嘉实基金管理有限公司
嘉实增长混合 2010 年半年度报告
嘉实增长开放式证券投资基金
2010 年 半 年度报告
2010 年 6 月 30 日
基金管 理人：
嘉实基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国银行 股 份有限公司
送出日期 ：2010 年 8 月 26 日
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§ 1 重要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2010 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本基金为 嘉实 理财通系 列 证券投资基金 之一，嘉 实 理财通系列证 券投资基 金 由具有不同市 场
定位的三只基 金构成， 包 括相互 独立的 嘉实增长 证 券投资基金、 嘉实稳健 证 券投资基金 和嘉实债
券证券 投资 基金 。每 只基 金均为 契约 型开 放式 ，适 用一个 基金 合同 和招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2010 年 1 月 1 日起 至 2010 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1 重要提 示及 目录....................................................................................................................... 1
§ 2 基金简 介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................. 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................. 6
§ 3 主要财 务指 标和 基金 净 值表现 ................................................................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................. 6
§ 4 管理人 报告 .............................................................................................................................. 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明........................................................ 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................................................. 8
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .................................................... 8
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .................................................... 9
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估值程 序等 事项 的说 明 ................................................................ 9
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................................................ 10
§ 5 托管人 报告 ............................................................................................................................ 10
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 .................................................................... 10
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ...... 10
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ..................... 10
§ 6 半年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ....................................................................................... 10
6.1 资产 负债 表 .................................................................................................................... 10 嘉实基金管理有限公司
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6.2 利润表 ........................................................................................................................... 12
6.3 所有者 权 益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................... 12
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................... 13
§ 7 投资组 合报 告 ........................................................................................................................ 26
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................. 26
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................... 26
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................ 27
7.4 报告期 内股 票投 资 组 合的重 大变 动 ............................................................................... 29
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................... 30
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ........................ 30
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............. 31
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ........................ 31
7.9 投资组 合报 告附 注 ......................................................................................................... 31
§ 8 基金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................. 31
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ........................................................................ 31
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 .................................................. 32
§ 9 开放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................. 32
§ 10 重大 事件 揭示 ...................................................................................................................... 32
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................ 32
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ................................. 32
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 32
10.4 基金投 资策 略的 改变 ................................................................................................... 32
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ......................................................................... 32
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ............................................ 32
10.7 基金租 用证 券公 司交 易 单元 的有 关情 况 ...................................................................... 32
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................. 34 嘉实基金管理有限公司
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§ 11 备 查文 件目 录 ...................................................................................................................... 35
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................... 35
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................... 36
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................... 36
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§ 2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 嘉实增 长 开 放式 证券 投资 基金
基金简 称 嘉实增 长混合
交易主 代码 070002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 7 月 9 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,025,591,320.37 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
投资于 具有 高速 成长 潜力 的中小 企业 上市 公司 ， 以 获 取未来 资本 增值 的机
会， 并 谋求 基金 资产 的中 长期稳 定增 值， 同时 通过 分散投 资提 高基 金资 产
的流动 性。
投资策 略
从公司 基本 面分 析入 手挑 选具有 成长 潜力 的股 票， 重 点投资 于预 期利 润或
收入具 有良 好增 长潜 力的 成长型 上市 公司 的股 票。 投 资组合 比例 范围 为股
票 40%-75% 、债 券 20%-55% 、 现金 5% 左 右。
业绩比 较基 准 巨潮 500 （小 盘） 指数
风险收 益特 征
本基金 属于 中高 风险 证券 投资基 金， 长期 系统 性风 险 控制目 标为 基金 份额
净值相 对于 基金 业绩 基准 的 β 值保 持 在 0.5 至 0.8 之间。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披
露 负 责
人
姓名 胡勇钦 唐州徽
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）66594855
电子邮 箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话 400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
注册地 址
上海市 浦东 新区 富城 路 99 号
震旦国 际大 楼 1702 室
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址
北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦 8 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 100005 （办 公地 址） 100818
法定代 表人 王忠民 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金 半年度报告正文 的管理
人互联 网网 址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层
嘉实基 金管 理有 限公 司 嘉实基金管理有限公司
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
§ 3 主要 财务指 标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ： 人 民币 元
3.1.1 期间数 据和 指标 本报告 期（2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
58,835,968.06
本期利 润
-208,720,606.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.3178
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.23%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.91%
3.1.2 期末数 据和 指标 报告期 末（2010 年6 月30 日）
期末可 供分 配利 润
3,260,154,295.58
期末可 供分 配基 金份 额利 润
3.1788
期末基 金资 产净 值
4,285,745,615.95
期末基 金份 额净 值
4.179
3.1.3 累计期 末指 标 报告期 末（2010 年6 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 463.23%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包 括持有人 认 购或交易 基金 的各项费 用 ，计入费用后 实际收益 水 平要低于所 列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 -5.81% 1.22% -10.91% 2.11% 5.10% -0.89%
过去三 个月 -6.97% 1.28% -23.98% 2.18% 17.01% -0.90%
过去六 个月 -2.91% 1.16% -18.10% 1.87% 15.19% -0.71%
过去一 年 12.97% 1.33% 6.15% 2.13% 6.82% -0.80%
过去三 年 19.03% 1.49% 13.33% 2.68% 5.70% -1.19%
自基金 合同
生效起 至今
463.23% 1.28% 176.96% 2.22% 286.27% -0.94%
3.2.2 自 基 金 合同生 效以来 基金 份额累 计净值 增长率 变动 及其与 同期业 绩比较 基准 收益率 变动 的
比较 嘉实基金管理有限公司
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图：嘉实 增长 混合 份额累计 净值增长率及同期 业绩 比较基准收益率的历 史走 势对比图
（2003 年7 月9 日 至 2010 年6 月30 日）
注 1 ：按 基金 合同 规定 ， 本基金 自基 金合 同生 效日 起 6 个 月内 为建 仓期 。建 仓期结 束时 本基 金各
项资产配置比 例符合基 金 合同 第三部分 （四（一 ） 投资范围和（ 四）各基 金 投资组合比 例限制）
的规定： （1） 投资于股 票 、债券的比 例不低于 基金 资产总值 的 80%；（ 2 ）持 有一家公司 的股票 ，
不得超过基金 资产净值 的 10%；（ 3）本基 金与由基 金 管理人管理的 其他基金 持 有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券的10%；（ 4） 投资 于国 债的 比 例不低 于基 金资 产净 值 的20%；（ 5 ） 本 基金 的
股票资产中至 少有 80% 属 于本基金名称 所显示的 投 资内容； （6）法 律法规或 监管部门对 上述比例
限制另 有规 定的 ，从 其规 定。
注 2 ：2010 年 6 月 8 日， 本基金 管理 人发 布《 关于 调整 嘉 实增 长证 券投 资基 金基金 经理 的公 告 》
张弢 先 生不 再担 任本 基金 基金经 理， 本基 金由 现任 基金经 理邵 健先 生管 理。
§ 4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司 ， 成 立于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一 批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛 、南京、福 州 、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和 QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止 2010 年 6 月 30 日， 基金管 理人 共管 理 2 只 封 闭式基 金、18 只开 放式 基 金，具 体包 括
嘉实泰和封闭 、嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债
券、嘉 实服 务增 值行 业混 合、嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪 深 300 指数（LOF） 、嘉 实 超
短债债 券、 嘉实 主题 混合 、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海 外中国 股票 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选股 票、 嘉实
多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法股票 、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉实价 值优 势股 票 。嘉实基金管理有限公司
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其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合、 嘉实 债券3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 证券 投资 基金 ，
同时， 管理 多个 全国 社保 基金、 企业 年金 基金 、特 定客户 资产 投资 组合 。
4.1.2 基金经理及基金经 理助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
邵健 本基金 、 嘉实
策 略 混 合 基
金经理 ， 公司
总经理 助理
2004 年4 月
6 日
－ 12 年
曾任职于国 泰 君 安 证 券 研 究 所, 历任
研究 员、行业投资 策略组组长 、行业
公司 部副经理，从 事行业研究 、行业
比较研 究及 资产 配置 等工 作。2003 年
7 月 加盟嘉实基金 。经济学硕 士，具
有基金 从业 资格 ，中 国国 籍。
张弢 本基金 、 嘉实
研 究 精 选 股
票基金 经理
2009 年1 月
16 日
2010 年 6
月8 日
7 年 曾任兴 安证 券行 业分 析师 。2005 年 9
月加 盟嘉实基金任 行业分析师 ，曾任
社保组 合基 金经 理。 经济 学 硕士， CFA ，
具有基 金从 业资 格， 中国 国籍 。
注： （1 ） 任 职日 期、 离任 日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日； （2） 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 循了 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及其 各 项配套 法规 、 《 嘉
实理财通系列 证券投资 基 金 暨嘉实增长 证券投资 基 金、嘉实稳健 证券投资 基 金和嘉实债 券证券投
资基金 基金合 同 》和其 他 相关法律法规 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本基 金 运作管理符 合有关法
律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对 报告期内公平 交易情况 的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行证监 会《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》
和公司 内部 公平 交易 制度 ， 通 过 IT 系 统和 人工 监控 等方式 进行 日常 监控 ， 公 平对待 旗下 管理 的 所
有基金 和组 合。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 与其 他投 资组 合的 投资风 格不 同， 未与 其他 投资组 合进 行业 绩比 较。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
报告期 内 本 基金 不存 在 异 常交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的 说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 嘉实基金管理有限公司
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2010 年上 半年 ， 中 国经济 经历了 四个 季度 的恢 复之 后， 在 过剩 流动 性的 推动 下迅速 走向 阶 段
性的过 热， 从而 引发 了较 严厉的 宏观 调控 ；与 此同 时，全 球经 济在 经历 三个 季度的 恢复 后， 遭遇
欧债危 机的 显著 冲击 。在 国内宏 观调 控与 国际 金融 市场动 荡的 心理 影响 下，A 股市 场上 半年 出现
显著的 下跌 ，2010 年上 半 年沪 深 300 下跌 28.3% ， 在结构 方面 ，周 期股 与大 盘股跌 幅相 对较 大，
中小盘 股与 成长 股跌 幅相 对较小 。
由于预 判政 策将 从 09 年积极 “保 增长 ”回归到 10 年 “常态 化 ” ， 我 们在 预测10 年的A 股市
场将以 结构 性机 会为 主， 并且重 点在 成长 型的 企业 中，因 而本 基金 上半 年在 结构上 偏重 于受 宏观
因素影 响较 少的 成长 类资 产，取 得了 良好 的效 果。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末本 基金 基金 份额净 值 为 4.179 元 ； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-2.91% ，同
期业绩比较基准收益率为-18.10% ， 本基金基 金 份 额净 值 增 长 率 超越业绩比较基准收益率 15.19
个百分 点 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 未来 ， 从短 期来 看 ， 中国经 济面 临的 情况 仍将 较为困 难和 复杂 。 在国 内 方面 ， 我 们看 到，
今年3 季度 经济 增速 将继 续下滑 ，而 通胀 极有 可能 保持高 位 ； 在国 际方 面，3 季度 以美 国为 代表
的发达 经济 体极 有可 能面 临政府 与私 人部 门青 黄不 接的情 景， 因而 市场 近期 难以出 现实 质性 的改
观。
但从长 远来 看， 我们 认为 ，中国 依然 有城 镇化 、内 需、节 能环 保等 诸多 的经 济推动 力， 全球
范围内 以生 命科 技、 新能 源为代 表的 新的 经济 增长 点正在 孕育 ，他 们将 有望 推动中 国与 全球 经济
的继续 增长 。在 逐步 去杠 杆后， 全球 未来 必然 有一 次重新 加杠 杆的 过程 ，前 期释放 的大 量流 动性
亦可能 在货 币乘 数上 升的 作用下 ，对 资产 价格 产生 较强的 支撑 ，因 而资 本市 场在中 期仍 将存 在较
多的机 会。
在此背 景下 ，本 基金 将继 续采取 相对 极积 的投 资策 略，自 下而 上为 主， 在扩 大内需 、自 主创
新、产 业升 级等 领域 ，立 足中期 积极 寻找 持续 成长 行业及 主题 性的 投资 机会 ，以满 足规 模迅 速扩
大的基 金的 投资 需求 ，达 到进可 攻、 退可 守的 投资 效果， 力争 继续 为投 资人 获取优 良的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格 遵守《企 业会计准 则 》、 《证券投 资基金会 计 核算业务指引 》
以及中国证监 会 相关规 定 和基金合同的 约定， 日 常 估值由基金管 理人同基 金 托管人一同 进行，基
金份额净值由 基金管理 人 完成估值后， 经基金托 管 人复核无误后 由基金管 理 人对外公 布 。月末、
年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。 嘉实基金管理有限公司
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本基金管理人 设立 估值 专 业委员会 ，委 员由运营 、 风险管理、法律 稽核等 部 门负责人 以及 基
金经理 组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。 基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有 专 业胜任能
力和相关工作 经历。 基 金 经理 兼任估值 委员，参 加 估值专业委员 会 会议， 不 介入基金日 常估值业
务；参与估值 流程各方 之 间不存在任何 重大利益 冲 突；与估值相 关的机构 包 括上海、深 圳证券交
易所， 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 ， 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司以 及 中国 证券 业协 会 等 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润 分配情况的说 明
根据 《嘉实理 财通系列 开 放式证券投资 基金暨嘉 实 增长证券投资 基金、嘉 实 稳健证券投资 基
金和嘉 实债 券证 券投 资基 金基金 合同 》 第 三部 分十 一 （二） 收益 分配 原则 “5 、 如果 基金 当期 出现
亏损， 则不 进行 收益 分配”， 本报 告 3.1.1 “ 本期 利 润”为-208,720,606.55 元， 因 此 报 告期 内本
基金未 实施 分配 利润 。
§ 5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托管人 ”） 在对 嘉实 增长 开放式 证券 投资
基金（ 以下 称 “ 本基 金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资 基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合 同和 托管 协议 的有 关规定 ，不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，本 托管 人根 据《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协议
的规定 ，对 本基 金管 理人 的投资 运作 进行 了必 要的 监督， 对基 金资 产净 值的 计算、 基金 份额 申购
赎回价 格的 计算 以及 基金 费用开 支等 方面 进行 了认 真地复 核， 未发 现本 基金 管理人 存在 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财 务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、投资 组合 报告 中的 数据 核对无 误。
§ 6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主 体： 嘉实 增长 开放 式 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2010 年 6 月 30 日 嘉实基金管理有限公司
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11
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2010 年6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
资 产
银行存 款 6.4.7.1 571,378,752.50 107,786,335.41
结算备 付金
6,465,255.93 3,046,019.16
存出保 证金
1,514,630.90 1,438,011.05
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,706,409,058.00 1,621,069,791.83
其中： 股票 投资
2,786,230,561.30 1,239,935,119.73
基金投 资
- -
债券投 资
920,178,496.70 381,134,672.10
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 114,108,890.01
应收利 息 6.4.7.5 7,745,594.54 4,720,915.37
应收股 利
108,000.00 -
应收申 购款
16,746,594.69 569,466.38
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,310,367,886.56 1,852,739,429.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010 年6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
负 债
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
11,040,491.03 -
应付赎 回款
4,811,828.15 3,208,122.17
应付管 理人 报酬
5,354,233.63 2,281,699.58
应付托 管费
892,372.26 380,283.27
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,020,421.69 2,107,904.75
应交税 费
156,140.00 156,140.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 346,783.85 329,203.87
负债合 计
24,622,270.61 8,463,353.64
所有者权益
实收基 金 6.4.7.9 1,025,591,320.37 423,637,417.66
未分配 利润 6.4.7.10 3,260,154,295.58 1,420,638,657.91
所有者 权益 合计
4,285,745,615.95 1,844,276,075.57 嘉实基金管理有限公司
嘉实增长混合 2010 年半年度报告
12
负债和 所有 者权 益总 计
4,310,367,886.56 1,852,739,429.21
注：报 告截 止 日 2010 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 4.179 元， 基金 份额 总 额 1,025,591,320.37
份。
6.2 利润表
会计主 体： 嘉实 增长 开放 式 证券 投资 基金
本报告 期：2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2010 年1 月1 日 至2010 年6 月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日 至2009 年6 月30 日
一、收入
-178,447,067.76
740,772,089.50
1. 利息 收入
8,460,643.90
8,476,360.97
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,063,101.97
553,094.22
债券利 息收 入
7,397,541.93
7,923,266.75
资产支 持证 券利 息收 入
-
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
-
其他利 息收 入
-
-
2. 投资 收益
80,074,383.98
453,694,332.10
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 70,583,785.13
445,279,320.47
基金投 资收 益
-
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -33,741.97
1,434,396.47
资产支 持证 券投 资收 益
-
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14
-
-1,220,872.54
股利收 益 6.4.7.15 9,524,340.82
8,201,487.70
3. 公允 价值变 动收 益 6.4.7.16 -267,556,574.61
277,389,040.42
4. 汇兑 收益
-
-
5. 其他 收入 6.4.7.17 574,478.97
1,212,356.01
减： 二、费用
30,273,538.79
32,735,834.53
1 ．管 理人 报酬
21,489,536.82
16,005,235.58
2 ．托 管费
3,581,589.50
2,667,539.28
3 ．销 售服 务费
-
-
4 ．交 易费 用 6.4.7.18 4,946,869.22
13,970,941.10
5 ．利 息支 出
160,273.77
-
其中：卖出回购金融资产支出
160,273.77
-
6 ．其 他费 用 6.4.7.19 95,269.48
92,118.57
三、利润总额
-208,720,606.55
708,036,254.97
减： 所 得税 费用
-
-
四、净利润
-208,720,606.55
708,036,254.97
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 嘉实 增长 开放 式 证券 投资 基金
本报告 期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 嘉实基金管理有限公司
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13
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 423,637,417.66 1,420,638,657.91 1,844,276,075.57
二、本期 经营活 动产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- -208,720,606.55 -208,720,606.55
三、本期 基金份 额交易 产 生的基 金
净值变 动数
601,953,902.71 2,069,415,138.62 2,671,369,041.33
其中：1. 基金 申购 款 717,214,239.77 2,460,317,157.41 3,177,531,397.18
2. 基金 赎回款 -115,260,337.06 -390,902,018.79 -506,162,355.85
四、本期 向基金 份额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动
- -21,178,894.40 -21,178,894.40
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,025,591,320.37 3,260,154,295.58 4,285,745,615.95
项目
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至2009 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 770,915,268.59 1,322,386,931.34 2,093,302,199.93
二、本期 经营活 动产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- 708,036,254.97 708,036,254.97
三、本期 基金份 额交易 产 生的基 金
净值变 动数
-324,845,987.03 -807,883,318.73 -1,132,729,305.76
其中：1. 基金 申购 款 413,416,261.38 888,665,933.34 1,302,082,194.72
2. 基金 赎回款 -738,262,248.41 -1,696,549,252.07 -2,434,811,500.48
四、本期 向基金 份额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 446,069,281.56 1,222,539,867.58 1,668,609,149.14
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 赵学 军， 主管 会计 工作 负责 人 李松林 ，会 计机 构负 责人 王红。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
本基金为嘉实 理财通系 列 证券投资基金 之一，嘉 实 理财通系列证 券投资基 金 由具有不同市 场
定位的三只 基 金构成， 包 括相互独立的 嘉实增长 开 放式证券投资 基金、嘉 实 稳健开放式 证券投资
基金和嘉实债 券开放式 证 券投资基金。 每只基金 均 为 契约型开放 式，适用 一 个基金合同 和招募说
明书 。 嘉实 理财 通开放 式证 券投 资基 金( 以 下简称 “ 本 系列 基金 ”) ， 系经中 国证 券监 督管 理委 员
会 （ 以下 简称 “中 国证 监 会 ” ） 证监 基金 字[2003]67 号文 《关 于同 意嘉 实理 财 通系列 开放 式证 券投
资基金 设立 的批 复》 ， 由嘉 实基金 管理 有限 公司 作为 发起人 向社 会公 开发 行募 集， 基 金合 同于2003
年7 月9 日正式生效，首次设立募集规模为2,562,105,335.59 份基金份额。本系列基金为契约型 开
放式，存续期 限不定。 本 系列基金的基 金管理人 为 嘉实基金管理 有限公司 ， 注册登记机 构为嘉实嘉实基金管理有限公司
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14
基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。
本 基金限于投 资具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法公开 发行上市 的 中、小市值上 市
公司股票、债 券以及法 律 法规允许基金 投资的其 他 金融工具。其 中，投资 重 点是在流通 市值占市
场后50% 的 上市公司 中寻 找具有高速成 长潜力的 中 、小市值上市 公司，投 资 于中、小市值 上市公
司的比 例不 少于 基金 股票 部分的80% 。本 基金 的业 绩比较 基准 为： 巨潮500 （ 小盘） 指数 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本财务报表系按照中国财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则 — 基本准则》和38 项具体会
计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定（统称 “企业会 计准 则” ） 、中国证 券业协
会制定 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证监会 制定 的 《关 于进 一 步规范 证券 投资 基金
估值业 务的 指导 意见 》 、 《 关于证 券投 资基 金执 行< 企 业会计 准则> 估值 业务 及份 额净值 计价 有关 事
项 的 通 知》 、 《 证券 投 资基金 信 息 披露 管理 办 法 》 、 《证 券 投 资基 金信 息 披露 内容 与 格 式准 则》 第2
号 《年 度报 告的 内容 与格 式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第3 号 《会 计报表 附注 的编 制及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 等问题 的通 知及 其他
中国证 监会 颁布 的相 关规 定而编 制 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2010 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2010 年上 半年 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
报告期 内 ， 本基 金 不 存在 重大会 计差 错 事 项。
6.4.6 税项
（1） 印花 税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年4 月24 日起，调整证券（股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年9 月19 日起，调整由出让方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而 发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
（2） 营业 税、 企业 所得 税 嘉实基金管理有限公司
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根据 财政部、国家税务 总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收 政策的通知》的 规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证券 投资 基金 （封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金 ） 管 理人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，继 续免 征营 业税和 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务总 局财税[2008]1 号文 《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的规 定 ，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入 ，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 、 股权的股 息、红利
收入、 债券 的利 息收 入及 其他收 入 ， 暂不 征收 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税 。
（3） 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》 ， 对基 金取 得的 股票 的股息 、 红 利， 债 券的 利 息等收 入， 由上 市公 司、 债券发 行企 业等 在向
基金派 发时 代扣 代缴20% 的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]107 号 文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充
通知》的规定，自2005 年6 月13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按
照财税[2005]102 号文 规定 ，扣缴 义务 人在 代扣 代缴 个人所 得税 时， 减按50% 计算应 纳税 所 得 额 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人 民币 元
项目 本期末
2010 年6 月30 日
活期存 款
571,378,752.50
定期存 款
-
其中：存款期限1-3 个月
-
存款期限3 个月-1 年
-
其他存 款
-
合计
571,378,752.50
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元 嘉实基金管理有限公司
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项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变动
股票 2,864,882,053.67 2,786,230,561.30 -78,651,492.37
债券
交易所 市场 49,557,510.85 49,678,496.70 120,985.85
银行间 市场 872,147,620.77 870,500,000.00 -1,647,620.77
合计 921,705,131.62 920,178,496.70 -1,526,634.92
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,786,587,185.29 3,706,409,058.00 -80,178,127.29
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本期末 （2010 年 6 月 30 日）本 基金 未持 有衍 生金 融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本期末 （2010 年 6 月 30 日）本 基金 未持 有买入 返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本期末 （2010 年 6 月 30 日）本 基金 无买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
97,143.43
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
2,036.61
应收债 券利 息
7,646,229.75
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
141.19
其他
43.56
合计
7,745,594.54
6.4.7.6 其他资产
本期末 （2010 年 6 月 30 日）本 基金 未持 有其 他资 产（其 他应 收款 、待 摊费 用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
2,013,288.43
银行间 市场 应付 交易 费用
7,133.26
合计
2,020,421.69
6.4.7.8 其他负债 嘉实基金管理有限公司
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单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
250,000.00
应付赎 回费
17,442.50
预提费用
79,341.35
其他应付 款
-
合计
346,783.85
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末
423,637,417.66
423,637,417.66
本期申 购
717,214,239.77
717,214,239.77
本期赎 回
-115,260,337.06
-115,260,337.06
本期末
1,025,591,320.37
1,025,591,320.37
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ；赎 回含 转 换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,623,028,115.37 -202,389,457.46 1,420,638,657.91
本期利 润 58,835,968.06 -267,556,574.61 -208,720,606.55
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 2,357,697,910.29 -288,282,771.67 2,069,415,138.62
其中： 基金 申购 款 2,807,588,226.62 -347,271,069.21 2,460,317,157.41
基金赎 回款 -449,890,316.33 58,988,297.54 -390,902,018.79
本期已 分配 利润 -21,178,894.40 - -21,178,894.40
本期末 4,018,383,099.32 -758,228,803.74 3,260,154,295.58
6.4.7.11 存款利息收入
单位 ： 人民币 元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
活期存 款利 息收入
971,002.88
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
31,704.70
其他
60,394.39
合计
1,063,101.97
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额
1,052,788,092.13
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卖出股 票成 本总 额
982,204,307.00
买卖股 票差 价收 入
70,583,785.13
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
卖出债券 、 债 转 股 及 债 券
到期兑 付 成 交金 额
511,035,832.18
卖出债券 、 债 转 股 及 债 券
到期兑 付 成 本总 额
508,908,241.97
应收利 息总 额 2,161,332.18
债券投 资收 益 -33,741.97
6.4.7.14 衍生工具收益
本期本 基金 无衍生 工 具收 益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
9,524,340.82
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
9,524,340.82
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
1. 交易 性金融 资产
-267,556,574.61
—— 股票投 资
-264,336,951.18
—— 债券投 资
-3,219,623.43
—— 资产支 持证 券投 资
-
—— 基金投 资
-
2. 衍生 工具
-
—— 权证投 资
-
3. 其他
-
合计
-267,556,574.61
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
447,124.99
基金转 换费 收入
114,466.04
印花税 手续 费返 还收 入
12,853.45
其他
34.49
合计
574,478.97
6.4.7.18 交易费用 嘉实基金管理有限公司
嘉实增长混合 2010 年半年度报告
19
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
4,937,494.22
银行间 市场 交易 费 用
9,375.00
合计
4,946,869.22
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
信息披 露费
44,629.17
审计费 用
34,712.18
债券托 管账 户维 护费
9,000.00
银行汇 划费 用
6,928.13
其他
-
合计
95,269.48
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金不 存在 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方 ，未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理 有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册登 记人、 基金 销售 机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联 方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本期 、 上年 度可 比期 间， 本基金 未 通 过关 联方 交易 单元进 行交 易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月3 0 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1日至 2009 年6 月3 0 日 嘉实基金管理有限公司
嘉实增长混合 2010 年半年度报告
20
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
21,489,536.82
16,005,235.58
其中 ： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费
1,105,918.92
531,532.77
注: 本 基金 的基 金管 理费 按 前一日 的基 金资 产净 值的1.50% 的 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H=E × 年费 率/当 年天 数
H为每 日应 支付 的基 金管 理 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前五个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支 付 给基 金管 理人 ，若 遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至2009 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,581,589.50 2,667,539.28
注: 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 的基 金资 产净 值的0.25% 的 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H=E × 年费 率/当 年天 数
H为每 日应 支付 的基 金托 管 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月 底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。 若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2010 年1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国银行股份有限公司 232,651,103.69 - - - - -
上年度 可比 期间
2009 年1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国银行股份有限公司
29,811,778.23
379,167,054.80
- - - -
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本期 （2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日）、 上 年 度可比 期间 （2009 年 1 月 1 日至 2009
年 6 月 30 日） ，本 基金 管 理人未 投资 本基 金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本期 末 （2010 年 6 月 30 日）、 上年 度 末 （2009 年 12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金 。 嘉实基金管理有限公司
嘉实增长混合 2010 年半年度报告
21
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至2009 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司 571,378,752.50 971,002.88 99,764,338.77 491,933.59
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同业 利 率计 息
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
报告期 内 及 上年 度可 比期 间 ，本 基金 未在 承销 期内 参与认 购关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利润分配情况
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基金
份额分红数
现金 形式
发放 总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配 合计
备
注
场
内
场外
1 2010-01-20 - 2010-1-20 0.500 11,811,847.30 9,367,047.10 21,178,894.40 -
合计 - - - 0.500 11,811,847.30 9,367,047.10 21,178,894.40 -
注：2010 年1 月16 日， 本 基金管 理人 发布 《嘉 实增 长证券 投资 基 金 2009 年 年 度收益 分配 公告 》 ，
每10 份基 金份 额派 发现 金 红利 0.50 元。
6.4.12 期末（2010 年 6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别 ：股票
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002402 和而泰 2010-4-30 2010-8-11
IPO 网下
锁定 3 个
月
35.00 32.80 14,375 503,125.00 471,500.00 -
300073
当升
科技
2010-4-16 2010-7-27
IPO 网下
锁定 3 个
月
36.00 58.75 33,955 1,222,380.00 1,994,856.25 -
300077
国民
技术
2010-4-23 2010-8-02
IPO 网下
锁定 3 个
月
87.50 116.75 15,335.00 1,341,812.50 1,790,361.25
-
6.4.12.1.2 受限证券类别 ：债券
期末（2010 年 6 月 30 日 ）本基 金 未 持有 流通 受限 的债券 。
6.4.12.1.3 受限证券类别 ： 其他
期末（2010 年 6 月 30 日 ）本基 金 未 持有 流通 受限 的其他 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌股票
金 额单位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注 嘉实基金管理有限公司
嘉实增长混合 2010 年半年度报告
22
601318 中国平安
2010-
6-29
筹划重大
资产重组
46.81 未知 未知 3,234,429 161,394,290.03 151,403,621.49 -
000895 双汇发展
2010-
3-22
筹划重大
资产重组
43.57
2010-
9 －6
未知 350,000 13,504,333.44 15,249,500.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
期末 本 基金 无 银 行间 市场 债券正 回购 余额
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
期末 本 基金 无 交 易所 债券 正回购 余额 。
6.4.13 金融工 具风 险及 管理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 系
列基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 董事会重 视 建立完善的公 司治理结 构 与内部控制体 系，本基 金 管理人董事会 对
本基金管理人 建立内部 控 制系统和维持 其有效性 承 担最终责任， 充分发挥 独 立董事监督 职能，保
护投资 者利 益和 本基 金管 理人合 法权 益。
为了有效控制 本基金管 理 人运作和基金 管理中存 在 的风险，本系 列基金管 理 人设立风险控 制
委员会，由本 基金管理 人 总经理、副总 经理、督 察 长、总经理助 理以及部 门 总监组成， 负责全面
评估本 基金 管理 人经 营管 理过程 中的 各项 风险 ，并 提出防 范化 解措 施。
本基金管理人 设立督察 长 制度，积极对 本基金管 理 人各项制度、 业务的合 法 合规性及本系 列
基金管理人内 部控制制 度 的 执行情况进 行监察、 稽 核，定期和不 定期向董 事 会报告本基 金管理人
内部控 制执 行情 况。
监察稽核部具 体负责本 基 金管理人各项 制度、业 务 的合法合规性 及本系列 基 金管理人内部 控
制制度的执行 情况的监 察 稽核工作。本 基金管理 人 管理层重视和 支持监察 稽 核工作，并 保证监察
稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充足 合格的监 察 稽核人员，明 确监察稽 核 部门及其各 岗位的职
责和工 作流 程、 组织 纪律 。
业务部门负责 人为所在 部 门的风险控制 第一责任 人 ，对本部门业 务范围内 的 风险负有管控 及
时报告 的义 务。 员工 在其 岗位职 责范 围内 承担 相应 风险管 理责 任。
本基金管理人 建立了 以 董 事会为领导的 、由总经 理 、风险控制委 员会、督 察 长、监察稽核 部
和相关 业务 部门 构成 的风 险管理 架构 体系 。
6.4.13.2 信用风险 嘉实基金管理有限公司
嘉实增长混合 2010 年半年度报告
23
信用 风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基 金资 产净 值 的 10% ， 且本 基金 与由 本基 金管 理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行 的
证券， 不得 超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易 所进 行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注十二 中列 示的 部分 基金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能及 时变 现。 此外 ，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券资产的 公允价值 。 本系列基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定剩余 到期日均
为一年以内且 一般不计 息 ，可赎回基金 份额净值 （ 所有者权益） 无固定到 期 日且不计息 ，因此账
面余额 一般 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融 工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险 、 外汇 风险 和其 他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 、存 出保 证金及 债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
下表统 计了 本基 金 交 易的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允 价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
嘉实基金管理有限公司
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24
金额单 位： 人民 币元
本期末
2010 年6 月30 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 571,378,752.50 - - - - - 571,378,752.50
结算备 付金 6,465,255.93 - - - - - 6,465,255.93
存出保 证金 138,549.12 - - - - 1,376,081.78 1,514,630.90
交易性 金融 资产 - 29,451,000.00 756,959,600.00 131,951,453.50 1,816,443.20 2,786,230,561.30 3,706,409,058.00
应收利 息 - - - - - 7,745,594.54 7,745,594.54
应收股 利 - - - - - 108,000.00 108,000.00
应收申 购款 1,401,998.29 - - - - 15,344,596.40 16,746,594.69
资产总 计 579,384,555.84 29,451,000.00 756,959,600.00 131,951,453.50 1,816,443.20 2,810,804,834.02 4,310,367,886.56
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 11,040,491.03 11,040,491.03
应付赎 回款 - - - - - 4,811,828.15 4,811,828.15
应付管 理人 报酬 - - - - - 5,354,233.63 5,354,233.63
应付托 管费 - - - - - 892,372.26 892,372.26
应付交 易费 用 - - - - - 2,020,421.69 2,020,421.69
应付税 费 - - - - - 156,140.00 156,140.00
其他负 债 - - - - - 346,783.85 346,783.85
负债总 计 - - - - - 24,622,270.61 24,622,270.61
利率敏 感度 缺口 579,384,555.84 29,451,000.00 756,959,600.00 131,951,453.50 1,816,443.20 2,786,182,563.41 4,285,745,615.95
上年度末
2009 年12 月 31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 107,786,335.41
-
-
-
-
-
107,786,335.41
结算备 付金 3,046,019.16
-
-
-
-
-
3,046,019.16
存出保 证金 138,549.12
-
-
-
-
1,299,461.93
1,438,011.05
交易性 金融 资产 19,934,000.00
149,571,000.00
16,584,048.00
193,370,808.10
1,674,816.00
1,239,935,119.73
1,621,069,791.83
应收证 券清 算款
-
-
-
-
-
114,108,890.01
114,108,890.01
应收利 息
-
-
-
-
-
4,720,915.37
4,720,915.37
应收申 购款
27,715.03
-
-
-
-
541,751.35
569,466.38
资 产总 计 130,932,618.72
149,571,000.00
16,584,048.00
193,370,808.10
1,674,816.00
1,360,606,138.39
1,852,739,429.21
负债
应付赎 回款
-
-
-
-
-
3,208,122.17
3,208,122.17
应付管 理人 报酬
-
-
-
-
-
2,281,699.58
2,281,699.58
应付托 管费
-
-
-
-
-
380,283.27
380,283.27
应付交 易费 用
-
-
-
-
-
2,107,904.75
2,107,904.75
应付税 费
-
-
-
-
-
156,140.00
156,140.00
其他负 债
-
-
-
-
-
329,203.87
329,203.87
负债总 计
-
-
-
-
-
8,463,353.64
8,463,353.64
利率敏 感度 缺口 130,932,618.72
149,571,000.00
16,584,048.00
193,370,808.10
1,674,816.00
1,352,142,784.75
1,844,276,075.57
嘉实基金管理有限公司
嘉实增长混合 2010 年半年度报告
25
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
下 表为 本基金 利率 风险的敏 感性 分析， 反映 了在其他 变量 不变的 假设 下，利率 发生 合理、 可
能的变 动时 ，为 交易 而持 有的债 券公 允价 值的 变动 对基金 净值 产生 的影 响。
假设 除市场利 率以外 的其他 市 场变量保 持不变
分析
相关 风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
（单位 ： 人 民币 万元 ）
本期末 （2010 年6 月30 日） 上年度 末 （2009 年12 月31 日）
市场利 率下 降 25 个 基点 218.73 77.92
市场利 率上 升 25 个 基点 -218.73 -77.92
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价 格风 险主 要为 市场 价格风 险 ， 市 场价 格风 险 是指基 金所 持金 融工 具的 公允价 值或 未来 现
金流量 因除 市场 利率 和外 汇汇率 以外 的市 场价 格因 素变动 而发 生波 动的 风险 。 本 基金 主要 投资 于 证
券交易 所上 市或 银行 间同 业市场 交易 的股 票和 债券 ， 所 面临 的最 大市 场价 格 风险由 所持 有的 金融 工
具的公 允价 值决 定 。 本 基 金通过 投资 组合 的分 散化 降低市 场价 格风 险 ， 并 且 本基金 管理 人每 日对 本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
本 基金 投资 组合 中股 票投 资比例 范围 为基 金资 产净 值的 40%-75% ； 债 券为 20%-55% ； 现金
比例在 5% 左 右， 业绩 比 较基准 为巨 潮 500 （ 小盘 ）指数 。于 2010 年 6 月 30 日， 本基 金面 临的
整体市 场价 格风 险列 示如 下：
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末 （2010 年6 月30 日） 上年度 末 （2009 年12 月31 日）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 2,786,230,561.30 65.01 1,239,935,119.73 67.23
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,786,230,561.30 65.01 1,239,935,119.73 67.23
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除业绩比 较基准 以外的 其 他市场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
（单位 ： 人 民币 万元 ）
本期末
（2010 年6 月30 日）
上年度 末
（2009 年12 月31 日）
业绩比 较基 准上 升 5% 10,926.51 5,092.97
业绩比 较基 准下 降 5% -10,926.51 -5,092.97
6.4.13.4.4 采用风险价值 法管理风险 嘉实基金管理有限公司
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26
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 ：无
§ 7 投资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,786,230,561.30 64.64
其中： 股票 2,786,230,561.30 64.64
2 固定收 益投 资 920,178,496.70 21.35
其中： 债券 920,178,496.70 21.35
资产支持 证券
-
-
3 金融衍 生品 投资
-
-
4 买入返 售金 融资 产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 577,844,008.43 13.41
6 其他资 产 26,114,820.13 0.61
合计 4,310,367,886.56 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 42,834,526.80 1.00
B 采掘业 48,429,835.04 1.13
C 制造业 1,688,372,309.10 39.40
C0 食品、 饮料
397,251,872.61 9.27
C1
纺织、服 装、 皮毛
-
-
C2
木材、家 具
-
-
C3
造纸、印 刷 61,761,338.90 1.44
C4
石油、化 学、 塑胶 、塑 料 122,196,548.51 2.85
C5
电子 24,777,862.80 0.58
C6
金属、非 金属 136,671,714.13 3.19
C7
机械、设 备、 仪表 214,032,515.00 4.99
C8
医药、生 物制 品 706,158,172.93 16.48
C99
其他制造 业 25,522,284.22 0.60
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业
-
-
E 建筑业 11,909,354.10 0.28
F 交通运 输、 仓储 业 5,795,398.21 0.14
G 信息技 术业 567,093,046.61 13.23
H 批发和 零售 贸易 27,850,129.16 0.65
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27
I 金融、 保险 业 343,776,668.12 8.02
J 房地产 业 42,622,472.20 0.99
K 社会服 务业 937,158.20 0.02
L 传播与 文化 产 业
-
-
M 综合类 6,609,663.76 0.15
合计 2,786,230,561.30 65.01
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600887 伊利股 份 6,756,857 198,516,458.66 4.63
2 600406 国电南 瑞 5,135,143 197,138,139.77 4.60
3 600570 恒生电 子 10,534,836 158,233,236.72 3.69
4 601318 中国平 安 3,234,429 151,403,621.49 3.53
5 600079 人福医 药 7,238,048 115,808,768.00 2.70
6 000848 承德露 露 3,114,464 112,120,704.00 2.62
7 600518 康美药 业 7,690,127 94,434,759.56 2.20
8 600750 江中药 业 3,019,783 93,160,305.55 2.17
9 000650 仁和药 业 6,089,622 90,613,575.36 2.11
10 000423 东阿阿 胶 2,440,153 84,819,718.28 1.98
11 600000 浦发银 行 5,653,009 76,880,922.40 1.79
12 000060 中金岭 南 5,928,522 76,715,074.68 1.79
13 600537 海通集 团 3,699,205 66,548,697.95 1.55
14 600118 中国卫 星 4,006,162 62,696,435.30 1.46
15 002063 远光软 件 2,571,661 54,673,512.86 1.28
16 002151 北斗星 通 1,275,660 48,870,534.60 1.14
17 002437 誉衡药 业 787,492 48,667,005.60 1.14
18 600315 上海家 化 1,574,869 48,017,755.81 1.12
19 002007 华兰生 物 1,043,707 47,050,311.56 1.10
20 002235 安妮股 份 4,747,722 46,052,903.40 1.07
21 002014 永新股 份 2,750,412 44,281,633.20 1.03
22 000998 隆平高 科 2,259,205 42,834,526.80 1.00
23 000028 一致药 业 1,446,226 41,362,063.60 0.97
24 002073 软控股 份 2,714,097 40,548,609.18 0.95
25 601699 潞安环 能 1,279,918 40,035,835.04 0.93
26 600993 马应龙 1,308,703 39,313,438.12 0.92
27 000400 许继电 气 1,375,305 36,143,015.40 0.84
28 000538 云南白 药 499,937 32,245,936.50 0.75
29 600458 时代新 材 999,905 29,897,159.50 0.70
30 601601 中国太 保 1,200,000 27,324,000.00 0.64
31 600525 长园集 团 1,799,879 25,522,284.22 0.60
32 601166 兴业银 行 1,095,803 25,236,343.09 0.59 嘉实基金管理有限公司
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28
33 000039 中集集 团 1,976,085 23,515,411.50 0.55
34 002273 水晶光 电 703,845 22,516,001.55 0.53
35 600015 华夏银 行 1,999,950 22,239,444.00 0.52
36 600036 招商银 行 1,618,684 21,059,078.84 0.49
37 600067 冠城大 通 2,644,080 20,782,468.80 0.48
38 300036 超图软 件 562,336 20,339,693.12 0.47
39 601939 建设银 行 4,177,289 19,633,258.30 0.46
40 002074 东源电 器 1,991,660 19,438,601.60 0.45
41 600239 云南城 投 1,200,000 19,176,000.00 0.45
42 600529 山东药 玻 1,099,920 17,741,709.60 0.41
43 600089 特变电 工 1,200,000 17,592,000.00 0.41
44 002285 世联地 产 721,254 17,526,472.20 0.41
45 600055 万东医 疗 1,099,910 16,575,643.70 0.39
46 002152 广电运 通 499,924 16,087,554.32 0.38
47 000895 双汇发 展 350,000 15,249,500.00 0.36
48 000651 格力电 器 731,822 13,758,253.60 0.32
49 002123 荣信股 份 399,915 12,797,280.00 0.30
50 002262 恩华药 业 608,798 11,950,704.74 0.28
51 000401 冀东水 泥 799,246 11,916,757.86 0.28
52 002325 洪涛股 份 432,910 11,909,354.10 0.28
53 002024 苏宁电 器 999,988 11,399,863.20 0.27
54 002301 齐心文 具 401,205 10,391,209.50 0.24
55 600479 千金药 业 726,704 10,173,856.00 0.24
56 601001 大同煤 业 300,000 8,394,000.00 0.20
57 600741 华域汽 车 999,907 8,059,250.42 0.19
58 600276 恒瑞医 药 199,920 7,810,874.40 0.18
59 600066 宇通客 车 499,938 7,454,075.58 0.17
60 002253 川大智 胜 239,985 7,439,535.00 0.17
61 002065 东华软 件 294,792 7,104,487.20 0.17
62 000671 阳 光 城 599,788 6,609,663.76 0.15
63 300059 东方财 富 117,901 6,383,160.14 0.15
64 002146 荣盛发 展 640,000 5,920,000.00 0.14
65 600125 铁龙物 流 428,971 5,795,398.21 0.14
66 002303 美盈森 164,620 5,317,226.00 0.12
67 600195 中牧股 份 203,400 4,816,512.00 0.11
68 002249 大洋电 机 199,408 4,795,762.40 0.11
69 600720 祁连山 399,992 4,787,904.24 0.11
70 000759 武汉中 百 417,399 4,499,561.22 0.10
71 600410 华胜天 成 359,890 4,214,311.90 0.10
72 300073 当升科 技 33,955 1,994,856.25 0.05
73 300077 国民技 术 15,335 1,790,361.25 0.04 嘉实基金管理有限公司
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29
74 300015 爱尔眼 科 23,026 937,158.20 0.02
75 600267 海正药 业 27,736 697,560.40 0.02
76 002402 和而泰 14,375 471,500.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 的 股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600887 伊利股 份 160,780,080.77 8.72
2 600406 国电南 瑞 159,299,133.39 8.64
3 601318 中国平 安 143,947,165.58 7.81
4 600570 恒生电 子 125,713,807.52 6.82
5 600537 海通集 团 123,847,755.93 6.72
6 600079 人福医 药 122,732,725.25 6.65
7 000400 许继电 气 111,259,058.77 6.03
8 000848 承德露 露 108,637,261.69 5.89
9 600000 浦发银 行 107,151,852.18 5.81
10 600518 康美药 业 102,618,029.38 5.56
11 000423 东阿阿 胶 75,512,637.04 4.09
12 000060 中金岭 南 66,821,352.08 3.62
13 600993 马应龙 53,513,438.36 2.90
14 002151 北斗星 通 53,471,806.34 2.90
15 002014 永新股 份 51,588,384.02 2.80
16 002063 远光软 件 50,864,874.80 2.76
17 000998 隆平高 科 49,690,672.69 2.69
18 002437 誉衡药 业 47,702,712.18 2.59
19 002285 世联地 产 47,464,194.16 2.57
20 000028 一致药 业 44,654,806.90 2.42
21 002007 华兰生 物 41,797,030.18 2.27
22 601601 中国太 保 38,968,364.31 2.11
23 601166 兴业银 行 38,363,833.33 2.08
24 600750 江中药 业 37,527,225.82 2.03
7.4.2 累计卖出金额前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000400 许继电 气 78,478,465.24 4.26
2 002200 绿 大 地 61,381,181.23 3.33
3 600030 中信证 券 47,291,045.39 2.56
4 600118 中国卫 星 43,933,425.09 2.38
5 002065 东华软 件 39,311,873.78 2.13
6 600522 中天科 技 35,296,099.84 1.91 嘉实基金管理有限公司
嘉实增长混合 2010 年半年度报告
30
7 600537 海通集 团 34,257,403.66 1.86
8 600551 时代出 版 32,337,175.25 1.75
9 600720 祁连山 27,697,701.12 1.50
10 000060 中金岭 南 26,599,714.93 1.44
11 600195 中牧股 份 26,563,495.98 1.44
12 000783 长江证 券 25,946,019.29 1.41
13 600521 华海药 业 24,850,061.99 1.35
14 600518 康美药 业 21,709,713.38 1.18
15 002122 天马股 份 21,217,282.26 1.15
16 600216 浙江医 药 20,816,513.39 1.13
17 601788 光大证 券 20,655,445.98 1.12
18 000887 中鼎股 份 20,200,444.28 1.10
19 002285 世联地 产 19,306,817.83 1.05
20 601001 大同煤 业 19,020,313.64 1.03
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
2,792,836,699.75
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
1,052,788,092.13
注：7.4.1 项 “ 买入 金额 ” 、7.4.2 项 “卖 出金 额” 及 7.4.3 项 “ 买入 股票 成 本” 、 “ 卖出 股票 收
入”均 按买 入或 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 47,862,053.50 1.12
2 央行票 据 781,038,000.00 18.22
3 金融债 券 89,462,000.00 2.09
其中： 政策 性金 融债 89,462,000.00 2.09
4 企业债 券 1,816,443.20 0.04
5 企业短 期融 资券
-
-
6 可转债
-
-
7 资产支 持证 券
-
-
8 其他
-
-
合计 920,178,496.70 21.47
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 0801035 08 央 行票 据35 2,400,000 243,936,000.00 5.69
2 0801038 08 央 行票 据38 900,000 91,521,000.00 2.14
3 1001032 10 央 行票 据32 900,000 90,135,000.00 2.10 嘉实基金管理有限公司
嘉实增长混合 2010 年半年度报告
31
4 090301 09 进出 01 800,000 79,480,000.00 1.85
5 1001019 10 央 行票 据19 800,000 78,280,000.00 1.83
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名的 所有 资产支持证券 投资 明细
期末 本 基金 未持 有 资 产支 持证券 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
期末 本 基金 未持 有权 证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名股 票的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查 ， 在 本报告 编制 日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 和处 罚。
7.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
7.9.3 期末其 他资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,514,630.90
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 108,000.00
4 应收利 息 7,745,594.54
5 应收申 购款 16,746,594.69
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8 其他
-
合计 26,114,820.13
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 601318 中国平 安 151,403,621.49 3.53
筹划重 大资 产重 组
§ 8 基金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例 （% ）
持有份 额
占总份 额
比例（% ） 嘉实基金管理有限公司
嘉实增长混合 2010 年半年度报告
32
91,352 11,226.81 554,154,779.58 54.03 471,436,540.79 45.97
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开 放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例(%)
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 917,383.54 0.0894
§ 9 开放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2003 年7 月9 日） 基金 份额 总额 945,335,227.25
报告期 期初 基金 份额 总额
423,637,417.66
报告期 期间 基金 总申 购份 额
717,214,239.77
报告期 期间 基金 总赎 回份 额
115,260,337.06
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
-
报告期 期末 基金 份额 总额
1,025,591,320.37
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ， 基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§1 0 重 大事 件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变 动
10.2.1 报 告期 内基 金管 理 人重大 人事 变动 情况
2010 年 6 月 8 日， 本基 金 管理人 发布 《关 于调 整嘉 实增长 证券 投资 基金 基金 经理的 公告 》 张
弢先生 不再 担任 本基 金基 金经理 ，本 基金 由现 任基 金经理 邵健 先生 管理 。
10.2.2 报 告期 内基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所 ， 会计师 事务 所为 安永 华明 会计师 事务 所 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内， 本基 金 管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员 无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 嘉实基金管理有限公司
嘉实增长混合 2010 年半年度报告
33
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例(%)
国泰君安证券股份有限公司 4
84,117,480.81 2.20 68,345.93 2.14
-
中信证券股份有限公司 3
79,386,870.76 2.07 64,502.06 2.02
-
中国国际金融有限公司
2 253,939,843.88 6.63 215,848.74 6.75
-
安信证券股份有限公司
3 192,461,356.41 5.02 163,592.64 5.12
-
国金证券股份有限公司
2 82,006,679.84 2.14 69,704.64 2.18
-
光大证券股份有限公司
1 211,432,073.24 5.52 179,716.98 5.62
-
长城证券有限责任公司
2 353,842,778.70 9.24 291,087.30 9.10
-
广发华福证券有限责任公司
1 639,800,586.92 16.70 543,828.92 17.01
-
中航证券有限公司
1 29,563,947.14 0.77 25,129.60 0.79
-
东北证券股份有限公司
2 251,628,298.16 6.57 213,727.53 6.68
-
东方证券股份有限公司
1 914,241,855.48 23.86 742,826.47 23.23
-
瑞银证券有限责任公司
1 500,860,800.94 13.07 425,731.57 13.32
-
中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司
2 131,803,641.27 3.44 107,091.22 3.35
-
平安证券有限责任公司
2 106,022,678.40 2.77 86,144.28 2.69
-
广发证券股份有限公司
2
- - - -
新增 1
个
东吴证券有限责任公司
1
- - - - -
中信建 投证券有限责任公司
2
- - - - -
招商证券股份有限公司
1
- - - - -
渤海证券股份有限公司
1
- - - - -
申银万国证券股份有限公司
2
- - - - -
齐鲁证券有限公司
1
- - - - -
华泰联合证券有限责任公司
2
- - - - -
英大证券有限责任公司
2
- - - - -
海通证券股份有限公司
2
- - - - -
中国银河证券股份有限公司
2
- - - - -
国信证券股份有限公司
1
- - - - -
湘财证券有限责任公司
1
- - - - -
华宝证券经纪有限责任公司
1
- - - - -
中信金通证券有限责任公司
1
- - - - -
长江证券股份有限公司
1
- - - - -
中银国际证券有限 责任公司
2
- - - - - 嘉实基金管理有限公司
嘉实增长混合 2010 年半年度报告
34
浙商证券有限责任公司
1
- - - - -
东海证券有限责任公司
1
- - - - -
新时代证券有限责任公司
1
- - - - -
北京高华证券有限责任公司
1
- - - - -
兴业证券股份有限公司
1
- - - - -
华泰证券股份有限公司
2
- - - - -
大通证券股份有限公司
1
- - - - -
财富证券有限责任公司
1
- - - - -
信达证券股份有限公司
1
- - - -
新增
注 1： 本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券
商的佣 金合 计。
注2 ： 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良好 ；
（3） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4）有较强的 研究能力 ， 能及时、全面 、定期提 供 质量较高的宏 观、行业 、 公司和证券市 场
研究报 告， 并能 根据 基金 投 资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管理 人 与被选择的券 商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
（1） 债券交易：无
（2） 债券回购交易：无
（3） 权证交易：无
10.8 其他重大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1
关于 旗下开放式基 金通过浙商 证券开办定 投
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 1
月 4 日
2
关于 通过浦发银行 电子渠道申 购嘉实旗下 开
放式基 金费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 1
月 8 日
3
嘉 实增长证 券投资基金 2009 年 年度收益 分
配公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 1
月 16 日
4
关于 旗下开放式基 金通过上海 农商银行开 办
定投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 1
月 18 日
5
关 于 开 通 直 销 网 上 交 易 赎 回 转 认 购/ 申 购 业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 1
月 27 日
6
关于 旗下基金参加 江苏银行开 办的基金定 投
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 2
月 1 日 嘉实基金管理有限公司
嘉实增长混合 2010 年半年度报告
35
7
关于 暂停向深圳证 券交易所发 送旗下开放 式
基金净 值数 据的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 2
月 26 日
8
关于成 立广 州分 公司 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 3
月 3 日
9
关于 旗下开放式基 金通过江海 证券和第一 创
业证券 开办 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 3
月 10 日
10
关于 调整旗下部分 开放式基金 转换费用的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 3
月 13 日
11
关于 直销网上交易 赎回转申购 业务有关申 购
费率统 一优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 3
月 17 日
12
关于 调整旗下开放 式基金在浦 发银行定投 起
点金额 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 4
月 9 日
13
关于 旗下开放式基 金通过爱建 证券开办定 投
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 4
月 16 日
14
关于 增加乌 鲁木齐 市商业银行 为嘉实旗下 开
放式基 金代 销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 4
月 20 日
15
关于 对兴业银行借 记卡持有人 开通嘉实直 销
网上交 易定 期定 额申 购业 务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 4
月 21 日
16
关于 旗下开放式基 金通过乌鲁 木齐市商业 银
行开办 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 4
月 23 日
17
关于 增加渤海银行 为嘉实旗下 基金代销机 构
并开展 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 4
月 27 日
18
关于 增加华融证券 为嘉实旗下 开放式基金 代
销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 5
月 5 日
19
关于 增加中国光大 银行为嘉实 旗下基金代 销
机构并 开展 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 5
月 6 日
20
关于 增加上海农商 银行和洛阳 银行为嘉实 旗
下基金 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 5
月 24 日
21
关于 旗下开放式基 金通过华融 证券开办定 投
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 5
月 28 日
22
关于 旗下开放式基 金通过信达 证券开办定 投
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 6
月 3 日
23
关于 调整嘉实增长 证券投资基 金基金经理 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 6
月 8 日
24
关于 旗下开放式基 金通过洛阳 银行开办定 投
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 6
月 8 日
25
关于 嘉实增长混合 实施限额申 购（含转入 及
定投） 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 6
月 18 日
26
关于 旗下开放式基 金通过申银 万国证券开 办
定投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 6
月 24 日
§11 备查 文件 目录
11.1 备查文件目录 嘉实基金管理有限公司
嘉实增长混合 2010 年半年度报告
36
（1 ） 中国 证监 会批 准嘉 实 理财通 系列 开放 式证 券投 资基金 设立 的文 件；
（2 ） 《嘉 实理 财通系 列开 放式证券 投资 基金暨 嘉实 增长证券 投资 基金、 嘉实 稳健证券 投资 基
金和嘉 实债 券证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
（3 ） 《嘉 实理 财通系 列开 放式证券 投资 基金暨 嘉实 增长证券 投资 基金、 嘉实 稳健证券 投资 基
金和嘉 实债 券证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
（4 ） 《嘉 实理 财通系 列开 放式证券 投资 基金暨 嘉实 增长证券 投资 基金、 嘉实 稳健证券 投资 基
金和嘉 实债 券证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
（5 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6 ） 报告 期内 嘉实 增长 开 放式证 券投 资基 金公 告的 各项原 稿。
11.2 存放地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 嘉实 基金 管 理有限 公司
11.3 查阅方式
（1 ）书 面查 询： 查阅 时间 为每工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅 ，也 可按
工本费 购买 复印 件。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或 发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2010 年8 月26 日
