汇添富货币市场基金 2010年第 2季度报告
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汇添富货币市场基金2010年第2季度报告
2010年6月30日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2010年7月21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月19日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称: 汇添富货币
基金主代码: 519518
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2006年3月23日
报告期末基金份额总额: 3,358,011,624.80 份
投资目标： 力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求
超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略: 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力
求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收
益率。
业绩比较基准: 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税
率))。
风险收益特征: 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性
强的证券投资基金品种。 汇添富货币市场基金 2010年第 2季度报告
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基金管理人: 汇添富基金管理有限公司
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称： 汇添富货币A 汇添富货币B
下属两级基金的交易代码： 519518 519517
报告期末下属两级基金的份额总额： 161,185,928.87份 3,196,825,695.93份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 汇添富货币A报告期（2010年4
月1日至2010年6月30日）
汇添富货币B报告期 （2010年4
月1日至2010年6月30日）
1. 本期已实现收益 616,979.07 14,798,597.43
2．本期利润 616,979.07 14,798,597.43
3．期末基金资产净值 161,185,928.87 3,196,825,695.93
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市
场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金
额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富货币A
阶段
净值收益率
（1）
净值收益率
标准差（2）
业绩比较基
准收益率
（3）
业绩比较基
准收益率标
准差（4）
(1)－(3) (2)－(4)
本报告期 0.3749% 0.0019% 0.0898% 0.0000% 0.2851% 0.0019%
注：本基金收益分配按月结转份额。
汇添富货币B
阶段
净值收益率
（1）
净值收益率
标准差（2）
业绩比较基
准收益率
（3）
业绩比较基
准收益率标
准差（4）
(1)－(3) (2)－(4)
本报告期 0.4350% 0.0019% 0.0898% 0.0000% 0.3452% 0.0019%
注：本基金收益分配按月结转份额。
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
汇添富货币A
汇添富货币B
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注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006 年 3 月 23 日）起 6 个月，
建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金从本《基金合同》生效之日起至 2009 年 2 月 15 日采用的业绩比较基准为
同期税后一年定期存款利率。从2009 年2 月16 日起，本基金业绩比较基准为同期税后活
期存款利率。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
离任日期
证券从业年
限
说明 姓名 职务
任职日期
王珏池
本基金的基
金经理、汇
添富增强收
益债券型证
券投资基金
的基金经
理。
2006年3月
23日
- 16年
国籍：中国。学历：澳门
科技大学管理学硕士。相
关业务资格：证券投资基
金从业资格。从业经历：
曾任申银万国证券股份有
限公司固定收益总部投资
部经理。2005年4月加入汇添富货币市场基金 2010年第 2季度报告
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汇添富基金管理有限公司
任交易主管，2006年3月
23日至今任汇添富货币市
场基金的基金经理、2008
年3月6日至今任汇添富
增强收益债券型证券投资
基金的基金经理。
陆文磊
本基金的基
金经理，汇
添富增强收
益债券型证
券投资基金
的基金经
理。
2009年1月
21日
- 8年
国籍：中国。学历：华东
师范大学金融学硕士。相
关业务资格：证券投资基
金从业资格。从业经历：
曾任上海申银万国证券研
究所有限公司高级分析
师。2007年8月加入汇添
富基金管理有限公司，任
固定收益高级经理，2008
年3月6日至今任汇添富
增强收益债券型证券投资
基金的基金经理，2009年
1月21日至今任汇添富货
币市场基金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据
公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律
法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。汇添富货币市场基金 2010年第 2季度报告
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本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起
健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各
投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、
监控、稽核保证制度流程的有效执行。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为货币市场基金，截止报告期，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度，中国经济基本面仍然向好，各项经济指标仍处于高位运行，但经济环境中一些因素
出现转变，PMI等先行指标开始回落。首先，四月中旬国务院下发了《国务院关于坚决遏制部分
城市房价过快上涨的通知》改变了市场对于房地产发展的预期；其次，欧洲债务危机愈演愈烈，
加上美国经济始终未有所起色，投资者对于国际环境愈发谨慎；再次，信贷紧缩预期、工资水
平提高、通货膨胀以及人民币升值等问题日益显性化，也困扰着中国经济发展。
本季，中国货币市场的资金面显示出“前松后紧”的态势。季度初，市场延续年初以来的
的情况，资金供需平衡，市场利率保持低位运行。但五月一日今年第三次调高准备金率，市场
资金面趋向了变化的临界点，随后，央票仍连续、大量发行。至五月下旬，1200亿元42期央票
的发行在骆驼背上压上了最后一根稻草，市场资金面的供求平衡状态被打破，大型银行开始在
市场上大规模融资，导致市场资金面迅速趋紧。尽管央行果断反应，从四月份的净回笼4370亿，
到五月份的净投放 2240 亿，到六月份的净投放 5170 亿，市场资金面到 6 月底的时候还是相当
紧张。从央行一年期票据收益率变化上也可看到资金紧张的表现——为了符合市场利率变化，
央行本季调高一年期央票发行利率至2.09%位置，但到6月底，二级市场成交的一年期央票已经
到了2.40%位置，倒挂30个基点，与一季度末比较，市场收益率上升了近50个基点。
本基金针对市场的变化积极调整组合配置结构，在控制整体投资组合剩余期限的基础上，
阶段性的持有央票及企业短期融资券以提高收益，较频繁地通过逆回购以及银行存款的手段实
现组合的收益、保证了组合的流动性。 汇添富货币市场基金 2010年第 2季度报告
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展望三季度，各个主要经济体应对金融危机的策略有所变化，美国强调继续维持低利率及
宽松的货币政策以刺激经济走出泥潭，而以英国为主要代表的欧洲一些国家开始紧缩财政，削
减赤字，以防止出现类似希腊式的国家信用危机。在中国，转型期刚刚开始，经济前景不甚明
朗。众多因素交织在一起，正如温总理所说的“当前国内外经济形势仍然极为复杂”。我们可
以预期在这样的国内外形势下，宏观调控将在抑制通货膨胀和支持经济转型中寻求平衡，央行
的各项调控举措将更为谨慎，前期紧张的流动性会有所缓解。
我们认为三季度央行公开市场操作将仍以回笼为主，货币市场的收益率大幅上升的可能性
不大，信用产品的收益率具有一定吸引力。本基金将密切关注货币市场的变化，阶段性地调整
利率投资品和信用投资品的投资比例，适度调整投资期限，以期获得理想收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金A级本期净值收益率为0.3749%，B级本期净值收益率为0.4350%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,903,663,805.90 51.99
其中：债券 1,903,663,805.90 51.99
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 400,001,080.00
10.92
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 951,742,684.20 25.99
4 其他资产 406,273,403.82 11.10
5 合计 3,661,680,973.92 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.03
其中：买断式回购融资 0.18
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 296,999,651.50 8.84
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值 汇添富货币市场基金 2010年第 2季度报告
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债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 102
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 135
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例
（%）
各期限负债占基
金资产净值的比
例（%）
1 30天以内 39.06 8.84
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.75 -
2 30天(含)-60天 14.28 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 7.44 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 -
-
4 90天(含)-180天 17.25 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.85
-
5 180天(含)-397天（含） 18.92 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 96.95 8.84
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
的比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 444,496,842.79 13.24
3 金融债券 499,654,079.89 14.88
其中：政策性金融债
499,654,079.89 14.88
4 企业债券 88,649,801.55 2.64
5
企业短期融资券
870,863,081.67
25.93
6 其他 - -
7 合计 1,903,663,805.90 56.69汇添富货币市场基金 2010年第 2季度报告
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8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 188,127,088.94 5.60
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 090223 09国开23 2,500,000 250,133,549.07 7.45
2 0801047 08央票47 1,000,000 102,090,874.81 3.04
3 0801041 08央票41 1,000,000 101,984,885.80 3.04
4 0901044 09央票44 1,000,000 99,666,643.76 2.97
5 090213 09国开13 1,000,000 99,477,287.39 2.96
6 0981149 09浙物产CP01 900,000 90,022,773.25 2.68
7 0981140 09方正CP02 900,000 90,000,867.23 2.68
8 0901036 09央票36 900,000 89,789,446.82 2.67
9 0980147 09中航工债浮 600,000 59,991,631.10 1.79
10 0801038 08央票38 500,000 50,964,991.60 1.52
5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.22%
报告期内偏离度的最低值 0.09%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.17%
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每
日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.8.2本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债
券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
5.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日
前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 23,494,268.09
4 应收申购款 382,529,135.73
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -汇添富货币市场基金 2010年第 2季度报告
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8 合计 406,273,403.82
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富货币A 汇添富货币B
本报告期期初基金份额总额 168,643,192.37 3,496,382,340.39
本报告期基金总申购份额 295,279,917.41 2,853,268,881.30
本报告期基金总赎回份额 302,737,180.91 3,152,825,525.76
本报告期期末基金份额总额 161,185,928.87 3,196,825,695.93
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件；
2、 《汇添富货币市场基金基金合同》 ；
3、 《汇添富货币市场基金托管协议》 ；
4、 《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
7、中国证监会要求的其他文件。
7.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼 21楼
汇添富基金管理有限公司
7.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅， 或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
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2010年7月21日
