债 - - - - - 864,405.46 864,405.46
负债总 计
- - - - 20,594,373.80 20,594,373.80
利率敏 感度 缺口 362,769,864.77 229,307,000.00 - - - 4,116,510,726.10 4,708,587,590.87
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场利 率以外 的其他 市 场变量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
（单位 ： 人 民币 万元 ）
本期末 （2010 年6 月30 日） 上年度 末 （2009 年12 月31 日）
市场利 率下 降 25 个 基点 增加38.22 增加 9.42
市场利 率上 升 25 个 基点 减少38.22 减少 9.42
6.4.13.4.2 外汇风险 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2010 年半年度报告
25
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素 变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
本基金 投资 组合 的资 产配 置范围 为： 股票 等权 益类 资产占 基金 资产 的比 例 为 60-95% ； 现金 、
债券资 产以 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 证券 品种占 基金 资产 的比 例 为 5-40% ， 现 金及 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% ， 权 证占 基金 资产 净值 的 比例不 超 过 3%。于
2010 年 6 月 30 日 ，本 基 金面临 的其 他价 格风 险列 示如下 ：
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末 （2010 年6 月30 日） 上年度 末 （2009 年12 月31 日）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 3,246,745,792.95
80.37
4,070,514,381.37 86.45
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,246,745,792.95
80.37
4,070,514,381.37 86.45
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除业绩比 较基准 以外的 其 他市场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
（单位 ： 人 民币 万元 ）
本期末
（2010 年6 月30 日）
上年度 末
（2009 年12 月31 日）
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约 13,177.97 增加 19,187.49
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 约 13,177.97 减少 19,187.49
6.4.13.4.4 采用风险价值 法管理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 ：无
§ 7 投资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,246,745,792.95 79.36
嘉实基金管理有限公司
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26
其中： 股票 3,246,745,792.95 79.36
2 固定收 益投 资 284,880,893.00 6.96
其中： 债券 284,880,893.00 6.96
资产支持 证券
-
-
3 金融衍 生品 投资
-
-
4 买入返 售金 融资 产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 552,586,479.40 13.51
6 其他资 产 6,985,506.73 0.17
合计 4,091,198,672.08 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业
-
-
B 采掘业 71,094,123.79 1.76
C 制造业 2,410,558,189.22 59.67
C0 食品、 饮料
416,499,435.10 10.31
C1
纺织、服 装、 皮毛 33,715,253.76 0.83
C2
木材、家 具
-
-
C3
造纸、印 刷
-
-
C4
石油、化 学、 塑胶 、塑 料 38,407,188.02 0.95
C5
电子 31,360,144.37 0.78
C6
金属、非 金属 119,678,919.18 2.96
C7
机械、设 备、 仪表 989,283,974.23 24.49
C8
医药、生 物制 品 753,253,274.56 18.65
C99
其他制造 业 28,360,000.00 0.70
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业
-
-
E 建筑业 41,273,670.36 1.02
F 交通运 输、 仓储 业
-
-
G 信息技 术业 253,705,982.56 6.28
H 批发和 零售 贸易 240,518,278.48 5.95
I 金融、 保险 业 220,178,052.88 5.45
J 房地产 业 8,830,995.90 0.22
K 社会服 务业
-
-
L 传播与 文化 产业 586,499.76 0.01
M 综合类
-
-
合计 3,246,745,792.95 80.37
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 嘉实基金管理有限公司
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27
1 000651 格力电 器 13,800,479 259,449,005.20 6.42
2 600031 三一重 工 12,009,091 219,406,092.57 5.43
3 000423 东阿阿 胶 6,000,048 208,561,668.48 5.16
4 600016 民生银 行 28,372,989 171,656,583.45 4.25
5 002007 华兰生 物 3,500,200 157,789,016.00 3.91
6 600859 王府井 3,760,707 127,864,038.00 3.17
7 600066 宇通客 车 8,552,580 127,518,967.80 3.16
8 000858 五 粮 液 5,002,106 121,201,028.38 3.00
9 600660 福耀玻 璃 12,999,810 115,698,309.00 2.86
10 000538 云南白 药 1,702,060 109,782,870.00 2.72
11 000568 泸州老 窖 3,712,503 104,766,834.66 2.59
12 000999 华润三 九 4,405,849 101,114,234.55 2.50
13 600887 伊利股 份 3,000,000 88,140,000.00 2.18
14 000800 一汽轿 车 5,506,689 83,701,672.80 2.07
15 002065 东华软 件 3,000,000 72,300,000.00 1.79
16 002073 软控股 份 4,772,450 71,300,403.00 1.76
17 002223 鱼跃医 疗 1,924,220 67,886,481.60 1.68
18 600348 国阳新 能 5,000,000 65,100,000.00 1.61
19 002063 远光软 件 3,002,100 63,824,646.00 1.58
20 000063 中兴通 讯 3,000,000 57,720,000.00 1.43
21 002024 苏宁电 器 5,026,508 57,302,191.20 1.42
22 000895 双汇发 展 1,194,800 52,057,436.00 1.29
23 600600 青岛啤 酒 1,524,353 50,334,136.06 1.25
24 601166 兴业银 行 2,106,881 48,521,469.43 1.20
25 000650 仁和药 业 3,051,193 45,401,751.84 1.12
26 002123 荣信股 份 1,398,416 44,749,312.00 1.11
27 600511 国药股 份 2,000,000 43,540,000.00 1.08
28 600518 康美药 业 3,500,000 42,980,000.00 1.06
29 002294 信立泰 600,000 42,420,000.00 1.05
30 600582 天地科 技 2,000,000 36,120,000.00 0.89
31 002375 亚厦股 份 834,259 32,360,906.61 0.80
32 300003 乐普医 疗 1,199,936 31,786,304.64 0.79
33 600406 国电南 瑞 807,300 30,992,247.00 0.77
34 600525 长园集 团 2,000,000 28,360,000.00 0.70
35 000887 中鼎股 份 1,500,000 22,875,000.00 0.57
36 002241 歌尔声 学 752,968 22,784,811.68 0.56
37 002397 梦洁家 纺 348,126 18,715,253.76 0.46
38 002204 华锐铸 钢 1,009,323 17,057,558.70 0.42
39 002202 金风科 技 999,947 15,549,175.85 0.38
40 002029 七 匹 狼 500,000 15,000,000.00 0.37
41 002422 科伦药 业 147,005 13,789,069.00 0.34 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2010 年半年度报告
28
42 300086 康芝药 业 255,989 13,444,542.28 0.33
43 000400 许继电 气 499,991 13,139,763.48 0.33
44 600079 人福医 药 813,057 13,008,912.00 0.32
45 600785 新华百 货 359,904 11,812,049.28 0.29
46 600315 上海家 化 355,400 10,836,146.00 0.27
47 600570 恒生电 子 699,932 10,512,978.64 0.26
48 300033 同花顺 256,958 9,062,908.66 0.22
49 002431 棕榈园 林 162,375 8,912,763.75 0.22
50 002244 滨江集 团 1,000,000 8,160,000.00 0.20
51 601101 昊华能 源 162,924 4,917,046.32 0.12
52 002415 海康威 视 66,400 4,601,520.00 0.11
53 300020 银江股 份 200,000 4,044,000.00 0.10
54 002399 海普瑞 34,047 3,984,520.41 0.10
55 002384 东山精 密 51,729 2,983,211.43 0.07
56 300050 世纪鼎 利 20,000 2,900,000.00 0.07
57 300078 中瑞思 创 38,363 2,680,806.44 0.07
58 300082 奥克股 份 28,198 1,904,774.90 0.05
59 300083 劲胜股 份 55,604 1,581,933.80 0.04
60 300077 国民技 术 11,075 1,293,006.25 0.03
61 300072 三聚环 保 29,626 1,209,333.32 0.03
62 300074 华平股 份 18,714 1,186,654.74 0.03
63 300084 海默科 技 39,613 1,077,077.47 0.03
64 300073 当升科 技 16,977 997,398.75 0.02
65 002412 汉森制 药 30,052 976,690.00 0.02
66 300075 数字政 通 20,000 953,000.00 0.02
67 300069 金利华 电 33,783 869,236.59 0.02
68 300048 合康变 频 20,000 750,000.00 0.02
69 002285 世联地 产 27,613 670,995.90 0.02
70 300071 华谊嘉 信 19,668 586,499.76 0.01
71 300025 华星创 业 8,224 209,547.52 0.01
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000858 五 粮 液 251,838,346.56 5.35
2 002007 华兰生 物 218,162,160.86 4.63
3 000651 格力电 器 169,849,580.83 3.61
4 600066 宇通客 车 150,215,275.89 3.19
5 000423 东阿阿 胶 134,576,927.62 2.86
6 000568 泸州老 窖 127,221,960.33 2.70 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2010 年半年度报告
29
7 600660 福耀玻 璃 115,545,629.57 2.45
8 002123 荣信股 份 113,377,256.60 2.41
9 000800 一汽轿 车 113,005,739.10 2.40
10 600031 三一重 工 110,394,948.90 2.34
11 002073 软控股 份 110,096,551.68 2.34
12 000538 云南白 药 109,377,659.45 2.32
13 600887 伊利股 份 102,494,475.78 2.18
14 000999 华润三 九 93,412,047.07 1.98
15 000063 中兴通 讯 89,801,264.62 1.91
16 000069 华侨城 Ａ 71,688,132.70 1.52
17 002294 信立泰 69,279,820.40 1.47
18 002285 世联地 产 67,024,116.86 1.42
19 601166 兴业银 行 65,822,508.72 1.40
20 002223 鱼跃医 疗 64,346,183.06 1.37
7.4.2 累计卖出金额前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600048 保利地 产 167,375,450.15 3.55
2 000568 泸州老 窖 158,824,121.99 3.37
3 000063 中兴通 讯 155,101,622.30 3.29
4 600348 国阳新 能 145,450,401.30 3.09
5 002294 信立泰 131,602,034.41 2.79
6 000858 五 粮 液 125,261,615.13 2.66
7 002304 洋河股 份 119,922,970.62 2.55
8 600089 特变电 工 108,160,914.09 2.30
9 002123 荣信股 份 106,603,992.68 2.26
10 000423 东阿阿 胶 104,770,274.64 2.23
11 002007 华兰生 物 104,045,040.64 2.21
12 000651 格力电 器 99,612,447.00 2.12
13 600031 三一重 工 97,162,689.70 2.06
14 600582 天地科 技 80,657,281.62 1.71
15 600660 福耀玻 璃 80,493,938.82 1.71
16 002202 金风科 技 78,951,777.39 1.68
17 601088 中国神 华 77,975,112.45 1.66
18 601899 紫金矿 业 75,931,747.29 1.61
19 000069 华侨城 Ａ 71,649,607.08 1.52
20 000338 潍柴动 力 71,607,429.92 1.52
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
4,512,396,380.64
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
4,917,262,208.00
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2010 年半年度报告
30
注：7.4.1 项 “ 买入 金额 ” 、7.4.2 项 “卖 出金 额” 及 7.4.3 项 “ 买入 股票 成 本” 、 “ 卖出 股票 收
入”均 按买 入或 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量 ） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券
-
-
2 央行票 据 227,489,000.00 5.63
3 金融债 券
-
-
其中： 政策 性金 融债
-
-
4 企业债 券
-
-
5 企业短 期融 资券
-
-
6 可转债 57,391,893.00 1.42
7 资产支 持证 券
-
-
8 其他
-
-
合计 284,880,893.00 7.05
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五 名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 1001021 10 央 行票 据21 1,000,000 97,840,000.00 2.42
2 113001 中行转 债 567,450 57,391,893.00 1.42
3 0801014 08 央 行票 据14 500,000 50,655,000.00 1.25
4 1001015 10 央 行票 据15 300,000 29,361,000.00 0.73
5 1001019 10 央 行票 据 19 300,000 29,355,000.00 0.73
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 所有 资产支持证券 投资 明细
期末 本 基金 未持 有 资 产支 持证券 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
期末 本 基金 未持 有权 证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报 告 期内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 被监 管部 门立案 调查 情况 ，在 本报 告编
制日前 一年 内本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 受到公 开谴 责、 处罚 情况 。
（1） 根据 2009 年 9 月 9 日《宜 宾五 粮液 股份 有限 公司第 四届 董事 会 公 告》 ， 该公司 接到 中
国证监会调查 通知书， 因 涉嫌违反证券 法律法规 ， 根据《中华人 民共和国 证 券法》的有 关规定，
证监会 决定 立案 调查 。
本 基金 投资 于 “ 五粮 液 ” 的决 策程 序说 明： 基于 五粮液 基本 面研 究以 及二 级市场 的判 断， 本基
金投资 于 “ 五 粮液 ” 股票 ，其 决策流 程符 合公 司投 资管 理制度 的相 关规 定。 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2010 年半年度报告
31
（2） 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券中 其他 九名 证券发 行主 体无 被监 管部 门立案 调查 ， 在
本报告 编制 日前 一年 内本 基金投 资的 前十 名证 券中 其他九 名证 券发 行主 体未 受到公 开谴 责、 处 罚 。
7.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票 库 之外 的股票 。
7.9.3 期末其 他资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,209,330.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,359,768.28
5 应收申 购款 1,416,408.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 6,985,506.73
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
报告期 末 ， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
报告期 末 ， 本基 金 前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况 。
§ 8 基金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例 （% ）
持有份 额
占总份 额
比例（% ）
158,739 34,357.82 92,616,062.67 1.70 5,361,310,713.41 98.30
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例(%)
基 金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 1,810,962.67 0.0332
§ 9 开放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2007 年12 月8 日 ） 基 金份 额总 额
320,378,336.97
报告期 期初 基金 份额 总额
5,725,819,149.22
报告期 期间 基金 总申 购份 额
206,599,124.84
报告期 期间 基金 总赎 回份 额
478,491,497.98
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嘉实优质企业股票 2010 年半年度报告
32
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
-
报告期 期末 基金 份额 总额
5,453,926,776.08
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ， 基 金总赎 回份 额 含 转换 出份 额。
§1 0 重 大事 件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内 基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门 无 重大 人 事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所 ， 会计师 事务 所为 安永 华明 会计师 事务 所 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内， 本基 金 管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员 无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（％）
佣金
占当期佣金
总量的比例
（％）
中国银河证券股份有限公司
2 919,978,734.40 9.82
747,487.93 9.66
-
招商证券股份有限公司
1 214,805,728.87 2.29
182,583.08 2.36
-
渤海证券股份有限公司
1
798,789,794.74 8.53
678,970.88 8.77
-
华泰联合证券有限责任公司
1
3,888,496,379.26 41.50
3,159,420.18 40.82
-
江海证券 有限公司
1
1,180,536,472.92 12.60
959,192.41 12.39
新增
广发证券股份有限公司
1
94,733,576.32 1.01
80,522.89 1.04
-
长江证券股份有限公司
1
1,529,078,328.95 16.32
1,299,715.60 16.79
-
国泰君安证券股 份有限公司
1
225,812,960.64 2.41
191,941.93 2.48
-
中信证券股份有限公司
1
517,698,701.74 5.53
440,043.22 5.69
-
山西证券有限责任公司
1
- - - - -
广州证券有限责任公司
1
- - - - - 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2010 年半年度报告
33
申银万国证券股份有限公司
1
- - - - -
中国国际金融有限公司
1
- - - - -
注 1： 本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券
商的佣 金合 计。
注2 ： 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良好 ；
（3） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4）有较强的 研究能力 ， 能及时、全面 、定期提 供 质量较高的宏 观、行业 、 公司和证券市 场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管理 人 与被选择的券 商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
（1） 债券 交易 ：无
（2） 债券 回购 交易 ：无
（3） 权证 交易 ：无
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1
关于通 过中 国邮 政储蓄 银 行网上 申购 嘉实 旗下
开放式 基金 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 1 月
4 日
2
关于旗 下开 放式 基金通 过 浙商证 券开 办定 投业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 1 月
4 日
3
关于通 过浦 发银 行电子 渠 道申购 嘉实 旗下 开放
式基金 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 1 月
8 日
4
关于旗 下开 放式 基金通 过 上海农 商银 行开 办定
投业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 1 月
18 日
5
关于开通直销网上交易赎回转认购/ 申购业务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 1 月
27 日
6
关于旗 下基 金参 加江苏 银 行开办 的基 金定 投费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 2 月
1 日
7
关于暂 停向 深圳 证券交 易 所发送 旗下 开放 式基
金净值 数据 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 2 月
26 日
8
关于成 立广 州分 公司 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 3 月
3 日
9
关于旗 下开 放式 基金通 过 江海证 券和 第一 创业
证券开 办定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 3 月
10 日
10
关于直 销网 上交 易赎回 转 申购业 务有 关申 购费
率统一 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 3 月
17 日
11
关于调 整旗 下开 放式基 金 在浦发 银行 定投 起点
金额的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 4 月
9 日
12
关于旗 下开 放式 基金通 过 爱建证 券开 办定 投业 中国证 券报 、上 海证 券报 、
2010 年 4 月嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2010 年半年度报告
34
务的公 告 证券时 报、 管理 人网 站
16 日
13
关于增 加乌 鲁木 齐市商 业 银行为 嘉实 旗下 开放
式基金 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 4 月
20 日
14
关于对 兴业 银行 借记卡 持 有人开 通嘉 实直 销网
上交易 定期 定额 申购 业务 的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 4 月
21 日
15
关于旗 下开 放式 基金通 过 乌鲁木 齐市 商业 银行
开办定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 、 管理 人网 站
2010 年 4 月
23 日
16
关于增 加渤 海银 行为嘉 实 旗下基 金代 销机 构并
开展定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 4 月
27 日
17
关于增 加华 融证 券为嘉 实 旗下开 放式 基金 代销
机构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 5 月
5 日
18
关于增 加中 国光 大银行 为 嘉实旗 下基 金代 销机
构并开 展定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 5 月
6 日
19
关于增 加恒 泰证 券为嘉 实 旗下基 金代 销机 构并
开办定 投业 务的 公告
中国证 券 报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 5 月
12 日
20
关于增 加上 海农 商银行 和 洛阳银 行为 嘉实 旗下
基金代 销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 5 月
24 日
21
关于旗 下开 放式 基金通 过 华融证 券开 办定 投业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 5 月
28 日
22
关于旗 下开 放式 基金通 过 信达证 券开 办定 投业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 6 月
3 日
23
关于旗 下开 放式 基金通 过 洛阳银 行开 办定 投业
务的公 告
中国证 券 报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 6 月
8 日
24
关于旗 下开 放式 基金通 过 申银万 国证 券开 办定
投业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 6 月
24 日
§11 备查 文件 目录
11.1 备查文件目录
（1 ） 中 国证 监会 《关 于核 准嘉实 浦安 保本 混合 型开 放式证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会 决
议的批 复》 ；
（2 ） 《嘉 实优 质企 业股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
（3 ） 《嘉 实优 质企 业股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
（4 ） 《嘉 实优 质企 业股 票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
（5 ） 《上 海浦 东发 展银 行 证券交 易资 金结 算协 议》 ；
（6 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（7 ） 报告 期内 嘉实 优质 企 业股票 型证 券投 资基 金公 告的各 项原 稿。
11.2 存放地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 嘉实 基金 管 理有限 公司 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2010 年半年度报告
35
11.3 查阅方式
（1 ）书 面查 询： 查阅 时间 为每工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅 ，也 可按
工本费 购买 复印 件。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或 发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2010 年8 月26 日
