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华安核心(040011)

华安核心:2010年半年度报告查看PDF公告

华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
华安核心优选股票型证券投资基金 
2010年半年度报告 
 
2010年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2010 年 8月 25 日 
 
 
 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 
2 
 
§1


重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 3 1.2目录 §1


重要提示及目录......................................................... 2 1.1 重要提示............................................................ 2 1.2目录................................................................ 3 §2


基金简介............................................................... 5 2.1 基金基本情况........................................................ 5 2.2 基金产品说明........................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................. 5 2.4、信息披露方式 ...................................................... 6 2.5 其他相关资料........................................................ 6 §3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................. 6 3.2 基金净值表现........................................................ 7 §4


管理人报告............................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况............................................ 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................ 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..................... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................. 12 §5


托管人报告............................................................ 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................. 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..... 12 §6


半年度财务会计报告(未经审计) ........................................ 13 6.1 资产负债表......................................................... 13 6.2利润表............................................................. 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表....................................... 15 6.4 报表附注........................................................... 16 §7


投资组合报告.......................................................... 29 7.1 期末基金资产组合情况............................................... 29 7.2 期末按行业分类的股票投资组合....................................... 30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......... 30 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..................................... 32 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................... 33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ....... 33 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 . 34 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细....... 34 7.9 投资组合报告附注 .................................................. 34 §8


基金份额持有人信息 .................................................... 35 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................. 35 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况..................... 35 §9


开放式基金份额变动 .................................................... 35 §10


重大事件揭示......................................................... 35 10.1 基金份额持有人大会决议............................................ 35 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............ 35 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................... 36 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 4 10.4 基金投资策略的改变................................................ 36 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................. 36 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................. 36 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况:.............................. 36 10.8 其他重大事件...................................................... 39 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ......................................... 41 §12


备查文件目录......................................................... 42 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 5 §2


基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华安核心优选股票型证券投资基金 基金简称 华安核心股票 基金主代码 040011 交易代码 040011(前端) 041011(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年10月22日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 608,658,843.79份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金采取“核心-卫星”股票投资策略,通过“核心” 资产-沪深300指数成份股的投资力求获取股票市场整 体增长的收益,通过“卫星”资产-非沪深 300 指数成 份股的投资力求获取超额收益。 投资策略 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建 投资组合,并在投资流程中采用公司开发的数量分析模 型进行支持,使其更为科学和客观。 业绩比较基准 基金整体业绩比较基准=80%×沪深 300 指数收益率+ 20%×中信标普国债指数收益率 风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金,基金的风险与预 期收益都要高于混合型基金,属于证券投资基金中的中 高风险品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 (简称“华安基金” ) 中国建设银行股份有限公 司 (简称 “中国建设银行” ) 姓名 冯颖 尹东 联系电话 021-38969999 010-67595003 信息披 露负责 人 电子邮箱 fengying@huaan.com.cn yindong@ccb.cn 客户服务电话 40088-50099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275833 注册地址 上海市浦东南路360号新 上海国际大厦38楼 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 上海市浦东南路360号 新上海国际大厦2楼、37 北京市西城区闹市口大街 1号院1号楼 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 6 楼、38楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 李勍 郭树清 2.4、信息披露方式 本基金选定的信息披露报 纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文 的管理人互联网网址 http://www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市浦东南路 360 号新上海 国际大厦2楼、37楼、38楼 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标
















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2010年1月1日-2010年6月30日) 本期已实现收益 -27,025,112.28 本期利润 -106,607,248.71 加权平均基金份额本期利润 -0.2030 本期加权平均净值利润率 -18.11% 本期基金份额净值增长率 -16.48% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日) 期末可供分配利润 -21,996,140.74 期末可供分配基金份额利润 -0.0361 期末基金资产净值 586,662,703.05 期末基金份额净值 0.9639 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010年6月30日) 基金份额累计净值增长率 38.61% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基 金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 7 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -8.07% 1.41% -6.02% 1.34% -2.05% 0.07% 过去三个月 -15.07% 1.48% -18.49% 1.46% 3.42% 0.02% 过去六个月 -16.48% 1.34% -22.10% 1.27% 5.62% 0.07% 过去一年 0.30% 1.51% -14.51% 1.52% 14.81% -0.01% 自基金合同 生效起至今 38.61% 1.40% 30.26% 1.67% 8.35% -0.27% 注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率× 20% 根据本基金合同的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60-95%, 其中以沪深 300 指数成份股为核心资产的核心组合的投资比例不低于股票资产的 60%;债 券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他证券品种占基金资产的 5-40%,基金保留现金或到期日在一年期以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5%。 截至 2010 年 6月 30 日, 本基金股票投资比例为基金资产净值的 72.03%,其中以沪深 300 指数成份股为核心资产的核心组合的投资比例不低于股票资产的 60.22%;债券的投资比例 为基金资产净值的 0%,现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值的 28.03%。 上述各项投资比例均符合基金合同的规定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 华安核心优选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008年 10 月 22 日至 2010 年 6月 30 日) 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 8 §4


管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总 部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国 际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限 公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2010年6月30日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2 只封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安宝利配置 混合、华安现金富利货币、华安上证 180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长 股票、华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债 券、华安动态灵活配置混合、华安上证 180ETF 联接、华安行业轮动股票、华安 国际配置(QDII)等15只开放式基金,管理资产规模达到672.14亿人民币。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 陈俏宇 本基金的 基金经理 2008-10-22 - 14年 工商管理硕士, 中国注册 会计师协会非执业会员, 14 年证券、基金从业经 历。 曾在上海万国证券公 司发行部、 申银万国证券 有限公司国际业务部、 上 海申银万国证券研究所华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 9 有限公司行业部工作。 2003 年加入华安基金管 理有限公司, 曾任研究发 展部高级研究员、 专户理 财部投资经理、 安顺证券 投资基金和华安宏利股 票型证券投资基金的基 金经理助理,2007 年 3 月至 2008 年 2 月担任安 顺证券投资基金、 华安宏 利股票型证券投资基金 的基金经理,2008 年 2 月起担任安信证券投资 基金的基金经理,2008 年10月22日起同时担任 本基金的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安核心优选股票型 证券投资基金基金合同》 、 《华安核心优选股票型证券投资基金招募说明书》 等有 关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履 行基金合同承诺的情形。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入 《交易端公平交易管理办法》进行管理。 对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基 金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡” ,不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配, 实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。 对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基 金(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,执行情况良好, 未出现异常情况。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华安宏利股票与华安核心股票的基金合同, 华安宏利基金和华安核心股 票都属于价值型股票基金, 2010年上半年,华安宏利股票与华安核心股票的净 值增长率分别为-20.61%与-16.48%,二基金的业绩增长率差异未超过5%。 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 10 4.3.3异常交易行为的专项说明 上半年没有出现异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 尽管本基金对市场相对谨慎, 但2010年上半年市场的大幅调整仍超出预期。 我们很难分清是超前理性还是情绪化导致 A 股市场成为今年以来表现最差的市 场之一,但是既然存在就是合理的。报告期内的市场调整消化了去年以来对经济 的过于乐观情绪,也修正了市场的整体估值水平,一季度的结构性牛熊机会并存 到二季度基本上演绎成了系统性风险的整体释放。 本基金在报告期内实施了成立以来的首次分红, 此外主要依靠积极防御的行 业配置策略去抵御市场的调整,因此逐步放弃了房地产、采掘等行业,持续在医 药,信息技术和军工等行业进行较积极的配置。上述配置在一季度起到了较好的 效果,但或许是过于自信,未能充分考虑强周期行业因过度恐慌而显现出的阶段 性机会,以及机构博弈会导致风格转换在短时间内的过度反应,行业配置带来的 超额收益的大部分在二季度后半阶段并未能完全守住。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2010年6月30日,本基金份额净值为 0.9639 元,本报告期份额净值 增长率为-16.48%,同期业绩比较基准增长率为-22.10%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当流动性成为市场关键词,任何的趋势就变成市场判断的主流,本基金认为 有一定的片面性,至少目前的市场调整已较充分释放了系统性风险,未来市场将 更多反映宏观经济,行业及企业盈利和估值等方面更多元的因素,寻求新的平衡 点与亮点。我们认为市场已在调整中接受较悲观的数据暗示,因此假如没有出现 持续超预期更差的数据,市场再次大幅调整的可能性减弱。但由于目前处于经济 转轨期,我们面临的问题会较复杂,因此调整的时间跨度可能超预期,更多会体 现出局部机会及板块轮动的特征。 本基金虽然认同部分行业因为恐慌而造成过度下跌带来的机会, 但我们坚持 认为这仅是阶段性的投资机会,简单通过行业间的静态估值比率及市值占比对 比,过于刻舟求剑。如果承认经济增长模式的转变是常态,那么这种历史均值数 据一定会发生调整,当然调整本身也如经济转型是渐进的,持续的,甚至由于思 维模式的固定是缓慢的过程。因此,下阶段我们仍将主要配置在稳定增长性和持 续增长性的行业中,我们既关注战略新兴行业,又关注收入倍增计划主题,这些 备选行业包括医药,消费,信息技术等,其中个股选择挑战性加大,但一定会带 来更多的附加值。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化: 无。 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 11 2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响: 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经 历的描述: (1)公司方面 公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、 研究发展部总经理、固定收益部总经理、风险管理和金融工程部总经理、基金运 营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采 用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法 对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。


相关人员专业胜任能力及工作经历: 王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信 托部、投资银行部工作,1998 年加入华安基金管理有限公司,曾任华安安信封 闭的基金经理、华安 180指数增强型基金、基金安久的基金经理,投资总监。现 任华安基金管理有限公司首席投资官。 尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海 证大投资管理有限公司工作, 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究 发展部高级研究员,华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华 安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理,基金投资部总经理。 宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券研 究所从事证券研究工作,2000 年 2 月加入华安基金管理有限公司,在基金研究 发展部从事化工行业研究,现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总 经理。 黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士,13年银行、基金从业经历。曾在上 海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公 司,曾任固定收益部债券投资经理,现任华安现金富利货币、华安强化收益债券 的基金经理、固定收益部总经理。 许之彦,风险管理和金融工程部总经理, 理学博士, CQF(国际数量金融工程 师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作, 2005 年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华 安中国 A股增强指数、华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接的基金经理, 风险管理和金融工程部总经理。 朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士,ACCA 英国特许公认会计师公会 会员,CPA 中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所 工作。2000年 10月加入华安基金管理有限公司,现任基金运营部总经理。 (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等的复核和核查责任。 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 12 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度: 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突: 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息: 无。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 2010年度向基金持有人按每 10份基金份额派发现金红利 5.00元。红利发放 的公告日:2010年 1月 6日;权益登记日、除息日:2010年 1月 12日;红利划 出日:2010年 1月 13日。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了 《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对 本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为 321,263,328.91元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 13 §6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:华安核心优选股票型证券投资基金 报告截止日:2010年 6月 30 日




























































































单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 160,627,871.66 41,079,358.21 结算备付金 782,747.23 1,369,182.91 存出保证金 53,392.62 32,319.95 交易性金融资产 6.4.7.2 422,571,806.37 463,885,122.23 其中:股票投资 422,571,806.37 463,885,122.23








基金投资 --








债券投资 --








资产支持证券投资 -- 衍生金融资产 6.4.7.3 -- 买入返售金融资产 6.4.7.4 -- 应收证券清算款 3,816,735.87


- 应收利息 6.4.7.5 28,232.57 8,672.88 应收股利 -- 应收申购款 684,922.63 55,002,529.84 递延所得税资产 -- 其他资产 6.4.7.6 -- 资产总计 588,565,708.95 561,377,186.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日 负 债: 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 6.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款 -- 应付证券清算款 - 34,599,553.48 应付赎回款 330,206.55 960,872.04 应付管理人报酬 739,567.13 590,427.71 应付托管费 123,261.20 98,404.62 应付销售服务费 -- 应付交易费用 6.4.7.7 536,657.85 577,567.40 应交税费 -- 应付利息 -- 应付利润


- -华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 14 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 173,313.17 226,876.26 负债合计 1,903,005.90 37,053,701.51 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 608,658,843.79 315,934,646.58 未分配利润 6.4.7.10 -21,996,140.74 208,388,837.93 所有者权益合计


586,662,703.05 524,323,484.51 负债和所有者权益总计 588,565,708.95 561,377,186.02 注: 报告截止日 2010 年6月 30 日, 基金份额净值 0.9639 元, 基金份额总额 608,658,843.79 份。 6.2利润表 会计主体:华安核心优选股票型证券投资基金 本报告期:2010 年 1 月 1日至 2010 年 6 月 30 日






















































































单位:人民币元 项








目 附注号 本期 2010年1月1日至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年6月30日 一、收入


-99,357,916.83


155,674,086.11


1.利息收入 427,905.61


966,975.76


其中:存款利息收入 6.4.7.11 352,543.96


371,243.16











债券利息收入 75,361.65


595,732.60











资产支持证券利息收入 -


-











买入返售金融资产收入 -


-











其他利息收入 --


2.投资收益(损失以“-”填列) -20,839,871.98


72,913,064.25


其中:股票投资收益 6.4.7.12 -22,320,381.85


70,700,871.07











基金投资收益 - -











债券投资收益 6.4.7.13 -45,668.30


178,815.21











资产支持证券投资收益 -


-











衍生工具收益 6.4.7.14 --











股利收益 6.4.7.15 1,526,178.17 2,033,377.97


3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.16 -79,582,136.43 81,244,276.58


4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -


-


5.其他收入(损失以“-”号填列)6.4.7.17 636,185.97


549,769.52 减:二、费用





7,249,331.88


6,218,519.77


1、管理人报酬


4,386,322.62


3,446,799.74


2、托管费





731,053.79


574,466.56


3、销售服务费




















- -


4、交易费用 6.4.7.18


1,925,137.57


2,011,353.65


5、利息支出








19,151.30


-


其中:卖出回购金融资产支出








19,151.30


-华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 15


6、其他费用 6.4.7.19





187,666.60


185,899.82 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) -106,607,248.71


149,455,566.34 减:所得税费用 -- 四、净利润(净亏损“-”号填列) -106,607,248.71


149,455,566.34 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安核心优选股票型证券投资基金 本报告期:2010 年 1 月 1日至 2010 年 6 月 30 日








































































































单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 315,934,646.58 208,388,837.93 524,323,484.51 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -106,607,248.71 -106,607,248.71 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 292,724,197.21 197,485,598.95 490,209,796.16


其中:1、基金申购 款 741,881,804.25


260,518,117.54 1,002,399,921.79











2、基金赎回款 (以“-”号填列) -449,157,607.04


-63,032,518.59 -512,190,125.63 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) -


-321,263,328.91 -321,263,328.91 五、期末所有者权益(基 金净值) 608,658,843.79


-21,996,140.74 586,662,703.05 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 456,443,101.94 4,244,140.69 460,687,242.63 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 149,455,566.34 149,455,566.34 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -39,763,633.49 5,445,858.35 -34,317,775.14


其中:1、基金申购 款 338,103,955.86 67,393,822.45 405,497,778.31











2、基金赎回款 -377,867,589.35 -61,947,964.10 -439,815,553.45华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 16 (以“-”号填列) 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 416,679,468.45 159,145,565.38 575,825,033.83 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:李勍 主管会计工作的负责人:李炳旺


会计机构负责人:朱永红 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华安核心优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2008]839 号《关于核准华安 核心优选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安核心优选股票型证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不 包括认购资金利息共募集人民币 813,364,975.21 元,业经普华永道中天会计师 事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第149号验资报告予以验证。 经向中国 证监会备案,《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》于 2008 年 10 月 22日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为813,446,720.65份基金份额, 其中认购资金利息折合81,745.44份基金份额。 本基金的基金管理人为华安基金 管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安核心优选股票型证券投 资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的 60-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持 证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5-40%,基金保留现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金 资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×80%+中信标 普国债指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2010年8月24 日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则 -基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告 [2010]5号 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》 和中国证监会允许的基金行业实 务操作的有关规定编制。 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 17 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日的财务报表符合企业会计准 则的要求,真实、完整地反映了本基金 2010 年 6月 30 日的财务状况以及 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关 信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示 如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息 时代扣代缴20%的个人所得税, 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所 得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票 交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2010年6月30日 活期存款 160,627,871.66 定期存款 - 其他存款 - 合计 160,627,871.66 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 18 本期末 2010年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 446,891,341.51 422,571,806.37 -24,319,535.14 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 446,891,341.51 422,571,806.37 -24,319,535.14 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位:人民币元 本期末 2010年6月30日 公允价值 项目 合同/名义 金额 资产 负债 备注 利率衍生工具 - - - - -无 - - - - 货币衍生工具 - - - - -无 - - - - 权益衍生工具 - - - - -权证 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末(2010 年 6月 30 日)买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末(2010 年 6 月 30 日)买断式逆回购交易中取得的债券 余额为零。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2010年6月30日 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 19 应收活期存款利息 27,966.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 246.51 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 19.49 其他 - 合计 28,232.57 6.4.7.6 其他资产 单位: 人民币元 项目 本期末 2010年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 - 合计 - 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2010年6月30日 交易所市场应付交易费用 536,042.85 银行间市场应付交易费用 615.00 合计 536,657.85 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2010年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,240.09 预提费用 172,073.08 合计 173,313.17 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 315,934,646.58 315,934,646.58 本期申购 741,881,804.25 741,881,804.25 本期赎回(以“-”号填列) -449,157,607.04 -449,157,607.04 本期末 608,658,843.79 608,658,843.79华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 20 注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末


173,056,569.25


35,332,268.68


208,388,837.93 本期利润





-27,025,112.28


-79,582,136.43


-106,607,248.71 本期基金份额交 易产生的变动数


173,417,534.85


24,068,064.10


197,485,598.95 其中:基金申购 款


200,347,701.28


60,170,416.26


260,518,117.54








基金赎回 款


-26,930,166.43


-36,102,352.16





-63,032,518.59 本期已分配利润


-321,263,328.91 -


-321,263,328.91 本期末





-1,814,337.09


-20,181,803.65





-21,996,140.74 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 活期存款利息收入 334,600.42 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,271.94 其他 10,671.60 合计 352,543.96 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 卖出股票成交总额 613,593,413.86 减:卖出股票成本总额 635,913,795.71 买卖股票差价收入 -22,320,381.85 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期 兑付)成交总额 31,366,620.55 减:卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成本总额 31,038,516.25 减:应收利息总额 373,772.60 债券投资收益 -45,668.30华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 21 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位:人民币元


项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 卖出权证成交金额 - 减:卖出权证成本总额 - 买卖权证差价收入 - 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,526,178.17 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,526,178.17 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 1.交易性金融资产 -79,582,136.43 ——股票投资 -79,582,136.43 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -79,582,136.43 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 基金赎回费收入 636,167.81 券商印花税返还 18.16 合计 636,185.97 注:基金赎回费收入含赎回费收入和转换费收入。本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回 费总额的 25%归入基金资产。基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中 赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 22 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 交易所市场交易费用 1,924,687.57 银行间市场交易费用 450.00 合计 1,925,137.57 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 审计费用 23,307.37 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 6,593.52 银行账户维护费 9,000.00 其他 - 合计 187,666.60 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其它重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 (“华安基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基 金销售机构 中国建设银行股份有限公司 (“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本报告期通过关联人交易单元的股票成交量:无。 上年度可比期间通过关联人交易单元的股票成交量:无 6.4.10.1.2权证交易 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 23 本报告期通过关联人交易单元的权证成交量:无。 上年度可比期间通过关联人交易单元的权证成交量:无。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本报告期应支付关联方的佣金:无。 上年度可比期间应支付关联方的佣金:无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费













































































单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,386,322.62 3,446,799.74 其中:支付销售机构的客户维护费 254,799.53 307,915.35 注: 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产 净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费













































































单位:人民币元 项目 本期 2010年 1月 1日至 2010年 6月 30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 731,053.79 574,466.56 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易:无。 上年度可比期间与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易:无。 6.4.10.4基金各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2010年 1月 1日至 2010 年 6月 30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009 年6月30日 期初持有的基金份额 20,000,600.00 20,000,600.00 期间申购/买入总份额 8,798,433.93 -华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 24 期间因拆分增加的份额 -- 减:期间赎回/卖出总份额 -- 期末持有的基金份额 28,799,033.93 20,000,600.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 4.73% 4.80% 注: 基金管理人华安基金管理有限公司在本年度通过红利再投获得本基金 8,798,433.93 份。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况:无。 上年度末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况:无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入



















































































单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1 日至2009年6 月30 日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 160,627,871.66 334,600.42 91,223,504.37 353,833.72 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内在承销期内参与关联方承销证券的情况:无。 上年度可比期间在承销期内参与关联方承销证券的情况:无。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 利润分配 合计 备注 1 2010-1-12 2010-1-12 5.00 214,559,571.03 106,703,757.88 321,263,328.91 - 合计 - - 5.00 214,559,571.03 106,703,757.88 321,263,328.91 - 6.4.12 期末(2010年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元





受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300070 碧水 源 2010-4-12 2010-7-21 网下新 股认购 69.00 93.20 8,469584,361.00 789,310.80 002405 四维 图新 2010-5-6 2010-8-18 网下新 股认购 25.60 33.18 12,114310,118.40 401,942.52 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 25 002402 和而 泰 2010-4-30 2010-8-11 网下新 股认购 35.00 32.80 4,304150,640.00 141,171.20 300094 国联 水产 2010-6-30 2010-7-8 网上新 股认购 14.38 14.38 500 7,190.00 7,190.00 注:本报告期内本基金未持有流通受限债券以及其它证券类别。 基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在 新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从 新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601318 中国 平安 2010-6-29 重大 事项 44.55 未知 未知 670,000 33,402,212.40 29,848,500.00 2010年 6月29 日该股 票为临 时停牌。 注:本基金截至 2010 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2010年6月30日止, 本基金无债券正回购,因此无债券作 为抵押。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于中高风险品种。本 基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。 本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的 范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹 配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了以风险控制委员 会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务 部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委 员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理 层层面设立风险控制委员会, 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措 施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并 与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公 司执行总裁负责,并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和 定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 26 风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据 本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过特定的风险量化指标、 模型,形成常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地 对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范 围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投 资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益 变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本 基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行, 与该银行存款相关的信用 风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为 交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进 行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年 6月 30 日,本基金未持有信用类债券(2009 年 12 月 31 日:本基金未持有信 用类债券)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一 方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场 出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可用现金头寸 与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非 常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有 效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓 集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资 品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票 市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部 分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能根据本 基金的基金管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。此外,本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 27 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各 类价格因素的变动而发生波动的风险, 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动 的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风 险, 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时 对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资 产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元





本期末 2010年 6月 30日 6个月以内 6 个月至 1年 1至 5年 不计息 合计


资产





银行存款 160,627,871.66 - -


160,627,871.66 结算备付金 782,747.23 - -


782,747.23 存出保证金 - - - 53,392.62 53,392.62 交易性金融资产 - - - 422,571,806.37 422,571,806.37 应收利息 - - - 28,232.57 28,232.57 应收证券清算款 - - - 3,816,735.87 3,816,735.87 应收申购款 59,885.29 - - 625,037.34 684,922.63 资产总计 161,470,504.18 - - 427,095,204.77 588,565,708.95 负债














应付赎回款 - - - 330,206.55 330,206.55 应付管理人报酬 - - - 739,567.13 739,567.13 应付托管费 - - - 123,261.20 123,261.20 应付交易费用 - - - 536,657.85 536,657.85 其他负债 - - - 173,313.17 173,313.17 负债总计 - - - 1,903,005.90 1,903,005.90 利率敏感度缺口 161,470,504.18 - - 425,192,198.87 586,662,703.05 上年度末 2009 年 12 月 31 日 6 个月以内 6 个月至 1年 1 至 5年 不计息 合计 资产





银行存款 41,079,358.21 - - - 41,079,358.21 结算备付金 1,369,182.91 - - - 1,369,182.91 存出保证金 - - - 32,319.95 32,319.95 交易性金融资产 - - - 463,885,122.23 463,885,122.23 应收利息 - - - 8,672.88 8,672.88 应收申购款 15,002,241.05 - - 40,000,288.79 55,002,529.84 资产总计 57,450,782.17 - - 503,926,403.85 561,377,186.02 负债








应付证券清算款 - - - 34,599,553.48 34,599,553.48 应付赎回款 - - - 960,872.04 960,872.04 应付管理人报酬 - - - 590,427.71 590,427.71 应付托管费 - - - 98,404.62 98,404.62 应付交易费用 - - - 577,567.40 577,567.40 其他负债 - - - 226,876.26 226,876.26 负债总计 - - - 37,053,701.51 37,053,701.51华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 28 利率敏感度缺口 57,450,782.17 - - 466,872,702.34 524,323,484.51 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日 1.市场利率下降25个基点 - - 分析 2.市场利率上升25个基点 - - 注:本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生 波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于 证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来 源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的 策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配 置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合 同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境 的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市 场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资 产占基金资产的 60-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5-40%, 基金保留现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 值的 5%。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来 测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 29 项目 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 422,571,806.37 72.03 463,885,122.23 88.47 衍生金融资产-权证投资 -- - - 其他 -- - - 合计 422,571,806.37 72.03 463,885,122.23 88.47 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币亿元) 相关风险变量的变动 本期末 (2010年 6月 30日) 上年度末 (2009年 12月 31日) 业绩比较基准上升 5% 增加约


0.26 增加约


0.23 分析 业绩比较基准下降 5% 减少约


0.26 减少约


0.23 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7


投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 422,571,806.37 71.80 其中:股票 422,571,806.37 71.80 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 161,410,618.89 27.42 6 其他各项资产 4,583,283.69 0.78 7 合计 588,565,708.95 100.00华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 30 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 7,190.00 0.00 B 采掘业 18,364,785.00 3.13 C 制造业 214,614,431.54 36.58 C0








食品、饮料 20,006,422.16 3.41 C1








纺织、服装、皮毛 - - C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 - - C4








石油、化学、塑胶、塑 料 2,320,450.00 0.40 C5








电子 19,918,615.23 3.40 C6








金属、非金属 4,396,138.00 0.75 C7








机械、设备、仪表 56,102,952.00 9.56 C8








医药、生物制品 111,869,854.15 19.07 C99








其他制造业 - - D 电力、 煤气及水的生产和供应 业 5,820,600.00 0.99 E 建筑业 6,951,125.07 1.18 F 交通运输、仓储业 12,112,471.56 2.06 G 信息技术业 73,070,483.32 12.46 H 批发和零售贸易 15,048,368.00 2.57 I 金融、保险业 61,901,000.00 10.55 J 房地产业 - - K 社会服务业 4,632,610.80 0.79 L 传播与文化产业 7,495,085.28 1.28 M 综合类 2,553,655.80 0.44 合计 422,571,806.37 72.03 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 601318 中国平安 670,000 29,848,500.00 5.09 2 002007 华兰生物 630,700 28,431,956.00 4.85 3 600570 恒生电子 1,450,000 21,779,000.00 3.71 4 600100 同方股份 839,895 17,671,390.80 3.01华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 31 5 600298 安琪酵母 470,321 16,442,422.16 2.80 6 600000 浦发银行 1,160,000 15,776,000.00 2.69 7 600276 恒瑞医药 359,143 14,031,717.01 2.39 8 600196 复星医药 750,000 13,125,000.00 2.24 9 600125 铁龙物流 896,556 12,112,471.56 2.06 10 600588 用友软件 539,000 11,771,760.00 2.01 11 600161 天坛生物 503,090 11,752,182.40 2.00 12 600123 兰花科创 450,000 11,506,500.00 1.96 13 002038 双鹭药业 295,000 11,056,600.00 1.88 14 600036 招商银行 800,000 10,408,000.00 1.77 15 600879 航天电子 1,000,000 10,000,000.00 1.70 16 002024 苏宁电器 800,000 9,120,000.00 1.55 17 601607 上海医药 550,000 9,009,000.00 1.54 18 600316 洪都航空 250,000 8,270,000.00 1.41 19 600518 康美药业 650,000 7,982,000.00 1.36 20 002065 东华软件 317,900 7,661,390.00 1.31 21 002202 金风科技 482,000 7,495,100.00 1.28 22 600765 中航重机 675,000 7,161,750.00 1.22 23 600263 路桥建设 670,311 6,951,125.07 1.18 24 600348 国阳新能 526,750 6,858,285.00 1.17 25 002230 科大讯飞 180,000 6,417,000.00 1.09 26 002123 荣信股份 200,000 6,400,000.00 1.09 27 600330 天通股份 790,000 6,367,400.00 1.09 28 002106 莱宝高科 270,000 6,345,000.00 1.08 29 600166 福田汽车 350,000 6,016,500.00 1.03 30 600016 民生银行 970,000 5,868,500.00 1.00 31 600557 康缘药业 330,000 5,844,300.00 1.00 32 600795 国电电力 1,780,000 5,820,600.00 0.99 33 000963 华东医药 231,333 5,501,098.74 0.94 34 600216 浙江医药 200,000 5,136,000.00 0.88 35 002089 新 海 宜 300,000 4,824,000.00 0.82 36 600111 包钢稀土 123,800 4,396,138.00 0.75 37 002008 大族激光 378,967 4,202,744.03 0.72 38 600859 王府井 121,214 4,121,276.00 0.70 39 600366 宁波韵升 312,600 4,110,690.00 0.70 40 600880 博瑞传播 240,000 4,039,200.00 0.69 41 300055 万邦达 55,700 3,843,300.00 0.66 42 600303 曙光股份 279,700 3,624,912.00 0.62 43 000729 燕京啤酒 180,000 3,564,000.00 0.61 44 600551 时代出版 210,212 3,455,885.28 0.59 45 001696 宗申动力 300,000 3,024,000.00 0.52 46 002139 拓邦股份 203,000 2,862,300.00 0.49华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 32 47 600415 小商品城 130,555 2,553,655.80 0.44 48 300010 立思辰 160,000 2,544,000.00 0.43 49 300037 新宙邦 55,000 2,320,450.00 0.40 50 002262 恩华药业 90,000 1,766,700.00 0.30 51 300070 碧水源 8,469 789,310.80 0.13 52 002405 四维图新 12,114 401,942.52 0.07 53 002402 和而泰 4,304 141,171.20 0.02 54 002251 步 步 高 1,800 40,392.00 0.01 55 300094 国联水产 500 7,190.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 33,218,899.50 6.34 2 002007 华兰生物 25,892,560.18 4.94 3 600100 同方股份 22,989,615.11 4.38 4 002008 大族激光 20,405,001.89 3.89 5 600000 浦发银行 18,782,776.98 3.58 6 601166 兴业银行 18,010,157.58 3.43 7 600202 哈空调 16,938,250.54 3.23 8 600161 天坛生物 16,474,181.02 3.14 9 600030 中信证券 16,010,610.00 3.05 10 600795 国电电力 15,755,097.20 3.00 11 600879 航天电子 15,716,509.52 3.00 12 600518 康美药业 14,757,780.40 2.81 13 600036 招商银行 13,843,240.00 2.64 14 600123 兰花科创 13,494,495.00 2.57 15 600545 新疆城建 13,017,751.99 2.48 16 600125 铁龙物流 12,601,820.38 2.40 17 600263 路桥建设 11,802,549.00 2.25 18 600546 山煤国际 11,422,411.87 2.18 19 600166 福田汽车 11,385,383.68 2.17 20 600386 北巴传媒 11,092,798.22 2.12 21 002230 科大讯飞 10,914,418.22 2.08 22 600590 泰豪科技 10,667,674.01 2.03 23 600765 中航重机 10,596,691.68 2.02 24 600016 民生银行 10,541,500.00 2.01 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 33 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600030 中信证券 26,370,807.30 5.03 2 601166 兴业银行 22,674,133.51 4.32 3 601169 北京银行 22,592,000.17 4.31 4 601318 中国平安 19,523,901.21 3.72 5 000718 苏宁环球 18,107,594.59 3.45 6 600036 招商银行 17,980,909.42 3.43 7 600316 洪都航空 16,619,743.07 3.17 8 600545 新疆城建 16,039,350.45 3.06 9 600202 哈空调 15,880,606.24 3.03 10 600795 国电电力 15,786,440.74 3.01 11 600016 民生银行 15,555,386.90 2.97 12 000651 格力电器 14,820,521.32 2.83 13 002092 中泰化学 14,479,019.47 2.76 14 600581 八一钢铁 13,751,049.84 2.62 15 002008 大族激光 13,604,713.84 2.59 16 600546 山煤国际 12,942,281.63 2.47 17 000063 中兴通讯 12,771,907.00 2.44 18 601666 平煤股份 12,387,244.84 2.36 19 000656 ST 东 源 11,876,722.80 2.27 20 601668 中国建筑 10,534,000.00 2.01 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额




























































































单位: 人民币元 买入股票的成本(成交)总额: 674,182,616.28 卖出股票的收入(成交)总额: 613,593,413.86 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 34 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门 立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 53,392.62 2 应收证券清算款 3,816,735.87 3 应收股利 - 4 应收利息 28,232.57 5 应收申购款 684,922.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,583,283.69 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 601318 中国平安 29,848,500.00 5.09 重大资产 重组停牌 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 35 §8


基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 17,877 34,047.03 408,115,852.47 67.05% 200,542,991.32 32.95% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项


目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有 本开放式基金 7,665,173.01 1.26% §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2008年10月22日)基 金份额总额 813,446,720.65 本报告期期初基金份额总额 315,934,646.58 本报告期基金总申购份额 741,881,804.25 减:本报告期基金总赎回份额 449,157,607.04 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 608,658,843.79 §10


重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下: (1).2010年1月16日, 本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司 股东会审议通过,选举董鑑华先生、王松先生担任本公司董事,徐建国先生不再 担任本公司董事。 (2).2010年5月13日, 本基金管理人发布关于总经理任职的公告,经本公 司董事会会议审议通过,聘任李勍先生任本公司总经理。董事长俞妙根先生不再 兼任总经理职务。 2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下: 无。 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 36 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼





报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况: 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 中银国际证券 有限责任公司 1 - - - - - 海通证券股份 有限公司 1 - - - - - 申银万国证券 股份有限公司 1 106,359,695.33 8.28% 86,418.02 8.03% - 兴业证券股份 有限公司 1 - - - - - 招商证券股份 有限公司 1 140,344,055.23 10.93% 119,292.96 11.08% - 中信证券股份 有限公司 1 49,957,608.67 3.89% 42,463.56 3.94% - 长江证券股份 有限公司 1 140,777,651.34 10.96% 119,660.68 11.12% - 德邦证券有限 责任公司 1 544,900,968.19 42.43% 463,162.82 43.03% - 财富证券有限 责任公司 1 - - - - - 广发证券股份 有限公司 1 - - - - - 中信建投证券 有限责任公司 1 - - - - - 中国国际金融 有限公司 1 - - - - -华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 37 齐鲁证券有限 公司 1 126,005,810.89 9.81% 102,380.95 9.51% - 华泰证券股份 有限公司 1 - - - - - 湘财证券有限 责任公司 1 - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 1 39,020,622.92 3.04% 31,704.56 2.95% - 中山证券有限 责任公司 1 55,213,998.64 4.30% 44,861.79 4.17% - 宏源证券股份 有限公司 1 77,907,785.20 6.07% 63,300.58 5.88% - 上海证券有限 责任公司 1 - - - - - 国信证券有限 责任公司 1 3,805,389.33 0.30% 3,234.58 0.30% 中国银河证券 股份有限公司 1 - - - - - 华安证券有限 责任公司 1 - - - - - 万联证券有限 责任公司 1 - - - - - 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 中银国际证券 有限责任公司 - - - - - - 海通证券股份 有限公司 - - - - - - 申银万国证券 股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 - - - - - - 中信证券股份 有限公司 - - - - - - 长江证券股份 有限公司 3,079,438.30 100.00% - - - - 德邦证券有限 责任公司 - - - - - - 财富证券有限 责任公司 - - - - - - 广发证券股份 - - - - - -华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 38 有限公司 中信建投证券 有限责任公司 - - - - - - 中国国际金融 有限公司 - - - - - - 齐鲁证券有限 公司 - - - - - - 华泰证券股份 有限公司 - - - - - - 湘财证券有限 责任公司 - - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - - 中山证券有限 责任公司 - - - - - - 宏源证券股份 有限公司 - - - - - - 上海证券有限 责任公司 - - - - - - 国信证券有限 责任公司 - - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 - - - - - - 华安证券有限 责任公司 - - - - - - 万联证券有限 责任公司 - - - - - - 注:1、本基金与华安宏利股票型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投 资基金共用席位。 2、本报告期内,本基金和华安宏利、华安稳定共同变更交易单元如下: 新增华安证券有限责任公司上海交易单元1个; 新增万联证券有限责任公司上海交易单元1个; 3、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专 用,选择标准为:


(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度 保密的要求; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金 业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务; (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动 整体资源,为基金投资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 4、 券商专用交易单元选择程序: 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 39 (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准 和 《券商服务评价办法》 , 对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结 果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单 元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单 元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》,并通知基金 托管人。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下部分基金参加中国邮储银行网上 银行基金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-1-4 2 关于旗下部分基金参加中国工商银行 “2010 倾心回馈” 基金定投优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证券 时报》 、 《中国证券报》 和公司网站 2010-1-4 3 关于华安核心优选股票型证券投资基金限 制大额申购、转换转入业务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-1-11 4 关于新增广发华福证券有限责任公司为开 放式基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-1-14 5 关于参加广发华福证券有限责任公司网上 交易费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-1-14 6 关于电子直销平台开通“华安-交行网上直 销”基金电子交易业务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-1-18 7 关于华安核心优选股票型证券投资基金重 新开放大额申购和转入业务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-1-19 8 关于新增万联证券有限责任公司为开放式 基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-3-15 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 40 9 关于新增第一创业证券有限责任公司为开 放式基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-3-24 10 关于新增渤海银行股份有限公司为旗下基 金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-3-29 11 关于旗下基金在国海证券有限责任公司开 通定期定额投资业务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-3-29 12 关于参加华夏银行延长网上银行基金申购 费率优惠及定投申购费率优惠活动期限的 公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-4-1 13 关于参加中国工商银行开展个人电子银行 基金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-4-1 14 关于新增乌鲁木齐市商业银行为开放式基 金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-4-9 15 关于新增中天证券有限责任公司为开放式 基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-4-13 16 关于新增厦门证券有限公司为开放式基金 代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-4-20 17 关于新增东莞银行股份有限公司为开放式 基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-4-28 18 关于新增西南证券股份有限公司为开放式 基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-5-12 19 关于旗下基金参加中信银行股份有限公司 网上银行基金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-6-1 20 关于新增大通证券股份有限公司为开放式 基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-6-2 21 关于旗下基金在申银万国证券股份有限公 司开通定期定额投资业务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-6-4 22 关于北京分公司办公地址变更的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-6-18 23 关于旗下部分基金参加交通银行网上银行 基金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-6-30 24 关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行 网上银行基金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-6-30 25 关于旗下基金持有的“中国平安”股票估值 调整的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-7-2 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 41 26 关于新增英大证券有限责任公司为开放式 基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-7-7 27 关于旗下基金在信达证券股份有限公司开 通定期定额投资业务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-7-19 28 关于参加信达证券股份有限公司网上申购 费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-7-19 29 关于运用固有资金进行开放式基金投资的 公告,根据《证券投资基金法》 、 《证券投资 基金管理公司管理办法》和中国证监会《关 于基金管理公司运用固有资金进行基金投 资有关事项的通知》的相关规定,现就华安 基金管理有限公司(以下简称“本公司” ) 运用本公司固有资金投资旗下开放式基金 的相关事宜公告如下: 本公司拟于 2010 年8 月9日通过代销机构申购华安核心优选股票 型证券投资基金(基金代码 040011)2000 万元,申购费 1000 元。 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-8-5 30 关于华安核心优选股票型证券投资基金参 加华泰联合证券有限责任公司网上申购费 率优惠活动及定期定额申购费率优惠活动 的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-8-10 注:前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证 券报》和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。 §11


影响投资者决策的其他重要信息 2010年1月29日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第 二十八次会议决议公告, 决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副 行长。 2010年5月13日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人 员辞任的公告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长 的职务。 2010年6月21日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投 资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。 华安核心优选股票型证券投资基金 2010 年半年度报告 42 §12


备查文件目录 1、 《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》 2、 《华安核心优选股票型证券投资基金招募说明书》 3、 《华安核心优选股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安核心优选股票型证券投资基金设立的文件; 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 7、基金托管人业务资格批件和营业执照; 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则; 9、上述文件的存放地点和查阅方式如下: 存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互 联网站http://www.huaan.com.cn。 查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基 金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司







































































2010年8月25日