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嘉实主题(070010)

嘉实主题:2010年半年度报告查看PDF公告

嘉实基金管理有限公司







































































嘉实主题混合 2010 年半年度报告 嘉实主题精选混合型证券投资基金 2010 年 半 年度报告 2010 年 6 月 30 日 基金管 理人:


嘉实基金 管理有限公司 基金托 管人: 中国 银行股份 有限公 司 送出日期 :2010 年 8 月 26 日 嘉实基金管理有限公司







































































嘉实主题混合 2010 年半年度报告 1


§ 1 重要 提示及 目录 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金 托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定 , 于 2010 年 8 月 24 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2010 年 1 月 1 日起 至 2010 年 6 月 30 日止。 嘉实基金管理有限公司







































































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1.2 目录 § 1 重要提 示及 目录....................................................................................................................... 1 1.1 重要提 示 ......................................................................................................................... 1 1.2 目录 ................................................................................................................................ 2 § 2 基金简 介 ................................................................................................................................. 5 2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................. 5 2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................. 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 5 2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................. 5 2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................. 6 § 3 主要财 务 指 标和 基金 净 值表现 ................................................................................................. 6 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 6 3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................. 6 § 4 管理人 报告 .............................................................................................................................. 7 4.1 基金管 理人 及基 金经 理情况 ............................................................................................ 7 4.2 管理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明........................................................ 8 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................................................. 8 4.4 管理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .................................................... 8 4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .................................................... 9 4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估值程 序等 事项 的说 明 ................................................................ 9 4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................................................ 10 § 5 托管人 报告 ............................................................................................................................ 10 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵规守 信情 况声 明 ..................................................................... 10 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ...... 10 5.3 托管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ..................... 10 嘉实基金管理有限公司







































































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§ 6 半年度 财务 会计 报告 ( 未经审 计) ....................................................................................... 10 6.1 资产 负债 表 .................................................................................................................... 10 6.2 利润表 ........................................................................................................................... 12 6.3 所有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................... 12 6.4 报表附 注 ....................................................................................................................... 13 § 7 投资组 合报 告 ........................................................................................................................ 26 7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................. 26 7.2 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................... 26 7.3 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................ 27 7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................... 27 7.5 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................... 28 7.6 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ........................ 29 7.7 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............. 29 7.8 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ........................ 29 7.9 投资组 合报 告附 注 ......................................................................................................... 29 § 8 基金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................. 30 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ........................................................................ 30 8.2 期末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 .................................................. 30 § 9 开放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................. 30 § 10 重大 事件 揭示 ...................................................................................................................... 30 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................ 30 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ................................. 30 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 30 10.4 基金投 资策 略的 改变 ................................................................................................... 30 10.5 为基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ......................................................................... 30 10.6 管理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ............................................ 30 嘉实基金管理有限公司







































































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10.7 基金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ...................................................................... 31 10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................. 32 § 11 备 查文 件目 录 ...................................................................................................................... 34 11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................... 34 11.2 存放 地点 ..................................................................................................................... 34 11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................... 34 嘉实基金管理有限公司







































































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§ 2 基金 简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 嘉实主 题精 选混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 嘉实主 题混 合 交易主 代码 070010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006年7月21 日 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 14,227,260,586.33 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 充分把 握中 国崛 起过 程中 的投资 机会 ,谋 求基 金资 产长期 稳定 增值 。 投资策 略 采用“主题投资策略 ” ,从主题发掘、主题配置和 个股精选三个层面 构 建股票 投资 组合 , 并 优先 考虑股 票类 资产 的配 置, 剩余资 产配 置于 固定 收益类 和现 金类 等大 类资 产。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数增 长率 ×95% +同 业存 款收 益率 ×5% 风险收 益特 征 较高风 险, 较高 收益 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 胡勇钦 唐州徽 联系电 话 (010 )65215588 (010 )66594855 电子邮 箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服 务电 话 400-600-8800 95566 传真 (010 )65182266 (010 )66594942 注册地 址 上海市 浦东 新区 富城 路 99 号 震旦国 际大 楼 1702 室 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 邮政编 码 100005 (办 公地 址) 100818 法定代 表人 王忠民 肖钢 2.4 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金 半年度报告正文 的管理 人互联 网网 址 http://www.jsfund.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层 嘉实基 金管 理有 限公 司 嘉实基金管理有限公司







































































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2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦8 层 § 3 主要 财务指 标 和 基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金额 单位 : 人 民币 元 3.1.1 期间数 据和 指标 本报告 期(2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 574,803,151.75 本期利 润 518,212,371.53 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0454 本期加 权平 均净 值利 润率 3.42% 本期基 金份 额净 值增 长率 6.34% 3.1.2 期末数 据和 指标 报告期 末(2010 年6 月30 日) 期末可 供分 配利 润 -276,481,060.66 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0194 期末基 金资 产净 值 18,614,161,250.87 期末基 金份 额净 值 1.308 3.1.3 累计期 末指 标 报告期 末(2010 年6 月30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 219.84% 注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 ) 扣除相关费 用后的余 额, 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益; (2)所 述基金 业绩指标不包 括持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ,计入费用后 实际收益 水 平要低于所 列数字; (3 ) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收 益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ① -③ ②-④ 过去一 个月 -4.46% 0.66% -7.20% 1.59% 2.74% -0.93% 过去三 个月 -1.88% 0.86% -22.32% 1.73% 20.44% -0.87% 过去六 个月 6.34% 1.12% -27.05% 1.51% 33.39% -0.39% 过去一 年 30.41% 1.32% -17.99% 1.80% 48.40% -0.48% 过去三年 21.90% 2.02% -29.79% 2.28% 51.69% -0.26% 自基金 合同 生效起 至今 219.84% 2.00% 87.15% 2.21% 132.69% -0.21% 注: 本 基金 业绩 比较 基准 为沪深 300 指数 增长 率×95% +同 业存 款收 益率 ×5% 。 本基 金的 业绩 基准 指数按 照构 建公 式每 交易 日进行 计算 ,计 算方 式如 下: 1000 0 ? Benchmark 同 业 存 款 日 收 益 率 指数 沪深 指数 沪深 ? ? ? ? ? ? % 5 ) 1 300 / 300 ( % 95 Re 1 t t t turn嘉实基金管理有限公司







































































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1 ) Re 1 ( ? ? ? ? t t t Benchmark turn Benchmark 其中t=1,2,3, 〃 〃 〃 。 3.2.2 自 基 金 合同生 效以来 基金 份额累 计净值 增长率 变动 及其与 同期业 绩比较 基准 收益率 变动 的 比较 图:嘉实主题混合基 金份额 累计 净值增长率及 同期 业绩比较基准收益率 的历 史走势对比图 (2006 年7 月 21 日 至2010 年6 月30 日) 注:按 基金 合同 约定 ,本 基金自 基金 合同 生效 日 起 6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 的各 项投资比例 符合基金 合同 第十四条( ( 二)投资 范围 、 (八)2.投 资组合比 例限 制)约定: (1 )资 产配置 范围 为: 股票 资 产30%~95% , 债 券0~70%, 权证 0 ~3% , 现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于 基 金资 产净 值的 5%;( 2) 持 有一 家上 市公司 的股 票, 其市 值不 超过基 金资 产净 值 的 10%;( 3 ) 本 基 金 与基 金 管理 人 管 理 的 其 他 基金 持 有一 家 公 司 发 行 的 证券 总 和, 不 超 过 该 证 券的 10%;( 4 ) 在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 , 不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的千分 之五 ; (5)持 有的全 部权 证, 其市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%;( 6) 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 限制 。 § 4 管理 人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司 , 成 立于 1999 年 3 月 25 日, 是经 中 国证监 会批 准设 立的第 一批 基金 管理 公司 之一 , 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 , 公 司总 部设 在北 京, 在深圳、成都 、杭州、 青 岛 、南京、福 州 、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业 年金投 资管 理人 和 QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。 截止 2010 年 6 月 30 日, 基金管 理人 共管 理 2 只 封 闭式基 金、18 只开 放式 基 金,具 体包 括 嘉实泰和封闭 、嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债 券、嘉 实服 务增 值行 业混 合、嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪 深 300 指数(LOF) 、嘉 实 超 短债债 券、 嘉实 主题 混 合 、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海 外中国 股票 (QDII ) 、 嘉 实 研究精 选股 票、 嘉实嘉实基金管理有限公司







































































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多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法股票 、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 (LOF ) 、 嘉实价 值优 势股 票 。 其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合、 嘉实 债券3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 证券 投资 基金 , 同时, 管理 多个 全国 社保 基金、 企业 年金 基金 、特 定客户 资产 投资 组合 。 4.1.2 基金经理及基金经 理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 邹唯 本 基 金 基 金经理 2007 年7 月 21 日 - 9 年 曾任职于 长城证 券 研究发 展中心, 2003 年6 月进 入嘉 实基 金 管理有 限 公司研究 部工作 ,曾任嘉 实浦安保 本、嘉实 稳健混 合、嘉实 策略混合 基金经理 。硕士 研究生, 具有基金 从业资 格, 中国 国籍 。 注: (1)任职 日期、离 任 日期是指公 司作出决 定后 公告之日; (2 )证券从 业 的含义遵从 行业协 会 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格遵 循了 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及其 各 项配套 法规 、 《 嘉 实主题精选混 合型 证券 投 资 基金基金合 同》和其 他 相关法律法规 的规定, 本 着诚实信用 、勤 勉尽 责的原则管理 和运用基 金 资产,在严格 控制风险 的 基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大 利益。本 基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 管理人对 报告期内公 平交易 情况 的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行证监 会《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》 和公司 内部 公平 交易 制度 , 通 过 IT 系 统和 人工 监控 等方式 进行 日常 监控 , 公 平对待 旗下 管理 的 所 有基金 和组 合。 4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较 本基金 与其 他投 资组 合的 投资风 格不 同, 未与 其他 投资组 合进 行业 绩比 较。 4.3.3 异常交易行为的专 项说明 报告期 内 本 基金 不存 在 异 常交易 行为 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的 说明 4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 报告期内,在 国内政策 后 瞻性的紧缩以 及对于房 地 产的调控;全 球包括中 国 出现经济反弹 的 阶段性见顶, 二次调整 的 预期;以及欧 洲国家主 权 信用风险持续 扩大三个 负 面因素的影 响下,上 半年 A 股市 场呈 现单 边下 跌态势 ,跌 幅较 大。 一季 度市场 呈现 震荡 调整 走势 ,结构 性泡 沫突 出 , 大小盘估值的 不均衡性 不 断扩大; 二季 度随着上 述 三个负面因素 的逐渐明 朗 化,市场出 现明显的嘉实基金管理有限公司







































































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单边下 跌。 在 操作 上, 一季度 本基 金判 断市 场难 以创出 新高 ,超 额收 益主 要来源 于有 限的 结构 性机 会。 投资主题投向 新疆区域 、 新能源(智能 电网、特 高 压与节能)以 及大农业 与 军工;二季 度判断则 判断基本面面 临的不确 定 性很大,在市 场估值极 不 均衡的状况下 ,在二季 度 很难寻求到 能创新高 以获得 绝对 收益 的投 资主 题,仓 位管 理高 于结 构管 理,现 金为 王, 仓位 降 至30% 。 4.4.2 报告期内基金的业 绩表现 截至报 告期 末本 基金 基金 份额净 值 为 1.308 元 ;本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 6.34% , 同 期业绩比较基准收益率为-27.05% , 本基金基 金 份 额净 值 增 长 率 超越业绩比较基准收益率 33.39 个百分 点 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 我们在上季度 提出了影 响 市场的三个不 确定因素 : 经济复苏的阶 段性见顶 、 中国政府政策 调 控的后瞻性、 以及欧洲 主 权信用风险。 随着二季 度 市场的单边持 续下跌, 已 有部分体现 。但经济 的逐渐下行, 而另一方 面 通胀压力的上 行,使得 政 策在短期内难 以出现二 次 放松预期, 因此我们 认为负 面因 素并 未完 全体 现。预 计随 着二 次去 库存 及经济 的逐 渐下 滑, 市场 可能会 创出 新低 。 虽说政策不改 趋势 ,但 政 策的二次放松 却是预计 市 场产生阶段性 反弹的主 要 因素。而政策 后 瞻性又 决定 了政 策的 二次 放松却 是又 基于 经济 的逐 渐走低 以及 通胀 的可 控性 。 因此在 通胀 可控 下, 随着经济趋势 的逐渐下 滑 ,政策二次放 松预期的 逐 渐加强,市场 才有望出 现 阶段性反弹 。因此先 空,后 再关 注于 阶段 性反 弹则预 计是 今年 下半 年投 资的主 要着 眼点 。 需要注意的是 ,中国经 济 目前处于在工 业化过程 的 重要转型期与 全球经济 步 入长波周期衰 退 的双重 周期 叠加 , 因 此以 投资为 主的 刺激 政策 不改 经济趋 势。 二次 放松 的力 度与效 果要 远低 于 09 年 的 第 一 次 政 策 刺 激 , 反 弹 主 要 来 自 于 投 资 者 对 于 第 一 次 政 策 刺 激 所 产 生 的 第 一 次 反 弹 (1664-3478 点,也是 幅 度最大的反弹 )记忆犹新 的情绪性反应 ,因此反弹 高度预计有限 ,须把 握好介 入时 机。 投资就像芒格 所说的棒 球 运动员泰德· 威廉姆斯 , 只有当球落在 最佳格子 时 ,他才会挥棒 , 即使他 有可 能因 此而 三振 出局, 因为 挥棒 去打 那些 差格子 会大 大降 低他 的成 功率。 4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格 遵守《企 业会计准 则 》、 《证券投 资基金会 计 核算业务指引 》 以及中国证监 会 相关规 定 和基金合同的 约定, 日 常 估值由基金管 理人同基 金 托管人一同 进行,基 金份额净值由 基金管理 人 完成估值后, 经基金托 管 人复核无误后 由基金管 理 人对外公布 。月末、 年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。 嘉实基金管理有限公司







































































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本基金管理人 设立 估值 专 业委员会 ,委 员由运营 、 风险管理、法律 稽核等 部 门负责人 以及 基 金经理 组成, 负责研究 、 指导基金估值 业务。 基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有 专 业胜任能 力和相关工作 经历。 基 金 经理 兼任估值 委员,参 加 估值专业委员 会 会议, 不 介入基金日 常估值业 务;参与估值 流程各方 之 间不存在任何 重大利益 冲 突;与估值相 关的机构 包 括上海、深 圳证券交 易所, 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 , 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司以 及 中国 证券 业协 会 等 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据本 报 告3.1.2 “ 期 末可 供分配 利润”为-276,481,060.66 元 , 报 告期 本基 金 未实施 利润 分 配。 § 5 托管 人报告 5.1 报告期内本基金托管人 遵规守信情况声明 本报告 期内 ,中 国银 行股 份有限 公司 (以 下称 “ 本托 管人 ” ) 在对 嘉实 主题 精选 股票型 证券 投 资基金 (以 下称 “ 本基 金 ” ) 的托管 过程 中, 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基金合 同和 托管 协议 的有 关规定 ,不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为, 完全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告 期内 ,本 托管 人根 据《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协议 的规定 ,对 本基 金管 理人 的投资 运作 进行 了必 要的 监督, 对基 金资 产净 值的 计算、 基金 份额 申购 赎回价 格的 计算 以及 基金 费用开 支等 方面 进行 了认 真地复 核, 未发 现本 基金 管理人 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托管人对本 半 年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财 务 会计报 告中 的 “金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、投资 组合 报告 等数 据真 实、准 确和 完整 。 § 6 半年度 财务 会计 报告 (未 经审计 ) 6.1 资产负债表 会计主 体: 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2010 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2010 年6 月 30 日 上年度末 2009 年 12 月 31 日 嘉实基金管理有限公司







































































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资 产





银行存 款 6.4.7.1 338,193,323.43 1,392,483,714.42 结算备 付金


7,080,948.91 30,082,821.52 存出保 证金


3,711,478.75 5,092,823.03 交易性 金融 资产 6.4.7.2 13,537,745,230.68 8,690,152,212.21 其中: 股票 投资


5,686,714,057.68 8,191,802,212.21 基金投 资


- - 债券投 资


7,851,031,173.00 498,350,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 4,777,695,976.54 - 应收证 券清 算款


18,032,240.25 - 应收利 息 6.4.7.5 114,407,287.18 795,930.98 应收股 利


- - 应收申 购款


3,774,868.79 9,359,850.55 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


18,800,641,354.53 10,127,967,352.71 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010 年6 月 30 日 上年度末 2009 年 12 月 31 日 负 债





短期借 款


- - 交易性 金融 负 债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


60,679,575.82 128,322,746.21 应付赎 回款


90,416,153.88 38,427,913.39 应付管 理人 报酬


23,847,407.05 12,591,112.38 应付托 管费


3,974,567.83 2,098,518.72 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 6,512,652.99 7,781,179.18 应交税费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 1,049,746.09 719,318.09 负债合 计


186,480,103.66 189,940,787.97 所有者权益








实收基 金 6.4.7.9 14,227,260,586.33 8,082,957,608.80 未分配 利润 6.4.7.10 4,386,900,664.54 1,855,068,955.94 所有者 权益 合计


18,614,161,250.87 9,938,026,564.74 负债和 所有 者权 益总 计


18,800,641,354.53 10,127,967,352.71 注: 报告 截止 日2010 年 6 月30 日 , 基 金份 额净 值 1.308 元 , 基 金份 额总 额 14,227,260,586.33 份。 嘉实基金管理有限公司







































































嘉实主题混合 2010 年半年度报告 12


6.2 利润表 会计主 体: 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2010 年1 月1 日 至2010 年6 月30 日 上年度可比期间 2009 年1 月1 日 至2009 年6 月30 日 一、收入


673,963,441.92 2,818,073,755.85 1. 利息 收入


69,472,471.55 8,351,768.05 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 7,209,585.72 2,779,720.45 债券利 息收 入


50,155,238.79 5,572,047.60 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


12,107,647.04 - 其他利 息收 入


- - 2. 投资 收益


654,838,943.78 1,183,747,359.69 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 639,322,935.14 1,143,457,032.12 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,295,884.91 170,041.37 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 16,811,893.55 40,120,286.20 3. 公允 价值变 动收 益 6.4.7.16 -56,590,780.22 1,621,425,345.72 4. 汇兑 收益


- - 5. 其他 收入 6.4.7.17 6,242,806.81 4,549,282.39 减: 二、费用


155,751,070.39 121,923,146.65 1 .管 理人 报酬


112,397,126.69 59,230,769.28 2 .托 管费


18,732,854.42 9,871,794.86 3 .销 售服 务费


- - 4 .交 易费 用 6.4.7.18 24,352,770.24 52,596,055.90 5 .利 息支 出


1,065.75 - 其中:卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出


1,065.75 - 6 .其 他费 用 6.4.7.19 267,253.29 224,526.61 三、利润总额


518,212,371.53 2,696,150,609.20 减: 所 得税 费用


- - 四、净利润


518,212,371.53 2,696,150,609.20 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 嘉实主题精选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2010 年 1 月 1 日 至2010 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 8,082,957,608.80 1,855,068,955.94 9,938,026,564.74 嘉实基金管理有限公司







































































嘉实主题混合 2010 年半年度报告 13


二、本期 经营活 动产生 的 基金净 值 变动数 (本 期利 润) - 518,212,371.53 518,212,371.53 三、本期 基金份 额交易 产 生的基 金 净值变 动数 6,144,302,977.53 2,013,619,337.07 8,157,922,314.60 其中:1. 基金 申购 款 10,163,356,917.87 3,365,640,434.95 13,528,997,352.82 2. 基金 赎回款 -4,019,053,940.34 -1,352,021,097.88 -5,371,075,038.22 四、本期 向基金 份额持 有 人分配 利 润产生 的基 金净 值变 动 - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 14,227,260,586.33 4,386,900,664.54 18,614,161,250.87 项目 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日 至2009 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 7,381,647,533.74 -2,403,378,292.11 4,978,269,241.63 二、本期 经营活 动产生 的 基金净 值 变动数 (本 期利 润) - 2,696,150,609.20 2,696,150,609.20 三、本期 基金份 额交易 产 生的基 金 净值变 动数 2,805,577,319.42 -265,107,544.43 2,540,469,774.99 其中:1. 基金 申购 款 7,511,611,879.98 -495,939,332.87 7,015,672,547.11 2. 基金 赎回款 -4,706,034,560.56 230,831,788.44 -4,475,202,772.12 四、本期 向基金 份额持 有 人分配 利 润产生 的基 金净 值变 动 - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 10,187,224,853.16 27,664,772.66 10,214,889,625.82 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :


基金管 理公 司负 责人 赵学 军, 主管 会计 工作 负责 人 李松林 ,会 计机 构负 责人 王红。 6.4 报 表附 注 6.4.1 基金基本情况 嘉实主 题精 选混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “ 本基 金”)经 中国 证券 监督 管理 委员会( 以 下简 称 “中 国证 监会”)证 监基 金字[2006] 第117 号 《关 于同意 嘉实 主题 精选 混合 型证券 投资 基金 设立 的批复》核准,由嘉实 基 金管理有限公司依照 《 中 华人民共和国证券投资 基 金法》 和《嘉实主题 精选混合型证券投资基 金 基金合同》负责公开募 集 。本基金为契约型开放 式 ,存续期限不定,首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集5,521,164,554.22 元 , 业 经普 华永 道 中天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字(2006) 第97 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 , 《嘉实 主题 精选 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2006 年 7 月 21 日 正式生 效, 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额为 5,522,865,254.70 份 基金 份额, 其中 认购 资金 利息 折合 1,700,700.48 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 嘉实 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。 嘉实基金管理有限公司







































































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根 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》和 《嘉 实主 题精 选混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为国内 依法公开 发 行上市的股票 、债券及 法 律、法规或 中国证监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。在正 常市场情 况 下,本基金资 产配置的 比 例范围是: 股票资产 30-95% ; 债券 资产0-70% , 权证0-3% , 现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的5% 。如法律 法规或监 管 机构以后允许 基金投资 其 他品种,基金 管理人在 履 行适当程序 后,可以 将其纳 入投 资范 围。 本基 金的业 绩比 较基 准为 沪深300 指数 增长 率×95% + 同 业存款 收益 率×5% 。 6.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其后 颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以 及其他 相关 规定(以下 合称 “企 业会 计准 则”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《 证券 投资 基金 信息 披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 、 中国 证券业 协会 于2007 年 5 月 15 日颁 布的 《 证券 投资基 金会 计核 算 业务指引》 、《嘉实 主题 精选混合型 证券投资 基金 基金合同》 和中国证 监会 允许的基金 行业实 务 操作的 有关 规定 编制 。 6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2010 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2010 年上 半年 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差错更正的说明 报告期 内 , 本基 金 不 存在 重大会 计差 错 事 项。 6.4.6 税项 根 据 财政 部、 国家 税务 总局 财 税[2002]128 号《 关于 开 放式 证券 投资 基金 有关 税 收问 题的通 知》、 财税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于股 息红 利个人所得税 有关政策 的 通知》、财税[2005]107 号《关于股息 红利有关 个 人所得税 政策 的补充 通知》、财 税[2008]1 号 《关于企业 所得税若 干优 惠政策的通 知》及其 他相 关财税法规 和实务 操 作,主 要税 项列 示如 下: (1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 (2) 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。 (3) 对基金取得的 企业债券 利 息收入,由发 行债券的 企 业在向基金派 发利息时 代 扣代缴 20% 的个人所得 税,暂不 征收 企业所得税 。对基金 取得 的股票的股 息、红利 收入 ,由上市公 司在向 基 金派发 股息 、 红利 时暂 减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 , 依 照现 行税 法规 定 即20% 代扣 代缴 个人所 得税, 暂不 征收 企业 所得 税。 嘉实基金管理有限公司







































































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(4) 基金买 卖股 票 于 2008 年 4 月 24 日之 前按 照 0.3% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 自 2008 年 4 月 24 日 起至 2008 年 9 月 18 日止按 0.1% 的 税率 缴纳。 自 2008 年 9 月 19 日起基 金卖 出股 票 按0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易印花 税, 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。 6.4.7 重要 财务 报表项目 的说 明 6.4.7.1 银行存款


单位:人 民币 元 项目 本期末 2010 年6 月30 日 活期存 款 338,193,323.43 定期存 款 - 其中:存款期限1-3 个月 - 存款期限3 个月-1 年 - 其他存 款 - 合计 338,193,323.43 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2010 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变动 股票 4,947,832,578.79 5,686,714,057.68 738,881,478.89 债券 交易所 市场 48,189,907.80 48,247,173.00














57,265.20


银行间 市场 7,778,753,326.96 7,802,784,000.00








24,030,673.04


合计 7,826,943,234.76 7,851,031,173.00








24,087,938.24


资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 12,774,775,813.55 13,537,745,230.68 762,969,417.13 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本期末 本基 金未 持有 衍生 金融资 产/负债 。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2010 年6 月30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 市场 买入 返售 金融 资产 - - 银行间 同业 市场 买入 返售 金融资 产款 4,777,695,976.54 - 合计 4,777,695,976.54 - 嘉实基金管理有限公司







































































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6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券

















本期末 本基 金未 持有 买断 式逆回 购金 融资 产。 6.4.7.5 应收利息








单位:人 民币 元 项目 本期末 2010 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 171,923.31 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 2,230.56 应收债 券利 息 113,402,290.89 应收买 入返 售证 券利 息 830,786.46 应收申 购款 利息 55.96 其他 - 合计 114,407,287.18 6.4.7.6 其他资产 本期末 本基 金未 持有 其他 资产( 其他 应收 款、 待摊 费用 等)。 6.4.7.7 应付交易费用








单位: 人民 币元 项目 本期末 2010 年6 月30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 6,386,766.63 银行间 市场 应付 交易 费用 125,886.36 合计 6,512,652.99 6.4.7.8 其他负债











单位: 人 民币 元 项目 本期末 2010 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 应付赎 回费 331,556.02 预提费用 218,190.07 其他应付 款 - 合计 1,049,746.09 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2010 年1 月1 日至2010 年6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 8,082,957,608.80 8,082,957,608.80 本期申 购 10,163,356,917.87 10,163,356,917.87 本期赎 回 -4,019,053,940.34 -4,019,053,940.34 嘉实基金管理有限公司







































































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本期末 14,227,260,586.33 14,227,260,586.33 注: 申 购转 换入 份额 ;赎 回 含转换 出份 额。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -632,334,871.75 2,487,403,827.69 1,855,068,955.94 本期利 润 574,803,151.75 -56,590,780.22 518,212,371.53 本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -218,949,340.66 2,232,568,677.73 2,013,619,337.07 其中: 基金 申购 款 -351,981,632.26 3,717,622,067.21 3,365,640,434.95 基金赎 回款 133,032,291.60 -1,485,053,389.48 -1,352,021,097.88 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -276,481,060.66 4,663,381,725.20 4,386,900,664.54 6.4.7.11 存款利息收入


























单位 : 人民币 元 项目 本期 2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日 活期存 款利 息收 入 7,062,255.74 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 71,904.61 其他 75,425.37 合计 7,209,585.72 6.4.7.12 股票投资收益








单位:人 民币 元 项目 本期 2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 9,002,581,282.32 卖出股 票成 本总 额 8,363,258,347.18 买卖股 票差 价收 入 639,322,935.14 6.4.7.13 债券投资收益








单位:人 民币 元 项目 本期 2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日 卖 出 债 券 及 债 券 到 期 兑 付成交 金额 1,242,422,679.56 卖 出 债 券 及 债 券 到 期 兑 付成本 总额 1,236,831,454.91 应收利 息总 额 6,887,109.56 债券投 资收 益 -1,295,884.91 6.4.7.14 衍生工具收益 本期本 基金 无 衍 生工 具收 益 。 嘉实基金管理有限公司







































































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6.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 16,811,893.55 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 16,811,893.55 6.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日 1. 交易 性金融 资产 -56,590,780.22 —— 股票投 资 -80,678,718.46 —— 债券投 资 24,087,938.24 —— 资产支 持证 券投 资 - —— 基金投 资 - 2. 衍生 工具 - —— 权证投 资 - 3. 其他 - 合计 -56,590,780.22 6.4.7.17 其他收入








单位:人 民币 元 项目 本期 2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 5,295,997.80 基金转 出费 收入 824,864.66 印花税 手续 费返 还 46,909.86 其他 75,034.49 合计 6,242,806.81 6.4.7.18 交易费用











单位: 人民 币元 项目 本期 2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 24,285,695.24 银行间 市场 交易 费用 67,075.00 合计 24,352,770.24 6.4.7.19 其他费用











单位: 人民 币元 项目 本期 2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日 审计费 用 79,424.36 信息披 露费 148,765.71 债券托 管账 户维 护费 9,000.00 嘉实基金管理有限公司







































































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银行汇 划费 用 30,063.22 其他 - 合计 267,253.29 6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 报告期 内, 本基 金不 存在 或有事 项。 6.4.8.2 资产负债表日后事 项 本基金 不存 在 资 产负 债表 日后 事 项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方 ,未 发生 变化 。 6.4.9.2 本报告期与基金发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册登 记机构 、 基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易 下述关 联 方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 本期及 上年 度可 比期 间 , 本基金 未 通 过关 联方 交易 单元进 行交 易 。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2010 年1 月1日至 2010 年6 月3 0 日 上年度 可比 期间 2009 年1 月1日至 2009 年6 月3 0 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 112,397,126.69 59,230,769.28 其中 : 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 12,237,278.83 6,073,754.23 注: 支 付基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值1.5% 的年 费率 计 提, 逐日 累计 至每 月月 底, 按月支 付 。 其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×1.5% / 当年 天数 。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元


项目 本期 2010年1 月1日至2010 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2009年1 月1日至2009 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 18,732,854.42 9,871,794.86 注: 支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :日 托管 费= 前一日 基金 资产 净值 ×0.25% / 当年 天数 。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 嘉实基金管理有限公司







































































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单位: 人 民币 元 本期 2010 年1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易 的各关 联方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支 出 中国银行 1,441,739,062.07 226,308,903.30 - - - - 上年度 可比 期间 2009 年1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易 的各关 联方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易 金额 利息 收入 交易金 额 利息支 出 中国银行 198,617,757.54 - - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 本期 (2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日)、 上年 度可比 期间 (2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日), 基 金管 理 人 未运 用固 有资 金投 资本 基金 。 6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 报告期 末(2010 年6 月30 日) 及上 年度 末(2009 年 12 月 31 日) , 其 他关 联方 未持有 本基金 。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2009 年 1 月 1 日至2009 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 338,193,323.43 7,062,255.74 4,784,664,168.37 2,621,645.96 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管中国 银 行保 管, 按银行 同业 利率 计息 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 报告期 内 及 上年 度可 比期 间 ,本 基金 未在 承销 期内 参与认 购关 联方 承销 的证 券。 6.4.11 利润分配情况 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 6.4.12 期末(2010 年 6 月 30 日)本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 本基金 无 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌股票








期末本 基金 未 持 有暂 时停 牌 的股票 。






































6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 嘉实基金管理有限公司







































































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期末 本 基金 无 银 行间 市场 债券正 回购 余额 。 6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 期末 本 基金 无 交 易所 债券 正回购 余额 。 6.4.13 金融工 具风 险及 管理 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本 基金 为混 合型证 券投 资基 金, 属于 较高风 险, 较高 收益 的品 种。本 基金 投资 的金 融工 具主 要包括股票投 资、债券 投 资及权证投资 等。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关 的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理 的主要目 标是争取将相 对风险控 制 在限定的范围 之内,充 分 把握中国崛起 过程中的 投 资机会,谋 求基金资 产长期 稳定 增值 。 本 基金 管理 人董事 会重 视建 立完 善的 公司治 理结 构与 内部 控制 体系, 公司 董事 会对 公司 建立 内部控制系统 和维持其 有 效性承担最终 责任。董 事 会下设风险管 理与内审 委 员会,负责 检查公司 内部管理制度 的合法合 规 性及内控制度 的执行情 况 ,充分发挥独 立董事监 督 职能,保护 投资者利 益和公 司合 法权 益。 为 了有 效控 制基金 运作 和管 理中 存在 的风险 ,本 基金 管理 人设 立风险 控制 委员 会, 由公 司总 经理、副总经 理、督察 长 、总经理助理 以及部门 总 监组成,负责 全面评估 公 司经营管理 过程中的 各项风 险, 并提 出防 范化 解措施 。 本 基金 管理 人设立 督察 长制 度, 积极 对公司 各项 制度 、业 务的 合法合 规性 及内 部控 制制 度的 执行情况进行 监察、稽 核 ,定期和不定 期向董事 会 报告公司内部 控制执行 情 况。监察稽 核部具体 负责公司各项 制度、业 务 的合法合规性 及公司内 部 控制制度的执 行情况的 监 察稽核工作 。公司管 理层重视和支 持监察稽 核 工作,并保证 监察稽核 部 的独立性和权 威性,配 备 了充足合格 的监察稽 核人员,明确 监察稽核 部 门及其各岗位 的职责和 工 作流程、组织 纪律。业 务 部门负责人 为所在部 门的风险控制 第一责任 人 ,对本部门业 务范围内 的 风险负有管控 及时报告 的 义务。员工 在其岗位 职责范 围内 承担 相应 风险 管理责 任。 本 基金 的基 金管理 人建 立了 以风 险控 制委员 会为 核心 的、 由督 察长、 风险 控制 委员 会、 监察 稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。 本基金的基金 管理人对 于 金 融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,嘉实基金管理有限公司







































































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及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信用风险 信 用风 险是 指基金 在交 易过 程中 因交 易对手 未履 行合 约责 任, 或者基 金所 投资 证券 之发 行人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本 基金 的基 金管理 人在 交易 前对 交易 对手的 资信 状况 进行 了充 分的评 估。 本基 金的 银行 存款 存放在本基金 的托管人 中 国银行,因而 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进 行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算,因 此违约风 险可能性很小 ;在银行 间 同业市场进行 交易前均 对 交易对手进行 信用评估 并 对证券交割 方式进行 限制以 控制 相应 的信 用风 险。 本 基金 的基 金管理 人建 立了 信用 风险 管理流 程, 通过 对投 资品 种信用 等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信 用 风险 , 且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 , 且投资 于一 家公 司发 行的 股票市 值不 超过 基金 资产 净值 的 10% , 且 本基 金与 由本基 金的 基金 管 理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 6.4.13.3 流动性风险 流 动性 风险 是指基 金所 持金 融工 具变 现的难 易程 度。 本基 金的 流动性 风险 一方 面来 自于 基金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。 针 对兑 付赎 回资金 的流 动性 风险 ,本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 的申 购赎 回情 况进 行严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针 对投 资品 种变现 的流 动性 风险 ,本 基金的 基金 管理 人通 过独 立的风 险管 理部 门设 定流 动性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及 流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市 , 其 余亦 可 在银行 间同 业市 场交 易 , 均能及 时变 现 。 此 外, 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求,其上 限 一般不超过 基金持有 的债券 投资 的公 允价 值。 本 基金 所持 有的全 部金 融负 债的 合约 约定到 期日 均为 一个 月以 内且不 计息 ,可 赎回 基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无固 定到 期日且 不计 息, 因此 账面 余额即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。 6.4.13.4 市场风险 市 场风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允价 值或 未来现 金流 量因 所处 市场 各类价 格因 素的嘉实基金管理有限公司







































































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变动而 发生 波动 的风 险 , 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率风 险是 指金融 工具 的公 允价 值或 现金流 量受 市场 利率 变动 而发生 波动 的风 险。 利率 敏感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本 基金 的基 金管理 人定 期对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控, 并通 过调 整投 资组 合的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本 基金 持有 的大部 分金 融资 产和 金融 负债不 计息 ,因 此本 基金 的收入 及经 营活 动的 现金 流量 在很大程度 上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金 和债券 投资 等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 本期末 2010 年6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产














银行存款 338,193,323.43 - - - 338,193,323.43 结算备付金 7,080,948.91 - - - 7,080,948.91 存出保证金 - - - 3,711,478.75 3,711,478.75 交易性金融资产 1,132,751,000.00 2,723,246,000.00 3,995,034,173.00 5,686,714,057.68 13,537,745,230.68 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 4,777,695,976.54 - - - 4,777,695,976.54 应收证券清算款 - - - 18,032,240.25 18,032,240.25 应收利息 - - - 114,407,287.18 114,407,287.18 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 3,774,868.79 3,774,868.79 其他资产 - - - - - 资 产总计 6,255,721,248.88 2,723,246,000.00 3,995,034,173.00 5,826,639,932.65 18,800,641,354.53 负债














卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 60,679,575.82 60,679,575.82 应付赎回款 - - - 90,416,153.88 90,416,153.88 应付管理人报酬 - - - 23,847,407.05 23,847,407.05 应付托管费 - - - 3,974,567.83 3,974,567.83 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 6,512,652.99 6,512,652.99 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 嘉实基金管理有限公司







































































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其他负债 - - - 1,049,746.09 1,049,746.09 负 债总计 - - - 186,480,103.66 186,480,103.66 利 率敏感度 缺口 6,255,721,248.88 2,723,246,000.00 3,995,034,173.00 5,640,159,828.99 18,614,161,250.87 上年度末 2009 年12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产














银行存款 1,392,483,714.42 - - - 1,392,483,714.42 结算备付金 30,082,821.52 - - - 30,082,821.52 存出保证金 - - - 5,092,823.03 5,092,823.03 交易性金融资产 498,350,000.00 - - 8,191,802,212.21 8,690,152,212.21 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 795,930.98 795,930.98 应收股利 - - - - - 应收申购款 46,675.45 - - 9,313,175.10 9,359,850.55 其他资产 - - - - - 资 产总计 1,920,963,211.39 - - 8,207,004,141.32 10,127,967,352.71 负债














卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 128,322,746.21 128,322,746.21 应付赎回款 - - - 38,427,913.39 38,427,913.39 应付管理人报酬 - - - 12,591,112.38 12,591,112.38 应付托管费 - - - 2,098,518.72 2,098,518.72 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 7,781,179.18 7,781,179.18 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 719,318.09 719,318.09 负 债总计 - - - 189,940,787.97 189,940,787.97 利 率敏感度 缺口 1,920,963,211.39 - - 8,017,063,353.35 9,938,026,564.74 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者予以 分类 6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 假设 除市场利 率以外 的其他 市 场变量保 持不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 (单位 : 人 民币 万元 ) 本期末 (2010 年6 月30 日) 上年度 末 (2009 年12 月31 日) 市场利 率下 降 25 个 基点 增加 8,331.22 - 市场利 率上 升 25 个 基点 减少 8,331.22 - 注:2009 年 12 月 31 日本 基金持 有 的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为 5.01% , 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。 嘉实基金管理有限公司







































































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6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价 格风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允价 值或 未来现 金流 量因 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。本 基金 主要投 资于 证券 交易 所上 市或银 行间 同业 市场 交易的 股票 和债 券, 所面 临的其 他价 格风 险 来 源于 单个证 券发 行主 体自 身经 营情况 或特 殊事 项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中,采 用“ 自上 而下 ”的 策略, 通过 对宏 观经济 情况 及政 策的 分析 ,结合 证券 市场 运行 情况 ,做出 资产 配置 及组 合构 建的决 定; 通过 对单 个证券 的定 性分 析及 定量 分析, 选择 符合 基金 合同 约定范 围的 投资 品种 进行 投资。 本基 金的 基金 管理人 定期 结合 宏观 及微 观环境 的变 化, 对投 资策 略、资 产配 置、 投资 组合 进行修 正, 来主 动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金 资产 配置 的比 例范 围为股 票资 产 30%-95% , 债券资 产 0%-70% , 权 证 0%-3% 。 此外 , 本基金 的基 金管 理人 每日 对本基 金所 持有 的证 券价 格实施 监控 ,定 期运 用多 种定量 方法 对基 金进 行风险 度量 , 包 括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试 本基金 面临 的潜 在价 格风 险, 及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 (2010 年6 月30 日) 上年度 末 (2009 年12 月31 日) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产- 股票 投资 5,686,714,057.68 30.55 8,191,802,212.21 82.43 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,686,714,057.68 30.55 8,191,802,212.21 82.43 6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析 假设 除业绩比 较基准 以外的 其 他市场变 量保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 (单位 : 人 民币 万元 ) 本期末 (2010 年6 月30 日) 上年度 末 (2009 年12 月31 日) 业绩比 较基 准上升 5% 增加 约19,935 增加 约35,628 业绩比 较基 准下 降 5% 减少 约19,935 减少 约35,628 6.4.13.4.4 采用风险价值 法管理风险 本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。 6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 :无 嘉实基金管理有限公司







































































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§ 7 投资 组合报 告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元


序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 5,686,714,057.68 30.25


其中: 股票 5,686,714,057.68 30.25


2 固定收 益投 资 7,851,031,173.00 41.76


其中: 债券 7,851,031,173.00 41.76














资产支持 证券 -


-





3 金融衍 生品 投资 -


-





4 买入返 售金 融资 产 4,777,695,976.54 25.41


其中:买断式回购的买入返售金融资产 -


-





5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 345,274,272.34


1.84


6 其他资 产 139,925,874.97


0.74


合计 18,800,641,354.53


100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 3,972,137,310.55 21.34 C0 食品、 饮料


- - C1


纺织、服 装、 皮毛 - - C2


木材、家 具 - - C3


造纸、印 刷 - - C4


石油、化 学、 塑胶 、塑 料 174,017,530.80 0.93 C5


电子 - - C6


金属、非 金属 235,492,024.00 1.27 C7


机械、设 备、 仪表 2,105,711,193.16 11.31 C8


医药、生 物制 品 1,456,916,562.59 7.83 C99


其他制造 业 - - D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 281,245,898.14 1.51 E 建筑业 339,884,261.73 1.83 F 交通运 输、 仓储 业 24,509,934.64 0.13 G 信息技 术业 994,516,946.00 5.34 H 批发和 零售 贸易 - - I 金融、 保险 业 74,419,706.62 0.40 J 房地产 业 - - K 社会服 务业 - - L 传播与 文化 产业 - - M 综合类 - - 嘉实基金管理有限公司







































































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合计 5,686,714,057.68 30.55 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 600518 康美药 业 76,239,915 936,226,156.20 5.03 2 600406 国电南 瑞 22,881,400 878,416,946.00 4.72 3 002123 荣信股 份 15,079,894 482,556,608.00 2.59 4 000400 许继电 气 16,930,689 444,938,506.92 2.39 5 600312 平高电 气 36,817,676 374,435,764.92 2.01 6 601668 中国建 筑 96,833,123 339,884,261.73 1.83 7 600750 江中药 业 10,835,723 334,282,054.55 1.80 8 600038 哈飞股 份 15,164,139 307,983,663.09 1.65 9 600900 长江电 力 22,517,686 281,245,898.14 1.51 10 600089 特变电 工 19,000,000 278,540,000.00 1.50 11 000629 *ST 钒钛 29,436,503 235,492,024.00 1.27 12 600517 置信电 气 12,550,933 217,256,650.23 1.17 13 000650 仁和药 业 12,527,443 186,408,351.84 1.00 14 000525 红 太 阳 12,609,966 174,017,530.80 0.93 15 002093 国脉科 技 9,000,000 116,100,000.00 0.62 16 601398 工商银 行 18,329,977 74,419,706.62 0.40 17 601006 大秦铁 路 2,999,992 24,509,934.64 0.13 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累计买入金额前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 600256 广汇股 份 516,070,342.30 5.19 2 600737 中粮屯 河 421,336,204.05 4.24 3 601668 中国建 筑 343,642,806.43 3.46 4 000998 隆平高 科 327,143,450.93 3.29 5 600900 长江电 力 278,279,167.52 2.80 6 600523 贵航股 份 255,189,191.49 2.57 7 600118 中国卫 星 249,383,277.03 2.51 8 000629 *ST 钒钛 240,374,160.75 2.42 9 000713 丰乐种 业 235,994,718.07 2.37 10 600316 洪都航 空 226,427,337.22 2.28 11 600804 鹏博士 213,710,077.13 2.15 12 600089 特变电 工 205,536,437.07 2.07 13 600312 平高电 气 187,911,083.59 1.89 14 600075 新疆天 业 173,073,818.74 1.74 15 600339 天利高 新 170,906,665.71 1.72 16 600354 敦煌种 业 170,467,824.81 1.72 嘉实基金管理有限公司







































































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17 000893 东凌粮 油 156,509,708.99 1.57 18 600778 友好集 团 145,753,841.80 1.47 19 600197 伊力特 124,612,523.64 1.25 20 600545 新疆城 建 116,416,463.19 1.17 7.4.2 累计卖出金额前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 600737 中粮屯 河 744,394,070.67 7.49 2 600256 广汇股 份 695,736,979.06 7.00 3 000998 隆平高 科 481,265,246.13 4.84 4 600118 中国卫 星 463,383,935.84 4.66 5 600425 青松建 化 337,158,254.31 3.39 6 000877 天山股 份 315,194,150.00 3.17 7 002028 思源电 气 309,340,262.27 3.11 8 600251 冠农股 份 295,845,318.90 2.98 9 600523 贵航股 份 288,056,255.63 2.90 10 600075 新疆天 业 284,245,112.98 2.86 11 002041 登海种 业 283,551,362.14 2.85 12 600887 伊利股 份 278,574,483.52 2.80 13 600316 洪都航 空 275,354,992.49 2.77 14 002080 中材科 技 267,180,321.03 2.69 15 600545 新疆城 建 257,872,809.78 2.59 16 000713 丰乐种 业 244,446,989.21 2.46 17 000972 新 中 基 232,478,789.76 2.34 18 600089 特变电 工 222,322,741.40 2.24 19 600804 鹏博士 213,188,331.14 2.15 20 600354 敦煌种 业 198,662,948.56 2.00 7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 5,938,848,911.11 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 9,002,581,282.32 注:7.4.1 项 “ 买入 金额 ” 、7.4.2 项 “卖 出金 额” 及 7.4.3 项 “ 买入 股票 成 本” 、 “ 卖出 股票 收 入”均 按买 入或 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 2,245,127,173.00 12.06


2 央行票 据 1,784,596,000.00 9.59


3 金融债 券 3,821,308,000.00 20.53


其中: 政策 性金 融债 3,821,308,000.00 20.53


4 企业债 券 -






































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5 企业短 期融 资券 -






































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6 可转债 -






































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7 资产支 持证 券 -






































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8 其他 -






































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合计 7,851,031,173.00


42.18 7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 1001032 10 央 行票 据32 7,500,000 751,125,000.00 4.04 2 080310 08 进出 10 5,000,000 502,050,000.00 2.70 3 080308 08 进出 08 4,500,000 464,085,000.00 2.49 4 090016 09 附 息国 债16 4,000,000 408,000,000.00 2.19 5 080221 08 国开 21 4,100,000 407,991,000.00 2.19 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 所有 资产支持证券 投资 明细 期末 本 基金 未持 有 资 产支 持证券 。 7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投 资明 细 期末 本 基金 未持 有权 证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名股 票的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查 , 在 本报告 编制 日 前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 和处 罚。 7.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ,没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。


7.9.3 期末其 他资 产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 3,711,478.75 2 应收证 券清 算款 18,032,240.25 3 应收股 利 - 4 应收利 息 114,407,287.18 5 应收申 购款 3,774,868.79 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 合计 139,925,874.97 7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 报告期 末, 本基 金 前 十名 股票中 未持 有存 在流 通受 限情况 的股 票。 嘉实基金管理有限公司







































































嘉实主题混合 2010 年半年度报告 30


§ 8 基金 份额持 有人 信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例(%) 持有份 额 占总份 额 比例(%) 472,148 30,133.05 2,200,995,217.56 15.47 12,026,265,368.77 84.53 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例(%) 基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 5,016,703.10 0.0353 § 9 开放 式基金 份额 变动





单位:份 基金合 同生 效日 (2006 年7 月 21 日 ) 基 金份 额总 额 5,522,865,254.70 报告期 期初 基金 份额 总额 8,082,957,608.80 报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,163,356,917.87 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 4,019,053,940.34 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - 报告期 期末 基金 份额 总额 14,227,260,586.33 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 , 基 金总赎 回份 额 含 转换 出份 额。 §1 0 重 大事 件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的 专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内 基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门 无 重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 报告期内本基 金未改聘 为 其审计的会计 师事务所 , 会计师事务所 为 普华永 道 中天会计师事 务 所有限 公司 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 嘉实基金管理有限公司







































































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报告期 内, 本基 金 管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员 无受 稽查 或处 罚等 情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%) 东海证券有限责任公司 1 1,772,448,989.26 11.86 1,506,577.08 12.03 - 长城证券有限责任公司 2 1,754,010,381.17 11.74 1,442,928.54 11.52 - 海通证券股份有限公司 2 1,580,907,718.79 10.58 1,330,748.76 10.63 - 中国国际金融有限公司 2 1,247,291,858.42 8.35 1,060,195.99 8.47 - 湘财证券有限责任公司 1 1,118,051,104.06 7.48 950,340.97 7.59 - 申银万国证券股份有限公司 2 1,108,341,022.62 7.42 908,030.42 7.25 - 北京高华证券有限责任公司 1 1,009,137,303.27 6.75 857,765.30 6.85 - 中信证券股份有限公司 3 966,679,809.22 6.47 785,435.22 6.27 - 东北证券股份有限公司 2 916,952,088.38 6.14 765,335.82 6.11 - 中航证券有限公司 1 733,671,345.84 4.91 623,618.55 4.98 - 中信建投证券有限责任公司 2 723,022,352.50 4.84 614,569.56 4.91 - 中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 2 543,394,601.72 3.64 451,077.89 3.60 - 瑞银证券有限责任公司 1 447,067,968.12 2.99 380,005.36 3.03 - 齐鲁证券有限公司 1 287,683,582.94 1.93 233,744.69 1.87 - 渤海证券股份有限公司 1 276,358,139.58 1.85 234,899.99 1.88 - 英大证券有限责任公司 2 185,834,152.87 1.24 150,991.48 1.21 - 兴业证券股份有限公司 1 153,031,820.28 1.02 130,075.25 1.04 - 国泰君安证券股份有限公司 4 79,785,969.30 0.53 64,826.52 0.52 - 招商证券股份有限公司 1 29,435,312.12 0.20 23,916.19 0.19 - 安信证券股份有限公司 3 7,669,837.97 0.05 6,519.34 0.05 - 财富证券有限责任公司 1 - - - - - 长江证券股份有限公司 1 - - - - - 大通证券股 份有限公司 1 - - - - - 东方证券股份有限公司 1 - - - - - 东吴证券有限责任公司 1 - - - - - 光大证券股份有限公司 1 - - - - - 广发华福证券有限责任公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 2 - - - - 新增 1 个 嘉实基金管理有限公司







































































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国金证券股份有限公司 2 - - - - - 国信证券股份有限公司 1 - - - - - 华宝证券经纪有限责任公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 2 - - - - - 华泰联合证券有限责任公司 2 - - - - - 平安证券有限责任公司 2 - - - - - 新时代证券有限责任公司 1 - - - - - 信达证券股份有限公司 1 - - - - 新增 中国银河证券股份有限公司 2 - - - - - 浙商证券有限责任公司 1 - - - - - 中信金通证券有限责任公司 1 - - - - - 中银国际证券有限责任公司 2 - - - - - 注 1: 本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券 商的佣 金合 计。 注2 : 交易 单元 的选 择标 准和程 序 (1) 经营 行为 规范 ,在 近 一年内 无重 大违 规行 为; (2) 公司 财务 状况 良好 ; (3) 有良 好的 内控 制度 , 在业内 有良 好的 声誉 ; (4)有较强的 研究能力 , 能及时、全面 、定期提 供 质量较高的宏 观、行业 、 公司和证券市 场 研究报 告, 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ,提 供专 门的研 究报 告; (5) 建立 了广 泛的 信息 网 络,能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。 基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管理 人 与被选择的券 商 签订协 议, 并通 知基 金托 管人。 10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 (1) 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例 (% ) 东海证 券有 限责 任公 司 48,189,907.80


100.00


(2) 债券回购交易: 无 (3) 权证交易:无 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露 日期 1 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 浙 商 证 券 开 办 定 投 业 务的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 1 月4 日 2 关 于 通 过 浦 发 银 行 电 子 渠 道 申 购 嘉 实 旗 下 开 放 式基金 费率 优惠 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 1 月8 日 3 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 上 海 农 商 银 行 开 办 定 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2010 年 1嘉实基金管理有限公司







































































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投业务 的公 告 证券时 报、 管理 人网 站 月18 日 4 关 于 开 通 直 销 网 上 交 易 赎 回 转 认 购/ 申 购 业 务 的公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 1 月27 日 5 关 于 旗 下 基 金 参 加 江 苏 银 行 开 办 的 基 金 定 投 费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 2 月1 日 6 关 于 暂 停 向 深 圳 证 券 交 易 所 发 送 旗 下 开 放 式 基 金净值 数据 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 2 月26 日 7 关于成 立广 州分 公司 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 3 月3 日 8 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 江 海 证 券 和 第 一 创 业 证券开 办定 投业 务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 3 月10 日 9 关于调 整旗 下部 分开 放式 基金转 换费 用的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 3 月13 日 10 关 于 直 销 网 上 交 易 赎 回 转 申 购 业 务 有 关 申 购 费 率统一 优惠 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 3 月17 日 11 关 于 调 整 旗 下 开 放 式 基 金 在 浦 发 银 行 定 投 起 点 金额的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 4 月9 日 12 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 爱 建 证 券 开 办 定 投 业 务的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 4 月16 日 13 关 于 增 加 乌 鲁 木 齐 市 商 业 银 行 为 嘉 实 旗 下 开 放 式基金 代销 机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 4 月20 日 14 关 于 对 兴 业 银 行 借 记 卡 持 有 人 开 通 嘉 实 直 销 网 上交易 定期 定额 申购 业务 的公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 4 月21 日 15 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 乌 鲁 木 齐 市 商 业 银 行 开办定 投业 务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 4 月23 日 16 关 于 增 加 渤 海 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开展定 投业 务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 4 月27 日 17 关 于 增 加 华 融 证 券 为 嘉 实 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机构的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 5 月5 日 18 关 于 增 加 中 国 光 大 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构并开 展定 投业 务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管 理 人网 站 2010 年 5 月6 日 19 关 于 增 加 恒 泰 证 券 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开办定 投业 务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 5 月12 日 20 关 于 增 加 上 海 农 商 银 行 和 洛 阳 银 行 为 嘉 实 旗 下 基金代 销机 构的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 5 月24 日 21 关 于 嘉 实 主 题 混 合 实 施 暂 停 转 入 及 定 期 限 制 申 购业务 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 5 月26 日 22 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 华 融 证 券 开 办 定 投 业 务的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 5 月28 日 23 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 信 达 证 券 开 办 定 投 业 务的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 6 月3 日 24 关于嘉 实主 题混 合2010 年6 月份申 购业 务开 放 日变更 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 6 月8 日 25 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 洛 阳 银 行 开 办 定 投 业 务的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2010 年 6 月8 日 26 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 申 银 万 国 证 券 开 办 定 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2010 年 6嘉实基金管理有限公司







































































嘉实主题混合 2010 年半年度报告 34


投业务 的公 告 证券时 报、 管理 人网 站 月24 日 §11 备查 文件 目录 11.1 备查文件目录 (1 ) 中国 证监 会批 准嘉 实 主题精 选混 合型 证券 投资 基金募 集的 文件 ; (2 ) 《嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ; (3 ) 《嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ; (4 ) 《嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ; (5 ) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ; (6 ) 报 告期 内嘉 实主 题 精选混 合型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。 11.2 存放地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 嘉实 基金 管 理有限 公司 11.3 查阅方 式 (1 )书 面查 询: 查阅 时间 为每工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅 ,也 可按 工本费 购买 复印 件。 (2 ) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 咨 询 电 话 400-600-8800 ,或 发 E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实基 金管理 有限 公司 2010 年8 月26 日