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汉盛证券 投资基 金
二〇一〇 年半年 度报告
2010 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国农业银行股份有限公司
送出日期 ： 2010 年 08 月 24 日
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§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、 董事保证本 报告所载资料不存在虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 8 月 20
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010 年1 月1 日起至2010 年 6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ............................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ......................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ......................................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ..................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ......................................................................................................................... 7
§4 管理人 报告 ..................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ................................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ......................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ..................................................................... 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ......................................................... 9
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................... 10
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ............................................................... 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ................................................................... 10
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................... 10
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ....................................................................... 10
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ... 10
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................... 11
§6 半年度 财务 报表( 未经 审计) ........................................................................................................ 11
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ................................................................................................................................... 12
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ....................................................................................... 13
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................... 14
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................... 29
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 29
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ....................................................................................... 30
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ........................... 30
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................... 33
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................... 35
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ....................... 35
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ........... 35
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ....................... 35
7.9 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................... 35
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................... 36
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................... 36
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ............................................................................................... 37
4
§9 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................... 37
9.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 37
9.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 37
9.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 37
9.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 37
9.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................... 37
9.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................... 37
9.7 本期基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................... 38
9.8 其他重 大事 件 ....................................................................................................................... 39
§ 10 备查文 件目 录 ............................................................................................................................... 39
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 汉盛证券投资基金
基金简称 富国汉盛封闭
基金主代码 500005
交易代码 500005
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年05 月10 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 1999 年5 月18 日
2.2 基 金产 品说明
投资目标
为投资者减少和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求基金长期
稳定的投资收益。
投资策略
“精选品种、 组合投资、 长线持有、 波段操作” ， 通过研究和发掘具
有良好发展前景的上市公司进行组合投资。 以 长期投资为主轴， 同时
依据“顺势而为”的原则进行一些短线操作。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李长伟 李芳菲
联系电话 021-68597788 010—66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务 电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-68597799 010—63201816
注册地址
上海市浦东新区花园石桥
路33 号花旗集团大厦 5、
6 层
北京市东城区建国门内大街
69 号
办公地址
上海市浦东新区花园石桥
路33 号花旗集团 大厦5、
6 层
北京市西城区复兴门内大街
28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 陈敏 项俊波
6
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金 半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33
号花旗集团大厦 5、6 层
中国农业银行 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大
厦
上海证券交易所 上海市浦东南路528 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号
中国保险大厦36 楼
§3
主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2010 年 01 月01 日至2010 年06 月30 日)
本期已 实现 收益 397,772,541.02
本期利 润 -447,631,893.45
加权平 均基金 份 额本 期利 润 -0.2238
本期 加 权平 均净 值利 润率 -15.02%
本期基金 份 额净 值增 长率 -14.27%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年06 月30 日)
期末可 供分 配利 润 462,616,632.66
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2313
期末基 金资 产净 值 2,665,899,651.23
期末基 金份 额净 值 1.3329
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010 年06 月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 414.02%
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金
交易佣金等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公 允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
7
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.35% 2.16% － － － －
过去三 个月 -12.73% 1.84% － － － －
过去六 个月 -14.27% 1.81% － － － －
过去一 年 -0.32% 2.16% － － － －
过去三 年 8.09% 3.37% － － － －
自 基 金 合 同 生
效起至 今
414.02% 2.73% － － － －
注： 由于基金汉盛在其 基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此表只列示基金
的净值表现。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额 累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收益率变动的比较
注：本图中所示时间区间为 1999 年5 月10 日至 2010 年6 月30 日。
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此图只列示基金的净值
表现。
本基金于 1999 年5 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 1999 年5 月10 日至 1999 年 11
月9 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
8
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成
立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从
北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔 银行（BMO）参股富国基金管理有限公司
的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司
中， 第一家中外合资的基金管理公司。 截止 2010 年6 月30 日， 本基金管理人管理汉
盛证券投资基金、 汉兴 证券投资基金、 富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封
闭 式 证 券 投 资 基 金 和 富 国 天 源 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 天 利 增 长 债 券 投 资 基
金、 富国天益价值证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、 富国
天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健
优选股票型证券投资基金、 富国天博创新主题 股票型证券投资基金、 富国天成红利灵
活配置混合型证券投资基金、 富国天鼎中证红 利指数增强型证券投资基金、 富国优化
增强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金和富国通胀通缩主题轮动
股票型证券投资基金十三只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
贺轶 本基金基
金经理
2010-01-13 － 9 年 硕士， 曾任 中国 银行 云南 省
分行国 际业 务部 银行 职员 ；
中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公
司资产 管理 部分 析员 ； 中 银
基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 部
助理副 总裁 ； 汇 丰晋 信基 金
管 理 公 司 投 资 管 理 部 投 资
经理、 基 金经 理 ； 富 国基 金
管 理 有 限 公 司 营 销 策 划 与
产品部 高级 营销 策划 经理 、
权 益 投 资 部 策 略 分 析 师 ；
2010 年 1 月至 今任 汉盛 基
金基金 经理 。 具 有基 金从 业
资格， 中国 国籍 。
朱少醒 本基金前
任基金经
理
2008-11-05 2010-01-12 11 年 博士， 曾任 华夏 证券 研究 所
分析师 、 富 国基 金研 究策 划
部分析 师、 富国 基金 产品 开
发主管 ， 2004 年6 月至2005
年8 月任富 国天 益价 值基 金
经理助 理，2008 年 11 月至 9
2010 年 1 月任 汉盛 基金 经
理；2005 年 11 月至 今任 富
国天惠 精选 成长 基金 经理 ，
现 兼 任 富 国 基 金 研 究 部 总
经理。 具有 基金 从业 资格 ，
中国国 籍。
注：1 、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之
日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、本公司于 2010 年 1 月 13 日在中国证券报、上海证 券报、证券时报及公司网站上
做公告，聘任贺轶先生担任本基金基金经理，免去朱少醒先生本基金基金经理职务。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民 共和国证券法》 、 《汉 盛证券投资基金
基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 以尽可能 减少和分散投资风险， 力保基金资产的安全并谋求基金资产长
期稳定的增长为目标， 管理和运用基金资产， 无损害基金份额持有人利益的行为， 基
金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情况 的专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 投资管理和交易执
行相隔离， 实行集中交易制度， 严格执行交易系统中的公平交易程序， 未出现违反公
平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
4.3.3 异常交易行为的 专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年在政策调控力度 与频率超出市场预期、 流动性收缩、 经济增速下滑和企业
盈利增速预期向下调整的压力下， 股票市场整 体向下调整， 但局部和结构性机会较为
显著。
上半年本基金的操作从大类资产配置上来看，适当降低了权益类资产的配置比
例， 从行业配置和个股选择上来看， 主要以寻找结构性的投资机会为主， 本基金主要
增持了受益于政策支持的板块和个股，包括大消费类和节能环保类相关板块及个股， 10
减持了盈利预期受政策干扰和经济增速下滑影响较大的周期性板块及个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010 年6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.3329 元， 份额累计净值为 4.0835
元。报告期内，本基金份额净值增长率为-14.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，股票市场仍将继续面临经济增速下滑和企业盈利预期向下调整的压
力， 总体判断市场经过反复震荡后， 随着对政策导向、 经济增速和企业盈利前景能见
度的逐步增加， 市场将 逐步完成筑底过程并有望企稳回升。 本基金将继续以经济结构
转型、产业结构转型和升级、城镇化等作为未来的投资主线。
4.6 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国基金管理有
限公司估值委员 会运作管理办法》 。 估值委员会是公司基金估值的主要决策机关， 由
主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理， 所有 相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。 公司估值委员
会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和程序、 对外信息披露等
工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人的利益。 基金经理是估值委
员会的重要成员， 必须 列席估值委员会的定期会议， 提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题， 参与 估值程序和估值技术的决策。 估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期于2010 年1 月13 日公告派发2009 年红利每10 份基金份额3.00
元；共计派发红利600,000,000.00 元。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管汉盛证券投资基金的过程中， 本基金托管人 ——中国农业银行股份有限公
司严格遵守 《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及 《汉盛证券投资基金基金合
同》 、 《汉盛证券投资基金托管协议》 的约定， 对汉盛证券投资基金管理人 —富国基
金管理有限 公司2010 年1 月1 日至2010 年6 月 30 日基金的投资运作， 进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行 了托管人的义务， 没有从事任何损害基
金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说
明
本托管人认为， 富国基金管理有限公司在汉盛证券投资基金的投资运作、 基金资 11
产净值的计算、 基金费用开支、 利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 富国基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息
披露管理办法》 及其他 相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的汉盛证券投
资基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2010 年 8 月20 日
§6
半 年度 财 务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 汉盛证券投资基金
报告截止日：2010 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2010 年 06 月 30 日 ）
上 年度 末
（2009 年 12 月31 日）
资 产：
银行存 款 234,421,448.77 128,033,362.23
结算备 付金 4,334,508.03 8,449,925.93
存出保 证金 694,787.83 410,000.00
交易性 金融 资产 2,330,328,204.10 3,591,451,455.70
其中： 股票 投资 1,686,207,114.00 2,783,918,257.60
基金投 资 － －
债券投 资 644,121,090.10 807,533,198.10
资产支 持证 券投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 99,000,169.50 －
应收证 券清 算款 － 35,095,319.62
应收利 息 9,872,350.13 6,093,117.35
应收股 利 278,595.00 －
应收申 购款 － －
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 957,250.14 24.36
资产总 计 2,679,887,313.50 3,769,533,205.19
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2010 年 06 月 30 日 ）
上 年度 末
（2009 年 12 月31 日）
12
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 6,593,441.14 48,118,129.77
应付赎 回款 － －
应付管 理人 报酬 3,416,109.96 4,666,567.39
应付托 管费 569,351.67 777,761.22
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 1,667,601.91 876,923.81
应交税 费 1,465,048.72 1,462,278.32
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 276,108.87 100,000.00
负债合 计 13,987,662.27 56,001,660.51
所 有者 权益：
实收基 金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配 利润 665,899,651.23 1,713,531,544.68
所有者 权益 合计 2,665,899,651.23 3,713,531,544.68
负债和 所有 者权 益总 计 2,679,887,313.50 3,769,533,205.19
注：报告截止日 2010 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.3329 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,000,000,000.00 份。
6.2 利 润表
会计主体： 汉盛证券投资基金
本报告期 ：2010 年01 月01 日至 2010 年06 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2010 年 01 月01 日至
2010 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间
（2009 年 01 月01 日至
2009 年 06 月 30 日 ）
一、收入 -414,197,303.84 1,078,486,730.74
1. 利息 收入 9,050,767.72 11,567,975.95
其中： 存款 利息 收入 849,474.96 810,312.07
债券利 息收 入 8,073,449.58 10,757,663.88
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 127,843.18 －
其他利 息收 入 － －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 422,148,360.10 301,685,891.51
其中： 股票 投资 收益 413,135,375.84 276,580,640.55
13
基金投 资收 益 － －
债券 投 资收 益 2,760,972.95 14,308,987.95
资产支 持证 券投 资收 益 － －
衍生工 具 投 资收 益 － －
股利收益 6,252,011.31 10,796,263.01
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -845,404,434.47 765,230,208.04
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 8,002.81 2,655.24
减： 二、费用 33,434,589.61 30,995,681.68
1．管 理人 报酬 22,192,855.78 22,603,118.84
2．托 管费 3,698,809.32 3,770,170.65
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 6,090,830.98 3,757,570.75
5．利 息支 出 366,276.97 18,457.80
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 366,276.97 18,457.80
6．其 他费 用 1,085,816.56 846,363.64
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） -447,631,893.45 1,047,491,049.06
减 ：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -447,631,893.45 1,047,491,049.06
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 汉盛证券投资基金
本报告期：2010 年01 月01 日至 2010 年06 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 1,713,531,544.68 3,713,531,544.68
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数
（本期 利润 ）
－ -447,631,893.45 -447,631,893.45
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
－ － －
其中：1. 基 金申 购款 － － －
2. 基金 赎回 款 － － －
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生
的 基金净值 变动（净 值减少 以“- ”号填
列）
－ -600,000,000.00 -600,000,000.00
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 665,899,651.23 2,665,899,651.23
14
项目
上年度可比期间
（2009 年 01 月 01 日至 2009 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 812,303,078.94 2,812,303,078.94
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数
（本期 利润 ）
－ 1,047,491,049.06 1,047,491,049.06
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
－ － －
其中：1. 基 金申 购款 － － －
2. 基金 赎回 款 － － －
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生
的 基金净值 变动（净 值减少 以“- ”号填
列）
－ -665,999,999.41 -665,999,999.41
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 1,193,794,128.59 3,193,794,128.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
窦玉明
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金基本情况
汉盛证券投资基金(以下简称“本基金”) ， 系经中国证券监督管理委员会 （以下
简称 “中国证监会”） 证监基金字[1999]13 号文 《关于同意设立汉盛证券投资基金的
批复》 的核准， 由富国 基金管理有限公司、 海通证券股份有限公司 （原名为海通证券
有限公司） 、 申银万国 证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司 （原名为江苏证券
有限责任公司） 、 山东省国际信托有限公司 （原名： 山东省国际信托投资有限公 司） 、
福建企业投资国际集团 （原名为福建国际信托 投资公司） 于 1999 年5 月 10 日共同发
起并向社会募集设立。 本基金为契约型封闭式， 存续期为 15 年， 发行规模为 20 亿份
基金份额。 本基金经上海证券交易所 （以下简称 “上交所”） 上证上字[99]27 号文审
核同意， 于1999 年5 月 18 日在上交所挂牌交易。 本基金的基金管理人为富国基金管
理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（原名为中国农业银行）。
本基金的投资范围为中国境内上市的股票， 债券及中国证监会批准的其他金融工
具。 本基金投资目标是 为投资者减少和分散投资风险， 确 保基金资产的安全并谋求基
金长期稳定的投资收益。本基金资产总值 80%以上投资于股票、债券市场，其中投资
于国家债券的比例不低于本基金资产净值 的20% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》 15
和 38 项具体会计准则 、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券
投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信 息披露管理 办法》 、 《 证券投资基金信
息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息
披露编报规则》 第3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息 披露XBRL
模板第3 号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、 《证券投
资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2010 年 6
月30 日的财务状况以及 2010 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
1. 印花税
根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2007]84 号文《关 于调整 证券（ 股票）交易
印花税率的通知》 的规定， 自 2007 年5 月30 日起， 调整证券 （股票） 交易印花税税
率，由原先的 1‰调整 为 3‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
2. 营业税、企业所得税
根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2004]78 号文《关 于证券 投资基 金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对 证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税
和企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文 《关于 企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
16
3. 个人所得税
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股 息、 红利收入、 债券的利息收入
及储蓄利息收入， 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税 字[2005]107 号文 《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》 的规定， 自 2005 年6 月13 日起， 对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人 民币元
项目 本期末 （2010 年 06 月 30 日）
活期存款 234,421,448.77
定期存款 －
其中： 存款期限1-3 个月 －
其他存款 －
合计 234,421,448.77
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 （2010 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票
1,491,800,512.55
1,686,207,11
4.00
194,406,601.45
债券
交易所 市场 428,422,673.13 436,988,090.10 8,565,416.97
银行间 市场 206,821,999.85 207,133,000.00 311,000.15
合计 635,244,672.98 644,121,090.10 8,876,417.12
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 2,127,045,185.53 2,330,328,204.10 203,283,018.57
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目 本期末 （2010 年 06 月 30 日）
17
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间 市场 99,000,169.50 0.00
合计 99,000,169.50 0.00
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 （2010 年 06 月 30 日）
应收活 期存 款利 息 46,053.46
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他存 款利 息 －
应收结 算备 付金 利息 1,365.39
应收债 券利 息 9,818,866.27
应收买 入返 售证 券利 息 6,014.61
应收申 购款 利息 －
其他 50.40
合计 9,872,350.13
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末 （2010 年 06 月 30 日）
其他应 收款 24.36
待摊费 用 957,225.78
合计 957,250.14
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 （2010 年 06 月 30 日 ）
交易所 市场 应付 交易 费用 1,664,276.66
银行间 市场 应付 交易 费用 3,325.25
合计 1,667,601.91
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 （2010 年 06 月 30 日）
应付券 商交 易单 元保 证金 －
应付赎 回费 －
其他 48,000.00
预提审 计费 49,588.57
预提信 息披 露费 148,767.52
预提上 市费 29,752.78
合计 276,108.87
18
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
本期申 购
－ －
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） － －
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
注： 于本报告期末,本基金的发起人海通证券股份有限公司持有 500 万份、 占比 0.25%，
申银万国证券股份有限公司持有 1,000 万份、 占比 0.50%，富国基金管理有限公司持
有1,000 万份、占比0.50% ，山东省国际信托有限公司持有 500 万份、占比 0.25%。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 664,844,091.64 1,048,687,453.04 1,713,531,544.68
本期利 润 397,772,541.02 -845,404,434.47 -447,631,893.45
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 － － －
其中： 基金 申购 款 － － －
基金赎 回款 － － －
本期已 分配 利润 -600,000,000.00 － -600,000,000.00
本期末 462,616,632.66 203,283,018.57 665,899,651.23
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
活期存 款利 息收 入 817,337.06
定期存 款利 息收 入 －
其他存 款利 息收 入 －
结算备 付金 利息 收入 31,124.27
其他 1,013.63
合计 849,474.96
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
卖出股 票成 交总 额 2,236,509,082.62
减：卖 出股 票成 本总 额 1,823,373,706.78
买卖股票 差 价收 入
413,135,375.84
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 （2010 年01 月01 日至2010 年06 月30 日 ）
19
卖出债 券（ 、含 债转 股及 债券到 期
兑付） 成交 总 额
248,095,369.82
减：卖 出债 券（ 、含 债转 股及债 券
到期兑 付） 成本 总额
243,556,262.31
减：应 收利 息总 额 1,778,134.56
债券投 资收 益 2,760,972.95
6.4.7.14 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
注：本报告期本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
股票投 资产 生的 股利 收益 6,252,011.31
基金投 资 产 生的 股利 收益 －
合计 6,252,011.31
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名 称 本期发 生（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日 ）
1.交易 性金 融资 产 -845,404,434.47
股票投 资 -838,320,788.89
债券投 资 -7,083,645.58
资产支 持证 券投 资 －
基 金投 资 －
2.衍生 工具 －
权证投 资 －
3.其他 －
合计 -845,404,434.47
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
基金赎 回 费 收入 －
其他 8,002.81
合计 8,002.81
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日 ）
交易所 市场 交易 费用 6,089,780.98
银行间 市场 交易 费用 1,050.00
合计 6,090,830.98
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
20
项目 本期（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 用 4,433.47
上市费 29,752.78
债券帐 户维 护费 9,000.00
分红手 续费 842,774.22
其他费 用 1,500.00
合计 1,085,816.56
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 申 银 万 国
证券” ）
基金管 理人 的股 东
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行” ）
基金托 管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2009 年01 月01 日至
2009 年06 月30 日 ）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例（%）
海通证 券 272,880,817.96 7.22 382,427,232.66 16.09
申银万 国证 券 239,146,111.27 6.33 421,307,456.96 17.73
21
6.4.10.1.2 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2009 年01 月01 日至
2009 年06 月30 日 ）
成交金额
占当期债券 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证 券 － － 19,809,723.74 8.50
申银万 国证 券 － － 21,834,824.49 9.37
6.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2009 年01 月01 日至
2009 年06 月30 日 ）
成交金额
占当期 回购 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期 回购 成交总
额的比例（%）
海通证 券 260,000,000.00 44.75 － －
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2010 年01 月01 日至2010 年06 月30 日 ）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 226,967.02 7.20 169,946.99 10.21
申银万 国证 券 199,561.91 6.33 158,436.18 9.52
关联方名称
上年度可比期间 （2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 318,381.67 16.01 178,159.85 17.69
申银万 国证 券 349,792.21 17.59 145,128.66 14.41
注： 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买( 卖) 证 管 费 等 ） 。 管 理人 因 此 从 关 联 方
获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果 和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2010 年01 月 01 日至
2010 年06 月30 日）
上年度可比期间（2009 年01 月
01 日至2009 年06 月30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 22,192,855.78 22,603,118.84
22
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 － －
注：该项费 用按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率计提，基金成立三个月后如
持有现金比例高于基金资产净值的 20%，超出部分不计提管理费。计算方法如下：
H=E*1.50%/ 当年天数
H 为每日应支付的管理人管理费
E 为前一日的基金资产净值(扣除超过规定比例现金后的资产净值)
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日( 遇公众假期延至节
假日结束后的第一个工作日), 按月支付, 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金
资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2010 年 01 月 01 日至 2010
年 06 月 30 日）
上年度可比期间 （2009 年 01 月 01
日至 2009 年 06 月 30 日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,698,809.32 3,770,170.65
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E*0.25%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前 一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日( 遇公众假期延至节假日结束
后的第一个工作日), 按月支付, 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一
次性支取。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
注： 本报告期内及上半年度可比期间内本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债
券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额 单位：份
项目
本期 （2010 年01 月01 日至 2010
年 06 月 30 日）
上年度可比期间 （2009 年 01
月 01 日至 2009 年 06 月 30 日）
基 金 合 同 生 效 日(1999 年
05 月 10 日)持 有的 基金 份
额
10,000,000.00 10,000,000.00
期初持 有的 基金 份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 － －
期间因 拆分 变动 份额 － －
减： 期间 赎回/ 卖出 总份 额 － －
期末持 有 的 基金 份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
0.50% 0.50%
注： 本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购 1000 万份基金份额，
其认购费率是公允的。
23
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 （2010 年 06 月 30 日） 上期末（2009 年 12 月 31 日）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
海 通 证 券 股 份 有 限
公司
5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
申 银 万 国 证 券 股 份
有限公 司
10,000,000.00 0.50 10,000,000.00 0.50
山 东 省 国 际 信 托 有
限公司
5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
注： 表中关联方持有基 金份额是其作为本基金发 起人在本基金发行期间认购的， 其认
购费率是公允的。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2009 年 01 月 01 日至 2009
年 06 月 30 日）
期末 余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农 业银 行 234,421,448.77 817,337.06 64,487,291.89 795,370.49
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基
金份额分红数
现金 形式
发放
再投资形式发放
利润分配
合计
1 2010-01-18 2010-01-19 3.000 600,000,000.00 － 600,000,000.00
合 计
3.000 600,000,000.00 － 600,000,000.00
6.4.12 期末（2010 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位： 人民币元
证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002392 北京利 尔 2010-04-15 2010-07-23 新股认 购 42.00 36.38 60,599 2,545,158.00 2,204,591.62 －
24
002402 和而泰 2010-04-30 2010-08-11 新股认 购 35.00 32.80 10,760 376,600.00 352,928.00 －
002403 爱仕达 2010-04-30 2010-08-11 新股认 购 18.80 16.16 80,448 1,512,422.40 1,300,039.68 －
002407 多氟多 2010-05-06 2010-08-18 新股认 购 39.39 41.65 37,099 1,461,329.61 1,545,173.35 －
002412 汉森制 药 2010-05-13 2010-08-25 新股认 购 35.80 32.50 30,052 1,075,861.60 976,690.00 －
300072 三聚环 保 2010-04-16 2010-07-27 新股认 购 32.00 40.82 24,688 790,016.00 1,007,764.16 －
300073 当升科 技 2010-04-16 2010-07-27 新股认 购 36.00 58.75 27,164 977,904.00 1,595,885.00 －
300077 国民技 术 2010-04-23 2010-08-02 新股认 购 87.50 116.75 18,743 1,640,012.50 2,188,245.25 －
300079 数码视 讯 2010-04-23 2010-07-30 新股认 购 59.90 48.96 41,075 2,460,392.50 2,011,032.00 －
600408 安泰集 团 2009-08-27 2010-08-25
非公开 发
行股票
6.50 5.70 15,000,000 97,500,000.00 85,500,000.00 －
600703 三安光 电 2009-09-30 2010-09-29
非公开 发
行股票
26.00 33.85 1,200,000 31,200,000.00 40,620,000.00 －
600703 三安光 电 2010-03-16 2010-09-29
非公开 发
行股票-
转增
－ 33.85 1,200,000 － 40,620,000.00 －
002024 苏宁电 器 2009-12-30 2010-12-31
非公开 发
行股票
17.20 11.40 2,500,000 43,000,000.00 28,500,000.00 －
002024 苏宁电 器 2010-04-16 2010-12-31
非公开 发
行股票-
转增
－ 11.40 1,250,000 － 14,250,000.00 －
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代 码 股票名 称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000001 深发展 Ａ 2010-06-30 筹划重 大事 项 17.51 － － 710,000 15,537,534.30 12,432,100.00 －
000895 双汇发 展 2010-03-22 筹划重 大事 项 43.59 － － 145,000 8,125,097.00 6,320,550.00 －
601318 中国平 安 2010-06-29 筹划重 大事 项 44.55 － － 1,600,000 64,262,158.97 71,280,000.00 －
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本期末无正回购余额，没有因正回购而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无交易所市场正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及 管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会 为核心的、由督察长、风险控制委员会、 25
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且通 过分散化投资以分散信用风险。 本基金
投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险主要来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因
此， 除在附注十一中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其
余均能及时变现。 此外 ， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求 ，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风 险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
26
单位：人民币元
本期末（2010 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 234,421,448.77 － － － － － 234,421,448.77
结算备付金 4,334,508.03 － － － － － 4,334,508.03
存出保证金
160,000.00 － － － － 534,787.83 694,787.83
交易性金融资产 － 158,228,000.00 75,115,431.00 410,777,659.10 － 1,686,207,114.00 2,330,328,204.10
买入返售金融资产 99,000,169.50 － － － － － 99,000,169.50
应收利息 － － － － － 9,872,350.13 9,872,350.13
应收股利 － － － － － 278,595.00 278,595.00
待摊费用 － － － － － 957,225.78 957,225.78
其他应收款 － － － － － 24.36 24.36
资产总计
337,916,126.30 158,228,000.00 75,115,431.00 410,777,659.10 － 1,697,850,097.10 2,679,887,313.50
负债
应付证券清算款 － － － － － 6,593,441.14 6,593,441.14
应付管理人报酬 － － － － － 3,416,109.96 3,416,109.96
应付托管费 － － － － － 569,351.67 569,351.67
应付交易费用 － － － － － 1,667,601.91 1,667,601.91
应付税费 － － － － － 1,465,048.72 1,465,048.72
其他负债 － － － － － 276,108.87 276,108.87
负债总计 － － － － － 13,987,662.27 13,987,662.27
利率敏感度缺口 337,916,126.30 158,228,000.00 75,115,431.00 410,777,659.10 － 1,683,862,434.83 2,665,899,651.23
上年度末（2009 年12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
27
月31 日）
资产
银行存款 128,033,362.23 － － － － － 128,033,362.23
结算备付金 8,449,925.93 － － － － － 8,449,925.93
存出保证金 160,000.00 － － － － 250,000.00 410,000.00
交易性金融资产 － 79,912,000.00 259,916,442.80 467,704,755.30 － 2,783,918,257.60 3,591,451,455.70
应收证券清算款 － － － － － 35,095,319.62 35,095,319.62
应收利息 － － － － － 6,093,117.35 6,093,117.35
其他应 收款
－ － － － － 24.36 24.36
资产总计 136,643,288.16 79,912,000.00 259,916,442.80 467,704,755.30 － 2,825,356,718.93 3,769,533,205.19
负债
应付证券清算款 － － － － － 48,118,129.77 48,118,129.77
应付管理人报酬 － － － － － 4,666,567.39 4,666,567.39
应付托管费 － － － － － 777,761.22 777,761.22
应付交易费用 － － － － － 876,923.81 876,923.81
应交税费 － － － － － 1,462,278.32 1,462,278.32
其他负债 － － － － － 100,000.00 100,000.00
负债总计 － － － － － 56,001,660.51 56,001,660.51
利率敏感度缺口 136,643,288.16 79,912,000.00 259,916,442.80 467,704,755.30 － 2,769,355,058.42 3,713,531,544.68
28
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设
1. 影 响生 息资 产公 允价 值 的其他 变量 不变 ，仅 利率 发生变 动；
2. 利 率变 动范 围合 理
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 元
）
本期末 （2010 年 06 月 30 日 ） 上年度 末 （2009 年12 月31 日）
1. 基准 点利 率增 加 0.1% -649,237.04 -1,069,430.00
2. 基准 点利 率减 少 0.1% 649,237.04 1,069,430.00
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发
生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债
券， 所面临的最大市场 价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资组合中资产总值 80%以上投资于股票、 债券市场， 其中投资于国家债
券的比例不低于本基金资产净值的 20%。于2010 年6 月30 日和2009 年 12 月31 日，
本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位： 人民币元
项目
本期末（2010 年06 月 30 日） 上年度末（2009 年12 月 31 日）
公允价值
占基金资产净
值 比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产-股票投资 1,686,207,114.00 63.25 2,783,918,257.60 74.97
交易性金融资产 －债券投资 644,121,090.10 24.16 807,533,198.10 21.75
衍生金融资产 －权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 2,330,328,204.10 87.41 3,591,451,455.70 96.71
29
6.4.13.4.3.2
其他 价格风险的敏感性分析
本基金管 理人运用 资产-资本定 价模型（CAPM ）对本基 金的市场 价格 风险进行分
析。 下表为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 业绩比较
基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
本基金合同没有规定业绩比较基准， 本基金根 据基金长期运作的资产组合比 例， 拟定
将80% 的沪深300 指数加上 20%中国债券总指数作为基准进行敏感性分析。
假设
1. 基 金的 市场 价格 风险 主 要源于 市场 的系 统性 风险 ，即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关
2. 以 下分 析， 除业 绩比 较 基准发 生变 动， 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 元
）
本期末 （2010 年 06 月 30 日） 上年度 末（2009 年 12 月31 日）
1.80%* 沪深 300 指数
+20%* 中 国 债 券 总 指 数 减
少1%
-19,002,765.22 -24,358,490.00
2.80%* 沪深 300 指数
+20%* 中 国 债 券 总 指 数 增
加1%
19,002,765.22 24,358,490.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例（%）
1 权益投 资 1,686,207,114.00 62.92
其中： 股票 1,686,207,114.00 62.92
2 固定收 益投 资 644,121,090.10 24.04
其中： 债券 644,121,090.10
24.04
资产 支持 证券 － －
3 金融衍 生品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 99,000,169.50 3.69
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 － －
30
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 238,755,956.80 8.91
6 其他各项 资产 11,802,983.10 0.44
7 合计 2,679,887,313.50 100.00
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采掘业 60,691,471.32 2.28
C 制造业 822,641,632.13 30.86
C0 食品、 饮料
170,614,725.44 6.40
C1
纺织 、服 装、 皮毛 23,572,428.66 0.88
C2
木材 、家 具 － －
C3
造纸 、印 刷 923,490.40 0.03
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 226,712,465.97 8.50
C5
电子 29,534,353.40 1.11
C6
金属 、非 金属 57,581,672.93 2.16
C7
机械 、设 备、 仪表 176,407,927.88 6.62
C8
医药 、生 物制 品 137,294,567.45 5.15
C99
其他 制造 业 － －
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 3,000,000.00 0.11
E 建筑业 53,161,606.91 1.99
F 交通运 输、 仓储 业 16,632,000.00 0.62
G 信息技 术业 66,061,735.88 2.48
H 批发和 零售 贸易 239,808,529.23 9.00
I 金融、 保险 业 354,327,205.65 13.29
J 房地产 业 41,047,022.88 1.54
K 社会服 务业 12,771,593.00 0.48
L 传播与 文化 产业 7,133,221.00 0.27
M 综合类 8,931,096.00 0.34
合计 1,686,207,114.00 63.25
7.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金 额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁电 器 7,806,750 88,996,950.00 3.34
2 600408 安泰集 团 15,000,000 85,500,000.00 3.21
3 600703 三安光 电 2,400,000 81,240,000.00 3.05
4 600519 贵州茅 台 633,000 80,618,880.00 3.02
5 600000 浦发银 行 5,915,000 80,444,000.00 3.02
6 002007 华兰生 物 1,670,120 75,289,009.60 2.82
31
7 601318 中国平 安 1,600,000 71,280,000.00 2.67
8 601601 中国太 保 3,062,245 69,727,318.65 2.62
9 600858 银座股 份 2,029,991 51,582,071.31 1.93
10 600036 招商银 行 3,835,950 49,905,709.50 1.87
11 600016 民生银 行 6,390,000 38,659,500.00 1.45
12 600694 大商股 份 735,000 31,097,850.00 1.17
13 000024 招商地 产 2,084,151 31,012,166.88 1.16
14 600315 上海家 化 1,005,839 30,668,031.11 1.15
15 601766 中国南 车 6,349,904 30,606,537.28 1.15
16 002028 思源电 气 1,151,616 29,251,046.40 1.10
17 600188 兖州煤 业 1,751,900 28,766,198.00 1.08
18 601106 中国一 重 4,820,000 25,883,400.00 0.97
19 601299 中国北 车 5,290,000 25,603,600.00 0.96
20 600887 伊利股 份 785,000 23,063,300.00 0.87
21 600050 中国联 通 4,120,000 21,959,600.00 0.82
22 002038 双鹭药 业 508,700 19,066,076.00 0.72
23 002310 东方园 林 132,306 18,682,930.26 0.70
24 002422 科伦药 业 198,900 18,656,820.00 0.70
25 000061 农 产 品 1,171,040 18,596,115.20 0.70
26 600298 安琪酵 母 521,600 18,235,136.00 0.68
27 002251 步 步 高 803,341 18,026,972.04 0.68
28 601001 大同煤 业 636,550 17,810,669.00 0.67
29 600572 康恩贝 1,330,611 17,763,656.85 0.67
30 002029 七 匹 狼 583,825 17,514,750.00 0.66
31 600115 东方航 空 2,400,000 16,632,000.00 0.62
32 600031 三一重 工 905,250 16,538,917.50 0.62
33 002296 辉煌科 技 356,036 15,480,445.28 0.58
34 002304 洋河股 份 102,930 15,120,417.00 0.57
35 000400 许继电 气 531,890 13,978,069.20 0.52
36 600585 海螺水 泥 833,240 13,423,496.40 0.50
37 002081 金 螳 螂 427,500 13,380,750.00 0.50
38 601166 兴业银 行 570,000 13,127,100.00 0.49
39 000063 中兴通 讯 663,166 12,759,313.84 0.48
40 002187 广百股 份 504,344 12,719,555.68 0.48
41 000001 深发展 Ａ 710,000 12,432,100.00 0.47
42 300048 合康变 频 322,510 12,094,125.00 0.45
43 002215 诺 普 信 464,400 11,247,768.00 0.42
44 002063 远光软 件 511,050 10,864,923.00 0.41
45 600491 龙元建 设 1,296,795 10,153,904.85 0.38
46 600639 浦东金 桥 1,072,100 10,034,856.00 0.38
47 600660 福耀玻 璃 1,110,000 9,879,000.00 0.37
32
48 600983 合肥三 洋 615,955 9,380,994.65 0.35
49 600019 宝钢股 份 1,529,951 9,011,411.39 0.34
50 600261 浙江阳 光 390,000 9,009,000.00 0.34
51 600415 小商品 城 456,600 8,931,096.00 0.34
52 000729 燕京啤 酒 440,000 8,712,000.00 0.33
53 002106 莱宝高 科 366,093 8,603,185.50 0.32
54 000826 桑德环 境 399,600 8,175,816.00 0.31
55 002080 中材科 技 240,000 7,944,000.00 0.30
56 000869 张
裕Ａ 94,668 7,571,546.64 0.28
57 002336 人人乐 295,250 7,221,815.00 0.27
58 601998 中信银 行 1,279,925 6,911,595.00 0.26
59 000656 ST 东 源 860,000 6,802,600.00 0.26
60 000651 格力电 器 352,050 6,618,540.00 0.25
61 000895 双汇发 展 145,000 6,320,550.00 0.24
62 600037 歌华有 线 445,000 6,158,800.00 0.23
63 000983 西山煤 电 325,000 5,902,000.00 0.22
64 600827 友谊股 份 380,000 5,867,200.00 0.22
65 600280 南京中 商 285,000 5,700,000.00 0.21
66 601628 中国人 寿 230,000 5,681,000.00 0.21
67 600600 青岛啤 酒 170,000 5,613,400.00 0.21
68 600690 青岛海 尔 280,000 5,348,000.00 0.20
69 600352 浙江龙 盛 580,000 5,278,000.00 0.20
70 600160 巨化股 份 556,487 4,974,993.78 0.19
71 600030 中信证 券 422,725 4,945,882.50 0.19
72 600068 葛洲坝 469,930 4,901,369.90 0.18
73 600884 杉杉股 份 309,914 4,862,550.66 0.18
74 002375 亚厦股 份 119,900 4,650,921.00 0.17
75 000778 新兴铸 管 734,990 4,586,337.60 0.17
76 601888 中国国 旅 210,000 4,021,500.00 0.15
77 600196 复星医 药 224,578 3,930,115.00 0.15
78 600489 中金黄 金 75,000 3,874,500.00 0.15
79 600580 卧龙电 气 210,000 3,628,800.00 0.14
80 000598 蓝星清 洗 191,393 3,538,856.57 0.13
81 002367 康力电 梯 157,146 3,177,492.12 0.12
82 000939 凯迪电 力 240,000 3,000,000.00 0.11
83 002353 杰瑞股 份 38,000 2,988,700.00 0.11
84 600197 伊力特 210,000 2,982,000.00 0.11
85 002392 北京利 尔 60,599 2,204,591.62 0.08
86 300077 国民技 术 18,743 2,188,245.25 0.08
87 300079 数码视 讯 41,075 2,011,032.00 0.08
88 000338 潍柴动 力 30,000 1,845,000.00 0.07
33
89 002326 永太科 技 35,590 1,711,879.00 0.06
90 300002 神州泰 岳 30,000 1,626,000.00 0.06
91 600535 天士力 60,000 1,612,200.00 0.06
92 300073 当升科 技 27,164 1,595,885.00 0.06
93 002407 多氟多 37,099 1,545,173.35 0.06
94 002311 海大集 团 66,398 1,467,395.80 0.06
95 002325 洪涛股 份 50,590 1,391,730.90 0.05
96 002308 威创股 份 72,984 1,360,421.76 0.05
97 002340 格林美 26,902 1,349,404.32 0.05
98 002403 爱仕达 80,448 1,300,039.68 0.05
99 601169 北京银 行 100,000 1,213,000.00 0.05
100 002327 富安娜 27,665 1,195,128.00 0.04
101 300003 乐普医 疗 41,230 1,092,182.70 0.04
102 300072 三聚环 保 24,688 1,007,764.16 0.04
103 002412 汉森制 药 30,052 976,690.00 0.04
104 300027 华谊兄 弟 30,934 974,421.00 0.04
105 002301 齐心文 具 35,656 923,490.40 0.03
106 002329 皇氏乳 业 38,000 910,100.00 0.03
107 300034 钢研高 纳 39,466 834,311.24 0.03
108 002266 浙富股 份 30,196 742,217.68 0.03
109 300015 爱尔眼 科 14,110 574,277.00 0.02
110 002402 和而泰 10,760 352,928.00 0.01
7.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 600188 兖州煤 业 47,605,437.07 1.28
2 601166 兴业银 行 38,051,371.30 1.02
3 601299 中国北车 37,325,172.77 1.01
4 000001 深发展 Ａ 34,138,807.75 0.92
5 600694 大商股 份 33,428,638.22 0.90
6 601766 中国南 车 31,498,526.34 0.85
7 601601 中国太 保 30,921,122.44 0.83
8 000616 亿城股 份 29,036,332.33 0.78
9 600537 海通集 团 28,537,817.02 0.77
10 000826 桑德环 境 27,721,239.56 0.75
11 601106 中国一 重 27,678,927.13 0.75
12 600115 东方航 空 27,240,454.07 0.73
13 600887 伊利股 份 27,169,614.47 0.73
34
14 600352 浙江龙 盛 26,596,562.76 0.72
15 002038 双鹭药 业 24,976,892.30 0.67
16 601318 中国平 安 24,176,542.06 0.65
17 600572 康恩贝 23,859,537.54 0.64
18 000400 许继电 气 23,113,961.70 0.62
19 002045 广州国 光 22,045,833.33 0.59
20 600309 烟台万 华 21,681,796.40 0.58
注 ： “ 本 期 累 计 买 入 金 额 ” 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑
相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600000 浦发银 行 95,857,282.38 2.58
2 000061 农 产 品 79,169,563.08 2.13
3 600519 贵州茅 台 77,290,514.04 2.08
4 002024 苏宁电 器 65,919,172.23 1.78
5 600491 龙元建 设 65,861,886.67 1.77
6 600031 三一重 工 63,386,296.16 1.71
7 600050 中国联 通 55,507,108.97 1.49
8 000063 中兴通 讯 54,899,579.47 1.48
9 600585 海螺水 泥 54,765,399.73 1.47
10 600660 福耀玻 璃 48,175,420.68 1.30
11 000983 西山煤 电 42,126,001.10 1.13
12 000898 鞍钢股 份 41,830,359.39 1.13
13 601666 平煤股 份 39,226,268.59 1.06
14 000933 神火股 份 37,073,069.28 1.00
15 600271 航天信 息 34,412,509.46 0.93
16 600231 凌钢股 份 34,236,810.00 0.92
17 600315 上海家 化 33,988,585.42 0.92
18 600208 新湖中 宝 30,890,155.07 0.83
19 600537 海通集 团 29,728,980.36 0.80
20 601001 大同煤 业 29,553,676.60 0.80
注 ： “ 本 期 累 计 卖 出 金 额 ” 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑
相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票 成 本（ 成交 ）总 额 1,563,983,352.07
卖出股票 收 入（ 成交 ）总 额 2,236,509,082.62
注： “买入股票成本 （ 成交） 总额” 和“卖 出股票收入 （成交） 总额 ” 按买卖成交金 35
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债 券 409,827,143.20 15.37
2 央行票 据 177,115,000.00 6.64
3 金融债 券 30,018,000.00 1.13
其中： 政策 性金 融债 30,018,000.00 1.13
4 企业债 券 950,515.90 0.04
5 企业短 期融 资券 － －
6 可转债 26,210,431.00 0.98
7 其他 － －
8 合计 644,121,090.10 24.16
7.6 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金 额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 010110 21 国债 ⑽ 1,770,820 179,384,066.00 6.73
2 010112 21 国债 ⑿ 1,369,480 138,851,577.20 5.21
3 010203 02 国债 ⑶ 910,000 91,591,500.00 3.44
4 0901042 09 央票 42 500,000 49,080,000.00 1.84
5 0901046 09 央票 46 500,000 49,070,000.00 1.84
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
36
序号 名称 金额
1 存出保 证金 694,787.83
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 278,595.00
4 应收利 息 9,872,350.13
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 24.36
7 待摊费 用 957,225.78
8 其他 －
9 合计 11,802,983.10
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 600408 安泰集 团 85,500,000.00 3.21 非公开 发行 股票
2 600703 三安光 电 81,240,000.00 3.05 非公开 发行 股票
3 601318 中国平 安 71,280,000.00 2.67 筹划重 大事 项
4 002024 苏宁电 器 42,750,000.00 1.60 非公开 发行 股票
7.9.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之 和与合计可能存在尾
差。
§8
基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
30331 65,939.14 1,301,073,610.00 65.05 698,926,390.00 34.95
37
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 156,407,032 7.82
2 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 137,227,191 6.86
3 太平人 寿保 险有 限公 司 99,861,091 4.99
4 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红
－个人 分红
98,989,457 4.95
5 嘉禾人 寿保 险股 份有 限公 司 76,996,642 3.85
6 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 保 险 产
品
61,060,014 3.05
7 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统
－普通 保险 产品
53,040,966 2.65
8 UBS
AG 50,502,448 2.53
9 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 48,597,582 2.43
10 兵器财 务有 限责 任公 司 42,220,700 2.11
§9
重 大事 件揭示
9.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
9.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
9.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
9.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
9.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
9.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内基金管理人、 托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的
情况。
38
9.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币 元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回 购交 易 权证交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
光大证 券
1
1,271,018,231.35 33.64 14,554,974.60 16.72 305,000,000.00 52.50 － － 1,080,357.58 34.25 －
国泰君 安
2
145,606,890.19 3.85 － － － － － － 120,489.51 3.82 －
国信证 券
1
－ － － － － － － － － － －
海通证 券
2
272,880,817.96 7.22 － － 260,000,000.00 44.75 － － 226,967.02 7.20 －
联合证 券
1
846,429,562.23 22.40 － － － － － － 687,730.20 21.80 －
齐鲁证 券
1
149,188,256.64 3.95 － － － － － － 126,809.32 4.02 －
申银万 国
2
239,146,111.27 6.33 － － － － － － 199,561.91 6.33 －
银河证 券
1
－ － － － － － － － － － －
招商证 券
2
436,372,632.22 11.55 7,005,000.00 8.05 － － － － 357,294.16 11.33 －
太平洋 证券
1
417,698,311.72 11.06 65,506,906.62 75.24 16,000,000.00 2.75 － － 355,041.48 11.26 －
注： 我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的； 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任
公司收取的由券商承担的证券结算风险基金；本期内本基金租用券商交易单元的变更情况： 没有变更。
39
9.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
汉盛证 券投 资基 金 2009 年度收 益分 配
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2010 年01 月 13 日
2
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 更 换 汉 盛
证券投 资基 金基 金经 理的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2010 年01 月 13 日
3
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基金转 换业 务规 则的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2010 年03 月 10 日
4
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 持 有 的 相 关 停 牌 股 票 估 值 方法的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2010 年04 月 23 日
5
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 持 有 的 相 关 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2010 年06 月 30 日
§10
备 查文 件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
汉盛基金的文件
2 、 汉 盛 证 券 投 资 基 金 基
金合同
3 、 汉 盛 证 券 投 资 基 金 托
管协议
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
的文件
5 、 汉 盛 证 券 投 资 基 金 财
务报表及报表附注
上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石
桥路 33 号花旗集团大厦
5、6 层
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有
疑问， 可咨询本基金管理
人 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司。
咨 询 电 话 ：95105686 、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn
40
6 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊
上披露的各项公告
