华夏沪深 300指数证券投资基金
2010年半年度报告
2010 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年八月二十六日 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
1
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 8
月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计。
本报告期自 2010年 1月 1日起至 6月 30日止。
华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
2
1.2目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................1
§2 基金简介...............................................................................................................................3
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................4
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................4
3.2 基金净值表现..............................................................................................................4
§4 管理人报告...........................................................................................................................5
§5 托管人报告...........................................................................................................................5
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...................................................................................5
6.1 资产负债表..................................................................................................................5
6.2 利润表..........................................................................................................................5
6.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................5
6.4 报表附注......................................................................................................................5
§7 投资组合报告.......................................................................................................................5
7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................5
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................5
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................5
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................5
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................5
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..............5
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..5
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ..............5
7.9 投资组合报告附注......................................................................................................5
§8 基金份额持有人信息...........................................................................................................5
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................5
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ..........................................5
§9 开放式基金份额变动...........................................................................................................5
§10 重大事件揭示.....................................................................................................................5
§11 备查文件目录.....................................................................................................................5 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
3
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏沪深300指数证券投资基金
基金简称 华夏沪深300指数
基金主代码 000051
交易代码 000051
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年7月10日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 28,546,748,254.17份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获
得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
投资策略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权
重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但因特
殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资
等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理
人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行
适当的替代。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%＋
1%（指年收益率，评价时应按期间折算）。
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公
司
姓名 崔雁巍 蒋松云
联系电话 400-818-6666 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
注册地址
北京市顺义区天竺空港工
业区 A区
北京市西城区复兴门内大
街 55 号
办公地址
北京市西城区金融大街 33
号通泰大厦 B 座 3 层
北京市西城区复兴门内大
街 55 号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 范勇宏 姜建清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理 www.ChinaAMC.com 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
4
人互联网网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华夏基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 33号通泰
大厦 B 座 3层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6月 30 日）
本期已实现收益 113,161,127.05
本期利润 -7,395,585,417.70
加权平均基金份额本期利润 -0.2686
本期加权平均净值利润率 -30.60%
本期基金份额净值增长率 -27.15%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2010 年 6 月 30 日）
期末可供分配利润 -7,788,705,883.75
期末可供分配基金份额利润 -0.2728
期末基金资产净值 20,758,042,370.42
期末基金份额净值 0.727
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2010 年 6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 -27.30%
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.15% 1.58% -7.12% 1.59% -0.03% -0.01%
过去三个月 -22.16% 1.74% -21.97% 1.73% -0.19% 0.01%
过去六个月 -27.15% 1.52% -26.41% 1.51% -0.74% 0.01%
自基金合同生
效起至今
-27.30% 1.56% -22.33% 1.81% -4.97% -0.25%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
华夏沪深 300 指数证券投资基金 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
5
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年 7月 10 日至 2010 年 6月 30 日）
注：①本基金合同于 2009 年 7 月 10日生效。
②根据华夏沪深 300 指数基金的基金合同规定， 本基金自基金合同生效之日起 6 个月内
使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条（二）投资范围、 （七）投资限制的有关约
定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成
都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、
企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首
只 ETF 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛
的基金管理公司之一。
2010年上半年，在市场震荡下行的情况下，华夏基金坚持稳健的投资风格，
加强风险控制，努力为投资人分散投资风险。上半年，华夏基金为投资人实现分
红逾 96 亿元。为引导投资者树立正确的基金投资理念，华夏基金广泛收集 800
多个基金投资常见问题，编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
6
南》一书，免费分发给投资者。
2010年 5月，在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中，
华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”。2010 年 6月，在《上海证券报》
主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009 年度金基金
?TOP 公司奖”。
在践行企业社会责任方面，青海省玉树县发生地震灾害后，华夏基金及全体
员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款 100余万元， 华夏基金香港公司向中联办
捐款专户捐赠港币 10万元整。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期
限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
张弘弢
本基金的基
金经理
2009-7-10 - 10年
硕士。 2000年加入华夏基金
管理有限公司， 历任研究发
展部总经理、 金融工程部副
总经理。
方军
本基金的基
金经理
2009-7-10 - 11年
硕士。 1999年加入华夏基金
管理有限公司，历任研究
员， 华夏成长证券投资基金
基金经理助理、 兴华证券投
资基金基金经理助理和华
夏回报证券投资基金基金
经理助理。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法
规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
7
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年上半年，宏观经济月度、季度环比增速出现了一定程度的回落；PPI
与 CPI 同比加速上升， 通胀压力增加； 超预期的存款准备金率调整、 房地产调控，
IPO、再融资大规模密集推出以及欧洲部分国家的主权债务危机，这些都对境内
A股市场产生了较大的负面影响， A股市场出现大幅下跌，沪深 300指数下跌达
28.32%。
4 月 16 日，沪深 300 股指期货正式推出，从目前运作情况看，其较为显著
地增加了沪深 300指数部分权重股的短期波动性， 中长期影响仍有待进一步观察
和研究。
上半年，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，适度参与了新股发行，力争
为投资者带来更好的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2010年 6月 30日，本基金份额净值为 0.727元，本报告期份额净值增
长率为-27.15%，同期业绩比较基准增长率为-26.41%。本基金本报告期跟踪偏离
度为-0.74%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，由于面临较为复杂的经济形势，宏观调控面临诸多两难问题。
我们认为，宏观经济仍可保持快速增长，但环比增速或将继续放缓。在多种不确
定性因素的影响下，沪深 300指数可能会出现宽幅震荡整理的局面。
本基金将会根据基金合同及相关法律法规要求， 在紧密跟踪标的指数的基础
上，力争和业绩基准保持一致。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责
地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
8
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种
进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相
关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负
责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具
有 10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，
根据基金管理公司制定的相关制度， 负责估值工作决策和执行的机构成员中不包
括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年上半年，本基金托管人在对华夏沪深 300 指数证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2010 年上半年，华夏沪深 300 指数证券投资基金的管理人——华夏基金管
理有限公司在华夏沪深 300指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告
期内，华夏沪深 300指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深 300 指数证
券投资基金 2010 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
9
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华夏沪深 300指数证券投资基金
报告截止日：2010年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2010 年 6 月 30日
上年度末
2009年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 277,785,351.95 455,889,197.09
结算备付金
14,808,143.6445,759,757.09
存出保证金
1,683,598.497,962,802.93
交易性金融资产 6.4.7.2 20,594,934,430.5325,737,448,699.81
其中：股票投资
19,620,587,430.5324,840,418,699.81
基金投资
--
债券投资
974,347,000.00897,030,000.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
116,560,000.0046,972,999.90
应收利息 6.4.7.5 6,603,411.08748,570.28
应收股利
14,116,969.63 -
应收申购款
32,650,551.3638,487,697.78
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
21,059,142,456.6826,333,269,724.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010 年 6 月 30日
上年度末
2009年 12月 31日
负债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
199,499,580.75 -
应付证券清算款
28,759,218.95 -
应付赎回款
16,699,808.47101,936,287.45
应付管理人报酬
9,043,250.7710,958,565.99
应付托管费
1,808,650.162,191,713.19
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 44,157,819.7938,036,374.35
应交税费
--
应付利息
15,801.26 -
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 1,115,956.111,008,676.96
负债合计
301,100,086.26154,131,617.94华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
10
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 28,546,748,254.1726,241,515,057.61
未分配利润 6.4.7.10-7,788,705,883.75-62,376,950.67
所有者权益合计
20,758,042,370.4226,179,138,106.94
负债和所有者权益总计
21,059,142,456.6826,333,269,724.88
注：报告截止日 2010 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.727 元，基金份额总额
28,546,748,254.17 份。
6.2利润表
会计主体：华夏沪深 300指数证券投资基金
本报告期：2010年 1月 1日至 2010年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
一、收入
-7,311,399,368.46
1.利息收入
10,229,762.34
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,462,259.02
债券利息收入
8,734,167.34
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
33,335.98
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
183,121,412.53
其中：股票投资收益 6.4.7.12 60,326,936.56
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -195,582.50
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 122,990,058.47
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -7,508,746,544.75
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 3,996,001.42
减：二、费用
84,186,049.24
1.管理人报酬
59,991,134.80
2.托管费
11,998,226.91
3.销售服务费
-
4.交易费用 6.4.7.18 10,317,646.83
5.利息支出
1,679,726.04
其中：卖出回购金融资产支出
1,679,726.04
6.其他费用 6.4.7.19 199,314.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -7,395,585,417.70
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-7,395,585,417.70
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏沪深 300指数证券投资基金 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
11
本报告期：2010年 1月 1日至 2010年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010年 6 月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
26,241,515,057.61 -62,376,950.67 26,179,138,106.94
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -7,395,585,417.70 -7,395,585,417.70
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
2,305,233,196.56 -330,743,515.38 1,974,489,681.18
其中：1.基金申购款 5,841,244,236.05-670,139,571.695,171,104,664.36
2.基金赎回款 -3,536,011,039.49339,396,056.31-3,196,614,983.18
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基金净
值）
28,546,748,254.17 -7,788,705,883.75 20,758,042,370.42
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
范勇宏
崔雁巍
崔雁巍
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
华夏沪深 300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]531 号《关于核准华夏沪深 300
指数证券投资基金募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管
理办法》 、 《华夏沪深 300指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责
公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2009 年 7 月
6日至 2009年 7月 8日期间共募集 24,771,692,420.44元（不含认购资金利息） ，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2009）第 718号予
以验证。经向中国证监会备案， 《华夏沪深 300 指数证券投资基金基金合同》于
2009年 7月 10日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 24,771,957,170.09
份基金份额，其中认购资金利息折合 264,749.65份基金份额。本基金的基金管理
人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
12
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏沪深 300指数证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的
指数成份股及备选成份股、新股、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会于 2010
年 2月 8日发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年
度报告>》 、中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年
6 月 30 日的财务状况以及 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财
税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号
《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税 [2005]107号《关于股华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
13
息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干
优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、
债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。其中，对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人
在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30 日
活期存款 277,785,351.95
定期存款 -
其他存款 -
合计 277,785,351.95
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 26,237,774,361.7819,620,587,430.53-6,617,186,931.25
交易所市场 403,353,868.49 401,859,000.00 -1,494,868.49
银行间市场 573,863,147.50 572,488,000.00 -1,375,147.50 债券
合计 977,217,015.99974,347,000.00-2,870,015.99
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 27,214,991,377.7720,594,934,430.53-6,620,056,947.24
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
14
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30 日
应收活期存款利息 46,428.89
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,182.90
应收债券利息 6,551,799.29
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 6,603,411.08
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 44,153,129.88
银行间市场应付交易费用 4,689.91
合计 44,157,819.79
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付赎回费 62,935.81
预提费用 303,020.30
合计 1,115,956.11
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2010年 1月 1 日至 2010年 6 月 30 日 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
15
基金份额（份） 账面金额
上年度末 26,241,515,057.6126,241,515,057.61
本期申购 5,841,244,236.055,841,244,236.05
本期赎回（以“-”号填列） -3,536,011,039.49 -3,536,011,039.49
本期末 28,546,748,254.1728,546,748,254.17
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -613,495,480.00551,118,529.33-62,376,950.67
本期利润 113,161,127.05-7,508,746,544.75-7,395,585,417.70
本期基金份额交易产生的变
动数
-50,041,865.68 -280,701,649.70 -330,743,515.38
其中：基金申购款 -127,473,623.97-542,665,947.72-670,139,571.69
基金赎回款 77,431,758.29261,964,298.02339,396,056.31
本期已分配利润 ---
本期末 -550,376,218.63-7,238,329,665.12-7,788,705,883.75
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年 1月 1 日至 2010年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,388,234.33
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 66,406.80
其他 7,617.89
合计 1,462,259.02
6.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年 1月 1 日至 2010年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 2,974,326,858.49
减：卖出股票成本总额 2,913,999,921.93
买卖股票差价收入 60,326,936.56
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
1,204,696,724.69
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
1,201,235,832.50
减：应收利息总额 3,656,474.69
债券投资收益 -195,582.50
6.4.7.14 衍生工具收益 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
16
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 122,990,058.47
基金投资产生的股利收益 -
合计 122,990,058.47
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
1.交易性金融资产 -7,508,746,544.75
——股票投资 -7,505,928,728.76
——债券投资 -2,817,815.99
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -7,508,746,544.75
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
基金赎回费收入 3,996,001.42
合计 3,996,001.42
注：本基金赎回时份额持有不满 1 年的，收取 0.5%的赎回费，持有满 1 年以上（含 1
年）的，赎回费为 0。其中，赎回费总额的 25％归入基金资产。
6.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
交易所市场交易费用 10,311,896.83
银行间市场交易费用 5,750.00
合计 10,317,646.83
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
审计费用 59,507.37华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
17
信息披露费 119,012.93
银行费用 11,794.36
银行间账户维护费 9,000.00
合计 199,314.66
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销
售机构
中国工商银行股份有限公司 （ “中国工商银行” ） 基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
中信建投证券有限责任公司 （ “中信建投证券” ）
基金管理人股东控股的公司、基金销售机
构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称
成交金额 占当期股票成交总额的比例
中信证券 1,362,724,362.89 18.74%
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
18
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券回购成交总额的
比例
中信证券 150,000,000.00 7.66%
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中信证券 1,158,314.03 18.93% 1,158,314.03 2.62%
注： 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、
经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 59,991,134.80
其中：支付销售机构的客户维护费 15,649,627.32
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.5% /
当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从
基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至
2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 11,998,226.91
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
19
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国
工商银行
- - - -545,200,000.00 193,919.13
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010年1月1日至
2010年6月30日
期初持有的基金份额 82,190,022.96
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 82,190,022.96
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.29%
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 277,785,351.95 1,388,234.33
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2010年 1月 1 日至 2010年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称
证券代
码
证券名称 发行方式 数量
（单位：股/张）
总金额
中信证券 601166 兴业银行 配股 3,407,646 61,337,628.00华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
20
中信建投证券 601328 交通银行 配股 13,590,000 61,155,000.00
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12期末（2010年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末成本总
额
期末估值
总额
备
注
002393 力生制药 2010-04-15 2010-07-23
新发流
通受限
45.00 40.12 107,343 4,830,435.00 4,306,601.16 -
002397 梦洁家纺 2010-04-21 2010-07-29
新发流
通受限
51.00 53.76 16,052 818,652.00 862,955.52 -
002399 海 普 瑞 2010-04-28 2010-08-06
新发流
通受限
148.00 117.03 35,145 5,201,460.00 4,113,019.35 -
002407 多 氟 多 2010-05-06 2010-08-18
新发流
通受限
39.39 41.65 37,099 1,461,329.61 1,545,173.35 -
002410 广 联 达 2010-05-13 2010-08-25
新发流
通受限
58.00 52.15 50,833 2,948,314.00 2,650,940.95 -
002412 汉森制药 2010-05-13 2010-08-25
新发流
通受限
35.80 32.50 30,052 1,075,861.60 976,690.00 -
002415 海康威视 2010-05-19 2010-08-30
新发流
通受限
68.00 69.30 75,173 5,111,764.00 5,209,488.90 -
002416 爱 施 德 2010-05-19 2010-08-30
新发流
通受限
45.00 39.43 115,673 5,205,285.00 4,560,986.39 -
002424 贵州百灵 2010-05-26 2010-09-03
新发流
通受限
40.00 40.71 132,494 5,299,760.00 5,393,830.74 -
002430 杭氧股份 2010-06-02 2010-09-10
新发流
通受限
18.00 24.85 253,514 4,563,252.00 6,299,822.90 -
002431 棕榈园林 2010-06-02 2010-09-10
新发流
通受限
45.00 54.89 82,455 3,710,475.00 4,525,954.95 -
002432 九安医疗 2010-06-02 2010-09-10
新发流
通受限
19.38 23.06 54,334 1,052,992.92 1,252,942.04 -
002440 闰土股份 2010-06-25 2010-07-06
新发流
通受限
31.20 31.20 500 15,600.00 15,600.00 -
600196 复星医药 2010-05-06 2011-05-04
非公开
发行流
通受限
20.60 17.50 4,600,000 94,760,000.0080,500,000.00 -
601369 陕鼓动力 2010-04-19 2010-07-28
新发流
通受限
15.50 17.30 97,362 1,509,111.00 1,684,362.60 -
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
21
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期
末
估
值
单
价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末成本总额
期末估值
总额
备
注
000001 深发展Ａ 2010-06-30
筹划重
大资产
重组事
项
17.51 - - 14,310,000 331,781,702.02 250,568,100.00 -
000895 双汇发展 2010-03-22
筹划重
大资产
重组事
项
50.48 - - 1,339,419 62,420,663.29 67,613,871.12 -
600675 中华企业 2010-05-17
因重大
不确定
事项停
牌
7.18 - - 4,841,980 63,447,830.46 34,765,416.40 -
601318 中国平安 2010-06-29
筹划重
大资产
重组事
项
46.81 - - 13,869,924 770,093,269.55 649,251,142.44 -
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截止本报告期末 2010年 6月 30日， 本基金从事银行间市场债券正回购交易
形成的卖出回购证券余额 199,499,580.75元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
090223 09国开23 2010-07-07 99.822,100,000 209,622,000.00
合计 - - - - 209,622,000.00
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2010年 6月 30日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金
管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务
部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，
通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委
员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
22
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工
具特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额
度，以控制可能的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。 本基
金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12期末本基金持有
的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及
时变现。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合 Beta值等指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的风险。
本基金为指数基金，采用在法律法规允许范围内最大复制指数的策略。本基
金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要
风险。
6.4.13.4.2外汇风险 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
23
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金为指数基金，采用在法律法规允许范围内最大复制指数的策略。本基
金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金管理人通常用 Beta值等指
标来衡量市场价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年 6月 30 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（％）
公允价值
占基金资产净
值比例（％）
交易性金融资
产-股票投资
19,620,587,430.53 94.5224,840,418,699.81 94.89
衍生金融资产-
权证投资
--- -
合计 19,620,587,430.53 94.5224,840,418,699.81 94.89
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变
动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 假设
3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指
数数据回归加权得出， 对于交易少于100个交易日的资产， 默认其波动与市场同步。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2010年 6月 30 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
+5% 980,931,268.591,243,883,966.39
分析
-5% -980,931,268.59-1,243,883,966.39
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（％）
1 权益投资 19,620,587,430.53 93.17华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
24
其中：股票 19,620,587,430.53 93.17
2 固定收益投资 974,347,000.00 4.63
其中：债券 974,347,000.00 4.63
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 292,593,495.59 1.39
6 其他各项资产 171,614,530.56 0.81
7 合计 21,059,142,456.68 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 80,317,576.04 0.39
B 采掘业 2,083,216,939.05 10.04
C 制造业 5,864,268,176.47 28.25
C0
食品、饮料 842,583,788.39 4.06
C1
纺织、服装、皮毛 104,509,391.42 0.50
C2
木材、家具 --
C3
造纸、印刷 48,530,000.00 0.23
C4
石油、化学、塑胶、塑料 451,479,585.85 2.17
C5
电子 105,553,486.04 0.51
C6
金属、非金属 1,527,901,581.77 7.36
C7
机械、设备、仪表 1,958,294,707.39 9.43
C8
医药、生物制品 764,820,813.21 3.68
C99
其他制造业 60,594,822.40 0.29
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 691,353,837.99 3.33
E 建筑业 636,605,605.81 3.07
F 交通运输、仓储业 957,265,225.86 4.61
G 信息技术业 691,393,035.46 3.33
H 批发和零售贸易 754,891,522.85 3.64
I 金融、保险业 6,057,761,604.50 29.18
J 房地产业 1,088,398,020.45 5.24
K 社会服务业 200,215,013.87 0.96
L 传播与文化产业 124,252,553.28 0.60
M 综合类 390,648,318.90 1.88
合计 19,620,587,430.53 94.52
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 600036 招商银行 50,500,000657,005,000.00 3.17
2 601318 中国平安 13,869,924649,251,142.44 3.13
3 601328 交通银行 102,000,000 613,020,000.00 2.95华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
25
4 600016 民生银行 95,462,654577,549,056.70 2.78
5 601166 兴业银行 21,045,873484,686,455.19 2.33
6 600000 浦发银行 32,760,000445,536,000.00 2.15
7 601939 建设银行 90,829,642426,899,317.40 2.06
8 600837 海通证券 43,300,000392,298,000.00 1.89
9 601601 中国太保 15,430,000351,341,100.00 1.69
10 601088 中国神华 15,088,159331,486,853.23 1.60
11 000002 万 科Ａ 41,245,450279,644,151.00 1.35
12 000001 深发展Ａ 14,310,000250,568,100.00 1.21
13 600900 长江电力 20,000,000249,800,000.00 1.20
14 601169 北京银行 20,510,000248,786,300.00 1.20
15 600519 贵州茅台 1,713,661218,251,864.96 1.05
16 600050 中国联通 39,600,000211,068,000.00 1.02
17 002024 苏宁电器 18,442,485210,244,329.00 1.01
18 000858 五 粮 液 7,990,000193,597,700.00 0.93
19 601006 大秦铁路 23,669,860193,382,756.20 0.93
20 600015 华夏银行 16,369,932182,033,643.84 0.88
21 601628 中国人寿 7,360,000181,792,000.00 0.88
22 601857 中国石油 15,999,845163,998,411.25 0.79
23 600028 中国石化 19,803,759154,865,395.38 0.75
24 601899 紫金矿业 24,566,795149,120,445.65 0.72
25 000063 中兴通讯 7,681,459147,791,271.16 0.71
26 600019 宝钢股份 23,371,360137,657,310.40 0.66
27 000983 西山煤电 7,280,000132,204,800.00 0.64
28 601688 华泰证券 9,846,671126,332,788.93 0.61
29 600547 山东黄金 3,439,818125,209,375.20 0.60
30 000651 格力电器 6,399,933120,318,740.40 0.58
31 600153 建发股份 9,990,763113,195,344.79 0.55
32 600068 葛 洲 坝 10,809,197112,739,924.71 0.54
33 601186 中国铁建 15,398,700110,870,640.00 0.53
34 600739 辽宁成大 4,376,866110,121,948.56 0.53
35 600383 金地集团 17,180,000104,110,800.00 0.50
36 600048 保利地产 10,176,704104,107,681.92 0.50
37 000568 泸州老窖 3,600,000101,592,000.00 0.49
38 600089 特变电工 6,900,000101,154,000.00 0.49
39 002202 金风科技 6,366,386 98,997,302.30 0.48
40 000527 美的电器 8,659,719 98,720,796.60 0.48
41 601668 中国建筑 27,500,000 96,525,000.00 0.47
42 600111 包钢稀土 2,660,965 94,490,867.15 0.46
43 600489 中金黄金 1,800,000 92,988,000.00 0.45
44 600037 歌华有线 6,600,000 91,344,000.00 0.44
45 601390 中国中铁 21,900,000 90,885,000.00 0.44
46 601919 中国远洋 10,350,572 90,360,493.56 0.44
47 600795 国电电力 27,590,180 90,219,888.60 0.43
48 600104 上海汽车 7,124,000 87,411,480.00 0.42
49 601766 中国南车 17,998,334 86,751,969.88 0.42
50 000338 潍柴动力 1,403,810 86,334,315.00 0.42
51 601009 南京银行 8,501,532 85,355,381.28 0.41
52 000423 东阿阿胶 2,449,600 85,148,096.00 0.41华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
26
53 000623 吉林敖东 3,200,000 84,992,000.00 0.41
54 600256 广汇股份 2,950,000 82,187,000.00 0.40
55 000792 盐湖钾肥 2,101,455 81,956,745.00 0.39
56 600031 三一重工 4,474,386 81,747,032.22 0.39
57 000402 金 融 街 9,710,420 80,790,694.40 0.39
58 600196 复星医药 4,600,000 80,500,000.00 0.39
59 600585 海螺水泥 4,900,000 78,939,000.00 0.38
60 600348 国阳新能 6,050,000 78,771,000.00 0.38
61 000709 河北钢铁 21,000,000 77,910,000.00 0.38
62 600100 同方股份 3,680,000 77,427,200.00 0.37
63 600271 航天信息 5,200,000 77,376,000.00 0.37
64 601898 中煤能源 9,163,460 76,881,429.40 0.37
65 000157 中联重科 4,615,443 75,000,948.75 0.36
66 000069 华侨城Ａ 6,800,000 74,800,000.00 0.36
67 601111 中国国航 7,250,386 74,533,968.08 0.36
68 601168 西部矿业 7,534,161 73,759,436.19 0.36
69 601600 中国铝业 8,000,000 73,360,000.00 0.35
70 601699 潞安环能 2,250,000 70,380,000.00 0.34
71 600309 烟台万华 4,800,000 70,032,000.00 0.34
72 000060 中金岭南 5,362,862 69,395,434.28 0.33
73 600690 青岛海尔 3,613,331 69,014,622.10 0.33
74 600694 大商股份 1,600,465 67,715,674.15 0.33
75 000895 双汇发展 1,339,419 67,613,871.12 0.33
76 600875 东方电气 1,536,072 66,895,935.60 0.32
77 600518 康美药业 5,400,000 66,312,000.00 0.32
78 600664 哈药股份 3,523,923 65,157,336.27 0.31
79 000783 长江证券 6,000,000 64,800,000.00 0.31
80 600655 豫园商城 2,900,223 64,152,932.76 0.31
81 600018 上港集团 16,739,003 63,775,601.43 0.31
82 000825 太钢不锈 12,447,972 63,235,697.76 0.30
83 600011 华能国际 9,900,000 62,667,000.00 0.30
84 600005 武钢股份 14,600,000 62,634,000.00 0.30
85 002142 宁波银行 5,623,946 61,975,884.92 0.30
86 600415 小商品城 3,155,133 61,714,401.48 0.30
87 000538 云南白药 952,29961,423,285.50 0.30
88 601666 平煤股份 4,680,000 61,167,600.00 0.29
89 000898 鞍钢股份 8,500,000 61,030,000.00 0.29
90 000800 一汽轿车 3,999,856 60,797,811.20 0.29
91 000768 西飞国际 6,189,329 60,655,424.20 0.29
92 002007 华兰生物 1,309,646 59,038,841.68 0.28
93 600832 东方明珠 7,150,128 57,701,532.96 0.28
94 000562 宏源证券 3,931,663 57,598,862.95 0.28
95 000729 燕京啤酒 2,839,822 56,228,475.60 0.27
96 601333 广深铁路 15,892,100 56,099,113.00 0.27
97 000728 国元证券 4,600,000 55,890,000.00 0.27
98 600177 雅 戈 尔 5,320,353 54,799,635.90 0.26
99 601618 中国中冶 13,500,000 54,135,000.00 0.26
100 600881 亚泰集团 8,788,577 53,786,091.24 0.26
101 600362 江西铜业 2,227,743 53,599,496.58 0.26华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
27
102 000061 农 产 品 3,369,684 53,510,581.92 0.26
103 601958 金钼股份 4,353,540 52,982,581.80 0.26
104 000878 云南铜业 2,899,928 51,908,711.20 0.25
105 000039 中集集团 4,349,944 51,764,333.60 0.25
106 000401 冀东水泥 3,439,895 51,288,834.45 0.25
107 000652 泰达股份 7,208,363 51,179,377.30 0.25
108 000425 徐工机械 1,670,000 51,152,100.00 0.25
109 600009 上海机场 4,300,000 51,127,000.00 0.25
110 600550 天威保变 2,700,000 50,922,000.00 0.25
111 601988 中国银行 15,000,000 50,850,000.00 0.24
112 600839 四川长虹 13,500,000 49,815,000.00 0.24
113 600132 重庆啤酒 1,373,890 49,460,040.00 0.24
114 600600 青岛啤酒 1,471,672 48,594,609.44 0.23
115 000630 铜陵有色 3,330,220 48,321,492.20 0.23
116 600166 福田汽车 2,798,898 48,113,056.62 0.23
117 600642 申能股份 6,200,000 47,740,000.00 0.23
118 000024 招商地产 3,161,386 47,041,423.68 0.23
119 600320 振华重工 7,694,624 47,014,152.64 0.23
120 600970 中材国际 2,600,000 46,800,000.00 0.23
121 000933 神火股份 2,800,000 46,788,000.00 0.23
122 600741 华域汽车 5,753,012 46,369,276.72 0.22
123 600125 铁龙物流 3,399,893 45,932,554.43 0.22
124 600649 城投控股 5,359,345 45,929,586.65 0.22
125 601001 大同煤业 1,620,000 45,327,600.00 0.22
126 600029 南方航空 7,199,990 45,215,937.20 0.22
127 600123 兰花科创 1,766,208 45,161,938.56 0.22
128 600188 兖州煤业 2,730,000 44,826,600.00 0.22
129 600660 福耀玻璃 4,858,092 43,237,018.80 0.21
130 600497 驰宏锌锗 2,722,812 43,020,429.60 0.21
131 000937 冀中能源 1,920,000 42,720,000.00 0.21
132 000009 中国宝安 4,962,131 42,674,326.60 0.21
133 000778 新兴铸管 6,776,055 42,282,583.20 0.20
134 600583 海油工程 8,309,925 41,217,228.00 0.20
135 002028 思源电气 1,603,000 40,716,200.00 0.20
136 000999 华润三九 1,766,150 40,533,142.50 0.20
137 000559 万向钱潮 3,900,000 40,404,000.00 0.19
138 600598 北 大 荒 3,500,000 39,865,000.00 0.19
139 600062 双鹤药业 1,534,773 39,842,707.08 0.19
140 000100 TCL 集团 10,500,000 39,375,000.00 0.19
141 600631 百联股份 2,988,994 39,305,271.10 0.19
142 000021 长城开发 3,690,000 39,077,100.00 0.19
143 000528 柳 工 2,087,33638,469,602.48 0.19
144 600352 浙江龙盛 4,099,915 37,309,226.50 0.18
145 600635 大众公用 5,625,700 37,242,134.00 0.18
146 600208 新湖中宝 7,699,918 36,728,608.86 0.18
147 600997 开滦股份 2,800,000 36,512,000.00 0.18
148 601808 中海油服 3,300,000 36,498,000.00 0.18
149 600216 浙江医药 1,400,000 35,952,000.00 0.17
150 600500 中化国际 3,999,885 35,678,974.20 0.17华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
28
151 600717 天 津 港 4,274,064 35,474,731.20 0.17
152 600010 包钢股份 11,850,000 35,431,500.00 0.17
153 600688 S上石化 4,619,888 35,295,944.32 0.17
154 601588 北辰实业 9,556,227 35,071,353.09 0.17
155 000969 安泰科技 2,388,680 35,065,822.40 0.17
156 600895 张江高科 4,051,850 35,048,502.50 0.17
157 600675 中华企业 4,841,980 34,765,416.40 0.17
158 000012 南 玻Ａ 3,736,625 34,190,118.75 0.16
159 600058 五矿发展 2,399,891 33,766,466.37 0.16
160 600325 华发股份 3,300,000 33,759,000.00 0.16
161 600643 爱建股份 4,480,143 33,645,873.93 0.16
162 600150 中国船舶 598,12933,142,327.89 0.16
163 000680 山推股份 3,000,000 32,910,000.00 0.16
164 000422 湖北宜化 2,560,000 32,614,400.00 0.16
165 600219 南山铝业 4,192,466 32,533,536.16 0.16
166 600808 马钢股份 10,111,124 32,052,263.08 0.15
167 601866 中海集运 9,499,940 32,014,797.80 0.15
168 600811 东方集团 5,600,000 31,976,000.00 0.15
169 600517 置信电气 1,846,100 31,955,991.00 0.15
170 600432 吉恩镍业 1,722,149 31,687,541.60 0.15
171 600812 华北制药 3,299,908 31,118,132.44 0.15
172 600663 陆 家 嘴 1,851,087 31,098,261.60 0.15
173 600220 江苏阳光 6,000,000 30,300,000.00 0.15
174 600879 航天电子 2,991,290 29,912,900.00 0.14
175 600588 用友软件 1,360,685 29,717,360.40 0.14
176 600395 盘江股份 1,645,305 29,615,490.00 0.14
177 600595 中孚实业 2,616,736 29,150,439.04 0.14
178 600269 赣粤高速 5,100,000 29,019,000.00 0.14
179 600331 宏达股份 2,775,413 28,670,016.29 0.14
180 600221 海南航空 5,439,857 28,613,647.82 0.14
181 000027 深圳能源 2,977,000 28,341,040.00 0.14
182 000031 中粮地产 4,103,528 28,232,272.64 0.14
183 000690 宝新能源 5,600,000 28,224,000.00 0.14
184 600316 洪都航空 850,00028,118,000.00 0.14
185 000917 电广传媒 1,800,000 28,008,000.00 0.13
186 600569 安阳钢铁 7,900,000 27,887,000.00 0.13
187 600026 中海发展 3,399,897 27,879,155.40 0.13
188 600779 水 井 坊 1,499,906 27,628,268.52 0.13
189 600085 同 仁 堂 1,219,099 27,612,592.35 0.13
190 600528 中铁二局 3,379,972 27,377,773.20 0.13
191 600859 王 府 井 800,00027,200,000.00 0.13
192 600312 平高电气 2,665,522 27,108,358.74 0.13
193 600108 亚盛集团 6,203,252 27,046,178.72 0.13
194 000625 长安汽车 3,099,907 26,938,191.83 0.13
195 000960 锡业股份 1,784,370 26,783,393.70 0.13
196 002155 辰州矿业 1,547,349 26,629,876.29 0.13
197 600161 天坛生物 1,121,924 26,208,144.64 0.13
198 000718 苏宁环球 3,000,000 25,920,000.00 0.12
199 600835 上海机电 2,762,258 25,799,489.72 0.12华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
29
200 000667 名流置业 8,169,880 25,735,122.00 0.12
201 600210 紫江企业 4,900,000 25,529,000.00 0.12
202 600143 金发科技 3,361,982 25,248,484.82 0.12
203 600118 中国卫星 1,599,102 25,025,946.30 0.12
204 000686 东北证券 1,069,300 24,797,067.00 0.12
205 600096 云 天 化 1,540,000 24,655,400.00 0.12
206 600809 山西汾酒 599,99824,617,917.94 0.12
207 600418 江淮汽车 3,724,624 24,582,518.40 0.12
208 601872 招商轮船 5,980,006 24,278,824.36 0.12
209 002001 新 和 成 942,83424,183,692.10 0.12
210 600183 生益科技 3,000,000 23,880,000.00 0.12
211 600087 长航油运 4,941,000 23,815,620.00 0.11
212 600549 厦门钨业 1,299,867 23,657,579.40 0.11
213 600508 上海能源 1,390,000 23,449,300.00 0.11
214 600276 恒瑞医药 600,00023,442,000.00 0.11
215 601179 中国西电 3,599,945 23,363,643.05 0.11
216 000897 津滨发展 5,800,000 23,316,000.00 0.11
217 600718 东软集团 1,288,871 23,277,010.26 0.11
218 600033 福建高速 5,968,905 23,219,040.45 0.11
219 600158 中体产业 2,916,747 23,217,306.12 0.11
220 600066 宇通客车 1,555,654 23,194,801.14 0.11
221 600516 方大炭素 3,588,009 23,142,658.05 0.11
222 000959 首钢股份 7,299,917 22,775,741.04 0.11
223 600582 天地科技 1,256,370 22,690,042.20 0.11
224 000488 晨鸣纸业 3,500,000 22,610,000.00 0.11
225 000612 焦作万方 1,322,186 22,358,165.26 0.11
226 600426 华鲁恒升 1,899,929 22,324,165.75 0.11
227 600737 中粮屯河 2,354,455 22,108,332.45 0.11
228 600004 白云机场 2,500,000 22,075,000.00 0.11
229 600008 首创股份 4,031,649 22,053,120.03 0.11
230 600804 鹏 博 士 2,453,500 21,885,220.00 0.11
231 000059 辽通化工 2,792,400 21,585,252.00 0.10
232 000807 云铝股份 2,734,451 21,410,751.33 0.10
233 600456 宝钛股份 1,110,996 21,320,013.24 0.10
234 600428 中远航运 2,966,774 21,301,437.32 0.10
235 600596 新安股份 2,147,224 21,214,573.12 0.10
236 000900 现代投资 1,255,731 21,046,051.56 0.10
237 600170 上海建工 2,075,181 20,772,561.81 0.10
238 600674 川投能源 1,729,162 20,749,944.00 0.10
239 002128 露天煤业 1,199,950 20,435,148.50 0.10
240 000968 煤 气 化 1,500,000 20,400,000.00 0.10
241 600820 隧道股份 2,400,778 20,118,519.64 0.10
242 600239 云南城投 1,229,974 19,654,984.52 0.09
243 601117 中国化学 4,999,977 19,599,909.84 0.09
244 601991 大唐发电 2,843,091 19,588,896.99 0.09
245 000758 中色股份 1,646,900 19,532,234.00 0.09
246 600611 大众交通 2,672,700 19,457,256.00 0.09
247 600886 国投电力 2,749,879 19,414,145.74 0.09
248 000793 华闻传媒 3,759,913 19,325,952.82 0.09华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
30
249 601727 上海电气 2,820,491 19,235,748.62 0.09
250 600266 北京城建 1,699,822 19,122,997.50 0.09
251 600380 健 康 元 2,600,000 18,850,000.00 0.09
252 601918 国投新集 1,850,000 18,814,500.00 0.09
253 600109 国金证券 1,414,911 18,775,868.97 0.09
254 600246 万通地产 3,600,000 18,720,000.00 0.09
255 000301 东方市场 3,980,000 18,546,800.00 0.09
256 600638 新 黄 浦 2,091,510 18,488,948.40 0.09
257 600236 桂冠电力 4,247,494 18,306,699.14 0.09
258 000685 中山公用 1,187,899 18,293,644.60 0.09
259 600027 华电国际 4,800,658 18,194,493.82 0.09
260 000927 一汽夏利 2,350,000 18,165,500.00 0.09
261 600169 太原重工 1,629,903 17,945,232.03 0.09
262 000717 韶钢松山 4,924,364 17,579,979.48 0.08
263 000932 华菱钢铁 4,611,076 17,383,756.52 0.08
264 600006 东风汽车 3,878,947 17,261,314.15 0.08
265 600657 信达地产 2,700,000 17,226,000.00 0.08
266 600307 酒钢宏兴 2,100,000 16,863,000.00 0.08
267 000780 平庄能源 2,000,000 16,800,000.00 0.08
268 000876 新 希 望 1,960,033 16,699,481.16 0.08
269 002244 滨江集团 2,037,331 16,624,620.96 0.08
270 600597 光明乳业 2,199,895 16,191,227.20 0.08
271 600350 山东高速 3,469,688 15,821,777.28 0.08
272 000089 深圳机场 2,968,750 15,615,625.00 0.08
273 002122 天马股份 1,705,750 15,454,095.00 0.07
274 000046 泛海建设 1,914,898 15,338,332.98 0.07
275 600282 南钢股份 4,337,294 14,963,664.30 0.07
276 600748 上实发展 2,021,871 14,961,845.40 0.07
277 600376 首开股份 1,136,310 14,908,387.20 0.07
278 601299 中国北车 3,000,000 14,520,000.00 0.07
279 600601 方正科技 3,000,000 14,310,000.00 0.07
280 600151 航天机电 1,597,700 14,283,438.00 0.07
281 601099 太 平 洋 1,300,000 14,170,000.00 0.07
282 600685 广船国际 772,00113,463,697.44 0.06
283 600251 冠农股份 884,32713,406,397.32 0.06
284 000961 中南建设 1,500,000 13,200,000.00 0.06
285 600176 中国玻纤 800,00012,864,000.00 0.06
286 000951 中国重汽 733,90512,549,775.50 0.06
287 002242 九阳股份 1,049,877 12,063,086.73 0.06
288 601107 四川成渝 1,859,949 11,996,671.05 0.06
289 000822 山东海化 2,323,284 11,964,912.60 0.06
290 000725 京东方Ａ 3,899,999 11,153,997.14 0.05
291 600102 莱钢股份 1,339,964 11,121,701.20 0.05
292 600017 日 照 港 2,030,000 10,840,200.00 0.05
293 000631 顺发恒业 1,692,180 10,373,063.40 0.05
294 600270 外运发展 1,440,000 9,648,000.00 0.05
295 600639 浦东金桥 957,200 8,959,392.00 0.04
296 600874 创业环保 1,200,000 6,972,000.00 0.03
297 601877 正泰电器 389,989 6,922,304.75 0.03华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
31
298 002430 杭氧股份 253,514 6,299,822.90 0.03
299 002424 贵州百灵 132,494 5,393,830.74 0.03
300 002415 海康威视 75,173 5,209,488.90 0.03
301 601801 皖新传媒 451,248 4,900,553.28 0.02
302 002416 爱 施 德 115,673 4,560,986.39 0.02
303 600782 新钢股份 900,000 4,554,000.00 0.02
304 002431 棕榈园林 82,455 4,525,954.95 0.02
305 002393 力生制药 107,343 4,306,601.16 0.02
306 002399 海 普 瑞 35,145 4,113,019.35 0.02
307 002275 桂林三金 176,090 3,900,393.50 0.02
308 600648 外 高 桥 340,600 3,780,660.00 0.02
309 600369 西南证券 230,005 2,803,760.95 0.01
310 002410 广 联 达 50,833 2,650,940.95 0.01
311 601369 陕鼓动力 97,362 1,684,362.60 0.01
312 002407 多 氟 多 37,099 1,545,173.35 0.01
313 002432 九安医疗 54,334 1,252,942.04 0.01
314 002412 汉森制药 30,052 976,690.00 0.00
315 002397 梦洁家纺 16,052 862,955.52 0.00
316 002440 闰土股份 500 15,600.00 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601688 华泰证券 196,933,420.00 0.75
2 002202 金风科技 170,039,062.40 0.65
3 000709 河北钢铁 162,453,460.69 0.62
4 601166 兴业银行 137,966,332.49 0.53
5 600153 建发股份 137,941,154.06 0.53
6 601328 交通银行 130,910,596.01 0.50
7 600037 歌华有线 126,882,164.43 0.48
8 600348 国阳新能 107,261,823.81 0.41
9 600196 复星医药 94,760,000.00 0.36
10 600100 同方股份 94,132,269.02 0.36
11 601111 中国国航 86,763,263.61 0.33
12 600016 民生银行 83,951,957.58 0.32
13 600271 航天信息 82,672,488.62 0.32
14 600015 华夏银行 82,161,369.79 0.31
15 600036 招商银行 78,447,667.91 0.30
16 600029 南方航空 77,930,334.87 0.30
17 000063 中兴通讯 76,979,433.15 0.29
18 600068 葛 洲 坝 70,983,120.58 0.27
19 601318 中国平安 65,609,109.27 0.25
20 601088 中国神华 63,285,202.60 0.24
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
32
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601988 中国银行 176,384,310.34 0.67
2 002202 金风科技 135,529,821.60 0.52
3 600837 海通证券 120,664,504.62 0.46
4 600036 招商银行 105,634,557.58 0.40
5 600348 国阳新能 98,591,759.38 0.38
6 600001 邯郸钢铁 94,509,700.00 0.36
7 600196 复星医药 86,900,781.06 0.33
8 601111 中国国航 84,407,632.22 0.32
9 600037 歌华有线 82,779,853.13 0.32
10 600100 同方股份 74,681,716.25 0.29
11 600153 建发股份 70,235,456.39 0.27
12 600357 承德钒钛 67,943,760.69 0.26
13 600029 南方航空 66,289,199.02 0.25
14 600015 华夏银行 61,802,953.48 0.24
15 601088 中国神华 57,713,362.65 0.22
16 600256 广汇股份 55,687,190.61 0.21
17 000559 万向钱潮 51,570,333.68 0.20
18 600009 上海机场 49,635,144.50 0.19
19 600832 东方明珠 46,399,236.63 0.18
20 600004 白云机场 42,766,538.70 0.16
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,200,097,381.41
卖出股票收入（成交）总额 2,974,326,858.49
注： “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 396,802,000.00 1.91
2 央行票据 322,938,000.00 1.56
3 金融债券 249,550,000.00 1.20
其中：政策性金融债 249,550,000.00 1.20
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 可转债 5,057,000.00 0.02
7 其他 --
8 合计 974,347,000.00 4.69华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
33
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 1001017 10央行票据17 3,300,000322,938,000.00 1.56
2 019004 10 国债04 2,600,000258,804,000.00 1.25
3 090223 09 国开23 2,500,000249,550,000.00 1.20
4 020028 10 贴债02 1,400,000137,998,000.00 0.66
5 113001 中行转债 50,0005,057,000.00 0.02
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,683,598.49
2 应收证券清算款 116,560,000.00
3 应收股利 14,116,969.63
4 应收利息 6,603,411.08
5 应收申购款 32,650,551.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 171,614,530.56
7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净值比例(％)
流通受限
情况说明
1 601318 中国平安 649,251,142.44 3.13
筹划重大
资产重组
事项 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
34
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
658,847 43,328.34 1,531,280,809.66 5.36% 27,015,467,444.51 94.64%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
2,693,717.74 0.01%
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年 7 月 10 日）基金份额总额 24,771,957,170.09
本报告期期初基金份额总额 26,241,515,057.61
本报告期基金总申购份额 5,841,244,236.05
减：本报告期基金总赎回份额 3,536,011,039.49
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 28,546,748,254.17
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
35
本报告期内，本基金管理人收到中国证监会基金监管部《关于督促规范华夏
基金管理公司股权的函》 （基金部函[2010]17 号）及《关于进一步督促规范华夏
基金管理公司股权的函》 （基金部函[2010]166 号） ，督促本基金管理人股东所持
华夏基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。 本基金管理人将按照中国证监
会规定积极配合有关方面做好工作。 本基金管理人已分别于 2010年 1月 16日和
2010年 4月 8日刊登有关临时公告。
本报告期内， 本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任
何处分。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通证券 1 1,965,374,774.85 27.03% 1,670,565.36 27.31% -
国金证券 1 1,840,432,610.11 25.31% 1,564,360.18 25.57% -
中信证券 1 1,362,724,362.89 18.74% 1,158,314.03 18.93% -
中银国际
证券
1 705,643,737.60 9.70% 573,339.30 9.37% -
光大证券 1 488,101,279.32 6.71% 396,584.17 6.48% -
广发证券 1 480,856,410.33 6.61% 390,697.44 6.39% -
华泰联合
证券
1 428,292,043.21 5.89% 364,045.05 5.95% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市
场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
36
③除本表列示外，本基金还选择了中投证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期
无股票交易及应付佣金。
④在上述租用的券商交易单元中，光大证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。
本期没有剔除的券商交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易
券商名称
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
海通证券 259,826,200.00 98.10% 784,400,000.00 40.04%
国金证券 5,029,400.00 1.90% 1,024,400,000.00 52.30%
中信证券 - -150,000,000.00 7.66%
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华夏基金管理有限公司关于调整信息披
露负责人的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-01-04
2 华夏基金管理有限公司公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-01-16
3
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金新增代销机构的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-01-21
4
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金在部分销售机构开办定期定额
申购业务的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-01-27
5
华夏基金管理有限公司关于开通中国工
商银行借记卡基金网上交易的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-02-09
6
华夏基金管理有限公司关于调整旗下部
分开放式基金费率水平的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-02-26
7
华夏基金管理有限公司关于开通交通银
行太平洋借记卡基金网上交易的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-02-26
8
华夏基金管理有限公司关于开通中国工
商银行借记卡基金网上交易定期定额申
购业务的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-03-29
9
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金参加中国工商银行个人电子银
行基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-04-01
10 华夏基金管理有限公司公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-04-08
11
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金参加深圳发展银行基金申购及
定期定额申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-05-04
12 华夏基金管理有限公司公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-05-08
13
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投
资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-05-08
14
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金在部分销售机构开办定期定额
中国证监会指定报刊
及网站
2010-05-27 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2010年半年度报告
37
申购业务的公告
15
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金新增代销机构的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-05-27
16
华夏基金管理有限公司关于开通开放式
基金网上交易第三方支付业务的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-05-31
17
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金参加中信银行股份有限公司网
上银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-06-01
18
华夏基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加兴业银行股份有限公司A股配股发
行的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-06-04
19
华夏基金管理有限公司关于开通开放式
基金网上下单转账支付业务的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-06-12
20
华夏基金管理有限公司关于开通中国建
设银行龙卡借记卡基金网上交易定期定
额申购业务及调整旗下基金费率优惠事
项的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-06-12
21
华夏基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加交通银行股份有限公司A股配股发
行的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-06-25
22
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金参加交通银行股份有限公司网
上银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2010-06-30
§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
11.1.1中国证监会核准基金募集的文件；
11.1.2《华夏沪深 300指数证券投资基金基金合同》 ；
11.1.3《华夏沪深 300指数证券投资基金托管协议》 ；
11.1.4法律意见书；
11.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
11.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
11.3查阅方式
投资者可到基金管理人、 基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查
文件。 在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十六日
