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华夏回报(002001)

华夏回报:2010年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏回报证券投资基金 
2010 年半年度报告摘要 
 
2010 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 






报告送出日期:二〇一〇年八月二十六日 华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半 年度报告正文。 华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 2 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华夏回报混合 基金主代码 002001 交易代码


002001 002002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年9 月5 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,571,608,569.40 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。 投资策略 正确判断 市 场走势, 合 理配置股 票 和债券等 投 资工具的 比例,准 确 选择具有 投 资价值的 股 票品种和 债 券品种进 行投资, 可 以在尽量 避 免基金资 产 损失的前 提 下实现基 金每年较高的绝对回报。 业绩比较基准 本基金业 绩 比较基准 为 绝对回报 标 准,为同 期 一年期定 期存款利率。 风险收益特征 本基金在 证 券投资基 金 中属于中 等 风险的品 种 ,其长期 平均的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 崔雁巍 唐州徽 联系电话 400-818-6666 010-66594855 信息披露负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理 人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 692,596,701.38 本期利润 -1,494,481,547.51 加权平均基金份额本期利润 -0.1536 本期基金份额净值增长率 -10.98% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末(2010 年 6 月 30 日) 华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 3 期末可供分配基金份额利润 -0.0128 期末基金资产净值 11,956,400,516.38 期末基金份额净值 1.249 注: ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -4.80% 0.92% 0.18% 0.00%-4.98% 0.92% 过去三个月 -8.23% 1.01% 0.56% 0.00%-8.79% 1.01% 过去六个月 -10.98% 0.93% 1.12% 0.00%-12.10% 0.93% 过去一年 -1.73% 1.23% 2.25% 0.00%-3.98% 1.23% 过去三年 16.45% 1.13% 9.14% 0.00%7.31% 1.13% 自基金合同生 效起至今 401.85% 1.15% 18.88% 0.00%382.97% 1.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华夏回报证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003 年 9 月 5 日至 2010 年 6 月 30 日) 华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 4 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立 的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京, 在北京、 上海、 深圳和成 都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、 企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首 只 ETF 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛 的基金管理公司之一。 2010 年上半年, 在市场震荡下行的情况下, 华夏基金坚持稳健的投资风格, 加强风险控制, 努力为投资人分散投资风险。 上半年, 华夏基金为投资人实现分 红逾 96 亿元。为引导投资者树立正确的基金投资理念,华夏基金广泛收集 800 多个基金投资常见问题, 编著出版了 《做一个理性的投资者——中国基金投资指 南》一书,免费分发给投资者。 2010 年 5 月,在《中国证券报》主办的“ 中国基金业金牛奖” 评选活动中, 华夏基金荣获“2009 年年度金牛基金公司奖” 。2010 年 6 月,在《上海证券报》 主办的“ 第七届中国金基金奖” 评选活动中, 华夏基金荣获“2009 年度金基金·TOP 公司奖” 。 在践行企业社会责任方面, 青海省玉树县发生地震灾害后, 华夏基金及全体 员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款 100 余万元, 华夏基金香港公司向中联办 捐款专户捐赠港币 10 万元整。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 胡建平 本基金的基 金经理 2007-7-31 - 12 年 硕士。 曾任鹏华基金管理有 限公司基金经理、研究员, 浙江天堂硅谷创业投资公 司投资经理, 原浙江证券投 资经理、研究员。2007 年4 月加入华夏基金管理有限 公司。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金 销售管理办法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》 、 基 金合同和其他有关法律法 规、 监管部门的相关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运 用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相 应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告 期内, 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华 夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 华夏回报混合基金与华夏回报二号混合基金投资风格相似。 报告期内, 华夏 回报混合基金净值增长率为-10.98% ,华夏回报二号混合基金净值增长率为 -10.77% ,二者的投资业绩无明显差异。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010 年年初, 随着跨年度行情预期落空, 投资者的高仓位成为做空的压力。 其后, 地方融资平台收紧、 房地产调控以及欧洲主权债务危机进一步改变了市场 预期, 传统产业个股受到较大压力, 而新股、 区域概念和一些新兴产业的个股表 现较好。 整体来看, 我们既定的“ 重点投资估值合理的持续增长公司” 的投资策略是有 效的, 这类股票总体表现较好。 但本基金年初减仓力度仍然不足,2 季度末医药 等行业的投资没有适当获利了结,对基金净值造成负面影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2010 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 1.249 元, 本报告期份额净值增 长率为-10.98% ,同期业绩比较基准增长率为 1.12% 。 华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 6 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从全球经济的最新走势和各国政府的应对政策来看, 全球经济已经逐步走出 危机,但进一步刺激的空间有限,未来可能进入低速增长期。就国内经济而言, 增速将逐步放缓, 但从我国城镇化水平、 外贸条件、 人口结构、 消费率等指标来 看, 我国经济的中长期增长潜力依然很大。 未来一段时间, 增长的动力可能来自 以下几个方面: (1) 我 国的产业布局在地域上进一步优化, 并将与城镇化形成良 好互动, 对投资增长和居民收入水平的提高产生持续助推作用; (2)以“ 非公 36 条” 为代表的政策将对民间投资产生巨大推动 作用,有可能成为引领中国未来经 济增长的重大事件; (3) 收入分配机制的进一步优化将改善我国的经济结构, 有 助于经济的可持续发展; (4) 目 前大力扶持的新兴产业在未来几年逐步放量后将 拉动经济增长。 对于股票市场而言, 随着经济结构的调整, 市值结构与股票定价体系将重构, 在这个大的变局中, 耐心和适当降低股票投资回报预期是必要的; 选择估值合理、 长期增长前景良好的公司是一个可行的方法。 我们看好工业布局优化和城镇化互 动产生的机会, 看好消费率逐步提高带来的机会, 看好新兴产业逐步放量产生的 机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基 金管理有限公司“ 为信任奉献回报” 的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽责 地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准 则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种 进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会 计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相 关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照 商业合同约定提供定价服务。 其中, 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展, 建立了负责估值工作决策和执行的专门机构, 组成人员包括督察长、 投资风险负 责人、 法律监察负责人及基金会计负责人等。 其中, 超过三分之二以上的人员具 有 10 年以上的基金从业经验, 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 同时, 根据基金管理公司制定的相关制度, 负责估值工作决策和执行的机构成员中不包华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 7 括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称“ 本托管人” ) 在华夏回报证券 投资基金 (以下称“ 本基金” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其 他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人 利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金 合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金 资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了 认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务 会计报告中的“ 金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报 告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华夏回报证券投资基金 报告截止日:2010 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2010 年 6 月 30 日 上年度末 2009 年 12 月 31 日 资产:


银行存款


1,635,215,903.98 376,233,064.29 结算备付金


8,772,829.6611,845,535.25 存出保证金


3,937,418.824,766,007.18 交易性金融资产


10,213,482,779.5014,039,368,973.11 其中:股票投资


6,703,284,966.2010,846,536,665.21 基金投资


--华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 8 债券投资


3,510,197,813.303,192,832,307.90 资产支持证券投资


-- 衍生金融资产


-- 买入返售金融资产


-- 应收证券清算款


115,779,036.04 - 应收利息


55,764,047.4730,583,200.18 应收股利


257,464.58 - 应收申购款


6,062,855.585,099,095.51 递延所得税资产


-- 其他资产


-- 资产总计


12,039,272,335.6314,467,895,875.52 负债和所 有 者权益 附注号 本期末 2010 年 6 月 30 日 上年度末 2009 年 12 月 31 日 负债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债


-- 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


5,051,869.58 - 应付赎回款


8,193,007.8851,409,649.39 应付管理人报酬


15,339,101.4518,131,967.25 应付托管费


2,556,516.903,021,994.57 应付销售服务费


-- 应付交易费用


49,947,152.6540,937,925.42 应交税费


78,498.1678,498.16 应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债


1,705,672.631,800,455.61 负债合计


82,871,819.25115,380,490.40 所有者权 益 :


实收基金


9,571,608,569.4010,229,029,292.73 未分配利润


2,384,791,946.984,123,486,092.39 所有者权益合计


11,956,400,516.3814,352,515,385.12 负债和所有者权益总计


12,039,272,335.6314,467,895,875.52 注: 报告截止 日 2010 年 6 月 30 日, 基金 份额净值 1.249 元, 基金份 额总额 9,571,608,569.40 份。 6.2 利润表 会计主体:华夏回报证券投资基金 本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 一、收入


-1,363,662,309.55 3,406,794,864.69华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 9 1. 利息收入


46,694,342.14147,426,683.18 其中:存款利息收入


4,198,241.806,274,193.58 债券利息收入


42,007,225.31141,152,489.60 资产支持证券利息收入


-- 买入返售金融资产收入


488,875.03 - 其他利息收入


-- 2. 投资收益( 损失以“-” 填列 )


774,494,129.4456,479,557.10 其中:股票投资收益


710,462,618.13-13,377,108.36 基金投资收益


-- 债券投资收益


2,620,200.2713,438,309.27 资产支持证券投资收益


-- 衍生工具收益


-264,827.43 股利收益


61,411,311.0456,153,528.76 3. 公允价值变 动收益 (损失以“-” 号填列) -2,187,078,248.89 3,199,954,957.35 4. 汇兑收益( 损失以“-” 号 填列)


-- 5. 其他收入( 损失以“-” 号 填列)


2,227,467.76 2,933,667.06 减:二、 费 用


130,819,237.96 151,613,954.51 1. 管理人报酬


96,626,659.72110,450,432.97 2. 托管费


16,104,443.2718,408,405.47 3. 销售服务费


-- 4. 交易费用


17,874,716.4422,545,068.65 5. 利息支出


-- 其中:卖出回购金融资产支出


-- 6. 其他费用


213,418.53210,047.42 三、利润 总 额(亏损 总 额以“-” 号填 列) -1,494,481,547.51 3,255,180,910.18 减:所得税费用


-- 四、净利 润 (净亏损 以“-” 号填列 )


-1,494,481,547.51 3,255,180,910.18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华夏回报证券投资基金 本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 10,229,029,292.73 4,123,486,092.39 14,352,515,385.12 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -1,494,481,547.51 -1,494,481,547.51 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-” 号填列) -657,420,723.33 -244,212,597.90 -901,633,321.23 其中:1. 基金 申购款 660,225,193.82220,035,549.67880,260,743.49 2. 基金赎回款 -1,317,645,917.15-464,248,147.57-1,781,894,064.72 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号 ---华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 10 填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 9,571,608,569.40 2,384,791,946.98 11,956,400,516.38 上 年 度 可比期 间 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 13,672,885,978.13 319,113,857.68 13,991,999,835.81 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 3,255,180,910.18 3,255,180,910.18 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-” 号填列) -1,031,887,552.03 -142,647,715.77 -1,174,535,267.80 其中:1. 基金 申购款 1,044,695,355.55126,268,988.191,170,964,343.74 2. 基金赎回款 -2,076,582,907.58-268,916,703.96-2,345,499,611.54 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号 填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 12,640,998,426.10 3,431,647,052.09 16,072,645,478.19 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:








范勇宏























崔雁巍




















崔雁巍





基金管理公司负责人





主管会计工作负责人





会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的 情况。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金发起人、 基金管理人、 基金注册登记机华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 11 构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中信建投证券有限责任公司 ( “中信 建投证券” ) 基金管理人股东控股的公司、 基金 销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 上年度可比期间 2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 中信证券 1,193,129,274.50 11.06% 3,706,897,247.32 24.31% 6.4.4.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.4.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 本期 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 上年度可比期间 2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日 关联方名称 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 中信证券 15,067,472.10 2.64% 198,802,430.80 81.87% 6.4.4.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中信证券 1,014,153.52 11.26% 1,014,153.52 2.03% 中信建投证券 -- - - 上年度可比期间 2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中信证券 3,150,834.78 24.56% 3,150,834.78 7.17% 中信建投证券 - - 330,582.53 0.75%华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 12 注: 上述佣金按市场佣金率计算, 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、 经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场 信息服务。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2010 年1 月1 日至 2010 年6 月30 日 上年度可比期间 2009 年1 月1 日至 2009 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 96,626,659.72 110,450,432.97 其中:支付销售机构的客户维护费 7,691,195.21 8,150,960.64 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用, 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支, 不属于从 基金资产中列支的费用项目。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2010 年1 月1 日至 2010 年6 月30 日 上年度可比期间 2009 年1 月1 日至 2009 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 16,104,443.27 18,408,405.47 注: ①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年 费率计提, 逐日 累计至每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天 数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位:人民币元 本期 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场 交易的各关 联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 478,485,573.70 - - - - - 上年度可比期间 华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 13 2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场 交易的各关 联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 219,551,656.16 212,057,167.13 - - - - 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2010 年1 月1 日至 2010 年6 月30 日 上年度可比期间 2009 年1 月1 日至 2009 年6 月30 日 期初持有的基金份额 14,374,804.74 14,374,804.74 期间申购/ 买入总份额 -- 期间因拆分变动份额 -- 减:期间赎回/ 卖出总份额 -- 期末持有的基金份额 14,374,804.74 14,374,804.74 期末持有的基金份额占基金 总份额比例 0.15% 0.11% 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本 基金的情况。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 上年度可比期间 2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,635,215,903.98 4,134,923.941,097,108,843.82 6,195,794.92 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量 (单位: 股/ 张) 总金额 中信证券 601166 兴业银行 配股 2,821,209 50,781,762.00 中信建投证券 601328 交通银行 配股 5,784,134 26,028,603.00 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量 (单位: 股/ 张) 总金额 华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 14 中信证券 - - - - - 中信建投证券 - - - - - 6.4.5 期末(2010 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.5.1.1 受限 证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600713 南京医药 2010-04-22 2011-04-20 非公开 发行流 通受限 10.90 10.52 6,330,000 68,997,000.00 66,591,600.00 - 002089 新 海 宜 2010-06-23 2011-06-24 非公开 发行流 通受限 15.11 15.13 988,108 14,930,311.88 14,950,074.04 - 00242 4 贵州百灵 2010-05-26 2010-09-03 新发流 通受限 40.00 40.71 132,494 5,299,760.00 5,393,830.74 - 002385 大 北 农 2010-03-31 2010-07-09 新发流 通受限 35.00 32.32 114,422 4,004,770.00 3,698,119.04 - 300072 三聚环保 2010-04-16 2010-07-27 新发流 通受限 32.00 40.82 49,377 1,580,064.00 2,015,569.14 - 002383 合众思壮 2010-03-26 2010-07-02 新发流 通受限 37.00 48.45 41,124 1,521,588.00 1,992,457.80 - 300088 长信科技 2010-05-17 2010-08-26 新发流 通受限 24.00 28.40 64,990 1,559,760.00 1,845,716.00 - 300074 华平股份 2010-04-16 2010-07-27 新发流 通受限 72.00 63.41 24,953 1,796,616.00 1,582,269.73 - 002407 多 氟 多 2010-05-06 2010-08-18 新发流 通受限 39.39 41.65 37,099 1,461,329.61 1,545,173.35 - 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000895 双汇发展 2010-03-22 筹划重大 资产重组 事项 50.48 - - 2,822,910 143,172,687.39 142,500,496.80 - 000001 深发展A 2010-06-30 筹划重大 资产重组 事项 17.51 - - 326,917 3,979,839.84 5,724,316.67 - 002181 粤 传 媒 2010-05-26 筹划重大 资产重组 事项 10.47 2010-08-1611.52 380,000 2,518,851.00 3,978,600.00 - 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 15 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2010 年 6 月 30 日止, 本基金没有因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2010 年 6 月 30 日止, 本基金没有因从事交易所市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 6,703,284,966.20 55.68 其中:股票 6,703,284,966.20 55.68 2 固定收益投资 3,510,197,813.30 29.16 其中:债券 3,510,197,813.30 29.16








资产 支持证券 -- 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中: 买断式 回购的买入返售金 融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 1,643,988,733.64 13.66 6 其他各项资产 181,800,822.49 1.51 7 合计 12,039,272,335.63 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 64,074,764.54 0.54 B 采掘业 217,995.06 0.00 C 制造业 3,497,660,661.51 29.25 C0








食品 、饮料 931,454,756.54 7.79 C1








纺织 、服装、皮毛 4,335,058.42 0.04 C2








木材 、家具 -- C3








造纸 、印刷 -- C4








石油 、 化学、 塑胶、 塑料 446,468,103.83 3.73 C5








电子 47,829,931.35 0.40 C6








金属 、非金属 43,858,644.71 0.37 C7








机械 、设备、仪表 819,358,086.46 6.85 C8








医药 、生物制品 1,204,345,539.96 10.07 C99








其他 制造业 10,540.24 0.00 D 电力、 煤气及 水的生产和供应业 52,586,936.38 0.44 E 建筑业 63,717,382.38 0.53 F 交通运输、仓储业 211,670,956.86 1.77 G 信息技术业 175,723,535.79 1.47华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 16 H 批发和零售贸易 356,938,134.35 2.99 I 金融、保险业 2,009,973,022.03 16.81 J 房地产业 48,026,654.23 0.40 K 社会服务业 4,803,621.20 0.04 L 传播与文化产业 74,465,790.87 0.62 M 综合类 143,425,511.00 1.20 合计 6,703,284,966.20 56.06 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 601398 工商银行 212,670,284 863,441,353.04 7.22 2 601939 建设银行 115,895,475 544,708,732.50 4.56 3 600887 伊利股份 16,410,429482,138,404.02 4.03 4 601166 兴业银行 15,647,252360,356,213.56 3.01 5 601328 交通银行 39,225,026235,742,406.26 1.97 6 600267 海正药业 9,234,096232,237,514.40 1.94 7 600276 恒瑞医药 4,878,436190,600,494.52 1.59 8 600125 铁龙物流 13,973,529188,782,376.79 1.58 9 600499 科达机电 9,291,243185,824,860.00 1.55 10 000729 燕京啤酒 8,380,751165,938,869.80 1.39 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于本基金管理人网 站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000009 中国宝安 190,800,919.65 1.33 2 000729 燕京啤酒 175,339,564.03 1.22 3 000527 美的电器 159,257,925.04 1.11 4 002007 华兰生物 155,430,830.42 1.08 5 600406 国电南瑞 136,425,444.61 0.95 6 600713 南京医药 128,893,225.17 0.90 7 000709 河北钢铁 115,939,225.00 0.81 8 000559 万向钱潮 98,728,769.74 0.69 9 000917 电广传媒 96,796,345.30 0.67 10 600197 伊 力 特 93,705,346.04 0.65 11 600125 铁龙物流 91,302,024.96 0.64 12 600267 海正药业 89,504,154.13 0.62 13 002250 联化科技 84,382,334.59 0.59 14 600111 包钢稀土 82,418,213.30 0.57 15 600068 葛 洲 坝 81,149,176.38 0.57 16 000538 云南白药 81,056,365.08 0.56 17 600499 科达机电 78,411,019.43 0.55 18 000400 许继电气 75,287,701.76 0.52华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 17 19 002041 登海种业 73,906,743.14 0.51 20 002028 思源电气 73,107,224.92 0.51 注: “买入金额” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 456,211,833.25 3.18 2 000001 深发展A 421,609,111.82 2.94 3 600050 中国联通 327,446,939.23 2.28 4 601169 北京银行 308,897,169.01 2.15 5 600028 中国石化 241,008,782.48 1.68 6 600348 国阳新能 239,782,478.35 1.67 7 601009 南京银行 185,198,302.07 1.29 8 601088 中国神华 172,915,867.09 1.20 9 000002 万 科 A 145,389,788.35 1.01 10 000338 潍柴动力 145,073,572.89 1.01 11 601328 交通银行 138,313,138.66 0.96 12 000800 一汽轿车 136,507,441.19 0.95 13 600031 三一重工 125,663,467.38 0.88 14 600895 张江高科 120,586,812.57 0.84 15 600001 邯郸钢铁 115,939,225.00 0.81 16 600122 宏图高科 109,055,757.49 0.76 17 601166 兴业银行 108,218,841.33 0.75 18 600123 兰花科创 106,984,051.16 0.75 19 600197 伊 力 特 103,477,780.52 0.72 20 600583 海油工程 102,709,840.37 0.72 注: “卖出金额” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 4,292,956,690.98 卖出股票收入(成交)总额 6,979,107,131.38 注: “买入股票成本” 、 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 923,179,968.80 7.72 2 央行票据 1,641,778,000.00 13.73 3 金融债券 917,100,500.00 7.67 其中:政策性金融债 917,100,500.00 7.67华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 18 4 企业债券 20,176,000.00 0.17 5 企业短期融资券 -- 6 可转债 7,963,344.50 0.07 7 其他 -- 8 合计 3,510,197,813.30 29.36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 070310 07 进出10 6,000,000601,380,000.00 5.03 2 0701095 07 央行票 据95 4,000,000400,960,000.00 3.35 3 019004 10 国债04 3,800,000378,252,000.00 3.16 4 0801017 08 央行票 据17 3,500,000354,865,000.00 2.97 5 1001047 10 央行票 据47 3,000,000299,790,000.00 2.51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行 主体没有被监管部门立案调查的, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,937,418.82 2 应收证券清算款 115,779,036.04 3 应收股利 257,464.58 4 应收利息 55,764,047.47 5 应收申购款 6,062,855.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 181,800,822.49 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 19 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 613,034 15,613.50 342,227,202.69 3.58% 9,229,381,366.71 96.42% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 持有本开放式基金 325,398.84 0.00% §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2003 年 9 月 5 日 )基金份额总额 3,796,885,823.40 本报告期期初基金份额总额 10,229,029,292.73 本报告期基金总申购份额 660,225,193.82 减:本报告期基金总赎回份额 1,317,645,917.15 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 9,571,608,569.40 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况 本报告期内, 本基金管理人收到中国证监会基金监管部 《关于督促规范华夏华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 20 基金管理公司股权的函》 (基金部函[2010]17 号)及《关于进一步督促规范华夏 基金管理公司股权的函》 (基金部函[2010]166 号) ,督促本基金管理人股东所持 华夏基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。 本基金管理人将按照中国证监 会规定积极配合有关方面做好工作。 本基金管理人已分别于 2010 年 1 月 16 日和 2010 年 4 月 8 日刊登有关临时公告。 本报告期内, 本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任 何处分。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备 注 中银国际证券 1 4,065,667,620.30 37.68% 3,455,801.42 38.36% - 安信证券 1 2,404,478,733.87 22.28%1,953,650.71 21.68% - 中金公司 1 1,596,355,241.02 14.79%1,297,052.36 14.40% - 广发证券 1 1,205,924,375.26 11.18%1,025,031.68 11.38% - 中信证券 1 1,193,129,274.50 11.06%1,014,153.52 11.26% - 海通证券 1 324,735,625.51 3.01% 263,849.83 2.93% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力, 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券 市 场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外, 本基金还选择了长江证券、 南京证券、 渤海证券、 兴业证券、 西南 证 券、 东方证券、 中国银河证券、 申银万国证券、 国泰君安证券的交易单元作为本基金交易单 元,本报告期无股票交易及应付佣金。 华夏回报证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 21 ④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 中银国际证券 120,569,904.70 21.13% - - 广发证券 55,094,930.30 9.66%1,000,000,000.00 100.00% 中信证券 15,067,472.10 2.64% - - 申银万国证券 379,745,400.00 66.57% - - 华夏基金管理有限公司 二〇一〇年八月二十六日