嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2010 年半年度报告
嘉实成长收益证券投资基金
2010 年 半 年度报告
2010 年 6 月 30 日
基金管 理人：
嘉实基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国银行 股 份有限公司
送出日期 ：2010 年 8 月 26 日
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§1 重要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管 人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2010 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2010 年 1 月 1 日起 至 2010 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 4
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ........................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 5
§ 4 管 理人 报告 ........................................................................................................................................... 6
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 6
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 7
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 7
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 7
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .......................................................... 8
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 ....................................................................... 8
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 .......................................................................... 9
§ 5 托 管人 报告 ........................................................................................................................................... 9
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明 ............................................................................... 9
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 .......... 9
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 .......................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ................................................................................................... 9
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 9
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 10
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 11
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 12
§ 7 投 资组 合报 告 ..................................................................................................................................... 25
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 25
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 26
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 26
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 27
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 28
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 29
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 29
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 29
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 29
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ......................................................................................................................... 30 嘉实基金管理有限公司
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8.1 期 末基 金 份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 30
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 30
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ......................................................................................................................... 30
§ 10 重 大事 件揭 示 ................................................................................................................................... 30
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 30
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 30
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 30
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 30
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 30
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 30
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 31
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 32
§ 11 备查 文件 目录 ................................................................................................................................... 34
11.1 备查 文件 目录 ........................................................................................................................... 34
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 34
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................... 34
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§ 2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 嘉实成 长收 益证 券投 资基 金
基金简 称 嘉实成 长收 益混 合
交易主 代码 070001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 11 月 5 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,610,616,172.17 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 定位 于成 长收 益复 合型基 金， 在获 取稳 定的 现金收 益的 基础 上， 积
极谋求 资本 增值 机会 。
投资策 略 本基金 通过 精选 收益 型股 票以及 对债 券类 资产 的稳 健投资 来实 现 “ 稳定 收
益” 的 目标； 同时 通过 实 施 “行 业优 选、 积 极轮 换 ” 的策 略， 实 现 “ 资本
增值” 目标 。
业绩比 较基 准 上证A 股指 数
风险收 益特 征 本基金 属于 中等 风险 证券 投资基 金， 长期 系统 性风 险 控制目 标为 基金 份额
净 值 相 对 于基 金 业绩 基 准的 ? 值不超过0.75 。在 此 前提 下 ， 本 基金 通 过
合理配 置在 成长 型资 产类 、收益 型资 产类 和现 金等 大 类资 产之 间的 比例 ，
努力实现 股票 市场上 涨期 间基金资 产净 值涨幅 不低 于上证A 股指数 涨幅 的
65% ， 股票 市场 下跌 期间 基 金资产 净值 下跌 幅度 不超 过上证A股 指数 跌幅 的
55% 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披
露 负 责
人
姓名 胡勇钦 唐州徽
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）66594855
电子邮 箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话 400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
注册地 址
上海市 浦东 新区 富城 路 99 号
震旦国 际大 楼 1702 室
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址
北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦 8 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 100005 （办 公地 址） 100818
法定代 表人 王忠民 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 嘉实基金管理有限公司
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登载基金 半年度报告正文 的管理
人互联 网网 址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层
嘉实基 金管 理有 限公 司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层
§ 3 主要 财务指 标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ： 人 民币 元
3.1.1 期间数 据和 指标 本报告 期（2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 96,977,774.49
本期利 润 -350,057,747.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1001
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.18%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.81%
3.1.2 期末数 据和 指标 报告期 末（2010 年6 月30 日）
期末可 供分 配利 润 841,081,234.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2329
期末基 金资 产净 值 2,979,308,934.71
期末基 金份 额净 值 0.8252
3.1.3 累计期 末指 标 报告 期 末（2010 年6 月30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 316.33%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包 括持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ，计入费用后 实际收益 水 平要低于所 列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 -1.36% 1.21% -7.51% 1.53% 6.15% -0.32%
过去三 个月 -11.29% 1.32% -22.88% 1.64% 11.59% -0.32%
过去六 个月 -10.81% 1.13% -26.86% 1.45% 16.05% -0.32%
过去一 年 2.51% 1.32% -19.07% 1.75% 21.58% -0.43%
过去三 年 -0.32% 1.47% -37.30% 2.25% 36.98% -0.78%
自基金 合同
生效起 至今
316.33% 1.25% 57.10% 1.81% 259.23% -0.56%
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3.2.2 自 基 金 合同生 效以来 基金 份额累 计净值 增长率 变动 及其与 同期业 绩比较 基准 收益率 变动 的
比较
图：嘉实成长收益混 合基 金 份额 累计净值增长 率及 同期业绩比较基准收 益率 的历史走势对比图
（2002 年 11 月5 日 至2010 年6 月30 日）
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 日 起 6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 的各
项投资 比 例 符合 基金 合同 第十八 条（ （二 ）投 资范 围 和（六 ）投 资组 合比 例限 制）的 约定 ：
（1 ） 投 资于 股票 、 债 券的 比例不 低于 基金 资产 总值 的 80%；（ 2 ） 持 有一 家公 司 的股票 ， 不得 超过
基金资产净值 的 10%；（ 3 ）本基金与由 本基金管 理 人管理的其他 基金持有 一 家公司发行 的证券，
不得超 过该 证券 的10%；（ 4 ） 投 资于 国债 的比 例不 低 于基金 资产 净值 的20%；（ 5 ） 本 基金 的股 票资
产中至少有 80% 属于 本基 金名称所显示 的投资内 容； （6）法律法规 或监管部 门 对上述比例 限制另
有规定 的， 从其 规定 。
§ 4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司 ， 成 立于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛 、南京、福 州 、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和 QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止 2010 年 6 月 30 日， 基金管 理人 共管 理 2 只 封 闭式基 金、18 只开 放式 基 金，具 体包 括
嘉实泰和封闭 、嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实 债
券、嘉 实服 务增 值行 业混 合、嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪 深 300 指数（LOF） 、嘉 实 超
短债债 券、 嘉实 主题 混合 、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海 外中国 股票 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选股 票、 嘉实
多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法股票 、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉实价 值优 势股 票 。嘉实基金管理有限公司
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其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合、 嘉实 债券3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 证券 投资 基金 ，
同时， 管理 多个 全国 社保 基金、 企业 年金 基金 、特 定客户 资产 投资 组合 。
4.1.2 基金经理及基金经 理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐晨光 本基金基
金经理、
嘉实稳健
混合基金
经理
2009 年 7
月 14 日
- 9 年 曾任华 泰证 券股份 有限 公 司北京 总
部行业 研究 员； 2002 年 加 盟嘉实 基
金管理 有限 公司， 先后 任 研究员 、
社保基 金经 理职务 。硕 士 研究生 ，
具有基 金从 业资 格, 中国 国籍。
注： （1）任职 日期是指 公 司作出决定 后公告之 日； （2）证券从业 的含义遵 从行 业协会《证 券业从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 循了 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金 法 》 及其 各 项配套 法规 、 《 嘉
实成长收益 证 券投资 基 金 基金合同》和 其他相关 法 律法规的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉 尽责的原
则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。 本基金运
作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对 报告期内公 平交易 情况 的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行证监 会《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》
和公司 内部 公平 交易 制度 ， 通 过 IT 系 统和 人工 监控 等方式 进行 日常 监控 ， 公 平对待 旗下 管理 的 所
有基金 和组 合。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 与其 他投 资组 合的 投资风 格不 同， 未与 其他 投资组 合进 行业 绩比 较。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
报告期 内 本 基金 不存 在 异 常交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的 说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
回顾2010 年上 半年， 我们 发现情 绪成 了左 右市 场的 最重要 因素 ， 经 济本 身并 没有太 多超 预 期
的波动。一季 度的高增 长 是 “四万亿效 应 ”和全 球 在库存共同叠 加的效果 ， 二季度环比 的大幅下
滑也是这一 效 应之后必 然 发生的结果。 从整体上 看 ，市场不仅预 期了这一 下 滑，并且可 以说在某
种程度上放大 了这一原 本 正常回落；而 从结构上 看 ，大部分投资 者在降低 仓 位的同时， 采取了积
极防御 的策 略 ， 加 大了 对 医药 、 消 费以 及新 兴产 业 的配置 ， 从而 直接 导致 了 这类资 产的 相对 高估 。 嘉实基金管理有限公司
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基 于这 一判 断， 报告 期内， 本基 金采 取了 与市 场主动 错位 的策 略， 没有 参与市 场强 势品
种的投资，转 而提前布 局 了超跌板块， 特别是银 行 、地产，以及 采掘等中 大 市值的股票； 我
们 倾向于坚持 反向策略 以 降低系统性风 险的冲击 ， 同时选择绝对 收益品种 提 升组合获取超 额
收益的潜力。 对于市场 热 点，采取 更为 谨慎的态 度 ，继续回避创 业板以及 部 分前期超额收 益
较大的 中小 市值 公司 。 从 结 果上看 这样 的调 整在 报告 期内并 没能 给组 合业 绩带 来明显 的改 善 ，
但从一个中线 的角度看 ， 我们相信自己 在做一件 正 确的事情，同 时获得回 报 的时间并不会 太
远。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末本 基金 基金 份额净 值 为 0.8252 元 ； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-10.81% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-26.86% ， 本 基金 基金 份 额净值 增长 率超越 业 绩比 较基准 收益 率 16.05
个百分 点 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
就 像我们反复阐述的 ，二 三季度将是今年最为 复杂 的时段。随着宏观数 据的 陆续出台，虽然
政策的转向在 短期还不 会 出现，但市场 的预期已 经 趋于统一，情 绪而非基 本 面本身正在 主导 这 个
市场。对经济 本身，我 们 认为中国经济 中的很多 固 有难题，比如 高房价， 原 本可以借助 本轮全球
危机得到解决 或者改善 ， 但目前看我们 不得不花 费 更长的时间和 更多的精 力 。直接的结 果就是本
轮经济下降周 期会被拉 长 ，我们可能要 在低增长 中 徘徊相当长的 时间。在 房 地产价格彻 底见底之
前，奢 望反 转都 是不 现实 的，不 管是 经济 还是 股市 都是一 样。
对股票市场而言，短 期内 机构的集体补仓行为 是 推 动市场短期向上的动 力， 结构上则可能表
现为前 期强 势股 和超 跌股 同时上 涨的 局面 。 而 在此 之 后市场 将受 到新 股IPO 和 再融资 带来 的压 力，
特别是新股解 禁带来的 压 力可能会持续 相当长时 间 。或许我们能 够看到中 小 股票由于供 给充分，
其整体估值水 平进一步 合 理化的过程； 同时大市 值 股票则由于股 息的支撑 稳 定在一定的 范围内波
动，债 券化 的特 征对 长线 投资者 的吸 引力 逐步 增强 。
综合判断未来市场会 维持 在一个相对均衡的区 间波 动，大市值公司封杀 了股 指的下行空间，
中小市 值公 司可 能是 主要 的风险 来源 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
报告期 内，本 基金管理 人 严格 遵守《企 业会计准 则 》、 《证券投 资基金会 计 核算业务指引 》
以及中国证监 会 相关规 定 和基金合同的 约定， 日 常 估值由基金管 理人同基 金 托管人一同 进行，基
金份额净值由 基金管理 人 完成估值后， 经基金托 管 人复核无误后 由基金管 理 人对外公布 。月末、
年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。 嘉实基金管理有限公司
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本基金管理人 设立 估值 专 业委员会 ，委 员由运营 、 风险管理、法律 稽核等 部 门负责人 以及 基
金经理 组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。 基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有 专 业胜任能
力和相关工作 经历。 基 金 经理兼任估值 委员，参 加 估值专业委员 会会议， 不 介入基金日 常估值业
务；参与估值 流程各方 之 间不存在任何 重大利益 冲 突；与估值相 关的机构 包 括上海、深 圳证券交
易所， 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 ， 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司以 及 中国 证券 业协 会 等 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本 报 告 3.1.1 本 期利润 为-350,057,747.25 元 ，根 据 本 基金 基金 合 同（二 十三 （三 ）收
益分配 原则 ） “3 、 如果 基 金当期 出现 亏损 ， 则不 进 行收益 分配 ”的 规定 ， 因 此本 期 本基 金未 实施
分配利 润。
§ 5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管人 遵规守信情况声 明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本托 管人 ” ） 在对 嘉实 成长 收益 证券投 资基 金
（以下 称 “ 本 基金 ” ）的 托管 过程中 ，严 格遵 守《 证券 投资基 金法 》及 其他 有关 法律法 规、 基金 合
同和托 管协 议的 有关 规定 ，不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 应尽
的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，本 托管 人根 据《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协议
的规定 ，对 本基 金管 理人 的投资 运作 进行 了必 要的 监督， 对基 金资 产净 值的 计算、 基金 份额 申购
赎回价 格的 计算 以及 基金 费用开 支等 方面 进行 了认 真地复 核， 未发 现本 基金 管理人 存在 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、投资 组合 报告 等数据 真 实、准 确和 完整 。
§ 6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主 体： 嘉实 成长 收益 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2010 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2010 年 6 月30 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
资 产
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银行存 款 6.4.7.1 269,959,915.84 311,649,485.17
结算备 付金
5,307,087.08 10,718,780.24
存出保 证金
2,090,530.33 4,054,975.51
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,717,403,599.18 2,929,650,960.98
其中： 股票 投资
2,076,097,599.18 2,211,392,960.98
基金投 资
- -
债券投 资
641,306,000.00 718,258,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 58,798,625.57
应收利 息 6.4.7.5 7,491,595.64 14,058,715.96
应收股 利
134,987.67 -
应收申 购款
2,638,812.08 262,161.65
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,005,026,527.82 3,329,193,705.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010 年 6 月30 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
负 债
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
15,750,260.82 -
应付赎 回款
2,002,183.65 7,462,443.38
应付管 理人 报酬
3,625,843.88 4,209,383.21
应付托 管费
604,307.33 701,563.88
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,783,248.12 5,620,789.39
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 951,749.31 609,740.90
负债合 计
25,717,593.11 18,603,920.76
所有者权益
实收基 金 6.4.7.9 2,138,227,700.16 2,074,669,211.39
未分配 利润 6.4.7.10 841,081,234.55 1,235,920,572.93
所有者 权益 合计
2,979,308,934.71 3,310,589,784.32
负债和 所有 者权 益总 计
3,005,026,527.82 3,329,193,705.08
注： 报告 截止 日2010 年 6 月30 日 ， 基 金份 额净 值 0.8252 元 ， 基 金份 额总 额 3,610,616,172.17 份。
6.2 利润表 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2010 年半年度报告
11
会计主 体： 嘉实 成长 收益 证券投 资基 金
本报告 期：2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2010 年1 月1 日 至2010 年6 月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日 至2009 年6 月30 日
一、收入
-312,234,998.45 810,027,617.54
1. 利息 收入
11,459,700.45 19,004,141.32
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 897,875.46 883,553.10
债券利 息收 入
10,561,824.99 18,120,588.22
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益
123,217,737.62 427,117,370.97
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 107,918,375.45 411,871,771.83
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,800.00 -5,127,932.86
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 15,301,162.17 20,373,532.00
3. 公允 价值变 动收 益 6.4.7.16 -447,035,521.74 363,712,346.35
4. 汇兑 收益
-
-
5. 其他 收入 6.4.7.17 123,085.22 193,758.90
减： 二、费用
37,822,748.80 47,287,046.78
1 ．管 理人 报酬
23,269,347.64 23,522,597.47
2 ．托 管费
3,878,224.63 3,920,432.97
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 6.4.7.18 10,464,833.29 19,633,685.05
5 ．利 息支 出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其 他费 用 6.4.7.19 210,343.24 210,331.29
三、利润总额
-350,057,747.25 762,740,570.76
减： 所 得税 费用
- -
四、净利润
-350,057,747.25 762,740,570.76
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 嘉实 成长 收益 证券投 资基 金
本报告 期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日 至2010 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,074,669,211.39 1,235,920,572.93 3,310,589,784.32
二、本期 经营活 动产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- -350,057,747.25 -350,057,747.25 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2010 年半年度报告
12
三、本期 基金份 额交易 产 生的基 金
净值变 动数
63,558,488.77 24,432,626.19 87,991,114.96
其 中：1. 基金 申购 款 251,562,721.29 124,820,722.82 376,383,444.11
2. 基金 赎回款 -188,004,232.52 -100,388,096.63 -288,392,329.15
四、本期 向基金 份额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动
- -69,214,217.32 -69,214,217.32
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,138,227,700.16 841,081,234.55 2,979,308,934.71
项目
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日 至2009 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,694,797,808.01 250,511,119.22 2,945,308,927.23
二、本期 经营活 动产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- 762,740,570.76 762,740,570.76
三、本期 基金份 额交易 产 生的基 金
净值变 动数
-275,392,436.14 -73,821,297.02 -349,213,733.16
其中：1. 基金 申购 款 117,762,091.30 28,229,740.41 145,991,831.71
2. 基金 赎回款 -393,154,527.44 -102,051,037.43 -495,205,564.87
四、本期 向基金 份额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,419,405,371.87 939,430,392.96 3,358,835,764.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 赵学 军， 主管 会计 工作 负责 人 李松林 ，会 计机 构负 责人 王红。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实成长收益 证券投资 基 金( 以下简称“本 基金 ”) 经中国证券监 督管理委 员 会( 以下简称“ 中
国证监 会 ”) 证 监基 金字 ?2002 ? 第 68 号 《关 于同 意嘉 实成长 收益 证券 投资 基金 设立的 批复 》 核准 ，
由基金 发起 人嘉实 基 金管 理有限 公司 依照 《 证券 投 资基金 管理 暂行 办法 》 及 其实施 细则 、 《 开放 式
证券投 资基 金试 点办 法》 等有关 规定 和 《 嘉实 成长 收益 证 券投 资基 金 基 金合 同 》 发 起， 并于 2002
年 11 月 5 日 募集 成立 。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 首 次设 立募 集 不包 括认 购资 金 利
息共募 集 2,001,914,857.51 元 ， 业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 验字(2002) 第
99 号 验资 报告 予以 验证 。 本基金 的基 金管 理人 为嘉实 基金 管理 有限 公司 ， 基 金托管 人为 中国 银行
股份有 限公 司 。
根据 《嘉实成 长收益证 券 投资基金招募 说明书》 和 《关于嘉实成 长收益基 金 实施基金份额 拆
分和限 量持 续销 售的 公告 》 的 有关 规定 ， 本 基金 于 2008 年 2 月 27 日 进行 了 基 金份额 拆分 ， 拆分
比例 为 1.688598859，并于 2008 年 2 月 27 日 进行 了变更 登记 。
根据《 中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《嘉 实 成长收益证券 投资基金 基 金合同》的有关嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2010 年半年度报告
13
规定，本基金 的投资范 围 为国内依法公 开发行上 市 的股票、债券 及中国证 监 会批准的允 许基金投
资的其他金融工具。 在正 常市场情况下 ，本基金资 产配置的比例范围是 ：股 票资产 30-75% ；债
券资 产 20-65% ， 现金 资 产比例 控制 在 5% 左右 。 其中 ， 基金 对收 益型 资产 类( 包括 收益 型股 票和
债券) 的 投资 不低 于基 金资 产净值 的 40% ， 对国 债的 投资不 低于 基金 资产 净值 的 20% 。本 基金 投
资于股 票、 债券 的比 例不 低于基 金资 产总 值 的 80% ， 其中 股票 资产 中至 少 有 80% 属 于本基 金名 称
所显示 的投 资内 容。 本基 金的业 绩比 较基 准为 上 证 A 股 指数 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 －基本 准则 》 和
38 项 具体 会计 准则 、 其后 颁布的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释 以及其 他相 关规 定( 以
下合称 “企 业会 计准 则”) 、中国 证监 会公 告[2010]5 号《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3
号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、中 国证 券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《 证券投 资基 金会 计
核算业务指 引》 、 《嘉实 成 长收益证券 投资基金 基金 合同》和中 国证监会 允许 的基金行业 实务操 作
的有关 规定 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有 关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2010 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2010 年上 半年 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
报告期 内 ， 本基 金 不 存在 重大会 计差 错 事 项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总 局财税[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有 关税收问题的通
知》 、 财税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所 得税 有关 政策 的通 知》 、 财 税[2005]107 号 《关 于股息 红利 有关 个人 所得 税政策 的补 充通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ， 主 要税
项列示 如下 ：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
(2) 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 由 发行 债券 的企 业在向 基金 派发 利息 时代 扣代 缴 20%
的个人所得税 ，暂不征 收 企 业所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公 司在向基嘉实基金管理有限公司
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14
金派发 股息 、 红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额， 依照 现行 税法 规定 即 20% 代扣 代缴 个 人
所得税 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(4) 基金买 卖股 票 于 2008 年 4 月 24 日之 前按 照 0.3% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税， 自 2008
年 4 月 24 日 起至 2008 年 9 月 18 日止按 0.1% 的 税率 缴纳。 自 2008 年 9 月 19 日起基 金卖 出股 票
按0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易印花 税， 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。
6.4.7 重要 财务 报表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币 元
项目 本期末
2010 年6 月30 日
活期存 款 269,959,915.84
定期存 款 -
其中：存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月-1 年 -
其他存 款 -
合计 269,959,915.84
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变动
股票 2,322,514,904.12 2,076,097,599.18 -246,417,304.94
债券
交易所 市场 - -
-
银行间 市场 641,898,483.70 641,306,000.00
-592,483.70
合计 641,898,483.70 641,306,000.00
-592,483.70
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,964,413,387.82 2,717,403,599.18 -247,009,788.64
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本期末 （2010 年 6 月 30 日）本 基金 未持 有 衍 生金 融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本期末 （2010 年 6 月 30 日）本 基金 未持 有买 入返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本期末 （2010 年 6 月 30 日）本 基金 无买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。 嘉实基金管理有限公司
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15
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 46,321.30
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,671.75
应收债 券利 息 7,442,046.85
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 1,512.18
其他 43.56
合计 7,491,595.64
6.4.7.6 其他资产
本期末 （2010 年6 月30 日）本 基金 未持 有 其 他资 产 （其 他应 收款 、待 摊费 用 等）。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,781,123.12
银行间 市场 应付 交易 费用 2,125.00
合计 2,783,248.12
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00
应付赎 回费 3,395.03
预提费用 198,354.28
其他应付 款 -
合计 951,749.31
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,503,289,473.33 2,074,669,211.39
本期申 购 424,792,282.48 251,562,721.29
本期赎 回 -317,465,583.64 -188,004,232.52
本期末 3,610,616,172.17 2,138,227,700.16 嘉实基金管理有限公司
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16
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ；赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,579,017,839.95 -343,097,267.02 1,235,920,572.93
本期利 润 96,977,774.49 -447,035,521.74 -350,057,747.25
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 48,396,131.86 -23,963,505.67 24,432,626.19
其中： 基金 申购 款 192,921,069.26 -68,100,346.44 124,820,722.82
基金赎 回款 -144,524,937.40 44,136,840.77 -100,388,096.63
本期已 分配 利润 -69,214,217.32 - -69,214,217.32
本期末 1,655,177,528.98 -814,096,294.43 841,081,234.55
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 846,546.79
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 47,992.01
其他 3,336.66
合计 897,875.46
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 3,349,106,189.65
卖出股 票成 本总 额 3,241,187,814.20
买卖股 票差 价收 入 107,918,375.45
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
卖出债券 及 债 券 到 期 兑
付成交 金额
729,841,724.17
卖出债券 及 债 券 到 期 兑
付成本 总额
727,530,700.00
应收利 息总 额 2,312,824.17
债券投 资收 益 -1,800.00
6.4.7.14 衍生工具收益
本期本 基金 无 衍 生工 具收 益 。 嘉实基金管理有限公司
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6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至2010 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 15,301,162.17
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 15,301,162.17
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
1. 交易 性金融 资产 -447,035,521.74
—— 股票投 资 -442,090,711.74
—— 债券投 资 -4,944,810.00
—— 资产支 持证 券投 资 -
—— 基金投 资 -
2. 衍生 工具 -
—— 权证投 资 -
3. 其他 -
合计 -447,035,521.74
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 76,191.72
转换基 金补 偿收 入 17,183.17
印花税 返还 收入 29,710.33
合计 123,085.22
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 10,460,208.29
银行间 市场 交易 费用 4,625.00
合计 10,464,833.29
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71 嘉实基金管理有限公司
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18
债券托 管账 户维 护费 9,000.00
银行汇 划费 用 2,988.96
其他 -
合计 210,343.24
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
报告期 内， 本基 金不 存在 或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后事 项
本基金 不存 在 资 产负 债表 日后 事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制 关 系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方 ，未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册登 记机构 、 基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联 方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本期 （2010 年1 月1 日至2010 年 6 月 30 日） 、 上年 度可比 期间(2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月
30 日) ，本 基金 未 通 过关 联 方交易 单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月3 0 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1日至 2009 年6 月3 0 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 23,269,347.64 23,522,597.47
其中 ： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 713,563.41 742,223.14
注: 支付基金管理人嘉实 基金管理有限公 司 的 管 理人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产净 值 1.5% 的 年 费率
计提，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 。其计算 公 式为：日管理 人报酬＝ 前 一日基金资 产净值×
1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至2009 年 6 月 30 日 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2010 年半年度报告
19
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,878,224.63 3,920,432.97
注: 支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按 月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 ×0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年6 月30 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银 行 188,078,317.67 - - - - -
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年6 月30 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银 行 9,974,358.63 - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本期、 上年 度可 比期 间， 基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末 除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本期末 、上 年度 末 其 他关 联方 未 投资 本基 金 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至2009 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 269,959,915.84 846,546.79 110,955,837.08 818,605.63
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
报告期 内 及 上年 度可 比期 间 ，本 基金 未在 承销 期内 参与认购 关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利润分配情况
单位 ：人 民币 元
序号
权益
登记日
除息日 每 10 份基 金
份额分 红数
现金形式
发放总额
再投资 形式
发放总额
本期利 润
分配合计
备注
场外
1 2010-1-20 2010-1-20 0.200 23,916,531.92 45,297,685.40 69,214,217.32 -
合计
0.200 23,916,531.92 45,297,685.40 69,214,217.32 -
注：2010 年1 月16 日， 本 基金管 理人 发布 《嘉 实成 长收益 证券 投资 基 金 2009 年年度 收益 分配 公
告》 ， 每10 份基 金份 额派 发现金 红 利 0.20 元。 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2010 年半年度报告
20
6.4.12 期末（2010 年 6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别 ：股票
期末（2010 年 6 月 30 日 ）本基 金未 持有 因认 购新 发/ 增发 流通 受限 的股票 。
6.4.12.1.2 受限证券类别 ：债券
期末（2010 年 6 月 30 日 ）本基 金 未 持有 流通 受限 的债券 。
6.4.12.1.3 受限证券类别 ： 其他
期末（2010 年 6 月 30 日 ）本基 金 未 持有 流通 受限 的其他 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000539 粤电力 A
2010
-6-30
筹划重大
资产重组
6.45
2010
-7-29
6.88 8,889,560 64,568,502.52 57,337,662.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
期末 本 基金 无 银 行间 市场 债券正 回购 余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
期末 本 基金 无 交 易所 债券 正回购 余额 。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基 金为 混合 型证 券投 资 基金 ， 属 于中 等风 险品 种 。 本基金 投资 的金 融工 具主 要包括 股票 投
资、债券投资 及权证投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将 以
上风险控制在 限定的范 围 之内，定位于 成长收益 复 合型基金，以 均衡风格 追 求长期增长 ，在获取
稳定的 现金 收益 的基 础上 ，积极 谋求 资本 增值 机会 。
本基金管理人 董事会重 视 建立完善的公 司治理结 构 与内部控制体 系，公司 董 事会对公司建 立
内部控制系统 和维持其 有 效性承担最终 责任。董 事 会下设风险管 理与内审 委 员会，负责 检查公司
内部管理制度 的合法合 规 性及内控制度 的执行情 况 ，充分发挥独 立董事监 督 职能，保护 投资者利
益和公 司合 法权 益。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金管理人设立 风险控制 委 员会，由公司 总嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2010 年半年度报告
21
经理、副总经 理、督察 长 、总经理 助理 以及部门 总 监组成，负责 全面评估 公 司经营管理 过程中的
各项风 险， 并提 出防 范化 解措施 。
本基金管理人 设立督察 长 制度，积极对 公司各项 制 度、业务的合 法合规性 及 内部控制制度 的
执行情况进行 监察、稽 核 ，定期和不定 期向董事 会 报告公司内部 控制执行 情 况。监察稽 核部具体
负责公司各项 制度、业 务 的合法合规性 及公司内 部 控制制度的执 行情况的 监 察稽核工作 。公司管
理层重视和支 持监察稽 核 工作，并保证 监察稽核 部 的独立性和权 威性，配 备 了充足合格 的监察稽
核人员，明确 监察稽核 部 门及其各岗位 的职责和 工 作流程、组织 纪律。业 务 部门负责人 为所在部
门的风险控 制 第一责任 人 ，对本部门业 务范围内 的 风险负有管控 及时报告 的 义务。员工 在其岗位
职责范 围内 承担 相应 风险 管理责 任。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管人 中 国银行，因而 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均与 中 国证券 登 记结算有限责 任公司完 成 证券交收和款 项清算， 因 此违约风险 发生的可
能性很小；基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进行 信用评估 并 对证券交割 方式进行
限制以 控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ，
且投资 于一 家公 司发 行的 股票市 值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且 本基 金与 由本基 金的 基金 管 理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金嘉实基金管理有限公司
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22
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 因此除部分 基金资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 及时变现。此 外，本基 金 可通过卖出 回购金融
资产方 式借 入短 期资 金应 对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所 有者 权益) 无固 定到 期日且 不计 息， 因此 账面 余额即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上 升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2010 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2010 年半年度报告
23
银行存款 269,959,915.84 - - - 269,959,915.84
结算备付金 5,307,087.08 - - - 5,307,087.08
存出保证金 138,549.12 - - 1,951,981.21 2,090,530.33
交易性金融资产 591,231,000.00 50,075,000.00 - 2,076,097,599.18 2,717,403,599.18
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资 产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 7,491,595.64 7,491,595.64
应收股利 -
- - 134,987.67 134,987.67
应收申购款 59,631.86 - - 2,579,180.22 2,638,812.08
其他资产 - - - - -
资 产总计 866,696,183.90 50,075,000.00 - 2,088,255,343.92 3,005,026,527.82
负债
卖出回购金融资产 款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 15,750,260.82 15,750,260.82
应付赎回款 - - - 2,002,183.65 2,002,183.65
应付管理人报酬 - - - 3,625,843.88 3,625,843.88
应付托管费 - - - 604,307.33 604,307.33
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 2,783,248.12 2,783,248.12
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 951,749.31 951,749.31
负 债总计 - - - 25,717,593.11 25,717,593.11
利 率敏感度 缺口 866,696,183.90 50,075,000.00 - 2,062,537,750.81 2,979,308,934.71
上年度末
2009 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 311,649,485.17 - - - 311,649,485.17
结算备付金 10,718,780.24 - - - 10,718,780.24
存出保证金 138,549.12 - - 3,916,426.39 4,054,975.51
交易性金融资产 358,812,000.00 359,446,000.00 - 2,211,392,960.98 2,929,650,960.98
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 58,798,625.57 58,798,625.57
应收利息 - - - 14,058,715.96 14,058,715.96
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 262,161.65 262,161.65
其他资产 - - - - -
资 产总计 681,318,814.53 359,446,000.00 - 2,288,428,890.55 3,329,193,705.08
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2010 年半年度报告
24
应付赎回款 - - - 7,462,443.38 7,462,443.38
应付管理人报酬 - - - 4,209,383.21 4,209,383.21
应付托管费 - - - 701,563.88 701,563.88
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 5,620,789.39 5,620,789.39
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 609,740.90 609,740.90
负 债总计 - - - 18,603,920.76 18,603,920.76
利 率敏感度 缺口 681,318,814.53 359,446,000.00 - 2,269,824,969.79 3,310,589,784.32
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场利 率以外 的其他 市 场变量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
（单位 ： 人 民币 万元 ）
本期末
（2010 年6 月30 日）
上年度 末
（2009 年 12 月31 日）
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约128 增加 约112
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约128 减少 约111
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格 风险 是指 基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险 。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券 ，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金总 资产 的 30%-75% ， 债券投 资比 例为 20%-65% 、 现金嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2010 年半年度报告
25
资产比 例控 制 在 5% 左 右。 此外， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格 实 施监 控 ，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的
潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末 （2010 年6 月30 日） 上年度 末 （2009 年12 月31 日）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
交易性 金融 资产- 股票 投资 2,076,097,599.18 69.68 2,211,392,960.98 66.80
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,076,097,599.18 69.68 2,211,392,960.98 66.80
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除业绩比 较基准 以外的 其 他市场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
（单位 ： 人 民币 万元 ）
本期末
（2010 年6 月30 日）
上年度末
（2009 年12 月31 日）
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约11,293 增加 约11,033
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 约11,293 减少 约11,033
6.4.13.4.4 采用风险价值 法管理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 ：无
§ 7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,076,097,599.18 69.09
其中： 股票 2,076,097,599.18 69.09
2 固定收 益投 资 641,306,000.00 21.34
其中： 债券 641,306,000.00 21.34
资产支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 275,267,002.92 9.16
6 其他资 产 12,355,925.72 0.41 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2010 年半年度报告
26
合计 3,005,026,527.82 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 187,679,444.78 6.30
C 制造业 338,888,363.70 11.37
C0 食品、 饮料
- -
C1
纺织、服 装、 皮毛 - -
C2
木材、家 具 - -
C3
造纸、印 刷 25,919,922.24 0.87
C4
石油、化 学、 塑胶 、塑 料 259,130,197.36 8.70
C5
电子 30,259,273.76 1.02
C6
金属、非 金属 - -
C7
机械、设 备、 仪表 23,578,970.34 0.79
C8
医药、生 物制 品 - -
C99
其他制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 100,166,939.10 3.36
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 412,740,526.39 13.85
G 信息技 术业 51,040,000.00 1.71
H 批发和 零售 贸易 308,098,293.48 10.34
I 金融、 保险 业 441,616,696.04 14.82
J 房地产 业 114,854,032.74 3.86
K 社会服 务业 49,500,000.00 1.66
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 71,513,302.95 2.40
合计 2,076,097,599.18 69.68
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601006 大秦铁 路 29,852,088 243,891,558.96 8.19
2 600688 S 上石 化 27,704,423 211,661,791.72 7.10
3 600028 中国石 化 23,999,929 187,679,444.78 6.30
4 600015 华夏银 行 16,238,353 180,570,485.36 6.06
5 002142 宁波银 行 11,503,085 126,763,996.70 4.25
6 600729 重庆百 货 2,700,000 110,808,000.00 3.72
7 601328 交通银 行 17,999,778 108,178,665.78 3.63
8 601111 中国国 航 10,000,000 102,800,000.00 3.45
9 600327 大厦股 份 9,401,010 84,421,069.80 2.83 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2010 年半年度报告
27
10 600785 新华百 货 2,199,960 72,202,687.20 2.42
11 000539 粤电力 Ａ 8,889,560 57,337,662.00 1.92
12 600657 信达地 产 8,000,000 51,040,000.00 1.71
13 000069 华侨城 Ａ 4,500,000 49,500,000.00 1.66
14 600871 S 仪化 6,475,908 47,468,405.64 1.59
15 002146 荣盛发 展 4,999,672 46,246,966.00 1.55
16 000024 招商地 产 2,999,950 44,639,256.00 1.50
17 000537 广宇发 展 3,999,910 40,439,090.10 1.36
18 600021 上海电 力 10,000,046 39,900,183.54 1.34
19 600115 东方航 空 4,999,851 34,648,967.43 1.16
20 600029 南方航 空 5,000,000 31,400,000.00 1.05
21 002241 歌尔声 学 999,976 30,259,273.76 1.02
22 600683 京投银 泰 4,999,804 28,498,882.80 0.96
23 601009 南京银 行 2,599,955 26,103,548.20 0.88
24 000718 苏宁环 球 2,999,991 25,919,922.24 0.87
25 600239 云南城 投 1,499,863 23,967,810.74 0.80
26 600067 冠城大 通 2,999,869 23,578,970.34 0.79
27 000540 中天城 投 2,000,000 18,100,000.00 0.61
28 600895 张江高 科 1,499,909 12,974,212.85 0.44
29 600723 西单商 场 1,299,963 12,167,653.68 0.41
30 600011 华能国 际 462,732 2,929,093.56 0.10
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600028 中国石 化 292,169,629.11 8.83
2 601006 大秦铁 路 276,796,447.19 8.36
3 600015 华夏银 行 154,390,146.95 4.66
4 601328 交通银 行 128,423,609.83 3.88
5 600688 S 上石 化 125,195,041.42 3.78
6 600770 综艺股 份 118,474,367.13 3.58
7 600188 兖州煤 业 95,792,630.54 2.89
8 002142 宁波银 行 88,485,506.56 2.67
9 000069 华侨城 Ａ 86,994,819.68 2.63
10 600029 南方航 空 74,940,015.13 2.26
11 600100 同方股 份 69,428,447.38 2.10
12 600329 中新药 业 64,104,311.51 1.94
13 601668 中国建 筑 63,552,000.00 1.92
14 601318 中国平 安 61,587,720.18 1.86
15 000932 华菱钢 铁 61,139,248.87 1.85
16 600377 宁沪高 速 60,334,449.04 1.82 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2010 年半年度报告
28
17 000024 招商地 产 59,013,539.81 1.78
18 600871 S 仪化 56,768,463.27 1.71
19 600115 东方航 空 55,290,287.42 1.67
20 600327 大厦股 份 53,677,017.36 1.62
7.4.2 累计卖出金额前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600028 中国石 化 144,236,365.30 4.36
2 600525 长园集 团 142,583,654.32 4.31
3 600188 兖州煤 业 129,229,797.54 3.90
4 600770 综艺股 份 119,315,256.88 3.60
5 000893 东凌粮 油 87,093,148.76 2.63
6 601166 兴业银 行 75,457,415.90 2.28
7 600100 同方股 份 73,594,873.98 2.22
8 001696 宗申动 力 72,359,124.98 2.19
9 600329 中新药 业 72,039,222.73 2.18
10 600602 广电电 子 70,470,889.36 2.13
11 600816 安信信 托 70,417,836.99 2.13
12 002080 中材科 技 65,542,038.25 1.98
13 600377 宁沪高 速 63,906,183.85 1.93
14 601918 国投新 集 62,208,848.11 1.88
15 601668 中国建 筑 56,757,000.00 1.71
16 600518 康美药 业 56,728,629.82 1.71
17 000713 丰乐种 业 55,394,813.38 1.67
18 601318 中国平 安 54,263,879.74 1.64
19 600048 保利地 产 54,118,806.81 1.63
20 600729 重庆百 货 53,698,475.73 1.62
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,547,983,164.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,349,106,189.65
注：7.4.1 项 “ 买入 金额 ” 、7.4.2 项 “卖 出金 额” 及 7.4.3 项 “ 买入 股票 成 本” 、 “ 卖出 股票 收
入”均 按买 入或 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 591,256,000.00 19.85
3 金融债 券 50,050,000.00 1.68
其中： 政策 性金 融债 50,050,000.00 1.68 嘉实基金管理有限公司
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 可转债 - -
7 资产支 持证 券 - -
8 其他 - -
合计 641,306,000.00
21.53
7.6 期末按公允价值占基 金 资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 0801017 08 央 行票 据17 1,800,000 182,502,000.00 6.13
2 0801035 08 央 行票 据35 1,000,000 101,640,000.00 3.41
3 1001021 10 央 行票 据21 900,000 88,056,000.00 2.96
4 0801020 08 央 行票 据20 700,000 71,008,000.00 2.38
5 1001032 10 央 行票 据32 500,000 50,075,000.00 1.68
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 所有 资产支持证券 投资 明细
期末 本 基金 未持 有 资 产支 持证券 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
期末 本 基金 未持 有权 证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名股 票的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查 ， 在 本报告 编制 日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 和处 罚。
7.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
7.9.3 期末其 他资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,090,530.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 134,987.67
4 应收利 息 7,491,595.64
5 应收申 购款 2,638,812.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 12,355,925.72
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债 券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
报告期 末， 本基 金持 有的 前十名 股票 中不 存在 流通 受限情 况 。 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2010 年半年度报告
30
§ 8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例(%)
持有份 额
占总份 额
比例(%)
133,702 27,004.95 215,338,156.24 5.96 3,395,278,015.93 94.04
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有 本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例
(%)
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 217,253.48 0.0060
§ 9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2002 年11 月5 日 ） 基 金份 额总 额 2,002,279,940.18
报告期 期初 基金 份额 总额 3,503,289,473.33
报告期 期间 基金 总申 购份 额 424,792,282.48
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 317,465,583.64
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 3,610,616,172.17
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ， 基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§1 0 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内 基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门 无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内本基 金未改聘 为 其审计的会计 师事务所 ， 会计师事务所 为 普华永 道 中天会计师事 务
所有限 公司 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内， 本基 金 管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 无受 稽查 或处 罚等 情况 。 嘉实基金管理有限公司
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31
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司交易单元进行股 票投 资及佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例(%)
华泰证券股份有限公司 2 925,106,400.27 13.43 786,198.27 13.57 -
长城证券有限责任公司 2 891,518,653.46 12.95 757,786.65 13.08 -
海通证券股份有限公司 2 808,931,899.90 11.75 667,907.17 11.53 -
中信证券股份有限公司 3 579,793,963.76 8.42 492,820.14 8.51 -
中银国际证券有限责任公司 2 570,745,052.69 8.29 485,131.75 8.37 -
渤海证券股份有限公司 1 466,888,689.67 6.78 396,851.61 6.85 -
中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 2 453,339,135.52 6.58 368,340.31 6.36 -
广发证券股份有限公司 2 416,688,205.14 6.05 354,183.23 6.11 新增 1 个
中信建投证券有限责任公司 2 292,498,773.35 4.25 248,621.96 4.29 -
东方证券股份有限公司 1 252,346,647.46 3.66 205,033.08 3.54 -
国泰君安证券股份有限公司 4 235,010,112.97 3.41 190,947.03 3.3 -
安信证券股份有限公司 3 204,951,649.86 2.98 174,207.35 3.01 -
东海证券有限责任公司 1 170,026,045.44 2.47 144,522.70 2.49 -
东北证券股份有限公司 2 147,170,592.82 2.14 121,883.04 2.1 -
国金证券股份有限公司 2 110,732,890.37 1.61 94,122.33 1.62 -
光大证券股份有限公司 1 89,395,696.27 1.3 75,984.94 1.31 -
中国银河证券股份有限公司 2 85,663,352.67 1.24 72,811.06 1.26 -
中航证券有限公司 1 81,898,510.89 1.19 69,613.00 1.2 -
申银万国证券股份有限公司 2 72,191,370.47 1.05 61,362.70 1.06 -
招商证券股份有限公司 1 31,616,286.31 0.46 25,688.45 0.44 -
平安证券有限责任公司 2 - - - - -
华泰联合证券有限责任公司 2 - - - - -
中国国际金融有限公司 2 - - - - -
英大证券有限责任公司 2 - - - - -
广发华福证券有限责任公司 1 - - - - -
中信金通证券有限责任公司 1 - - - - -
浙商证券有限责任公司 1 - - - - -
湘财证券有限责任公司 1 - - - - -
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2010 年半年度报告
32
齐鲁证券有限公司 1 - - - - -
兴业证券股份有限公司 1 - - - - -
财富证券有限责任公司
1 - - - - -
长江证券股份有限公司 1 - - - - -
大通证券股份有限公司 1 - - - - -
东吴证券有限责任公司 1 - - - - -
国信证券股份有限公司 1 - - - - -
华宝证券经纪有限责任公司 1 - - - - -
瑞银证券有限责任公司 1 - - - - -
新时代证券有限责任公司 1 - - - - -
信达证券股份有限公司 1 - - - - 新增
注 1： 本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券
商的佣 金合 计。
注2 ： 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良好 ；
（3） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4）有较强的 研究能力 ， 能及时、全面 、定 期提 供 质量较高的宏 观、行业 、 公司和证券市 场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管理 人 与被选择的券 商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
（1 ） 债券交易：
报告期 内， 本基 金无 债券 交易。
（2 ）债券回购交 易：
报告期 内， 本基 金无 债券 回购交 易。
（3 ） 权证交易：
报告期 内， 本基 金无 权证 交易。
10.8 其他重大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 浙 商 证 券 开 办 定 投
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年1 月
4 日
2
关 于 通 过 浦 发 银 行 电 子 渠 道 申 购 嘉 实 旗 下 开
放式基 金费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年1 月
8 日 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2010 年半年度报告
33
3
嘉实成 长收 益证 券投 资基 金 2009 年 年度 收益
分配公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年1 月
16 日
4
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 上 海 农 商 银 行 开 办
定投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年1 月
18 日
5
关于开通直销网上交 易赎 回转认购/ 申购业务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年1 月
27 日
6
关 于 旗 下 基 金 参 加 江 苏 银 行 开 办 的 基 金 定 投
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年2 月
1 日
7
关 于 暂 停 向 深 圳 证 券 交 易 所 发 送 旗 下 开 放 式
基金净 值数 据的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年2 月
26 日
8
关于成 立广 州分 公司 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年3 月
3 日
9
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 江 海 证 券 和 第 一 创
业证券 开办 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年3 月
10 日
10
关 于 调 整 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 转 换 费 用 的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年3 月
13 日
11
关 于 直 销 网 上 交 易 赎 回 转 申 购 业 务 有 关 申 购
费率统 一优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年3 月
17 日
12
关 于 调 整 旗 下 开 放 式 基 金 在 浦 发 银 行 定 投 起
点金额 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年4 月
9 日
13
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 爱 建 证 券 开 办 定 投
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年4 月
16 日
14
关 于 增 加 乌 鲁 木 齐 市 商 业 银 行 为 嘉 实 旗 下 开
放式基 金代 销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年4 月
20 日
15
关 于 对 兴 业 银 行 借 记 卡 持 有 人 开 通 嘉 实 直 销
网上交 易定 期定 额申 购业 务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年4 月
21 日
16
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 乌 鲁 木 齐 市 商 业 银
行开办 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海 证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年4 月
23 日
17
关 于 增 加 渤 海 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构
并开展 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年4 月
27 日
18
关 于 增 加 华 融 证 券 为 嘉 实 旗 下 开 放 式 基 金 代
销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年5 月
5 日
19
关 于 增 加 中 国 光 大 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销
机构并 开展 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年5 月
6 日
20
关 于 增 加 上 海 农 商 银 行 和 洛 阳 银 行 为 嘉 实 旗
下基金 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年5 月
24 日
21
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 华 融 证 券 开 办 定 投
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年5 月
28 日
22
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 信 达 证 券 开 办 定 投
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年6 月
3 日
23
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 洛 阳 银 行 开 办 定 投
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年6 月
8 日
24
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 申 银 万 国 证 券 开 办
定投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2010 年6 月
24 日 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2010 年半年度报告
34
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1 ） 中国 证监 会批 准嘉 实 成长收 益证 券投 资基 金设 立的文 件；
（2 ） 《嘉 实成 长收 益证 券 投资基 金基 金合 同》 ；
（3 ） 《嘉 实成 长收 益证 券 投资基 金托 管协 议》 ；
（4 ） 《嘉 实成 长收 益证 券 投资基 金招 募说 明书 》 ；
（5 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6 ） 报告 期内 嘉实 成长 收 益证券 投资 基金 公告 的各 项原稿 。
11.2 存放地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 嘉实 基金 管 理有限 公司
11.3 查阅方式
（1 ）书 面查 询： 查阅 时间 为每工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅 ，也 可按
工本费 购买 复印 件。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或 发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基金 管理 有 限公 司
2010 年8 月26 日
