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东方策略(400007)

东方策略:2010年半年度报告

东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 
2010年半年度报告 
 
2010 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:东方基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一〇年八月二十五日


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 一、基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告 已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 二、基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 四、基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 五、本报告中财务资料未经审计。 六、本报告期自 2010 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 1 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................1 §2 基金简介 ..............................................................3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................5 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................5 3.2 基金净值表现 ......................................................5 §4 管理人报告 ............................................................6 §5 托管人报告 ...........................................................10 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .......................................10 6.1 资产负债表 .......................................................10 6.2利润表 ...........................................................11 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .....................................12 6.4 报表附注 .........................................................13 §7 投资组合报告 .........................................................26 7.1 期末基金资产组合情况 .............................................26 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .....................................27 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......27 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................30 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................31 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .....31 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细32 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .....32 7.9 投资组合报告附注 .................................................32 §8 基金份额持有人信息 ...................................................32 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...............................32 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...................33 §9 开放式基金份额变动 ...................................................33 §10 重大事件揭示 ........................................................33 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................36 §12 备查文件目录 ........................................................36 2 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 基金简称 东方策略成长股票 基金主代码 400007 交易代码


400007(前端) 400008(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月3日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 62,346,602.05份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力的 上市公司,分享国民经济快速发展带来的成长性收益, 追求管理资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过分析宏观经济发展战略,确定基金重点投资 的行业,自上而下配置资产,自下而上精选证券。本基 金从重点投资的行业中寻找成长性公司, 通过成长风险, 以合理的价格投资于优秀公司和/或相对价值低估的其 他公司;通过组合投资有效分散风险,谋求基金资产长 期稳定的增长。 业绩比较基准 本基金的股票业绩比较基准是中信标普300指数; 债券业 绩比较基准是中信标普全债指数。 本基金的业绩比较基准为: 中信标普300指数收益率×70%+中信标普全债指数收益 率×30% 随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适合本 基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合 法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应 调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国 3 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 证监会备案, 基金管理人应在调整前3个工作日在至少一 种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 风险收益特征 本基金属于成长型股票基金,为证券投资基金中的高风 险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 司 中国建设银行股份有限公 司 姓名 吕日 尹东 联系电话 010-66295888 010-67595003 信息披露负责人 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 010-66578578 400-628-5888 010-67595096 传真 010-66578700 010-66275853 注册地址 北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 16 层 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 16 层 北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 邮政编码 100140 100033 法定代表人 李维雄 郭树清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理 人互联网网址 www.orient-fund.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 4 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街28号盈泰 商务中心 2号楼 16 层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2010 年1月1 日 至 2010 年6 月30 日) 本期已实现收益 2,439,502.12 本期利润 -15,236,456.11 加权平均基金份额本期利润 -0.2440 本期加权平均净值利润率 -17.86% 本期基金份额净值增长率 -16.57% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2010 年6 月30日) 期末可供分配利润 12,122,556.79 期末可供分配基金份额利润 0.1944 期末基金资产净值 74,469,158.84 期末基金份额净值 1.1944 3.1.3累计期末指标 报告期末(2010 年6 月30日) 基金份额累计净值增长率 19.44% 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分) 。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -4.30% 1.19% -5.34% 1.15% 1.04% 0.04% 过去三个月 -18.87% 1.32% -16.22% 1.26% -2.65% 0.06% 过去六个月 -16.57% 1.14% -19.12% 1.11% 2.55% 0.03% 过去一年 -0.80% 1.23% -11.03% 1.32% 10.23% -0.09% 自基金合同 生效起至今 19.44% 1.50% -15.20% 1.61% 34.64% -0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 5 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 变动的比较 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年6月3日至2010年6月30日) 注:①根据《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资于股 票资产的比例为基金资产的 60%-95%(其中投资于权证的比例为基金净资产的 0%-3%) ,投 资于债券资产的比例为基金资产的 5%-40%(其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府 债券的比例大于等于基金净资产的 5%) 。本报告期内,本基金严格执行了《东方策略成长股 票型开放式证券投资基金基金合同》的相关规定。 ②本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本基金合同 生效日为 2008 年6 月3 日,截至 2010年 6 月30 日,本基金基金合同生效不满三年。 ③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。 东方基金管理有限责任公司 (以下简称 “本 公司”)经中国证监会批准(证监基金字【2004】80 号)于2004年 6月 11日成立,是《中 华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本 1 亿元 人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司,持有股份 46%;中辉国华实业(集团)有限 公司,持有股份 18%;上海城投控股股份有限公司,持有股份 18%;河北省国有资产控股运 营有限公司,持有股份 18%。截止2010 年6 月30日,本公司管理六只开放式证券投资基金 6 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 ——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿 货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证 券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 于鑫(先 生) 本基金基金经 理、投资决策 委员会委员 2008-06-03 - 9年 清华大学 MBA,CFA;具 有基金从业资格,曾任 世纪证券有限公司资 产管理部投资经理; 2005 年加盟东方基金 管理有限责任公司,曾 任东方精选混合型开 放式证券投资基金基 金经理助理,2007 年 7 月20日至2008年9月 20 日担任东方精选混 合型开放式证券投资 基金基金经理; 2006年 8月2日至2006年12 月29日、2007年8月 14 日至今担任东方金 账簿货币市场证券投 资基金基金经理;2008 年 9 月 20 日至今担任 东方龙混合型开放式 证券投资基金基金经 理。 付勇(先 生) 本基金基金经 理、本公司副 总经理、投资 决策委员会主 任委员 2008-06-03 2010-02-12 10 余年 北京大学金融学博士, 会计学硕士,数学学 士。曾在中国建设银行 总行、华龙证券有限责 任公司、东北证券有限 责任公司工作; 2004年 加盟东方基金管理有 限责任公司,曾任发展 规划部经理、投资总监 助理、东方龙混合型开 放式证券投资基金基 金经理助理、总经理助 理、本公司副总经理, 公司投资决策委员会 主任委员, 2006年1月 11日至2010年2月12 日担任东方精选混合 型开放式证券投资基 金基金经理。 注:①经本公司研究决定,本基金管理人于 2010 年2 月12日发布了《东方策略成长股票型 7 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 开放式证券投资基金基金经理变更公告》 ,付勇先生不再担任本基金基金经理。 ②此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。 ③证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证 券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方策略成长 股票型开放式龙证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符 合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度, 未发现存在可能导致不公平交易和利益输送 的异常交易行为。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 报告期末,本公司管理的股票型开放式证券投资基金共有两只:东方策略成长股票型开放 式证券投资基金(本基金) 、东方核心动力股票型开放式证券投资基金(以下简称“东方核 心动力基金” ) 。2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,本基金净值增长率为-16.57%,东方核心动 力基金净值增长率为-25.13%,本基金净值增长率高于东方核心动力基金 8.56%。原因在于 两只基金的股票仓位、行业配置及个股选择均有较大不同。报告期内本基金仓位较低,东方 核心动力基金仓位较重;另外本基金的配置以抗跌性较好银行股、小盘股为主,东方核心动 力基金的配置偏重周期性行业, 以大盘股为主, 期间大盘股跌幅较大, 对基金净值影响较大。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,本基金继续持有业绩优良、增长明确的绩优公司,自下而上积极寻找新的投 资机会,适当调整行业的配置,把握低风险的盈利机会。 一月中下旬,市场大幅度下跌。在下跌过程中,本基金主动提高了仓位,增持了区域振 兴、银行、新技术等或者有业绩支持、或者有较大成长空间的行业,春节后,出于对房地产 市场向好的判断,本基金增持了地产等业绩向好的行业。四月初,国家出台了一系列针对地 产的调控政策。 由于本基金持有较多的地产、 银行等行业的股票, 对基金净值有一定的影响。 随后本基金大幅度降低了地产行业的持仓比例,小幅度减持了银行,增加了商业百货、食品 饮料等非周期性行业的持仓,并主动降低了仓位。六月下旬,鉴于市场整体估值进入安全区 8 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 间,本基金增持了保险、银行等较 H 股有较大折价的行业,仓位有所回升。 回顾上半年的操作,有得有失:在地产等周期性行业上有一定的损失,在区域振兴、新 兴产业等方面有一定的收益;仓位上没有出太大的问题。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,本基金净值增长率为-16.57%,业绩比较基准收益率为 -19.12%,高于业绩比较基准 2.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年, 本基金认为宏观经济依然向好, 不会出现部分人所担心的二次探底的问题。 虽然投资增速有所下降,但这是政府主动调节的;消费增速依然保持了较高的增速;欧洲债 务危机可控,对中国出口的影响不大。国内紧缩政策不会进一步出台,中国经济增长的速度 还将保持较高的水平。


对于下半年的证券市场,本基金相对乐观。部分权重公司估值处于历史低位;由于经济 增速已经放缓,预计不会有进一步的紧缩政策;目前机构投资者仓位下降较多,进一步减持 的压力不大。 本基金下半年看好银行、保险、建材、家电等行业的表现,较低的估值和稳健的成长能 够支撑目前的股价;对于医药、食品饮料、百货、服装等行业,本基金将择机配置;新兴产 业目前估值较高,本基金将在估值合理时进行配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会公告【2008】38 号《关于进一步规范证券投资基金估值 业务的指导意见》的要求,本基金管理人成立了东方基金管理有限公司估值委员会(以下简 称“估值委员会”),成员由总经理、副总经理、督察长、基金经理和金融工程部、交易部、 登记清算部、监察稽核部负责人组成,估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经验,具备 良好的专业知识和专业胜任能力,具有绝对的独立性,熟悉基金投资品种及基金估值法律法 规。职责分工分别如下: 总经理、副总经理、督察长:参与估值小组的日常工作,负责对基金投资组合中“长期 停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议; 基金经理: 参与估值小组的日常工作, 对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议, 但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 交易部:负责提议召开估值委员会会议,并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品 明细提供金融工程部; 金融工程部:负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数,据 其计算估值公允价; 登记清算部:负责估值事宜的内外部协调,依据金融工程部提供的公允价格对投资品种 进行估值, 计算基金资产净值及基金份额净值, 并按照监管部门要求作好相关信息披露工作。 9 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 监察稽核部:对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进 行审核和监督,发现问题及时要求整改。 除基金经理外,参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截止本报告期期末,本公司没有已签约的与估值有关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面 进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 报告截止日:2010年 6月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2010年6 月30 日 上年度末 2009年12月 31 日 资产:


银行存款 6.4.7.1 15,674,822.12 26,257,704.16 结算备付金


152,624.92 278,050.04 存出保证金


500,000.00 250,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 58,822,241.92 59,200,855.55 其中:股票投资


58,056,612.12 55,214,055.55 基金投资


-- 债券投资


765,629.80 3,986,800.00 资产支持证券投资


- - 衍生金融资产


- - 10 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 买入返售金融资产 6.4.7.3 - - 应收证券清算款


888,493.17 760,474.91 应收利息 6.4.7.4 3,580.00 13,676.56 应收股利


26,023.50 - 应收申购款


43,404.01 14,134.05 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计


76,111,189.64 86,774,895.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年6 月30 日 上年度末 2009年12月 31 日 负债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


542,573.39 253,377.51 应付赎回款


65,340.55 671,260.31 应付管理人报酬


95,423.72 103,919.46 应付托管费


15,903.95 17,319.90 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.6 279,268.47 149,380.72 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.7 643,520.72 335,817.19 负债合计


1,642,030.80 1,531,075.09 所有者权益:


实收基金 6.4.7.8 62,346,602.05 59,542,641.32 未分配利润 6.4.7.9 12,122,556.79 25,701,178.86 所有者权益合计


74,469,158.84 85,243,820.18 负债和所有者权益总计


76,111,189.64 86,774,895.27 注:报告截止日 2010 年 6 月30 日,基金份额净值 1.1944元,基金总份额 62,346,602.05 份。 6.2 利润表 会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 本报告期:2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2010年1月1日 至 2010年6 月30 日 上年度可比期间 2009 年1 月1 日 至 2009年6 月30 日 一、收入


-13,881,310.33 44,109,547.01 1.利息收入


85,618.81 170,234.66 其中:存款利息收入 6.4.7.10 64,538.00 170,234.66 债券利息收入


17,289.14 - 11 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


3,791.67 - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


3,681,199.68 19,073,902.05 其中:股票投资收益 6.4.7.11 3,364,975.83 18,660,172.05 基金投资收益


-- 债券投资收益 6.4.7.12 3,801.59 - 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益 6.4.7.13 312,422.26 413,730.00 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.14 -17,675,958.23 24,774,913.79 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.15 27,829.41 90,496.51 减:二、费用


1,355,145.78 1,734,666.68 1.管理人报酬


634,037.32 909,249.15 2.托管费


105,672.91 151,541.46 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.16 461,245.98 474,546.69 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.17 154,189.57 199,329.38 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -15,236,456.11 42,374,880.33 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -15,236,456.11 42,374,880.33 6.3 所有者权益(基金净值)变动表


会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 本报告期:2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日 单位:人民币元 本期 2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 59,542,641.32 25,701,178.86 85,243,820.18 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -15,236,456.11 -15,236,456.11 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 2,803,960.73 1,657,834.04 4,461,794.77 其中:1.基金申购款 21,212,912.35 9,068,162.39 30,281,074.74 12 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 2.基金赎回款 -18,408,951.62 -7,410,328.35 -25,819,279.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 62,346,602.05 12,122,556.79 74,469,158.84 上年度可比期间 2009 年1 月1 日 至 2009 年6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 149,774,753.47 -21,881,443.25 127,893,310.22 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 42,374,880.33 42,374,880.33 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -68,231,883.08 -3,855,313.23 -72,087,196.31 其中:1.基金申购款 6,750,661.17 293,229.09 7,043,890.26 2.基金赎回款 -74,982,544.25 -4,148,542.32 -79,131,086.57 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 81,542,870.39 16,638,123.85 98,180,994.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:单宇,主管会计工作负责人:张蓉梅,会计机构负责人:郝丽琨 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 东方策略成长股票型开放式证券投资基金(以下简称“本基金” )根据 2008 年 3 月 21 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” ) 《关于核准东方策略成长股票型开放 式证券投资基金募集的批复》 (证监许可【2008】407 号)和《关于同意东方策略成长股票 型开放式证券投资基金募集时间安排的函》 (基金部函【2008】121 号)的核准,由基金发 起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方策略成长 股票型开放式证券投资基金基金合同》发起设立。本基金为股票型开放式基金,首次设立募 集不包括认购资金利息共募集 329,260,029.20 元人民币,业经天华中兴会计师事务所有限 公司“天华中兴验字【2008】第 1058-01 号”验资报告验证。经向中国证监会备案, 《东方 策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》于 2008 年 6 月 3 日正式生效,基金合同生 效日的基金份额总额为 329,346,406.20 份基金单位,其中认购资金利息折合 86,377.00 份 基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股 13 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方策略成长股票型开放式证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行 上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券 以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照中国财政部2006年2月15日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定(以下合称“企业会计准则” ) 、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务 指引》 (以下简称“指引” ) 、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估 值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第 3 号--半年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号---年度报告和半年度报告》 、 《证券投资基金信息披露编报规则第 3号—会 计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合《企业会计准则》及其他有关规定要求,真实、完整地反映 了本基金 2010 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日的经营成 果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 、财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税【2005】 102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税【2005】103号文《关于股权分 置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税【2005】107 号文《关于股息红利有关个人所 得税政策的补充通知》 、财税【2007】84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、 财税【2008】1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 04月23日发布的 《上海、 深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》 、 2008 年 09 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整 工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 14 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 2.对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个 人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额。 4.对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事 A 股买卖, 2007 年05 月30 日之前按0.1%的税率, 自2007 年05 月 30 日起至 2008 年 04 月 23 日止按 0.3%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花 税;自 2008 年 04 月24 日起至 2008 年 09 月18 日止按 0.1%的税率由交易双方各自缴纳 证券(股票)交易印花税; 自2008 年09 月19 日起, 由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票) 交易印花税,受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等 对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2010年6月30日 活期存款 15,674,822.12 定期存款 - 其他存款 - 合计 15,674,822.12 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2010年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 68,095,011.75 58,056,612.12 -10,038,399.63 交易所市场 757,000.00 765,629.80 8,629.80 银行间市场 - - - 债券 合计 757,000.00 765,629.80 8,629.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 68,852,011.75 58,822,241.92 -10,029,769.83 6.4.7.3 买入返售金融资产 15 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 6.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额 本期末,本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.3.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末,本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2010年6月30日 应收活期存款利息 3,285.77 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 53.40 应收债券利息 240.58 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.25 其他 - 合计 3,580.00 6.4.7.5 其他资产 本期末,本基金未持有其他资产。 6.4.7.6 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2010年6月30日 交易所市场应付交易费用 279,268.47 银行间市场应付交易费用 - 合计 279,268.47 6.4.7.7 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2010年6月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 172.00 预提费用 143,348.72 合计 643,520.72 注:预提费用包括按日计提的审计费和银行间账户维护费。 6.4.7.8 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 16 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 2010年1月1日 至 2010年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 59,542,641.32 59,542,641.32 本期申购 21,212,912.35 21,212,912.35 本期赎回(以“-”号填 列) -18,408,951.62 -18,408,951.62 本期末 62,346,602.05 62,346,602.05 注:本期申购包含基金转换入份额;赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 22,369,720.20 3,331,458.66 25,701,178.86 本期利润 2,439,502.12 -17,675,958.23 -15,236,456.11 本期基金份额交易产生的 变动数 1,380,631.81 277,202.23 1,657,834.04 其中:基金申购款 9,561,055.55 -492,893.16 9,068,162.39 基金赎回款 -8,180,423.74 770,095.39 -7,410,328.35 本期已分配利润 - - - 本期末 26,189,854.13 -14,067,297.34 12,122,556.79 6.4.7.10 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 活期存款利息收入 62,802.27 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,714.40 其他 21.33 合计 64,538.00 注: “其他”为基金申购款利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 卖出股票成交总额 146,468,627.07 减:卖出股票成本总额 143,103,651.24 买卖股票差价收入 3,364,975.83 6.4.7.12 债券投资收益 17 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 8,023,804.00 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 7,992,800.00 减:应收利息总额 27,202.41 债券投资收益 3,801.59 6.4.7.13 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 股票投资产生的股利收益 312,422.26 基金投资产生的股利收益 - 合计 312,422.26 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 1. 交易性金融资产 -17,675,958.23 ——股票投资 -17,684,588.03 ——债券投资 8,629.80 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2. 衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -17,675,958.23 6.4.7.15 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 基金赎回费收入 21,576.39 转换费收入 6,253.02 合计 27,829.41 6.4.7.16 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 交易所市场交易费用 461,085.98 18 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 银行间市场交易费用 160.00 合计 461,245.98 6.4.7.17 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 99,177.14 银行汇划费用 6,340.85 债券账户维护费 9,000.00 合计 154,189.57 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止本基金报告报出日,本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 东北证券股份 有限公司 6,234,665.70 2.03% 164,645,338.89 57.34% 6.4.10.1.2权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 19 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 6.4.10.1.3债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东北证券股份有 限公司 5,065.67 1.98% 5,065.67 1.81% 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东北证券股份有 限公司 136,113.39 56.70% 49,481.24 54.41% 注:①上述佣金按照市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由 券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场 信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月 30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月 30日 当期发生的基金应支付的管 理费 634,037.32 909,249.15 其中:支付销售机构的客户 维护费 130,020.40 151,997.79 注:①计提标准:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计算,具体计 算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人 20 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月 30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 105,672.91 151,541.46 注:①计提标准:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提,具体计算 方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间, 本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月 30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月 30日 期初持有的基金份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期末持有的基金份额占基金 总份额比例 14.44% 11.04% 注:基金管理人投资本基金时,本基金按照基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应 的手续费,并履行了信息披露义务。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年可比期间,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 21 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 单位:人民币元 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 15,674,822.12 62,802.27 37,670,899.58 168,872.78 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末(2010 年6月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 002378 章源 钨业 2010-03-23 2010-07-01 认购新 股 13.00 26.34 9,737 126,581.00 256,472.58 - 002388 新亚 制程 2010-04-02 2010-07-13 认购新 股 15.00 30.92 7,582 113,730.00 234,435.44 - 002442 龙星 化工 2010-06-25 2010-07-06 认购新 股 12.50 12.50 500 6,250.00 6,250.00 - 300093 金刚 玻璃 2010-06-30 2010-07-08 认购新 股 16.20 16.20 500 8,100.00 8,100.00 - 300094 国联 水产 2010-06-30 2010-07-08 认购新 股 14.38 14.38 500 7,190.00 7,190.00 - 601000 唐山 港 2010-06-22 2010-07-05 认购新 股 8.20 8.20 3,000 24,600.00 24,600.00 - 601369 陕鼓 动力 2010-04-19 2010-07-28 认购新 股 15.50 17.30 9,736 150,908.00 168,432.80 - 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发债券而于期末流通受限的债券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601318 中国 平安 2010-06-29 因筹划控股子公司 平安银行股份有限 公司与深圳发展银 行股份有限公司两 行整合的重大无先 例资产重组事项。 46.81 - - 65,000 2,997,946.32 3,042,650.00 复牌 日期 未定 601989 中国 重工 2010-05-06 因将讨论相关重要 事项具有重大不确 定性,需向相关方 7.50 2010-07-16 6.71 60,000 418,800.00 450,000.00 - 22 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 进行咨询论证。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2010 年6 月30 日止, 本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵 押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2010 年6 月30 日止, 本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵 押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗 拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系,确保投资 组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险,从而实现本基金的投资目标。本基金设立 了由投资决策委员会、 风险控制委员会、 金融工程部和监察稽核部组成的风险管理组织体系, 该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别,事中的风险 测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资的债券发行人出现违约、 拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等 级的证券;本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十,且本基金 与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的百分之 十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外, 本基金在交易所进行交易均与中国证券登记 结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,发生违约风险的可能性很低;本基金也可在银 行间同业市场进行交易,在交易前均会对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高, 买入成 本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面,一是基金份额持有人可随时要 求赎回其持有的基金份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 以 备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在 银行间同业市场交易,除在本报告[6.4.12 期末(2010 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受 23 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 限证券]中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,本报告期末本基金 的其余资产均能及时变现。此外,本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对 流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面, 每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金 值, 预留一部分现金以应付赎回的压力; 通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险, 合理配置基金资产,并且严格跟踪和监控投资集中度,定期或不定期对基金投资组合流动性 风险进行考察。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因 素的变动而发生波动, 导致基金收益的不确定性。 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指由于市场利率变动,引起基金的财务状况和现金流量发生波动的风险。本 基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在 很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保 证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民币元 本期末 2010年6月30日 1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产


银行存款 15,674,822.12





-














-

















-


15,674,822.12 结算备付金 152,624.92





-














-

















-








152,624.92 存出保证金




















-





-














-





500,000.00








500,000.00 交易性金融资产




















-





-


765,629.80


58,056,612.12


58,822,241.92 应收证券清算款




















-





-














-





888,493.17








888,493.17 应收利息




















-





-














-








3,580.00











3,580.00 应收股利




















-





-














-








26,023.50








26,023.50 应收申购款 43,404.01





-














-

















-








43,404.01 资产总计 15,870,851.05





-


765,629.80


59,474,708.79


76,111,189.64 负债


应付证券清算款

















-





-














-





542,573.39








542,573.39 应付赎回款

















-





-














-








65,340.55








65,340.55 应付管理人报酬

















-





-














-








95,423.72








95,423.72 应付托管费

















-





-














-








15,903.95








15,903.95 应付交易费用

















-





-














-





279,268.47








279,268.47 其他负债

















-





-














-





643,520.72








643,520.72 负债总计




















-





-














-





1,642,030.80





1,642,030.80 利率敏感度缺口





15,870,851.05





-


765,629.80


57,832,677.99


74,469,158.84 上年度末 2009年12 月31日 1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产














24 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 银行存款 26,257,704.16





-








-








-


26,257,704.16 结算备付金 278,050.04





-








-








-


278,050.04 存出保证金





-








-








- 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 3,986,800.00





-








- 55,214,055.55 59,200,855.55 应收证券清算款 - - - 760,474.91 760,474.91 应收利息 - - - 13,676.56 13,676.56 应收申购款 14,134.05 - - - 14,134.05 资产总计 30,536,688.25


-





- 56,238,207.02 86,774,895.27 负债


应付证券清算款





-








-








- 253,377.51 253,377.51 应付赎回款





-








-








- 671,260.31 671,260.31 应付管理人报酬





-








-








- 103,919.46 103,919.46 应付托管费





-








-








- 17,319.90 17,319.90 应付交易费用





-








-








- 149,380.72 149,380.72 其他负债





-








-








- 335,817.19 335,817.19 负债总计





-








-








- 1,531,075.09 1,531,075.09 利率敏感度缺口


30,536,688.25


-





- 54,707,131.93 85,243,820.18 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变,仅利率发生合理、可能的变动,考察为交易而持有的债券公允价 值的变动对基金利润总额和净值产生的影响。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末(2010 年6 月30日) 上年度末 (2009年12月31日) 市场利率上调0.25% -10,821.31 -22,140.00 分析 市场利率下调 0.25% 11,004.51 22,180.00 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。 市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临 的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降 低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元








项目 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31 日 25 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 交易性金融资产 -股票投资 58,056,612.12 77.96 55,214,055.55 64.77 衍生金融资产 -权证投资

















- -

















-

















- 其他

















- -

















-

















- 合计 58,056,612.12 77.96 55,214,055.55 64.77 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.根据期末时点本基金股票资产组合相对于基准中股票指数的Beta系数计算基金 资产变动;2.Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到, 对于新股或者股票交易不足 100 个交易日的股票,默认其波动与市场同步;3.假 定本基金的业绩比较基准中股票指数变动 5%,计算本基金资产净值变动。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量 的变动 本期末(2010 年6 月30日) 上年度末(2009 年12月31 日) 基金业绩比较 基准上涨 5% 2,772,367.95


2,400,881.88


分析 基金业绩比较 基准下跌 5% -2,772,367.95


-2,400,881.88 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金在 95%的置信水平下,以过去 100 个交易日为风险样本观察期,计算前瞻天数为 1 天的风险价值。本期末本基金风险价值为 1,767,870 元,占基金资产净值比例为 2.37%; 上年度末本基金风险价值为 1,799,578 元,占基金资产净值比例为 2.11%。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 58,056,612.12 76.28 其中:股票 58,056,612.12 76.28 2 固定收益投资 765,629.80 1.01 其中:债券 765,629.80 1.01








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 -- 26 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 5 银行存款和结算备付金合 计 15,827,447.04 20.80 6 其他各项资产 1,461,500.68 1.92 7 合计 76,111,189.64 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 332,890.00 0.45 B 采掘业 1,909,580.00 2.56 C 制造业 16,228,490.82 21.79 C0








食品、饮料 3,634,500.00 4.88 C1








纺织、服装、皮毛 1,315,800.00 1.77 C2








木材、家具 210,300.00 0.28 C3








造纸、印刷 517,800.00 0.70 C4








石油、化学、塑胶、 塑料 1,443,450.00 1.94 C5








电子 475,435.44 0.64 C6








金属、非金属 5,649,772.58 7.59 C7








机械、设备、仪表 2,463,512.80 3.31 C8








医药、生物制品 253,000.00 0.34 C99








其他制造业 264,920.00 0.36 D 电力、煤气及水的生产和 供应业 844,500.00 1.13 E 建筑业 770,000.00 1.03 F 交通运输、仓储业 4,182,550.00 5.62 G 信息技术业 421,942.50 0.57 H 批发和零售贸易 6,706,718.80 9.01 I 金融、保险业 21,019,860.00 28.23 J 房地产业 3,737,180.00 5.02 K 社会服务业 1,734,000.00 2.33 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 168,900.00 0.23 合计 58,056,612.12 77.96 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 600036 招商银行 300,000 3,903,000.00 5.24 2 600016 民生银行 610,000 3,690,500.00 4.96 3 000858 五 粮 液 150,000 3,634,500.00 4.88 4 000629 *ST 钒钛 450,000 3,600,000.00 4.83 5 601318 中国平安 65,000 3,042,650.00 4.09 6 000022 深赤湾A 170,000 1,961,800.00 2.63 7 601328 交通银行 299,000 1,796,990.00 2.41 27 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 8 601169 北京银行 140,000 1,698,200.00 2.28 9 601601 中国太保 60,000 1,366,200.00 1.83 10 002269 美邦服饰 69,920 1,320,788.80 1.77 11 601009 南京银行 110,000 1,104,400.00 1.48 12 600861 北京城乡 120,000 1,026,000.00 1.38 13 600697 欧亚集团 40,000 991,200.00 1.33 14 601628 中国人寿 40,000 988,000.00 1.33 15 600000 浦发银行 65,000 884,000.00 1.19 16 600754 锦江股份 50,000 863,000.00 1.16 17 600269 赣粤高速 150,000 853,500.00 1.15 18 000926 福星股份 100,000 828,000.00 1.11 19 600240 华业地产 130,000 686,400.00 0.92 20 600761 安徽合力 60,000 681,600.00 0.92 21 600628 新世界 60,000 670,200.00 0.90 22 000089 深圳机场 120,000 631,200.00 0.85 23 601398 工商银行 150,000 609,000.00 0.82 24 000039 中集集团 50,000 595,000.00 0.80 25 000417 合肥百货 40,000 576,000.00 0.77 26 601001 大同煤业 20,000 559,600.00 0.75 27 601166 兴业银行 24,000 552,720.00 0.74 28 002142 宁波银行 50,000 551,000.00 0.74 29 600439 瑞贝卡 60,000 519,000.00 0.70 30 601857 中国石油 50,000 512,500.00 0.69 31 600527 江南高纤 80,000 512,000.00 0.69 32 000726 鲁 泰A 60,000 492,000.00 0.66 33 002244 滨江集团 60,000 489,600.00 0.66 34 600585 海螺水泥 30,000 483,300.00 0.65 35 600104 上海汽车 39,000 478,530.00 0.64 36 000616 亿城股份 110,000 470,800.00 0.63 37 600185 格力地产 60,000 468,000.00 0.63 38 601989 中国重工 60,000 450,000.00 0.60 39 000937 冀中能源 20,000 445,000.00 0.60 40 000918 嘉凯城 60,000 432,000.00 0.58 41 600694 大商股份 10,000 423,100.00 0.57 42 300044 赛为智能 19,950 421,942.50 0.57 43 600820 隧道股份 50,000 419,000.00 0.56 44 600830 香溢融通 40,000 396,400.00 0.53 45 600631 百联股份 30,000 394,500.00 0.53 46 000792 盐湖钾肥 10,000 390,000.00 0.52 47 000088 盐 田 港 60,000 374,400.00 0.50 48 000966 长源电力 70,000 362,600.00 0.49 49 601668 中国建筑 100,000 351,000.00 0.47 50 000910 大亚科技 50,000 345,000.00 0.46 51 601988 中国银行 100,000 339,000.00 0.46 52 600858 银座股份 13,000 330,330.00 0.44 53 002291 星期六 20,000 304,800.00 0.41 54 000014 沙河股份 30,000 294,900.00 0.40 55 600098 广州控股 50,000 278,500.00 0.37 56 600837 海通证券 30,000 271,800.00 0.36 28 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 57 002378 章源钨业 9,737 256,472.58 0.34 58 000422 湖北宜化 20,000 254,800.00 0.34 59 600976 武汉健民 20,000 253,000.00 0.34 60 600265 景谷林业 30,000 252,300.00 0.34 61 600060 海信电器 20,000 241,000.00 0.32 62 000983 西山煤电 13,000 236,080.00 0.32 63 002388 新亚制程 7,582 234,435.44 0.31 64 600231 凌钢股份 40,000 232,800.00 0.31 65 000887 中鼎股份 15,000 228,750.00 0.31 66 600015 华夏银行 20,000 222,400.00 0.30 67 000069 华侨城A 20,000 220,000.00 0.30 68 002043 兔 宝 宝 30,000 210,300.00 0.28 69 002003 伟星股份 12,000 203,880.00 0.27 70 601918 国投新集 20,000 203,400.00 0.27 71 002277 友阿股份 10,000 201,400.00 0.27 72 000897 津滨发展 50,000 201,000.00 0.27 73 600280 南京中商 10,000 200,000.00 0.27 74 600690 青岛海尔 10,000 191,000.00 0.26 75 000548 湖南投资 30,000 183,000.00 0.25 76 000419 通程控股 20,000 176,800.00 0.24 77 000718 苏宁环球 20,000 172,800.00 0.23 78 601866 中海集运 50,000 168,500.00 0.23 79 601369 陕鼓动力 9,736 168,432.80 0.23 80 601699 潞安环能 5,000 156,400.00 0.21 81 000800 一汽轿车 10,000 152,000.00 0.20 82 000401 冀东水泥 10,000 149,100.00 0.20 83 000915 山大华特 15,000 144,300.00 0.19 84 000920 南方汇通 20,000 136,600.00 0.18 85 000546 光华控股 10,000 129,400.00 0.17 86 600029 南方航空 20,000 125,600.00 0.17 87 600383 金地集团 20,000 121,200.00 0.16 88 600019 宝钢股份 20,000 117,800.00 0.16 89 000527 美的电器 10,000 114,000.00 0.15 90 600031 三一重工 5,000 91,350.00 0.12 91 600053 中江地产 12,000 83,880.00 0.11 92 600876 ST 洛玻 10,000 83,400.00 0.11 93 000663 永安林业 10,000 73,400.00 0.10 94 600125 铁龙物流 5,000 67,550.00 0.09 95 000959 首钢股份 20,000 62,400.00 0.08 96 000928 中钢吉炭 10,000 61,400.00 0.08 97 002104 恒宝股份 4,000 61,040.00 0.08 98 600331 宏达股份 5,000 51,650.00 0.07 99 601000 唐山港 3,000 24,600.00 0.03 100 300093 金刚玻璃 500 8,100.00 0.01 101 300094 国联水产 500 7,190.00 0.01 102 002442 龙星化工 500 6,250.00 0.01 29 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 4,318,668.00 5.07 2 601318 中国平安 3,890,899.00 4.56 3 601169 北京银行 3,729,872.00 4.38 4 600000 浦发银行 3,585,812.43 4.21 5 601601 中国太保 2,892,759.15 3.39 6 600036 招商银行 2,529,533.10 2.97 7 002142 宁波银行 2,480,332.51 2.91 8 601166 兴业银行 2,412,844.55 2.83 9 000926 福星股份 2,257,659.00 2.65 10 601398 工商银行 2,148,900.00 2.52 11 000629 *ST 钒钛 1,998,558.00 2.34 12 600028 中国石化 1,982,446.02 2.33 13 000918 嘉凯城 1,971,129.30 2.31 14 600016 民生银行 1,957,200.00 2.30 15 601328 交通银行 1,871,250.00 2.20 16 601988 中国银行 1,870,200.00 2.19 17 600240 华业地产 1,858,157.58 2.18 18 600657 信达地产 1,850,541.06 2.17 19 600185 格力地产 1,707,863.00 2.00 20 000039 中集集团 1,704,195.50 2.00 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票。 ②“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601328 交通银行 3,219,858.80 3.78 2 601318 中国平安 2,653,257.30 3.11 3 600000 浦发银行 2,529,000.00 2.97 4 600664 哈药股份 2,499,351.24 2.93 5 000039 中集集团 2,253,640.23 2.64 6 000915 山大华特 2,218,546.91 2.60 7 300002 神州泰岳 2,043,641.72 2.40 8 600028 中国石化 2,022,581.81 2.37 9 600227 赤天化 1,979,082.71 2.32 10 600269 赣粤高速 1,951,350.00 2.29 11 002142 宁波银行 1,782,340.00 2.09 12 600015 华夏银行 1,738,949.01 2.04 30 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 13 601299 中国北车 1,725,233.33 2.02 14 601166 兴业银行 1,716,874.12 2.01 15 601169 北京银行 1,696,748.00 1.99 16 000407 胜利股份 1,671,919.42 1.96 17 000560 昆百大A 1,625,658.74 1.91 18 600019 宝钢股份 1,533,250.00 1.80 19 601398 工商银行 1,530,952.00 1.80 20 601601 中国太保 1,526,082.24 1.79 注:①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 163,630,795.84 卖出股票的收入(成交)总额 146,468,627.07 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 765,629.80 1.03 7 其他 - - 8 合计 765,629.80 1.03 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 7,570 765,629.80 1.03 31 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 888,493.17 3 应收股利 26,023.50 4 应收利息 3,580.00 5 应收申购款 43,404.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,461,500.68 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 601318 中国平安 3,042,650.00 4.09 因筹划控股子公司平 安银行股份有限公司 与深圳发展银行股份 有限公司两行整合的 重大无先例资产重组 事项。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 32 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 持有人结构 机构投资者 个人投资者 户均持有 的基金份 额 持有人 户数 (户) 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,990 12,494.31 9,080,815.15 14.57% 53,265,786.90 85.43% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 持有本开放式基金 950,961.57 1.53% §9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2008年 6 月3 日)基金份 额总额 329,346,406.20 本报告期期初基金份额总额 59,542,641.32 本报告期基金总申购份额 21,212,912.35 减:本报告期基金总赎回份额 18,408,951.62 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 62,346,602.05 注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,经本公司董事会决议并报中国证券监督管理委员会备案,付勇先生不再担 任公司副总经理职务;经本公司研究决定,同意付勇先生辞去本基金基金经理职务,付勇先 生不再担任本基金基金经理。公司已在中国证券业协会办理了付勇先生基金经理的注销手 续,并已将有关事项报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。经本公司董事会决议并经 中国证券监督管理委员会核准,王兴宇先生自 2010 年4 月20 日起担任本公司副总经理。 本公司已分别于 2010 年2 月12 日、 2010 年 4 月 30 日在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及本公司网站披露了上述高级管理人员、基金经理变更的相关情况,并在本基 金的招募说明书-基金管理人部分更新了上述高级管理人员、基金经理变更情况,在本公司 管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员变更情况。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 33 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 交易 单元 数量 券商名称 占当期股票成 交总额的比例 占当期佣金 总量的比例 成交金额 佣金


兴业证券股 份有限公司 1 127,607,451.06 41.57% 103,681.94 40.51% - 中信建投证 券有限责任 公司 1 92,971,876.78 30.29% 79,026.22 30.88% - 中银国际证 券有限责任 公司 1 80,161,199.77 26.11% 68,136.66 26.63% - 东北证券股 份有限公司 2 6,234,665.70 2.03% 5,065.67 1.98% - 中信证券股 份有限公司 1 - - - - - 注: (1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。 (2)交易单元的选择标准和程序: 本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以 下 7 个方面:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币;②财务状况良好,各 项财务指标显示公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中 国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚; ④内部管理规范、 严格, 具备健全的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设 施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报 告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要 求,提供专门研究报告;⑦收取的佣金率。 本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以 下四个步骤:①券商服务评价;②拟定租用对象:由研究部根据以上评价结果拟定备选的券 商;③上报批准:研究部将拟定租用对象按程序报公司总经理办公会研究通过后,基金的主 34 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 交易单元报董事会批准租用;其他交易单元报公司董事长,由董事长根据董事会授权批准租 用;④签约:在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。签约时,要明确签 定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代 理协议一式六份,协议双方及证券主管机关各留存一份,基金管理人留存监察稽核部备案, 报中国证券监督管理委员会备案并按照规定在基金的年度报告和半年度报告中公告相关内 容。 (3)本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 券成交总 额的比例 占当期回 购成交总 额的比例 占当期权 证成交总 额的比例 券商名称 成交金额 成交金额 成交金额 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 中信建投证券 有限责任公司 23,804.00 100.00% 5,000,000.00 100.00% - - 中银国际证券 有限责任公司 - - - - - - 东北证券股份 有限公司 - - - - - - 中信证券股份 有限公司 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 本公司旗下基金净值公告 报纸、网站 2010-01-01 本公司关于旗下基金在广发华福证券开通定期 定额投资业务的公告 2 报纸、网站 2010-01-12 本公司关于旗下基金参与邮储银行网上基金申 购费率优惠活动的公告 3 报纸、网站 2010-01-15 4 本基金招募说明书(更新)摘要(2009年第2号) 报纸、网站 2010-01-15 5 本基金招募说明书(更新)(2009年第2号) 网站 2010-01-15 6 本基金2009年第4季度报告 报纸、网站 2010-01-20 7 本基金基金经理变更公告 报纸、网站 2010-02-12 8 本公司关于高级管理人员离职的公告 报纸、网站 2010-02-12 9 本基金2009年年度报告摘要 报纸、网站 2010-03-27 10 本基金2009年年度报告 网站 2010-03-27 本公司关于旗下基金参与东方证券开展的网 上、电话、手机委托交易申购费率优惠活动的 公告 11 报纸、网站 2010-04-03 本公司关于新增旗下基金参与银河证券开展的 网上交易申购费率优惠活动的公告 12 报纸、网站 2010-04-07 13 本基金2010年第1季度报告 报纸、网站 2010-04-22 35 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年半年度报告 36 14 本公司关于副总经理任职的公告 报纸、网站 2010-04-30 15 本公司关于网上交易平台开通上海浦东发展银 行卡定期定额投资业务的公告 报纸、网站 2010-05-20 16 本公司关于网上交易平台开通广东发展银行卡 定期定额投资业务的公告 报纸、网站 2010-05-20 17 本公司关于旗下基金开通上海浦东发展银行卡 网上交易的公告 报纸、网站 2010-05-20 18 本公司关于旗下基金参与安信证券开展的网上 交易申购费率优惠活动的公告 报纸、网站 2010-06-24 19 本公司关于开通400全国统一客服热线的公告 报纸、网站 2010-06-25 20 本公司关于网站新域名上线的公告 报纸、网站 2010-06-25 21 本公司关于旗下基金参与邮储银行开展的网上 交易申购费率优惠活动的公告 报纸、网站 2010-06-29 22 本公司关于旗下基金参与交通银行开展的网上 交易申购费率优惠活动的公告 报纸、网站 2010-06-29 §11影响投资者决策的其他重要信息 2010年 1月29 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会 议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。 2010年 5月13 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公 告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。 2010年 6月21 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任 公司承诺认购配股股票的公告。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 一、 《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》 二、 《东方策略成长股票型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 12.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所,投资者可免费查阅,在支付工本费后,可 在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本 基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。 12.3查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 二〇一〇年八月二十五日