大 成策略回报股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要
大成策略回报股票型证券投资基金
2010 年 半 年度 报 告 摘要
2010 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金 托 管 人： 中 国 光 大 银 行股 份 有 限 公 司
送出日期：2010 年 8 月 24 日
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，并对 其内 容
的真实性、准确性和 完整 性承担个别及连带法 律责 任。本半年度报告已 经三 分之二以上独立董事 签字 同意，
并由董事长签发。
基金托管人中国光大 银行 股份有限公司 （以下 简 称 “中国光大银行” ） 根 据本 基金合同规定，于 2010 年
8 月 20 日复核了本报告中 的财务指标、 净 值表现、 利润分配情况、 财务会计 报告、 投资组合 报告等内 容， 保
证复核内容不存在虚 假记 载、误导性陈述或者 重大 遗漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金资产，但 不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。投资有 风险 ，投资者在作出投资 决策 前应仔细阅读本基金 的招 募
说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘 自半 年度报告正文，投资 者欲 了解详细内容，应阅 读半 年度报告正文。
本报告中财务资料未 经审 计。
本报告期自2010 年1 月 1 日起至 2010 年6 月30 日止。
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2
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成策 略回 报股 票
基金主 代码 090007
交易代码 090007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 11 月 26 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,521,331,448.43 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 追求基 金资 产的 长期 稳健 增值， 兼顾 当期 收益 ；同 时，实 施
积极的 分红 政策 ，回 报投 资者。
投资策 略 本基金 在控 制风 险的 前提 下，采 取趋 势投 资策 略进 行总体 资
产配置 ；在 行业 配置 、个 股投资 上分 别实 施行 业轮 动投资 策
略、 核 心-卫 星策 略、 价值 投资策 略、 买入 并持 有策 略， 以 期
在承担 中高 风险 的前 提下 获取尽 可能 高的 投资 收益 ；同时 ，
强调收 益管 理， 实施 收益 管理策 略， 以期 在增 长期 及时锁 定
收益 ， 制 度性 地 减 少未 来 可能的 下跌 风险 ， 增加 投 资总收 益 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 ＋20% ×中信 标普 全债 指数
风险收 益特 征 本基金 属于 中高 风险 收益 水平的 股票 型基 金品 种， 其长期 平
均的预 期收 益和 风险 高于 债券基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 石立平
联系电 话 0755-83183388 010－68560675
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服 务电话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010－68560661
2.4 信息披露 方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
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大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 外大 街 6 号 光大 大厦
中 国 光 大 银 行 投 资与 托管 业务 部
§3 主要财务指标和 基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
单位： 人 民币 元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010 年1 月1 日-2010 年 6 月30 日）
本期已 实现 收益 -61,430,148.27
本期利 润 -160,223,493.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1288
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2010 年6 月 30 日 ）
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0507
期末基 金资 产净 值 1,444,184,802.51
期末基 金份 额净 值 0.949
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关 费 用后
的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份 额 净 值
增长率 ①
份 额 净 值 增 长
率标准 差②
业 绩 比 较 基 准
收益率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.04% 1.33% -6.05% 1.34% 0.01% -0.01%
过去三 个月 -9.88% 1.41% -18.86% 1.46% 8.98% -0.05%
过去六 个月 -11.39% 1.22% -22.74% 1.28% 11.35% -0.06%
过去一 年 4.23% 1.58% -14.48% 1.52% 18.71% 0.06%
自基金 合同 生
效起至 今
70.12% 1.59% 33.12% 1.56% 37.00% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金 份额 累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩 比 较基准收益率变动的 比较
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-25%
0%
25%
50%
75%
100%
08-11-26 09-6-7 09-12-17 10-6-28
大成策略回报基金 业绩比较基准
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正 式成 立 ， 是
中国证 监会 批准 成立 的首 批十家 基金 管理 公司 之一 ，注册 资本 为 2 亿 元人 民 币，注 册地 为深 圳。 目前 公司 由
四家股东组成，分别为中 泰信托投资有限责任公司(48%) 、光大证券股份有 限 公司(25%)、中国银 河投资 管理
有限公 司(25%) 、 广 东证 券 股份有 限公 司(2%) 。 截 至 2010 年6 月30 日， 本基 金 管理人 共管 理 3 只封 闭式 证券
投资基 金 ： 景 宏证 券投 资 基金 、 景 福证 券投 资基 金 、 大 成优 选股 票型 证券 投 资基金 ，15 只 开放 式证 券 投资基
金：大成价值增长证券投 资基金、大成债券投资基 金、大成蓝筹稳健证券投 资基金、大成精选增值混 合型 证
券投资 基金 、 大 成货 币市 场证券 投资 基金 、 大 成沪 深 300 指数 证券 投资 基金 、 大 成财富 管 理 2020 生 命 周期 证
券投资基金、大成积极成 长股票型证券投资基金、 大成创新成长混合型证券 投资基金、大成景阳领先 股票 型
证券投资基金、大成强化 收益债券型证券投资基金 、大成策略 回报股票型证 券投资基金、大成行业轮 动股 票
型证券 投资 基金 、大 成中 证红利 指数 证券 投资 基金 、大成 核心 双动 力股 票型 证券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理及基金经 理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周建春
先生
本 基 金 基
金经理
2008 年 11 月 26 日 -- 13 年 管理工程硕士，曾任职于湖南省
国际信托投资公司基金管理部、
证券管理总部，从事投资和研究
工作 ； 1999 年10 月加 入大 成基金
管理有 限公 司 ，历 任高 级 研究员 、
景博证券投资基金经理助理、景
博证券投资基 金 基 金 经 理 、 景 福
证券投资基金经理助理。 现 兼任
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大成积极成长股票型证券投资基
金基金 经理 。 具有 基金 从 业资格 。
国籍： 中国 。
刘洋女
士
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2009 年 10 月 12 日 -- 3 年 工商管 理硕 士，2007 年 7 月加入
大 成基金管理有 限 公 司 从 事 研 究
工作， 现任 行业 研究 员。2009 年
10 月起 同时 担任 本基 金和 大成积
极成长股 票 型 证 券 投 资 基金基金
经理助理。具有 基 金 从 业 资 格 。
国籍： 中国 。
注： 1.任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2.证券 从业 年限 的计 算标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金 管理 人严格遵守《证券 法》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 大 成 策略回报股票型证 券投资 基
金基金合同》和其他有关 法律法规的规定，在基金 管理运作中， 大成策略回 报股票型证券投资基金 的 投资 范
围、 投资 比例 、 投资 组合 、 证 券交 易行 为 、 信 息披 露等符 合有 关法 律法 规 、 行业监 管规 则和 基金 合同 等规定 ，
本基金没有发生重大违法 违规行为，没有运用基金 财产进行内幕交易和操纵 市场行为以及进行有损基 金投 资
人利益的关联交易，整体 运作合法、合规。本基金 将继续以取信于市场、取 信于社会 投资公众为宗旨 ，承 诺
将一如既往地本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，在规范 基金运作和严格控制投资 风险 的
前提下 ，努 力为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金 管理 人严 格执 行 《 公平交 易制 度》 和 《异 常 交易监 控与 报告 制度 》 ， 公 平对待 旗下 各投 资组 合 ， 所
管理的不同投资组合的整 体收益率、分投资类别（ 股票、债券）的收益率以 及不同时间窗内（同日内 、5 日
内、10 日 内） 同向 、反 向 交易的 交易 价格 并未 发现 异常差 异。
4.3.2 本投资组合与 其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 与本 基金 管理 人旗 下的其 他投 资组 合的 投资 风格不 同。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 本基 金不 存在 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2010上 半年 由于 政府 加强 宏观调 控和 促进 经济 结构 调整， 国内 经济 出现 冲高 回落的 态势 ，工 业企 业利 润
增速趋 势性 放缓 ，通 胀水 平持续 走高 ，7 月份 中国 制 造业采 购经 理指 数(PMI) 为51.2 ， 连续 三个月 下 降， 并创
下17 个 月来 最 低 水平 ； 同 时发电 量、 规模 以上 工业 企业增 加值 、 央 企利 润及 各主要 行业 的产 销量 ， 自4 月以 来
增速均 出现 下降 ，国 际金 融危机 影响 的严 重性 和经 济复苏 的曲 折性 都超 出预 期， 虽 然经 济基 本面 良好 ，不存
在二次 探底 的可 能性 ，但 宏观调 控面 临的 “两难 ” 问 题增多 。
上半年 证券 市场 表现 可分 为两个 阶段 ： 一 季度 经济 快速回 升， 但政 策收 紧的 趋势明 显， 政府 连续 出台 了
调控房 地产 行业 、提 高存 款准备 金和 严控 银行 信贷 等系列 措施 。 因 此证 券市 场出现 与经 济回 升背 离的 走势，
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市场在 区间 小幅 振荡 ，风 格指数 表现 差异 较大 ，结 构分化 明显 ，小 市值 股票 表现好 于大 市值 股票 ，稳 定类行
业表现 好于 周期 性行 业 ， 新兴产 业表 现好 于传 统产 业 。二 季度 证券 市场 出现 与经济 同步 的 走 势， 股指 快速回
落，风 格指 数和 行业 板块 均相继 下跌 ，成 交量 不断 萎缩， 市场 人气 低迷 ，盈 利变得 非常 困难 ，整 体看 低估值
板块表 现好 于高 估值 板块 。
本基金 在年 初加 大了 医药 、 食品 饮料 和新 兴产 业的 配置力 度， 大幅 降低 了煤 炭、 地 产等 周期 性行 业配 置；
同时精 选稳 定成 长型 个股 并坚定 持有 ，二 季度 期末 适当回 补了 部分 低估 值的 周期性 行业 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.949 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-11.39% ， 同期 业 绩 比较 基准 增
长率为-22.74% ，高 于同 期 业绩比 较基 准的 表现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2010年 上半 年全 球经 济刚 刚从金 融危 机中 逐渐 恢复 过来， 却又 受到 欧洲 债务 危机的 冲击 ，欧 洲主 权债 务
问题以 及由 此伴 生的 系统 性风险 增加 了 下 半年 经济 增长的 不确 定性 因素 。 上 半年美 国的 情况 远好 于欧 洲，但
近期数 据的 疲软 显示 美国 经济 增 速正 在减 缓， 各国 之间分 化将 进一 步加 剧， 对经济 增长 将逐 步加 速的 预期正
面临着 下行 风险 。 外 围经 济的不 确定 增加 了国 内经 济复苏 的曲 折性 和宏 观调 控的难 度。
对于我 国经 济中 长期 发展 而言， 由于 投资 和出 口增 速下降 ， 下 一轮 经济 周期 的增长 速度 将适 度放 缓， 经
济增速 回落 到均 衡水 平， 人民币 升值 和劳 动力 成本 的提高 将加 速中 国经 济转 型。 因 此， 我们 预期 在经 济转型
过程中 ，市 场难 以出 现系 统性的 大幅 上涨 ，由 于当 前市场 整体 估值 水平 偏低 ，也不 存在 系统 性下 跌的 风险。
短期而 言， 政府 一直 在保 持 经济 平稳 较快 发展 、调 整经济 结构 和管理 通 胀预 期 三者 之间 寻找 平衡 ，由 于经济
环比快 速回 落，CPI 可能 接 近年内 高点 ， 我 们预 期下 半年的 宏观 经济 政策 不会 出现更 加紧 缩的 调控 措施 ， 市 场
将出现 反弹 机会 ，但 放松 的力度 将相 对有 限。 从结 构上看 ，稳 定增 长类 行业 和周期 性 行 业相 比吸 引力 接近，
前期下 跌幅 度较 大的 低估 值行业 龙头 公司 会有 较好 表现。
上半年 市场 的下 跌导 致估 值水平 整体 下移 ， 大中 市 值股票 估值 水平 较为 合理 ， 小 市值 股票 估值 水平 较 高，
结构性泡沫依然存在，周 期性行业在大幅下跌后估 值水平有一定吸引力。 促进 经济结构、 产业结构的 调整 是
我国政府 中长期发展的重要 目标，我们坚定看好长 期受益于经济转型的行业 ，将继续选择估值合理、 业绩 增
长较为 确定 的行 业及 龙头 公司作 为主 要投 资标 的， 适当把 握周 期性 行业 的阶 段性投 资机 会。 对 于 2010 年的 市
场环境 ， 我 们将 风险 控制 和绝对 收益 放在 投资 的首 位， 加强自 下而 上的 选股 能力 ， 努力 获取 良好 的收 益 水 平 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组为 公司 估值委 员会 ，公 司估 值委 员会主 要负 责估 值政 策和 估
值程序 的制 定、 修订 以及 执行情 况的 监督 。估 值委 员会由 股票 投资 部、 固定 收益部 、金 融工 程部 、基 金运营
部、监 察稽 核部 、委 托投 资部 指 定人 员组 成。 公司 估值委 员会 的相 关成 员均 具备相 应的 专业 胜任 能力 和相关
工作经 历， 估值 委员 会 8 名成员 中包 括 两 名基 金经 理及一 名投 资 经 理。
股票投 资部 、固 定收 益部 、金融 工程 部 和 委托 投资 部 负责 关注 相关 投资 品种 的动态 ，评 判基 金持 有的 投
资品种 是否 处于 不活 跃的 交易状 态或 者最 近交 易日 后经济 环境 发生 了重 大变 化或证 券发 行机 构发 生了 影响证
券价格 的重 大事 件， 从而 确定估 值日 需要 进行 估值 测算或 者调 整的 投资 品种 ；提出 合理 的数 量分 析模 型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，以 保证其
持续适 用； 基金 运营 部负 责日常 的基 金资 产的 估值 业务， 执行 基金 估值 政策 ，并负 责与 托管 行沟 通估 值调整
事项； 监察 稽核 部负 责审 核估值 政策 和程 序的 一致 性，监 督估 值委 员会 工作 流程中 的风 险控 制， 并负 责估值
调整事 项的 信息 披露 工作 。
本基金 的 日 常估 值程 序由 基金 运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一 致。 基金 估
值政策 的议 定和 修改 采用 集体讨 论机 制， 基金 经理 及投资 经理 作为 估值 小组 成员， 对本 基金 持仓 证券 的交易
情况、 信息 披露 情况 保持 应有的 职业 敏感 ，向 估值 委员会 提供 估值 参考 信息 ，参与 估值 政策 讨论 。对 需采用
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特别估 值程 序的 证券 ，基 金管理 人及 时启 动特 别估 值程序 ，由 估值 委员 会讨 论议定 特别 估值 方案 并与 托管行
沟通后 由基 金运 营部 具体 执行。
本基金管理人参与估 值流 程各方之间不存在任 何重 大利益冲突，截止报 告期 末未与外部估值定价 服务 机
构签约 。
4.7 管理人对报 告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 管理 人严 格按 照 本 基金 基 金合 同的 规定 进行 收益分 配。 本报 告期 内本 基金无 收益 分配 事项 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2010 年上 半年， 中国 光大银 行在 大成 策略 回报 股票型 证券 投资 基金 托管 过程中 ， 严 格遵 守了 《 证 券投 资
基金法》、《证券投资基 金运作管理办法》、《证 券投资基金信息披露管理 办法》及其他法律法规、 相关 实
施准则、基金合同、托管 协议等的规定，依法安全 保管了基金的全部资产， 对大成策略回报 股票型证 券投 资
基金的投资运作进行了全 面的会计核算和应有 的监 督，及时提出了意见和建 议。同时，按规定如实、 独立 地
向监管机构提交了本基金 运作情况报告，没有发生 任何损害基金份额持有人 利益的行为，诚实信用、 勤勉 尽
责地履 行了 作为 基金 托管 人所应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2010 年上 半年， 中国 光大 银行依 据 《 证券 投资 基金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 其他 法 律 法
规、相关实施准则、基金 合同、托管协议等的规定 ，对基金管理人 ——大成 基金管理有限公司的投资 运作 、
信息披露等行为进行了复 核、监督，未发现基金管 理人在投资运 作、基金资 产净值的计算、基金份额 申购 赎
回价格 的计 算、 基金 费用 开支等 方面 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 基金 管理 人 —— 大成 基金 管理 有限 公司编 制的 “ 大成 策略 回 报 股票 型 证 券投 资基 金 2010
年半年度报告”进行了复 核，认为报告中相关财务 指标、净值表现、财务会 计报告、投资组合报告等 内容 是
真实、 准确 和完 整的 。
中国光大 银行 投 资与 托管 业务部
2010 年 8 月20 日
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§6 半年度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 策 略 回报 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2010 年6 月30 日
单位： 人民 币 元
资 产 附注号
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.2.1 343,836,422.44 72,969,519.81
结算备 付金
1,337,077.75 7,614,934.13
存出保 证金
843,828.52 1,313,855.79
交易性 金融 资产 6.4.2.2 1,121,055,794.51 1,090,375,662.44
其中： 股票 投资
1,121,055,794.51 1,090,375,662.44
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.2.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.2.4 - -
应收证 券清 算款
- 9,448,283.35
应收利 息 6.4.2.5 65,850.05 22,992.12
应收股 利
- -
应收申 购款
2,427,666.84 10,891,753.96
递延所 得税 资产
- -
其他资产 6.4.2.6 - -
资产总 计
1,469,566,640.11 1,192,637,001.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010 年 6 月 30 日
上年度末
2009 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.2.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
20,312,228.01 16,148,652.56
应付赎 回款
883,339.81 6,297,828.45
应付管 理人 报酬
1,847,490.34 1,359,264.22
应付托 管费
307,915.06 226,544.08
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.2.7 1,601,528.78 2,147,716.09
应交税 费
- -
应付利 息
- -
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负债 6.4.2.8 429,335.60 328,685.56
负债合 计
25,381,837.60 26,508,690.96
所有者权益：
实收基 金 6.4.2.9 1,521,331,448.43 1,088,457,457.37
未分配 利润 6.4.2.10 -77,146,645.92 77,670,853.27
所有者 权益 合计
1,444,184,802.51 1,166,128,310.64
负债和 所有 者权 益总 计
1,469,566,640.11 1,192,637,001.60
注： 报 告截 止 日2010 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.949 元， 基金 份额 总额 1,521,331,448.43 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 策略 回报 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日
单位： 人民 币 元
项 目 附注号
本期
2010 年 1 月1 日至
2010 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至
2009 年 6 月 30 日
一、收入
-145,524,960.99 172,240,827.10
1.利息 收入
777,205.31 378,063.36
其中： 存款 利息 收入 6.4.2.11 775,443.46 214,419.52
债券利 息收 入
1,761.85 163,643.84
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他 利息 收入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-47,953,646.37 118,414,317.11
其中： 股票 投资 收益 6.4.2.12 -51,386,838.42 116,170,023.32
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.2.13 21,879.35 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.2.14 - -
股利收 益 6.4.2.15 3,411,312.70 2,244,293.79
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
6.4.2.16 -98,793,344.93 52,739,253.82
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.2.17 444,825.00 709,192.81
减： 二、费用
14,698,532.21 6,344,352.02
1．管 理人 报酬
9,565,548.70 2,410,815.57
2．托 管费
1,594,258.06 401,802.63
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.2.18 3,353,684.85 3,347,352.52
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
大 成策略回报股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要
10
6．其他 费用 6.4.2.19 185,040.60 184,381.30
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-160,223,493.20 165,896,475.08
减：所 得税 费 用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
-160,223,493.20 165,896,475.08
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 大成 策略 回报 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月 30 日
单位： 人民 币 元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,088,457,457.37 77,670,853.27 1,166,128,310.64
二、本期 经营活 动产生 的 基金净值 变动 数
（本期 利润 ）
- -160,223,493.20 -160,223,493.20
三、本期 基金份 额交易 产 生的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
432,873,991.06
5,405,994.01
438,279,985.07
其中：1.基 金申 购款 776,786,963.90
23,229,895.02
800,016,858.92
2.基金 赎回 款 -343,912,972.84
-17,823,901.01
-361,736,873.85
四、本期 向基金 份额持 有 人分配利 润产 生
的基金 净值 变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-
-
-
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,521,331,448.43
-77,146,645.92
1,444,184,802.51
项目
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至2009 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 467,415,025.35 1,684,245.46 469,099,270.81
二、本期 经营活 动产生 的 基金净值 变动 数
（本期 利润 ）
- 165,896,475.08 165,896,475.08
三、本期 基金份 额交易 产 生的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-52,824,646.46 -6,431,730.02 -59,256,376.48
其中：1.基 金申 购款 468,837,894.89 39,251,107.12 508,089,002.01
2.基金 赎回 款 -521,662,541.35 -45,682,837.14 -567,345,378.49
四、本期 向基金 份额持 有 人分配利 润产 生
的基金 净值 变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号填 列）
- -103,472,756.32 -103,472,756.32
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 414,590,378.89 57,676,234.20 472,266,613.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ： 王 颢
主 管会 计工 作负 责人： 刘彩 晖
会计 机 构负责 人： 于雷
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 、税 项 与最近一期年度报 告相 一致的说明
大 成策略回报股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要
11
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计 、 税项 与最 近一期 年度 报告 相一 致 。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.2.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国光 大银 行股 份有 限公 司(“ 中国 光大 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.3 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.3.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
无。
6.4.3.1.2 权证交易
无。
6.4.3.1.3 应支付关联方 的佣金
无。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至
2010 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日 至
2009 年 6 月 30 日
当期 发 生的 基金 应支 付的 管理费 9,565,548.70 2,410,815.57
其中： 支付 给销 售机 构的 客户维 护 费 1,601,509.15 335,348.01
注： 支付 基金 管理 人大 成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.5%的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月底 ，
按月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 × 1.5% / 当年 天数 。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2010 年1 月1 日至
2010 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日 至
2009 年 6 月 30 日
当期 发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,594,258.06 401,802.63
注： 支付基金托管人中国 光大银行的托管费按前一 日基金资产净值 0.25% 的 年费率计提，逐日累计至 每月月
底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 ×0.25% / 当 年天 数。
6.4.3.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.3.4 各关联方投资本 基金的情况
大 成策略回报股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要
12
6.4.3.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年6 月30 日
上年 度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
基金合 同生 效日(2008 年11
月 26 日) 持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 30,001,666.72 30,001,666.72
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 30,001,666.72 30,001,666.72
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
1.97% 7.24%
注： 基 金管 理人 大成 基金 在2008 会 计期 间认 购本 基 金的交 易委 托招 商证 券股 份有限 公司 办理 ， 认 购费1,000
元，费 用公 允 。
6.4.3.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
无。
6.4.3.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光 大银 行 343,836,422.44 750,090.73 33,091,351.87 200,000.71
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按约 定利 率计 息 。
6.4.3.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.3.7 其他 关联交易事 项的说明
无。
6.4.4 期末（2010 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.4.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002024 苏宁电器 09-12-30 10-12-31 非公开发行 11.47 11.40 750,000.00 8,600,000.00 8,550,000.00 -
002419 天虹商场 10-05-21 10-09-01 网下新股认购 40.00 34.19 32,006.00 1,280,240.00 1,094,285.14 -
002384 东山精密 10-03-31 10-07-09 网下新股认购 26.00 57.67 6,466.00 168,116.00 372,894.22 -
002383 合众思壮 10-03-26 10-07-02 网下新股认购 37.00 48.45 6,854.00 253,598.00 332,076.30 -
300071 华谊嘉信 10-04-12 10-07-21 网下新股认购 25.00 29.82 7,564.00 189,100.00 225,558.48 -
注：1.基金可使用以基金 名义开设的股票账户，选 择网上或者网下一种方式 进行新股申购。其中基金 作为 一
般法人或战略投资者认购 的新股，根据基金与上市 公司 所签订申购协议的规 定，在新股上市后的约定 期限 内
不能自由转让；基金作为 个人投资者参与网上认购 获配的新股，从新股获配 日至新股上市日之间不能 自由 转
让。 此外，基金还可作为 特定投资者，认购由中国 证监会《上市公司证券发 行管理办法》规范的非公 开发 行
股票， 所认 购的 股票 自发 行结束 之日 起 12 个 月内 不 得转让 。
大 成策略回报股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要
13
2. 上述 “ 苏宁 电器 ” 股 票 认购价 格及 数量 与 2009 年 年度报 告相比 发 生变 动 的 原因 是 该股 票于 本报 告期 内 进
行了 利 润分 配 。
3 ． 上述 部分 股票 的可 流通 日期系 根据 上市 公司 的相 关公告 推算 得出， 具体 可 流通日 期以 上市 公司 后续 公告 为
准。
6.4.4.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000895 双汇发展 10-03-22 资产重组
43.57
未定 -
749,938.00 39,087,382.31
32,674,798.66 -
601318 中国平安 10-06-30 资产重组
44.55
未定 -
659,995.00
33,206,774.30
29,402,777.25 -
000001 深发展 A 10-06-30 资产重组
17.51
未定 - 1,505,000.00
32,519,294.94
26,352,550.00 -
注： 本 基金 截 至2010 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股票 ，该
类股票 将在 所公 布事 项的 重大影 响消 除后 ，经 交易 所批准 复牌 。
6.4.4.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.4.3.1 银行间市场债 券正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.4.3.2 交易所市场债 券正回购
于 本报 告期 末， 本基 金无交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。
6.4.5 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,121,055,794.51 76.28
其中： 股票
1,121,055,794.51 76.28
2 固定收 益投 资
- 0.00
其中： 债券
- 0.00
资产 支持 证券
- 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产
- 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
345,173,500.19 23.49
6 其他各项 资产
3,337,345.41 0.23
7 合计 1,469,566,640.11
100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ： 人 民币 元
大 成策略回报股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要
14
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、 牧 、渔 业 28,325,194.43 1.96
B 采掘业 10,416,000.00 0.72
C 制造业 813,544,455.05 56.33
C0 食品、 饮料 301,362,952.80 20.87
C1 纺织、 服装 、皮 毛 11,189,948.00 0.77
C2 木材、 家具 - 0.00
C3 造纸、 印刷 - 0.00
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 20,839,048.00 1.44
C5 电子 29,374,610.02 2.03
C6 金属 、 非金 属 37,593,872.28 2.60
C7 机械、 设备 、仪 表 123,484,692.77 8.55
C8 医药、 生物 制品 282,267,786.70 19.55
C99 其他制 造业 7,431,544.48 0.51
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 1,298,459.92 0.09
E 建筑业 - 0.00
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 53,385,098.71 3.70
H 批发和 零售 贸易 42,807,295.54 2.96
I 金融 、 保险 业 131,284,337.30 9.09
J 房地产 业 - 0.00
K 社会服 务业 - 0.00
L 传播与 文化 产业 39,994,953.56 2.77
M 综合类 - 0.00
合计 1,121,055,794.51 77.63
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例（% ）
1 600887 伊利股 份 2,132,733 62,659,695.54 4.34
2 000423 东阿阿 胶 1,681,579 58,451,686.04 4.05
3 600267 海正药 业 2,306,942 58,019,591.30 4.02
4 600079 人福医 药 3,456,478 55,303,648.00 3.83
5 000848 承德露 露 1,466,728 52,802,208.00 3.66
6 600298 安琪酵 母 1,323,586 46,272,566.56 3.20
7 601166 兴业银 行 1,966,835 45,296,210.05 3.14
8 000538 云南白 药 699,950 45,146,775.00 3.13
9 600600 青岛啤 酒 1,321,362 43,631,373.24 3.02
10 002024 苏宁电 器 3,659,036 41,713,010.40 2.89
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
大 成策略回报股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要
15
(http://www.dcfund.com.cn) 的半年 度报 告正 文。
7.4 报告期内股票 投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1
601318 中国平 安 53,253,229.18 4.57
2
600298 安琪酵 母 52,311,607.94 4.49
3
601166 兴业银 行 43,494,825.83 3.73
4
600016 民生银 行 43,136,829.61 3.70
5
000425 徐工机 械 41,543,101.01 3.56
6
600339 天利高 新 39,598,338.17 3.40
7
600028 中国石 化 34,346,110.22 2.95
8
600267 海正药 业 32,074,957.42 2.75
9
600079 人福医 药 31,643,117.50 2.71
10
600406 国电南 瑞 31,231,318.68 2.68
11
002050 三花股 份 29,786,012.13 2.55
12
600036 招商银 行 27,699,292.70 2.38
13
000001 深发展 Ａ 26,886,783.97 2.31
14
000651 格力电 器 25,329,451.54 2.17
15
000917 电广传 媒 23,653,894.32 2.03
16
600549 厦门钨 业 22,848,896.91 1.96
17
000400 许继电 气 22,189,167.62 1.90
18
002154 报 喜 鸟 21,979,946.87 1.88
19
000157 中联重 科 21,491,578.12 1.84
20
600887 伊利股 份 21,347,827.52 1.83
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600036 招商银 行 69,128,047.64 5.93
2 600030 中信证 券 68,124,143.75 5.84
3 601318 中国平 安 53,975,558.57 4.63
4 600028 中国石 化 50,634,193.55 4.34
5 600016 民生银 行 47,813,659.14 4.10
6 600339 天利高 新 45,132,087.26 3.87
7 601398 工商银 行 36,473,118.64 3.13
大 成策略回报股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要
16
8 600519 贵州茅 台 35,979,436.83 3.09
9 601628 中国人 寿 27,627,363.24 2.37
10 000001 深发展 Ａ 27,599,513.76 2.37
11 600089 特变电 工 26,003,110.61 2.23
12 000667 名流置 业 25,153,722.66 2.16
13 000792 盐湖钾 肥 21,593,266.25 1.85
14 601601 中国太 保 20,752,583.67 1.78
15 601666 平煤股 份 20,684,747.95 1.77
16 600188 兖州煤 业 20,552,695.65 1.76
17 600739 辽宁成 大 19,748,511.87 1.69
18 002024 苏宁电 器 19,145,815.04 1.64
19 000829 天音控 股 18,059,540.38 1.55
20 601169 北京银 行 17,859,224.85 1.53
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出 成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,226,487,830.28
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,045,627,514.86
注： 上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十 名证券的发行主体 未 出现 本期被监管部门立案 调查 ，或在报告编制日前 一年 内受
到公开谴责 、处罚的 情形 。
大 成策略回报股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要
17
7.9.2 本基金投资的前十 名股票 中，没有投资 于 超 出基金合同规定的备 选股 票库 之外的股票 。
7.9.3 期末其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 843,828.52
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 65,850.05
5 应收申 购款 2,427,666.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,337,345.41
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持 有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(%) 流通受 限情 况说 明
1 002024 苏宁电 器 8,550,000.00 0.59 非公开 发行
7.9.6 投资组合报告附注 的 其他 文字描述部分
由于 四舍 五入 原因 ，分 项之和 与合 计可 能有 尾差 。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
63,290 24,037.47 426,756,170.05 28.05% 1,094,575,278.38 71.95%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持
有本开 放式 基金
213,103.11
0.014%
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§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2008 年11 月 26 日 ）基 金份 额总 额 1,058,010,199.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,088,457,457.37
本报告 期基 金总 申购 份额 776,786,963.90
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 343,912,972.84
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,521,331,448.43
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内没 有涉 及本 基金 管理人 、基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审 计的会计师事务所为 普华 永道中天会计师事务所有 限公司 ，该事务所自基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
注：1. 本 基金 本报 告期 内 租用 的 券商 交易 单元 未发 生变更 。
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序 ：
根据中 国证 监会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》( 证监 基字<1998>29 号) 的有 关规 定， 本
公司制 定了 租用 券商 专用 交易单 元的 选择 标准 和程 序。
租用券商 专 用交 易单 元的 选择标 准主 要包 括： 券商 基本面 评价(财 务状 况、 经 营状况)、 券商 研究 机构 评
价(报 告质 量、 及时 性和 数 量)、 券商 每日 信息 评价( 及时性 和有 效性)和 券商 协 作表现 评价 等四 个方 面。
租用 券商 专 用交 易单 元的程 序： 首先 根据 租用 券商专 用交 易单 元的 选择 标准形 成《 券商 服务 评价 表》，
然后根 据评 分高 低进 行选 择基金 专用 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行 其他 证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
交易单 元
数量( 个)
债券交 易 债券回 购交 易
备注
成交金额
占当期 债券
成交总额 的 比例
成交金额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
中金公 司 1 9,480,641.20 100.00%
-
-
-
中银国 际 1
- 0.00%
-
-
-
合
计 2 9,480,641.20 100.00%
-
-
-
大成基 金管 理有 限公 司
二○一 ○年 八月 二十 四 日
券商名 称
交易单 元
数量( 个)
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票
成交总额 的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公 司 1 1,508,141,117.66 66.70% 1,281,910.48 67.70% -
中银国 际 1 752,882,891.51 33.30% 611,721.91 32.30% -
合
计 2 2,261,024,009.17 100.00% 1,893,632.39 100.00% -
