国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
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国联安德盛稳健证券投资基金
2010年半年度报告
2010 年 6月 30日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十五日
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 8 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年1 月1日起至 6 月30 日止。
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
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1.2 目录
1 重要提示及目录.................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................3
2 基金简介.............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................6
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
4 管理人报告.........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 11
5 托管人报告.......................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............12
6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................13
6.1 资产负债表.......................................................................................................................13
6.2 利润表...............................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................15
6.4 报表附注...........................................................................................................................16
7 投资组合报告...................................................................................................................30
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......35
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................35
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7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................35
8 基金份额持有人信息.......................................................................................................36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................36
9 开放式基金份额变动.......................................................................................................36
10 重大事件揭示...................................................................................................................36
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................37
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................37
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...........................37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................37
10.8 其他重大事件...................................................................................................................40
11 备查文件目录...................................................................................................................42
11.1 备查文件目录...................................................................................................................42
11.2 存放地点...........................................................................................................................42
11.3 查阅方式...........................................................................................................................42
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国联安德盛稳健证券投资基金
基金简称 国联安稳健混合
基金主代码 255010
交易代码 255010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年8月8日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 257,011,842.78份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为平衡型基金，基金管理人将充分利用国内外成功的基
金管理经验，深入研究中国经济发展的价值驱动因素，采用积
极主动的投资策略，运用全程风险管理技术，追求长期稳定的
投资收益，为基金持有人提供安全可靠的理财服务。
投资策略
本基金严格遵守科学的投资管理流程，首先采取“自上而下”
的分析方法，制定基金资产类别配置和行业配置策略，然后采
取“自下而上”的基本面分析，挖掘出管理团队优秀、财务状
况良好、增长潜力大、竞争地位独特的上市公司和预期收益率
较高的债券。利用全球投资经验和对国内市场的深入了解，在
对市场趋势准确判断的前提下，进行积极的战略性和战术性资
产配置和调整，构建在既定投资风险下的最优投资组合。
业绩比较基准
本基金整体业绩比较基准=沪深300指数×65%＋上证国债指数
×35%
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其风险收益特征
从长期平均及预期来看，介于单纯的股票型组合与单纯的债券
型组合之间，也介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之
间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于
业绩比较基准的单位风险收益值。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
姓名 古韵 蒋松云
联系电话
021-38992805 010-66105799
信息披露负责
人
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38784766/4007000365 95588
传真 021-50151582 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大
厦46楼
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星
展银行大厦 9 楼
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码 200121 100140
法定代表人 符学东 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.gtja-allianz.com 、
http://www.vip-funds.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国联安基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦 9 楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -68,408,500.67
本期利润 -79,486,789.33
加权平均基金份额本期利润 -0.3016
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
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本期加权平均净值利润率 -19.94%
本期基金份额净值增长率 -19.30%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年6 月30日)
期末可供分配利润 62,873,097.96
期末可供分配基金份额利润 0.2446
期末基金资产净值 319,884,940.74
期末基金份额净值 1.245
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 129.22%
注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎
回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去 1 个
月
-4.67% 0.95% -4.86% 1.08% 0.19% -0.13%
过去 3 个
月
-15.36% 0.94% -15.38% 1.18% 0.02% -0.24%
过去 6 个
月
-19.30% 0.96% -16.67% 1.02% -2.63% -0.06%
过去 1 年 -10.05% 1.10% -6.59% 1.18% -3.46% -0.08%
过去 3 年 -16.47% 1.38% -5.54% 1.54% -10.93% -0.16%
自基金成
立起至今
129.22% 1.20% 70.75% 1.28% 58.47% -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
国联安德盛稳健证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2003年8月8日至2010年6月30日）
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
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注：德盛稳健业绩基准=沪深 300 指数 X65%+上证国债指数 X35%
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国联安基金管理公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司， 其中方股东为国
泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证
券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司
管理着十只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的
公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、
卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
傅明笑 本基金基金
经理、兼任
国联安德盛
红利股票证
2008-08-16 - 6 年（自
2004 年
开始）
傅明笑先生，硕士研究
生， 于 2004 年 7 月加入
海通证券股份有限公司
任研究员，2005 年 12
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
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券投资基金
基金经理
月加入国联安基金管理
有限公司， 历任研究员、
高级研究员兼基金经理
助理， 2008年 8 月起任
本基金基金经理，2010
年 5 月起兼任国联安德
盛红利股票证券投资基
金基金经理。
注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德
盛稳健证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大
利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
中国证监会于 2008 年3月 20 日颁布 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，
本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的
不同投资组合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金
管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制
度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易
执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确
保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格
按照时间优先，价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条
件都满足时，及时采用交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技
术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
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本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下共有 10 只基金，分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛
小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证
券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联
安德盛增利债券证券投资基金、国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金、国联安主题驱
动股票型证券投资基金和国联安信心增益债券型证券投资基金。 由于本基金管理人管理的投
资组合中没有与本基金投资风格相似的基金，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年 A 股市场的驱动因素复杂多变。1 季度尽管宏观经济数据良好，但部分行业短期
过热的迹象导致管理层实施宏观调控，受此影响，A 股市场呈现明显分化格局，以生物医药、
电子元器件、信息设备为代表的中小市值股票延续 2009 年 10 月份的趋势继续上涨，而以金
融、房地产、机械、汽车为代表的传统权重蓝筹股显著下跌，在 4 月初，公司质地和成长性
较好的中小盘股票 2010年动态市盈率普遍在 60倍， 而以银行为典型的权重蓝筹股估值已经
调整到 2006年水平，大小盘估值差距创下 2005年以来的新高。4 月份之后，尽管股指期货
出台，但市场预期的风格转换并未如期到来，与此同时，宏观基本面新的不稳定因素逐渐显
现，外围经济复苏程度低于预期也逐步被市场认知，再融资、大小非减持开始出现，受此影
响，市场上大部分股票-包括一季度已经大跌的银行地产-都出现了较大下跌。总结半年来市
场运行的特点，总体而言，市场仍是严重受政策和基本面预期影响的趋势性变动市场，其中
政策变动对 A 股市场的影响尤其剧烈。
本基金上半年一季度遵循资产泡沫和经济复苏这两条主线， 重仓配置了金融地产以及人
民币升值主题相关的行业和个股，尽管实体经济的表现符合我们的预期，但市场对宏观调控
的担忧压倒了基本面的好转，本基金所持股票损失较大。在二季度，本基金预见基本面可能
出现的不确定因素，在仓位上较为保守，在结构上严格控制了主题类股票的参与幅度，市场
下跌过程中受损较小。综合看，本基金由于一季度损失较大，上半年业绩表现不佳。
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
11
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的净值增长率为-19.30%，业绩比较基准收益率为-16.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年三季度乃至下半年，我们预期市场将呈震荡格局。中长期看，我们无法确
信多年以来依靠固定资产投资和出口拉动经济增长的模式已经穷途末路， 不过我们猜想此类
强周期行业盈利最丰厚的时代可能已经结束，但同时，此类股票也有政策放松预期带来的阶
段性机会，泛消费类和新兴战略行业增长前景、盈利空间诱人，买入并长期持有可能获得巨
大的超额受益，但短期动态估值较高，买入时点的把握尤为重要。因此，我们认为下半年的
投资机会来自宏观政策变动带来的阶段性波动机会和新兴行业优质公司在股价调整后出现
的中长期投资机会。
在资产配置方面，我们短期内将通过重点布局地产、机械等传统蓝筹股，以博取宏观政
策变动可能带来的阶段性收益，同时积极寻找并配置经营模式有特点、盈利潜力大且盈利相
对明确、估值合适的中小公司股票。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组
合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据
业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方
不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2
以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决
策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达
成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能
对外披露。会计师事务认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、报告期内应分配的金额
根据法律法规的规定及《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》的约定，本基金报告
期内无应分配金额。
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2、报告期内已实施的利润分配情况
本基金于 2010 年1 月26日实施第一次分红， 向截至 2010 年1月 25 日止在本基金注册
登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每 10 份基金份额 1 元
派发红利。该分红的发放日为 2010年 1 月26 日，共发放红利 27263358.53 元，其中以现金
形式发放 3048951.76 元，以红利再投资形式发放 24214406.77 元。
本基金于 2010 年5 月11日实施第二次分红， 向截至 2010 年5月 10 日止在本基金注册
登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每 10 份基金份额 1.4
元派发红利。该分红的发放日为 2010 年5 月11日，共发放红利 37557179.43 元，其中以现
金形式发放 1903393.69 元，以红利再投资形式发放 35653785.74 元。
3、应分配但尚未实施的利润的相关金额或分配安排
本基金报告期内无应分配但尚未实施的利润金额。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年上半年，本基金托管人在对国联安德盛稳健证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年上半年， 国联安德盛稳健证券投资基金的管理人——国联安基金管理有限公司在
国联安德盛稳健证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国联安德盛稳健证券投资基金对基金份额持有
人进行了两次利润分配，分配金额为64,820,537.96元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安德盛稳健证券投资基金
2010 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国联安德盛稳健证券投资基金
报告截止日：2010年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 21,928,504.13 20,185,671.98
结算备付金
2,193,970.05 2,297,920.11
存出保证金
598,780.49 728,241.19
交易性金融资产 6.4.6.2 288,727,983.98 309,115,239.67
其中：股票投资
124,010,142.78 224,028,460.87
基金投资
--
债券投资
164,717,841.20 85,086,778.80
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.6.3 235,624.09 314,028.45
买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
应收证券清算款
5,456,727.07 -
应收利息 6.4.6.5 3,135,861.59 730,553.31
应收股利
--
应收申购款
8,485.50 3,456.77
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.6.6 0.02 2,501.29
资产总计
322,285,936.92333,377,612.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
- 2,813,875.08
应付赎回款
26,388.94 161,416.00
应付管理人报酬
449,362.50 419,703.52
应付托管费
74,893.72 69,950.60
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.6.7 1,098,205.19 817,807.53
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
14
应交税费
78,485.48 78,485.48
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.6.8 673,660.35 570,608.34
负债合计
2,400,996.18 4,931,846.55
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 257,011,842.78 181,282,743.21
未分配利润 6.4.6.10 62,873,097.96 147,163,023.01
所有者权益合计
319,884,940.74 328,445,766.22
负债和所有者权益总计
322,285,936.92 333,377,612.77
注：报告截止日 2010 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.245 元，基金份额总额
257,011,842.78 份。
6.2 利润表
会计主体：国联安德盛稳健证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010年1月1日 至 2010
年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009
年6月30日
一、收入
-72,929,116.32 72,917,408.31
1.利息收入
1,880,866.60 1,260,470.15
其中：存款利息收入 6.4.6.11 117,577.32 70,511.22
债券利息收入
1,763,289.28 1,189,898.93
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收入
- 60.00
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-63,837,961.68 57,414,953.62
其中：股票投资收益 6.4.6.12 -63,319,301.28 55,410,377.71
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.6.13 -1,028,906.61 1,218,326.52
资产支持证券投资收
益
--
衍生工具收益
--
股利收益 6.4.6.14 510,246.21 786,249.39
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.6.15 -11,078,288.66 14,193,346.56
4.汇兑收益（损失以“－”号 --
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
15
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.6.16 106,267.42 48,637.98
减：二、费用
6,557,673.01 5,257,311.37
1．管理人报酬
2,968,573.85 1,665,739.86
2．托管费
494,762.34 277,623.32
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.6.17 2,906,656.46 3,114,990.60
5．利息支出
4,896.96 3,490.00
其中： 卖出回购金融资产支出
4,896.96 3,490.00
6．其他费用 6.4.6.18 182,783.40 195,467.59
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-79,486,789.33 67,660,096.94
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国联安德盛稳健证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日
单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
181,282,743.21 147,163,023.01 328,445,766.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -79,486,789.33 -79,486,789.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
75,729,099.57 60,017,402.24 135,746,501.81
其中：1.基金申购款 136,199,529.57 84,560,156.91 220,759,686.48
2.基金赎回款 -60,470,430.00 -24,542,754.67 -85,013,184.67
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -64,820,537.96 -64,820,537.96
五、期末所有者权益（基
金净值）
257,011,842.78 62,873,097.96 319,884,940.74
上年度可比期间
2009 年1 月1 日 至 2009 年6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
16
一、期初所有者权益（基
金净值）
145,864,779.36 48,108,166.92 193,972,946.28
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 67,660,096.94 67,660,096.94
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
6,124,872.59 5,032,729.00 11,157,601.59
其中：1.基金申购款 33,280,622.84 16,786,289.59 50,066,912.43
2.基金赎回款 -27,155,750.25 -11,753,560.59 -38,909,310.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -24,344,504.76 -24,344,504.76
五、期末所有者权益（基
金净值）
151,989,651.95 96,456,488.10 248,446,140.05
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：许小松，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安德盛稳健证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证监会《关于同意德盛稳
健证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2003]80 号文)批准，由国联安基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《德盛稳健证券投资基金基金合
同》发售，基金合同于 2003 年 8 月 8 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首
次设立募集规模为 3,666,118,147.89 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理
有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《德盛稳健证券投资基金基金
合同》和《德盛稳健证券投资基金招募说明书（更新） 》的有关规定，本基金的投资范围为
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票，债券及法律、法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票
资产 20%-70%；债券资产 25%-75%；现金类资产 5%-10%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
17
指数×65%＋上证国债指数×35%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，
报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会 2007 年颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》 、 《德盛稳健证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金
行业实务操作的规定编制年度财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、
经营成果和基金净值变动情况等相关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致，本报告期无重大会计
差错的内容和更正金额。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税
字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关
于证券投资基金税收政策的通知》 、财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税
税率的通知》 、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税
[2005]103号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2005]107 号文 《关
于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2007]84 号文《财政部国家税务总局关
于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关
于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税
项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
18
企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税，自 2005 年6月 13 日起，对个人
投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按 50%计算个人所得税。
(5) 自2005 年1 月24日起， 基金买卖 A 股、 B 股股权所书立的股权转让书据按照 0.1%
的税率征收证券(股票)交易印花税。自 2007 年 5 月 30 日起，该税率上调至 0.3%。自 2008
年 4 月 24 日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券(股票)交易
印花税税率，由 0.3%降至 0.1%。自 2008 年 9 月 19 日起，根据上海证券交易所与深圳证券
交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出 A 股、B 股股权按 0.1%的税
率征收。
(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得
税和企业所得税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
活期存款 21,928,504.13
定期存款 -
其他存款 -
合计 21,928,504.13
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 135,761,868.99124,010,142.78 -11,751,726.21
交易所市场 146,267,204.79 144,979,841.20 -1,287,363.59
银行间市场 19,984,600.00 19,738,000.00 -246,600.00 债券
合计 166,251,804.79 164,717,841.20 -1,533,963.59
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 302,013,673.78288,727,983.98 -13,285,689.80
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目 本期末
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
19
2010年6月30日
公允价值 合同/名义
金额 资产 负债
备注
利率衍生工具 ---
货币衍生工具 ---
权益衍生工具 - 235,624.09 -
其他衍生工具 ---
合计 - 235,624.09 -
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末未持有任何买入返售金融资产。 （2009年末余额：零）
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应收活期存款利息 5,149.06
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 691.11
应收债券利息 3,129,990.28
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 31.14
合计 3,135,861.59
注：此处其他列示的是基金存于上交所与深交所的权证交易保证金的期末应收利息。
6.4.6.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
其他应收款 0.02
待摊费用 -
合计 0.02
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,098,205.19
银行间市场应付交易费用 -
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
20
合计 1,098,205.19
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 99.45
预提审计费用 34,712.18
预提信息披露费 138,848.72
合计 673,660.35
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1 日 至 2010 年6 月30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 181,282,743.21 181,282,743.21
本期申购 136,199,529.57 136,199,529.57
本期赎回（以“-”号填列） -60,470,430.00 -60,470,430.00
本期末 257,011,842.78 257,011,842.78
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 274,976,812.78 -127,813,789.77 147,163,023.01
本期利润 -68,408,500.67 -11,078,288.66 -79,486,789.33
本期基金份额交易产生的
变动数
119,774,349.23 -59,756,946.99 60,017,402.24
其中：基金申购款 190,863,280.42 -106,303,123.51 84,560,156.91
基金赎回款 -71,088,931.19 46,546,176.52 -24,542,754.67
本期已分配利润 -64,820,537.96 - -64,820,537.96
本期末 261,522,123.38 -198,649,025.42 62,873,097.96
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
活期存款利息收入 100,215.82
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 10,375.38
其他 6,986.12
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
21
合计 117,577.32
注：此处其他列示的是基金上交所与深交所权证交易保证金利息以及申购款滞留利息。
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
卖出股票成交总额 964,759,540.71
减：卖出股票成本总额 1,028,078,841.99
买卖股票差价收入 -63,319,301.28
6.4.6.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 172,281,293.98
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 169,911,380.57
减：应收利息总额 3,398,820.02
债券投资收益 -1,028,906.61
6.4.6.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 510,246.21
基金投资产生的股利收益 -
合计 510,246.21
6.4.6.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
1. 交易性金融资产 -10,999,884.30
——股票投资 -9,893,652.67
——债券投资 -1,106,231.63
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -78,404.36
——权证投资 -78,404.36
3.其他 -
合计 -11,078,288.66
6.4.6.16 其他收入
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
22
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
基金赎回费收入 106,243.87
基金转换费收入 23.55
合计 106,267.42
注：本基金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。
6.4.6.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
交易所市场交易费用 2,906,656.46
银行间市场交易费用 -
合计 2,906,656.46
6.4.6.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 138,848.72
银行汇划费用 222.50
银行间账户费用 9,000.00
合计 182,783.40
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司("工商银行") 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司("国泰君安") 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
23
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安 1,102,678,235.29 58.01% 721,542,837.80 35.47%
6.4.9.1.2权证交易
本基金本报告期内未在关联方交易单位进行权证交易。
6.4.9.1.3债券交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
国泰君安 50,953,125.30 12.29% 32,519,294.45 6.71%
6.4.9.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
国泰君安 - - 17,000,000.00 58.62%
6.4.9.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 905,017.88 57.15% 658,509.21 59.96%
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称
当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
24
佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例
国泰君安 590,166.04 34.69% 984,799.11 33.77%
注：注：股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费
上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据《证券研究服务协议》 ，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易
专用交易单元进行股票、债券、权证与回购交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获
得证券研究综合服务。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
2,968,573.85 1,665,739.86
其中：支付销售机构的客户
维护费
3,310.41 2,200.16
注： 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净
值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
6.4.9.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6
月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
494,762.34 277,623.32
注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
25
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
安联集团 114,593,511.98 44.59% - -
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 21,928,504.13 100,215.82 13,658,224.20 59,409.87
6.4.9.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内，在承销期内未购入过由关联方承销的证券。
6.4.10 利润分配情况
单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 2010-01-25 2010-01-25 1.000 3,048,951.76 24,214,406.77 27,263,358.53 -
2 2010-05-10 2010-05-10 1.400 1,903,393.69 35,653,785.74 37,557,179.43 -
合
计
- - -4,952,345.4559,868,192.51 64,820,537.96-
6.4.11 期末（2010 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发和增发而流通受限的证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止， 基金从事证银行间债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
26
截至本报告期末 2010 年6 月30 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例
折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
· 信用风险
· 流动性风险
· 市场风险
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；
第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相
关部门对各自部门的风险控制。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行
的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持
有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项
清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手
进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.12.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2010年 6月 30 日
上年末
2009年 12 月 31 日
AAA 1,806,880.00 2,030,560.00
AAA 以下 1,048,167.30 4,433,601.40
未评级 --
合计 2,855,047.30 6,464,161.40
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性
风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难， 另一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，
其余亦可于银行间同业市场交易，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定流动
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
27
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4 市场风险
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允
价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年6
月30日
1个月
以内
1-3
个月
6个月
以内
3 个月
-1 年
6个月-1
年
1年以
内
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
21,928,5
04.13
- - - - - - - -
21,928,5
04.13
结算备付
金
2,193,97
0.05
- - - - - - - -
2,193,97
0.05
存出保证
金
598,780.
49
- - - - - - - -
598,780.
49
交易性金
融资产
- -
2,855,04
7.30
- - -
161,862,
793.90
-
124,010,
142.78
288,727,
983.98
衍生金融
资产
- - - - - - - -
235,624.
09
235,624.
09
应收证券
清算款
- - - - - - - -
5,456,72
7.07
5,456,72
7.07
应收利息 - - - - - - - -
3,135,86
1.59
3,135,86
1.59
应收申购
款
- - - - - - - - 8,485.508,485.50
其他资产 - - - - - - - - 0.02 0.02
资产总计
24,721,2
54.67
-
2,855,04
7.30
- - -
161,862,
793.90
-
132,846,
841.05
322,285,
936.92
负债
应付证券
清算款
- - - - - - - - - -
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
28
应付赎回
款
- - - - - - - -
26,388.9
4
26,388.9
4
应付管理
人报酬
- - - - - - - -
449,362.
50
449,362.
50
应付托管
费
- - - - - - - -
74,893.7
2
74,893.7
2
应付交易
费用
- - - - - - - -
1,098,20
5.19
1,098,20
5.19
应交税费 - - - - - - - -
78,485.4
8
78,485.4
8
其他负债 - - - - - - - -
673,660.
35
673,660.
35
负债总计 - - - - - - - -
2,400,99
6.18
2,400,99
6.18
利率敏感
度缺口
24,721,2
54.67
-
2,855,04
7.30
- - -
161,862,
793.90
-
130,445,
844.87
319,884,
940.74
上年度末
2009年12
月31日
1个月以
内
1-3个月
3个月-1
年
6个月以
内
6个月-1
年
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
20,185,6
71.98
- - - - - - - -
20,185,6
71.98
结算备付
金
2,297,92
0.11
- - - - - - - -
2,297,92
0.11
存出保证
金
98,780.4
9
- - - - - - -
629,460.
70
728,241.
19
交易性金
融资产
- -
3,539,08
8.00
- - -
81,547,6
90.80
-
224,028,
460.87
309,115,
239.67
衍生金融
资产
- - - - - -
314,028.
45
- -
314,028.
45
应收证券
清算款
- - - - - - - - - 0.00
应收利息 - - - - - - - -
730,553.
31
730,553.
31
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
29
应收申购
款
- - - - - - - - 3,456.773,456.77
其他资产 - - - - - - - - 2,501.292,501.29
资产总计
22,582,3
72.58
-
3,539,08
8.00
- - -
81,861,7
19.25
-
225,394,
432.94
333,377,
612.77
负债
应付证券
清算款
- - - - - - - -
2,813,87
5.08
2,813,87
5.08
应付赎回
款
- - - - - - - -
161,416.
00
161,416.
00
应付管理
人报酬
- - - - - - - -
419,703.
52
419,703.
52
应付托管
费
- - - - - - - -
69,950.6
0
69,950.6
0
应付交易
费用
- - - - - - - -
817,807.
53
817,807.
53
应交税费 - - - - - - - -
78,485.4
8
78,485.4
8
其他负债 - - - - - - - -
570,608.
34
570,608.
34
负债总计 - - - - - - - -
4,931,84
6.55
4,931,84
6.55
利率敏感
度缺口
22,582,3
72.58
-
3,539,08
8.00
- - -
81,861,7
19.25
-
220,462,
586.39
328,445,
766.22
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31 日
分析
市场利率下降25个基点 518,861.20 346,728.62
市场利率上升25个基点 518,861.20 346,728.62
6.4.12.4.2 其他价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
30
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票
和债券以及银行间同业市场交易的债券， 所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的
公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.12.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
124,010,142.78 38.77 224,028,460.87 68.21
交易性金融资产-债
券投资
164,717,841.20 51.49 85,086,778.80 25.91
衍生金融资产－权证
投资
235,624.09- 0.07 314,028.45- 0.10
其他 -- - -
合计 288,963,608.07 90.33 309,429,268.12 94.21
6.4.12.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31 日
分析
业绩比较基准上升5% 13,899,541.46 14,016,550.69
业绩比较基准下降5% 13,899,541.46 14,016,550.69
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 124,010,142.78 38.48
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
31
其中：股票 124,010,142.78 38.48
2 固定收益投资 164,717,841.20 51.11
其中：债券 164,717,841.20 51.11
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 235,624.09 0.07
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 24,122,474.18 7.48
6 其他各项资产 9,199,854.67 2.85
7 合计 322,285,936.92 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 9,801,487.80 3.06
C 制造业 44,452,885.76 13.90
C0
食品、饮料 19,566,841.36 6.12
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 3,996,425.00 1.25
C6
金属、非金属 3,680,000.00 1.15
C7
机械、设备、仪表 13,207,142.12 4.13
C8
医药、生物制品 4,002,477.28 1.25
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 2,200,000.00 0.69
F 交通运输、仓储业 3,140,000.00 0.98
G 信息技术业 31,686.90 0.01
H 批发和零售贸易 14,609,901.08 4.57
I 金融、保险业 36,504,316.44 11.41
J 房地产业 4,039,827.00 1.26
K 社会服务业 9,230,037.80 2.89
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 124,010,142.78 38.77
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 89,901 11,449,791.36 3.58
2 601166 兴业银行 450,000 10,363,500.00 3.24
3 002073 软控股份 609,960 9,112,802.40 2.85
4 601009 南京银行 849,910 8,533,096.40 2.67
5 600016 民生银行1,400,000 8,470,000.00 2.65
6 000858 五 粮 液 335,000 8,117,050.00 2.54
7 600694 大商股份 190,000 8,038,900.00 2.51
8 000069 华侨城Ａ 699,940 7,699,340.00 2.41
9 600547 山东黄金 160,000 5,824,000.00 1.82
10 601601 中国太保 200,000 4,554,000.00 1.42
11 600048 保利地产 394,900 4,039,827.00 1.26
12 000756 新华制药 603,748 3,990,774.28 1.25
13 002415 海康威视 57,500 3,984,750.00 1.25
14 002353 杰瑞股份 50,572 3,977,487.80 1.24
15 002142 宁波银行 349,902 3,855,920.04 1.21
16 000501 鄂武商Ａ 259,998 3,764,771.04 1.18
17 600373 *ST鑫新 250,000 3,680,000.00 1.15
18 600029 南方航空 500,000 3,140,000.00 0.98
19 600320 振华重工 500,000 3,055,000.00 0.96
20 000961 中南建设 250,000 2,200,000.00 0.69
21 600616 金枫酒业 159,988 1,700,672.44 0.53
22 601888 中国国旅 79,932 1,530,697.80 0.48
23 600655 豫园商城 49,980 1,105,557.60 0.35
24 600580 卧龙电气 59,999 1,036,782.72 0.32
25 601169 北京银行 60,000 727,800.00 0.23
26 002405 四维图新 955 31,686.90 0.01
27 002399 海普瑞 100 11,703.00 0.00
28 300077 国民技术 100 11,675.00 0.00
29 002438 江苏神通 100 2,557.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
33
产净值比例
（％）
1 601166 兴业银行 41,664,675.85 12.69
2 000069 华侨城Ａ 28,558,041.28 8.69
3 000001 深发展Ａ 27,665,065.50 8.42
4 600519 贵州茅台 24,874,354.42 7.57
5 000024 招商地产 23,060,852.31 7.02
6 000756 新华制药 19,479,429.88 5.93
7 601939 建设银行 19,228,414.54 5.85
8 002133 广宇集团 18,104,560.06 5.51
9 600694 大商股份 17,652,316.53 5.37
10 000961 中南建设 17,200,902.96 5.24
11 600028 中国石化 17,031,379.00 5.19
12 601998 中信银行 16,733,285.07 5.09
13 000858 五 粮 液 16,665,124.03 5.07
14 600000 浦发银行 15,883,926.17 4.84
15 601169 北京银行 15,498,440.23 4.72
16 601009 南京银行 15,496,040.92 4.72
17 000157 中联重科 15,348,513.83 4.67
18 002194 武汉凡谷 14,769,741.85 4.50
19 600376 首开股份 14,499,488.59 4.41
20 600432 吉恩镍业 14,291,917.81 4.35
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000024 招商地产 28,310,329.44 8.62
2 601166 兴业银行 28,301,670.78 8.62
3 000069 华侨城Ａ 28,041,551.05 8.54
4 000001 深发展Ａ 26,815,277.34 8.16
5 601628 中国人寿 23,386,372.92 7.12
6 601939 建设银行 22,957,259.98 6.99
7 601318 中国平安 21,199,124.85 6.45
8 601998 中信银行 19,348,320.38 5.89
9 600519 贵州茅台 18,234,680.58 5.55
10 600178 东安动力 17,943,436.89 5.46
11 600694 大商股份 17,335,844.85 5.28
12 601088 中国神华 17,207,420.82 5.24
13 002133 广宇集团 17,171,579.79 5.23
14 600376 首开股份 15,687,259.31 4.78
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
34
15 600028 中国石化 15,661,923.01 4.77
16 600000 浦发银行 15,349,923.80 4.67
17 601169 北京银行 14,614,699.40 4.45
18 000157 中联重科 14,300,283.41 4.35
19 601111 中国国航 14,289,256.56 4.35
20 000060 中金岭南 13,643,946.95 4.15
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 937,954,176.57
卖出股票的收入（成交）总额 964,759,540.71
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 142,124,793.90 44.43
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,738,000.00 6.17
其中：政策性金融债 19,738,000.00 6.17
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 2,855,047.30 0.89
7 其他 - -
8 合计 164,717,841.20 51.49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 010110 21 国债⑽ 728,400 73,786,920.00 23.07
2 010112 21 国债⑿ 674,010 68,337,873.90 21.36
3 090403 09 农发03 200,000 19,738,000.00 6.17
4 110078 澄星转债 16,000 1,806,880.00 0.56
5 125709 唐钢转债 9,690 1,048,167.30 0.33
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位：人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 580027 长虹CWB1 102,758 235,624.09 0.07
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，
或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 598,780.49
2 应收证券清算款 5,456,727.07
3 应收股利 -
4 应收利息 3,135,861.59
5 应收申购款 8,485.50
6 其他应收款 0.02
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,199,854.67
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 110078 澄星转债 1,806,880.00 0.56
2 125709 唐钢转债 1,048,167.30 0.33
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资 流通受限情况说明
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
36
公允价值 产净值比
例(%)
1 600029 南方航空 3,140,000.00 0.98 召开 2009 年度股东大
会
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
7,530 34,131.72 123,747,676.37 48.15% 133,264,166.41 51.85%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本开放式基金的份额。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003 年 8 月 8 日）基金份额
总额
3,666,118,147.89
本报告期期初基金份额总额 181,282,743.21
本报告期基金总申购份额 136,199,529.57
减：本报告期基金总赎回份额 60,470,430.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 257,011,842.78
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
37
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2010 年 2 月 6 日，基金管理人发布变更董事、独立董事的公告。经公司股东会审议通
过，选举许小松先生、汪卫杰先生为公司董事；选举程静萍女士为公司独立董事。庹启斌先
生、李迅雷先生、先江先生不再担任本公司董事；许冠庠先生、Bernd-Uwe Stucken 先生不
再担任本公司独立董事。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形
发生。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安证
券股份有限
公司
2 1,102,678,235.29 58.01% 905,017.88 57.15%
-
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
38
申银万国证
券股份有限
公司
1 465,762,764.95 24.50% 395,898.23 25.00%
-
中信建投证
券有限责任
公司
1 53,319,100.39 2.81% 45,321.14 2.86%
-
中国银河证
券有限责任
公司
2 - - - -
-
招商证券股
份有限公司
1 90,359,102.67 4.75% 76,804.91 4.85%
-
中国国际金
融有限公司
1 188,709,842.98 9.93% 160,402.94 10.13%
-
注：1、专用交易单元的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用
标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要
求。
E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交
易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨
询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后， 与被选中的证券经营机构签订交易单元
使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证
券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比
排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告被基金采纳的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
39
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名， 同时亦关注并接受其他证
券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排
名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。 对于不能达到有关标准的证
券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能
力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报
告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
国泰君安证
券股份有限
公司
50,953,125.30 12.29% - - - -
申银万国证
券股份有限
公司
186,155,956.20 44.91% 84,000,000.00 100.00% - -
中信建投证
券有限责任
公司
25,468,565.50 6.14% - - - -
中国银河证
券有限责任
公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
76,310,146.50 18.41% - - - -
中国国际金
融有限公司
75,657,444.90 18.25% - - - -
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
40
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下基金参加工商银行开放式基金网
上银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-1-9
2
关于国联安德盛稳健证券投资基金分红的
预告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-1-20
3
关于国联安德盛稳健证券投资基金分红的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-1-23
4
关于启用新网站域名的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-2-4
5
关于旗下基金参加广发华福证券开放式基
金网上交易费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-2-10
6
关于在广发华福证券开通基金定投业务并
参加定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-2-10
7
关于旗下基金参加银河证券基金定期定额
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-3-19
8
关于更改国联安德盛稳健证券投资基金业
绩比较基准的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-3-29
9
关于旗下基金代销机构远东证券变更为新
时代证券的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-3-29
10
关于旗下基金参加平安银行开放式基金费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-3-30
11
关于在平安银行推出基金定期定额投资计
划的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-3-30
12 关于旗下部分基金参加华夏银行延长网上
银行申购费率优惠及定投申购费率优惠活
动期限的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-4-1
13
关于旗下基金增加渤海银行为代销机构的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-4-1
14 关于旗下基金参加工商银行个人电子银行 中国证券报、上海 2010-4-2
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
41
基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报
和公司网站
15
关于在建设银行开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-4-6
16
关于调整旗下基金在上海浦东发展银行定
期定额投资起点金额的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-4-8
17
关于旗下基金参加渤海银行个人网上银行
申购费率及定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-4-12
18
关于旗下基金增加国金证券为代销机构的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-4-23
19
关于增加注册资本和修改章程的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-4-30
20
关于国联安德盛稳健证券投资基金分红的
预告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-5-6
21
关于国联安德盛稳健证券投资基金分红的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-5-10
22
办公地址变更公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-5-10
23
关于旗下基金增加东莞证券为代销机构的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-5-10
24
办公地址变更的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-5-14
25 关于旗下部分基金增加中国银行为代销机
构及在中国银行开通定投和基金转换业务
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-5-28
26
关于旗下基金参加中国银行个人网上银行
申购费率及定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-6-1
27
关于旗下基金参加中信银行个人网上银行
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-6-1
28
关于旗下部分基金在申银万国证券推出基
金定期定额投资计划的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-6-7
国联安德盛稳健证券投资基金 2010年半年度报告
42
29
关于旗下部分基金参加安信证券开放式基
金网上交易申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-6-28
30
关于在安信证券推出基金定期定额投资计
划的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-6-28
31
关于旗下部分基金参加交通银行开放式基
金网上交易申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2010-6-30
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准德盛稳健证券投资基金发行及募集的文件。
（2）国联安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
（3） 《德盛稳健证券投资基金基金合同》 。
（4） 《德盛稳健证券投资基金托管协议》 。
（5）德盛稳健证券投资基金审计报告正本、财务报表及报表附注。
（6）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
（7）中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
11.3 查阅方式
网址：http://www.gtja-allianz.com
国联安基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十五日
