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国泰小盘(160211)

国泰小盘:2010年半年度报告查看PDF公告

 
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 
第 1 页 共 45 页 
 
 
 
 
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 
2010年半年度报告 
2010 年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一〇年八月二十五日 
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 
 2
1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2010年8月23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2010 年1 月1日起至 2010年 6 月30 日止。


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 3 1.2 目录 1 重要提示及目录........................................................................................................................2 1.1 重要提示.............................................................................................................................2 1.2 目录.....................................................................................................................................3 2 基金简介....................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5 2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5 2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6 2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6 3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6 3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7 4 管理人报告................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................12 5 托管人报告..............................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............12 6 半年度财务会计报告(未经审计)......................................................................................12 6.1 资产负债表.......................................................................................................................12 6.2 利润表...............................................................................................................................14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表...................................................................................15 6.4 报表附注...........................................................................................................................16 7 投资组合报告..........................................................................................................................33 7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......39 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................39


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 4 7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................39 8 基金份额持有人信息..............................................................................................................40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................40 8.2 期末上市基金前十名持有人...........................................................................................40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................41 9 开放式基金份额变动..............................................................................................................41 10 重大事件揭示...................................................................................................................41 10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................42 10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................42 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...........................42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................42 10.8 其他重大事件...................................................................................................................44 11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................44 12 备查文件目录...................................................................................................................45 12.1 备查文件目录...................................................................................................................45 12.2 存放地点...........................................................................................................................45 12.3 查阅方式...........................................................................................................................45


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 基金简称 国泰中小盘成长股票(LOF) 基金主代码 160211 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年10月19日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,232,520,097.95份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010年1月7日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股 票。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展趋势的预测分 析,评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整 股票、债券及现金类资产的配置比例。其中,股票资产投资主 要以具有较好的成长性和基本面良好的中小盘股票为投资对 象,采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。 业绩比较基准 本基金的业绩基准=35%×天相中盘成长指数+45%×天相小 盘成长指数+20%×中证全债指数 风险收益特征 本基金是股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于货币 市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于具有 良好成长性的上市公司,属于高风险的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 6 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 李峰 尹东 联系电话 021-38561600 转 010-67595003 信息披露负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 400-888-8688 010-67595096 传真 021-38561800 010-66275853 注册地址 上海市世纪大道 100 号上海 环球金融中心 39 楼 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市世纪大道 100 号上海 环球金融中心 39 楼 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 陈勇胜 郭树清 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人 互联网网址 http://www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司 广东省深圳市深南中路1093号中信 大厦 18 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -22,537,623.16 本期利润 -481,230,789.97 加权平均基金份额本期利润 -0.1225 本期加权平均净值利润率 -12.51% 本期基金份额净值增长率 -14.92% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年6 月30日)


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 7 期末可供分配利润 25,491,210.06 期末可供分配基金份额利润 0.0079 期末基金资产净值 2,782,546,978.26 期末基金份额净值 0.861 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010 年6 月30日) 基金份额累计净值增长率 -6.55% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 (3)本基金合同生效日为 2009 年10月19 日,截止至 2010 年6月 30 日不满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 -6.72% 1.35% -7.88% 1.52% 1.16% -0.17% 过去三个 月 -15.59% 1.36% -17.10% 1.58% 1.51% -0.22% 过去六个 月 -14.92% 1.12% -16.08% 1.36% 1.16% -0.24% 自基金成 立起至今 -6.55% 0.98% -5.98% 1.41% -0.57% -0.43% 3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009 年 10 月 19 日至 2010 年 6 月 30 日)


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 8 注: (1)本基金的合同生效日为 2009 年 10 月 19 日,截止至 2010 年 6 月 30 日不满一 年; (2)本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 4 管理人报告 4.1


基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日,是经中国证监会证监基字[1998]5 号 文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册 地为上海,并在北京和深圳设有分公司。经中国证监会证监许可[2009]1163 号文核准,本 基金管理人股东中国建银投资有限责任公司、 万联证券有限责任公司将其所持有的本基金管 理人合计 30%的股权转让给意大利忠利集团,同时,本基金管理人住所变更为上海市浦东新 区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼。经中华人民共和国商务部批准(商外资资审字 [2009]0023号),本公司变更为中外合资企业。 截至 2010 年6 月30 日,本基金管理人共管理 2只封闭式证券投资基金:金泰证券投资 基金、金鑫证券投资基金,以及 14 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、 国泰金龙系列证券投资基金(包括2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国 泰金龙债券证券投资基金) 、 国泰金马稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券投资基金、 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 9 值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证 券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型 而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长 股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰估值优势可分离交易 股票型证券投资基金、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金。另外,本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格, 目前受托管理全国社保基金多个 投资组合。2007 年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 24 日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之 一,并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业 内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 张玮 本基金的基 金经理、国 泰金鹰增长 股票的基金 经理 2009-10-19 - 10 硕士研究生。 2000年 11 月至 2004年 6月就职于 申银万国证券研究所, 任行业研究员。 2004 年 7月至 2007年 3月就职 于银河基金管理有限公 司,历任高级研究员、 基金经理。 2007 年 3 月 加入国泰基金管理有限 公司,任国泰金鹰增长 股票的基金经理助理, 2008年 5月起担任国泰 金鹰增长股票的基金经 理, 2009 年 4 月至 2009 年 10 月兼任国泰金盛 封闭的基金经理,2009 年 10 月起兼任国泰中 小盘成长股票的基金经 理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期 为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公 司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定, 本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控 制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和 基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及 时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间 严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理 和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金与国泰金牛创新股票基金的业绩表现差异超过 5%,主要由于资产 配置差异所致。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在欧债危机显现、国内经济恢复性高增长势头减缓的宏观形势下,2010 年上半年 A 股 市场呈现逐步下跌的弱市特征,上证指数跌幅 26.8%,成为全球表现最差的股市之一。医 药生物、电子元器件、食品饮料等大消费行业跌幅较少,而钢铁、化工、房地产等周期性行 业跌幅较大。内需、新兴战略产业里的多数中小市值品种上半年表现突出。


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 11 上半年本基金逐步完成建仓期布局。行业配置方面,重点布局了机械设备、金融保险、 金属非金属、医药生物、食品饮料、化工、批发零售等板块。出于风险等因素的考虑,本基 金对估值水平偏高的小盘股配置较少,而低估值、成长确定性强的中盘蓝筹股配置较多。中 小盘股票配置比例符合基金合同中的相关规定。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金本报告期份额净值增长率为-14.92%,同期业绩比较基准为 -16.08%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国际金融危机影响的严重性和经济复苏的曲折性都超出了人们的预期, 宏观调控面临的 “两难”问题增多,而经济增长方式转变、经济结构调整又迫在眉睫,我国宏观经济发展的 不确定性增大,证券市场缺乏上涨动力,但较低的估值水平和前期较大的跌幅已释放了相当 大的市场风险,因此谨慎看待近期证券市场,认为将呈现震荡探底走势。从中长期来看,我 们保持乐观,经历经济结构调整的阵痛后,中国经济有望成功转型,并成为全球最大和最有 活力的经济体。 下半年我们继续寻找经受金融危机洗礼后有望从中国走向国际市场的龙头企业, 就未来 成长空间和股价估值相比而言, 现阶段可能正是这些渐显国际竞争力企业的战略性底部买入 机会。同时寻找经济结构调整中受益的行业板块,待估值风险充分释放后,逐步增仓其中的 优质中小盘成长股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人常设的估值委员会按照相关法律法规规定,并依据相关制度及 流程,对基金估值相关工作进行评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。公 司估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务 骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如 认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不 存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为 25,491,210.06元,可供分配的份额利润 为 0.0079 元。根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的 利润。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面 进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表


会计主体:国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2010年 6月 30 日 单位:人民币元


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 13 资 产 附注号 本期末 2010年6 月30 日 上年度末 2009年12月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 124,902,962.41 2,021,471,976.97 结算备付金


19,153,735.88 12,049,770.84 存出保证金


1,115,698.09 422,304.52 交易性金融资产 6.4.7.2 2,327,115,073.09 2,326,540,730.30 其中:股票投资


2,137,898,073.09 2,235,271,730.30 基金投资


-- 债券投资


189,217,000.00 91,269,000.00 资产支持证券投资


-- 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 219,600,569.40 2,405,800,000.00 应收证券清算款


98,532,000.00 134,275.35 应收利息 6.4.7.5 2,086,725.61 1,237,725.56 应收股利


275,697.90 - 应收申购款


1,332,558.02 - 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 30,247.22 8,183.80 资产总计


2,794,145,267.626,767,664,967.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年6 月30 日 上年度末 2009年12月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


2,199,729.23 1,584,740,044.71 应付赎回款


3,021,858.67 - 应付管理人报酬


3,672,437.14 6,506,160.58 应付托管费


612,072.85 1,084,360.11 应付销售服务费


-- 应付交易费用 6.4.7.7 1,049,179.24 1,671,617.74 应交税费


287,030.48 287,030.48 应付利息


-- 应付利润


279,108.68 283,104.68 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 476,873.07 402,170.50 负债合计


11,598,289.36 1,594,974,488.80 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 2,707,664,300.794,281,385,316.74 未分配利润 6.4.7.10 74,882,677.47 891,305,161.80 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 14 所有者权益合计


2,782,546,978.26 5,172,690,478.54 负债和所有者权益总计


2,794,145,267.62 6,767,664,967.34 注:报告截止日 2010 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.861 元,基金份额总额 3,232,520,097.95 份。 6.2 利润表


会计主体:国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2010年1月1日 至 2010 年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009 年6月30日 一、收入


-443,437,534.83 - 1.利息收入


7,026,300.79 - 其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,536,489.36 - 债券利息收入


1,765,235.23 - 资产支持证券利息收 入 -- 买入返售金融资产收入


2,724,576.20 - 其他利息收入


-- 2.投资收益 (损失以 “-” 填列)


5,634,369.97 - 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -4,473,254.23 - 基金投资收益


-- 债券投资收益 6.4.7.13 -57,350.40 - 资产支持证券投资收 益 -- 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 10,164,974.60 - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 -458,693,166.81 - 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.17 2,594,961.22 - 减:二、费用


37,793,255.14 - 1.管理人报酬


28,699,034.04 - 2.托管费


4,783,172.32 - 3.销售服务费


-- 4.交易费用 6.4.7.18 4,037,585.33 - 5.利息支出


-- 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 15 其中: 卖出回购金融资产支出


-- 6.其他费用 6.4.7.19 273,463.45 - 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -481,230,789.97 - 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -481,230,789.97 - 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日 单位:人民币元 本期 2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 4,281,385,316.74 891,305,161.80 5,172,690,478.54 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -481,230,789.97 -481,230,789.97 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -1,573,721,015.95 -335,191,694.36 -1,908,912,710.31 其中:1.基金申购款 145,120,324.69 21,919,761.29 167,040,085.98 2.基金赎回款 -1,718,841,340.64 -357,111,455.65 -2,075,952,796.29 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) -- - 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,707,664,300.79 74,882,677.47 2,782,546,978.26 上年度可比期间 2009 年1 月1 日 至 2009 年6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) -- - 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) -- - 三、本期基金份额交易产 -- - 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 16 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 -- - 2.基金赎回款 -- - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) -- - 五、期末所有者权益(基 金净值) -- - 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:金旭,主管会计工作负责人:巴立康,会计机构负责人:王骏 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)是根据原金盛证券投资基金(以下简称“基 金金盛”)基金份额持有人大会 2009 年 8 月 20 日决议通过的《关于金盛证券投资基金转型 有关事项的议案》 ,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009] 925 号《关于核准金盛证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批 复》 ,由原金盛证券投资基金转型而来。原基金金盛为契约型封闭式基金,于深圳证券交易 所(以下简称“深交所”)交易上市,存续期限至 2009 年 11 月 30 日止。根据深交所深证复 [2009] 35 号《关于同意金盛证券投资基金终止上市的批复》 ,原基金金盛于 2009 年 10 月 16 日进行终止上市权利登记。自 2009 年10月 19日起,原基金金盛终止上市,原基金金盛 更名为国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”), 《金盛证券投资 基金基金合同》失效的同时《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。 本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基 金托管人为中国建设银行股份有限公司。 原基金金盛于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 549,926,313.74 元,已于本基 金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《国泰中小盘成长股票型证券投 资基金(LOF)招募说明书》和《关于原金盛证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定, 本基金于 2009 年11月 23日进行了基金份额拆分,拆分比例为 1: 1.193840063,并于2009 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 17 年 11 月 24日进行了变更登记。 本基金于基金合同生效后自2009年10月22日至2009年11月18日期间内开放集中申 购,共募集 4,514,369,288.09 元,其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息 1,379,695.40 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 252 号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按 2009 年 11 月 24 日基金份额折算后的基 金份额净值 1.000 元折合为 4,514,369,288.09 份基金份额,其中包括集中申购资金利息折 合的 1,379,695.40 份基金份额,并于 2009 年11月24 日进行了确认登记。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发 行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。其中,股票资产投资比例占基金资产的 60%-95%;债券、货币市 场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具占基金资产的 5%-40%,其中,权证投资比例占基金资产净值的 0-3%,现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金将不低于 80%的股票资产投资于具有高 成长性和良好基本面的中小盘成长股票。本基金的业绩比较基准为:天相中盘成长指数 X 35%+天相小盘成长指数 X 45%+中证全债指数 X 20%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2010 年 8 月 23 日批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》 和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和 中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2010 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2010 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日止期间的经营成果 和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 18 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于 股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税 政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财 税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公 司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2010年6月30日


活期存款 124,902,962.41 定期存款 - 其他存款 - 合计 124,902,962.41 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2010年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 19 股票 2,448,774,174.182,137,898,073.09 -310,876,101.09 交易所市场 30,474,152.80 30,260,000.00 -214,152.80 银行间市场 159,357,248.59 158,957,000.00 -400,248.59 债券 合计 189,831,401.39 189,217,000.00 -614,401.39 资产支持证券 -- - 基金 -- - 其他 -- - 合计 2,638,605,575.572,327,115,073.09 -311,490,502.48 注:1、于 2010 年 6 月 30 日,股票投资余额中包括按照指数收益法估值的特殊事项停 牌相关股票 39,255,035.04 元。 采用该估值技术的股票投资于本半年度利润表中确认的公允 价值变动损失为 10,015,648.56 元。 2、债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参 数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 采用该估值技术的银行间同业市场交 易债券于本会计期间利润表中确认的公允价值变动损失为 398,298.59 元。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 2010年6月30日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所买入返售证券 -- 银行间买入返售证券 219,600,569.40 - 合计 219,600,569.40 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2010年6月30日


应收活期存款利息 42,762.12 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,703.90 应收债券利息 1,956,542.47 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 20 应收买入返售证券利息 80,665.85 应收申购款利息 2.07 其他 49.20 合计 2,086,725.61 6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2010年6月30日


其他应收款 - 待摊费用 30,247.22 合计 30,247.22 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2010年6月30日


交易所市场应付交易费用 1,045,469.43 银行间市场应付交易费用 3,709.81 合计 1,049,179.24 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2010年6月30日


应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 11,388.89 预提费用 203,313.68 其他应付款 12,170.50 合计 476,873.07 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2010年1月1 日 至 2010 年6 月30日





项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,111,289,319.09 4,281,385,316.74 本期申购 173,229,476.16 145,120,324.69 本期赎回(以“-”号填列) -2,051,998,697.30 -1,718,841,340.64 本期末 3,232,520,097.95 2,707,664,300.79 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 21 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 72,681,213.52 818,623,948.28 891,305,161.80 本期利润 -22,537,623.16 -458,693,166.81 -481,230,789.97 本期基金份额交易产生的 变动数 -24,652,380.30 -310,539,314.06 -335,191,694.36 其中:基金申购款 2,282,084.68 19,637,676.61 21,919,761.29 基金赎回款 -26,934,464.98 -330,176,990.67 -357,111,455.65 本期已分配利润 -- - 本期末 25,491,210.06 49,391,467.41 74,882,677.47 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日


活期存款利息收入 2,236,417.90 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 292,345.36 其他 7,726.10 合计 2,536,489.36 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 卖出股票成交总额 1,238,636,075.74 减:卖出股票成本总额 1,243,109,329.97 买卖股票差价收入 -4,473,254.23 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 129,052,795.78 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 127,767,506.25 减:应收利息总额 1,342,639.93 债券投资收益 -57,350.40 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 22 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 股票投资产生的股利收益 10,164,974.60 基金投资产生的股利收益 - 合计 10,164,974.60 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 1. 交易性金融资产 -458,693,166.81 ——股票投资 -458,182,968.22 ——债券投资 -510,198.59 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2. 衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -458,693,166.81 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 基金赎回费收入 2,594,961.22 合计 2,594,961.22 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 交易所市场交易费用 4,035,585.33 银行间市场交易费用 2,000.00 合计 4,037,585.33 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 审计费用 54,547.97 信息披露费 148,765.71 银行费用 31,396.99 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 23 债券帐户服务费 9,000.00 上市年费 29,752.78 合计 273,463.45 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 2010年 6月21 日,本基金管理人发布公告,经中国证监会证监许可[2009]1163 号文核 准,本基金管理人股东中国建银投资有限责任公司、万联证券有限责任公司将其所持有的本 基金管理人合计 30%的股权转让给意大利忠利集团。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司(“国泰基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银 行”) 基金托管人、基金代销机构 中国电力财务有限公司(“中电财务”) 基金管理人的股东 中国国际金融有限公司(“中金公司”) 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司 中信建投证券有限责任公司(“中信建投”) 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6 月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 28,699,034.04 - 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 24 其中:支付销售机构的客户 维护费 6,110,907.43 - 注:支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6 月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 4,783,172.32 - 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6 月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 期初持有的基金份额 56,611,737.00 - 期间申购/买入总份额 -- 期间因拆分变动份额 -- 减:期间赎回/卖出总份额 -- 期末持有的基金份额 56,611,737.00 - 期末持有的基金份额占基金 总份额比例 1.75% - 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 2010年6月30日


上年度末 2009年12月31 日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 中电财务 - - 10,000,400.00 0.20% 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 25 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 124,902,962.41 2,236,417.90 - - 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6


本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 股/张) 总金额 中金公司 600036 招商银行 配股 1,283,078 11,355,240.30 中信建投 002405 四维图新 新股网下发行 42,399 1,085,414.40 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 股/张) 总金额 -


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- - - 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2010 年6月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单 位: 股 ) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600060 海信 电器 2009-12- 25 2010-12- 24 非公 开发 行 18.38 12.05 4,500,0 00 55,140,00 0.00 54,225,00 0.00 - 002092 中泰 化学 2010-04- 19 2011-04- 20 非公 开发 16.33 16.54 3,000,0 00 48,990,00 0.00 49,620,00 0.00 - 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 26 行 600875 东方 电气 2009-12- 03 2010-12- 01 非公 开发 行 42.07 42.93 250,00 0 10,517,50 0.00 10,732,50 0.00 - 600219 南山 铝业 2010-03- 29 2011-03- 29 非公 开发 行 8.82 7.76 1,000,0 00 8,820,000 .00 7,760,000 .00 - 002392 北京 利尔 2010-04- 15 2010-07- 23 网下 申购 42.00 36.38 15,149 636,258.0 0 551,120.6 2 - 002393 力生 制药 2010-04- 15 2010-07- 23 网下 申购 45.00 40.12 11,667 525,015.0 0 468,080.0 4 - 002397 梦洁 家纺 2010-04- 21 2010-07- 29 网下 申购 51.00 53.76 25,683 1,309,833 .00 1,380,718 .08 - 002401 交技 发展 2010-04- 28 2010-08- 06 网下 申购 26.40 35.17 6,831 180,338.4 0 240,246.2 7 - 002405 四维 图新 2010-05- 06 2010-08- 18 网下 申购 25.60 33.18 42,399 1,085,414 .40 1,406,798 .82 - 300077 国民 技术 2010-04- 23 2010-08- 02 网下 申购 87.50 116.75 12,779 1,118,162 .50 1,491,948 .25 - 300069 金利 华电 2010-04- 12 2010-07- 21 网下 申购 23.90 25.73 33,783 807,413.7 0 869,236.5 9 - 注: (1)基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股 申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协 议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获 配的新股, 从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外, 基金还可作为特定投资者, 认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自 发行结束之日起 12 个月内不得转让; (2)本基金于 2009 年 12 月25 日参与海信电器的非公 开发行,购入数量 3,000,000 股,该股票于 2010 年 5 月 14 日实施 2009 年利润分配及资本 公积金转增股本,按每 10 股转增5 股新增 1,500,000 股。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停 牌 原 因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60131 8 中国 平安 2010-06- 29 公 布 46.81 - - 1,900,00 0 107,053,2 32.35 88,939,00 0.00 - 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 27 重 大 事 项 停 牌 60198 9 中国 重工 2010-05- 06 公 布 重 大 事 项 停 牌 6.24 2010-0 7-16 6.71 6,290,87 1 49,270,68 3.60 39,255,03 5.04 - 00233 1 皖通 科技 2010-06- 07 公 布 重 大 事 项 停 牌 25.75 2010-0 7-30 28.3 3 34,773 722,196.0 0 895,404.7 5 - 注: 本基金截至 2010 年6月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。 本基金投资的金融工具主要包括股 票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风 险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目 标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以 实现“长期平均风险和预期收益率高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金”的风险收 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 28 益目标。 本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责 公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管 理委员会,制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业 务部门负责对各自业务领域风险的管控, 公司具体的风险管理职责由监察稽核部负责, 组织、 协调并与各业务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类 别的管理,并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。监察稽核部由督察长分 管,配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资 产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的 限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将 风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行 存款存放在本基金的托管行中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在 交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控制证 券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年6 月30 日,本基金未 持有信用类债券(2009年 12 月 31日:同) 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流 动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短 时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 29 种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与 由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除 附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据 本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价 值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金 份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流 量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结 算备付金、债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2010年6 月30日 6个月 以内 6个月-1年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行存款 124,902,962.41 - - - 124,902,962.41 结算备付 金 19,153,735.88 - - - 19,153,735.88 存出保证 金 140,741.00 - - 974,957.09 1,115,698.09 交易性金 融资产 88,340,000.00 30,564,000.00 70,313,000.00 2,137,898,073.09 2,327,115,073.0 9 买入返售219,600,569.40 - - - 219,600,569.40 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 30 金融资产 应收证券 清算款 - - - 98,532,000.00 98,532,000.00 应收利息 - - - 2,086,725.61 2,086,725.61 应收股利 - - - 275,697.90 275,697.90 应收申购 款 - - - 1,332,558.02 1,332,558.02 其他资产 - - - 30,247.22 30,247.22 资产总计 452,138,008.69 30,564,000.00 70,313,000.00 2,241,130,258.93 2,794,145,267.6 2 负债














应付证券 清算款 - - - 2,199,729.23 2,199,729.23 应付赎回 款 - - - 3,021,858.67 3,021,858.67 应付管理 人报酬 - - - 3,672,437.14 3,672,437.14 应付托管 费 - - - 612,072.85 612,072.85 应付交易 费用 - - - 1,049,179.24 1,049,179.24 应交税费 - - - 287,030.48 287,030.48 应付利润 - - - 279,108.68 279,108.68 其他负债 - - - 476,873.07 476,873.07 负债总计 - - - 11,598,289.36 11,598,289.36 利率敏感 度缺口 452,138,008.69 30,564,000.00 70,313,000.00 2,229,531,969.57 2,782,546,978.2 6 上年度末 2009年12 月31日 6个月以内 6 个月-1年 1-5年 不计息 合计 资产














银行存款 2,021,471,976.97 - - - 2,021,471,976.9 7 结算备付12,049,770.84 - - - 12,049,770.84


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 31 金 存出保证 金 140,741.00 - - 281,563.52 422,304.52 交易性金 融资产 71,003,000.00 - 20,266,000.00 2,235,271,730.30 2,326,540,730.3 0 买入返售 金融资产 2,405,800,000.00 - - - 2,405,800,000.0 0 应收证券 清算款 - - - 134,275.35 134,275.35 应收利息 - - - 1,237,725.56 1,237,725.56 其他资产 - - - 8,183.80 8,183.80 资产总计 4,510,465,488.81 - 20,266,000.00 2,236,933,478.53 6,767,664,967.3 4 负债














应付证券 清算款 - - - 1,584,740,044.71 1,584,740,044.7 1 应付管理 人报酬 - - - 6,506,160.58 6,506,160.58 应付托管 费 - - - 1,084,360.11 1,084,360.11 应付交易 费用 - - - 1,671,617.74 1,671,617.74 应交税费 - - - 287,030.48 287,030.48 应付利润 - - - 283,104.68 283,104.68 其他负债 - - - 402,170.50 402,170.50 负债总计 - - - 1,594,974,488.80 1,594,974,488.8 0 利率敏感 度缺口 4,510,465,488.81 - 20,266,000.00 641,958,989.73 5,172,690,478.5 4 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2010年6月30日, 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 6.80%(2009 年 12 月 31 日:1.76%) ,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2009年 12月 31 日:同) 。


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 32 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行 间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过 对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进 行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金股票资产投资比例占基金资产 的 60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%,其中,权证投资比例占基金资产净值 的 0-3%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用 多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的 潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31 日 项目 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股 票投资 2,137,898,073.09 76.83 2,235,271,730.30 43.21 衍生金融资产-权证 投资 -- - - 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 33 其他 -- - - 合计 2,137,898,073.09 76.83 2,235,271,730.30 43.21 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除“45%天相中盘指数+55%天相小盘指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币) 相关风险变量的变动 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31 日 分析 “45%天相中盘指数+55% 天相小盘指数”上升5% 增加约8,754万元 - “45%天相中盘指数+55% 天相小盘指数”下降5% 减少约8,754万元 - 注:于 2009 年 12 月 31 日,本基金转型后未满 3 个月,尚处在建仓期,无足够历史经 验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,137,898,073.09 76.51 其中:股票 2,137,898,073.09 76.51 2 固定收益投资 189,217,000.00 6.77 其中:债券 189,217,000.00 6.77








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 219,600,569.40 7.86 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 144,056,698.29 5.16 6 其他各项资产 103,372,926.84 3.70 7 合计 2,794,145,267.62 100.00 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 48,665,901.81 1.75 C 制造业 1,424,287,171.19 51.19 C0








食品、饮料 196,434,362.46 7.06 C1








纺织、服装、皮毛 1,380,718.08 0.05 C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 29,454,152.36 1.06 C4








石油、化学、塑胶、塑料 125,473,462.86 4.51 C5








电子 93,232,659.10 3.35 C6








金属、非金属 230,661,800.60 8.29 C7








机械、设备、仪表 522,212,325.01 18.77 C8








医药、生物制品 225,437,690.72 8.10 C99








其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,162,220.07 0.04 E 建筑业 80,539,478.91 2.89 F 交通运输、仓储业 106,115,262.95 3.81 G 信息技术业 45,114,767.51 1.62 H 批发和零售贸易 110,944,240.31 3.99 I 金融、保险业 240,634,135.08 8.65 J 房地产业 - - K 社会服务业 48,731,540.26 1.75 L 传播与文化产业 31,703,355.00 1.14 M 综合类 - - 合计 2,137,898,073.09 76.83 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 600660 福耀玻璃16,435,564146,276,519.60 5.26 2 600036 招商银行10,473,108136,255,135.08 4.90 3 600060 海信电器7,613,337 91,740,710.85 3.30 4 601318 中国平安1,900,000 88,939,000.00 3.20 5 000893 东凌粮油4,266,698 85,675,295.84 3.08 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 35 6 000527 美的电器7,042,857 80,288,569.80 2.89 7 600887 伊利股份2,600,000 76,388,000.00 2.75 8 600202 哈空调5,731,483 70,898,444.71 2.55 9 002249 大洋电机2,419,705 58,193,905.25 2.09 10 600125 铁龙物流4,204,177 56,798,431.27 2.04 11 600970 中材国际3,042,146 54,758,628.00 1.97 12 600875 东方电气1,214,886 52,753,285.30 1.90 13 600535 天士力1,895,652 50,936,169.24 1.83 14 002092 中泰化学3,000,000 49,620,000.00 1.78 15 600029 南方航空7,452,296 46,800,418.88 1.68 16 000028 一致药业1,513,756 43,293,421.60 1.56 17 601989 中国重工6,290,871 39,255,035.04 1.41 18 000338 潍柴动力 600,000 36,900,000.00 1.33 19 000422 湖北宜化2,873,900 36,613,486.00 1.32 20 600141 兴发集团2,517,405 36,426,850.35 1.31 21 600418 江淮汽车5,482,794 36,186,440.40 1.30 22 002050 三花股份1,571,823 36,151,929.00 1.30 23 002294 信立泰 491,950 34,780,865.00 1.25 24 600547 山东黄金 909,925 33,121,270.00 1.19 25 300058 蓝色光标1,194,100 31,703,355.00 1.14 26 600406 国电南瑞 822,330 31,569,248.70 1.13 27 002140 东华科技1,665,641 31,413,989.26 1.13 28 600132 重庆啤酒 860,995 30,995,820.00 1.11 29 000401 冀东水泥2,007,147 29,926,561.77 1.08 30 300043 星辉车模 780,863 29,454,152.36 1.06 31 600557 康缘药业1,661,362 29,422,721.02 1.06 32 600327 大厦股份3,199,891 28,735,021.18 1.03 33 600280 南京中商1,375,540 27,510,800.00 0.99 34 000541 佛山照明2,306,085 27,396,289.80 0.98 35 002310 东方园林 182,571 25,780,850.91 0.93 36 000778 新兴铸管3,900,000 24,336,000.00 0.87 37 000061 农 产 品1,500,000 23,820,000.00 0.86 38 600812 华北制药2,499,326 23,568,644.18 0.85 39 600697 欧亚集团 867,497 21,496,575.66 0.77 40 000157 中联重科1,312,916 21,334,885.00 0.77 41 002099 海翔药业1,226,260 19,755,048.60 0.71 42 000656 ST 东 源2,458,366 19,445,675.06 0.70 43 002073 软控股份1,196,888 17,881,506.72 0.64 44 600869 三普药业1,435,913 17,762,243.81 0.64 45 600854 ST 春兰3,009,603 17,666,369.61 0.63 46 300055 万邦达 250,979 17,317,551.00 0.62 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 36 47 000951 中国重汽 700,000 11,970,000.00 0.43 48 601009 南京银行1,000,000 10,040,000.00 0.36 49 000425 徐工机械 293,231 8,981,665.53 0.32 50 601808 中海油服 800,000 8,848,000.00 0.32 51 600511 国药股份 382,963 8,337,104.51 0.30 52 600219 南山铝业1,000,000 7,760,000.00 0.28 53 601998 中信银行1,000,000 5,400,000.00 0.19 54 600485 中创信测 399,100 5,176,327.00 0.19 55 300039 上海凯宝 178,331 5,061,033.78 0.18 56 002353 杰瑞股份 63,221 4,972,331.65 0.18 57 002320 海峡股份 68,288 2,516,412.80 0.09 58 002368 太极股份 62,593 2,228,310.80 0.08 59 002367 康力电梯 107,370 2,171,021.40 0.08 60 002365 永安药业 69,949 2,153,030.22 0.08 61 300038 梅泰诺 93,752 2,096,294.72 0.08 62 002361 神剑股份 80,726 1,764,670.36 0.06 63 002340 格林美 34,376 1,724,300.16 0.06 64 300044 赛为智能 71,023 1,502,136.45 0.05 65 300077 国民技术 12,779 1,491,948.25 0.05 66 002405 四维图新 42,399 1,406,798.82 0.05 67 002379 鲁丰股份 40,527 1,398,181.50 0.05 68 002397 梦洁家纺 25,683 1,380,718.08 0.05 69 002430 杭氧股份 52,140 1,295,679.00 0.05 70 002329 皇氏乳业 51,032 1,222,216.40 0.04 71 601139 深圳燃气 113,609 1,162,220.07 0.04 72 002341 新纶科技 32,795 1,048,456.15 0.04 73 300035 中科电气 53,528 1,045,937.12 0.04 74 600704 中大股份 73,781 1,044,738.96 0.04 75 002338 奥普光电 31,583 972,124.74 0.03 76 002352 鼎泰新材 39,743 967,742.05 0.03 77 002331 皖通科技 34,773 895,404.75 0.03 78 300069 金利华电 33,783 869,236.59 0.03 79 002392 北京利尔 15,149 551,120.62 0.02 80 002393 力生制药 11,667 468,080.04 0.02 81 002275 桂林三金 17,583 389,463.45 0.01 82 002401 交技发展 6,831 240,246.27 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 37 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000893 东凌粮油 117,984,356.86 2.28 2 600202 哈空调 116,048,226.26 2.24 3 600418 江淮汽车 64,939,247.24 1.26 4 000778 新兴铸管 64,591,620.56 1.25 5 600029 南方航空 55,555,076.09 1.07 6 601989 中国重工 52,474,589.01 1.01 7 600141 兴发集团 51,952,634.80 1.00 8 002092 中泰化学 48,990,000.00 0.95 9 601998 中信银行 48,473,655.16 0.94 10 600125 铁龙物流 48,197,252.12 0.93 11 000951 中国重汽 47,482,764.27 0.92 12 600183 生益科技 46,743,283.80 0.90 13 600485 中创信测 40,975,553.29 0.79 14 000401 冀东水泥 36,867,099.07 0.71 15 600547 山东黄金 35,421,626.33 0.68 16 000425 徐工机械 34,554,617.24 0.67 17 600327 大厦股份 33,154,546.16 0.64 18 600132 重庆啤酒 32,589,959.65 0.63 19 300058 蓝色光标 32,141,239.11 0.62 20 000541 佛山照明 31,575,337.76 0.61 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600704 中大股份 142,735,516.40 2.76 2 600406 国电南瑞 71,439,959.16 1.38 3 600325 华发股份 70,564,697.90 1.36 4 601318 中国平安 57,641,584.22 1.11 5 000918 嘉凯城 48,561,208.60 0.94 6 600183 生益科技 48,285,579.08 0.93 7 600887 伊利股份 43,624,140.70 0.84 8 600570 恒生电子 43,150,590.26 0.83 9 000527 美的电器 41,986,102.68 0.81 10 601788 光大证券 39,152,337.16 0.76 11 000612 焦作万方 37,668,740.58 0.73 12 002294 信立泰 32,694,522.77 0.63 13 601808 中海油服 30,909,355.79 0.60 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 38 14 000506 中润投资 30,352,217.98 0.59 15 002140 东华科技 30,178,847.47 0.58 16 601998 中信银行 29,986,318.62 0.58 17 600485 中创信测 29,775,408.36 0.58 18 601009 南京银行 29,728,260.95 0.57 19 000425 徐工机械 23,828,421.34 0.46 20 002064 华峰氨纶 21,145,032.30 0.41 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,603,918,640.98 卖出股票的收入(成交)总额 1,238,636,075.74 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 30,260,000.00 1.09 2 央行票据 148,928,000.00 5.35 3 金融债券 10,029,000.00 0.36 其中:政策性金融债 10,029,000.00 0.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 189,217,000.00 6.80 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 0901044 09 央行票据44 500,000 49,075,000.00 1.76 2 0801053 08 央行票据53 300,000 30,564,000.00 1.10 3 1001037 10 央行票据37 300,000 30,024,000.00 1.08 4 0901036 09 央行票据36 300,000 29,451,000.00 1.06 5 010203 02 国债⑶ 200,000 20,130,000.00 0.72 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中没有被监管部门立案调查的情 况,但前十名证券发行主体中的大洋电机存在在报告编制日前一年受到公开谴责的情况。 深圳证券交易所 2009 年 12 月 31 日对大洋电机董事长鲁楚平、董事兼董事会秘书熊 杰明、监事刘自文及樊惠平给予通报批评处分的决定,其原因如下:鲁楚平、刘自文和樊惠 平签署和报备深交所的《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中的声明事项存在重 大遗漏,其未申报完整的近亲属信息;其近亲属存在窗口期买卖公司股票的行为,且未按照 相关规定进行披露。熊杰明未能在股东大会通过其任命后的一个月内签署《董事声明及承诺 书》并向深交所备案。熊杰明未能督促公司董事、监事和高级管理人员及时签署《董事(监 事、高级管理人员)声明及承诺书》 ,没有及时按深交所规定提交完整的《董事(监事、高 级管理人员)声明及承诺书》电子文件。 本基金管理人此前投资该股票时,严格执行了公司的投资决策流程,在充分调研的基础 上,按规定将该股票纳入本基金股票池,而后进行了投资,并进行了持续的跟踪研究。 该情况发生后,本基金管理人就大洋电机受到公开谴责的情况进行了及时分析和研究, 认为大洋电机此项事情发生并未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。 本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 7.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情 况。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,115,698.09 2 应收证券清算款 98,532,000.00 3 应收股利 275,697.90 4 应收利息 2,086,725.61 5 应收申购款 1,332,558.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 30,247.22 8 其他 - 9 合计 103,372,926.84 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 40 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 600060 海信电器 54,225,000.00 1.95 定向增发 2 601318 中国平安 88,939,000.00 3.20 公布重大事项停牌 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 45,256 71,427.44 663,453,845.29 20.52% 2,569,066,252.66 79.48% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国人寿保险股份 有限公司 59,452,860.00 15.99% 2 中国人寿保险(集 团)公司 47,356,394.00 12.74% 3 国泰基金管理有限 公司 26,583,337.00 7.15% 4 上海城投资产经营 有限公司 20,001,000.00 5.38% 5 宝钢集团有限公司 16,685,944.00 4.49% 6 幸福人寿保险股份 有限公司-万能 11,577,672.00 3.11% 7 中国太平洋保险 (集团)股份有限 公司 7,466,420.00 2.01% 8 江苏鑫惠创业投资 有限公司 4,622,787.00 1.24% 9 广州市科技进步基 4,179,634.00 1.12% 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 41 金会 10 上海安信农业保险 股份有限公司 4,000,240.00 1.08% 注:上述份额均为场内份额,持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本 开放式基金 4,425,784.18 0.14% 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2009 年 10 月 19 日)基金份 额总额 500,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 5,111,289,319.09 本报告期基金总申购份额 173,229,476.16 减:本报告期基金总赎回份额 2,051,998,697.30 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,232,520,097.95 10


重大事件揭示 10.1


基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人重大人事变动如下: 2010年 4月30 日,本基金管理人于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》刊登 了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》 ,经本基金管理人第四届董事会第 23 次会议审议通过,同意聘任梁之平先生担任公司副总经理。梁之平先生的副总经理任职资格 已获中国证监会核准(证监许可[2010]472 号文) 。 报告期内,基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 42 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4


基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。 10.6


管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 报告期内,基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 券商名称 交易单元数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 海通证券股 份有限公司 2 823,261,625.98 30.04% 682,328.52 29.80% - 兴业证券股 份有限公司 2 642,805,361.30 23.46% 538,761.87 23.53% - 国泰君安证 券股份有限 公司 2 580,905,585.96 21.20% 479,616.69 20.94% - 申银万国证 券股份有限 公司 1 485,156,485.08 17.70% 412,378.27 18.01% - 厦门证券有 限公司 1 112,430,879.18 4.10% 95,565.86 4.17% 新增 渤海证券股 份有限公司 1 95,720,925.05 3.49% 81,363.44 3.55% - 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 43 中国银河证 券股份有限 公司 1 - - - - - 注:基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)公司具有较强研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面 分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根 据基金投资的特定要求提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商 标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因) ,并经公司批准。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 海通证券股 份有限公司 - -6,793,300,000.00 17.18% - - 兴业证券股 份有限公司 10,170,000.00 56.87% 12,788,900,000.00 32.34% - - 国泰君安证 券股份有限 公司 - -4,486,000,000.00 11.34% - - 申银万国证 券股份有限 公司 7,711,482.90 43.13% 5,495,500,000.00 13.90% - - 厦门证券有 限公司 - -7,796,700,000.00 19.72% - - 渤海证券股 份有限公司 - -2,185,400,000.00 5.53% - - 中国银河证 券股份有限 公司 - - - - - - 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 44 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 刊登了《国泰中小盘成长股票型证券投资基 金 (LOF) 开放日常申购、 赎回业务的公告》 , 本基金基金合同于2009年10月19日生效,根 据《国泰中小盘成长证券投资基金(LOF) 基金合同》及《国泰中小盘成长证券投资基 金(LOF)招募说明书》等有关规定,本基 金管理人定于2010年1月7日起开始办理本 基金的日常申购、赎回业务。 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-01-04 2 刊登了《国泰中小盘成长股票型证券投资基 金(LOF)上市交易公告书》,本基金份额 于2010年1月7日在深圳证券交易所上市。 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-01-04 3 刊登了《国泰基金管理有限公司调整长期停 盘股票估值方法及影响的公告》,本基金管 理人与托管银行协商一致,自2010年5月17 日起按指数收益法对本基金持有的冀东水 泥股票进行估值。 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-05-19 4 刊登了《国泰基金管理有限公司关于公司股 权及住所变更的公告》,根据中国证监会证 监许可[2009]1163号文批准,本基金管理人 股东中国建银投资有限责任公司、万联证券 有限责任公司将其所持有的本基金管理人 合计30%的股权转让给意大利忠利集团。同 时,本基金管理人的住所变更为上海市浦东 新区世纪大道100号上海环球金融中心39 楼。经商务部批准,本基金管理人变更为中 外合资企业。 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-06-21 5 刊登了《国泰基金管理有限公司恢复旗下基 金持有的冀东水泥股票市价估值方法的公 告》,本基金管理人与托管银行协商一致, 自2010年6月22日起对本基金所持有的冀东 水泥股票恢复按市价估值法进行估值。 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 2010-06-24 11 影响投资者决策的其他重要信息 2010 年 1 月 29 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会 议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。 2010 年 5 月 13 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公 告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。 2010 年 6 月 21 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任 公司承诺认购配股股票的公告。


国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010年半年度报告 45 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、关于同意国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)募集的批复 2、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同 3、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)托管协议 4、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)年度报告 5、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)代销协议 6、报告期内披露的各项公告 7、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程 12.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道 100 号上海环球金融 中心 39 楼。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼。 12.3 查阅方式 可咨询本基金管理人:部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)38569000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)38569000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一〇年八月二十五日