大成精选增值混合型证券投资基金
2010 年半年度报告
2010 年 6 月 30 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期：2010 年 8 月 24 日
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
1
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本半年度报告已
经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行” ）根据本基金合同
规定，于 2010 年 8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2010年 1月1日起至6 月30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ....................................................................................................................... 1
1.1 重要提示............................................................................................................................ 1
1.2 目录.................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现 ............................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 5
§4 管理人报告 ............................................................................................................................... 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................ 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................ 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................ 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 9
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................. 9
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 10
§6半年度财务报表（未经审计） .............................................................................................. 10
6.1资产负债表....................................................................................................................... 10
6.2 利润表.............................................................................................................................. 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 12
6.4 报表附注.......................................................................................................................... 13
§7
投资组合报告 ....................................................................................................................... 24
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 24
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 24
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 25
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 27
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 28
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................. 28
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...... 28
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................. 28
7.9 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 28
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 29
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 29
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .............................................. 29
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§9
开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 29
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 30
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 30
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 30
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 30
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 30
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 30
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 30
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 30
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 31
§11 备查文件目录 ....................................................................................................................... 32
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成精选增值混合型证券投资基金
基金简称 大成精选增值混合
基金主代码 090004
基金交易代码 090004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 12月 15日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行
报告期末基金份额总额 3,428,879,815.67份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力
的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投
资收益。
投资策略
本基金利用大成基金自行开发的投资管理流
程，采用“自上而下”资产配置和行业配置，
“自下而上”精选股票的投资策略，主要投
资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的
行业和企业的股票，通过积极主动的投资策
略，追求基金资产长期的资本增值。
业绩比较基准
新华富时中国 A600 指数×75%＋新华富时中
国国债指数×25%
风险收益特征
本基金属混合型证券投资基金，由于本基金
采取积极的投资管理、主动的行业配置，使
得本基金成为证券投资基金中风险程度中等
偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期
收益低于成长型基金，高于价值型基金、指
数型基金、纯债券基金和国债。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行
信息披露负责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-888-5558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088
号招商银行大厦32层
北京市东城区建国门内大街
69 号
办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 北京市西城区复兴门内大街
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号招商银行大厦32层 28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518040 100031
法定代表人 张树忠 项俊波
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
32层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中
心东座 F9中国农业银行托管业务部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行
大厦 32 层
§3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2010年 1月 1日至 2010年6 月30 日 )
本期已实现收益 -130,741,552.06
本期利润 -870,504,574.05
加权平均基金份额本期利润 -0.2512
本期加权平均净值利润率 -26.99%
本期基金份额净值增长率 -24.01%
3.1.2 期末数据和指标 本期末 2010 年6月30日
期末可供分配利润 929,834,004.53
期末可供分配基金份额利润 0.2712
期末基金资产净值 2,715,249,121.88
期末基金份额净值 0.7919
3.1.3 累计期末指标 本期末 2010年6月30日
基金份额累计净值增长率 256.71%
注：1、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④
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增长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
收益率标准差
④
过去一个月 -5.85% 1.47% -5.87% 1.25% 0.02% 0.22%
过去三个月 -19.25% 1.66% -17.19% 1.34% -2.06% 0.32%
过去六个月 -24.01% 1.52% -19.55% 1.18% -4.46% 0.34%
过去一年 -11.36% 1.86% -10.38% 1.40% -0.98% 0.46%
过去三年 -14.73% 1.93% -17.77% 1.79% 3.04% 0.14%
自基金合同
生效起至今
256.71% 1.76% 117.85% 1.57% 138.86% 0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
-140%
0%
140%
280%
420%
560%
04-12-15 06-10-20 08-8-24 10-6-29
大成精选增值 业绩比较基准
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各
项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准， 于1999年 4月 12
日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民
币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、
光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司
(2%)。截至2010 年6月30 日，本基金管理人共管理3 只封闭式证券投资基金：景宏证券投
资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，15 只开放式证券投资基金：
大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增
值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300指数证券投资基金、大
成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成
长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资
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基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红
利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
曹雄飞
先生
本基金基
金经理、
研究部总
监
2009年3月23
日
-- 9 年 北京大学中国经济研究中心国际
金融硕士。曾任职于招商证券北
京地区总部、鹏华基金管理公司、
景顺长城基金管理公司、大成基
金管理公司、建信基金管理有限
责任公司。曾担任行业研究员、
宏观经济及投资策略研究员、市
场销售和市场推广以及基金经理
助理、基金经理等职，现兼任大
成财富管理 2020生命周期证券投
资基金基金经理。具有基金从业
资格。国籍：中国
刘安田
先生
本基金基
金经理
2010 年 4 月 2
日
-- 7 年 金融学硕士。曾任职于中国证券
研究设计中心、友邦华泰基金管
理公司、工银瑞信基金管理公司。
曾担任行业研究员、宏观经济及
策略研究员、 基金经理助理。2008
年 8 月加入大成基金，曾任大成
基金管理有限公司研究部总监助
理。具有基金从业资格。国籍：
中国
孙蓓琳
女士
本基金基
金经理助
理
2009 年 4 月 2
日
-- 6年 硕士，美国特许金融分析师
（CFA） 。曾任职银华基金管理有
限公司，历任宏观经济研究员、
石化行业研究员、交通运输行业
研究员，2007 年加入大成基金管
理有限公司，任职交通运输、零
售行业研究员，策略小组成员。
具有基金从业资格。国籍：中国。
注： 1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
3、 因工作需要，大成基金管理有限公司决定曹雄飞先生自2010年8月9日起不再担
任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。 大成精选增值混合型证券投资基金基金经理
由刘安田先生单独担任。上述变更事项已于2010年8月10日公开披露。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成精选增值混
合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成精选增
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值混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合
有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有
运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易， 整体
运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既
往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资
风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》 ，公平对待旗
下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率
以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差
异。
4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年上半年市场整体呈现为弱势下跌，从风格上来说，中小盘股票表现优于大盘股。
上证综指下跌 26.8%，沪深 300下跌 28.3%，为国际主要市场中表现最差的市场之一。境外
主要市场也没有延续一季度的震荡走势，二季度也出现了较大幅度的下跌。影响上半年境内
市场表现的核心因素是政策，政策退出的节奏和力度都超出了市场此前的预期，重点体现在
货币政策紧缩和房地产调控政策上。
在政策层面上，境内外都面临了一定的紧缩政策，境外政策紧缩更多地来自于被动的收
缩，境内政策更多地是主动收缩。2009年各经济体超乎寻常的扩张政策在2010年就尝到了
一些苦果，尤其是欧洲。欧洲强有力的财政刺激政策对于经济有一定的正面作用，但是公共
部门在 2010 年就被投资者投以不信任票，欧元区必须要进行公共部门开支的收缩来应对投
资者的担忧。中国经济的宏观调控政策则重点围绕“调结构、促民生”方面，具体体现在打
压房地产行业、发展新兴产业、限制传统产业等三个方面的产业政策。与此同时，财政和货
币方面的总量政策也呈现紧缩的态势。这一系列政策势必会造成经济的短期波动，至少资本
市场是这样认为，6月份经济就开始出现明显的下滑。
在宏观经济层面上，各大经济体在二季度均出现了复苏放缓的迹象。欧洲主权债务危机
使得欧洲经济复苏的进程放缓，而且投资者预期其未来几年内将会维持低速的增长。美国则
呈现了“无就业、无通胀’的复苏态势，领先指标下滑、就业低于预期、财政刺激效应衰减
等特征。中国经济则在货币和财政两方面的紧缩政策下，经济于 2010年4 月份就开始放缓。
政府投资进度明显放缓，信贷的投放也受到较严格的控制。在一系列调控政策影响下，实体
经济的参与者也对未来保持了谨慎的态度，企业生产与投资开始放缓，出现了一波去库存的
经济波动。中国房地产和汽车两大消费市场也出现了明显的下滑，一线城市房地产销量重新
回到了 2008 年的低点，汽车市场则迅速地出现了萎靡的状态。整体而言，二季度中国 GDP
环比增长预计只有 6%左右，远低于一季度环比 10%的增速。
我们在二季度的操作过程中采取一季度季报的策略，平衡了周期性与周期性的配置，但
是由于行动不果断，没有给投资者带来较好的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.7919元，本报告期份额净值增长率为-24.01%，同
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
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期业绩比较基准增长率为-19.55%，低于同期业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年下半年，对于国际经济而言，我们认为美国经济复苏趋势明确，但欧元区
债务危机增加了复苏的不确定性，各国经济复苏和增长速度将出现分化。欧洲经济在主权债
务危机的冲击下，不得不“节衣缩食” ，未来几年内欧洲经济呈现低迷的态势。幸运的是，
此次主权危机的传染性不强，欧洲的债券大部分被欧洲的商业银行所持有。最新的欧元区国
家债券拍卖的情况表明，主权债务危机对于金融市场的冲击正在趋近尾声，但是我们不能因
此放松其对于实体经济深远影响的警惕。
对于中国经济短期而言，经济内生的动力还很强， 尤其是低端消费品的消费出现了量价
齐升的局面。有三方面的理由促使我们认为中国经济的环比增速在三季度将会探底： （1）除
了2008年外，中国经济还没有出现过连续两个季度的放缓； （2)汽车和房地产市场也显得有
些超调； （3）中国信贷在4月份和5月份都略超预期，汽车的销量也有企稳的迹象，这两者
往往都是先行指标。
中国宏观政策也出现了微妙的一些变化，温总理最近屡屡表达了宏观调控“两难”的担
忧，高层也在密集地进行调研，表达了“经济调结构应该在较快经济增长基础之上”进行的
看法。解铃还需系铃人，我们认为中国资本市场走出底部，也需要政策的密切配合。
在过去的几年中，我们已经充分地体会到市场的有效性， 市场其实不仅走在实体经济前
面，也很少落后于政策的变化。尽管市场很有可能存在“最后一跌” ，最后一跌的时时机很
难预测。 我们目前仍然维持攻守平衡的态势， 随着经济趋势的明朗， 我们会采取积极的配置，
把握中国经济的发展方向，持有中国经济长期受益的品种，波段操作政策放松带来的交易性
品种。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会， 公司估值委员会主要负
责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定
收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员
会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历， 估值委员会 8名成员中包括两名
基金经理及一名投资经理。
股票投资部、固定收益部、金融工程部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评
判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 从而确定估值日需要进行估值测算或
者调整的投资品种； 提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行
公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负
责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监
察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负
责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行， 并与托管银行的估值结果核
对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提
供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动
特别估值程序， 由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执
行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止报告期末未与外部
估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
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本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本基金已于 2010 年 1 月
18日公告以截至2009年12 月 31 日可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分
配，每10份基金份额派发现金红利 0.85元，符合基金合同规定的分红比例。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管大成精选增值混合型证券投资基金的过程中， 本基金托管人—中国农业银行股份
有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《大成精选增值混合型证
券投资基金基金合同》 、 《大成精选增值混合型证券投资基金托管协议》的约定，对大成精选
增值混合型证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司 2010 年1 月1 日至 2010 年6月
30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管
人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成精选增值混合型证券投资基金的投资运
作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题
上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》
等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为， 大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成精选增值混合型证券
投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司
托管业务部
2010年8月20日
§6 半年度财务报表（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年 6 月30 日
上年度末
2009 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.2.1
472,461,548.03
222,910,748.95
结算备付金
6,818,147.81
9,950,864.59
存出保证金
4,606,411.05
2,506,907.53
交易性金融资产 6.4.2.2
2,249,687,033.40
3,679,692,456.93
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
11
其中：股票投资
2,249,687,033.40
3,679,692,456.93
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产 6.4.2.3 -
-
买入返售金融资产 6.4.2.4 -
-
应收证券清算款
-
186,433.42
应收利息 6.4.2.5
72,244.89
56,770.91
应收股利
-
-
应收申购款
893,648.41
32,497,746.36
递延所得税资产
-
-
其他资产 6.4.2.6 -
-
资产总计
2,734,539,033.59
3,947,801,928.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年 6 月30 日
上年度末
2009年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.2.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
7,247,592.99 2,273,633.34
应付赎回款
874,681.20 8,774,216.66
应付管理人报酬
3,579,480.26 4,896,845.91
应付托管费
596,580.04 816,141.01
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.2.7 5,784,951.18 7,932,643.97
应交税费
6,600.00 6,600.00
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.2.8 1,200,026.04 1,124,727.46
负债合计
19,289,911.71 25,824,808.35
所有者权益：
实收基金 6.4.2.9 1,785,415,117.35 1,809,577,378.30
未分配利润 6.4.2.10 929,834,004.53 2,112,399,742.04
所有者权益合计
2,715,249,121.88 3,921,977,120.34
负债和所有者权益总计
2,734,539,033.59 3,947,801,928.69
注： 报告截止日2010年6月30日， 基金份额净值0.7919元， 基金份额总额3,428,879,815.67
份。
6.2 利润表
会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金
本报告期：2010 年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
12
项 目 附注号
本期
2010 年 1月 1日至
2010 年6 月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月 1日至
2009年 6 月30 日
一、收入
-825,565,469.49 1,181,170,908.72
1. 利息收入
1,751,381.00 3,967,604.90
其中：存款利息收入 6.4.2.11 1,423,478.53 1,127,707.68
债券利息收入
1,761.85 2,839,897.22
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
326,140.62 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益(损失以“-”填列)
-88,009,902.49 520,328,385.77
其中：股票投资收益 6.4.2.12 -100,020,283.44 487,782,829.04
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.2.13 22,188.25
13,351,821.64
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 6.4.2.14
-
股利收益 6.4.2.15 11,988,192.70
19,193,735.09
3. 公允价值变动收益(损失以“-”号
填列) 6.4.2.16 -739,763,021.99
656,552,238.94
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5. 其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.2.17 456,073.99 322,679.11
减：二、费用
44,939,104.56 40,650,776.64
1. 管理人报酬
24,057,473.97 20,590,733.03
2. 托管费
4,009,578.99 3,431,788.86
3. 销售服务费
- -
4. 交易费用 6.4.2.18 16,642,122.09 16,394,665.39
5. 利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 其他费用 6.4.2.19 229,929.51 233,589.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
-870,504,574.05 1,140,520,132.08
减：所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-870,504,574.05 1,140,520,132.08
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金
本报告期：2010 年1月1日至 2010年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2010年 1 月1 日至2010年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,809,577,378.30 2,112,399,742.04 3,921,977,120.34
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期利润)
- -870,504,574.05 -870,504,574.05
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
13
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数(净值减少以“-”
号填列)
-24,162,260.95 -23,094,455.51
-47,256,716.46
其中：1.基金申购款 206,593,669.43 175,725,363.32 382,319,032.75
2.基金赎回款 -230,755,930.38 -198,819,818.83 -429,575,749.21
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值
减少以“-”号填列)
- -288,966,707.95 -288,966,707.95
五、期末所有者权益(基金净值) 1,785,415,117.35 929,834,004.53 2,715,249,121.88
项目
上年度可比期间
2009年 1 月1 日至2009年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,825,134,656.05 423,453,084.55 2,248,587,740.60
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期利润)
- 1,140,520,132.08 1,140,520,132.08
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数(净值减少以“-”
号填列)
104,715,961.31 91,893,733.38 196,609,694.69
其中：1. 基金申购款 304,289,544.19 209,308,626.46 513,598,170.65
2. 基金赎回款 -199,573,582.88 -117,414,893.08 -316,988,475.96
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值
减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,929,850,617.36 1,655,866,950.01 3,585,717,567.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：王颢
主管会计工作负责人：刘彩晖
会计机构负责人：于雷
6.4 报表附注
6.4.1
本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致的说明。
本报告期所采用的会计政策、会计估计税项与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 重要财务报表项目的说明
6.4.2.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
活期存款
472,461,548.03
定期存款
-
其他存款
-
合计
472,461,548.03
6.4.2.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
14
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,446,949,240.17 2,249,687,033.40 -197,262,206.77
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,446,949,240.17 2,249,687,033.40 -197,262,206.77
6.4.2.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.2.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.2.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6月30日
应收活期存款利息 70,046.82
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,147.67
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 50.40
合计 72,244.89
6.4.2.6 其他资产
无余额。
6.4.2.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 5,781,994.43
银行间市场应付交易费用 2,956.75
合计 5,784,951.18
6.4.2.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 1,173.80
预提费用 198,852.03
其他应付款 0.21
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
15
合计 1,200,026.04
6.4.2.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2010年 1月 1日至 2010年 6月 30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 3,475,286,022.80 1,809,577,378.30
本期申购 396,766,815.05 206,593,669.43
本期赎回(以“-”号填列) -443,173,022.18 -230,755,930.38
本期末 3,428,879,815.67 1,785,415,117.35
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.2.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,147,132,485.99 -34,732,743.95 2,112,399,742.04
本期利润 -130,741,552.06 -739,763,021.99 -870,504,574.05
本期基金份额交易产生
的变动数
-28,146,217.63 5,051,762.12 -23,094,455.51
其中：基金申购款 231,939,449.60 -56,214,086.28 175,725,363.32
基金赎回款 -260,085,667.23 61,265,848.40 -198,819,818.83
本期已分配利润 -288,966,707.95 - -288,966,707.95
本期末 1,699,278,008.35 -769,444,003.82 929,834,004.53
6.4.2.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至 2010年6月 30日
活期存款利息收入 1,356,974.41
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 65,303.27
其他 1,200.85
合计 1,423,478.53
6.4.2.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至 2010年6月 30日
卖出股票成交总额 5,695,995,683.10
减：卖出股票成本总额 5,796,015,966.54
买卖股票差价收入 -100,020,283.44
6.4.2.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
16
卖出债券及债券到期兑付成交金额 9,480,950.10
减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 9,457,000.00
减：应收利息总额 1,761.85
债券投资收益 22,188.25
6.4.2.14 衍生工具收益
6.4.2．14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无发生额。
6.4.2．15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年 1月 1日至 2010年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 11,988,192.70
基金投资产生的股利收益 -
合计 11,988,192.70
6.4.2.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010年 1月 1日至 2010年 6月 30日
1. 交易性金融资产 -739,763,021.99
——股票投资 -739,763,021.99
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -739,763,021.99
6.4.2.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至 2010年6月 30日
基金赎回费收入 403,791.18
基金转出费收入 18,390.47
印花税手续费返还 7,098.27
其他 26,794.07
合计 456,073.99
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,基金赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费的
25%归入转出基金的基金资产。
6.4.2.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
17
2010年1月1日至 2010年6月 30日
交易所市场交易费用 16,642,122.09
银行间市场交易费用 -
合计 16,642,122.09
6.4.2.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年 1月 1日至 2010年 6月 30日
审计费用 50,084.51
信息披露费 148,767.52
银行划款手续费 17,577.48
债券托管账户维护费 13,500.00
其他 -
合计 229,929.51
6.4.3 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.3.1 或有事项
无。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
本报告期内未存在其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国农业银行” ) 基金托管人、基金代销机构
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东
注：
1. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2010年1月1日至
2010年6月30日
上年度可比期间
2009年 1月 1日至
2009年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 1,570,988,200.56 14.58% 1,240,668,483.90 11.26%
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
18
6.4.5.1.2 权证交易
无。
6.4.5.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 1,276,442.16 14.19% 23,632.17 0.41%
关联方名称
上年度可比期间
2009年 1月 1日至 2009年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 1,008,053.16 10.92% 953,966.19 10.22%
注：
1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年 1月1日至
2010年 6月 30日
上年度可比期间
2009年 1月 1日至
2009年6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 24,057,473.97 20,590,733.03
其中：支付给销售机构的客户维护费 2,641,233.20 2,295,427.34
注：
支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年 1月1日至
2010年 6月 30日
上年度可比期间
2009年 1月 1日至
2009年6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 4,009,578.99 3,431,788.86
注：
支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
19
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010年 1月 1日至
2010年 6月 30日
上年度可比期间
2009年 1月 1日至
2009年 6月 30日
基金合同生效日(2004年12月15日)持有
的基金份额 - -
期初持有的基金份额 34,931,299.49 -
期间申购/买入总份额 -
34,931,299.49
期间因拆分变动份额 -
-
减：期间赎回/卖出总份额 -
-
期末持有的基金份额 34,931,299.49
34,931,299.49
期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.02% 0.94%
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2010年1月1日至
2010年6月 30日
上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 472,461,548.03 1,356,974.41 163,064,349.24 1,061,862.44
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.5.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.6 利润分配情况
序号 权益登记日 除息日 每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
本期利润分配合
计
备
注
1 10/1/20 10/1/20 0.850 118,036,075.17 170,930,632.78 288,966,707.95
合计
118,036,075.17 170,930,632.78 288,966,707.95
6.4.7 期末（2010年6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.7.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.7.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002383 合众思壮 10/3/26 10/7/2
新股网下
申购 37.00 48.45 13,708 507,196.00 664,152.60
002384 东山精密 10/3/31 10/7/9
新股网下
申购 26.00 57.67 12,932 336,232.00 745,788.44
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
20
002401 交技发展 10/4/28 10/8/6
新股网下
申购 26.40 35.17 15,369 405,741.60 540,527.73
002419 天虹商场 10/5/21 10/9/1
新股网下
申购 40.00 34.19 53,062 2,122,480.00 1,814,189.78
002433 皮宝制药 10/6/4 10/9/20
新股网下
申购 29.82 27.18 37,636 1,122,305.52 1,022,946.48
300070 碧水源 10/4/12 10/7/21
新股网下
申购 69.00 93.20 8,469 584,361.00 789,310.80
300073 当升科技 10/4/16 10/7/27
新股网下
申购 36.00 58.75 12,733 458,388.00 748,063.75
注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新
股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2.上述部分股票的可流通日期系根据上市公司的相关公告推算得出，具体可流通日期
以上市公司后续公告为准。
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601318 中国平安 10/6/29 资产重组 44.55 未定 - 2,499,908 115,381,434.72 111,370,901.40
注： 本基金截至2010 年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.7.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.7.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.7.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包
括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平
衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由最高监控(董事会合规
审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、日常监察(督察长和监察稽核部)、部
门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计
和风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管
理层层面设立投资风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责， 协调并与各部门合作完成日常运作风
险管理以及进行运作风险分析。监察稽核部由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
21
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2010 年6 月30 日，本基金未
持有信用类债券。
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除
附注6.4.7中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产均
能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
22
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金及债券投资等。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年 6月 30日 1 年以内 1 年至 5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 472,461,548.03 - - - 472,461,548.03
结算备付金 6,818,147.81 - - - 6,818,147.81
存出保证金 160,000.00 - - 4,446,411.05 4,606,411.05
交易性金融资产 - - - 2,249,687,033.40 2,249,687,033.40
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 72,244.89 72,244.89
应收申购款 23,180.77 - - 870,467.64 893,648.41
资产总计 479,462,876.61 - - 2,255,076,156.98 2,734,539,033.59
负债
应付证券清算款 - - - 7,247,592.99 7,247,592.99
应付赎回款 - - - 874,681.20 874,681.20
应付管理人报酬 - - - 3,579,480.26 3,579,480.26
应付托管费 - - - 596,580.04 596,580.04
应付交易费用 - - - 5,784,951.18 5,784,951.18
应交税费 - - - 6,600.00 6,600.00
其他负债 - - - 1,200,026.04 1,200,026.04
负债总计 - - - 19,289,911.71 19,289,911.71
利率敏感度缺口 479,462,876.61 - - 2,235,786,245.27 2,715,249,121.88
上年度末
2009年 12 月 31 日 1 年以内 1 年至 5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 222,910,748.95 - - - 222,910,748.95
结算备付金 9,950,864.59 - - - 9,950,864.59
存出保证金 160,000.00 - - 2,346,907.53 2,506,907.53
交易性金融资产 - - - 3,679,692,456.93 3,679,692,456.93
应收证券清算款 - - - 186,433.42 186,433.42
应收利息 - - - 56,770.91 56,770.91
应收申购款 39,555.03 - - 32,458,191.33 32,497,746.36
资产总计 233,061,168.57 - - 3,714,740,760.12 3,947,801,928.69
负债
应付证券清算款 - - - 2,273,633.34 2,273,633.34
应付赎回款 - - - 8,774,216.66 8,774,216.66
应付管理人报酬 - - - 4,896,845.91 4,896,845.91
应付托管费 - - - 816,141.01 816,141.01
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
23
应付交易费用 - - - 7,932,643.97 7,932,643.97
应交税费 - - - 6,600.00 6,600.00
其他负债 - - - 1,124,727.46 1,124,727.46
负债总计 - - - 25,824,808.35 25,824,808.35
利率敏感度缺口 233,061,168.57 - - 3,688,915,951.77 3,921,977,120.34
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早予以分类。
6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年12月 31 日
1. 市场利率下降 25个基点 无重大影响 无重大影响
2. 市场利率上升 25个基点 无重大影响 无重大影响
6.4.8.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.8.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票投资比例为
基金资产的40-95%，债券投资比例为基金资产的 0-55%，现金及到期日在一年以内的政府国
债的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.8.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年12月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金融资产－股票投资 2,249,687,033.40 82.85 3,679,692,456.93 93.82
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,249,687,033.40 82.85 3,679,692,456.93 93.82
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
24
6.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
本期末
2010年 6月 30日
上年度末
2009年12月 31 日
1. 业绩比较基准上升 5% 增加约16,804 增加约 23,983
2. 业绩比较基准下降 5% 下降约16,804 下降约 23,983
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,249,687,033.40 82.27
其中：股票
2,249,687,033.40 82.27
2 固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- 0.00
5 银行存款和结算备付金合计
479,279,695.84 17.53
6 其他资产
5,572,304.35 0.20
7 合计
2,734,539,033.59
100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 113,919,403.44 4.20
C 制造业 1,342,450,771.73 49.44
C0 食品、饮料 382,594,681.52 14.09
C1 纺织、服装、皮毛 64,415,256.00 2.37
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 94,860,690.89 3.49
C5 电子 39,623,021.40 1.46
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
25
C6 金属、非金属 57,276,821.84 2.11
C7 机械、设备、仪表 368,739,398.27 13.58
C8 医药、生物制品 266,545,452.65 9.82
C99 其他制造业 68,395,449.16 2.52
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,077,540.18 0.08
E 建筑业 20,860,000.00 0.77
F 交通运输、仓储业 98,489,836.94 3.63
G 信息技术业 109,305,627.10 4.03
H 批发和零售贸易 207,508,687.35 7.64
I 金融、保险业 287,415,855.86 10.59
J 房地产业 36,180,000.00 1.33
K 社会服务业 31,479,310.80 1.16
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 2,249,687,033.40 82.85
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600132 重庆啤酒 4,000,000 144,000,000.00 5.30
2 601318 中国平安 2,499,908 111,370,901.40 4.10
3 600267 海正药业 3,290,311 82,751,321.65 3.05
4 600036 招商银行 6,000,000 78,060,000.00 2.87
5 002024 苏宁电器 6,600,000 75,240,000.00 2.77
6 600703 三安光电 1,699,894 69,542,663.54 2.56
7 000423 东阿阿胶 1,899,637 66,031,382.12 2.43
8 000568 泸州老窖 2,300,000 64,906,000.00 2.39
9 601699 潞安环能 1,816,573 56,822,403.44 2.09
10 600739 辽宁成大 2,199,815 55,347,345.40 2.04
11 601111 中国国航 5,000,000 51,400,000.00 1.89
12 000651 格力电器 2,499,889 46,997,913.20 1.73
13 000800 一汽轿车 2,999,853 45,597,765.60 1.68
14 000983 西山煤电 2,500,000 45,400,000.00 1.67
15 002050 三花股份 1,899,941 43,698,643.00 1.61
16 600268 国电南自 2,752,278 43,623,606.30 1.61
17 000848 承德露露 1,199,852 43,194,672.00 1.59
18 600298 安琪酵母 1,199,842 41,946,476.32 1.54
19 600000 浦发银行 3,000,000 40,800,000.00 1.50
20 000566 海南海药 2,199,726 40,210,991.28 1.48
21 000581 威孚高科 2,899,826 39,437,633.60 1.45
22 600600 青岛啤酒 1,099,919 36,319,325.38 1.34
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
26
23 600100 同方股份 1,699,841 35,764,654.64 1.32
24 600079 人福医药 2,200,000 35,200,000.00 1.30
25 600273 华芳纺织 2,699,925 35,045,026.50 1.29
26 601601 中国太保 1,499,998 34,154,954.46 1.26
27 002104 恒宝股份 2,199,826 33,569,344.76 1.24
28 600276 恒瑞医药 799,816 31,248,811.12 1.15
29 000826 桑德环境 1,500,000 30,690,000.00 1.13
30 002154 报 喜 鸟 1,249,797 29,370,229.50 1.08
31 600549 厦门钨业 1,599,837 29,117,033.40 1.07
32 600729 重庆百货 684,883 28,107,598.32 1.04
33 000987 广州友谊 1,099,983 26,685,587.58 0.98
34 600887 伊利股份 899,939 26,440,207.82 0.97
35 600221 海南航空 4,999,969 26,299,836.94 0.97
36 600498 烽火通信 1,049,922 26,164,056.24 0.96
37 600779 水井坊 1,400,000 25,788,000.00 0.95
38 600352 浙江龙盛 2,699,996 24,569,963.60 0.90
39 002273 水晶光电 749,860 23,988,021.40 0.88
40 000667 名流置业 7,600,000 23,940,000.00 0.88
41 600590 泰豪科技 1,859,793 23,935,535.91 0.88
42 000541 佛山照明 1,999,920 23,759,049.60 0.88
43 600582 天地科技 1,299,933 23,476,789.98 0.86
44 001696 宗申动力 2,299,970 23,183,697.60 0.85
45 601166 兴业银行 1,000,000 23,030,000.00 0.85
46 600031 三一重工 1,250,000 22,837,500.00 0.84
47 600525 长园集团 1,499,950 21,269,291.00 0.78
48 600068 葛洲坝 2,000,000 20,860,000.00 0.77
49 600115 东方航空 3,000,000 20,790,000.00 0.77
50 000715 中兴商业 1,688,609 20,313,966.27 0.75
51 600406 国电南瑞 499,943 19,192,811.77 0.71
52 600522 中天科技 1,099,952 19,040,169.12 0.70
53 000630 铜陵有色 1,000,000 14,510,000.00 0.53
54 000157 中联重科 870,000 14,137,500.00 0.52
55 002345 潮宏基 399,906 13,556,813.40 0.50
56 600529 山东药玻 800,000 12,904,000.00 0.48
57 002244 滨江集团 1,500,000 12,240,000.00 0.45
58 000933 神火股份 700,000 11,697,000.00 0.43
59 600584 长电科技 1,000,000 11,120,000.00 0.41
60 600312 平高电气 1,000,000 10,170,000.00 0.37
61 600521 华海药业 750,000 10,080,000.00 0.37
62 002230 科大讯飞 222,700 7,939,255.00 0.29
63 000400 许继电气 299,991 7,883,763.48 0.29
64 002236 大华股份 100,000 4,515,000.00 0.17
65 601158 重庆水务 289,351 2,077,540.18 0.08
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
27
66 002419 天虹商场 53,062 1,814,189.78 0.07
67 002433 皮宝制药 37,636 1,022,946.48 0.04
68 300070 碧水源 8,469 789,310.80 0.03
69 300073 当升科技 12,733 748,063.75 0.03
70 002384 东山精密 12,932 745,788.44 0.03
71 002383 合众思壮 13,708 664,152.60 0.02
72 002401 交技发展 15,369 540,527.73 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 178,102,551.58 4.54
2 600028 中国石化 122,238,328.61 3.12
3 600348 国阳新能 120,981,982.83 3.08
4 000878 云南铜业 116,931,779.64 2.98
5 600036 招商银行 109,701,756.66 2.80
6 601169 北京银行 102,910,660.67 2.62
7 000060 中金岭南 101,316,561.96 2.58
8 002142 宁波银行 98,107,796.04 2.50
9 601601 中国太保 93,939,364.93 2.40
10 601111 中国国航 91,519,045.51 2.33
11 600267 海正药业 91,111,523.80 2.32
12 600489 中金黄金 88,052,074.38 2.25
13 601166 兴业银行 87,591,090.72 2.23
14 600739 辽宁成大 84,482,431.38 2.15
15 601666 平煤股份 82,689,752.72 2.11
16 000983 西山煤电 81,039,178.13 2.07
17 600030 中信证券 76,628,653.24 1.95
18 600000 浦发银行 73,860,179.80 1.88
19 000630 铜陵有色 72,163,172.48 1.84
20 000651 格力电器 65,740,662.65 1.68
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601169 北京银行 319,597,702.56 8.15
2 002142 宁波银行 307,178,937.49 7.83
3 000001 深发展Ａ 230,226,219.70 5.87
4 601166 兴业银行 217,707,636.67 5.55
5 601318 中国平安 191,416,046.77 4.88
6 600703 三安光电 143,246,640.69 3.65
7 601601 中国太保 138,890,333.62 3.54
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
28
8 000878 云南铜业 138,622,195.65 3.53
9 600348 国阳新能 128,413,234.17 3.27
10 600489 中金黄金 111,876,709.58 2.85
11 000060 中金岭南 110,537,381.67 2.82
12 600036 招商银行 108,854,970.30 2.78
13 000338 潍柴动力 106,354,022.51 2.71
14 600028 中国石化 105,098,746.65 2.68
15 600739 辽宁成大 89,442,313.56 2.28
16 600019 宝钢股份 89,135,927.05 2.27
17 000937 冀中能源 83,010,917.27 2.12
18 600030 中信证券 78,332,130.76 2.00
19 000728 国元证券 73,053,941.38 1.86
20 600208 新湖中宝 71,481,371.13 1.82
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,105,773,565.00
卖出股票收入（成交）总额 5,695,995,683.10
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,606,411.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 72,244.89
5 应收申购款 893,648.41
6 其他应收款 -
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
29
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,572,304.35
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代
码
股票名
称
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说
明
1
601318 中国平
安
111,370,901.40 4.10 重大事项停牌
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
614,357 5,581.25 263,163,850.71 7.67% 3,165,715,964.96 92.33%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
176,474.70 0.005%
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004 年12 月15 日）基金份额总额 1,336,450,798.33
本报告期期初基金份额总额 3,475,286,022.80
本报告期期间基金总申购份额 396,766,815.05
减：本报告期期间基金总赎回份额 443,173,022.18
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
本报告期期末基金份额总额 3,428,879,815.67
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
30
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内没有涉及本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司， 该
事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金总量
的比例
中银国际 1
2,307,109,107.86
21.41%
1,961,039.98
21.80%
-
申银万国 1
2,073,644,638.67
19.25%
1,684,851.76
18.73%
-
高华证券 1
1,626,776,883.95
15.10%
1,382,750.02
15.37%
-
光大证券 1
1,570,988,200.56
14.58%
1,276,442.16
14.19%
-
瑞银证券 1
929,315,861.39
8.63%
789,916.67
8.78%
-
国泰君安 1
828,786,102.49
7.69%
704,467.18
7.83%
-
联合证券 1
640,537,682.75
5.95%
544,452.81
6.05%
-
东北证券 1
522,063,057.52
4.85%
424,180.07
4.72%
-
中金公司 1
218,369,578.32
2.03%
177,426.93
1.97%
-
银河证券 1
56,677,082.29
0.53%
48,175.33
0.54%
-
合计 10 10,774,268,195.80 100.00%
8,993,702.91
100.00%
-
注：
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字<1998>29 号）
的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状
况） 、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量） 、券商每日信息评价（及时性和有效性）
和券商协作表现评价等四个方面。
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
31
租用证券公司专用交易单元的程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形
成《券商服务评价表》 ，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
本报告期内租用交易单元变更情况:无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期回购
成交总额的比例
中银国际
-
0.00 - 0.00
申银万国
-
0.00
- 0.00
高华证券
9,480,950.10 100.00%
- 0.00
光大证券
- 0.00
- 0.00
瑞银证券
- 0.00 - 0.00
国泰君安
- 0.00
- 0.00
联合证券
- 0.00 200,000,000.00 100.00%
东北证券
- 0.00
- 0.00
中金公司
- 0.00 - 0.00
银河证券
- 0.00
- 0.00
合计 9,480,950.10 100.00%
200,000,000.00 100.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于增加北京农村商业银行股份
有限公司为基金代销机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-01-06
2
大成精选增值混合型证券投资基
金收益分配预告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-01-18
3
大成精选增值混合型证券投资基
金收益分配结果公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-01-21
4
关于暂停向深交所发送旗下部分
基金基金净值数据的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-02-25
5
关于更改纸质对账单寄送方式的
公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-03-31
6
大成基金管理有限公司关于调整
基金经理的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-04-07
7
关于调整旗下基金在上海浦东发
展银行定期定额投资起点金额的
公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-04-09
8
大成基金管理有限公司关于武汉
分公司迁址的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-04-14
9
关于旗下基金持有的“中信证
券”股票估值调整的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-04-28
大成精选增值混合型证券投资基金 2010 年半年度报告
32
10
关于再次提请投资者及时更新已
过期身份证件或者身份证明文件
的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-05-05
11
关于恢复旗下基金所持有的中信
证券市价估值方法的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-05-06
12
关于旗下基金在北京银行推出基
金定期定额投资业务的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-05-11
13
关于旗下基金持有的“双汇发
展”股票估值调整的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-05-13
14
关于增加中国建银投资证券有限
责任公司为基金代销机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-05-24
15
关于增加张家港农村商业银行股
份有限公司为基金代销机构的公
告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-05-24
16
关于基金网上直销开通工商银行
借记卡定投业务的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-06-01
17
关于旗下部分基金参加中国农业
银行网上银行申购费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-06-02
18
大成基金管理有限公司关于成都
分公司迁址的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2010-06-29
§11 备查文件目录
一、备查文件目录：
1、中国证监会批准设立《大成精选增值混合型证券投资基金》的文件；
2、 《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成精选增值混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
二、存放地点：
本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
三、查阅方式：
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn
进行查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 。
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn。
大成基金管理有限公司
二○一○年八月二十四日
