大成蓝筹稳健证券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
大成蓝筹稳健证券投资基金
2010 年 半 年度 报 告 摘要
2010 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2010 年 8 月 24 日
大成蓝筹稳健证券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
§1
重要提示
基金管理人的董事会、 董 事保证本报告所载资料 不 存在虚假记载、误导性 陈 述或重大遗漏，并对其 内 容
的真实性、 准确性和完整 性承担个别及连带的 法律 责任。 本半年度报告已经 三分之二以上独立董 事签 字同意，
并由董事长签发。
基金托管人中国银行 股份 有限公司（以下简称 “中 国银行” ）根 据本基金 合同 规定，于 2010 年 8 月 20
日复核了本报告中的财 务 指标、净值表现、利润 分 配情况、财务会计报告 、 投资组合报告等内容， 保 证复核
内容不存在虚假记载 、误 导性陈述或者重大遗 漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金资产，但 不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代 表 其未来表现。投资有风 险 ，投资者在作出投资决 策 前应仔细阅读本基金的 招 募
说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘 自半 年度报告正文，投资 者欲 了解详细内容，应阅 读半 年度报告正文。
本报告中财务资料未 经审 计。
本报告期自2010 年 1 月1 日起至 2010 年6 月 30 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成蓝 筹稳 健混 合
基金主 代码 090003
前端交 易代 码 090003
后端交 易代 码 091003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 6 月 3 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 18,529,704,303.01 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过精 选符 合本 基金 投资 理念、 流动 性良 好的 证券 ，在控 制
非系统 风险 的 前 提下 获取 投资收 益， 同时 辅助 运用 一系列 数
量分析 方法 ，有 效控 制系 统性风 险， 实现 基金 资产 的中长 期
稳定增 值。
投资策 略
本基金 资产 配置 策略 利用 修正的 恒定 比例 投资 组合 保险策 略
（CPPI ）来 动态 调整 基金 中股票 、债 券和 现金 的配 置比例 ；
行业配 置采 取较 为积 极的 策略， 以投 资基 准的 行业 权重为 基
础，以 行业 研究 及比 较分 析为核 心， 通过 适时 增大 或降低 相
应行业 的投 资权 重， 使整 体投资 表现 跟上 或超 越投 资基准 ；
个股选 择策 略则 采用 蓝筹 成分股 优选 策略 ，运 用“ 价值－ 势
头”选 股方 法， 优选 出被 市场低 估并 有良 好市 场表 现，处 于
价值回 归阶 段的 天 相 280 指数成 分股 投资 。
业绩比 较基 准 天相 280 指 数×70%+ 中信 标普国 债指 数×30%
风险收 益特 征
本基金 属于 较低 风险 证券 投资基 金， 适于 承受 一定 风险， 追
求当期 收益 和长 期资 本增 值的基 金投 资人 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 唐州徽
联系电 话 0755-83183388 010-66594855
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
中国银 行股 份有 限公 司托 管及投 资者 服务 部
§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
单 位 ： 人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2010 年1 月1 日至 2010 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 -81,974,892.87
本期利 润 -2,979,054,769.47
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1573
本期基 金份 额净 值增 长率 -19.48%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末（2010 年6 月 30 日）
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3991
期末基 金资 产净 值 12,121,368,725.10
期末基 金份 额净 值 0.6542
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益） 扣除 相 关费用
后的余 额， 本期 利润 为本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所 列 数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.84% 1.38% -5.27% 1.18% -0.57% 0.20%
过去三 个月 -14.80% 1.55% -16.86% 1.28% 2.06% 0.27%
过去六 个月 -19.48% 1.34% -20.64% 1.11% 1.16% 0.23%
过去一 年 -9.90% 1.68% -13.09% 1.28% 3.19% 0.40%
过去三 年 -20.50% 1.88% -16.45% 1.90% -4.05% -0.02%
自基金 合同 生效 起至 今 185.83% 1.64% 93.00% 1.57% 92.83% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金 份额 累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率变动的 比较
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-150%
0%
150%
300%
450%
600%
04-6-3 05-12-9 07-6-16 08-12-21 10-6-28
大成蓝筹稳健混合 业绩比较基准
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。依 据本 基金 2005 年 8 月 31 日 《 关于 调
整大成蓝筹稳健证券投资 基金资产配置比例的公告 》 ，本基金投资股票比例为 基金资产净值的 30% ～95% ，投
资债券 比例 为基 金资 产净 值的 0% ～65% ，现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值的 5%，法
律法规 另有 规定 时从 其规 定。截 至报 告日 本基 金的 各项投 资比 例已 达到 基金 合同中 规定 的各 项比 例 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正 式成 立 ， 是
中国证 监会 批准 成立 的首 批十家 基金 管理 公司 之一 ，注册 资本 为 2 亿 元人 民 币，注 册地 为深 圳。 目前 公司 由
四家股东组成，分别为中 泰信托投资有限责任公司(48%) 、光大证券股份有 限 公司(25%)、中国银 河投资 管理
有限公 司(25%) 、 广 东证 券 股份有 限公 司(2%) 。 截 至 2010 年6 月30 日， 本基 金 管理人 共管 理 3 只封 闭式 证券
投资基 金 ： 景 宏证 券投 资 基金 、 景 福证 券投 资基 金 、 大 成优 选股 票型 证券 投 资基金 ，15 只 开放 式证 券 投资基
金：大成价值增长证券投 资基金、大成债券投资基 金、大成蓝筹稳健证券投 资基金、大成精选增值混 合型 证
券投资 基金 、 大 成货 币市 场证券 投资 基金 、 大 成沪 深 300 指数 证券 投资 基金 、 大 成财富 管 理 2020 生 命 周期 证
券投资基金、大成积极成 长股票型证券投资基金、 大成创新成长混合型证券 投资基金、大成景阳领先 股票 型
证券投资基 金、大成强化 收益债券型证券投资基金 、大成策略回报股票型证 券投资基金、大成行业轮 动股 票
型证券 投资 基金 、大 成中 证红利 指数 证券 投资 基金 、大成 核心 双动 力股 票型 证券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
施永辉
先生
本 基 金 基
金经理 ，
股 票 投 资
部副总 监
2006 年1 月21
日
-- 13 年 理学硕士，曾任中科院资源环境
信息中心助理研究员、甘肃证券
资产管理部研究员、招商证券研
发中心 高级 分析 师 、总 经 理助理。
2003 年 加入 大成 基金 管理 有限公
司， 历任 公司 研究 部高 级 研究员 、
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投资部副总监、大成精选增值混
合型证券投资基金经理助理。具
有基金 从业 资格 。国 籍： 中国。
注： 1 、任 职日 期、 离任 日期为 本基 金管 理人 作出 决定之 日。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金 管理 人严格遵守《证券 法》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 大 成 蓝筹稳健证券投资 基金基金
合同》 和其 他有 关法 律法 规的规 定， 在基 金管 理运 作中， 大成 蓝筹 稳健 证券 投资基金 的 投资 范围 、 投 资比例 、
投资组合、证券交易行为 、信息披露等符合有关法 律法规、行业监管规则和 基金合同等规定，本基金 没有 发
生重大违法违规行为，没 有运用基金财产进行内幕 交易和操纵市场行为以及 进行有损基金投资人利益 的关 联
交易，整体运作合法、合 规。本基金将继续以取信 于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，承诺将一如 既往 地
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财 产，在规范基金运作和严 格控制投资风险的前提下 ，努 力
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行 情况
本基金 管理 人严 格执 行 《 公平交 易制 度》 和 《异 常 交易监 控与 报告 制度 》 ， 公 平对待 旗下 各投 资组 合 ， 所
管理的不同投资组合的整 体收益率、分投资类别（ 股票、债券）的收益率以 及不同时间窗内（同日内 、5 日
内、10 日 内） 同向 、反 向 交易的 交易 价格 并未 发现 异常差 异。
4.3.2 本投资组合与其它 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 与本 基金 管理 人旗 下的其 他投 资组 合的 投资 风格不 同。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 本基 金不 存在 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策 略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2010 年上 半年 ， 世 界经 济 尽管在 希腊 出现 主权 债务 问题引 发 “ 经济 二次 探底 ”担忧 扩散 ， 但以 中 国 、 巴
西、印度为代表的新兴经 济体增长抵消了发达经济 体增速下降的影响，使得 全球总体仍走在复苏的大 道上 。
国内宏观经济形势先是在 一季度出现经济过热势头 ，但随后在以房地产调控 为主的宏调政策作用下， 使得 近
两月 CPI 和PPI 的上 涨势 头出现 了回 落， 上半 年总 体呈现 出 “ 较高 经济 增速 、较低 通胀 ”的 形势 。
但与经济平稳回落有 所不 同，A 股股票市场走 势却 是跌宕起伏。这种现 实一 方面 再次 证明了市场 从不 缺
少“ 一致性预期谬误 ”， 另一方面也反映出政策剧 烈变化时期投资者的担忧 深化 。特别是在融资融券 和股指
期货正式上市交易后 ，股市 即 出现大跌 ，显示出投 资者对于新的交易环境需 要时间适应 。相 对而言，4 月中
旬出台 的房 地产 调控 政策 ，对股 市的 影响 则更 直接 ，投资 者的 反应 则比 较快 速 。
然而即便是在上半年 市场 大幅下跌的市场环境 下， 当中也不乏许多投资 亮点 ，主题投资、类别资 产都 有
很大的 差异 ， 其中 最突 出 的创业 板和 中小 板个 股不 断创出 新高 。 这种 走势 固 然与投 资者 喜欢 炒作 新概 念有关 ，
但在产业趋势上也与当下 转换经济增长模式、成长 性趋于 稀缺有关。从博弈 角度看，在大小盘股溢价 水平 持
续高企的背景下，市场仍 对创业板和中小板股票 竞 相热捧 ，也 对比出市场对 主导的大盘股板块充满疑 虑。 长
期来看 ，在 “ 转换经济发 展模式 ” 的大背景下，一 大批中小公司发展前景广 阔，其中那些有核心竞争 力或 独
特盈利 模式 的公 司 经 过努 力最终 会脱 颖而 出而 成为 上证 180 或 深证 100 指 数 样本的 成分 股， 从而 替代 现在 仍
占据主 导地 位的 衰老 型企 业。
2010 年上 半年， 本管 理人 基本 忠 实执 行 了 之前 制定 的策略 —— “面 临复 杂的 政策环 境要 加强 投 资 执 行 的
效率以及对重点公司的价 值挖掘方面 ”，但遗憾的 是可选标的多数与 固定资 产投资相关， 同时组合整 体偏 重
大盘蓝 筹也 在风 格上 与市 场流行 的风 格脱 节， 因 此 除了医 药股 之外， 其他 多 数资产 未能 起到 预期 的防 御作 用 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.6542 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为-19.48% ， 同期 业绩 比较 基准
增长率 为-20.64%，高 于 同 期业绩 比较 基准 的表 现。
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
本管理人认为， 上半 年的 股市走势反 映 了市场 参与 者对当下中国经济增 长转 型的疑虑。对信奉基 本面 的
投资者来说，最基本的要 求是市场具有可研究分 析 的宏观经济数据、让投资 人清楚的财务报表、稳定 的市 场
监管架构以及对完善的公 司治理结构。特别是完善 的公司治理结构对于长线 投资者是至关重要的。因 为治 理
结构的确定性直接决定了 基本面投资者预测是使用 的折现率的高低。否则， 在一个 追逐短期回报的市 场中 ，
投资者 只需关心短期的事 件和走势本身即可，无需 对影响 企业 长期投资价值 的环境、社会和治理结构 因素 进
行跟踪分析 ， 由此形成只 有利于短期投资的环境， 而那些长期投资者 最终会 因为定价过高而被迫离开 市场 。
我们 担心，A 股眼下面临 的 正在接近 这种不利情况 ：一方面传统的产业面临 退出的命运，而另一 方面 新兴 产
业则还 需要 时间 壮大 ，期 间的不 确定 性使 得投 机力 量成为 市场 主导 。
展望下半年，股市的 预期 仍将纠结在经济增长 和结 构调整之间的政策平 衡方 面，各市场参与者特 别是 机
构投资者之间的博弈也会 因为融资融券和股指期货 的影响深化而进一步使得 市场波动加剧。所幸的是 ，虽 然
形势仍很复杂，但经济政 策得影响和市场环境的压 力会较上半年有明显改善 。因此，总体上我们判断 ，下 半
年走势 会较 上半 年略 好。
从中长 期趋 势来 看 ， 中 国 居民在 人均 收入 超 过3000 美元后 ， 已经 到了 消费 升 级、 消费 加速 阶段 ， 同 时 我
国人口 结构 当中 已经 进入 “知识 红利 ”阶段, 劳动 力 素质仍 在不 断提 高 。 随 着在 收入分 配体 制更 加倾 向家 庭部
门、节能产品补贴等政策 的支持下，消费将继续构 成经济增长的中长期成长 力量，对应的也会产生在 国民 生
活中有举足轻重的众多大 型企业，这不仅是在耐用 消费品当中，乃至日用消 费品当中也会产生全国性 乃至 跨
国的大型消费企业。医药 作为一种特殊的快速消费 品，也会受益中国消费力 量的成长。根据我们过去 的实 践
与认识，在现阶段的政策 条件和产业发展环境下， 只有那些能与经济转型时 代背景相吻合、受政策积 极支 持
的新兴产业与消费类行业 才会存在少数能脱颖而出 的公司，所以布局确定性 成长机会，并规避在 政策 调整 过
程中即将面临淘汰的 “夕 阳产业 ” 。也就是说，我 们相信：那些昔日强大的 产业注定走向衰亡，而那 些目 前
虽然弱 小， 但一 直成 长的 企业最 终将 注定 成为 强者 。
根据这种思想，我们 认为 我们自身可以把握的 投资 收益源自于企业成长 ，而 非来自市场博弈。按 照这 种
认识，遵守基金合同 “精 选蓝筹、稳健投资 ” 将是 本管理人的长期重要任务 。根据目前市场环境的演 变， 本
管理人认为需要重点把基 金核心资产调整成为那些 受益于国民收入分配改革 和消费升级共同推动的大 消费 行
业当中具备龙头的企业， 如在医药、商贸零售、旅 游和品牌消费行业和受到 政策扶持的新兴产 业当中 哪些 具
有明晰战略、治理结构相 对优秀的龙头企业。并根 据这些企业的成长性和盈 利能力确定组合管理的侧 重点 ，
就目前而言，我们认为健 康产业、食品等一系列大 消费服务行业应是重点。 其次，要根据行业发展的 市场 空
间、所 处阶 段以 及企 业当 下的盈 利能 力在 周期 性行 业当中 精选 估值 偏低 的成 长性个 股。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组为 公司 估值委 员会 ，公 司估 值委 员会主 要负 责估 值政 策和 估
值程序 的制 定、 修订 以及 执行情 况的 监督 。估 值委 员会由 股票 投资 部、 固定 收益部 、金 融工 程部 、基 金运营
部、监 察稽 核部 、委 托投 资部 指 定人 员组 成。 公司 估值委 员会 的相 关成 员均 具备相 应的 专业 胜任 能力 和相关
工作经 历， 估值 委员 会 8 名成员 中包 括 两 名基 金经 理及一 名投 资 经 理。
股票投 资部 、固 定收 益部 、金融 工程 部和 委托 投资 部负责 关注 相关 投资 品种 的动态 ，评 判基 金持 有的 投
资品种 是否 处于 不活 跃的 交易状 态或 者最 近交 易日 后经济 环境 发生 了重 大变 化或证 券发 行机 构发 生了 影响证
券价格 的重 大事 件， 从而 确定估 值日 需要 进行 估值 测算或 者调 整的 投资 品种 ；提出 合理 的数 量分 析模 型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，以 保证其
持续适 用； 基金 运营 部负 责日常 的基 金资 产的 估值 业务， 执行 基金 估值 政策 ，并负 责与 托管 行沟 通估 值调整
事项； 监察 稽核 部负 责审 核估值 政策 和程 序的 一致 性，监 督估 值委 员会 工作 流程中 的风 险控 制， 并负 责估值
调整事 项的 信息 披露 工作 。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金 运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一 致。 基金 估
值政策 的议 定和 修改 采用 集体讨 论机 制， 基金 经理 及投资 经理 作为 估值 小组 成员， 对本 基金 持仓 证券 的交易
情况、 信息 披露 情况 保持 应有的 职业 敏感 ，向 估值 委员会 提供 估值 参考 信息 ，参与 估值 政策 讨论 。对 需采用
特别估 值程 序的 证券 ，基 金管理 人及 时启 动特 别估 值程序 ，由 估值 委员 会讨 论议定 特别 估值 方案 并与 托管行
沟通后 由基 金运 营部 具体 执行。
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本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 ，截 止报 告期 末未与 外部 估值 定价 服务 机
构签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 管理 人严 格按 照 本 基金 基 金合 同的 规定 进行 收益分 配。 本报 告期 内本 基金无 收益 分配 事项 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本 报告 期内 ，中 国银 行股份 有限 公司 （以 下称 “本托 管人 ”） 在对 大成 蓝筹稳 健 证 券投 资基金 （ 以下称
“本基 金 ” ）的 托管 过程 中，严 格遵 守《 证券 投资 基金法 》及 其他 有关 法律 法规、 基金 合同 和托 管协 议的有
关规定 ，不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本 报告 期内 ，本 托管 人根据 《证 券投 资基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同和 托管 协议 的规 定，对
本基金 管理 人的 投资 运作 进行了 必要 的监 督， 对基 金资产 净值 的计 算以 及基 金费用 开支 等方 面进 行了 认真地
复核， 未发 现本 基金 管理 人存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告中 的财务指标 、净值表现、收益分配情 况、财务会计 报表（注： 财务会计 报表中的“ 金融 工具风
险及管 理 ” 部分 未在 托管 人复核 范围 内） 、投 资组 合 报告中 的数 据核 对无 误。
§6 半年度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 蓝筹 稳健 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2010 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2010 年 6 月30 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 818,240,314.98 456,081,989.38
结算备 付金 15,034,603.63 33,159,442.88
存出保 证金 9,699,806.28 6,724,600.04
交易性 金融 资产 11,287,176,278.84 15,382,941,295.34
大成蓝筹稳健证券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
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其中： 股票 投资 10,640,242,278.84 14,891,581,295.34
基金投 资 - -
债券投 资 646,934,000.00 491,360,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资产 - -
应收证 券清 算款 37,088,636.58 50,209,343.79
应收利 息 6,569,499.81 3,069,776.36
应收股 利 - -
应收申 购款 363,964.53 30,459,421.85
递延所 得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总 计 12,174,173,104.65 15,962,645,869.64
负债和所有者权益
本期期末
2010 年 6 月30 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 99,600,092.30
应付赎 回款 1,212,842.13 11,744,618.02
应付管 理人 报酬 15,848,888.59 19,817,962.32
应付托 管费 2,641,481.43 3,302,993.71
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 30,609,572.28 24,181,318.27
应交税 费 7,200.00 7,200.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负债 2,484,395.12 1,940,424.11
负债合 计 52,804,379.55 160,594,608.73
所有者权益：
实收基 金 18,529,704,303.01 19,448,035,820.73
未分配 利润 -6,408,335,577.91 -3,645,984,559.82
所有者 权益 合计 12,121,368,725.10 15,802,051,260.91
负债和 所有 者权 益总 计 12,174,173,104.65 15,962,645,869.64
注： 报 告截 止 日2010 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.6542 元， 基金 份额 总额18,529,704,303.01 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 蓝筹 稳健 证券投 资基 金
本报告 期： 2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
大成蓝筹稳健证券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
－10－
项 目
本期
2010 年1 月 1 日至 2010
年 6 月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年
6 月 30 日
一、收入 -2,812,335,445.17 5,322,228,648.55
1.利息 收入 10,407,610.73 24,232,109.64
其中： 存款 利息 收入 3,408,752.33 3,189,283.76
债券利 息收 入 4,955,261.84 21,042,825.88
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,043,596.56 -
其他 利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 73,569,454.76 165,575,152.49
其中： 股票 投资 收益 17,378,151.24 42,451,297.57
债券投 资收 益 -27,320.00 34,988,053.20
资产 支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 56,218,623.52 88,135,801.72
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -2,897,079,876.60 5,131,944,257.78
4.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 767,365.94 477,128.64
减：二、费用 166,719,324.30 159,043,303.66
1．管 理人 报酬 104,414,713.11 90,408,939.11
2．托 管费 17,402,452.18 15,068,156.57
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 44,225,913.83 53,319,758.59
5．利 息支 出 418,000.26 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 418,000.26 -
6．其他 费用 258,244.92 246,449.39
三、利润总额 -2,979,054,769.47 5,163,185,344.89
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -2,979,054,769.47 5,163,185,344.89
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 大成 蓝筹 稳健 证券投 资基 金
本报告 期：2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 19,448,035,820.73 -3,645,984,559.82 15,802,051,260.91
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变
动数（ 本期 利润 ）
- -2,979,054,769.47 -2,979,054,769.47
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净 -918,331,517.72 216,703,751.38 -701,627,766.34
大成蓝筹稳健证券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
－11－
值变动 数 （ 净值 减少 以 “- ” 号填 列 ）
其中：1.基 金申 购款 132,703,210.14 -36,243,012.56 96,460,197.58
2.基金 赎回 款 -1,051,034,727.86 252,946,763.94 -798,087,963.92
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 18,529,704,303.01 -6,408,335,577.91 12,121,368,725.10
项目
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 20,800,599,071.33 -10,931,692,948.53 9,868,906,122.80
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变
动数（ 本期 利润 ）
- 5,163,185,344.89 5,163,185,344.89
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净
值变动 数 （ 净值 减少 以 “- ” 号填 列 ）
-633,350,145.65 243,831,042.73 -389,519,102.92
其中：1.基 金申 购款 353,248,040.81 -133,971,301.68 219,276,739.13
2.基金 赎回 款 -986,598,186.46 377,802,344.41 -608,795,842.05
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 20,167,248,925.68 -5,524,676,560.91 14,642,572,364.77
注： 报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告 6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署:
基金管 理公 司负 责人
- 王颢
主管 会计 工作 负 责人 -
刘 彩晖
会计 机构负 责人
-
于雷
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 、税 项 与最近一期年度报 告 相 一致的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计、 税项 与 最 近一期 年度 报告 相一 致 。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在 控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.2.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
注：1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.3 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.3.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
大成蓝筹稳健证券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
－12－
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年 1 月 1 日 至2010 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2009年1月1 日至2009 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例(%)
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例(%)
光大证 券 6,261,868,487.18 21.90 3,961,566,571.81 11.24
6.4.3.1.2 应支付关联方 的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010年1月1 日至2010 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
光大证 券 5,322,566.06 22.27 11,929,037.53 38.99
关联方 名称
上年度 可比 期间
2009年1月1 日至2009 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
光大证 券 3,367,303.57 11.39 2,070,882.05 12.89
注： 上述佣金按市场佣金 率计算，以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取的证管费、经手费和 适用 期
间内由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务等 。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日 至2009 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 104,414,713.11 90,408,939.11
其中： 支 付给 销售 机构 的 客户维 护 费
20,366,276.97
17,668,614.98
注： 支付 基金 管理 人大 成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月底 ，
按月支 付。 其计 算公 式为 ：日管 理人 报酬 ＝前 一日 基金资 产净 值 ×1.5%/当 年 天数。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日 至2010 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 17,402,452.18 15,068,156.57
注： 支付基金托管人中国 银行的托管费按前一日基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日累计至每月 月底，
按月支 付。 其计 算公 式为 ：日托 管费 ＝前 一日 基金 资 产净 值 ×0.25%/当 年天 数 。
6.4.3.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2010 年1 月 1 日 至2010 年 6 月30 日
大成蓝筹稳健证券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
－13－
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2009 年1 月 1 日 至2009 年 6 月30 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 99,391,361.64 201,417,370.68 - - - -
6.4.3.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
基金管 理人 本报 告期 及比 较会计 期内 未运 用固 有资 金投资 本基 金 。
6.4.3.4.2 报告期末除基 金管理人之外的 其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 其他 关联 方于 本报 告期末 及比 较期 末均 未持 有本基 金份 额 。
6.4.3.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2010 年 1 月 1 日 至2010 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日 至2009 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 818,240,314.98
3,236,271.08
790,800,492.62 3,002,046.65
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息 。
6.4.3.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期 及 比较 期 内 本基 金未 在 承销 期内 参与 关联 方承销 证券 。
6.4.3.7 其他 关联交易事 项的说 明
本 基金 无需 作披 露的 其他关 联交 易事 项 。
6.4.4 期末（ 2010 年6 月30 日 ）本基金持有的 流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.4.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002024 苏宁电器 09/12/30 10/12/31 非公开发行 11.47 11.40 12,000,000 137,600,000.00 136,800,000.00 -
300077 国民技术 10/4/23 10/8/2 新股认购 87.50 116.75 46,007 4,025,612.50 5,371,317.25 -
300070 碧水源 10/4/12 10/7/21 新股认购 69.00 93.20 47,430 3,272,670.00 4,420,476.00 -
002384 东山精密 10/3/31 10/7/9 新股认购 26.00 57.67 51,729 1,344,954.00 2,983,211.43 -
300073 当升科技 10/4/16 10/7/27 新股认购 36.00 58.75 33,955 1,222,380.00 1,994,856.25 -
002383 合众思壮 10/3/26 10/7/2 新股认购 37.00 48.45 41,124 1,521,588.00 1,992,457.80 -
300079 数码视讯 10/4/23 10/7/30 新股认购 59.90 48.96 39,119 2,343,228.10 1,915,266.24 -
300076 宁波 GQY 10/4/23 10/7/30 新股认购 65.00 53.96 31,070 2,019,550.00 1,676,537.20 -
注：1. 基金 可使 用以 基金 名义开 设的 股票 账户 ， 选 择网上 或者 网下 一种 方式 进行新 股申 购。 其中 基金 作为一 般
法人或 战略 投资 者认 购的 新股， 根据 基金 与上 市公 司所签 订申 购协 议的 规定 ， 在新 股上 市后 的约 定期 限内 不 能
自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ， 从 新股 获配 日至 新股上 市日 之间 不能 自由 转让。 此
外， 基 金还 可作 为特 定投 资者， 认购 由中 国证 监会 《上市 公 司 证券 发行 管理 办法》 规范 的非 公开 发行 股票， 所
认购的 股票 自发 行结 束之 日起 12 个 月内 不得 转让 。
2. 上述 “ 苏宁 电器 ” 股 票 认购价 格及 数量 与 2009 年 年度报 告相比 发 生变 动 的 原因 是 该股 票于 本报 告期 内 进
大成蓝筹稳健证券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
－14－
行了 利 润分 配 。
6.4.4.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600816 安信信托 10/6/2 重大事项 13.60 未知 未知 7,000,000 133,866,772.82 95,200,000.00 -
601318 中国平安 10/6/29 重大事项 44.55 未知 未知 2,132,644 97,708,163.61 95,009,290.20 -
注： 本 基金 截 至 2010 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股票 ，该
类股票 将在 所公 布事 项的 重大影 响消 除后 ，经 交易 所批准 复牌 。
6.4.4.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.4.3.1 银行间市场债 券正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易 中作 为抵 押的 债券 。
6.4.4.3.2 交易所市场债 券正回购
于 本报 告期 末， 本基 金无交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 10,640,242,278.84 87.40
其中： 股票 10,640,242,278.84 87.40
2 固定收 益投 资 646,934,000.00 5.31
其中： 债券 646,934,000.00 5.31
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 833,274,918.61 6.84
6 其他 各 项资 产 53,721,907.20 0.44
7 合计 12,174,173,104.65 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘 业 1,158,937,602.06 9.56
C 制造业 7,276,208,225.98 60.03
C0 食品、 饮料
2,558,016,148.51 21.10
C1
纺织 、服 装、 皮毛 202,820,000.00 1.67
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
大成蓝筹稳健证券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
－15－
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 90,823,223.15 0.75
C5
电子 5,371,317.25 0.04
C6
金属 、非 金属 178,121,862.23 1.47
C7
机械 、设 备、 仪表 1,546,698,049.98 12.76
C8
医药 、生 物制 品 2,679,677,624.86 22.11
C99
其他 制造 业 14,680,000.00 0.12
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 74,339,616.42 0.61
E 建筑业 11,860,000.00 0.10
F 交通运 输、 仓储 业 734,720,562.60 6.06
G 信息技 术业 69,543,973.24 0.57
H 批发和 零售 贸易 277,394,684.32 2.29
I 金融、 保险 业 756,475,247.98 6.24
J 房地产 业 146,769,482.62 1.21
K 社会服 务业 4,420,476.00 0.04
L 传播与 文化 产业 1,384,000.00 0.01
M 综合类 128,188,407.62 1.06
合计 10,640,242,278.84 87.78
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000538 云南白 药 16,399,112 1,057,742,724.00 8.73
2 600519 贵州茅 台 7,300,000 929,728,000.00 7.67
3 000423 东阿阿 胶 21,514,914 747,858,410.64 6.17
4 000527 美的电 器 61,383,853 699,775,924.20 5.77
5 000338 潍柴动 力 11,301,463 695,039,974.50 5.73
6 600600 青岛啤 酒 18,417,000 608,129,340.00 5.02
7 002007 华兰生 物 13,218,900 595,908,012.00 4.92
8 000568 泸州老 窖 16,000,461 451,533,009.42 3.73
9 601111 中国国 航 36,099,242 371,100,207.76 3.06
10 600779 水井坊 18,523,396 341,200,954.32 2.81
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
(http://www.dcfund.com.cn) 的 半年 度报 告正 文。
7.4 报告期内权益投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601111 中国国 航 593,438,242.89 3.76
2 600000 浦发银 行 583,353,427.84 3.69
大成蓝筹稳健证券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
－16－
3 000024 招商地 产 499,867,163.69 3.16
4 600519 贵州茅 台 437,136,178.37 2.77
5 000527 美的电 器 434,679,637.31 2.75
6 600029 南方航 空 397,980,607.24 2.52
7 600348 国阳新 能 341,014,196.53 2.16
8 600779 水井坊 328,124,339.56 2.08
9 600050 中国联 通 281,317,383.16 1.78
10 002007 华兰生 物 263,557,503.85 1.67
11 601766 中国南 车 252,623,119.97 1.60
12 601699 潞安环 能 249,974,151.42 1.58
13 600196 复星医 药 249,601,589.52 1.58
14 600177 雅戈尔 245,643,808.05 1.55
15 000983 西山煤 电 236,504,562.35 1.50
16 601166 兴业银 行 206,657,057.38 1.31
17 002155 辰州矿 业 191,083,814.57 1.21
18 000729 燕京啤 酒 187,615,535.36 1.19
19 601169 北京银 行 184,558,937.82 1.17
20 002202 金风科 技 180,346,744.37 1.14
注： 本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601166 兴业银 行 779,589,992.32 4.93
2 601169 北京银 行 687,744,178.19 4.35
3 000001 深发展 Ａ 682,878,765.22 4.32
4 601699 潞安环 能 441,322,592.19 2.79
5 600739 辽宁成 大 400,252,487.05 2.53
6 601766 中国南 车 391,300,980.55 2.48
7 600383 金地集 团 380,205,616.70 2.41
8 002142 宁波银 行 354,782,070.21 2.25
9 600104 上海汽 车 327,981,005.78 2.08
10 000825 太钢不 锈 327,883,301.79 2.07
11 000063 中兴通 讯 320,725,085.69 2.03
12 000024 招商地 产 315,509,642.87 2.00
13 000969 安泰科 技 282,961,969.03 1.79
14 000728 国元证 券 282,600,300.95 1.79
15 600000 浦发银 行 270,992,190.45 1.71
16 600348 国阳新 能 267,091,385.83 1.69
大成蓝筹稳健证券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
－17－
17 600196 复星医 药 259,602,642.24 1.64
18 600050 中国联 通 251,310,273.48 1.59
19 000895 双汇发 展 248,798,654.97 1.57
20 601186 中国铁 建 223,327,350.93 1.41
注： 本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 13,635,565,594.59
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 15,007,186,744.13
注： 上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 646,934,000.00 5.34
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 可转债 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 646,934,000.00 5.34
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 0901040 09 央 行票 据 40 4,000,000 392,680,000.00 3.24
2 1001035 10 央 行票 据 35 2,600,000 254,254,000.00 2.10
7.7 期末按公允价值占 基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内基金投资 的前十名证券的发行 主体 无被监管部门立案调 查的 ，或在报告编制日前 一年 内受
到公开谴责、处罚的 情形 。
大成蓝筹稳健证券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
－18－
7.9.2 本基金投资的前十 名股票未超出基金合 同规 定的备选股票库。
7.9.3 期末 其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,699,806.28
2 应收证 券清 算款 37,088,636.58
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,569,499.81
5 应收申 购款 363,964.53
6 其他 应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 53,721,907.20
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.9.6 投资组合报告附注 的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,427,086 12,984.29 73,522,508.04 0.40% 18,456,181,794.97 99.60%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 6,860.34 0.000037%
§9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 6 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
2,234,307,480.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 19,448,035,820.73
本报告 期基 金总 申购 份额 132,703,210.14
大成蓝筹稳健证券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
－19－
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,051,034,727.86
本报告 期期 末基 金份 额总 额 18,529,704,303.01
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内 无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的 重大人事变动
报告期 内没 有涉 及本 基金 管理人 、基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项 。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审 计的会计师事务所为 普华 永道中天会计师事务所有 限公司 ，该事务所自基 金 合
同生效 日起 为 本 基金 提供 审计服 务至 今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期 内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 1 6,261,868,487.18 21.90% 5,322,566.06 22.27% -
联合证 券 1 3,758,434,279.74 13.14% 3,053,749.33 12.78% -
高华证 券 1 3,035,864,537.51 10.62% 2,580,480.27 10.80% -
渤海证 券 1 3,029,353,844.38 10.59% 2,461,370.57 10.30% -
海通证 券 1 2,349,958,934.63 8.22% 1,997,446.83 8.36% -
长江证 券 1 2,244,913,215.81 7.85% 1,908,165.99 7.98% -
招商证 券 1 2,046,763,378.16 7.16% 1,739,737.86 7.28% -
江海证 券 1 1,344,356,650.14 4.70% 1,142,698.82 4.78% -
大成蓝筹稳健证券投资基 金 2010 年半年度报告摘要
－20－
华泰证 券 1 1,125,863,541.44 3.94% 914,770.58 3.83% -
东莞证 券 1 1,077,167,452.61 3.77% 875,208.57 3.66% -
中邮证券 1 615,815,952.45 2.15% 500,354.65 2.09% -
广州证 券 1 507,373,659.04 1.77% 431,261.71 1.80% -
中金公 司 1 445,173,003.47 1.56% 361,709.43 1.51% -
安信证 券 1 410,993,621.99 1.44% 333,934.44 1.40% -
国都证 券 1 342,825,989.27 1.20% 278,549.15 1.17% -
银河证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国元证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
合计 19 28,596,726,547.82 100.00% 23,902,004.26 100.00% -
注：根 据中 国证 监会 《关 于加强 证券 投资 基金 监管 有关问 题的 通知 》（ 证监 基字<1998>29 号） 的有 关 规定 ，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
租用证券公司专用 交易单 元 的选择标准主要包括： 券商基本面评价（财务状 况、经营状况）、券商 研 究
机构评价（报告质量、及 时性和数 量）、券商每日 信息评价（及时性和有效 性）和券商协作表现评价 等四 个
方面。租用证券公司专用 交易单元 的程序：首先根 据租用证券公司专用 交易 单元 的选择标准形成《券 商服 务
评价表 》， 然后 根据 评分 高低进 行选 择基 金专 用 交 易单元 。
本 基金 本报 告期 内增 加了江海 证 券、 国都 证券 、 安信 证券 3 个 交易 单元 ，无退 租交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行 其他 证 券投 资的情况
本期本 基金 租用 证券 公司 交易单 元 未 进行 其他 证券 投资 。
大成基 金管 理有 限公 司
二○一 ○年 八月 二十 四日
