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富国天博 创新主 题股票型 证券投 资基金
二〇一〇 年半年 度报告
2010 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国建设银行股份有限公司
送出日期 ： 2010 年 08 月 24 日
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§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、 董事保证本 报告所载资料不存在虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定 ，于 2010 年 8 月 20
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010 年1 月1 日起至2010 年 6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ............................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ......................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ......................................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ..................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ......................................................................................................................... 7
§4 管理人 报告 ..................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ................................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ......................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ..................................................................... 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ....................................................... 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................... 10
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ............................................................... 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ................................................................... 10
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................... 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ....................................................................... 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ... 11
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................... 11
§6 半年度 财务 报表( 未经 审计) ........................................................................................................ 11
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ................................................................................................................................... 12
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ....................................................................................... 13
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................... 14
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................... 29
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 29
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ....................................................................................... 30
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ........................... 30
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................... 33
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................... 34
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ....................... 34
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ........... 35
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ....................... 35
7.9 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................... 35
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................... 36
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................... 36
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 的情 况 ................................................... 36
4
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................... 36
§ 10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................... 36
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 36
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 37
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 37
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 37
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 37
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 37
10.7 本期基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情况 ............................................................... 38
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 40
§ 11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................... 40
§ 12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................... 40
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 富国天博创新主题股票型证券投资基金
基金简称 富国天博创新股票
基金主代码 519035
交易代码
前端交易代码：519035
后端交易代码：519036
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年04 月27 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,162,100,308.86 份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金主要投资于具有良好成 长性的创新主题类上市公司， 在充分注
重投资组合收益性、 流 动性与安全性的基础上， 力争实现资本的长期
稳定增值。
投资策略
本基金将采用 “自上而下” 与 “自下而上” 相 结合的主动投资管理策
略， 将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、 行业细分、 个券选择以
及组合风险管理全过程中。
业绩比较基准
中信标普 300 指数×80%＋中信标普国债指数 ×15%＋同业存款利率
×5%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金， 属于较 高预期收益、 较高预期
风险的证券投资基金品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李长伟 尹东
联系电话 021-68597788 010-67595003
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yindong@ccb.cn
客户服务 电话 95105686、4008880688 010-67595096
传真 021-68597799 010-67595853
注册地址
上海市浦东新区花园石桥
路33 号花旗集团大厦 5、
6 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
上海市浦东新区 花园石桥
路33 号花旗集团大厦 5、
6 层
北京市西城区闹市口大街 1
号院1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 陈敏 郭树清
6
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金 半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半年度报告备置地点
富国基金管理有限公司
上海市浦东新区花园石桥路
33 号花旗集团大厦 5、6 层
中国建设银行股份有限公司
北京市西城区闹市口大
街1 号院1 号楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
中国北京西城区金融大街27 号投资
广场22-23 层
§3
主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2010 年 01 月01 日至2010 年06 月30 日)
本期已 实现 收益 154,458,796.31
本期利 润 -1,958,476,511.70
加权平 均基金 份 额本 期利 润 -0.1893
本期 加 权平 均净 值利 润率 -22.96%
本期基金 份 额净 值增 长率 -20.79%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年06 月30 日)
期末可 供分 配利 润 -1,970,097,422.98
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1939
期末基 金资 产净 值 7,341,079,799.32
期末基 金份 额净 值 0.7224
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010 年06 月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.33%
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公 允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 7
孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.22% 1.49% -6.09% 1.31% 0.87% 0.18%
过去三 个月 -16.79% 1.59% -18.58% 1.44% 1.79% 0.15%
过去六 个月 -20.79% 1.39% -22.08% 1.26% 1.29% 0.13%
过去一 年 -7.97% 1.56% -13.12% 1.50% 5.15% 0.06%
过去三 年 -13.72% 1.80% -20.11% 1.89% 6.39% -0.09%
自 基 金 转 型 日
起至今
-0.33% 1.79% -15.35% 1.91% 15.02% -0.12%
注： 本基金由原汉博证券投资基金转型而成， 基金合同于 2007 年4 月 27 日生效。 根
据 基 金 合 同 中 投 资 策 略 及 投 资 限 制 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 ＝ 中 信 标 普
300 指数 ×80%＋中信国债指数 ×15%＋同业存款利率 ×5%。本基金股票投资部分的业
绩比较基准采用中信标普300 指数， 债券投资 部分的业绩比较基准采用中 信国债指数。
中信标普300 指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成， 样本股经过流动性和财务
稳定性的审慎检查， 能 较全面地描述中国 A 股市场地总体趋势。 中信标普国债指数反
映了交易所国债整体走势， 是目前市场上较有 影响力的 债券投资业绩比较基准。 本基
金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt ）按下列公
式计算：
8
自 基 金 转 型 以 来 基金份额累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收益
率变动的比较
注：截止日期为2010 年6 月30 日。
本基金于2007 年4 月 27 日由原汉博证券投资基金转型而成 ， 建仓期6 个月， 从2007
年4 月27 日至2007 年 10 月26 日， 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同
约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成
立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从
北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔 银行（BMO）参股富国基金管理有限公司
的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司
中， 第一家中外合资的基金管 理公司。 截止2010 年6 月30 日， 本基金管理人管理汉
盛证券投资基金、 汉兴 证券投资基金、 富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封
闭 式 证 券 投 资 基 金 和 富 国 天 源 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 天 利 增 长 债 券 投 资 基
金、 富国天益价值证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、 富国
天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健
优选股票型证券投资基金、 富国天博创新主题 股票型证券投资基金、 富国天成红利灵
活配置混合型证券投资基金、 富国天鼎中证红 利指数增强型证券投资基金、 富国优化
增强债券型证券投 资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金和富国通胀通缩主题轮动 9
股票型证券投资基金十三只开放式证券投资基金。
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
毕天宇 本基金基
金经理
2005-11-26 － 11 年 硕士， 曾任 中国 燕兴 桂林 公
司汽车 经营 部经 理助 理； 中
国 北 方 工 业 上 海 公 司 处 长
助 理 ； 兴 业 证 券 研 究 员 ；
2002 年 3 月任 富国 基金 管
理 有 限 公 司 行 业 研 究 员 ，
2005 年 11 月至 今任 富国 天
博基金 经理 。 具 有基 金从 业
资格， 中国 国籍 。
注：上述表格内基 金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题股票型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少 和分散投资风险，
力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的 增长为目标，管理和运用基金资产，
无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情况 的专 项说 明
公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 投资管理和交易执
行相隔离， 实行集中交易制度， 严格执行交易系统中的公平交易程序， 未出现违反公
平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
异常交易行为的 专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
10
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表 现说 明
报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年沪深 300 指数下跌28.32%，同期基金净值下跌 20.79% 。
回顾2009 年策略， 尽管我们意识到 2010 年刺激政策的退出将带来经济较高的不
确定性， 但1 月份存款 准备金率提高和严控信贷数量等货币政策， 以及二季度 “国十
条” 等地产调控措施的推出， 预示着政策调控 时间和力度均远超预期， 市场出现了下
跌也在情理之中。但去年四季度末我们的组合仓位在 90%以上，且周期类行业配置较
重，期初投资策略显得过于激进，对上半年净值产生了较大的负面影响。
报告期内基金的业绩表现
截至2010 年6 月 30 日， 本基金份额净值为 0.7224 元， 份额累计净值为 2.6236
元 。 报 告 期 内 ， 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-20.79% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-22.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为外部环境仍旧偏弱， 国内经济增长不确定性依然存在， 但
市场对通货膨胀的担心已明显减弱， 对经济的 再次放缓担忧升温。 上半年偏紧的政策
调控将不会进一步加大， 为市场提供了稳定的政策环境。 此次政策调控不是简单的 “一
刀切” ， 主要针对房地 产市场出现的投机成份过高， 房价上涨过快等问题。 我们希望
下半年新增商品房大量上市的同时， 随着房价的稳步回落， 销量能够企稳回升。 房地
产调控的成功与否将是下半年市场较大的变数。
从近期大力发展保障性住房、 家电以旧换新范围扩大、 新能源汽车补贴等政策出
台可以看出， 政府在加 大房地产调控同时， 也注意到通过适度的财政政策来保持经济
增长的平稳，国家将积极推进经济的结构转型。
整体来看， 今年下半年的市场机会将好于上半年， 我们将积极挖掘行业和个股的
投资机会，力争为投资者带来良好的回报。
4.6 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值委员会是公司基金估值的主要决策机关， 由
主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理， 所有 相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。 公司估值委员
会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和程序、 对外信息披露等
工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人的利益。 基金经理是估值委
员会的重要成员， 必须 列席估值委员会的定期会议， 提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题， 参与 估值程序和估值技术的决策。 估值委 员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
11
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券投资基金法》 、 基金 合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说
明
本报告期，本托管人按照国家 有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支 等方面进行了认真的复核， 对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏。
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富国天博创新主题股票型 证券投资基金
报告截止日：2010 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2010 年 06 月 30 日 ）
上 年度 末
（2009 年 12 月31 日）
资 产：
银行存 款 197,791,447.85 200,168,795.85
结算备 付金 2,884,613.01 9,120,650.04
存出保 证金 1,996,041.12 2,071,196.29
交易性 金融 资产 7,254,999,206.90 9,537,076,535.75
其中： 股票 投资 6,732,743,397.10 9,029,744,247.75
基金投 资 － －
债券投 资 522,255,809.80 507,332,288.00
资产支 持证 券投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 12,474,696.48 35,095,914.07
12
应收利 息 1,324,737.42 4,033,994.54
应收股 利 31,540.50 －
应收申 购款 369,476.50 278,221.88
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 7,471,871,759.78 9,787,845,308.42
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2010 年 06 月 30 日 ）
上 年度 末
（2009 年 12 月31 日）
负 债 ：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 113,057,630.88 －
应付赎 回款 2,255,019.11 14,388,256.05
应付管 理人 报酬 9,589,181.83 12,263,993.40
应付托 管费 1,598,196.98 2,043,998.90
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 3,019,107.93 3,597,285.73
应交税 费 257,288.51 119,288.51
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 1,015,535.22 935,965.43
负债合 计 130,791,960.46 33,348,788.02
所 有者 权益：
实收基 金 3,797,355,107.54 3,996,575,192.84
未分配 利润 3,543,724,691.78 5,757,921,327.56
所有者 权益 合计 7,341,079,799.32 9,754,496,520.40
负债和 所有 者权 益总 计 7,471,871,759.78 9,787,845,308.42
注：报告截止日 2010 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.7224 元 ， 基 金 份 额 总 额
10,162,100,308.86 份。
6.2 利 润表
会计主体： 富国天博创新主题股票型证券投资基金
本报告期 ：2010 年01 月01 日至 2010 年06 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2010 年 01 月01 日至
2010 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间
（2009 年 01 月01 日至
2009 年 06 月 30 日 ）
一、收入 -1,868,395,188.54 2,959,239,280.96
13
1. 利息 收入 6,564,200.72 14,855,420.23
其中： 存款 利息 收入 1,500,543.34 1,380,245.47
债券利 息收 入 4,977,130.39 13,475,174.76
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 86,526.99 －
其他利 息收 入 － －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 237,358,953.94 -868,332,376.66
其中： 股票 投资 收益 211,278,367.31 -1,007,049,492.43
基金投 资收 益 － －
债券 投 资收 益 -1,617,655.55 94,164,580.13
资产支 持证 券投 资收 益 － －
衍生工 具 投 资收 益 － 2,743,725.27
股利收益 27,698,242.18 41,808,810.37
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -2,112,935,308.01 3,812,171,776.37
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 616,964.81 544,461.02
减： 二、费用 90,081,323.16 79,870,953.31
1．管 理人 报酬 63,532,551.12 57,593,298.02
2．托 管费 10,588,758.50 9,598,883.01
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 14,738,073.60 12,449,292.37
5．利 息支 出 980,569.21 －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 980,569.21 －
6．其 他费 用 241,370.73 229,479.91
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） -1,958,476,511.70 2,879,368,327.65
减 ：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -1,958,476,511.70 2,879,368,327.65
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国天博创新主题股票型证券投资基金
本报告期：2010 年01 月01 日至 2010 年06 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,996,575,192.84 5,757,921,327.56 9,754,496,520.40
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动
数（本 期利 润）
－ -1,958,476,511.70 -1,958,476,511.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -199,220,085.30 -255,720,124.08 -454,940,209.38
14
变动数 （净值 减 少以 “- ” 号填列 ）
其中：1. 基 金申 购款 17,820,047.24 20,931,507.67 38,751,554.91
2. 基金 赎回 款 -217,040,132.54 -276,651,631.75 -493,691,764.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产
生的基 金净 值变 动 （净 值 减少以 “-”号
填列）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,797,355,107.54 3,543,724,691.78 7,341,079,799.32
项目
上年度可比期间
（2009 年 01 月 01 日至 2009 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 4,615,527,943.46 2,134,322,526.25 6,749,850,469.71
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动
数（本 期利 润）
－ 2,879,368,327.65 2,879,368,327.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （净值 减 少以 “- ” 号填列 ）
-204,846,209.71 -158,797,999.23 -363,644,208.94
其中：1. 基 金申 购款 33,343,646.42 24,467,070.08 57,810,716.50
2. 基金 赎回 款 -238,189,856.13 -183,265,069.31 -421,454,925.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产
生的基 金净 值变 动 （净 值 减少以 “-”号
填列）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 4,410,681,733.75 4,854,892,854.67 9,265,574,588.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
窦玉明
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公 司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
基金基本情况
富国天博创新主题股票型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 由汉博证券投资
基金转型而成。 依据中国证券监督管理委员会2007 年4 月16 日证监 基金字[2007]108
号文 《关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ， 汉博证券投资
基金由封闭式基金转为开放式基金，调整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、
范围和策略，修订基金合同，并更名为 “富国天博创新主题股票型证券投资基金 ”。
自2007 年4 月27 日起，《富国 天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》生效，
原 《汉博证券投资基金基金合同》 失效。 本基金为契约型开 放式， 存续期限不定。 本
基金的基金管理人为富国基金管理有限公司， 注册登记人为中国证券登记结算有限责
任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据上述证监基金字[2007]108 号文的核准，基金管理人于 2007 年 5 月 9 日至 15
2007 年 5 月 18 日向社会开放集中申购，集中申购期结束经安永大华会计师事务所有
限责任公司验证并出具第 597 号验资报告。 集中申购扣除申购费后的净申购金额为人
民币4,754,945,538.62 元，在集中申购期间产生的利息为人民币 2,410,452.06 元，
以上实收基金合计为人民币 4,757,355,990.68 元， 折合4,757,355,990.68 份基金份
额。 另外， 集中申购验 资结束日同时为原汉博证券投资基金的拆分日。 拆分日， 基金
管理人对原汉博证券投资基金通过基金份额拆分， 使得验资结束当日基金份额净值为
1.00 元，再根据当日基金份额净值（1.00 元）计算投资者集中申购应获得的基金份
额，并由注册登记机构根据基金管理人进行投资者集中申购份额的登记确认。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包 括国内依法公开发行上市的
股票、 债券、 权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的业绩比较
基准为：中信标普300 指数×80%＋中信标普国债指数 ×15%＋同业存款利率 ×5%。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》
和 38 项具体会计准则 、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券
投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净
值计价有关事项的 通知》 、 《证券投资基金信 息披露管理办法》 、 《 证券投资基金信
息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息
披露编报规则》 第3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息 披露XBRL
模板第3 号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、 《证券投
资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金于 2010 年 6
月30 日的财务状况以及 2010 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
本报告期所采用的会计政策 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期本内基金所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
会计差错更正的说明
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计差错更正。
税项
1.印花税
根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2007]84 号文《关 于调整 证券（ 股票）交易
印花税率的通知》 的规定， 自 2007 年5 月30 日起， 调整证券 （股票） 交易印花税税
率，由原先的 1‰调整为 3‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
16
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2004]78 号文《关 于证券 投资基 金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对 证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税
和企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策 问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
根据财政部、 国家税务 总局 财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利 收入、 债券的利息收入
及储蓄利息收入， 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》 的规定， 自 2005 年6 月13 日起， 对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革 有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 （2010 年 06 月 30 日）
活期存款 197,791,447.85
定期存款 －
其中： 存款期限1-3 个月 －
其他存款 －
合计 197,791,447.85
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 （2010 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票
6,661,250,885.32
6,732,743,39
7.10
71,492,511.78
17
债券
交易所 市场 258,236,255.69 258,194,809.80 -41,445.89
银行间 市场 264,897,550.00 264,061,000.00 -836,550.00
合计 523,133,805.69 522,255,809.80 -877,995.89
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 7,184,384,691.01 7,254,999,206.90 70,614,515.89
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 （2010 年 06 月 30 日）
应收活 期存 款利 息 33,528.30
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他存 款利 息 －
应收结 算备 付金 利息 1,009.60
应收债 券利 息 1,290,150.32
应收买 入返 售证 券利 息 －
应收申 购款 利息 －
其他 49.20
合计 1,324,737.42
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 （2010 年 06 月 30 日 ）
交易所 市场 应付 交易 费用 3,012,785.88
银行间 市场 应付 交易 费用 6,322.05
合计 3,019,107.93
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 （2010 年 06 月 30 日）
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00
应付赎 回费 9,260.33
其他 48,000.00
18
审计师 费 59,507.37
信息披 露费 148,767.52
合计 1,015,535.22
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 10,695,232,023.12 3,996,575,192.84
本期申 购 47,687,997.43 17,820,047.24
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -580,819,711.69 -217,040,132.54
本期末 10,162,100,308.86 3,797,355,107.54
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 -2,230,545,235.23 7,988,466,562.79 5,757,921,327.56
本期利 润 154,458,796.31 -2,112,935,308.01 -1,958,476,511.70
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 105,989,015.94 -361,709,140.02 -255,720,124.08
其中： 基金 申购 款 -9,279,147.48 30,210,655.15 20,931,507.67
基金 赎 回款 115,268,163.42 -391,919,795.17 -276,651,631.75
本期已 分配 利润 － － －
本期末 -1,970,097,422.98 5,513,822,114.76 3,543,724,691.78
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
活期存 款利 息收 入 1,444,556.11
定期存 款利 息收 入 －
其他存 款 利 息收 入 －
结算备 付金 利息 收入 55,081.51
其他 905.72
合计 1,500,543.34
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
卖出股 票成 交总 额 5,027,858,083.84
减：卖 出股 票成 本总 额 4,816,579,716.53
买卖股票 差 价收 入
211,278,367.31
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 （2010 年01 月01 日至2010 年06 月30 日 ）
19
卖出债 券（ 、含 债转 股及 债券到 期
兑付） 成交 总 额
896,478,664.92
减：卖 出债 券（ 、含 债转 股及债 券
到期兑 付） 成本 总额
890,898,629.80
减：应 收利 息总 额 7,197,690.67
债券投 资收 益 -1,617,655.55
6.4.7.14 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
注：本基金本期无权证投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
股票投 资产 生的 股利 收益 27,698,242.18
基金投 资产 生的 股利 收益 －
合计 27,698,242.18
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名 称 本期发 生（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日 ）
1.交易 性金 融资 产 -2,112,935,308.01
股票投 资 -2,113,818,293.92
债券投 资 882,985.91
资产支 持证 券投 资 －
基 金投 资 －
2.衍生 工具 －
权证投 资 －
3.其他 －
合计 -2,112,935,308.01
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
基金赎 回 费 收入 605,290.20
印花税 返还 11,674.61
合计 616,964.81
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日 ）
交易所 市场 交易 费用 14,732,473.60
银行间 市场 交易 费用 5,600.00
合计 14,738,073.60
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
20
项目 本期（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
审计费 用 59,507.37
信息披 露费 148,767.52
银行费 用 24,095.84
债券帐 户维 护费 9,000.00
合计 241,370.73
或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 申 银 万 国
证券” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2009 年01 月01 日至
2009 年06 月30 日 ）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例（%）
海通证 券 951,298,778.01 9.98 1,527,925,505.66 18.06
申银万 国证 券 108,356,752.46 1.14 588,639,454.26 6.96
6.4.10.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2009 年01 月01 日至
2009 年06 月30 日 ）
21
成交金额
占当期权证 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期权证成交
总额的比例 （%）
海通证 券 － － 2,743,725.27 100.00
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2009 年01 月01 日至
2009 年06 月30 日 ）
成交金额
占当期债券 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证 券 198,644,000.00 78.50 168,592,758.71 29.61
申银万 国证 券 － － 36,946,832.43 6.49
6.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2009 年01 月01 日至
2009 年06 月30 日 ）
成交金额
占当期 回购 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期 回购 成交总
额的比例（%）
申银万 国证 券 90,000,000.00 4.75 － －
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2010 年01 月01 日至2010 年06 月30 日 ）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 781,554.21 9.84 601,908.74 19.98
申银万 国证 券 92,102.55 1.16 92,102.55 3.06
关联方名称
上年度可比期间 （2009 年01 月01 日至2009 年06 月30 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 1,271,669.70 17.95 433,287.87 15.99
申银万 国证 券 500,338.60 7.06 155,435.83 5.74
注：上述佣金按市场佣金率计算, 扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买( 卖)
经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买( 卖) ）证管费等) 。管 理 人 因 此 从 关
联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2010 年01 月 01 日至
2010 年06 月30 日）
上年度可比期间（2009 年01 月
01 日至2009 年06 月30 日）
22
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 63,532,551.12 57,593,298.02
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 14,789,731.92 13,197,647.11
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2010 年 01 月 01 日至 2010
年 06 月 30 日）
上年度可比期间 （2009 年 01 月 01
日至 2009 年 06 月 30 日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 10,588,758.50 9,598,883.01
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
托管人，若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期 （2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国建 设银 行 － － － － 1,935,460,000.00 758,135.72
上年度可比期间 （2009 年 01 月 01 日至 2009 年 06 月 30 日 ）
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国建 设银 行 － － － － － －
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基
金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资
本基金。
23
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2009 年 01 月 01 日至 2009
年 06 月 30 日）
期末 余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建 设银 行 197,791,447.85 1,444,556.11 106,088,286.71 1,330,713.99
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年 度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
期末（ 年 月 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位： 人民币元
证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002024 苏宁电 器 2009-12-30 2010-12-31
非公开 发
行股票
17.20 11.40 6,000,000 103,200,000.00 68,400,000.00 －
002024 苏宁电 器 2010-04-16 2010-12-31
非公开 发
行股票-
转增
－ 11.40 3,000,000 － 34,200,000.00 －
002383 合众思 壮 2010-03-26 2010-07-02 新股认 购 37.00 48.45 35,640 1,318,680.00 1,726,758.00 －
002391 长青股份 2010-04-08 2010-07-16 新股认 购 51.00 45.39 46,227 2,357,577.00 2,098,243.53 －
002392 北京利 尔 2010-04-15 2010-07-23 新股认 购 42.00 36.38 30,299 1,272,558.00 1,102,277.62 －
002393 力生制 药 2010-04-15 2010-07-23 新股认 购 45.00 40.12 19,835 892,575.00 795,780.20 －
002402 和 而泰 2010-04-30 2010-08-11 新股认 购 35.00 32.80 11,965 418,775.00 392,452.00 －
002405 四维图 新 2010-05-06 2010-08-18 新股认 购 25.60 33.18 43,004 1,100,902.40 1,426,872.72 －
002407 多氟多 2010-05-06 2010-08-18 新股认 购 39.39 41.65 37,099 1,461,329.61 1,545,173.35 －
002410 广联 达 2010-05-13 2010-08-25 新股认 购 58.00 52.15 46,766 2,712,428.00 2,438,846.90 －
002412 汉森制 药 2010-05-13 2010-08-25 新股认 购 35.80 32.50 30,052 1,075,861.60 976,690.00 －
002422 科伦药 业 2010-05-26 2010-09-03 新股认 购 83.36 93.80 108,892 9,077,237.12 10,214,069.60 －
002432 九安医 疗 2010-06-02 2010-09-10 新股认 购 19.38 23.06 73,232 1,419,236.16 1,688,729.92 －
002437 誉衡药 业 2010-06-09 2010-09-27 新股认 购 50.00 61.80 70,180 3,509,000.00 4,337,124.00 －
300072 三聚环 保 2010-04-16 2010-07-27 新股认 购 32.00 40.82 40,489 1,295,648.00 1,652,760.98 －
300073 当升科 技 2010-04-16 2010-07-27 新股认 购 36.00 58.75 27,164 977,904.00 1,595,885.00 －
300077 国民技 术 2010-04-23 2010-08-02 新股认 购 87.50 116.75 23,003 2,012,762.50 2,685,600.25 －
24
300090 盛运股 份 2010-06-18 2010-09-27 新股认 购 17.00 24.12 120,683 2,051,611.00 2,910,873.96 －
300093 金刚玻 璃 2010-06-30 2010-10-08 新股认 购 16.20 16.20 119,402 1,934,312.40 1,934,312.40 －
600703 三安光 电 2009-09-30 2010-09-29
非公开 发
行股票
26.00 33.85 2,900,000 75,400,000.00 98,165,000.00 －
600703 三安光 电 2010-03-16 2010-09-29
非公开 发
行股票-
转增
－ 33.85 2,900,000 － 98,165,000.00 －
601369 陕鼓动 力 2010-04-19 2010-07-28 新股认 购 15.50 17.30 36,510 565,905.00 631,623.00 －
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代 码 股票名 称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000001 深发展 Ａ 2010-06-30 筹划重 大事 项 17.51 － － 12,023,258 201,684,143.53 210,527,247.58 －
000895 双汇发 展 2010-03-22 筹划重 大事 项 43.59 － － 200,000 11,200,000.00 8,718,000.00 －
601318 中国平 安 2010-06-29 筹划重 大事 项 44.55 － － 5,078,749 212,986,677.93 226,258,267.95 －
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本期末无正回购余额，没有因正回购而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本报告期末，本基金无交易所市场正回购余额。
金融工具风险及 管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金 所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且通 过分散化投资以分散信用风险。 本基金
投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
25
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因
此， 本基金所持所有证券均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息， 因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的 重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
26
单位：人民币元
本期末（2010 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 197,791,447.85 － － － － － 197,791,447.85
结算备付金 2,884,613.01 － － － － － 2,884,613.01
存出保证金
140,741.00 － － － － 1,855,300.12 1,996,041.12
交易性金融资产 － － 522,255,809.80 － － 6,732,743,397.10 7,254,999,206.90
应收证券清算款 － － － － － 12,474,696.48 12,474,696.48
应收利息 － － － － － 1,324,737.42 1,324,737.42
应收股利 － － － － － 31,540.50 31,540.50
应收申购款 369,476.50 － － － － － 369,476.50
资产总 计 201,186,278.36 － 522,255,809.80 － － 6,748,429,671.62 7,471,871,759.78
负债
应付证券清算款 － － － － － 113,057,630.88 113,057,630.88
应付赎回款 － － － － － 2,255,019.11 2,255,019.11
应付管理人报酬 － － － － － 9,589,181.83 9,589,181.83
应付托管费 － － － － － 1,598,196.98 1,598,196.98
应付交易费用 － － － － － 3,019,107.93 3,019,107.93
应付税费 － － － － － 257,288.51 257,288.51
其他负债 － － － － － 1,015,535.22 1,015,535.22
负债总计 － － － － － 130,791,960.46 130,791,960.46
利率敏感度缺口 201,186,278.36 － 522,255,809.80 － － 6,617,637,711.16 7,341,079,799.32
上年度末（2009 年12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
27
月31 日）
资产
银行存款 200,168,795.85 － － － － － 200,168,795.85
结算备付金 9,120,650.04 － － － － － 9,120,650.04
存出保证金 140,741.00 － － － － 1,930,455.29 2,071,196.29
交易性 金融资产 － 179,906,000.00 307,994,288.00 19,432,000.00 － 9,029,744,247.75 9,537,076,535.75
应收证券清算款 － － － － － 35,095,914.07 35,095,914.07
应收利息 － － － － － 4,033,994.54 4,033,994.54
应收申购款
278,221.88 － － － － － 278,221.88
资产总计 209,708,408.77 179,906,000.00 307,994,288.00 19,432,000.00 － 9,070,804,611.65 9,787,845,308.42
负债
应付赎回款 － － － － － 14,388,256.05 14,388,256.05
应付管理人报酬 － － － － － 12,263,993.40 12,263,993.40
应付托管费 － － － － － 2,043,998.90 2,043,998.90
应付交易费用 － － － － － 3,597,285.73 3,597,285.73
应付税费 － － － － － 119,288.51 119,288.51
其他负债 － － － － － 935,965.43 935,965.43
负债总计 － － － － － 33,348,788.02 33,348,788.02
利率敏感度缺口 209,708,408.77 179,906,000.00 307,994,288.00 19,432,000.00 － 9,037,455,823.63 9,754,496,520.40
28
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的 假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设
1. 影 响生 息资 产公 允价 值 的其他 变量 不变 ，仅 利率 发生变 动；
2. 利 率变 动范 围合 理。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 元
）
本期末 （2010 年 06 月 30 日 ） 上年度 末 （2009 年12 月31 日）
1. 基 准点 利率 增加0.1% -288,607.09 -265,980.00
2. 基 准点 利率 减少0.1% 288,607.09 265,980.00
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发
生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债
券， 所面临的最大市场 价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末（2010 年06 月 30 日） 上年度末（2009 年12 月 31 日）
公允价值
占基金资产净
值 比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资 产-股票投资 6,732,743,397.10 91.71 9,029,744,247.75 92.57
交易性金融资产 －债券投资 522,255,809.80 7.11 507,332,288.00 5.20
衍生金融资产 －权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 7,254,999,206.90 98.83 9,537,076,535.75 97.77
29
6.4.13.4.3.2
其他 价格风险的敏感性分析
本基金管 理人运用 资产-资本定 价模型（CAPM ）对本基 金的市场 价格 风险进行分
析。 下表为市场价格风险的敏感 性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 业绩比较
基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
假设
1.基金 的市 场价 格风 险主 要源于 市场 的系 统性 风险 ，即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关 ；
2.以下 分析 ，除 业绩 比较 基准发 生变 动， 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 元
）
本期末 （2010 年 06 月 30 日） 上年度 末（2009 年 12 月31 日）
1. 业 绩比 较基 准减 少 1% -77,389,539.86 -91,671,420.00
2. 业 绩比 较基 准增 加 1% 77,389,539.86 91,671,420.00
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 6,732,743,397.10 90.11
其中： 股票 6,732,743,397.10 90.11
2 固定收 益投 资 522,255,809.80 6.99
其中： 债券 522,255,809.80
6.99
资产 支持 证券 － －
3 金融衍 生品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 － －
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 200,676,060.86 2.69
6 其他各项 资产 16,196,492.02 0.22
7 合计 7,471,871,759.78 100.00
30
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采掘业 136,792,693.57 1.86
C 制造业 3,208,801,436.57 43.71
C0 食品、 饮料
447,566,730.53 6.10
C1
纺织 、服 装、 皮毛 － －
C2
木材 、家 具 － －
C3
造纸 、印 刷 86,805,820.80 1.18
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 479,089,467.93 6.53
C5
电子 209,966,449.45 2.86
C6
金属 、非 金属 197,913,690.46 2.70
C7
机械 、设 备、 仪表 1,165,205,003.72 15.87
C8
医药 、生 物制 品 622,254,273.68 8.48
C99
其他 制造 业 － －
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 37,372,677.37 0.51
E 建筑业 33,088,778.67 0.45
F 交通运 输、 仓储 业 19,575,600.66 0.27
G 信息技 术业 386,753,263.58 5.27
H 批发和 零售 贸易 1,068,807,657.35 14.56
I 金融、 保险 业 1,588,217,545.17 21.63
J 房地产 业 174,676,149.48 2.38
K 社会服 务业 10,112,386.40 0.14
L 传播与 文化 产业 68,545,208.28 0.93
M 综合类 － －
合计 6,732,743,397.10 91.71
7.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金 额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁电 器 63,818,941 727,535,927.40 9.91
2 601166 兴业银 行 17,053,895 392,751,201.85 5.35
3 000338 潍柴动 力 5,500,000 338,250,000.00 4.61
4 600036 招商银 行 20,000,000 260,200,000.00 3.54
5 601318 中国平 安 5,078,749 226,258,267.95 3.08
6 600271 航天信 息 14,500,000 215,760,000.00 2.94
7 000001 深发展 Ａ 12,023,258 210,527,247.58 2.87
8 600703 三安光 电 5,800,000 196,330,000.00 2.67
9 600519 贵州茅 台 1,500,000 191,040,000.00 2.60
31
10 601601 中国太 保 8,061,097 183,551,178.69 2.50
11 600016 民生银 行 29,999,942 181,499,649.10 2.47
12 002028 思源电 气 7,000,000 177,800,000.00 2.42
13 002007 华兰生 物 3,372,632 152,038,250.56 2.07
14 000581 威孚高 科 11,017,502 149,838,027.20 2.04
15 600276 恒瑞医 药 3,599,880 140,647,311.60 1.92
16 600196 复星医 药 8,035,777 140,626,097.50 1.92
17 601169 北京银 行 11,000,000 133,430,000.00 1.82
18 000598 蓝星清 洗 6,804,243 125,810,453.07 1.71
19 000983 西山煤 电 6,587,654 119,631,796.64 1.63
20 600585 海螺水 泥 7,305,180 117,686,449.80 1.60
21 000527 美的电 器 10,023,134 114,263,727.60 1.56
22 002422 科伦药 业 1,202,092 112,756,229.60 1.54
23 002106 莱宝高 科 4,500,000 105,750,000.00 1.44
24 600683 京投银 泰 17,824,588 101,600,151.60 1.38
25 600208 新湖中 宝 20,480,952 97,694,141.04 1.33
26 000651 格力电 器 5,035,509 94,667,569.20 1.29
27 000061 农 产 品 5,638,150 89,533,822.00 1.22
28 600298 安琪酵 母 2,508,108 87,683,455.68 1.19
29 000718 苏宁环 球 10,046,970 86,805,820.80 1.18
30 002045 广州国 光 5,077,470 85,098,397.20 1.16
31 002153 石基信 息 2,468,661 82,601,397.06 1.13
32 002304 洋河股 份 513,185 75,386,876.50 1.03
33 000024 招商地 产 5,000,000 74,400,000.00 1.01
34 600315 上海家 化 2,429,610 74,078,808.90 1.01
35 000858 五 粮 液 3,008,637 72,899,274.51 0.99
36 600031 三一重 工 3,785,550 69,161,998.50 0.94
37 600880 博瑞传 播 3,902,470 65,678,570.10 0.89
38 002038 双鹭药 业 1,591,299 59,641,886.52 0.81
39 600481 双良节 能 4,019,624 55,470,811.20 0.76
40 600858 银座股 份 2,009,907 51,071,736.87 0.70
41 600694 大商股 份 1,199,996 50,771,830.76 0.69
42 600352 浙江龙 盛 5,182,306 47,158,984.60 0.64
43 600660 福耀玻 璃 5,000,000 44,500,000.00 0.61
44 002187 广百股 份 1,585,765 39,992,993.30 0.54
45 600690 青岛海 尔 2,000,000 38,200,000.00 0.52
46 000939 凯迪电 力 2,690,291 33,628,637.50 0.46
47 600761 安徽合 力 2,790,970 31,705,419.20 0.43
48 600309 烟台万 华 2,084,650 30,415,043.50 0.41
49 300002 神州泰 岳 507,963 27,531,594.60 0.38
50 600050 中国联 通 5,000,000 26,650,000.00 0.36
32
51 000400 许继电 气 1,000,000 26,280,000.00 0.36
52 000418 小天鹅 Ａ 2,007,565 26,178,647.60 0.36
53 600580 卧龙电 气 1,137,830 19,661,702.40 0.27
54 600115 东方航 空 2,824,762 19,575,600.66 0.27
55 600503 华丽家 族 2,168,104 19,057,634.16 0.26
56 601666 平煤股 份 1,312,999 17,160,896.93 0.23
57 600460 士兰微 1,000,000 16,040,000.00 0.22
58 002310 东方园 林 112,400 15,872,004.00 0.22
59 002088 鲁阳股 份 1,000,000 14,190,000.00 0.19
60 600195 中牧股 份 499,963 11,839,123.84 0.16
61 000039 中集集 团 872,928 10,387,843.20 0.14
62 300070 碧水源 108,502 10,112,386.40 0.14
63 002081 金 螳 螂 300,000 9,390,000.00 0.13
64 000895 双汇发 展 200,000 8,718,000.00 0.12
65 601299 中国北 车 1,752,250 8,480,890.00 0.12
66 600785 新华百 货 252,931 8,301,195.42 0.11
67 600079 人福医 药 505,600 8,089,600.00 0.11
68 002375 亚厦股 份 201,773 7,826,774.67 0.11
69 000401 冀东水 泥 437,084 6,516,922.44 0.09
70 300059 东方财 富 117,901 6,383,160.14 0.09
71 601268 二重重 装 636,672 5,800,081.92 0.08
72 002437 誉衡药 业 70,180 4,337,124.00 0.06
73 601766 中国南 车 874,461 4,214,902.02 0.06
74 600900 长江电 力 299,763 3,744,039.87 0.05
75 000021 长城开 发 300,000 3,177,000.00 0.04
76 300090 盛运股 份 120,683 2,910,873.96 0.04
77 601801 皖新传 媒 263,963 2,866,638.18 0.04
78 300077 国民技 术 23,003 2,685,600.25 0.04
79 000616 亿城股 份 603,273 2,582,008.44 0.04
80 002410 广联达 46,766 2,438,846.90 0.03
81 300049 福瑞股 份 76,870 2,345,303.70 0.03
82 002391 长青股 份 46,227 2,098,243.53 0.03
83 300093 金刚玻 璃 119,402 1,934,312.40 0.03
84 002383 合众思 壮 35,640 1,726,758.00 0.02
85 002432 九安医 疗 73,232 1,688,729.92 0.02
86 300072 三聚环 保 40,489 1,652,760.98 0.02
87 300073 当升科 技 27,164 1,595,885.00 0.02
88 002407 多氟多 37,099 1,545,173.35 0.02
89 002405 四维图 新 43,004 1,426,872.72 0.02
90 002392 北京利 尔 30,299 1,102,277.62 0.02
91 002412 汉森制 药 30,052 976,690.00 0.01
33
92 002393 力生制 药 19,835 795,780.20 0.01
93 601369 陕鼓动 力 36,510 631,623.00 0.01
94 002402 和而泰 11,965 392,452.00 0.01
7.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动
累计买入金额超出期初基金资产净值 或前 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 601166 兴业银 行 223,501,478.49 2.29
2 600050 中国联 通 182,029,209.94 1.87
3 002024 苏宁电 器 170,270,153.23 1.75
4 601601 中国太 保 137,924,015.92 1.41
5 000625 长安汽 车 133,947,289.75 1.37
6 000598 蓝星清 洗 132,435,607.15 1.36
7 000651 格力电 器 125,375,212.25 1.29
8 000718 苏宁环 球 117,648,736.60 1.21
9 600271 航天信 息 116,109,764.44 1.19
10 600036 招商银 行 112,466,683.79 1.15
11 002422 科伦药 业 107,484,134.46 1.10
12 000581 威孚高 科 104,197,007.64 1.07
13 600016 民生银 行 100,959,306.84 1.04
14 000338 潍柴动 力 99,088,223.71 1.02
15 600519 贵州茅 台 94,034,179.40 0.96
16 601318 中国平 安 93,557,112.80 0.96
17 600115 东方航 空 89,801,162.27 0.92
18 000858 五 粮 液 89,299,140.96 0.92
19 000063 中兴通 讯 88,948,632.80 0.91
20 002045 广州国 光 84,579,604.58 0.87
注 ： “ 本 期 累 计 买 入 金 额 ” 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑
相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值 或前 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅 台 320,852,866.18 3.29
2 000625 长安汽 车 289,153,749.24 2.96
3 000063 中兴通 讯 261,237,026.28 2.68
4 601166 兴业银 行 218,527,958.96 2.24
5 600050 中国联 通 202,874,851.12 2.08
6 601088 中国神 华 164,089,434.11 1.68
34
7 000898 鞍钢股 份 164,045,037.51 1.68
8 601318 中国平 安 134,402,446.85 1.38
9 600104 上海汽 车 133,764,665.18 1.37
10 601998 中信银 行 116,599,324.72 1.20
11 002024 苏宁电 器 99,345,076.01 1.02
12 600426 华鲁恒 升 99,043,549.23 1.02
13 000024 招商地 产 96,600,779.58 0.99
14 000338 潍柴动 力 95,222,879.37 0.98
15 600115 东方航 空 92,733,800.85 0.95
16 600030 中信证 券 90,122,784.57 0.92
17 000778 新兴铸 管 84,973,449.72 0.87
18 600660 福耀玻 璃 83,704,963.51 0.86
19 002106 莱宝高 科 79,489,536.21 0.81
20 000709 河北钢 铁 78,879,507.11 0.81
注 ： “ 本 期 累 计 卖 出 金 额 ” 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑
相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票 成 本（ 成交 ）总 额 4,633,397,159.80
卖出股票 收 入（ 成交 ）总 额 5,027,858,083.84
注： “买入股票成本 （ 成交） 总额” 和“卖 出股票收入 （成交） 总额” 按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债 券 198,060,000.00 2.70
2 央行票 据 264,061,000.00 3.60
3 金融债 券 － －
其中： 政策 性金 融债 － －
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 － －
6 可转债 60,134,809.80 0.82
7 其他 － －
8 合计 522,255,809.80 7.11
7.6 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金 额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 020030 10 贴债 04 2,000,000 198,060,000.00 2.70
2 1001035 10 央票 35 2,000,000 195,580,000.00 2.66
35
3 1001025 10 央票 25 700,000 68,481,000.00 0.93
4 113001 中行转 债 594,570 60,134,809.80 0.82
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期内投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,996,041.12
2 应收证 券清 算款 12,474,696.48
3 应收股 利 31,540.50
4 应收利 息 1,324,737.42
5 应收申 购款 369,476.50
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 16,196,492.02
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 601318 中国平 安
3.08 筹划重 大事 项
36
2 000001 深发 展 A 2.87 筹划重 大事 项
3 600703 三安光 电 2.67 非公开 发行 股票
4 002024 苏宁电 器 1.40 非公开 发行 股票
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§8
基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
505043 20,121.26 168,744,142.67 1.66 9,993,356,166.19 98.34
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有
本开放 式基金
781,996.44 0.0077
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2007 年04 月 27 日) 基金 份额 总额 500,000,000.00
报告期 期初 基金 份额 总额 10,695,232,023.12
本报告 期 基 金总 申购 份额 47,687,997.43
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 580,819,711.69
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,162,100,308.86
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
37
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金 托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内基金管理人、 托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的
情况。
38
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币 元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回 购交易 权证交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证 券
1
544,835,637.16 5.71 － － 254,000,000.00 13.42 － － 463,096.90 5.83 －
长城证 券
1
－ － － － － － － － － － －
长江证 券
1
1,344,634,775.33 14.10 54,335,851.20 21.47 717,000,000.00 37.88 － － 1,142,927.97 14.39 －
德邦证 券
1
357,963,432.34 3.75 － － 55,000,000.00 2.91 － － 304,262.49 3.83 －
高华证 券
1
－ － － － － － － － － － －
国泰君 安
2
1,383,465,196.71 14.51 － － － － － － 1,126,864.90 14.19 －
国信证 券
1
1,559,854,057.89 16.36 － － － － － － 1,267,392.75 15.96 －
海通证 券
2
951,298,778.01 9.98 198,644,000.00 78.50 － － － － 781,554.21 9.84 －
上海证 券
1
2,050,800,808.02 21.51 － － 677,000,000.00 35.76 － － 1,743,172.00 21.95 －
申银万 国
1
108,356,752.46 1.14 － － 90,000,000.00 4.75 － － 92,102.55 1.16 －
湘财证 券
1
－ － － － － － － － － － －
兴业证 券
1
－ － － － － － － － － － －
中投证 券
1
479,467,257.55 5.03 61,496.99 0.02 100,000,000.00 5.28 － － 407,545.57 5.13 －
中信建 投
1
－ － － － － － － － － － －
39
中信证 券
1
－ － － － － － － － － － －
中银国 际
1
755,200,876.39 7.92 － － － － － － 613,605.78 7.73 －
注： 我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的； 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任
公司收取的由券商承担的证券结算风险基金；本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：没有变更。
40
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基金转 换业 务规 则的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2010 年03 月 10 日
2
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 持 有 的 相 关 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2010 年04 月 23 日
3
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 持 有 的 相 关 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司网站
2010 年06 月 30 日
§11
影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2010 年 1 月 29 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次
会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
2010 年 5 月 13 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的
公告，范一飞先 生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
2010 年 6 月 21 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责
任公司承诺认购配股股票的公告。
§12
备 查文 件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
汉 博 证 券 投 资 基 金 的 文
件
2 、 汉 博 证 券 投 资 基 金 基
金合同
3 、 汉 博 证 券 投 资 基 金 托
管协议
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
的文件
5 、 中 国 证 监 会 《 关 于 核
上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石
桥路 33 号花旗集团大厦
5、6 层
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有
疑问， 可咨询本基金管理
人 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司。
咨 询 电 话 ：95105686 、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn
41
准 汉 博 证 券 投 资 基 金 基
金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
的批复》
6 、 富 国 天 博 创 新 主 题 股
票 型 证 券 投 资 基 金 基 金
合同
7 、 富 国 天 博 创 新 主 题 股
票 型 证 券 投 资 基 金 托 管
协议
8 、 汉 博 证 券 投 资 基 金 财
务报表及报表附注
9 、 富 国 天 博 创 新 主 题 股
票 型 证 券 投 资 基 金 财 务
报表及报表附注
10、 报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
