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华夏盛世(000061)

华夏盛世:2010年半年度报告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏盛世精选股票型证券投资基金 
2010年半年度报告 
 
2010 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一〇年八月二十六日 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 
 1
§1重要提示及目录 
1.1重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010年 8月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2010年 1月 1日起至 6月 30日止。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 
 2
1.2目录 
§1 重要提示及目录...................................................................................................................1 
§2 基金简介...............................................................................................................................3 
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................4 
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................4 
3.2 基金净值表现..............................................................................................................4 
§4 管理人报告...........................................................................................................................5 
§5 托管人报告...........................................................................................................................9 
§6 半年度财务会计报告(未经审计)...................................................................................9 
6.1 资产负债表..................................................................................................................9 
6.2 利润表........................................................................................................................10 
6.3 所有者权益(基金净值)变动表............................................................................ 11 
6.4 报表附注....................................................................................................................12 
§7 投资组合报告.....................................................................................................................27 
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................27 
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................28 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................28 
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................31 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................33 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............33 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 33 
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............33 
7.9 投资组合报告附注....................................................................................................33 
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................34 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................34 
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................34 
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................34 
§10 重大事件揭示...................................................................................................................34 
§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................37 
§12 备查文件目录...................................................................................................................37 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 
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§2基金简介 
2.1基金基本情况 
基金名称 华夏盛世精选股票型证券投资基金 
基金简称 华夏盛世股票 
基金主代码 000061 
交易代码 000061 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2009年12月11日 
基金管理人 华夏基金管理有限公司 
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 17,411,668,093.52份 
2.2基金产品说明 
投资目标 
紧密跟踪中国经济动向,把握中国经济的长期发展趋势
和周期变动特征,挖掘不同发展阶段下的优势资产及行
业投资机会,更好地分享中国经济持续、较快成长的发
展成果,追求基金资产的长期、持续增值,抵御通货膨
胀。 
投资策略 
本基金以周期优选投资策略为核心,并辅以个股精选和
积极债券管理策略。 
业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×80%+上证国
债指数×20%。 
风险收益特征 
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。
2.3基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 华夏基金管理有限公司 
中国建设银行股份有限公
司 
姓名 崔雁巍 尹东 
联系电话 400-818-6666 010-67595003 
信息披露负责人 
电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ccb.com 
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 
传真 010-63136700 010-66275853 
注册地址 
北京市顺义区天竺空港工
业区 A区 
北京市西城区金融大街 25
号 
办公地址 
北京市西城区金融大街 33
号通泰大厦 B 座 3 层 
北京市西城区闹市口大街
1 号院 1 号楼 
邮政编码 100033 100033 
法定代表人 范勇宏 郭树清 
2.4信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址 
www.ChinaAMC.com 
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 
2.5其他相关资料 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 
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项目 名称 办公地址 
注册登记机构 华夏基金管理有限公司 
北京市西城区金融大街 33号通泰
大厦 B 座 3层 
§3主要财务指标和基金净值表现 
3.1主要会计数据和财务指标 
金额单位:人民币元 
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6月 30 日) 
本期已实现收益 -1,296,921,485.05
本期利润 -3,546,094,328.65
加权平均基金份额本期利润 -0.1945
本期加权平均净值利润率 -20.97%
本期基金份额净值增长率 -19.31%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年 6 月 30 日) 
期末可供分配利润 -3,159,593,100.12
期末可供分配基金份额利润 -0.1815
期末基金资产净值 14,252,074,993.40
期末基金份额净值 0.819
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010 年 6 月 30 日) 
基金份额累计净值增长率 -18.10%
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。 
②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。 
3.2基金净值表现 
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值增
长率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基准
收益率标准差
④ 
①-③ ②-④
过去一个月 -6.40% 1.39% -6.03% 1.34% -0.37% 0.05%
过去三个月 -15.04% 1.32% -18.88% 1.45% 3.84% -0.13%
过去六个月 -19.31% 1.21% -22.77% 1.27% 3.46% -0.06%
自基金合同生
效起至今 
-18.10% 1.16% -22.79% 1.27% 4.69% -0.11%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
 
华夏盛世精选股票型证券投资基金 
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 
(2009年 12 月 11 日至 2010年 6月 30 日) 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 
 5
 
注:①本基金合同于 2009 年 12月 11 日生效。 
②根据华夏盛世股票基金的基金合同规定, 本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基
金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、 (八)投资限制的有关约定。 
§4管理人报告 
4.1基金管理人及基金经理情况 
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成
都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、
企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首
只 ETF 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛
的基金管理公司之一。 
2010年上半年,在市场震荡下行的情况下,华夏基金坚持稳健的投资风格,
加强风险控制,努力为投资人分散投资风险。上半年,华夏基金为投资人实现分
红逾 96 亿元。为引导投资者树立正确的基金投资理念,华夏基金广泛收集 800
多个基金投资常见问题,编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指
南》一书,免费分发给投资者。 
2010 年 5 月,在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中,
华夏基金荣获“2009 年年度金牛基金公司奖”。2010 年 6 月,在《上海证券报》
主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年度金基金·TOP华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 
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公司奖”。 
在践行企业社会责任方面,青海省玉树县发生地震灾害后,华夏基金及全体
员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款 100余万元, 华夏基金香港公司向中联办
捐款专户捐赠港币 10万元整。 
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 
任本基金的基金经理 
期限 姓名 职务 
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明 
刘文动 
本基金的基
金经理、投
资总监 
2009-12-11 - 13年 
硕士。曾任鹏华基金管理
有限公司投资总部副总经
理兼机构理财部总监,平
安保险集团投资管理中心
组合经理助理、平安证券
有限责任公司研究员。
2006年加入华夏基金管理
有限公司,历任兴安证券
投资基金基金经理(2006
年5月24日至2007年11月
21日期间)、兴华证券投
资基金基金经理(2007年2
月14日至2008年2月27日
期间)。 
阳琨 
本基金的基
金经理 
2009-12-18 - 15年 
北京大学MBA。曾任宝盈
基金管理有限公司基金经
理助理,益民基金管理有
限公司投资部部门经理,
中国对外经济贸易信托投
资公司财务部部门经理。
2006年加入华夏基金管理
有限公司,历任策略研究
员。 
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法
规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1公平交易制度的执行情况 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 
 7
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相
应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
期内, 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 
4.3.3异常交易行为的专项说明 
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 
2010 年上半年,宏观经济形势可谓是内忧外患。国内刺激政策的退出、相
关调控政策的出台以及欧洲主权债务危机的爆发等使得中国经济增速面临新一
轮的放缓风险。 
A 股市场上半年的行情基本可以分为三个阶段。第一阶段是 2010 年年初至
2月初, 基于对经济过热和政策调控的担忧, 市场在周期股的带动下, 下跌近 10%。
第二阶段是 2月初至 4月中旬,在年初两次上调存款准备金率后,市场预期调控
政策风险释放,市场行情震荡攀升,其中医药、消费服务、新兴产业等板块表现
较好。第三阶段是 4月中旬至上半年末,国家出台严厉的地产调控政策,欧洲主
权债务危机爆发,市场对经济未来增长趋势产生较大担忧, A股市场出现较为明
显的持续下跌。 
本基金年初基本完成建仓,由于相对看好上半年的经济增长,年初在具有估
值优势的金融、周期股上持仓较多,因此在 1季度净值损失较大。2季度初在房
地产调控政策出台后,考虑到整体宏观环境已发生逆转,本基金调整立场,大幅
降低股票仓位,从而在一定程度上规避了市场的系统性风险,同时在持仓结构上
也进行了部分调整。但由于基金规模较大,市场热点又主要集中在中小盘和主题
类的个股上,因此结构调整的效果受到了限制。2季度末,鉴于市场风险在相当
程度上得到了释放,本基金在上证综指 2500 点附近适度提高了股票仓位,主要
加仓了部分估值合理的新兴产业个股,消费服务领域中市场空间大、估值适当的
股票,以及部分被过度低估的地产股。 
4.4.2报告期内基金的业绩表现 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 
 8
截至 2010年 6月 30日,本基金份额净值为 0.819元,本报告期份额净值增
长率为-19.31%,同期业绩比较基准增长率为-22.77%。 
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
展望下半年,我们认为,国内经济增速下滑趋势确立,但紧缩政策会进入一
个效果观察期,经济在回归正常增速之前会经历一次去库存周期,但二次探底的
风险不大。同时,经济结构调整会继续走向深化,预计新兴产业支持政策、收入
分配改革政策以及“十二五”规划等将会陆续出台。在企业盈利环比下降、流动性
收紧的背景下, A股市场整体趋势性机会不明显,但经历前期的系统性风险释放
后,市场继续大幅下跌的可能性不大。 
本基金将重点关注以下几类投资机会: 一是中低端消费特别是必需品当中的
品牌企业;二是新兴产业中,市场空间大、资金回报率高的产业和企业;三是城
镇化进程中受益于三、四线城市发展机会的企业;四是周期性行业被过度低估的
投资机会。 
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责
地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准
则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种
进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相
关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中, 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负
责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具
有 10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,
根据基金管理公司制定的相关制度, 负责估值工作决策和执行的机构成员中不包
括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 
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§5托管人报告 
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了
《证券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份
额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明 
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规
定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对
本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。 
报告期内,本基金未实施利润分配。 
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 
§6半年度财务会计报告(未经审计) 
6.1资产负债表 
会计主体:华夏盛世精选股票型证券投资基金 
报告截止日:2010年 6月 30日 
单位:人民币元 
资产 附注号
本期末 
2010 年 6 月 30 日 
上年度末 
2009 年 12 月 31日 
资产:


银行存款 6.4.7.1 2,166,164,794.48 5,946,247,358.01 结算备付金


25,913,957.02 - 存出保证金


6,109,775.23 - 交易性金融资产 6.4.7.211,800,547,464.11 13,573,315,529.85 其中:股票投资


10,433,289,129.6112,655,871,529.85 基金投资


-- 债券投资


1,367,258,334.50 917,444,000.00 资产支持证券投资


-- 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


317,013,634.25 -华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 10 应收利息 6.4.7.5 13,433,303.60 1,924,154.90 应收股利


1,164,682.80 - 应收申购款


-- 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


14,330,347,611.4919,521,487,042.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010 年 6 月 30 日 上年度末 2009 年 12 月 31日 负债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债


-- 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


3,505,867.25 493,130,146.73 应付赎回款


19,574,405.74 - 应付管理人报酬


18,781,784.71 15,306,873.69 应付托管费


3,130,297.43 2,551,145.61 应付销售服务费


-- 应付交易费用 6.4.7.7 33,033,387.01 10,407,966.00 应交税费


-- 应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 246,875.95 - 负债合计


78,272,618.09521,396,132.03 所有者权益:


实收基金 6.4.7.917,411,668,093.5218,710,203,946.42 未分配利润 6.4.7.10-3,159,593,100.12 289,886,964.31 所有者权益合计


14,252,074,993.4019,000,090,910.73 负债和所有者权益总计


14,330,347,611.49 19,521,487,042.76 注:报告截止日 2010 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.819 元,基金份额总额 17,411,668,093.52 份。 6.2利润表 会计主体:华夏盛世精选股票型证券投资基金 本报告期:2010年 1月 1日至 2010年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010年 6 月 30日 一、收入


-3,358,253,316.00 1.利息收入


26,393,406.03 其中:存款利息收入 6.4.7.11 10,445,256.28 债券利息收入


14,751,094.96 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


1,197,054.79 其他利息收入


-华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 11 2.投资收益(损失以“-”填列)


-1,136,976,299.40 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -1,191,619,212.98 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.13 -2,448,610.00 资产支持证券投资收益


- 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 57,091,523.58 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 -2,249,172,843.60 4.汇兑收益 (损失以“-”号填列)


- 5.其他收入 (损失以“-”号填列) 6.4.7.17 1,502,420.97 减:二、费用


187,841,012.65 1.管理人报酬


125,864,307.21 2.托管费


20,977,384.49 3.销售服务费


- 4.交易费用 6.4.7.18 40,654,189.06 5.利息支出


118,604.43 其中:卖出回购金融资产支出


118,604.43 6.其他费用 6.4.7.19 226,527.46 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -3,546,094,328.65 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -3,546,094,328.65 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华夏盛世精选股票型证券投资基金 本报告期:2010年 1月 1日至 2010年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010年 6 月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 18,710,203,946.42 289,886,964.31 19,000,090,910.73 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -3,546,094,328.65 -3,546,094,328.65 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 “-”号填列) -1,298,535,852.90 96,614,264.22 -1,201,921,588.68 其中:1.基金申购款 --- 2.基金赎回款 -1,298,535,852.90 96,614,264.22-1,201,921,588.68 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) --- 五、期末所有者权益(基金净 值) 17,411,668,093.52 -3,159,593,100.12 14,252,074,993.40 报告附注为财务报表的组成部分。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 12 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:








范勇宏























崔雁巍




















崔雁巍





基金管理公司负责人





主管会计工作负责人





会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏盛世精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会” )证监许可[2009]1257 号《关于核准华夏 盛世精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由华夏基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投 资基金运作管理办法》 、 《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》及其他有 关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期。首次设 立共募集 18,710,173,716.13 元(不含认购资金利息) ,业经德勤华永会计师事务 所有限公司德师报(验)字(09)第 0040 号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案, 《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》于 2009年 12月 11 日正 式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 18,710,203,946.42份基金份额,其中 认购资金利息折合 30,230.29 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理 有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏盛世精选股票型证券投 资基金基金合同》的有关规定,本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包 括国内依法公开发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的 《企业会计准则- 基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会于 2010 年 2月 8日发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年 度报告>》 、中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2010年华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 13 6月 30 日的财务状况以及 2010年 1月 1日至 6月 30日期间的经营成果和基金 净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决 于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可 供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍生金融资产列示外, 以公允价值计量且其公允价值变动计 入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或 可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括 交易性金融负债及衍生金融负债等。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金 融资产款和各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 于交易日按公允 价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 支付的价款中包含已宣告但尚未发放 的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 14 目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价 值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后 续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成 本按移动加权平均法于交易日结转。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则 确定公允价值并进行估值: 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估 值日无交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影 响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2、存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发 生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易 市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实 际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情 况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他 金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法 有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时, 金融资产与金融负债按抵销后 的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分 后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎 回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金 增加和转出基金的实收基金减少。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 15 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎 回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值 比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中 包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确 认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所 得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的 利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值 变动确认为公允价值变动损益; 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确 认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线 法差异较小的按直线法近似计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计 算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与 直线法差异较小的按直线法近似计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持 有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转 为基金份额进行再投资。 期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未 分配利润中已实现收益的孰低数。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有 者权益转出。 6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金 确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 16 如下: 1、对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步 规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ,本基金参考《中国证券业协会基金估 值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 对重大影响基金资产净值的特殊事项 停牌股票进行估值。 2、 对于在锁定期内的非公开发行股票, 根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ,若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资 成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交 易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本, 按 锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部 分确认为估值增值。 3、 在银行间同业市场交易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的 通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流 量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提 供。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103号 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税 [2005]107号《关于股 息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 17 优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入,由上市公司、 债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。其中,对基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人 在代扣代缴个人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额。 4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票 交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的 股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2010年 6月 30 日 活期存款 2,166,164,794.48 定期存款 - 其他存款 - 合计 2,166,164,794.48 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2010年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 12,366,358,073.1510,433,289,129.61-1,933,068,943.54 交易所市场 368,103,164.60 369,273,334.50 1,170,169.90 银行间市场 1,000,149,625.90 997,985,000.00 -2,164,625.90 债券 合计 1,368,252,790.501,367,258,334.50 -994,456.00 资产支持证券 --- 基金 --- 其他 --- 合计 13,734,610,863.6511,800,547,464.11-1,934,063,399.54 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 18 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2010年 6月 30 日 应收活期存款利息 373,198.35 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 9,069.90 应收债券利息 13,051,035.35 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 13,433,303.60 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2010年 6月 30 日 交易所市场应付交易费用 33,010,112.88 银行间市场应付交易费用 23,274.13 合计 33,033,387.01 6.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2010年 6月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 73,772.64 预提费用 173,103.31 合计 246,875.95 6.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 本期 2010年 1月 1 日至 2010年 6 月 30 日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 18,710,203,946.4218,710,203,946.42华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 19 本期申购 -- 本期赎回(以“-”号填列) -1,298,535,852.90 -1,298,535,852.90 本期末 17,411,668,093.5217,411,668,093.52 6.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -25,222,479.75315,109,444.06289,886,964.31 本期利润 -1,296,921,485.05-2,249,172,843.60-3,546,094,328.65 本期基金份额交易产生的变 动数 45,367,637.41 51,246,626.81 96,614,264.22 其中:基金申购款 --- 基金赎回款 45,367,637.4151,246,626.8196,614,264.22 本期已分配利润 --- 本期末 -1,276,776,327.39-1,882,816,772.73-3,159,593,100.12 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年 1月 1 日至 2010年 6 月 30 日 活期存款利息收入 10,057,831.77 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 387,424.51 其他 - 合计 10,445,256.28 6.4.7.12股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年 1月 1 日至 2010年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 12,986,682,837.99 减:卖出股票成本总额 14,178,302,050.97 买卖股票差价收入 -1,191,619,212.98 6.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 3,270,102,201.70 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 3,260,709,900.00 减:应收利息总额 11,840,911.70 债券投资收益 -2,448,610.00 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 20 6.4.7.15股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 股票投资产生的股利收益 57,091,523.58 基金投资产生的股利收益 - 合计 57,091,523.58 6.4.7.16公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 1.交易性金融资产 -2,249,172,843.60 ——股票投资 -2,248,185,887.60 ——债券投资 -986,956.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -2,249,172,843.60 6.4.7.17其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 基金赎回费收入 1,502,420.97 合计 1,502,420.97 注:本基金的赎回费率为赎回金额的 0.5%,赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 交易所市场交易费用 40,634,689.06 银行间市场交易费用 19,500.00 合计 40,654,189.06 6.4.7.19其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 119,014.74 银行费用 48,924.15 银行间账户维护费 9,000.00华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 21 合计 226,527.46 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的 情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司 ( “中国建设银行” ) 基金托管人、基金销售机构 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中信建投证券有限责任公司 ( “中信建投证券” ) 基金管理人股东控股的公司、基金销售机 构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交总额的比例 中信证券 1,954,543,291.42 7.24% 中信建投证券 1,636,640,213.99 6.07% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 22 金额单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中信证券 1,661,361.56 7.35% 1,661,361.56 5.03% 中信建投证券 1,391,140.15 6.15% 2,918,459.87 8.84% 注: 上述佣金按市场佣金率计算, 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、 经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场 信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 125,864,307.21 其中:支付销售机构的客户维护费 22,841,874.22 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从 基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 20,977,384.49 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天 数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 23 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 2,166,164,794.48 10,057,831.77 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2010年 1月 1 日至 2010年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量 (单位:股/张) 总金额 中信证券 601166 兴业银行 配股 3,162,208 56,919,744.00 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12期末(2010年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 002432 九安医疗 2010-06-02 2010-09-10 新发流 通受限 19.38 23.06 21,261 412,038.18 490,278.66 - 002402 和 而 泰 2010-04-30 2010-08-11 新发流 通受限 35.00 32.80 14,375 503,125.00 471,500.00 - 002410 广 联 达 2010-05-13 2010-08-25 新发流 通受限 58.00 52.15 50,833 2,948,314.00 2,650,940.95 - 002417 三 元 达 2010-05-21 2010-09-01 新发流 通受限 20.00 21.47 101,752 2,035,040.00 2,184,615.44 - 002383 合众思壮 2010-03-26 2010-07-02 新发流 通受限 37.00 48.45 41,124 1,521,588.00 1,992,457.80 -华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 24 002385 大 北 农 2010-03-31 2010-07-09 新发流 通受限 35.00 32.32 46,672 1,633,520.00 1,508,439.04 - 002381 双箭股份 2010-03-26 2010-07-02 新发流 通受限 32.00 32.08 40,496 1,295,872.00 1,299,111.68 - 002431 棕榈园林 2010-06-02 2010-09-10 新发流 通受限 45.00 54.89 23,362 1,051,290.00 1,282,340.18 - 002400 省广股份 2010-04-28 2010-08-06 新发流 通受限 39.80 35.26 35,471 1,411,745.80 1,250,707.46 - 002089 新 海 宜 2010-06-23 2011-06-24 非公开 发行流 通受限 15.11 15.13 374,407 5,657,289.77 5,664,777.91 - 300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02 新发流 通受限 87.50 116.75 46,007 4,025,612.50 5,371,317.25 - 300079 数码视讯 2010-04-23 2010-07-30 新发流 通受限 59.90 48.96 109,535 6,561,146.50 5,362,833.60 - 300086 康芝药业 2010-05-17 2010-08-26 新发流 通受限 60.00 52.52 64,683 3,880,980.00 3,397,151.16 - 300072 三聚环保 2010-04-16 2010-07-27 新发流 通受限 32.00 40.82 49,377 1,580,064.00 2,015,569.14 - 300088 长信科技 2010-05-17 2010-08-26 新发流 通受限 24.00 28.40 64,990 1,559,760.00 1,845,716.00 - 300074 华平股份 2010-04-16 2010-07-27 新发流 通受限 72.00 63.41 24,953 1,796,616.00 1,582,269.73 - 300075 数字政通 2010-04-16 2010-07-27 新发流 通受限 54.00 47.65 28,000 1,512,000.00 1,334,200.00 - 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2010年 6月 30日止, 本基金没有因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2010年 6 月 30日止, 本基金没有因从事交易所市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 25 通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委 员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法, 估测各种金融工具风险 可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严重性; 从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工 具特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定风险损失的限 度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策, 将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息, 债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违 约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库, 对发行 人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额 度,以控制可能的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下, 基金管理人可能无法 迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。 本基 金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易,除在“6.4.12期末本基金持有 的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,其余均能及 时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性, 本基金管理 人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动, 从 而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控, 并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 26 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2010年 6月 30日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 银行存款 2,166,164,794.48 - - 2,166,164,794.48 结算备付金 25,913,957.02 - - 25,913,957.02 权证保证金 ---- 债券投资 666,019,000.00 200,000,000.00 501,239,334.50 1,367,258,334.50 资产支持证券 ---- 买入返售金融资 产 ---- 应收直销申购款 ---- 卖出回购金融资 产 ---- 上年度末 2009年12月31日 1年以内 1-5年 5 年以上 合计 银行存款 5,946,247,358.01 - - 5,946,247,358.01 结算备付金 ---- 权证保证金 ---- 债券投资 917,444,000.00 - - 917,444,000.00 资产支持证券 ---- 买入返售金融资 产 ---- 应收直销申购款 ---- 卖出回购金融资 产 ---- 注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 1、 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险 状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点, 其他市场变量均不发生变化。 假设 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2010年 6月 30 日 上年度末 2009年 12 月 31 日 利率下降25个基点 15,549,438.94 751,116.56 分析 利率上升25个基点 -15,063,475.17 -749,363.10 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 27 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的 价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票 资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本 基金所持有的股票价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析, 以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2010年 6月 30 日 上年度末 2009年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资 产-股票投资 10,433,289,129.61 73.2112,655,871,529.85 66.61 衍生金融资产- 权证投资 --- - 合计 10,433,289,129.61 73.2112,655,871,529.85 66.61 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时,股票资产相应的理论变 动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定沪深300指数变化5%,其他市场变量均不发生变化。 假设 3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指 数数据回归加权得出, 对于交易少于100个交易日的资产, 默认其波动与市场同步。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2010年 6月 30 日 上年度末 2009年 12 月 31 日 +5% 476,592,647.44619,568,190.74 分析 -5% -476,592,647.44-619,568,190.74 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 10,433,289,129.61 72.81 其中:股票 10,433,289,129.61 72.81 2 固定收益投资 1,367,258,334.50 9.54 其中:债券 1,367,258,334.50 9.54华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 28








资产支持证券 -- 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 2,192,078,751.50 15.30 6 其他各项资产 337,721,395.88 2.36 7 合计 14,330,347,611.49 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 14,944,843.24 0.10 B 采掘业 132,660,077.14 0.93 C 制造业 5,081,406,131.97 35.65 C0








食品、饮料 791,915,178.36 5.56 C1








纺织、服装、皮毛 90,886,559.40 0.64 C2








木材、家具 6,819,386.20 0.05 C3








造纸、印刷 51,839,688.96 0.36 C4








石油、化学、塑胶、塑料 628,407,883.22 4.41 C5








电子 105,430,816.68 0.74 C6








金属、非金属 446,840,975.98 3.14 C7








机械、设备、仪表 1,762,471,435.03 12.37 C8








医药、生物制品 1,160,095,147.66 8.14 C99








其他制造业 36,699,060.48 0.26 D 电力、煤气及水的生产和供应业 97,023,879.84 0.68 E 建筑业 60,494,744.40 0.42 F 交通运输、仓储业 172,453,995.98 1.21 G 信息技术业 298,632,710.65 2.10 H 批发和零售贸易 1,405,272,411.61 9.86 I 金融、保险业 2,007,835,936.83 14.09 J 房地产业 455,290,820.93 3.19 K 社会服务业 243,786,091.16 1.71 L 传播与文化产业 4,799,470.05 0.03 M 综合类 458,688,015.81 3.22 合计 10,433,289,129.61 73.21 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 002024 苏宁电器 46,371,581528,636,023.40 3.71 2 600016 民生银行 79,380,161480,249,974.05 3.37 3 000423 东阿阿胶 12,498,214434,437,918.64 3.05 4 600036 招商银行 30,159,956392,381,027.56 2.75 5 601009 南京银行 32,713,402328,442,556.08 2.30 6 601166 兴业银行 13,973,249321,803,924.47 2.26华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 29 7 600694 大商股份 6,795,564287,520,312.84 2.02 8 600309 烟台万华 19,451,025283,790,454.75 1.99 9 000039 中集集团 21,256,587252,953,385.30 1.77 10 000568 泸州老窖 8,192,134231,182,021.48 1.62 11 600000 浦发银行 15,999,895217,598,572.00 1.53 12 600267 海正药业 7,759,481195,150,947.15 1.37 13 000651 格力电器 10,157,462190,960,285.60 1.34 14 601169 北京银行 15,093,531183,084,531.03 1.28 15 600202 哈 空 调 13,348,398165,119,683.26 1.16 16 000858 五 粮 液 6,770,172164,041,267.56 1.15 17 000009 中国宝安 19,020,417163,575,586.20 1.15 18 600111 包钢稀土 4,175,102148,257,872.02 1.04 19 600844 丹化科技 9,726,739142,010,389.40 1.00 20 600499 科达机电 7,036,263140,725,260.00 0.99 21 600729 重庆百货 3,280,649134,637,834.96 0.94 22 000559 万向钱潮 12,298,136127,408,688.96 0.89 23 600590 泰豪科技 9,813,904126,304,944.48 0.89 24 000069 华侨城A 10,599,948116,599,428.00 0.82 25 000417 合肥百货 7,999,907115,198,660.80 0.81 26 600125 铁龙物流 8,437,790113,994,542.90 0.80 27 002304 洋河股份 759,786111,612,563.40 0.78 28 000541 佛山照明 9,040,640107,402,803.20 0.75 29 600580 卧龙电气 5,999,848103,677,373.44 0.73 30 600157 鲁润股份 4,628,935102,345,752.85 0.72 31 600048 保利地产 9,999,980102,299,795.40 0.72 32 000527 美的电器 8,897,630101,432,982.00 0.71 33 000540 中天城投 11,117,716100,615,329.80 0.71 34 600208 新湖中宝 19,999,871 95,399,384.67 0.67 35 002022 科华生物 6,389,689 94,056,222.08 0.66 36 002291 星 期 六 5,963,685 90,886,559.40 0.64 37 002028 思源电气 3,499,884 88,897,053.60 0.62 38 600143 金发科技 11,460,171 86,065,884.21 0.60 39 000061 农 产 品 5,324,299 84,549,868.12 0.59 40 002004 华邦制药 1,692,055 83,604,437.55 0.59 41 600690 青岛海尔 4,293,820 82,011,962.00 0.58 42 601106 中国一重 14,999,990 80,549,946.30 0.57 43 002038 双鹭药业 1,910,537 71,606,926.76 0.50 44 000939 凯迪电力 5,559,502 69,493,775.00 0.49 45 600830 香溢融通 6,941,370 68,788,976.70 0.48 46 600460 士 兰 微 4,199,935 67,366,957.40 0.47 47 000926 福星股份 7,999,963 66,239,693.64 0.46 48 600062 双鹤药业 2,525,202 65,554,243.92 0.46 49 600067 冠城大通 7,999,945 62,879,567.70 0.44 50 600406 国电南瑞 1,598,834 61,379,237.26 0.43 51 000729 燕京啤酒 3,089,500 61,172,100.00 0.43 52 000987 广州友谊 2,499,962 60,649,078.12 0.43 53 000667 名流置业 19,000,000 59,850,000.00 0.42 54 000024 招商地产 3,999,910 59,518,660.80 0.42 55 600785 新华百货 1,751,686 57,490,334.52 0.40华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 30 56 601268 二重重装 6,267,092 57,093,208.12 0.40 57 300070 碧 水 源 599,87555,908,350.00 0.39 58 600268 国电南自 3,352,587 53,138,503.95 0.37 59 000718 苏宁环球 5,999,964 51,839,688.96 0.36 60 600489 中金黄金 999,91351,655,505.58 0.36 61 600622 嘉宝集团 6,299,892 51,218,121.96 0.36 62 002330 得 利 斯 3,231,356 51,184,679.04 0.36 63 002123 荣信股份 1,523,936 48,765,952.00 0.34 64 000978 桂林旅游 5,199,892 46,019,044.20 0.32 65 600553 太行水泥 4,486,698 45,629,718.66 0.32 66 600837 海通证券 4,999,997 45,299,972.82 0.32 67 002385 大 北 农 1,362,121 44,023,750.72 0.31 68 600879 航天电子 4,399,845 43,998,450.00 0.31 69 600990 四创电子 1,200,000 41,592,000.00 0.29 70 600536 中国软件 1,985,387 40,720,287.37 0.29 71 002387 黑牛食品 1,099,877 40,651,453.92 0.29 72 300045 华力创通 1,184,769 40,128,126.03 0.28 73 002146 荣盛发展 4,327,094 40,025,619.50 0.28 74 601398 工商银行 9,599,847 38,975,378.82 0.27 75 600750 江中药业 1,199,985 37,019,537.25 0.26 76 000961 中南建设 4,199,853 36,958,706.40 0.26 77 000969 安泰科技 2,499,936 36,699,060.48 0.26 78 000063 中兴通讯 1,896,141 36,481,752.84 0.26 79 600352 浙江龙盛 4,000,000 36,400,000.00 0.26 80 600547 山东黄金 999,81036,393,084.00 0.26 81 600600 青岛啤酒 1,095,000 36,156,900.00 0.25 82 600087 长航油运 6,916,998 33,339,930.36 0.23 83 000537 广宇发展 3,275,650 33,116,821.50 0.23 84 601607 上海医药 1,999,941 32,759,033.58 0.23 85 600239 云南城投 1,999,854 31,957,666.92 0.22 86 300054 鼎龙股份 650,05230,461,436.72 0.21 87 000536 闽 闽 东 1,617,838 30,059,430.04 0.21 88 600887 伊利股份 1,000,000 29,380,000.00 0.21 89 002099 海翔药业 1,798,582 28,975,156.02 0.20 90 600505 西昌电力 3,390,407 27,530,104.84 0.19 91 000800 一汽轿车 1,809,958 27,511,361.60 0.19 92 002353 杰瑞股份 348,41427,402,761.10 0.19 93 002202 金风科技 1,759,888 27,366,258.40 0.19 94 600535 天 士 力 999,95026,868,656.50 0.19 95 300026 红日药业 698,80026,729,100.00 0.19 96 000400 许继电气 981,06725,782,440.76 0.18 97 600029 南方航空 3,999,924 25,119,522.72 0.18 98 000419 通程控股 2,684,800 23,733,632.00 0.17 99 600559 老白干酒 941,07222,510,442.24 0.16 100 002001 新 和 成 870,88222,338,123.30 0.16 101 300003 乐普医疗 819,52121,709,111.29 0.15 102 600100 同方股份 999,90821,038,064.32 0.15 103 000016 深康佳A 4,301,320 20,474,283.20 0.14 104 600263 路桥建设 1,858,100 19,268,497.00 0.14华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 31 105 600664 哈药股份 1,000,000 18,490,000.00 0.13 106 600366 宁波韵升 1,400,000 18,410,000.00 0.13 107 300055 万 邦 达 259,88417,931,996.00 0.13 108 600522 中天科技 1,000,000 17,310,000.00 0.12 109 002155 辰州矿业 999,92617,208,726.46 0.12 110 600160 巨化股份 1,917,883 17,145,874.02 0.12 111 600859 王 府 井 460,29815,650,132.00 0.11 112 600479 千金药业 1,099,794 15,397,116.00 0.11 113 300039 上海凯宝 500,00014,190,000.00 0.10 114 600683 京投银泰 2,424,400 13,819,080.00 0.10 115 000999 华润三九 516,71911,858,701.05 0.08 116 600416 湘电股份 496,31511,057,898.20 0.08 117 002093 国脉科技 788,14610,167,083.40 0.07 118 002179 中航光电 852,803 9,901,042.83 0.07 119 600825 新华传媒 1,000,000 9,250,000.00 0.06 120 600271 航天信息 607,800 9,044,064.00 0.06 121 600189 吉林森工 1,229,562 8,717,594.58 0.06 122 000043 中航地产 809,990 7,816,403.50 0.05 123 600277 亿利能源 754,500 6,881,040.00 0.05 124 600337 美克股份 999,910 6,819,386.20 0.05 125 000663 永安林业 848,399 6,227,248.66 0.04 126 000888 峨眉山A 357,025 6,076,565.50 0.04 127 002227 奥 特 迅 226,788 5,896,488.00 0.04 128 002089 新 海 宜 374,407 5,664,777.91 0.04 129 300077 国民技术 46,007 5,371,317.25 0.04 130 300079 数码视讯 109,535 5,362,833.60 0.04 131 600861 北京城乡 625,553 5,348,478.15 0.04 132 000901 航天科技 483,769 5,142,464.47 0.04 133 002204 华锐铸钢 299,910 5,068,479.00 0.04 134 300058 蓝色光标 180,771 4,799,470.05 0.03 135 300086 康芝药业 64,683 3,397,151.16 0.02 136 002322 理工监测 39,710 3,315,785.00 0.02 137 002375 亚厦股份 76,958 2,985,200.82 0.02 138 002410 广 联 达 50,833 2,650,940.95 0.02 139 002417 三 元 达 101,752 2,184,615.44 0.02 140 300072 三聚环保 49,377 2,015,569.14 0.01 141 002383 合众思壮 41,124 1,992,457.80 0.01 142 300088 长信科技 64,990 1,845,716.00 0.01 143 300074 华平股份 24,953 1,582,269.73 0.01 144 300075 数字政通 28,000 1,334,200.00 0.01 145 002381 双箭股份 40,496 1,299,111.68 0.01 146 002431 棕榈园林 23,362 1,282,340.18 0.01 147 002400 省广股份 35,471 1,250,707.46 0.01 148 002432 九安医疗 21,261 490,278.66 0.00 149 002402 和 而 泰 14,375 471,500.00 0.00 150 000157 中联重科 18,140 294,775.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 32 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600000 浦发银行 413,006,533.99 2.17 2 600309 烟台万华 383,529,320.74 2.02 3 002024 苏宁电器 337,005,852.93 1.77 4 600016 民生银行 334,415,077.66 1.76 5 600202 哈 空 调 277,173,341.01 1.46 6 000541 佛山照明 259,567,225.97 1.37 7 600100 同方股份 248,594,093.41 1.31 8 600111 包钢稀土 244,621,962.81 1.29 9 000009 中国宝安 233,400,717.03 1.23 10 601166 兴业银行 225,964,440.85 1.19 11 600844 丹化科技 212,000,618.47 1.12 12 000063 中兴通讯 211,479,259.44 1.11 13 000568 泸州老窖 207,636,872.29 1.09 14 000423 东阿阿胶 199,661,532.49 1.05 15 600267 海正药业 194,381,126.05 1.02 16 600089 特变电工 193,949,726.31 1.02 17 600036 招商银行 178,067,359.61 0.94 18 000651 格力电器 176,561,592.81 0.93 19 600123 兰花科创 171,401,228.47 0.90 20 000540 中天城投 170,827,171.25 0.90 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 739,892,656.63 3.89 2 601166 兴业银行 456,862,008.86 2.40 3 600050 中国联通 398,408,640.40 2.10 4 600048 保利地产 360,423,297.23 1.90 5 601318 中国平安 336,163,225.30 1.77 6 600031 三一重工 259,952,344.81 1.37 7 600348 国阳新能 259,736,501.30 1.37 8 600741 华域汽车 246,801,653.93 1.30 9 600036 招商银行 238,879,852.97 1.26 10 000540 中天城投 218,616,520.17 1.15 11 600019 宝钢股份 215,257,618.20 1.13 12 600585 海螺水泥 214,935,768.65 1.13 13 600015 华夏银行 214,020,287.58 1.13 14 600837 海通证券 213,111,538.67 1.12 15 600100 同方股份 201,289,669.12 1.06 16 002008 大族激光 193,952,626.84 1.02 17 000338 潍柴动力 188,734,735.35 0.99 18 601666 平煤股份 179,762,737.34 0.95 19 600383 金地集团 178,383,579.35 0.94华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 33 20 600000 浦发银行 177,717,703.25 0.94 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 14,203,905,538.33 卖出股票收入(成交)总额 12,986,682,837.99 注: “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 399,609,334.50 2.80 2 央行票据 776,046,000.00 5.45 3 金融债券 191,603,000.00 1.34 其中:政策性金融债 191,603,000.00 1.34 4 企业债券 -- 5 企业短期融资券 -- 6 可转债 -- 7 其他 -- 8 合计 1,367,258,334.50 9.59 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 010107 21 国债⑺ 3,405,010369,273,334.50 2.59 2 0801053 08央行票据53 3,200,000326,016,000.00 2.29 3 1001042 10央行票据42 2,000,000200,000,000.00 1.40 4 0801020 08央行票据20 1,500,000152,160,000.00 1.07 5 100207 10 国开07 1,000,000101,630,000.00 0.71 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9投资组合报告附注 7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 34 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,109,775.23 2 应收证券清算款 317,013,634.25 3 应收股利 1,164,682.80 4 应收利息 13,433,303.60 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 337,721,395.88 7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户数(户) 户均持有 的基金 份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 237,588 73,285.13 286,557,189.25 1.65% 17,125,110,904.27 98.35% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 持有本开放式基金 3,291,325.31 0.02% §9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2009年 12 月 11 日)基金份额总额 18,710,203,946.42 本报告期期初基金份额总额 18,710,203,946.42 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 1,298,535,852.90 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 17,411,668,093.52 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 35 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人收到中国证监会基金监管部《关于督促规范华夏 基金管理公司股权的函》 (基金部函[2010]17 号)及《关于进一步督促规范华夏 基金管理公司股权的函》 (基金部函[2010]166 号) ,督促本基金管理人股东所持 华夏基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。 本基金管理人将按照中国证监 会规定积极配合有关方面做好工作。 本基金管理人已分别于 2010年 1月 16日和 2010年 4月 8日刊登有关临时公告。 本报告期内, 本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任 何处分。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 招商证券 2 5,124,416,689.94 18.99% 4,303,258.43 19.04% - 东莞证券 1 3,134,817,974.72 11.62% 2,664,580.77 11.79% - 华泰联合 证券 1 2,985,302,641.87 11.06% 2,537,496.49 11.23% - 信达证券 1 2,640,770,216.35 9.79% 2,145,651.05 9.49% - 国泰君安 证券 1 2,125,369,596.17 7.88% 1,726,872.21 7.64% - 申银万国 证券 1 2,036,295,578.35 7.55% 1,730,840.04 7.66% - 中信证券 1 1,954,543,291.42 7.24% 1,661,361.56 7.35% - 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 36 华泰证券 1 1,704,249,624.82 6.32% 1,448,608.75 6.41% - 中信建投 证券 1 1,636,640,213.99 6.07% 1,391,140.15 6.15% - 中金公司 1 1,613,929,683.09 5.98% 1,311,328.61 5.80% - 高华证券 1 1,031,267,343.52 3.82% 876,574.02 3.88% - 万联证券 1 567,669,712.02 2.10% 461,235.36 2.04% - 长城证券 2 426,150,874.39 1.58% 346,249.44 1.53% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市 场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了国信证券、海通证券、宏源证券、平安证券、上海证 券、中国银河证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中,招商证券、东莞证券、信达证券的交易单元为本基金 本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期回购成 交总额的比例 华泰联合证券 238,584,837.90 64.81% - - 高华证券 129,518,326.70 35.19% 500,000,000.00 100.00% 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于调整信息披露负 责人的公告 中国证监会指定 报刊及网站 2010-01-04 2 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定 报刊及网站 2010-01-16 3 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金新增代销机构的公告 中国证监会指定 报刊及网站 2010-01-21 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 37 4 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金新增代销机构的公告 中国证监会指定 报刊及网站 2010-02-01 5 华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银 行借记卡基金网上交易的公告 中国证监会指定 报刊及网站 2010-02-09 6 华夏基金管理有限公司关于开通交通银行太 平洋借记卡基金网上交易的公告 中国证监会指定 报刊及网站 2010-02-26 7 华夏盛世精选股票型证券投资基金开放日常 赎回业务的公告 中国证监会指定 报刊及网站 2010-03-06 8 华夏盛世精选股票型证券投资基金开放转换 转出业务的公告 中国证监会指定 报刊及网站 2010-03-11 9 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金参加中国工商银行个人电子银行基金申 购费率优惠活动的公告 中国证监会指定 报刊及网站 2010-04-01 10 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定 报刊及网站 2010-04-08 11 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定 报刊及网站 2010-05-08 12 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金新增代销机构的公告 中国证监会指定 报刊及网站 2010-05-27 13 华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金 网上交易第三方支付业务的公告 中国证监会指定 报刊及网站 2010-05-31 14 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加兴业银行股份有限公司A股配股发行的公 告 中国证监会指定 报刊及网站 2010-06-04 15 华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金 网上下单转账支付业务的公告 中国证监会指定 报刊及网站 2010-06-12 16 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非 公开发行股票的公告 中国证监会指定 报刊及网站 2010-06-25 §11影响投资者决策的其他重要信息 1、2010 年 1 月 29 日,中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二 十八次会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任副行长。 2、2010 年 5 月 12 日,中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员 辞任的公告,范一飞先生辞去副行长的职务。 3、2010 年 6 月 21 日,中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资 有限责任公司承诺认购配股股票的公告。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 12.1.1中国证监会核准基金募集的文件; 12.1.2《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》 ; 12.1.3《华夏盛世精选股票型证券投资基金托管协议》 ; 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年半年度报告 38 12.1.4法律意见书; 12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照; 12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人、 基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查 文件。 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一〇年八月二十六日