长盛中信全债指数增强型债券投资基金
2010年半年度报告
2010年6月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2010年8月24日
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 1 页 共 44 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行” ）根据本基
金合同规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配
情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 2 页 共 44 页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................1
1.1 重要提示 ....................................................... 1
1.2 目录 ........................................................... 2
§2
基金简介 ..........................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................... 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ........................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................... 7
§4
管理人报告 ........................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................ 13
§5
托管人报告 .......................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明.................................................................. 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14
§6
半年度财务会计报告（未经审计） ...................................15
6.1 资产负债表 .................................................... 15
6.2 利润表 ........................................................ 17 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 3 页 共 44 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................. 18
6.4 报表附注 ...................................................... 19
§7
投资组合报告 .....................................................34
7.1 期末基金资产组合情况 .......................................... 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................. 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .... 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................. 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .. 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细.................................................................... 37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .. 37
7.9 投资组合报告附注 .............................................. 38
§8
基金份额持有人信息 ...............................................39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................ 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................ 39
§9
开放式基金份额变动 ...............................................39
§10
重大事件揭示 ....................................................40
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................. 40
10.4 基金投资策略的改变 ........................................... 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............. 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................... 41
10.8 其他重大事件 ................................................. 42
§11
备查文件目录 ....................................................44
11.1 备查文件目录 ................................................. 44
11.2 存放地点 ..................................................... 44 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 4 页 共 44 页
11.3 查阅方式 ..................................................... 44 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 5 页 共 44 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛中信全债指数增强型债券投资基金
基金简称 长盛全债指数增强债券
基金主代码 510080
交易代码 510080（前端） 511080（后端）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 10月 25 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 526,693,608.31 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金
安全的基础上，追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。
投资策略
本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数
化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低
风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。
业绩比较基准 中信标普全债指数收益率×92%+中信标普 A 股综合指数收益率×8%
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均
低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 叶金松 李芳菲
联系电话 010-82255818 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95599 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 6 页 共 44 页
传真 010-82255988 010-63201816
注册地址
深圳市福田区福中三路 1006 号诺
德中心八楼 GH 单元
北京市东城区建国门内大街
69 号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路 18 号城
建大厦 A 座20-22 层
北京市西城区复兴门内大街
28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 100088 100031
法定代表人 凤良志 项俊波
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区金融大街 27 号投资
广场22-23层 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 7 页 共 44 页
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2010年 1月1 日-2010年6 月30 日)
本期已实现收益 10,096,470.54
本期利润 -6,460,104.26
加权平均基金份额本期利润 -0.0114
本期加权平均净值利润率 -0.92%
本期基金份额净值增长率 -1.03%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2010 年6 月30 日）
期末可供分配利润 45,335,255.07
期末可供分配基金份额利润 0.0861
期末基金资产净值 646,759,857.31
期末基金份额净值 1.2280
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2010 年6 月30 日）
基金份额累计净值增长率 127.76%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最
后一日，即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.12% 0.28% -0.59% 0.15% -0.53% 0.13%
过去三个月 -1.68% 0.32% -0.91% 0.15% -0.77% 0.17%
过去六个月 -1.03% 0.30% 0.56% 0.13% -1.59% 0.17%
过去一年 2.40% 0.36% 1.98% 0.16% 0.42% 0.20%
过去三年 22.65% 0.37% 12.29% 0.20% 10.36% 0.17%
自基金合同生效
起至今
127.76% 0.36% 37.16% 0.18% 90.60% 0.18%长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 8 页 共 44 页
注：本基金业绩比较基准=中信标普全债指数收益率×92%+中信标普 A 股综合指
数收益率×8%。
本基金业绩比较基准的构建：本基金为增强性指数化债券型投资基金，对目标指
数的投资在资产配置中最低比例为 64%，股票资产配置最高比例为 16%，现金持有最
低比例为3%。由于本基金主要投资于债券，股票投资是作为增强型投资提高收益的一
种手段，预计股票投资比例的平均值为8%，因此将基金业绩比较基准设定为：中信标
普全债指数收益率×92%+中信标普A股综合指数收益率×8%。目前投资人可以通过登
录中信证券研究网获取中信标普全债指数和中信标普A股综合指数的相关信息。如果
中信指数体系信息发布渠道增加，本基金管理人将另行公告。
本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 9 页 共 44 页
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，
注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有
限公司（以下简称“国元证券” ）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占
注册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团
有限责任公司占注册资本的13%。截止2010年6月30日，基金管理人共管理两支封
闭式基金、十二支开放式基金（包括一支QDII基金） ，并于2002年12月，首批取得
了全国社保基金管理资格。基金管理人于 2007年9月， 取得合格境内机构投资者资
格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘静
本基金基金经
理，长盛货币
市场基金基金
经理，长盛积
极配置债券型
证券投资基金
基金经理。
2008年8月
11 日
— 10 年
女，1977 年1 月出生，中国
国籍。中央财经大学经济学
硕士。2000 年 7 月至 2003
年 6 月就职于北京证券有限
责任公司；2003年 7 月加入
长盛基金管理有限公司，先
后担任交易部交易员、首席
债券交易员。现任长盛中信
全债指数增强型债券投资基
金（本基金）基金经理，长
盛货币市场基金基金经理，
长盛积极配置债券型证券投
资基金基金经理。
注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、 “证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《长长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 10 页 共 44 页
盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相
关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险
的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确
保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法
对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一、报告期内行情回顾
2010年上半年，我国国民经济经历了经济增速冲高见顶回落的过程，投资、工业
生产的同比数据在1季度末达到高点后已经连续几个月出现下滑，先行指标PMI也在
连续两个月大幅下滑后创出了 1 年多来的最低水平，表明 2010 年下半年中国经济放
缓的大局已定。
经济增速放缓的背后是刺激政策的逐渐退出以及调控政策接连出台，一方面存款
准备金率三次上调，公开市场资金不断回笼，银根不断收紧；另一方面，对房地产泡
沫的严厉调控以及对地方融资平台的清查则制约了信贷的投放以及投资高增长的持
续。同时，我们注意到，出于对政策调整的统筹考虑，央行对利率工具的使用似乎显
示出了谨慎的态度，着力避免央票利率持续上行局面的出现。
在监管层加大信贷调控力度背景下， 2010年上半年债市迎来了较为有利的供需格
局，市场对于经济二次探底的担心逐渐加重以及通货膨胀威胁的衰减从基本面上点燃
了市场做多的信心。虽然从5月中下旬开始，持续货币回笼的累积效应导致货币市场长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 11 页 共 44 页
利率整体攀升了一个台阶，但中长期债券品种收益率在短暂上扬后重新向先前低点靠
拢。总体来看，2010年上半年债市国债及政策性银行债收益率曲线短端升幅明显，长
端整体下移，收益率曲线明显扭曲，2009年末以来的信用债行情则得到延续，部分债
信用利差降至历史平均水平以下。
股票市场方面，以“新国十条”出台为分界，股指呈现出震荡调整和急剧下挫两
个阶段，沪深300指数累计下跌幅度达到28.32%。分析其原因，主要在于前期市场表
现已经充分消化了宏观经济和企业经营方面的有利因素，而对政策调控下资产泡沫遭
受挤压的担心提升了市场的风险溢价水平，从而使市场估值水平出现了系统性的调
整。从板块表现看，受益于结构调整政策的电子元器件、餐饮旅游、医药卫生、信息
设备等表现较好，而政策调控影响较大的钢铁、采掘及房地产则表现较差。风格上看，
侧重于新兴产业的中小盘股票指数表现仍然超越了大盘蓝筹。
二、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金在债券资产配置策略上继续保持一贯稳健投资风格，对组合
采用战略性和战术性配置相结合的一贯策略。基于未来经济走向不确性较大的判断，
本组合在 2010 年上半年，大部分时间组合久期保持在基准附近的位置，较好的控制
了利率风险；也是基于如此判断，组合对于信用债的配置比例相对较低，这部分超额
收益不太理想。就权益类资产部分而言，报告期内本基金坚持风险控制的原则，对该
部分资产进行动态调整，该期限内基本保持较为积极的仓位，策略上采取自上而下与
自下而上相结合的资产配置策略；总体来说，超额收益不是很理想，并且由于对热点
及政策导向带来的行业及个股机会把握不够及时和准确，也部分影响了投资收益。另
外，在报告期内加强了转债部分的投资，通过对重点券种的研究，对转债部分作了适
当的结构调整，报告期间获得一定的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末， 本基金份额净值为1.2280元， 本报告期份额净值增长率为-1.03%，
同期业绩比较基准增长率为0.56%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在欧洲债务危机持续深化的外部经济条件下，国内经济又面临着宏观调控刺激措
施逐步退出，地方融资平台受到严控，房地产调控政策接连出台的不利影响，在这一
状况下，市场对短中长期的国民经济走势均出现了相对悲观的看法。但是，从我们的长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 12 页 共 44 页
视角看，市场参与者对经济的预期存在从过度悲观中逐步修正的需要，2010年下半年
的经济增长将通过“软着陆”的形态呈现，而非市场担心的二次探底。我们做出这一
判断的依据在于， 2010年下半年持续不断出台的各项结构调整政策会更加注重与保增
长的平衡， 这将有效地遏制经济增速急剧下滑的风险， 这些政策包括保障性住房建设、
中西部崛起以及对民营经济支持力度的进一步加大。
物价方面，我们预计随着经济增速的放缓未来通胀急剧恶化的风险将显著降低，
CPI指数在3季度仍将保持在3%以上，但在4季度有望出现显著下降。同时，我们还
将密切关注今年多变的气候条件、农牧产品生产中存在的结构性问题以及其它未可知
因素推升物价走势的可能。
债券市场方面，我们预计资金面对债市的支持力度将持续减弱，而当前的收益率
水平继续下行的空间已经不大，保持对风险和流动性的关注程度，继续延续谨慎的投
资原则，重点关注并挖掘信用类产品仍将可能继续存在的投资机会，并且继续加强对
可转债市场的研究，在个券配置上下工夫，力争在此领域获得较好的超额收益。
股票市场方面，本组合一方面将继续坚持以业绩增长确定为主线的投资原则，重
点挖掘在经济回升过程中业绩增长超预期的公司;另一方面关注继续受益于政府促进
经济发展的政策导向型的行业及公司；另外保留部分资产重点关注诸如有重组或资产
注入等题材或热点事件的个股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计
准则》 、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等
事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长） 、督察长（担任估
值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业
务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。
小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理
或法律合规等领域的专业胜任能力。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 13 页 共 44 页
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金截至2010年6月30日期末可供分配收益为45,335,255.07元。其中未分
配收益已实现部分为 45,335,255.07 元，未分配收益未实现部分为 74,730,993.93
元。根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十八条中对基
金利润分配原则的约定，本基金2010年上半年度未实施利润分配。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 14 页 共 44 页
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管长盛中信全债指数增强型债券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农
业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长盛中
信全债指数增强型债券投资基金基金合同》 、 《长盛中信全债指数增强型债券投资基金
托管协议》的约定，对长盛中信全债指数增强型债券投资基金管理人—长盛基金管理
有限公司 2010年1月1日至2010年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立
的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份
额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛中信全债指数增强型债券投资基金
的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及
利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守
了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息
披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛中信全
债指数增强型债券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益
的行为。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 15 页 共 44 页
§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
资
产：
银行存款 6.4.2.1 32,682,915.69 222,734,567.19
结算备付金
2,495,862.77 5,592,041.11
存出保证金
1,020,524.98 1,080,974.77
交易性金融资产 6.4.2.2 559,477,796.64 759,785,163.32
其中：股票投资
66,474,156.13 119,599,121.12
基金投资
- -
债券投资
493,003,640.51 640,186,042.20
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.2.3 - -
买入返售金融资产 6.4.2.4 - -
应收证券清算款
87,828,948.11 109,169,736.19
应收利息 6.4.2.5 7,569,924.70 7,286,838.56
应收股利
- -
应收申购款
44,140.94 229,298.58
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.2.6 --
资产总计
691,120,113.83 1,105,878,619.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
负
债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.2.3 --
卖出回购金融资产款
40,000,000.00 349,999,575.00
应付证券清算款
--
应付赎回款
503,583.04 1,504,864.88
应付管理人报酬
405,704.98 487,628.01
应付托管费
108,188.00 130,034.17
应付销售服务费
- -长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 16 页 共 44 页
应付交易费用 6.4.2.7 295,474.76 395,800.07
应交税费
2,366,030.45 2,044,186.77
应付利息
5,822.16 114,706.61
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.2.8 675,453.13 332,936.15
负债合计
44,360,256.52 355,009,731.66
所有者权益：
实收基金 6.4.2.9 526,693,608.31 605,133,452.00
未分配利润 6.4.2.10 120,066,249.00 145,735,436.06
所有者权益合计
646,759,857.31 750,868,888.06
负债和所有者权益总计
691,120,113.83 1,105,878,619.72
注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值1.2280元，基金份额总额
526,693,608.31份。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 17 页 共 44 页
6.2 利润表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2010年1 月1 日至
2010年6 月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至
2009年6 月30 日
一、收入
-612,858.96 63,141,538.85
1.利息收入
8,455,031.61 21,555,863.68
其中：存款利息收入 6.4.2.11 617,764.04 446,814.03
债券利息收入
7,837,267.57 21,109,049.65
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”号填列）
7,454,767.42 41,934,680.64
其中：股票投资收益 6.4.2.12 6,553,251.29 18,050,544.83
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.2.13 566,175.37 23,063,169.31
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.2.14 - -
股利收益 6.4.2.15 335,340.76 820,966.50
3.公允价值变动收益 （损失以 “-” 号填列） 6.4.2.16 -16,556,574.80 -598,067.35
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.2.17 33,916.81 249,061.88
减：二、费用
5,847,245.3 8,713,184.57
1.管理人报酬 6.4.5.2.1 2,612,649.26 4,940,510.80
2.托管费 6.4.5.2.2 696,706.49 1,317,469.56
3.销售服务费
- -
4.交易费用 6.4.2.18 1,083,710.47 1,473,594.51
5.利息支出
1,276,026.37 799,046.99
其中：卖出回购金融资产支出
1,276,026.37 799,046.99
6.其他费用 6.4.2.19 178,152.71 182,562.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,460,104.26 54,428,354.28
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-6,460,104.26 54,428,354.28长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 18 页 共 44 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
605,133,452.00 145,735,436.06
750,868,888.06
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
-
-6,460,104.26
-6,460,104.26
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-78,439,843.69 -19,209,082.80
-97,648,926.49
其中：1.基金申购款
18,816,878.66
4,525,108.12
23,341,986.78
2.基金赎回款
-97,256,722.35
-23,734,190.92
-120,990,913.27
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
526,693,608.31 120,066,249.00
646,759,857.31
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,103,037,594.27 208,550,098.03 1,311,587,692.30
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 54,428,354.28 54,428,354.28
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-93,510,219.45 -21,973,386.64 -115,483,606.09
其中：1.基金申购款 171,324,592.25 35,231,476.40 206,556,068.65
2.基金赎回款 -264,834,811.70 -57,204,863.04 -322,039,674.74
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基金净值） 1,009,527,374.82 241,005,065.67 1,250,532,440.49
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
陈礼华
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 19 页 共 44 页
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 重要财务报表项目的说明
6.4.2.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6 月30 日
活期存款 32,682,915.69
定期存款 -
其他存款 -
合计 32,682,915.69
6.4.2.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年6 月30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 67,388,679.31 66,474,156.13 -914,523.18
交易所市场 176,718,557.88 179,871,640.51 3,153,082.63
银行间市场 310,801,555.35 313,132,000.00 2,330,444.65 债券
合计 487,520,113.23 493,003,640.51 5,483,527.28
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 554,908,792.54 559,477,796.64 4,569,004.10
注：债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模
型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行
间同业市场交易债券于本半年度利润表中确认的公允价值变动收益为46,369.04元。
6.4.2.3 衍生金融资产/负债
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.2.4 买入返售金融资产
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金未持有买入返售金融资产。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 20 页 共 44 页
6.4.2.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6 月30 日
应收活期存款利息
17,913.39
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 786.15
应收债券利息 7,551,079.82
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.44
其他 144.90
合计 7,569,924.70
6.4.2.6 其他资产
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金未持有其他资产。
6.4.2.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 290,014.72
银行间市场应付交易费用 5,460.04
合计 295,474.76
6.4.2.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 1,889.66
预提费用 173,562.71
其他 0.76
合计 675,453.13
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 21 页 共 44 页
6.4.2.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 605,133,452.00 605,133,452.00
本期申购 18,816,878.66 18,816,878.66
本期赎回（以“-”号填列） -97,256,722.35 -97,256,722.35
本期末 526,693,608.31 526,693,608.31
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.2.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 41,282,105.94 104,453,330.12 145,735,436.06
本期利润 10,096,470.54 -16,556,574.80 -6,460,104.26
本期基金份额交易产生的变动数 -6,043,321.41 -13,165,761.39 -19,209,082.80
其中：基金申购款 1,424,936.36 3,100,171.76 4,525,108.12
基金赎回款 -7,468,257.77 -16,265,933.15 -23,734,190.92
本期已分配利润 - - -
本期末 45,335,255.07 74,730,993.93 120,066,249.00
6.4.2.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
活期存款利息收入 593,889.65
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 20,734.03
其他 3,140.36
合计 617,764.04
6.4.2.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 401,703,669.52
减：卖出股票成本总额 395,150,418.23
买卖股票差价收入 6,553,251.29长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 22 页 共 44 页
6.4.2.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 448,998,516.23
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 441,372,210.00
减：应收利息总额 7,060,130.86
债券投资收益 566,175.37
6.4.2.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内(2010年1月1日至2010年6月30日)的衍生工具收益—买卖
权证差价收入项目金额为零。
6.4.2.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 335,340.76
基金投资产生的股利收益 -
合计 335,340.76
6.4.2.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 -16,556,574.80
—股票投资 -14,549,080.65
—债券投资 -2,007,494.15
—资产支持证券投资 -
—基金投资 -
2.衍生工具 -
—权证投资 -
3.其他 -
合计 -16,556,574.80
6.4.2.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
基金赎回费用收入 29,298.26
基金转出费用收入
2,931.99 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 23 页 共 44 页
印花税手续费返还
1,686.56
合计
33,916.81
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费总额的16.67%归入转出基金的基金资产。
6.4.2.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 1,080,453.77
银行间市场交易费用 3,256.70
合计 1,083,710.47
6.4.2.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 133,891.13
债券托管账户维护费
4,500.00
银行账户维护费
90.00
合计
178,152.71
6.4.3 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.3.1 或有事项
本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 24 页 共 44 页
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日 关联方
名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国元证券 348,602,080.24 52.71% 670,418,906.60 69.63%
6.4.5.1.2 权证交易
本基金本报告期内(2010年1月1日至2010年6月30日)及上年度比较期内(2009
年1月1日至2009年6月30日)通过关联方交易单元进行的权证交易量为零。
6.4.5.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日 关联方
名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
国元证券 355,156,970.88 87.35% 470,208,572.17 64.54%
6.4.5.1.4 应支付关联方佣金
金额单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日 关联方
名称 当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证券 296,311.30 53.83% 161,192.68 55.58%
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日 关联方
名称 当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证券 569,855.04 70.57% 569,855.04 70.57%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司
收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成
果和市场信息服务。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 25 页 共 44 页
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1 月1 日至
2010年6 月30 日
上年度可比期间
2009年1 月1 日至
2009年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,612,649.26 4,940,510.80
其中：支付给销售机构的客户维护费 418,564.13 603,404.36
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1 月1 日至
2010年6 月30 日
上年度可比期间
2009年1 月1 日至
2009年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费
696,706.49 1,317,469.56
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内 （2010年1月1日至2010年6月30日） 及上年度比较期内 （2009
年1月1日至2009年6月30日） 未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010年1 月1 日至
2010年6 月30 日
上年度可比期间
2009年1 月1 日至
2009年6 月30 日
基金合同生效日（2003 年 10 月 25
日）持有的基金份额
--
期初持有基金份额 29,937,118.12 29,937,118.12
期间申购/买入总份额 - -长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 26 页 共 44 页
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 29,937,118.12 29,937,118.12
期末持有的基金份额占基金总份额
比例
5.68% 2.97%
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方及其控制的机构于本报告期末（2010年6
月30日）及上年度可比期末（2009年6月30日）均未持有本基金份额。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 32,682,915.69 593,889.65 218,196,057.87 426,286.05
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内(2010年1月1日至2010年6月30日)及上年度比较期内(2009
年1月1日至2009年6月30日)均未参与关联方承销证券交易。
6.4.5.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.6 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.7 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.7.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601101 昊华能源 2010-03-25 2010-07-01
新股网
下申购
29.80 30.18 157,6684,698,506.40 4,758,420.24
002436 兴森科技 2010-06-04 2010-09-20
新股网
下申购
36.50 30.60 146,1605,334,840.00 4,472,496.00
002438 江苏神通 2010-06-09 2010-09-27
新股网
下申购
22.00 25.57 162,5003,575,000.00 4,155,125.00长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 27 页 共 44 页
002415 海康威视 2010-05-19 2010-08-30
新股网
下申购
68.00 69.30 43,2242,939,232.00 2,995,423.20
002385 大 北 农 2010-03-31 2010-07-09
新股网
下申购
35.00 32.32 76,7832,687,405.00 2,481,626.56
300086 康芝药业 2010-05-17 2010-08-26
新股网
下申购
60.00 52.52 43,9842,639,040.00 2,310,039.68
002387 黑牛食品 2010-04-02 2010-07-13
新股网
下申购
27.00 36.96 57,3671,548,909.00 2,120,284.32
300073 当升科技 2010-04-16 2010-07-27
新股网
下申购
36.00 58.75 33,9551,222,380.00 1,994,856.25
300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02
新股网
下申购
87.50 116.75 17,0391,490,912.50 1,989,303.25
300070 碧 水 源 2010-04-12 2010-07-21
新股网
下申购
69.00 93.20 20,3271,402,563.00 1,894,476.40
002409 雅克科技 2010-05-13 2010-08-25
新股网
下申购
30.00 24.77 71,3212,139,630.00 1,766,621.17
002390 信邦制药 2010-04-08 2010-07-16
新股网
下申购
33.00 33.46 52,3671,728,111.00 1,752,199.82
300075 数字政通 2010-04-16 2010-07-27
新股网
下申购
54.00 47.65 24,0001,296,000.00 1,143,600.00
002397 梦洁家纺 2010-04-21 2010-07-29
新股网
下申购
51.00 53.76 20,0651,023,315.00 1,078,694.40
300076 宁波GQY 2010-04-23 2010-07-30
新股网
下申购
65.00 53.96 12,428 807,820.00 670,614.88
300071 华谊嘉信 2010-04-12 2010-07-21
新股网
下申购
25.00 29.82 19,668 491,700.00 586,499.76
002402 和 而 泰 2010-04-30 2010-08-11
新股网
下申购
35.00 32.80 14,375 503,125.00 471,500.00
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新
股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签
订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者
参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000895 双汇发展 2010-03-22
公布重
大事项
43.54 - - 89,880 4,640,909.50 3,913,375.20
注：截至本报告期末2010年6月30日止， 本基金持有以上因公布的重大事项可
能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 28 页 共 44 页
经交易所批准复牌。
6.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.7.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易
中作为抵押的债券。
6.4.7.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 40,000,000.00 元，于 2010年7月6日到期。该类交易要求
本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库
的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只债券型证券投资基金，属于低风险品种。本基金投资的金融工具主
要包括债券投资、股票投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险
和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员
会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、
相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风
险控制管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等；
在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 29 页 共 44 页
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定
的标准统计及汇总。
6.4.8.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 - -
6.4.8.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
AAA
11,790,630.90 22,135,738.70
AAA 以下
220,458,236.61 192,997,429.70
未评级
260,754,773.00 425,052,873.80
合计
493,003,640.51 640,186,042.20
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债。
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 30 页 共 44 页
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余
亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.7中列示的部分基金资产流通暂时受限
制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的
价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性
需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎
回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 31 页 共 44 页
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利
率风险。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年6月30日
1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 32,682,915.69 - - - 32,682,915.69
结算备付金 2,495,862.77 - - - 2,495,862.77
存出保证金 460,000.00 - - 560,524.98 1,020,524.98
交易性金融资产 171,821,717.00 160,391,000.30160,790,923.21 66,474,156.13 559,477,796.64
应收证券清算款 - - - 87,828,948.11 87,828,948.11
应收利息 - - - 7,569,924.70 7,569,924.70
应收申购款 - - - 44,140.94 44,140.94
资产总计 207,460,495.46 160,391,000.30160,790,923.21 162,477,694.86 691,120,113.83
负债
卖出回购金融资产款 40,000,000.00 - - - 40,000,000.00
应付赎回款 - - - 503,583.04 503,583.04
应付管理人报酬 - - - 405,704.98 405,704.98
应付托管费 - - - 108,188.00 108,188.00
应付交易费用 - - - 295,474.76 295,474.76
应交税费 - - - 2,366,030.45 2,366,030.45
应付利息 - - - 5,822.16 5,822.16
其他负债 - - - 675,453.13 675,453.13
负债总计 40,000,000.00 - - 4,360,256.52 44,360,256.52
利率敏感度缺口 167,460,495.46 160,391,000.30160,790,923.21 158,117,438.34 646,759,857.31
上年度末
2009年12月31日
1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 222,734,567.19 - - - 222,734,567.19
结算备付金 5,592,041.11 - - - 5,592,041.11
存出保证金 460,000.00 - - 620,974.77 1,080,974.77
交易性金融资产 269,372,400.00 324,908,480.80 45,905,161.40 119,599,121.12 759,785,163.32
应收证券清算款 - - - 109,169,736.19 109,169,736.19
应收利息 - - - 7,286,838.56 7,286,838.56
应收申购款 13,475.72 - - 215,822.86 229,298.58
资产总计 498,172,484.02 324,908,480.80 45,905,161.40 236,892,493.50 1,105,878,619.72
负债 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 32 页 共 44 页
卖出回购金融资产款 349,999,575.00 - - - 349,999,575.00
应付赎回款 - - - 1,504,864.88 1,504,864.88
应付管理人报酬 - - - 487,628.01 487,628.01
应付托管费 - - - 130,034.17 130,034.17
应付交易费用 - - - 395,800.07 395,800.07
应交税费 - - - 2,044,186.77 2,044,186.77
应付利息 - - - 114,706.61 114,706.61
其他负债 - - - 332,936.15 332,936.15
负债总计 349,999,575.00 - - 5,010,156.66 355,009,731.66
利率敏感度缺口 148,172,909.02 324,908,480.80 45,905,161.40 231,882,336.84 750,868,888.06
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 543 增加约 358
分析
市场利率上升 25 个基点 下降约 543 下降约 358
6.4.8.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.8.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 33 页 共 44 页
例为不超过资产配置的 16%，目标指数的投资在资产配置中最低比例为 64%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.8.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 66,474,156.13 10.28 119,599,121.12 15.93
交易性金融资产－债券投资 493,003,640.51 76.23 640,186,042.20 85.26
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 559,477,796.64 86.50 759,785,163.32 101.19
6.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2010年6 月30 日
上年度末
2009年12月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加约 5,342 增加约 6,171
分析
业绩比较基准下降 5% 下降约 5,342 下降约 6,171
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 34 页 共 44 页
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 66,474,156.13 9.62
其中：股票 66,474,156.13 9.62
2 固定收益投资 493,003,640.51 71.33
其中：债券 493,003,640.51 71.33
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 35,178,778.46 5.09
6 其他各项资产 96,463,538.73 13.96
7 合计 691,120,113.83 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 4,758,420.24 0.74
C 制造业 39,429,544.85 6.10
C0 食品、饮料 8,515,286.08 1.32
C1 纺织、服装、皮毛 1,078,694.40 0.17
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,766,621.17 0.27
C5 电子 9,928,722.45 1.54
C6 金属、非金属 1,994,856.25 0.31
C7 机械、设备、仪表 9,457,125.00 1.46
C8 医药、生物制品 6,688,239.50 1.03
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 1,814,214.88 0.28
H 批发和零售贸易 10,168,000.00 1.57
I 金融、保险业 3,903,000.00 0.60长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 35 页 共 44 页
J 房地产业 3,920,000.00 0.61
K 社会服务业 1,894,476.40 0.29
L 传播与文化产业 586,499.76 0.09
M 综合类 - -
合计 66,474,156.13 10.28
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002024 苏宁电器 500,000 5,700,000.00 0.88
2 601766 中国南车 1,100,000 5,302,000.00 0.82
3 300086 康芝药业 93,984 4,936,039.68 0.76
4 601101 昊华能源 157,668 4,758,420.24 0.74
5 002436 兴森科技 146,160 4,472,496.00 0.69
6 600628 新 世 界 400,000 4,468,000.00 0.69
7 002438 江苏神通 162,500 4,155,125.00 0.64
8 000895 双汇发展 89,880 3,913,375.20 0.61
9 600036 招商银行 300,000 3,903,000.00 0.60
10 002415 海康威视 43,224 2,995,423.20 0.46
11 600256 广汇股份 100,000 2,786,000.00 0.43
12 002385 大 北 农 76,783 2,481,626.56 0.38
13 002387 黑牛食品 57,367 2,120,284.32 0.33
14 300073 当升科技 33,955 1,994,856.25 0.31
15 300077 国民技术 17,039 1,989,303.25 0.31
16 300070 碧 水 源 20,327 1,894,476.40 0.29
17 002409 雅克科技 71,321 1,766,621.17 0.27
18 002390 信邦制药 52,367 1,752,199.82 0.27
19 300075 数字政通 24,000 1,143,600.00 0.18
20 600823 世茂股份 100,000 1,134,000.00 0.18
21 002397 梦洁家纺 20,065 1,078,694.40 0.17
22 300076 宁波GQY 12,428 670,614.88 0.10
23 300071 华谊嘉信 19,668 586,499.76 0.09
24 002402 和 而 泰 14,375 471,500.00 0.07
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 600352 浙江龙盛 37,281,942.03 4.97
2 000969 安泰科技 12,339,133.22 1.64
3 600256 广汇股份 11,115,226.61 1.48长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 36 页 共 44 页
4 002334 英 威 腾 9,678,918.70 1.29
5 002024 苏宁电器 8,925,951.25 1.19
6 300086 康芝药业 8,700,199.00 1.16
7 600216 浙江医药 8,580,804.34 1.14
8 002029 七 匹 狼 8,124,585.58 1.08
9 601101 昊华能源 7,924,516.00 1.06
10 600517 置信电气 7,658,659.00 1.02
11 002042 华孚色纺 6,455,654.94 0.86
12 600628 新 世 界 6,227,287.57 0.83
13 000961 中南建设 5,883,407.00 0.78
14 601766 中国南车 5,563,508.00 0.74
15 601688 华泰证券 5,520,773.62 0.74
16 600547 山东黄金 5,460,000.00 0.73
17 600576 万好万家 5,368,292.53 0.71
18 002436 兴森科技 5,334,840.00 0.71
19 002131 利欧股份 5,314,139.00 0.71
20 002045 广州国光 5,104,072.50 0.68
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 600352 浙江龙盛 36,870,458.59 4.91
2 000969 安泰科技 14,156,929.22 1.89
3 002042 华孚色纺 12,106,366.84 1.61
4 601998 中信银行 11,310,174.38 1.51
5 002334 英 威 腾 10,629,523.00 1.42
6 600256 广汇股份 9,106,945.17 1.21
7 600216 浙江医药 8,675,726.60 1.16
8 002029 七 匹 狼 8,379,752.70 1.12
9 600517 置信电气 7,137,779.08 0.95
10 600030 中信证券 6,540,782.00 0.87
11 600737 中粮屯河 6,354,701.10 0.85
12 002304 洋河股份 6,173,781.36 0.82
13 002035 华帝股份 6,107,546.60 0.81
14 000937 冀中能源 6,103,493.71 0.81
15 000961 中南建设 5,548,167.29 0.74
16 601688 华泰证券 5,435,243.00 0.72
17 600547 山东黄金 5,412,755.67 0.72
18 300037 新 宙 邦 5,389,967.48 0.72
19 000933 神火股份 5,148,315.01 0.69
20 601299 中国北车 4,967,588.66 0.66长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 37 页 共 44 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 356,574,533.89
卖出股票收入（成交）总额 401,703,669.52
注：本项中7.4.1、7.4.2和7.4.3表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、
“卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 60,329,773.00 9.33
2 央行票据 - -
3 金融债券 200,425,000.00 30.99
其中：政策性金融债 200,425,000.00 30.99
4 企业债券 221,156,150.51 34.19
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 11,092,717.00 1.72
7 其他 - -
8 合计 493,003,640.51 76.23
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 090411 09农发11 600,000 60,192,000.00 9.31
2 080207 08国开07 500,000 50,330,000.00 7.78
3 010308 03 国债⑻ 489,590 50,085,057.00 7.74
4 090306 09进出06 400,000 40,076,000.00 6.20
5 080223 08国开23 400,000 39,696,000.00 6.14
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 38 页 共 44 页
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,020,524.98
2 应收证券清算款 87,828,948.11
3 应收股利 -
4 应收利息 7,569,924.70
5 应收申购款 44,140.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 96,463,538.73
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 601101 昊华能源 4,758,420.24 0.74 网下新股处于锁定期
2 002436 兴森科技 4,472,496.00 0.69 网下新股处于锁定期
3 002438 江苏神通 4,155,125.00 0.64 网下新股处于锁定期
4 000895 双汇发展 3,913,375.20 0.61 公布重大事项
5 002415 海康威视 2,995,423.20 0.46 网下新股处于锁定期
6 300086 康芝药业 2,310,039.68 0.36 网下新股处于锁定期
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 39 页 共 44 页
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额 持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
21,656 24,320.91 131,085,002.21 24.89% 395,608,606.10 75.11%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本开放式基金
18,818.25 0.00%
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003年 10 月 25日）基金份额总额 925,088,683.98
本报告期期初基金份额总额 605,133,452.00
本报告期基金总申购份额 18,816,878.66
减：本报告期基金总赎回份额 97,256,722.35
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 526,693,608.31长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 40 页 共 44 页
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于2010年6月18日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董
事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准(证监许可[2010]762 号)，聘任
公司董事凤良志先生担任公司董事长，陈平先生不再担任公司董事长一职。
本基金管理人于2010年6月23日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董
事会第二次会议审议通过，决定聘任朱剑彪先生担任公司副总经理职务。
10.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未发生变动。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，本报告期内本基金未
更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 41 页 共 44 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国元证券 1 348,602,080.24 52.71% 296,311.30 53.83%
中山证券 1 191,887,199.62 29.01% 155,909.85 28.32%
安信证券 1 120,885,892.35 18.28% 98,221.26 17.84%
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行债券投资及债券回购的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例
国元证券 1 355,156,970.88 87.35% 1,949,000,000.00 100.00%
中山证券 1 35,759,838.61 8.80% - -
安信证券 1 15,666,595.72 3.85% - -
10.7.3 基金租用证券公司交易单元进行权证投资的情况
本报告期内本基金未发生权证交易。
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 42 页 共 44 页
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 安信证券 深圳 1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.8 其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
的重大事件如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
及本公司网站
2010-06-23
2 长盛基金管理有限公司关于更换董事长的公告 同上 2010-06-18
3
长盛中信全债指数增强型债券投资基金招募说明
书（更新）
同上 2010-06-11
4
关于旗下部分基金参加中信银行网银申购开放式
基金费率优惠活动的更正公告
同上 2010-06-01
5
关于旗下部分基金参加中信银行网银申购开放式
基金费率优惠活动的公告
同上 2010-05-29
6
长盛基金管理有限公司关于设立郑州分公司的公
告
同上 2010-05-27
7
关于开通建设银行卡和兴业银行卡网上直销定期
定额申购业务的公告
同上 2010-04-27 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 43 页 共 44 页
8
关于调整旗下基金在上海浦东发展银行定期定额
投资起点金额的公告
同上 2010-04-07
9
长盛基金管理有限公司关于开通直销电话交易的
公告
同上 2010-02-24
10
关于长盛基金管理有限公司旗下部分基金继续参
加中国农业银行定期定额申购费率优惠活动的公
告
同上 2010-01-07 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2010年半年度报告 第 44 页 共 44 页
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》 ；
3、 《长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议》 ；
4、 《长盛中信全债指数增强型债券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅
备查文件。 在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
