建信货币市场基金
2010 年第 2 季度报告
2010 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2010 年 7 月 21 日
建信货币市场基金 2010 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 7
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称
建信货币
基金主代码
530002
交易代码
530002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额
2,149,626,863.46 份
投资目标
在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，
争取获得超过投资基准的收益率。
投资策略
综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币
市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平
及流动性特征，在此基础上制订本基金投资策略。
具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余
期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置
策略、品种选择策略和交易策略等方面。
业绩比较基准
本基金投资业绩比较基准为 6 个月银行定期存款税
后收益率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低
风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合
基金、股票基金。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2010 年 4 月 1 日-2010 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 10,623,098.05
2.本期利润 10,623,098.05
3.期末基金资产净值 2,149,626,863.46
注：1 、本 期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
2 、持有人认 购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同 期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益 率
①
净值收益 率
标准差②
业绩比较 基
准收益率 ③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.3634% 0.0016% 0.5017% 0.0000% -0.1383% 0.0016%
注：基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益 率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
建信货币市场基金
累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年 4 月 25 日至 2010 年 6 月 30 日）
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注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金 的 基金经理 期 限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
汪沛
先生
投资管理部总
监，本基金 基金
经理
2006-4-25 - 10
硕士。 2000 年进入中国
农业银行总行资金营
运中心， 担任债券交易
员。 2001 年 3 月， 加入
富国基金管理有限公
司， 历任宏观与债券研
究员、固定收益主管，
2003 年 12 月至 2006 年
1 月任富国天 利增长债
券投资基金基金经理。
2006 年 1 月 进入本公
司， 2007 年 3 月 1 日至
今任建信优化配置基
金基金经理，2008 年 6
月 25 日至今 任建信稳
定增利基金基金经理。
李菁
女士
本基金基金经理 2007-11-1 - 5
硕士。 2002 年 7 月进入
中国建设银行股份有
限公司基金托管部工
作，从事基金托管业
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务， 任主任科员。2005
年 9 月加入 本公司， 先
后任债券研究员和本
基金基金经理助理、 基
金经理，2009 年 6 月 2
日起兼任建信收益增
强基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内， 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管理
人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守了 《证券法》 、 《证券投资基
金法》 、其他有关法律法规的规定和《建信货币市场基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特
定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订了 《公
平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益
冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操
作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过第三方的交
易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度， 政府加快了金融危机后一系列刺激政策退出的步伐， 政策调控的重
点转向调结构， 抑制房地产泡沫、 清理地方政府融资平台、 节能减排政策、 取消
出口退税以及汇率等政策频出。 随着一季度经济活动进入景气高点后， 二季度经
济增长速度逐步放缓， 但同期的居民物价指数却未有显著回落， 而欧洲主权债务
危机的逐步蔓延使得欧美经济体的复苏过程也变得更为曲折， 外围经济的不确定
性和政策转向调结构力度和程度的不确定性使得投资面临的环境更趋复杂。
二季度货币信贷增速有所下降， 前期准备金率的上调以及后续对商业银行信
贷额度、 贷存比以及信贷资金支付情况的严格管控使银行间资金在二季度呈现逐
月紧张的态势， 货币市场利率在 5 月份底开始大幅飙升， 央票和短期融资券等品
种利率均有所上行，在央行持续注 入大量流动性后货币市场资金 6 月底有所缓
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和。 本季度， 建信货币市场基金保持稳健的投资风格， 对高收益的短期融资券品
种进行滚动投资， 并通过一定的回购比例进行组合的流动性配置， 较为平稳地渡
过了资金紧张期和季末赎回期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
二季度本基金净值收益率 0.3634% ， 波动率 0.0016% ， 业 绩比较基准收益率
0.5017% ，波动率 0.0000% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度， 我们认为经济景气的回落和外围经济的低迷等基本面有利于债
市， 但需警惕市场资金变化和居民物价指数上行对市场带来的压力。 建信货币市
场基金仍将保持稳健的投资风格，增强组合的流动性，加强组合投资的灵活性，
力争保证组合能够跟随市场的发展变化，获得合理的收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元 ） 占基金总 资 产的比例 （% ）
1 固定收益投资 1,417,201,305.60 63.02
其中：债券 1,417,201,305.60 63.02
资产 支持证券 --
2 买入返售金融资产 801,001,419.00 35.62
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
--
3
银行存款和结算备付金合
计
4,704,675.88 0.21
4 其他各项资产 25,850,929.23 1.15
5 合计 2,248,758,329.71 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资 产 净值比例 （ ％）
报告期内债券回购融资余额 10.86
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
报告期末债券回购融资余额 96,899,831.55 4.51
2
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20 ％的说明
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本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 125
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 146
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 80
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余 期 限
各期限资 产 占基金资 产 净值
的比例(%)
各期限负 债 占基金资 产 净值
的比例(%)
1 30 天以内 41.20 4.51
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
2.32 -
2 30 天( 含) —60 天 9.30 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
3 60 天( 含) —90 天 0.93 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
4 90 天( 含) —180 天 11.17 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
5 180 天( 含) —397 天（含） 40.81 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 103.41 4.51
5.4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊 余 成 本（元 ） 占基金资 产 净值的比 例 （% ）
1 国家债券 --
2 央行票据 456,567,315.15 21.24
3 金融债券 229,938,093.12 10.70
其中：政策性金融债 229,938,093.12 10.70
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 730,695,897.33 33.99
6 其他 --
7 合计 1,417,201,305.60 65.93
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剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券
49,975,442.85 2.32
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例 大小排名的前十名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张 ） 摊余成本 （ 元） 占基金资 产 净值的比 例 （% ）
1 070413 07 农发13 1,400,000 140,084,265.11 6.52
2 1001011
10 央行票
据 11
1,000,000 98,849,705.82 4.60
3 1001017
10 央行票
据 17
1,000,000 98,690,866.50 4.59
4 1001019
10 央行票
据 19
1,000,000 98,641,710.85 4.59
5 0801020
08 央行票
据 20
600,000 61,012,561.98 2.84
6 1081027
10 神火
CP01
500,000 50,195,838.81 2.34
7 1081055
10 巨石
CP01
500,000 50,124,557.81 2.33
8 1081147
10 锦州港
CP01
500,000 50,042,786.34 2.33
9 0981220
09 渝建工
CP01
500,000 50,001,000.71 2.33
10 1081111
10 昆钢
CP01
500,000 50,000,903.37 2.33
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25%（含 ）-0.5% 间 的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.14%
报告期内偏离度的最低值 0.00%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.10%
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商
定利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提
损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
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5.8.2 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超
过 397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况。
5.8.3 基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监 管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 本报告期没有特别需要说
明的证券投资决策程序。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 9,052,113.31
4 应收申购款 16,798,815.92
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 25,850,929.23
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 2,800,560,015.44
报告期期间基金总申购份额 7,347,918,108.06
报告期期间基金总赎回份额 7,998,851,260.04
报告期期末基金份额总额 2,149,626,863.46
注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信货币市场基金设立的文件；
2、 《建信货币市场基金基金合同》 ；
3、 《建信货币市场基金招募说明书》 ；
4、 《建信货币市场基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
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7.2 存放地点：
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上
述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇一〇年七月二十一日
