海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
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海富通中小盘股票型证券投资基金 海富通中小盘股票型证券投资基金 海富通中小盘股票型证券投资基金 海富通中小盘股票型证券投资基金
2010 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告
2010 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十五日
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
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1 1 1 1 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 1.1 1.1 1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2010 年8 月24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年4 月14 日（基金合同生效日）起至 6月 30 日止。
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1.2 1.2 1.2 1.2 目录 目录 目录 目录
1 重要提示及目录 ........................................................................................................................2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................................2
1.2 目录 ............................................................................................................................................3
2 基金简介 ....................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................8
4 管理人报告 ................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...........................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................12
5 托管人报告 ..............................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................12
6 半年度财务会计报告（未经审计）.......................................................................................13
6.1 资产负债表 ..............................................................................................................................13
6.2 利润表 ......................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................16
6.4 报表附注 ..................................................................................................................................17
7 投资组合报告 ..........................................................................................................................38
7.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...........................45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...............45
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...........................45
7.9 投资组合报告附注...................................................................................................................45
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8 基金份额持有人信息...............................................................................................................46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.......................................................47
9 开放式基金份额变动...............................................................................................................47
10 重大事件揭示 ..........................................................................................................................47
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................48
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况...................................................48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................48
10.8 其他重大事件 ..........................................................................................................................49
11 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................52
12 备查文件目录 ..........................................................................................................................53
12.1 备查文件目录 ..........................................................................................................................53
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................53
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................53
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2 2 2 2 基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 2.1 2.1 2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 海富通中小盘股票型证券投资基金
基金简称 海富通中小盘股票
基金主代码 519026
交易代码
519026
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年4月14日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 926,024,482.68份
基金合同存续期 不定期
2.2 2.2 2.2 2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于具有高成长潜力和良好基本面的中小盘股
票，在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。
投资策略
本基金将通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境因
素等，对证券市场系统性风险程度和中长期预期收益率进行动
态监控，在投资范围内确定相应大类资产配置比例；其次通过
对行业及个股进行定量与定性相结合的分析，精选具有良好基
本面和成长潜力的中小盘上市公司进行投资。
业绩比较基准
基金业绩比较基准＝中证700指数×80％＋上证国债指数×20
％
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于高风险、高预期收益的投资品种。
其预期收益、预期风险高于货币型基金和债券型基金。
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2.3 2.3 2.3 2.3 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人和基金托管人 和基金托管人 和基金托管人 和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 奚万荣 蒋松云
联系电话 021-38650891 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦 36-37 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路 66 号东亚银行金融
大厦 36-37层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 邵国有 姜建清
2.4 2.4 2.4 2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 2.5 2.5 2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区金融大街27号投资广
场 23层
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3 3 3 3 主要财务指标和 主要财务指标和 主要财务指标和 主要财务指标和基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标
报告期 报告期 报告期 报告期（ （ （ （2010 年 年 年 年 4 月 月 月 月 14 日 日 日 日（ （ （ （基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日） ） ） ） 至 至 至 至 2010 年 年 年 年
6 月 月 月 月 30 日 日 日 日） ） ） ）
本期已实现收益 -3,858,308.42
本期利润 -70,476,794.20
加权平均基金份额本期利润 -0.0629
本期加权平均净值利润率 -6.37%
本期基金份额净值增长率 -7%
3.1.2 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 报告 报告 报告 报告期末 期末 期末 期末( ( ( (2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日) ) ) )
期末可供分配利润 -65,015,431.17
期末可供分配基金份额利润 -0.0702
期末基金资产净值 861,009,051.51
期末基金份额净值 0.930
3.1.3 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 报告 报告 报告 报告期末 期末 期末 期末( ( ( (2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日) ) ) )
基金份额累计净值增长率 -7.00%
注：1、海富通中小盘股票型证券投资基金于 2010 年 4 月 14 日成立，基金合同在当期
生效；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
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3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值增长 增长 增长 增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.49% 1.01% -8.36% 1.55% 2.87% -0.54%
自基金合同
生效起至今
-7.00% 0.79% -21.00% 1.71% 14.00% -0.92%
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金份额 份额 份额 份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较
海富通中小盘股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年4 月 14 日至 2010 年 6月 30 日）
注：1、本基金合同于2010 年 4月 14 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年；
2、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。自 2010 年 4
月 14日合同生效日起至2010 年6 月30日，本基金运作时间未满六个月，仍处于建仓期中。
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
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4 4 4 4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1
基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由
海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”。与外方股东更名相关的变更程序目前正在办理之中）于 2003年 4月 1日共同发起设
立。本海富通中小盘股票型证券投资基金是基金管理人管理的第十二只开放式基金；除本基
金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、
海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资
基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通
中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长
股票型证券投资基金和海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）十一只开放式基金。
4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理的简介 及基金经理助理的简介 及基金经理助理的简介 及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
程岽
本基金的基
金经理
2010-04-14 - 7 年
中国国籍，硕士，特许
金融分析师（CFA） ，持
有基金从业人员资格证
书。历任金信管理研究
公司研究所研究员，国
金证券研究所研究员，
曾当选《新财富》2005
年度最佳行业分析师。
2006 年 7 月加入海富
通基金管理有限公司，
历任股票分析师、非公
募股票组合投资经理。
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2010年 4月起任海富通
中小盘股票基金基金经
理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 4.2 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 4.3 4.3 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控
确保公平交易制度的执行。中国证监会于 2008 年 3 月 20 日颁布了《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建
立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。
4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
4.3.3 4.3.3 4.3.3 4.3.3 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为的 的 的 的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 4.4 4.4 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年上半年，A股市场的表现远低于投资者预期。宏观政策的转向、经济结构的调整
令市场对未来经济增长和企业盈利增长的预期发生了改变。一季度“跨年度行情”落空，股
市弱势震荡，而二季度在地产政策力度加大、欧洲债券危机爆发等影响下，A股更是出现了
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
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连续向下调整。截止 6月30 日，深圳成指下跌 31.48%，上证指数跌幅 26.82%。
本基金合同于 2010年 4月 14日正式生效，还处于建仓期，报告期建仓的方向包括两方
面， 一方面是转型类等政策友好型的小盘类股票， 另一方面是超跌周期性行业的中盘类股票，
同时在仓位上进行了一些控制。未来，我们会等待市场下跌所给予的良好机会，在转型类资
产和低市盈率资产之间进行平衡。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-7.00%，同期基金业绩比较基准收益率为-21.00%，基
金净值跑赢业绩比较基准14.00个百分点。
4.5 4.5 4.5 4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济和证券市场自从 2008 年国家提出四万亿以后发展到目前的地步，似乎进入一
个非常微妙的阶段。 宏观数据持续一年多的好转提供给政府很大的余地去实施中国未来经济
转型的方向。从今年上半年可以看出，政府开始收缩银根，遏制住过热的经济，提倡节能减
排，希望能从前些年重工业化的生产模式转变成绿色经济和节约经济。证券市场也迅速的调
整自己的思路，追捧政策友好型的行业板块。不过，和以前国家从轻工业化转变成重工业化
一样，这种转型是需要相当长的时间的。这就使得市场在选择方向的时候显得比较犹豫。一
方面，政策支持的行业和板块面临短期内业绩无法实现，从而导致估值偏高的尴尬问题。另
一方面，受政策打压的行业板块由于收入的稳定增长，而显得估值偏低。从长远来看，我们
始终相信国家的选择，虽然道路曲折，但是方向和目标是明确清晰的。我们愿意在市场面前
表现的更有耐心，等待市场给我们的机会。
4.6 4.6 4.6 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经验、
专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新
本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管
人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委
员会决策。估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
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除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政
策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采
用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 4.7 4.7 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配：无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
5 5 5 5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期内本 报告期内本 报告期内本 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 基金托管人遵规守信情况声明 基金托管人遵规守信情况声明 基金托管人遵规守信情况声明
2010 年上半年，本基金托管人在对海富通中小盘股票型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 5.2 5.2 5.2 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金投资 投资 投资 投资运作遵规守信 运作遵规守信 运作遵规守信 运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明
2010 年上半年，海富通中小盘股票型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限
公司在海富通中小盘股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎
回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 5.3 5.3 5.3 托管人对本 托管人对本 托管人对本 托管人对本半 半 半 半年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通中小盘股票型证券投资
基金 2010 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
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6 6 6 6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ）
6.1 6.1 6.1 6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：海富通中小盘股票型证券投资基金
报告截止日：2010年 6月30 日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
附注 附注 附注 附注号 号 号 号
本期末 本期末 本期末 本期末
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
资 资 资 资 产 产 产 产： ： ： ：
银行存款 6.4.7.1 181,888,189.36
结算备付金
16,498,577.97
存出保证金
-
交易性金融资产 6.4.7.2 466,430,206.65
其中：股票投资
398,221,360.05
基金投资
-
债券投资
68,208,846.60
资产支持证券投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 200,000,390.00
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 267,355.20
应收股利
-
应收申购款
315,708.53
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
865,400,427.71
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
14
负 负 负 负 债 债 债 债： ： ： ：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
1,853,934.54
应付管理人报酬
1,190,395.09
应付托管费
198,399.19
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 1,022,576.07
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 126,071.31
负债合计
4,391,376.20
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 6.4.7.9 926,024,482.68
未分配利润 6.4.7.10 -65,015,431.17
所有者权益合计
861,009,051.51
负债和所有者权益总计
865,400,427.71
注：海富通中小盘股票型证券投资基金于 2010 年 4 月 14 日成立，本报告截止日 2010
年 6 月 30 日，基金份额净值 0.930 元，基金份额总额 926,024,482.68 份。本基金自 2010
年 4月 14日基金合同生效，无上年度可比数据。
6.2 6.2 6.2 6.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：海富通中小盘股票型证券投资基金
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
15
本报告期：2010 年4 月 14 日（基金合同生效日） 至 2010 年6 月30日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
附注号 附注号 附注号 附注号
本期 本期 本期 本期
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 4 4 4 4 月 月 月 月 14 14 14 14 日 日 日 日（ （ （ （基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日） ） ） ）
至 至 至 至 2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6
月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
-64,671,229.06
1.利息收入
1,825,710.37
其中：存款利息收入 6.4.7.11 924,558.36
债券利息收入
143,795.49
资产支持证券利息收
入
-
买入返售金融资产收入
757,356.52
其他利息收入
-
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-267,815.44
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,561,974.43
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 0.00
资产支持证券投资收
益
-
衍生工具收益
-
股利收益 6.4.7.14 1,294,158.99
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.15 -66,618,485.78
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.16 389,361.79
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
5,805,565.14
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
16
1．管理人报酬
3,481,876.84
2．托管费
580,312.84
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.17 1,619,227.78
5．利息支出
-
其中： 卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.18 124,147.68
三 三 三 三、 、 、 、 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额 （ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 “ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
-70,476,794.20
减：所得税费用
-
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
-70,476,794.20
注：本基金自 2010年 4月 14日基金合同生效，无上年度可比数据。
6.3 6.3 6.3 6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：海富通中小盘股票型证券投资基金
本报告期：2010 年4 月 14 日（基金合同生效日） 至 2010 年6 月30日
单位：人民币元
本期 本期 本期 本期
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 4 4 4 4 月 月 月 月 14 14 14 14 日 日 日 日（ （ （ （基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日） ） ） ）
至 至 至 至 2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
项目 项目 项目 项目
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,236,887,362.60 - 1,236,887,362.60
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -70,476,794.20 -70,476,794.20
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
-310,862,879.92 5,461,363.03 -305,401,516.89
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
17
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 6,199,724.77 -113,491.11 6,086,233.66
2.基金赎回款 -317,062,604.69 5,574,854.14 -311,487,750.55
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
926,024,482.68 -65,015,431.17 861,009,051.51
注：本基金自 2010年 4月 14日基金合同生效，无上年度可比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇
前
6.4 6.4 6.4 6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
6.4.1 6.4.1 6.4.1 6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
海富通中小盘股票型证券投资基金（以下简称为“本基金” ）经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2010】83 号《关于核准海富通中小盘股票型证券
投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《海富通中小盘股票型证券投资基金基金合同》公开募集，本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,236,586,870.58 元，已
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 079 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案， 《海富通中小盘股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 4 月
14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,236,887,362.60份基金份额，其中认
购资金利息折合 300,492.02 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富中小盘股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
18
股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准
允许基金投资的其它金融工具。基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%～95%，权证投
资占基金资产净值的 0%～3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具占基金资产的 5%～40%，其中，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金将不低于 80%的股票资产投资于中
小盘股票。本基金的业绩比较基准为：中证 700 指数×80%+上证国债指数×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2010年8月25日批准报
出。
6.4.2 6.4.2 6.4.2 6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4 号关于发布《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证
券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《海富通领先成
长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 4 所列示的基金行
业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 6.4.3 6.4.3 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年4月14日(基金合同生效日)至2010年6月30日止期间财务报表符合企
业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年 06 月 30 日的财务状况以及 2010
年 4 月 14 日(基金合同生效日)至 2010 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 6.4.4 6.4.4 6.4.4 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 6.4.4.1 6.4.4.1 6.4.4.1 会计年度 会计年度 会计年度 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为
2010年 4月 14日(基金合同生效日)至 2010年 6月30 日。
6.4.4.2 6.4.4.2 6.4.4.2 6.4.4.2 记账本位币 记账本位币 记账本位币 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 6.4.4.3 6.4.4.3 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
19
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投
资。
本基金目前持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.4.4.4 6.4.4.4 6.4.4.4 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认、 、 、 、后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除
息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 应收款
项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于
交易日结转。
6.4.4.5 6.4.4.5 6.4.4.5 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价
值并进行估值：
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
20
件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金
流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用
与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 6.4.4.6 6.4.4.6 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权抵销债
权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中
列示。
6.4.4.7 6.4.4.7 6.4.4.7 6.4.4.7 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购
和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 6.4.4.8 6.4.4.8 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金 损益平准金 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 6.4.4.9 6.4.4.9 6.4.4.9 收入 收入 收入 收入/( /( /( /(损失 损失 损失 损失) ) ) )的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包
括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
21
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
6.4.4.10 6.4.4.10 6.4.4.10 6.4.4.10 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 6.4.4.11 6.4.4.11 6.4.4.11 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末
未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的
未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已
实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 6.4.4.12 6.4.4.12 6.4.4.12 外币交易 外币交易 外币交易 外币交易
6.4.4.13 6.4.4.13 6.4.4.13 6.4.4.13 分部报告 分部报告 分部报告 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该
组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分
的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经
济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
6.4.4.14 6.4.4.14 6.4.4.14 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计
(a) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外， 一般采用
历史成本计量。
(b) 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
22
(i) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 ，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌
股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估
值， 通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公
允价值的影响。 上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反
映停牌股票公允价值的变动， 停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价
值产生重大影响等。
(ii) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关
于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ，若在证券交易所挂牌的
同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于
非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例
将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
6.4.5 6.4.5 6.4.5 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 6.4.5.1 6.4.5.1 6.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策更正。
6.4.5.2 6.4.5.2 6.4.5.2 6.4.5.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计变更。
6.4.5.3 6.4.5.3 6.4.5.3 6.4.5.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金本报告期内无差错更正。
6.4.6 6.4.6 6.4.6 6.4.6 税项 税项 税项 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
23
(d)自2008年 9月 19 日起基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票
不征收股票交易印花税。
6.4.7 6.4.7 6.4.7 6.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 6.4.7.1 6.4.7.1 6.4.7.1银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
活期存款 181,888,189.36
定期存款 -
其他存款 -
合计 181,888,189.36
6.4.7.2 6.4.7.2 6.4.7.2 6.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 464,880,873.95 398,221,360.05 -66,659,513.90
交易所市场 17,967,818.48 18,173,846.60 206,028.12
银行间市场 50,200,000.00 50,035,000.00 -165,000.00 债券
合计 68,167,818.48 68,208,846.60 41,028.12
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 533,048,692.43 466,430,206.65 -66,618,485.78
6.4.7.3 6.4.7.3 6.4.7.3 6.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/ / / /负债 负债 负债 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
24
6.4.7.4 6.4.7.4 6.4.7.4 6.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2010年 6月 30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间 200,000,390.00 -
合计 200,000,390.00 -
6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 6.4.7.5 6.4.7.5 6.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
应收活期存款利息 58,546.94
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,197.05
应收债券利息 168,754.18
应收买入返售证券利息 34,857.03
应收申购款利息 -
其他 -
合计 267,355.20
6.4.7.6 6.4.7.6 6.4.7.6 6.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
25
6.4.7.7 6.4.7.7 6.4.7.7 6.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,017,637.09
银行间市场应付交易费用 4,938.98
合计 1,022,576.07
6.4.7.8 6.4.7.8 6.4.7.8 6.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6,987.15
应付后端申购费 -
债券利息税 -
预提费用 119,084.16
银行手续费 -
合计 126,071.31
6.4.7.9 6.4.7.9 6.4.7.9 6.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年 4月 14日（基金合同生效日） 至 2010年6 月 30 日
项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,236,887,362.60 1,236,887,362.60
本期申购 6,199,724.77 6,199,724.77
本期赎回（以“-”号填列） -317,062,604.69 -317,062,604.69
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26
本期末 926,024,482.68 926,024,482.68
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 6.4.7.10 6.4.7.10 6.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -3,858,308.42 -66,618,485.78 -70,476,794.20
本期基金份额交易产生的
变动数
478,449.36 4,982,913.67 5,461,363.03
其中：基金申购款 -9,206.46 -104,284.65 -113,491.11
基金赎回款 487,655.82 5,087,198.32 5,574,854.14
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,379,859.06 -61,635,572.11 -65,015,431.17
6.4.7.11 6.4.7.11 6.4.7.11 6.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年 4月 14日（基金合同生效日） 至 2010年 6月 30
日
活期存款利息收入 904,348.92
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 19,912.78
其他 296.66
合计 924,558.36
6.4.7.12 6.4.7.12 6.4.7.12 6.4.7.12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益
6.4.7.12.1 6.4.7.12.1 6.4.7.12.1 6.4.7.12.1 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益—— —— —— ——买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入
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27
单位：人民币元
项目
本期
2010年 4月 14日（基金合同生效日） 至 2010年
6 月 30 日
卖出股票成交总额 378,912,966.13
减：卖出股票成本总额 380,474,940.56
买卖股票差价收入 -1,561,974.43
6.4.7.13 6.4.7.13 6.4.7.13 6.4.7.13 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年4月14日（基金合同生效日） 至
2010年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 -
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 -
减：应收利息总额 -
债券投资收益 -
6.4.7.14 6.4.7.14 6.4.7.14 6.4.7.14 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年4月14日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,294,158.99
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,294,158.99
6.4.7.15 6.4.7.15 6.4.7.15 6.4.7.15 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
28
2010年4月14日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
1. 交易性金融资产 -66,618,485.78
——股票投资 -66,659,513.90
——债券投资 41,028.12
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -66,618,485.78
6 6 6 6.4.7.16 .4.7.16 .4.7.16 .4.7.16 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年4月14日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
基金赎回费收入 373,909.02
转换费收入 15,452.77
合计 389,361.79
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转
出基金的基金资产。
6.4.7.17 6.4.7.17 6.4.7.17 6.4.7.17 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年4月14日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
交易所市场交易费用 1,618,952.78
银行间市场交易费用 275.00
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
29
合计 1,619,227.78
6.4.7.18 6.4.7.18 6.4.7.18 6.4.7.18 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年4月14日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
审计费用 29,771.04
信息披露费 89,313.12
银行汇划费用 4,563.52
其他费用 500.00
合计 124,147.68
6.4.8 6.4.8 6.4.8 6.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 6.4.8.1 6.4.8.1 6.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
本基金本报告期内无或有事项。
6.4.8.2 6.4.8.2 6.4.8.2 6.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
本基金本报告期内无资产负债表日后事项。
6.4.9 6.4.9 6.4.9 6.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
6.4.9.1 6.4.9.1 6.4.9.1 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 6.4.9.2 6.4.9.2 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 6.4.10 6.4.10 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 6.4.10.1 6.4.10.1 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
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30
6.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易.
6.4.10.1.2 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 6.4.10.2 6.4.10.2 6.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年4月14日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
当期发生的基金应
支付的管理费
3,481,876.84
其中：支付销售机
构的客户维护费
829,949.14
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年4月14日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
当期发生的基金应
支付的托管费
580,312.84
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
31
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 6.4.10.3 6.4.10.3 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( ( ( (含回购 含回购 含回购 含回购) ) ) )交易 交易 交易 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 6.4.10.4 6.4.10.4 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 6.4.10.5 6.4.10.5 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年4月14日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
工商银行 181,888,189.36 904,348.92
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6 6 6 6.4.10.6
.4.10.6
.4.10.6
.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2010年 4月 14日（基金合同生效日） 至 2010年6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张）
总金额
海通证券股
份有限公司
113001 中行转债
首 次 公 开
发行
179,690 17,969,000.00
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
32
6.4.11 6.4.11 6.4.11 6.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 6.4.12 6.4.12 6.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
6.4.12. 6.4.12. 6.4.12. 6.4.12.1 1 1 1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ / / /增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 6.4.12.2 6.4.12.2 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 6.4.12.3 6.4.12.3 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 6.4.13 6.4.13 6.4.13 金融工具 金融工具 金融工具 金融工具风险 风险 风险 风险及 及 及 及管理 管理 管理 管理
6.4.13.1 6.4.13.1 6.4.13.1 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的
金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之
间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责
制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策
等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部
控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部和风险管理部对
公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相
关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
33
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 6.4.13.2 6.4.13.2 6.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违
约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010年 6月 30 日，本基金持
有的信用类债券占基金资产净值的比例为 0.18%(2009 年6 月 30 日：基金尚未成立,未持有
信用类债券)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资
未评级债券全部为央行票据。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2010年 6月 30日
AAA 18,173,846.60
AAA 以下 -
未评级 50,035,000.00
合计 68,208,846.60
注：未评级债券全部为国债与政策性金融债。
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
34
6 6 6 6.4.13.3 .4.13.3 .4.13.3 .4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对流动
性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合
指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资
于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12中列示的部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.13.4 6.4.13.4 6.4.13.4 6.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金
的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
35
方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年 6
月 30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 181,888,189.36 - - - 181,888,189.36
结算备付
金
16,498,577.97 - - - 16,498,577.97
存出保证
金
- - - - -
交易性金
融资产
68,208,846.60 - - 398,221,360.05 466,430,206.65
买入返售
金融资产
200,000,390.00 - - - 200,000,390.00
应收利息 - - - 267,355.20 267,355.20
应收申购
款
- - - 315,708.53 315,708.53
应收证券
清算款
- - - - -
资产总计 466,596,003.93 - - 398,804,423.78 865,400,427.71
负债
应付证券
清算款
- - - - -
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
36
应付赎回
款
- - - 1,853,934.54 1,853,934.54
应付管理
人报酬
- - - 1,190,395.09 1,190,395.09
应付托管
费
- - - 198,399.19 198,399.19
应付交易
费用
- - - 1,022,576.07 1,022,576.07
其他负债 - - - 126,071.31 126,071.31
负债总计 - - - 4,391,376.20 4,391,376.20
利率敏感
度缺口
466,596,003.93 - - 394,413,047.58 861,009,051.51
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6 6 6 6.4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末
2010年 6月 30日
1. 市场利率上升25个基
点
减少约29.00万元
分析
2. 市场利率下降25个基
点
增加约29.00万元
注：注：影响金额为约数，精确到万元。本基金于 2010 年4 月14日成立，无上年度可
比数据。
6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 外汇 外汇 外汇 外汇风险 风险 风险 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
37
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 其他 其他 其他 其他价格风险 价格风险 价格风险 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金资产的 60%～95%，
权证投资占基金资产净值的 0%～3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金
投资的其他金融工具占基金资产的 5%～40%，其中，基金保留的现金或者投资于到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金将不低于 80%的股票资产投
资于中小盘股票。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定
期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年 6月 30日 项目
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股
票投资
398,221,360.05 46.25
衍生金融资产－权证
投资
- -
其他 - -
合计 398,221,360.05 46.25
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
38
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末
2010年 6月 30日
1. 业绩比较基准(附注
6.4.1)上升5%
增加约1,765.00万元
分析
2. 业绩比较基准(附注
6.4.1)下降5%
减少约1,765.00万元
注：影响金额为约数，精确到万元。本基金于 2010年 4月 14日成立，无上年度可比数
据。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 7 7 7 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
7.1 7.1 7.1 7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 398,221,360.05 46.02
其中：股票 398,221,360.05 46.02
2 固定收益投资 68,208,846.60 7.88
其中：债券 68,208,846.60 7.88
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
39
4 买入返售金融资产 200,000,390.00 23.11
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 198,386,767.33 22.92
6 其他各项资产 583,063.73 0.07
7 合计 865,400,427.71 100.00
7.2 7.2 7.2 7.2 期末 期末 期末 期末按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 11,375,981.04 1.32
B 采掘业 20,068,397.45 2.33
C 制造业 253,162,927.01 29.40
C0
食品、饮料 17,293,803.04 2.01
C1
纺织、服装、皮毛 21,461,888.07 2.49
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 11,815,040.96 1.37
C4
石油、化学、塑胶、塑料 38,377,375.50 4.46
C5
电子 6,711,605.83 0.78
C6
金属、非金属 59,946,398.07 6.96
C7
机械、设备、仪表 63,391,806.91 7.36
C8
医药、生物制品 33,006,774.63 3.83
C99
其他制造业 1,158,234.00 0.13
D 电力、煤气及水的生产和供应业 10,737,953.62 1.25
E 建筑业 17,837,881.60 2.07
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 26,675,189.34 3.10
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
40
H 批发和零售贸易 5,139,177.60 0.60
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 18,183,006.96 2.11
K 社会服务业 9,100,415.60 1.06
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 25,940,429.83 3.01
合计 398,221,360.05 46.25
7.3 7.3 7.3 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600458 时代新材 582,535 17,417,796.50 2.02
2 002013 中航精机 1,320,608 14,724,779.20 1.71
3 000537 广宇发展 1,424,003 14,396,670.33 1.67
4 000915 山大华特 1,199,975 11,543,759.50 1.34
5 000998 隆平高科 599,999 11,375,981.04 1.32
6 002327 富安娜 249,879 10,794,772.80 1.25
7 002293 罗莱家纺 199,871 10,667,115.27 1.24
8 002384 东山精密 180,028 10,382,214.76 1.21
9 002099 海翔药业 640,237 10,314,218.07 1.20
10 600597 光明乳业 1,399,977 10,303,830.72 1.20
11 002208 合肥城建 911,950 9,903,777.00 1.15
12 600129 太极集团 1,299,977 9,671,828.88 1.12
13 002163 中航三鑫 766,020 9,536,949.00 1.11
14 000619 海螺型材 999,950 9,379,531.00 1.09
15 600055 万东医疗 620,341 9,348,538.87 1.09
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
41
16 300004 南风股份 199,988 9,299,442.00 1.08
17 002296 辉煌科技 207,451 9,019,969.48 1.05
18 600379 宝光股份 699,990 8,644,876.50 1.00
19 000718 苏宁环球 999,991 8,639,922.24 1.00
20 002066 瑞泰科技 704,514 8,531,664.54 0.99
21 600720 祁连山 699,932 8,378,186.04 0.97
22 000758 中色股份 699,910 8,300,932.60 0.96
23 000926 福星股份 999,907 8,279,229.96 0.96
24 600456 宝钛股份 399,962 7,675,270.78 0.89
25 002430 杭氧股份 299,949 7,453,732.65 0.87
26 600298 安琪酵母 199,942 6,989,972.32 0.81
27 000423 东阿阿胶 200,000 6,952,000.00 0.81
28 000962 东方钽业 499,908 6,918,726.72 0.80
29 601666 平煤股份 519,960 6,795,877.20 0.79
30 600777 新潮实业 1,027,811 6,711,605.83 0.78
31 000937 冀中能源 299,938 6,673,620.50 0.78
32 600546 山煤国际 371,769 6,598,899.75 0.77
33 002315 焦点科技 100,000 6,579,000.00 0.76
34 000060 中金岭南 499,935 6,469,158.90 0.75
35 002326 永太科技 128,992 6,204,515.20 0.72
36 600518 康美药业 489,431 6,010,212.68 0.70
37 000960 锡业股份 399,957 6,003,354.57 0.70
38 600461 洪城水业 399,895 5,670,511.10 0.66
39 300002 神州泰岳 104,470 5,662,274.00 0.66
40 600587 新华医疗 400,000 5,580,000.00 0.65
41 600595 中孚实业 499,984 5,569,821.76 0.65
42 300059 东方财富 99,999 5,413,945.86 0.63
43 300037 新宙邦 127,120 5,363,192.80 0.62
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
42
44 600778 友好集团 499,920 5,139,177.60 0.60
45 600323 南海发展 399,956 5,067,442.52 0.59
46 300070 碧水源 49,368 4,601,097.60 0.53
47 600391 成发科技 280,299 4,515,616.89 0.52
48 300055 万邦达 64,952 4,481,688.00 0.52
49 600760 东安黑豹 558,368 3,824,820.80 0.44
50 300043 星辉车模 84,176 3,175,118.72 0.37
51 002104 恒宝股份 75,900 1,158,234.00 0.13
52 002399 海普瑞 500 58,515.00 0.01
53 300080 新大新材 500 18,000.00 0.00
54 002400 省广股份 500 17,630.00 0.00
55 002408 齐翔腾达 500 12,340.00 0.00
7.4 7.4 7.4 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.1 累计买入金额超出 累计买入金额超出 累计买入金额超出 累计买入金额超出期末基金资产净值 期末基金资产净值 期末基金资产净值 期末基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 002163 中航三鑫 23,242,051.35 2.70
2 600456 宝钛股份 20,948,599.99 2.43
3 600458 时代新材 19,399,296.32 2.25
4 002013 中航精机 19,332,971.44 2.25
5 000718 苏宁环球 18,493,969.20 2.15
6 600259 广晟有色 17,886,676.83 2.08
7 000915 山大华特 17,532,402.04 2.04
8 600535 天士力 17,379,301.90 2.02
9 600587 新华医疗 17,209,328.13 2.00
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
43
10 002384 东山精密 17,115,046.29 1.99
11 600055 万东医疗 16,901,384.36 1.96
12 600546 山煤国际 16,458,826.81 1.91
13 000423 东阿阿胶 16,390,796.53 1.90
14 000530 大冷股份 16,336,877.61 1.90
15 000537 广宇发展 15,604,065.47 1.81
16 600597 光明乳业 15,245,317.59 1.77
17 600425 青松建化 15,187,322.34 1.76
18 600129 太极集团 15,183,830.32 1.76
19 600825 新华传媒 15,049,184.40 1.75
20 600197 伊力特 13,813,292.74 1.60
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 7.4.2 7.4.2 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 累计卖出金额超出期末基金资产净值 累计卖出金额超出期末基金资产净值 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 600259 广晟有色 19,442,164.65 2.26
2 600535 天士力 18,710,792.41 2.17
3 002163 中航三鑫 15,728,846.76 1.83
4 600825 新华传媒 15,021,588.94 1.74
5 600425 青松建化 14,901,941.79 1.73
6 600268 国电南自 14,415,040.20 1.67
7 600831 广电网络 13,982,661.12 1.62
8 002106 莱宝高科 13,586,203.54 1.58
9 600197 伊力特 13,469,967.88 1.56
10 600770 综艺股份 13,046,506.84 1.52
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
44
11 600161 天坛生物 12,971,670.82 1.51
12 000530 大冷股份 12,599,920.36 1.46
13 600303 曙光股份 11,987,947.19 1.39
14 600456 宝钛股份 11,665,042.88 1.35
15 002063 远光软件 11,275,508.35 1.31
16 000423 东阿阿胶 11,034,904.39 1.28
17 000712 锦龙股份 9,996,390.00 1.16
18 000021 长城开发 9,774,763.52 1.14
19 000598 蓝星清洗 9,517,564.31 1.11
20 000718 苏宁环球 9,512,599.37 1.10
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 7.4.3 7.4.3 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 845,355,814.51
卖出股票的收入（成交）总额 378,912,966.13
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数
量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 7.5 7.5 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,035,000.00 5.81
其中：政策性金融债 50,035,000.00 5.81
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
45
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 18,173,846.60 2.11
7 其他 - -
8 合计 68,208,846.60 7.92
7.6 7.6 7.6 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 070420 07 农发 20 500,000 50,035,000.00 5.81
2 113001 中行转债 179,690 18,173,846.60 2.11
7.7 7.7 7.7 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 7.8 7.8 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 7.9 7.9 7.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
7.9.1 7.9.1 7.9.1 7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.9.2 7.9.2 7.9.2 7.9.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.9. 7.9. 7.9. 7.9.3 3 3 3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
46
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 267,355.20
5 应收申购款 315,708.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 583,063.73
7.9. 7.9. 7.9. 7.9.4 4 4 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 8 8 8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
8.1 8.1 8.1 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
10,894 85,003.17 298,004,468.35 32.18% 628,020,014.33 67.82%
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
47
8.2 8.2 8.2 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
98,884.23 0.01%
9 9 9 9
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年4 月 14 日）基金份额
总额
1,236,887,362.60
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
6,199,724.77
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
317,062,604.69
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额
-
本报告期期末基金份额总额 926,024,482.68
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
10 10 10 10
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
10.1 10.1 10.1 10.1
基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 10.2 10.2 10.2
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
48
10.3 10.3 10.3 10.3
涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 10.4 10.4 10.4
基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 10.5 10.5 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 10.6 10.6 10.6
管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人 托管人及其高级管理人 托管人及其高级管理人 托管人及其高级管理人员受 员受 员受 员受稽查或处罚的情况 稽查或处罚的情况 稽查或处罚的情况 稽查或处罚的情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 10.7 10.7 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中金公司 2 455,098,148.33 37.18% 379,205.26 37.26% -
齐鲁证券 1 356,724,517.59 29.15% 289,840.91 28.48% -
第一创业 1 303,104,337.45 24.77% 257,639.05 25.32% -
东方证券 1 64,573,823.27 5.28% 54,887.77 5.39% -
中信建投 1 44,386,479.00 3.63% 36,064.10 3.54% -
注：1、本基金本报告期内未发生基金租用券商交易单元的变更。
2、 （1）交易单元的选择标准
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
49
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司
备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司
业务管理委员会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的业务管理
委员会核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
中金公司 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
第一创业 - - 2,730,100,000.00 100.00% - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
10.8 10.8 10.8 10.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
海富通中小盘股票型证券投资基金基金份额
发售公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-03-05
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
50
2
海富通中小盘股票型证券投资基金新增中信
银行为代销机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-03-22
3
关于海富通旗下基金增加东莞证券有限责任
公司为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-04-06
4
海富通中小盘股票型证券投资基金基金合同
生效公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-04-15
5
关于开通海富通中小盘股票型证券投资基金
与公司旗下部分基金之间转换业务的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-05-11
6
关于海富通中小盘股票型证券投资基金开放
申购、赎回业务和开通网上直销业务并实行
申购费率优惠的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-05-11
7
关于海富通中小盘股票型证券投资基金在广
发证券、德邦证券、兴业证券、华泰证券、
光大证券、齐鲁证券、广发华福证券、华泰
联合证券开展开放式基金网上申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-05-13
8
海富通中小盘股票型证券投资基金参加中国
银行网上银行申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-05-13
9
关于海富通中小盘股票型证券投资基金在海
通证券、国泰君安证券、银河证券、中信建
投证券、东方证券、瑞银证券开展开放式基
金网上、电话、手机交易费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-05-13
10 关于海富通中小盘股票型证券投资基金在中 《中国证券报》、《上 2010-05-13
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
51
国工商银行股份有限公司开展个人电子银行
基金申购费率优惠活动的公告
海证券报》和《证券时
报》
11
关于开通中国工商银行借记卡基金网上直销
业务并实行申购费率优惠的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-05-14
12
关于海富通中小盘股票型证券投资基金开通
“定期定额申购业务”的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-05-24
13
海富通中小盘股票型证券投资基金参加华泰
联合证券有限责任公司定期定额申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-05-24
14
海富通中小盘股票型证券投资基金参加齐鲁
证券有限公司定期定额申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-05-24
15
海富通中小盘股票型证券投资基金参加中国
建设银行定期定额申购费率优惠推广活动的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-05-24
16
海富通中小盘股票型证券投资基金参加中国
银行定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-05-24
17
海富通中小盘股票型证券投资基金参加中信
建投证券有限责任公司定期定额申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-05-24
18
关于海富通中小盘股票型证券投资基金实行
网上直销定期定额申购费率优惠的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-05-25
19
海富通中小盘股票型证券投资基金参加交通
银行定期定额申购费率优惠推广活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-05-26
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
52
20
关于海富通旗下部分基金参加光大证券股份
有限公司定期定额业务推广活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-05-26
21
关于旗下部分开放式基金在中信银行开展个
人网银申购费率优惠的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-06-01
22
海富通基金管理有限公司关于旗下基金申购
中国银行股份有限公司可转换公司债券的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-06-09
23
关于海富通旗下部分基金在安信证券股份有
限公司开展网上委托申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-06-23
24
关于旗下部分基金在中国建银投资证券有限
责任公司开展网上交易费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-06-25
25
关于旗下部分基金参加浦发银行基金定投申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-06-30
26
关于旗下部分基金继续参加交通银行网上银
行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-06-30
11 11 11 11 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年4 月， 是中国首批获准成立的中外合资基金管理
公司。
从 2003 年8 月开始，海富通先后募集成立了 12 只开放式基金。截至 2010 年上半年末，
海富通管理的公募基金资产规模达 376 亿元人民币。
作为首批国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2010 年上半年
末，海富通为 50 多家企业超过 110 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
53
客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2010 年上半年末，海富通旗下专户理财管理
资产规模超过 20 亿元。2004 年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个
海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2010 年上半年末，投资咨询业务规模超过 210 亿
元人民币，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环
保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙
古库伦旗捐建了了公益林。 此外， 海富通还积极推进投资者教育工作， 推出了以“幸福投资”
为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。
2010年上半年，海富通在由中国证券报主办、银河证券、天相投顾、招商证券、海通证
券等协办的 2009 年度中国基金业金牛奖评选中荣获海外投资金牛基金公司大奖。
12 12 12 12
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
12.1 12.1 12.1 12.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通中小盘股票型证券投资基金的文件
（二）海富通中小盘股票型证券投资基金基金合同
（三）海富通中小盘股票型证券投资基金招募说明书
（四）海富通中小盘股票型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通中小盘股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 12.2 12.2 12.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层基金管理人办公地
址。
12.3 12.3 12.3 12.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
海富通中小盘股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
54
海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司
二 二 二 二〇 〇 〇 〇一 一 一 一〇 〇 〇 〇年八月二十五日 年八月二十五日 年八月二十五日 年八月二十五日
