对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
上证周期ETF(510110)

上证周期ETF:招募说明书查看PDF公告

海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 上证周期行业 上证周期行业 上证周期行业 上证周期行业 50 50 50 50 交易型开放式指数证券投资基金 交易型开放式指数证券投资基金 交易型开放式指数证券投资基金 交易型开放式指数证券投资基金





招募说明书 招募说明书 招募说明书 招募说明书











基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人: : : :海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司





基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人: : : :中国 中国 中国 中国工商 工商 工商 工商银行股份有限公司 银行股份有限公司 银行股份有限公司 银行股份有限公司

















   





重要提示 重要提示 重要提示 重要提示





本基金经 2010 年 7 月 23 日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】985 号文核准募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或会高于或 低于投资者先前所支付的金额。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分 考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承 担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:标的指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险、 标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回 报偏离的风险,基金份额二级市场交易价格折溢价的风险,基金的退市风险,投 资者申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险等等。本基金属股 票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在认购(或申购)本基海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 目 目 目 目





录 录 录 录





第一节 绪言.....................................................5-1-1 第二节 释义.....................................................5-2-1 第三节 基金管理人...............................................5-3-1 第四节 基金托管人...............................................5-4-1 第五节 相关服务机构.............................................5-5-1 第六节 基金的募集...............................................5-6-1 第七节 基金合同的生效...........................................5-7-1 第八节 基金份额折算和变更登记...................................5-8-1 第九节 基金份额的交易...........................................5-9-1 第十节 基金份额的申购与赎回....................................5-10-1 第十一节 基金的投资............................................5-11-1 第十二节 基金的财产............................................5-12-1 第十三节 基金资产的估值........................................5-13-1 第十四节 基金的收益与分配......................................5-14-1 第十五节 基金的费用和税收......................................5-15-1 第十六节 基金的会计与审计......................................5-16-1 第十七节 基金的信息披露........................................5-17-1 第十八节 风险揭示..............................................5-18-1 第十九节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................5-19-1 第二十节 基金合同的内容摘要....................................5-20-1 第二十一节 基金托管协议的内容摘要..............................5-21-1 第二十二节 对基金份额持有人的服务..............................5-22-1 第二十三节 其他披露事项........................................5-23-1 第二十四节 基金管理人和基金托管人的更换........................5-24-1 第二十五节 招募说明书的存放及查阅方式..........................5-25-1 第二十六节 备查文件............................................5-26-1 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-1-1 第一节 第一节 第一节 第一节





绪言 绪言 绪言 绪言





本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“ 《基金 法》 ” ) 、 《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》 ) 、 《证券投资基金 销售管理办法》 (以下简称《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以 下简称《信息披露办法》 )及其他有关规定以及《上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金合同》编写。 本招募说明书阐述了上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金的投 资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同。海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-2-1 第二节 第二节 第二节 第二节











释义 释义 释义 释义





在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 基金或本基金











指上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基 金 基金管理人














指海富通基金管理有限公司 基金托管人














指中国工商银行股份有限公司 基金合同

















指 《上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基 金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 托管协议

















指 《上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基 金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 招募说明书














指 《上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基 金招募说明书》 ,及其定期的更新 基金份额发售公告





指 《上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基 金份额发售公告》 法律法规

















指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部 门规章及规范性文件以及对于该等法律文件的不时 修改和补充 《基金法》














指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常 务委员会第五次会议通过, 自 2004 年 6 月 1 日起实 施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机 关对其不时作出的修订 《销售办法》











指中国证监会 2004 年 6 月 25 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及对其不 时作出的修订 《信息披露办法》





指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-2-2 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及对 其不时作出的修订 《运作办法》











指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及对其不 时作出的修订 中国























指中华人民共和国, 就基金合同及招募说明书而言, 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区 中国证监会














指中国证券监督管理委员会 中国银监会














指中国银行业监督管理委员会 基金合同当事人








指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和 基金份额持有人 个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金 的自然人 机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中 国境内注册登记或经政府有关部门批准设立的机构 合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及其他相关法律法规的可投资于中国境内证券 的中国境外的机构投资者 投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者 的合称 基金份额持有人 指依据基金合同和招募说明书合法取得基金份额的 基金投资者 交易型开放式指数基金 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实 施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 联接基金 指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的 投资目标类似,紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪 偏离度和跟踪误差最小化, 采用开放式运作的基金 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-2-3 发售代理机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件, 由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 发售协调人 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理 机构 申购赎回代理券商 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件, 由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的 证券公司,又称为代办证券公司 代销机构 指发售代理机构和/或申购赎回代理券商 直销机构 指海富通基金管理有限公司 销售机构 指直销机构和/或代销机构 基金销售网点 指直销机构的直销中心和/或代销机构的代销网点 注册登记业务 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式 指数基金登记结算业务实施细则》定义基金登记、 存管、过户、清算和结算业务 注册登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司 基金合同生效日 指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同 约定的备案条件,基金管理人聘请法定机构验资并 向中国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其书 面确认的日期 基金募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期 间,最长不得超过 3 个月 存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日 指上海证券交易所的正常交易日 日 指公历日 月 指公历月 T 日 指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工 作日 T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 开放日 指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-2-4 作日 认购 指在本基金募集期内,投资者购买本基金基金份额 的行为 申购 指在基金存续期内,基金投资者按基金合同规定的 条件,根据基金销售网点规定的手续,向基金管理 人申请购买基金份额的行为 赎回 指在基金存续期内,基金投资者按基金合同规定的 条件,根据基金销售网点规定的手续,要求基金管 理人购回基金份额的行为 申购赎回清单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对 价等信息的文件 申购对价 指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明 书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价 赎回对价 指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按 基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 标的指数 指上海证券交易所编制并发布的上证周期行业 50 指数及其未来可能发生的变更 组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 完全复制法 指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买 标的指数中的所有成份证券,并且按照每种成份证 券在标的指数中的权重确定购买的比例,以达到复 制指数的目的 最小申购赎回单位 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者 申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的 整数倍 现金替代 指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说 明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-2-5 数量的现金 现金差额 指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价 计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现 金替代之差;投资者申购、赎回时应支付或应获得 的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差 额和申购或赎回的基金份额数计算 预估现金部分 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券 商预先冻结申请申购或赎回的投资者的相应资金, 由基金管理人计算并公布的现金数额 指定交易 指《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》 中定义的“全面指定交易” 参考基金份额净值 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提 供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时 成交数据计算并发布的基金份额参考净值,简称 IOPV 元 指人民币元 基金利润 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券 价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因 运用基金财产带来的成本和费用的节约 收益评价日 指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累 计报酬率差额之基准日 基金累计报酬率 收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份 额净值之比减去 100% 标的指数同期累计报酬率 指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算 日标的指数收盘值之比减去 100% 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息 和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的 价值总和 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-2-6 基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金 份额总数 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值的过程 指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联 网网站 不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客 观事件。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-3-1 第三节 第三节 第三节 第三节





基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人





( ( ( (一 一 一 一) ) ) )基金管理人概况 基金管理人概况 基金管理人概况 基金管理人概况





名称:海富通基金管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37 层 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37 层


法定代表人:邵国有 成立时间:2003 年 4 月 18 日 电话:021-38650999 联系人:包瑾 注册资本:1.5 亿元人民币 股权结构:海通证券股份有限公司 51%、法国巴黎投资管理 BE 控股公司(原 名“富通基金管理公司” ;与外方股东更名相关的变更程序目前正在办理之中。 下同)49%。 ( ( ( (二 二 二 二) ) ) )主要人员情况 主要人员情况 主要人员情况 主要人员情况





邵国有先生 邵国有先生 邵国有先生 邵国有先生,董事长,副教授。历任吉林大学校党委副书记、长春师范学院 校党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、海通证券股份有限公 司宣传培训中心总经理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司董事长。 吉宇光先生 吉宇光先生 吉宇光先生 吉宇光先生,董事,硕士,高级经济师。历任交通银行北京分行办公室副主 任、 交通银行北京分行证券部经理、 海通证券北京朗家园营业部总经理等职。 1997 年至今任海通证券股份有限公司副总裁。 艾德加 艾德加 艾德加 艾德加(Stewart Edgar)先 先 先 先生 生 生 生,董事,英国籍,学士。历任英国 Ivory & Sime 公共有限公司基金经理, 美国 Fiduciary 国际信托公司研究部主任、 高级副总裁, 英国 HD 国际有限公司高级基金经理、董事,美国 F&C 管理公司高级基金经理、 董事。1997 年至今任法国巴黎投资管理 BE 控股公司董事总经理。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-3-2 田仁灿先生 田仁灿先生 田仁灿先生 田仁灿先生,董事、总经理,比利时籍,工商管理硕士。历任法国金融租赁 Euroequipement S.A.公司总裁助理,富通银行区域经理、大中华地区主管,富 通基金管理亚洲有限公司投资经理、业务发展部总经理、首席执行官。2003 年 至今任海富通基金管理有限公司董事、总经理。 张文伟先生 张文伟先生 张文伟先生 张文伟先生,董事、副总经理,硕士,高级经济师。历任交通银行郑州分行 铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长,海通证券办公室主任,海通 证券投资银行总部副总经理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司董事、副 总经理。 董文标先生 董文标先生 董文标先生 董文标先生,独立董事,硕士。历任交通银行郑州分行党委书记、行长,中 国民生银行党委委员、副行长,中国民生银行党委书记、行长。现任中国民生银 行董事长、党委书记。 郑国汉先生 郑国汉先生 郑国汉先生 郑国汉先生,独立董事,经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学 经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系 主任和商学院副院长,现任商学院院长。 巴约特 巴约特 巴约特 巴约特( ( ( (Marc Bayot Marc Bayot Marc Bayot Marc Bayot) ) ) )先生 先生 先生 先生,独立董事,比利时籍,布鲁塞尔大学工商管理 硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授,EFAMA(欧洲基金和资产管理协会)和比 利时基金公会名誉主席, INVESTPROTECT 公司 (布鲁塞尔) 董事总经理、 Pionner 投资公司(米兰,都柏林,卢森堡)和 Degroof 资产管理(布鲁塞尔)独立董事、 基金联合公会(哥本哈根)独立董事。 杨 杨 杨 杨国平 国平 国平 国平先生 先生 先生 先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副 书记、代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租汽车公司党委书 记, 现任上海大众交通 (集团) 股份有限公司董事长兼总经理、 上海大众公用 (集 团)股份有限公司董事长。 李础前先生 李础前先生 李础前先生 李础前先生,监事长,经济学硕士,高级经济师。历任安徽省社联所属省新 科技发展公司副总经理、海通证券计划财务部总经理、海通证券财务总监。 余毓繁先生 余毓繁先生 余毓繁先生 余毓繁先生,监事,英国籍,工商管理荣誉学士。历任比利时通用银行香港 分行资金部司库、富通银行亚洲区环球金融市场业务主管、富通银行亚洲区商人 银行董事总经理。现任富通银行香港分行行政总裁。 奚万荣先生 奚万荣先生 奚万荣先生 奚万荣先生,监事,经济学硕士。中国注册会计师协会非执业会员。历任海海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-3-3 南省建行秀英分行会计主管、海通证券股份有限公司监察稽核部稽核员。2003 年 4 月至今任海富通基金管理有限公司稽核经理、监察稽核总监。 章明女士 章明女士 章明女士 章明女士,督察长,硕士。历任加拿大 BBCC Tech & Trade Int’l Inc 公 司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家,国信证券业务经 理和副高级研究员,海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年至今任海 富通基金管理有限公司督察长。





陈洪先生 陈洪先生 陈洪先生 陈洪先生,副总经理兼投资总监,硕士。历任君安证券有限公司投资经理、 广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003 年 4 月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选混合基金经理, 2005 年 7 月至 2006 年 9 月任海富通股票基金经理, 2006 年 3 月至 9 月任海富通 收益增长混合基金经理,2006 年 5 月起,任海富通基金管理有限公司副总经理, 2007年2月至2007年8月任海富通风格优势股票基金经理, 2007年4月至2007 年 8 月任海富通精选贰号混合基金经理,2008 年 6 月起任海富通中国海外股票 (QDII)基金经理。 阎小庆先生 阎小庆先生 阎小庆先生 阎小庆先生,副总经理,硕士。历任中国人民银行上海分行经济师、富通银 行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部市场经理、法国农业信贷银行上海 华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表,海富通基金管理有限 公司市场总监,2006 年 5 月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。





蒋征先生 蒋征先生 蒋征先生 蒋征先生, , , ,硕士。历任中国保险信托投资公司业务经理,嘉实基金管理有限 公司丰和证券投资基金基金经理助理,2003 年 1 月至 2004 年 4 月任泰和证券投 资基金基金经理,2004 年 8 月至 2006 年 5 月任华夏基金管理有限公司华夏大盘 精选基金基金经理,2005 年 12 月至 2006 年 5 月任基金兴安基金经理。2006 年 9 月起任海富通强化回报基金基金经理,2007 年 2 月起至 2009 年 1 月,兼任海 富通股票基金基金经理,2007 年 10 月起任股票组合管理部总监。现任海富通收 益增长混合基金、海富通强化回报混合基金基金经理。 本基金拟任基金经理蒋征先生 蒋征先生 蒋征先生 蒋征先生,简历如上。 投资决策委员会常设委员有:田仁灿,总经理;陈洪,副总经理兼投资总监; 蒋征,股票组合管理部总监;郭杰,股票组合管理部总监;邵佳民,固定收益组 合管理部总监;戴德舜,研究总监;杜晓海,定量及风险管理总监。投资决策委海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-3-4 员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的,则该基金经理出席会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 ( ( ( (三 三 三 三) ) ) )基金管理人的职责 基金管理人的职责 基金管理人的职责 基金管理人的职责





1. 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;


2. 办理基金备案手续;


3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;


4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益;


5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6. 编制中期和年度基金报告;


7. 计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回价格;


8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;


9. 召集基金份额持有人大会;


10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为;


12. 中国证监会规定的其他职责。 ( ( ( (四 四 四 四) ) ) )基金管理人的承诺 基金管理人的承诺 基金管理人的承诺 基金管理人的承诺





1. 基金管理人将严格遵守基金合同,按照招募说明书列明的投资目标、策 略及限制全权处理本基金的投资。 2. 基金管理人不从事违反《基金法》的行为,建立健全内部控制制度,采 取有效措施,防止下列行为的发生: (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;


(2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;


(3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;


(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-3-5 (5) 用基金资产承销证券; (6) 用基金资产向他人贷款或提供担保; (7) 用基金资产从事承担无限责任的投资; (8) 用基金资产买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外; (9) 以基金资产向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基 金托管人发行的股票或者债券; (10)以基金资产买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与 基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者 承销期内承销的证券; (11)用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交 易活动; (12)法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。 3. 基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1) 越权或违规经营; (2) 违反基金合同或托管协议; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4) 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露; (5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6) 玩忽职守、滥用职权; (7) 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息; (8) 除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投 资;协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交 易; (9) 违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (10)贬损同行,以提高自己; 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-3-6 (11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (12)以不正当手段谋求业务发展; (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14)法律法规禁止的其他行为。 4. 基金经理承诺 (1) 依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益。 (2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三 人谋取不当利益。 (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 (4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 ( ( ( (五 五 五 五) ) ) )基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部控制制度





1. 内部控制的原则 本基金管理人的内部控制遵循以下原则: (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业 务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工; (2)独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和 岗位,并在相关部门建立防火墙;公司设立独立的风险管理部和监察稽核部,保 持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理和合规监察职责,并协助和配合督 察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查; (3)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,任何制度的建立 都要以防范风险、审慎经营为出发点; (4)有效性原则:公司内部管理制度具有高度的权威性,是所有员工严格 遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度 或违反规章的权力; (5)及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分 利用电脑网络,建立电脑预警系统,保证监控的及时性; 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-3-7 (6)适时性原则:内部控制制度的制订应具有前瞻性,并且必须随着公司 经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改 变及时进行相应的修改和完善; (7)定量与定性相结合的原则:建立完备内部控制指标体系,使内部控制 更具客观性和操作性; (8)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果; (9)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 2. 内部控制制度 公司严格按照《基金法》及其配套法规、 《证券投资基金管理公司内部控制 指导意见》等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性 原则,建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制 度和部门业务规章等三部分有机组成。 (1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公 司各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制 环境、内控措施等内容加以明确。 (2)公司基本管理制度包括风险管理制度、合规性制度、稽核监察制度、 投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财 务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基本管 理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。 (3)部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、 岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司 相关部门依据公司章程和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求拟 定,其制定和实施需事先报经公司业务管理委员会讨论通过和总经理批准。 公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实 际情况相结合,建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。 3. 完备严密的内部控制体系 公司建立独立的内部控制体系,董事会层面设立督察长,管理层设立独立于 其他业务部门的监察稽核部和风险管理部,通过风险管理制度、合规性制度和稽海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-3-8 核监察制度三个层面构建独立、 完整、 相互制约、 关注成本效益的内部监督体系, 对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈, 保障公司 内部控制机制的严格落实。 风险管理制度由董事会下设的风险委员会制定风险管理政策,由管理层的风 险管理委员会负责实施,由风险管理部专职落实和监督,公司各业务部门制定审 慎的作业流程和风险管理措施,全面把握风险点,将风险管理责任落实到人,实 现对风险的日常管理和过程中管理,防范、化解和控制公司所面临的、潜在的和 已经发生的各种风险。 合规性制度由监察稽核部具体落实,通过对公司日常业务的各个方面和各个 环节的合法合规性进行评估及检查,监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监 管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况,识别、防范和及时杜绝公 司内部管理及基金运作中的各种违规风险,提出并完善公司各项合规性制度,以 充分维护公司客户的合法权益。 稽核监察制度在督察长的领导下严格实施,由监察稽核部协助和配合督察长 履行稽核监察职能,通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、 基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等 公司所有部门和工作环节,对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法 性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议,从而保护公司客户 和公司股东的合法权益。 4. 基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是 本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于 内部控制和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不 断完善风险管理和内部控制制度。海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-4-1 第四节 第四节 第四节 第四节





基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人





( ( ( (一 一 一 一) ) ) )基金托管人的基本情况 基金托管人的基本情况 基金托管人的基本情况 基金托管人的基本情况





名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币334,018,850,026元 联系电话:010-66105799 联系人:蒋松云


( ( ( (二 二 二 二) ) ) )主要人员情况 主要人员情况 主要人员情况 主要人员情况











截至2010年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工121人,平均年龄30岁, 95%以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 ( ( ( (三 三 三 三) ) ) )基金托管业务经营情况 基金托管业务经营情况 基金托管业务经营情况 基金托管业务经营情况











作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚 持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严 密科学的风险管理和内部控制体系、 规范的业务管理模式、 健全的托管业务系统、 强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高 效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2010年6月,托管证券投资基金165 只,其中封闭式9只,开放式156只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、 保险资产、社保基金、企业年金、股权基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的 托管业务体系。2010年初,中国工商银行凭借在2009年国内外托管领域的杰出表 现和品牌影响力,先后被英国《全球托管人》和香港《财资》评选为“2009年度 中国最佳托管银行” ,本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务 领域有突出贡献的年度行业领导者奖项, 中国工商银行资产托管部周月秋总经理 荣获“年度最佳托管银行家”称号,是仅有的两位获奖人之一。自2004年以来,海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-4-2 中国工商银行资产托管服务已经获得23项国内外大奖。 ( ( ( (四 四 四 四) ) ) )基金托管人的内部控制制度 基金托管人的内部控制制度 基金托管人的内部控制制度 基金托管人的内部控制制度





中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产 托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一 手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心 培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。2005 年,中国工商银行资产托管部一次性通过了评估组织内部控制和安 全措施是否充分的最权威的国际资格认证SAS70(审计标准第70 号) ,成为国内 首个通过此认证的托管银行。


1、内部控制目标





保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 强化和建立守法 经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监 控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持 有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部控制组织结构





中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门(内控合规部、内部审计局) 、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务 部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关 法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3、内部控制制度及措施


(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系 列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-4-3 略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措 施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线” 、 “互 控防线” 、 “监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为 本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并 通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范 与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效 益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行 风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、环境 四个层面的完备的灾难应急方案,并组织员工定期演练。除了在数据服务端和应 用服务端实时同步备份与数据更新外, 资产托管部还建立了操作端的异地备份中 心,能够确保交易的及时清算和交割,保证业务不中断。 ( ( ( (五 五 五 五) ) ) )基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序





根据《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同和有关证券法律法规的规定,对基 金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计 算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资 金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和 核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同和有 关证券法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金 管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。 在限期海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-4-4 内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证 监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时 通知基金管理人限期纠正。海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-5-1 第五节 第五节 第五节 第五节





相关服务机构 相关服务机构 相关服务机构 相关服务机构





( ( ( (一 一 一 一) ) ) )





基金份额发售机构 基金份额发售机构 基金份额发售机构 基金份额发售机构





1 1 1 1、 、 、 、上市推荐人 上市推荐人 上市推荐人 上市推荐人





( ( ( (1 1 1 1) ) ) )





海通证券股份有限公司 地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人:王开国 客户服务电话:021-95553 或 4008888001 联系人:李笑鸣 网址:www.htsec.com





2 2 2 2、 、 、 、发售协调人 发售协调人 发售协调人 发售协调人











(1)主协调人: 国信证券股份有限公司 地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层到 26 层 法定代表人:何如 客户服务电话:95536 联系人:齐晓燕 网址:www.guosen.com.cn (2)副主协调人: 1) 中信建投证券有限责任公司 地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:张佑君 客户服务电话: 400-8888-108 联系人:权唐 网址:www.csc108.com 2) 华泰联合证券有限责任公司 地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25、24、10 层 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-5-2 法定代表人:马昭明


客户服务电话: 95513 联系人:盛宗凌 网址:www.lhzq.com 3) 长江证券股份有限公司 地址:武汉市新华下路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务电话: : 4008-888-999 或 027-85808318 联系人:李良 长江证券客户服务网站:www.95579.com 4) 长城证券有限责任公司 地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:黄耀华 客户服务电话:400666888 联系人:匡婷 网址:www.cgws.com 5) 宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路 2 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人:冯戎


客户服务电话:4008-000-562 联系人:李巍 网址:www.hysec.com 3 3 3 3、 、 、 、网下现金发售和网下股票发售直销机构 网下现金发售和网下股票发售直销机构 网下现金发售和网下股票发售直销机构 网下现金发售和网下股票发售直销机构





名称:海富通基金管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37 层 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37 层























海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-5-3 法定代表人:邵国有 全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费) 电话:021-38650797 传真:021-33830160 4 4 4 4、 、 、 、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构 网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构 网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构 网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构





1) ) ) ) 海通证券股份有限公司 地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人:王开国 客户服务电话:021-95553 或 4008888001 联系人:李笑鸣 网址:www.htsec.com 2) ) ) ) 中信证券股份有限公司 地址:北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦 法定代表人:王东明 电话:010-84588266 联系人:陈忠 网址:www.ecitic.com 3 3 3 3) ) ) ) 光大证券股份有限公司 地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:徐浩明 客户服务电话:400-8888-788 联系人:刘晨、李芳芳 网址:www.ebscn.com 4) ) ) ) 国泰君安证券股份有限公司 地址:上海市浦东新区商城路 618 号 法定代表人:祝幼一 客户服务电话:400-8888-666 联系人:韩星宇 网址:www.gtja.com 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-5-4 5) ) ) ) 中信建投证券有限责任公司 地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:张佑君


客户服务电话: 400-8888-108 联系人:权唐 网址:www.csc108.com 6) ) ) ) 申银万国证券股份有限公司 地址: 上海市常熟路 171 号 法定代表人:丁国荣


客户服务电话:962505 联系人:邓寒冰 网址:www.sywg.com.cn 7) ) ) ) 招商证券股份有限公司 地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45 层 法定代表人:宫少林 客户服务电话:400-8888-111 或 95565 联系人:林生迎 网址:www.newone.com.cn 8) ) ) ) 兴业证券股份有限公司 地址:福州市湖东路 268 号 法定代表人:兰荣 客户服务电话:400-8888-123


联系人:谢高得 网址:www.xyzq.com.cn 9) ) ) ) 华泰证券股份有限公司 地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 客户服务电话:95597 联系人:万鸣 网址:www.htsc.com.cn 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-5-5 10) ) ) ) 华泰联合证券有限责任公司 地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25、24、10 层 法定代表人:马昭明


客户服务电话: 95513 联系人:盛宗凌 网址:www.lhzq.com 11) ) ) ) 广发证券股份有限公司 地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 法定代表人:王志伟 客户服务电话:95575或致电各地营业网点 联系人:黄岚 网址:www.gf.com.cn 12 12 12 12) ) ) ) 长江证券股份有限公司 地址:武汉市新华下路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务电话: 95579 或 4008-888-999 联系人:李良 长江证券客户服务网站:www.95579.com 13) ) ) ) 中银国际证券有限责任公司 地址:上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表人:唐新宇 客户服务电话:400-6208-888 联系人:张静 网址:www.bocichina.com.cn 14) ) ) ) 东方证券股份有限公司 地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层 法定代表人:潘鑫军 客户服务电话:95503 联系人:吴宇 网址:www.dfzq.com.cn


海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-5-6 15 15 15 15) ) ) ) 国信证券股份有限公司 地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层到 26 层 法定代表人:何如 客户服务电话:95536 联系人:齐晓燕 网址:www.guosen.com.cn 16) ) ) ) 中国银河证券股份有限公司 地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:顾伟国 客户服务电话:4008-888-888 联系人:田薇 网址:www.chinastock.com.cn 17) ) ) ) 平安证券有限责任公司 地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人:杨宇翔 客户服务电话:4008816168 联系人:周璐 网址:www.pingan.com 18 18 18 18) ) ) ) 中信万通证券有限责任公司 地址:青岛市市南区东海路 28 号 法定代表人:史浩民 客户服务电话:电话:0532-96577 联系人:吴忠超 网址:www.zxwt.com.cn 19 19 19 19) ) ) ) 东北证券股份有限公司 地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:矫正中


客户服务电话: 0431-96688、4006000686 联系人: 潘锴 网址:www.nesc.cn 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-5-7 20) ) ) ) 国元证券股份有限公司 地址:安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人:凤良志 客户服务电话:0551-96888 联系人:李蔡 网址:www.gyzq.com.cn 21) ) ) ) 德邦证券有限责任公司


住所:上海市福山路 500 号城建大厦 26 层


法定代表人:方加春


客户服务电话:4008888128 联系人:罗芳 网址:www.tebon.com.cn 22) ) ) ) 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路 2 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人:冯戎


客户服务电话:4008-000-562 联系人:李巍 网址:www.hysec.com 23) ) ) ) 齐鲁证券有限公司 地址:山东省济南市经十路 128 号 法定代表人:李玮 客户服务电话:95538 联系人:王霖 网址:www.qlzq.com.cn 24) ) ) ) 第一创业证券有限责任公司 地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B座 25 层 法定代表人:刘学民 客户服务电话:0755-25832523 联系人:魏颖 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-5-8 网址:www.firstcapital.com.cn 25) ) ) ) 安信证券股份有限公司 地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 客户服务电话:400-800-1001 联系人:陈剑虹 网址:www.essence.com.cn 26) ) ) ) 中国建银投资证券有限责任公司 地址:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心 48-50 层 法定代表人:杨小阳 客户服务电话:400-600-8008 联系人:刘权 网址:www.cjis.cn 27) ) ) ) 中国国际金融有限公司 地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:李剑阁 公司总机:010-65051166(北京);021-58796226(上海) 联系人:易建军 网址:www.cicc.com.cn 28) ) ) ) 中国民族证券有限责任公司 地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A座 6 层-9 层 法定代表人:赵大建 客户服务电话:400-889-5618 联系人:李薇 网址:www.e5618.com 29) ) ) ) 长城证券有限责任公司 地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:黄耀华 客户服务电话:400666888 联系人:匡婷 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-5-9 网址:www.cgws.com 30) ) ) ) 方正证券有限责任公司 地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:张志刚 客户服务电话:95571 联系人:彭博 网址:www.foundersc.com 31) ) ) ) 广发华福证券有限责任公司 地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 法定代表人:黄金琳 客户服务电话:96326 联系人:张腾 网址:www.gfhfzq.com.cn 32) ) ) ) 渤海证券股份有限公司 地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人:王春峰 客户服务电话:400-651-5988 联系人:王兆权 网址:www.ewww.com.cn 33) ) ) ) 广州证券有限责任公司 地址: 广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼 法定代表人:吴志明 客户服务电话:020-961303 联系人:林洁茹 网址:www.gzs.com.cn 5 5 5 5、 、 、 、网上现金发售代理机构 网上现金发售代理机构 网上现金发售代理机构 网上现金发售代理机构





网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员 资格的 81 家证券公司:爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海 证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-5-10 有限责任公司、长江证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券 有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券 股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券有限 责任公司、东兴证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、光大证券股份有限 公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任 公司、 国都证券有限责任公司、 国海证券有限责任公司、 国金证券股份有限公司、 国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰 证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券 有限责任公司、华宝证券经纪有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券 有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限 责任公司、 江海证券有限公司、 中航证券有限责任公司、 金元证券股份有限公司、 联合证券有限责任公司、联讯证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、 中国民族证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、 齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券 股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券 有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、西部证券股份 有限公司、西藏证券经纪有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限 公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公 司、信泰证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公 司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、 浙商证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中山证券有限责任公司、中国 建银投资证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责 任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有 限责任公司、中原证券股份有限公司等。 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 ( ( ( (二 二 二 二) ) ) )





注册登记机构 注册登记机构 注册登记机构 注册登记机构





名称: 中国证券登记结算有限责任公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-5-11 注册地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 法定代表人:金颖 电话:021-58872625 传真:021-68870311


联系人:刘永卫 ( ( ( (三 三 三 三) ) ) )





出具法律意见书的律师事务所 出具法律意见书的律师事务所 出具法律意见书的律师事务所 出具法律意见书的律师事务所








通力律师事务所


地址:上海市银城中路 68 号 时代金融中心 19 楼


负责人:韩炯


电话:021-31358666


传真:021-3135 8600 联系人:黎明 联系电话:021-31358666-8663 经办律师:吕红、黎明 ( ( ( (四 四 四 四) ) ) )





审计基金财产的会计师事务所 审计基金财产的会计师事务所 审计基金财产的会计师事务所 审计基金财产的会计师事务所





普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 16 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法人代表:杨绍信 经办注册会计师:薛竞、徐振晨 电话:(021) 23238888 传真:(021) 23238800 联系人:徐振晨海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-6-1





第六节 第六节 第六节 第六节





基金的募集 基金的募集 基金的募集 基金的募集





( ( ( (一 一 一 一) ) ) )





基金募集的依据 基金募集的依据 基金募集的依据 基金募集的依据





本基金由基金管理人依照《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、基金合同 及其他有关规定募集。 基金募集申请于 2010 年 7 月 23 日经中国证监会证监许可【2010】第 985 号文核准。 ( ( ( (二 二 二 二) ) ) )





基金存续期间 基金存续期间 基金存续期间 基金存续期间: : : :不定期 不定期 不定期 不定期





( ( ( (三 三 三 三) ) ) )





基金的类别 基金的类别 基金的类别 基金的类别: : : :股票型证券投资基金 股票型证券投资基金 股票型证券投资基金 股票型证券投资基金





( ( ( (四 四 四 四) ) ) )





基金 基金 基金 基金的运作方式 的运作方式 的运作方式 的运作方式: : : :交易 交易 交易 交易型开放式 型开放式 型开放式 型开放式





( ( ( (五 五 五 五) ) ) )





基金发售对象 基金发售对象 基金发售对象 基金发售对象、 、 、 、方式和场所 方式和场所 方式和场所 方式和场所





1、发售对象 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资者。 2、发售方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券 交易所网上系统以现金进行认购。 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金 进行认购。 网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票 进行认购。 3、发售场所 投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 场所或按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参 见本基金基金份额发售公告。 基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构,并另行公告。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-6-2 ( ( ( (六 六 六 六) ) ) )





基金份额的认购 基金份额的认购 基金份额的认购 基金份额的认购











1、基金份额的发售期限 本基金募集期限为自基金份额发售之日起不超过 3 个月。 本基金自 2010年 8月 19日起至 2010年 9月 10日止通过销售机构公开发售 (详见基金份额发售公告) 。 其中, 网下现金发售期间为 2010年 8月 19日至 2010 年 9 月 10 日,网上现金发售日期为 2010 年 9 月 8 日至 2010 年 9 月 10 日,通过 发售代理机构及基金管理人进行网下股票认购的发售期间为 2010年 8月 19日至 2010 年 9 月 10 日。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或 缩短基金发售时间,并及时公告。


2、认购开户 投资者认购本基金时需持有证券账户, 证券账户是指上海证券交易所 A 股账 户(以下简称“A 股账户” )或上海证券交易所证券投资基金账户。 (1)如投资者需新开立证券账户,则应注意: ①上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级 市场交易,如投资者需要参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回,则应开立 A 股账户。 ②开户当日无法办理指定交易, 建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日办 理开户手续。 (2)如投资者已开立证券账户,则应注意: ①如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公 司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 ②当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购, 建议投资者 在进行认购至少提前 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 3、基金份额的认购费用、认购价格及认购份额的计算 (1)认购价格:本基金份额的认购价格为 1.00 元/份。


(2)认购费用: 本基金的认购费用由投资者承担,认购费率不高于 1%,认购费率如下表: 认购费率 份额 费率 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-6-3 认购份额 ≥ 500 万 按笔收取,1000元/笔 100 万 ≤ 认购份额 <500万 0.6% 认购份额 < 100 万 1.0% 基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时, 按照本招募说明书所示上 述费率结构收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网 下股票认购时,可参照上述费率结构收取一定的佣金。 (3)网上现金认购 ①认购时间:2010 年 9 月 8 日至 2010 年 9 月 10 日上午 9:30-11:30 和下 午 1:00-3:00。 ②通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算: 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购 佣金、认购金额的计算公式为: 认购佣金=认购份额×佣金比率 认购金额=认购份额×(1+佣金比率) 认购佣金由发售代理机构收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。 例:某投资者通过某发售代理机构采用现金方式认购 1,000 份本基金,假设 该发售代理机构确认的佣金比率为 1%,则需准备的资金金额计算如下: 认购佣金=1,000×1%=10 元 认购金额=1,000×(1+1%)=1,010 元 即投资者需准备 1,010 元资金,方可认购到 1,000 份本基金基金份额。 ③认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍,最高不得超过 99,999,000 份。投资者可以多次认购,累 计认购份额不设上限。 ④认购手续:投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购 资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资者可以在当日交易时间内 撤销指定的认购申请。 ⑤清算交收:T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代 理机构冻结相应的认购资金,注册登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发 送发售协调人, 发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-6-4 认购资金划往基金募集专户。 ⑥认购确认:在基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询 认购确认情况。 (4)网下现金认购 ①认购时间:2010 年 8 月 19 日至 2010 年 9 月 10 日,具体业务办理时间由 基金管理人及其指定发售代理机构确定。 ②通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算: 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费 用、认购金额的计算公式为: 认购费用=认购份额×认购费率 认购金额=认购份额×(1+认购费率) 净认购份额=认购份额+认购利息/基金份额面值 认购费用由基金管理人收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。 例:某投资者通过基金管理人认购本基金 1,000,000 份,认购费率为 0.6%, 假定认购金额产生的利息为 100 元,则该投资人的认购金额为:


认购费用=1,000,000×0.6%=6,000 元 认购金额=1,000,000×(1+0.6%)=1,006,000 元 该投资者所得认购份额为: 净认购份额=1,000,000+100/1.00=1,000,100 份 即,若该投资者通过基金管理人认购本基金 1,000,000 份,则该投资者的认 购金额为 1,006,000 元,假定该笔认购金额产生的利息为 100 元,则可得到 1,000,100 份基金份额。 ③通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算: 同通过发售代理 机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 ④认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理 网下现金认购的,每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍,最高不得超过 99,999,000 份;投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须 在 10 万份以上(含 10 万份),超过部分须为 1 万份的整数倍。投资者可以多次认 购,累计认购份额不设上限。 ⑤认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-6-5 理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的 时间之后不得撤销。 ⑥清算交收:T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人 进行有效认购资金的清算交收。募集期结束后,基金管理人将于第 4 个工作日将 汇总的认购资金及其利息划往基金募集专户。其中,认购资金利息将折算为基金 份额归投资者所有。 T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相 应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投 资者账户提交的网下现金认购申请汇总后, 通过上海证券交易所上网定价发行系 统代该投资者提交网上现金认购申请。之后,注册登记机构进行清算交收,并将 有效认购数据发送发售协调人, 发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作 日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。 ⑦认购确认:基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认 购确认情况。 (5)网下股票认购 ①认购时间:通过发售代理机构及基金管理人进行网下股票认购的时间为 2010 年 8 月 19 日至 2010 年 9 月 10 日。具体业务办理时间由基金管理人及其指 定发售代理机构确定。 ②认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报。投资者通过发售代理机构 进行网下股票认购的,单只股票最低认购申报股数为 1,000 股,超过 1,000 股的 部分须为 100 股的整数倍,用以认购的股票必须是上证周期行业 50 指数成份股 和已公告的备选成份股(具体见基金份额发售公告) ;投资者通过基金管理人进 行网下股票认购的,单只股票认购申报股数必须为 100 股的整数倍,单笔认购份 额最低为 500,000 份,用以认购的股票必须是上证周期行业 50 指数成份股和已 公告的备选成份股中未限制认购规模的个股。投资者可以多次提交认购申请,累 计申报股数不设上限。 ③认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办 理认购手续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间 之后不得撤销。 ④特殊情形 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-6-6 1)已公告的将被调出上证周期行业 50 指数的成份股不得用于认购本基金。 2)限制个股认购规模: 基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交 易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下 股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。 3)临时拒绝个股认购: 对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数 量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。 ⑤清算交收 1)投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的,每日日终,发售代理机 构将当日的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人, 基金管理人 初步确认各成份股的有效认购数量。 注册登记机构根据基金管理人提供的确认数 据将投资者账户内相应的股票进行冻结。 基金募集期结束后, 基金管理人根据有 效认购数量计算投资者应以基金份额方式支付的佣金, 并从投资者的认购份额中 扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。注册登记机构根据基金管理人提供 的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记, 并根据基金管理 人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据, 将投资者申请认购的股票过 户到基金的证券账户。 2)投资者通过基金管理人办理网下股票认购的,在网下股票认购最后一日, 由基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。 注册登记机构根据基金管理人 提供的确认数据将投资者账户内相应的股票进行冻结, 并将经检查冻结的股票情 况发送给基金管理人。基金募集结束后,注册登记机构根据基金管理人提供的投 资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记, 并根据基金管理人报 上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据, 将投资者申请认购的股票过户到 基金的证券账户。 ⑥认购份额的计算公式: 投资者的认购份额= ∑ = n i 1 (第 i 只股票在股票认购期最后一日的均价×有效 认购股数)/1.00 其中: 1)i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票,如投资者仅提交了 1 只股票的 申请,则 i=1。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-6-7 2)“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海 证券交易所的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四 舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法 计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的 冻结期间发生除息、送股(转增) 、配股等权益变动,由于投资者仍获得了相应 的权益, 基金管理人将按如下方式对该股票在股票认购期最后一日的均价进行调 整: a.除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息 b.送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+送股比例) c.配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价· 配股比例)/ (1+配股比例) d.送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价· 配股 比例)/(1+送股比例+配股比例) e.除息且送股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利 或股息)/(1+送股比例) f.除息且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价· 配股 比例-每股现金股利或股息)/(1+配股比例) g.除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价 · 配股比例-每股现金股利或股息)/(1+送股比例+配股比例) 3)“有效认购股数”是指由基金管理人确认的并据此以进行清算交收的股票 股数。其中: a.对于经公告限制认购规模的个股, 如果投资者申报的个股认购数量总额大 于下述公式计算的 max q ,基金管理人有权对投资者的认购申报数量进行部分确 认:


∑ = · · + = n j j j p w q p Cash q 1 max / % 105 ) ( Cash 为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额, j j q p 为除限制认购 规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其它个股在网下股海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-6-8 票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积, w 为该限制认购规模的个股按均 价计算的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重 (认购期间如有标的 指数调整公告, 则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规 则计算调整后的各成份股构成权重,并以其作为计算依据) , p 为该股在网下股 票认购期最后一日的均价。 b.若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日 的冻结期间发生司法执行, 则基金管理人将根据注册登记机构发送的解冻数据对 投资者的有效认购数量进行相应调整。 4、募集期利息和股票的处理方式


通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前 所产生的利息将折算为基金份额,归投资者所有;有效认购资金自划入基金募集 专户起至基金合同生效日止的利息计入基金资产。 进行网上现金认购的有效认购 资金在募集期间产生的利息,将不折算为基金份额,但计入基金财产;投资者以 股票认购的, 认购股票由注册登记机构予以冻结, 冻结期间的权益归投资者所有。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-7-1 第七节 第七节 第七节 第七节





基金合同的生效 基金合同的生效 基金合同的生效 基金合同的生效





( ( ( (一 一 一 一) ) ) )基金 基金 基金 基金备案的条件 备案的条件 备案的条件 备案的条件





本基金自基金份额发售之日起3个月内, 在基金募集份额总额不少于2亿份, 基金募集金额不少于2亿元人民币(含网下股票认购所募集的股票市值)且基金 认购户数不少于200户的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决 定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管 理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 ( ( ( (二 二 二 二) ) ) )基金募集失败的处理方式 基金募集失败的处理方式 基金募集失败的处理方式 基金募集失败的处理方式





如果基金募集期届满,未达到基金合同的生效条件,或基金募集期内发生不 可抗力使基金合同无法生效,则基金募集失败。如基金募集失败,基金管理人应 当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同 期存款利息;对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,注册登记机构应予 以解冻。 ( ( ( (三 三 三 三) ) ) ) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模





基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述 情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规、中国证监会另有规定时,从其规定。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-8-1 第八节 第八节 第八节 第八节





基金份额折算和 基金份额折算和 基金份额折算和 基金份额折算和变更登记 变更登记 变更登记 变更登记





一 一 一 一、 、 、 、





基金份额折算的时间 基金份额折算的时间 基金份额折算的时间 基金份额折算的时间





基金合同生效后, 基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪标的指数要 求,此过程为基金建仓。基金建仓期不超过 3 个月。 基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。 二 二 二 二、 、 、 、





基金份额折算的原则 基金份额折算的原则 基金份额折算的原则 基金份额折算的原则





基金份额折算由基金管理人向注册登记机构申请办理, 并由注册登记机构进 行基金份额的变更登记。 折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分 之一基本一致。 基金份额折算后, 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整, 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份 额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力, 基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 三 三 三 三、 、 、 、





基金份额折算的方法 基金份额折算的方法 基金份额折算的方法 基金份额折算的方法





对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额以四舍五入方式保留 至整数位,由此产生的误差归入基金资产。 1、基金份额折算比例的计算公式为 假设基金份额折算日的基金资产净值为 X、基金份额总额为 Y,标的指数收 盘值为 I,折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的对应关系为 1:K, 即基金份额折算后目标基金份额净值为 I/K,则基金份额折算比例的计算公式 为: K I Y X / / = 折算比例 计算结果以四舍五入的方法保留小数点后 8 位。 基金管理人根据上述折算比海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-8-2 例,对各基金份额持有人持有的基金份额进行折算,折算后的基金份额采取截位 法保留到整数位,由此产生的误差计入基金财产。 2、基金份额折算的举例 假设某投资者在基金份额折算前持有本基金基金份额 5,000 份, 基金份额折 算日的基金资产净值为 5,678,123,456.78 元,折算前的基金份额总额为 5,132,123,000 份,当日标的指数收盘值为 1,234.56,折算后的基金份额净值与 折算日标的指数收盘值的对应关系为 1:1000,则折算比例和该投资者折算后的 基金份额为: (1)折算比例=(5,678,123,456.78/5,132,123,000)/(1.234.56/1000) =0.89618067 (2)该投资者折算后的基金份额=5,000×0. 89618067=4,480 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-9-1 第九节 第九节 第九节 第九节





基金份额的交易 基金份额的交易 基金份额的交易 基金份额的交易





一 一 一 一、 、 、 、





基金上市 基金上市 基金上市 基金上市





基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市: 1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于 2 亿元; 2、基金份额持有人不少于 1000 人; 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在 上海证券交易所上市的, 基金管理人应在基金份额上市日前至少 3 个工作日发布 基金份额上市交易公告书。 二 二 二 二、 、 、 、





基金份额的上市交易 基金份额的上市交易 基金份额的上市交易 基金份额的上市交易





本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照 《上海证券交易所交易 规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型 开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 三 三 三 三、 、 、 、





终止上市交易 终止上市交易 终止上市交易 终止上市交易





基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上 市交易,并报中国证监会备案: 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件;; 2、基金合同终止; 3、基金份额持有人大会决定终止上市; 4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工 作日内发布基金份额终止上市交易公告。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-10-1 第十节 第十节 第十节 第十节





基金份额的申购 基金份额的申购 基金份额的申购 基金份额的申购与 与 与 与赎回 赎回 赎回 赎回





( ( ( (一 一 一 一) ) ) )





申购与赎回场所 申购与赎回场所 申购与赎回场所 申购与赎回场所





投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、 赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可根 据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,并予以公告。 ( ( ( (二 二 二 二) ) ) )





申购与赎回 申购与赎回 申购与赎回 申购与赎回的开放日及时间 的开放日及时间 的开放日及时间 的开放日及时间





本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金份额申请上市期间, 基金可暂停办理申购。 本基金的赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开 始办理。 基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前 2 日在至少一家指定媒 体及基金管理人互联网网站(以下简称“网站” )公告。 申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日 (基金管理人公告暂停申购或 赎回时除外) ,投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办 理时间为上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 。 若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎 回开放日和具体业务办理时间进行相应调整并公告。 ( ( ( (三 三 三 三) ) ) )





申购与赎回的原则 申购与赎回的原则 申购与赎回的原则 申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》的规定。 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况,在不损害基金份额持有人权益海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-10-2 的情况下、不违背上海证券交易所相关规则的情况下更改上述原则,但应在新的 原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。 ( ( ( (四 四 四 四) ) ) )





申购与赎回的程序 申购与赎回的程序 申购与赎回的程序 申购与赎回的程序





1、申购和赎回的申请方式


投资者必须按申购赎回代理券商规定的手续, 在开放日的开放时间提出申购 或赎回的申请。 投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金, 投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的 申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根 据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对 价,则赎回申请失败。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和 中国证券登记结算有限责任公司的结算规则。 投资者 T 日申购、赎回成功后,注册登记机构在 T 日收市后为投资者办理基 金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算, 在 T+1 日办理现金替代等 的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日内办理现金差额的交收,并将结果发送给 申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果注册登记机构在清算交收时 发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放 式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 注册登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、 方式进行调整,并最迟于开始实施日的 3 个工作日前在指定媒体公告。 ( ( ( (五 五 五 五) ) ) )





申购与赎回的数额限制 申购与赎回的数额限制 申购与赎回的数额限制 申购与赎回的数额限制





1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金 最小申购赎回单位为 30 万份,基金管理人有权对其进行更改,并在更改前至少 3 个工作日依照有关规定在指定媒体上予以公告。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-10-3 2、基金管理人可以根据市场情况,调整上述规定的数量或比例限制。基金 管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告。 ( ( ( (六 六 六 六) ) ) )





申购 申购 申购 申购、 、 、 、赎回的对价和费用 赎回的对价和费用 赎回的对价和费用 赎回的对价和费用





1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额 数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付 给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券 交易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告, 计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 如遇特殊 情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。申购赎回清单的内容与 格式见本基金招募说明书。 3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购 或赎回份额 0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取 的相关费用。 ( ( ( (七 七 七 七) ) ) )





申购赎回清单的内容与格式 申购赎回清单的内容与格式 申购赎回清单的内容与格式 申购赎回清单的内容与格式





1、申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各 成份证券数据、现金替代、T 日现金替代的溢价比例、T 日允许现金替代的最高 比例、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其它相关内容。 2、申购赎回清单组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公 告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、最小申购赎回单位 最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。 4、申购赎回清单现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定, 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-10-4 (1)现金替代 分为 3 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止” ) 、可以现金替代(标志为“允 许” )和必须现金替代(标志为“必须” ) 。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作 为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时, 允许使用现金作为全部或部分该成份 证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为 替代。 (2)可以现金替代 ①适用情形: 可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在 申购时买入的证券,或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。 ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为: 替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例) 其中,参考价格的确定原则为: (i)该证券正常交易时,采用最新成交价; (ii)该证券正常交易中出现涨停/跌停时,采用涨停/跌停价格; (iii)该证券停牌且当日有成交时,采用最新成交价; (iv)该证券停牌且当日无成交时,采用前收盘价(考虑当日的除权除息等 因素) 。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化, 以上海证券交易所通知规 定的参考价格为准。 参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值, 如果上海证券交易所参考 基金份额净值计算方式发生变化, 以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净 值为准。 收取可以现金替代溢价的原因是,对于使用可以现金替代的证券,基金管理 人需随后买入, 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有 所差异。 为便于操作, 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成 本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-10-5 分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替 代金额。 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内, 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分 被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证 券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况:若自 T 日起(不含 T 日) ,上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际 购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个 交易日)期间发生除息、送股(转增) 、配股等权益变动,则进行相应调整。


T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日) ,基 金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基 金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。基金管理人也可以 将数据发送给注册登记机构,由注册登记机构办理相关清算交收。 ④替代限制:为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规 定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定 比例。现金替代比例的计算公式为: ) 参考基金份额净值( 申购基金份额 该证券参考价格 只替代证券的数量 第 ) 现金替代比例( IOPV · · · = ∑ = n 1 i % 100 i %


(3)必须现金替代 ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的 成份证券, 或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-10-6 代的成份证券。 ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公 告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额” 。固定替代金额的计算方法为申 购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价。 5、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。 本基金 T 日申购赎回清单中公告预估现金部分计算公式为: T 日预估现金部分=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回 清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证 券的数量与 T 日预计开盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券 的数量与 T 日预计开盘价相乘之和) 其中,T 日预计开盘价主要根据交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘 价确定。 另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单 位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。 预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 6、申购赎回清单现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为: T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中 必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的 数量与 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和) T 日投资者申购赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金 的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金 差额为正数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为 负数,则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如 现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差 额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 7、申购赎回清单的格式 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-10-7 申购赎回清单的格式举例如下: 基本信息 最新公告日期 2010 年 3 月 8 日 基金名称 上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金 基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司 一级市场基金代码 510111 2010 年 3 月 5 日信息内容 现金差额(单位:元) -415.00 最小申购赎回单位资产净值 (单位:元) 800187.00 基金份额净值(单位:元) 2.667 2010 年 3 月 8 日信息内容 预估现金部分(单位:元) -862.00 现金替代比例上限


20% 是否需要公布 IOPV


是 最小申购赎回单位(单位:份)


300000 申购、赎回的允许情况 允许申购、允许赎回 成份股信息内容 成份股信息内容 成份股信息内容 成份股信息内容





股票简称 股票代码 股票数量 现金替代 标志 现金替代溢价 比例 固定替代 金额 浦发银行 600000 1,900 允许 10%


武钢股份 600005 1,100 允许 10%


上海机场 600009 300 允许 10%


华夏银行 600015 1,100 允许 10%


民生银行 600016 6,800 允许 10%


上港集团 600018 1,500 允许 10%


宝钢股份 600019 1,900 允许 10%


中海发展 600026 200 允许 10%


海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-10-8 中国石化 600028 1,500 允许 10%


南方航空 600029 600 允许 10%


中信证券 600030 2,600 允许 10%


招商银行 600036 3,900 允许 10%


保利地产 600048 600 允许 10%


包钢稀土 600111 200 允许 10%


兖州煤业 600188 200 允许 10%


国阳新能 600348 200 允许 10%


江西铜业 600362 200 允许 10%


金地集团 600383 700 允许 10%


中金黄金 600489 100 允许 10%


山东黄金 600547 100 允许 10%


海油工程 600583 500 允许 10%


海螺水泥 600585 200 允许 10%


马钢股份 600808 900 允许 10%


海通证券 600837 100 必须


1,694.00 开滦股份 600997 200 允许 10%


大同煤业 601001 100 允许 10%


大秦铁路 601006 1,400 允许 10%


南京银行 601009 500 允许 10%


中国神华 601088 1,200 允许 10%


中国国航 601111 600 允许 10%


兴业银行 601166 1,300 允许 10%


西部矿业 601168 600 允许 10%


北京银行 601169 1,600 允许 10%


中国平安 601318 1,000 允许 10%


交通银行 601328 6,500 允许 10%


工商银行 601398 100 必须


484.00 中国铝业 601600 700 允许 10%


海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-10-9 中国太保 601601 1,100 允许 10%


中国人寿 601628 500 允许 10%


平煤股份 601666 300 允许 10%


潞安环能 601699 200 允许 10%


中国石油 601857 1,300 允许 10%


中海集运 601866 900 允许 10%


中煤能源 601898 700 允许 10%


紫金矿业 601899 1,900 允许 10%


中国远洋 601919 800 允许 10%


建设银行 601939 5,500 允许 10%


金钼股份 601958 300 允许 10%


中国银行 601988 5,400 允许 10%


中信银行 601998 800 允许 10%


( ( ( (八 八 八 八) ) ) )





拒绝或暂停申购赎回的情形及处理方式 拒绝或暂停申购赎回的情形及处理方式 拒绝或暂停申购赎回的情形及处理方式 拒绝或暂停申购赎回的情形及处理方式





除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购、赎回申 请: 1、因不可抗力导致基金无法接受申购、赎回; 2、因特殊原因(如上海证券交易所决定临时停市) ,导致基金管理人无法计 算当日基金资产净值; 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况; 4、上海证券交易所、注册登记机构等因异常情况无法办理申购、赎回; 5、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 由于技术系统设置原因,在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申 购和赎回可能同时暂停。 发生上述情形之一时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 并及时公告。 已接受的赎回申请, 基金管理人应当足额兑付。 在暂停申购、 赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理,并予以公告。 ( ( ( (九 九 九 九) ) ) )





集合申购与其他服务 集合申购与其他服务 集合申购与其他服务 集合申购与其他服务





海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-10-10 在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有 的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。 在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式,并于新的 申购、赎回方式开始执行前的至少三个工作日予以公告。海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-11-1 第十一节 第十一节 第十一节 第十一节





基金的投资 基金的投资 基金的投资 基金的投资





( ( ( (一 一 一 一) ) ) )





投资目标 投资目标 投资目标 投资目标





紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 ( ( ( (二 二 二 二) ) ) ) 投资方向和范围 投资方向和范围 投资方向和范围 投资方向和范围





本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在 建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金 资产净值的 90%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规 定执行。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 ( ( ( (三 三 三 三) ) ) )投资理念 投资理念 投资理念 投资理念





本基金以跟踪标的指数为原则, 采用被动式指数化投资实现跟踪偏离度与跟 踪误差的最小化,帮助投资者以较低的成本获取与标的指数同步的收益,使投资 者分享中国经济增长和证券市场发展的成果。 ( ( ( (四 四 四 四) ) ) )投资策略 投资策略 投资策略 投资策略





(一)投资策略 本基金采用完全复制法跟踪标的指数, 按照标的指数成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资,并根据标的指数成份股及其权重 的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因某些 特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金经理可以对投资组合进行适当变通和调整,以便实现对跟踪误差的有效控 制。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-11-2 当程序后,可以将其纳入投资范围。 (二)投资管理体制和程序 1、决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财 产的决策依据。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员 会负责制定有关指数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单 项投资决策;基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及 每日申购赎回清单的编制决策。 3、投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估及组合维护等流 程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证 投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 (1)研究支持:定量研究团队依托基金管理人整体研究平台,整合外部信 息以及券商等外部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关 信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作 为基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策:投资决策委员会依据定量研究团队提供的研究报告,定期 或遇重大事项时召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理根据投资决策委员 会的决议,进行基金投资管理的日常决策。 (3)组合构建:根据标的指数情况,结合研究支持,基金经理以完全复制 标的指数成份股及成分股权重的方法构建组合。 在追求跟踪误差和偏离度最小化 的前提下,基金经理将采取适当的方法,降低买入成本、控制投资风险。 (4)交易执行:交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (5)投资绩效评估:定量研究团队定期和不定期对基金进行投资绩效评估, 并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源 及投资策略成功与否,基金经理可以据此检视投资策略,进而调整投资组合。 (6)组合维护:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、 流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-11-3 投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际 需要对上述投资管理体制和程序做出调整,并在基金招募说明书中列示。 ( ( ( (五 五 五 五) ) ) )投资组合管理 投资组合管理 投资组合管理 投资组合管理





1.构建投资组合 构建本基金投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和 逐步调整。 (1)确定目标组合:基金管理人根据完全复制的原则确定目标组合,其投 资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,在特 殊情况下, 需要选择其他股票进行替代的, 本基金按照合理方法来选择替代股票。 (2)确定建仓策略:基金经理根据对成份股流动性、公司基本面等因素的 分析,确定合理的建仓策略。 (3)逐步调整:确定目标组合及建仓策略后,基金经理在规定时间内采用 适当的方法构建和调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 2.日常投资组合管理 (1)标的指数成份股日常跟踪 当成份股发生增发、配股、分红等情况或其他可能会影响成份股在指数中权 重的行为时, 基金管理人将分析这些信息对指数的影响, 进而进行组合调整分析, 及时调整股票投资组合。 (2)标的指数的跟踪与分析 如果出现标的指数成分股临时调整、 编制方法调整或其他可能影响组合跟踪 效果的情形,基金管理人将分析调整对所跟踪标的指数的影响,并及时制定相应 的投资组合调整策略。 (3)申购赎回调整 跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的影响。 (4)投资组合的调整:利用数量化分析等方法,寻找将实际组合调整到目 标组合的最优方案,确定组合调整及交易策略。 (5)制作并公布申购、赎回清单:以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基 础,根据上市公司公告,考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况,设计 T 日的申海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-11-4 购赎回清单并公告。 3、定期投资组合管理 基金管理人将定期进行投资组合管理,主要完成下列事项: (1)本基金股票组合将根据标的指数的编制规则、备选股票的预期及调整 公告,对股票投资组合及时进行调整。 (2)定期分析基金与标的指数表现的偏离,并对跟踪误差等进行分析,确 定跟踪误差来源,优化指数跟踪方案。 (3)根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组 合中现金的比例,进行定期支付现金的准备。 4、投资绩效评估 (1)每日对基金的绩效评估进行,分析基金跟踪偏离度; (2)每月末,定量研究团队对本基金的运行情况进行量化评估; (3)每月末,基金经理根据评估报告分析本基金的偏离度和跟踪误差产生 原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、以及成分股未来成份 股的变化等。 建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%,年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离 度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪 误差进一步扩大。 ( ( ( (六 六 六 六) ) ) )投资限制 投资限制 投资限制 投资限制





1、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或债券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-11-5 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (8)当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行 为。 对于因上述(5) 、 (6)项情形导致无法投资的标的指数成份股,基金管理人 应在严格控制跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制。 2、投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制:


(1)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理 人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证 监会另有规定的,遵从其规定; (2)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资 产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (3)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资 产净值的 90%; (4)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序 后,基金不受上述限制。 基金的投资组合应在基金合同生效之日起 3 个月内达到规定的标准。 由于证 券市场波动、 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资 组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进 行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 ( ( ( (七 七 七 七) ) ) )业绩比较基准 业绩比较基准 业绩比较基准 业绩比较基准





本基金业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为上证周期行业 50 指数。 如果指数编制单位变更或停止上证周期行业 50 指数的编制及发布、或上证 周期行业 50 指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证周海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-11-6 期行业 50 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合 投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,履行适 当程序后,变更本基金的标的指数。 ( ( ( (八 八 八 八) ) ) )风险收益特征 风险收益特征 风险收益特征 风险收益特征 本基金属股票型基金, 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指 数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 ( ( ( (九 九 九 九) ) ) )基金管理人代表基金行使股东 基金管理人代表基金行使股东 基金管理人代表基金行使股东 基金管理人代表基金行使股东和债权人 和债权人 和债权人 和债权人权利的处理原则 权利的处理原则 权利的处理原则 权利的处理原则





1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份 额持有人的利益; 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金 份额持有人的利益。 ( ( ( (十 十 十 十) ) ) )基金的融资融券 基金的融资融券 基金的融资融券 基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-12-1





第十二节 第十二节 第十二节 第十二节





基金的财产 基金的财产 基金的财产 基金的财产





( ( ( (一 一 一 一) ) ) )基金资产总值 基金资产总值 基金资产总值 基金资产总值





基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 其构成主要有: 1、银行存款及其应计利息; 2、结算备付金及其应计利息; 3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息; 4、应收证券交易清算款; 5、应收申购款; 6、股票投资及其估值调整; 7、债券投资及其估值调整和应计利息; 8、权证投资及其估值调整; 9、其他投资及其估值调整; 10、其他资产等。 ( ( ( (二 二 二 二) ) ) )基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值





基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 ( ( ( (三 三 三 三) ) ) )基金财产的账户 基金财产的账户 基金财产的账户 基金财产的账户





本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金 结算业务,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的 名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。 开立的基金专用账户与基 金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及 其他基金财产账户相独立。 ( ( ( (四 四 四 四) ) ) )基金财产的保管及处分 基金财产的保管及处分 基金财产的保管及处分 基金财产的保管及处分





海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-12-2 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金 管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益, 归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被 处分。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固有资产产生的债务 相互抵销; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互 抵销。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-13-1 第十三节 第十三节 第十三节 第十三节





基金资产的估值 基金资产的估值 基金资产的估值 基金资产的估值





( ( ( (一 一 一 一) ) ) )估值目的 估值目的 估值目的 估值目的





基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经 基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值, 是计算基金申购 与赎回价格的基础。 ( ( ( (二 二 二 二) ) ) )估值日 估值日 估值日 估值日





本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非营业日。 ( ( ( (三 三 三 三) ) ) )估值对象 估值对象 估值对象 估值对象





基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 ( ( ( (四 四 四 四) ) ) )估值程序 估值程序 估值程序 估值程序





基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果以双 方认可的方式发送给基金托管人,基金托管人按法律法规、基金合同规定的估值 方法、时间、程序进行复核,复核无误后,以双方认可的方式发送给基金管理人; 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。











( ( ( (五 五 五 五) ) ) )估值方法 估值方法 估值方法 估值方法





本基金按以下方式进行估值: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等) ,以其估值日在证券交易 所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价) 估值; 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-13-2 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允 价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价) 估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用 估值技术确定公允价值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-13-3 值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经 相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对 基金资产净值的计算结果对外予以公布。 ( ( ( (六 六 六 六) ) ) )基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的确认和估值错误的处理





基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。当估 值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措 施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时,基金管理 人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管 理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应 先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。 关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、 或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人( “受损方” )按下述“差错处 理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同 行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规 定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差 错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-13-4 方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方 未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任 方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则 其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失 负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差 错责任方仍应对差错负责, 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还 不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损方” ) ,则差错责任方应赔偿受损方 的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付 不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损 方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超 过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损 失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造 成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理 人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理 人负责向差错方追偿。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、 行政法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对 受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有 权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确 定差错的责任方; (2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-13-5 (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔 偿损失; (4)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净 值的 0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金 份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报 中国证监会备案。 ( ( ( (七 七 七 七) ) ) )暂停估值的情形 暂停估值的情形 暂停估值的情形 暂停估值的情形





1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会认定的其他情形。 ( ( ( (八 八 八 八) ) ) )特殊情形的处理 特殊情形的处理 特殊情形的处理 特殊情形的处理





1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理; 2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗 力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检 查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金 托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施 消除由此造成的影响。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-14-1 第十四节 第十四节 第十四节 第十四节





基金的收益与分配 基金的收益与分配 基金的收益与分配 基金的收益与分配





( ( ( (一 一 一 一) ) ) )基金收益分配原则 基金收益分配原则 基金收益分配原则 基金收益分配原则





1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达 到 1%以上,基金管理人可进行收益分配; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近 标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥 补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配; 3、本基金的收益分配方式仅为现金分红方式; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 ( ( ( (二 二 二 二) ) ) )基金收益分配数额的确定原则 基金收益分配数额的确定原则 基金收益分配数额的确定原则 基金收益分配数额的确定原则





1、在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报 酬率。 基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率=基金累计报酬率-标 的指数同期累计报酬率 基金累计报酬率=收益评价日基金份额净值/基金份额折算日基金份额净值 -100% 标的指数同期累计报酬率= 收益评价日标的指数收盘值/ 基金份额折算日 标的指数收盘值-100% 当超额收益率超过 1%时,基金管理人有权进行收益分配。 2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收 益,并确定收益分配比例。 3、每基金份额的应分配收益为份额可分配收益乘以收益分配比例,保留小 数点后 3 位,第 4 位舍去。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-14-2 ( ( ( (三 三 三 三) ) ) )收益分配方案 收益分配方案 收益分配方案 收益分配方案





基金收益分配方案中应载明截止基金收益评价日的基金收益分配对象、分 配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 ( ( ( (四 四 四 四) ) ) )收益分配方案的确定 收益分配方案的确定 收益分配方案的确定 收益分配方案的确定、 、 、 、公告与实施 公告与实施 公告与实施 公告与实施





本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内 在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离基金收益评价日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过 15 个工作日。 ( ( ( (五 五 五 五) ) ) )基金收益分配中发生的费用 基金收益分配中发生的费用 基金收益分配中发生的费用 基金收益分配中发生的费用





基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-15-1 第十五节 第十五节 第十五节 第十五节





基金的费用和税收 基金的费用和税收 基金的费用和税收 基金的费用和税收





( ( ( (一 一 一 一) ) ) )基金费用的种类 基金费用的种类 基金费用的种类 基金费用的种类





1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金标的指数许可使用费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金上市费及年费; 8、基金的证券交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、基金收益分配中发生的费用; 11、 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 ( ( ( (二 二 二 二) ) ) )基金费用计提方法 基金费用计提方法 基金费用计提方法 基金费用计提方法、 、 、 、计提标准和支付方式 计提标准和支付方式 计提标准和支付方式 计提标准和支付方式





1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-15-2 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 在通常情况下, 基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计 提。计算方法如下: H=E×标的指数许可使用费年费率÷当年天数, 根据基金管理人与标的指数 供应商签订的相应指数许可协议的规定,本基金标的指数许可使用费年费率为 0.03% H 为每日应计提的基金标的指数许可使用费 E 为前一日基金资产净值 自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用费每日计提,按季支付。根 据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定, 标的指数许可 使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币 50,000 元,当季标的指数许可使 用费不足 50,000 元的,按照 50,000 元支付。由基金管理人向基金托管人发送基 金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年 1 月,4 月,7 月, 10月首日起10个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支 付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( ( ( (三 三 三 三) ) ) )不列入基金费用的项目 不列入基金费用的项目 不列入基金费用的项目 不列入基金费用的项目





下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-15-3 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、 信息披露费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 ( ( ( (四 四 四 四) ) ) )费用调整 费用调整 费用调整 费用调整





基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低 基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金 管理人网站上公告。 ( ( ( (五 五 五 五) ) ) )基金税收 基金税收 基金税收 基金税收





本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-16-1 第十六节 第十六节 第十六节 第十六节





基金的会计与审计 基金的会计与审计 基金的会计与审计 基金的会计与审计





( ( ( (一 一 一 一) ) ) )基金会计政策 基金会计政策 基金会计政策 基金会计政策





1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 ( ( ( (二 二 二 二) ) ) )基金 基金 基金 基金年度 年度 年度 年度审计 审计 审计 审计





1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券业务资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在 2 日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中 国证监会备案。海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-17-1





第十七节 第十七节 第十七节 第十七节





基金的信息披露 基金的信息披露 基金的信息披露 基金的信息披露





一、本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 基金合同及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简 称“网站” )等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方 式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金 信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-17-2 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上;基金管 理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 1、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束 之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要 登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国 证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 2、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大 利益的事项的法律文件。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体和基金管理人网站上登 载基金合同生效公告。 (四)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并至少提前两个工作 日将基金份额折算日公告登载于指定报刊及网站上。


基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后, 基金管理 人将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-17-3 (五)基金开始申购、赎回公告 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在指定报刊及网站上公告。


(六)基金份额上市交易公告书


基金份额获准在证券交易所上市交易的, 基金管理人应当在基金份额上市交 易前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 (七)基金资产净值、基金份额净值 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至 少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。 (八)基金份额申购赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通 过网站、基金份额发售网点以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 (九)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度 报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本和书面报 告两种方式。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-17-4 (十)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 予以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过百分之三十; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金注册登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-17-5 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 24、中国证监会规定的其他事项。 (十一)澄清公告 在基金合同存续期限内, 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并 予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 40 日公告基金份 额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管 人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的, 召集人应当履 行相关信息披露义务。 (十二)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基 金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审 查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体和基金管理人网站上披露信息 外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定 媒体和基金管理人网站披露信息, 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一 致。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-17-6 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以 供公众查阅、复制。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-18-1 第十八节 第十八节 第十八节 第十八节





风险揭示 风险揭示 风险揭示 风险揭示





证券投资基金(以下简称“基金” )是一种长期投资工具,其主要功能是分 散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自 身的管理风险、技术风险和合规风险等。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资 者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般 来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。 投资者应当认真阅读《基金合同》 、 《招募说明书》等基金法律文件,了解基 金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等 判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定期 定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方 式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得 收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险 收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元初始面值开展基 金募集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值 仍有可能低于初始面值。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构 成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原 则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资 者自行负担。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-18-2 基金份额持有人须了解并承受以下风险: (一)投资本基金的特有风险


1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整 个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收 益水平发生变化,产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: 1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法, 使本基金在相应的组合调整中 产生跟踪偏离度与跟踪误差。 2)由于标的指数成份股发生配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中的权 重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3)标的指数成份股派发现金红利、 新股市值配售收益将导致基金收益率超过 标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。 4)由于标的指数成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整 投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 5)因法律法规的限制或其他限制,本基金不能投资于部分标的指数成分股。 在使用替代方法,如投资同行业中相关性较高的股票以替代上述投资受限股票 时,会产生一定的跟踪偏离度和跟踪误差。 6)基金有投资成本、各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收,这 将导致基金收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。 7)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水 平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影 响本基金对标的指数的跟踪程度。 8)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个 别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对 冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-18-3 动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、标的指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基 金将变更标的指数。 基于原标的指数的投资政策将会改变, 投资组合将随之调整, 基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致, 投资者须承担此项调整带来的 风险与成本。 5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价 控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在 不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。 6、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交 数据,计算并发布参考基金份额净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份 额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV 计算可能出现错误, 投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。 7、退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市, 或被基金份额持有人大 会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 8、投资者申购失败的风险 本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置 现金替代比例上限,因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、 临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。 9、投资者赎回失败的风险 投资者在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对 价,可能导致赎回失败的情形。 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位, 由 此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额, 可能无法按照 新的最小申购赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 10、基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-18-4 部分成份股流动性差等因素, 导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值 有差异,存在变现风险。 (二)其他风险


1、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险: 1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停 或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 2)注册登记机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资者基金份 额、组合证券及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差 的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 3)证券交易所、注册登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约,导致 基金或投资者利益受损的风险。 2、管理风险与操作风险 基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水 平与内部控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、 对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。 相关当事人在业务各环节操作过程中, 可能因内部控制存在缺陷或者人为因 素造成操作失误或违反操作规程等引致风险,例如,申购赎回清单编制错误、越 权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。 3、技术风险 在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中,可能因为技术系统 的故障或差错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、 基金托管人、证券交易所、注册登记机构及代销机构等。 4、不可抗力 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理 人、基金托管人、证券交易所、注册登记机构和代销机构等可能因不可抗力无法 正常工作,从而影响基金的各项业务按正常时限完成。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-19-1 第十九节 第十九节 第十九节 第十九节





基金合同的变更 基金合同的变更 基金合同的变更 基金合同的变更、 、 、 、终止与基金财产的清算 终止与基金财产的清算 终止与基金财产的清算 终止与基金财产的清算





( ( ( (一 一 一 一) ) ) )





基金合同 基金合同 基金合同 基金合同的变更 的变更 的变更 的变更





1、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)更换基金管理人;


(2)更换基金托管人; (3)转换基金运作方式; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5)变更基金类别; (6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的 除外) ; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金份额持有人大会召开程序; (9)终止基金合同; (10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎 回费率或在中国证监会允许的条件下调整收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (6)除按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的以外 的其他情形。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后 方可执行,自基金合同生效之日起在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-19-2 ( ( ( (二 二 二 二) ) ) )





基金合同 基金合同 基金合同 基金合同的终止 的终止 的终止 的终止





有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 ( ( ( (三 三 三 三) ) ) )





基金财产的清算 基金财产的清算 基金财产的清算 基金财产的清算





1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配。 ( ( ( (四 四 四 四) ) ) )





清算费用 清算费用 清算费用 清算费用





清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-19-3 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 ( ( ( (五 五 五 五) ) ) )





基金财产清算剩余资产的分配 基金财产清算剩余资产的分配 基金财产清算剩余资产的分配 基金财产清算剩余资产的分配





依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 ( ( ( (六 六 六 六) ) ) )





基金财产清算的公告 基金财产清算的公告 基金财产清算的公告 基金财产清算的公告





清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组 进行公告。 ( ( ( (七 七 七 七) ) ) )





基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及文件的保存





基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-1 第二十节 第二十节 第二十节 第二十节





基金合同的内容摘要 基金合同的内容摘要 基金合同的内容摘要 基金合同的内容摘要





一 一 一 一、 、 、 、基金合同当事人及权利义务 基金合同当事人及权利义务 基金合同当事人及权利义务 基金合同当事人及权利义务





( ( ( (一 一 一 一) ) ) )





基金管理人的权利与义务 基金管理人的权利与义务 基金管理人的权利与义务 基金管理人的权利与义务





1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集基金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取 必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监 督和处理;


(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册 登记业务并获得基金合同规定的费用;


(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11) 在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12)在符合有关法律法规和基金合同的前提下,决定和调整除调高管理费 率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;


(13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(14) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-2 (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构;


(17)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1) 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回等注册登记事宜;如认为基金代销机构违反基金 合同、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他 监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (2) 办理基金备案手续; (3) 自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业 化的经营方式管理和运作基金财产; (5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6) 除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7) 依法接受基金托管人的监督; (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的 方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确 定基金份额申购赎回对价清单; (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10) 编制季度、半年度和年度基金报告; (11) 严格按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报 告义务; (12) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-3 法》 、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露; (13) 按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人 分配基金收益; (14) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15) 依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料 15 年以上; (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并 且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公 开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会并通知基金托管人; (20) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿; (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任; 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益 受到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追 偿; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 基金合同不能生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募 集期结束后 30 日内退还基金投资者; 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-4 (25)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (26)建立并保存基金份额持有人名册,根据托管协议的约定定期或不定期 向基金托管人提供基金份额持有人名册; (27) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 ( ( ( (二 二 二 二) ) ) )





基金托管人的权利与义务 基金托管人的权利与义务 基金托管人的权利与义务 基金托管人的权利与义务





1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: (1) 自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基 金财产; (2) 依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准 的其他收入; (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基 金合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情 形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海 分公司和深圳分公司开设证券账户; (5) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算; (6) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账 户,负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算; (7) 提议召开或召集基金份额持有人大会; (8) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (9) 法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2) 设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理,海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-5 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账册记录等方面相互独立; (4) 除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 证; (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定, 根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7) 保守基金商业秘密,除《基金法》 、基金合同及其他有关规定另有规 定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回 价格; (9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10) 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行; 如果基金 管理人有未执行基金合同规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了适当的 措施; (11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12) 建立并保存基金份额持有人名册; (13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回对价; (15) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行 召集基金份额持有人大会; (16) 按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17) 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; (18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19) 因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-6 任不因其退任而免除; (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义 务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理 人追偿; (21) 执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 ( ( ( (三 三 三 三) ) ) )





基金份额持有人 基金份额持有人 基金份额持有人 基金份额持有人





基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受, 基 金投资者自取得依据基金合同募集的基金份额, 即成为本基金份额持有人和基金 合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合 同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1) 分享基金财产收益; (2) 参与分配清算后的剩余基金财产; (3) 依法申请赎回其持有的基金份额; (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大 会审议事项行使表决权; (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7) 监督基金管理人的投资运作; (8) 对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为 依法提起诉讼; (9) 法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1) 遵守基金合同; (2) 缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费 用; 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-7 (3) 在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有 限责任; (4) 不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (5) 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及 代销机构处获得的不当得利; (6) 执行生效的基金份额持有人大会的决定; (7) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。





二 二 二 二、 、 、 、基金份额持有人大会召集 基金份额持有人大会召集 基金份额持有人大会召集 基金份额持有人大会召集、 、 、 、议事及表决的程序和规则 议事及表决的程序和规则 议事及表决的程序和规则 议事及表决的程序和规则





( ( ( (一 一 一 一) ) ) )基金份额持有人大会的组成 基金份额持有人大会的组成 基金份额持有人大会的组成 基金份额持有人大会的组成





1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人可委托代 理人参加会议并行使表决权。 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投 票权。 2、鉴于本基金和本基金的联接基金(即“上证周期行业 50 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金” ,以下简称“联接基金” )的相关性,联接基金的基金 份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额直接参加本基金的基金份额持有人 大会表决。在计算参会份额和计票时,联接基金持有人持有的享有表决权的基金 份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持 有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的 比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份 额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权, 但可接受联接基金的特 定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基 金的基金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本 基金份额持有人大会的, 须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金 份额持有人大会, 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份 额持有人大会的, 由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议 召开或召集本基金份额持有人大会。 ( ( ( (二 二 二 二) ) ) )





召开事由 召开事由 召开事由 召开事由





海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-8 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的 除外) ; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金 份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额 持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎 回费率或在中国证监会允许的条件下调整收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (6)除按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的以外 的其他情形。 ( ( ( (三 三 三 三) ) ) )





会议召集人及召集方式 会议召集人及召集方式 会议召集人及召集方式 会议召集人及召集方式





海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-9 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管 理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金 份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表 基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基 金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 ( ( ( (四 四 四 四) ) ) )





召开基金份额持有人大会的通知时间 召开基金份额持有人大会的通知时间 召开基金份额持有人大会的通知时间 召开基金份额持有人大会的通知时间、 、 、 、通知内容 通知内容 通知内容 通知内容、 、 、 、通知方式 通知方式 通知方式 通知方式





1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 40 天,在至少一家指 定媒体及基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-10 (4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理 有效期限等) 、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和 书面表决方式, 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯 方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和 收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书 面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管 理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票 进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督 的, 不影响表决意见的计票和表决效力。 ( ( ( (五 五 五 五) ) ) )





基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人出席会议的方式





基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 会议的召开方式由会议召集人确定, 但更换基金管理人和基金托管人必须以 现场开会方式召开。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代 表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有 人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时 符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、身份证明,受托出席会议者出 具的委托人持有基金份额的凭证、 身份证明及委托人的代理投票授权委托书符合 法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人 持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%) 。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-11 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公 布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%) ; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合 法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符,并且 委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者; 表面 符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决, 表决意见模糊 不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所 代表的基金份额总数。 ( ( ( (六 六 六 六) ) ) )





议事内容与 议事内容与 议事内容与 议事内容与程序 程序 程序 程序





1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%(含海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-12 10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提 交需由基金份额持有人大会审议表决的提案; 也可以在会议通知发出后向大会召 集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少 30 天前提交召集人并由召 集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行 审核,符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原 则对提案进行审核: (1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超 出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审 议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定 不将基金份额持有人提案提交大会表决, 应当在该次基金份额持有人大会上进行 解释和说明。 (2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提 案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主 持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定, 并按照基金份额持有 人大会决定的程序进行审议。 单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%(含 10%)以上的基金份额持有 人提交基金份额持有人大会审议表决的提案, 或基金管理人或基金托管人提交基 金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一 提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另 有规定除外。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后, 如果需要对原有提案 进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则,会议的召 开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-13 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次 基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额 持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称) 、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委 托人姓名(或单位名称)等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 ( ( ( (七 七 七 七) ) ) )





表决 表决 表决 表决





基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合 会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 符合会议 通知规定的书面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃 权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-14 ( ( ( (八 八 八 八) ) ) )计票 计票 计票 计票





1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4) 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 ( ( ( (九 九 九 九) ) ) )





生效与公告 生效与公告 生效与公告 生效与公告





基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之 日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在至少一家指定媒体 及基金管理人网站上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人 大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-15 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金 托管人均有约束力。 三 三 三 三、 、 、 、基金的收益与分配 基金的收益与分配 基金的收益与分配 基金的收益与分配





( ( ( (一 一 一 一) ) ) )基金收益分配原则 基金收益分配原则 基金收益分配原则 基金收益分配原则





1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达 到 1%以上,基金管理人可进行收益分配; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近 标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥 补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配; 3、本基金的收益分配方式仅为现金分红方式; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 ( ( ( (二 二 二 二) ) ) )基金收益分配数额的确定原则 基金收益分配数额的确定原则 基金收益分配数额的确定原则 基金收益分配数额的确定原则





1、在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报 酬率。 基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率=基金累计报酬率-标 的指数同期累计报酬率 基金累计报酬率=收益评价日基金份额净值/基金份额折算日基金份额净值 -100% 标的指数同期累计报酬率= 收益评价日标的指数收盘值/ 基金份额折算日 标的指数收盘值-100% 当超额收益率超过 1%时,基金管理人有权进行收益分配。 2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收 益,并确定收益分配比例。 3、每基金份额的应分配收益为份额可分配收益乘以收益分配比例,保留小 数点后 3 位,第 4 位舍去。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-16 ( ( ( (三 三 三 三) ) ) )收益分配方案 收益分配方案 收益分配方案 收益分配方案





基金收益分配方案中应载明截止基金收益评价日的基金收益分配对象、分 配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 ( ( ( (四 四 四 四) ) ) )收益分配方案的确定 收益分配方案的确定 收益分配方案的确定 收益分配方案的确定、 、 、 、公告与实施 公告与实施 公告与实施 公告与实施





本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内 在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离基金收益评价日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过 15 个工作日。 ( ( ( (五 五 五 五) ) ) )基金收益分配中发生的费用 基金收益分配中发生的费用 基金收益分配中发生的费用 基金收益分配中发生的费用





基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 四 四 四 四、 、 、 、基金费用与税收 基金费用与税收 基金费用与税收 基金费用与税收





( ( ( (一 一 一 一) ) ) )基金费用的种类 基金费用的种类 基金费用的种类 基金费用的种类





1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金标的指数许可使用费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金上市费及年费; 8、基金的证券交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、基金收益分配中发生的费用; 11、 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 ( ( ( (二 二 二 二) ) ) )基金费用计提方法 基金费用计提方法 基金费用计提方法 基金费用计提方法、 、 、 、计提标准和支付方式 计提标准和支付方式 计提标准和支付方式 计提标准和支付方式





1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-17 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 在通常情况下, 基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计 提。计算方法如下: H=E×标的指数许可使用费年费率÷当年天数, 根据基金管理人与标的指数 供应商签订的相应指数许可协议的规定,本基金标的指数许可使用费年费率为 0.03% H 为每日应计提的基金标的指数许可使用费 E 为前一日基金资产净值 自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用费每日计提,按季支付。根 据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定, 标的指数许可 使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币 50,000 元,当季标的指数许可使 用费不足 50,000 元的,按照 50,000 元支付。由基金管理人向基金托管人发送基 金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年 1 月,4 月,7 月, 10月首日起10个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支 付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-18 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( ( ( (三 三 三 三) ) ) )不列入基金费用的项目 不列入基金费用的项目 不列入基金费用的项目 不列入基金费用的项目





下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、 信息披露费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 ( ( ( (四 四 四 四) ) ) )费用调整 费用调整 费用调整 费用调整





基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低 基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金 管理人网站上公告。 ( ( ( (五 五 五 五) ) ) )基金税收 基金税收 基金税收 基金税收





本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 五 五 五 五、 、 、 、基金财产的投资方向与投资限制 基金财产的投资方向与投资限制 基金财产的投资方向与投资限制 基金财产的投资方向与投资限制





( ( ( (一 一 一 一) ) ) )投资范围 投资范围 投资范围 投资范围





本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在 建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金 资产净值的 90%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规 定执行。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 ( ( ( (二 二 二 二) ) ) )投资限制 投资限制 投资限制 投资限制





1.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-19 1)承销证券; 2)向他人贷款或提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; 5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或债券; 6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 8)当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行 为。 对于因上述 5) 、6)项情形导致无法投资的标的指数成份股,基金管理人应 在严格控制跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制。 2.投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制:


1)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理 人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证 监会另有规定的,遵从其规定; 2)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资 产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 3)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资 产净值的 90%; 4)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程 序后,基金不受上述限制。 基金的投资组合应在基金合同生效之日起 3 个月内达到规定的标准。 由于 证券市场波动、 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-20 资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内 进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 六 六 六 六、 、 、 、基金财产净值的估算方法和公告方 基金财产净值的估算方法和公告方 基金财产净值的估算方法和公告方 基金财产净值的估算方法和公告方式 式 式 式





基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 本基金按以下方式进行估值: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等) ,以其估值日在证券交易 所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价) 估值; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允 价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价) 估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-21 易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用 估值技术确定公允价值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 根据《基金法》 ,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经 相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对 基金资产净值的计算结果对外予以公布。 七 七 七 七、 《 、 《 、 《 、 《基金合同 基金合同 基金合同 基金合同》 》 》 》的变更 的变更 的变更 的变更、 、 、 、终止 终止 终止 终止





( ( ( (一 一 一 一) ) ) )





基金合同的变更 基金合同的变更 基金合同的变更 基金合同的变更





1、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)更换基金管理人;


(2)更换基金托管人; (3)转换基金运作方式; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5)变更基金类别; (6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定 的除外) ; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金份额持有人大会召开程序; 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-22 (9)终止基金合同; (10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低 赎回费率或在中国证监会允许的条件下调整收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改 不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (6)除按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的以 外的其他情形。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后 方可执行,自基金合同生效之日起在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 ( ( ( (二 二 二 二) ) ) )





基金合同的终止 基金合同的终止 基金合同的终止 基金合同的终止





有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 ( ( ( (三 三 三 三) ) ) )





基金财产的清算 基金财产的清算 基金财产的清算 基金财产的清算





1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-23 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; ( ( ( (四 四 四 四) ) ) )





清算费用 清算费用 清算费用 清算费用





清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 ( ( ( (五 五 五 五) ) ) )





基金财产清算剩余资产的分配 基金财产清算剩余资产的分配 基金财产清算剩余资产的分配 基金财产清算剩余资产的分配





依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 ( ( ( (六 六 六 六) ) ) )





基金财产清算的公告 基金财产清算的公告 基金财产清算的公告 基金财产清算的公告





清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组 进行公告。 ( ( ( (七 七 七 七) ) ) )





基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及文件的保存





基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八 八 八 八、 、 、 、争议的处理和适用的法律 争议的处理和适用的法律 争议的处理和适用的法律 争议的处理和适用的法律





各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经 友好协商未能解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的 仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有 约束力,仲裁费由败诉方承担。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-20-24 基金合同受中国法律管辖。 九 九 九 九、 《 、 《 、 《 、 《基金合同 基金合同 基金合同 基金合同》 》 》 》存放地和投资者取得 存放地和投资者取得 存放地和投资者取得 存放地和投资者取得《 《 《 《基金合同 基金合同 基金合同 基金合同》 》 》 》的方式 的方式 的方式 的方式





《基金合同》 正本一式六份, 除上报有关监管机构一式二份外, 基金管理人、 基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构 的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复 印件,但内容应以《基金合同》正本为准。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-21-1 第二十一节 第二十一节 第二十一节 第二十一节





基金托管协议的内容摘要 基金托管协议的内容摘要 基金托管协议的内容摘要 基金托管协议的内容摘要





一 一 一 一、 、 、 、托管协议当事人 托管协议当事人 托管协议当事人 托管协议当事人





(一)基金管理人 名称:海富通基金基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 法定代表人:邵国有 成立时间:2003 年 4 月 18 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2003】48 号 注册资本: 1.5 亿元人民币 组织形式: 有限责任公司 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 存续期间:持续经营 电话: 021-38650999 传真: 021-50479997 联系人:包瑾 (二)基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032) 法定代表人:姜建清 电话: (010)66105799 传真: (010)66105798 联系人:蒋松云 成立时间:1984 年 1 月 1 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 334,018,850,026 元 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-21-2 能的决定》 (国发[1983]146 号) 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据 承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保; 代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理 证券投资基金清算业务(银证转账) ;保险代理业务;代理政策性银行、外国政 府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融 债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管 理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见 证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款; 外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款; 外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、 代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银 行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 二 二 二 二、 、 、 、基金 基金 基金 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 托管人对基金管理人的业务监督和核查 托管人对基金管理人的业务监督和核查 托管人对基金管理人的业务监督和核查





(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基 金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资 于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投 资工具。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比 例为: 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-21-3 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低 于基金资产净值的 90%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机 构的规定执行。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的, 基金管理人 应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规 定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种, 基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调 整投资范围。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以 下投资限制:


1、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净 值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人 管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监 会另有规定的,遵从其规定; 2、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产, 所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 3、本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产 净值的 90%; 4、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序 后,基金不受上述限制。 基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 基金的投资组合应在基金合同生效之日起 3 个月内达到规定的标准。 由于证 券市场波动、 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-21-4 组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内 进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下, 至少提前 2 个工作 日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施, 便于托管人实 施交易监督。 (4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 (5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投资禁止行为进行监督:


根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事可能使基金承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或债券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其 他行为。 对于因上述(5) 、 (6)项情形导致无法投资的标的指数成份股,基金管理人 应在严格控制跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 基金管理人在履行适当程序后 可不受上述规定的限制。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关 联投资限制进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定, 基金管理人和基金托管 人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-21-5 的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真 实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名 单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基 金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。 如果基金托管人在运作 中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失 的,由基金管理人承担责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法 规禁止基金从事的关联交易时, 基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必 要措施阻止该关联交易的发生, 若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交 易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关 联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中 国证监会报告。 5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。 (1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金 管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易 对手的名单, 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交 易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金 管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新, 基金 托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单,并对名单进行更新。基 金托管人收到新名单前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易, 仍应 按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行 交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成 基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中 国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单 中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-21-6 管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时, 基金托 管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式, 经提醒后仍未改正时 造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。 (3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中 国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人与基金托管人协 商一致后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任 评估交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于 交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人垫付, 其后有权要求相关责任人进 行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对 手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。在基金管理人与核心交易对手,以约 定适用的交易方式进行交易的情况下,由于交易对手资信风险引起的损失,基金 管理人不承担责任,但基金管理人有权要求相关责任人进行赔偿,对于相关责任 人未足额赔偿导致的相关损失由基金资产承担。 6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、 存款银行的 支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金核心存款银行名单为中国工 商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核 心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时, 先由基 金管理人负责垫付,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作 过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔 偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对于核 心存款银行名单进行调整。基金管理人投资于核心存款银行的银行存款,由于存 款银行信用风险引起的损失,基金管理人不承担责任,但基金管理人有权要求相 关责任人进行赔偿,对于相关责任人未足额赔偿导致的相关损失由基金资产承 担。 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券 行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》等有关法律法规规定。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-21-7 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易 证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经 基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制 制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的 流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上 述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律 法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文 件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总 成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金 划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资 指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人, 保证基金托管人有足够的时 间进行审核。 (5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险 控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书 面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理 人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明, 并保留 查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等 备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令 造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没 有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-21-8 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基 金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》 、 《基金合同》 、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管 理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形 式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报 告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而 致使投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反相关法律法规规定或者违反 《基 金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行 政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理 人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查, 必须在规定时间内 答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按 照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的, 基金管理人应积极配合提供相 关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时 通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管 人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三 三 三 三、 、 、 、基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人的业务核查





基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括但不限 于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-21-9 金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》 、 《基金合同》 、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以 书面形式通知基金托管人限期纠正, 基金托管人收到通知后应及时核对确认并以 书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进 行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的 违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义 务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会和银行 业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答复基金管理 人并改正。 基金托管人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理 人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四 四 四 四、 、 、 、基金财产的保管 基金财产的保管 基金财产的保管 基金财产的保管





(一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自 行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独 立。 5、 对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,如基金托管 人无法从公开信息获取到账日期信息的, 应由基金管理人负责与有关当事人确定海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-21-10 到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托 管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管 理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。 (二)募集资产的验证 基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数 符合《基金法》 、 《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将募集的属于本基金 财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中, 网下股票认购所 募集的股票应划入以基金托管人和本基金联名方式开立的证券账户下, 基金托管 人在收到资金和股票当日出具确认文件。同时,由基金管理人聘请具有从事证券 业务资格的会计师事务所进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加 验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按 规定办理退款、股票解冻事宜,基金托管人应提供充分协助。 (三)基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户, 保管基金 的银行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的 基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。 该账户的开设 和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的 资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户; 亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合法律法规规定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户; 亦不得使海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-21-11 用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (五)投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付 基金托管人应根据登记结算机构的交收指令办理本基金因申购、 赎回产生的 现金替代、现金差额的结算。 (六)债券托管账户的开立和管理 1、 《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国 银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金 的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账 户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市 场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 (七)其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基 金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关 账户。该账户按有关规则使用并管理。 (八)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库; 其 中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买 和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控 制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金 托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的实物证券不承担 保管责任。 (九)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金 托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与 基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本, 以便基金管理人和 基金托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人在合同签署后 5 个工作日内 通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-21-12 存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 五 五 五 五、 、 、 、基金资产净值计算和会计核算 基金资产净值计算和会计核算 基金资产净值计算和会计核算 基金资产净值计算和会计核算





(一)基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算 日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。 基金份额净值的计算保 留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》 、 《证 券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管 理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的 方式发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发 送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 根据《基金法》 ,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此, 本基金的会计责任方是基金管理人, 就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达 成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布法律法 规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按国家最新规定估值。 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此,就与本 基金有关的会计问题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经相关各方在平等 基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的 计算结果对外予以公布。 (二)基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。 2、估值方法 本基金的估值方法为: (1)证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等) ,以其估值日在证券交易所海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-21-13 挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价) 估值; ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易 的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如 最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经 济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价 格; ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交 易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估 值; ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; ③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所 上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采 用估值技术确定公允价值。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-21-14 (5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别 估值。 (6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估 值。 (7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 (三)估值差错处理 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担, 基金管理人对 不应由其承担的责任,有权向责任人追偿。 当基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值已由基金托管人复核确认 后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或 基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金 托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 由于一方当事人提供的信息错误, 另一方当事人在采取了必要合理的措施后 仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者 或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延 错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其他不可抗力原 因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管 人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除 由此造成的影响。 当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时, 相关 各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金 管理人的计算结果为准对外公布, 由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值 计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任, 基金托管人不负赔偿责 任。 (四)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-21-15 一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册, 对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双 方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的, 基金管理人和基金托管人必须及时 查明原因并纠正, 保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。 若当日核对不符, 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的, 以基金管理 人的账册为准。 (五)基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编 制,应于每月终了后 5 个工作日内完成。 在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人对招募说 明书更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体 上。 基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告; 在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方式将有 关报表提供基金托管人复核;基金托管人在 3 个工作日内进行复核,并将复核结 果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供 基金托管人复核,基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核,并将复核结果书 面通知基金管理人。基金管理人在半年报完成当日,将有关报告提供基金托管人 复核,基金托管人在收到后 30 日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理 人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托 管人在收到后 45 日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和 基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为 准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人 与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致, 基金管理人有 权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章确海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-21-16 认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管 理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 六 六 六 六、 、 、 、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册的保管





基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基 金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须 包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编 制和保管, 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有 人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册: 《基金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册 的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 其中每年 12 月 31 日 的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交; 《基金合同》生效日、 《基 金合同》 终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后 十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册, 并定期刻成光盘备 份,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基 金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名 册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七 七 七 七、 、 、 、争议解决方式 争议解决方式 争议解决方式 争议解决方式





相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经 友好协商可以解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的 仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有 约束力,仲裁费用由败诉方承担。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-21-17 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续 忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持 有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八 八 八 八、 、 、 、托管协议的变更 托管协议的变更 托管协议的变更 托管协议的变更、 、 、 、终止与基金财产的清算 终止与基金财产的清算 终止与基金财产的清算 终止与基金财产的清算





(一)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的 托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的 变更报中国证监会核准后生效。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: (1) 《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基 金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基 金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (二)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人 应按照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基 金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-21-18 5、基金财产清算程序:


(1) 《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)基金清算组作出清算报告; (5)会计师事务所对清算报告进行审计; (6)律师事务所对清算报告出具法律意见书; (7)将基金清算结果报告中国证监会; (8)公布基金清算公告; (9)对基金财产进行分配。 6、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 7、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-22-1 第二十二节 第二十二节 第二十二节 第二十二节





对基金份额持有人的服务 对基金份额持有人的服务 对基金份额持有人的服务 对基金份额持有人的服务





对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构以及申购 赎回代理券商提供。本基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变 化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:


(一)投资者如果想查询基金净值、相关公告、基金产品与服务等信息, 请拨打本基金管理人全国统一客户服务电话(40088-40099)或登录本基金 管理人网站(www.hftfund.com)进行咨询、查询。


(二)投诉受理 投资者可以拨打海富通基金管理有限公司客户服务中心电话或致函,投 诉直销机构和代销机构的人员和服务。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-23-1





第二十三节 第二十三节 第二十三节 第二十三节





其他披露事项 其他披露事项 其他披露事项 其他披露事项





( ( ( (一 一 一 一) ) ) )





基金注册登记机构 基金注册登记机构 基金注册登记机构 基金注册登记机构





1. 1. 1. 1. 委托与更换程序 委托与更换程序 委托与更换程序 委托与更换程序








基金管理人委托中国证监会认定的机构办理本基金的注册登记业务。 基金管 理人委托上述机构办理登记业务,应与其签订委托代理协议,以明确基金管理人 与其在投资者基金账户管理、基金份额登记过户、基金清算和交收、代理发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金投资者和 基金份额持有人的合法权益。


注册登记机构的更换程序: (1)提名:由基金管理人提名。 (2)核准:新任注册登记机构报中国证监会审查资格并核准后,原任注册 登记机构方可退任; (3)公告:基金注册登记机构更换,由基金管理人在更换前 30 个工作日在 至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。 (4)交接:原基金注册登记机构应做出处理基金注册登记事务的报告,并 与新任基金注册登记机构完成业务移交手续, 向新任基金注册登记机构提交完整 的书面材料和电子数据; 新任基金注册登记机构与基金管理人核对全部基金份额 持有人账户资料,确保准确无误;在业务移交后,原基金注册登记机构仍有义务 保留本基金正式移交日之前的注册登记业务的全部资料和电子数据一年, 并有义 务在该期限内协助新任基金注册登记机构处理有关问题, 保障基金份额持有人的 合法权益;如因原基金注册登记机构业务移交产生的问题,原基金注册登记机构 仍有协助解决之义务。 2. 2. 2. 2.基金管理人现时委托中国证券登记结算有限责任公司办理本基金的注册 基金管理人现时委托中国证券登记结算有限责任公司办理本基金的注册 基金管理人现时委托中国证券登记结算有限责任公司办理本基金的注册 基金管理人现时委托中国证券登记结算有限责任公司办理本基金的注册 登记业务 登记业务 登记业务 登记业务。 。 。 。





3. 3. 3. 3.基金注册登记机构概况 基金注册登记机构概况 基金注册登记机构概况 基金注册登记机构概况








基金注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司


法定代表人:金颖 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-23-2


注册资本:6 亿元


注册地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层


组织形式:有限责任公司


营业期限:长期


中国证券登记结算有限责任公司是经国务院同意、 中国证券监督管理委员会 批准,在国家工商行政管理局注册登记的中国唯一的证券登记结算机构。由上海 证券交易所、深圳证券交易所共同出资组建,公司设在北京。


公司实行董事会领导下的总经理负责制,设有 5 个部门和 2 个分公司,分别 是综合管理部、登记托管部、结算部、技术部、业务发展部、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。


中国证券监督管理委员会是公司主管部门, 公司业务接受中国证券监督管理 委员会的监管。


公司经营范围: (1)证券账户和结算账户的设立和管理; (2)证券登记与过户; (3)证券托管与转托管; (4)证券和资金的清算与交收; (5)受发行人委托办理证券权益分配等代理人服务; (6)中国证券监督管理委员会批准的其他业务。海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-24-1 第二十四节 第二十四节 第二十四节 第二十四节





基金管理人和基金托管人的更换 基金管理人和基金托管人的更换 基金管理人和基金托管人的更换 基金管理人和基金托管人的更换





一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 基金管理人和基金托管人职责终止的情形 基金管理人和基金托管人职责终止的情形 基金管理人和基金托管人职责终止的情形





(一) 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 (二) 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由代表 10%以上(含 10%)基金份 额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名 的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 2/3 以上(含 2/3)表决通过; 3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基 金管理人; 4、核准:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经中国证监会核准 生效后方可执行; 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在中国证监会核准后 2 日内在海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-24-2 至少一家指定媒体及基金管理人网站公告; 6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资 料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临 时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。 新任基金管理人应与基金托管人核 对基金资产总值; 7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案; 8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求, 应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 (二) 基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由代表 10%以上(含 10%)基金份 额的基金持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名 的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 2/3 以上(含 2/3)表决通过; 3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基 金托管人; 4、核准:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须经中国证监会核准 生效后方可执行; 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在中国证监会核准后 2 日内在 至少一家指定媒体及基金管理人网站公告; 6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务 资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时 基金托管人应当及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值;


7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案。 (三) 基金管理人与基金托管人的同时更换 1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金 总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人; 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-24-3 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应当依照有关规定予以公告并 报中国证监会备案。 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-25-1 第二十五节 第二十五节 第二十五节 第二十五节





招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书的存放及查阅方式





基金招募说明书、定期报告、临时报告与公告等文本存放在基金管理人和销 售机构的办公场所和营业场所,在办公时间内可供免费查阅。投资者也可以直接 登录基金管理人的网站 www.hftfund.com 进行查阅。上述备查的文件其内容与 所公告的内容完全一致。海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司






























































基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 基金招募说明书 5-26-1 第二十六节 第二十六节 第二十六节 第二十六节





备查文件 备查文件 备查文件 备查文件





本招募说明书的备查文件包括: ( ( ( (一 一 一 一) ) ) )





中国证监会批准上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金设立 的文件 ( ( ( (二 二 二 二) ) ) )





《上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ( ( ( (三 三 三 三) ) ) )





《上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ( ( ( (四 四 四 四) ) ) )





注册登记协议 ( ( ( (五 五 五 五) ) ) )





基金管理人业务资格批件、营业执照 ( ( ( (六 六 六 六) ) ) )





基金托管人业务资格批件、营业执照 ( ( ( (七 七 七 七) ) ) )





海富通基金管理有限公司募集设立上证周期行业 50 交易型开放式指数 证券投资基金的法律意见书 ( ( ( (八 八 八 八) ) ) )





《海富通基金管理有限公司开放式基金业务规则》 备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所;投资者如需了解详细 的信息,可向基金管理人、基金托管人申请查阅。