海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
第 1 页 共 55 页
海富通强化回报混合型证券投资基金 海富通强化回报混合型证券投资基金 海富通强化回报混合型证券投资基金 海富通强化回报混合型证券投资基金
2010 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告
2010 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十五日
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
2
1 1 1 1 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 1.1 1.1 1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2010 年8 月24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年1 月1日起至 6月 30日止。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
3
1.2 1.2 1.2 1.2 目录 目录 目录 目录
1 重要提示及目录 ........................................................................................................................2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................................2
1.2 目录 ............................................................................................................................................3
2 基金简介 ....................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................7
4 管理人报告 ................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................13
5 托管人报告 ..............................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................14
6 半年度财务会计报告（未经审计）.......................................................................................14
6.1 资产负债表 ..............................................................................................................................14
6.2 利润表 ......................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................18
6.4 报表附注 ..................................................................................................................................19
7 投资组合报告 ..........................................................................................................................39
7.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...........................46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...............47
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...........................47
7.9 投资组合报告附注...................................................................................................................47
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
4
8 基金份额持有人信息...............................................................................................................48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.......................................................48
9 开放式基金份额变动...............................................................................................................48
10 重大事件揭示 ..........................................................................................................................49
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................49
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况...................................................50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................50
10.8 其他重大事件 ..........................................................................................................................51
11 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................54
12 备查文件目录 ..........................................................................................................................54
12.1 备查文件目录 ..........................................................................................................................54
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................55
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................55
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
5
2 2 2 2 基 基 基 基金简介 金简介 金简介 金简介
2.1 2.1 2.1 2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 海富通强化回报混合型证券投资基金
基金简称 海富通强化回报混合
基金主代码 519007
交易代码
519007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年5月25日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,998,897,543.65份
基金合同存续期 不定期
2.2 2.2 2.2 2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标 每年超越三年期定期存款（税前）加权平均收益率。
投资策略
本基金认为，灵活而有纪律的资产配置策略和精选证券是获得
回报的主要来源，而收益管理和风险管理是保证回报的重要手
段。因此，本基金将运用资产配置、精选证券和收益管理三个
层次的投资策略，实现基金的投资目标。
业绩比较基准 三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率
风险收益特征
追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、适中收
益的混合型基金，其长期的预期收益和风险高于债券基金，低
于股票基金。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
6
2.3 2.3 2.3 2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 奚万荣 张燕
联系电话 021-38650891 0755－83199084
信息披露负责人
电子邮箱 wrxi@hftfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 40088-40099 95555
传真 021-33830166 0755－83195201
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦 36-37 层
深圳市深南大道 7088 号招
商银行大厦
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路 66 号东亚银行金融
大厦 36-37层
深圳市深南大道 7088 号招
商银行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 邵国有 秦晓
2.4 2.4 2.4 2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 2.5 2.5 2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区金融大街27号投资广
场 23层
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
7
3 3 3 3 主要财务指标和 主要财务指标和 主要财务指标和 主要财务指标和基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 报告期 报告期 报告期 报告期（ （ （ （2010 年 年 年 年 1 月 月 月 月 1 日 日 日 日 至 至 至 至 2010 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日） ） ） ）
本期已实现收益 51,269,063.26
本期利润 -198,882,727.62
加权平均基金份额本期利润 -0.0650
本期加权平均净值利润率 -9.38%
本期基金份额净值增长率 -9.35%
3.1.2 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 报告 报告 报告 报告期末 期末 期末 期末( ( ( (2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日) ) ) )
期末可供分配利润 -1,079,354,578.17
期末可供分配基金份额利润 -0.3599
期末基金资产净值 1,919,542,965.48
期末基金份额净值 0.640
3.1.3 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 报告 报告 报告 报告期末 期末 期末 期末( ( ( (2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日) ) ) )
基金份额累计净值增长率 80.40%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值 基金净值 基金净值 基金净值表现 表现 表现 表现
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值增长 增长 增长 增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
8
增长率① 长率标准差
②
准收益率③ 准收益率标
准差④
过去一个月 -4.90% 0.96% 0.27% 0.01% -5.17% 0.95%
过去三个月 -10.49% 1.18% 0.82% 0.01% -11.31% 1.17%
过去六个月 -9.35% 1.06% 1.64% 0.01% -10.99% 1.05%
过去一年 -4.33% 1.09% 3.33% 0.01% -7.66% 1.08%
过去三年 -21.85% 1.64% 13.22% 0.01% -35.07% 1.63%
自基金合同
生效起至今
80.40% 1.58% 17.84% 0.01% 62.56% 1.57%
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金份额 份额 份额 份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较
海富通强化回报混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年5 月 25 日至 2010 年 6月 30 日）
注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今，
本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二） 、 （七）规定的比例限制及本基金投资组合
的比例范围。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
9
4 4 4 4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1
基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由
海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”。与外方股东更名相关的变更程序目前正在办理之中）于 2003年 4月 1日共同发起设
立。本海富通强化回报混合型证券投资基金是基金管理人管理的第五只开放式基金；除本基
金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、
海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资
基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海
富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证 100
指数证券投资基金（LOF）和海富通中小盘股票型证券投资基金十一只开放式基金。
4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理的简介 及基金经理助理的简介 及基金经理助理的简介 及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
蒋征
本基金的基
金经理；海
富通收益增
长混合基金
基金经理；
股票组合管
理部总监
2006-09-26 - 13 年
工商管理硕士，持有基
金从业人员资格证书。
历任中国保险信托投资
公司业务经理，嘉实基
金管理有限公司丰和基
金基金经理助理，2003
年 1月至 2004年 4月任
泰和基金基金经理，
2004年 8月至 2006年 5
月任华夏基金管理有限
公司华夏大盘精选基金
基金经理，2005 年 12
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
10
月至 2006年 5月任基金
兴安基金经理。 2006年
6 月加入海富通基金管
理有限公司。2006 年 9
月起任海富通回报基金
基金经理， 2007年 1月
至 2009年 1月兼任海富
通股票基金基金经理，
2007 年 10 月起任股票
组合管理部总监 ,2009
年 1 月起兼任海富通收
益增长混合基金基金经
理。
邵佳民
本基金的基
金经理；海
富通稳健添
利债券基金
基金经理；
固定收益组
合管理部总
监
2006-05-25 - 13 年
中国国籍，硕士，持有
基金从业人员资格证
书。历任海通证券公司
固定收益部债券业务助
理、债券销售主管、债
券分析师、债券投资部
经理。 2003年 4月任海
富通基金管理有限公司
固定收益分析师，2005
年 1月至 2008年 2月任
海富通货币市场基金基
金经理， 2006年 5 月起
任海富通强化回报混合
基金基金经理， 2007年
10 月起任固定收益组
合管理部总监， 2008年
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
11
10 月起兼任海富通稳
健添利债券基金基金经
理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 4.2 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 4.3 4.3 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控
确保公平交易制度的执行。中国证监会于 2008 年 3 月 20 日颁布了《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建
立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。
4. 4. 4. 4.3.2 3.2 3.2 3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
4.3.3 4.3.3 4.3.3 4.3.3 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为的 的 的 的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 4.4 4.4 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年上半年，A股市场的表现远低于投资者预期。宏观政策的转向、经济结构的调整
令市场对未来经济增长和企业盈利增长的预期发生了改变。一季度“跨年度行情”落空，股
市弱势震荡，而二季度在地产政策力度加大、欧洲债券危机爆发等影响下，A股更是出现了
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
12
连续向下调整。截止 6月30 日，深圳成指下跌 31.48%，上证指数跌幅 26.82%。
报告期内， 本基金对医药、 消费以及国家产业政策支持的新兴战略产业进行了重点投资。
与此同时，考虑到经济结构调整过程中可能给实体经济带来的阵痛，本基金在第二季度逐步
减少了股票仓位上的配置比例，重点回避了周期性行业，避免了经济下跌过程中周期性行业
对组合净值的负面影响。
债券市场方面，虽然中央银行继续上调存款准备金，5月份的消费物价指数也达到 3.1%
的相对高水平，但整个上半年债券市场仍然上涨，主要原因是市场流动性仍然充裕，而新发
行债券相对较少；股票一级市场和二级市场的收益下降也增加了债券的吸引力。信用债券的
上涨幅度较大，信用债券与国债之间较高的信用利差吸引了较多投资者。6 月份商业银行开
始增加资金储备，资金面出现短期的紧张局面，收益率有一定幅度的回升。可转换债券则因
为中国银行可转换债券发行导致的供给量增加，和股票市场下跌导致的估值水平下降，整体
出现调整。基金管理人在报告期提高了信用债券的投资比例，并减少了可转换债券投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-9.35%，同期基金业绩比较基准收益率为 1.64%，基金
净值落后业绩比较基准 10.99 个百分点。 基金净值跑输业绩比较基准的主要原因是市场快速
下跌的速度和幅度大大超出预期，导致本基金在市场下跌过程中减仓不够及时。
4.5 4.5 4.5 4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济和证券市场自从 2008 年国家提出四万亿以后发展到目前的地步，似乎进入一
个非常微妙的阶段。 宏观数据持续一年多的好转提供给政府很大的余地去实施中国未来经济
转型的方向。从今年上半年可以看出，政府开始收缩银根，遏制住过热的经济，提倡节能减
排，希望能从前些年重工业化的生产模式转变成绿色经济和节约经济。证券市场也迅速的调
整自己的思路，追捧政策友好型的行业板块。不过，和以前国家从轻工业化转变成重工业化
一样，这种转型是需要相当长的时间的。这就使得市场在选择方向的时候显得比较犹豫。一
方面，政策支持的行业和板块面临短期内业绩无法实现，从而导致估值偏高的尴尬问题。另
一方面，受政策打压的行业板块由于收入的稳定增长，而显得估值偏低。从长远来看，我们
始终相信国家的选择，虽然道路曲折，但是方向和目标是明确清晰的。我们愿意在市场面前
表现的更有耐心，等待市场给我们的机会。
基于上述判断，在大类资产配置上，我们将采取更加灵活的方式进行资产切换，股票仓
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
13
位的变化也将更加灵活，同时逐步增加可转换债券的配置；在行业选择上，我们将偏向于国
家经济转型政策扶持的新兴行业以及受益于消费升级和农村消费而具备持续增长力的消费
领域；同时，我们也会关注受政策打压的行业板块超跌带来的反弹机会。
债券市场方面， 基金管理人认为， 从目前的经济数据看， 通货膨胀预期在下半年会下降，
但实际的物价指标仍较高，存款利率仍是负利率；资金紧张的局面得到缓解，加上信用债券
发行总量很难进一步突破，信用债券的投资价值相对于利率产品仍存在优势。利率产品收益
率水平下降空间则不大。虽然我们认为下半年提升基准利率的概率仍非常小，世界范围的基
准利率还将处于低位，但目前国债收益率水平低于长期均值，通货膨胀中期下降的基础还不
牢固，主要是食品价格有上涨的可能，公用事业价格可能上调，应对利率产品相对谨慎，尤
其是长期债券；我们将增加购买一些流动性好的信用债券，控制利率产品的久期。
4.6 4.6 4.6 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有 3年以上的基金及相关行业工作经验、
专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新
本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管
人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委
员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政
策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采
用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 4.7 4.7 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配：无。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
14
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
5 5 5 5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 5.2 5.2 5.2 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金投资 投资 投资 投资运作遵规守信 运作遵规守信 运作遵规守信 运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计
算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 5.3 5.3 5.3 托管人对本 托管人对本 托管人对本 托管人对本半 半 半 半年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 6 6 6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ）
6.1 6.1 6.1 6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：海富通强化回报混合型证券投资基金
报告截止日：2010年 6月30 日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2009 2009 2009 2009 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
资 资 资 资 产 产 产 产： ： ： ：
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
15
银行存款 6.4.7.1 202,296,079.34 67,076,079.02
结算备付金
3,429,251.18 5,524,507.26
存出保证金
1,650,345.12 2,221,509.35
交易性金融资产 6.4.7.2 1,703,218,056.01 2,196,295,266.53
其中：股票投资
891,271,031.54 1,065,115,685.73
基金投资
- -
债券投资
811,947,024.47 1,131,179,580.80
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
9,417,486.43 50,502,294.54
应收利息 6.4.7.5 6,624,148.32 12,361,071.32
应收股利
157,322.59 -
应收申购款
42,984.30 47,586.20
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,926,835,673.29 2,334,028,314.22
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2009 2009 2009 2009 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
负 负 负 负 债 债 债 债： ： ： ：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 100,010,014.00
应付赎回款
819,596.99 2,973,589.57
应付管理人报酬
2,477,835.35 2,838,156.15
应付托管费
412,972.55 473,026.03
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
16
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,157,320.56 2,152,254.67
应交税费
86,641.60 86,641.60
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,338,340.76 1,210,423.96
负债合计
7,292,707.81 109,744,105.98
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 6.4.7.9 2,998,897,543.65 3,149,507,728.33
未分配利润 6.4.7.10 -1,079,354,578.17 -925,223,520.09
所有者权益合计
1,919,542,965.48 2,224,284,208.24
负债和所有者权益总计
1,926,835,673.29 2,334,028,314.22
注：报告截止日 2010 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.640 元，基金份额总额
2,998,897,543.65份。
6.2 6.2 6.2 6.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：海富通强化回报混合型证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
附注号 附注号 附注号 附注号
本期 本期 本期 本期
2010 2010 2010 2010年 年 年 年1 1 1 1月 月 月 月1 1 1 1日 日 日 日
至 至 至 至 2010 2010 2010 2010
年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2009 2009 2009 2009年 年 年 年1 1 1 1月 月 月 月1 1 1 1日 日 日 日
至 至 至 至 2009 2009 2009 2009
年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
-170,797,891.46 789,315,097.28
1.利息收入
5,512,658.41 11,438,741.31
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,183,013.43 1,276,273.71
债券利息收入
3,738,618.37 10,162,467.60
资产支持证券利息收 - -
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
17
入
买入返售金融资产收入
591,026.61 -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
73,825,091.64 -171,913,164.16
其中：股票投资收益 6.4.7.12 67,220,561.37 -182,838,831.53
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 536,275.14 829,286.29
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14
- -
股利收益 6.4.7.15 6,068,255.13 10,096,381.08
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -250,151,790.88 949,533,130.83
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 16,149.37 256,389.30
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
28,084,836.16 33,041,596.99
1．管理人报酬
15,766,201.35 17,501,340.89
2．托管费
2,627,700.15 2,916,890.10
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 9,426,032.15 12,381,520.94
5．利息支出
23,995.80 -
其中： 卖出回购金融资产支出
23,995.80 -
6．其他费用 6.4.7.19 240,906.71 241,845.06
三 三 三 三、 、 、 、 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额 （ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 “ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
-198,882,727.62 756,273,500.29
减：所得税费用
- -
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
18
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
-198,882,727.62 756,273,500.29
6.3 6.3 6.3 6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：海富通强化回报混合型证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010 年6 月 30 日
单位：人民币元
本期 本期 本期 本期
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日 日 日 日
至 至 至 至 2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
项目 项目 项目 项目
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,149,507,728.33 -925,223,520.09 2,224,284,208.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -198,882,727.62 -198,882,727.62
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-150,610,184.68 44,751,669.54 -105,858,515.14
其中：1.基金申购款 17,995,154.03 -5,352,736.21 12,642,417.82
2.基金赎回款 -168,605,338.71 50,104,405.75 -118,500,932.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,998,897,543.65 -1,079,354,578.17 1,919,542,965.48
项目 项目 项目 项目
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2009 2009 2009 2009 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日 日 日 日
至 至 至 至 2009 2009 2009 2009 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
19
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,265,101,900.05 -2,200,888,839.42 2,064,213,060.63
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 756,273,500.29 756,273,500.29
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-657,713,692.31 249,504,051.04 -408,209,641.27
其中：1.基金申购款 24,877,580.82 -10,447,530.58 14,430,050.24
2.基金赎回款 -682,591,273.13 259,951,581.62 -422,639,691.51
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,607,388,207.74 -1,195,111,288.09 2,412,276,919.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇
前
6.4 6.4 6.4 6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
6.4.1 6.4.1 6.4.1 6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
海富通强化回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第58 号《关于同意海富通强化回报混合型
证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型
开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,563,360,601.57
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
20
元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 63 号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案， 《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》于 2006 年
5 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,564,312,627.02 份基金份额，
其中认购资金利息折合 952,025.45 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有
限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通强化回报混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场金
融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置：股票资产
0%-95%，权证投资 0%-3%，债券 5%-95%；并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款(税前)加权平均收益
率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2010年8月25日批准报
出。
6.4.2 6.4.2 6.4.2 6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》和中国证
监会允许的有关规定编制。
6.4.3 6.4.3 6.4.3 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2010 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
6.4.4 6.4.4 6.4.4 6.4.4 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策、 、 、 、会 会 会 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 计估计与最近一期年度报告相一致的说明 计估计与最近一期年度报告相一致的说明 计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 6.4.5 6.4.5 6.4.5 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
报告期内不存在重大会计差错。
6.4.6 6.4.6 6.4.6 6.4.6 税项 税项 税项 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
21
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税
政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 6.4.7 6.4.7 6.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 6.4.7.1 6.4.7.1 6.4.7.1银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
活期存款 202,296,079.34
定期存款 -
其他存款 -
合计 202,296,079.34
6.4.7.2 6.4.7.2 6.4.7.2 6.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 965,567,179.48 891,271,031.54 -74,296,147.94
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
22
交易所市场 191,541,479.39 192,553,024.47 1,011,545.08
银行间市场 619,481,059.17 619,394,000.00 -87,059.17 债券
合计 811,022,538.56 811,947,024.47 924,485.91
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,776,589,718.04 1,703,218,056.01 -73,371,662.03
6.4.7.3 6.4.7.3 6.4.7.3 6.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/ / / /负债 负债 负债 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产／负债。
6.4.7.4 6.4.7.4 6.4.7.4 6.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 6.4.7.5 6.4.7.5 6.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
应收活期存款利息 85,671.67
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,200.20
应收债券利息 6,537,185.42
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.03
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
23
其他 91.00
合计 6,624,148.32
6.4.7.6 6.4.7.6 6.4.7.6 6.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 6.4.7.7 6.4.7.7 6.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 2,150,518.26
银行间市场应付交易费用 6,802.30
合计 2,157,320.56
6.4.7.8 6.4.7.8 6.4.7.8 6.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付赎回费 230.08
预提费用 588,110.68
合计 1,338,340.76
6.4.7.9 6.4.7.9 6.4.7.9 6.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
24
上年度末 3,149,507,728.33 3,149,507,728.33
本期申购 17,995,154.03 17,995,154.03
本期赎回（以“-”号填列） -168,605,338.71 -168,605,338.71
本期末 2,998,897,543.65 2,998,897,543.65
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 6.4.7.10 6.4.7.10 6.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -921,966,411.12 -3,257,108.97 -925,223,520.09
本期利润 51,269,063.26 -250,151,790.88 -198,882,727.62
本期基金份额交易产生的
变动数
41,034,799.52 3,716,870.02 44,751,669.54
其中：基金申购款 -4,814,589.37 -538,146.84 -5,352,736.21
基金赎回款 45,849,388.89 4,255,016.86 50,104,405.75
本期已分配利润 - - -
本期末 -829,662,548.34 -249,692,029.83 -1,079,354,578.17
6.4.7.11 6.4.7.11 6.4.7.11 6.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
活期存款利息收入 1,145,924.44
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 35,439.27
其他 1,649.72
合计 1,183,013.43
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
25
6.4.7.12 6.4.7.12 6.4.7.12 6.4.7.12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益
6.4.7.12.1 6.4.7.12.1 6.4.7.12.1 6.4.7.12.1 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益—— —— —— ——买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
卖出股票成交总额 3,068,698,090.90
减：卖出股票成本总额 3,001,477,529.53
买卖股票差价收入 67,220,561.37
6.4.7.13 6.4.7.13 6.4.7.13 6.4.7.13 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,280,868,644.44
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 1,264,434,030.33
减：应收利息总额 15,898,338.97
债券投资收益 536,275.14
6.4.7.14 6.4.7.14 6.4.7.14 6.4.7.14 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益
本基金本报告期未持有衍生工具。
6.4.7.15 6.4.7.15 6.4.7.15 6.4.7.15 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 6,068,255.13
基金投资产生的股利收益 -
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
26
合计 6,068,255.13
6.4.7.16 6.4.7.16 6.4.7.16 6.4.7.16 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
1. 交易性金融资产 -250,151,790.88
——股票投资 -256,361,633.73
——债券投资 6,209,842.85
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -250,151,790.88
6.4.7.17 6.4.7.17 6.4.7.17 6.4.7.17 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
基金赎回费收入 6,435.82
其他 8,076.16
转换费收入 1,637.39
合计 16,149.37
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转
出基金的基金资产。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
27
6.4.7.18 6.4.7.18 6.4.7.18 6.4.7.18 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
交易所市场交易费用 9,416,507.15
银行间市场交易费用 9,525.00
合计 9,426,032.15
6.4.7.19 6.4.7.19 6.4.7.19 6.4.7.19 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 178,522.11
银行费用 3,796.03
债券账户维护费 9,000.00
合计 240,906.71
6.4.8 6.4.8 6.4.8 6.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 6.4.8.1 6.4.8.1 6.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
无。
6.4.8.2 6.4.8.2 6.4.8.2 6.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 6.4.9 6.4.9 6.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
6.4. 6.4. 6.4. 6.4.9.1 9.1 9.1 9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 6.4.9.2 6.4.9.2 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
28
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 6.4.10 6.4.10 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 6.4.10.1 6.4.10.1 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股 股 股 股票交易 票交易 票交易 票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 6.4.10.2 6.4.10.2 6.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应
支付的管理费
15,766,201.35 17,501,340.89
其中：支付销售机
构的客户维护费
3,451,199.35 3,384,902.78
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
29
2010年1月1日 至 2010年6月30日 2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应
支付的托管费
2,627,700.15 2,916,890.10
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 6.4.10.3 6.4.10.3 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( ( ( (含回购 含回购 含回购 含回购) ) ) )交易 交易 交易 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 6.4.10.4 6.4.10.4 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 的情况 的情况 的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 6.4.10.5 6.4.10.5 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 202,296,079.34 1,145,924.44 39,652,146.81 1,236,310.89
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
6.4.10.6
6.4.10.6
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
30
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张）
总金额
海通证券 113001 中行转债
首 次 公 开
发行
378,300 37,827,512.55
上年度可比期间
2009年 1月 1日 至 2009年 6月 30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
6.4.11 6.4.11 6.4.11 6.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 6.4.12 6.4.12 6.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 6.4.12.1 6.4.12.1 6.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ / / /增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300087
荃银
高科
2010-05-
17
2010-08-
26
新股
网下
申购
35.60 33.80 40,503
1,441,906
.80
1,369,001
.40
-
002402
和而
泰
2010-04-
30
2010-08-
11
新股
网下
35.00 32.80 6,456
225,960.0
0
211,756.8
0
-
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
31
申购
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股/
张）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
122915
10镇
水投
2010-05-
10
2010-08-
05
债券
分销
99.95 99.95
100,00
0
9,994,862
.47
9,994,862
.47
-
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者
参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签
订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网
上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金
还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行
股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
6.4.12.2 6.4.12.2 6.4.12.2 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00000
9
中国
宝安
2010-06-
30
召
开
200
9年
度
股
东
大
会
8.60
2010-0
7-01
8.48
2,400,00
0
28,037,55
9.38
20,640,00
0.00
-
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
32
60131
8
中国
平安
2010-06-
29
重
大
资
产
重
组
44.55 - - 499,993
23,205,67
5.98
22,274,68
8.15
该股票采
用“指数
收益法”
估值，详
见公告。
注： 本基金截至 2010年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 6.4.12.3 6.4.12.3 6.4.12.3 期末债券正回购交易 期末债券正回购交易 期末债券正回购交易 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 中作为抵押的债券 中作为抵押的债券 中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 6.4.13 6.4.13 6.4.13 金融工具 金融工具 金融工具 金融工具风险 风险 风险 风险及 及 及 及管理 管理 管理 管理
6.4.13.1 6.4.13.1 6.4.13.1 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营
活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本基
金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责
制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策
等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部
控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部和风险管理部对
公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了以风险委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察
稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
33
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 6.4.13.2 6.4.13.2 6.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行招商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违
约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年 12月 31 日
A-1 521,224,000.00 499,740,000.00
A-1 以下 - -
未评级 98,170,000.00 98,280,000.00
合计 619,394,000.00 598,020,000.00
注：未评级债券全部为央行票据。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
34
长期信用评级
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年 12月 31 日
AAA 78,717,262.00 68,172,000.00
AAA 以下 113,835,762.47 191,373,400.80
未评级 - 273,614,180.00
合计 192,553,024.47 533,159,580.80
注：未评级债券全部为国债与政策性金融债。
6.4.13.3 6.4.13.3 6.4.13.3 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对流动
性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合
指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资
于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
35
6.4.13.4 6.4.13.4 6.4.13.4 6.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年 6
月 30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 202,296,079.34 - - - 202,296,079.34
结算备付
金
3,429,251.18 - - - 3,429,251.18
存出保证
金
260,000.00 - - 1,390,345.12 1,650,345.12
交易性金
融资产
698,111,262.00 74,587,000.00 39,248,762.47 891,271,031.54 1,703,218,056.01
应收利息 - - - 6,624,148.32 6,624,148.32
应收股利 - - - 157,322.59 157,322.59
应收申购
款
- - - 42,984.30 42,984.30
应收证券
清算款
- - - 9,417,486.43 9,417,486.43
资产总计 904,096,592.52 74,587,000.00 39,248,762.47 908,903,318.30 1,926,835,673.29
负债
应付证券
清算款
- - - - -
应付赎回 - - - 819,596.99 819,596.99
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
36
款
应付管理
人报酬
- - - 2,477,835.35 2,477,835.35
应付托管
费
- - - 412,972.55 412,972.55
应付交易
费用
- - - 2,157,320.56 2,157,320.56
其他负债 - - - 1,338,340.76 1,338,340.76
应交税费 - - - 86,641.60 86,641.60
负债总计 - - - 7,292,707.81 7,292,707.81
利率敏感
度缺口
904,096,592.52 74,587,000.00 39,248,762.47 901,610,610.49 1,919,542,965.48
上年度末
2009年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 67,076,079.02 - - - 67,076,079.02
结算备付
金
5,524,507.26 - - - 5,524,507.26
存出保证
金
260,000.00 - - 1,961,509.35 2,221,509.35
交易性金
融资产
769,344,180.00 267,405,400.80 94,430,000.00 1,065,115,685.73 2,196,295,266.53
应收利息 - - - 12,361,071.32 12,361,071.32
应收股利 - - - - -
应收申购
款
- - - 47,586.20 47,586.20
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
37
应收证券
清算款
- - - 50,502,294.54 50,502,294.54
资产总计 842,204,766.28 267,405,400.80 94,430,000.00 1,129,988,147.14 2,334,028,314.22
负债
应付证券
清算款
- - - 100,010,014.00 100,010,014.00
应付赎回
款
- - - 2,973,589.57 2,973,589.57
应付管理
人报酬
- - - 2,838,156.15 2,838,156.15
应付托管
费
- - - 473,026.03 473,026.03
应付交易
费用
- - - 2,152,254.67 2,152,254.67
其他负债 - - - 1,210,423.96 1,210,423.96
应交税费 - - - 86,641.60 86,641.60
负债总计 - - - 109,744,105.98 109,744,105.98
利率敏感
度缺口
842,204,766.28 267,405,400.80 94,430,000.00 1,020,244,041.16 2,224,284,208.24
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6 6 6 6.4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
分析
相关风险变量的变动
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年 12月 31 日
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
38
1.市场利率上升25个基点 减少约300.00万元 减少约537.00万元
2.市场利率下降25个基点 增加约303.00万元 增加约544.00万元
注：上述数值为约数，精确到万元。
6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 外汇 外汇 外汇 外汇风险 风险 风险 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 其他 其他 其他 其他价格风险 价格风险 价格风险 价格风险
6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年 12月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
891,271,031.54 46.43 1,065,115,685.73 47.89
衍生金融资产－权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 891,271,031.54 46.43 1,065,115,685.73 47.89
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准（附注6.4.1）以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年 12月 31 日
分析
1. 业绩比较基准（附注
6.4.1）上升5%
增加约7,774.00万元 增加约9,008.00万元
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
39
2. 业绩比较基准（附注
6.4.1）下降5%
减少约7,774.00万元 减少约9,008.00万元
注：上述数值为约数，精确到万元。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 7 7 7 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
7.1 7.1 7.1 7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 891,271,031.54 46.26
其中：股票 891,271,031.54 46.26
2 固定收益投资 811,947,024.47 42.14
其中：债券 811,947,024.47 42.14
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 205,725,330.52 10.68
6 其他各项资产 17,892,286.76 0.93
7 合计 1,926,835,673.29 100.00
7.2 7.2 7.2 7.2 期末 期末 期末 期末按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
40
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 23,859,396.50 1.24
B 采掘业 6,916,000.00 0.36
C 制造业 473,498,216.36 24.67
C0
食品、饮料 66,588,140.09 3.47
C1
纺织、服装、皮毛 2,538.00 0.00
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 19,286,098.02 1.00
C4
石油、化学、塑胶、塑料 99,924,544.40 5.21
C5
电子 6,136,173.92 0.32
C6
金属、非金属 14,285,360.00 0.74
C7
机械、设备、仪表 140,638,055.09 7.33
C8
医药、生物制品 126,637,306.84 6.60
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,157,364.00 0.16
E 建筑业 31,091,467.86 1.62
F 交通运输、仓储业 56,798,356.23 2.96
G 信息技术业 36,765,005.76 1.92
H 批发和零售贸易 47,163,656.20 2.46
I 金融、保险业 93,112,211.59 4.85
J 房地产业 18,312,009.04 0.95
K 社会服务业 7,389,348.00 0.38
L 传播与文化产业 17,992,000.00 0.94
M 综合类 75,216,000.00 3.92
合计 891,271,031.54 46.43
7.3 7.3 7.3 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
41
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600415 小商品城 2,200,000 43,032,000.00 2.24
2 600015 华夏银行 3,500,000 38,920,000.00 2.03
3 600887 伊利股份 1,150,000 33,787,000.00 1.76
4 601169 北京银行 2,631,288 31,917,523.44 1.66
5 600518 康美药业 2,200,000 27,016,000.00 1.41
6 600135 乐凯胶片 3,000,000 24,090,000.00 1.25
7 601318 中国平安 499,993 22,274,688.15 1.16
8 600379 宝光股份 1,700,000 20,995,000.00 1.09
9 600068 葛洲坝 1,999,950 20,859,478.50 1.09
10 600511 国药股份 953,416 20,755,866.32 1.08
11 000009 中国宝安 2,400,000 20,640,000.00 1.08
12 000581 威孚高科 1,500,000 20,400,000.00 1.06
13 600750 江中药业 649,236 20,028,930.60 1.04
14 000869 张 裕Ａ 249,963 19,992,040.74 1.04
15 000538 云南白药 300,000 19,350,000.00 1.01
16 600690 青岛海尔 1,000,000 19,100,000.00 1.00
17 600897 厦门空港 1,142,928 18,423,999.36 0.96
18 002117 东港股份 893,296 18,384,031.68 0.96
19 000887 中鼎股份 1,185,000 18,071,250.00 0.94
20 600037 歌华有线 1,300,000 17,992,000.00 0.94
21 600303 曙光股份 1,199,100 15,540,336.00 0.81
22 002023 海特高新 1,400,000 14,994,000.00 0.78
23 000598 蓝星清洗 800,000 14,792,000.00 0.77
24 002065 东华软件 600,000 14,460,000.00 0.75
25 002014 永新股份 895,272 14,413,879.20 0.75
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
42
26 000423 东阿阿胶 400,000 13,904,000.00 0.72
27 600352 浙江龙盛 1,500,000 13,650,000.00 0.71
28 600825 新华传媒 1,400,000 12,950,000.00 0.67
29 600391 成发科技 799,954 12,887,258.94 0.67
30 600004 白云机场 1,403,789 12,395,456.87 0.65
31 002007 华兰生物 265,647 11,975,366.76 0.62
32 000915 山大华特 1,200,000 11,544,000.00 0.60
33 600118 中国卫星 728,667 11,403,638.55 0.59
34 000998 隆平高科 550,000 10,428,000.00 0.54
35 600284 浦东建设 929,336 10,231,989.36 0.53
36 002013 中航精机 910,000 10,146,500.00 0.53
37 002123 荣信股份 304,761 9,752,352.00 0.51
38 002099 海翔药业 600,000 9,666,000.00 0.50
39 600208 新湖中宝 2,000,000 9,540,000.00 0.50
40 600406 国电南瑞 241,179 9,258,861.81 0.48
41 600597 光明乳业 1,199,956 8,831,676.16 0.46
42 002037 久联发展 677,780 8,797,584.40 0.46
43 600125 铁龙物流 650,000 8,781,500.00 0.46
44 600517 置信电气 500,000 8,655,000.00 0.45
45 600558 大西洋 503,025 8,521,243.50 0.44
46 002140 东华科技 391,800 7,389,348.00 0.38
47 000566 海南海药 400,000 7,312,000.00 0.38
48 000963 华东医药 299,950 7,132,811.00 0.37
49 600858 银座股份 275,000 6,987,750.00 0.36
50 600547 山东黄金 190,000 6,916,000.00 0.36
51 600366 宁波韵升 493,569 6,490,432.35 0.34
52 002041 登海种业 132,500 6,464,675.00 0.34
53 002243 通产丽星 649,982 6,109,830.80 0.32
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
43
54 002384 东山精密 99,950 5,764,116.50 0.30
55 600354 敦煌种业 299,985 5,597,720.10 0.29
56 600420 现代制药 400,000 5,596,000.00 0.29
57 600742 一汽富维 299,940 5,164,966.80 0.27
58 000016 深康佳Ａ 999,937 4,759,700.12 0.25
59 000616 亿城股份 1,100,000 4,708,000.00 0.25
60 600479 千金药业 300,000 4,200,000.00 0.22
61 002322 理工监测 50,000 4,175,000.00 0.22
62 600760 东安黑豹 600,000 4,110,000.00 0.21
63 600639 浦东金桥 434,189 4,064,009.04 0.21
64 002100 天康生物 199,971 3,977,423.19 0.21
65 600785 新华百货 99,983 3,281,442.06 0.17
66 600323 南海发展 249,200 3,157,364.00 0.16
67 600697 欧亚集团 109,669 2,717,597.82 0.14
68 600386 北巴传媒 239,500 2,203,400.00 0.11
69 300048 合康变频 50,000 1,875,000.00 0.10
70 002421 达实智能 49,950 1,587,910.50 0.08
71 300087 荃银高科 40,503 1,369,001.40 0.07
72 600710 常林股份 176,900 1,346,209.00 0.07
73 002351 漫步者 35,079 1,157,607.00 0.06
74 002292 奥飞动漫 36,403 902,066.34 0.05
75 600693 东百集团 43,100 437,034.00 0.02
76 600129 太极集团 48,863 363,540.72 0.02
77 002402 和而泰 6,456 211,756.80 0.01
78 000650 仁和药业 6,227 92,657.76 0.00
79 002315 焦点科技 600 39,474.00 0.00
80 600859 王府井 999 33,966.00 0.00
81 300010 立思辰 951 15,120.90 0.00
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
44
82 600563 法拉电子 300 7,110.00 0.00
83 600259 广晟有色 100 2,538.00 0.00
7.4 7.4 7.4 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601398 工商银行 112,298,847.41 5.05
2 600019 宝钢股份 83,835,611.61 3.77
3 601601 中国太保 69,362,315.53 3.12
4 600030 中信证券 65,942,606.84 2.96
5 601006 大秦铁路 59,999,690.15 2.70
6 601328 交通银行 56,408,036.82 2.54
7 601688 华泰证券 53,513,349.10 2.41
8 600068 葛洲坝 53,471,285.24 2.40
9 600016 民生银行 44,828,755.47 2.02
10 600050 中国联通 42,496,334.17 1.91
11 600196 复星医药 41,625,555.56 1.87
12 601166 兴业银行 38,509,193.28 1.73
13 601857 中国石油 37,662,978.77 1.69
14 600379 宝光股份 37,412,755.17 1.68
15 000598 蓝星清洗 37,040,724.88 1.67
16 601169 北京银行 35,976,040.06 1.62
17 600269 赣粤高速 35,695,879.33 1.60
18 600518 康美药业 34,495,741.94 1.55
19 600423 柳化股份 34,368,407.34 1.55
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
45
20 000009 中国宝安 33,941,159.56 1.53
注："买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 7.4.2 7.4.2 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601939 建设银行 95,507,972.23 4.29
2 601398 工商银行 94,155,868.08 4.23
3 600019 宝钢股份 73,407,326.59 3.30
4 600030 中信证券 67,820,316.08 3.05
5 601601 中国太保 67,624,397.19 3.04
6 601006 大秦铁路 56,653,413.20 2.55
7 600812 华北制药 55,508,974.79 2.50
8 000729 燕京啤酒 55,377,516.72 2.49
9 601688 华泰证券 54,658,278.74 2.46
10 601328 交通银行 52,159,650.26 2.35
11 600583 海油工程 51,337,700.32 2.31
12 600196 复星医药 46,319,785.65 2.08
13 600269 赣粤高速 43,885,411.72 1.97
14 600765 中航重机 39,855,220.32 1.79
15 600016 民生银行 39,651,991.41 1.78
16 600050 中国联通 39,229,467.73 1.76
17 601169 北京银行 38,154,277.35 1.72
18 000728 国元证券 34,015,154.64 1.53
19 601166 兴业银行 33,883,124.77 1.52
20 601857 中国石油 33,502,634.62 1.51
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
46
注："卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 7.4.3 7.4.3 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,083,994,509.07
卖出股票的收入（成交）总额 3,068,698,090.90
注： "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
7.5 7.5 7.5 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 98,170,000.00 5.11
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 113,835,762.47 5.93
5 企业短期融资券 521,224,000.00 27.15
6 可转债 78,717,262.00 4.10
7 其他 - -
8 合计 811,947,024.47 42.30
7.6 7.6 7.6 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
47
1 1081012 10 澜沧江 CP01 1,800,000 180,954,000.00 9.43
2 1081028 10 苏交通 CP01 1,800,000 180,288,000.00 9.39
3 1081130 10 铁道 CP02 1,000,000 99,970,000.00 5.21
4 0901038 09 央票 38 1,000,000 98,170,000.00 5.11
5 113001 中行转债 778,300 78,717,262.00 4.10
7.7 7.7 7.7 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 7.8 7.8 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 7.9 7.9 7.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
7.9.1 7.9.1 7.9.1 7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.9.2 7.9.2 7.9.2 7.9.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.9. 7.9. 7.9. 7.9.3 3 3 3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,650,345.12
2 应收证券清算款 9,417,486.43
3 应收股利 157,322.59
4 应收利息 6,624,148.32
5 应收申购款 42,984.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
48
9 合计 17,892,286.76
7.9. 7.9. 7.9. 7.9.4 4 4 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 601318 中国平安 22,274,688.15 1.16 重大资产重组
8 8 8 8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
8.1 8.1 8.1 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
139,761 21,457.33 15,616,209.42 0.52% 2,983,281,334.23 99.48%
8.2 8.2 8.2 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
9 9 9 9
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
49
基金合同生效日（2006年5 月 25 日）基金份额
总额
2,564,312,627.02
本报告期期初基金份额总额 3,149,507,728.33
本报告期基金总申购份额 17,995,154.03
减：本报告期基金总赎回份额 168,605,338.71
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,998,897,543.65
注：总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
10 10 10 10
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
10.1 10.1 10.1 10.1
基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 10.2 10.2 10.2
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
10.3 10.3 10.3 10.3
涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 10.4 10.4 10.4
基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 10.5 10.5 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
50
10.6 10.6 10.6 10.6
管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 稽查或处罚的情况 稽查或处罚的情况 稽查或处罚的情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 10.7 10.7 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东方证券 1 2,925,562,317.79 47.56% 2,486,723.69 48.18% -
英大证券 1 892,534,726.50 14.51% 725,192.21 14.05% -
国信证券 1 789,570,461.59 12.84% 671,126.21 13.00% -
招商证券 1 634,864,217.20 10.32% 515,834.00 9.99% -
中金公司 1 489,510,914.47 7.96% 416,083.88 8.06% -
高华证券 1 159,642,909.16 2.60% 135,696.46 2.63% -
东北证券 1 132,670,469.56 2.16% 107,795.62 2.09% -
中信证券 2 126,668,716.90 2.06% 102,920.36 1.99% -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
东方证券 389,342,682.82 45.01% 65,000,000.00 100.00% - -
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
51
英大证券 17,061,607.40 1.97% - - - -
国信证券 45,149,628.82 5.22% - - - -
招商证券 227,234,872.53 26.27% - - - -
中金公司 11,029,982.36 1.28% - - - -
高华证券 - - - - - -
东北证券 65,054,639.06 7.52% - - - -
中信证券 110,044,597.80 12.72% - - - -
注：1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司
备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司
业务管理委员会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的业务管理
委员会核准。
10.8 10.8 10.8 10.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分基金增加中国农业银行为“定
期定额申购业务”代销机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-01-08
2
关于海富通旗下基金增加广发华福证券有限
责任公司为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-01-12
3 关于海富通旗下部分基金参加广发华福证券 《中国证券报》、《上 2010-01-12
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
52
有限责任公司定期定额业务推广活动的公告 海证券报》和《证券时
报》
4
关于旗下部分基金在广发华福证券有限责任
公司开展网上交易费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-01-12
5
关于旗下部分基金在深圳发展银行开展网上
银行及电话银行基金申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-01-14
6
关于海富通旗下基金增加渤海证券股份有限
公司为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-02-25
7
关于调整海富通基金管理有限公司旗下基金
转换费率的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-03-10
8
关于海富通旗下部分基金参加安信证券股份
有限公司定期定额业务推广活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-03-11
9
关于海富通旗下部分基金参加湘财证券有限
责任公司定期定额业务推广活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-03-16
10
关于旗下部分开放式基金继续在中国工商银
行股份有限公司开展个人电子银行基金申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-04-01
11
关于海富通旗下部分基金在东方证券股份有
限公司开展网上、电话、手机委托申购费率
优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-04-06
12
关于海富通旗下基金增加东莞证券有限责任
公司为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-04-06
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
53
13
海富通基金管理有限公司关于调整旗下部分
基金在上海浦东发展银行定期定额投资起点
金额的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-04-08
14
关于海富通旗下部分基金参加兴业证券股份
有限公司定期定额申购费率优惠推广活动的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-04-09
15
关于旗下部分基金增加深圳发展银行为“定
期定额申购业务”代销机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-04-16
16
关于旗下部分开放式基金在深圳发展银行继
续开展基金定投及申购费率优惠推广活动的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-04-30
17
关于开通中国工商银行借记卡基金网上直销
业务并实行申购费率优惠的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-05-14
18
关于海富通旗下部分基金参加光大证券股份
有限公司定期定额业务推广活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-05-26
19
关于旗下部分开放式基金在中信银行开展个
人网银申购费率优惠的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-06-01
20
海富通基金管理有限公司关于旗下基金申购
中国银行股份有限公司可转换公司债券的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-06-09
21
关于海富通旗下部分基金在安信证券股份有
限公司开展网上委托申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-06-23
22
关于旗下部分基金参加浦发银行基金定投申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
2010-06-30
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
54
报》
23
关于旗下部分基金继续参加交通银行网上银
行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-06-30
11 11 11 11 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年4 月， 是中国首批获准成立的中外合资基金管理
公司。
从 2003 年8 月开始，海富通先后募集成立了 12 只开放式基金。截至 2010 年上半年末，
海富通管理的公募基金资产规模达 376 亿元人民币。
作为首批国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2010 年上半年
末，海富通为 50 多家企业超过 110 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定
客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2010 年上半年末，海富通旗下专户理财管理
资产规模超过 20 亿元。2004 年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个
海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2010 年上半年末，投资咨询业务规模超过 210 亿
元人民币，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环
保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙
古库伦旗捐建了了公益林。 此外， 海富通还积极推进投资者教育工作， 推出了以“幸福投资”
为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。
2010年上半年，海富通在由中国证券报主办、银河证券、天相投顾、招商证券、海通证
券等协办的 2009 年度中国基金业金牛奖评选中荣获海外投资金牛基金公司大奖。
12 12 12 12
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
12.1 12.1 12.1 12.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通强化回报混合型证券投资基金的文件
（二）海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同
海富通强化回报混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
55
（三）海富通强化回报混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通强化回报混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通强化回报混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 12.2 12.2 12.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层基金管理人办公地
址。
12.3 12.3 12.3 12.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司
二 二 二 二〇 〇 〇 〇一 一 一 一〇 〇 〇 〇年八月二十五日 年八月二十五日 年八月二十五日 年八月二十五日
