华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
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华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
2010年半年度报告
2010年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十五日
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月
23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录.................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................3
2 基金简介.............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................6
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................7
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
4 管理人报告.........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................13
5 托管人报告.......................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............14
6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................14
6.1 资产负债表.......................................................................................................................14
6.2 利润表...............................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................16
6.4 报表附注...........................................................................................................................18
7 投资组合报告...................................................................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......47
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................47
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7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................48
8 基金份额持有人信息.......................................................................................................49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................49
9 开放式基金份额变动.......................................................................................................49
10 重大事件揭示...................................................................................................................49
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................50
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................50
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...........................50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................50
10.8 其他重大事件...................................................................................................................52
11 备查文件目录...................................................................................................................55
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
基金简称 华安中国A股增强指数
基金主代码 040002
交易代码
040002(前端) 041002(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年11月8日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,803,851,402.27份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相
对MSCI中国A股指数有限度的偏离，力求基金收益率适
度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的
基础上，择机实现一定的收益和分配。
投资策略
（1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基金
资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避
风险工具的情况下，可以根据开放式基金运作的实际需
求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。
（2）股票投资：本基金以MSCI中国A股指数成分股构成
及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理
方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金
经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对
投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围
内。此外，本基金还将积极参与一级市场的新股申购、
股票增发等。
（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批
准的其它金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的
收益。
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业绩比较基准
95% ×MSCI中国A股指数收益率 + 5%×金融同业存款利
率
风险收益特征
本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性
风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收
益的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限
公司
姓名 冯颖 蒋松云
联系电话
021-38969999 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地址
上海市浦东南路 360 号
新上海国际大厦38楼
北京市西城区复兴门内
大街55号
办公地址
上海市浦东南路 360 号
新上海国际大厦2楼、 37
楼、38楼
北京市西城区复兴门内
大街55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李勍 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市浦东南路 360 号新上海
国际大厦2楼、37楼、38楼
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010年1月1日 至 2010年6月30日）
本期已实现收益 20,134,152.57
本期利润 -1,446,169,105.60
加权平均基金份额本期利润 -0.2358
本期加权平均净值利润率 -28.10%
本期基金份额净值增长率 -25.24%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日)
期末可供分配利润 1,546,487,771.50
期末可供分配基金份额利润 0.2273
期末基金资产净值 4,762,376,630.76
期末基金份额净值 0.700
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010年6月30日)
基金份额累计净值增长率 189.84%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：
封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.53% 1.57% -7.77% 1.60% 0.24% -0.03%
过去三个月 -21.44% 1.68% -21.92% 1.71% 0.48% -0.03%
过去六个月 -25.24% 1.48% -25.71% 1.50% 0.47% -0.02%
过去一年 -15.73% 1.74% -16.19% 1.78% 0.46% -0.04%
过去三年 -27.80% 2.21% -28.72% 2.25% 0.92% -0.04%
自基金合同
生效起至今
189.84% 1.70% 133.98% 1.75% 55.86% -0.05%
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注：业绩比较基准收益率＝MSCI中国A股指数收益率*95%+金融同业存款利
率*5%，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
根据基金合同的规定：本基金将基金资产的70％-95％投资于股票，现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金可以投资于
权证，权证的投资比例不高于基金资产净值的3％。
截至2010年6月30日,本基金投资于股票等权益资产占基金净资产94.2%，
其中权证投资比例为0。投资于现金或到期日在一年以内的政府债券占基金净资
产为5.55%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2002年11月8日至2010年6月30日）
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998
年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国
际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
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截至2010年6月30日， 公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2
只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安宝利配置
混合、华安现金富利货币、华安上证 180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长
股票、华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债
券、华安动态灵活配置混合、华安上证 180ETF 联接、华安行业轮动股票、华安
国际配置(QDII)等15只开放式基金，管理资产规模达到672.14亿人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
许之彦
本基金的
基金经
理、风险
管理和金
融工程部
总经理
2008-04-25 - 7年
理学博士， 7年证券、
基金从业经验，
CQF(国际数量金融
工程师)。曾在广发
证券和中山大学经
济管理学院博士后
流动站从事金融工
程工作， 2005年加入
华安基金管理有限
公司，曾任研究发展
部数量策略分析师，
2008 年 4 月起担任
本基金的基金经理，
2009 年 9 月起同时
担任上证180交易型
开放式指数证券投
资基金及华安上证
180ETF 联接基金的
基金经理。
刘璎
本基金的
基金经理
2008-04-25 2010-06-26 9年
管理学硕士，9 年证
券从业经历。曾在交
通银行工作，2001
年加入华安基金管
理有限公司，历任市
场部高级投资顾问、
专户理财部客户主
管、上证180交易型
开放式指数证券投
资基金经理助理。
2007年3月至2010
年 6 月担任上证 180
交易型开放式指数
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证券投资基金的基
金经理，2008 年 4
月至2010年6月同
时担任本基金的基
金经理。
牛勇
本基金的
基金经理
助理
2009-07-03 - 6年
复旦大学经济学硕
士，FRM（金融风险
管理师） ,6年证券金
融从业经历，曾在泰
康人寿保险股份有
限公司从事研究工
作。 2008年5月加入
华安基金管理有限
公司后任风险管理
与金融工程部高级
金融工程师，2009
年7月起担任本基金
的基金经理助理，
2010 年 6 月起同时
担任上证180交易型
开放式指数证券投
资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安 MSCI 中国 A 股
指数增强型证券投资基金合同》 、 《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金
招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存
在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入
《交易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基
金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，
实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
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对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基
金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，
未出现异常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为增强型指数基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差
异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
上半年没有出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济在依靠投资拉动之后进入内生增长为主的阶段， 宽松财政政策放
缓，并出台空前严厉的地产调控政策，流动性增速亦出现拐点，市场从一季度开
始对政策收紧有所反应，在4月地产调控政策出台后，地产等相关周期类行业先
后深度调整，6月里估值相对较高的医药、信息技术类等也随后调整，市场风险
得到释放。基金在二季度适度降低仓位并且适度低配了地产、钢铁等周期行业，
并对调整幅度较大的部分医药股有所增持。5月底跟踪标的指数调整，新调入超
过100个成份股使指数的市场代表性得到进一步增强。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内华安中国A股增强指数基金份额净值增长率为-25.24％， 同期业
绩比较基准增长率为-25.71%，基金净值表现领先比较基准 0.47％，截至 2010
年6月30日， 本基金过去30个交易日日均跟踪偏离度为0.11%（按照基金合同
和招募说明书规定） 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
政府推动经济结构转型的决心越发明确， 尽管在结构调整中经济增长速度合
理放缓，但政府调控仍存在空间，经济二次探底的可能性不大，代之以传统产业
为支撑，新兴产业为突破的调整发展阶段，发展新兴产业、推进节能减排，提高
城镇化与居民收入将是政策重点，也是我们行业配置与品种选择的重点。在市场
与部分行业经历阶段性估值修复后，个股的成长性值得重点关注。作为 MSCI 中
国A股增强型指数基金的管理人，我们继续坚持被动投资的原则，在充分拟合指
数的前提下，通过适度增强策略，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化：
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响：
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经
历的描述：
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会， 组成人员包括： 首席投资官、 基金投资部总经理、
研究发展部总经理、固定收益部总经理、风险管理和金融工程部总经理、基金运
营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采
用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历：
王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信
托部、投资银行部工作，1998 年加入华安基金管理有限公司，曾任华安安信封
闭的基金经理、华安180指数增强型基金、基金安久的基金经理，投资总监。现
任华安基金管理有限公司首席投资官。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海
证大投资管理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究
发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华
安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研
究所从事证券研究工作，2000 年 2 月加入华安基金管理有限公司，在基金研究
发展部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总
经理。
黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士，13 年银行、基金从业经历。曾在
上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月 加入华安基金管理有限
公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债
券的基金经理、固定收益部总经理。
许之彦, 风险管理和金融工程部总经理, 理学博士， CQF(国际数量金融工程
师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，
2005 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华
安中国A股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接的基金经理，风
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险管理和金融工程部总经理。
朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士，ACCA 英国特许公认会计师公会
会员，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工
作。2000年10月加入华安基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度：
本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨
论与确认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突：
无。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息：
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、2009年度在本报告期内实施的利润分配：
本基金的基金管理人于 2010 年 1 月 6 日宣告第 6 次分红，向截至 2010 年 1
月 14 日止在本基金注册登记人华安基金管理有限公司登记在册的全体持有人，
按每 10份基金份额派发红利 0.20元，权益登记日、除息日：2010年 1月 14日；
红利划出日、红利再投资日：2010年 1月 15日。
2、本报告期由于基金投资当期亏损，不进行收益分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年上半年，本基金托管人在对华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投
资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同
的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
2010 年上半年，华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的管理人—
—华安基金管理有限公司在华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的投
资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题
上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照
基金合同的规定进行。本报告期内，华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资
基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为 118,966,417.38元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安强化收益债券型
证券投资基金 2010 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 93,739,259.46 215,981,984.63
结算备付金
6,425,053.67 6,464,790.97
存出保证金
522,583.24 1,274,503.49
交易性金融资产 6.4.7.2 4,665,614,599.97 5,521,556,952.13
其中：股票投资
4,486,073,866.77 5,423,216,952.13
基金投资
- -
债券投资
179,540,733.20 98,340,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,229,030.00 12,125,887.19
应收利息 6.4.7.5 2,840,124.49 774,213.86
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
15
应收股利
1,274,920.46 -
应收申购款
13,545,014.60 13,195,975.22
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
4,785,190,585.89 5,771,374,307.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
9,612,329.86 -
应付赎回款
6,375,799.33 27,872,037.31
应付管理人报酬
4,156,342.77 4,788,139.85
应付托管费
831,268.56 957,627.97
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,134,342.51 3,159,033.26
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 703,872.10 755,700.90
负债合计
22,813,955.13 37,532,539.29
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,073,156,999.34 1,825,771,366.07
未分配利润 6.4.7.10 2,689,219,631.42 3,908,070,402.13
所有者权益合计
4,762,376,630.76 5,733,841,768.20
负债和所有者权益总计
4,785,190,585.89 5,771,374,307.49
注：报告截止日2010年6月30日， 基金份额净值0.700元，基金份额总额
6,803,851,402.27份。
6.2 利润表
会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010年1月1日 至
2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至
2009年6月30日
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
16
一、收入
-1,411,805,913.84 2,195,524,553.32
1.利息收入
1,623,932.82 3,017,968.14
其中：存款利息收入 6.4.7.11 695,996.29 963,590.71
债券利息收入
927,936.53 2,043,373.43
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- 11,004.00
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
52,856,547.85 -106,549,660.96
其中：股票投资收益 6.4.7.12 26,833,289.89 -135,999,102.44
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 31,912.15 -497,600.00
资产支持证券投资
收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - 1,731,312.55
股利收益 6.4.7.15 25,991,345.81 28,215,728.93
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 -1,466,303,258.17 2,299,056,246.14
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 16,863.66 -
减：二、费用
34,363,191.76 40,206,438.80
1．管理人报酬
25,562,118.33 21,999,846.72
2．托管费
5,112,423.69 4,399,969.36
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 3,474,429.81 13,563,530.31
5．利息支出
- 19,896.73
其中：卖出回购金融资产
支出
- 19,896.73
6．其他费用 6.4.7.19 214,219.93 223,195.68
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-1,446,169,105.60 2,155,318,114.52
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-1,446,169,105.60 2,155,318,114.52
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
17
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,825,771,366.07 3,908,070,402.13 5,733,841,768.20
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,446,169,105.60 -1,446,169,105.60
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
247,385,633.27 346,284,752.27 593,670,385.54
其中：1.基金申购款 684,166,162.04 1,153,251,123.50 1,837,417,285.54
2.基金赎回款 -436,780,528.77 -806,966,371.23 -1,243,746,900.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -118,966,417.38 -118,966,417.38
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,073,156,999.34 2,689,219,631.42 4,762,376,630.76
上年度可比期间
2009 年1 月1 日 至 2009 年6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,139,499,094.43 1,487,817,179.07 3,627,316,273.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,155,318,114.52 2,155,318,114.52
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-326,465,247.79 -404,939,735.09 -731,404,982.88
其中：1.基金申购款 1,698,963,524.23 2,221,361,001.93 3,920,324,526.16
2.基金赎回款 -2,025,428,772.02 -2,626,300,737.02 -4,651,729,509.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,813,033,846.64 3,238,195,558.50 5,051,229,405.14
报告附注为财务报表的组成部分。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
18
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：李炳旺，会计机构负责
人：朱永红
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金(2006 年 1 月 9 日前原名为华
安上证 180 指数增强型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第 70 号《关于同意华安
上证180指数增强型证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司
依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点
办法》等有关规定和《华安上证 180 指数增强型证券投资基金基金契约》(后变
更为《华安上证 180 指数增强型证券投资基金基金合同》)发起，并于 2002 年
11月8日 募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 3,094,001,258.61 元，业经普华永道中天会计
师事务所有限公司普华永道验字(2002)第126号验资报告予以验证。 本基金的基
金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 2006年1月14日发布的《关于华安上证 180 指数增强型证券投资基
金基金份额持有人大会表决结果的公告》，并经中国证监会证监基金字[2006]8
号 《关于核准华安上证180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会决议的
批复》核准，本基金自2006年1月9日起更名为华安MSCI中国A股指数增强型
证券投资基金， 跟踪标的的成份指数由上证180指数变更为MSCI中国A股指数。
根据《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关
规定， 本基金于2008年4月29日进行了基金份额拆分， 拆分比例为3.281806547，
并于2008年4月30日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安MSCI中国A股指数增强
型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于由权威机构发布的、
代表中国 A 股市场的 MSCI 中国 A 股指数的成份股。本基金投资于股票的目标比
例为基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续
低于股票净值的80%；此外，本基金可参与股票一级市场的市值配售及标的指数
成份股的增发和配股，在成份股之外的股票投资仅限于未售出的配售新股、预期
将调整入指数成份股的个股以及增强型投资中替代成份股的其他个股。 本基金持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的
业绩比较基准为MSCI 中国A 股指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2010年8月24
日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2月15日颁布的《企业会计准则
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
19
－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证监会公告
[2010]5号 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、
中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的
基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地
反映了本基金 2010 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年上半年度的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103
号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关
于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴20%的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、
红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所
得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
活期存款 93,739,259.46
定期存款 -
其他存款 -
合计 93,739,259.46
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
20
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,287,519,589.13 4,486,073,866.77 -801,445,722.36
交易所市场 212,000.00 238,733.20 26,733.20
银行间市场 179,290,700.00 179,302,000.00 11,300.00 债券
合计 179,502,700.00 179,540,733.20 38,033.20
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,467,022,289.13 4,665,614,599.97 -801,407,689.16
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末（2010年6月30日）衍生金融资产/负债余额为零。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末（2010年6月30日）买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末（2010年6月30日） 买断式逆回购交易中取得的债券余
额为零。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应收活期存款利息 35,483.04
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,023.92
应收债券利息 2,796,266.26
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 6,351.27
其他 -
合计 2,840,124.49
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末（2010年6月30日）其他资产余额为零。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
21
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,131,136.32
银行间市场应付交易费用 3,206.19
合计 1,134,342.51
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 -
应付后端申购费 60.67
预提费用 203,811.43
合计 703,872.10
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,991,712,872.20 1,825,771,366.07
本期申购 2,245,544,924.69 684,166,162.04
本期赎回（以“-”号填
列） -1,433,406,394.62 -436,780,528.77
本期末 6,803,851,402.27 2,073,156,999.34
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,459,656,701.54 2,448,413,700.59 3,908,070,402.13
本期利润 20,134,152.57 -1,466,303,258.17 -1,446,169,105.60
本期基金份额交易
产生的变动数
185,663,334.77 160,621,417.50 346,284,752.27
其中：基金申购款 517,079,618.05 636,171,505.45 1,153,251,123.50
基金赎回款 -331,416,283.28 -475,550,087.95 -806,966,371.23
本期已分配利润 -118,966,417.38 - -118,966,417.38
本期末 1,546,487,771.50 1,142,731,859.92 2,689,219,631.42
6.4.7.11存款利息收入
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
22
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
活期存款利息收入 605,333.31
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 17,793.88
其他 72,869.10
合计 695,996.29
6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
卖出股票成交总额 988,248,158.41
减：卖出股票成本总额 961,414,868.52
买卖股票差价收入 26,833,289.89
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 268,779,372.10
减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 264,861,800.00
减：应收利息总额 3,885,659.95
债券投资收益 31,912.15
6.4.7.14衍生工具收益
本报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）无衍生工具收益。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 25,991,345.81
基金投资产生的股利收益 -
合计 25,991,345.81
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
1. 交易性金融资产 -1,466,303,258.17
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
23
——股票投资 -1,466,257,691.37
——债券投资 -45,566.80
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -1,466,303,258.17
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
基金赎回费收入 -
印花税手续费返还收入 16,863.66
合计 16,863.66
6.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
交易所市场交易费用 3,472,579.81
银行间市场交易费用 1,850.00
合计 3,474,429.81
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
审计费用 55,043.91
信息披露费 148,767.52
债券托管账户维护费 9,000.00
银行划款手续费 1,408.50
合计 214,219.93
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
24
情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销
售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）和上年度可比期
间（2009年1月1日至2009年6月30日）均无通过关联方交易单元进行的股
票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）和上年度可比期
间（2009年1月1日至2009年6月30日）均无通过关联方交易单元进行的权
证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）和上年度可比期
间（2009年1月1日至2009年6月30日）均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010
年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
25,562,118.33 21,999,846.72
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,075,695.50 701,062.36
注： 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产
净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
25
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010
年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,112,423.69 4,399,969.36
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）和上年度可比期
间（2009年1月1日至2009年6月30日）均无与关联方进行银行间同业市场
的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人本报告期内（2010年 1月 1日至 2010年 6月 30日）和上年度可
比期间（2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日）均无运用固有资金投资本基金
的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末（2010年6月30日）和
上年度可比期末（2009年6月30日）均无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
93,739,259.46 605,333.31 75,146,095.48 828,046.32
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计
息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内（2010年1月1日至2010年6月30日）和上年度可比
期间（2009年1月1日至2009年6月30日）均不存在在承销期内参与关联方
承销证券的情况。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
26
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10
份
基金
份额
分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 2010-01-14 2010-01-14 0.200 44,720,683.43 74,245,733.95 118,966,417.38
为2009
年度在
本报告
期内实
施的利
润分
配。
合计 - - 0.200 44,720,683.43 74,245,733.95 118,966,417.38 -
6.4.12 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300093
金刚
玻璃
2010-06-
30
2010-07-
08
新股
网上
认购
16.20 16.20 500 8,100.00 8,100.00
300094
国联
水产
2010-06-
30
2010-07-
08
新股
网上
认购
14.38 14.38 500 7,190.00 7,190.00
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进
行新股申购。其中基金作为一般法人或者战略投资者认购的新股，根据基金与上
市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金
作为个人投资者参与网上认购获配的新股， 从新股获配日至新股上市日之间不能
自由转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
复牌
日期
复牌
开盘
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
27
单价 单价
600662
强生
控股
2010-
06-17
公告重
大事项
6.99
2010-
08-02
7.69 109,600 849,792.00 766,104.00-
600675
中华
企业
2010-
05-17
公告重
大事项
7.18 - - 720,013 9,203,501.80 5,169,693.34 -
600816
安信
信托
2010-
06-02
公告重
大事项
13.60 - - 200,000 3,460,000.00 2,720,000.00 -
601318
中国
平安
2010-
06-29
重大资
产重组
停牌
44.55 - - 2,880,229 132,415,167.96 128,314,201.95 -
601989
中国
重工
2010-
05-06
重大资
产重组
停牌
7.50
2010-
07-16
6.711,039,897 8,003,282.76 7,799,227.50 -
000001
深发
展
2010-
06-30
重大资
产重组
停牌
17.51 - - 2,599,934 53,852,530.66 45,524,844.34 -
000539
粤电
力A
2010-
06-30
重大资
产重组
停牌
6.45
2010-
07-29
6.88 844,587 7,389,084.15 5,447,586.15 -
注：本基金截至2010 年6 月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影
响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所
批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末2010年6月30日止， 本基金无银行间市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末2010年6月30日止， 本基金无交易所市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只指数化增强型投资的开放式基金， 通过复制和有限度的增强管
理方法，构造指数化投资组合，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包
括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
28
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数
有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员
会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务
部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委
员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理
层层面设立风险控制委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措
施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并
与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公
司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据
本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、
模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地
对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行， 与该银行存款相关的信用
风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进
行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2010
年6月30日，本基金未持有信用类债券(2009年12月31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非
常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有
效保障基金持有人利益。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
29
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓
集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票
市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部
分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能根据本基金的基金
管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资
产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 93,739,259.46 - - - 93,739,259.46
结算备付金 6,425,053.67 - - - 6,425,053.67
存出保证金 - - - 522,583.24 522,583.24
交易性金融资产 179,540,733.20 - - 4,486,073,866.77 4,665,614,599.97
应收证券清算款 - - - 1,229,030.00 1,229,030.00
应收利息 - - - 2,840,124.49 2,840,124.49
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
30
应收股利 - - - 1,274,920.46 1,274,920.46
应收申购款 6,682,832.88 - - 6,862,181.72 13,545,014.60
资产总计 286,387,879.21 - - 4,498,802,706.68 4,785,190,585.89
负债
应付证券清算款 - - - 9,612,329.86 9,612,329.86
应付赎回款 - - - 6,375,799.33 6,375,799.33
应付管理人报酬 - - - 4,156,342.77 4,156,342.77
应付托管费 - - - 831,268.56 831,268.56
应付交易费用 - - - 1,134,342.51 1,134,342.51
其他负债 - - - 703,872.10 703,872.10
负债总计 - - - 22,813,955.13 22,813,955.13
利率敏感度缺口 286,387,879.21 - - 4,475,988,751.55 4,762,376,630.76
上年度末
2009年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 215,981,984.63 - - - 215,981,984.63
结算备付金 6,464,790.97 - - - 6,464,790.97
存出保证金 - - - 1,274,503.49 1,274,503.49
交易性金融资产 98,340,000.00 - - 5,423,216,952.13 5,521,556,952.13
应收证券清算款 - - - 12,125,887.19 12,125,887.19
应收利息 - - - 774,213.86 774,213.86
应收申购款 2,718,661.91 - - 10,477,313.31 13,195,975.22
资产 --- - -
资产总计 323,505,437.51 - - 5,447,868,869.98 5,771,374,307.49
负债
应付赎回款 - - - 27,872,037.31 27,872,037.31
应付管理人报酬 - - - 4,788,139.85 4,788,139.85
应付托管费 - - - 957,627.97 957,627.97
应付交易费用 - - - 3,159,033.26 3,159,033.26
其他负债 - - - 755,700.90 755,700.90
负债总计 - - - 37,532,539.29 37,532,539.29
利率敏感度缺口 323,505,437.51 - - 5,410,336,330.69 5,733,841,768.20
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
31
定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2010年6月30日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净
值的比例为 3.77%(2009 年 12 月 31 日：1.72%)，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金以 MSCI 中国 A 股指数成份股构成及其权重等指标为基础，通过复制
和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金经理
定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对投资组合进行调整，使跟踪偏
离度控制在限定的范围内。同时，本基金根据股票市场的具体情况，对投资组合
的股票仓位、行业及个股、权重进行适当的调整以达到相对 MSCI 中国 A 股指数
有限度的偏离。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于 MSCI
中国A股指数的成份股， 投资组合中股票投资的目标比例为基金资产净值的95%，
投资标的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于股票净值的 80%；现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在
价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末 上年度末
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
32
2010年6月30日 2009年12月31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-
股票投资
4,486,073,866.77 94.20 5,423,216,952.13 94.58
衍生金融资产－
权证投资
-- - -
其他 -- - -
合计 4,486,073,866.77 94.20 5,423,216,952.13 94.58
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币亿元）
相关风险变量的变动
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
分析
1.业绩比较基准上升5% 增加约2.33 增加约2.79
2.业绩比较基准下降5% 下降约2.33 下降约2.33
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 4,486,073,866.77 93.75
其中：股票 4,486,073,866.77 93.75
2 固定收益投资 179,540,733.20 3.75
其中：债券 179,540,733.20 3.75
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 100,164,313.13 2.09
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
33
6 其他各项资产 19,411,672.79 0.41
7 合计 4,785,190,585.89 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 34,251,213.87 0.72
B 采掘业 384,061,858.83 8.06
C 制造业 1,647,546,370.24 34.60
C0
食品、饮料 204,894,974.81 4.30
C1
纺织、服装、皮毛 34,453,275.52 0.72
C2
木材、家具 1,620,984.00 0.03
C3
造纸、印刷 19,756,079.74 0.41
C4
石油、化学、塑胶、塑
料
117,171,840.52 2.46
C5
电子 53,037,836.10 1.11
C6
金属、非金属 340,137,271.10 7.14
C7
机械、设备、仪表 614,892,143.99 12.91
C8
医药、生物制品 247,946,227.65 5.21
C99
其他制造业 13,635,736.81 0.29
D 电力、 煤气及水的生产和供应
业
157,061,690.37 3.30
E 建筑业 119,088,168.75 2.50
F 交通运输、仓储业 198,911,735.23 4.18
G 信息技术业 235,597,068.01 4.95
H 批发和零售贸易 248,025,692.55 5.21
I 金融、保险业 1,069,914,842.79 22.47
J 房地产业 223,423,531.15 4.69
K 社会服务业 47,494,501.47 1.00
L 传播与文化产业 25,788,565.56 0.54
M 综合类 94,893,337.95 1.99
合计 4,486,058,576.77 94.20
7.2.2 积极资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,190.00 0.00
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
34
B 采掘业 - -
C 制造业 8,100.00 0.00
C0
食品、饮料 - -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑
料
- -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 8,100.00 0.00
C7
机械、设备、仪表 - -
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 15,290.00 0.00
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票
投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600036 招商银行 11,419,039148,561,697.39 3.12
2 601318 中国平安 2,880,229128,314,201.95 2.69
3 600000 浦发银行 8,212,976111,696,473.60 2.35
4 002024 苏宁电器 8,529,735 97,238,979.00 2.04
5 600016 民生银行 13,550,435 81,980,131.75 1.72
6 601166 兴业银行 3,468,615 79,882,203.45 1.68
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
35
7 601601 中国太保 3,264,420 74,330,843.40 1.56
8 601328 交通银行 11,885,465 71,431,644.65 1.50
9 600030 中信证券 6,032,241 70,577,219.70 1.48
10 600519 贵州茅台 494,42662,970,095.36 1.32
11 601939 建设银行 13,350,593 62,747,787.10 1.32
12 000002 万 科Ａ 8,751,995 59,338,526.10 1.25
13 600050 中国联通 10,098,891 53,827,089.03 1.13
14 601169 北京银行 4,413,608 53,537,065.04 1.12
15 000001 深发展Ａ 2,599,934 45,524,844.34 0.96
16 000063 中兴通讯 2,352,372 45,259,637.28 0.95
17 601088 中国神华 2,000,490 43,950,765.30 0.92
18 600900 长江电力 3,458,450 43,196,040.50 0.91
19 600028 中国石化 5,385,039 42,111,004.98 0.88
20 000651 格力电器 2,064,545 38,813,446.00 0.82
21 000983 西山煤电 2,076,364 37,706,770.24 0.79
22 601628 中国人寿 1,410,601 34,841,844.70 0.73
23 600031 三一重工 1,906,827 34,837,729.29 0.73
24 601857 中国石油 3,292,633 33,749,488.25 0.71
25 600015 华夏银行 2,972,183 33,050,674.96 0.69
26 600019 宝钢股份 4,757,858 28,023,783.62 0.59
27 601006 大秦铁路 3,338,909 27,278,886.53 0.57
28 600089 特变电工 1,836,111 26,917,387.26 0.57
29 000527 美的电器 2,214,814 25,248,879.60 0.53
30 601390 中国中铁 5,798,224 24,062,629.60 0.51
31 600196 复星医药 1,340,440 23,457,700.00 0.49
32 000568 泸州老窖 811,53822,901,602.36 0.48
33 600111 包钢稀土 632,70022,467,177.00 0.47
34 600100 同方股份 1,055,927 22,216,704.08 0.47
35 600489 中金黄金 425,35121,973,632.66 0.46
36 601766 中国南车 4,546,021 21,911,821.22 0.46
37 601186 中国铁建 2,790,127 20,088,914.40 0.42
38 600875 东方电气 459,68520,019,281.75 0.42
39 000157 中联重科 1,230,509 19,995,771.25 0.42
40 600547 山东黄金 537,01719,547,418.80 0.41
41 600048 保利地产 1,893,547 19,370,985.81 0.41
42 600718 东软集团 1,062,132 19,182,103.92 0.40
43 000338 潍柴动力 310,72619,109,649.00 0.40
44 000629 *ST钒钛 2,368,550 18,948,400.00 0.40
45 601998 中信银行 3,491,867 18,856,081.80 0.40
46 600104 上海汽车 1,536,731 18,855,689.37 0.40
47 000069 华侨城Ａ 1,690,049 18,590,539.00 0.39
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
36
48 601607 上海医药 1,103,468 18,074,805.84 0.38
49 601111 中国国航 1,754,600 18,037,288.00 0.38
50 600276 恒瑞医药 450,92417,617,600.68 0.37
51 601668 中国建筑 5,010,926 17,588,350.26 0.37
52 600739 辽宁成大 698,38217,571,291.12 0.37
53 600550 天威保变 920,33917,357,593.54 0.36
54 600348 国阳新能 1,312,250 17,085,495.00 0.36
55 600309 烟台万华 1,166,332 17,016,783.88 0.36
56 000402 金 融 街 2,027,170 16,866,054.40 0.35
57 000060 中金岭南 1,301,062 16,835,742.28 0.35
58 000538 云南白药 259,90816,764,066.00 0.35
59 601898 中煤能源 1,974,431 16,565,476.09 0.35
60 600690 青岛海尔 861,09916,446,990.90 0.35
61 600795 国电电力 5,013,850 16,395,289.50 0.34
62 002202 金风科技 1,050,000 16,327,500.00 0.34
63 600383 金地集团 2,652,019 16,071,235.14 0.34
64 000878 云南铜业 897,71816,069,152.20 0.34
65 002007 华兰生物 349,12015,738,329.60 0.33
66 600256 广汇股份 559,93015,599,649.80 0.33
67 000858 五 粮 液 640,73015,524,887.90 0.33
68 600642 申能股份 1,994,122 15,354,739.40 0.32
69 601299 中国北车 3,162,459 15,306,301.56 0.32
70 600029 南方航空 2,392,211 15,023,085.08 0.32
71 000800 一汽轿车 985,67114,982,199.20 0.31
72 601988 中国银行 4,269,711 14,474,320.29 0.30
73 002123 荣信股份 448,70814,358,656.00 0.30
74 600499 科达机电 712,00014,240,000.00 0.30
75 601179 中国西电 2,191,500 14,222,835.00 0.30
76 600588 用友软件 647,37714,138,713.68 0.30
77 000623 吉林敖东 526,24913,977,173.44 0.29
78 600518 康美药业 1,128,640 13,859,699.20 0.29
79 600832 东方明珠 1,716,129 13,849,161.03 0.29
80 600177 雅戈尔 1,299,27713,382,553.10 0.28
81 000792 盐湖钾肥 342,45413,355,706.00 0.28
82 600660 福耀玻璃 1,497,526 13,327,981.40 0.28
83 600009 上海机场 1,106,355 13,154,560.95 0.28
84 000895 双汇发展 300,24113,081,500.37 0.27
85 000839 中信国安 1,182,405 13,030,103.10 0.27
86 000933 神火股份 773,83812,930,832.98 0.27
87 600585 海螺水泥 790,25012,730,927.50 0.27
88 600859 王府井 373,57212,701,448.00 0.27
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
37
89 600655 豫园商城 551,11112,190,575.32 0.26
90 000898 鞍钢股份 1,676,017 12,033,802.06 0.25
91 601958 金钼股份 985,97811,999,352.26 0.25
92 000541 佛山照明 1,005,074 11,940,279.12 0.25
93 601009 南京银行 1,185,976 11,907,199.04 0.25
94 601919 中国远洋 1,361,829 11,888,767.17 0.25
95 000768 西飞国际 1,209,216 11,850,316.80 0.25
96 000024 招商地产 788,97711,739,977.76 0.25
97 600881 亚泰集团 1,908,617 11,680,736.04 0.25
98 000012 南 玻Ａ 1,275,130 11,667,439.50 0.24
99 600583 海油工程 2,316,559 11,490,132.64 0.24
100 600598 北大荒 1,002,733 11,421,128.87 0.24
101 601333 广深铁路 3,231,500 11,407,195.00 0.24
102 000061 农 产 品 715,98011,369,762.40 0.24
103 601866 中海集运 3,365,990 11,343,386.30 0.24
104 600132 重庆啤酒 314,90711,336,652.00 0.24
105 600298 安琪酵母 324,20211,334,101.92 0.24
106 002152 广电运通 351,37311,307,183.14 0.24
107 600320 振华重工 1,849,020 11,297,512.20 0.24
108 000729 燕京啤酒 569,76611,281,366.80 0.24
109 600037 歌华有线 811,73111,234,357.04 0.24
110 000422 湖北宜化 867,41511,050,867.10 0.23
111 600011 华能国际 1,706,205 10,800,277.65 0.23
112 601699 潞安环能 345,02610,792,413.28 0.23
113 600406 国电南瑞 276,31210,607,617.68 0.22
114 600879 航天电子 1,040,900 10,409,000.00 0.22
115 601666 平煤股份 794,93710,389,826.59 0.22
116 600631 百联股份 784,93710,321,921.55 0.22
117 000612 焦作万方 608,22710,285,118.57 0.22
118 600535 天士力 382,54910,279,091.63 0.22
119 600741 华域汽车 1,266,508 10,208,054.48 0.21
120 000937 冀中能源 456,27010,152,007.50 0.21
121 000401 冀东水泥 679,01410,124,098.74 0.21
122 600062 双鹤药业 389,54410,112,562.24 0.21
123 000039 中集集团 846,09210,068,494.80 0.21
124 600839 四川长虹 2,706,370 9,986,505.30 0.21
125 000425 徐工机械 325,389 9,966,665.07 0.21
126 600809 山西汾酒 242,229 9,938,655.87 0.21
127 000009 中国宝安 1,144,179 9,839,939.40 0.21
128 600166 福田汽车 572,127 9,834,863.13 0.21
129 600970 中材国际 544,407 9,799,326.00 0.21
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
38
130 600315 上海家化 320,242 9,764,178.58 0.21
131 601600 中国铝业 1,061,673 9,735,541.41 0.20
132 600497 驰宏锌锗 612,617 9,679,348.60 0.20
133 000630 铜陵有色 656,899 9,531,604.49 0.20
134 600635 大众公用 1,410,101 9,334,868.62 0.20
135 000778 新兴铸管 1,475,792 9,208,942.08 0.19
136 600325 华发股份 885,578 9,059,462.94 0.19
137 000969 安泰科技 617,122 9,059,350.96 0.19
138 000783 长江证券 832,750 8,993,700.00 0.19
139 600694 大商股份 209,619 8,868,979.89 0.19
140 601618 中国中冶 2,192,600 8,792,326.00 0.18
141 600018 上港集团 2,302,170 8,771,267.70 0.18
142 600068 葛洲坝 840,706 8,768,563.58 0.18
143 000917 电广传媒 563,067 8,761,322.52 0.18
144 000528 柳 工 475,3088,759,926.44 0.18
145 600267 海正药业 348,218 8,757,682.70 0.18
146 000825 太钢不锈 1,697,954 8,625,606.32 0.18
147 600415 小商品城 440,708 8,620,248.48 0.18
148 600150 中国船舶 154,899 8,582,953.59 0.18
149 000759 武汉中百 774,160 8,345,444.80 0.18
150 000027 深圳能源 874,471 8,324,963.92 0.17
151 600085 同仁堂 367,513 8,324,169.45 0.17
152 600717 天津港 998,370 8,286,471.00 0.17
153 600581 八一钢铁 876,404 8,220,669.52 0.17
154 000652 泰达股份 1,147,400 8,146,540.00 0.17
155 600884 杉杉股份 519,000 8,143,110.00 0.17
156 600649 城投控股 948,877 8,131,875.89 0.17
157 600456 宝钛股份 422,031 8,098,774.89 0.17
158 600123 兰花科创 314,891 8,051,762.87 0.17
159 601899 紫金矿业 1,315,900 7,987,513.00 0.17
160 600811 东方集团 1,396,542 7,974,254.82 0.17
161 600895 张江高科 919,172 7,950,837.80 0.17
162 600006 东风汽车 1,780,240 7,922,068.00 0.17
163 600664 哈药股份 427,550 7,905,399.50 0.17
164 600388 龙净环保 298,750 7,875,050.00 0.17
165 600058 五矿发展 557,718 7,847,092.26 0.16
166 002038 双鹭药业 209,238 7,842,240.24 0.16
167 600479 千金药业 560,000 7,840,000.00 0.16
168 000999 华润三九 340,801 7,821,382.95 0.16
169 601989 中国重工 1,039,897 7,799,227.50 0.16
170 600500 中化国际 874,209 7,797,944.28 0.16
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
39
171 600208 新湖中宝 1,604,200 7,652,034.00 0.16
172 000581 威孚高科 554,288 7,538,316.80 0.16
173 600153 建发股份 661,021 7,489,367.93 0.16
174 600600 青岛啤酒 225,904 7,459,350.08 0.16
175 601168 西部矿业 751,881 7,360,914.99 0.15
176 600432 吉恩镍业 397,327 7,310,816.80 0.15
177 601808 中海油服 657,736 7,274,560.16 0.15
178 600316 洪都航空 219,429 7,258,711.32 0.15
179 000400 许继电气 275,900 7,250,652.00 0.15
180 600308 华泰股份 782,307 7,212,870.54 0.15
181 600220 江苏阳光 1,419,575 7,168,853.75 0.15
182 600269 赣粤高速 1,239,494 7,052,720.86 0.15
183 002106 莱宝高科 300,000 7,050,000.00 0.15
184 600418 江淮汽车 1,067,939 7,048,397.40 0.15
185 600216 浙江医药 274,200 7,041,456.00 0.15
186 000709 河北钢铁 1,856,172 6,886,398.12 0.14
187 600584 长电科技 615,000 6,838,800.00 0.14
188 600008 首创股份 1,221,757 6,683,010.79 0.14
189 600195 中牧股份 281,801 6,673,047.68 0.14
190 600812 华北制药 700,381 6,604,592.83 0.14
191 002001 新 和 成 256,400 6,576,660.00 0.14
192 600409 三友化工 1,113,000 6,566,700.00 0.14
193 000562 宏源证券 441,190 6,463,433.50 0.14
194 000559 万向钱潮 623,230 6,456,662.80 0.14
195 600026 中海发展 784,250 6,430,850.00 0.14
196 000680 山推股份 583,139 6,397,034.83 0.13
197 600820 隧道股份 762,903 6,393,127.14 0.13
198 600161 天坛生物 273,550 6,390,128.00 0.13
199 600271 航天信息 429,363 6,388,921.44 0.13
200 600312 平高电气 623,036 6,336,276.12 0.13
201 600872 中炬高新 876,800 6,304,192.00 0.13
202 600528 中铁二局 778,100 6,302,610.00 0.13
203 600570 恒生电子 416,918 6,262,108.36 0.13
204 600066 宇通客车 418,797 6,244,263.27 0.13
205 600628 新世界 557,300 6,225,041.00 0.13
206 600997 开滦股份 475,479 6,200,246.16 0.13
207 600010 包钢股份 2,067,633 6,182,222.67 0.13
208 000031 中粮地产 893,670 6,148,449.60 0.13
209 600703 三安光电 150,000 6,136,500.00 0.13
210 600079 人福医药 381,500 6,104,000.00 0.13
211 600067 冠城大通 774,527 6,087,782.22 0.13
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
40
212 000423 东阿阿胶 172,240 5,987,062.40 0.13
213 000488 晨鸣纸业 920,900 5,949,014.00 0.12
214 000869 张 裕Ａ 73,9485,914,361.04 0.12
215 600125 铁龙物流 436,749 5,900,478.99 0.12
216 600033 福建高速 1,513,767 5,888,553.63 0.12
217 000762 西藏矿业 230,224 5,870,712.00 0.12
218 600546 山煤国际 328,200 5,825,550.00 0.12
219 600880 博瑞传播 344,200 5,792,886.00 0.12
220 000951 中国重汽 337,287 5,767,607.70 0.12
221 600886 国投电力 813,229 5,741,396.74 0.12
222 000758 中色股份 481,737 5,713,400.82 0.12
223 600435 中兵光电 492,900 5,688,066.00 0.12
224 601001 大同煤业 201,800 5,646,364.00 0.12
225 600143 金发科技 748,886 5,624,133.86 0.12
226 002028 思源电气 219,100 5,565,140.00 0.12
227 001696 宗申动力 549,610 5,540,068.80 0.12
228 000625 长安汽车 632,872 5,499,657.68 0.12
229 000539 粤电力Ａ 844,587 5,447,586.15 0.11
230 600118 中国卫星 346,480 5,422,412.00 0.11
231 000501 鄂武商Ａ 373,858 5,413,463.84 0.11
232 600549 厦门钨业 297,300 5,410,860.00 0.11
233 600428 中远航运 749,341 5,380,268.38 0.11
234 600770 综艺股份 333,495 5,369,269.50 0.11
235 601991 大唐发电 767,300 5,286,697.00 0.11
236 600498 烽火通信 211,463 5,269,657.96 0.11
237 000876 新 希 望 613,583 5,227,727.16 0.11
238 000021 长城开发 492,750 5,218,222.50 0.11
239 600580 卧龙电气 300,000 5,184,000.00 0.11
240 600675 中华企业 720,013 5,169,693.34 0.11
241 600858 银座股份 200,000 5,082,000.00 0.11
242 600596 新安股份 508,324 5,022,241.12 0.11
243 600602 广电电子 786,760 5,003,793.60 0.11
244 000807 云铝股份 635,593 4,976,693.19 0.10
245 000735 罗 牛 山 700,000 4,935,000.00 0.10
246 600331 宏达股份 477,524 4,932,822.92 0.10
247 600643 爱建股份 654,392 4,914,483.92 0.10
248 600804 鹏博士 547,600 4,884,592.00 0.10
249 600688 S上石化 637,800 4,872,792.00 0.10
250 000897 津滨发展 1,203,800 4,839,276.00 0.10
251 600517 置信电气 279,361 4,835,738.91 0.10
252 600005 武钢股份 1,125,418 4,828,043.22 0.10
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
41
253 000930 丰原生化 700,000 4,816,000.00 0.10
254 000900 现代投资 287,300 4,815,148.00 0.10
255 000088 盐 田 港 770,300 4,806,672.00 0.10
256 600674 川投能源 400,000 4,800,000.00 0.10
257 600108 亚盛集团 1,094,675 4,772,783.00 0.10
258 600808 马钢股份 1,503,383 4,765,724.11 0.10
259 000718 苏宁环球 548,000 4,734,720.00 0.10
260 600219 南山铝业 609,731 4,731,512.56 0.10
261 002008 大族激光 420,000 4,657,800.00 0.10
262 600533 栖霞建设 986,500 4,646,415.00 0.10
263 600395 盘江股份 255,500 4,599,000.00 0.10
264 000667 名流置业 1,457,680 4,591,692.00 0.10
265 600210 紫江企业 878,385 4,576,385.85 0.10
266 600138 中青旅 300,000 4,530,000.00 0.10
267 600170 上海建工 449,200 4,496,492.00 0.09
268 600004 白云机场 508,980 4,494,293.40 0.09
269 600611 大众交通 615,006 4,477,243.68 0.09
270 600362 江西铜业 185,384 4,460,339.04 0.09
271 600595 中孚实业 394,800 4,398,072.00 0.09
272 000786 北新建材 328,700 4,355,275.00 0.09
273 600797 浙大网新 700,000 4,270,000.00 0.09
274 000690 宝新能源 847,037 4,269,066.48 0.09
275 000932 华菱钢铁 1,118,200 4,215,614.00 0.09
276 601872 招商轮船 1,029,605 4,180,196.30 0.09
277 600352 浙江龙盛 454,524 4,136,168.40 0.09
278 000960 锡业股份 275,099 4,129,235.99 0.09
279 000726 鲁 泰Ａ 502,160 4,117,712.00 0.09
280 600487 亨通光电 150,000 3,990,000.00 0.08
281 601588 北辰实业 1,077,200 3,953,324.00 0.08
282 601918 国投新集 387,701 3,942,919.17 0.08
283 600893 航空动力 162,389 3,936,309.36 0.08
284 600720 祁连山 328,800 3,935,736.00 0.08
285 600266 北京城建 349,491 3,931,773.75 0.08
286 600755 厦门国贸 313,300 3,903,718.00 0.08
287 600616 金枫酒业 367,164 3,902,953.32 0.08
288 600351 亚宝药业 500,000 3,900,000.00 0.08
289 600557 康缘药业 219,005 3,878,578.55 0.08
290 600582 天地科技 213,894 3,862,925.64 0.08
291 600052 浙江广厦 822,750 3,850,470.00 0.08
292 600236 桂冠电力 889,100 3,832,021.00 0.08
293 000089 深圳机场 727,559 3,826,960.34 0.08
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
42
294 600188 兖州煤业 229,555 3,769,293.10 0.08
295 600408 安泰集团 656,800 3,743,760.00 0.08
296 600183 生益科技 470,000 3,741,200.00 0.08
297 600597 光明乳业 505,741 3,722,253.76 0.08
298 600511 国药股份 169,492 3,689,840.84 0.08
299 000860 顺鑫农业 219,400 3,670,562.00 0.08
300 600425 青松建化 218,900 3,664,386.00 0.08
301 600481 双良节能 263,689 3,638,908.20 0.08
302 000886 海南高速 600,000 3,612,000.00 0.08
303 600835 上海机电 386,208 3,607,182.72 0.08
304 000417 合肥百货 250,000 3,600,000.00 0.08
305 000046 泛海建设 443,938 3,555,943.38 0.07
306 600825 新华传媒 383,700 3,549,225.00 0.07
307 600096 云天化 219,500 3,514,195.00 0.07
308 600022 济南钢铁 963,178 3,467,440.80 0.07
309 600064 南京高科 329,200 3,463,184.00 0.07
310 600169 太原重工 312,663 3,442,419.63 0.07
311 600663 陆家嘴 203,465 3,418,212.00 0.07
312 600748 上实发展 456,300 3,376,620.00 0.07
313 000685 中山公用 218,700 3,367,980.00 0.07
314 600508 上海能源 198,868 3,354,903.16 0.07
315 600416 湘电股份 150,000 3,342,000.00 0.07
316 002091 江苏国泰 150,000 3,339,000.00 0.07
317 000597 东北制药 219,200 3,325,264.00 0.07
318 600366 宁波韵升 250,000 3,287,500.00 0.07
319 600202 哈空调 263,100 3,254,547.00 0.07
320 600601 方正科技 675,174 3,220,579.98 0.07
321 000963 华东医药 133,750 3,180,575.00 0.07
322 600575 芜湖港 218,700 3,168,963.00 0.07
323 000550 江铃汽车 175,300 3,155,400.00 0.07
324 000961 中南建设 358,029 3,150,655.20 0.07
325 000959 首钢股份 1,007,500 3,143,400.00 0.07
326 601117 中国化学 800,000 3,136,000.00 0.07
327 000997 新 大 陆 269,200 3,117,336.00 0.07
328 600704 中大股份 219,985 3,114,987.60 0.07
329 600117 西宁特钢 519,371 3,111,032.29 0.07
330 600971 恒源煤电 136,499 3,109,447.22 0.07
331 600750 江中药业 100,000 3,085,000.00 0.06
332 000826 桑德环境 150,000 3,069,000.00 0.06
333 600098 广州控股 547,600 3,050,132.00 0.06
334 000677 山东海龙 635,700 2,981,433.00 0.06
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
43
335 000968 煤 气 化 219,100 2,979,760.00 0.06
336 600779 水井坊 159,223 2,932,887.66 0.06
337 600653 申华控股 827,058 2,902,973.58 0.06
338 000848 承德露露 80,400 2,894,400.00 0.06
339 600322 天房发展 712,800 2,893,968.00 0.06
340 000970 中科三环 250,000 2,885,000.00 0.06
341 600787 中储股份 433,619 2,874,893.97 0.06
342 600350 山东高速 630,400 2,874,624.00 0.06
343 002092 中泰化学 164,600 2,859,102.00 0.06
344 600638 新黄浦 323,319 2,858,139.96 0.06
345 600516 方大炭素 438,700 2,829,615.00 0.06
346 002022 科华生物 191,028 2,811,932.16 0.06
347 600867 通化东宝 280,080 2,806,401.60 0.06
348 600102 莱钢股份 337,248 2,799,158.40 0.06
349 000988 华工科技 200,000 2,794,000.00 0.06
350 002069 獐 子 岛 100,000 2,755,000.00 0.06
351 600162 香江控股 578,324 2,735,472.52 0.06
352 600087 长航油运 566,935 2,732,626.70 0.06
353 000926 福星股份 328,700 2,721,636.00 0.06
354 600816 安信信托 200,000 2,720,000.00 0.06
355 000016 深康佳Ａ 558,846 2,660,106.96 0.06
356 600460 士兰微 161,381 2,588,551.24 0.05
357 600307 酒钢宏兴 321,788 2,583,957.64 0.05
358 600737 中粮屯河 275,015 2,582,390.85 0.05
359 600317 营口港 438,100 2,567,266.00 0.05
360 601688 华泰证券 200,000 2,566,000.00 0.05
361 000816 江淮动力 548,200 2,543,648.00 0.05
362 000686 东北证券 109,659 2,542,992.21 0.05
363 000927 一汽夏利 328,600 2,540,078.00 0.05
364 600311 荣华实业 328,700 2,504,694.00 0.05
365 600251 XD冠农股 164,000 2,486,240.00 0.05
366 600864 哈投股份 328,949 2,476,985.97 0.05
367 600639 浦东金桥 263,163 2,463,205.68 0.05
368 002122 天马股份 271,500 2,459,790.00 0.05
369 002194 武汉凡谷 186,200 2,457,840.00 0.05
370 002065 东华软件 100,000 2,410,000.00 0.05
371 000987 广州友谊 98,600 2,392,036.00 0.05
372 000912 泸 天 化 378,376 2,349,714.96 0.05
373 600410 华胜天成 200,000 2,342,000.00 0.05
374 600467 好当家 300,000 2,334,000.00 0.05
375 000725 京东方Ａ 800,000 2,288,000.00 0.05
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
44
376 000570 苏常柴Ａ 250,000 2,107,500.00 0.04
377 000100 TCL 集团 548,500 2,056,875.00 0.04
378 000823 超声电子 200,000 2,056,000.00 0.04
379 002237 恒邦股份 65,700 2,036,043.00 0.04
380 000683 远兴能源 328,700 2,011,644.00 0.04
381 600641 万业企业 292,458 1,930,222.80 0.04
382 002155 辰州矿业 109,600 1,886,216.00 0.04
383 600359 新农开发 150,000 1,876,500.00 0.04
384 002191 劲嘉股份 190,520 1,859,475.20 0.04
385 600072 中船股份 170,342 1,855,024.38 0.04
386 600993 马应龙 60,9641,831,358.56 0.04
387 600020 中原高速 518,395 1,819,566.45 0.04
388 600523 贵航股份 120,000 1,800,000.00 0.04
389 600537 海通集团 100,000 1,799,000.00 0.04
390 002242 九阳股份 156,250 1,795,312.50 0.04
391 600863 内蒙华电 266,200 1,788,864.00 0.04
392 000078 海王生物 162,049 1,769,575.08 0.04
393 600586 金晶科技 194,112 1,739,243.52 0.04
394 000829 天音控股 120,000 1,735,200.00 0.04
395 000793 华闻传媒 321,400 1,651,996.00 0.03
396 002083 孚日股份 185,849 1,641,046.67 0.03
397 600747 大连控股 290,580 1,627,248.00 0.03
398 600221 海南航空 309,308 1,626,960.08 0.03
399 600978 宜华木业 328,800 1,620,984.00 0.03
400 600176 中国玻纤 98,370 1,581,789.60 0.03
401 600569 安阳钢铁 433,379 1,529,827.87 0.03
402 600685 广船国际 87,606 1,527,848.64 0.03
403 600983 合肥三洋 100,000 1,523,000.00 0.03
404 000608 阳光股份 219,400 1,452,428.00 0.03
405 600888 新疆众和 100,000 1,412,000.00 0.03
406 601107 四川成渝 218,900 1,411,905.00 0.03
407 600246 万通地产 263,200 1,368,640.00 0.03
408 002073 软控股份 88,639 1,324,266.66 0.03
409 000503 海虹控股 151,713 1,268,320.68 0.03
410 600122 宏图高科 109,600 1,250,536.00 0.03
411 000717 韶钢松山 328,800 1,173,816.00 0.02
412 600282 南钢股份 339,870 1,172,551.50 0.02
413 000636 风华高科 108,600 1,135,956.00 0.02
414 600270 外运发展 168,732 1,130,504.40 0.02
415 600823 世茂股份 99,438 1,127,626.92 0.02
416 000822 山东海化 212,269 1,093,185.35 0.02
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
45
417 000616 亿城股份 220,000 941,600.00 0.02
418 600426 华鲁恒升 76,813 902,552.75 0.02
419 600380 健康元 118,400 858,400.00 0.02
420 600198 大唐电信 54,700 830,893.00 0.02
421 600060 海信电器 64,000 771,200.00 0.02
422 600662 强生控股 109,600 766,104.00 0.02
423 000973 佛塑股份 54,700 655,306.00 0.01
424 600151 航天机电 54,800 489,912.00 0.01
425 000059 辽通化工 54,800 423,604.00 0.01
426 600785 新华百货 10,220 335,420.40 0.01
427 600239 云南城投 9,700 155,006.00 0.00
428 002146 荣盛发展 6,960 64,380.00 0.00
429 600139 西部资源 1,050 21,651.00 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票
投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 300093 金刚玻璃 500 8,100.00 0.00
2 300094 国联水产 500 7,190.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600036 招商银行 73,095,190.45 1.27
2 601601 中国太保 65,124,492.43 1.14
3 002024 苏宁电器 55,648,562.56 0.97
4 000001 深发展Ａ 43,457,019.76 0.76
5 601166 兴业银行 43,230,946.52 0.75
6 601939 建设银行 41,829,620.11 0.73
7 600000 浦发银行 38,911,887.38 0.68
8 002202 金风科技 28,123,886.14 0.49
9 000651 格力电器 26,743,916.00 0.47
10 600028 中国石化 23,088,837.95 0.40
11 601318 中国平安 22,925,500.00 0.40
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
46
12 600030 中信证券 22,815,255.39 0.40
13 000063 中兴通讯 21,400,346.48 0.37
14 000983 西山煤电 19,769,678.82 0.34
15 601998 中信银行 19,675,350.80 0.34
16 601169 北京银行 17,821,383.66 0.31
17 601299 中国北车 17,573,745.56 0.31
18 600019 宝钢股份 17,135,866.39 0.30
19 000858 五 粮 液 16,597,470.41 0.29
20 601179 中国西电 16,104,334.00 0.28
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600036 招商银行 66,808,312.00 1.17
2 600519 贵州茅台 48,109,471.22 0.84
3 601318 中国平安 47,857,809.87 0.83
4 600550 天威保变 46,860,114.58 0.82
5 600030 中信证券 34,055,729.91 0.59
6 600000 浦发银行 33,097,188.76 0.58
7 000651 格力电器 28,417,495.90 0.50
8 601939 建设银行 25,800,000.00 0.45
9 600875 东方电气 24,140,021.10 0.42
10 601601 中国太保 23,605,714.00 0.41
11 601328 交通银行 22,435,327.54 0.39
12 600048 保利地产 22,045,367.38 0.38
13 600019 宝钢股份 21,309,975.41 0.37
14 601166 兴业银行 20,630,266.42 0.36
15 601919 中国远洋 15,862,459.97 0.28
16 600150 中国船舶 14,552,890.20 0.25
17 601088 中国神华 14,007,321.79 0.24
18 000402 金 融 街 13,166,727.91 0.23
19 600005 武钢股份 12,642,000.00 0.22
20 600588 用友软件 12,261,214.22 0.21
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,490,529,474.53
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
47
卖出股票的收入（成交）总额 988,248,158.41
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总
额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 179,302,000.00 3.76
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 238,733.20 0.01
7 其他 - -
8 合计 179,540,733.20 3.77
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 0801017 08央票 17 800,000 81,112,000.00 1.70
2 0901030 09央票 30 500,000 49,120,000.00 1.03
3 0901046 09央票 46 500,000 49,070,000.00 1.03
4 110009 双良转债 2,120 238,733.20 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
48
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门
立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 本基金投资前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 522,583.24
2 应收证券清算款 1,229,030.00
3 应收股利 1,274,920.46
4 应收利息 2,840,124.49
5 应收申购款 13,545,014.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,411,672.79
7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 601318 中国平安 128,314,201.95 2.69 重大资产重组停牌
7.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 300093 金刚玻璃 8,100.00 0.00 新股网上认购
2 300094 国联水产 7,190.00 0.00 新股网上认购
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
49
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
264,217 25,751.00 1,289,642,825.99 18.95% 5,514,208,576.28 81.05%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
2,356,618.26 0.035%
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合同生效日（2002 年 11月8日）基
金份额总额
3,094,001,262.00
本报告期期初基金份额总额 5,991,712,872.20
本报告期基金总申购份额 2,245,544,924.69
减：本报告期基金总赎回份额 1,433,406,394.62
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,803,851,402.27
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
(1).2010年1月16日， 本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
50
股东会审议通过，选举董鑑华先生、王松先生担任本公司董事，徐建国先生不再
担任本公司董事。
(2).2010年5月13日， 本基金管理人发布关于总经理任职的公告，经本公
司董事会会议审议通过，聘任李勍先生任本公司总经理。董事长俞妙根先生不再
兼任总经理职务。
(3).2010年6月26日， 本基金管理人发布关于基金经理变更的公告，鉴于
刘璎女士因个人原因提出辞职，经公司董事会审议通过，决定同意刘璎女士辞去
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金（简称：华安上证 180ETF）和华
安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金（简称：华安中国 A 股增强指数）的
基金经理。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：无。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申银万国证
券股份有限
1 - - - - -
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
51
公司
中国银河证
券股份有限
公司
1 840,557,324.76 34.63% 714,472.65 35.05%
-
中信建投证
券有限责任
公司
1 759,889,680.69 31.31% 645,906.10 31.69%
-
招商证券股
份有限公司
1 412,918,691.36 17.01% 335,499.22 16.46%
-
广发证券股
份有限公司
1 239,353,515.32 9.86% 194,476.11 9.54%
-
国泰君安证
券股份有限
公司
1 174,267,073.61 7.18% 148,126.13 7.27%
-
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
申银万国证
券股份有限
公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
中信建投证
券有限责任
公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
16,115,531.00 100.00% - - - -
1、本报告期内，本基金交易单元无变更情况。
2、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
52
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
3、 券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准
和《券商服务评价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结
果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》 ，对拟新增交易单
元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单
元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》 ，并通知基金托
管人。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分基金参加中国邮储银行
网上银行基金申购费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-01-04
2
关于旗下部分基金参加中国工商银行
“2010倾心回馈” 基金定投优惠活动的
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-01-04
3
关于华安MSCI中国A股指数增强型证券
投资基金第六次分红公告， 向基金持有
人按每10份基金份额派发现金红利
0.20元。
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-01-06
4
关于新增广发华福证券有限责任公司
为开放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-01-14
5
关于参加广发华福证券有限责任公司
网上交易费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
2010-01-14
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
53
和公司网站
6
关于旗下部分基金参加深圳发展银行
定期定额申购费率优惠、 网上银行及电
话银行申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-01-18
7
关于电子直销平台开通“华安-交行网
上直销”基金电子交易业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-01-18
8
关于新增万联证券有限责任公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-03-15
9
关于新增第一创业证券有限责任公司
为开放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-03-24
10
关于新增渤海银行股份有限公司为旗
下基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-03-29
11
关于旗下基金在国海证券有限责任公
司开通定期定额投资业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-03-29
12
关于参加华夏银行延长网上银行基金
申购费率优惠及定投申购费率优惠活
动期限的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-04-01
13
关于参加中国工商银行开展个人电子
银行基金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-04-01
14
关于新增乌鲁木齐市商业银行为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-04-09
15
关于新增中天证券有限责任公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-04-13
16
关于新增厦门证券有限公司为开放式
基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
2010-04-20
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
54
和公司网站
17
关于旗下基金持有的“中信证券”股票
估值调整的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-04-27
18
关于新增东莞银行股份有限公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-04-28
19
关于旗下基金持有的“中信证券”股票
恢复按市价估值的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-05-06
20
关于新增西南证券股份有限公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-05-12
21
关于旗下基金持有的“双汇发展”股票
估值调整的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-05-18
22
关于华安创新证券投资基金、 华安MSCI
中国A股指数增强型证券投资基金、华
安策略优选股票型证券投资基金参加
中国农业银行基金定期定额申购费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-05-26
23
关于新增中国农业银行股份有限公司
为华安创新证券投资基金、华安MSCI
中国A股指数增强型证券投资基金、华
安策略优选股票型证券投资基金代销
机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-05-26
24
关于旗下基金参加中信银行股份有限
公司网上银行基金申购费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-06-01
25
关于新增大通证券股份有限公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-06-02
26
关于旗下基金在申银万国证券股份有
限公司开通定期定额投资业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-06-04
27 关于北京分公司办公地址变更的公告 《上海证券报》 、 2010-06-18
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
55
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
28
关于旗下部分基金参加中国农业银行
股份有限公司网上银行基金申购费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-06-29
29
关于旗下部分基金参加交通银行网上
银行基金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-06-30
30
关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄
银行网上银行基金申购费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-06-30
31
关于旗下基金持有的"中国平安"股票
估值调整的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-07-02
32
关于新增英大证券有限责任公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-07-07
33
关于新增华泰联合证券有限责任公司
为华安MSCI中国A股指数增强型证券投
资基金代销机构及定期定额、 网上申购
费率优惠的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-07-15
34
关于旗下基金在信达证券股份有限公
司开通定期定额投资业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-07-19
35
关于参加信达证券股份有限公司网上
申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2010-07-19
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。
11
备查文件目录
1、 《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金合同》
2、 《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2010年半年度报告
56
3、 《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准基金设立的文件
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则
9、上述文件的存放地点和查阅方式如下：
存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联
网站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金
管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十五日
