长盛量化红利策略股票型证券投资基金
2010 年半年度报告
2010年6月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2010 年8月 24 日 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 1 页 共 45页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称：中国工商银行）根据本基金
合同规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 2 页 共 45页
1.2 目录
§1
重要提示及目录.................................................... 1
1.1 重要提示....................................................... 1
1.2 目录........................................................... 2
§2
基金简介.......................................................... 5
2.1 基金基本情况................................................... 5
2.2基金产品说明.................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人.......................................... 5
2.4信息披露方式.................................................... 5
2.5其他相关资料.................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现......................................... 7
3.1主要会计数据和财务指标.......................................... 7
3.2基金净值表现.................................................... 7
§4
管理人报告........................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................... 9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................ 10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................... 11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................... 11
§5
托管人报告....................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明.................................................................. 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.. 13
§6
半年度财务会计报告............................................... 14
6.1资产负债表..................................................... 14
6.2 利润表........................................................ 15 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 3 页 共 45页
6.3 所有者权益(基金净值)变动表.................................... 16
6.4 报表附注...................................................... 16
§7
投资组合报告.................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况.......................................... 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.................................. 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.... 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................. 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.. 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细.................................................................... 39
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.. 39
7.9 投资组合报告附注.............................................. 39
§8
基金份额持有人信息............................................... 41
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构............................. 41
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................. 41
§9
开放式基金份额变动............................................... 41
§10
重大事件揭示.................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议....................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....... 42
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................. 42
10.4基金投资策略的改变............................................ 42
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.............................. 42
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.............. 42
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况............................ 42
10.8其他重大事件.................................................. 43
§11 备查文件目录..................................................... 45
11.1备查文件目录.................................................. 45
11.2存放地点...................................................... 45 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 4 页 共 45页
11.3查阅方式...................................................... 45
长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 5 页 共 45页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛量化红利策略股票型证券投资基金
基金简称 长盛量化红利股票
基金主代码 080005
交易代码 080005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 11月 25 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 943,483,754.06 份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标，并追求
风险调整后的收益最大化，满足投资人长期稳健的投资收益需求。
投资策略
本基金通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格股票池，在此基础上
构建核心股票组合和卫星股票组合，从而形成基于核心-卫星投资策略的股
票资产组合。其中，大类资产配置策略综合考虑宏观经济、政策导向和市
场环境（市场估值水平、资金供求）等因素，股票投资中将以红利股票投
资为主导，以价值型企业及分红能力作为选择投资对象的核心标准。
业绩比较基准 75%×中证红利指数+25%中证综合债指数
风险收益特征
本基金为股票型基金产品，风险高于混合性基金，债券基金，货币市场基
金，属于较高风险，较高回报的基金产品
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 叶金松 蒋松云
联系电话 010-82255818 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
400-888-2666
客户服务电话
010-62350088
010-66105799
传真 010-82255988 010－66106904
注册地址
深圳市福田区福中三路 1006
号诺德中心八楼 GH 单元
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路 18
号城建大厦 A 座20-22 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 100088 100032
法定代表人 凤良志 姜建清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 6 页 共 45页
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
长盛基金管理有限公司
北京市海淀区北太平庄路 18 号城建
大厦A座20-22层 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 7 页 共 45页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期( 2010 年1月1 日至 2010 年6月 30 日 )
本期已实现收益 -76,067,947.38
本期利润 -177,015,864.13
加权平均基金份额本期利润 -0.1740
本期加权平均净值利润率 -18.52%
本期基金份额净值增长率 -17.89%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2010 年6 月30 日）
期末可供分配利润 -164,047,990.93
期末可供分配基金份额利润 -0.1739
期末基金资产净值 779,435,763.13
期末基金份额净值 0.826
3.1.3累计期末指标 报告期末（2010 年6 月30 日）
基金份额累计净值增长率 -17.40%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最
后一日，即6月30日。
4、长盛量化红利策略股票型证券投资基金合同于2009年11月25日生效，截至
报告日本基金合同生效未满一年。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长率
标准差②
业绩比较基准收
益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.28% 1.19% -7.02% 1.14% 1.74% 0.05%
过去三个月 -14.93% 1.41% -17.99% 1.29% 3.06% 0.12%
过去六个月 -17.89% 1.24% -22.40% 1.15% 4.51% 0.09%
自基金合同生
效起至今
-17.40% 1.14% -21.08% 1.25% 3.68% -0.11%
注：本基金业绩比较基准＝75%×中证红利指数+25%中证综合债指数 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 8 页 共 45页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注： 按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自本基金成立六个月内，使
基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比
例符合本基金合同第十一部分投资范围、投资限制的有关约定。本报告期内，本基金
的各项资产配置比例符合基金合同约定。
长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 9 页 共 45页
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，
注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有
限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司
占注册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集
团有限责任公司占注册资本的13%。截止2010年6月30日，基金管理人共管理两支
封闭式基金、十二支开放式基金（包括一支 QDII 基金） ，并于2002年12月，首批取
得了全国社保基金管理资格。基金管理人于 2007年9月 ，取得合格境内机构投资者
资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘斌
本基金基金
经理。
2009年11月
25日
- 4年
男，1979年 6 月出生，中国国籍。清
华大学工学学士、中国科学院工学博
士。2006年 5 月加入长盛基金管理有
限公司，在公司期间历任金融工程研
究员、高级金融工程研究员、基金经
理助理等职务。现任长盛量化红利策
略股票型证券投资基金（本基金）基
金经理。
注： 1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日；
2、 “证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定等。
3、报经中国证券业协会同意，刘斌先生同时兼任于2010年8月4日基金合同生效
的长盛沪深300指数证券投资基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《长
盛量化红利策略股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相
关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险
的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 10 页 共 45页
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确
保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法
对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，市场震荡下行，结构分化明显，一季度小盘股、题材股表现强势，而
大盘股、价值股相对较弱，二季度市场系统性普跌，小盘股和题材股跌幅较大。从行
业指数的角度看，医药生物、电子元器件、餐饮旅游、纺织服装、食品饮料、商业贸
易等行业跌幅较少，而黑色金属、采掘、化工、房地产等周期性行业跌幅超过30%。
从市场驱动因子的角度看，价值因子在一季度大幅落后市场后，在二季度开始逐步转
强，原因在于前期强势的题材股进入中期调整。
本基金在二季度降低了股票资产配置比例，在股票投资方面坚持价值型的投资策
略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末， 本基金份额净值为0.826元， 本报告期份额净值增长率为-17.89%，
同期业绩比较基准增长率为-22.40%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中长期看，市场正在逐步接近底部区域，以沪深300指数为代表的大盘蓝筹股下
跌空间有限，具有较高的安全边际，而小盘股则存在较大的调整风险。中国增长潜力
会逐步下降但是仍然有增长空间，下半年 A 股格局将可能是筑底、震荡、回升。大盘
股的持续下跌已经反映了一定的经济谨慎预期，但此轮经济调整并不会破坏资产负债长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 11 页 共 45页
表的根基，大盘股、价值股进入了左侧交易区间。
短期看，市场弱势仍未扭转，短期的杀跌风险仍然来自创业板以及前期强势板块
和个股，创业板即将迎来解禁高峰，很多前期强势股面临较大估值压力，中小盘股短
期面临的调整风险尚未释放完全。
本基金采用数量化策略进行股票投资，按照红利价值型策略在价值层面深度挖
掘，保持投资风格的长期稳定。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计
准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等
事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长）、督察长（担任估
值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业
务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。
小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理
或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金截至2010年6月30日期末可供分配收益为-164,047,990.93元，其中：未分
配收益已实现部分为-72,290,541.24元，未分配收益未实现部分为-91,757,449.69长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 12 页 共 45页
元。根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十五部分中对
基金利润分配原则的约定，2010年上半年度未实施利润分配。
长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 13 页 共 45页
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年上半年， 本基金托管人在对长盛量化红利策略股票型证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2010年上半年， 长盛量化红利策略股票型证券投资基金的管理人——长盛基金管
理有限公司在长盛量化红利策略股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，
长盛量化红利策略股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对长盛基金管理有限公司编制和披露的长盛量化红利策略股票型
证券投资基金 2010 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 14 页 共 45页
§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：长盛量化红利策略股票型证券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
资
产：
银行存款 6.4.2.1 280,789,154.68 645,390,187.85
结算备付金
1,947,865.01 2,315,256.51
存出保证金
709,954.32 -
交易性金融资产 6.4.2.2 500,957,489.11 772,456,704.53
其中：股票投资
496,174,578.51 772,456,704.53
基金投资
--
债券投资
4,782,910.60 -
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.2.3 - -
买入返售金融资产 6.4.2.4 - -
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.2.5 56,130.74 157,741.57
应收股利
186,521.08 -
应收申购款
20,519.78 253,345.07
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.2.6 - -
资产总计
784,667,634.72 1,420,573,235.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
负
债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,212,727.33 179,664,858.45
应付赎回款
391,633.85 7,553,941.77
应付管理人报酬
1,016,171.01 1,593,821.46
应付托管费
169,361.85 265,636.90
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.2.7 1,757,021.81 1,069,846.12
应交税费
--
应付利息
- -长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 15 页 共 45页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.2.8 684,955.74 528,469.70
负债合计
5,231,871.59 190,676,574.40
所有者权益:
--
实收基金 6.4.2.9 943,483,754.06 1,222,148,662.23
未分配利润 6.4.2.10 -164,047,990.93 7,747,998.90
所有者权益合计
779,435,763.13 1,229,896,661.13
负债和所有者权益总计
784,667,634.72 1,420,573,235.53
注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值：0.826元，基金份额总额：
943,483,754.06份。
6.2 利润表
会计主体：长盛量化红利策略股票型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30
日
一、收入
-165,363,587.16
1.利息收入
940,313.78
其中：存款利息收入 6.4.2.11 938,810.87
债券利息收入
1,502.91
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-65,712,469.25
其中：股票投资收益 6.4.2.12 -69,604,443.80
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.2.13 -
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 6.4.2.14 -
股利收益 6.4.2.15 3,891,974.55
3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） 6.4.2.16 -100,947,916.75
4.汇兑收益（损失以“-”填列）
-
5.其他收入（损失以“-”填列） 6.4.2.17 356,485.06
减：二、费用
11,652,276.97
1.管理人报酬
7,123,389.26
2.托管费
1,187,231.61
3.销售服务费
-
4.交易费用 6.4.2.18 3,146,705.69长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 16 页 共 45页
5.利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6.其他费用 6.4.2.19 194,950.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -177,015,864.13
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-177,015,864.13
注：本基金合同于2009年11月25日生效，无上年度可比期间。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛量化红利策略股票型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,222,148,662.23 7,747,998.90 1,229,896,661.13
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -177,015,864.13 -177,015,864.13
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-278,664,908.17 5,219,874.30 -273,445,033.87
其中：1.基金申购款 12,393,498.92 -650,338.66 11,743,160.26
2.基金赎回款 -291,058,407.09 5,870,212.96 -285,188,194.13
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基金
净值）
943,483,754.06 -164,047,990.93 779,435,763.13
注：本基金合同于2009年11月25日生效，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
陈礼华
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计
核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.1.1 会计年度 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 17 页 共 45页
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.1.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
6.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
1、金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。金融资产分类
取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。
本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认
时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金
融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计
入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收
款项等。
2、金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金
额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资
等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损
益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确
认金额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现
金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 18 页 共 45页
益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产
和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融
资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另
一方（转入方） 。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方
的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终
止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
1、股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账。
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施
后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
2、债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发
行期限计算应收利息，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，出售债券的成本按移动加权平均法于成交
日结转； 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 19 页 共 45页
3、权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用后入账；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数
量，该类权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
4、分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于确认日，按可分离权证公允价值占分离交易可转
债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权
证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
5、回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息；
6.4.1.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清
偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得
出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况
并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工
具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公
允价值进行估值。
本基金主要金融工具的估值方法如下：
1、股票投资
（1）上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的且
最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 20 页 共 45页
后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调
整最近交易市价，确定公允价值；
（2）未上市的股票的估值
A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证
券估值日的估值方法估值；
B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按其成本价计算；
C.首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交
易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；
D.非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始
取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的
价值；
b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始
取得成本时，应按中国证监会相关规定处理。
2、债券投资
（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日无交易的
且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易
日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价值；
（2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境未
发生重大变化，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重
大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确
定公允价值；
（3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下，按成本进行后续计量； 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 21 页 共 45页
（4）在全国银行间债券市场交易的债券及交易所固定收益平台交易的债券等，采
用估值技术确定公允价值；
（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
3、权证投资
（1）上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；估值日无交
易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价值；
（2）未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本计量；
（3）因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。
4、分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市
日起，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行估值；
5、其他
（1）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（2）如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.1.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在
是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债
时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.1.7实收基金
每份金额为人民币1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。
6.4.1.8收入/(损失)的确认和计量
1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取
定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 22 页 共 45页
际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减
项，存款利息收入以净额列示；
2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计
提；
3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日
计提；
4、买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在实际持有期间内逐日计提；
5、股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其
成本的差额入账；
6、债券投资收益/（损失）于卖出债券成交日确认债券投资收益/（损失），并
按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
7、衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其
成本的差额入账；
8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
9、公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性
金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认。
6.4.1.9费用的确认和计量
1、基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提；
2、基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
3、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提；
4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 23 页 共 45页
6.4.1.10基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配最多为 4 次，每次
分配比例不低于基金期末可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满三个月可不
进行收益分配：
2、基金收益分配分良种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利按除权日的基金份额自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的
时间不得超过15个工作日；
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不
能低于面值；
5、每一基金单位享有同等分配权。
6.4.1.11其他重要的会计政策和会计估计
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.2 重要财务报表项目的说明
6.4.2.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6 月30 日
活期存款
280,789,154.68
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计
280,789,154.68
6.4.2.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6 月30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 591,760,994.00 496,174,578.51 -95,586,415.49
交易所市场 4,729,000.00 4,782,910.60 53,910.60
银行间市场 - - - 债券
合计 4,729,000.00 4,782,910.60 53,910.60
资产支持证券 - - -
其它 - - -长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 24 页 共 45页
合计 596,489,994.00 500,957,489.11 -95,532,504.89
6.4.2.3 衍生金融资产/负债
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.2.4 买入返售金融资产
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.2.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6 月30 日
应收活期存款利息 54,014.30
应收定期存款利息 -
应收其它存款利息 -
应收结算备付金利息 613.53
应收债券利息 1,502.91
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其它 -
合计 56,130.74
6.4.2.6其他资产
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金未持有其他资产。
6.4.2.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 1,757,021.81
银行间市场应付交易费用
-
合计 1,757,021.81
6.4.2.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6 月30 日
应付券商交易单元保证金
500,000.00
预提费用 183,479.70
应付赎回费 1,476.04
合计 684,955.74
6.4.2.9实收基金
金额单位： 人民币元
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日 项目
基金份额（份） 账面金额 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 25 页 共 45页
上年度末 1,222,148,662.23 1,222,148,662.23
本期申购 12,393,498.92 12,393,498.92
本期赎回（以“-”号填列 -291,058,407.09 -291,058,407.09
本期末 943,483,754.06 943,483,754.06
6.4.2.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,041,612.31 5,706,386.59 7,747,998.90
本期利润 -76,067,947.38 -100,947,916.75 -177,015,864.13
本期基金份额交易
产生的变动数
1,735,793.83 3,484,080.47 5,219,874.30
其中：基金申购款 -220,468.15 -429,870.51 -650,338.66
基金赎回款 1,956,261.98 3,913,950.98 5,870,212.96
本期已分配利润 - - -
本期末 -72,290,541.24 -91,757,449.69 -164,047,990.93
6.4.2.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
活期存款利息收入 922,193.48
定期存款利息收入 -
其它存款利息收入 -
结算备付金利息收入 16,617.39
其它 -
合计 938,810.87
6.4.2.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 1,067,122,393.35
减：卖出股票成本总额 1,136,726,837.15
买卖股票差价收入 -69,604,443.80
6.4.2.13债券投资收益
本基金本报告期内（2010年1月1日至2010年6月30日） 债券投资收益项目金
额为零。
6.4.2.14衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内（2010年1月1日至2010年6月30日） 的衍生工具收益——
买卖权证差价收入项目金额为零。
长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 26 页 共 45页
6.4.2.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 3,891,974.55
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,891,974.55
6.4.2.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 -100,947,916.75
——股票投资 -101,001,827.35
——债券投资 53,910.60
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其它 -
合计 -100,947,916.75
6.4.2.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
基金赎回费收入 356,485.06
合计 356,485.06
6.4.2.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 3,146,705.69
银行间市场交易费用 -
合计 3,146,705.69
6.4.2.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
审计费用
49,588.57
信息披露费
133,891.13
债券托管账户维护费
4,500.00
银行手续费
6,470.71
开户费 500.00
合计 194,950.41
6.4.3 或有事项、资产负债表日后事项的说明 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 27 页 共 45页
6.4.3.1 或有事项
本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国元证券 706,323,685.20 34.87%
注：本基金合同于2009年11月25日生效，无上年度可比期间。
6.4.5.1.2应支付关联方佣金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证券 573,893.56 33.85% 1,244,409.60 70.82%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司
收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成
果和市场信息服务。
3、本基金合同于2009年11月25日生效，无上年度可比期间。
6.4.5.2关联方报酬 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 28 页 共 45页
6.4.5.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 7,123,389.26
其中：支付给销售机构的客户维护费 1,700,978.24
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人
于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,187,231.61
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前
两个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内(2010年1月1日至2010年6月30日)未与关联方进行银行间
同业市场的债券（含回购）交易。本基金合同于 2009 年 11 月 25 日生效，无上年度
可比期间。
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
基金合同生效日（2009年 11 月 25日）持有的
基金份额
30,000,050.00
期初持有的基金份额
30,000,050.00
本期认购总份额 -
本期申购/买入总份额
-
本期因拆分增加的份额
-长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 29 页 共 45页
本期赎回/卖出总份额
-
期末持有的基金份额
30,000,050.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例（%）
3.18
基金管理人长盛基金所持有的基金份额均为认购期内认购所得，认购委托国元证
券办理，认购费用为1,000.00元。本基金合同于2009年11月25日生效，无上年度
可比期间。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
安徽省投资集团有限责任公司
27,999,980.00 2.97%
国元证券股份有限公司（以下简称“国
元证券” ）
35,999,000.00 3.82%
上述关联方所持有的基金份额均为认购期内认购所得，其中，安徽省投资集团有
限责任公司的认购委托国元证券办理，国元证券的认购委托长盛基金直销中心办理。
认购费用均为1,000.00元。本基金合同于2009年11月25日生效，无上年度可比期
间。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 280,789,154.68 922,193.48
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
本基金合同于2009年11月25日生效，无上年度可比期间。
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内(2010年1月1日至2010年6月30日)未参与关联方承销证券交
易。本基金合同于2009年11月25日生效，无上年度可比期间。
6.4.5.7 其他关联交易事项的说明：无。
6.4.6 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.7 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 30 页 共 45页
截至本报告期末（2010年6月30日)止本基金无因认购新发/增发证券而于期末
持有的流通受限证券。
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
601318 中国平安 10/06/29
重大
事项
46.81
--
309,000
15,242,042.57 14,464,290.00
000001 深发展A 10/06/30
重大
事项
17.51 - - 283,000
6,826,024.90 4,955,330.00
注：本基金截至2010年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影
响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准
复牌。
6.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2010年6月30日止， 本基金没有持有债券正回购交易中作为抵
押的债券。
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金
投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险
收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员
会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、
相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风
险控制管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等；
在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 31 页 共 45页
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前
均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券全部在证券交易所上市，其余亦
可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.7中列示的部分基金资产流通暂时受限制
不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价
格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 32 页 共 45页
求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此
账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为
银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日
1个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 280,789,154.68 - - - - 280,789,154.68
结算备付金 1,947,865.01 - - - - 1,947,865.01
存出保证金 - - - - 709,954.32 709,954.32
交易性金融资产 - - - 4,782,910.60 496,174,578.51 500,957,489.11
应收利息 - - - - 56,130.74 56,130.74
应收股利 - - - - 186,521.08 186,521.08
应收申购款 - - - - 20,519.78 20,519.78
资产总计 282,737,019.69 -- 4,782,910.60 497,147,704.43 784,667,634.72
负债
应付证券清算款 - - - - 1,212,727.33 1,212,727.33
应付赎回款 - - - - 391,633.85 391,633.85
应付管理人报酬 - - - - 1,016,171.01 1,016,171.01
应付托管费 - - - - 169,361.85 169,361.85
应付交易费用 - - - - 1,757,021.81 1,757,021.81
其他负债 - - - - 684,955.74 684,955.74
负债总计 - - - - 5,231,871.59 5,231,871.59长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 33 页 共 45页
利率敏感度缺口 282,737,019.69 - - 4,782,910.60 491,915,832.84 779,435,763.13
上年度末
2009年12月31日
1个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 645,390,187.85 - - - - 645,390,187.85
结算备付金 2,315,256.51 - - - - 2,315,256.51
交易性金融资产 - - - - 772,456,704.53 772,456,704.53
应收利息
- - - - 157,741.57 157,741.57
应收申购款 - - - - 253,345.07 253,345.07
资产总计 647,705,444.36 - - - 772,867,791.17 1,420,573,235.53
负债
应付证券清算款
- - 179,664,858.45 179,664,858.45
应付赎回款
7,553,941.77 7,553,941.77
应付管理人报酬
- - 1,593,821.46 1,593,821.46
应付托管费
- - 265,636.90 265,636.90
应付交易费用
- - 1,069,846.12 1,069,846.12
其他负债
- - 528,469.70 528,469.70
负债总计
- - 190,676,574.40 190,676,574.40
利率敏感度缺口 647,705,444.36 - - - 582,191,216.77 1,229,896,661.13
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
6.4.8.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2010年6月30日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的
比例为0.61%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.8.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.8.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 34 页 共 45页
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的
比例为 60%-95%，其中投资于红利股票的比例不低于股票类资产的 80%，债券投资占
基金资产的 0%－40%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，现金或到期日在意
念以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
6.4.8.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
项
目
公允价值
占基金资
产净值的
比例（%）
公允价值
占基金资
产净值的
比例（%）
交易性金融资产－股票投资 496,174,578.51 63.66 772,456,704.53 62.81
交易性金融资产－债券投资 4,782,910.60 0.61 - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合 计 500,957,489.11 64.27 772,456,704.53 62.81
6.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2010年6月30日， 本基金运营不满一年，无足够历史数据分析其他价格风险
敏感性。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 35 页 共 45页
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 资产项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 496,174,578.51 63.23
其中：股票 496,174,578.51 63.23
2 固定收益投资 4,782,910.60 0.61
其中：债券 4,782,910.60 0.61
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 282,737,019.69 36.03
6 其他资产 973,125.92 0.12
7 资产合计 784,667,634.72 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
序号 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 12,102,615.84 1.55
B 采掘业 27,723,048.16 3.56
C 制造业 306,063,422.45 39.27
C0 食品、饮料 43,415,089.35 5.57
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 7,199,464.00 0.92
C4 石油、化学、塑胶、塑料 22,769,579.62 2.92
C5 电子 19,775,358.29 2.54
C6 金属、非金属 31,239,488.71 4.01
C7 机械、设备、仪表 137,120,813.09 17.59
C8 医药、生物制品 33,604,906.72 4.31
C99 其他制造业 10,938,722.67 1.40
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 40,360,239.28 5.18
H 批发和零售贸易 22,908,444.78 2.94
I 金融、保险业 73,465,941.40 9.43
J 房地产业 - -
K 社会服务业 13,550,866.60 1.74
L 传播与文化产业 - -长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 36 页 共 45页
M 综合类 - -
合计 496,174,578.51 63.66
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银行 3,705,702 22,419,497.10 2.88
2 000550 江铃汽车 1,182,343 21,282,174.00 2.73
3 600664 哈药股份 944,078 17,456,002.22 2.24
4 601166 兴业银行 727,880 16,763,076.40 2.15
5 601318 中国平安 309,000 14,464,290.00 1.86
6 601766 中国南车 2,970,751 14,319,019.82 1.84
7 600690 青岛海尔 741,500 14,162,650.00 1.82
8 000528 柳
工 756,782 13,947,492.26 1.79
9 000858 五 粮 液 546,161 13,233,481.03 1.70
10 600487 亨通光电 472,240 12,561,584.00 1.61
11 000800 一汽轿车 797,854 12,127,380.80 1.56
12 000860 顺鑫农业 723,408 12,102,615.84 1.55
13 002014 永新股份 732,561 11,794,232.10 1.51
14 600859 王府井 342,990 11,661,660.00 1.50
15 000581 威孚高科 845,709 11,501,642.40 1.48
16 000759 武汉中百 1,043,301 11,246,784.78 1.44
17 600416 湘电股份 499,913 11,138,061.64 1.43
18 002003 伟星股份 643,833 10,938,722.67 1.40
19 002050 三花股份 467,270 10,747,210.00 1.38
20 000021 长城开发 1,000,000 10,590,000.00 1.36
21 000060 中金岭南 805,903 10,428,384.82 1.34
22 002056 横店东磁 706,327 10,418,323.25 1.34
23 000729 燕京啤酒 523,098 10,357,340.40 1.33
24 000930 丰原生化 1,503,300 10,342,704.00 1.33
25 600169 太原重工 904,132 9,954,493.32 1.28
26 600028 中国石化 1,267,308 9,910,348.56 1.27
27 600138 中青旅 650,810 9,827,231.00 1.26
28 600100 同方股份 453,257 9,536,527.28 1.22
29 601699 潞安环能 304,600 9,527,888.00 1.22
30 600475 华光股份 699,999 9,484,986.45 1.22
31 600573 惠泉啤酒 860,396 9,481,563.92 1.22
32 002185 华天科技 1,174,032 9,357,035.04 1.20
33 000012 南
玻Ａ 977,661 8,945,598.15 1.15
34 600267 海正药业 353,845 8,899,201.75 1.14
35 000562 宏源证券 582,686 8,536,349.90 1.10
36 600761 安徽合力 744,340 8,455,702.40 1.08
37 601666 平煤股份 633,880 8,284,811.60 1.06
38 002254 烟台氨纶 400,000 8,236,000.00 1.06长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 37 页 共 45页
39 600271 航天信息 515,600 7,672,128.00 0.98
40 600380 健康元 999,959 7,249,702.75 0.93
41 002191 劲嘉股份 737,650 7,199,464.00 0.92
42 002088 鲁阳股份 462,900 6,568,551.00 0.84
43 600829 三精制药 304,773 5,296,954.74 0.68
44 600036 招商银行 400,000 5,204,000.00 0.67
45 000001 深发展Ａ 283,000 4,955,330.00 0.64
46 000888 峨眉山Ａ 218,780 3,723,635.60 0.48
47 002010 传化股份 219,499 2,739,347.52 0.35
48 600015 华夏银行 101,025 1,123,398.00 0.14
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 32,703,034.60 2.66
2 601939 建设银行 28,132,759.62 2.29
3 600141 兴发集团 23,996,392.09 1.95
4 600580 卧龙电气 22,990,696.38 1.87
5 000401 冀东水泥 22,986,754.49 1.87
6 000800 一汽轿车 22,855,116.39 1.86
7 601808 中海油服 21,220,086.80 1.73
8 601666 平煤股份 20,617,804.39 1.68
9 000002 万
科Ａ 20,049,827.84 1.63
10 601318 中国平安 19,730,799.44 1.60
11 600348 国阳新能 19,134,900.00 1.56
12 600026 中海发展 17,833,635.53 1.45
13 600050 中国联通 17,183,489.01 1.40
14 600325 华发股份 16,631,434.24 1.35
15 600028 中国石化 16,556,725.08 1.35
16 000860 顺鑫农业 16,508,037.51 1.34
17 000948 南天信息 15,812,450.90 1.29
18 600487 亨通光电 15,752,959.38 1.28
19 600573 惠泉啤酒 15,361,189.04 1.25
20 600271 航天信息 15,338,841.97 1.25
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 57,172,798.35 4.65
2 601808 中海油服 47,771,110.44 3.88
3 600580 卧龙电气 44,312,654.61 3.60
4 000089 深圳机场 42,627,696.64 3.47
5 600050 中国联通 37,324,596.58 3.03长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 38 页 共 45页
6 600016 民生银行 37,306,385.94 3.03
7 601628 中国人寿 36,662,678.35 2.98
8 600195 中牧股份 32,404,710.30 2.63
9 000539 粤电力Ａ 31,970,301.95 2.60
10 000778 新兴铸管 31,871,150.11 2.59
11 601390 中国中铁 29,172,536.66 2.37
12 600141 兴发集团 27,133,424.44 2.21
13 000024 招商地产 26,868,195.34 2.18
14 000401 冀东水泥 26,371,748.28 2.14
15 600005 武钢股份 24,495,988.62 1.99
16 600348 国阳新能 23,761,123.00 1.93
17 600785 新华百货 23,474,747.60 1.91
18 601618 中国中冶 20,961,836.96 1.70
19 000301 东方市场 20,195,718.87 1.64
20 000690 宝新能源 19,647,242.32 1.60
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 961,446,538.48
卖出股票收入（成交）总额 1,067,122,393.35
注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、
“卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据
- -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债
- -
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债
4,782,910.60 0.61
7 其他
- -
8 合计 4,782,910.60 0.61
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 113001 中行转债 47,290 4,782,910.60 0.61长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 39 页 共 45页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
对于本期内进入重仓股的五粮液，由于2009年9月9日受到证监会立案调查，我们
作出特别说明如下：
1、公司在2009年12月22日和12月31日两次分别公告了整改措施和完成时间，所
涉及的问题已经基本得到解决；
2、从经营情况看，高档白酒行业仍处于较快发展阶段，五粮液作为全国白酒的
龙头企业之一，在公司解决关联交易后，经营情况更加健康，市场一致预期今年业绩
将有较大幅度增长，一季报良好的业绩也能说明这一点，目前估值处于行业低端，具
有一定的投资价值。
3、下阶段，我们将继续深入跟踪这家公司，认真研究，关注公司整改的进展情
况，力争把投资风险降到最低。
7.9.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 709,954.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 186,521.08
4 应收利息 56,130.74
5 应收申购款 20,519.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 973,125.92
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 40 页 共 45页
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资
净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 601318 中国平安 14,464,290.00 1.86 重大事项
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 41 页 共 45页
§8
基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
12,717 74,190.75
163,582,682.97 17.34% 779,901,071.09 82.66%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
406,694.86 0.04%
§9
开放式基金份额变动
份额单位：份
基金合同生效日（2009年 11 月 25日）基金份额总额 1,251,832,665.50
本报告期期初基金份额总额 1,222,148,662.23
本报告期基金总申购份额 12,393,498.92
减：本报告期基金总赎回份额 291,058,407.09
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 943,483,754.06
长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 42 页 共 45页
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于2010年6月18日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董
事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准(证监许可[2010]762号)，聘任
公司董事凤良志先生担任公司董事长，陈平先生不再担任公司董事长一职。
本基金管理人于2010年6月23日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董
事会第二次会议审议通过，决定聘任朱剑彪先生担任公司副总经理职务。
10.2.2 基金经理的变动情况
本基金的基金经理未变更。
10.2.3本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内
本基金未更换会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 1
1,319,311,606.63 65.13% 1,121,406.56 66.15%
国元证券 1
706,323,685.20 34.87% 573,893.56 33.85%
招商证券 1 - - - -长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 43 页 共 45页
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.8其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
的重大事件如下： 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 44 页 共 45页
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长盛基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
及本公司网站
2010-06-23
2 长盛基金管理有限公司关于更换董事长的公告 同上 2010-06-18
3
关于旗下部分基金参加中信银行网银申购开放式基金
费率优惠活动的更正公告
同上 2010-06-01
4
关于旗下部分基金参加中信银行网银申购开放式基金
费率优惠活动的公告
同上
2010-05-29
5 长盛基金管理有限公司关于设立郑州分公司的公告 同上 2010-05-27
6
关于开通建设银行卡和兴业银行卡网上直销定期定额
申购业务的公告
同上 2010-04-27
7
关于长盛基金工行卡网上直销申购费率阶段性优惠的
公告
同上 2010-04-01
8 长盛基金管理有限公司关于开通直销电话交易的公告 同上 2010-02-24
9
关于长盛量化红利策略股票型证券投资基金通过工商
银行开办定期定额申购业务及基金定投申购费率优惠
活动的公告
同上 2010-01-25
10
关于在国信证券股份有限公司开通旗下部分基金定期
定额投资业务的公告
同上 2010-01-19
11
关于旗下部分基金参加浦发银行电子渠道基金申购费
率优惠活动的公告
同上 2010-01-08
12
关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行网上银行基
金申购费率优惠活动的公告
同上 2010-01-04 长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 第 45 页 共 45页
§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《长盛量化红利策略股票型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《长盛量化红利策略股票型证券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所
11.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费
查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复
印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
