嘉实基金管理有限公司
嘉实策略混合 2010 年半年度报告
嘉实策略增长混合型证券投资基金
2010 年 半 年度报告
2010 年 6 月 30 日
基金管 理人：
嘉实基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国 工商 银行 股份有 限 公司
送出日期 ：2010 年 8 月 26 日
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§ 1 重要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2010 年 8 月 24 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2010 年 1 月 1 日起 至 2010 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 4
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ........................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 5
§ 4 管 理人 报告 ........................................................................................................................................... 6
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 6
4.2 管理 人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 7
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 7
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 7
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .......................................................... 8
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 ....................................................................... 8
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 .......................................................................... 9
§ 5 托 管人 报告 ........................................................................................................................................... 9
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 .............................................................................. 9
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 .......... 9
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 .......................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ................................................................................................... 9
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 9
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 10
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 11
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 12
§ 7 投 资组 合报 告 ..................................................................................................................................... 26
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 26
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 26
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 27
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 30
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 31
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 31
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 31
7.8 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 32
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 32
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ......................................................................................................................... 32 嘉实基金管理有限公司
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 32
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 33
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ......................................................................................................................... 33
§ 10 重 大事 件揭 示 ................................................................................................................................... 33
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 33
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 33
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 33
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 33
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 33
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 33
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 33
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 35
§ 11 备查 文件 目录 ................................................................................................................................... 36
11.1 备查 文件 目录 ........................................................................................................................... 36
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 36
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................... 36
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§ 2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 嘉实策 略增 长混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 嘉实策 略混合
交易主 代码 070011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 12 月 12 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,370,979,184.59 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过有 效的 策略 组合 ，为 基金持 有人 创造 较高 的中 长期资 产增 值
投资策 略
从宏观 面 、 政 策面 、 资金 面 和基本 面进 行综 合分 析 ， 在具备 足够 多预 期收
益率良 好的 投资 标的 时， 优先考 虑股 票类 资产 配置 ， 剩余 资产 配置 于债 券
类 和 现 金 类 等 大 类 资 产 。 股 票 投 资 采 用 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 方
法， 主策 略为 积极 成长 策 略， 辅之 以廉 价证 券策 略 和周期 反转 策略 等 ； 债
券投资 采取 “ 自上 而下 ” 策略 ， 以 久期 管理 策略 为主 ， 辅以收 益率 曲线 策略
等。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 75% ＋上 证 国债指 数 ×25%
风险收 益特 征 较高风 险 ， 较高 收益 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国工商 银 行股 份有 限公 司
信 息 披
露 负 责
人
姓名 胡勇钦 蒋松云
联系电 话 （010 ）65215588 (010)66105799
电子邮 箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-600-8800 95588
传真 （010 ）65182266 (010)66105798
注册地 址
上海市 浦东 新区 富城路 99 号
震旦国 际大 楼 1702 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址
北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦 8 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
邮政编 码 100005 （办 公地 址） 100140
法定代 表人 王忠民 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金 半年度报告正文 的管理
人互联 网网 址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层 嘉实基金管理有限公司
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嘉实基 金管 理有 限公 司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
§ 3 主要 财务指 标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ： 人 民币 元
3.1.1 期间数 据和 指标 本报告 期（2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
572,275,758.50
本期利 润
-975,740,149.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.1260
本期加 权平 均净 值利 润率 -10.79%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.07%
3.1.2 期末数 据和 指标 报告期 末（2010 年6 月30 日）
期末可 供分 配利 润
566,217,156.77
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0676
期末基 金资 产净 值
8,937,196,341.36
期末基 金份 额净 值
1.068
3.1.3 累计期 末指 标 报告期 末（2010 年6 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 33.37%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包 括持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ，计入费用后 实际收益 水 平要低于所 列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 -7.77% 1.48% -5.64% 1.25% -2.13% 0.23%
过去三 个月 -10.93% 1.54% -17.73% 1.36% 6.80% 0.18%
过去六 个月 -10.07% 1.39% -21.34% 1.19% 11.27% 0.20%
过去一 年 7.53% 1.68% -13.17% 1.42% 20.70% 0.26%
过去三 年 -0.32% 1.82% -19.23% 1.80% 18.91% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今 33.37% 1.79% 41.60% 1.81% -8.23% -0.02%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为沪 深 300 指数 ×75% ＋ 上 证国债 指数 ×25% ， 采用 该 业绩比 较基 准主 要
基于 ： ① 沪 深300 指数 和 上证国 债指 数编 制合 理 、 透明 、 运 用广 泛 ， 具 有较 强的代 表性 和权 威性 ；
②作为混合型 基金，选 择 该业绩比较基 准能够真 实 反映本基金长 期动态的 资 产配置目标 和风险收嘉实基金管理有限公司
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益特征 。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
1000
0
? Benchmark
) 1 / ( % 25 ) 1 300 / 300 ( % 75 Re
1 1 t
? ? ? ? ? ?
? ? t t t t
turn 上 证 国 债 指 数 上 证 国 债 指 数 指数 沪深 指数 沪深
1
) Re 1 (
?
? ? ?
t t t
Benchmark turn Benchmark
其中t=1,2,3, 〃〃 〃 。
3.2.2 自 基 金 合同生 效以来 基金 份额累 计净值 增长率 变动 及其与 同期业 绩比较 基准 收益率 变动 的
比较
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
160.00%
2006-12-12
2007-03-21
2007-06-28
2007-10-05
2008-01-12
2008-04-20
2008-07-28
2008-11-04
2009-02-11
2009-05-21
2009-08-28
2009-12-05
2010-03-14
2010-06-21
嘉实策略 基金基准
图：嘉实策略混合份额 累计 净值增长率及同期 业绩 比较基准收益率的历 史走 势对比图
（2006 年 12 月12 日至 2010 年6 月 30 日）
注：按 相关 法规 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 日 起 6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 的各
项投资 比例 符合 基 金 合同 第十一 部分 （二 、投 资范 围和六 、 （ 二） 投资 组合 限 制）的 有关 约定 。
§ 4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司 ， 成 立于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛 、南京、福 州 、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和 QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止 2010 年 6 月 30 日， 基金管 理人 共管 理 2 只 封 闭式基 金、18 只开 放式 基 金，具 体包 括
嘉实泰和封闭 、嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债嘉实基金管理有限公司
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券、嘉 实服 务增 值行 业混 合、嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪 深 300 指数（LOF） 、嘉 实 超
短债债 券、 嘉实 主题 混合 、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海 外中国 股票 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选股 票、 嘉实
多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法股票 、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉实价 值优 势股 票 。
其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合、 嘉实 债券3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 证券 投资 基金 ，
同时， 管理 多个 全国 社保 基金、 企业 年金 基金 、特 定客户 资产 投资 组合 。
4.1.2 基金经理及基金经 理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邵健 本基金 、 嘉
实增长 混
合基金 经
理， 公 司总
经理助 理。
2006 年12 月
12 日
- 12 年 曾任国 泰君 安证券 研究 所 研究员 、
行业投 资策 略组组 长、 行 业公司 部
副经理 ，从 事行业 研究 、 行业比 较
研究及 资产 配置 等工 作。2003 年 7
月加入 嘉实 基金管 理有 限 公司投 资
部工作 。经 济学硕 士， 具 有基金 从
业资格 、中 国国 籍。
注： （1）任职 日期是指 本 基金基金合 同生效之 日， 离任 日期指 公司作出 决定 后公告之日； （2）证
券从业 的含 义遵 从行 业协 会《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 循了 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及其 各 项配套 法规 、 《 嘉
实策略增长混 合型 证券 投 资 基金基金合 同》和其 他 相关法律法规 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理 人对报告期内公 平交易 情况 的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行证监 会《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》
和公司 内部 公平 交易 制度 ， 通 过 IT 系 统和 人工 监控 等方式 进行 日常 监控 ， 公 平对待 旗下 管理 的 所
有基金 和组 合。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 与其 他投 资组 合的 投资风 格不 同， 未与 其他 投资组 合进 行业 绩比 较。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
报告期 内 本 基金 不存 在 异 常交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的 说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 嘉实基金管理有限公司
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2010 年上 半年 ，A 股市 场 充分体 现了 经济 晴雨 表的 功能 。 一 季度 ， 尽管 经济 还在高 速增 长 ， 通
胀也还 在较 低的 水准 上 ，A 股市场 已基 于对 未来 经济 过热及 调控 的担 心而 开始 下跌 ，2 季度 ， 中 国
果然迎来较大 力度的宏 观 调控，经济增 速开始下 行 ，并且通胀达 到较高水 平 。欧洲债务 危机的爆
发进一 步加 剧了 投资 者的 担心， 使 得 A 股 市场 雪上 加霜。 上半 年市 场整 体最 终出现 近 30% 的 跌幅 ，
在市场 的下 跌过 程中 ，周 期股与 大盘 股整 体表 现较 差，中 小盘 成长 股表 现相 对较好 。
本基金 在前 期已 预期 到 10 年市场 将呈 现出 明显 的 结 构分化 的特 征， 并 将资 产 配置的 重点 放在
中小盘 成长 股上 ，因 而较 好地规 避了 市场 的下 跌， 取得较 明显 的超 额收 益。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末本 基金 基金 份额净 值 为1.068 元 ； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-10.07%，同
期业绩比较基准收益率为-21.34% ， 本基金基 金 份 额净 值 增 长 率 超越业绩比较基准收益率 11.27
个百分 点 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
从金融 街到 华尔 街， 从温 总理到 伯南 克，2010 年我 们听到 关于 宏观 经济 最多 的一个 词汇 就 是
“复杂 性 ” ，导 致资 本市 场也陷 入 “ 复杂 性 ” 迷雾 。近期 ，我 们面 临着 国内 经济增 速下 行、 通 胀
高位的 类滞 涨的 格局 ；中 期，全 球经 济仍 面临 着去 杠杆及 贸易 不平 衡的 巨大 挑战 ； 长期 ，我 们从
历史的 经验 中似 乎可 以看 到，全 球经 济具 有超 强的 韧性， 尽管 会遇 到各 种困 难，但 总能 够克 服困
难，继 续前 行。
要走出 迷雾 ，除 了专 业技 巧的罗 盘之 外， 信念 、信 心以及 看到 不确 定中 的确 定更为 重要 。在
这方面 ，我 们的 信念 是经 济复苏 之路 虽然 漫长 复杂 但方向 确定 ，我 们的 信心 来源于 城镇 化和 内需
推动的 中国 经济 持续 增长 及以一 批勤 奋聪 明的 企业 家脱颖 而出 ，我 们看 到在 不确定 的经 济中 确定
增长的 一些 行业 与企 业。
在此背景下， 本基金将 继 续采取相对极 积的投资 策 略，自下而上 为主，在 扩 大内需、自 主创新、
产业升级等领 域，立足 中 期积极寻找持 续成长行 业 及主题性的投 资机会， 以 满足规模不 断扩大的
基金的 投资 需求 ，达 到进 可攻、 退可 守的 投资 效果 ，力争 继续 为投 资人 获取 优良的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格 遵守《企 业会计准 则 》、 《证券投 资基金会 计 核算业务指引 》
以及中国证监 会 相关规 定 和基金合同的 约定， 日 常 估值由基金管 理人同基 金 托管人一同 进行，基
金份额净值由 基金管理 人 完成估值后， 经基金托 管 人复核无误后 由基金管 理 人对外公布 。月末、
年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。
本基金管理人 设立 估值 专 业委员会 ，委 员由运营 、 风险管理、法律 稽核等 部 门负责人 以及 基嘉实基金管理有限公司
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金经理 组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。 基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有 专 业胜任能
力和相关工作 经历。 基 金 经理 兼任估值 委员，参 加 估值专业委员 会 会议， 不 介入基金日 常估值业
务；参与估值 流程各方 之 间不存在任何 重大利益 冲 突；与估值相 关的机构 包 括上海、深 圳证券交
易所， 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 ， 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司以 及 中国 证券 业协 会 等 。
4.7 管理人 对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 基金 合同 第十 五部分 三 、 基 金收 益分 配 原则 “3 、 基金 投资 当期 出 现净亏 损 ， 则 不
进行收 益分 配” ，以 及本 期 利润 为-975,740,149.33 元 ，因此 报告 期内 本基 金未 实施利 润分 配。
§ 5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2010年上半 年，本基 金托 管人在对嘉实 策略增长 混 合型 证券投资 基金 的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2010年上半 年，嘉实 策略 增长混合型 证 券投资基 金 的管理人—— 嘉实基金 管 理有限公司在 嘉
实策略增长混 合型 证券 投 资基金 的投资 运作、基 金 资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价 格计算、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，嘉实策 略 增长混合型 证 券投资基 金 对基金份额 持有人进
行了一 次利 润分 配， 分配 金额为583,293,536.69元。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中财务信息等 内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法 对嘉实基 金 管理有限公司 编制和披 露 的嘉实策略增 长混合型 证 券投资基金2010
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§ 6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主 体： 嘉实 策略 增长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2010 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2010 年6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
资 产
嘉实基金管理有限公司
嘉实策略混合 2010 年半年度报告
10
银行存 款 6.4.7.1
698,497,444.68
119,885,496.99
结算备 付金
8,504,901.91
15,850,983.55
存出保 证金
4,415,829.08
4,710,765.98
交易性 金融 资产 6.4.7.2
8,238,531,242.74
8,793,643,474.00
其中： 股票 投资
7,771,636,765.24
8,390,220,593.00
基金投 资
-
-
债券投 资
466,894,477.50
403,422,881.00
资产支 持证 券投 资
-
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3
1,296,808.44
18,332,633.42
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4
-
-
应收证 券清 算款
1,661,043.94
124,067,107.31
应收利 息 6.4.7.5
2,813,204.89
1,409,161.95
应收股 利
294,300.00
-
应收申 购款
6,642,305.66
1,369,023.89
递延所 得税 资产
-
-
其他资 产 6.4.7.6
-
-
资产总 计
8,962,657,081.34
9,079,268,647.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010 年6 月30 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
负 债
短期借 款
-
-
交易性 金融 负债
-
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3
-
-
卖出回 购金 融资 产款
-
-
应付证 券清 算款
-
69,033,050.19
应付赎 回款
5,042,198.29
23,462,556.22
应付管 理人 报酬
11,807,152.58
11,285,288.39
应付托 管费
1,967,858.76
1,880,881.42
应付销 售服 务费
-
-
应付交 易费 用 6.4.7.7
4,459,068.79
7,897,022.14
应交税 费
210,467.70
210,467.70
应付利 息
-
-
应付利 润
-
-
递延所 得税 负债
-
-
其他负 债 6.4.7.8
1,973,993.86
1,906,732.54
负债合 计
25,460,739.98
115,675,998.60
所有者权益
实收基 金 6.4.7.9
8,370,979,184.59
7,050,412,721.98
未分配 利润 6.4.7.10
566,217,156.77
1,913,179,926.51
所有者 权益 合计
8,937,196,341.36
8,963,592,648.49
负债和 所有 者权 益总 计
8,962,657,081.34
9,079,268,647.09
注： 报 告截 止日2010 年 6 月30 日， 基 金份 额净 值 1.068 元， 基 金份 额总 额 8,370,979,184.59 份。
6.2 利润表 嘉实基金管理有限公司
嘉实策略混合 2010 年半年度报告
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会计主 体： 嘉实 策略 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2010 年1 月1 日 至2010 年6 月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日 至2009 年6 月30 日
一、收入
-877,942,264.50
2,846,975,201.68
1. 利息 收入
5,264,463.57
9,842,527.14
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11
2,167,493.63
1,470,789.40
债券利 息收 入
3,096,969.94
8,371,737.74
资产支 持 证 券利 息收 入
-
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
-
其他利 息收 入
-
-
2. 投资 收益
664,290,524.56
270,276,052.20
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12
641,633,516.76
204,192,792.78
基金投 资收 益
-
-
债券投 资收 益 6.4.7.13
404,710.01
25,110,893.98
资产支 持证 券投 资收 益
-
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14
-14,435,735.41
-
股利收 益 6.4.7.15
36,688,033.20
40,972,365.44
3. 公允 价值变 动收 益 6.4.7.16
-1,548,015,907.83
2,566,605,842.64
4. 汇兑 收益
-
-
5. 其他 收入 6.4.7.17
518,655.20
250,779.70
减： 二、费用
97,797,884.83
93,249,316.31
1 ．管 理人 报酬
67,227,147.75
55,884,531.37
2 ．托 管费
11,204,524.60
9,314,088.53
3 ．销 售服 务费
-
-
4 ．交 易费 用 6.4.7.18
18,806,978.88
27,804,994.90
5 ．利 息支 出
319,863.16
-
其中：卖出回购金融资产支出
319,863.16
-
6 ．其 他费 用 6.4.7.19
239,370.44
245,701.51
三、利润总额
-975,740,149.33
2,753,725,885.37
减： 所 得税 费用
-
-
四、净利润
-975,740,149.33
2,753,725,885.37
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 嘉实 策略 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日 至2010 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 7,050,412,721.98
1,913,179,926.51
8,963,592,648.49
二、本期 经营活 动产生 的 基金净 值
-
-975,740,149.33
-975,740,149.33
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12
变动数 （本 期利 润）
三、本期 基金份 额交易 产 生的基 金
净值变 动数
1,320,566,462.61
212,070,916.28
1,532,637,378.89
其中：1. 基金 申购 款 2,032,437,304.73
347,007,481.42
2,379,444,786.15
2. 基金 赎回款
-711,870,842.12
-134,936,565.14
-846,807,407.26
四、本期 向基金 份额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动
-
-583,293,536.69
-583,293,536.69
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 8,370,979,184.59
566,217,156.77
8,937,196,341.36
项目
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日 至2009 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 8,725,617,372.30 -2,299,433,851.33 6,426,183,520.97
二、本期 经营活 动产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- 2,753,725,885.37 2,753,725,885.37
三、本期 基金份 额交易 产 生的基 金
净值变 动数
-799,054,603.91 42,127,204.24 -756,927,399.67
其中：1. 基金 申购 款 154,654,333.62 -13,193,832.13 141,460,501.49
2. 基金 赎回款 -953,708,937.53 55,321,036.37 -898,387,901.16
四、本期 向基金 份额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 7,926,562,768.39 496,419,238.28 8,422,982,006.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 赵学 军， 主管 会计 工作 负责 人 李松林 ，会 计机 构负 责人 王红。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实策 略增 长 混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简
称“中 国证监会”) 证监基金字 ?2006]第242 号《关于同意嘉 实策略增长混合 型证券投 资基金募集
的批复 》核准 ，由 嘉实 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 嘉实策略
增长混合型证 券投资基 金 基金合同》负责 公开募 集 。 本基金为契 约型开放 式 ，存续期限 不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集41,916,951,504.01 元， 业经 普华 永道 中 天会计 师事 务所 有
限公司普华永 道 中天验字(2006) 第184 号验资 报告予 以验证。经 向 中国证监 会 备案 ， 《嘉实策 略增
长混合型证券 投资基金 基 金合同》于2006 年12 月12 日 正式生效， 基金合同 生 效日的基金份 额 总额
为41,916,951,504.01 份 基 金份额 ， 未 发生 认购 资金 利息折 基金 份额 的情 况 。 本基金 的基 金管 理人
为嘉实 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司。
根据《 中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《嘉 实 策略增长混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金投 资 范围为具有良 好流动性 的 金融工具，包 括国内依 法 发行上市的 股票、债嘉实基金管理有限公司
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13
券、权证及法 律、法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。 在正 常 市场情 况下 ，本基金
资 产 配 置 的 比 例 范 围 是 ： 股 票 资 产 的 配 置 占 基 金 资 产 的30-95% ， 债 券 资 产 的 配 置 占 基 金 资 产 的
0-65% ， 权 证的 配置 占基 金 资产净 值的0-3% ， 现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资
产净值 的5% 。本 基金 的业 绩比较 基准 为沪 深300指数×75% ＋上 证国 债指 数×25% 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照 财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告> 》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 嘉实策略 增 长混合型证 券投资基 金基 金合同 》和 中国证监 会允 许 的基金行 业实务 操
作的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2010 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2010 年上 半年 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
报告期 内 ， 本基 金 不 存在 重大会 计差 错 事 项。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2002]128 号《开放 式证券投资基 金有关税收 问题的通知 》 、
财税[2004]78 号 《关于证 券投资基金税收 政策的通 知》 、 财税[2005]102 号《 关于股息红利个 人所
得税有关政策 的通知 》 、财 税[2005]103 号 《关于股 权 分置试点改革 有关税收 政 策问题的通知 》 及
其他相 关财税 法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的 差价 收入 暂 免 征营 业税 和企业 所得 税 。
（3） 对基金 取得 的企 业债 券利息 收入 ，由 发行债 券 的企业 在向 基金 派发利 息 时代扣 代缴 20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入 ，由上市公司在向基
金派发 股息 、 红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣 代缴 个人 所
得税， 暂不 征收 企业 所得 税 。 嘉实基金管理有限公司
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（4） 基金 买卖 股票 于 2008 年 4 月 24 日 之前 按照 0.3%的 税率 缴纳 股票 交易 印 花税，自 2008
年 4 月 24 日起至 2008 年 9 月 18 日止按 0.1% 的税 率 缴纳。 自 2008 年 9 月 19 日起基 金卖 出股 票
按0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易 印花 税 ， 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。
基金作为流通 股股东在 股 权分置改革过 程中收到 由 非流通股股东 支付的股 份 、现金等对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2010 年6 月30 日
活期存 款
698,497,444.68
定期存 款
-
其中：存款期 限1-3 个月
-
存款期限3 个月-1 年
-
其他存 款
-
合计
698,497,444.68
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变动
股票
7,695,316,327.09
7,771,636,765.24
76,320,438.15
债券
交易所 市场
72,270,785.60
73,667,477.50
1,396,691.90
银行间 市场
393,924,940.00
393,227,000.00
-697,940.00
合计
466,195,725.60
466,894,477.50
698,751.90
资产支 持证 券 -
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
8,161,512,052.69
8,238,531,242.74
77,019,190.05
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
合同/名义
金额
公允价 值 备注
（投资 成本 ） 资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具
-
1,296,808.44
-
1,098,214.40
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认购权证
-
1,296,808.44
-
1,098,214.40
其他衍 生工 具 - - - -
合计
-
1,296,808.44
-
1,098,214.40
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
报告期 末， 本基 金未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
报告期 末， 本基 金未 持有 买断式 逆回 购金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息
134,911.88
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
2,679.03
应收债 券利 息
2,675,613.98
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
其他
-
合计
2,813,204.89
6.4.7.6 其他资产
本期末 ，本 基金 未持 有其 他资产 （其 他应 收款 、待 摊费用 等）。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
4,456,196.07
银行间 市场 应付 交易 费用
2,872.72
合计
4,459,068.79
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
1,750,000.00
应付赎 回费
5,803.79
预提费用
218,190.07
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其他应付 款
-
合计
1,973,993.86
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末
7,050,412,721.98
7,050,412,721.98
本期申 购
2,032,437,304.73
2,032,437,304.73
本期赎 回
-711,870,842.12
-711,870,842.12
本期末
8,370,979,184.59
8,370,979,184.59
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ；赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,484,895,283.80
-1,571,715,357.29
1,913,179,926.51
本期利 润
572,275,758.50
-1,548,015,907.83
-975,740,149.33
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数
599,698,055.88
-387,627,139.60
212,070,916.28
其中： 基金 申购 款
936,663,745.96
-589,656,264.54
347,007,481.42
基金赎 回款
-336,965,690.08
202,029,124.94
-134,936,565.14
本期已 分配 利润
-583,293,536.69
-
-583,293,536.69
本期末 4,073,575,561.49
-3,507,358,404.72
566,217,156.77
6.4.7.11 存款利息收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入
2,024,064.92
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
81,727.07
其他
61,701.64
合计
2,167,493.63
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 6,104,374,604.64
卖出股 票成 本总 额 5,462,741,087.88
买卖股 票差 价收 入 641,633,516.76
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17
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
卖出债券 、 债 转 股 及 债 券
到期兑 付 成 交金 额
662,918,387.77
卖 出债券 、 债 转 股 及 债 券
到期兑 付 成 本总 额
659,266,000.00
应收利 息总 额 3,247,677.76
债券投 资收 益 404,710.01
6.4.7.14 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
卖出权 证成 交金 额
11,344,414.18
卖出权 证成 本总 额
25,780,149.59
买卖权 证差 价收 入
-14,435,735.41
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
36,688,033.20
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
36,688,033.20
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
1. 交易 性金融 资产
-1,556,760,232.44
—— 股票投 资
-1,556,497,888.94
—— 债券投 资
-262,343.50
—— 资产支 持证 券投 资
-
—— 基金投 资
-
2. 衍生 工具
8,744,324.61
—— 权证投 资
8,744,324.61
3. 其他 -
合计
-1,548,015,907.83
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
397,084.07
嘉实基金管理有限公司
嘉实策略混合 2010 年半年度报告
18
转换基 金补 偿收 入
80,840.61
印花税 返还 收入
40,730.52
合计
518,655.20
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
18,803,478.88
银行间 市场 交易 费用
3,500.00
合计
18,806,978.88
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
审计费 用
69,424.36
信息披 露费
148,765.71
债券托 管账 户维 护费
9,000.00
银行汇 划费 用
12,180.37
其他 -
合计
239,370.44
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
报告期 内， 本基 金不 存在 或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后事 项
本基金 不存 在 资 产负 债表 日后事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方 ，未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “中 国工 商银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国都证 券有 限责 任公 司 与基金 管理 人同 受重 大影 响的公 司、 基金 代销 机构
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联 方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 嘉实基金管理有限公司
嘉实策略混合 2010 年半年度报告
19
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至2009 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的
比例
国都证券有限 责任公司
3,242,522,743.37
3,242,522,743.37
26.02% 4,388,303,447.38 24.01%
6.4.10.1.2 权证交易
本期及 上年 度可 比期 间 ， 本基金 未 通 过关 联方 交易 单元进 行权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付关联方 的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年 1 月 1 日至2010 年 6 月 30 日
当期
佣金
占 当期
佣金总量的比例
期末
应付佣 金余 额
占期末
应付佣金总额的比例
国都证券有限 责任公司
2,756,126.01
2,756,126.01
2,756,126.01
26.38%
2,407,156.14
54.02%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至2009 年 6 月 30 日
当期
佣金
占 当期
佣金总量的比例
期末
应付佣 金余 额
占期末
应付佣金总额的比例
国都证券有限 责任公司
3,730,045.75 24.37% 2,098,878.07 23.51%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和由券商承 担的证券 结 算风险基金后 的净额列 示 。债券交易不 计佣金。 该 类佣金协议 的服务范
围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月3 0 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1日至 2009 年6 月3 0 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
67,227,147.75
55,884,531.37
其中 ： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 10,242,077.31 11,503,920.11
注: 支付基金管 理人嘉实 基 金管理有限公 司的管理 人 报酬按前一日 基金资产 净 值 1.5%的 年费率 计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%
/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至2009 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
11,204,524.60
9,314,088.53
注: 支 付基 金托 管人 中国 工 商银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率计 提， 逐日 累计嘉实基金管理有限公司
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20
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.25% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本期与 上年 度可 比期 间 ， 本基金 未 与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本期 （2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日）、 上年度 可比 期间 （2009 年 1 月 1 日至 2009
年 6 月 30 日）， 基 金管 理 人 未运 用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本期 末 （2010 年 6 月 30 日）、 上年 度 末 （2009 年 12 月 31 日） 其他 关联 方 未投资 本基 金 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至2009 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行
698,497,444.68
2,024,064.92 185,791,608.64 1,388,173.84
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同业 利 率计 息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本期 （2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日）、 上年 度可比 期间 （2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6
月 30 日）， 本 基金 未在 承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
6.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份额分
红数
现金 形式
发放 总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
场内 场外
1 2010-1-20 － 2010-1-20 0.840 211,265,438.62 372,028,098.07 583,293,536.69
合计
0.840 211,265,438.62 372,028,098.07 583,293,536.69
注：2010 年1 月16 日， 本 基金管 理人 发布 《嘉 实策 略增长 混合 型证 券投 资基 金 2009 年 年度 收益
分配公 告》 ， 每10 份 基金 份额派 发现 金红 利 0.84 元。
6.4.12 期末（2010 年 6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别 ：股票
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认 购 日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末成本总额
期末估值
总额
备
注
002402 和而泰 2010-4-30 2010-8-11
IPO 网下
锁定三个月
35.00 32.80 14,375 503,125.00 471,500.00
嘉实基金管理有限公司
嘉实策略混合 2010 年半年度报告
21
300073 当升科技 2010-4-16 2010-7-27
IPO 网下
锁定三个月
36.00 58.75 33,955 1,222,380.00 1,994,856.25
300077 国民技术 2010-4-23 2010-8-2
IPO 网下
锁定三个月
87.50 116.75 29,819 2,609,162.50 3,481,368.25
6.4.12.1.2 受限证券类别 ：债券
期末（2010 年 6 月 30 日 ）本基 金 未 持有 流通 受限 的债券 。
6.4.12.1.3 受限证券类别 ： 其他
期末（2010 年 6 月 30 日 ）本基 金未 持有 流通 受限 的 其他 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌股票
金 额单位 ： 人民 币元
股票
代码
股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601318 中国平安 2010-6-29
筹划重大
资产重组
46.81 未知 未知 4,759,011 212,250,659.21 222,769,304.91
000895 双汇发展 2010-3-22
筹划重大
资产重组
43.57 2010-9-6 未知 3,676,725 136,231,838.57 160,194,908.25
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
期末本 基金 无 银 行间 市场 债券正 回购 余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
期末本 基金 无 交 易所 债券 正回购 余额 。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金为混合 型证券投 资 基金，属于较 高风险、 较 高收益的品种 。本基金 投 资的金 融工具 主
要包括股票投 资、债券 投 资、权证投资 等。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关
的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理 的主要目
标是争取将以 上风险控 制 在限定的范围 之内，通 过 有效的策略组 合，为基 金 持有人创造 较高的中
长期资 产增 值。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险控制 与 内审委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督 职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 由嘉实基金管理有限公司
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22
公司总经理、 副总经理 、 督察长、总经 理助理以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经 营管理过
程中的 各项 风险 ，并 提出 防范化 解措 施。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损 失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基 金管 理人 在 交易前 对交 易对 手的 资信 状况进 行了 充分 的评 估。 本 基金的 银行 存款 存
放在本基金的 托管人中 国 工商银行，因 而与该银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 因此违约
风险可能性很 小；在银 行 间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交 割方式进
行限制 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金的基 金管 理人 建 立了信 用风 险管 理流 程， 通 过对投 资品 种信 用等 级评 估来控 制证 券发 行
人的信用风险 ，且通过 分 散化投资以分 散信用风 险 。本基金均投 资于具有 良 好信 用等级 的证券，
且投资 于一 家公 司发 行的 股票市 值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且 本基 金与 由本基 金的 基金 管 理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃嘉实基金管理有限公司
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23
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回 情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部分证券在证 券交易所上市 ， 其 余 亦 可在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ，因 此 除 附 注 6.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 及 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是 指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的 现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2010 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 698,497,444.68 -
-
-
698,497,444.68
结算备付金 8,504,901.91 -
-
-
8,504,901.91 嘉实基金管理有限公司
嘉实策略混合 2010 年半年度报告
24
存出保证金 -
-
-
4,415,829.08 4,415,829.08
交易性金融资产 393,227,000.00 -
73,667,477.50 7,771,636,765.24 8,238,531,242.74
衍生金融资产 -
-
-
1,296,808.44 1,296,808.44
买入返售证券资产 -
-
-
-
-
应收证券清算款 -
-
-
1,661,043.94 1,661,043.94
应收利息 -
-
-
2,813,204.89 2,813,204.89
应收股利 -
-
-
294,300.00 294,300.00
应收申购款 158,360.59 -
-
6,483,945.07 6,642,305.66
其他资产 -
-
-
-
-
资产总计 1,100,387,707.18 - 73,667,477.50 7,788,601,896.66 8,962,657,081.34
负债
卖出回购金融资产款 -
-
-
-
-
应付证券清算款 -
-
-
-
-
应付赎回款 -
-
-
5,042,198.29 5,042,198.29
应付管理人报酬 -
-
-
11,807,152.58 11,807,152.58
应付托管费 -
-
-
1,967,858.76 1,967,858.76
应付销售服务费 -
-
-
-
-
应付交易费用 -
-
-
4,459,068.79 4,459,068.79
应交税费 -
-
-
210,467.70 210,467.70
应付利息 -
-
-
-
-
应付利润 -
-
-
-
-
其他负债 -
-
-
1,973,993.86 1,973,993.86
负债总计 - - - 25,460,739.98 25,460,739.98
利 率敏感度 缺口 1,100,387,707.18 - 73,667,477.50 7,763,141,156.68 8,937,196,341.36
上年度末
2009 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 119,885,496.99 - - - 119,885,496.99
结算备付金 15,850,983.55 - - - 15,850,983.55
存出保证金 - - - 4,710,765.98 4,710,765.98
交易性金融资产 398,988,000.00 1,659,070.40 2,775,810.60 8,390,220,593.00 8,793,643,474.00
衍生金融资产 - - - 18,332,633.42 18,332,633.42
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 124,067,107.31 124,067,107.31
应收利息 - - - 1,409,161.95 1,409,161.95
应收股利 - - - - -
应收申购款 9,940.36 - - 1,359,083.53 1,369,023.89
其他资产 - - - - -
资产总计 534,734,420.90 1,659,070.40 2,775,810.60 8,540,099,345.19 9,079,268,647.09
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融 资产款 - - - - - 嘉实基金管理有限公司
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应付证券清算款 - - - 69,033,050.19 69,033,050.19
应付赎回款 - - - 23,462,556.22 23,462,556.22
应付管理人报酬 - - - 11,285,288.39 11,285,288.39
应付托管费 - - - 1,880,881.42 1,880,881.42
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 7,897,022.14 7,897,022.14
应交税费 - - - 210,467.70 210,467.70
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 1,906,732.54 1,906,732.54
负债总计 - - - 115,675,998.60 115,675,998.60
利 率敏感度 缺口 534,734,420.90 1,659,070.40 2,775,810.60 8,424,423,346.59 8,963,592,648.49
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
2010 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
5.22%(2009 年 12 月 31 日： 4.50%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2009
年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格 风险 是指 基金 所 持金融工具的 公允价 值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险 。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产 的 30%-95%， 债券 投资 比例 为 0%-65% ， 权证 投资
比例 为 0%-3%， 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。此 外， 本基 金
的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险嘉实基金管理有限公司
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26
度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末 （2010 年6 月30 日） 上年度 末 （2009 年12 月31 日）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 7,771,636,765.24
86.96
8,390,220,593.00
93.60
衍生金 融资 产－ 权证 投资
1,296,808.44
0.01
18,332,633.42
0.20
其他
-
-
-
-
合计 7,772,933,573.68
86.97
8,408,553,226.42
93.81
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除业绩比 较基准 以外的 其 他市场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
（单位 ： 人 民币 万元 ）
本期末
（2010 年6 月30 日）
上年度 末
（2009 年12 月31 日）
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约40,682 增加 约50,098
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 约40,682 减少 约50,098
6.4.13.4.4 采用风险价值 法管理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 ：无
§ 7 投资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 7,771,636,765.24
86.71
其中： 股票 7,771,636,765.24
86.71
2 固定收 益投 资
466,894,477.50
5.21
其中： 债券
466,894,477.50
5.21
资产支持 证券 -
-
3 金融衍 生品 投资
1,296,808.44
0.01
4 买入返 售金 融资 产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5 银行存 款和 结算 备付 金合计
707,002,346.59
7.89
6 其他资 产
15,826,683.57
0.18
合计 8,962,657,081.34
100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元 嘉实基金管理有限公司
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27
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 60,096,981.12 0.67
B 采掘业 165,997,588.04 1.86
C 制造业 4,556,660,917.17 50.99
C0 食品、 饮料
1,212,294,497.47 13.56
C1
纺织、服 装、 皮毛 13,011,000.00 0.15
C2
木材、家 具 - -
C3
造纸、印 刷 79,588,530.90 0.89
C4
石油、化 学、 塑胶 、塑 料 256,900,054.70 2.87
C5
电子 3,952,868.25 0.04
C6
金属、非 金属 350,888,512.52 3.93
C7
机械、设 备、 仪表 874,559,656.93 9.79
C8
医药、生 物制 品 1,765,465,796.40 19.75
C99
其他制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 47,384,162.30 0.53
F 交通运 输、 仓储 业 16,340,065.36 0.18
G 信息技 术业 1,236,585,651.31 13.84
H 批发和 零售 贸易 299,335,700.81 3.35
I 金融、 保险 业 1,175,898,188.85 13.16
J 房地产 业 180,745,199.28 2.02
K 社会服 务业 19,411,376.60 0.22
L 传播与 文化 产业 13,180,934.40 0.15
M 综合类 - -
合计 7,771,636,765.24 86.96
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600887 伊利股 份 17,105,025 502,545,634.50 5.62
2 600406 国电南 瑞 11,227,462 431,022,266.18 4.82
3 600750 江中药 业 12,273,964 378,651,789.40 4.24
4 600570 恒生电 子 24,612,874 369,685,367.48 4.14
5 600079 人福医 药 21,106,450 337,703,200.00 3.78
6 600000 浦发银 行 22,394,947 304,571,279.20 3.41
7 600518 康美药 业 21,892,711 268,842,491.08 3.01
8 601166 兴业银 行 10,308,052 237,394,437.56 2.66
9 000060 中金岭 南 17,869,431 231,230,437.14 2.59
10 600036 招商银 行 17,475,748 227,359,481.48 2.54
11 601318 中国平 安 4,759,011 222,769,304.91 2.49
12 600315 上海家 化 7,149,300 217,982,157.00 2.44
13 600118 中国卫 星 13,765,697 215,433,158.05 2.41 嘉实基金管理有限公司
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14 000650 仁和药 业 11,811,656 175,757,441.28 1.97
15 000848 承德露 露 4,711,273 169,605,828.00 1.90
16 600537 海通集 团 9,156,673 164,728,547.27 1.84
17 000895 双汇发 展 3,676,725 160,194,908.25 1.79
18 000651 格力电 器 8,430,456 158,492,572.80 1.77
19 601699 潞安环 能 4,859,143 151,993,993.04 1.70
20 000538 云南白 药 2,183,657 140,845,876.50 1.58
21 000423 东阿阿 胶 3,941,671 137,012,483.96 1.53
22 000400 许继电 气 4,415,185 116,031,061.80 1.30
23 000858 五 粮 液 4,100,047 99,344,138.81 1.11
24 000800 一汽轿 车 6,532,755 99,297,876.00 1.11
25 002073 软控股 份 5,866,298 87,642,492.12 0.98
26 000063 中兴通 讯 4,499,982 86,579,653.68 0.97
27 600015 华夏银 行 7,699,943 85,623,366.16 0.96
28 600066 宇通客 车 5,582,100 83,229,111.00 0.93
29 600067 冠城大 通 10,244,903 80,524,937.58 0.90
30 600859 王府井 2,199,938 74,797,892.00 0.84
31 002024 苏宁电 器 6,054,313 69,019,168.20 0.77
32 600031 三一重 工 3,762,529 68,741,404.83 0.77
33 600016 民生银 行 11,282,526 68,259,282.30 0.76
34 002007 华兰生 物 1,453,718 65,533,607.44 0.73
35 000998 隆平高 科 3,169,672 60,096,981.12 0.67
36 002285 世联地 产 2,396,425 58,233,127.50 0.65
37 600729 重庆百 货 1,307,523 53,660,743.92 0.60
38 600239 云南城 投 3,270,000 52,254,600.00 0.58
39 600993 马应龙 1,682,916 50,554,796.64 0.57
40 600519 贵州茅 台 393,878 50,164,302.08 0.56
41 600697 欧亚集 团 1,999,937 49,558,438.86 0.55
42 002235 安妮股 份 4,919,330 47,717,501.00 0.53
43 002081 金 螳 螂 1,513,871 47,384,162.30 0.53
44 600479 千金药 业 3,361,864 47,066,096.00 0.53
45 000811 烟台冰 轮 3,241,803 47,006,143.50 0.53
46 600529 山东药 玻 2,803,831 45,225,794.03 0.51
47 000963 华东医 药 1,806,202 42,951,483.56 0.48
48 000999 华润三 九 1,836,647 42,151,048.65 0.47
49 600195 中牧股 份 1,761,019 41,700,929.92 0.47
50 002151 北斗星 通 1,065,829 40,831,908.99 0.46
51 600089 特变电 工 2,742,019 40,197,998.54 0.45
52 002437 誉衡药 业 650,000 40,170,000.00 0.45
53 000039 中集集 团 3,330,029 39,627,345.10 0.44
54 002074 东源电 器 3,875,783 37,827,642.08 0.42 嘉实基金管理有限公司
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29
55 002014 永新股 份 2,344,722 37,750,024.20 0.42
56 600050 中国联 通 6,819,945 36,350,306.85 0.41
57 000028 一致药 业 1,166,810 33,370,766.00 0.37
58 000401 冀东水 泥 2,200,000 32,802,000.00 0.37
59 600361 华联综 超 3,906,778 31,097,952.88 0.35
60 600038 哈飞股 份 1,400,000 28,434,000.00 0.32
61 600048 保利地 产 2,621,637 26,819,346.51 0.30
62 002063 远光软 件 1,189,693 25,292,873.18 0.28
63 600325 华发股 份 2,257,925 23,098,572.75 0.26
64 601169 北京银 行 1,903,548 23,090,037.24 0.26
65 000002 万
科Ａ 2,999,934 20,339,552.52 0.23
66 300015 爱尔眼 科 476,938 19,411,376.60 0.22
67 002303 美盈森 524,753 16,949,521.90 0.19
68 601006 大秦铁 路 2,000,008 16,340,065.36 0.18
69 002301 齐心文 具 576,120 14,921,508.00 0.17
70 600582 天地科 技 800,028 14,448,505.68 0.16
71 601001 大同煤 业 500,000 13,990,000.00 0.16
72 600551 时代出 版 801,760 13,180,934.40 0.15
73 002093 国脉科 技 1,017,681 13,128,084.90 0.15
74 002029 七 匹 狼 433,700 13,011,000.00 0.15
75 000893 东凌粮 油 643,995 12,931,419.60 0.14
76 002095 生 意 宝 512,260 12,780,887.00 0.14
77 002123 荣信股 份 395,493 12,655,776.00 0.14
78 600631 百联股 份 889,517 11,697,148.55 0.13
79 600298 安琪酵 母 316,899 11,078,789.04 0.12
80 600858 银座股 份 374,040 9,504,356.40 0.11
81 601601 中国太 保 300,000 6,831,000.00 0.08
82 300059 东方财 富 100,000 5,414,000.00 0.06
83 300077 国民技 术 29,819 3,481,368.25 0.04
84 600276 恒瑞医 药 88,887 3,472,815.09 0.04
85 300073 当升科 技 33,955 1,994,856.25 0.02
86 600521 华海药 业 102,820 1,381,900.80 0.02
87 600352 浙江龙 盛 121,235 1,103,238.50 0.01
88 002402 和而泰 14,375 471,500.00 0.01
89 300082 奥克股 份 500 33,775.00 0.00
90 002410 广联达 500 26,075.00 0.00
91 300079 数码视 讯 500 24,480.00 0.00
92 300067 安诺其 1,000 18,520.00 0.00
93 601369 陕鼓动 力 1,000 17,300.00 0.00
94 002405 四维图 新 500 16,590.00 0.00
95 300084 海默科 技 500 13,595.00 0.00 嘉实基金管理有限公司
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30
96 300068 南都电源 500 12,835.00 0.00
97 002408 齐翔腾 达 500 12,340.00 0.00
98 002403 爱仕达 500 8,080.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600570 恒生电 子 409,177,192.77
4.56
2 600000 浦发银 行 386,541,570.07
4.31
3 600079 人福医 药 373,719,042.20
4.17
4 600518 康美药 业 336,549,079.24
3.75
5 600537 海通集 团 246,479,018.77
2.75
6 000400 许继电 气 237,220,943.79
2.65
7 600406 国电南 瑞 205,738,597.93
2.30
8 000800 一汽轿 车 199,082,002.28
2.22
9 600887 伊利股 份 190,962,258.97
2.13
10 000848 承德露 露 173,425,136.00
1.93
11 601318 中国平 安 168,156,025.33
1.88
12 600036 招商银 行 143,217,060.17
1.60
13 000858 五 粮 液 121,896,392.04
1.36
14 000423 东阿阿 胶 120,201,263.67
1.34
15 601001 大同煤 业 116,352,568.30
1.30
16 600195 中牧股 份 106,581,949.45
1.19
17 002285 世联地 产 95,789,534.88
1.07
18 601699 潞安环 能 85,979,194.64
0.96
19 600015 华夏银 行 84,466,084.23
0.94
20 600030 中信证 券 83,525,543.58
0.93
7.4.2 累计卖出金额前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600030 中信证 券 411,647,782.32 4.59
2 600518 康美药 业 199,608,825.51 2.23
3 601939 建设银 行 193,654,739.77 2.16
4 600216 浙江医 药 190,134,675.65 2.12
5 601001 大同煤 业 184,177,735.04 2.05
6 601318 中国平 安 145,239,913.87 1.62
7 600521 华海药 业 135,373,245.79 1.51
8 002304 洋河股 份 130,131,783.49 1.45
9 000829 天音控 股 116,067,302.31 1.29 嘉实基金管理有限公司
嘉实策略混合 2010 年半年度报告
31
10 601857 中国石 油 113,102,841.04 1.26
11 000400 许继电 气 111,998,245.38 1.25
12 601601 中国太 保 108,882,621.87 1.21
13 600522 中天科 技 108,813,906.15 1.21
14 601166 兴业银 行 108,590,629.51 1.21
15 600720 祁连山 98,729,961.65 1.10
16 600276 恒瑞医 药 95,759,488.05 1.07
17 601699 潞安环 能 94,523,057.31 1.05
18 600036 招商银 行 92,485,252.27 1.03
19 600962 国投中 鲁 90,273,647.19 1.01
20 600173 卧龙地 产 85,070,239.23 0.95
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
6,400,655,149.06
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
6,104,374,604.64
注：7.4.1 项 “ 买入 金额 ” 、7.4.2 项“ 卖 出金 额” 及 7.4.3 项 “ 买入 股票 成 本” 、 “ 卖出 股票 收
入”均 按买 入或 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券
-
-
2 央行票 据
393,227,000.00
4.40
3 金融债 券
-
-
其中： 政策 性金 融债
-
-
4 企业债 券
2,350,737.90
0.03
5 企业短 期融 资券
-
-
6 可转债
71,316,739.60
0.80
7 资产支 持证 券
-
-
8 其他
-
-
合计
466,894,477.50
5.22
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 1001019 10 央 行票 据19 3,200,000 313,120,000.00 3.50
2 113001 中行转 债 699,850 70,782,829.00 0.79
3 0801026 08 央 行票 据26 500,000 50,755,000.00 0.57
4 1001021 10 央 行票 据21 300,000 29,352,000.00 0.33
5 126019 09 长 虹债 29,610 2,350,737.90 0.03
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 所有 资产支持证券 投资 明细 嘉实基金管理有限公司
嘉实策略混合 2010 年半年度报告
32
期末 本 基金 未持 有 资 产支 持证券 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 权证代码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例(%)
1 580027 长虹 CWB1 565,551 1,296,808.44 0.01
注：报 告期 末本 基金 仅持 有上 述 1 只 权证 。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名股 票的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查 ， 在 本报告 编制 日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 和处 罚。
7.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
7.9.3 期末其 他资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
4,415,829.08
2 应收证 券清 算款
1,661,043.94
3 应收股 利
294,300.00
4 应收利 息
2,813,204.89
5 应收申 购款
6,642,305.66
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8 其他
-
合计
15,826,683.57
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110008 王府转 债 533,910.60 0.01
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
报告期 末， 本基 金 前 十名 股票中 未持 有存 在流 通受 限情况 的股 票。
§ 8 基金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例(%)
持有份 额
占总份 额
比例(%)
225,126
37,183.53
1,522,630,451.88
18.19 6,848,348,732.71
81.81 嘉实基金管理有限公司
嘉实策略混合 2010 年半年度报告
33
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 （%）
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 108,547.19
0.0013
§ 9 开放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2006 年12 月 12 日 ）基 金份 额总 额
41,916,951,504.01
报告期 期初 基金 份额 总额
7,050,412,721.98
报告期 期间 基金 总申 购份 额
2,032,437,304.73
报告期 期间 基金 总赎 回份 额
711,870,842.12
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
-
报告期 期末 基金 份额 总额
8,370,979,184.59
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ， 基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§1 0 重 大事 件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内 基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门 无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内本基 金未改聘 为 其审计的会计 师事务所 ， 会计师事务所 为 普华永 道 中天会计师事 务
所有限 公司 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内， 本基 金 管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员 无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股票成交
总额的比例(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例(%)
国泰君安证券股份有限公司 2
94,680,999.42
0.76
80,479.35
0.77
嘉实基金管理有限公司
嘉实策略混合 2010 年半年度报告
34
海通证券股份有限公司 2
675,530,259.24
5.42
572,833.30
5.48
申银万国证券股份有限公司 1
657,447,458.41
5.28
558,826.59
5.35
中信建投证券有限责任公司 2
221,842,295.37
1.78
188,563.48
1.80
新增1 个
兴业证券股份有限公司 1
1,484,252,449.57
11.91
1,261,611.70
12.08
中信证券股份有限公司 2
522,756,477.64
4.20
434,826.64
4.16
国都证券有限责任公司 1
3,242,522,743.37
26.02
2,756,126.01
26.38
长城证券有限责任公司 1
273,908,840.42
2.20
232,823.22
2.23
招商证券股份有限公司 2
1,352,420,213.76
10.85
1,149,559.61
11.00
广发证券股份有限公司 1
413,062,772.54
3.32
335,616.39
3.21
北京高华证券有限责任公司 2
800,245,208.06
6.42
650,204.86
6.22
国金证券股份有限公司 1
2,316,561,730.37
18.59
1,882,219.58
18.02
国信证券股份有限公司 1
404,888,339.43
3.25
344,155.97
3.29
广发华福证券有限责任公司 1
-
-
-
-
华泰证券股份有限公司 1
-
-
-
-
华泰联合证券有限责任公司 1
-
-
-
-
中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 1
-
-
-
-
中国银河证券股份有限公司 1
-
-
-
-
中国国际金融有限公司 1
-
-
-
-
中银国际证券有限责任公司 1
-
-
-
-
德邦证券有限责任公司 1
-
-
-
-
光大证券股份有限公司 1
-
-
-
-
新增
注 1： 本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券
商的佣 金合 计。
注2 ： 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良好 ；
（3） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4）有较强的 研究能力 ， 能及时、全面 、定期提 供 质量较高的宏 观、行业 、 公司和证券市 场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管理 人 与被选择的券 商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
（1） 债券交易
报告期 内本 基金 无债 券交 易。
（2） 债券回购交易
报告期 内 本 基金 无债 券回 购交易 。 嘉实基金管理有限公司
嘉实策略混合 2010 年半年度报告
35
（3） 权证交易
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
权证交 易
成交金 额 占当期 权证 成交 总额 的比 例 （%）
兴业证 券股 份有 限公 司 11,344,414.18 100.00
10.8 其他重大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1
关于通过中国邮政储蓄银行网上申购嘉实旗
下开放 式基 金费 率优 惠的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 1
月 4 日
2
关于旗下开放式基金通过浙商证券开办定投
业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 1
月 4 日
3
关于通过浦发银行电子渠道申购嘉实旗下开
放式基 金费 率优 惠的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 1
月 8 日
4
嘉实策 略增 长混 合型 证券 投资基 金 2009 年年
度收益 分配 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 1
月 16 日
5
关于旗下开放式基金通过上海农商银行开办
定投业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 1
月 18 日
6
关 于 开通 直销 网上 交易 赎回 转 认购/申 购业 务
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 1
月 27 日
7
关于旗下基金参加江苏银行开办的基金定投
费率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 2
月 1 日
8
关于暂停向深圳证券交易所发送旗下开放式
基金净 值数 据的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 2
月 26 日
9
关于成 立广 州分 公司 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 3
月 3 日
10
关于旗下开放式基金通过江海证券和第一创
业证券 开办 定投 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 3
月 10 日
11
关于调整旗下部分开放式基金转换费用的公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 3
月 13 日
12
关于直销网上交易赎回转申购业务有关申购
费率统 一优 惠的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 3
月 17 日
13
关于调整旗下开放式基金在浦发银行定投起
点金额 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 4
月 9 日
14
关于旗下开放式基金通过爱建证券开办定投
业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 4
月 16 日
15
关于增加乌鲁木齐市商业银行为嘉实旗下开
放式基 金代 销机 构的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 4
月 20 日
16
关于旗下开放式基金通过乌鲁木齐市商业银
行开办 定投 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 4
月 23 日
17
关于增加渤海银行为嘉实旗下基金代销机构
并开展 定投 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 4
月 27 日
18
关于增加华融证券为嘉实旗下开放式基金代
销机构 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 5
月 5 日
19 关于增加中国光大银行为嘉实旗下基金代销
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 2010 年 5嘉实基金管理有限公司
嘉实策略混合 2010 年半年度报告
36
机构并 开展 定投 业务 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 月 6 日
20
关于增加恒泰证券为嘉实旗下基金代销机构
并开办 定投 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 5
月 12 日
21
关于增加上海农商银行和洛阳银行为嘉实旗
下基金 代销 机构 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 5
月 24 日
22
关于嘉实主题混合实施暂停转入及定期限制
申购业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 5
月 26 日
23
关于旗下开放式基金通过华融证券开办定投
业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 5
月 28 日
24
关于旗下开放式基金通过信达证券开办定投
业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 6
月 3 日
25
关于旗下开放式基金通过洛阳银行开办定投
业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 6
月 8 日
26
关于旗下开放式基金通过申银万国证券开办
定投业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年 6
月 24 日
§11 备查 文件 目录
11.1 备查文件目录
（1 ） 中国 证监 会批 准嘉实 策略 增长 混合 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
（2）《 嘉实 策 略增 长 混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
（3）《 嘉实 策 略增 长 混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
（4）《 嘉实 策 略增 长 混 合 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ；
（5 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6 ） 报告 期内 嘉实 策略 增 长 混合 型证 券投 资基 金 公 告的各 项原 稿。
11.2 存放地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 嘉实 基金 管 理有限 公司
11.3 查阅方式
（1 ）书 面查 询： 查阅 时间 为每工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅 ，也 可按
工本费 购买 复印 件。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或 发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2010 年8 月26 日
