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富国天丰强化收益债券型证券投资基金
二〇一〇年半年度报告
2010年 06月 30日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2010年 08月 24日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010年8月20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.............................................................................................................................2
1.1 重要提示.................................................................................................................................2
1.2 目录.........................................................................................................................................3
§2 基金简介.........................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.........................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.........................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.....................................................................................................5
2.4 信息披露方式.........................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.........................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.....................................................................................................6
3.2 基金净值表现.........................................................................................................................7
§4 管理人报告.....................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .........................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .........................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .....................................................9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...............................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................................................10
§5 托管人报告...................................................................................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................10
§6 半年度财务报表(未经审计) ........................................................................................................11
6.1 资产负债表...........................................................................................................................11
6.2 利润表...................................................................................................................................12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.......................................................................................13
6.4 报表附注...............................................................................................................................14
§7 投资组合报告...............................................................................................................................29
7.1 期末基金资产组合情况.......................................................................................................29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................................30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...........................30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...................................................................................31
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...............................................................................33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .......................33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...........33
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .......................33
7.9 投资组合报告附注...............................................................................................................33
§8 基金份额持有人信息...................................................................................................................34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...........................................................................34
8.2 期末上市基金前十名持有人...............................................................................................35
4
§9 重大事件揭示...............................................................................................................................35
9.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................35
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................35
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................35
9.4 基金投资策略的改变...........................................................................................................35
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...............................................................................35
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...............................................36
9.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................37
9.8 其他重大事件.......................................................................................................................39
§10 影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................39
§11 备查文件目录...............................................................................................................................40
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
基金简称 富国天丰强化债券封闭
基金主代码 161010
交易代码 161010
基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内封闭运
作，在交易所上市交易，基金合同生效满
三年后转为上市开放式。
基金合同生效日 2008年10月24日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,998,141,990.50份
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2008年12月8日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上， 力争为基金份额持
有人创造较高的当期收益。
投资策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和
类属资产配置。 一方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主
动寻找风险中蕴藏的投资机会， 发掘价格被低估的且符合流动性要求
的合适投资品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和
个券信用等级限定等方式有效控制投资风险， 从而在一定的风险限制
范围内达到风险收益最佳配比。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发
布的中债综合指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风
险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 李长伟 尹东
联系电话 021-68597788 010-67595003 信息披露负责人
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yindong@ccb.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096
传真 021-68597799 010-67595853
注册地址
上海市浦东新区花园石桥
路33号花旗集团大厦5、
6层
北京市西城区金融大街25号 6
办公地址
上海市浦东新区花园石桥
路33号花旗集团大厦5、
6层
北京市西城区闹市口大街1
号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 陈敏 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地点
富国基金管理有限公司
上海市浦东新区花园石桥路
33号花旗集团大厦5、6层
中国建设银行股份有限公司
北京市西城区闹市口大
街1号院1号楼
深圳证券交易所
深圳市深南东路5045号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
中国北京西城区金融大街27号投资
广场22-23层
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2010年01月01日至2010年06月30日)
本期已实现收益 128,915,564.92
本期利润 182,999,547.52
加权平均基金份额本期利润 0.0916
本期加权平均净值利润率 8.63%
本期基金份额净值增长率 8.98%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2010年06月30日)
期末可供分配利润 33,712,581.49
期末可供分配基金份额利润 0.0169
期末基金资产净值 2,124,544,318.07
期末基金份额净值 1.063
3.1.3累计期末指标 报告期末(2010年06月30日)
7
基金份额累计净值增长率 21.78%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金
交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.47% 0.20% 0.04% 0.06% 0.43% 0.14%
过去三个月 2.17% 0.15% 1.12% 0.05% 1.05% 0.10%
过去六个月 8.98% 0.14% 2.84% 0.05% 6.14% 0.09%
过去一年 12.02% 0.15% 2.98% 0.04% 9.04% 0.11%
自基金合同生
效日起至今
21.78% 0.15% 5.95% 0.08% 15.83% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：截止日期为 2010年6月30日。本基金合同生效日为 2008 年 10 月 24 日，建仓
期 6 个月，即从 2008 年 10 月 24 日起至 2009 年 4 月 23 日，建仓期结束时各项资产 8
配置比例均符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成
立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001年3月从
北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司
的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司
中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2010年6月30日， 本基金管理人管理汉
盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封
闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基
金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国
天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健
优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵
活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化
增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金和富国通胀通缩主题轮动
股票型证券投资基金十三只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
饶刚 本基金基
金经理兼
任固定收
益部总经
理、富国天
利增长债
券投资基
金基金经
理。
2008-10-24 － 12 年 硕士，曾任职兴业证券投资
银行部； 2003年 7 月任富国
基金管理有限公司债券研
究员， 2006年 1月至今任富
国天利基金经理，2008 年
10 月起兼任富国天丰基金
经理。兼任公司固定收益部
总经理。具有基金从业资
格，中国国籍。
钟智伦 本基金基
金经理兼
任富国优
化增强债
券型证券
投资基金
基金经理。
2008-10-24 － 17 年 硕士，曾任平安证券部门经
理；上海新世纪投资服务有
限公司研究员；海通证券投
资经理； 2005年 5 月任富国
基金管理有限公司债券研
究员；2006 年 6 月至 2009
年 3 月任富国天时基金经
理；2008 年 10 月至今任富
国天丰基金经理；2009年6
月起兼任富国优化增强债
券基金基金经理。具有基金 9
从业资格，中国国籍。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国天丰强化收益债券型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，
确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害
基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 投资管理和交易执
行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公
平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来的经济数据显示，国内经济过热的势头放缓并出现见顶回落迹象，债券
市场在配置性需求的推动下出现较好的上升行情，上半年中债总指数上涨 3.42%，其
中信用债券的表现尤其出色；股票市场则呈现下跌行情，沪深 300 指数上半年跌幅
28.32%。
报告期内本基金主要投资于企业债、公司债、分离债以及资产证券化产品等信用
产品，债券投资的杠杆比例维持在 40%左右，另外，本基金还参与新股网下申购，并
在二季度以后适量配置了可转换债券。信用债券投资为本基金组合带来稳定的净值增
长；新股申购所得股票上市后卖出总体为基金净值带来正的贡献，但受到股票市场下
跌影响，二季度以后未上市流通股票的市价波动给基金净值带来负的贡献。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2010 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.063 元，份额累计净值为 1.206
元。报告期内，本基金份额净值增长率为8.98%，同期业绩比较基准收益率为2.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计三季度经济将加快下行，温和通胀继续，政策基调以调结构为主，保增
速为辅。下半年债券市场中，利率产品风险收益不匹配，信用产品仍可关注，可转债 10
产品面临机遇；另外，股票资产吸引力相对债券资产正在上升。本基金下半年仍将把
投资重点放在信用债券，同时，择机配置可转债，选择性参与新股申购。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由
主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员
会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等
工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委
员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期分别于 2010年1月6日公告派发 2009 年红利每 10 份基金份额
0.08元；2010年2月3日公告派发2010年1月红利每10份基金份额0.07元；2010
年 3 月3 日公告派发 2010 年 2 月红利每 10份基金份额 0.10 元；2010 年 4月 6 日公
告派发 2010 年 3 月红利每 10 份基金份额 0.15 元；2010年5月6日公告派发 2010
年 4 月红利每 10 份基金份额 0.12 元；2010年6月3日公告派发 2010 年 5 月红利每
10份基金份额0.11元；；2010年7月5日公告派发2010年6月红利每10份基金份
额0.09元。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为125,882,943.89元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 11
漏。
§6
半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国天丰强化收益债券型证券投资基金
报告截止日：2010年 06月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2010 年 06 月 30 日）
上年度末
（2009 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款 4,355,963.16 10,872,444.29
结算备付金 32,760,976.91 21,629,740.14
存出保证金 3,261,554.43 103,332.72
交易性金融资产 3,107,369,647.09 3,351,208,239.74
其中：股票投资 74,820,352.14 89,147,379.94
基金投资 － －
债券投资 3,032,549,294.95 3,193,303,859.80
资产支持证券投资 － 68,757,000.00
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 94,173,030.00 119,918,449.09
应收利息 79,155,848.45 54,177,015.19
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 22,666.51 －
资产总计 3,321,099,686.55 3,557,909,221.17
负债和所有者权益
本期末
（2010 年 06 月 30 日）
上年度末
（2009 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 1,193,000,000.00 1,488,299,980.00
应付证券清算款 － 81,246.57
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 1,050,535.80 1,047,548.16
应付托管费 350,178.60 349,182.72
应付销售服务费 － －
应付交易费用 85,311.34 72,848.10
应交税费 1,431,643.19 390,483.99 12
应付利息 508,769.63 140,217.19
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 128,929.92 100,000.00
负债合计 1,196,555,368.48 1,490,481,506.73
所有者权益：
实收基金 1,998,141,990.50 1,998,141,990.50
未分配利润 126,402,327.57 69,285,723.94
所有者权益合计 2,124,544,318.07 2,067,427,714.44
负债和所有者权益总计 3,321,099,686.55 3,557,909,221.17
注：报告截止日 2010 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.063 元，基金份额总额
1,998,141,990.50份。
6.2 利润表
会计主体：富国天丰强化收益债券型证券投资基金
本报告期：2010年01月01日至2010年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
（2010 年 01 月01日至
2010年 06月 30 日）
上年度可比期间
（2009 年 01 月01日至
2009年 06月 30 日）
一、收入 205,468,510.64 99,106,144.70
1.利息收入 71,613,733.96 48,062,809.07
其中：存款利息收入 930,594.70 145,546.38
债券利息收入 69,370,574.40 43,900,380.08
资产支持证券利息收入 1,312,564.86 4,016,882.61
买入返售金融资产收入 － －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 79,766,960.99 53,546,980.86
其中：股票投资收益 34,786,530.61 －
基金投资收益 － －
债券投资收益 44,596,793.94 52,546,381.05
资产支持证券投资收益 331,912.95 1,000,599.81
衍生工具投资收益 － －
股利收益 51,723.49 －
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 54,083,982.60 -2,509,552.88
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） －－
5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,833.09 5,907.65
减：二、费用 22,468,963.12 10,717,005.81
1．管理人报酬 6,308,413.28 6,245,933.65
2．托管费 2,102,804.39 2,081,977.81
3．销售服务费 － － 13
4．交易费用 393,580.10 21,288.78
5．利息支出 13,452,782.41 2,171,451.25
其中：卖出回购金融资产支出 13,452,782.41 2,171,451.25
6．其他费用 211,382.94 196,354.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 182,999,547.52 88,389,138.89
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 182,999,547.52 88,389,138.89
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天丰强化收益债券型证券投资基金
本报告期：2010年01月01日至2010年06月30日
单位：人民币元
本期
（2010 年 01 月 01日至 2010 年 06 月 30日）
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,998,141,990.50 69,285,723.94 2,067,427,714.44
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
－ 182,999,547.52 182,999,547.52
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
－－ －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填
列）
－ -125,882,943.89 -125,882,943.89
五、期末所有者权益（基金净值） 1,998,141,990.50 126,402,327.57 2,124,544,318.07
上年度可比期间
（2009 年 01 月 01日至 2009 年 06 月 30日） 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,998,141,990.50 75,770,810.24 2,073,912,800.74
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
－ 88,389,138.89 88,389,138.89
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
－－ －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填
列）
－ -62,941,467.14 -62,941,467.14 14
五、期末所有者权益（基金净值） 1,998,141,990.50 101,218,481.99 2,099,360,472.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；
窦玉明
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]1105号文《关于核准富
国天丰强化收益债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由富国基金管理有限公司
作为发起人于2008年10月15日至2008年10月17日向社会公开募集，募集期结束
经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2008)验字第60467606_B01号报告后，
向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2008 年 10 月 24 日生效。本基金为契
约型封闭式，本基金合同生效后三年内（含三年）为封闭期，基金合同生效满三年后，
本基金转为上市开放式基金（LOF）。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）
为人民币 1,997,741,014.10 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币
400,976.40 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 1,998,141,990.50 元，折合
1,998,141,990.50份基金份额。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，注册
登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的国家
债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资
产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他固定收益证券品种。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、
权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转
股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，
以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。本基金的业绩比较基
准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券
投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信
息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息
披露编报规则》第3号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL 15
模板第3号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、 《证券投
资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2010 年 6
月30日的财务状况以及2010年上半年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计与上年度报表相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税
和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差
价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入
及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起， 对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股 16
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2010 年 06 月 30日）
活期存款 4,355,963.16
定期存款 －
其中： 存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 4,355,963.16
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末（2010 年 06 月 30日）
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 70,369,704.94
74,820,352.14 4,450,647.20
交易所市场 2,492,956,186.61 2,573,407,294.95 80,451,108.34
银行间市场 451,354,009.46 459,142,000.00 7,787,990.54 债券
合计 2,944,310,196.07 3,032,549,294.95 88,239,098.88
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 3,014,679,901.01 3,107,369,647.09 92,689,746.08
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2010 年 06 月 30日）
应收活期存款利息 3,036.81
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 11,466.30
应收债券利息 79,141,345.34
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
其他 － 17
合计 79,155,848.45
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末（2010 年 06 月 30日）
其他应收款 －
待摊费用 22,666.51
合计 22,666.51
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2010 年 06 月 30日）
交易所市场应付交易费用 76,118.19
银行间市场应付交易费用 9,193.15
合计 85,311.34
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2010 年 06 月 30日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
上市费 29,752.78
审计师费 49,588.57
信息披露费 49,588.57
合计 128,929.92
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期（2010 年 01 月 01日至 2010 年 06月 30日）
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,998,141,990.50 1,998,141,990.50
本期申购 － －
本期赎回（以“-”号填列） － －
本期末 1,998,141,990.50 1,998,141,990.50
注：于本报告期末，本基金的发起人富国基金管理有限公司持有33,570,160.30份，
占比1.68%。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 30,679,960.46 38,605,763.48 69,285,723.94
本期利润 128,915,564.92 54,083,982.60 182,999,547.52
本期基金份额交易产生的变动数 － － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － － 18
本期已分配利润 -125,882,943.89 － -125,882,943.89
本期末 33,712,581.49 92,689,746.08 126,402,327.57
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2010 年 01 月 01日至 2010 年 06月 30日）
活期存款利息收入 734,799.81
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 195,794.89
其他 －
合计 930,594.70
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2010 年 01 月 01日至 2010 年 06月 30日）
卖出股票成交总额 176,469,157.12
减：卖出股票成本总额 141,682,626.51
买卖股票差价收入
34,786,530.61
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2010年01月01日至2010年06月30日）
卖出债券（、含债转股及债券到期
兑付）成交总额
2,251,819,346.32
减：卖出债券（、含债转股及债券
到期兑付）成本总额
2,144,758,947.59
减：应收利息总额 62,463,604.79
债券投资收益 44,596,793.94
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2010年01月01日至2010年06月30日）
卖出资产支持证券（及资产支持
证券到期兑付）成交金额
71,917,423.45
减：卖出资产支持证券（及资产
支持证券到期兑付）成本总额
70,242,771.74
减：卖出资产支持证券（及资产
支持证券到期兑付）应收利息总
额
1,342,738.76
资产支持证券投资收益 331,912.95
6.4.7.15 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本期无权证投资收益。
19
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2010 年 01 月 01日至 2010 年 06月 30日）
股票投资产生的股利收益 51,723.49
基金投资产生的股利收益 －
合计 51,723.49
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期发生（2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30日）
1.交易性金融资产 54,083,982.60
股票投资 -21,483,288.92
债券投资 74,081,499.78
资产支持证券投资 1,485,771.74
基金投资 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
合计 54,083,982.60
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2010 年 01 月 01日至 2010 年 06月 30日）
基金赎回费收入 －
其他 3,833.09
合计 3,833.09
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2010 年 01 月 01日至 2010 年 06月 30日）
交易所市场交易费用 386,305.10
银行间市场交易费用 7,275.00
合计 393,580.10
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2010 年 01 月 01日至 2010 年 06月 30日）
审计费用 49,588.57
信息披露费 49,588.57
银行费用 30,180.84
上市费 29,752.78
债券帐户维护费 9,000.00
分红手续费 43,272.18
合计 211,382.94 20
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润
分配的情况如下：
本基金于2010年7月5日公告2010年7月8日每10份基金份额派发红利0.09
元，权益登记日为 2010 年 7月 8 日；于 2010 年 8月 4 日公告 2010 年 8月 9 日每 10
份基金份额派发红利0.09元，权益登记日为2010年8月9日。
除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国
证券”）
基金管理人的股东、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 （2010年 01月 01 日至 2010 年 06月 30
日）
上年度可比期间（2009年01月01日至
2009年06月30日）
关联方名称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 26,023,539.27 14.75 － －
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2010年 01月 01 日至 2010 年 06月 30
日）
上年度可比期间（2009年01月01日至
2009年06月30日）
21
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证券 2,459,666,811.45 81.47 703,967,976.66 66.20
申银万国 － － 31,489,189.26 2.96
6.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
本期 （2010年 01月 01 日至 2010 年 06月 30
日）
上年度可比期间（2009年01月01日至
2009年06月30日）
关联方名称
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
海通证券 417,500,000.00 1.20 3,311,700,000.00 27.87
申银万国 30,000,000.00 0.09 2,075,000,000.00 17.46
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（2010年01月01日至2010年06月30日）
关联方名称
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 21,144.27 14.54 19,463.78 25.57
上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
关联方名称
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
－ － － － －
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方
获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2010年01月01日至
2010年06月30日）
上年度可比期间（2009年01月
01日至2009年06月30日）
当期发生的基金应支付的管理费 6,308,413.28 6,245,933.65
其中：支付销售机构的客户维护费 － －
注：在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法
如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 22
管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2010年 01月 01日至 2010
年 06月 30日）
上年度可比期间（2009年 01月 01
日至 2009年 06月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 2,102,804.39 2,081,977.81
注：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法
如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期（2010年 01 月 01日至 2010 年 06月 30日）
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
－ － － － － － －
上年度可比期间（2009年 01月 01日至 2009 年 06 月 30 日）
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
－ － － － － － －
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场债券
(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期 （2010年01月01日至 2010
年 06月 30日）
上年度可比期间 （2009年 01
月 01日至 2009年 06月 30日）
基金合同生效日(2008 年
10 月 24 日)持有的基金份
额
13,570,221.30 13,570,221.30
期初持有的基金份额 33,570,160.30 13,570,221.30
期间申购/买入总份额 － 19,999,939.00
期间因拆分变动份额 －－
减：期间赎回/卖出总份额 －－
期末持有的基金份额 33,570,160.30 33,570,160.30
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
1.68% 1.68% 23
注：本基金管理人认购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行，不存在费
率优惠的情况。本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠
的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资
本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2010年 01 月 01日至 2010 年 06月 30
日）
上年度可比期间 （2009年 01月 01日至 2009
年 06月 30日） 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 4,355,963.16 734,799.81 5,665,726.27 80,727.05
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未直接参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
除息日
序号
权益
登记日
(场外) (场内)
每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放
再投资形式发放
利润分配
合计
1 2010-01-11 2010-01-11 2010-01-12 0.080 15,985,134.17 － 15,985,134.17
2 2010-02-08 2010-02-08 2010-02-09 0.070 13,986,993.00 － 13,986,993.00
3 2010-03-08 2010-03-08 2010-03-09 0.100 19,981,420.74 － 19,981,420.74
4 2010-04-09 2010-04-09 2010-04-12 0.150 29,972,130.32 － 29,972,130.32
5 2010-05-11 2010-05-11 2010-05-12 0.120 23,977,702.46 － 23,977,702.46
6 2010-06-08 2010-06-08 2010-06-09 0.110 21,979,563.20 － 21,979,563.20
合 计 0.630 125,882,943.89 － 125,882,943.89
6.4.12 期末（2010 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002383 合众思壮 2010-03-26 2010-07-02 新股认购 37.00 48.45 35,640 1,318,680.00 1,726,758.00 － 24
002384 东山精密 2010-03-31 2010-07-09 新股认购 26.00 57.67 51,729 1,344,954.00 2,983,211.43 －
002391 长青股份 2010-04-08 2010-07-16 新股认购 51.00 45.39 46,228 2,357,628.00 2,098,288.92 －
002393 力生制药 2010-04-15 2010-07-23 新股认购 45.00 40.12 23,335 1,050,075.00 936,200.20 －
002394 联发股份 2010-04-16 2010-07-23 新股认购 45.00 38.45 50,429 2,269,305.00 1,938,995.05 －
002397 梦洁家纺 2010-04-21 2010-07-29 新股认购 51.00 53.76 25,683 1,309,833.00 1,380,718.08 －
002402 和而泰 2010-04-30 2010-08-11 新股认购 35.00 32.80 14,375 503,125.00 471,500.00 －
002403 爱仕达 2010-04-30 2010-08-11 新股认购 18.80 16.16 104,933 1,972,740.40 1,695,717.28 －
002410 广联达 2010-05-13 2010-08-25 新股认购 58.00 52.15 50,833 2,948,314.00 2,650,940.95 －
002412 汉森制药 2010-05-13 2010-08-25 新股认购 35.80 32.50 30,052 1,075,861.60 976,690.00 －
002421 达实智能 2010-05-26 2010-09-03 新股认购 20.50 31.79 49,230 1,009,215.00 1,565,021.70 －
002422 科伦药业 2010-05-26 2010-09-03 新股认购 83.36 93.80 136,116 11,346,629.76 12,767,680.80 －
002427 尤夫股份 2010-05-28 2010-09-08 新股认购 13.50 15.18 273,650 3,694,275.00 4,154,007.00 －
002431 棕榈园林 2010-06-02 2010-09-10 新股认购 45.00 54.89 82,455 3,710,475.00 4,525,954.95 －
002437 誉衡药业 2010-06-09 2010-09-27 新股认购 50.00 61.80 24,061 1,203,050.00 1,486,969.80 －
300067 安诺其 2010-04-12 2010-07-23 新股认购 21.20 18.52 29,308 621,329.60 542,784.16 －
300068 南都电源 2010-04-12 2010-07-21 新股认购 33.00 25.67 34,005 1,122,165.00 872,908.35 －
300069 金利华电 2010-04-12 2010-07-21 新股认购 23.90 25.73 22,522 538,275.80 579,491.06 －
300071 华谊嘉信 2010-04-12 2010-07-21 新股认购 25.00 29.82 19,668 491,700.00 586,499.76 －
300072 三聚环保 2010-04-16 2010-07-27 新股认购 32.00 40.82 49,377 1,580,064.00 2,015,569.14 －
300073 当升科技 2010-04-16 2010-07-27 新股认购 36.00 58.75 33,955 1,222,380.00 1,994,856.25 －
300074 华平股份 2010-04-16 2010-07-27 新股认购 72.00 63.41 24,953 1,796,616.00 1,582,269.73 －
300075 数字政通 2010-04-16 2010-07-27 新股认购 54.00 47.65 28,000 1,512,000.00 1,334,200.00 －
300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02 新股认购 87.50116.75 28,967 2,534,612.50 3,381,897.25 －
300078 中瑞思创 2010-04-23 2010-07-30 新股认购 58.00 69.88 40,761 2,364,138.00 2,848,378.68 －
300080 新大新材 2010-05-10 2010-09-27 新股认购 43.40 36.00 42,401 1,840,203.40 1,526,436.00 －
300081 恒信移动 2010-05-10 2010-08-20 新股认购 38.78 32.64 19,607 760,359.46 639,972.48 －
300082 奥克股份 2010-05-10 2010-08-20 新股认购 85.00 67.55 76,135 6,471,475.00 5,142,919.25 －
300083 劲胜股份 2010-05-10 2010-08-20 新股认购 36.00 28.45 22,241 800,676.00 632,756.45 －
300085 银之杰 2010-05-17 2010-08-26 新股认购 28.00 27.80 38,135 1,067,780.00 1,060,153.00 －
300091 金通灵 2010-06-18 2010-09-27 新股认购 28.20 28.56 122,670 3,459,294.00 3,503,455.20 －
300092 科新机电 2010-06-30 2010-07-08 新股认购 16.00 16.00 500 8,000.00 8,000.00 －
300093 金刚玻璃 2010-06-30 2010-07-08 新股认购 16.20 16.20 500 8,100.00 8,100.00 －
300094 国联水产 2010-06-30 2010-07-08 新股认购 14.38 14.38 500 7,190.00 7,190.00 －
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本期末无银行间市场债券正回购余额，没有因正回购而作为抵押的银行间
市场债券。
25
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款
余额人民币1,193,000,000.00元，于2010年7月1日、5日、6日 (先后)到期。该
类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下
转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易
的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金
投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因
此，基金资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
26
单位：人民币元
本期末（2010 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,355,963.16 － － － － － 4,355,963.16
结算备付金 32,760,976.91 － － － － － 32,760,976.91
存出保证金 － － － － － 3,261,554.43 3,261,554.43
交易性金融资产 － 60,528,000.00 135,381,428.00 2,456,233,387.85 380,406,479.10 74,820,352.14 3,107,369,647.09
应收证券清算款 － － － － － 94,173,030.00 94,173,030.00
应收利息 － － － － － 79,155,848.45 79,155,848.45
待摊费用 － － － － － 22,666.51 22,666.51
资产总计 37,116,940.07 60,528,000.00 135,381,428.00 2,456,233,387.85 380,406,479.10 251,433,451.53 3,321,099,686.55
负债
卖出回购金融资产款 1,193,000,000.00 － － － － － 1,193,000,000.00
应付管理人报酬 － － － － － 1,050,535.80 1,050,535.80
应付托管费 － － － － － 350,178.60 350,178.60
应付交易费用 － － － － － 85,311.34 85,311.34
应付税费 － － － － － 1,431,643.19 1,431,643.19
应付利息 － － － － － 508,769.63 508,769.63
其他负债 － － － － － 128,929.92 128,929.92
负债总计 1,193,000,000.00 － － － － 3,555,368.48 1,196,555,368.48
利率敏感度缺口 -1,155,883,059.93 60,528,000.00 135,381,428.00 2,456,233,387.85 380,406,479.10 247,878,083.05 2,124,544,318.07
上年度末（2009 年12
月 31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
27
资产
银行存款 10,872,444.29 － － － － － 10,872,444.29
结算备付金 21,629,740.14 － － － － － 21,629,740.14
存出保证金 － － － － － 103,332.72 103,332.72
交易性金融资产 － － 114,717,400.00 2,709,169,262.60 438,174,197.20 89,147,379.94 3,351,208,239.74
应收证券清算款 － － － － － 119,918,449.09 119,918,449.09
应收利息 － － － － － 54,177,015.19 54,177,015.19
资产总计 32,502,184.43 － 114,717,400.00 2,709,169,262.60 438,174,197.20 263,346,176.94 3,557,909,221.17
负债
卖出回购金融资产款 1,488,299,980.00 － － － － － 1,488,299,980.00
应付证券清算款 － － － － － 81,246.57 81,246.57
应付管理人报酬 － － － － － 1,047,548.16 1,047,548.16
应付托管费 － － － － － 349,182.72 349,182.72
应付交易费用 － － － － － 72,848.10 72,848.10
应付税费 － － － － － 390,483.99 390,483.99
应付利息 － － － － － 140,217.19 140,217.19
其他负债 － － － － － 100,000.00 100,000.00
负债总计 1,488,299,980.00 － － － － 2,181,526.73 1,490,481,506.73
利率敏感度缺口 -1,455,797,795.57 － 114,717,400.00 2,709,169,262.60 438,174,197.20 261,164,650.21 2,067,427,714.44 28
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；
假设
2. 利率变动范围合理。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
相关风险变量的变动
本期末（2010年 06月 30日） 上年度末 （2009年12月31日）
1. 基准点利率增加0.1% -9,835,812.73 -11,713,550.00
分析
2. 基准点利率减少0.1% 9,835,812.73 11,713,550.00
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发
生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债
券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资组合中投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%，投资
于国债的比例不低于基金资产净值的 30%。于 2010年6月30日和2009年12月31
日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
本期末（2010年06月30日） 上年度末（2009年12月31日）
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 74,820,352.14 3.52 89,147,379.94 4.31
交易性金融资产－债券投资 3,032,549,294.95 142.74 3,193,303,859.80 154.46
衍生金融资产－权证投资 －－－－
其他 － － 68,757,000.00 3.33
合计 3,107,369,647.09 146.26 3,351,208,239.74 162.10 29
6.4.13.4.3.2
其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分
析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较
基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；
假设
2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：元
）
相关风险变量的变动
本期末（2010 年 06月 30日） 上年度末（2009 年 12 月31 日）
1. 业绩比较基准减少1% -13,527,086.44 -21,080,300.00
分析
2. 业绩比较基准增加1% 13,527,086.44 21,080,300.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 74,820,352.14 2.25
其中：股票 74,820,352.14 2.25
2 固定收益投资 3,032,549,294.95 91.31
其中：债券 3,032,549,294.95 91.31
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其 中 ： 买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 37,116,940.07 1.12
6 其他各项资产 176,613,099.39 5.32
7 合计 3,321,099,686.55 100.00 30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 7,190.00 0.00
B 采掘业 － －
C 制造业 53,947,530.35 2.54
C0 食品、饮料
－ －
C1
纺织、服装、皮毛 3,319,713.13 0.16
C2
木材、家具 － －
C3
造纸、印刷 － －
C4
石油、化学、塑胶、塑料 14,586,324.92 0.69
C5
电子 6,701,775.93 0.32
C6
金属、非金属 8,208,320.96 0.39
C7
机械、设备、仪表 4,963,854.61 0.23
C8
医药、生物制品 16,167,540.80 0.76
C99
其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,193,861.22 0.24
E 建筑业 4,525,954.95 0.21
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 10,559,315.86 0.50
H 批发和零售贸易 － －
I 金融、保险业 － －
J 房地产业 － －
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 586,499.76 0.03
M 综合类 － －
合计 74,820,352.14 3.52
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002422 科伦药业 136,116 12,767,680.80 0.60
2 601158 重庆水务 723,379 5,193,861.22 0.24
3 300082 奥克股份 76,135 5,142,919.25 0.24
4 002431 棕榈园林 82,455 4,525,954.95 0.21
5 002427 尤夫股份 273,650 4,154,007.00 0.20
6 300091 金通灵 122,670 3,503,455.20 0.16
7 300077 国民技术 28,967 3,381,897.25 0.16
8 002384 东山精密 51,729 2,983,211.43 0.14
9 300078 中瑞思创 40,761 2,848,378.68 0.13 31
10 002410 广联达 50,833 2,650,940.95 0.12
11 002391 长青股份 46,228 2,098,288.92 0.10
12 300072 三聚环保 49,377 2,015,569.14 0.09
13 300073 当升科技 33,955 1,994,856.25 0.09
14 002394 联发股份 50,429 1,938,995.05 0.09
15 002383 合众思壮 35,640 1,726,758.00 0.08
16 002403 爱仕达 104,933 1,695,717.28 0.08
17 300074 华平股份 24,953 1,582,269.73 0.07
18 002421 达实智能 49,230 1,565,021.70 0.07
19 300080 新大新材 42,401 1,526,436.00 0.07
20 002437 誉衡药业 24,061 1,486,969.80 0.07
21 002397 梦洁家纺 25,683 1,380,718.08 0.06
22 300075 数字政通 28,000 1,334,200.00 0.06
23 300085 银之杰 38,135 1,060,153.00 0.05
24 002412 汉森制药 30,052 976,690.00 0.05
25 002393 力生制药 23,335 936,200.20 0.04
26 300068 南都电源 34,005 872,908.35 0.04
27 300081 恒信移动 19,607 639,972.48 0.03
28 300083 劲胜股份 22,241 632,756.45 0.03
29 300071 华谊嘉信 19,668 586,499.76 0.03
30 300069 金利华电 22,522 579,491.06 0.03
31 300067 安诺其 29,308 542,784.16 0.03
32 002402 和而泰 14,375 471,500.00 0.02
33 300093 金刚玻璃 500 8,100.00 0.00
34 300092 科新机电 500 8,000.00 0.00
35 300094 国联水产 500 7,190.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600227 赤天化 11,934,244.14 0.58
2 002422 科伦药业 11,346,629.76 0.55
3 601179 中国西电 8,868,002.80 0.43
4 300082 奥克股份 6,471,475.00 0.31
5 002377 国创高新 5,196,826.80 0.25
6 601158 重庆水务 5,049,185.42 0.24
7 300059 东方财富 4,784,422.58 0.23
8 601268 二重重装 3,935,789.00 0.19
9 601877 正泰电器 3,845,288.92 0.19 32
10 002353 杰瑞股份 3,761,649.50 0.18
11 002431 棕榈园林 3,710,475.00 0.18
12 002427 尤夫股份 3,694,275.00 0.18
13 300091 金通灵 3,459,294.00 0.17
14 601801 皖新传媒 3,426,236.20 0.17
15 002375 亚厦股份 3,258,417.78 0.16
16 002410 广联达 2,948,314.00 0.14
17 300077 国民技术 2,534,612.50 0.12
18 002367 康力电梯 2,424,772.50 0.12
19 300078 中瑞思创 2,364,138.00 0.11
20 002391 长青股份 2,357,628.00 0.11
注： “本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600227 赤天化 13,049,847.40 0.63
2 600999 招商证券 12,508,093.82 0.61
3 300002 神州泰岳 8,036,336.00 0.39
4 601179 中国西电 7,814,483.72 0.38
5 300059 东方财富 7,335,356.47 0.35
6 002353 杰瑞股份 5,313,969.50 0.26
7 002377 国创高新 4,898,392.25 0.24
8 002328 新朋股份 4,613,364.34 0.22
9 601801 皖新传媒 4,422,289.82 0.21
10 002375 亚厦股份 4,321,692.00 0.21
11 601268 二重重装 4,218,239.74 0.20
12 002311 海大集团 4,176,703.33 0.20
13 601877 正泰电器 3,848,496.00 0.19
14 601117 中国化学 3,777,739.68 0.18
15 300029 天龙光电 3,125,513.27 0.15
16 300003 乐普医疗 2,987,014.50 0.14
17 300001 特锐德 2,940,339.20 0.14
18 002367 康力电梯 2,471,973.00 0.12
19 002337 赛象科技 2,455,644.90 0.12
20 601888 中国国旅 2,450,822.80 0.12
注： “本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
33
买入股票成本（成交）总额 148,838,887.63
卖出股票收入（成交）总额 176,469,157.12
注： “买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 2,980,128,432.95 140.27
5 企业短期融资券 － －
6 可转债 52,420,862.00 2.47
7 其他 － －
8 合计 3,032,549,294.95 142.74
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 112006 08万科G2 1,364,700 146,841,720.00 6.91
2 122033 09富力债 1,000,000 105,050,000.00 4.94
3 122944 09株城投 926,430 97,534,550.40 4.59
4 122996 08常城建 850,000 88,230,000.00 4.15
5 122028 09华发债 708,230 75,426,495.00 3.55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期及报告期末均未持有股票资产。
34
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,261,554.43
2 应收证券清算款 94,173,030.00
3 应收股利 －
4 应收利息 79,155,848.45
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 22,666.51
8 其他 －
9 合计 176,613,099.39
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 002422 科伦药业 12,767,680.80 0.60 新股认购
2 300082 奥克股份 5,142,919.25 0.24 新股认购
3 002431 棕榈园林 4,525,954.95 0.21 新股认购
4 002427 尤夫股份 4,154,007.00 0.20 新股认购
5 300091 金通灵 3,503,455.20 0.16 新股认购
6 300077 国民技术 3,381,897.25 0.16 新股认购
7 002384 东山精密 2,983,211.43 0.14 新股认购
8 300078 中瑞思创 2,848,378.68 0.13 新股认购
9 002410 广联达 2,650,940.95 0.12 新股认购
7.9.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构 持有人户数(户) 户均持有
的基金份 机构投资者 个人投资者
35
额
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
9668 206,675.84 1,419,737,178.74 71.05 578,404,811.76 28.95
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中国人寿保险股份有限公司 132,462,503 7.42
2 中国人寿保险（集团）公司 108,448,572 6.08
3 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦
发银行
90,356,547 5.06
4 中英人寿保险有限公司(个险万能) 87,526,000 4.91
5 中国出口信用保险公司 84,696,759 4.75
6 中国人民健康保险股份有限公司 70,017,900 3.92
7 中信证券－中信－中信证券债券优化集合
资产管理计划
65,037,611 3.65
8 中信证券-中行-中信证券聚宝盆稳健收益
子集合资产管理计划
52,016,871 2.92
9 中国人保寿险有限公司 50,012,500 2.80
10 信诚人寿保险有限公司－万能－三连宝投
资组合
35,997,793 2.02
§9
重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
9.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
36
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、 托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的
情况。
37
9.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
备注
安信证券
1
25,557,941.22 14.48 40,051,451.76 1.33 2,430,000,000.00 7.00 － － 21,724.25 14.94 －
长城证券
1
－ － － － － － － － － － －
长江证券
1
12,941,961.01 7.33 284,562,034.37 9.4314,160,700,000.00 40.78 － － 11,001.08 7.56 －
德邦证券
1
5,271,892.03 2.99 64,627,369.37 2.14 2,457,700,000.00 7.08 － － 4,481.07 3.08 －
高华证券
1
－ － － － － － － － － － －
国泰君安
2
70,889,351.09 40.17 15,621,664.65 0.52 2,183,500,000.00 6.29 － － 57,598.67 39.60 －
国信证券
1
24,772,403.88 14.04 1,449,251.95 0.05 1,909,500,000.00 5.50 － － 20,127.60 13.84 －
海通证券
2
26,023,539.27 14.75 2,459,666,811.45 81.47 417,500,000.00 1.20 － － 21,144.27 14.54 －
上海证券
1
10,993,068.62 6.23 151,506,309.56 5.0210,113,100,000.00 29.12 － － 9,344.18 6.42 －
申银万国
1
－ － － － 30,000,000.00 0.09 － － － － －
湘财证券
1
－ － － － － － － － － － －
兴业证券
1
－ － － － － － － － － － －
中投证券
1
－ － 814,291.45 0.03 624,000,000.00 1.80 － － － － －
中信建投
1
－ － － － － － － － － － －
38
中信证券
1
－ － － － － － － － － － －
中银国际
1
19,000.00 0.01 626,249.81 0.02 400,000,000.00 1.15 － － 15.44 0.01 －
注：我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的；上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任
公司收取的由券商承担的证券结算风险基金；本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：没有变更。
39
9.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富国天丰强化收益债券型证券投资基
金二 00 九年第十二次收益分配公告
中国证券报、证券时
报、公司网站
2010年 01月 06日
2
富国天丰强化收益债券型证券投资基
金二O一O年第一次收益分配公告
中国证券报、证券时
报、公司网站
2010年 02月 03日
3
富国天丰强化收益债券型证券投资基
金二O一O年第二次收益分配公告
中国证券报、证券时
报、公司网站
2010年 03月 03日
4
富国基金管理有限公司关于调整旗下
基金转换业务规则的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2010年 03月 10日
5
富国天丰强化收益债券型证券投资基
金二O一O年第三次收益分配公告
中国证券报、证券时
报、公司网站
2010年 04月 06日
6
富国基金管理有限公司关于调整旗下
基金持有的相关停牌股票估值方法的
提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2010年 04月 23日
7
富国天丰强化收益债券型证券投资基
金二O一O年第四次收益分配公告
中国证券报、证券时
报、公司网站
2010年 05月 06日
8
富国天丰强化收益债券型证券投资基
金二O一O年第五次收益分配公告
中国证券报、证券时
报、公司网站
2010年 06月 03日
9
富国基金管理有限公司关于调整旗下
基金持有的相关停牌股票估值方法的
提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2010年 06月 30日
10
富国天丰强化收益债券型证券投资基
金二O一O年第六次收益分配公告
中国证券报、证券时
报、公司网站
2010年 07月 05日
§10
影响投资者决策的其他重要信息
2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次
会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的 40
公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责
任公司承诺认购配股股票的公告。
§11
备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立
富国天丰强化收益债券
型证券投资基金的文件
2、富国天丰强化收益债
券型证券投资基金基金
合同
3、富国天丰强化收益债
券型证券投资基金托管
协议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、富国天丰强化收益债
券型证券投资基金财务
报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
上海市浦东新区花园石
桥路 33 号花旗集团大厦
5、6层
投资者对本报告书如有
疑问，可咨询本基金管理
人富国基金管理有限公
司。
咨询电话：95105686、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公司网址：
http://www.fullgoal.c
om.cn
