海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
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海富通风格优势股票型证券投资基金 海富通风格优势股票型证券投资基金 海富通风格优势股票型证券投资基金 海富通风格优势股票型证券投资基金
2010 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告
2010 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十五日
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
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1 1 1 1 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 1.1 1.1 1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2010 年8 月24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年1 月1日起至 6月 30日止。
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1.2 1.2 1.2 1.2 目录 目录 目录 目录
1 重要提示及目录 ........................................................................................................................2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................................2
1.2 目录 ............................................................................................................................................3
2 基金简介 ....................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................7
4 管理人报告 ................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................12
5 托管人报告 ..............................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................13
6 半年度财务会计报告（未经审计）.......................................................................................13
6.1 资产负债表 ..............................................................................................................................13
6.2 利润表 ......................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................16
6.4 报表附注 ..................................................................................................................................18
7 投资组合报告 ..........................................................................................................................40
7.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...........................50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...............50
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...........................51
7.9 投资组合报告附注...................................................................................................................51
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8 基金份额持有人信息...............................................................................................................52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.......................................................52
9 开放式基金份额变动...............................................................................................................53
10 重大事件揭示 ..........................................................................................................................53
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................53
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况...................................................54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................54
10.8 其他重大事件 ..........................................................................................................................56
11 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................58
12 备查文件目录 ..........................................................................................................................59
12.1 备查文件目录 ..........................................................................................................................59
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................60
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................60
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2 2 2 2 基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 2.1 2.1 2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 海富通风格优势股票型证券投资基金
基金简称 海富通风格优势股票
基金主代码 519013
交易代码
519013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年10月19日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,048,221,674.30份
基金合同存续期 不定期
2.2 2.2 2.2 2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标
在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下，通过积极选
择不同风格优势的股票，力争为投资者提供长期稳定的超额回
报。
投资策略
本基金将在适度的大类资产配置的基础上，运用“风格优选，
积极轮换，精选个股”策略，把握不同风格优势策略在不同阶
段的变动趋势和投资机会，并在策略内自下而上精选个股，实
现基金资产的超额收益。本基金的投资策略主要包括资产配置
策略、风格轮换策略和精选证券策略。
业绩比较基准 75％MSCI China A＋25％上证国债
风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。
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2.3 2.3 2.3 2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 奚万荣 尹东
联系电话 021-38650891 010-67595003
信息披露负责人
电子邮箱 wrxi@hftfund.com yindong@ccb.cn
客户服务电话 40088-40099 010-67595096
传真 021-33830166 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦 36-37 层
北京市西城区金融大街 25
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路 66 号东亚银行金融
大厦 36-37层
北京市西城区闹市口大街1
号院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 邵国有 郭树清
2.4 2.4 2.4 2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 2.5 2.5 2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区金融大街27号投资广
场 23层
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3 3 3 3 主要财务指标和 主要财务指标和 主要财务指标和 主要财务指标和基金净值表 基金净值表 基金净值表 基金净值表现 现 现 现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 报告期 报告期 报告期 报告期（ （ （ （2010 年 年 年 年 1 月 月 月 月 1 日 日 日 日 至 至 至 至 2010 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日） ） ） ）
本期已实现收益 134,816,565.26
本期利润 -1,440,243,626.74
加权平均基金份额本期利润 -0.1958
本期加权平均净值利润率 -18.08%
本期基金份额净值增长率 -15.98%
3.1.2 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 报告 报告 报告 报告期末 期末 期末 期末( ( ( (2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日) ) ) )
期末可供分配利润 -472,083,059.65
期末可供分配基金份额利润 -0.0587
期末基金资产净值 7,576,138,614.65
期末基金份额净值 0.941
3.1.3 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 报告 报告 报告 报告期末 期末 期末 期末( ( ( (2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日) ) ) )
基金份额累计净值增长率 96.74%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值增长 增长 增长 增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
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② 准差④
过去一个月 -9.08% 1.58% -6.08% 1.25% -3.00% 0.33%
过去三个月 -16.80% 1.70% -17.45% 1.33% 0.65% 0.37%
过去六个月 -15.98% 1.48% -20.29% 1.17% 4.31% 0.31%
过去一年 -3.61% 1.73% -11.09% 1.39% 7.48% 0.34%
过去三年 -4.53% 2.01% -16.50% 1.76% 11.97% 0.25%
自基金合同
生效起至今
96.74% 1.96% 81.37% 1.76% 15.37% 0.20%
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金份额 份额 份额 份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较
海富通风格优势股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年 10 月19日至 2010 年6 月 30 日）
注：1、根据基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，即 2006 年
10 月 19 日至 2007年 4月18 日。建仓期满至今，本基金的各项投资比例已达到基金合同第
十二条（二） 、 （六）中规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
2、为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自 2007 年1月 1 日起
调整海富通风格优势股票基金业绩比较基准中股票部分的基准。 原比较基准中的上证指数将
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调整为 MSCI China A 指数，相应的基准权重不变。
4 4 4 4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1
基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理情况 情况 情况 情况
4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由
海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”。与外方股东更名相关的变更程序目前正在办理之中）于 2003年 4月 1日共同发起设
立。本海富通风格优势股票型证券投资基金是基金管理人管理的第六只开放式基金；除本基
金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、
海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资
基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海
富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证 100
指数证券投资基金（LOF）和海富通中小盘股票型证券投资基金十一只开放式基金。
4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理的简介 及基金经理助理的简介 及基金经理助理的简介 及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
康赛波
本基金的基
金经理
2007-08-06 - 13 年
中国国籍，金融学士，
持有基金从业人员资格
证书。1997 年至 1999
年工作于湘财证券有限
责任公司，主要从事投
资管理业务； 1999 年至
2000 年工作于大成基
金管理有限公司，从事
研发及投资管理业务；
2001年 2月起加入湘财
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合丰基金管理公司筹备
组， 2003 年 4 月至 2005
年 4 月任泰达荷银合丰
稳定基金基金经理；
2005 年 4 月至 2006 年
12 月担任泰达荷银风
险预算股票基金基金经
理； 2006 年 5 月至 2007
年 4 月担任泰达荷银效
率基金基金经理；2007
年 5 月加入海富通基金
管理有限公司， 2007年
8 月起任海富通风格优
势股票基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 4.2 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 4.3 4.3 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控
确保公平交易制度的执行。中国证监会于 2008 年 3 月 20 日颁布了《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建
立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。
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4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
4.3.3 4.3.3 4.3.3 4.3.3 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为的 的 的 的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 4.4 4.4 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年上半年，A股市场的表现远低于投资者预期。宏观政策的转向、经济结构的调整
令市场对未来经济增长和企业盈利增长的预期发生了改变。一季度“跨年度行情”落空，股
市弱势震荡，而二季度在地产政策力度加大、欧洲债券危机爆发等影响下，A股更是出现了
连续向下调整。截止 6月30 日，深圳成指下跌 31.48%，上证指数跌幅 26.82%。
报告期内，本基金对医药、消费以及国家产业政策支持的七大新兴战略产业进行了重点
投资，特别加大了消费类行业的配置。 本基金小幅降低了股票仓位配置，同时保持对周期
性行业低配，避免了经济下跌过程中周期性行业对组合净值的负面影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-15.98%，同期基金业绩比较基准收益率为-20.29%，基
金净值跑赢业绩比较基准4.31个百分点。
4.5 4.5 4.5 4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济和证券市场自从 2008 年国家提出四万亿以后发展到目前的地步，似乎进入一
个非常微妙的阶段。 宏观数据持续一年多的好转提供给政府很大的余地去实施中国未来经济
转型的方向。从今年上半年可以看出，政府开始收缩银根，遏制住过热的经济，提倡节能减
排，希望能从前些年重工业化的生产模式转变成绿色经济和节约经济。证券市场也迅速的调
整自己的思路，追捧政策友好型的行业板块。不过，和以前国家从轻工业化转变成重工业化
一样，这种转型是需要相当长的时间的。这就使得市场在选择方向的时候显得比较犹豫。一
方面，政策支持的行业和板块面临短期内业绩无法实现，从而导致估值偏高的尴尬问题。另
一方面，受政策打压的行业板块由于收入的稳定增长，而显得估值偏低。从长远来看，我们
始终相信国家的选择，虽然道路曲折，但是方向和目标是明确清晰的。我们愿意在市场面前
表现的更有耐心，等待市场给我们的机会。
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4.6 4.6 4.6 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有 3年以上的基金及相关行业工作经验、
专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新
本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管
人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委
员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。基金会计部
按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政
策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采
用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 4.7 4.7 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一
次，最多分配 6 次，单次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
5 5 5 5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
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5.2 5.2 5.2 5.2 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金 托管人对报告期内本基金投资 投资 投资 投资运作遵规守信 运作遵规守信 运作遵规守信 运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明
本报告期，中国建设银行股份有限公司按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他
有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基
金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 5.3 5.3 5.3 托管人对本 托管人对本 托管人对本 托管人对本半 半 半 半年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
中国建设银行股份有限公司复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
6 6 6 6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ）
6.1 6.1 6.1 6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：海富通风格优势股票型证券投资基金
报告截止日：2010年 6月30 日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2009 2009 2009 2009 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
资 资 资 资 产 产 产 产： ： ： ：
银行存款 6.4.7.1 291,077,794.15 503,598,888.61
结算备付金
21,276,898.81 28,747,969.10
存出保证金
5,987,870.07 5,401,517.65
交易性金融资产 6.4.7.2 7,237,625,604.82 6,727,212,122.10
其中：股票投资
6,620,362,449.82 6,727,212,122.10
基金投资
- -
债券投资
617,263,155.00 -
资产支持证券投资
- -
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
14
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
56,814,187.79 77,405,138.84
应收利息 6.4.7.5 6,416,572.26 136,257.72
应收股利
1,023,524.89 -
应收申购款
1,952,691.90 16,664,700.62
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
7,622,175,144.69 7,359,166,594.64
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2009 2009 2009 2009 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
负 负 负 负 债 债 债 债： ： ： ：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
20,617,970.18 13,794,606.24
应付管理人报酬
10,380,651.96 9,452,440.82
应付托管费
1,730,108.66 1,575,406.79
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 11,893,293.21 10,371,977.26
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,414,506.03 1,262,006.12
负债合计
46,036,530.04 36,456,437.23
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
15
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 6.4.7.9 8,048,221,674.30 6,536,483,840.29
未分配利润 6.4.7.10 -472,083,059.65 786,226,317.12
所有者权益合计
7,576,138,614.65 7,322,710,157.41
负债和所有者权益总计
7,622,175,144.69 7,359,166,594.64
注：报告截止日 2010 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.941 元，基金份额总额
8,048,221,674.30份。
6.2 6.2 6.2 6.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：海富通风格优势股票型证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
附注号 附注号 附注号 附注号
本期 本期 本期 本期
2010 2010 2010 2010年 年 年 年1 1 1 1月 月 月 月1 1 1 1日 日 日 日
至 至 至 至 2010 2010 2010 2010
年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2009 2009 2009 2009年 年 年 年1 1 1 1月 月 月 月1 1 1 1日 日 日 日
至 至 至 至 2009 2009 2009 2009
年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
-1,330,238,547.78 1,767,446,214.43
1.利息收入
5,157,753.66 2,216,391.91
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,738,181.64 2,214,541.51
债券利息收入
1,686,308.75 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收入
733,263.27 1,850.40
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
238,253,445.12 649,303,055.16
其中：股票投资收益 6.4.7.12 216,997,269.54 626,896,320.21
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收 - -
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
16
益
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 21,256,175.58 22,406,734.95
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -1,575,060,192.00 1,115,038,038.60
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 1,410,445.44 888,728.76
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
110,005,078.96 66,124,555.97
1．管理人报酬
59,198,602.36 26,923,013.19
2．托管费
9,866,433.77 4,487,168.86
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 40,185,732.86 34,450,973.57
5．利息支出
472,813.00 -
其中： 卖出回购金融资产支出
472,813.00 -
6．其他费用 6.4.7.19 281,496.97 263,400.35
三 三 三 三、 、 、 、 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额 （ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 “ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
-1,440,243,626.74 1,701,321,658.46
减：所得税费用
- -
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净 净 净 净亏损以 亏损以 亏损以 亏损以“ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
-1,440,243,626.74 1,701,321,658.46
6.3 6.3 6.3 6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：海富通风格优势股票型证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目 项目 项目 项目
本期 本期 本期 本期
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
17
2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日 日 日 日
至 至 至 至 2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,536,483,840.29 786,226,317.12 7,322,710,157.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,440,243,626.74 -1,440,243,626.74
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
1,511,737,834.01 181,934,249.97 1,693,672,083.98
其中：1.基金申购款 2,708,513,582.51 291,962,473.59 3,000,476,056.10
2.基金赎回款 -1,196,775,748.50 -110,028,223.62 -1,306,803,972.12
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
8,048,221,674.30 -472,083,059.65 7,576,138,614.65
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2009 2009 2009 2009 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日 日 日 日
至 至 至 至 2009 2009 2009 2009 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
项目 项目 项目 项目
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,274,034,712.14 -970,914,537.67 2,303,120,174.47
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,701,321,658.46 1,701,321,658.46
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
1,986,359,424.64 57,277,096.45 2,043,636,521.09
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
18
其中：1.基金申购款 2,982,827,431.46 102,310,954.81 3,085,138,386.27
2.基金赎回款 -996,468,006.82 -45,033,858.36 -1,041,501,865.18
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
5,260,394,136.78 787,684,217.24 6,048,078,354.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇
前
6.4 6.4 6.4 6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
6.4.1 6.4.1 6.4.1 6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
海富通风格优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第179 号 《关于同意海富通风格优势股票型
证券投资基金设立的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
2,217,258,171.44 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)
第 136 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《海富通风格优势股票型证券投资基金
基金合同》于 2006 年 10 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,218,085,859.91份基金份额，其中认购资金利息折合 827,688.47 份基金份额。本基金的
基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通风格优势股票型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企
业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融
工具。 在通常市场情况下， 基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%， 权证投资 0%-3%，
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
19
现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的
5%-40%， 其中基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：75%MSCI China A指数＋25%上证国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2010年8月25日批准报
出。
6.4.2 6.4.2 6.4.2 6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》和中国证
监会允许的有关规定编制。
6.4.3 6.4.3 6.4.3 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金 2010 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4 6.4.4 6.4.4 6.4.4 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策、 、 、 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 6.4.5 6.4.5 6.4.5 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
报告期内不存在重大会计差错。
6.4.6 6.4.6 6.4.6 6.4.6 税项 税项 税项 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
20
司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 自 2008 年 9 月 19 日起基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股
票不征收股票交易印花税。
6.4.7 6.4.7 6.4.7 6.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 6.4.7.1 6.4.7.1 6.4.7.1银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
活期存款 291,077,794.15
定期存款 -
其他存款 -
合计 291,077,794.15
6.4.7.2 6.4.7.2 6.4.7.2 6.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 7,578,438,218.09 6,620,362,449.82 -958,075,768.27
交易所市场 144,887,904.29 146,223,155.00 1,335,250.71
银行间市场 472,059,520.00 471,040,000.00 -1,019,520.00 债券
合计 616,947,424.29 617,263,155.00 315,730.71
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,195,385,642.38 7,237,625,604.82 -957,760,037.56
6.4.7.3 6.4.7.3 6.4.7.3 6.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/ / / /负债 负债 负债 负债
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
21
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 6.4.7.4 6.4.7.4 6.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 6.4.7.5 6.4.7.5 6.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
应收活期存款利息 76,402.89
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 7,446.90
应收债券利息 6,332,719.72
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 2.75
其他 -
合计 6,416,572.26
6.4.7.6 6.4.7.6 6.4.7.6 6.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 6.4.7.7 6.4.7.7 6.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
22
2010年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 11,886,273.75
银行间市场应付交易费用 7,019.46
合计 11,893,293.21
6.4.7.8 6.4.7.8 6.4.7.8 6.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付赎回费 57,055.50
应付后端申购费 -
债券利息税 -
预提费用 607,450.53
银行手续费 -
合计 1,414,506.03
6.4.7.9 6.4.7.9 6.4.7.9 6.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,536,483,840.29 6,536,483,840.29
本期申购 2,708,513,582.51 2,708,513,582.51
本期赎回（以“-”号填列） -1,196,775,748.50 -1,196,775,748.50
本期末 8,048,221,674.30 8,048,221,674.30
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 6.4.7.10 6.4.7.10 6.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
23
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,222,775,803.50 -1,436,549,486.38 786,226,317.12
本期利润 134,816,565.26 -1,575,060,192.00 -1,440,243,626.74
本期基金份额交易产生的
变动数
578,178,617.34 -396,244,367.37 181,934,249.97
其中：基金申购款 1,023,152,066.10 -731,189,592.51 291,962,473.59
基金赎回款 -444,973,448.76 334,945,225.14 -110,028,223.62
本期已分配利润 - - -
本期末 2,935,770,986.10 -3,407,854,045.75 -472,083,059.65
6.4.7.11 6.4.7.11 6.4.7.11 6.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
活期存款利息收入 2,498,596.98
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 147,190.27
其他 92,394.39
合计 2,738,181.64
6.4.7.12 6.4.7.12 6.4.7.12 6.4.7.12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益
6.4.7.12.1 6.4.7.12.1 6.4.7.12.1 6.4.7.12.1 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益—— —— —— ——买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
24
卖出股票成交总额 12,794,057,743.07
减：卖出股票成本总额 12,577,060,473.53
买卖股票差价收入 216,997,269.54
6.4.7.13 6.4.7.13 6.4.7.13 6.4.7.13 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
本基金本报告期未产生债券投资收益。
6.4.7.14 6.4.7.14 6.4.7.14 6.4.7.14 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益
本基金本报告期未持有衍生工具。
6.4.7.15 6.4.7.15 6.4.7.15 6.4.7.15 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 21,256,175.58
基金投资产生的股利收益 -
合计 21,256,175.58
6.4.7.16 6.4.7.16 6.4.7.16 6.4.7.16 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
1. 交易性金融资产 -1,575,060,192.00
——股票投资 -1,575,375,922.71
——债券投资 315,730.71
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
25
3.其他 -
合计 -1,575,060,192.00
6.4.7.17 6.4.7.17 6.4.7.17 6.4.7.17 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
基金赎回费收入 1,347,859.28
转换费收入 32,111.55
印花税返还 30,474.61
合计 1,410,445.44
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入基
金资产。
6.4.7.18 6.4.7.18 6.4.7.18 6.4.7.18 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
交易所市场交易费用 40,184,082.86
银行间市场交易费用 1,650.00
合计 40,185,732.86
6.4.7.19 6.4.7.19 6.4.7.19 6.4.7.19 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
审计费用 68,928.42
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
26
信息披露费 178,522.11
银行费用 25,046.44
账户维护费 9,000.00
合计 281,496.97
6.4.8 6.4.8 6.4.8 6.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 6.4.8.1 6.4.8.1 6.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
无。
6.4.8.2 6.4.8.2 6.4.8.2 6.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 6.4.9 6.4.9 6.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
6.4.9 6.4.9 6.4.9 6.4.9.1 .1 .1 .1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 6.4.9.2 6.4.9.2 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
行”)
基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 6.4.10 6.4.10 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联 本报告期及上年度可比期间的关联 本报告期及上年度可比期间的关联 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 方交易 方交易 方交易
6.4.10.1 6.4.10.1 6.4.10.1 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
成交金额
占当期股
票成交总
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
27
额的比例 额的比例
海通证券 3,527,832,063.48 13.15% 5,949,523,225.72 25.80%
6.4.10.1.2 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 2,935,019.34 13.04% 1,207,161.06 10.16%
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 5,001,265.80 25.80% 3,141,081.28 26.78%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管
费和经手费后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
6.4.10.2 6.4.10.2 6.4.10.2 6.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应
支付的管理费
59,198,602.36 26,923,013.19
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
28
其中：支付销售机
构的客户维护费
5,382,107.05 4,188,104.36
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费是按前一日基金资产净值的年费
率（1.5%）计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应
支付的托管费
9,866,433.77 4,487,168.86
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值的年费率
（0.25%）计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 6.4.10.3 6.4.10.3 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( ( ( (含回购 含回购 含回购 含回购) ) ) )交易 交易 交易 交易
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银
行
- -
250,000,000.0
0
18,659.11 - -
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
29
联方名称
- - - - - - -
6.4.10.4 6.4.10.4 6.4.10.4 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4 6.4 6.4 6.4.10.4.2 .10.4.2 .10.4.2 .10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 6.4.10.5 6.4.10.5 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 291,077,794.15 2,498,596.98 854,384,607.87 2,047,356.51
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
6.4.10.6
6.4.10.6
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2010年 1月 1日 至 2010年 6月 30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张）
总金额
海通证券 113001 中行转债
首 次 公 开
发行
945,750 94,575,000.00
上年度可比期间
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
30
2009年 1月 1日 至 2009年 6月 30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
6.4.11 6.4.11 6.4.11 6.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 6.4.12 6.4.12 6.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （2010 2010 2010 2010 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 6.4.12.1 6.4.12.1 6.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ / / /增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002399
海普
瑞
2010-04-
28
2010-08-
06
新股
网下
申购
148.0
0
117.03 43,931
6,501,788
.00
5,141,244
.93
-
002407
多氟
多
2010-05-
06
2010-08-
18
新股
网下
申购
39.39 41.65 13,740
541,218.6
0
572,271.0
0
-
300077
国民
技术
2010-04-
23
2010-08-
02
新股
网下
申购
87.50 116.75 46,007
4,025,612
.50
5,371,317
.25
-
300087
荃银
高科
2010-05-
17
2010-08-
26
新股
网下
35.60 33.80 40,503
1,441,906
.80
1,369,001
.40
-
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
31
申购
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新
股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购
由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行
结束之日起 12个月内不得转让。
6.4.12.2 6.4.12.2 6.4.12.2 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60081
6
安信
信托
2010-06-
02
重
大
事
项
未
公
告
13.60 - -
2,727,46
1
52,875,29
5.14
37,093,46
9.60
-
60131
8
中国
平安
2010-06-
29
重
大
资
产
重
组
44.55 - -
2,999,95
6
143,840,7
21.29
133,648,0
39.80
该股票采
用＂指数
收益法＂
估值，详
见公告。
60064
9
城投
控股
2010-06-
30
召
开
200
8.57
2010-0
7-01
8.35 409,046
5,207,732.
65
3,505,524.
22
-
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
32
9年
度
股
东
大
会
00000
9
中国
宝安
2010-06-
30
召
开
200
9年
度
股
东
大
会
8.60
2010-0
7-01
8.48
7,631,94
4
86,270,21
8.60
65,634,71
8.40
-
注： 本基金截至 2010年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 6.4.12.3 6.4.12.3 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 6.4.13 6.4.13 6.4.13 金融工具 金融工具 金融工具 金融工具风险 风险 风险 风险及 及 及 及管理 管理 管理 管理
6.4.13.1 6.4.13.1 6.4.13.1 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的
金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
33
间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责
制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策
等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部
控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部和风险管理部对
公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了以风险委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察
稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 6.4.13.2 6.4.13.2 6.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2009 年12月31 日，本基金
未持有信用类债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
34
2010年 6月 30日 2009年 12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 471,040,000.00 -
合计 471,040,000.00 -
注：未评级债券全部为央行票据。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年 12月 31 日
AAA 146,223,155.00 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 146,223,155.00 -
注：未评级债券全部为国债与政策性金融债。
6.4.13.3 6.4.13.3 6.4.13.3 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对流动
性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合
指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资
于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
35
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.13.4 6.4.13.4 6.4.13.4 6.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结
算备付金等。
6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年 6
月 30日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
291,077,794.
15
- - - - - -
291,077,
794.15
结算备付
金
21,276,898.8
1
- - - - - -
21,276,8
98.81
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
36
存出保证
金
- - - - - -
5,987,87
0.07
5,987,87
0.07
交易性金
融资产
-
274,820,
000.00
342,443,
155.00
- - -
6,620,36
2,449.82
7,237,62
5,604.82
应收证券
清算款
- - - - - -
56,814,1
87.79
56,814,1
87.79
应收利息 - - - - - -
6,416,57
2.26
6,416,57
2.26
应收股利 - - - - - -
1,023,52
4.89
1,023,52
4.89
应收申购
款
50,691.40 - - - - -
1,902,00
0.50
1,952,69
1.90
资产总计
312,405,384.
36
274,820,
000.00
342,443,
155.00
- - -
6,692,50
6,605.33
7,622,17
5,144.69
负债
应付赎回
款
- - - - - -
20,617,9
70.18
20,617,9
70.18
应付管理
人报酬
- - - - - -
10,380,6
51.96
10,380,6
51.96
应付托管
费
- - - - - -
1,730,10
8.66
1,730,10
8.66
应付交易
费用
- - - - - -
11,893,2
93.21
11,893,2
93.21
其他负债 - - - - - -
1,414,50
6.03
1,414,50
6.03
负债总计 - - - - - -
46,036,5
30.04
46,036,5
30.04
利率敏感 312,405,384. 274,820, 342,443, - - - 6,646,47 7,576,13
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
37
度缺口 36 000.00 155.00 0,075.29 8,614.65
上年度末
2009年12
月31日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 - - -
503,598,
888.61
- - -
503,598,
888.61
结算备付
金
- - -
28,747,9
69.10
- - -
28,747,9
69.10
存出保证
金
- - - - - -
5,401,51
7.65
5,401,51
7.65
交易性金
融资产
- - - - - -
6,727,21
2,122.10
6,727,21
2,122.10
应收证券
清算款
- - - - - -
77,405,1
38.84
77,405,1
38.84
应收利息 - - - - - -
136,257.
72
136,257.
72
应收股利 - - - - - - - -
应收申购
款
- - -
14,999,0
00.00
- -
1,665,70
0.62
16,664,7
00.62
资产总计 - - -
547,345,
857.71
- -
6,811,82
0,736.93
7,359,16
6,594.64
负债
应付赎回
款
- - - - - -
13,794,6
06.24
13,794,6
06.24
应付管理
人报酬
- - - - - -
9,452,44
0.82
9,452,44
0.82
应付托管 - - - - - - 1,575,40 1,575,40
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
38
费 6.79 6.79
应付交易
费用
- - - - - -
10,371,9
77.26
10,371,9
77.26
其他负债 - - - - - -
1,262,00
6.12
1,262,00
6.12
负债总计 - - - - - -
36,456,4
37.23
36,456,4
37.23
利率敏感
度缺口
- - -
547,345,
857.71
- -
6,775,36
4,299.70
7,322,71
0,157.41
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6 6 6 6.4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 .4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年 12月 31 日
1.市场利率上升25个基点 减少约222.00万元 -
分析
2.市场利率下降25个基点 增加约225.00万元 -
注：于 2009 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于
本基金资产净值无重大影响。
上述数值为约数，精确到万元。
6.4 6.4 6.4 6.4.13.4.2 .13.4.2 .13.4.2 .13.4.2 外汇 外汇 外汇 外汇风险 风险 风险 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 其他 其他 其他 其他价格风险 价格风险 价格风险 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
39
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基金资
产的 60%-95%，权证投资 0%-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年 12月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
6,620,362,449.82 87.38 6,727,212,122.10 91.87
衍生金融资产－权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 6,620,362,449.82 87.38 6,727,212,122.10 91.87
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
40
影响金额（单位：人民币）
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年 12月 31 日
1. 业绩比较基准(附注
6.4.1)上升5%
增加约40,532.00万元 增加约38,810.00万元
2. 业绩比较基准(附注
6.4.1)下降5%
减少约40,532.00万元 减少约38,810.00万元
注：上述数值为约数，精确到万元。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 7 7 7 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
7.1 7.1 7.1 7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 6,620,362,449.82 86.86
其中：股票 6,620,362,449.82 86.86
2 固定收益投资 617,263,155.00 8.10
其中：债券 617,263,155.00 8.10
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
41
5 银行存款和结算备付金合计 312,354,692.96 4.10
6 其他各项资产 72,194,846.91 0.95
7 合计 7,622,175,144.69 100.00
7.2 7.2 7.2 7.2 期末 期末 期末 期末按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 24,335,673.68 0.32
B 采掘业 374,777,850.23 4.95
C 制造业 3,749,492,193.33 49.49
C0
食品、饮料 560,699,726.53 7.40
C1
纺织、服装、皮毛 100,908,993.65 1.33
C2
木材、家具 27,248,566.62 0.36
C3
造纸、印刷 49,914,970.24 0.66
C4
石油、化学、塑胶、塑料 623,310,387.39 8.23
C5
电子 87,343,990.35 1.15
C6
金属、非金属 346,504,633.48 4.57
C7
机械、设备、仪表 1,343,138,489.74 17.73
C8
医药、生物制品 583,946,787.49 7.71
C99
其他制造业 26,475,647.84 0.35
D 电力、煤气及水的生产和供应业 31,225,472.03 0.41
E 建筑业 180,006,521.59 2.38
F 交通运输、仓储业 83,205,840.77 1.10
G 信息技术业 665,910,351.18 8.79
H 批发和零售贸易 478,687,263.54 6.32
I 金融、保险业 650,749,236.87 8.59
J 房地产业 14,232,809.52 0.19
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
42
K 社会服务业 76,765,744.84 1.01
L 传播与文化产业 22,142,906.64 0.29
M 综合类 268,830,585.60 3.55
合计 6,620,362,449.82 87.38
7.3 7.3 7.3 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600547 山东黄金 5,609,803 204,196,829.20 2.70
2 000858 五 粮 液 8,277,302 200,559,027.46 2.65
3 600519 贵州茅台 1,397,338 177,964,967.68 2.35
4 000792 盐湖钾肥 3,902,045 152,179,755.00 2.01
5 601169 北京银行 11,999,995 145,559,939.35 1.92
6 002065 东华软件 6,000,000 144,600,000.00 1.91
7 601318 中国平安 2,999,956 133,648,039.80 1.76
8 600739 辽宁成大 5,000,000 125,800,000.00 1.66
9 600415 小商品城 5,900,971 115,422,992.76 1.52
10 600111 包钢稀土 3,209,680 113,975,736.80 1.50
11 601601 中国太保 5,000,000 113,850,000.00 1.50
12 600416 湘电股份 5,099,913 113,626,061.64 1.50
13 600195 中牧股份 4,600,000 108,928,000.00 1.44
14 600000 浦发银行 7,800,000 106,080,000.00 1.40
15 600312 平高电气 10,323,985 104,994,927.45 1.39
16 000598 蓝星清洗 5,600,199 103,547,679.51 1.37
17 600118 中国卫星 6,602,677 103,331,895.05 1.36
18 600315 上海家化 3,273,369 99,805,020.81 1.32
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
43
19 600518 康美药业 8,003,175 98,278,989.00 1.30
20 600893 航空动力 3,965,402 96,121,344.48 1.27
21 600271 航天信息 6,113,096 90,962,868.48 1.20
22 600970 中材国际 5,009,237 90,166,266.00 1.19
23 600511 国药股份 3,600,829 78,390,047.33 1.03
24 600036 招商银行 6,000,000 78,060,000.00 1.03
25 600690 青岛海尔 4,031,024 76,992,558.40 1.02
26 002140 东华科技 4,070,294 76,765,744.84 1.01
27 600276 恒瑞医药 1,899,830 74,226,358.10 0.98
28 002024 苏宁电器 6,347,661 72,363,335.40 0.96
29 000519 银河动力 5,000,000 70,600,000.00 0.93
30 000527 美的电器 6,009,741 68,511,047.40 0.90
31 600122 宏图高科 6,002,599 68,489,654.59 0.90
32 600586 金晶科技 7,607,092 68,159,544.32 0.90
33 000009 中国宝安 7,631,944 65,634,718.40 0.87
34 002091 江苏国泰 2,926,102 65,135,030.52 0.86
35 000061 农 产 品 3,996,139 63,458,687.32 0.84
36 600812 华北制药 6,698,605 63,167,845.15 0.83
37 000404 华意压缩 6,055,017 62,911,626.63 0.83
38 000425 徐工机械 2,000,989 61,290,293.07 0.81
39 600879 航天电子 5,998,754 59,987,540.00 0.79
40 600439 瑞贝卡 6,606,290 57,144,408.50 0.75
41 600860 *ST 北人 8,536,373 55,486,424.50 0.73
42 600475 华光股份 3,997,678 54,168,536.90 0.71
43 000623 吉林敖东 2,000,865 53,142,974.40 0.70
44 601168 西部矿业 4,999,951 48,949,520.29 0.65
45 000651 格力电器 2,599,892 48,877,969.60 0.65
46 600570 恒生电子 3,244,501 48,732,405.02 0.64
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
44
47 600135 乐凯胶片 6,008,446 48,247,821.38 0.64
48 600060 海信电器 3,995,712 48,148,329.60 0.64
49 600428 中远航运 6,608,508 47,449,087.44 0.63
50 600549 厦门钨业 2,600,220 47,324,004.00 0.62
51 600718 东软集团 2,600,000 46,956,000.00 0.62
52 600485 中创信测 3,601,771 46,714,969.87 0.62
53 600161 天坛生物 1,989,593 46,476,892.48 0.61
54 600391 成发科技 2,882,510 46,437,236.10 0.61
55 600480 凌云股份 3,999,895 45,958,793.55 0.61
56 000983 西山煤电 2,508,998 45,563,403.68 0.60
57 002007 华兰生物 1,000,000 45,080,000.00 0.60
58 601299 中国北车 9,313,060 45,075,210.40 0.59
59 600284 浦东建设 3,996,267 43,998,899.67 0.58
60 600309 烟台万华 3,001,420 43,790,717.80 0.58
61 000712 锦龙股份 2,609,695 43,764,585.15 0.58
62 600770 综艺股份 2,600,503 41,868,098.30 0.55
63 000538 云南白药 642,173 41,420,158.50 0.55
64 000887 中鼎股份 2,595,716 39,584,669.00 0.52
65 600479 千金药业 2,800,283 39,203,962.00 0.52
66 600038 哈飞股份 1,901,927 38,628,137.37 0.51
67 600406 国电南瑞 1,001,303 38,440,022.17 0.51
68 600456 宝钛股份 1,999,957 38,379,174.83 0.51
69 600816 安信信托 2,727,461 37,093,469.60 0.49
70 600825 新华传媒 3,995,279 36,956,330.75 0.49
71 600693 东百集团 3,607,873 36,583,832.22 0.48
72 600176 中国玻纤 2,199,969 35,375,501.52 0.47
73 600895 张江高科 3,999,116 34,592,353.40 0.46
74 600580 卧龙电气 2,000,308 34,565,322.24 0.46
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
45
75 600501 航天晨光 3,606,522 34,334,089.44 0.45
76 600581 八一钢铁 3,609,809 33,860,008.42 0.45
77 000800 一汽轿车 2,200,775 33,451,780.00 0.44
78 601958 金钼股份 2,718,546 33,084,704.82 0.44
79 000839 中信国安 2,999,906 33,058,964.12 0.44
80 000788 西南合成 3,376,309 29,914,097.74 0.39
81 600028 中国石化 3,653,237 28,568,313.34 0.38
82 600737 中粮屯河 2,999,912 28,169,173.68 0.37
83 600292 九龙电力 3,234,533 27,719,947.81 0.37
84 600517 置信电气 1,600,000 27,696,000.00 0.37
85 600337 美克股份 3,995,391 27,248,566.62 0.36
86 000581 威孚高科 1,999,995 27,199,932.00 0.36
87 600521 华海药业 1,998,923 26,865,525.12 0.35
88 600104 上海汽车 2,166,155 26,578,721.85 0.35
89 600525 长园集团 1,866,088 26,461,127.84 0.35
90 300001 特锐德 812,343 26,401,147.50 0.35
91 600820 隧道股份 3,147,274 26,374,156.12 0.35
92 000930 丰原生化 3,801,072 26,151,375.36 0.35
93 601688 华泰证券 1,999,884 25,658,511.72 0.34
94 002106 莱宝高科 999,959 23,499,036.50 0.31
95 600507 方大特钢 3,559,616 23,279,888.64 0.31
96 600115 东方航空 3,304,977 22,903,490.61 0.30
97 600037 歌华有线 1,599,921 22,142,906.64 0.29
98 002063 远光软件 1,007,617 21,421,937.42 0.28
99 600963 岳阳纸业 2,999,939 20,759,577.88 0.27
100 002028 思源电气 784,109 19,916,368.60 0.26
101 000997 新 大 陆 1,695,737 19,636,634.46 0.26
102 600528 中铁二局 2,403,358 19,467,199.80 0.26
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
46
103 002068 黑猫股份 2,009,007 18,543,134.61 0.24
104 000566 海南海药 927,372 16,952,360.16 0.22
105 000962 东方钽业 1,199,963 16,607,487.92 0.22
106 600486 扬农化工 935,667 16,589,375.91 0.22
107 002022 科华生物 1,099,868 16,190,056.96 0.21
108 600420 现代制药 1,112,330 15,561,496.70 0.21
109 600481 双良节能 1,099,949 15,179,296.20 0.20
110 002292 奥飞动漫 609,981 15,115,329.18 0.20
111 000546 光华控股 1,099,908 14,232,809.52 0.19
112 600966 博汇纸业 2,000,009 14,040,063.18 0.19
113 002123 荣信股份 422,277 13,512,864.00 0.18
114 000998 隆平高科 681,952 12,929,809.92 0.17
115 002356 浩宁达 390,231 12,116,672.55 0.16
116 002243 通产丽星 1,283,692 12,066,704.80 0.16
117 000537 广宇发展 1,118,934 11,312,422.74 0.15
118 300048 合康变频 300,539 11,270,212.50 0.15
119 002084 海鸥卫浴 1,794,847 10,912,669.76 0.14
120 000783 长江证券 999,933 10,799,276.40 0.14
121 600523 贵航股份 715,474 10,732,110.00 0.14
122 600537 海通集团 562,361 10,116,874.39 0.13
123 000860 顺鑫农业 599,932 10,036,862.36 0.13
124 600897 厦门空港 599,966 9,671,451.92 0.13
125 600089 特变电工 630,848 9,248,231.68 0.12
126 002340 格林美 179,890 9,023,282.40 0.12
127 002384 东山精密 156,464 9,023,278.88 0.12
128 000055 方大集团 966,401 8,262,728.55 0.11
129 600426 华鲁恒升 599,910 7,048,942.50 0.09
130 601766 中国南车 1,427,243 6,879,311.26 0.09
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
47
131 002252 上海莱士 149,966 6,223,589.00 0.08
132 000823 超声电子 600,000 6,168,000.00 0.08
133 300049 福瑞股份 199,975 6,101,237.25 0.08
134 000762 西藏矿业 211,443 5,391,796.50 0.07
135 300077 国民技术 46,007 5,371,317.25 0.07
136 002399 海普瑞 43,931 5,141,244.93 0.07
137 600303 曙光股份 359,487 4,658,951.52 0.06
138 600597 光明乳业 599,980 4,415,852.80 0.06
139 002415 海康威视 59,990 4,157,307.00 0.05
140 002230 科大讯飞 100,000 3,565,000.00 0.05
141 600649 城投控股 409,046 3,505,524.22 0.05
142 600386 北巴传媒 345,849 3,181,810.80 0.04
143 600305 恒顺醋业 148,700 2,059,495.00 0.03
144 600887 伊利股份 60,000 1,762,800.00 0.02
145 300087 荃银高科 40,503 1,369,001.40 0.02
146 600202 哈空调 99,600 1,232,052.00 0.02
147 002158 汉钟精机 58,626 1,176,623.82 0.02
148 002407 多氟多 13,740 572,271.00 0.01
149 600090 啤酒花 76,492 572,160.16 0.01
150 002398 建研集团 500 14,520.00 0.00
7.4 7.4 7.4 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601601 中国太保 412,808,171.91 5.64
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
48
2 601318 中国平安 343,330,053.81 4.69
3 600028 中国石化 306,482,604.82 4.19
4 000858 五 粮 液 300,646,937.11 4.11
5 600036 招商银行 263,110,421.14 3.59
6 601169 北京银行 261,869,195.39 3.58
7 600547 山东黄金 245,495,594.78 3.35
8 600111 包钢稀土 236,311,157.45 3.23
9 601688 华泰证券 221,142,220.67 3.02
10 601009 南京银行 202,123,384.59 2.76
11 600519 贵州茅台 191,915,013.92 2.62
12 000009 中国宝安 191,050,011.19 2.61
13 000792 盐湖钾肥 179,617,895.05 2.45
14 600195 中牧股份 157,217,498.55 2.15
15 601628 中国人寿 153,701,107.26 2.10
16 600118 中国卫星 148,551,563.39 2.03
17 600000 浦发银行 148,159,378.68 2.02
18 600312 平高电气 147,281,206.94 2.01
19 600739 辽宁成大 145,912,929.88 1.99
20 600089 特变电工 141,187,712.40 1.93
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 7.4.2 7.4.2 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601601 中国太保 340,849,133.98 4.65
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
49
2 601318 中国平安 303,834,372.95 4.15
3 600028 中国石化 269,343,664.66 3.68
4 600030 中信证券 241,031,605.45 3.29
5 601009 南京银行 204,314,345.44 2.79
6 601166 兴业银行 198,165,727.56 2.71
7 601688 华泰证券 194,060,754.27 2.65
8 600037 歌华有线 185,983,267.72 2.54
9 000063 中兴通讯 180,059,681.39 2.46
10 600406 国电南瑞 178,810,779.77 2.44
11 600000 浦发银行 165,568,158.40 2.26
12 600036 招商银行 164,492,785.46 2.25
13 600143 金发科技 159,080,165.83 2.17
14 600111 包钢稀土 154,230,048.37 2.11
15 002202 金风科技 142,380,436.67 1.94
16 600585 海螺水泥 138,870,179.05 1.90
17 601628 中国人寿 136,394,050.26 1.86
18 000009 中国宝安 136,254,646.37 1.86
19 601088 中国神华 134,921,144.33 1.84
20 000858 五 粮 液 132,733,909.09 1.81
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 7.4.3 7.4.3 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 14,045,586,723.96
卖出股票的收入（成交）总额 12,794,057,743.07
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数
量）填列，不考虑相关交易费用。
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
50
7.5 7.5 7.5 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 471,040,000.00 6.22
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 146,223,155.00 1.93
7 其他 - -
8 合计 617,263,155.00 8.15
7.6 7.6 7.6 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 0901044 09 央行票据 44 2,800,000 274,820,000.00 3.63
2 0901048 09 央行票据 48 2,000,000 196,220,000.00 2.59
3 113001 中行转债 1,445,750 146,223,155.00 1.93
7.7 7.7 7.7 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
51
7.8 7.8 7.8 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 7.9 7.9 7.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
7.9.1 7.9.1 7.9.1 7.9.1 宜宾五粮液股份有限公司董事会于 2009 年 9 月 9 日发布《宜宾五粮液股份有
限公司第四届董事会公告》 ，中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》
的有关规定，就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案调查。该公司还于 2009 年
12 月 22 日发布《宜宾五粮液股份有限公司关于进一步完善公司治理结构的整改方案》 ，陈
述公司治理整改所采取的具体措施。2010 年 1 月 4 日该公司公告《<关于进一步完善公司
治理结构的整改方案>已完成事项公告》 ，公司已经按期完成四项整改工作。 本基金管理人
的投研团队对五粮液受调查事件进行了及时分析和跟踪研究， 认为该事件对该公司投资价值
未产生实质性影响。该事件将促进五粮液公司治理结构进一步完善，我们看好公司的长期发
展。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
7.9.2 7.9.2 7.9.2 7.9.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.9. 7.9. 7.9. 7.9.3 3 3 3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,987,870.07
2 应收证券清算款 56,814,187.79
3 应收股利 1,023,524.89
4 应收利息 6,416,572.26
5 应收申购款 1,952,691.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
52
9 合计 72,194,846.91
7.9. 7.9. 7.9. 7.9.4 4 4 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转债期的可转换债券。
7.9.5 7.9.5 7.9.5 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 601318 中国平安 133,648,039.80 1.76 重大资产重组
8 8 8 8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
8.1 8.1 8.1 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
119,102 67,574.19 4,820,623,776.57 59.90% 3,227,597,897.73 40.10%
8.2 8.2 8.2 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
20,961.95 0%
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
53
9 9 9 9
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006 年 10 月 19 日）基金份
额总额
2,218,085,859.91
本报告期期初基金份额总额 6,536,483,840.29
本报告期基金总申购份额 2,708,513,582.51
减：本报告期基金总赎回份额 1,196,775,748.50
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,048,221,674.30
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
10 10 10 10
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
10.1 10.1 10.1 10.1
基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 10.2 10.2 10.2
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
10.3 10.3 10.3 10.3
涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 10.4 10.4 10.4
基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 10.5 10.5 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
54
10.6 10.6 10.6 10.6
管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 稽查或处罚的情况 稽查或处罚的情况 稽查或处罚的情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 10.7 10.7 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 2 3,527,832,063.48 13.15% 2,935,019.34 13.04% -
国元证券 1 3,085,890,684.83 11.50% 2,622,998.20 11.65% -
国金证券 1 2,849,036,482.22 10.62% 2,421,669.82 10.76% -
中信证券 2 2,599,836,022.90 9.69% 2,159,411.87 9.59% -
宏源证券 1 2,126,026,185.23 7.93% 1,807,110.93 8.03% -
联合证券 1 2,096,342,336.71 7.82% 1,703,292.79 7.57% -
安信证券 1 2,056,251,218.00 7.67% 1,747,805.35 7.76% -
招商证券 2 1,869,052,010.44 6.97% 1,518,613.61 6.75% -
中金公司 1 1,853,392,482.38 6.91% 1,575,379.80 7.00% -
国都证券 1 1,443,805,140.23 5.38% 1,227,214.73 5.45% -
申银万国 1 1,040,750,474.13 3.88% 884,631.11 3.93% -
中投证券 1 956,582,497.51 3.57% 813,094.52 3.61% -
瑞银证券 1 566,145,607.19 2.11% 481,220.69 2.14% -
东北证券 1 466,584,365.38 1.74% 379,102.33 1.68% -
中银国际 2 286,583,167.70 1.07% 232,853.06 1.03% -
民生证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
55
注：1、报告期内本基金租用证券公司专用交易单元新增 2 个，分别是国金证券、国泰
君安证券交易单元各 1 个。
2、 （1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司
备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司
业务管理委员会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的业务管理
委员会核准。
10.7.2 基金租用 基金租用 基金租用 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
海通证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
国金证券 50,323,863.20 100.00% - - - -
中信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
56
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
10.8 10.8 10.8 10.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分基金在广发华福证券有限责任
公司开展网上交易费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-01-12
2
关于海富通旗下部分基金参加广发华福证券
有限责任公司定期定额业务推广活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-01-12
3
关于海富通旗下基金增加广发华福证券有限
责任公司为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-01-12
4
关于旗下部分基金在深圳发展银行开展网上
银行及电话银行基金申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-01-14
5
关于海富通旗下基金增加渤海证券股份有限
公司为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-02-25
6 关于调整海富通基金管理有限公司旗下基金 《中国证券报》、《上 2010-03-10
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
57
转换费率的公告 海证券报》和《证券时
报》
7
关于海富通旗下部分基金参加安信证券股份
有限公司定期定额业务推广活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-03-11
8
关于海富通旗下部分基金参加湘财证券有限
责任公司定期定额业务推广活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-03-16
9
关于旗下部分开放式基金继续在中国工商银
行股份有限公司开展个人电子银行基金申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-04-01
10
关于海富通旗下基金增加东莞证券有限责任
公司为开放式基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-04-06
11
关于海富通旗下部分基金在东方证券股份有
限公司开展网上、电话、手机委托申购费率
优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-04-06
12
海富通基金管理有限公司关于调整旗下部分
基金在上海浦东发展银行定期定额投资起点
金额的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-04-08
13
关于海富通旗下部分基金参加兴业证券股份
有限公司定期定额申购费率优惠推广活动的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-04-09
14
关于旗下部分基金增加深圳发展银行为“定
期定额申购业务”代销机构的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-04-16
15
关于旗下部分开放式基金在深圳发展银行继
续开展基金定投及申购费率优惠推广活动的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-04-30
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
58
16
关于开通中国工商银行借记卡基金网上直销
业务并实行申购费率优惠的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-05-14
17
关于海富通旗下部分基金参加光大证券股份
有限公司定期定额业务推广活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-05-26
18
关于旗下部分开放式基金在中信银行开展个
人网银申购费率优惠的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-06-01
19
海富通基金管理有限公司关于旗下基金申购
中国银行股份有限公司可转换公司债券的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-06-09
20
关于海富通旗下部分基金在安信证券股份有
限公司开展网上委托申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-06-23
21
关于旗下部分基金继续参加交通银行网上银
行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-06-30
22
关于旗下部分基金参加浦发银行基金定投申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2010-06-30
11 11 11 11 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年4 月， 是中国首批获准成立的中外合资基金管理
公司。
从 2003 年8 月开始，海富通先后募集成立了 12 只开放式基金。截至 2010 年上半年末，
海富通管理的公募基金资产规模达 376 亿元人民币。
作为首批国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2010 年上半年
末，海富通为 50 多家企业超过 110 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
59
客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2010 年上半年末，海富通旗下专户理财管理
资产规模超过 20 亿元。2004 年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个
海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2010 年上半年末，投资咨询业务规模超过 210 亿
元人民币，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环
保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙
古库伦旗捐建了了公益林。 此外， 海富通还积极推进投资者教育工作， 推出了以“幸福投资”
为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。
2010年上半年，海富通在由中国证券报主办、银河证券、天相投顾、招商证券、海通证
券等协办的 2009 年度中国基金业金牛奖评选中荣获海外投资金牛基金公司大奖。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
2010 年 1 月 29 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会
议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
2010 年 5 月 13 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公
告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
2010 年 6 月 21 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任
公司承诺认购配股股票的公告。
12 12 12 12
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
12.1 12.1 12.1 12.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
（一）中国证券监督管理委员会批准设立海富通风格优势股票型证券投资基金的文件
（二）海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同
（三）海富通风格优势股票型证券投资基金招募说明书
（四）海富通风格优势股票型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通风格优势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年半年度报告
60
12.2 12.2 12.2 12.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层基金管理人办公地
址。
12.3 12.3 12.3 12.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司
二 二 二 二〇 〇 〇 〇一 一 一 一〇 〇 〇 〇年八月二十五日 年八月二十五日 年八月二十五日 年八月二十五日
