嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
嘉实多元收益债券型证券投资基金
2010 年 半 年度报告
2010 年 6 月 30 日
基金管 理人：
嘉实基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商 银 行股份有限公司
送出日期 ：2010 年 8 月 26 日
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嘉实多元债券 2010 年半年度报告
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§1 重要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2010 年 8 月 24 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本基金 分为 嘉实 多元 债券 A 、B ， 嘉实 多元 债券 A 收取认 （申 ）购 费和 赎回 费； 嘉 实多 元债
券 B 不 收 取认 （申 ）购 费 和赎回 费， 但计 提销 售服 务费。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2010 年 1 月 1 日起 至 2010 年 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1 重要提 示及 目录....................................................................................................................... 1
§ 2 基金简 介 ................................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................. 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................. 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................. 4
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................. 5
§ 3 主要财 务指 标和 基金 净 值表现 ................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................. 5
§ 4 管理人 报告 .............................................................................................................................. 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明........................................................ 7
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................................................. 8
4.4 管理人 对报 告期 内基 金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .................................................... 8
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .................................................... 9
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估值程 序等 事项 的说 明 .............................................................. 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................................................ 10
§ 5 托管人 报告 ............................................................................................................................ 10
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 .................................................................... 10
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ...... 10
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ..................... 10
§ 6 半年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ........................................................................................ 11
6.1 资产 负债 表 ..................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ........................................................................................................................... 12
6.3 所有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................... 13
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................... 14
§ 7 投资组 合报 告 ........................................................................................................................ 31
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................. 31
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................... 31
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 股票 投资 明细 ............................ 32
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................... 33
7.5 期末按 券种 分类 的债 券投资 组合 ................................................................................... 34
7.6 期末 按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细 ......................... 34
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............. 35
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ........................ 35
7.9 投资组 合报 告附 注 ......................................................................................................... 35
§ 8 基金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................. 35 嘉实基金管理有限公司
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8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ........................................................................ 35
8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人员持 有本 开放 式基 金的 情况 ................................................... 36
§ 9 开放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................. 36
§ 10 重大 事件 揭示 ...................................................................................................................... 36
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................ 36
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ................................. 36
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 36
10.4 基金投 资策 略的 改变 ................................................................................................... 36
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ......................................................................... 37
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ............................................ 37
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ...................................................................... 37
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................. 39
§ 11 备 查文 件目 录 ...................................................................................................................... 40
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................... 40
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................... 40
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................... 40
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§ 2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 嘉实多 元收 益债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 嘉实多 元债券
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 9 月 10 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,026,888,917.13 份
基金合 同存 续期 不定期
下属两 级基 金的 基金 简称 嘉实多 元债券 A 嘉实多 元债券 B
下属两 级基 金的 交易 代码 070015 070016
报告期末 下 属 两 级 基 金 的 份 额 总 额 924,490,339.27 份 1,102,398,577.86 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金在控制风 险和保持 资产流动性的前 提下，通 过谋求较高的当 期收益， 力
争资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金投资策略 由自上而 下的资产配置计 划和自下 而上的 单个证券 选择计划 组
成。根据对宏观 经济趋势 、国家宏观政策 趋势、行 业及企业盈利和 信用状况 、
债券市场和股票 市场估值 水平及预期收益 等动态分 析，决定债券类 、权益类 资
产配置比例。债 券类投资 采取积极主动的 投资策略 包括确定债券组 合久期、 债
券组合期限结构 及类属配 置、单个资产选 择，权益 类投资作为辅助 和补充， 其
最重要 因素 是本 金安 全。
业绩比 较基 准 中央国 债登 记结 算公 司的 中国债 券总 指数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混 合基 金，
高于货 币市 场基 金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国工 商 银 行股 份有 限公 司
信 息 披
露 负 责
人
姓名 胡勇钦 蒋松云
联系电 话 （010 ）65215588 (010) 66105799
电子邮 箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-600-8800 95588
传真 （010 ）65182266 (010) 66105798
注册地 址 上海市 浦东 新区 富城 路 99 号
震旦国 际大 楼 1702 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦 8 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
邮政编 码 100005 （办 公地 址） 100140
法定代 表人 王忠民 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 嘉实基金管理有限公司
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登载基金 半年度报告正文 的管理
人互联 网网 址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层
嘉实基 金管 理有 限公 司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
§ 3 主要 财务指 标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ： 人 民币 元
3.1.1 期间数 据和 指标
本报告 期（2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日）
嘉实多 元债券 A 嘉实多 元债券 B
本期已 实现 收益
30,206,397.20
31,047,555.87
本期利 润
24,981,135.67
24,062,322.05
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0320
0.0275
本期加 权平 均净 值利 润率 2.94% 2.54%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.40% 3.22%
3.1.2 期末数 据和 指标
报告期 末（2010 年6 月 30 日）
嘉实多 元债 券 A 嘉实多 元债 券 B
期末可 供分 配利 润
42,944,369.89
45,354,749.95
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0465
0.0411
期末基 金资 产净 值
996,961,711.01
1,182,952,542.88
期末基 金份 额净 值
1.078
1.073
3.1.3 累计期 末指 标
报告期 末（2010 年6 月 30 日）
嘉实多 元债 券 A 嘉实多 元债 券 B
基金份 额累 计净 值增 长率 19.77% 19.01%
注： （1 ） “ 本期 已实 现收 益 ” 指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不 含 公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包 括持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ，计入费用后 实际收益 水 平要低于所 列数字 ；
（3 ） “ 期末 可供 分配 利润 ” 采 用期 末资 产负 债表 中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低
数。 （4 ）嘉 实多 元债 券 A 收取认 （申 ）购 费和 赎回 费，嘉 实多 元债 券 B 不收 取认（ 申） 购费 和 赎
回费但 计提 销售 服务 费。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
3.2.1.1 嘉实多元债券 A 基 金份额净 值增长率及 其与 同期业绩比较基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率 ③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
过去 一 个月 -0.28% 0.17% -0.04% 0.10% -0.24% 0.07% 嘉实基金管理有限公司
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过去三 个月 0.26% 0.19% 1.43% 0.08% -1.17% 0.11%
过去 六 个月 3.40% 0.21% 3.42% 0.07% -0.02% 0.14%
过去一 年 8.54% 0.38% 3.42% 0.06% 5.12% 0.32%
自基金 合同 生效
起至今 19.77% 0.33% 12.41% 0.17% 7.36% 0.16%
3.2.1.2 嘉实多元债券 B 基金份额净值增长率及 其与 同期业绩比较基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
过去 一 个月 -0.28% 0.17% -0.04% 0.10% -0.24% 0.07%
过去三 个月 0.17% 0.19% 1.43% 0.08% -1.26% 0.11%
过去 六 个月 3.22% 0.20% 3.42% 0.07% -0.20% 0.13%
过去一 年 8.17% 0.38% 3.42% 0.06% 4.75% 0.32%
自基金 合同
生效起 至今 19.01% 0.33% 12.41% 0.17% 6.60% 0.16%
3.2.2 自 基 金 合同生 效以来 基金 份额累 计净值 增长率 变动 及其与 同期业 绩比较 基准 收益率 变动 的
比较
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
2008-09-10
2009-01-18
2009-05-28
2009-10-05
2010-02-12
2010-06-22
嘉实多元Ａ 基金基准
图1:嘉 实多 元债券A 份额 累计 净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2008 年9 月10 日至2010 年6月30 日）
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
2008-09-10
2009-01-18
2009-05-28
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嘉实多元Ｂ 基金基准
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图2:嘉 实多 元债券B 份额 累计 净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2008 年9 月10 日至2010 年6月30 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期 结
束时本基金的 投资组合 比 例符合基金合 同“第十 一 部分基金的投 资二、投 资 范围五（二 ）投资组
合限制 ”的 约定 。
§ 4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司 ， 成 立于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛 、南京、福 州 、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和 QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止 2010 年 6 月 30 日， 基金管 理人 共管 理 2 只 封 闭式基 金、18 只开 放式 基 金，具 体包 括
嘉实泰和封闭 、嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债
券、嘉 实服 务增 值行 业混 合、嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪 深 300 指数（LOF） 、嘉 实 超
短债债 券、 嘉实 主题 混合 、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海 外中国 股票 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选股 票 、 嘉实
多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法股票 、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉实价 值优 势股 票 。
其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合、 嘉实 债券3 只 开放式 基金 属于 嘉实 理财 通系列 证券 投资 基金 ，
同时， 管理 多个 全国 社保 基金、 企业 年金 基金 、特 定客户 资产 投资 组合 。
4.1.2 基金经理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王茜 本 基 金 基
金经理 、 公
司 固 定 收
益 部 副 总
监。
2009 年2 月
13 日
－ 8 年 曾 任 武 汉 市 商 业 银 行 信 贷 资 金 管 理 部
总经理 助理 ， 中信 证券 固 定收益 部 ， 长
盛债券 基金 经理 、长 盛货 币基金 经理。
2008 年 11 月 加盟 嘉实 基 金。工 商管 理
硕士， 具有 基金 从业 资格 ，中国 国籍 。
注： （1）任职 日期是指 公 司作出决定 后公告之 日； （2）证券从业 的含义遵 从行 业协会《证 券业从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 循了 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及其 各 项配套 法规 、 《 嘉
实多元收益债 券型 证券 投 资基金基金合 同》和其 他 相关法律法规 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽嘉实基金管理有限公司
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责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 份 额 持有 人谋求 最大 利益 。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定， 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。
4.3 管理人对 报告期内公 平交易 情况 的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行证监 会《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》
和公司 内部 公平 交易 制度 ， 通 过 IT 系 统和 人工 监控 等方式 进行 日常 监控 ， 公 平对待 旗下 管理 的 所
有基金 和组 合。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
报告期 内， 嘉实 多元 债券 A 基金份 额 净 值增 长率 为 3.40%、 嘉实 多元 债券 B 基 金份额 净值 增
长率 为3.22%， 投资 风格 相 似的 嘉 实债 券 基 金份 额 净 值增长 率 为3.48%， 某债 券 组合份 额 净 值增 长
率为-0.23% 。
主要原因：在 大类资产 配 置上，嘉实债 券与嘉实 多 元债券年初均 主动降低 了 权益类资产的 配
置比重，受到 股票市场 大 幅下跌的影响 较小；同 时 上述两基金通 过参与新 股 网下申购及 个股增发
获取了较好的 低风险回 报 。而某债券组 合受合同 约 束，其权益类 资产主要 集 中于可转换 债券及转
股个股，而转 债的流动 性 较差，可选品 种少，大 资 金交易的冲击 成本高， 从 而造成该组 合难以有
效降低权益类 资产的配 置 比例，在股票 市场的大 幅 下跌中 受到了 较大的负 面 冲击；同时 ，由于合
同限制，该组 合无法参 与 新股网下申购 及个股增 发 ，未能获取股 票一级市 场 的低风险收 益。以上
原因导 致嘉 实债 券、 嘉实 多元债 券与 某债 券组 合业 绩的差 异。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
报告期 内 本 基金 不存 在 异 常交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的 说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
今年上半年经 济增长出 现 拐点，一季度 的房价快 速 上涨引发的前 所未有严 厉 的房地产调控 政
策成为经济和 市场转向 的 导火索。在政 策作用下 二 季度经济增速 如期回落 ， 各项经济指 标多呈下
行态势，唯一 例外是进 出 口仍保持较快 增长，贸 易 顺差从三四月 的较低水 平 显著回升， 但欧美再
库存周期的基 本结束与 欧 债危机平添了 进出口贸 易 的前景的不确 定性。面 对 严峻的升值 压力，本
季度汇率机制 改革重启 。 通胀温和上升 ，虽然有 部 分小品种价格 上升，但 在 房地产和地 方融资平
台两大 引擎 降温 的背 景下 ， 推升 整体 通胀 的货 币动 力不足 ，CPI 上 升更 多的 可 归咎于 翘尾 和季 节性
因素。 在钢 铁、 煤炭 等大 宗商品 价格 下行 的带 动下 ，预计PPI 将快 速下 行， 进 一步减 缓通 胀压 力。
银监会 严格 执行7.5 万亿 新 增贷款 额度 ， 诸 如地 方融 资平台 管理 、 银 信通 业务 叫停等 监管 政策 次 第嘉实基金管理有限公司
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出台，流动性 上收至银 行 间，实体经济 和资本市 场 流动性匮乏叠 加预期恶 化 使股市在上 半年出现
了较大 的下 跌行 情， 截至6 月末多 个板 块估 值均 已降 至历史 低点 附近 。
上半年 受流 动性 充裕 和配 置型需 求的 拉动 ， 债券 市 场出现 了整 体上 扬 。 至6 月 初， 由于 央行 回
收流动性的累 积效应、 银 行季度结算和 上缴税收 等 阶段性因素影 响市场收 益 率水平回升 ，为投资
人提供了较好 的阶段性 配 置机会。总体 来说，由 于 对经济基本面 下行的预 期 增强、通胀 和加息预
期减弱，债券 市场仍呈 持 续上行的态势 ，交易所 信 用债在股债跷 跷板的作 用 下继续领跑 债市，中
长期利率产品 涨幅居前 。 收益率 曲线继 续平坦化 ，10 年期国债收益 率季末降 至3.28%，1年 期央票
收益率 已经 升至2.34% 。 基 于对宏 观经 济形 势和 市场 趋势的 判断 ， 本 基金 今年 以来大 幅降 低了 权益
类资产的配置 比重，并 增 加了债券资产 的配置比 例 及久期，在大 类资产配 置 上取得较高 的配置效
率。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报告期末 嘉实多元债券 A 基金份 额净值为 1.078 元，本报 告期基金份 额 净值增长率 为
3.40% ； 截 至报 告期 末嘉 实 多元债券 B 基金 份额 净值 为 1.073 元 ， 本 报告 期基 金份额 净值 增长 率为
3.22% ；同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 3.42% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2010 年下半 年经济将 延续 回落的态势， 但无须过 度 担忧经济二次 探底。就 政 策而言，面临 调
结构和保增长 两难局面 的 经济政策左右 擎肘，但 鉴 于继续刺激资 源有限， 对 房地产和融 资平台政
策落实的效果 仍有待观 察 ，预计至少三 季度内不 会 有大的再次转 向。货币 政 策仍偏向数 量工具而
非价格工具， 银监会对 贷 款额度控制的 严格执行 和 其他各项措施 落实有望 仍 使流动性保 持在中性
偏紧的程度。 由于已启 动 汇改，且大量 资产负债 率 较高的企业应 对利息成 本 上升的能力 有限，利
率调整会更 趋谨慎， 尽管 不能排除为 避免长期 负 利 率状态可能 有1至2次升 息 ，但进入升 息周期 的
可能性 几乎 为零 。 目 前看 来CPI 仍可 维持 在温 和通 胀 的水平 ， 主 要的 扰动 因素 是猪粮 比长 期低 于盈
亏平衡线可能 带来的猪 价 上涨，以及秋 粮生产的 不 确定性。预期 下半年债 市 资金面更趋 平衡，虽
然目前收益率 的绝对水 平 不高，但宏观 经济向下 仍 给予债券基本 面支持， 在 通胀可控的 大背景下
仍可维持对债 券市场谨 慎 乐观的态度。 就信用类 债 券而言，企业 盈利能力 有 所恶化，房 地产等个
别行业压力明 显，而信 用 息差保护不足 ，风险收 益 配比不够合理 。权益资 产 经过上半年 调整估值
水平相对于债 券市场吸 引 力更为明显， 存在反弹 的 基础，但流动 性趋紧和 复 杂的经济形 势使得趋
势性上 涨仍 难以 出现 。
基于以上判断 ，2010 年下 半年本基金仍 将坚持 “ 多 元化的低风险 赢利模式 ” ，保持或阶段 性
提高组合中利 率产品的 久 期，增持高信 用等级品 种 。对于权益类 资产，我 们 将在市场下 跌中慎重嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
10
选择具有中长 期投资价 值 的个股，在控 制风险的 前 提下择机增加 股票资产 的 配置比例； 同时，我
们将积极关注 存量转债 和 新发行转债的 投资机会 ， 在其债性基础 上精选个 券 ，适时稳步 增持，力
争在低 风险 的前 提下 为投 资人带 来较 好的 业绩 回报 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
报告期内，本 基金管 理 人 严格 遵守《企 业会计准 则 》、 《证券投 资基金会 计 核算业务指引 》
以及中国证监 会 相关规 定 和基金合同的 约定， 日 常 估值由基金管 理人同基 金 托管人一同 进行，基
金份额净值由 基金管理 人 完成估值后， 经基金托 管 人复核无误后 由基金管 理 人对外公布 。月末、
年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。
本基金管理人 设立 估值 专 业委员会 ，委 员由运营 、 风险管理、法律 稽核等 部 门负责人 以及 基
金经理 组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。 基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有 专 业胜任能
力和相关工作 经历。 基 金 经理 兼任估值 委员，参 加 估值专业委员 会 会议， 不 介 入基金日 常估值业
务；参与估值 流程各方 之 间不存在任何 重大利益 冲 突；与估值相 关的机构 包 括上海、深 圳证券交
易所， 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 ， 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司以 及 中国 证券 业协 会 等 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 基金 合同 第十 五部分 三 、 基 金收 益分 配 原则 “1 、 在 符合 有关 基金 分红条 件的 前提
下，本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为 12 次 ，每 年 分配比 例不 得低 于可 供分 配收益 的 50%”、 “5 、
基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ” 的 约 定 。 报 告 期 内 本 基 金 实 施 利 润 分 配 ， 合计
56,091,841.44 元（ 参见 本报 告 6.4.11 利润 分配 情况 ） 。
§ 5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2010年上半 年，本基 金托 管人在对嘉实 多元收益 债 券型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明
2010年上半 年，嘉实 多元 收益债券型证 券投资基 金 的管理人 —— 嘉实基金 管 理有限公司在 嘉
实多元收益 债 券型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价 格计算、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，嘉实多 元 收益债券型证 券投资基 金 对基金份额 持有人进
行了两 次利 润分 配， 分配 金额为107,424,384.40元。 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
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5.3 托管人对本 半 年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法 对嘉实基 金 管理有限公司 编制和披 露 的嘉实多元收 益债券型 证 券投资基金2010
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务 会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§ 6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主 体： 嘉实 多元 收益 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2010 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2010 年6 月30 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
资 产
银行存 款 6.4.7.1
18,477,494.07
66,765,786.86
结算备 付金
18,764,965.50
15,337,716.64
存出保 证金
765,515.60
668,741.13
交易性 金融 资产 6.4.7.2
2,050,189,481.95
1,290,841,658.27
其中： 股票 投资
157,312,563.25
253,819,277.57
基金投 资
-
-
债券投 资
1,892,876,918.70
1,037,022,380.70
资产支 持证 券投 资
-
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3
-
-
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4
-
-
应收证 券清 算款
96,534,153.20
-
应收利 息 6.4.7.5
20,358,738.55
4,254,982.46
应收股 利
-
-
应收申 购款
3,559,162.35
2,792,016.47
递延所 得税 资产
-
-
其他资 产 6.4.7.6
-
-
资产总计
2,208,649,511.22
1,380,660,901.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010 年6 月30 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
负 债
短期借 款
-
-
交易性 金融 负债
-
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3
-
-
卖出回 购金 融资 产款
20,000,000.00
40,000,000.00
应付证 券清 算款
-
52,351,983.03
应付赎 回款
5,583,641.61
12,615,721.57
应付管 理人 报酬
1,260,954.57
818,561.51
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嘉实多元债券 2010 年半年度报告
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应付托 管费
360,272.73
233,874.74
应付销 售服 务费
296,588.34
193,478.93
应付交 易费 用 6.4.7.7
875,216.53
1,034,936.33
应交税 费
158,725.44
24,000.00
应付利 息
-
-
应付利 润
-
-
递延所 得税 负债
-
-
其他负 债 6.4.7.8
199,858.11
98,303.38
负债合计
28,735,257.33
107,370,859.49
所有者权益
实收基 金 6.4.7.9
2,026,888,917.13
1,144,922,863.95
未分配 利润 6.4.7.10
153,025,336.76
128,367,178.39
所有者 权益 合计
2,179,914,253.89
1,273,290,042.34
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计
2,208,649,511.22
1,380,660,901.83
注：报 告截 止日 2010 年 6 月 30 日 ， 嘉实 多元 债券 A 基金份 额净 值 1.078 元，基 金份 额总 额
924,490,339.27 份; 嘉 实 多元债券 B 基 金份 额净 值 1.073 元， 基金 份额 总 额 1,102,398,577.86
份；本 基金 基金 份额 总 额2,026,888,917.13 份。
6.2 利润表
会计主 体： 嘉实 多元 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2010 年1 月1 日 至2010 年6 月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日 至2009 年6 月30 日
一、收入
62,987,029.58
81,266,473.46
1. 利息 收入
21,103,294.77
26,647,981.65
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11
494,624.53
346,423.03
债券利 息收 入
20,578,044.55
26,301,558.62
资产支 持证 券利 息收 入
-
-
买入返 售金 融资 产收 入
30,625.69
-
其他利 息收 入
-
-
2. 投资 收益
54,017,011.88
63,267,890.32
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12
46,407,335.91
66,741,997.92
基金投 资收 益
-
-
债券投 资收 益 6.4.7.13
7,434,187.16
-4,926,945.33
资产支 持证 券投 资收 益
-
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
-
股利收 益 6.4.7.15
175,488.81
1,452,837.73
3. 公允 价值变 动收 益 6.4.7.16
-12,210,495.35
-8,787,186.89
4. 汇兑 收益
-
-
5. 其他 收入 6.4.7.17
77,218.28
137,788.38
减： 二、费用
13,943,571.86
13,613,630.11
1 ．管 理人 报酬
6,218,860.98
6,424,085.06
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嘉实多元债券 2010 年半年度报告
13
2 ．托 管费
1,776,817.37
1,835,452.89
3 ．销 售服 务费
1,401,385.74
1,749,940.83
4 ．交 易费 用 6.4.7.18
2,715,613.82
3,114,756.78
5 ．利 息支 出
1,607,028.55
238,804.06
其中：卖出回 购 金 融 资 产 支 出
1,607,028.55
238,804.06
6 ．其 他费 用 6.4.7.19
223,865.40
250,590.49
三、利润总额
49,043,457.72
67,652,843.35
减： 所 得税 费用
-
-
四、净利润
49,043,457.72
67,652,843.35
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 嘉实 多元 收益 债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日 至2010 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,144,922,863.95
128,367,178.39
1,273,290,042.34
二、本期 经营活 动产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
-
49,043,457.72
49,043,457.72
三、本期 基金份 额交易 产 生 的基 金
净值变 动数
881,966,053.18
83,039,085.05
965,005,138.23
其中：1. 基金 申购 款 1,483,133,287.94
135,483,240.70
1,618,616,528.64
2. 基金 赎回款
-601,167,234.76
-52,444,155.65
-653,611,390.41
四、本期 向基金 份额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动
-
-107,424,384.40
-107,424,384.40
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,026,888,917.13
153,025,336.76
2,179,914,253.89
项目
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日 至2009 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,640,816,511.87 98,039,148.54 2,738,855,660.41
二、本期 经营活 动产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
-
67,652,843.35 67,652,843.35
三、本期 基金 份 额交易 产 生的基 金
净值变 动数
-1,267,971,394.19 -40,857,799.97 -1,308,829,194.16
其中：1. 基金 申购 款 1,942,908,353.17 80,566,603.76 2,023,474,956.93
2. 基金 赎回款 -3,210,879,747.36 -121,424,403.73 -3,332,304,151.09
四、本期 向基金 份额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动
- -28,357,466.86 -28,357,466.86
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,372,845,117.68 96,476,725.06 1,469,321,842.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 赵学 军， 主管 会计 工作 负责 人 李松林 ，会 计机 构负 责人 王红。 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
14
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实多元收益 债券型证 券 投资 基金( 以下简 称 “ 本基 金 ”) 经中国证券 监督管理 委员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证 监许 可[2008]865 号《 关于 核 准嘉实 多元 收益 债券 型证 券投资 基金 募集 的批
复》核准， 由 嘉实基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《 嘉实 多元收益
债券型 证券投 资基金基 金 合同》 负责 公 开募集 。 本 基金为契约型 开放式， 存 续期限不定 ，业经普
华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司 普 华永 道中 天验 字(2008) 第 137 号验 资报 告予以 验证 。经 向 中
国证监 会备 案 ， 《嘉 实多 元 收益债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2008 年 9 月 10 日 正式 生效 ，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总额 为 4,579,775,847.06 份 基 金 份 额 ，其中认购资金利息折合
496,931.53 份基 金份 额 。 本基金 的基 金管 理人 为嘉实 基金 管理 有限 公司 ， 基 金托管 人为 中国 工商
银行股 份有 限公 司( 以 下简 称 “中 国工 商银 行”) 。
根据《嘉实多 元收益债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《嘉实多 元收益债 券 型证券投资基 金
招募说明书》 并报中国 证 监会备案，本 基金自募 集 期起根据认购 费、申购 费 、销售服务 费收取方
式的不 同， 将基 金份 额分 为不同 的类 别。 其中 ， 嘉 实多元 债券 A 在投 资者 认 购/ 申购 时收 取认 购/
申购费 ，不 收取 销售 服务 费； 嘉 实多 元债 券 B 不 收 取认购/ 申购 费， 销售 服务 费年费 率为 0.3% 。
嘉实多 元债 券 A 、B 基 金 份额分 别设 置代 码， 分别 计算和 公告 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净值 。
根据 《中 华人民 共和国 证 券投资基 金法 》 和《嘉 实 多元收益 债券型 证券投 资 基金基金 合同》
的有关规 定，本 基金主 要 投资于国 债、金 融债、 企 业( 公司) 债、次 级债、 可转 换债券( 含分 离交 易
可转债) 、 资 产支 持证 券、 央行票 据 、 短期 融资 券等 债券类 资产 ， 及 债券 回购 、 银 行存 款等 。 此 外，
本基金可 参与一 级市场 新 股申购或 公开增 发的股 票 ；持有可 转换债 券转股 所 得的股票 ；投资 二级
市场股票 以及权 证等中 国 证监会允 许基金 投资的 其 它金融工 具。本 基金投 资 组合的资 产配置 范围
为 ： 债 券 类 资 产的 投 资 比例 不 低 于 基 金 资产 的 80% ， 权 益 类 资 产 的投 资 比 例不 超 过 基 金 资 产的
20% ，对现金 和到期日不 超过一年的政府 债券的投 资比例不低于基 金资产净 值的 5% 。此 外，如
法律法规 或监管 机构以 后 允许基金 投资其 他金融 工 具或金融 衍生工 具，基 金 管理人在 履行适 当程
序后，可 以将其 纳入投 资 范围。本 基金的 业绩比 较 基准为中 央国债 登记结 算 有限责任 公司的 中国
债券总 指数 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照 财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 －基本 准则 》 和
38 项 具体 会计 准则 、 其后 颁布的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释 以及其 他相 关规 定( 以
下合称 “企 业会 计准 则”) 、 中国 证监 会公 告[2010] 5 号 《证 券投 资基 金信 息 披露 XBRL 模板第 3嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
15
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》、 中 国证 券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《 证券投 资基 金会 计
核算业务指 引》 、 《嘉实 多 元收益债券 型证券投 资基 金基金合同 》和中国 证监 会允许的基 金行业 实
务操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整 地反映 了本 基 金 2010 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及 2010 年 上半 年 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
报告期 内， 本基 金不 存在 会计差 错 事 项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财 税[2005]102 号 《 关于 股息 红利 个
人所得 税有 关政 策的 通知 》 、 财税[2005]107 号 《关 于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法 规 和实务 操作 ， 主要 税
项列示 如下 ：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
(2) 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
(3) 对基金取得的 企业债券 利 息收入，由发 行债券的 企 业在向基金派 发利息时 代 扣代缴 20%
的个人所得 税，暂不 征收 企业所得税 。对基金 取得 的股票的股 息、红利 收入 ，由上市公 司在向 基
金派发 股息 、 红利 时暂 减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依 照现 行税 法规 定 即20% 代扣 代缴 个人 所
得税， 暂不 征收 企业 所得 税。
(4) 基金买 卖股 票 于 2008 年 4 月 24 日之 前按 照 0.3% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税， 自 2008
年 4 月 24 日 起至 2008 年 9 月 18 日止按 0.1% 的 税率 缴纳。 自 2008 年 9 月 19 日起基 金卖 出股 票
按0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易印花 税， 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人 民币 元
项目 本期末
2010 年 6 月 30 日
活期存 款
18,477,494.07
定期存 款
-
嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
16
其他存 款 -
合计
18,477,494.07
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变动
股票
156,054,211.64
157,312,563.25
1,258,351.61
债券
交易所 市场
605,047,333.84
616,045,918.70
10,998,584.86
银行间 市场
1,271,708,137.84
1,276,831,000.00
5,122,862.16
合计
1,876,755,471.68
1,892,876,918.70
16,121,447.02
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计
2,032,809,683.32
2,050,189,481.95
17,379,798.63
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
报告期 末 ， 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 各项 买入 返售 金融 资产期 末余 额 为 零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
期末 本 基金 无 买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息
16,499.09
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
5,911.02
应收债 券利 息
20,336,328.44
应收买 入返 售证 券利 息
-
其他
-
合计
20,358,738.55
6.4.7.6 其他资产
本期末 （2010 年6 月30 日）本 基金 未持 有 其 他资 产 （其 他应 收款 、待 摊费 用 等）。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币 元 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
17
项目
本期末
2010 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用
859,028.70
银行间 市场 应付 交易 费用
16,187.83
合计
875,216.53
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 6 月 30 日
预提费 用
193,396.69
应付赎 回费
6,461.42
合计
199,858.11
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 嘉实多元债券 A 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月1 日至2010 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末
551,484,446.96
551,484,446.96
本期申 购
513,069,408.63
513,069,408.63
本期赎 回
-140,063,516.32
-140,063,516.32
本期末
924,490,339.27
924,490,339.27
注: 申购含红 利再 投、 转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.9.2 嘉实多元债券 B 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月1 日至2010 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末
593,438,416.99
593,438,416.99
本期申 购
970,063,879.31
970,063,879.31
本期赎 回
-461,103,718.44
-461,103,718.44
本期末
1,102,398,577.86
1,102,398,577.86
注: 申购含红 利再 投、 转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 嘉实多元债券 A 未 分 配利润
单位： 人民 币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末
43,755,329.82
19,028,048.27
62,783,378.09
本期利 润
30,206,397.20
-5,225,261.53
24,981,135.67
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数
21,889,230.49
15,724,215.11
37,613,445.60
嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
18
其中： 基金 申购 款
30,157,741.99
20,821,630.92
50,979,372.91
基金赎 回款
-8,268,511.50
-5,097,415.81
-13,365,927.31
本期已 分配 利润
-52,906,587.62
-
-52,906,587.62
本期末
42,944,369.89
29,527,001.85
72,471,371.74
6.4.7.10.2 嘉实多元债券 B 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末
45,125,109.17
20,458,691.13
65,583,800.30
本期利 润
31,047,555.87
-6,985,233.82
24,062,322.05
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数
23,699,881.69
21,725,757.76
45,425,639.45
其中： 基金 申购 款
43,988,138.59
40,515,729.20
84,503,867.79
基金赎 回款
-20,288,256.90
-18,789,971.44
-39,078,228.34
本期已 分配 利润
-54,517,796.78
-
-54,517,796.78
本期末
45,354,749.95
35,199,215.07
80,553,965.02
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入
382,373.15
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
88,474.39
其他
23,776.99
合计
494,624.53
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人 民币 元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
955,694,968.91
卖出股 票成 本总 额
909,287,633.00
买卖股 票差 价收 入
46,407,335.91
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人 民币 元
项目
本期
2010 年1 月 1 日至 2010 年6 月30 日
卖出债券 及 债 券 到 期 兑
付成交 金额
2,013,197,570.17
卖出债券 及 债 券 到 期 兑
付成本 总额
1,995,565,728.73
应收利 息总 额
10,197,654.28
债券投 资收 益
7,434,187.16
嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
19
6.4.7.14 衍生工具收益: 无
6.4.7.15 股利收益
单位：人 民币 元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益
175,488.81
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
175,488.81
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2010 年1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
1. 交易 性金融 资产
-12,210,495.35
——股 票投 资
-24,051,013.85
——债 券投 资
11,840,518.50
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
2. 衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3. 其他 -
合计
-12,210,495.35
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年 6 月 30 日
赎回基金 补偿 收入
59,311.76
转换基 金补 偿收 入
13,593.60
印花税 返还 收入
53.87
其他
4,259.05
合计
77,218.28
6.4.7.18 交易费用
单位：人 民币 元
项目
本期
2010 年1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
2,681,388.82
银行间 市场 交易 费用
34,225.00
合计
2,715,613.82
6.4.7.19 其他费用
单位：人 民币 元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
20
审计费 用
44,630.98
信息披 露费
148,765.71
债券托 管帐 户维 护费
9,000.00
银行汇 划费 用
21,468.71
合计
223,865.40
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
报告期 内， 本基 金不 存在 或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后事 项
2010 年 7 月 26 日 ，本 基 金管理 人发 布《 嘉实 多元 收益债 券型 证券 投资 基金 2010 年 第二 次
收益分 配公 告》， 嘉 实多 元 债券 A：每 10 份基 金份 额 派发现 金红 利 0.25 元 ，嘉 实多元 债 券 B ：每
10 份基 金份 额派 发现 金红 利 0.25 元 ， 权 益登 记日 、 除息 日 为 2010 年 7 月 28 日 ，红 利发 放日 为
2010 年7 月29 日。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方 ，未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “中 国工 商 银
行”）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国都证 券有 限责 任公 司 与基金 管理 人同 受重 大影 响的公 司、 基金 代 销 机构
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方名称
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
上年度可比期间
2009年 1 月 1日至2009 年 6 月 30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国都证券有限责任公司 125,215,199.60
125,215,199.60
7.45%
-
-
6.4.10.1.2 债券 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方名称
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
上年度可比期间
2009年 1 月 1日至2009 年 6 月 30 日 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
21
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
国都证券有限责任公司 50,500,081.53
50,500,081.53
6.20% -
-
-
6.4.10.1.3 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
上年度可比期间
2009年 1 月 1日至2009 年 6 月 30 日
成交金额
占当期回购
成交 总额的比例
成交金额
占当期回购
成交总额的比例
国都证券有限责任公司 1,298,600,000.00
50,500,081.53
10.00% -
-
-
6.4.10.1.4 应 支付关联方 的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 月30日
当期
佣金
占 当期佣金总量的 比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末应付佣金总额的比例
国都证券有限责任公司 106,432.40 7.57%
106,432.40
12.39%
上年度 可比 期间 （2009 年1 月1日至2009 年6 月30 日） 应支付 关联 方的 佣金 为零 。
注： （1）上述 佣金按市 场 佣金率计算 ，以扣除 由中 国证券登记 结算有限 责任 公司收取的 证管费 和
经手费后的 净额列示。 （2 ）该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣 金收取方 为本 基金提供的 证券投 资
研究成 果和 市场 信息 服务 等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月3 0 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1日至 2009 年6 月3 0 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
6,218,860.98
6,424,085.06
其中 ： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 482,209.65 1,025,824.62
注：支付基金管理人嘉实 基金管理有限公司的管理 人报酬按前一日基金资产 净值 0.70%的 年费率
计提，逐日累计至每月 月 底，按月支付。其计算 公 式为：日管理人报酬＝ 前 一日基金资产净值 ×
0.70% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至2009 年 6 月 30 日
当期 发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,776,817.37 1,835,452.89
注: 支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按 月支 付。 其计算 公式 为： 日 托管 费 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.20% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费（ 嘉实多元债券 B ） 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
22
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1日至 2009 年6 月3 0 日
当期发 生的 基金 应支 付的
销售服 务费
当期发 生的 基金 应支 付的
销售服 务费
嘉实基 金管 理有 限公 司
703,336.63
386,726.42
中国工 商银行 股 份有 限公 司
265,079.11
591,042.06
国都证 券有 限责 任公 司
925.06
2,343.74
合
计
969,340.80
980,112.22
注： （1 ）支 付基 金销 售机 构的销 售服 务费 按 嘉 实多 元债 券 B 基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 0.30%
的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月底， 按月支付 给 嘉实基金管理 有限公司 ， 再由嘉实基 金管理有
限公司 计算 并支 付给 各基 金销售 机构 。其 计算 公式 为：日 B 类 基金 份额 销售 服务费 ＝前 一日 B 类
基金份 额资 产净 值×0.30%/ 当年 天数。 （2 ）嘉 实多 元 债券 A 不收 取销 售服 务费 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2010 年1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 30,398,240.72 20,826,803.16 - - - -
上年度 可比 期间
2009 年1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 460,468,777.75 - - 474,012,000.00 13,892.70
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本期 （2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日）、 上 年 度可比 期间 （2009 年 1 月 1 日至 2009
年 6 月 30 日）， 基 金管 理 人 未运 用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本期 末 （2010 年 6 月 30 日）、 上年 度 末 （2009 年 12 月 31 日）， 其他 关联 方 未 投资 本基 金 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2010 年1 月1日至 2010 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至2009 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行
18,477,494.07
382,373.15 37,211,957.75 316,775.42 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
23
股份有 限公 司
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本期 （2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日）、 上年度 可比 期间 （2009 年 1 月 1 日至 2009
年 6 月 30 日） ，本 基金 未 在承销 期内 参与 认购 关联 方承销 的证 券。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民 币元
序
号
权益
登记日
场外
除息日
每 10 份
基金份额分红数
现金 形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备
注
1 2010-1-20 2010-1-20
嘉实多元债券 A: 0.400
嘉实多元债券 B: 0.400
30,548,071.92
20,784,471.04
51,332,542.96
-
2 2010-4-08 2010-4-08
嘉实多元债券 A: 0.330
嘉实多元债券 B: 0.330
28,918,151.48
27,173,689.96
56,091,841.44
-
合
计
- -
嘉实多元债券 A: 0.730
嘉实多元债券 B: 0.730
59,466,223.40
47,958,161.00
107,424,384.40
-
注：2010 年1 月16 日， 本 基金管 理人 发布 《嘉 实多 元收益 债券 型证 券投 资基 金 2009 年 度第 四次
收益分 配公 告》 ， 权 益 登 记 日、 除 息日 为 2010 年 1 月 20 日， 每 10 份基 金份 额派发 现金 红 利 0.40
元。
6.4.12 期末（2010 年 6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别 ：股票
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券名称
成功
认 购 日
可 流 通 日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601000 唐山港 2010-6-22 2010-7-5 未上市 8.20 8.20 2,000 16,400.00 16,400.00
002383 合众思壮 2010-3-26 2010-7-2 IPO 网 下 锁 定3个月 37.00 48.45 41,124 1,521,588.00 1,992,457.80
002384 东山精密 2010-3-31 2010-7-9 IPO 网 下 锁 定3个月 26.00 57.67 51,729 1,344,954.00 2,983,211.43
002399 海普瑞 2010-4-28 2010-8-6 IPO 网 下 锁 定3个月 148.00 117.03 49,423 7,314,604.00 5,783,973.69
002401 交技发展 2010-4-28 2010-8-6 IPO 网 下 锁 定3个月 26.40 35.17 18,927 499,672.80 665,662.59
002402 和而泰 2010-4-30 2010-8-11 IPO 网 下 锁 定3个月 35.00 32.80 14,375 503,125.00 471,500.00
002405 四维图新 2010-5-6 2010-8-18 IPO 网 下 锁 定3个月 25.60 33.18 67,838 1,736,652.80 2,250,864.84
002412 汉森制药 2010-5-13 2010-8-25 IPO 网 下 锁 定3个月 35.80 32.50 30,052 1,075,861.60 976,690.00
002419 天虹商场 2010-5-21 2010-9-1 IPO 网 下 锁 定3个月 40.00 34.19 210,987 8,439,480.00 7,213,645.53
002431 棕榈园林 2010-6-2 2010-9-10 IPO 网 下 锁 定3个月 45.00 54.89 82,455 3,710,475.00 4,525,954.95
002439 启明星辰 2010-6-9 2010-9-27 IPO 网 下 锁 定3个月 25.00 36.41 114,942 2,873,550.00 4,185,038.22
002441 众业达 2010-6-25 2010-10-8 IPO 网 下 锁 定3个月 39.90 39.90 112,358 4,483,084.20 4,483,084.20
300074 华平股份 2010-4-16 2010-7-27 IPO 网 下 锁 定3个月 72.00 63.41 24,953 1,796,616.00 1,582,269.73
300075 数字政通 2010-4-16 2010-7-27 IPO 网 下 锁 定3个月 54.00 47.65 28,000 1,512,000.00 1,334,200.00
300077 国民技术 2010-4-23 2010-8-2 IPO 网 下 锁 定3个月 87.50 116.75 37,487 3,280,112.50 4,376,607.25
嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
24
300078 中瑞思创 2010-4-23 2010-7-30 IPO 网 下 锁 定3个月 58.00 69.88 33,568 1,946,944.00 2,345,731.84
300084 海默科技 2010-5-10 2010-8-20 IPO 网 下 锁 定3个月 33.00 27.19 39,613 1,307,229.00 1,077,077.47
300086 康芝药业 2010-5-17 2010-8-26 IPO 网 下 锁 定3个月 60.00 52.52 64,683 3,880,980.00 3,397,151.16
300094 国联水产 2010-6-30 2010-7-8 未上市 14.38 14.38 500 7,190.00 7,190.00
6.4.12.1.2 受限证券类别 ：债券
期末（2010 年 6 月 30 日 ）本基 金未 持有 流通 受限 的债券 。
6.4.12.1.3 受限证券类别 ：其他
期末（2010 年 6 月 30 日 ）本基 金未 持有 流通 受限 的其他 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌股票
期末（2010 年 6 月 30 日 ）本基 金未 持有 暂时 停牌 的 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
期末 本 基金 银行 间市 场债 券正回 购 余 额为 零。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至 本 报告 期 末 2010 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额20,000,000.00 元， 于 2010 年7 月1 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券 ， 按 证券 交 易所规 定的 比例 折算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金为债券 型证券投 资 基金，其长期 平均风险 和 预期收益率低 于股票基 金 、混合基金， 高
于货币市场基 金。本基 金 投资的金融工 具主要包 括 股票投资和债 券投资等 。 本基金在日 常经营活
动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本 基金的基
金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ， 在控制风 险和保持
资产流 动性 的前 提下 ，通 过谋求 较高 的当 期收 益， 力争资 产的 长期 稳定 增值 。
本基金管理人 董事会重 视 建立完善的公 司治理结 构 与内部控制体 系 ，公司 董 事会对公司建 立
内部控制系统 和维持其 有 效性承担最终 责任。董 事 会下设风险管 理与内审 委 员会，负责 检查公司
内部管理制度 的合法合 规 性及内控制度 的执行情 况 ，充分发挥独 立董事监 督 职能，保护 投资者利
益和公 司合 法权 益。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金管理人设立 风险控制 委 员会，由公司 总嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
25
经理、副总经 理、督察 长 、总经理助理 以及部门 总 监组成，负责 全面评估 公 司经营管理 过程中的
各项风 险， 并提 出防 范化 解措施 。
本基金管理人 设立督察 长 制度，积极对 公司各项 制 度、业务的合 法合规性 及 内部控制制度 的
执行情况进行 监察、稽 核 ，定 期和不定 期向董事 会 报告公司内部 控制执行 情 况。监察稽 核部具体
负责公司各项 制度、业 务 的合法合规性 及公司内 部 控制制度的执 行情况的 监 察稽核工作 。公司管
理层重视和支 持监察稽 核 工作，并保证 监察稽核 部 的独立性和权 威性，配 备 了充足合格 的监察稽
核人员，明确 监察稽核 部 门及其各岗位 的职责和 工 作流程、组织 纪律。业 务 部门负责人 为所在部
门的风险控制 第一责任 人 ，对本部门业 务范围内 的 风险负有管控 及时报告 的 义务。员工 在其岗位
职责范 围内 承担 相应 风险 管理责 任。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险 是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管人 中 国工商银行， 因而与该 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均以中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ，因此违
约风险可能性 很小；在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券 交割方式
进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金 的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ，
且投资于一家 公司发行 的 股票市值不超 过基金资 产 净值的 10% ，且本基 金与 由本基金的基 金管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券不 得超过 该证 券 的10% 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
26
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
A-1
559,538,000.00
0.00
A-1 以下 0.00
0.00
未评级 0.00
0.00
合计
559,538,000.00
0.00
注：短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按短期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债及央行
票据等 。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
AAA
81,164,408.00
0.00
AAA 以下
365,011,340.00
330,357,565.00
未评级 0.00
0.00
合计
446,175,748.00
330,357,565.00
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按长期 信 用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债及央行
票据等 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中 设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市， 其余 亦可 在银行 间同 业市 场交 易， 因此除 附 注 6.4.12 中
列示的部分基 金资产流 通 暂时受限制不 能自由转 让 的情况外 ，其 余均能及 时 变现。此外 ，本基金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求，其 上限一般 不 超过基金持 有的债券嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
27
投资的 公允 价值 。
6.4.13.3.1 金融资产和金 融负债的到期期限分 析
单位：人民币元
本期末
2010 年6 月30 日
3 个月以内 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 合计
资产
银行存款
18,477,494.07
-
-
-
18,477,494.07
结算备付金
18,764,965.50
-
-
-
18,764,965.50
存出保证金
765,515.60
-
-
-
765,515.60
交易性金融资产 457,391,663.25
560,394,812.81
795,047,601.52
216,238,407.59
2,029,072,485.17
应收申购款
3,559,162.35
-
-
-
3,559,162.35
应收证券清算款
96,534,153.20
-
-
-
96,534,153.20
资产总计 595,492,953.97
560,394,812.81
795,047,601.52
216,238,407.59
2,167,173,775.89
负债
卖出回购金融资产款
20,000,961.11
-
-
-
20,000,961.11
应付证券清算款
-
-
-
-
-
应付赎回款
5,583,641.61
-
-
-
5,583,641.61
应付管理人报酬
1,260,954.57
-
-
-
1,260,954.57
应付托管费
360,272.73
-
-
-
360,272.73
应付销售服务费
296,588.34
-
-
-
296,588.34
应付交易费用
875,216.53
-
-
-
875,216.53
应交税费
158,725.44
-
-
-
158,725.44
其他负债
199,858.11
-
-
-
199,858.11
负债总计
28,736,218.44
-
-
-
28,736,218.44
流动性净额
566,756,735.53
560,394,812.81
795,047,601.52
216,238,407.59
2,138,437,557.45
上年度末
2009 年12 月31 日
3 个月以内 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 合计
资产
银行存款 66,765,786.86 - - - 66,765,786.86
结算备付金 15,337,716.64 - - - 15,337,716.64
存出保证金 668,741.13 - - - 668,741.13
交易性金融资产 753,953,528.57 216,838,987.00 300,453,952.00 96,395,008.00 1,367,641,475.57
应收申购款 2,792,016.47 - - - 2,792,016.47
资产总计 839,517,789.67 216,838,987.00 300,453,952.00 96,395,008.00 1,453,205,736.67
负债
卖出回购金融资产款 40,001,101.28 - - - 40,001,101.28
应付证券清算款 52,351,983.03 - - - 52,351,983.03
应付赎回款 12,615,721.57 - - - 12,615,721.57
应付管理人报酬 818,561.51 - - - 818,561.51
应付托管费 233,874.74 - - - 233,874.74
应付销售服务费 193,478.93 - - - 193,478.93
应付交易费用 1,034,936.33 - - - 1,034,936.33
应交税费 24,000.00 - - - 24,000.00 嘉实基金管理有限公司
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28
其他负债 98,303.38 - - - 98,303.38
负债总计 107,371,960.77 - - - 107,371,960.77
流动性净额 732,145,828.90 216,838,987.00 300,453,952.00 96,395,008.00 1,345,833,775.90
注: 表中所示 金额 为未 折 现合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和债 券投资等 。 本基金主要投 资
于交易 所及 银行 间市 场交 易的固 定收 益品 种， 因此 存在相 应的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位：人民币元
本期末
2010 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
18,477,494.07
-
-
-
18,477,494.07
结算备付金
18,764,965.50
-
-
-
18,764,965.50
存出保证金
-
-
-
765,515.60
765,515.60
交易性金融资产 959,942,000.00 579,165,883.50 353,769,035.20 157,312,563.25
2,050,189,481.95
衍生金融资产
-
-
-
-
-
买入返售金融资产
-
-
-
-
-
应收证券清算款
-
-
-
96,534,153.20
96,534,153.20
应收利息
-
-
-
20,358,738.55
20,358,738.55
应收股利
-
-
-
-
-
应收申购款
283,822.87
-
-
3,275,339.48
3,559,162.35
其他资产
-
-
-
-
-
资产总计 997,468,282.44 579,165,883.50 353,769,035.20 278,246,310.08
2,208,649,511.22
负债
卖出回购金融资产款
20,000,000.00
-
-
-
20,000,000.00
应付证券清算款
-
-
-
-
-
应付赎回款
-
-
-
5,583,641.61
5,583,641.61
应付管理人报酬
-
-
-
1,260,954.57
1,260,954.57
应付托管费
-
-
-
360,272.73
360,272.73
应付销售服务费
-
-
-
296,588.34
296,588.34
嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
29
应付交易费用
-
-
-
875,216.53
875,216.53
应交税费
-
-
-
158,725.44
158,725.44
应付利息
-
-
-
-
-
应付利润
-
-
-
-
-
其他负债
-
-
-
199,858.11
199,858.11
负债总计
20,000,000.00
-
-
8,735,257.33
28,735,257.33
利率敏感度缺口 977,468,282.44 579,165,883.50 353,769,035.20 269,511,052.75
2,179,914,253.89
上年度末
2009 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 66,765,786.86 - - - 66,765,786.86
结算备付金 15,337,716.64 - - - 15,337,716.64
存出保证金 - - - 668,741.13 668,741.13
交易性金融资产 697,070,000.00 330,357,565.00 9,594,815.70 253,819,277.57 1,290,841,658.27
应收利息
- - - 4,254,982.46 4,254,982.46
应收申购款 75,000.00 - - 2,717,016.47 2,792,016.47
资产总计 779,248,503.50 330,357,565.00 9,594,815.70 261,460,017.63 1,380,660,901.83
负债
卖出回购金融资产款 40,000,000.00 - - - 40,000,000.00
应付证券清算款 - - - 52,351,983.03 52,351,983.03
应付赎回款 - - - 12,615,721.57 12,615,721.57
应付管理人报酬 - - - 818,561.51 818,561.51
应付托管费 - - - 233,874.74 233,874.74
应付销售服务费 - - - 193,478.93 193,478.93
应付交易费用 - - - 1,034,936.33 1,034,936.33
应交税费 - - - 24,000.00 24,000.00
其他负债 - - - 98,303.38 98,303.38
负债总计 40,000,000.00 - - 67,370,859.49 107,370,859.49
利率敏感度缺口 739,248,503.50 330,357,565.00 9,594,815.70 194,089,158.14 1,273,290,042.34
注： 表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场利 率以外 的其他 市 场变量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
（单位 ：人 民币 万元）
本期末 （2010 年6 月30 日） 上年度 末 （2009 年12 月31 日）
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约1,140 增加 约 443
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约1,140 减少 约 439
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 嘉实基金管理有限公司
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30
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格 风险 是指 基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险 。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 债券类资产的 投资比例 不 低于基金资产 的
80% ， 权益 类资 产的 投资 比 例不超 过基 金资 产 的20% ， 对现金 和到 期日 不超 过一 年的政 府债 券的 投
资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 此外， 本基 金的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格 实
施监控 ，定 期运 用多 种定 量方法 对基 金进 行风 险度 量，包 括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本
基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末 （2010 年6 月30 日） 上年度 末 （2009 年12 月31 日）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产- 股 票投 资
157,312,563.25
7.22
253,819,277.57 19.93
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
157,312,563.25
7.22
253,819,277.57 19.93
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
（单位 ：人 民币 万元）
本期末
（2010 年6 月30 日）
上年度 末
（2009 年12 月31 日）
沪深300 指数 上升 5% 增加 约961 增加 约1,322
沪深300 指 数下 降 5% 减少 约961 减少 约1,322
6.4.13.4.4 采用风险价值 法管理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
31
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 ：无
§ 7 投资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资
157,312,563.25
7.12
其中： 股票
157,312,563.25
7.12
2 固定收 益投 资 1,892,876,918.70
85.70
其中： 债券 1,892,876,918.70
85.70
资产支 持证 券
-
-
3 金融衍 生品 投资
-
-
4
买入返 售金 融资 产
-
-
其中：买断式回购的买入返售 金 融 资 产
-
-
5
银行存 款和 结算 备付 金合 计
37,242,459.57
1.69
6 其他资 产
121,217,569.70
5.49
合计 2,208,649,511.22
100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
7,190.00
0.00
B 采掘业
1,077,077.47
0.05
C 制造业
93,241,195.37
4.28
C0 食品、 饮料
23,383,000.00
1.07
C1 纺织、 服装 、皮 毛
-
-
C2 木材、 家具
-
-
C3 造纸、 印刷
-
-
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料
649,000.00
0.03
C5 电子
7,193,839.09
0.33
C6 金属、 非金 属
4,878,211.43
0.22
C7 机械、 设备 、仪 表
33,030,830.00
1.52
C8 医药、 生物 制品
24,106,314.85
1.11
C99 其他制 造业
-
-
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供 应业
-
-
E 建筑业
4,525,954.95
0.21
F 交通运 输、 仓储 业
8,169,869.28
0.37
G 信息技 术业
21,179,089.89
0.97
H 批发和 零售 贸易
11,696,729.73
0.54
I 金融、 保险 业
7,824,056.56
0.36
J 房地产 业
-
-
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嘉实多元债券 2010 年半年度报告
32
K 社会服 务业
9,575,000.00
0.44
L 传播与 文化 产业
-
-
M 综合类
16,400.00
0.00
合 计
157,312,563.25
7.22
7.3 期末按 公允价值占基 金资产净值比例大小 排 名 的 所有 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票简 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601106 中国一 重
3,200,000
17,184,000.00
0.79
2 600887 伊利股 份
500,000
14,690,000.00
0.67
3 601888 中国国 旅
500,000
9,575,000.00
0.44
4 600050 中国联 通 1,720,187 9,168,596.71
0.42
5 601006 大秦铁 路 999,984 8,169,869.28
0.37
6 601369 陕鼓动 力 450,000 7,785,000.00
0.36
7 002419 天虹商 场 210,987 7,213,645.53
0.33
8 002399 海普瑞 49,423 5,783,973.69
0.27
9 600600 青岛啤 酒 150,000 4,953,000.00
0.23
10 601268 二重重 装 500,000 4,555,000.00
0.21
11 600085 同仁堂 200,000 4,530,000.00
0.21
12 002431 棕榈园 林 82,455 4,525,954.95
0.21
13 002441 众业达 112,358 4,483,084.20
0.21
14 300077 国民技 术 37,487 4,376,607.25
0.20
15 002439 启明星 辰 114,942 4,185,038.22
0.19
16 600015 华夏银 行 352,613 3,921,056.56
0.18
17 600036 招商银 行 300,000 3,903,000.00
0.18
18 002038 双鹭药 业 100,000 3,748,000.00
0.17
19 600090 啤酒花 500,000 3,740,000.00
0.17
20 600067 冠城大 通 443,000 3,481,980.00
0.16
21 300086 康芝药 业 64,683 3,397,151.16
0.16
22 600079 人福医 药 200,000 3,200,000.00
0.15
23 002384 东山精 密 51,729 2,983,211.43
0.14
24 002004 华邦制 药 50,000 2,470,500.00
0.11
25 300078 中瑞思 创 33,568 2,345,731.84
0.11
26 002405 四维图 新 67,838 2,250,864.84
0.10
27 002383 合众思 壮 41,124 1,992,457.80
0.09
28 300074 华平股 份 24,953 1,582,269.73
0.07
29 300075 数字政 通 28,000 1,334,200.00
0.06
30 300084 海默科 技 39,613 1,077,077.47
0.05
31 002412 汉森制 药 30,052 976,690.00
0.04
32 002032 苏 泊 尔 50,000 970,000.00
0.04
33 300064 豫金刚 石 50,000 925,000.00
0.04
34 002401 交技发 展 18,927 665,662.59
0.03
嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
33
35 002037 久联发 展 50,000 649,000.00
0.03
36 002402 和而泰 14,375 471,500.00
0.02
37 002430 杭氧股 份 1,000 24,850.00
0.00
38 601000 唐山港 2,000 16,400.00
0.00
39 300094 国联水 产 500 7,190.00
0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601006 大秦铁 路 45,870,996.49 3.60
2 000559 万向钱 潮 35,714,968.37 2.80
3 601106 中国一 重 31,288,508.00 2.46
4 600036 招商银 行 27,593,686.62 2.17
5 600900 长江电 力 25,931,466.43 2.04
6 600887 伊利股 份 25,395,588.30 1.99
7 601989 中国重 工 24,332,091.00 1.91
8 600523 贵航股 份 24,322,827.79 1.91
9 601268 二重重 装 21,849,988.50 1.72
10 002074 东源电 器 20,456,863.72 1.61
11 600993 马应龙 19,280,516.50 1.51
12 002203 海亮股 份 14,918,379.57 1.17
13 000858 五 粮 液 13,832,313.74 1.09
14 600085 同仁堂 13,628,244.40 1.07
15 600458 时代新 材 13,406,003.14 1.05
16 600486 扬农化 工 13,256,150.83 1.04
17 600048 保利地 产 13,219,403.57 1.04
18 600339 天利高 新 12,876,019.70 1.01
19 002326 永太科 技 12,579,977.00 0.99
20 000513 丽珠集 团 12,529,733.50 0.98
7.4.2 累计卖出金额前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000559 万向钱 潮 44,511,426.14
3.50
2 600036 招商银 行 40,821,777.50
3.21
3 601006 大秦铁 路 33,676,515.76
2.64
4 600523 贵航股 份 26,502,151.45
2.08
5 600900 长江电 力 24,876,092.20
1.95
6 600339 天利高 新 24,414,299.09
1.92
7 601989 中国重 工 23,544,835.87
1.85
8 002074 东源电 器 19,192,271.08
1.51
嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
34
9 601268 二重重 装 17,574,760.62
1.38
10 600993 马应龙 17,518,395.62
1.38
11 002038 双鹭药 业 17,223,481.19
1.35
12 600458 时代新 材 15,850,581.91
1.24
13 601111 中国国 航 15,589,629.24
1.22
14 600312 平高电 气 14,601,673.78
1.15
15 601106 中国一 重 14,339,889.29
1.13
16 601318 中国平 安 14,039,623.09
1.10
17 002004 华邦制 药 13,691,286.08
1.08
18 002203 海亮股 份 13,368,143.51
1.05
19 600048 保利地 产 13,126,572.79
1.03
20 000528 柳
工 13,053,992.41
1.03
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
836,831,932.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
955,694,968.91
注：7.4.1 项 “买 入金 额” 、7.4.2 项 “ 卖出 金额 ” 及 7.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按券种分类的债 券投资组合
金额 单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 340,039,800.00
15.60
2 央行票 据 -
-
3 金融债 券 460,579,000.00
21.13
其中： 政策 性金 融债 460,579,000.00
21.13
4 企业债 券 446,175,747.50
20.47
5 企业短 期融 资券 559,538,000.00
25.67
6 可转换 债券 86,544,371.20
3.97
7 资产支 持证 券 -
-
8 其他 -
-
合 计 1,892,876,918.70
86.83
7.6 期末按 公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券 投资明细
金额 单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券简 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 020027 10 贴债 01 3,000,000 299,010,000.00 13.72
2 1081159 10 铁道 CP03 1,500,000 149,835,000.00 6.87
3 100203 10 国开 03 1,000,000 102,300,000.00 4.69
4 080207 08 国开 07 1,000,000 100,660,000.00 4.62
5 1081177 10 长电 CP03 1,000,000 99,940,000.00 4.58 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
35
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 所有 资产支持证券 投资 明细
期末本 基金 未持 有资 产支 持证券 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
期末本 基金 未持 有权 证 。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查 ， 在 本报告 编制 日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。
7.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
7.9.3 期末 其他 资产 构成
单位：人民 币元
序号 项目 金额
1 存出保 证金
765,515.60
2 应收证 券清 算款
96,534,153.20
3 应收股 利
-
4 应收利 息
20,358,738.55
5 应收申 购款
3,559,162.35
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8 其他
-
合计
121,217,569.70
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
序号 股票代 码 股票简 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资产 净值
比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1
002419 天虹商 场 7,213,645.53 0.33 IPO 网 下锁 定三 个月
2
002399 海普瑞 5,783,973.69 0.27 IPO 网 下锁 定三 个月
§ 8 基金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单位 ： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
(%)
持有份 额
占总份
额比例
(%)
嘉实多元债券A 6,992 132,221.16 694,788,919.90 75.15 229,701,419.37 24.85 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
36
嘉实多元债券B 8,997 122,529.57 535,070,227.01 48.54 567,328,350.85 51.46
合计 14,839 136,592.02 1,229,859,146.91 60.68 797,029,770.22 39.32
注：(1) 嘉 实多 元债券 A: 机 构投资 者持 有份 额占 总份 额比例 、 个 人投 资者 持有 份额占 总份 额比 例，
分别为 机构 投资 者持 有 嘉 实多元 债券 A 份 额占 嘉实 多元债券 A 总份 额比 例、 个人投 资者 持有 嘉实
多元债券 A 份 额占 嘉实 多 元 债券 A 总份 额比 例；(2) 嘉实多 元债券 B: 机构 投资 者持有 份额 占总 份
额比例 、个 人投 资者 持有 份额占 总份 额比 例， 分别 为机构 投资 者持 有 嘉 实多 元债券 B 份 额占 嘉 实
多元债券 B 总份 额比 例、 个人投 资者 持有 嘉实 多元 债券 B 份额 占嘉 实多 元债券 B 总 份额 比例 。
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例(%)
基金管 理公 司
所有从 业人 员持 有
本开放 式基 金
嘉实多 元债 券 A 275,673.56 0.0298
嘉实多 元债 券 B 274,340.26 0.0249
合计 550,013.82 0.0271
注：基 金管 理公 司所 有从 业人员 持有 嘉实 多元 债券 A 份额 总数 占总 份额 比例 、持有 嘉实 多元 债券
B 份额 总数 占 总份 额比 例, 分别为 从业 人员 持有 嘉实 多元债券A 份额 总数 占嘉 实多元 债券A 总 份额
比例、 从业 人员 持有 嘉实 多元债券 B 份额 总数 占嘉 实多元 债券 B 总 份额 比例 。
§ 9 开放 式基金 份额 变动
单位： 份
份额级 别 嘉实多 元债券 A 嘉实多 元债券 B
基金合 同生 效日 （2008 年9 月 10 日 ） 基 金份 额总 额 998,363,495.91 3,581,412,351.15
报告期 期初 基金 份额 总额
551,484,446.96 593,438,416.99
报告期 期间 基金 总申 购份 额
513,069,408.63
970,063,879.31
报告期 期间 基金 总赎 回份 额
140,063,516.32
461,103,718.44
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
-
-
报告期 期末 基金 份额 总额
924,490,339.27
1,102,398,577.86
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ， 基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§1 0 重 大事 件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内 基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门 无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理 人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
37
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内本基 金未改聘 为 其审计的会计 师事务所 。 会计师事务所 为普华永 道 中天会计师事 务
所有限 公司 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内， 本基 金 管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员 无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单 元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股票成交
总额的比例(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例(%)
国泰君安证券股份有限公司 2 99,677,851.24 5.93 80,988.69 5.76
海通证券股份有限公司 2 121,943,422.91 7.26 99,079.72 7.05
申银万国证券股份有限公司 1 105,953,255.79 6.30 90,060.33 6.41
中信建投证券有限责任公司 2 176,087,296.17 10.48 149,672.40 10.65 新增1 个
兴业证券股份有限公司 1 30,997,303.08 1.84 26,347.34 1.87
中信证券股份有限公司 2 118,629,932.12 7.06 98,455.43 7.01
国都证券有限责任公司 1 125,215,199.60 7.45 106,432.40 7.57
长城证券有限责任公司 1 161,377,472.97 9.60 137,169.65 9.76
招商证券股份有限公司 2 183,345,139.43 10.91 155,842.83 11.09
北京高华证券有限责任公司 2 103,188,883.12 6.14 83,841.51 5.97
国金证券股份有限公司 1 228,305,593.24 13.58 185,499.57 13.20
国信证券股份有限公司 1 126,601,059.38 7.53 107,610.55 7.66
华泰证券股份有限公司 1 86,220,560.91 5.13 73,287.48 5.21
华泰联合证券有限责任公司 1 13,108,583.07 0.78 11,142.32 0.79
中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 1 - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - -
中国国际金融有限公司 1 - - - -
中银国际证券有限责任公司 1 - - - -
德邦证券有限责任公司 1 - - - -
广发证券股份有限公司 1 - - - -
广发华福证券有限责任公司 1 - - - -
光大证券股份有限公司 1 - - - - 新增
注 1：本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
38
商的佣 金合 计。
注2 ： 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良好 ；
（3） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4）有较强的 研究能力 ， 能及时、全面 、定期提 供 质量较高的宏 观、行业 、 公司和证券市 场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管 理 人 与被选择的券 商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
（1 ）债券交易
金额单位 ：人 民 币元
券商名 称
债券交易
备注
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例 （% ）
国泰君 安证 券股 份有 限公 司
537,823,951.78
66.00
国信证 券股 份有 限公 司
16,254,104.31
1.99
申银万 国证 券股 份有 限公 司
1,648,489.30
0.20
中信建 投证 券有 限责 任公 司
88,569,402.96
10.87
中信证 券股 份有 限公 司
6,999,841.74
0.86
国金证 券股 份有 限公 司
41,767,339.25
5.13
国都证 券有 限责 任公 司
50,500,081.53
6.20
长城证 券有 限责 任公 司
61,969,995.57
7.60
华泰证 券股 份有 限公 司
5,234,137.61
0.64
兴业证 券股 份有 限公 司
4,109,666.20
0.50
（2 ）债券回购交 易
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交易
备注
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例 （% ）
国信证 券股 份有 限公 司
2,280,000,000.00
17.56
华泰联 合证 券有 限责 任公 司
270,000,000.00
2.08
申银万 国证 券股 份有 限公 司
640,000,000.00
4.93
招商证 券股 份有 限公 司
4,550,000,000.00
35.04
中信建 投证 券有 限责 任公 司
1,585,000,000.00
12.21
中信证 券股 份有 限公 司
440,000,000.00
3.39
国都证 券有 限责 任公 司
1,298,600,000.00
10.00
嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
39
长城证 券有 限责 任公 司
1,046,000,000.00
8.06
华泰证 券股 份有 限公 司
425,100,000.00
3.27
兴业证 券股 份有 限公 司
450,000,000.00
3.47
（3 ）权证交易
报告 期 内， 本基 金无 权证交 易。
10.8 其他 重大 事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1
关 于 通 过 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 网 上 申 购 嘉 实 旗 下
开放式 基金 费率 优惠 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 1
月4 日
2
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 浙 商 证 券 开 办 定 投 业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 1
月4 日
3
嘉实多 元收 益债 券型 证券 投资基 金2009 年 度第
四次收 益分 配公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 1
月16 日
4
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 上 海 农 商 银 行 开 办 定
投业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 1
月18 日
5
关 于 旗 下 基 金 参 加 江 苏 银 行 开 办 的 基 金 定 投 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 2
月1 日
6
关 于 暂 停 向 深 圳 证 券 交 易 所 发 送 旗 下 开 放 式 基
金净值 数据 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 2
月26 日
7
关于成 立广 州分 公司 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 3
月3 日
8
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 江 海 证 券 和 第 一 创 业
证券开 办定 投业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 3
月10 日
9
关 于 直 销 网 上 交 易 赎 回 转 申 购 业 务 有 关 申 购 费
率统一 优惠 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 3
月17 日
10
嘉实多 元收 益债 券型 证券 投资基 金2010 年 第一
次收益 分配 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 4
月6 日
11
关 于 调 整 旗 下 开 放 式 基 金 在 浦 发 银 行 定 投 起 点
金额的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 4
月9 日
12
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 爱 建 证 券 开 办 定 投 业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 4
月16 日
13
关 于 增 加 乌 鲁 木 齐 市 商 业 银 行 为 嘉 实 旗 下 开 放
式基金 代销 机构 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 4
月20 日
14
关 于 对 兴 业 银 行 借 记 卡 持 有 人 开 通 嘉 实 直 销 网
上交易 定期 定额 申购 业务 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 4
月21 日
15
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 乌 鲁 木 齐 市 商 业 银 行
开办定 投业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 4
月23 日
16
关 于 增 加 渤 海 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并
开展定 投业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 4
月27 日
17
关 于 增 加 华 融 证 券 为 嘉 实 旗 下 开 放 式 基 金 代 销
机构的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 5
月5 日 嘉实基金管理有限公司
嘉实多元债券 2010 年半年度报告
40
18
关 于 增 加 中 国 光 大 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并开 展定 投业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 5
月6 日
19
关 于 增 加 上 海 农 商 银 行 和 洛 阳 银 行 为 嘉 实 旗 下
基金代 销机 构的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 5
月24 日
20
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 华 融 证 券 开 办 定 投 业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 5
月28 日
21
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 信 达 证 券 开 办 定 投 业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 6
月3 日
22
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 洛 阳 银 行 开 办 定 投 业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 6
月8 日
23
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 申 银 万 国 证 券 开 办 定
投业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报 、管 理人 网站
2010 年 6
月24 日
§1 1 备 查文 件目录
11.1 备查文件目录
（1） 中国 证监 会 《 关于 核准嘉 实多 元收 益债 券型 证券投 资基 金募 集的 批复 》 ；
（2） 《 嘉实 多元 收益 债券 型 证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
（3） 《 嘉实 多元 收益 债券 型 证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
（4） 《 嘉实 多元 收益 债券 型 证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 多元 收益债 券型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。
11.2 存放地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2010 年8 月26 日
