大成债券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
大成债券投资基金
2010 年 半 年度 报 告 摘要
2010 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金 托 管 人： 中国农业银 行股 份 有 限 公 司
送出日期：2010 年 8 月 24 日
大成债券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，并对 其内 容
的真实性、准确性和 完整 性承担个别及连带法 律责 任。本半年度报告已 经三 分之二以上独立董事 签字 同意，
并由董事长签发。
基金托管人中国 农业 银行 股份有限公司 （以下 简称 “中国农业银 行” ） 根 据本 基金合同规定，于 2010 年
8 月 18 日复核了本报告中 的财务指标、 净 值表现、 利润分配情况、 财务会计 报告、 投资组合 报告等内 容， 保
证复核内容不存在虚 假记 载、误导性陈述或者 重大 遗漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金资产，但 不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。投资有 风险 ，投资者在作出投资 决策 前应仔细阅读本基金 的招 募
说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘 自半 年度报告正文，投资 者欲 了解详细内容，应阅 读半 年度报告正文。
本报告中财务资料未 经审 计。
本报告期自2010 年1 月 1 日起至 2010 年6 月30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成债 券
基金主 代码 090002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年6 月12 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 561,107,406.40 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基金 的 基金 简称 大成债 券A/B 大成债 券C
下属分 级基金 的 交易 代码 090002/091002 092002
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 215,240,969.56 份 345,866,436.84 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在力 保本 金安 全和保持 资产流 动性的基 础上追求 资产的 长期稳 定
增值。
投资策 略 通过 整体资产 配置、类 属资产 配置和个 券选择三 个层 次 自上而 下
地进 行投资管 理，以实 现投资 目标。类 属资产部 分按照 修正的 均
值－ 方差模型 在交易所 国债、 交易所企 业债、银 行间国 债、银 行
间金融 债之 间实 行最 优配 置。
业绩比 较基 准 中国债 券总 指数
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行 股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
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北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东 座 F9
中国农 业银 行 股 份有 限公 司 托管 业务 部
§3 主要财务指标和 基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
单位： 人 民币 元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2010 年 1 月 1 日-2010 年 6 月 30 日）
大成债券A/B 大成债券 C
本期已 实现 收益 8,416,636.05 11,407,693.51
本期利 润 5,872,642.69 7,870,823.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0284 0.0254
本期基 金份 额净 值增 长率 2.81% 2.63%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末（2010 年6 月30 日 ）
大成债券A/B 大成债券 C
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0428 0.0174
期末基 金资 产净 值 224,443,728.67 351,895,025.54
期末基 金份 额净 值 1.0428 1.0174
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关 费 用后
的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
份额级 别 阶段
份额净值
增长率 ①
份额净 值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业 绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②- ④
大成债 券 A/B 过去一 个月 -0.25% 0.10% -0.04% 0.10% -0.21% 0.00%
过去三 个月 0.66% 0.10% 1.43% 0.08% -0.77% 0.02%
过去六 个月 2.81% 0.11% 3.42% 0.07% -0.61% 0.04%
过去一 年 6.32% 0.14% 3.42% 0.06% 2.90% 0.08%
过去三 年 23.03% 0.15% 18.35% 0.14% 4.68% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
58.24% 0.21% 25.76% 0.20% 32.48% 0.01%
大成债 券 C 过去一 个月 -0.28% 0.10% -0.04% 0.10% -0.24% 0.00%
过去三 个月 0.57% 0.10% 1.43% 0.08% -0.86% 0.02%
过去六 个月 2.63% 0.11% 3.42% 0.07% -0.79% 0.04%
过去一 年 5.90% 0.14% 3.42% 0.06% 2.48% 0.08%
过去三 年 21.26% 0.15% 18.35% 0.14% 2.91% 0.01%
自基金 合同 54.94% 0.21% 25.76% 0.20% 29.18% 0.01%
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生效起 至今
3.2.2 自基金合同生效以 来基金 份额 累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率变动的 比较
-15%
0%
15%
30%
45%
60%
03-6-12 05-3-12 06-12-12 08-9-12 10-6-12
大成债券A / B 业绩比较基准
-15%
0%
15%
30%
45%
60%
03-6-12 05-3-12 06-12-12 08-9-12 10-6-12
大成债券C 业绩比较基准
注：1. 本基 金于 2006 年 4 月 24 日起 推出 持续 性收 费 模式， 将前 端收 费模 式定 义为 A 类收 费模 式， 后端 收费
模式定 义 为 B 类 收费 模式 ，二者 对应 的基 金份 额简 称 “大 成债 券 A/B ” ； 将 持续性 收费 模式 定义 为 C 类收费
模式， 对应 的基 金份 额简 称 “大 成债 券 C” 。
2.按基 金合 同规 定， 本基 金自基 金合 同生 效起 6 个 月内为 建仓 期， 截至 报告 日本基 金的 各项 投资 比例 已达 到
基金合同第十二条之（六 ）投资组合中规定的各项 比例：本基金投资于债券 类投资工具的比例不低于 基金 资
产总值 的 80% ； 投资 于国 债的比 例不 低于 基金 资产 净值 的20% 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正 式成 立 ， 是
中国证 监会 批准 成立 的首 批十家 基金 管理 公司 之一 ，注册 资本 为 2 亿 元人 民 币，注 册地 为深 圳。 目前 公司 由
四家股东组成，分别为中 泰信托投资有限责任公司(48%) 、光大证券股份有 限 公司(25%)、中国银 河投资 管理
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有限公 司(25%) 、 广 东证 券 股份有 限公 司(2%) 。 截 至 2010 年6 月30 日， 本基 金 管理人 共管 理 3 只封 闭式 证券
投资基 金 ： 景 宏证 券投 资 基金 、 景 福证 券投 资基 金 、 大 成优 选股 票型 证券 投 资基金 ，15 只 开放 式证 券 投资基
金：大成价值增长证券投 资基金、大成债券投资基 金、大成蓝筹稳健证券投 资基金、大成精选增值 混 合型 证
券投资 基金 、 大 成货 币市 场证券 投资 基金 、 大 成沪 深 300 指数 证券 投资 基金 、 大 成财富 管 理 2020 生 命 周期 证
券投资基金、大成积极成 长股票型证券投资基金、 大成创新成长混合型证券 投资基金、大成景阳领先 股票 型
证券投资基金、大成强化 收益债券型证券投资基金 、大成策略回报股票型证 券投资基金、大成行业轮 动股 票
型证券 投资 基金 、大 成中 证红利 指数 证券 投资 基金 、大成 核心 双动 力股 票型 证券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理及基金经 理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王立女
士
本 基 金 基
金经理
2009 年 5 月23 日 -- 9 年 经济学硕士。曾任职于申银万国
证券股份有限公司、南京市商业
银行资 金营 运中 心。2005 年 4 月
加入大成基金管理有限公司，历
任银行间市场债券交易员、大成
货币市场基金基金经理助理，现
兼 任 大 成 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理。具有基金从业资格。国籍：
中国。
徐生沪
先生
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2007 年 11 月 26 日 2010 年6 月10
日
5 年 经济学学士，曾任职于中国农业
银行上 海市 分行 ，2003 年加 入大
成基金管理有限公司，曾任基金
运营部登记清算中心主管。具有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国。
注： 1.任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2.证券 从业 年限 的计 算标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金 管理 人严格遵守《证券 法》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 大 成 债券投资基金 基金 合同》 和
其他有关法律法规的规定 ，在基金管理运作中， 大 成债券投资基金 的投资范 围、投资比例、投资组合 、证 券
交易行为、信息披露等符 合有关法律法规、行业监 管规则和基金合同等规定 ，本基金没有发生重大违 法违 规
行为，没有运用基金财 产 进行内幕交易和操纵市场 行为以及进行有损基金投 资人利益的关联交易，整 体运 作
合法、合规。本基金将继 续以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，承 诺将一如既往地本着诚实 信用 、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金财产，在规范基金 运作和严格控制投资风险 的前提下，努力为基金份 额持 有
人谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金 管理 人严 格执 行 《 公平交 易制 度》 和 《异 常 交易监 控与 报告 制度 》 ， 公 平对待 旗下 各投 资组 合 ， 所
管理的不同投资组合的整 体收益率、分投资类别（ 股票、债券） 的收益率以 及不同时间窗内（同日内 、5 日
内、10 日 内） 同向 、反 向 交易的 交易 价格 并未 发现 异常差 异。
4.3.2 本投资组合与 其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 与本 基金 管理 人旗 下的其 他投 资组 合的 投资 风格不 同。
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4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 本基 金不 存在 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2010 年上 半年， 中国 经济 复苏态 势仍 在延 续， 随着 二季度 各项 政策 的调 整， 经济增 速有 所放 缓， 工 业增
加值明显回落，经济过热 风险解除。固定资产投资 增速稳定。物价呈现平稳 上升趋势，通胀温和可控 。压 制
房价和经济结构调整将是 持续渐进的过程。数量手 段仍是上半年货币政策的 重点，信贷规模控制成为 监管 层
调控经 济的 首要 工具 。
受宏观 面 、 政 策面 、 资 金 面等多 重因 素影 响 ， 上 半 年债券 市场 继 2009 年熊 市 后逐渐 走出 牛市 行情 ， 中 债
总指数 大幅 上 涨 3.42% 。 今 年以来 ， 持 续的 紧缩 性货 币政策 的累 积效 应逐 步显 现，5 月份 资金 面开 始出 现 持续
紧张局 面， 从而 导致 所有 货币市 场及 3 年以 下中 短 期债券 品种 利率 均快 速走 高。另 一方 面， 受经 济基 本面 不
确定因 素 的 影响 ，中 长期 债券品 种收 益率 则出 现明 显下降 。收 益率 曲线 以 3 年为折 点出 现平 坦化 形变 。中 长
期债券是上半年行情中受 益最大的品种，收益率曲 线继续平坦化。上半年， 信用债延续四季度的反弹 行情 。
各类信 用品 种利 差均 出现 下降， 上半 年信 用品 种整 体表现 优于 利率 品种 ，信 用利差 继续 缩小 。
上半年我们继续执行 本基 金合同生效以来一直 执行 的投资策略，即在严 格控 制风险的基础上，采 取积 极
的组合策略和严格的资产 选择原则进行投资运作。 同时尽量降低基金组合的 净值波动率，获得稳定增 长的 收
益。
在资产配置层面上， 考虑 到上半年传统 可转债 类资 产 的风险收益特 征基 本等 同于二级市场股票的 特征 ，
结合本基金的低波动风险 特征的要求，我们没有进 行该类资产的二级市场配 置，仅参与了可转债的一 级市 场
申购。
由于上半年新股发行 定价 仍然偏高，申购新股 的风 险不断增大，因此我 们减 少了参与新股投资的 力度 。
我们结合发行公司基本面 、资金成本状况，坚持对 首发新股进行估值分析， 严格选择、合理询价、高 度谨 慎
参与以提高组合整体收益 率，规避投资风险。上半 年本基金新股投资比例不 断降低，截止半年末，股 票持 仓
控制在 至 在 2% 的范 围内 ， 较好地 控制 了权 益类 资产 的风险 及波 动。
在 债券类资产的投资 上， 我们基于对宏观经 济 环境 和债券收益率曲线变 动预 期，对债券组合结构 进行 了
调整，提高了债券投资组 合久期。在具体类别资产 选择中，我们减持了短期 国债及央票，增持了中长 期政 策
性金融债。加大对信用产 品的研究分析，经过对发 行公司基本面和发行条款 的谨慎选择，我们增加了 对交 易
所部分 可分 离交 易可转 债 的投资 。 在 保证 流动 性的 同时 ， 获取 较高 税后 收益 。 同 时继续 对组 合进 行主 动管 理 ，
在保证 流动 性的 同时 ，获 取较高 收益 。
以上投 资操 作保 持了 整体 组合的 流动 性， 并在 债券 收益率 曲线 平坦 化下 行过 程中获 得了 较高 投资 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本报告 期内 ， 大 成债 券A/B 份额 净值 增长 率为2.81% ， 大成 债券C 份 额净 值增 长率 为2.63% ， 同 期业 绩比
较基准 增长 率 为 3.42% ， 基金份 额净 值增 长率 略低 于 同期 业绩 比较 基准 的表 现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2010 年下 半年， 预计 中国经 济增 速将 在前 期紧 缩政策 影响 下持 续放 缓， 固定资 产投 资增 速回 落 ， 消
费保持增长和贸易增长速 度减缓是大概率事件。下 半年通胀压力将逐渐减退 。预计央行将在下半年继 续适 度
宽松货 币政 策， 加强 流动 性管理 ，信 贷控 制和 公开 市场调 控仍 是主 要手 段， 基准利 率调 整的 可能 性较 小。
综合宏 观 面 和政 策面 等因 素， 我们 对 2010 年下 半年 债券市 场整 体持 谨慎 乐观 的态度 。 货币 政策 仍 将 在 一
定程度上影响市场，资金 面紧张的局面将在下半年 逐步缓解，货币市场利率 整体将明显回落。整个收 益率 曲
线存在超调后回复的投资 机会，而中长期债券收益 率回到历史均衡区域，受 经济下行影响三季度仍将 保持 低
位。政 策变 量是 影响 下半 年债市 走势 的关 键因 素。
大成债券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
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2010 年下 半年 我们 将继 续 秉承 “在 严格 控制 风险 的 基础上 ， 采取 积极 的组 合 策略和 严格 的资 产选 择原 则
进行投资运作”的操作策 略。其中，债券投资组合 将充分重视组合的收益性 和流动性，重点投资流动 性较 好
的固 定 利率 国债 、 央票 、 金融债 和信 用较 好的 信用 品种 。 久 期策 略上 ，2010 年下半 年计 划保 持目 前的 均衡 久
期，同 时结 合市 场债 券收 益率曲 线的 波动 做好 主动 性管理 ，进 行适 当波 段操 作，提 高组 合收 益率 。
随着股票市场及可转 债市 场的下跌，可转债类 资产 的风险收益特征有望 出现 转变，其中中行转债 等品 种
投资价值显现。下半年本 基金将根据市场情况，结 合本基金的低波动风险特 征的要求，关注可转债的 长期 投
资价值 ，适 度参 与二 级市 场可转 债投 资。
由于目前新股发行定 价仍 然偏高，申购新股的 风险 较大，因此下半年我 们仍 对新股投资持谨慎态 度。 我
们结合发行公司基本 面、 资金成本状况，坚持对首 发新股进行估值分析，严 格选择、合理询价、高度 谨慎 参
与以提 高组 合整 体收 益率 ，规避 投资 风险 。
我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 长期 信任 和支 持， 我 们将继 续按 照债 券基 金合 同和风 险收 益特 征的 要求 ，
严格控制投资风险，进一 步调整组合结构，研究新 的投资品种和挖掘投资机 会，力争获得与基金风险 特征 一
致的稳 定收 益回 报给 投资 者。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组为 公司 估值委 员会 ，公 司估 值委 员会主 要负 责估 值政 策和 估
值程序 的制 定、 修订 以及 执行情 况的 监督 。估 值 委 员会由 股票 投资 部、 固定 收益部 、金 融工 程部 、基 金运营
部、监 察稽 核部 、委 托投 资部 指 定人 员组 成。 公司 估值委 员会 的相 关成 员均 具备相 应的 专业 胜任 能力 和相关
工作经 历， 估值 委员 会 8 名成员 中包 括 两 名基 金经 理及一 名投 资 经 理。
股票投 资部 、固 定收 益部 、金融 工程 部 和 委托 投资 部 负责 关注 相关 投资 品种 的动态 ，评 判基 金持 有的 投
资品种 是否 处于 不活 跃的 交易状 态或 者最 近交 易日 后经济 环境 发生 了重 大变 化或证 券发 行机 构发 生了 影响证
券价格 的重 大事 件， 从而 确定估 值日 需要 进行 估值 测算或 者调 整的 投资 品种 ；提出 合理 的数 量分 析模 型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的 投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，以 保证其
持续适 用； 基金 运营 部负 责日常 的基 金资 产的 估值 业务， 执行 基金 估值 政策 ，并负 责与 托管 行沟 通估 值调整
事项； 监察 稽核 部负 责审 核估值 政策 和程 序的 一致 性，监 督估 值委 员会 工作 流程中 的风 险控 制， 并负 责估值
调整事 项的 信息 披露 工作 。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金 运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一 致。 基金 估
值政策 的议 定和 修改 采用 集体讨 论机 制， 基金 经理 及投资 经理 作为 估值 小组 成员， 对本 基金 持仓 证券 的交易
情况、 信息 披露 情况 保持 应有的 职业 敏感 ，向 估 值 委员会 提供 估值 参考 信息 ，参与 估值 政策 讨论 。对 需采用
特别估 值程 序的 证券 ，基 金管理 人及 时启 动特 别估 值程序 ，由 估值 委员 会讨 论议定 特别 估值 方案 并与 托管行
沟通后 由基 金运 营部 具体 执行。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 ，截 止报 告期 末未与 外部 估值 定价 服务 机
构签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 进 行 收 益 分 配 。 本 报 告 期 内 本 基 金 已 分 配 利 润
17,800,500.02 元（ 每十 份基金 份额 分 红 0.35 元） ，符合 基金 合同 规定 的分 红比例 。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 大 成债券 投资 基金的过程中，本基金托 管人 —中国农业银行 股份 有限公司 严格遵守《证券 投资基
金法》 等相关法律法规 的 规定以及《 大成债券投 资 基金基金合同 》 、 《 大成债 券 投资基金托管协议》 的 约定，
对大成 债券 投资 基金 管理 人 —大成 基 金管 理有 限公 司2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月 30 日 基金 的投 资 运作 ，
进行了认真、独立的会计 核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务 ，没有从事任何损害基金 份额 持
有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明
本托管人 认为 大成基 金管理有限公司在 大成债 券 投资基金的投资运作、 基金资产净值的计算、基 金份额
申购赎回价格的计算、基 金费用开支 及利润分配等 问题上，不存在损害基金 份额持有人利益的行为； 在报 告
期内， 严格 遵守 了 《证 券 投资基 金法 》 等 有关 法律 法规， 在各 重要 方面 的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进 行 。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托 管人认为 ， 大成基金管理 有限公司 的信息披露事务 符合《证 券投资基金信息 披露管理 办法》及其他
相关法律法规的规定，基 金管理人所编制 和披露的 大成债券 投资基金 半年度 报告中的财务指标、净值 表现 、
收益分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等信 息真实、准确、完整，未 发现有损害基金持有人利 益的 行
为。
中国农业 银行 托管 业务 部
2010 年 8 月18 日
§6 半年度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 债券 投资 基金
报告截 止日 ： 2010 年6 月30 日
单位： 人民 币 元
资 产 附注号
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.2.1 28,309,903.45 46,165,063.29
结算备 付金
1,975,440.20 2,460,289.60
存出保 证金
410,000.00 410,000.00
交易性 金融 资产 6.4.2.2 544,340,741.47 425,047,477.83
大成债券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
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其中： 股票 投资
10,805,720.37 36,342,381.33
基金投 资
- -
债券投 资
509,535,021.10 364,705,096.50
资产支 持证 券投 资
24,000,000.00 24,000,000.00
衍生金 融资 产 6.4.2.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.2.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.2.5 7,512,512.04 3,756,445.10
应收股 利
- -
应收申 购款
1,133,975.67 1,484,356.67
递延所 得税 资产
- -
其他资产 6.4.2.6 - -
资产总 计
583,682,572.83 479,323,632.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.2.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
586,593.67 4,164,793.15
应付管 理人 报酬
331,884.41 293,211.92
应付托 管费
94,824.11 83,774.85
应付销 售服 务费
86,407.32 75,527.89
应付交 易费 用 6.4.2.7 5,054.80 5,877.01
应交税 费
5,612,730.71
5,130,175.11
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负债 6.4.2.8
626,323.60
467,537.51
负债合 计
7,343,818.62 10,220,897.44
所有者权益：
实收基 金 6.4.2.9 561,107,406.40 453,055,304.25
未分配 利润 6.4.2.10 15,231,347.81 16,047,430.80
所有者 权益 合计
576,338,754.21 469,102,735.05
负债和 所有 者权 益总 计
583,682,572.83 479,323,632.49
注： 报 告截 止 日2010 年6 月30 日， 大成 债券A/B 类 基金份 额净 值 1.0428 元 ， 大成债 券C 类基 金份 额净 值
1.0174 元； 基金 份额 总额561,107,406.40 份， 其中 大成债 券 A/B 类 基金 份 额215,240,969.56 份， 大成 债券
C 类基 金份 额 345,866,436.84 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 债券 投资 基金
大成债券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
10
本报告 期： 2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日
单位： 人民 币 元
项 目 附注号
本期
2010 年 1 月1 日至
2010 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至
2009 年 6 月 30 日
一、收入
17,509,098.53 -35,015,582.55
1.利息 收入
5,566,095.93 39,091,684.78
其中： 存款 利息 收入 6.4.2.11 226,888.38 707,024.34
债券利 息收 入
4,977,405.91 37,165,102.97
资产支 持证 券利 息收 入
361,801.64 1,219,557.47
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他 利息 收入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
17,947,149.98 52,905,147.16
其中： 股票 投资 收益 6.4.2.12 15,686,889.50 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.2.13 2,201,077.92 51,391,405.96
资产支 持证 券投 资收 益
- 1,513,741.20
衍生工 具收 益 6.4.2.14 - -
股利收 益 6.4.2.15 59,182.56 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
6.4.2.16 -6,080,863.84 -127,502,259.54
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.2.17 76,716.46 489,845.05
减： 二、费用
3,765,632.81 12,946,283.65
1．管 理人 报酬
1,848,116.96 7,426,949.43
2．托 管费
528,033.38 2,121,985.54
3．销 售服 务费
470,702.90 2,372,355.16
4．交 易费 用 6.4.2.18 72,725.76 32,596.06
5．利 息支 出
506,161.30 635,123.11
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
506,161.30 635,123.11
6．其他 费用 6.4.2.19 339,892.51 357,274.35
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
13,743,465.72 -47,961,866.20
减：所 得税 费 用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
13,743,465.72 -47,961,866.20
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 大成 债券 投资 基金
本报告 期：2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日
单位： 人民 币 元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
大成债券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
11
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 453,055,304.25 16,047,430.80 469,102,735.05
二、本期 经营活 动产生 的 基金净值 变动 数
（本期 利润 ）
- 13,743,465.72 13,743,465.72
三、本期 基金份 额交易 产 生的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
108,052,102.15 3,240,951.31 111,293,053.46
其中：1.基 金申 购款 425,261,914.40 11,726,887.69 436,988,802.09
2.基金 赎回 款 -317,209,812.25 -8,485,936.38 -325,695,748.63
四、本期 向基金 份额持 有 人分配利 润产 生
的基金 净值 变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号填 列）
- -17,800,500.02 -17,800,500.02
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 561,107,406.40 15,231,347.81 576,338,754.21
项目
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至2009 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,200,180,677.19 154,120,632.84 3,354,301,310.03
二、本期 经营活 动产生 的 基金净值 变动 数
（本期 利润 ）
- -47,961,866.20 -47,961,866.20
三、本期 基金份 额交易 产 生的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-2,476,696,978.09 -39,433,332.95 -2,516,130,311.04
其中：1.基 金申 购款 3,705,110,214.50 111,407,214.72 3,816,517,429.22
2.基金 赎回 款 -6,181,807,192.59 -150,840,547.67 -6,332,647,740.26
四、本期 向基金 份额持 有 人分配利 润产 生
的基金 净值 变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号填 列）
- -58,163,455.32 -58,163,455.32
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 723,483,699.10 8,561,978.37 732,045,677.47
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ： 王 颢
主 管会 计工 作负 责人： 刘彩 晖
会计 机 构负责 人： 于雷
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 、税 项 与最近一期年度报 告相 一致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计 、 税项 与最 近一期 年度 报告 相一 致 。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.2.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
大成债券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
12
6.4.3 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.3.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
无。
6.4.3.1.2 权证交易
无。
6.4.3.1.3 应支付关联方 的佣金
无。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至
2010 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日 至
2009 年 6 月 30 日
当期 发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,848,116.96 7,426,949.43
其中： 支付 给销 售机 构的 客户维 护 费 186,242.57 813,933.01
注： 支付 基金 管理 人大 成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.7% 的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月底 ，
按月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 × 0.7% / 当年 天数 。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日 至
2009 年 6 月 30 日
当期 发 生的 基金 应支 付的 托管费 528,033.38 2,121,985.54
注： 支付 基金 托管 人中 国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2%的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月底 ，
按月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 0.2% / 当 年天 数。
6.4.3.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
当期 发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
A/B 类 C 类 合计
大成基 金 - 314,059.15 314,059.15
中国农 业银 行 - 54,771.29 54,771.29
光大证 券 - 810.56 810.56
合计 - 369,641.00 369,641.00
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2009 年 1 月1 日至2009 年6 月30 日
当期 发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
A/B 类 C 类 合计
大成基 金 - 318,246.06 318,246.06
中国农 业银 行 - 974,330.53 974,330.53
合计 - 1,292,576.59 1,292,576.59
大成债券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
13
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 持续 性销售 服务 费收 费模 式下 的 C 类基 金份 额对 应的 基 金资 产
净值 0.3% 的年 费率 计提， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 给大 成基 金， 再由 大成基 金计 算并 支付 给各 基金 销
售机构 。
其计算 公式 为： 日销 售服 务费＝ 前一 日基 金资 产净 值 × 0.3 % / 当年 天数 。
6.4.3.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币 元
本期
2010 年1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - - -
上年度可比期间
2009 年1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 153,642,691.38 59,926,514.65 - - - -
6.4.3.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项
目
本期 2010 年1 月1 日至
2010 年6 月 30 日
上年度 可比 期间2009 年1 月1日至
2009 年6 月 30 日
A/B 类 C 类 A/B 类 C 类
基 金 合 同 生 效 日(2003 年 6
月 12 日)持 有的 基金 份额
- - - -
期初持 有的 基金 份额 - - - 46,533,271.29
期间申 购/ 买入 总份 额 - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - - 46,533,271.29
期末持 有的 基金 份额 - - - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - - 0.00%
注： 基金 管理 人大 成基 金 在 2009 年度 赎回 本 基金C 类份额 的交 易委 托招 商证 券股份 有限 公司 办理 ， 无赎 回费 。
6.4.3.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
无。
6.4.3.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业 银行 28,309,903.45 207,019.26 69,510,050.02 364,493.20
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按约 定利 率计 息 。
6.4.3.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
大成债券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
14
2010 年1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 股 ） 总金额
光大证券 300084 海默科 技 首次公 开发 行 39,613.00 1,307,229.00
上年度 可比 期间
2009 年1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：股 ） 总金额
- - - - - -
6.4.3.7 其他 关联交易事 项的说明
无。
6.4.4 期末（2010 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.4.1.1 受限 证券 类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300077 国民技术 10-04-23 10-08-02 网下新股认购 87.50 116.75 27,263 2,385,512.50 3,182,955.25 -
300080 新大新材 10-05-10 10-09-27 网下新股认购 43.40 36.00 66,368 2,880,371.20 2,389,248.00 -
002399 海普瑞 10-04-28 10-08-06 网下新股认购 148.00 117.03 17,572 2,600,656.00 2,056,451.16 -
002433 皮宝制药 10-06-04 10-09-20 网下新股认购 29.82 27.18 56,454 1,683,458.28 1,534,419.72 -
300084 海默科技 10-05-10 10-08-20 网下新股认购 33.00 27.19 39,613 1,307,229.00 1,077,077.47 -
002401 交技发展 10-04-28 10-08-06 网下新股认购 26.40 35.17 16,081 424,538.40 565,568.77
注：1． 基金 可使 用以 基金 名义开 设的 股票 账户 ， 选 择网上 或者 网下 一种 方式 进行新 股申 购。 其中 基金 作为 一
般法人或战略投资者认购 的新股，根据基金与上市 公司所签订申购协议的规 定，在新股上市后的约定 期限 内
不能自由转让；基金作为 个人投资者参与网上认购 获配的新股，从新股获配 日至新股上市日之间不能 自由 转
让。
2 ． 上述 部分 股票 的可 流通 日期系 根据 上市 公司 的相 关公告 推算 得出， 具体 可 流通日 期以 上市 公司 后续 公告 为
准。
6.4.4.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.4.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.4.3.1 银行间市场债 券正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.4.3.2 交易所市场债 券正回购
于 本报 告期 末， 本基 金无交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。
6.4.5 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
大成债券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
15
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 10,805,720.37 1.85
其中： 股票
10,805,720.37 1.85
2 固定收 益投 资
533,535,021.10 91.41
其中： 债券
509,535,021.10 87.30
资产 支持 证券
24,000,000.00 4.11
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产
- 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
30,285,343.65 5.19
6 其他各项 资产
9,056,487.71 1.55
7 合计 583,682,572.83
100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ： 人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 1,077,077.47 0.19
C 制造业 9,163,074.13 1.59
C0 食品、 饮料 - 0.00
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - 0.00
C2 木材、 家具 - 0.00
C3 造纸、 印刷 - 0.00
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 - 0.00
C5 电子 3,182,955.25 0.55
C6 金属、 非金 属 2,389,248.00 0.41
C7 机械、 设备 、仪 表 - 0.00
C8 医药、 生物 制品 3,590,870.88 0.62
C99 其他制 造业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 565,568.77 0.10
H 批发和 零售 贸易 - 0.00
I 金融、 保险 业 - 0.00
大成债券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
16
J 房地产 业 - 0.00
K 社会服 务业 - 0.00
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 10,805,720.37 1.87
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 所有股票投资明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例（% ）
1 300077 国民技 术 27,263 3,182,955.25 0.55
2 300080 新大新 材 66,368 2,389,248.00 0.41
3 002399 海普瑞 17,572 2,056,451.16 0.36
4 002433 皮宝制 药 56,454 1,534,419.72 0.27
5 300084 海默科 技 39,613 1,077,077.47 0.19
6 002401 交技发 展 16,081 565,568.77 0.10
7.4 报告期内股票 投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票 明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1
601179 中国西 电 3,192,476.90 0.68
2
300080 新大新 材 2,880,371.20 0.61
3
002399 海普瑞 2,600,656.00 0.55
4
300048 合康变 频 2,483,329.52 0.53
5
300077 国民技 术 2,385,512.50 0.51
6
300052 中青宝 2,343,000.00 0.50
7
002433 皮宝制 药 1,683,458.28 0.36
8
002343 禾欣股 份 1,573,901.00 0.34
9
300084 海默科 技 1,307,229.00 0.28
10
300054 鼎龙股 份 1,262,967.55 0.27
11
300049 福瑞股 份 1,207,683.54 0.26
12
601268 二重重 装 1,180,735.00 0.25
13
002351 漫步者 768,389.50 0.16
14
002350 北京科 锐 568,992.00 0.12
15
002349 精华制 药 493,673.40 0.11
16
002401 交技发 展 424,538.40 0.09
大成债券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
17
17
002340 格林美 312,704.00 0.07
18
002415 海康威 视 34,000.00 0.01
19
300086 康芝药 业 30,000.00 0.01
20
601158 重庆水 务 27,920.00 0.01
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 300048 合康变 频 3,712,784.40 0.79
2 601179 中国西 电 2,752,433.13 0.59
3 601299 中国北 车 2,683,062.36 0.57
4 300052 中青宝 2,344,859.75 0.50
5 002304 洋河股 份 2,285,366.00 0.49
6 300011 鼎汉技 术 2,130,970.00 0.45
7 002308 威创股 份 1,977,564.00 0.42
8 300054 鼎龙股 份 1,940,433.24 0.41
9 002303 美盈森 1,762,542.02 0.38
10 601888 中国国 旅 1,757,198.34 0.37
11 002343 禾欣股 份 1,680,795.00 0.36
12 002322 理工监 测 1,628,997.50 0.35
13 002332 仙琚制 药 1,606,232.20 0.34
14 002315 焦点科 技 1,479,899.06 0.32
15 002302 西部建 设 1,464,242.13 0.31
16 300049 福瑞股 份 1,371,585.27 0.29
17 300037 新宙邦 1,358,762.70 0.29
18 601268 二重重 装 1,261,579.00 0.27
19 002301 齐心文 具 1,235,733.40 0.26
20 300027 华谊兄 弟 1,228,571.90 0.26
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出 成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 26,970,857.79
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 55,124,428.54
注： 上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 - 0.00
大成债券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
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2 央行票 据 29,451,000.00 5.11
3 金融债 券 225,113,500.00 39.06
其中： 政 策 性金 融债 197,072,500.00 34.19
4 企业债 券 193,852,772.70 33.64
5 企业短 期融 资券 49,975,000.00 8.67
6 可转债 11,142,748.40 1.93
7 其他 - 0.00
8 合计 509,535,021.10 88.41
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 090209 09 国开 09 800,000 81,424,000.00 14.13
2 080218 08 国开 18 800,000 80,712,000.00 14.00
3 126018 08 江 铜债 905,200 70,306,884.00 12.20
4 1081110 10 中铝业CP01 500,000 49,975,000.00 8.67
5 126012 08 上 港债 489,590 48,288,261.70 8.38
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名 资产支持证 券投 资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 119009 宁 建 04 240,000.00 24,000,000.00 4.16
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十 名证券的发行主体 未 出现 本期被监管部门立案 调查 ，或在报告编制日前 一年 内受
到公开谴责、处罚的 情形 。
7.9.2 本基金投资的前十 名股票 中，没有投资 于 超 出基金合同规定的备 选股 票库 之外的股票 。
7.9.3 期末其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 410,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,512,512.04
大成债券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
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5 应收申 购款 1,133,975.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,056,487.71
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股 票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 300077 国民技 术 3,182,955.25 0.55 网下申 购锁 定期
2 300080 新大新 材 2,389,248.00 0.41 网下申 购锁 定期
3 002399 海普瑞 2,056,451.16 0.36 网下申 购锁 定期
4 002433 皮宝制 药 1,534,419.72 0.27 网下申 购锁 定期
5 300084 海默科 技 1,077,077.47 0.19 网下申 购锁 定期
6 002401 交技发 展 565,568.77 0.10 网下申 购锁 定期
7.9.6 投资组合报告附注 的 其他 文字描述部分
由于 四舍 五入 原因 ，分 项之和 与合 计可 能有 尾差 。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
A/B 类 223,328 963.79 43,519,437.40 20.22% 171,721,532.16 79.78%
C 类 69,664 4,964.78 232,724,217.35 67.29% 113,142,219.49 32.71%
合计 292,992
1,915.09
276,243,654.75
49.23% 284,863,751.65
50.77%
注： 上 述机 构/ 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额比 例的 计算中 ，对 分级 份额 ，比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额 ，
对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数（ 即期 末基 金份 额总 额） 。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员
持有本 开放 式基金
A/B 类 126.67 0.00006%
C 类 - 0.00%
合计 126.67 0.00002%
注： 上述占基金总份额比 例的计算中，对分级份额 ，比例的分母采用各自级 别的份额，对合计数，比 例的 分
大成债券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
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母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数（ 即期 末基 金份 额总额 ） 。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
大成债 券 A/B 大成债 券 C
基金合 同生 效日 （2003 年6 月 12 日 ） 基金 份额 总 额
2,152,776,735.13 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 188,500,218.12 264,555,086.13
本报告 期基 金总 申购 份额 115,535,344.93 309,726,569.47
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 88,794,593.49 228,415,218.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 215,240,969.56 345,866,436.84
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报 告期 内无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人、 基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内没 有涉 及本 基金 管理人 、基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审 计的会计师事务所为 普华 永道中天会计师事务所有 限公司 ，该事务所自基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今 。
10.6 管理人、托管人 及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
大成债券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币 元
注：1. 本 基金 本报 告期 内 租用 的 券商 交易 单元 未发 生变更 。
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序 ：
根据中 国证 监会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》( 证监 基字<1998>29 号) 的有 关规 定， 本
公司制 定了 租用 券商 专用 交易单 元的 选择 标准 和程 序。
租用券商 专 用交 易单 元的 选择标 准主 要包 括： 券商 基本面 评价(财 务状 况、 经 营状况)、 券商 研究 机构 评
价(报 告质 量、 及时 性和 数 量)、 券商 每日 信息 评价( 及时性 和有 效性)和 券商 协 作表现 评价 等四 个方 面。
租用 券商 专 用交 易单 元的程 序： 首先 根据 租用 券商专 用交 易单 元的 选择 标准形 成《 券商 服务 评价 表》，
然后根 据评 分高 低进 行选 择基金 专用 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行 其他 证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
交易单 元数
量(个)
债券交 易 债券回 购交 易
备注
成交金额
占当期 债券
成交总额 的 比例
成交金额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
申银万 国
1 189,053,038.04 92.23% 2,895,100,000.00
100.00%
-
英大证 券
1 15,916,588.89 7.77%
-
0.00%
-
合
计 2
204,969,626.93
100.00% 2,895,100,000.00
100.00%
-
大成基 金管 理有 限公 司
二○一 ○年 八月 二十 四 日
券商名 称
交易单 元数
量(个)
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票
成交总额 的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万 国
1 9,147,261.60 16.59% 60,000.00 50.00% -
英大证 券
1 45,977,166.94 83.41% 60,000.00 50.00% -
合
计 2
55,124,428.54
100.00%
120,000.00
100.00%
-
