景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年第二季度报告
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景 顺 长城 精 选蓝 筹 股票 型 证券 投 资基 金
2010 年第 二季度 报 告
2010 年 6 月 30 日
基 金管 理人: 景顺 长城基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 : 二 〇一 〇年 七月二 十一 日
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年第二季度报告
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 7
月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组 合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称
景顺长城精选蓝筹股票
基金主代码
260110
交易代码
260110
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2007年6月18日
报告期末基金份额总额
13,552,161,162.19 份
投资目标
重点投资于具有较高内在投资价值的大型蓝筹上市
公司, 在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定
增值。
投资策略
本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略,
以市值规模和流动性为基础, 重点投资于在行业内居
于领导地位、 具有较强的盈利能力和分红派现能力的
稳健蓝筹公司以及在行业内具有较强竞争优势、 成长
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性好的成长蓝筹公司。 针对上述两类公司股票价格驱
动因素的不同, 本基金分别以价值和GARP (Growth at
Reasonable Price ) 原则为基础, 精选出具有投资价
值的股票构建股票组合。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为沪深300 指数×80% +中国债
券总指数×20%
风险收益特征
本基金是风险程度较高的投资品种
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2010 年4月1日-2010 年6 月30日)
1. 本期已实现收益 -1,254,024,231.80
2. 本期利润 -2,736,910,984.09
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.201
4. 期末基金资产净值 9,773,924,008.48
5. 期末基金份额净值 0.721
备注: (1) 本期已实现 收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收 入 (不含公
允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
(2) 上述基 金业 绩指 标不包 括持有 人认 购或 交易基 金的各 项费 用, 计入费 用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比 较基 准收 益率的 比较
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阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -21.89% 1.64% -18.83% 1.46% -3.06% 0.18%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2007 年 6 月 18 日至 2010 年 6 月 30 日)
备注: 本基金的资产配置比例为: 股票投资的比例为基金资 产净值的 70% 至 95% ;
债券投资和现金的比例为基金资产净值的 5% 至 30% 。本基金自 2007 年 6 月 18
日合同生效日起至 2007 年 12 月 17 日为建仓 期。建仓期结束时,本基金投资组
合比例均达到上述要求。
§4
管 理人报 告
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4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蔡宝
美
本基
金基
金经
理, 公
司副
总经
理
2009-3-17 - 13
英国克兰非尔德大学, 商学硕
士。 曾任香港涌金资产管理有
限公司投资经理, 汇丰银行资
产 管 理 有 限 公 司 台 湾 分 公 司
国际投资部副总裁、 兼任基金
经理, 摩根富林明投资信托股
份有限公司研究员等职务。 具
有13 年 证 券 行 业 从 业 经 验 ,
2008年加入本公司, 现任公司
副总经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其 “任职日期 ”按基金合同生效日填写, “离
任日期 ”为根据公司决定确定的解聘日期, 对此后的非首任基金经理, “任职日
期 ”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2 、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定;
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基
金信息 披露管 理办 法》 等有关 法律法 规及 各项 实施准 则、 《 景顺 长城 精选蓝 筹股
票型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求
最大利益。 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的
行为。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规
定。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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本报告期内, 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意 见》 , 完善 相应 制度及 流程, 通过 系统 和人工 等各种 方式 在各 业务环 节严
格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内, 本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格
不相似。
4.3.3 异常交易行为 的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2 季度国家出台严厉的房地产调控政策, 加上欧洲债务危机的影响令全球经
济复苏蒙上阴影, 市场忧虑 “二次探底”, A 股市场本季度跌幅较大。 从行业看,
黑色金属、 房地产、 金 融服务、 采掘等行业跌幅居前, 消费类行业如医药、 食品
饮料、 信息服务、 商业贸易等行业跌幅较小。 报告期内本基金对市场看法较为谨
慎,减持了周期性行业,如黑色金属、化工、采掘等,持仓偏重于防御性较好、
增长较为稳定的消费类行业, 如医药商业、 信息服务、 商业贸易等, 以及估值较
为便宜的金融、地产等大盘蓝筹股。
从市场估值来看, 我们认为 A 股市场进入 了底部区域。 上证综合 指数、 深圳
成指都已经处于较低水平, 但中小板综指仍处于较高水平。 考虑到目前市场估值
合理, 特别是大盘蓝筹股估值相对偏低, 市场下行风险有限, 下阶段, 本基金配
置将偏向具有估值优势的大盘蓝筹股, 同时把握消费品和新兴产业自下而上的投
资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报 告期 末, 本基 金 份额净 值为 0.721 元 ,本报 告期 份额 净值 增 长率为
-21.89% ,同期业绩比较基准增长率为-18.83% ,落后业绩基准3.06 个百分点。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
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序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(% )
1 权益投资 8,457,018,080.75 86.21
其中:股票 8,457,018,080.75 86.21
2 固定收益投资 38,261,262.00 0.39
其中:债券 38,261,262.00 0.39
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 897,268,999.64 9.15
6 其他各项资产 417,754,289.65 4.26
7 合计 9,810,302,632.04 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 17,423,233.86 0.18
B 采掘业 759,149,122.80 7.77
C 制造业 3,248,701,939.78 33.24
C0
食品、饮料 506,627,293.42 5.18
C1
纺织、 服装、 皮
毛
30,216,181.10 0.31
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 40,452,000.00 0.41
C4
石油、 化学、 塑 173,781,524.50 1.78
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胶、塑料
C5
电子 114,488,516.09 1.17
C6
金属、非金属 717,673,063.84 7.34
C7
机械、 设备、 仪
表
1,178,808,399.43 12.06
C8
医药、 生物制品 446,342,742.50 4.57
C99
其他制造业 40,312,218.90 0.41
D
电力、 煤气及水的生产
和供应业
- -
E 建筑业 160,353,993.76 1.64
F 交通运输、仓储业 209,393,778.22 2.14
G 信息技术业 632,347,874.26 6.47
H 批发和零售贸易 662,191,048.44 6.78
I 金融、保险业 1,701,446,661.66 17.41
J 房地产业 502,833,028.31 5.14
K 社会服务业 169,564,353.95 1.73
L 传播与文化产业 257,911,389.71 2.64
M 综合类 135,701,656.00 1.39
合计 8,457,018,080.75 86.53
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600050 中国联通 63,821,876 340,170,599.08 3.48
2 601328 交通银行 50,884,628 305,816,614.28 3.13
3 600547 山东黄金 8,267,420 300,934,088.00 3.08
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4 600016 民生银行 48,635,706 294,246,021.30 3.01
5 601607 上海医药 14,286,471 234,012,394.98 2.39
6 600690 青岛海尔 11,633,796 222,205,503.60 2.27
7 600036 招商银行 16,708,506 217,377,663.06 2.22
8 601318 中国平安 4,847,733 215,966,505.15 2.21
9 002024 苏宁电器 18,343,985 209,121,429.00 2.14
10 600048 保利地产 19,054,723 194,929,816.29 1.99
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 可转债 38,261,262.00 0.39
7 其他 - -
8 合计 38,261,262.00 0.39
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
数量
(张)
公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 113001 中行转债 378,300 38,261,262.00 0.39
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5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或
在报告编制前一年内受到公开谴责,处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 13,246,850.66
2 应收证券清算款 402,723,704.72
3 应收股利 896,110.56
4 应收利息 195,837.95
5 应收申购款 691,785.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 417,754,289.65
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
流通受
限情况
说明
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1 601318 中国平安 215,966,505.15 2.21
因重大
资产重
组事项
停牌
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 13,752,962,796.26
本报告期基金总申购份额 36,236,136.40
减:本报告期基金总赎回份额 237,037,770.47
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 13,552,161,162.19
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7
备 查文件 目录
7.1 备 查文 件目 录
1.中国证监会批准景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金设立的文件;
2. 《景顺长城精选蓝 筹股票型证券投资基金基金合同》 ;
3. 《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》 ;
4. 《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金托管协议》 ;
5. 《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ;
6.景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
7.其 他在 中国证 监会 指定报 纸上 公开披 露的 基金份 额净 值、定 期报 告及临
时公告。
7.2 存 放地 点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
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7.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间免费查阅。
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二 〇 一 〇年 七月 二十 一日