宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
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宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
2010年6月30日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十四日
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 8 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年1 月1日起至 6 月30 日止。
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
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1.2 目录
1 重要提示及目录........................................................ 2
1.1 重要提示.............................................................. 2
1.2 目录.................................................................. 3
2 基金简介.............................................................. 5
2.1 基金基本情况.......................................................... 5
2.2 基金产品说明.......................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................ 6
2.4 信息披露方式.......................................................... 6
2.5 其他相关资料.......................................................... 6
3 主要财务指标和基金净值表现............................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标................................................ 6
3.2 基金净值表现.......................................................... 7
4 管理人报告............................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................. 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.......................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................. 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................... 12
5 托管人报告........................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....... 13
6 半年度财务会计报告（未经审计）....................................... 13
6.1 资产负债表........................................................... 13
6.2 利润表............................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表......................................... 15
6.4 报表附注............................................................. 16
7 投资组合报告......................................................... 28
7.1 期末基金资产组合情况................................................. 28
7.2 债券回购融资情况..................................................... 29
7.3 $债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明$ ................... 29
7.4 基金投资组合平均剩余期限............................................. 29
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..................................... 30
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......... 30
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离................. 30
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细... 31
7.9 投资组合报告附注..................................................... 31
8 基金份额持有人信息................................................... 32
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................... 32
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况....... 错误！未定义书签。
9 开放式基金份额变动................................................... 33
10 重大事件揭示......................................................... 33
10.1 基金份额持有人大会决议............................................... 33
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............... 33
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......................... 33
10.4 基金投资策略的改变................................................... 34
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况......................................... 34
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况............. 34
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................... 34
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .......................................... 35
10.9 其他重大事件......................................................... 35
11 影响投资者决策的其他重要信息......................................... 35
12 备查文件目录......................................................... 36
12.1 备查文件目录......................................................... 36
12.2 存放地点............................................................. 36
12.3 查阅方式............................................................. 36
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 宝盈货币市场证券投资基金
基金简称 宝盈货币
基金主代码 213009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年8月5日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 170,749,598.23份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 宝盈货币A 宝盈货币B
下属分级基金的交易代码 213009 213909
报告期末下属分级基金的份额总额 43,704,167.28份 127,045,430.95份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资策略
本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等积极的
投资策略相结合，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类
资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在预算之内，在不增加风险的
基础上保持高流动性，最终追求稳定的收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
本基金定位于现金管理的工具，采用活期存款税后利率作为本基金的业绩比较基
准，更能体现本基金良好的流动性与安全性。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适
用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业
绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协
商一致，在履行适当程序后实施，并在更新的招募说明书中列示。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期
收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 刘传葵 尹东
联系电话
0755-83276688 010-67595003
信息披露
负责人
电子邮箱
liuck@byfunds.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
注册地址 深圳市深南路 6008 号特区报业大厦 1501 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 深圳市深南路 6008 号特区报业大厦 1501 北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼
邮政编码 518034 100033
法定代表人 李建生 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 深圳市深南路 6008 号特区报业大厦 1501
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30 日）
3.1.1 期间数据和指标
宝盈货币A 宝盈货币B
本期已实现收益 272,913.10 695,556.38
本期利润 272,913.10 695,556.38
本期净值收益率 0.7965% 0.9177%
报告期末(2010 年6 月30日)
3.1.2 期末数据和指标
宝盈货币A 宝盈货币B
期末基金资产净值 43,704,167.28 127,045,430.95
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
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报告期末(2010 年6 月30日)
3.1.3 累计期末指标
宝盈货币A 宝盈货币B
累计净值收益率 1.2010% 1.4220%
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核
算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
4、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1． 宝盈货币A：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.0528% 0.0009% 0.0296% 0.0000% 0.0232% 0.0009%
过去三个月 0.5691% 0.0316% 0.0898% 0.0000% 0.4793% 0.0316%
过去六个月 0.7965% 0.0227% 0.1785% 0.0000% 0.6180% 0.0227%
自基金合同
生效起至今
1.2010% 0.0173% 0.3255% 0.0000% 0.8755% 0.0173%
2． 宝盈货币B：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.0724% 0.0009% 0.0296% 0.0000% 0.0428% 0.0009%
过去三个月 0.6293% 0.0316% 0.0898% 0.0000% 0.5395% 0.0316%
过去六个月 0.9177% 0.0227% 0.1785% 0.0000% 0.7392% 0.0227%
自基金合同
生效起至今
1.4220% 0.0173% 0.3255% 0.0000% 1.0965% 0.0173%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
宝盈货币市场证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
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（2009年8月5日至2010年6月30日）
1、宝盈货币A
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6个月内为建仓期。建仓期结束时
本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
2、宝盈货币B
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6个月内为建仓期。建仓期结束时
本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控
体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年5 月18日成立，注册资本为人民币 1 亿
元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、
宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证 100 九只基金，公司恪
守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投
资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工
程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理
具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造
丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
陈若劲 本基金基金经理、
宝盈增强收益债券
型证券投资基金基
金经理
2009-08-06 - 7 年 陈若劲，女，1971 年生，香港中文大学
金融 MBA，具有 7 年证券从业经历。曾
在第一创业证券有限责任公司固定收
益部从事债券投资、研究及交易等工
作， 2008 年4月加入宝盈基金管理有限
公司任债券组合研究员。现任宝盈基金
管理有限公司宝盈货币市场证券投资
基金基金经理。中国国籍，证券投资基
金从业人员资格。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋
求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规
定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有
限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，公平交易制度执行情况
良好。本报告期内，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不
同投资组合，无损害组合持有人利益的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合与管理人旗下的其他投资组合的投资风格存在较大的差异。 由于投资风格的
差异，本基金投资组合的业绩与管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 本投资组合与管理人旗下的其他组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行
为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，三个月央票和一年期央票发行利率出现了明显的上升，经过一二季度的小幅
上行之后，三个月央票发行利率由期初的 1.33%上升到期末的 1.76%，一年期央票由期初的
1.76%上升到2.09%，分别上升了 33 个BP。此外，央行为了加大回笼力度，还重启发行三年
期央票。
报告期内，货币市场回购利率随着央行回收流动性出现了较为明显的上升。而回购利率
的上升带动了所有短端品种收益率的上升，利率产品和货币产品均难以幸免。尤其是，5 月
份以后，准备金率上调、中行转债发行等多种因素导致市场资金突然陷入了极度紧张，7 天
回购利率从 5 月下旬开始上行，迅速脱离 1.60-1.70%的区域，在 6 月中上旬最高曾达到
3.30%。
报告期内，我们的配置以三个月以内的央票为主，并在市场收益率上升后配置了部分评
级适中的短融券以提高组合整体收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
货币 A：
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
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截至本报告期末，本基金的份额净值为 1 元。本报告期内本基金的份额净值收益率为
0.7965%，业绩比较基准收益率为 0.1785%。
货币 B：
截至本报告期末，本基金的份额净值为 1 元。本报告期内本基金的份额净值收益率为
0.9177%，业绩比较基准收益率为 0.1785%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为随着央行连续数周的资金净投放、季末效应的消退、超大盘新股
和转债的发行暂时告一段落，资金面将重新回归宽松，乐观情形下 7 天回购利率可能重新回
到 1.60-1.70%平台，但是应该很难突破该平台达到更低的水平。而到了四季度，随着接近
年末，如果没有足够流动性注入，资金面有可能面临新一轮的考验。
经过二季度的一轮资金紧张之后，利率产品短端上行幅度很大，而中长端在 6 月下旬收
到配置型资金的追捧，收益率基本回到了一季度的水平，使得目前期限结构比较平坦。我们
认为，下半年从 1 年到3 年、5 年的利差将在二季度末的水平上有所扩大，使得期限结构重
新出现一定程度的陡峭化。结合目前的宏观经济和资金面情况看，这个过程在三季度有可能
以一年以内品种收益率的下行来实现，而到了四季度，整体收益率曲线有逐渐向上平移的可
能性。
下半年，在配置上我们将在相关法规政策允许的范围内，适当提高投资组合的久期，争
取充分把握短端利率回归正常化产生的阶段性投资机会， 再视宏观经济和市场资金面的变化
情况适时调整组合。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值工作小组，负责估值政策的合理制定和估值流程的监督。本基金
管理人按照有关法规确定的原则进行估值，当基金的估值方法发生变更，并导致基金资产净
值的变化在 0.25%以上时，聘请会计师事务所进行审核。会计师事务所就我司所采用的相关
估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。托管人负责对基金管理公司采用
的估值政策和程序进行核查，并对估值及净值计算进行复核。
估值工作小组由本基金管理人的分管投资的总经理、 督察长、 投资部总监、 研究部总监、
金融工程部总监、基金运营部总监、基金会计主管组成。其中总经理陆金海先生拥有 4 年的
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基金公司高级管理人员经验。督察长刘传葵先生拥有 18 年金融、证券、基金行业从业经验，
其中 11 年证券投资研究管理经验、5 年基金合规管理经验。投资部总监夏和平先生拥有 12
年的证券研究和投资管理经验。研究部总监余述胜先生拥有 12 年的基金公司从业经验。金
融工程部总监杨宏亮先生拥有 3 年的基金风险管理经验。基金运营部总监陈戈先生拥有 3
年的基金公司运营管理经验。基金会计主管何瑜女士拥有 7 年的基金会计经验。
上述参与估值流程的本基金管理人、 本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不
存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约
的与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基
准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。每日进行收益计算并分配时，每月累计
收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获
得现金收益。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 A 类272,913.10 元，B 类为695,556.38 元。
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
报告截止日：2010年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 389,722.31 33,084,222.75
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 90,037,695.79 129,882,646.03
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
90,037,695.79 129,882,646.03
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 57,800,228.90 560,361,040.54
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 603,884.62 1,040,854.80
应收股利
- -
应收申购款
22,105,312.04 696,190,444.66
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
170,936,843.66 1,420,559,208.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
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应付证券清算款
- -
应付赎回款
30,984.78 72,388.97
应付管理人报酬
40,311.64 71,316.63
应付托管费
12,215.69 21,611.06
应付销售服务费
13,141.91 18,243.16
应付交易费用 6.4.7.7 5,198.40 3,675.39
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
6,044.66 24,905.04
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 79,348.35 65,322.36
负债合计
187,245.43 277,462.61
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 170,749,598.23 1,420,281,746.17
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
170,749,598.23 1,420,281,746.17
负债和所有者权益总计
170,936,843.66 1,420,559,208.78
注：1. 本报告截止日 2010 年 6 月 30 日，宝盈货币市场证券投资基金 A 类基金份额净
值 1.0000 元，基金份额总额 43,704,167.28 份。宝盈货币市场证券投资基金 B 类基金份额
净值 1.0000元，基金份额总额 127,045,430.95 份。货币市场证券投资基金 A 类基金和宝盈
货币市场证券投资基金 B 类基金的合计份额总数 170,749,598.23 份。
6.2 利润表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日
一、收入
1,473,189.33
1.利息收入
1,095,039.24
其中：存款利息收入 6.4.7.11 199,222.05
债券利息收入
768,123.90
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
127,693.29
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
378,150.09
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
15
债券投资收益 6.4.7.12 378,150.09
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益 （损失以 “-” 号填列） -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 -
减：二、费用
504,719.85
1．管理人报酬
272,246.76
2．托管费
84,923.38
3．销售服务费
59,124.11
4．交易费用
-
5．利息支出 6.4.7.14 491.11
其中：卖出回购金融资产支出
491.11
6．其他费用 6.4.7.15 87,934.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 968,469.48
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
968,469.48
注：本基金合同生效日为 2009 年8月 5 日，无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010年 6 月30 日
单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,420,281,746.17 - 1,420,281,746.17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 968,469.48 968,469.48
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填列）
-1,249,532,147.94 - -1,249,532,147.94
其中：1.基金申购款 915,109,611.93 - 915,109,611.93
2.基金赎回款 -2,164,641,759.87 - -2,164,641,759.87
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- -968,469.48 -968,469.48
五、期末所有者权益（基金净值） 170,749,598.23 - 170,749,598.23
注：本基金合同生效日为 2009 年8月 5 日，无上年度可比期间数据。
报告附注为财务报表的组成部分。
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
16
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：陆金海，主管会计工作负责人：于志，会计机构负责人：陈戈
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
宝盈货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可 2009]第 532 号《关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的
批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈货
币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,455,089,424.24 元，业经德勤华永会计师事务所
有限公司德师报(验)字(09)第 0014号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《宝盈货币
市场证券投资基金基金合同》于 2009 年 8 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 1,455,160,265.48 份基金份额，其中认购资金利息折合 70,841.24 份基金份额。本基
金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下
简称“中国建设银行”)。
根据《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》和《宝盈货币市场证券投资基金招募说明
书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据投资者认(申)购金额，对投资者持有的基
金份额按照不同的费率计提销售服务费用，将基金份额分为不同的类别。最低申购金额为
1,000.00 元且按照 0.25%年费率计提销售服务费的，称为 A 类；最低申购金额为
5,000,000.00 元且按照0.01%年费率计提销售服务费的，称为 B 类。本基金 A 类、B类两种
收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额分别计算每万份
基金净收益和七日年化收益率。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金
份额之间不能相互转换。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存
款、大额存单，剩余期限在 397 天以内(含 397天)的债券、资产支持证券，期限在一年以内
(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率
(税后)。
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
17
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会允许
的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的申明
本基金2010年1月1日至2010年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金 2010 年6月 30 日的财务状况以及 2010 年1 月1日至 2010 年 6
月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企
业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
18
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
活期存款 389,722.31
定期存款 -
其他存款 -
合计 389,722.31
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（%）
交易所市场 - - - -
银行间市场 90,037,695.79
90,016,000.0
0
-21,695.79 -0.0127
债券
合计 90,037,695.79
90,016,000.0
0
-21,695.79 -0.0127
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本。
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间质押式回购 57,800,228.90 -
合计 57,800,228.90 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应收活期存款利息 6,604.66
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
19
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 566,604.48
应收买入返售证券利息 3,365.78
应收申购款利息 27,309.70
其他 -
合计 603,884.62
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 5,198.40
合计 5,198.40
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 464.59
预提费用 78,883.76
合计 79,348.35
6.4.7.9 实收基金
宝盈货币A
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日 项目
基金份额 账面金额
上年度末 151,132,620.84 151,132,620.84
本期申购 288,309,959.75 288,309,959.75
本期赎回（以“-”号填列） 395,738,413.31 395,738,413.31
本期末 43,704,167.28 43,704,167.28
宝盈货币B
金额单位：人民币元
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
20
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日 项目
基金份额 账面金额
上年度末 1,269,149,125.33 1,269,149,125.33
本期申购 626,799,652.18 626,799,652.18
本期赎回（以“-”号填列） 1,768,903,346.56 1,768,903,346.56
本期末 127,045,430.95 127,045,430.95
6.4.7.10 未分配利润
宝盈货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 272,913.10 - 272,913.10
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -272,913.10 - -272,913.10
本期末 - - -
宝盈货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 695,556.38 - 695,556.38
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -695,556.38 - -695,556.38
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
活期存款利息收入 171,912.35
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 27,309.70
合计 199,222.05
6.4.7.12 债券投资收益
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
21
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 222,139,438.97
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 220,014,329.69
减：应收利息总额 1,746,959.19
债券投资收益 378,150.09
6.4.7.13 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.14 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 49,588.57
银行费用 4,550.73
账户维护费 9,000.00
合计 87,934.49
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金合同生效日为 2009 年8 月5 日，无上年度可比期间数据。
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
22
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 272,246.76
其中：支付销售机构的客户维护费 21,862.58
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 84,923.38
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方名称
宝盈货币 A 宝盈货币 B 合计
中国建设银行 34,137.37 1,377.49 35,514.86
宝盈基金管理有限公司 2,254.67 4,021.71 6,276.38
合计 36,392.04 5,399.20 41,791.24
支付基金销售机构的销售服务费按前一日A类基金资产净值0.25%的年费率以及B类基
金资产净值 0.01%的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给宝盈基金管理有限公司，
再由宝盈基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 A 类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。
日销售服务费＝前一日 B 类基金资产净值 X 0.01 % / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
23
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行
- 19,966,037.36 - - 9,900,000.00 491.11
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
宝盈货币A
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资宝盈货币 A类基金。
宝盈货币B
份额单位：份
宝盈货币B本期末
2010年6月30日
宝盈货币B上年度末
2009年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
中铁信托有限责任公司 30,002,694.79 17.57% - -
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日 至 2010年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 389,722.31 171,912.35
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况
1、宝盈货币A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
273,635.48 - -722.38 272,913.10 宝盈货币 A
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
24
2、宝盈货币B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
713,694.38 - -18,138.00 695,556.38 宝盈货币 B
6.4.12 期末（2010 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡。
本基金管理人从事风险管理的目标是严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努
力保持基金资产持续增值， 并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。 基于该风险管理目标，
本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风
险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围
之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关
的市场风险主要包括市场价格风险和利率风险。
本基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的，由董事
会最终负责，业务部门进行风险评估和监控，风险控制部监察执行的，同时督察长独立行使
督察权力的风险管理组织架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。 本基
金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的托管行－中国建设银行。 本基金认为与中国建设银行
相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
25
清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进
行信用评估，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资等投资品种相关的信用风险， 本基金管理人通过对投资品种的信用等级
评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2010年6月30日
上年末
2009年12月31 日
A-1 40,164,656.95 -
A-1 以下 - -
未评级 39,890,751.94 -
合计 80,055,408.89 -
注：未评级债券包括国债和央行票据。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2010年6月30日
上年末
2009年12月31 日
AAA 9,982,286.90 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 9,982,286.90 -
注：未评级债券包括国债、央行票据和政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了
非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。日常流动性风险管理中，本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对
投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本
基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。因此本基金
不存在重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
26
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于银行间及交易所市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年6 月30 日
1个月以内
1-3
个月
6
个
月
以
内
3个月
-1年
6
个
月
-
1
年
1
年
以
内
1
-
5
年
5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 389,722.31 - - - - - - - - 389,722.31
结算备付金 - - - - - - - - - -
存出保证金 - - - - - - - - - -
交易性金融资产 9,988,888.73 29,901,863.21 - 40,164,656.95 - - -
9,982,286
.90
- 90,037,695.79
买入返售金融资产 - - - - - - - - 57,800,228.90 57,800,228.90
应收利息 - - - - - - - - 603,884.62 603,884.62
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - - 22,105,312.04 22,105,312.04
应收证券清算款 - - - - - - - - - -
资产总计 10,378,611.04 29,901,863.21 - 40,164,656.95 - - -
9,982,286
.90
80,509,425.56 170,936,843.66
负债
应付赎回款 - - - - - - - - 30,984.78 30,984.78
应付证券清算款 - - - - - - - - - -
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
27
应付管理人报酬 - - - - - - - - 40,311.64 40,311.64
应付托管费 - - - - - - - - 12,215.69 12,215.69
应付利润 - - - - - - - - 6,044.66 6,044.66
应付交易费用 - - - - - - - - 5,198.40 5,198.40
应付销售服务费 - - - - - - - - 13,141.91 13,141.91
其他负债 - - - - - - - - 79,348.35 79,348.35
负债总计 - - - - - - - - 187,245.43 187,245.43
利率敏感度缺口 10,378,611.04 29,901,863.21 - 40,164,656.95 - - -
9,982,286
.90
80,322,180.13 170,749,598.23
上年度末2009年12
月31日
1个月以内 1-3个月
6
个
月
以
内
3个月-1年
6
个
月
-
1
年
1
年
以
内
1
-
5
年
5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 33,084,222.75 - - - - - - - - 33,084,222.75
交易性金融资产 - 99,860,934.67 - 30,021,711.36 - - - - - 129,882,646.03
买入返售金融资产 560,361,040.54 - - - - - - - - 560,361,040.54
应收利息 - - - - - - - - 1,040,854.80 1,040,854.80
应收申购款 - - - - - - - - 696,190,444.66 696,190,444.66
资产总计 593,445,263.29 99,860,934.67 - 30,021,711.36 - - - - 697,231,299.46 1,420,559,208.78
负债
应付赎回款 - - - - - - - - 72,388.97 72,388.97
应付管理人报酬 - - - - - - - - 71,316.63 71,316.63
应付托管费 - - - - - - - - 21,611.06 21,611.06
应付利润 - - - - - - - - 24,905.04 24,905.04
应付交易费用 - - - - - - - - 3,675.39 3,675.39
应付销售服务费 - - - - - - - - 18,243.16 18,243.16
其他负债 - - - - - - - - 65,322.36 65,322.36
负债总计 - - - - - - - - 277,462.61 277,462.61
利率敏感度缺口 593,445,263.29 99,860,934.67 - 30,021,711.36 - - - - 696,953,836.85 1,420,281,746.17
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
28
假设 1. 市场利率平行上升
2. 其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31 日
分析
利率上升25个基点 -51,181.62 -
利率下降25个基点 51,181.62 -
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的
固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 90,037,695.79 52.67
其中：债券 90,037,695.79 52.67
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 57,800,228.90 33.81
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 389,722.31 0.23
4 其他各项资产 22,709,196.66 13.29
5 合计 170,936,843.66 100.00
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
29
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
报告期内债券回购融资余额 0.08
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
报告期末债券回购融资余额 - -
2
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
7.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
7.4 基金投资组合平均剩余期限
7.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
74
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。
7.4.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基
金资产净值的比
例（%）
各期限负债占
基金资产净值
的比例（%）
1 30 天以内 34.08 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
2 30 天(含)—60 天 23.36 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
3 60 天(含)—90 天 5.85 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 5.85 -
4 90 天(含)—180 天 11.78 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
5 180 天(含)—397 天（含） 11.74 -
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
30
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
6 合计 86.81 -
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 39,890,751.94 23.36
3 金融债券 9,982,286.90 5.85
- 其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 40,164,656.95 23.52
6 其他 - -
7 合计 90,037,695.79 52.73
8 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 9,982,286.90 5.85
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 0901036 09 央行票据36 300,000 29,901,863.21 17.51
2 0981236 09顺鑫CP01 100,000 10,069,243.89 5.90
3 1081053 10阳光CP01 100,000 10,052,235.05 5.89
4 0981180 09 外高桥CP01 100,000 10,043,178.01 5.88
5 1081183 10扬农CP01 100,000 10,000,000.00 5.86
6 1001034 10 央行票据34 100,000 9,988,888.73 5.85
7 050503 05工行03 100,000 9,982,286.90 5.85
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 34
报告期内偏离度的最高值 0.3313%
报告期内偏离度的最低值 -0.0189%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1635%
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
31
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协
定利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按实际利率法摊销， 每日计提损益。
7.9.2本基金本报告期内持有的05工行03债券存在以下摊余成本超过当日基金资产净
值的20%的情况：
序号 发生日期
该类浮动债占基金资
产净值的比例（％）
原因 调整期
1 2010-2-11 21.41 大额赎回 2010-02-23
2 2010-2-12 21.41 大额赎回 2010-02-23
3 2010-2-13 21.41 大额赎回 2010-02-23
4 2010-2-14 21.41 大额赎回 2010-02-23
5 2010-2-15 21.41 大额赎回 2010-02-23
6 2010-2-16 21.41 大额赎回 2010-02-23
7 2010-2-17 21.41 大额赎回 2010-02-23
8 2010-2-18 21.41 大额赎回 2010-02-23
9 2010-2-19 21.41 大额赎回 2010-02-23
10 2010-2-20 21.41 大额赎回 2010-02-23
11 2010-2-21 21.41 大额赎回 2010-02-23
12 2010-2-22 21.44 大额赎回 2010-02-23
13 2010-3-30 21.83 大额赎回 2010-04-01
14 2010-3-31 20.54 大额赎回 2010-04-01
15 2010-4-12 21.48 大额赎回 2010-04-19
16 2010-4-13 21.73 大额赎回 2010-04-19
17 2010-4-14 21.74 大额赎回 2010-04-19
18 2010-4-15 21.87 大额赎回 2010-04-19
19 2010-4-16 22.30 大额赎回 2010-04-19
20 2010-4-20 23.19 大额赎回 2010-05-07
21 2010-4-21 23.19 大额赎回 2010-05-07
22 2010-4-22 23.23 大额赎回 2010-05-07
23 2010-4-23 24.13 大额赎回 2010-05-07
24 2010-4-26 24.06 大额赎回 2010-05-07
25 2010-4-27 24.19 大额赎回 2010-05-07
26 2010-4-28 23.91 大额赎回 2010-05-07
27 2010-4-29 27.12 大额赎回 2010-05-07
28 2010-4-30 23.68 大额赎回 2010-05-07
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
32
29 2010-5-4 23.59 大额赎回 2010-05-07
30 2010-5-5 22.26 大额赎回 2010-05-07
31 2010-5-6 22.16 大额赎回 2010-05-07
7.9.3
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 603,884.62
4 应收申购款 22,105,312.04
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 22,709,196.66
7.9.5其他需说明的重要事项标题
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
宝盈货币A 1,021 42,805.26 - - 43,704,167.28 100.00%
宝盈货币 B 5 25,409,086.19 108,035,825.14 85.04% 19,009,605.81 14.96%
合计 1,026 166,422.61 108,035,825.14 63.27% 62,713,773.09 36.73%
注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算
中分母采用各自级别的基金份额来计算。
2、户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
33
宝盈货币 A 1,381.06 0.00%
宝盈货币 B - -
基金管理公司所有从业
人员持有本开放式基金
合计 1,381.06 0.00%
注： 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中， 对下属分级基金，
比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即
期末基金份额总额） 。
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 宝盈货币 A 宝盈货币 B
基金合同生效日(2009年 8 月5 日)基金份额总额 428,312,282.49 1,026,847,982.99
本报告期期初基金份额总额 151,132,620.84 1,269,149,125.33
本报告期基金总申购份额 288,309,959.75 626,799,652.18
减：本报告期基金总赎回份额 395,738,413.31 1,768,903,346.56
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 43,704,167.28 127,045,430.95
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2010 年 3 月 19 日，宝盈基金管理有限公司独立董事陈小悦先生病逝。2010 年 6 月 28
日， 宝盈基金管理有限公司股东会以直接做出决定的方式通过更换宝盈基金管理有限公司独
立董事事项：同意陈雨露辞去宝盈基金管理有限公司独立董事职务；同意贺颖奇和屈文洲担
任宝盈基金管理有限公司独立董事。相关情况按规定已报监管部门备案。2010 年4 月17 日
公司股东会同意原监事长王慧辞去监事职务，公司拟按规定程序增补监事。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
34
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内， 本基金管理人的基金投资策略遵循本基金 《基金合同》 中规定的投资策略，
未发生显著改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
长江证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券
交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构
和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择， 与被选择的券商签订证
券交易单元租用协议。
3、本基金与本基金管理公司管理的宝盈增强收益债券型证券投资基金共用交易单元，
本报告期未租用和退租证券公司交易单元。
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
35
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
成交金
额
占当期权证成
交总额的比例
长江证券 - - 132,000,000.00 100.00% - -
联合证券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 宝盈货币市场证券投资基金暂停申购、定投及基金转换
转入业务公告
证券时报 2010-02-06
2 宝盈基金管理有限公司关于调整旗下基金转换费率的
公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2010-03-15
3 宝盈基金管理有限公司关于 参加东方证券股份有限公
司基金非现场交易费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2010-04-07
4 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票
复牌后估值方法变更的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2010-05-06
5 宝盈基金管理有限公司关于新增申银万国证券股份有
限公司办理基金定期定额投资业务的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2010-06-07
11 影响投资者决策的其他重要信息
2010 年 1 月 29 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会
议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
2010 年 5 月 13 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公
告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
2010 年 6 月 21 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任
公司承诺认购配股股票的公告。
宝盈货币市场证券投资基金2010年半年度报告
36
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。
《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》 。
《宝盈货币市场证券投资基金基金托管协议》 。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 15 层
基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼
12.3 查阅方式
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有
人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十四日
