广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
第 1 页 共 51 页
广发聚丰股票型证券投资基金
2010年半年度报告
2010 年 6月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十五日
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
2
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已
经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人——中国工商银行股份有限公司根据 《广发聚丰股票型证券投资基金基金
合同》 （以下简称“本基金合同” ）规定，于 2010年 8 月20 日复核了本报告中的财务指标、
净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年1 月1日起至 6 月30 日止。
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
3
1.2 目录
1 重要提示及目录.................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................3
2 基金简介.............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
4 管理人报告.........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................13
5 托管人报告.......................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............14
6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................14
6.1 资产负债表.......................................................................................................................14
6.2 利润表...............................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................16
6.4 报表附注...........................................................................................................................17
7 投资组合报告...................................................................................................................20
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................20
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................20
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................20
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................20
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................20
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................20
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......20
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................20
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
4
7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................20
8 基金份额持有人信息.......................................................................................................20
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................20
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................20
9 开放式基金份额变动.......................................................................................................20
10 重大事件揭示...................................................................................................................20
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................20
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................20
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................20
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................20
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................20
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...........................20
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................20
10.8 其他重大事件...................................................................................................................20
11 备查文件目录...................................................................................................................20
11.1 备查文件目录...................................................................................................................20
11.2 存放地点...........................................................................................................................20
11.3 查阅方式...........................................................................................................................20
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
5
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发聚丰股票型证券投资基金
基金简称 广发聚丰股票
基金主代码 270005
交易代码
270005 270015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年12月23日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 35,449,690,013.56份
2.2 基金产品说明
投资目标
依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过适
时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选，寻求基金
资产长期增值。
投资策略
本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资
产，在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股
票，同时保持两类资产的适度均衡配置，构建股票投资组合。
业绩比较基准
80%×新华富时A600指数+20%×新华巴克莱资本中国全债指
数
风险收益特征 较高风险，较高收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 段西军 蒋松云
联系电话
020-89899117 010-66106912
信息披露负责人
电子邮箱
dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66106904
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
6
注册地址
广东省珠海市拱北情侣南路
255号4层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东 1
号保利国际广场南塔 31-33
楼
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 510308 100032
法定代表人 马庆泉 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利
国际广场南塔 31-33 楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 59,135,794.97
本期利润 -7,248,259,806.41
加权平均基金份额本期利润 -0.2037
本期加权平均净值利润率 -28.33%
本期基金份额净值增长率 -25.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年6 月30日)
期末可供分配利润 -1,377,954,195.06
期末可供分配基金份额利润 -0.0389
期末基金资产净值 21,559,408,390.37
期末基金份额净值 0.6082
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 267.02%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
7
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
-6.69% 1.38% -6.22% 1.33% -0.47% 0.05%
过去三个
月
-19.82% 1.56% -17.95% 1.44% -1.87% 0.12%
过去六个
月
-25.14% 1.38% -20.27% 1.26% -4.87% 0.12%
过去一年 -15.64% 1.65% -11.72% 1.50% -3.92% 0.15%
过去三年 -12.30% 1.91% -21.03% 1.91% 8.73% 0.00%
自基金成
立起至今
267.02% 1.86% 157.03% 1.78% 109.99% 0.08%
注：1、业绩比较基准: 80%×新华富时A600 指数+20%×新华巴克莱资本中国全债指数。
2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
广发聚丰股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005 年 12 月 23 日至 2010 年 6 月 30 日）
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
8
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年8月 5 日成立，
注册资本 1.2 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公
司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司具有企
业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划
委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 16 个部门：综合管
理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、投资管
理部、中央交易部、固定收益部、研究发展部、机构理财部、机构投资部、国际业务部、金
融工程部、市场拓展部。此外，还设立了北京办事处和北京分公司、广州分公司、上海分公
司。
截至 2010 年 6 月 30 日，本基金管理人管理十三只开放式基金---广发聚富证券投资基
金、广发稳健增长证券投资基金、广发小盘成长证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚
丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资
基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
9
指数证券投资基金、 广发聚瑞股票型证券投资基金、 广发中证 500 指数证券投资基金 （LOF） 、
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金，管理资产规模为 854.78 亿元。同时，公司还
管理着多个企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
易阳方 广发聚丰股
票基金的基
金经理；投
资管理部总
经理；投资
总监
2005-12-23 - 13 男，中国籍，经济学硕
士，持有证券业执业资
格证书， 1997 年 1 月至
2002 年 11 月任职于广
发证券股份有限公司，
2002年 11 月至 2003年
11月先后任广发基金管
理有限公司筹建人员、
投资管理部人员，2003
年 12 月 3 日至 2007 年
3月 28日任广发聚富混
合基金的基金经理，
2005年 5月至今任广发
基金管理有限公司投资
管理部总经理， 2005 年
12 月 23 日起任广发聚
丰股票基金的基金经
理， 2006 年 9 月至 2008
年 4月 16日任广发基金
管理有限公司总经理助
理，2008 年 4 月 17 日
起任广发基金管理有限
公司投资总监。
傅友兴 研究发展部
副总经理、
广发聚丰股
票基金的基
金经理助理
2008-10-09 - 8 男，中国籍，金融学硕
士，持有特许金融分析
师证（CFA） ， 2002 年 2
月至 2006年 4月任职于
天同基金管理有限公
司， 2006 年 4 月至今在
广发基金管理有限公司
工作，曾任研究发展部
研究员、规划发展部副
总经理， 2007 年 7 月 24
日起任研究发展部副总
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
10
经理,2008 年 10 月 9 日
起任广发聚丰股票基金
的基金经理助理。
刘晓龙 广发聚丰股
票基金的基
金经理助理
2010-03-11 - 3 男，中国籍，工学硕士，
持有证券业执业资格证
书， 2007 年 2 月至 2010
年 3 月历任广发基金管
理有限公司研究发展部
行业研究员、研究小组
主管，2010 年 3 月 11
日起任广发聚丰股票基
金的基金经理助理。
注：1.基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期
和解聘日期。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、
《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关
法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时
的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票
库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经
理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程
中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资
指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合
间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
11
公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资
风险的事中风险控制；监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现
投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
与本投资组合投资风格相似的投资组合包括广发小盘成长股票、 广发核心精选股票和广
发聚瑞股票。报告期内，本基金净值增长率与广发小盘成长股票的净值增长率差异未超过
5%。报告期内，本基金净值增长率与广发核心精选股票、广发聚瑞股票净值增长率差异分别
为 10.64%和6.52%，主要原因是本基金与上述两基金在仓位配置方面存在一定差异所致。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致
不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年上半年，国内宏观经济政策发生了方向性的改变，从原来积极应对全球经济危
机的经济刺激政策转向到预防通胀的预期管理政策。特别在房地产、信贷等领域管理部门加
大了收缩和压制力度。 在房地产行业， 政府为打压前期攀升的房价， 不断出台行政调控措施；
在货币政策方面，从春节开始，央行就几次调高银行存款准备金率，并通过窗口指导控制商
业银行信贷进度。证券市场受调控影响进入调整，上证综合指数从 3277.14 点一路下跌至
2398.37 点，跌幅为 26.82%。从市场风格看，前期由于政府大力推动区域振兴和倡导经济转
型，区域主题和行业振兴主题是市场主导风格。在政策收缩和资金压力下，传统行业和大盘
蓝筹股受到打压，下跌幅度较大；中小板和创业板在成长性投资的口号下得到市场追捧。
本基金在去年就预期经济刺激政策会在今年退出，但在时间判断上出现了重大失误，本
基金判断退出政策应最早在二季度实施， 结果是在春节前 2月初央行就开始调高了银行存款
准备金率，退出时间和收缩力度大大超出了本基金的预期。上述判断失误导致了在资产配置
调整和结构调整两方面没有做到有提前量，因而在回避系统性风险方面应对较为被动；在结
构调整方面由于基金规模偏大等原因也显得非常困难导致进度较慢。另外，少数重仓股由于
市场认识原因和企业本身阶段性受到国家政策调整的原因导致今年业绩增速偏低， 股价表现
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
12
非常不理想，对基金业绩带来了一定负面影响。对于上半年区域振兴和以节能减排为代表的
新兴行业如智能电网，本基金由于认识偏差和对其估值的担心，参与较少。总之，本基金对
于中国市场具有典型政策市以及投机盛行的特点认识不足，应对迟缓，导致阶段性业绩不够
理想，深表歉意！上半年本基金对持仓结构进行了一定的调整，投资重点全面转向与内需相
关的行业。同时在一些新型行业结合估值寻找投资机会，例如装修、安防领域。本基金将吸
取 08 年和今年上半年的经验教训，认清中国证券市场政策市的特征，积极预判重大经济政
策，在系统性风险和结构性风险方面做好预期管理，操作争取做到有适度提前量。在应对市
场风格转换方面，本基金将在坚守投资理念的同时，增强灵活性。今后，本基金将在进攻和
防守结合上追求平衡，努力提高绩效回报投资者。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期，本基金净值增长-25.14%，比较基准增长-20.27%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
紧缩政策效果在前期已开始显现，当前国内经济增长速度下降趋势明显。国外经济体复
苏进程也出现反复，在欧洲等局部区域出现了严重的债务危机，尽管不会出现二次探底的状
况，但削弱了全球政府通过积极财政政策应对经济危机的能力，也推动了全球贸易保护主义
抬头，这将影响中国出口的增长。目前就政策而言，国内应该处于政策效果观察期，三季度
很可能不会再有更严厉的紧缩政策出台。由于全球经济增长乏力，大宗原材料价格一直在低
位徘徊，国内 PPI、CPI 会逐渐回落，通货膨胀的危险会逐渐降低，预计政策逐步转向适度
宽松，资本市场应能结束下跌、重新步入上行轨道。当前市场整体估值水平较低，投资价值
开始显现。上半年下跌较大、估值便宜的价值股会因此受益。中小成长股特别是创业板由于
大多数公司增长速度低于预期以及发起股东所持有的股份即将解禁所面临的减持压力， 整体
走势会出现分化。投资的重点应逐渐从风险控制转向结构性机会的把握。短期看，传统的价
值型行业和公司存在估值修复的机会；长期来看，经济的转型和消费对国内经济增长贡献逐
渐成为主导力量是根本趋势。本基金将结合估值，在传统价值股和经济转型、内需增长所涵
盖的成长股两者之间动态配置，力争扭转前期基金绩效不佳的局面。
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资
品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值
委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发
展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期
对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时
修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行
核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大
影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉
及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。
为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估
值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切
以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期间未分配利润，本期末本基金可供分配利润为-1,377,954,195.06元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年上半年，本基金托管人在对广发聚丰股票型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010 年上半年，广发聚丰股票型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在
广发聚丰股票型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
14
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 广发聚丰股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发聚丰股票型证券投资基金
2010 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发聚丰股票型证券投资基金
报告截止日：2010年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,504,178,134.91 2,777,926,038.73
结算备付金
10,377,417.63 21,508,065.91
存出保证金
4,614,576.59 7,017,566.40
交易性金融资产 6.4.7.2 18,004,930,476.48 26,342,571,893.65
其中：股票投资
17,966,660,297.98 26,342,571,893.65
基金投资
--
债券投资
38,270,178.50 -
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,000,001,120.00 -
应收证券清算款
76,585,744.02 31,650,680.86
应收利息 6.4.7.5 1,011,786.86 470,546.27
应收股利
6,181.20 -
应收申购款
7,982,220.92 2,290,093.51
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
21,609,687,658.6129,183,434,885.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
15
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
- 9,504,733.75
应付赎回款
8,776,305.31 36,785,600.43
应付管理人报酬
28,146,631.24 36,961,925.29
应付托管费
4,691,105.24 6,160,320.87
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.6 6,926,290.85 8,447,413.50
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.7 1,738,935.60 1,729,501.49
负债合计
50,279,268.24 99,589,495.33
所有者权益：
实收基金 6.4.7.8 7,830,932,063.017,906,943,101.18
未分配利润 6.4.7.9 13,728,476,327.3621,176,902,288.82
所有者权益合计
21,559,408,390.37 29,083,845,390.00
负债和所有者权益总计
21,609,687,658.61 29,183,434,885.33
注：报告截止日 2010 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.6082 元，基金份额总额
35,449,690,013.56份。
6.2 利润表
会计主体：广发聚丰股票型证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010年1月1日 至 2010
年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009
年6月30日
一、收入
-7,001,094,815.53 10,178,036,701.42
1.利息收入
12,657,732.60 42,358,438.53
其中：存款利息收入 6.4.7.10 10,617,470.66 12,356,526.23
债券利息收入
12,027.00 30,001,912.30
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收入
2,028,234.94 -
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
16
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
293,329,295.35 -2,526,342,192.73
其中：股票投资收益 6.4.7.11 167,186,320.44 -2,793,595,761.21
基金投资收益
--
债券投资收益
- 89,229,353.91
资产支持证券投资收
益
--
衍生工具收益
--
股利收益 6.4.7.12 126,142,974.91 178,024,214.57
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.13 -7,307,395,601.38 12,660,976,379.49
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.14 313,757.90 1,044,076.13
减：二、费用
247,164,990.88 228,709,899.73
1．管理人报酬
190,567,305.51 166,932,563.84
2．托管费
31,761,217.67 27,822,093.98
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.15 24,617,227.95 33,738,190.06
5．利息支出
--
其中： 卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.16 219,239.75 217,051.85
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-7,248,259,806.41 9,949,326,801.69
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-7,248,259,806.41 9,949,326,801.69
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发聚丰股票型证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日
单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
7,906,943,101.18 21,176,902,288.82 29,083,845,390.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- -7,248,259,806.41 -7,248,259,806.41
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
17
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-76,011,038.17 -200,166,155.05 -276,177,193.22
其中：1.基金申购款 298,902,201.41 678,983,490.00 977,885,691.41
2.基金赎回款 -374,913,239.58 -879,149,645.05 -1,254,062,884.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
7,830,932,063.01 13,728,476,327.36 21,559,408,390.37
上年度可比期间
2009 年1 月1 日 至 2009 年6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
8,482,222,002.55 9,279,919,329.84 17,762,141,332.39
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,949,326,801.69 9,949,326,801.69
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-110,783,926.49 -276,551,036.09 -387,334,962.58
其中：1.基金申购款 446,431,765.51 697,834,072.19 1,144,265,837.70
2.基金赎回款 -557,215,692.00 -974,385,108.28 -1,531,600,800.28
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
8,371,438,076.06 18,952,695,095.44 27,324,133,171.50
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：马庆泉，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓
章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发聚丰股票型证券投资基金（以下简称“本基金” ）经证监基金字[2005]180 号文《关
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
18
于同意广发聚丰股票型证券投资基金募集的批复》批准，由基金发起人广发基金管理有限公
司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 等有关规定和 《广
发聚丰股票型证券投资基金基金合同》发起，于 2005 年 12 月 23 日募集成立。本基金的基
金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金已向
中国证券监督管理委员会备案，并获中国证监会基金部函【2005】293号《关于广发聚丰股
票型证券投资基金备案确认的函》确认。
本基金募集期为 2005 年11月 21 日至 2005 年 12 月21 日， 本基金为契约型开放式股票
型基金，存续期限不定，首次募集资金为 1,315,856,024.96 元，有效认购户数为 15,026
户。其中，认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币 175,370.72 元，利息结转
的基金份额 175,370.72 份，按照《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》的有关约定计
入投资者基金账户。本基金募集资金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。基金合同于
2005年 12月 23 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,315,856,024.96 份。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和
《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为是具有良好流
动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。
本基金于 2007 年 9 月 4 日宣告对截至 2007 年 9 月 11 日止在基金注册登记人——广发
基金管理有限公司登记在册的基金份额，根据拆分比例实施拆分。拆分日为 2007年 9 月11
日，按照 1：4.526975258 的拆分比例进行了基金份额拆分，拆分后基金份额净值变更为
1.0000 元，相应地，基金份额持有人原来每 1份基金份额拆分后为 4.526975258 份。基金
份额拆分后，基金份额总数与持有人持有的基金份额数均相应调整，但调整后持有人持有的
基金份额占基金份额总数的比例不发生变化，基金份额拆分对持有人的权益无实质性影响。
本基金财务报表由本基金的基金管理人广发基金管理有限公司于2010年8月24日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金编制财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，遵循企业会
计准则、中国证券业协会颁布的中证协发[2007]56 号《证券投资基金会计核算业务指引》 、
中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披
露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
19
第 3 号《会计报表附注的编制及披露》及其他相关规定进行确认和计量，基于下述重要会计
政策和会计估计进行财务报表编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定的要求， 真
实、完整地反映了本基金 2010 年6月 30 日的财务状况以及 2010 年上半年的经营成果。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
1. 印花税
2008年 4月24 日以前，根据财政部、国家税总局财税字[2007]84 号文《关于调整证券
（股票）交易印花税税率的通知》 ，按 3‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。根据财政
部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》 ，自 2008 年 4 月 24 日
起，按 1‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。经国务院批准，财政部、国家税务总局决
定自 2008 年9 月19 日起，对证券（股票）交易出让方按 1‰的税率征收证券（股票）交易
印花税，对受让方不再征税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 ，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；根据财
政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，自 2004
年 1 月1 日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所
得税。 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 ，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《财政部、国家税务总局关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金取得的股票的股息、红利收入及企业债
券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局[2005]102 号文《关于股息红利有关个人
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
20
所得税有关政策的通知》与财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》, 对本基金自 2005 年6 月13日起从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务
人在代扣代缴个人所得税时，减按 50％计算应纳税所得额。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
活期存款 2,504,178,134.91
定期存款 -
其他存款 -
合计 2,504,178,134.91
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 20,243,838,814.8517,966,660,297.98 -2,277,178,516.87
交易所市场 37,838,500.00 38,270,178.50 431,678.50
银行间市场 -- - 债券
合计 37,838,500.00 38,270,178.50 431,678.50
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 20,281,677,314.8518,004,930,476.48 -2,276,746,838.37
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间市场 1,000,001,120.00 -
交易所市场 --
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
21
合计 1,000,001,120.00 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应收活期存款利息 474,189.36
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,268.89
应收债券利息 12,027.00
应收买入返售证券利息 515,204.40
应收申购款利息 7,097.21
其他 -
合计 1,011,786.86
6.4.7.6 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 6,919,680.85
银行间市场应付交易费用 6,610.00
合计 6,926,290.85
6.4.7.7 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 1,500,000.00
应付赎回费 45,935.75
预提费用 192,939.10
其他 60.75
合计 1,738,935.60
6.4.7.8 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1 日 至 2010 年6 月30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 35,793,780,966.11 7,906,943,101.18
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
22
本期申购 1,353,098,793.97 298,902,201.41
本期赎回（以“-”号填列） -1,697,189,746.52 -374,913,239.58
本期末 35,449,690,013.56 7,830,932,063.01
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.9 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,447,992,320.23 22,624,894,609.05 21,176,902,288.82
本期利润 59,135,794.97 -7,307,395,601.38 -7,248,259,806.41
本期基金份额交易产生的
变动数
10,902,330.20 -211,068,485.25 -200,166,155.05
其中：基金申购款 -45,669,753.87 724,653,243.87 678,983,490.00
基金赎回款 56,572,084.07 -935,721,729.12 -879,149,645.05
本期已分配利润 -- -
本期末 -1,377,954,195.06 15,106,430,522.42 13,728,476,327.36
6.4.7.10 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
活期存款利息收入 10,520,607.05
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 79,315.31
其他 17,548.30
合计 10,617,470.66
6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
卖出股票成交总额 8,675,821,705.95
减：卖出股票成本总额 8,508,635,385.51
买卖股票差价收入 167,186,320.44
6.4.7.12 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 126,142,974.91
基金投资产生的股利收益 -
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
23
合计 126,142,974.91
6.4.7.13 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
1. 交易性金融资产 -7,307,395,601.38
——股票投资 -7,307,827,279.88
——债券投资 431,678.50
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -7,307,395,601.38
6.4.7.14 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
基金赎回费收入 307,120.92
印花税手续费返还 3,598.38
转换费收入 3,038.60
合计 313,757.90
6.4.7.15 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
交易所市场交易费用 24,617,227.95
银行间市场交易费用 -
合计 24,617,227.95
6.4.7.16 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 148,767.52
银行汇划费 21,800.65
账户维护费 9,000.00
合计 219,239.75
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
24
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机
构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司 基金管理人股东的子公司、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
1,767,552,703.81 11.28% 6,187,195,526.42
27.57%
广发华福证券有限
责任公司
- - 877,366,208.93
3.91%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公 - - 160,479,484.85 61.84%
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
25
司
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
1,446,341.46 11.05% -
-
广发华福证券有限责
任公司
-- -
-
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
5,125,311.43 27.30% 2,275,600.17
21.25%
广发华福证券有限责
任公司
735,794.02 3.92% -
-
注：股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比率-证管费-经手费-结
算风险金（含债券交易） 。
上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。
根据《证券研究服务协议》 ，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
190,567,305.51 166,932,563.84
其中：支付销售机构的客户
维护费
30,015,159.18 26,039,481.38
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5 %的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
26
基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定
节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
31,761,217.67 27,822,093.98
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定
节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银
行股份有限
公司
- - - - - -
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银
行股份有限
公司
-
675,548,892.8
9
-- --
注：本基金本报告期不存在与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
27
2010年1月1日 至 2010年6
月30日
2009年1月1日 至 2009年6月30日
期初持有的基金份额 282,114,249.52 282,114,249.52
期间申购/买入总份额 0.00 0.00
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
期末持有的基金份额 282,114,249.52 282,114,249.52
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
0.80% 0.74%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
截至本报告期末，本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
截至上报告期末，本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
2,504,178,134.91 10,520,607.05 4,350,400,455.21 12,230,177.42
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期间内未分配利润。
6.4.12 期末（2010 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002378
章源
钨业
2010-03-
23
2010-07-
01
网下
新股
流通
受限
13.00 26.34 69,786
907,218.0
0
1,838,163
.24
-
002384
东山
精密
2010-03-
31
2010-07-
09
网下
新股
26.00 57.67 51,729
1,344,954
.00
2,983,211
.43
-
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
28
流通
受限
002388
新亚
制程
2010-04-
02
2010-07-
13
网下
新股
流通
受限
15.00 30.92 42,464
636,960.0
0
1,312,986
.88
-
002399
海普
瑞
2010-04-
28
2010-08-
06
网下
新股
流通
受限
148.0
0
117.03 87,863
13,003,72
4.00
10,282,60
6.89
-
002407
多氟
多
2010-05-
06
2010-08-
18
网下
新股
流通
受限
39.39 41.65 37,099
1,461,329
.61
1,545,173
.35
-
002437
誉衡
药业
2010-06-
09
2010-09-
27
网下
新股
流通
受限
50.00 61.80
140,36
0
7,018,000
.00
8,674,248
.00
-
002442
龙星
化工
2010-06-
25
2010-07-
06
网上
新股
流通
受限
12.50 12.50 500 6,250.00
6,250.00 -
002146
荣盛
发展
2009-09-
04
2010-09-
07
非公
开发
行流
通受
限
7.81 8.97
7,232,0
00
56,500,00
0.00
64,871,04
0.00
2010
年5
月26
日，
荣盛
发展
向全
体股
东每
10股
送2
股，
派1
元人
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
29
民币
现金
（含
税），
同时
以资
本公
积向
全体
股东
每10
股转
增4
股。
601101
昊华
能源
2010-03-
25
2010-07-
01
网下
新股
流通
受限
29.80 30.18
385,41
1
11,485,24
7.80
11,631,70
3.98
-
601369
陕鼓
动力
2010-04-
19
2010-07-
28
网下
新股
流通
受限
15.50 17.30
265,31
2
4,112,336
.00
4,589,897
.60
-
600804
鹏博
士
2010-01-
15
2011-01-
13
非公
开发
行流
通受
限
7.79 8.30
15,000,
000
116,850,0
00.00
124,500,0
00.00
2010
年6
月7
日,
鹏博
士每
股派
现金
红利
0.040
元
（含
税）。
300072 三聚 2010-04- 2010-07- 网下 32.00 40.82 49,377 1,580,064 2,015,569 -
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
30
环保 16 27 新股
流通
受限
.00 .14
300073
当升
科技
2010-04-
16
2010-07-
27
网下
新股
流通
受限
36.00 58.75 33,955
1,222,380
.00
1,994,856
.25
-
300075
数字
政通
2010-04-
16
2010-07-
27
网下
新股
流通
受限
54.00 47.65 28,000
1,512,000
.00
1,334,200
.00
-
300077
国民
技术
2010-04-
23
2010-08-
02
网下
新股
流通
受限
87.50 116.75 46,007
4,025,612
.50
5,371,317
.25
-
注：截至本报告期末 2010 年6 月30日，本基金未持有流通受限债券。
截至本报告期末 2010 年6 月30 日，本基金未持有流通受限权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00000
1
深发
展Ａ
2010-06-
30
重
大
事
项
停
牌
17.51 - -
8,993,12
1
186,137,5
93.25
157,469,5
48.71
-
60085
5
航天
长峰
2010-06-
17
重
大
事
项
停
牌
9.54
2010-0
7-26
10.4
9
6,100 56,000.00
58,194.00
-
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
31
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止， 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止， 本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规及风险管理委员会，
负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控
制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理
职责主要由监察稽核部负责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析
与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督
察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或所投资证券之发行人出现
违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资
产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化
投资以分散信用风险，本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过
该证券的 10%。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一
定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公
司， 违约风险较小； 银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。
本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
截至 2010 年6 月30 日，本基金持有的债券投资占基金资产净值的比例为 0.18%。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求， 在一定时间内将一定数量
的基金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当
价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本
基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部
分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，除前文所披露的流通
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
32
受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金
所持有的其他金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为无固
定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
对流动性风险的监控和管理， 本基金管理人根据对市场特征和发展形势等方面的分析和
判断， 由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方
法，由基金绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素
的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市
场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风
险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起
作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和市场价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波
动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、
VAR 等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年6
月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
2,504,178,134.91 - - - 2,504,178,134.91
结算备
付金
10,377,417.63 - - - 10,377,417.63
存出保
证金
4,614,576.59 - - - 4,614,576.59
交易性
金融资
产
- 8,916.5038,261,262.0017,966,660,297.9818,004,930,476.48
买入返
售金融
资产
1,000,001,120.00 - - - 1,000,001,120.00
应收股
利
- - - 6,181.20 6,181.20
应收利
息
- - - 1,011,786.86 1,011,786.86
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
33
应收申
购款
7,982,220.92 - - - 7,982,220.92
应收证
券清算
款
- - - 76,585,744.02 76,585,744.02
资产总
计
3,527,153,470.05 8,916.50 38,261,262.00 18,044,264,010.06 21,609,687,658.61
负债
应付赎
回款
- - - 8,776,305.31 8,776,305.31
应付管
理人报
酬
- - - 28,146,631.24 28,146,631.24
应付托
管费
- - - 4,691,105.24 4,691,105.24
应付交
易费用
- - - 6,926,290.85 6,926,290.85
其他负
债
- - - 1,738,935.60 1,738,935.60
负债总
计
- - - 50,279,268.24 50,279,268.24
利率敏
感度缺
口
3,527,153,470.05 8,916.50 38,261,262.00 17,993,984,741.82 21,559,408,390.37
上年度
末2009
年12月
31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
2,777,926,038.73 - - - 2,777,926,038.73
结算备
付金
21,508,065.91 - - - 21,508,065.91
存出保
证金
7,017,566.40 - - - 7,017,566.40
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
34
交易性
金融资
产
- - - 26,342,571,893.6526,342,571,893.65
应收利
息
- - - 470,546.27 470,546.27
应收申
购款
2,290,093.51 - - - -
应收证
券清算
款
- - - 31,650,680.86 31,650,680.86
资产总
计
2,808,741,764.55 - - 26,374,693,120.7829,183,434,885.33
负债
应付赎
回款
- - - 36,785,600.43 36,785,600.43
应付管
理人报
酬
- - - 36,961,925.29 36,961,925.29
应付托
管费
- - - 6,160,320.87 6,160,320.87
应付交
易费用
- - - 8,447,413.50 8,447,413.50
其他负
债
- - - 1,729,501.49 1,729,501.49
应付证
券清算
款
- - - 9,504,733.75 9,504,733.75
负债总
计
- - - 99,589,495.33 99,589,495.33
利率敏
感度缺
口
2,808,741,764.55 - - 26,275,103,625.4529,083,845,390.00
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日
或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
35
假设 市场利率发生变动且其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31 日
分析
市场利率上升25个基点 -47.64万元 -
市场利率下降25个基点 48.41万元 -
注：于 2009 年 12 月 31 日，本基金未持有的交易性债券投资，因此市场利率的变动对
于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
市场价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价
格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的
金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系
统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR 等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
17,966,660,297.98 83.34 26,342,571,893.65 90.57
交易性金融资产-债
券投资
38,270,178.50 0.18 - -
衍生金融资产－权证
投资
-- - -
其他 -- - -
合计 18,004,930,476.48 83.51 26,342,571,893.65 90.57
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金业绩比较基准（80%*新华富时A600指数收益+20%*新华雷曼中国全债指数收益）
变化且其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
36
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31 日
业绩比较基准上升5% 111,812.27万元 148,676.62万元
业绩比较基准下降5% -111,812.27万元 -148,676.62万元
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
风险价值
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31 日
分析
合计 47,138.32万元 93,323.48万元
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 17,966,660,297.98 83.14
其中：股票 17,966,660,297.98 83.14
2 固定收益投资 38,270,178.50 0.18
其中：债券 38,270,178.50 0.18
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 1,000,001,120.00 4.63
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 2,514,555,552.54 11.64
6 其他各项资产 90,200,509.59 0.42
7 合计 21,609,687,658.61 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 18,016,496.70 0.08
B 采掘业 1,759,178,250.73 8.16
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
37
C 制造业 7,541,995,707.18 34.98
C0
食品、饮料 2,026,673,965.17 9.40
C1
纺织、服装、皮毛 60,534,532.06 0.28
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 136,632,692.80 0.63
C4
石油、化学、塑胶、塑料 1,393,313,583.48 6.46
C5
电子 296,197,564.58 1.37
C6
金属、非金属 331,322,644.66 1.54
C7
机械、设备、仪表 1,686,989,414.62 7.82
C8
医药、生物制品 1,610,331,309.81 7.47
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 127,500.00 0.00
E 建筑业 393,984,855.90 1.83
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 1,012,285,650.30 4.70
H 批发和零售贸易 3,016,520,353.02 13.99
I 金融、保险业 3,141,698,824.19 14.57
J 房地产业 820,306,338.16 3.80
K 社会服务业 127,955,199.20 0.59
L 传播与文化产业 176,041.80 0.00
M 综合类 134,415,080.80 0.62
合计 17,966,660,297.98 83.34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601166 兴业银行84,959,9561,956,627,786.68 9.08
2 600519 贵州茅台15,290,0001,947,334,400.00 9.03
3 002024 苏宁电器170,000,0001,938,000,000.00 8.99
4 000792 盐湖钾肥28,769,5681,122,013,152.00 5.20
5 600000 浦发银行75,558,9331,027,601,488.80 4.77
6 000063 中兴通讯41,409,795796,724,455.80 3.70
7 600123 兰花科创26,800,000685,276,000.00 3.18
8 600031 三一重工32,000,000584,640,000.00 2.71
9 000157 中联重科28,000,000455,000,000.00 2.11
10 601699 潞安环能13,476,380421,541,166.40 1.96
11 600325 华发股份39,075,890399,746,354.70 1.85
12 600062 双鹤药业13,070,836339,318,902.56 1.57
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
38
13 000402 金 融 街40,400,000336,128,000.00 1.56
14 600785 新华百货9,767,316320,563,311.12 1.49
15 600729 重庆百货5,789,501237,601,121.04 1.10
16 600089 特变电工14,400,000211,104,000.00 0.98
17 600068 葛洲坝20,000,000208,600,000.00 0.97
18 002422 科伦药业2,104,943197,443,653.40 0.92
19 000636 风华高科18,300,000191,418,000.00 0.89
20 601666 平煤股份13,000,000169,910,000.00 0.79
21 600594 益佰制药9,408,100169,251,719.00 0.79
22 002375 亚厦股份4,265,270165,449,823.30 0.77
23 600327 大厦股份18,054,393162,128,449.14 0.75
24 600765 中航重机15,009,800159,253,978.00 0.74
25 000001 深发展Ａ8,993,121157,469,548.71 0.73
26 000028 一致药业5,479,011156,699,714.60 0.73
27 600697 欧亚集团6,189,209153,368,599.02 0.71
28 000401 冀东水泥10,124,320150,953,611.20 0.70
29 000983 西山煤电8,000,000145,280,000.00 0.67
30 600804 鹏博士16,200,000135,204,000.00 0.63
31 601101 昊华能源4,445,293134,158,942.74 0.62
32 600966 博汇纸业18,000,000126,360,000.00 0.59
33 600508 上海能源6,838,957115,373,204.59 0.54
34 600143 金发科技15,000,000112,650,000.00 0.52
35 000650 仁和药业6,982,828103,904,480.64 0.48
36 600535 天士力3,547,800 95,329,386.00 0.44
37 002038 双鹭药业2,538,046 95,125,964.08 0.44
38 600888 新疆众和6,440,500 90,939,860.00 0.42
39 000933 神火股份5,244,700 87,638,937.00 0.41
40 600720 祁连山6,876,782 82,315,080.54 0.38
41 600185 格力地产10,479,947 81,743,586.60 0.38
42 000527 美的电器7,017,370 79,998,018.00 0.37
43 000507 粤 富 华8,805,853 77,315,389.34 0.36
44 002001 新 和 成3,010,170 77,210,860.50 0.36
45 000999 华润三九3,035,164 69,657,013.80 0.32
46 002063 远光软件3,197,740 67,983,952.40 0.32
47 000651 格力电器3,605,215 67,778,042.00 0.31
48 600276 恒瑞医药1,683,447 65,772,274.29 0.31
49 002146 荣盛发展7,232,000 64,871,040.00 0.30
50 600252 中恒集团1,941,506 57,099,691.46 0.26
51 600511 国药股份2,580,000 56,166,600.00 0.26
52 002251 步 步 高2,411,803 54,120,859.32 0.25
53 002236 大华股份1,171,418 52,889,522.70 0.25
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
39
54 600557 康缘药业2,852,808 50,523,229.68 0.23
55 002293 罗莱家纺 899,888 48,027,022.56 0.22
56 600690 青岛海尔2,450,000 46,795,000.00 0.22
57 002033 丽江旅游2,449,954 43,854,176.60 0.20
58 002351 漫步者1,278,739 42,198,387.00 0.20
59 600580 卧龙电气2,437,173 42,114,349.44 0.20
60 600865 百大集团4,719,064 39,168,231.20 0.18
61 600216 浙江医药1,500,000 38,520,000.00 0.18
62 002317 众生药业1,055,439 36,518,189.40 0.17
63 000858 五 粮 液1,499,979 36,344,491.17 0.17
64 000059 辽通化工4,568,490 35,314,427.70 0.16
65 600196 复星医药2,000,000 35,000,000.00 0.16
66 600059 古越龙山3,262,705 33,736,369.70 0.16
67 002037 久联发展2,532,953 32,877,729.94 0.15
68 600056 中国医药2,445,820 31,184,205.00 0.14
69 300039 上海凯宝1,074,923 30,506,314.74 0.14
70 600267 海正药业1,039,729 26,149,184.35 0.12
71 600568 中珠控股2,590,300 24,374,723.00 0.11
72 002081 金 螳 螂 636,902 19,935,032.60 0.09
73 002022 科华生物1,298,173 19,109,106.56 0.09
74 002200 绿 大 地 769,599 17,931,656.70 0.08
75 000616 亿城股份3,022,830 12,937,712.40 0.06
76 600858 银座股份 506,100 12,860,001.00 0.06
77 002154 报 喜 鸟 464,969 10,926,771.50 0.05
78 000987 广州友谊 439,393 10,659,674.18 0.05
79 002399 海普瑞 87,863 10,282,606.89 0.05
80 002191 劲嘉股份1,052,530 10,272,692.80 0.05
81 600985 雷鸣科化 815,045 9,234,459.85 0.04
82 002437 誉衡药业 140,360 8,674,248.00 0.04
83 300004 南风股份 184,306 8,570,229.00 0.04
84 600218 全柴动力1,164,715 8,385,948.00 0.04
85 002089 新 海 宜 500,000 8,040,000.00 0.04
86 000423 东阿阿胶 220,000 7,647,200.00 0.04
87 300077 国民技术 65,136 7,604,628.00 0.04
88 002073 软控股份 481,867 7,199,092.98 0.03
89 000546 光华控股 499,999 6,469,987.06 0.03
90 002424 贵州百灵 149,909 6,102,795.39 0.03
91 000522 白云山Ａ 512,300 5,947,803.00 0.03
92 002004 华邦制药 99,940 4,938,035.40 0.02
93 002304 洋河股份 33,407 4,907,488.30 0.02
94 601369 陕鼓动力 265,312 4,589,897.60 0.02
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
40
95 000880 潍柴重机 299,957 4,409,367.90 0.02
96 600388 龙净环保 158,395 4,175,292.20 0.02
97 600809 山西汾酒 100,000 4,103,000.00 0.02
98 600380 健康元 499,915 3,624,383.75 0.02
99 002390 信邦制药 100,410 3,359,718.60 0.02
100 002294 信立泰 43,360 3,065,552.00 0.01
101 002384 东山精密 51,729 2,983,211.43 0.01
102 600572 康恩贝 200,000 2,670,000.00 0.01
103 000826 桑德环境 106,100 2,170,806.00 0.01
104 300011 鼎汉技术 62,650 2,063,064.50 0.01
105 300072 三聚环保 49,377 2,015,569.14 0.01
106 300073 当升科技 33,955 1,994,856.25 0.01
107 300050 世纪鼎利 13,656 1,980,120.00 0.01
108 002378 章源钨业 69,786 1,838,163.24 0.01
109 002407 多氟多 37,099 1,545,173.35 0.01
110 300075 数字政通 28,000 1,334,200.00 0.01
111 002388 新亚制程 42,464 1,312,986.88 0.01
112 002327 富安娜 27,665 1,195,128.00 0.01
113 002296 辉煌科技 10,000 434,800.00 0.00
114 600315 上海家化 10,900 332,341.00 0.00
115 600499 科达机电 15,400 308,000.00 0.00
116 002106 莱宝高科 10,600 249,100.00 0.00
117 600298 安琪酵母 7,100 248,216.00 0.00
118 002123 荣信股份 6,900 220,800.00 0.00
119 000066 长城电脑 28,800 218,592.00 0.00
120 002029 七 匹 狼 7,260 217,800.00 0.00
121 002065 东华软件 8,700 209,670.00 0.00
122 000759 武汉中百 17,900 192,962.00 0.00
123 000501 鄂武商Ａ 13,300 192,584.00 0.00
124 000400 许继电气 6,900 181,332.00 0.00
125 002008 大族激光 16,100 178,549.00 0.00
126 600880 博瑞传播 10,460 176,041.80 0.00
127 600829 三精制药 10,100 175,538.00 0.00
128 600439 瑞贝卡 19,400 167,810.00 0.00
129 002056 横店东磁 10,700 157,825.00 0.00
130 600521 华海药业 11,622 156,199.68 0.00
131 600410 华胜天成 13,310 155,860.10 0.00
132 000963 华东医药 6,500 154,570.00 0.00
133 000514 渝 开 发 18,200 153,244.00 0.00
134 600563 法拉电子 5,900 139,830.00 0.00
135 600138 中青旅 8,700 131,370.00 0.00
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
41
136 600993 马应龙 4,300 129,172.00 0.00
137 000939 凯迪电力 10,200 127,500.00 0.00
138 000970 中科三环 10,600 122,324.00 0.00
139 600458 时代新材 3,800 113,620.00 0.00
140 600479 千金药业 7,980 111,720.00 0.00
141 600420 现代制药 7,500 104,925.00 0.00
142 600361 华联综超 12,700 101,092.00 0.00
143 000989 九 芝 堂 7,800 92,976.00 0.00
144 000837 秦川发展 9,100 88,361.00 0.00
145 000713 丰乐种业 7,000 84,840.00 0.00
146 600693 东百集团 7,300 74,022.00 0.00
147 600682 南京新百 7,800 67,860.00 0.00
148 600855 航天长峰 6,100 58,194.00 0.00
149 002223 鱼跃医疗 1,600 56,448.00 0.00
150 600054 黄山旅游 3,000 55,260.00 0.00
151 600983 合肥三洋 3,200 48,736.00 0.00
152 002277 友阿股份 2,300 46,322.00 0.00
153 002252 上海莱士 1,000 41,500.00 0.00
154 002336 人人乐 1,000 24,460.00 0.00
155 002107 沃华医药 1,800 24,048.00 0.00
156 002442 龙星化工 500 6,250.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601166 兴业银行 624,379,031.30 2.15
2 600000 浦发银行 418,005,917.30 1.44
3 000983 西山煤电 354,442,482.28 1.22
4 000001 深发展Ａ 318,901,717.57 1.10
5 600068 葛洲坝 279,230,470.22 0.96
6 000636 风华高科 216,184,692.02 0.74
7 002422 科伦药业 187,649,318.37 0.65
8 601101 昊华能源 180,711,049.04 0.62
9 002375 亚厦股份 179,906,174.77 0.62
10 600383 金地集团 178,130,547.48 0.61
11 000792 盐湖钾肥 154,269,299.42 0.53
12 600036 招商银行 139,554,225.29 0.48
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
42
13 600062 双鹤药业 137,823,296.18 0.47
14 600804 鹏博士 128,910,404.05 0.44
15 000402 金 融 街 125,992,541.15 0.43
16 002038 双鹭药业 124,352,721.72 0.43
17 600089 特变电工 120,798,480.30 0.42
18 600218 全柴动力 117,606,497.57 0.40
19 002001 新 和 成 116,208,701.17 0.40
20 600865 百大集团 111,861,014.42 0.38
注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、
债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、
发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金
额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601666 平煤股份 861,514,401.79 2.96
2 600089 特变电工 652,316,297.16 2.24
3 600048 保利地产 485,850,409.48 1.67
4 600000 浦发银行 399,918,180.10 1.38
5 000933 神火股份 384,651,146.09 1.32
6 600583 海油工程 304,276,071.23 1.05
7 600036 招商银行 302,797,568.54 1.04
8 000717 韶钢松山 270,712,652.80 0.93
9 000063 中兴通讯 258,207,437.97 0.89
10 600596 新安股份 233,917,076.17 0.80
11 002078 太阳纸业 227,430,449.95 0.78
12 000825 太钢不锈 214,948,074.23 0.74
13 600104 上海汽车 207,859,575.20 0.71
14 601006 大秦铁路 198,726,285.21 0.68
15 601166 兴业银行 189,959,880.62 0.65
16 600888 新疆众和 171,206,146.19 0.59
17 000157 中联重科 164,341,976.90 0.57
18 600383 金地集团 155,798,459.58 0.54
19 000402 金 融 街 142,593,334.51 0.49
20 601699 潞安环能 126,923,304.51 0.44
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 7,440,551,069.72
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
43
卖出股票的收入（成交）总额 8,675,821,705.95
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 38,270,178.50 0.18
7 其他 - -
8 合计 38,270,178.50 0.18
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 113001 中行转债 378,300 38,261,262.00 0.18
2 125731 美丰转债 85 8,916.50 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 根据公开市场信息， 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门
立案调查， 或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责
和处罚。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
44
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,614,576.59
2 应收证券清算款 76,585,744.02
3 应收股利 6,181.20
4 应收利息 1,011,786.86
5 应收申购款 7,982,220.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 90,200,509.59
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
2,794,516 12,685.45 78,224,688.15 0.22% 35,371,465,325.41 99.78%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
1,988,305.31 0.0056%
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2005 年 12 月 23 日）基金份 1,315,856,024.96
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
45
额总额
本报告期期初基金份额总额 35,793,780,966.11
本报告期基金总申购份额 1,353,098,793.97
减：本报告期基金总赎回份额 1,697,189,746.52
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 35,449,690,013.56
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人托管业务部门均无重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
为了更好的适应公司业务发展的需要，经管理人与托管人协商一致，并经广发基金管理
有限公司董事会批准， 本基金拟将年审会计师事务所由深圳市鹏城会计师事务所有限公司更
换为德勤华永会计师事务所有限公司，该事项已报中国证监会备案。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内本基金的基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查
或处罚的情况。
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信证券 1 2,812,842,561.13 17.95% 2,285,455.34 17.47% -
申银万国 1 2,331,927,840.83 14.88% 1,982,136.24 15.15% -
华泰联合
2 2,078,928,864.04 13.27% 1,751,467.35 13.39%
新增
1个
广发证券
3 1,767,552,703.81 11.28% 1,446,341.46 11.05%
新增
1个
长江证券 1 1,548,642,943.24 9.88% 1,316,331.02 10.06% -
中投证券
2 945,226,244.71 6.03% 803,428.82 6.14%
新增
1个
英大证券 1 938,176,013.60 5.99% 797,442.26 6.09% -
安信证券 1 869,948,383.65 5.55% 739,445.50 5.65% -
国联证券 1 563,490,197.76 3.60% 457,839.78 3.50% -
北京高华 1 479,014,034.00 3.06% 407,167.47 3.11% -
国金证券 1 439,701,429.98 2.81% 373,743.24 2.86% -
平安证券 2 329,149,857.06 2.10% 267,437.29 2.04% -
中信建投
2 288,680,938.80 1.84% 234,555.95 1.79%
新增
1个
国泰君安
3 273,495,042.52 1.75% 222,217.47 1.70%
新增
2个
中金公司
1 - - - -
新增
1个
招商证券
1 - - - -
新增
1个
厦门证券
1 - - - -
新增
1个
齐鲁证券
1 - - - -
新增
1个
银河证券
2 - - - -
新增
1个
国海证券
1 - - - -
新增
1个
国都证券
1 - - - -
新增
1个
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
47
广发华福
3 - - - -
新增
1个
德邦证券 1 - - - - -
注： （1）交易席位选择标准：
a 财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
b 经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
c 具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的需要；
d 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、
市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
e 能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
f 能提供其他基金运作和管理所需的服务。
(2)交易席位选择流程
a 对交易单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元
选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
b 协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通
知基金托管人。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本报告期本基金不存在租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 本公司决定自2010年1月8日起，本基金及公
司旗下部分其他基金参加浦发银行的基金
定投申购费率优惠活动。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2010-01-08
2
本公司网上交易系统于2010年1月11日开通
约定交易业务。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2010-01-08
3
本公司决定自2010年1月18日起通过渤海银
行股份有限公司代理销售本基金及公司旗
下部分其他基金。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》、《证
券日报》
2010-01-15
4 本基金及公司旗下部分其他基金参与了成
都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（鹏博
士，代码： 600804）非公开发行股票的认购。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2010-01-19
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
48
5 本公司决定自3月5日起暂停向深交所发送
本基金及公司旗下部分其他基金的基金净
值数据。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2010-03-05
6 本公司自2010年3月5日起，对持有中国工商
银行借记卡的个人投资者开通网上直销定
期投资业务，并按申购费率8折后不低于
0.6%的方式对投资者通过中国工商银行借
记卡开通网上直销定期投资业务进行优惠。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》、《证
券日报》
2010-03-05
7 本公司决定调整旗下开放式基金转换业务
中基金转换后转入基金份额的持有期限计
算规则，自2010年3月15日起，投资者进行
基金转换后，转入的基金份额的持有期将自
转入的基金份额被确认之日起重新开始计
算。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》、《证
券日报》
2010-03-11
8 经广发基金管理有限公司董事会批准，广发
基金管理有限公司决定将公司旗下基金的
年审会计师事务所由深圳市鹏城会计师事
务所有限公司更换为德勤华永会计师事务
所有限公司。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》、《证
券日报》
2010-03-20
9 本公司决定自2010年3月25日起，对投资者
通过渤海银行个人网上银行或以定期定额
投资方式申购本基金及公司旗下部分其他
基金实行申购费率（只限前端申购费用）优
惠。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2010-03-23
10 本公司决定自3月30日起，在东方证券股份
有限公司正式推出本基金及公司旗下部分
其他基金的“开放式基金定期定额投资业
务”。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》、《证
券日报》
2010-03-29
11
本公司决定自2010年4月1日起通过南京证
券有限责任公司代理销售本基金及公司旗
下部分其他基金。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》、《证
券日报》
2010-03-29
12 本公司决定自2010年4月1日起，本基金及公
司旗下部分其他基金继续参加中国工商银
行个人电子银行基金申购费率优惠活动。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2010-04-01
13 本公司决定将华夏银行网上银行申购本基
金及公司旗下部分其他基金的费率优惠活
动及基金定期定额申购费率优惠活动截止
期限由原来的2010年3月31日延期至2011年
3月31日。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2010-04-01
14 本公司决定自2010年4月1日起，对通过上海
银行网上银行申购本基金及公司旗下部分
其他基金的投资者实行申购费率（只限前端
申购模式）优惠。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2010-04-01
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
49
15 本公司决定自2010年4月7日起，对投资者通
过东方证券网上交易、电话、手机交易系统
委托申购本基金及公司旗下部分其他基金
（仅限于前端模式）实行申购费率优惠。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2010-04-06
16 本公司决定自2010年4月9日起对本基金及
公司旗下部分其他基金通过上海浦东发展
银行定期定额投资的申购起点金额进行调
整。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2010-04-07
17 本公司决定自2010年4月9日起对投资者通
过青岛银行个人网上银行或以定期定额投
资方式申购本基金及公司旗下部分其他基
金实行申购费率 （只限前端申购费用） 优惠。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2010-04-09
18 本公司决定自2010年4月12日起，本基金及
公司旗下部分其他基金参加兴业证券的基
金定投申购费率优惠活动。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2010-04-12
19 本公司决定自2010年4月23日起，调低在本
公司网上直销设置定期投资业务基础金额
的下限。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2010-04-23
20 本公司决定自2010年5月1日起，本基金及公
司旗下部分其他基金继续参加深圳发展银
行基金定期定额申购及申购费率优惠活动。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2010-04-29
21 本公司决定自5月12日起在北京银行股份有
限公司正式推出本基金及公司旗下部分其
他基金的后端定期定额投资业务。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2010-05-12
22 本公司决定自2010年5月24日起，本基金及
公司旗下部分其他基金参加南京证券非现
场交易系统申购基金的费率优惠活动。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2010-05-24
23 本公司决定自2010年6月1日起，对通过中信
银行网上银行申购本基金及公司旗下部分
其他基金的投资者实行申购费率（只限前端
申购模式）优惠。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2010-06-01
24 本公司决定自2010年6月4日起至2010年8月
31日，对通过中国农业银行网上银行申购本
基金及公司旗下部分其他基金的投资者实
行申购费率（只限前端申购模式）优惠。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2010-06-03
25 本公司决定自6月7日起在申银万国证券股
份有限公司正式推出本基金及公司旗下部
分其他基金的“开放式基金定期定额投资业
务”。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》、《证
券日报》
2010-06-04
26 本公司决定自6月8日起，本基金及公司旗下
部分其他基金在信达证券正式推出“开放式
基金定期定额投资业务”，并参加信达证券
非现场委托方式基金申购费率优惠活动。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》、《证
券日报》
2010-06-08
27 本公司决定旗下基金自2010年6月25日起增 《中国证券报》、 2010-06-24
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
50
加华融证券为代销机构，并自2010年6月25
日起对投资者通过华融证券网上交易系统
或以定期定额投资方式申购本基金及公司
旗下部分其他基金实行申购费率（只限前端
申购费用）优惠。
《证券时报》 、 《上
海证券报》、《证
券日报》
28 本公司决定自2010年6月28日起，本基金及
公司旗下部分其他基金参加安信证券网上
交易申购费率优惠活动。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2010-06-25
29
本公司决定自2010年6月28日起，通过浙商
证券有限责任公司代理销售本基金及公司
旗下部分其他基金。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》、《证
券日报》
2010-06-25
30 本公司决定自2010年6月30日15：00至2010
年12月31日15：00期间，对通过交通银行网
上银行申购本基金及公司旗下部分其他基
金的投资者实行申购费率（只限前端申购模
式）优惠。
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2010-06-30
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发聚丰股票型证券投资基金募集的文件；
2.《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》 ；
3.《广发聚丰股票型证券投资基金托管协议》 ；
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5.《广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版；
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
11.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也
可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话
95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。
广发聚丰股票型证券投资基金 2010年半年度报告
51
广发基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十五日
